中融中证银行指数证券投资基金（LOF）
（原中融中证银行指数分级证券投资基金转型）
2020年第4季度报告
2020年12月31日
基金管理人:中融基金管理有限公司
基金托管人:海通证券股份有限公司
报告送出日期:2021年01月21日
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人海通证券股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年1月19日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本基金于2020年5月7日经中国证监会《关于准予中融中证银行指数分级证券投资
基金变更注册的批复》（证监许可[2020]855号文）准予变更注册。
中融中证银行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会于2020年7月30日至20
20年8月28日以通讯方式召开，会议审议通过了《关于中融中证银行指数分级证券投
资基金转型有关事项的议案》，同意中融中证银行指数分级证券投资基金转型为中融
中证银行指数证券投资基金（LOF），且前述基金转型事项已于2020年9月1日经持有
人大会表决通过生效，自2020年10月14日起，《中融中证银行指数证券投资基金（L
OF）基金合同》生效，《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同日失效，
中融中证银行指数分级证券投资基金正式变更为中融中证银行指数证券投资基金（L
OF）。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告中，原中融中证银行指数分级证券投资基金报告期自2020年10月1日起至2
020年10月13日止，中融中证银行指数证券投资基金（LOF）报告期自2020年10月14
日至2020年12月31日止。
§2
基金产品概况
转型后
基金简称 中融银行
场内简称 中融银行
基金主代码 168205
基金运作方式 上市契约型开放式
基金转型合同生效日 2020年10月14日
报告期末基金份额总额 41,558,241.30份
投资目标 本基金采用指数化投资策略，通过严谨的数量
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化管理和严格的投资程序，力争将基金的净值
增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
绝对值控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%
以内，实现对中证银行指数的有效跟踪。
投资策略
1．资产配置策略；
2．股票投资组合构建：
（1）组合构建方法
（2）组合调整；
3．债券投资策略；
4．股指期货投资策略；
5．国债期货投资策略；
6．可转换债券投资策略；
7．资产支持证券投资策略；
8．其他。
业绩比较基准
中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款
利率（税后）×5%
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，其预期风险
和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和
混合型基金。本基金为指数型基金，主要采用
完全复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的
指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的
风险收益特征。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司
转型前
基金简称 中融银行
基金主代码 168205
基金运作方式 上市契约型开放式
基金合同生效日 2015年06月05日
报告期末基金份额总额 98,006,667.13份
投资策略
本基金主要采用完全复制法进行投资，按照成份股
在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调
整。
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当预期成份股发生调整，成份股发生配股、增发、
分红等行为，以及因基金的申购和赎回对本基金跟
踪中证银行指数的效果可能带来影响，导致无法有
效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可以根据市
场情况，采取合理措施，在合理期限内进行适当的
处理和调整，力争使跟踪误差控制在限定的范围之
内。
1．资产配置策略
2．股票投资组合构建
3．债券投资策略
4．股指期货投资策略
业绩比较基准
95%×中证银行指数收益率+5%×同期银行活期存款
利率（税后）
风险收益特征
本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风
险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益
高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。从
本基金所自动分离或分拆的两类基金份额来看，银
行A份额具有预期风险、预期收益较低的特征；银行
B份额具有预期风险、预期收益较高的特征。
基金管理人 中融基金管理有限公司
基金托管人 海通证券股份有限公司
下属分级基金的场内简称 银行A份 银行B份 银行母基
下属分级基金的交易代码 150291 150292 168205
报告期末下属分级基金的份额总
额
43,512,906.00
份
43,512,907.00
份
10,980,854.13
份
下属分级基金的风险收益特征
中融银行A份额
具有预期风险、
预期收益较低
的特征。
中融银行B份额
具有预期风险、
预期收益较高
的特征。
中融银行份额
为跟踪指数的
股票型基金，具
有较高预期风
险、较高预期收
益的特征，其预
期风险和预期
收益高于货币
市场基金、债券
型基金和混合
型基金。
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§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标(转型后)
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年10月14日 - 2020年12月31日）
1.本期已实现收益 1,922,479.91
2.本期利润 5,240,059.65
3.加权平均基金份额本期利润 0.0935
4.期末基金资产净值 44,615,903.99
5.期末基金份额净值 1.074
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3、本基金合同于2020年10月14日生效。
3.1 主要财务指标(转型前)
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年10月01日 - 2020年10月13日）
1.本期已实现收益 -104,804.55
2.本期利润 2,509,034.91
3.加权平均基金份额本期利润 0.0254
4.期末基金资产净值 92,549,556.68
5.期末基金份额净值 0.944
1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、上述本基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，例如：基金的申购、赎回
费等，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现(转型后)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
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自基金合同生效起至
今
7.40% 1.05% 6.33% 1.06% 1.07% -0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：中融中证银行指数分级证券投资基金从2020年10月14日起转型为中融中证银行指数
证券投资基金（LOF），本表列示的是本报告期基金转型后的基金净值表现，转型后的
业绩比较基准为中证银行指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
3.2 基金净值表现(转型前)
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增
长率标
准差②
业绩比
较基准
收益率
③
业绩比
较基准
收益率
标准差
④
①-③ ②-④
2020年10月01日-2020
年10月13日
2.72% 1.38% 2.79% 1.39% -0.07% -0.01%
2020年07月01日-2020
年10月13日
11.06% 1.52% 4.33% 1.64% 6.73% -0.12%
2020年01月01日-2020 1.07% 1.32% -9.63% 1.37% 10.70% -0.05%
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年10月13日
2018年01月01日-2020
年10月13日
12.39% 1.19% -5.46% 1.22% 17.85% -0.03%
2016年01月01日-2020
年10月13日
26.99% 1.07% 3.10% 1.09% 23.89% -0.02%
自基金合同生效起至2
020年10月13日)
9.20% 1.27% -10.31% 1.31% 19.51% -0.04%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：中融中证银行指数分级证券投资基金从2020年10月14日起转型为中融中证银行指数
证券投资基金（LOF），本表列示的是本报告期基金转型前的基金净值表现，转型前的
业绩比较基准为中证银行指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基
金经理期限
证
券
从
业
年
说明
任职
日期
离任
日期
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限
赵菲
中融中证银行指数证券投
资基金（LOF）、中融国证
钢铁行业指数分级证券投
资基金、中融中证煤炭指
数分级证券投资基金、中
融央视财经50交易型开放
式指数证券投资基金、中
融央视财经50交易型开放
式指数证券投资基金联接
基金、中融中证500交易型
开放式指数证券投资基
金、中融中证500交易型开
放式指数证券投资基金联
接基金、中融智选对冲策
略3个月定期开放灵活配
置混合型发起式证券投资
基金、中融智选红利股票
型证券投资基金的基金经
理及指数投资部总经理。
2020-
10-14
- 12
赵菲先生，中国国籍，毕
业于北京师范大学概率论
与数理统计专业，研究生、
硕士学位，具有基金从业
资格，证券从业年限12年。
2008年8月至2011年5月曾
任国泰君安证券股份有限
公司证券及衍生品投资总
部投资经理；2011年5月至
2012年11月曾任嘉实基金
管理有限公司结构产品投
资部专户投资经理 。201
2年11月加入中融基金管
理有限公司，现任指数投
资部总经理职位。
注：（1）上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写；基金
合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
（2）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》及其各项配套法规、基金合同和其他相关法律法规的规定，本着诚
实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额
持有人谋求最大利益。本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定和约定，无
损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，本公司制定了《公平交易
管理办法》并严格执行,公司通过建立科学、制衡的投资决策体系，加强交易分配环节
的内部控制，在研究、决策、交易执行等各环节，通过制度、流程、技术手段等各方面
措施确保了公平对待所管理的投资组合，保证公平交易原则的实现。
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本报告期内，上述公平交易制度总体执行情况良好，不同的投资组合受到了公平对
待，未发生不公平的交易事项。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
报告期内未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易
量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020年四季度，中证银行指数上涨9.79%。本基金严格按照基金合同的各项要求，
采取完全复制的被动式指数基金管理策略。虽然申赎等因素对指数基金管理带来了一定
影响，本基金仍保持了对指数的有效跟踪。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至2020年10月13日，中融银行基金份额净值为0.944元；自2020年10月1日至2020
年10月13日本基金份额净值增长率为2.72%，同期业绩比较基准收益率为2.79%。
截至2020年12月31日，中融银行基金份额净值为1.074元；自2020年10月14日至2020
年12月31日本基金份额净值增长率为7.40%，同期业绩比较基准收益率为6.33%。
§5
投资组合报告(转型后)
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 41,388,496.90 91.99
其中：股票 41,388,496.90 91.99
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合 3,223,667.95 7.16
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计
8 其他资产 381,697.32 0.85
9 合计 44,993,862.17 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 41,023,851.98 91.95
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 41,023,851.98 91.95
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
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A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 364,644.92 0.82
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N
水利、环境和公共设施管
理业
- -
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 364,644.92 0.82
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 600036 招商银行 139,933 6,150,055.35 13.78
2 601166 兴业银行 260,962 5,446,276.94 12.21
3 000001 平安银行 174,195 3,368,931.30 7.55
4 601398 工商银行 629,000 3,138,710.00 7.03
5 601328 交通银行 493,019 2,208,725.12 4.95
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6 600000 浦发银行 210,766 2,040,214.88 4.57
7 600016 民生银行 381,797 1,985,344.40 4.45
8 002142 宁波银行 53,914 1,905,320.76 4.27
9 601288 农业银行 515,600 1,618,984.00 3.63
10 601229 上海银行 178,522 1,399,612.48 3.14
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 688567 孚能科技 7,712 339,790.72 0.76
2 605155 西大门 350 10,668.00 0.02
3 605179 一鸣食品 500 8,830.00 0.02
4 605277 新亚电子 316 5,356.20 0.01
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
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5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行(601398)、交通银行(601328)、民
生银行(600016)、宁波银行(002142)、农业银行(601288)、平安银行(000001)、浦发银
行(600000)、上海银行(601229)、兴业银行(601166)、招商银行(600036)外其他证券的
发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。 银保监会2020年1月8日发布对交通银行股份有限公司的处罚（银保监罚决
字〔2019〕24号）、银保监会2020年8月28日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚
（银保监罚决字〔2020〕36号）、银保监会2020年5月9日发布对中国农业银行股份有限
公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕12号）、银保监会2020年5月9日发布对中国农业银
行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕11号）、银保监会2020年3月18日发布
对中国农业银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕3号）、国家税务总局北
京市海淀区税务局2020年1月20日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚（京海一税
简罚〔2020〕137号）、银保监会2020年12月7日发布对中国农业银行股份有限公司的处
罚（银保监罚决字〔2020〕66号）、东城局2020年12月22日发布对中国农业银行股份有
限公司的处罚（（京东）食药监食当罚〔2018〕200042号）、银保监会2020年9月4日发
布对中国民生银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕43号）、外管局2020年
9月30日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚（汇检罚[2018]2号）、央行2020年2
月14日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚（银罚字〔2020〕1号）、银保监会2020
年5月9日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕7号）、中
国人民银行衡水市中心支行2020年11月6日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚
（衡银罚字[2020]第1号）、深圳公安局2020年7月13日发布对招商银行股份有限公司开
展立案调查、福建银保监局2020年9月4日发布对兴业银行股份有限公司的处罚（闽银保
监罚决字〔2020〕24号）、央行福州中心支行2020年9月11日发布对兴业银行股份有限
公司的处罚（福银罚字〔2020〕35号）、中国银行间市场交易商协会2020年05月15日发
布对兴业银行股份有限公司的处罚、上海银保监局2020年8月14日发布对上海银行股份
有限公司的处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕14号）、上海银保监局2020年11月25日发
布对上海银行股份有限公司的处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕25号）、上海银保监局
2020年8月11日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚（沪银保监银罚决字
〔2020〕12号）、深圳银保监局2020年2月3日发布对平安银行股份有限公司的处罚（深
银保监罚决字〔2020〕7号）、宁波银保监局2020年10月27日发布对平安银行股份有限
公司的处罚（甬银保监罚决字〔2020〕66号）、中国银行间市场交易商协会2020年12月
31日发布对宁波银行股份有限公司的处罚、宁波银保监局2020年10月27日发布对宁波银
行股份有限公司的处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48号）、银保监会2020年5月9日发布
对交通银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕6号）。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，上述证券系标的指数成
分股，因复制指数而被动持有，前述发行主体受到的处罚未影响其业务正常运作，上述
证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 230,509.54
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,726.51
5 应收申购款 149,461.27
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 381,697.32
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资
产净值比
例（%）
流通受限情况说明
1 688567 孚能科技 339,790.72 0.76 首次公开发行限售
2 605277 新亚电子 5,356.20 0.01 新股未上市
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§5
投资组合报告（转型前）
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的比例
（%）
1 权益投资 86,386,655.60 92.60
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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其中：股票 86,386,655.60 92.60
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金合
计
5,778,599.71 6.19
8 其他资产 1,129,168.31 1.21
9 合计 93,294,423.62 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末（指数投资）按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 - -
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
- -
J 金融业 85,678,531.52 92.58
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管 - -
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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理业
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 85,678,531.52 92.58
5.2.2 报告期末（积极投资）按行业分类的股票投资组合
序号 行业类别 公允价值(元)
占基金资产净值的比例
（%）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 342,333.03 0.37
D
电力、热力、燃气及水生
产和供应业
- -
E 建筑业 16,112.53 0.02
F 批发和零售业 22,351.26 0.02
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技
术服务业
189,749.98 0.21
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 9,723.32 0.01
N
水利、环境和公共设施管
理业
127,853.96 0.14
O
居民服务、修理和其他服
务业
- -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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S 综合 - -
合计 708,124.08 0.77
5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
5.3.1 报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细
序号
股票代
码
股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净值比例
(%)
1 600036 招商银行 354,733 13,405,360.07 14.48
2 601166 兴业银行 509,462 8,543,677.74 9.23
3 601398 工商银行 1,432,400 7,047,408.00 7.61
4 000001 平安银行 396,595 6,369,315.70 6.88
5 601328 交通银行 1,122,919 5,142,969.02 5.56
6 600016 民生银行 869,597 4,643,647.98 5.02
7 600000 浦发银行 479,866 4,577,921.64 4.95
8 002142 宁波银行 122,814 4,141,288.08 4.47
9 601288 农业银行 1,174,200 3,722,214.00 4.02
10 601229 上海银行 406,422 3,385,495.26 3.66
5.3.2 积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 期末公允价值 占基金资产净值比例(%)
1 688567 孚能科技 7,712 200,743.36 0.22
2 688004 博汇科技 2,500 167,950.00 0.18
3 688466 金科环境 3,463 127,853.96 0.14
4 003012 东鹏控股 2,278 25,855.30 0.03
5 605358 立昂微 693 22,564.08 0.02
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内基金投资的前十名证券除工商银行(601398)、交通银行(601328)、民
生银行(600016)、宁波银行(002142)、农业银行(601288)、平安银行(000001)、浦发银
行(600000)、上海银行(601229)、兴业银行(601166)、招商银行(600036)外其他证券的
发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处
罚的情形。 银保监会2020年1月8日发布对交通银行股份有限公司的处罚（银保监罚决
字〔2019〕24号）、银保监会2020年8月28日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚
（银保监罚决字〔2020〕36号）、银保监会2020年5月9日发布对中国农业银行股份有限
公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕12号）、银保监会2020年5月9日发布对中国农业银
行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕11号）、银保监会2020年3月18日发布
对中国农业银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕3号）、国家税务总局北
京市海淀区税务局2020年1月20日发布对中国农业银行股份有限公司的处罚（京海一税
简罚〔2020〕137号）、银保监会2020年12月7日发布对中国农业银行股份有限公司的处
罚（银保监罚决字〔2020〕66号）、东城局2020年12月22日发布对中国农业银行股份有
限公司的处罚（（京东）食药监食当罚〔2018〕200042号）、银保监会2020年9月4日发
布对中国民生银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕43号）、外管局2020年
9月30日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚（汇检罚[2018]2号）、央行2020年2
月14日发布对中国民生银行股份有限公司的处罚（银罚字〔2020〕1号）、银保监会2020
年5月9日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕7号）、中
国人民银行衡水市中心支行2020年11月6日发布对中国工商银行股份有限公司的处罚
（衡银罚字[2020]第1号）、深圳公安局2020年7月13日发布对招商银行股份有限公司开
展立案调查、福建银保监局2020年9月4日发布对兴业银行股份有限公司的处罚（闽银保
监罚决字〔2020〕24号）、央行福州中心支行2020年9月11日发布对兴业银行股份有限
公司的处罚（福银罚字〔2020〕35号）、中国银行间市场交易商协会2020年05月15日发
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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布对兴业银行股份有限公司的处罚、上海银保监局2020年8月14日发布对上海银行股份
有限公司的处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕14号）、上海银保监局2020年11月25日发
布对上海银行股份有限公司的处罚（沪银保监银罚决字〔2020〕25号）、上海银保监局
2020年8月11日发布对上海浦东发展银行股份有限公司的处罚（沪银保监银罚决字
〔2020〕12号）、深圳银保监局2020年2月3日发布对平安银行股份有限公司的处罚（深
银保监罚决字〔2020〕7号）、宁波银保监局2020年10月27日发布对平安银行股份有限
公司的处罚（甬银保监罚决字〔2020〕66号）、中国银行间市场交易商协会2020年12月
31日发布对宁波银行股份有限公司的处罚、宁波银保监局2020年10月27日发布对宁波银
行股份有限公司的处罚（甬银保监罚决字〔2020〕48号）、银保监会2020年5月9日发布
对交通银行股份有限公司的处罚（银保监罚决字〔2020〕6号）。
对上述证券的投资决策程序的说明：本基金为指数型基金，上述证券系标的指数成
分股，因复制指数而被动持有，前述发行主体受到的处罚未影响其业务正常运作，上述
证券的投资决策符合相关法律法规和公司制度的规定。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超过基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 187,332.02
2 应收证券清算款 935,173.61
3 应收股利 -
4 应收利息 6,662.68
5 应收申购款 -
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 1,129,168.31
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.11.5.1 报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位：人民币元
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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序号
股票代
码
股票名称
流通受限部分
的公允价值
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况说明
1 688567 孚能科技 200,743.36 0.22 首次公开发行限售
2 688004 博汇科技 167,950.00 0.18 首次公开发行限售
3 688466 金科环境 127,853.96 0.14 首次公开发行限售
4 003012 东鹏控股 25,855.30 0.03 新股未上市
5.11.6
投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动(转型后)
单位：份
基金合同生效日(2020年10月14日)基金份额
总额
92,549,554.93
基金合同生效日起至报告期期末基金总申购
份额
13,008,498.15
减：基金合同生效日起至报告期期末基金总
赎回份额
63,999,811.78
基金合同生效日起至报告期期末基金拆分变
动份额（份额减少以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 41,558,241.30
1、申购含红利再投、转换入份额及金额，赎回含转换出份额及金额。
2、本基金基金合同生效日为2020年10月14日，报告期间为2020年10月14日至2020年12
月31日止期间。
§6
开放式基金份额变动(转型前)
单位：份
银行A份 银行B份 中融银行
报告期期初基金份额总额 43,591,906.00 43,591,907.00 12,167,142.09
报告期期间基金总申购份额 - - -
减：报告期期间基金总赎回份额 - - 1,344,287.96
报告期期间基金拆分变动份额
（份额减少以“-”填列）
-79,000.00 -79,000.00 158,000.00
报告期期末基金份额总额 43,512,906.00 43,512,907.00 10,980,854.13
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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1、拆分变动份额为本基金三级份额之间的配对转换的变化份额及定期折算的变化份额。
2、本基金的份额转换基准日为2020年10月13日。基金管理人在份额转换基准日进行转
换，最终将本基金的各类基金份额转换为基金份额净值为1.000元的中融中证银行指数
证券投资基金（LOF）基金份额。折算完成后，折算为中融中证银行指数证券投资基金
份额：92,549,554.93份。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况(转型后)
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况（转型前）
本报告期基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投
资
者
类
别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序
号
持有基金份额比例达
到或者超过20%的时
间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占比
个
人
1 20201029-20201122 665,666.00 11,673,862.00 12,339,528.00 0.00 0.00%
产品特有风险
本基金存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况，该类投资者大额赎回所持有的基金份额时，将可能产生
流动性风险，即基金资产不能迅速变现，或者未能以合理的价格变现基金资产以支付投资者赎回款，对资产净值产生不利影响。
当开放式基金发生巨额赎回，基金管理人认为基金组合资产变现能力有限或认为因应对赎回导致的资产变现对基金单位份
额净值产生较大的波动时，为了切实保护存量基金份额持有人的合法权益，可能出现延期支付赎回款等情形。同时为了公平对
待所有投资者合法权益不受损害，管理人有权根据基金合同和招募说明书的约定，暂停或者拒绝申购、暂停赎回，基金份额持
有人存在可能无法及时赎回持有的全部基金份额的风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
1、本基金基金份额持有人大会于2020年7月30日至2020年8月28日17:00以通讯方式
召开，并于2020年9月1日审议通过了《关于中融中证银行指数分级证券投资基金转型有
关事项的议案》，本次大会决议自该日起生效。
2、根据2020年9月1日基金管理人发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银
行指数分级证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》及2020年9
月29日发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银行指数分级证券投资基金实施转
型的公告》，本基金在正式实施转型前安排不少于二十个交易日的转型选择期，以供基
金份额持有人做出选择，具体转型选择期期间为2020年9月2日至2020年10月12日。
本基金的基金份额转换基准日为2020年10月13日。基金管理人在份额转换基准日将
本基金的各类基金份额转换成基金份额净值为1.0000元中融中证银行指数证券投资基
金（LOF）基金份额。且自2020年10月14日起，《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）
中融中证银行指数证券投资基金（LOF）（原中融中证银行指数分级
证券投资基金转型）2020年第 4季度报告
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基金合同》生效，《中融中证银行指数分级证券投资基金基金合同》同日失效，中融中
证银行指数分级证券投资基金正式变更为中融中证银行指数证券投资基金（LOF）。
3、根据2020年9月29日基金管理人发布的《中融基金管理有限公司关于中融中证银
行指数分级证券投资基金之银行A份额、银行B份额终止上市的公告》，本基金分级份额
即银行A份额与银行B份额于2020年10月13日起在深圳交易所终止上市。
4、自2020年10月14日起，《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》生
效，本基金的基金名称由"中融中证银行指数分级证券投资基金"变更为"中融中证银行
指数证券投资基金（LOF）"。本基金的场内简称由"银行母基"变更为"中融银行"，基金
代码仍为"168205"。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
（1）中国证监会准予中融中证银行指数证券投资基金（LOF）募集的文件
（2）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》
（3）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）招募说明书》
（4）《中融中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》
（5）基金管理人业务资格批件、营业执照
（6）基金托管人业务资格批件、营业执照
（7）中国证监会要求的其他文件
9.2 存放地点
基金管理人或基金托管人的住所
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可在支付工本费后，在合理时间取得上述文件的
复印件。
咨询电话：中融基金管理有限公司客户服务电话400-160-6000,（010）56517299。
网址：http://www.zrfunds.com.cn/
中融基金管理有限公司
2021年01月21日
