易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告
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易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）
2020年第 4季度报告
2020年 12月 31日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年一月二十一日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021年 1月 19
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 10月 1日起至 12月 31日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达中证银行指数（LOF）
场内简称 银行
基金主代码 161121
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2020年 8月 7日
报告期末基金份额总额 717,266,662.55份
投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误
差的最小化。
投资策略 本基金主要采取完全复制法，即完全按照标的指数
的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合，并
根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调
整，力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%
以内，年化跟踪误差控制在 4%以内，主要投资策
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略包括资产配置策略、股票（含存托凭证）投资策
略、债券和货币市场工具投资策略、金融衍生品投
资策略、参与转融通证券出借业务策略、融资业务
策略等。
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+活期存款利率（税后）
×5%
风险收益特征 本基金为股票型基金，长期而言预期风险与预期收
益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基
金。本基金为指数型基金，主要采用完全复制法跟
踪标的指数的表现，具有与标的指数相似的风险收
益特征。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达中证银行指数
（LOF）A
易方达中证银行指数
（LOF）C
下属分级基金的交易代
码
161121 009860
报告期末下属分级基金
的份额总额
522,926,526.01份 194,340,136.54份
注：本基金 A类份额由原易方达银行指数分级证券投资基金转型而来，并增设 C
类份额类别，基金合同于 2020年 8月 7日起生效，C类份额首次确认日为 2020年 8
月 10日。
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 10月 1日-2020年 12月 31日)
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易方达中证银行指数
（LOF）A
易方达中证银行指数
（LOF）C
1.本期已实现收益 4,934,244.97 1,588,123.18
2.本期利润 39,911,656.23 1,901,867.57
3.加权平均基金份额本期利润 0.1043 0.0224
4.期末基金资产净值 585,551,915.04 217,354,764.08
5.期末基金份额净值 1.1198 1.1184
注：1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变
动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达中证银行指数（LOF）A
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个
月
10.99% 1.09% 9.30% 1.08% 1.69% 0.01%
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
9.81% 1.04% 7.09% 1.03% 2.72% 0.01%
易方达中证银行指数（LOF）C
阶段
净值增长
率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①－③ ②－④
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过去三个
月
10.91% 1.09% 9.30% 1.08% 1.61% 0.01%
过去六个
月
- - - - - -
过去一年 - - - - - -
过去三年 - - - - - -
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
10.55% 1.04% 7.99% 1.03% 2.56% 0.01%
3.2.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
易方达中证银行指数（LOF）A
（2020年 8月 7日至 2020年 12月 31日）
易方达中证银行指数（LOF）C
（2020年 8月 10日至 2020年 12月 31日）
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注：1.本基金由原易方达银行指数分级证券投资基金于 2020年 8月 7日转型而来，
截至报告期末，本基金合同生效未满一年。
2.自 2020年 8月 7日起，本基金增设 C类份额类别，份额首次确认日为 2020年
8月 10日，增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。
3.按基金合同和招募说明书的约定，自基金合同生效之日起六个月内使基金的投
资组合比例符合本基金合同（第十三部分二、投资范围，三、投资策略和四、投资限
制）的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。
4.自基金转型至报告期末，A 类基金份额净值增长率为 9.81%，同期业绩比较基
准收益率为 7.09%。C类基金份额净值增长率为 10.55%，同期业绩比较基准收益率为
7.99%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
刘 本基金的基金经理、易方 2020- - 13年 硕士研究生，具有基金从业
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树
荣
达中证浙江新动能交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达
中证浙江新动能交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、
易方达中证国企一带一
路交易型开放式指数证
券投资基金发起式联接
基金的基金经理、易方达
中证国企一带一路交易
型开放式指数证券投资
基金的基金经理、易方达
中证 800交易型开放式指
数证券投资基金发起式
联接基金的基金经理、易
方达中证 800交易型开放
式指数证券投资基金的
基金经理、易方达上证中
盘交易型开放式指数证
券投资基金联接基金的
基金经理、易方达香港恒
生综合小型股指数证券
投资基金（LOF）的基金
经理、易方达标普 500指
数证券投资基金（LOF）
的基金经理、易方达上证
中盘交易型开放式指数
证券投资基金的基金经
理、易方达深证 100交易
型开放式指数证券投资
基金联接基金的基金经
理、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基
金联接基金的基金经理、
易方达深证 100交易型开
放式指数基金的基金经
理、易方达创业板交易型
开放式指数证券投资基
金的基金经理、易方达中
小板指数证券投资基金
（LOF）的基金经理、易
方达生物科技指数分级
证券投资基金的基金经
08-07 资格。曾任招商银行资产托
管部基金会计，易方达基金
管理有限公司核算部基金
核算专员、指数与量化投资
部运作支持专员、基金经理
助理、易方达深证成指交易
型开放式指数证券投资基
金基金经理、易方达深证成
指交易型开放式指数证券
投资基金联接基金基金经
理、易方达标普医疗保健指
数证券投资基金（LOF）基
金经理、易方达标普生物科
技 指 数 证 券 投 资 基 金
（LOF）基金经理、易方达
标普信息科技指数证券投
资基金（LOF）基金经理、
易方达银行指数分级证券
投资基金基金经理。
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理（自 2017年 07月 18
日至2020年 12月02日）、
易方达并购重组指数分
级证券投资基金的基金
经理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为
根据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”
分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金
合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资
公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前
提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害
基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，
以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管
理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重
视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，
通过投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期
内，公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交
易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次，均为指数量化
投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为中证银行指数，中证银行指数由沪深交易所上市交易的
银行股组成，是衡量银行股整体走势最具代表性的指数。报告期内，本基金主要采取
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完全复制法的投资策略，即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整。
银行股走势受诸多因素影响，但核心因素在于经济复苏预期。经济复苏预期强化
将有利于驱动银行板块上涨；预期钝化，银行板块可能盘整或下跌。2020年四季度，
在新冠疫苗顺利推进带来经济复苏预期强化、银行业盈利改善预期的带动下，中证银
行指数 10、11月获得了不错的涨幅。12月海外疫情反复对短期经济增长预期形成一
定的约束，而且 12月中国经济数据也小幅回调，12月中国制造业 PMI、非制造业商
务活动指数和综合 PMI 产出指数均较上月环比有所回落，中证银行指数二级市场走
势也随之冲高回落。本报告期内，中证银行指数 9.8%。
基金运作层面，报告期内，本基金严守基金合同认真对待投资者申购、赎回以及
成份股调整事项，保障基金的正常运作，基金跟踪误差以及日均偏离度等指标控制在
合同规定范围之内。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末，本基金 A 类基金份额净值为 1.1198 元，本报告期份额净值增长
率为 10.99%，同期业绩比较基准收益率为 9.30%；C 类基金份额净值为 1.1184 元，
本报告期份额净值增长率为 10.91%，同期业绩比较基准收益率为 9.30%，年化跟踪误
差 1.39%，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 权益投资 758,947,389.86 92.54
其中：股票 758,947,389.86 92.54
2 固定收益投资 310,997.27 0.04
其中：债券 310,997.27 0.04
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
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4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 45,940,700.31 5.60
7 其他资产 14,963,335.44 1.82
8 合计 820,162,422.88 100.00
注：本基金本报告期末融出证券市值为 50,106,939.00元，占净值比例 6.24%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净
值比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
-
-
C 制造业 2,038,262.33 0.25
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
- -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 44,713.63 0.01
J 金融业 756,559,731.09 94.23
K 房地产业 8,975.14 0.00
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 253,362.56 0.03
N 水利、环境和公共设施管理业 42,345.11 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
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R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 758,947,389.86 94.52
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
(％)
1 600036 招商银行 2,575,274 113,183,292.30 14.10
2 601166 兴业银行 4,802,700 100,232,349.00 12.48
3 000001 平安银行 3,204,534 61,975,687.56 7.72
4 601398 工商银行 11,575,691 57,762,698.09 7.19
5 601328 交通银行 9,074,250 40,652,640.00 5.06
6 600000 浦发银行 3,877,654 37,535,690.72 4.67
7 600016 民生银行 7,027,108 36,540,961.60 4.55
8 002142 宁波银行 992,155 35,062,757.70 4.37
9 601288 农业银行 9,489,124 29,795,849.36 3.71
10 601229 上海银行 3,284,397 25,749,672.48 3.21
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产
净值比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 310,997.27 0.04
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 310,997.27 0.04
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金
资产净
值比例
（％）
1 113044 大秦转债 3,110 310,997.27 0.04
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资
明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会针对交通银行股份有限公司
监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理财
产品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、贸易融资业务漏报；4、信贷业务担
保合同漏报；5、分户账明细记录应报未报；6、分户账账户数据应报未报；7、关键
且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 260万元的行政处罚。
2020年 7月 28日，上海银保监局对交通银行股份有限公司太平洋信用卡中心存在以
下违法违规行为：1、2019年 6月该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、2019
年 5月和 7月该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎，处以责令改正，并处罚
款共计 100万元。
2020年 2月 10日，中国人民银行对中国民生银行股份有限公司的如下违法违规行为
作出“罚款 2360 万元”的行政处罚决定：1、未按规定履行客户身份识别义务；2、未
按规定保存客户身份资料和交易记录；3、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报
告；4、与身份不明的客户进行交易。
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2020年 7月 14日，中国银行保险监督管理委员会对中国民生银行股份有限公司的如
下违法违规行为作出“没收违法所得 296.47 万元，罚款 10486.47 万元，罚没合计
10782.94万元”的行政处罚决定：1、违反宏观调控政策，违规为房地产企业缴纳土地
出让金提供融资；2、为“四证”不全的房地产项目提供融资；3、违规为土地储备中心
提供融资；4、违规为地方政府提供融资，接受地方政府担保或承诺；5、多名股东在
已派出董事的情况下，以推荐代替提名方式推举独立董事及监事；6、多名股东在股
权质押超比例的情况下违规在股东大会上行使表决权，派出董事在董事会上的表决权
也未受限；7、股东持股份额发生重大变化未向监管部门报告；8、多名拟任高管人员
及董事未经核准即履职；9、关联交易不合规；10、理财产品风险信息披露不合规；
11、年报信息披露不真实；12、贷款资金被挪用，虚增贷款；13、以贷转存，虚增存
款；14、贸易背景审查不尽职；15、向关系人发放信用贷款；16、违规转让正常类信
贷资产；17、违规转让不良资产；18、同业投资他行非保本理财产品审查不到位，接
受对方机构违规担保，少计风险加权资产；19、同业投资未穿透底层资产计提资本拨
备，少计风险加权资产；20、同业存放业务期限超过一年；21、违规开展票据转贴现
交易；22、个别理财产品管理费长期未入账；23、理财业务风险隔离不充分；24、违
规向非高净值客户销售投向股权类资产的理财产品；25、非标准化资产纳入标准化资
产统计，实际非标债权资产比例超监管要求；26、违规出具补充协议及与事实不符的
投资说明；27、以代销名义变相向本行授信客户融资，并承担兜底风险；28、向不符
合条件的借款人办理收益权转让再融资业务；29、代理福费廷业务违规承担风险，会
计处理不规范；30、迟报瞒报多起案件（风险）信息。
2020年 10月 16日，宁波银保监局对宁波银行作出“罚款人民币 30万元，并责令该行
对贷后管理不到位直接责任人员给予纪律处分”的行政处罚。违法违规事由：授信业
务未履行关系人回避制度、贷后管理不到位。
2020年 1月 19日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公司
未按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款 50 万元的
行政处罚决定。
2020年 3月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下
违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可回溯基
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础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合监管
规定。
2020年 4月 22日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司监
管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、资金交
易信息漏报严重；2、信贷资产转让业务漏报；3、贷款融资业务漏报；4、分户账明
细记录应报未报；5、分户账账户数据应报未报；6、关键且应报字段漏报或填报错误，
处以责令改正，并处罚款 230万元的行政处罚。
2020年 4月 22日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如
下违法违规行为作出罚款 200 万元的行政处罚决定：1、“两会一层”境外机构管理履
职不到位；2、国别风险管理不满足监管要求；3、信贷资金被挪用作保证金；4、未
将集团成员纳入集团客户统一授信管理。
2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如
下违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计 5315.6
万元”的行政处罚决定：1、向关系人发放信用贷款；2、批量处置不良资产未公告；3、
批量处置不良资产未向监管部门报告；4、违规转让正常类贷款；5、个人住房贷款首
付比例违规；6、流动资金贷款被用于固定资产投资；7、超过实际需求发放流动资金
贷款；8、贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开发；9、贷款用于偿
还银行承兑汇票垫款；10、承兑业务贸易背景审查不严；11、保理业务授权管理不到
位；12、贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；13、贷款资金直接转存银行承兑
汇票保证金；14、信贷资金用于兑付到期理财资产；15、信贷资金用于承接承销债券；
16销售非保本理财产品违规出具承诺函；17、提供与事实不符的报告；18、理财产品
相互交易、相互调节收益；19、面向一般个人投资者销售的理财产品投向股权投资；
20、将系统内资金纳入一般存款核算，虚增存款；21、开立同业银行结算账户不合规；
22、个别人员未经核准即履行高管人员职责；23、对小微企业不当收费；24、未按规
定报送案件。
2020年 12月 7日，中国银行保险监督管理委员会针对中国农业银行股份有限公司的
如下违法违规行为作出没收违法所得 49.59 万元和罚款 148.77 万元，罚没金额合计
198.36万元的行政处罚决定：农业银行收取已签约开立的代发工资账户、退休金账户、
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15
低保账户、医保账户、失业保险账户、住房公积金账户的年费和账户管理费（含小额
账户管理费）。
2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会针对中国工商银行股份有限公司监
管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：1、理财产
品数量漏报；2、资金交易信息漏报严重；3、信贷资产转让业务漏报；4、贷款核销
业务漏报；5、分户账明细记录应报未报；6、分户账账户数据应报未报；7、委托贷
款业务应报未报；8、关键且应报字段漏报或填报错误，处以责令改正，并处罚款 270
万元的行政处罚。
2020年 1月 20日，中国银保监会深圳监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违
规行为作出罚款 720万元的行政处罚决定：1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项
委托第三方完成；2.代理保险销售的人员为非商业银行人员；3.汽车消费贷款风险分
类结果不能反映真实风险水平；4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平；
5.个人经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平；6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款
贷前调查存在缺失；7.汽车消费及经营贷款审查不到位；8.个人汽车贷款和汽车抵押
贷款业务存在同一抵押物重复抵押；9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不
力，贷款资金被挪用；10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力，贷款资金被
挪用；11.部分个人消费贷款未按要求进行受托支付；12.信用卡现金分期用途管控不
力；13.代销产品风险评级结果与合作机构评级结果不一致，未采用较高风险评级的评
级结果；14.代销产品底层资产涉及本行非标资产，没有实现代销业务与其他业务的风
险隔离；15.“双录”管理审慎性不足，理财销售人员销售话术不当。
2020年 10月 16日，中国银保监会宁波银保监局对平安银行股份有限公司的如下违法
违规行为作出罚款 100万元的行政处罚决定：贷款资金用途管控不到位、借贷搭售、
对房地产开发贷及预售资金监管不力等。
2020年 8月 10日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股
份公司 2013年至 2018年如下违法违规行为作出罚款共计 2100万元的行政处罚决定：
1、未按专营部门制规定开展同业业务；2、同业投资资金违规投向“四证”不全的房地
产项目；3、延迟支付同业投资资金吸收存款；4、为银行理财资金投向非标准化债权
资产违规提供担保；5、未按规定进行贷款资金支付管理与控制；6、个人消费贷款贷
后管理未尽职；7、通过票据转贴现业务调节信贷规模；8、银行承兑汇票业务保证金
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来源审核未尽职；9、办理无真实贸易背景的贴现业务；10、委托贷款资金来源审查
未尽职；11、未按权限和程序办理委托贷款业务；12、未按权限和程序办理非融资性
保函业务。
2020年 8月 14日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公
司如下违法违规行为作出“责令改正，没收违法所得 27.155092万元，罚款 1625万元，
罚没合计 1652.155092 万元”的行政处罚：1、违规向资本金不足、“四证”不全的房地
产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开发贷款；2、并购贷款管理严重违反
审慎经营规则；3、经营性物业贷款管理严重违反审慎经营规则；4、个人贷款业务严
重违反审慎经营规则；5、流动资金贷款业务严重违反审慎经营规则；6、违规向关系
人发放信用贷款；7、发放贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；8、贷款分类不准确；9、
违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资产；10、虚增存贷款；11、违规收费；
12、票据业务严重违反审慎经营规则；13、同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；
14、理财业务严重违反审慎经营规则；15、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；16、
内保外贷业务严重违反审慎经营规则；17、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规
则；18、监事会履职严重不到位；19、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；
20、关联交易管理严重不审慎；21、押品估值管理严重违反审慎经营规则；22、未按
规定保存重要信贷档案，导致分类信息不准确、不完整；23、未按规定报送统计报表。
2020年 11月 18日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海银行股份有限公
司如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 80 万元”的行政处罚：1、2014
年至 2018年，该行绩效考评管理严重违反审慎经营规则；2、2018年，该行未按规定
延期支付 2017年度绩效薪酬。
2020年 7月 28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对招商银行股份有限
公司信用卡中心的如下违法违规行为作出责令改正、并处罚款 100万元的行政处罚决
定：1、2019年 7月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2、2014年 12月
至 2019年 5月，该中心对某信用卡申请人资信水平调查严重不审慎。
2020年 8月 21日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公
司资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行
政处罚决定：2017年 7月至 2019年 6月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规
则。
易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告
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2020年 8月 31日，中国银保监会福建监管局针对兴业银行股份有限公司同业投资用
途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷
资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保等违法违规行为，没
收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元。
2020年 9月 4日，中国人民银行福州中心支行针对兴业银行股份有限公司以下违法违
规行为，给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款。1.
为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付
全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付服
务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规
连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可
追溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行
客户身份识别义务。
2020年 10月 22日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公
司信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政
处罚决定：信用卡授信审批严重违反审慎经营规则。
本基金为指数型基金，上述股票系标的指数成份股，上述股票的投资决策程序符合公
司投资制度的规定。
5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 119,268.56
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 16,768.25
5 应收申购款 14,827,298.63
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
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9 合计 14,963,335.44
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
序号 股票代码 股票名称
流通受限部分
的公允价值
(元)
占基金资产
净值比例(%)
流通受限
情况说明
1 000001 平安银行 12,166,794.00 1.52
转融通流
通受限
2 601328 交通银行 7,981,120.00 0.99
转融通流
通受限
3 600036 招商银行 5,735,475.00 0.71
转融通流
通受限
4 601229 上海银行 5,106,192.00 0.64
转融通流
通受限
5 601398 工商银行 4,990,000.00 0.62
转融通流
通受限
6 601166 兴业银行 918,280.00 0.11
转融通流
通受限
7 600016 民生银行 273,520.00 0.03
转融通流
通受限
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
易方达中证银行指
数（LOF）A
易方达中证银行指
数（LOF）C
报告期期初基金份额总额 365,296,990.43 8,429,385.59
报告期期间基金总申购份额 418,415,390.41 275,899,074.51
减：报告期期间基金总赎回份额 260,785,854.83 89,988,323.56
报告期期间基金拆分变动份额（份
额减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 522,926,526.01 194,340,136.54
易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内基金管理人未持有本基金份额。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资
者类
别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2020年 10月 01日
~2020年 11月 15
日
83,858,93
5.87
18,005,76
2.13
27,952,97
9.00
73,911,719.
00
10.30
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续五十个工
作日基金资产净值低于5000万元，基金将面临基金财产清算并终止的风险；持有基金份额
占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。
注：申购份额包括申购或者买入基金份额，赎回份额包括赎回或者卖出基金份额。
§9
备查文件目录
9.1备查文件目录
1.中国证监会准予易方达银行指数分级证券投资基金变更注册的文件；
2.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）基金合同》；
3.《易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件和营业执照。
易方达中证银行指数证券投资基金（LOF）2020年第 4季度报告
20
9.2存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
易方达基金管理有限公司
二〇二一年一月二十一日
