鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）
上市交易公告书
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
上市地点：深圳证券交易所
上市时间：2021年 1月 18日
公告日期：2021年 1月 13日
上市交易公告书
目录
一、 重要声明与提示 ................................................... 3
二、 基金概览 ......................................................... 3
三、 基金的历史沿革与上市交易 ......................................... 3
四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人 .......................... 5
五、 基金主要当事人简介 ............................................... 6
六、 基金合同摘要 .................................................... 12
七、 基金财务状况 .................................................... 12
八、 基金投资组合 .................................................... 13
九、 重大事件揭示 .................................................... 19
十、 基金管理人承诺 .................................................. 20
十一、 基金托管人承诺 .................................................. 20
十二、 基金上市推荐人意见 .............................................. 20
十三、 备查文件目录 .................................................... 20
附件：鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同摘要 ............ 22
3
一、 重要声明与提示
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）上市交易公告
书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）和《深圳证券交易所证
券投资基金上市交易规则》等规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
本基金托管人保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承
诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任
何保证。
本公告书第七节“基金财务状况”未经审计。
凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请仔细阅读 2021年 1月 1日刊登在中国证监会
规定媒介上的《鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）更新的招募说明书》。
二、 基金概览
1、基金名称：鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）
2、基金类型：股票型证券投资基金
3、基金运作方式：上市契约型开放式
4、本基金的存续期限为不定期。
5、基金份额总额：截至2021年1月11日，本基金的基金份额总额为219,925,876.52份
6、基金份额净值：截至2021年1月11日，本基金的基金份额净值为1.461元
7、本次上市交易的基金份额简称及其基金代码：基金简称：带路LOF，基金代码：160638
8、本次上市交易的基金份额总额：14,612,131.00份（截至2021年1月11日）
9、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
10、上市交易日期：2021年1月18日
11、基金管理人：鹏华基金管理有限公司
12、基金托管人：招商银行股份有限公司
13、本次上市交易的基金份额登记机构：中国证券登记结算有限责任公司
三、 基金的历史沿革与上市交易
（一） 本基金的历史沿革
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）由鹏华中证一带一路主题指数分
级证券投资基金终止分级运作并变更而来。
4
鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金经中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）2015年4月29日证监许可[2015]769号文注册，进行募集。鹏华中证一
带一路主题指数分级证券投资基金的基金管理人为鹏华基金管理有限公司，基金托管人
为招商银行股份有限公司。基金管理人获得中国证监会书面确认后，《鹏华中证一带一路
主题指数分级证券投资基金基金合同》于2015年5月18日生效。
为落实《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》关于分级基金的整改要求，
并根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》等相关法律法规的规定，经与基金托管
人协商一致并报监管部门备案后，鹏华基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
对鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的基金合同先后完成了两次修改：基金
管理人于2020年11月18日发布《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金修订
基金合同的公告》，基金合同的修订内容主要为依据法律法规增加取消分级机制，此次基
金合同修订自2020年11月19日起生效；基金管理人于2020年12月2日发布《关于鹏华中证
一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路A份额和鹏华带路B份额终止运作、终止
上市并修改基金合同的公告》，明确分级份额的终止上市日为2021年1月4日、份额折算的
具体安排，并将《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》修订为《鹏
华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》，修订后的《鹏华中证一带
一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》于2021年1月1日生效，《鹏华中证一带
一路主题指数分级证券投资基金基金合同》同时失效。《鹏华中证一带一路主题指数型证
券投资基金（LOF）基金合同》生效后，鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金的
基金名称变更为“鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）”。
根据《关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路A份额和鹏华带
路B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的公告》，以2020年12月31日为份额折算基
准日，基金管理人对在该日登记在册的鹏华带路A份额和鹏华带路B份额办理向场内鹏华
一带一路份额折算的业务，并于2021年1月5日在中国证监会规定媒介上发布了《关于鹏
华中证一带一路主题指数分级证券投资基金之鹏华带路A份额和鹏华带路B份额基金份额
折算结果的公告》。
（二）本基金上市交易的主要内容
1、基金上市交易的核准机构和核准文号：深圳证券交易所深证上[2021]42号
2、上市交易日期：2021年1月18日
3、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所
4、基金简称：鹏华一带一路 （场内简称：带路LOF）
5、交易代码：160638
6、本次上市交易份额：14,612,131.00份（截至2021年1月11日）
7、基金资产净值的披露：每个工作日的次日公布鹏华中证一带一路主题指数型证券投资
5
基金（LOF）的基金份额净值，并在深圳证券交易所行情发布系统揭示。
8、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，基金份额持有人将其转
托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
四、 持有人户数、持有人结构及场内前十名持有人
（一）基金份额持有情况
截至2021年1月11日，鹏华一带一路的持有人总户数23,891户，其中场外持有人总户数
20,729户，场内持有人总户数3,162户，平均每户持有的场内基金份额：4,621.17 份。
截至2021年1月11日，鹏华一带一路基金份额总额：219,925,876.52份，其中场内份额：
14,612,131.00份，场内机构投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：机构持有
3,265,976.00份,占22.35%; 场内个人投资者持有的基金份额及占场内基金总份额比例：个人持
有11,346,155.00份,占77.65%。
（二）截至2021年1月11日，本基金前十名场内基金份额持有人情况：
序号
持有人名称
持有份额（份） 占场内基金总
份额的比例(%)
1 新华人寿保险股份有限公司
3,142,058.00 21.50
2 钱中明 2,289,448.00 15.67
3 孟冬梅 588,571.00 4.03
4 宋伟铭 534,796.00 3.66
5 饶延安 473,620.00 3.24
6 沈宁军 295,111.00 2.02
7 吴胜根 250,000.00 1.71
8 郑淑芬 200,762.00 1.37
9 赵体仁 167,316.00 1.15
10 张美芳 116,025.00 0.79
合计
8,057,707.00 55.14
注：由于四舍五入的原因，上表中的份额占比可能存在尾差。
（三）截至 2021年 1月 11日，基金管理人的从业人员持有本基金份额的情况
本基金管理人的基金从业人员持有本基金份额总量为0份，占该基金总份额的比例为 0%。
其中，本基金管理人高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有该只基金份额总量为 0
份，该只基金的基金经理持有该只基金份额总量为 0份。
6
五、 基金主要当事人简介
(一)基金管理人
1、名称：鹏华基金管理有限公司
2、法定代表人：何如
3、总经理：邓召明
4、注册资本：1.5亿元人民币
5、注册地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心第43层
6、设立批准文号：中国证监会证监基字[1998]31号
7、工商登记注册的法人营业执照文号：91440300708470788Q
8、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务。
9、存续期间：持续经营
10、股东及其出资比例：公司股东由国信证券股份有限公司、意大利欧利盛资本资产管
理股份公司（Eurizon Capital SGR S.p.A.）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，三家
股东的出资比例分别为50%、49%、1%。
11、内部组织结构及职能：
权益投资一部
负责公司公募基金产品、社保和专户理财投资业务。
权益投资二部
负责公司公募基金产品和专户理财投资业务。
稳定收益投资部
负责公司新股基金产品等以绝对回报为目标的公募基金和专户产品。
量化及衍生品投资部
负责公司量化公募基金产品和量化专户理财投资业务。
固定收益总部
负责公司固定收益类产品的研究与投资。
研究部
负责行业及上市公司研究，在公司既定的投资理念和研究理念的基础上，以系统性的研
究方法和高质量的研究成果为公司投资部门提供持续有效的支持工作。
集中交易室
负责及时、合规、准确地完成基金经理/投资经理下达的投资指令，防范交易风险，提供
投资建议和分析报告。
7
国际业务部
负责 QDII基金海外投资研究和 QFII业务开拓，研究分析相关国际业务产品。
投资银行部
负责公司新三板和股权投资基金等相关业务工作。
产品规划部
负责制定公司产品规划与发展策略，以及产品设计、产品管理和产品研究工作，完善公
司产品线，丰富公司产品储备。
监察稽核部
负责公司的法律合规、投资风控、绩效分析、风险/流程管理、稽核审计、以及信息披露。
总裁办公室
负责公司财务管理、日常行政事务管理。
人力资源部
负责公司人力资源管理工作。
登记结算部
负责安全高效地完成资产组合的估值，注册登记及资金清算业务，保障后台运作正常运
行。
信息技术部
负责公司信息技术系统开发、运行和维护，为公司战略和业务发展提供全面、及时、可
靠的信息技术支持。
市场发展部
负责基金销售组织和支持、渠道管理及客服管理工作。
营销策划部
负责公司品牌管理、媒体和广告管理、营销策划与销售支持等各项职能工作。
机构理财总部
负责开展公募基金直销、专户理财、社保等各项机构业务的营销和服务工作。
电子商务部
负责公司电子商务平台的搭建、业务推广和公司网站、移动终端等平台的日常内容更
新
和运营维护，以及外部互联网金融业务合作及第三方销售机构的渠道管理工作。
渠道业务部
负责券商渠道的管理和开拓工作。
客户关系管理中心
贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护区域营销渠道，开展各项产品销售业务，完成
公司整体销售任务。
北京分公司
8
负责公司与北京地区各家银行、券商总部及国家相关部委的日常沟通、信息反馈工作；
贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护北京及周边区域营销渠道，开展各项产品销售业务。
上海分公司
负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护浙江、江西、江苏、山东、安徽、上海及
周边区域营销渠道，开展基金销售业务。
武汉分公司
负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护湖北、湖南、河南、重庆等区域营销渠道，
开展基金销售业务。
广州分公司
负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护广东区域（除深圳）、广西、贵州及云南等
区域营销渠道，开展基金销售业务。
北方营销中心
负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护北京、河北、内蒙、天津、山西等区域营
销渠道，开展基金销售业务。
华南营销中心
负责贯彻实施公司整体营销战略，建立和维护深圳、四川、福建、西北及新疆等区域营
销渠道，开展基金销售业务。
鹏华资产管理有限公司
负责特定客户资产管理业务及中国证监会许可的其他业务。
12、人员情况
截至 2020年 12月 31日，公司共有员工 466人，其中，博士占比 4.3%，硕士占比 69.7%，
本科占比 23.4%，其他占比 2.6%。
13、信息披露联系人及咨询电话
张戈 0755－82825720
14、本基金基金经理
张羽翔先生，国籍中国，工学硕士，14年证券从业经验。曾任招商银行软件中心(原深圳
市融博技术公司)数据分析师；2011年 3月加盟鹏华基金管理有限公司，历任监察稽核部资深
金融工程师、量化及衍生品投资部资深量化研究员，先后从事金融工程、量化研究等工作；
现任量化及衍生品投资部基金经理。2015年 09月至 2020年 06月担任上证民营企业 50交易
型开放式指数证券投资基金基金经理,2015年 09月至 2020年 06月担任鹏华上证民营企业 50
交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2016 年 06 月至 2018 年 05 月担任鹏华新
丝路指数分级证券投资基金基金经理,2016 年 07 月至 2020 年 12 月担任鹏华中证高铁产业指
9
数分级证券投资基金基金经理,2016年 09月至今担任鹏华沪深 300指数证券投资基金（LOF）
基金经理,2016年 09月至今担任鹏华中证 500指数证券投资基金（LOF）基金经理,2016年 11
月至 2020年 07月担任鹏华中证新能源指数分级证券投资基金基金经理,2016年 11月至 2020
年 12 月担任鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金经理,2018年 04 月至 2020 年
12月担任鹏华创业板指数分级证券投资基金基金经理,2018年 04月至 2020年 12月担任鹏华
中证移动互联网指数分级证券投资基金基金经理,2018 年 05 月至 2018 年 08 月担任鹏华沪深
300指数增强型证券投资基金基金经理,2018年 05月至 2020年 12月担任鹏华国证钢铁行业指
数分级证券投资基金基金经理,2018 年 05 月至今担任鹏华港股通中证香港中小企业投资主题
指数证券投资基金（LOF）基金经理,2019年 04月至今担任鹏华中证酒交易型开放式指数证券
投资基金基金经理,2019 年 07 月至今担任鹏华中证国防交易型开放式指数证券投资基金基金
经理,2019 年 11 月至今担任鹏华港股通中证香港银行投资指数证券投资基金（LOF）基金经
理,2019 年 12 月至今担任鹏华中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020 年 02
月至今担任鹏华中证 800 证券保险交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2020 年 03 月至
今担任鹏华中证传媒交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中
证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2021年 01月至今担任鹏华中证高铁产
业指数型证券投资基金（LOF）基金经理,2021年 01月至今担任鹏华国证钢铁行业指数型证券
投资基金（LOF）基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华中证移动互联网指数型证券投资基金
（LOF）基金经理,2021 年 01 月至今担任鹏华创业板指数型证券投资基金（LOF）基金经理,
张羽翔先生具备基金从业资格。
（二）基金托管人
一、基金托管人基本情况
名称：招商银行股份有限公司
设立日期：1987年 4月 8日
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦
注册资本：252.20亿元
法定代表人：李建红
行长：田惠宇
资产托管业务批准文号：证监基金字[2002]83号
电话：0755-83199084
10
传真：0755-83195201
资产托管部信息披露负责人：张燕
招商银行成立于 1987年 4月 8日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，
总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于 2002年 3月成功地发
行了 15亿 A股，4月 9日在上交所挂牌（股票代码：600036），是国内第一家采用国际会计标
准上市的公司。2006年 9月又成功发行了 22亿 H股，9月 22日在香港联交所挂牌交易（股票
代码：3968），10月 5日行使 H股超额配售，共发行了 24.2亿 H股。截至 2019年 12月 31日，
本集团总资产 74,172.40 亿元人民币，高级法下资本充足率 15.54%，权重法下资本充足率
13.02%。
2002年 8月，招商银行成立基金托管部；2005年 8月，经报中国证监会同意，更名为资
产托管部，现下设业务管理团队、产品管理团队、项目管理团队、稽核监察团队、基金外包
业务团队、养老金团队、系统与数据团队 7个职能团队，现有员工 86人。2002年 11月，经
中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项
业务资格上市银行；2003年 4月，正 式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全
的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（QFII）、
合格境内机构投资者托管（QDII）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托
管、存托凭证试点存托人等业务资格。
招商银行确立“因势而变、先您所想”的托管理念和“财富所托、信守承诺”的托管核心价值，
独创“6S 托管银行”品牌体系，以“保护您的业务、保护您的财富”为历史使命，不断创新托管
系统、服务和产品：在业内率先推出“网上托管银行系统”、托管业务综合系统和“6心”托管服
务标准，首家发布私募基金绩效分析报告，开办国内首个托管银行网站，推出国内首个托管
大数据平台，成功托管国内第一只券商集合资产管理计划、第一只 FOF、第一只信托资金计
划、第一只股权私募基金、第一家实现货币市场基金赎回资金 T+1到账、第一只境外银行 QDII
基金、第一只红利 ETF 基金、第一只“1+N”基金专户理财、第一家大小非解禁资产、第一单
TOT保管，实现从单一托管服务商向全面投资者服务机构的转变，得到了同业认可。
招商银行资产托管业务持续稳健发展，社会影响力不断提升,四度蝉联获《财资》“中国最
佳托管专业银行”。2016年 6月招商银行荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”，成为国内唯一
获得该奖项的托管银行；“托管通”获得国内《银行家》2016中国金融创新“十佳金融产品创新
奖”；7月荣膺 2016年中国资产管理“金贝奖”“最佳资产托管银行”。2017年 6月招商银行再度
荣膺《财资》“中国最佳托管银行奖”； “全功能网上托管银行 2.0”荣获《银行家》2017中国金
11
融创新“十佳金融产品创新奖”；8 月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中国年度托管银
行奖”。2018年 1月招商银行荣膺中央国债登记结算有限责任公司“2017年度优秀资产托管机
构”奖项；同月，招商银行托管大数据平台风险管理系统荣获 2016-2017年度银监会系统“金点
子”方案一等奖，以及中央金融团工委、全国金融青联第五届“双提升”金点子方案二等奖；3
月荣膺公募基金 20年“最佳基金托管银行”奖；5月荣膺国际财经权威媒体《亚洲银行家》“中
国年度托管银行奖”；12月荣膺 2018东方财富风云榜“2018年度最佳托管银行”、“20年最值得
信赖托管银行”奖。2019年 3月招商银行荣获《中国基金报》“2018年度最佳基金托管银行”奖；
6月荣获《财资》“中国最佳托管机构”“中国最佳养老金托管机构”“中国最佳零售基金行政外包”
三项大奖；12月荣获 2019东方财富风云榜“2019年度最佳托管银行”奖。
二、主要人员情况
李建红先生，本行董事长、非执行董事，2014 年 7 月起担任本行董事、董事长。英国东
伦敦大学工商管理硕士、吉林大学经济管理专业硕士，高级经济师。招商局集团有限公司董
事长，兼任招商局国际有限公司董事会主席、招商局能源运输股份有限公司董事长、中国国
际海运集装箱（集团）股份有限公司董事长、招商局华建公路投资有限公司董事长和招商局
资本投资有限责任公司董事长。曾任中国远洋运输（集团）总公司总裁助理、总经济师、副
总裁，招商局集团有限公司董事、总裁。
田惠宇先生，本行行长、执行董事，2013 年 5 月起担任本行行长、本行执行董事。美国
哥伦比亚大学公共管理硕士学位，高级经济师。曾于 2003 年 7 月至 2013年 5月历任上海银
行副行长、中国建设银行上海市分行副行长、深圳市分行行长、中国建设银行零售业务总监
兼北京市分行行长。
汪建中先生，本行副行长。1991 年加入本行；2002年 10 月至 2013年 12 月历任本行长
沙分行行长，总行公司银行部副总经理，佛山分行筹备组组长，佛山分行行长，武汉分行行
长；2013年 12月至 2016年 10月任本行业务总监兼公司金融总部总裁，期间先后兼任公司金
融综合管理部总经理、战略客户部总经理；2016年 10月至 2017年 4月任本行业务总监兼北
京分行行长；2017年 4月起任本行党委委员兼北京分行行长。2019年 4月起任本行副行长。
三、基金托管业务经营情况
截至2019年12月31日，招商银行股份有限公司累计托管545只证券投资基金。
（三）登记机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区太平桥大街 17号
12
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号
法定代表人：周明
联系电话：010-50938782
传真：010-50938907
联系人：丁志勇
（四）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海市通力律师事务所
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
负责人：韩炯
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼
联系电话：021-31358666
传真：021-31358666
联系人：陈颖华
经办律师：黎明、陈颖华
（五）会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1318号星展银行大厦 6楼
办公地址：上海市湖滨路 202 号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼
法定代表人：李丹
联系电话：021-23238888
传真：021-23238800
联系人：潘晓怡
经办会计师：单峰、潘晓怡
六、 基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、 基金财务状况
本基金基金合同生效后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）2021年 1月 11日资产负债表如下：
资
产 2021年 1月 11日 负债和所有者权益 2021年 1月 11日
13
余额
余额
资
产 :
负债:
银行存款
19,055,378.35
短期借款
结算备付金
68,580.20
交易性金融负债
存出保证金
33,236.62
衍生金融负债
交易类金融资产
304,140,031.52
卖出回购金融资产款
其中：股票投资
304,140,031.52
应付证券清算款
债券投资
应付赎回款
6,007,161.88
资产支持证券投资
应付管理人报酬
97,228.98
基金投资
应付托管费
21,390.38
衍生金融资产
应付销售服务费
买入返售金融资产
应付交易费用
9,624.35
应收证券清算款
3,942,160.37
应付税费
应收利息
3,997.56
应付利息
应收股利
应付利润
应收申购款
501,038.09
其他负债
237,376.84
其他资产
负债合计
6,372,782.43
所有者权益:
实收基金
471,408,915.51
未分配利润
-150,037,275.23
所有者权益合计
321,371,640.28
资产合计
327,744,422.71
负债与持有人权益总计：
327,744,422.71
八、 基金投资组合
截至 2021年 1月 11日，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
序号 资产类别 金额 （元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资
304,140,031.52
92.80
其中：股票
304,140,031.52
92.80
2 基金投资
-
-
14
3 固定收益投资
-
-
其中：债券
-
-
资产支持证券
-
-
4 贵金属投资
-
-
5 金融衍生品投资
-
-
6 买入返售金融资产
-
-
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
-
7
银行存款和结算备付
金合计
19,123,958.55
5.84
8 其他各项资产
4,480,432.64
1.37
9 合计
327,744,422.71
100.00
（二）按行业分类的股票投资组合
1、指数投资按行业分类的境内股票投资组合
代
码
行业类别
公允价值（元）
占基金资产净值比例
(%)
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
30,814,747.60
9.59
C 制造业
160,359,555.66
49.90
D
电力、热力、燃气及水生产和供应
业
6,587,983.00
2.05
E 建筑业
45,311,082.15
14.10
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
35,100,183.81
10.92
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
10,031,814.78
3.12
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
15
L 租赁和商务服务业
12,204,560.00
3.80
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
1,156,382.50
0.36
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
804,492.00
0.25
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
302,370,801.50
94.09
2、积极投资按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别
公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
1,386,975.23
0.43
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
15,381.60
-
G 交通运输、仓储和邮政业
16,851.60
0.01
H 住宿和餐饮业
-
-
16
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
286,661.46
0.09
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
45,527.49
0.01
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
17,832.64
0.01
S 综合
-
-
合计
1,769,230.02
0.55
3、按行业分类的港股通投资股票投资组合
无。
（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
1、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（％）
1 601919 中远海控 818,300.00
12,961,872.00
4.03
2 601888 中国中免 40,900.00
12,204,560.00
3.80
3 600031 三一重工 264,345.00
11,070,768.60
3.44
17
4 600309 万华化学 101,600.00
11,040,872.00
3.44
5 601899 紫金矿业 955,900.00
10,199,453.00
3.17
6 600406 国电南瑞 374,601.00
10,031,814.78
3.12
7 601766 中国中车 1,512,550.00
9,287,057.00
2.89
8 600019 宝钢股份 1,413,100.00
8,888,399.00
2.77
9 000157 中联重科 772,933.00
8,834,624.19
2.75
10 600585 海螺水泥 155,700.00
8,798,607.00
2.74
2、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号
股票代码
股票名称
数量（股）
公允价值（元）
占基金资产
净值比例（％）
1 300862 蓝盾光电 5,398.00
194,489.94
0.06
2 688338 赛科希德 3,041.00
151,745.90
0.05
3 688386 泛亚微透 3,217.00
143,253.01
0.04
4 688155 先惠技术 2,403.00
141,008.04
0.04
5 688500 慧辰资讯 3,414.00
123,791.64
0.04
（四）按债券品种分类的债券投资组合
无。
（五）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
无。
（六）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
无。
（七）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
无。
（八）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
无。
（九）本基金投资的股指期货交易情况说明
18
1、 本基金投资的股指期货持仓和损益明细
无。
2、本基金投资股指期货的投资政策
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产
对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
（十）本基金投资的国债期货交易情况说明
1、本期国债期货投资政策
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
2、本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
3、本期国债期货投资评价
本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。
（十一）投资组合报告附注
1、 本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日
前一年内受到公开谴责、处罚的情形
本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的证券。
2、基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
本基金投资的前十名证券没有超出基金合同规定的证券备选库。
3、其他资产构成
序号
名称
金额（人民币元）
1
存出保证金
33,236.62
2
应收证券清算款
3,942,160.37
3
应收股利
-
4
应收利息
3,997.56
5
应收申购款
501,038.09
6
其他应收款
-
7
待摊费用
-
8
其他
-
9
合计
4,480,432.64
19
4、持有的处于转股期的可转换债券明细
无。
5、前十名股票中存在流通受限情况的说明
5.1报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明
无。
5.2报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
序号
股票代码
股票名称
流通受限部分
的公允价值（元）
占基金资产
净值比例（%）
流通受限情况
说明
1 300862 蓝盾光电 194,489.94
0.06
新股锁定
2 688338 赛科希德 151,745.90
0.05
新股锁定
3 688386 泛亚微透 143,253.01
0.04
新股锁定
4 688155 先惠技术 141,008.04
0.04
新股锁定
5 688500 慧辰资讯 123,791.64
0.04
新股锁定
6、投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差。
九、 重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易公告书公告前未发生对基金份额持有人有较大影响的重大
事件。
20
十、 基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉
尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金
份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出
现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、 基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
(一)严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,设立专门的基金托管部,
配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
(二)根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定,对基金的投资范围、基金资
产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬
的计提和支付等行为进行监督和核查。
(三)基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同
的规定,将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,并在限期内,随时对通知事项进行复查,
督促基金管理人改正。
(四)基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,将立即报告中国证监会,同时通知基金
管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。
十二、 基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
十三、 备查文件目录
（一）备查文件目录
1、中国证监会准予鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金募集的文件
2、中国证监会关于鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金备案确认的文件
3、《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金合同》
4、《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金托管协议》
21
5、《鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同》
6、《鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）托管协议》
7、法律意见书
8、基金管理人业务资格批件、营业执照
9、基金托管人业务资格批件、营业执照
（二）存放地点
深圳市福田区福华三路 168号深圳国际商会中心第 43层鹏华基金管理有限公司。
（三）查阅方式
投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅，也可按工本费购买复印件，或通过本基金
管理人网站（http：//www.phfund.com）查阅。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人鹏华基金管理有限公司，本公司已开
通客户服务系统，咨询电话：4006788533。
鹏华基金管理有限公司
2021年 1月 13日
22
附件：鹏华中证一带一路主题指数型证券投资基金（LOF）基金合同摘要
第一部分
基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务
一、基金份额持有人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限
于：
（1）分享基金财产收益；
（2）参与分配清算后的剩余基金财产；
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额；
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使
表决权；
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
（7）监督基金管理人的投资运作；
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或
仲裁；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限
于：
（1）认真阅读并遵守基金合同，招募说明书等信息披露文件；
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主作
出投资决策，自行承担投资风险；
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；
（4）交纳基金申购、赎回款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动；
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
二、基金管理人的权利、义务
23
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：
（1）依法募集资金；
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财产；
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；
（4）销售基金份额；
（5）按照规定召集基金份额持有人大会；
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了基金合同
及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者
的利益；
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得基金合
同规定的费用；
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利；
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通；
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为；
（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外
部机构；
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交
易过户等业务的业务规则；
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于：
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申
购、赎回和登记事宜；
（2）办理基金备案手续；
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；
24
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管
理和运作基金财产；
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的
基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证
券投资；
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
（7）依法接受基金托管人的监督；
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等
法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格；
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告；
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合
同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露；
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年
以上；
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成
本的条件下得到有关资料的复印件；
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人；
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托管人违反基
25
金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任；
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；
（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（25）建立并保存基金份额持有人名册；
（26）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
三、基金托管人的权利、义务
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于：
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产；
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金合同及国家法
律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并
采取必要措施保护基金投资者的利益；
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户，为基金办理证券交易资金清
算；
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于：
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基
金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产
的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所
托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资
金划拨、账册记录等方面相互独立；
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何
第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
26
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户，按照基金合同的约定，根据基金管理
人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金
信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回
价格；
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合
同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上；
（12）建立并保存基金份额持有人名册；
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作；
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人；
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任
而免除；
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金管理人
因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。
第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表
基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。
27
本基金份额持有人大会不设日常机构。
一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：
（1）终止基金合同（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
（2）更换基金管理人；
（3）更换基金托管人；
（4）转换基金运作方式（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准；
（6）变更基金类别；
（7）本基金与其他基金的合并（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规、中国证监会另有规定的除外）；
（9）变更基金份额持有人大会程序；
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；
（11）单独或合计持有 10％以上（含 10％）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人
收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；
（12）终止基金份额的上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市
的除外；
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：
（1）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取；
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利
影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；
（4）在法律法规和基金合同规定的范围内，在不提高现有基金份额持有人适用的费率的
前提下，设立新的基金份额级别，增加新的收费方式；
（5）因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动而应当对
基金合同进行修改；
（6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及基金合同
28
当事人权利义务关系发生重大变化；
（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
二、会议召集人及召集方式
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；
2、基金管理人未按规定召集或不能召开时，由基金托管人召集；
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。
基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金
管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，基金
托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，应当自出具书面决定之日起 60日
内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。
4、代表基金份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金
份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起
10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理
人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金
份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书
面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60日内召开。
5、代表基金份额 10％以上（含 10％）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额
持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额 10％以上（含 10％）的
基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自
行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容：
（1）会议召开的时间、地点和会议形式；
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
29
送达时间和地点；
（5）会务常设联系人姓名及联系电话；
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（7）召集人需要通知的其他事项。
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基
金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表
决意见寄交的截止时间和收取方式。
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票
进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的
计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到
指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计
票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。
四、基金份额持有人出席会议的方式
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规和监管机关允许的
其他方式召开，基金管理人、基金托管人须为基金份额持有人行使投票权提供便利。会议的
召开方式由会议召集人确定。
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，现
场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或
基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基
金份额持有人大会议程：
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额
的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并且
持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份
额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记
日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原
公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基
金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金
份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截
30
至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提示性
公告；
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理
人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管
人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额
持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影
响表决效力；
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的
基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面
意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金
总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个
月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应
当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表
出具书面意见；
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持
有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会议通知的
规定，并与基金登记机构记录相符。
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采用其他非书面
方式授权其代理人出席基金份额持有人大会；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现
场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照
现场开会和通讯方式开会的程序进行。
五、议事内容与程序
1、议事内容及提案权
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基
金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的
其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份
31
额持有人大会召开前及时公告。
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
2、议事程序
（1）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理
人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权
其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，
则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产
生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。
（2）通讯开会
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。
六、表决
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之
一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分
之二以上（含三分之二）通过方可做出。除本基金合同另有约定的，转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方为有效。
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通
知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书
面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具
32
书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。
七、计票
1、现场开会
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议
开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召
集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基
金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人
大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有
人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣
布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一
次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。
2、通讯开会
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督
的，不影响计票和表决结果。
八、生效与公告
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进
行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等
一同公告。
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
33
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管
理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。
第三部分 基金收益分配原则、执行方法
一、基金利润的构成
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的
余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。
二、基金可供分配利润
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的
孰低数。
三、基金收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，
具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满 3个月可不进行收益分配；
2、本基金场外收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或
将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红；本基金场内收益分配方式为现金分红；
3、每份基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人与基金托管人协商一致
后可调整基金收益分配原则和支付方式，不需召开基金份额持有人大会审议。
第四部分 基金财产管理、运用相关费用的提取、支付方式与比例
一、基金费用的种类
1、基金管理人的管理费；
2、基金托管人的托管费；
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费；
4、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用；
34
5、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费；
6、基金份额持有人大会费用；
7、基金的证券/期货交易费用；
8、基金的银行汇划费用；
9、账户开户费用、账户维护费用；
10、基金的上市费和年费；
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
1、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00％年费率计提。管理费的计算方法如下：
H＝E×1.00％÷当年天数
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基金托管人双
方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金
财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
2、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22％的年费率计提。托管费的计算方法如下：
H＝E×0.22％÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，基金管理人与基金托管人双方
核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月前 5个工作日内从基金财
产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
3、标的指数许可使用费
本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的 0.02％的年费率计提。标的指数
许可使用费的计算方法如下：
H＝E×0.02％÷当年天数
H为每日应计提的标的指数许可使用费
E为前一日的基金资产净值
35
标的指数许可使用费每日计算，逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足 50,000元的，
按 50,000元计算），计费期间不足一季度的，根据实际天数按比例计算。由基金管理人向基
金托管人发送标的指数许可使用费划款指令，基金托管人复核后于次季前 10个工作日内从基
金财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时，基金
管理人需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2日在指定媒介公告。
4、证券账户开户费用：证券账户开户费经基金管理人与基金托管人核对无误后，自本基
金成立一个月内由基金托管人从基金财产中划付，如基金财产余额不足支付该开户费用，由
基金管理人于本基金成立一个月后的 5个工作日内进行垫付，基金托管人不承担垫付开户费
用义务。
上述“一、基金费用的种类中第 4－11项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按费
用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
三、不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失；
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
3、基金合同生效前的相关费用根据《鹏华中证一带一路主题指数分级证券投资基金基金
合同》执行；
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
第五部分 基金财产的投资方向和投资限制
一、投资范围
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股及其备选成份股（含
中小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、股指期货、权证、资产支
持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相
关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为：投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的
36
指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指
期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相
应调整。
二、投资限制
1、组合限制
基金的投资组合应遵循以下限制：
（1）投资于股票部分的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于标的指数成份股及其备
选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产
净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、
应收申购款等；
（3）本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10％；
（4）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％；
（5）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％；
（6）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5％；
（7）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10％；
（8）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％，中国证监
会规定的特殊品种除外；
（9）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10％；
（10）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；
（11）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月
内予以全部卖出；
（12）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
37
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（13）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40％；在全国银行间同业市场的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展期；
（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140％；
（15）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净
值的 10％；
（16）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得
超过基金资产净值的 100％。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；
（17）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总
市值的 20％；
（18）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应
当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；
（19）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20％；
（20）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合
前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；
（21）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。
除上述第（2）、（11）、（20）、（21）条外，因证券/期货市场波动、上市公司合并、
基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合
上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊
情形除外。
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的
有关约定。期间，基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金
的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。
38
2、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：
（1）承销证券；
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；
（3）从事承担无限责任的投资；
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外；
（5）向其基金管理人、基金托管人出资；
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者
与其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交
易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先的原则，防范利
益冲突，相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并履行信息披露义务。重大关联交易应
提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至
少每半年对关联交易事项进行审查。
法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程
序后，则本基金投资不再受相关限制。
第六部分 基金资产净值的计算方法和公告方式
一、基金资产净值的计算方法
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。
二、基金净值信息
在本基金开始上市交易后或开始办理申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开
放日/交易日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日/交易日的
基金份额净值和基金份额累计净值。
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最
后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。
第七部分 基金合同变更和终止的事由、程序以及基金财产清算方式
一、基金合同的变更
39
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事
项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后两日
内在指定媒介公告。
二、基金合同的终止事由
有下列情形之一的，基金合同应当终止：
1、基金份额持有人大会决定终止的；
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的；
3、本基金被其他基金吸收合并；
4、基金合同约定的其他情形；
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。
三、基金财产的清算
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立清算小组，
基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。
4、基金财产清算程序：
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；
（3）对基金财产进行估值和变现；
（4）制作清算报告；
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书；
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；
（7）对基金财产进行分配。
40
5、基金财产清算的期限为 6个月。
第八部分 争议解决方式
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未
能解决的，任何一方均有权将争议提交华南国际经济贸易仲裁委员会，按照华南国际经济贸
易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为深圳市。仲裁裁决是终局的，对各
方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金
合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
基金合同受中国法律管辖。
第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式
基金合同可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营
业场所查阅；投资者也可按工本费购买基金合同复制件或复印件，但内容应以基金合同正本
为准。
