对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
生物LOF(161122)

生物LOF:2020年第四季度报告

易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4季度报告 
 1 
 
 
 
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 
(原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型) 
2020年第 4季度报告 
2020年 12月 31日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国建设银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二一年一月二十一日
易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4
季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 自 2020年 12月 3日起原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型为易方 达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)。原易方达生物科技指数分级证 券投资基金本报告期自 2020年 10月 1日至 2020年 12月 2日止,易方达中证万 得生物科技指数证券投资基金(LOF)本报告期自 2020年 12月 3日至 2020年 12月 31日止。 §2


基金产品概况 2.1 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 基金简称 易方达中证万得生物科技指数(LOF) 场内简称 生物LOF


基金主代码 161122 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2020年12月3日 报告期末基金份额总额 711,607,772.00份 投资目标 紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 3 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整,力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35% 以内,年化跟踪误差控制在4%以内,主要投资策略 包括资产配置策略、股票投资策略、债券和货币市 场工具投资策略、金融衍生品投资策略、参与转融 通证券出借业务策略、融资业务策略等。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,长期而言预期风险与预期收 益水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟 踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收 益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达中证万得生物科 技指数(LOF)A 易方达中证万得生物科 技指数(LOF)C 下属分级基金的交易代 码 161122 010572 报告期末下属分级基金 的份额总额 709,944,285.16份 1,663,486.84份 注:本基金A类份额由原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型而来, 并增设 C类份额类别,基金合同于 2020年 12月 3日起生效,C类份额首次确认 日为 2020年 12月 4日。 2.2 易方达生物科技指数分级证券投资基金 基金简称 易方达生物分级 基金主代码 161122 交易代码 161122 基金运作方式 契约型开放式、分级基金 基金合同生效日 2015年6月3日 报告期末基金份额总额 613,308,801.64份 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 4 投资目标 紧密追踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误 差的最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整,力争将年化跟踪误差控制在4%以内,日跟踪偏 离度绝对值的平均值控制在0.35%以内,主要投资 策略包括资产配置策略、权益类品种投资策略、金 融衍生品的投资策略等。 业绩比较基准 中证万得生物科技指数收益率×95%+活期存款利率 (税后)×5% 风险收益特征 本基金为股票型基金,主要采用完全复制策略跟踪 标的指数的表现,其风险收益特征与标的指数相似。 长期而言,其风险收益水平高于混合型基金、债券 型基金和货币市场基金;A类份额具有预期风险、 收益较低的特征;B类份额具有预期风险、收益较 高的特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达生物分 级 易方达生物分 级 A 易方达生物分 级 B 下属分级基金的场内简 称 生物分级 生物 A 生物 B 下属分级基金的交易代 码 161122 150257 150258 报告期末下属分级基金 的份额总额 613,308,801.64 份 -份 -份 下属分级基金的风险收 益特征 基础份额为股 票型基金,其风 险收益水平高 于混合型基金、 债券型基金和 货币市场基金。 与基础份额相 比,A类份额的 预期收益和预 期风险低于基 础份额。 与基础份额相 比,B类份额的 预期收益和预 期风险高于基 础份额。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 5 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标


单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 12月 3日(基金合同生效日) -2020年 12月 31日) 报告期 (2020年 10月 1日 -2020年12月2日) 易方达中证万得生 物科技指数(LOF) A 易方达中证万得 生物科技指数 (LOF)C 1.本期已实现收益 1,934,748.44 1,449.36 -4,471,267.08 2.本期利润 61,806,427.39 49,334.53 -60,620,032.34 3.加权平均基金份额 本期利润 0.0925 0.0742 -0.0811 4.期末基金资产净值 699,316,916.78 1,638,303.21 547,047,479.97 5.期末基金份额净值 0.9850 0.9849 0.8920 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费 用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价 值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益。 3.自 2020年 12月 3日起原易方达生物科技指数分级证券投资基金转型为易 方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)。 4.自 2020 年 12 月 3 日起,本基金增设 C 类份额类别,份额首次确认日为 2020年 12月 4日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.2 基金净值表现 3.2.1 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) (报告期:2020年12月3日-2020年12月31日) 3.2.1.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 6 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 - - - - - - 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 10.43% 1.26% 10.37% 1.28% 0.06% -0.02% 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 阶段 净值增长 率① 净值增长率 标准差② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 - - - - - - 过去六个 月 - - - - - - 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 7.17% 1.14% 7.10% 1.17% 0.07% -0.03% 3.2.1.2 自基金转型以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2020年 12月 3日至 2020年 12月 31日) 易方达中证万得生物科技指数(LOF)A 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 7 易方达中证万得生物科技指数(LOF)C 注:1.本基金由原易方达生物科技指数分级证券投资基金于 2020年 12月 3 日转型而来,截至报告期末,本基金合同生效未满一年。 2. 自 2020年 12月 3日起,本基金增设 C类份额类别,份额首次确认日为 2020年 12月 4日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 3.按基金合同和招募说明书的约定,自基金合同生效之日起六个月内使基金 的投资组合比例符合本基金合同(第十三部分二、投资范围,三、投资策略和四、 投资限制)的有关约定。本报告期本基金处于建仓期内。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 8 4.自基金转型至报告期末,A类基金份额净值增长率为 10.43%,同期业绩比 较基准收益率为 10.37%。C类基金份额净值增长率为 7.17%,同期业绩比较基准 收益率为 7.10%。 3.2.2 易方达生物科技指数分级证券投资基金 (报告期:2020年10月1日-2020年12月2日) 3.2.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 -5.52% 1.98% -6.02% 1.99% 0.50% -0.01% 过去六个 月 -2.30% 2.33% -4.57% 2.36% 2.27% -0.03% 过去一年 61.59% 2.08% 58.24% 2.10% 3.35% -0.02% 过去三年 88.95% 1.84% 83.57% 1.82% 5.38% 0.02% 过去五年 67.69% 1.69% 53.35% 1.65% 14.34% 0.04% 自基金合 同生效起 至今 32.59% 1.88% 26.30% 1.79% 6.29% 0.09% 注:过去三个月:2020年 10月 1日-2020年 12月 2日; 过去六个月:2020年 7月 1日-2020年 12月 2日; 过去一年:2020年 1月 1日-2020年 12月 2日; 过去三年:2018年 1月 1日-2020年 12月 2日; 过去五年:2016年 1月 1日-2020年 12月 2日。 3.2.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达生物科技指数分级证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 (2015年 6月 3日-2020年 12月 2日) 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 9 注:自基金合同生效至 2020年 12月 2日,基金份额净值增长率为 32.59%, 同期业绩比较基准收益率为 26.30%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经 理期限 证券从业 年限 说明 任职日 期 离任日 期 刘树 荣 原易方达生物科技指 数分级证券投资基金 的基金经理、易方达中 证银行指数证券投资 基金(LOF)的基金经 理、易方达中证浙江新 动能交易型开放式指 数证券投资基金的基 金经理、易方达中证浙 江新动能交易型开放 式指数证券投资基金 2017-07- 18 2020-12- 03 13年 硕士研究生,具 有基金从业资 格。曾任招商银 行资产托管部基 金会计,易方达 基金管理有限公 司核算部基金核 算专员、指数与 量化投资部运作 支持专员、基金 经理助理、易方 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 10 联接基金的基金经理、 易方达中证国企一带 一路交易型开放式指 数证券投资基金发起 式联接基金的基金经 理、易方达中证国企一 带一路交易型开放式 指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证 800交易型开放式指数 证券投资基金发起式 联接基金的基金经理、 易方达中证 800交易 型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易 方达上证中盘交易型 开放式指数证券投资 基金联接基金的基金 经理、易方达香港恒生 综合小型股指数证券 投资基金(LOF)的基 金经理、易方达标普 500指数证券投资基金 (LOF)的基金经理、 易方达上证中盘交易 型开放式指数证券投 资基金的基金经理、易 方达深证 100交易型 开放式指数证券投资 基金联接基金的基金 经理、易方达创业板交 易型开放式指数证券 投资基金联接基金的 基金经理、易方达深证 100交易型开放式指数 基金的基金经理、易方 达创业板交易型开放 式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中 小板指数证券投资基 金(LOF)的基金经理、 易方达并购重组指数 分级证券投资基金的 基金经理 达深证成指交易 型开放式指数证 券投资基金基金 经理、易方达深 证成指交易型开 放式指数证券投 资基金联接基金 基金经理、易方 达标普医疗保健 指数证券投资基 金(LOF)基金 经理、易方达标 普生物科技指数 证券投资基金 (LOF)基金经 理、易方达标普 信息科技指数证 券 投 资 基 金 (LOF)基金经 理、易方达银行 指数分级证券投 资基金基金经 理。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 11 张湛 本基金的基金经理、易 方达中证人工智能主 题交易型开放式指数 证券投资基金的基金 经理、易方达中证军工 交易型开放式指数证 券投资基金的基金经 理、易方达中证全指证 券公司交易型开放式 指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证 科技 50交易型开放式 指数证券投资基金的 基金经理 2020-12- 03 - 11年 硕士研究生,具 有基金从业资 格。曾任易方达 基金管理有限公 司投资发展部数 量化投资研究 员、指数与量化 投资部量化研究 员、指数及增强 投资部投资经 理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 12 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 32次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年 4 季度,国内新冠疫情依然得到有效防控,经济进一步企稳,经济 数据持续向好。相比之下,海外疫情持续蔓延,新变异毒株的出现为防疫增添了 不确定性,部分国家和地区再次实施“封锁”,经济活动的恢复再度受阻。与此同 时,美国大选尘埃落定一定程度上缓解了前期市场面临的不确定性,来自新冠疫 苗研发和生产的利好消息也进一步提振了市场对明年全球经济逐步重归常态的 预期。在我国老龄化进程加速和居民健康意识逐渐提升的背景下,医疗保健行业 发展空间巨大,尤其是生物科技所覆盖的创新药、疫苗、体外检测等科技创新属 性较强的新兴领域,更是焕发蓬勃生机,具备长期的投资及配置价值。本报告期 内,中证万得生物科技指数上涨 3.87%。 报告期内,本基金按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组 合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整,在保障基金的正常运 作的基础上,将基金的跟踪误差等指标控制在合同约定的范围内。 4.5 报告期内基金的业绩表现 2020年 12月 31日,易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)A 类基金份额净值为 0.9850元,本报告期(2020年 12月 3日-2020年 12月 31日) 份额净值增长率为 10.43%,同期业绩比较基准收益率为 10.37%;C类基金份额 净值为 0.9849元,本报告期(2020年 12月 4日-2020年 12月 31日)份额净值增 长率为 7.17%,同期业绩比较基准收益率为 7.10%。年化跟踪误差 0.497%,各项 指标均在合同规定的目标控制范围之内。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 13 2020 年 12 月 2 日,原易方达生物科技指数分级证券投资基金份额净值为 0.8920元,本报告期(2020年 10月 1日-2020年 12月 2日) 份额净值增长率为 -5.52%,同期业绩比较基准收益率为-6.02%,年化跟踪误差 0.652%,各项指标 均在合同规定的目标控制范围之内。 §5


投资组合报告 5.1 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) (报告期:2020年12月3日-2020年12月31日) 5.1.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 661,707,154.91 92.73 其中:股票 661,707,154.91 92.73 2 固定收益投资 453,996.35 0.06 其中:债券 453,996.35 0.06 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 42,543,164.23 5.96 7 其他资产 8,895,925.96 1.25 8 合计 713,600,241.45 100.00 注:本基金本报告期末融出证券市值为 22,317,794.00元,占净值比例 3.18%。 5.1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 14 比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 460,492,182.59 65.69 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,322.72 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 19,998.88 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,778.54 0.01 J 金融业 1,714,383.21 0.24 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 115,640,060.15 16.50 N 水利、环境和公共设施管理业 62,972.16 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 83,696,202.82 11.94 R 文化、体育和娱乐业 19,253.84 0.00 S 综合 - - 合计 661,707,154.91 94.40 5.1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 603259 药明康德 551,784 74,336,340.48 10.61 2 000661 长春高新 158,212 71,022,948.92 10.13 3 300122 智飞生物 437,854 64,762,985.14 9.24 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 15 4 300347 泰格医药 365,550 59,076,535.50 8.43 5 300601 康泰生物 237,977 41,526,986.50 5.92 6 300142 沃森生物 1,075,321 41,464,377.76 5.92 7 002007 华兰生物 762,688 32,215,941.12 4.60 8 603882 金域医学 192,161 24,619,667.32 3.51 9 600161 天坛生物 437,028 18,224,067.60 2.60 10 300676 华大基因 139,400 17,921,264.00 2.56 5.1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 453,996.35 0.06 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 453,996.35 0.06 5.1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 113044 大秦转债 3,000 299,997.37 0.04 2 113614 健 20转债 1,540 153,998.98 0.02 5.1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 16 5.1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.1.11 投资组合报告附注 5.1.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.1.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.1.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 182,296.20 2 应收证券清算款 5,132,165.13 3 应收股利 - 4 应收利息 14,581.39 5 应收申购款 3,566,883.24 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 8,895,925.96 5.1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 17 5.1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 300142 沃森生物 6,154,176.00 0.88 转融通流 通受限 2 603882 金域医学 3,625,796.00 0.52 转融通流 通受限 3 600161 天坛生物 1,430,310.00 0.20 转融通流 通受限 4 603259 药明康德 1,347,200.00 0.19 转融通流 通受限 5 002007 华兰生物 844,800.00 0.12 转融通流 通受限 6 300676 华大基因 449,960.00 0.06 转融通流 通受限 5.2 易方达生物科技指数分级证券投资基金 (报告期:2020年10月1日-2020年12月2日) 5.2.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 516,488,032.11 93.54 其中:股票 516,488,032.11 93.54 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 34,885,840.78 6.32 7 其他资产 785,468.22 0.14 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 18 8 合计 552,159,341.11 100.00 5.2.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 370,432,069.81 67.71 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 16,477.76 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 22,501.16 0.00 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 106,889.37 0.02 J 金融业 1,548,459.06 0.28 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 91,539,448.45 16.73 N 水利、环境和公共设施管理业 71,827.00 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 52,728,351.42 9.64 R 文化、体育和娱乐业 22,008.08 0.00 S 综合 - - 合计 516,488,032.11 94.41 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 19 5.2.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 603259 药明康德 559,284 60,430,636.20 11.05 2 000661 长春高新 138,512 52,329,833.60 9.57 3 300122 智飞生物 406,354 52,045,820.32 9.51 4 300142 沃森生物 949,921 40,742,111.69 7.45 5 300347 泰格医药 333,198 39,657,225.96 7.25 6 300601 康泰生物 213,577 31,269,808.57 5.72 7 002007 华兰生物 694,988 30,475,223.80 5.57 8 600161 天坛生物 398,328 15,686,156.64 2.87 9 300676 华大基因 101,700 13,292,190.00 2.43 10 603882 金域医学 145,461 13,071,125.46 2.39 5.2.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.2.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.2.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.2.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 20 5.2.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.2.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.2.11投资组合报告附注 5.2.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.2.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.2.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 182,296.20 2 应收证券清算款 567,342.94 3 应收股利 - 4 应收利息 35,429.60 5 应收申购款 399.48 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 785,468.22 5.2.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.2.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 21 §6


开放式基金份额变动 6.1 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 单位:份 项目 易方达中证万得生物 科技指数(LOF)A 易方达中证万得生 物科技指数(LOF) C 基金合同生效日的基金份额总额 613,308,801.64 - 基金合同生效日起至报告期期末基 金总申购份额 208,311,772.08 1,808,943.11 减:基金合同生效日起至报告期期 末基金总赎回份额 111,676,288.56 145,456.27 基金合同生效日起至报告期期末基 金拆分变动份额 - - 报告期期末基金份额总额 709,944,285.16 1,663,486.84 注:本基金 A 类基金份额由易方达生物科技指数分级证券投资基金转型而 来,并增设 C 类份额类别,基金合同于 2020 年 12 月 3 日起生效,本报告期的 相关数据按实际存续期计算。 6.2 易方达生物科技指数分级证券投资基金 单位:份 项目 易方达生物分级 易方达生物分级A 易方达生物分级B 报告期期初基 金份额总额 573,270,300.91 5,078,781.00 5,078,781.00 报告期基金总 申购份额 346,231,424.40 - - 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 22 减:报告期基 金总赎回份额 316,350,484.67 - - 报告期基金拆 分 变 动 份 额 (份额减少以 “-”填列) 10,157,561.00 -5,078,781.00 -5,078,781.00 报告期期末基 金份额总额 613,308,801.64 - - 注:拆分变动份额包括三类份额之间的配对转换份额及折算调整份额。自 2020年 12月 3日起,“易方达生物科技指数分级证券投资基金”更名为“易方达中 证万得生物科技指数(LOF)”。本报告期的相关数据按实际存续期计算。 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF) 7.1.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.1.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 7.2 易方达生物科技指数分级证券投资基金 7.2.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 23 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 易方达生物科技指数分级证券投资基金 8.1.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别


报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情 况 序号 持有基金份额 比例达到或者 超过20%的时 间区间 期初 份额 申购 份额 赎回份 额 持有份额 份额占 比 机构 1 2020年 10月 19 日~2020年 11 月 26日 - 199,3 40,68 4.38 199,340, 684.38 - - 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致 的特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可 能会对基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合 理价格及时变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投 资者大额赎回引发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或 暂停接受基金的赎回申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后 本基金出现连续六十个工作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作 方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在 召开持有人大会并对审议事项进行投票表决时可能拥有较大话语权。 注:申购份额包括申购或者买入基金份额,赎回份额包括赎回或者卖出基金 份额。 8.1.2 影响投资者决策的其他重要信息 2020年 8月 26日至 2020年 10月 28日,易方达生物科技指数分级证券投 资基金基金份额持有人大会以通讯方式召开,大会表决通过了《关于易方达生物 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 24 科技指数分级证券投资基金转型有关事项的议案》,同意易方达生物科技指数分 级基金转型为易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF),并相应调整 基金合同中基金运作方式、折算机制、配对转换机制、份额分类方式、基金上市、 申购赎回、投资范围、投资策略、风险收益特征、基金费率、基金资产估值、收 益分配政策等条款,基金名称相应变更为“易方达中证万得生物科技指数证券投 资基金(LOF)”。 基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。依据基金份额持有人大会 决议,2020年 12月 3日起,原《易方达生物科技指数分级证券投资基金基金合 同》失效,《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》生 效。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会准予易方达生物科技指数分级证券投资基金变更注册的文件; 2、《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)基金合同》; 3、《易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)托管协议》; 4、《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5、基金管理人业务资格批件和营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达中证万得生物科技指数证券投资基金(LOF)(原易方达生物科技指数分级证券投资基金)2020年第 4 季度报告 25 易方达基金管理有限公司 二〇二一年一月二十一日