华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书(更新)查看PDF公告

























































































































华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明（更新） 
 
 
 
华宝中证 500 指数增强型发起式 
证券投资基金招募说明书（更新） 
 
2021年临时更新 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华宝基金管理有限公司



基金托管人：中国民生银行股份有限公司 
























































































































华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明（更新） 
【重要提示】 
本基金经中国证券监督管理委员会 2018年 1月 3日证监许可【2018】15号文注册，进行
募集。 



基金管理人保证《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书》(以下简称
“招募说明书”或“本招募说明书”)的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会
注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断
或保证，也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资价值及市场前景等作出
实质性判断或者保证。 



本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投资本
基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因整体政
治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统
性风险，由于基金投资者连续大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过
程中产生的基金管理风险，本基金作为指数增强型基金的特有风险等。本基金是股票型基金，
属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与收益混合型基金、债券型基
金与货币市场基金。 
本基金投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差
异带来的特有风险，包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、集中度风险、系统性风
险、政策风险等。 
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托
凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 



投资者在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金产
品资料概要等信息披露文件，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断
基金是否和投资者的风险承受能力相适应，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自
行承担投资风险。 



基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩也不构成对本基
金业绩表现的保证。 



基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投
资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。 



投资有风险，投资者认购（或申购）本基金时应认真阅读本招募说明书。 



基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运
























































































































华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明（更新） 
营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
 本招募说明书中有关基金经理变更事项的内容截止日为 2021年 1月 4日；有关基金合同修
订事项的截止日为自 2020年 11月 13日；有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 12月 31
日，数据未经审计；其他所载内容截止日为 2020年 3月 31日。 



原招募说明书与本次更新的招募说明书不一致的，以本次更新的招募说明书为准。 



 
























































































































华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明（更新） 
目 录 
一、绪言........................................................................ 1 
二、释义........................................................................ 2 
三、基金管理人 .................................................................. 7 
四、基金托管人 ................................................................. 14 
五、相关服务机构 ............................................................... 20 
六、基金的募集 ................................................................. 36 
七、基金合同生效 ............................................................... 37 
八、基金份额的申购与赎回 ....................................................... 38 
九、与基金管理人管理的其他基金转换 ............................................. 50 
十、 基金的投资 ................................................................ 53 
十一、基金的业绩 ............................................................... 65 
十二、基金财产 ................................................................. 66 
十三、基金资产估值 ............................................................. 67 
十四、基金收益与分配 ........................................................... 72 
十五、基金的费用与税收 ......................................................... 74 
十六、基金的会计与审计 ......................................................... 77 
十七、基金的信息披露 ........................................................... 78 
十八、风险揭示 ................................................................. 85 
十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 ....................................... 93 
二十、基金合同的内容摘要 ....................................................... 95 
二十一、基金托管协议的内容摘要 ................................................ 111 
二十二、对基金份额持有人的服务 ................................................ 124 
二十三、其他应披露事项 ........................................................ 127 
二十四、招募说明书存放及查阅方式 .............................................. 128 
二十五、备查文件 .............................................................. 129 
























































































































华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明（更新） 
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一、绪言 



本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公
开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理
办法》(以下简称“《销售办法》”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简
称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简
称“《流动性规定》”）其他有关规定及《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金
合同》(以下简称“基金合同”)编写。 



本招募说明书阐述了华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金的投资目标、策略、风
险、费率等与投资者投资决策有关的必要事项，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说
明书。 



本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性、完整性承担法律责任。 



本基金是根据本招募说明书所载明资料申请募集的。本招募说明书由本基金管理人解释。
本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说
明书作出任何解释或者说明。 



本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（固有资金除
外），但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 



本招募说明书根据基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人
之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人
和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照
《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有
人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 



 
























































































































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二、释义 



本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 



1、基金或本基金：指华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 



2、基金管理人：指华宝基金管理有限公司 



3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司 



4、基金合同：指《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》及对基金合
同的任何有效修订和补充 



5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华宝中证 500指数增强型发
起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 



6、招募说明书或本招募说明书：指《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募
说明书》及其更新 
7、基金产品资料概要：指《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新 



8、基金份额发售公告：指《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金份额发售
公告》 



9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 



10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 



11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 



12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其
不时做出的修订 



13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订 



14、《流动性规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日起实施
的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 



15、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格予
























































































































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以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约
定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证
券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 



16、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净值的方
式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，从而减少对存量基
金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待。具体处理原
则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定 



17、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 



18、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 



19、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律主
体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 



20、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 



21、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存
续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 



22、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相关
法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 



23、投资者：指个人投资者、机构投资者、发起资金提供方和合格境外机构投资者以及法
律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称 



24、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资者 



25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基金份
额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 



26、销售机构：指华宝基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其他
条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的
机构 



27、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资者基金账
户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并
保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
























































































































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28、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华宝基金管理有限公司或接受
华宝基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 



29、基金账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金份
额余额及其变动情况的账户 



30、基金交易账户：指销售机构为投资者开立的、记录投资者通过该销售机构办理认购、
申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务导致基金份额变动及结余情况的账户 



31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管理人
向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 



32、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完毕，
清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 



33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过 3个
月 



34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 



35、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 



36、T日：指销售机构在规定时间受理投资者申购、赎回或其他业务申请的开放日 



37、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 



38、开放日：指为投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 



39、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 



40、《业务规则》：指《华宝基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是规范基金管理
人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金管理人和投资者共同遵守 



41、认购：指在基金募集期内，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为 



42、申购：指基金合同生效后，投资者根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份
额的行为 



43、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求
将基金份额兑换为现金的行为 



44、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条件，
























































































































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申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基金基金
份额的行为 



45、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额销
售机构的操作 



46、定期定额投资计划：指投资者通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣款金
额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资者指定银行账户内自动完成扣款及受理基
金申购申请的一种投资方式 



47、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换
中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过
上一开放日基金总份额的 10% 



48、元：指人民币元 



49、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、
已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 



50、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其他
资产的价值总和 



51、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 



52、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 



53、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额
净值的过程 



 54、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站
（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 
55、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 



56、发起式基金：指按照《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集，由基金管理
人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有基
金经理资格者，包括但不限于本基金的基金经理，下同）承诺认购一定金额并持有一定期限的
证券投资基金 



57、发起资金：指基金管理人的股东资金、基金管理人固有资金、基金管理人高级管理人
























































































































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员或基金经理等人员参与认购本基金的资金。发起资金认购本基金的金额不低于 1000万元，
且发起资金认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不低于三年 



58、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期
限不少于三年的基金管理人股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员






59、基金份额分类：本基金根据销售服务费及认购费、申购费收取方式的不同，将基金份
额分为 A类基金份额和 C类基金份额两个类别。两类基金份额分设不同的基金代码，并分别公
布基金份额净值 



60、A类基金份额：指不从本类别基金资产中计提销售服务费，且收取认购费、申购费的
基金份额类别 



61、C类基金份额：指从本类别基金资产中计提销售服务费，且不收取认购费、申购费的
基金份额类别 



62、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有
人服务的费用






 
























































































































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三、基金管理人 



（一）基金管理人概况 



基金管理人：华宝基金管理有限公司 



住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 



办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 



法定代表人：孔祥清 



总经理：HUANG Xiaoyi Helen （黄小薏） 



成立日期：2003 年 03月 07日 



注册资本：1.5亿元人民币 



电话：021-38505888 



联系人：章希 



股权结构：中方股东华宝信托有限责任公司持有 51%的股份，外方股东 Warburg Pincus 
Asset Management, L.P.持有 49%的股份。 
(二) 主要人员情况 



1、董事会信息 



孔祥清先生，董事长，硕士，高级会计师。曾任宝钢计财部资金处主办、主管、副处长，
宝钢集团财务有限公司总经理，华宝投资有限公司副总经理，中国宝武钢铁集团有限公司产业
金融党工委副书记、纪工委书记、工会工委主席。现任华宝基金管理有限公司董事长、党委书
记，中国太平洋保险（集团）股份有限公司董事。 



HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，董事，硕士。曾任加拿大 TD Securities公司金融
分析师，Acthop 投资公司财务总监。2003 年 5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任公司
营运总监、董事会秘书、副总经理，现任华宝基金管理有限公司总经理。根据华宝基金管理有
限公司《关于公司督察长变更公告》，自 2019年 10月 25日起由其代为履行督察长职务。 



魏臻先生，董事。曾任麦肯锡（上海）咨询公司分析师，摩根斯坦利亚洲公司分析师，香
港人人媒体总监。现任华平投资集团董事总经理、神州租车控股公司董事、九月教育集团董
事、中通快递董事。 
























































































































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周朗朗先生，董事，本科。曾任瑞士信贷第一波士顿（加拿大）分析师；花旗银行（香
港）投资银行部分析师；现任美国华平集团中国金融行业负责人、董事总经理，华融资产管理
股份有限公司董事，上海灿谷投资管理咨询服务有限公司董事。 



胡光先生，独立董事，硕士。曾任美国俄亥俄州舒士克曼律师事务所律师、飞利浦电子中
国集团法律顾问、上海市邦信阳律师事务所合伙人。现任上海胡光律师事务所主任、首席合伙
人。 



尉安宁先生，独立董事，博士。曾任宁夏广播电视大学讲师，中国社会科学院经济研究所
助理研究员，世界银行农业经济学家，荷兰合作银行东北亚区食品农业研究主管，新希望集团
常务副总裁，比利时富通银行中国区 CEO 兼上海分行行长，山东亚太中慧集团董事长。现任
上海谷旺投资管理有限公司执行董事兼总经理，大成食品（亚洲）有限公司执行董事、董事会
主席、执行委员会主席。 



陈志宏先生，独立董事，硕士。曾任毕马威会计师事务所合伙人、普华永道会计师事务所
合伙人,苏黎世金融服务集团中国区董事长,华彬国际投资（集团）有限公司高级顾问。 



2、监事会信息 



朱莉丽女士，监事，硕士。曾就职于美林投资银行部、德意志银行投资银行部；现任美国
华平集团执行董事。 



黄洪永先生，监事，硕士。曾任宝钢集团规划部、管理创新部综合主管，宝钢工程党委组
织部、人力资源部部长，广东钢铁集团规划部副部长，广东宝钢置业副总经理，宝钢集团人事
效率总监、领导力发展总监，中国宝武领导力发展总监。现任中国宝武钢铁集团有限公司产业
金融党工委副书记、纪工委书记。 



贺桂先先生，监事，本科。曾任华宝信托有限责任公司研究部副总经理；现任华宝基金管
理有限公司营运副总监兼北京分公司总经理兼综合管理部总经理。 



王波先生，监事，硕士。曾任上海证券报记者；现任华宝基金管理有限公司互金业务总监
兼互金策划部总经理。 



3、总经理及其他高级管理人员 



孔祥清先生，董事长，简历同上。 



HUANG Xiaoyi Helen（黄小薏）女士，总经理，简历同上。 
























































































































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向辉先生，副总经理，硕士。曾在武汉长江金融审计事务所任副所长、在长盛基金管理有
限公司市场部任职。2002年加入华宝基金公司参与公司的筹建工作，先后担任公司清算登记
部总经理、营运副总监、营运总监,现任华宝基金管理有限公司副总经理。 



李慧勇先生，副总经理，硕士。曾在上海申银万国证券研究所有限公司担任董事总经理/
所长助理/研究执行委员会副主任/首席分析师的职务。现任华宝基金管理有限公司副总经理。 



 4、本基金基金经理 



王正，硕士。2012年 7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理量化分析师、分析
师、基金经理助理等职务。2020年 1月起任华宝量化对冲策略混合型发起式证券投资基金、
华宝沪深 300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2021年 1月起任华宝第三产业灵活
配置混合型证券投资基金、华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金和华宝智慧产业灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。 
5、权益投决会信息






闫旭女士，投资副总监、华宝行业精选混合型证券投资基金基金经理、华宝稳健回报灵活
配置混合型证券投资基金基金经理。 



胡戈游先生，助理投资总监、华宝宝康消费品证券投资基金基金经理、华宝核心优势灵活
配置混合型证券投资基金基金经理、华宝事件驱动混合型证券投资基金基金经理。 



蔡目荣先生，投资副总监、国内投资部总经理、华宝多策略增长开放式证券投资基金基金
经理、华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理、华宝价值发现混合型证券投资基金基金经
理、华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理、华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经
理。 



曾豪先生，研究部总经理、华宝先进成长混合型证券投资基金基金经理。 



6、上述人员之间不存在近亲属关系。 



（三）基金管理人职责 



基金管理人应严格依法履行下列职责： 



1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜； 



2、办理本基金备案手续； 
























































































































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3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 



4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 



5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 



6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 



7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格； 



8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 



9、按照规定召集基金份额持有人大会； 



10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 



11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为； 



12、中国证监会规定的其他职责。 



（四）基金管理人承诺 



1、基金管理人将遵守《基金法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定，
并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违法违规行为的发生。 



2、基金管理人不从事下列行为： 



（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 



（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 



（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 



（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 



（5）侵占、挪用基金财产； 



（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关
的交易活动； 



（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 



（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。 



3、基金经理承诺 



（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大
利益； 



（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其他第三人牟取不当利
























































































































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益； 



（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内
容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动； 



（4）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。 



（五）基金管理人内部控制制度 



1、风险管理体系 



本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、
合规性风险、信誉风险和事件风险（如灾难）。 



针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容： 



（1）搭建风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构、建
立清晰的责任线路和报告渠道、配备适当的人力资源、开发适用的技术支持系统等内容。 



（2）识别风险。辨识公司运作和基金管理中存在的风险。 



（3）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果并将风险
归类。 



（4）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定
性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别
进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。 



（5）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低、在公司所定标准
范围以内的风险，控制相对宽松一点，但仍加以定期监控，以防其超过预定标准；而对较为严
重的风险，则制定适当的控制措施；对于一些后果可能极其严重的风险，则除了严格控制以
外，还准备了相应的应急处理措施。 



（6）监视与检查。对已有的风险管理系统进行实时监视，并定期评价其管理绩效，在必
要时结合新的需求加以改变。 



（7）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理
人员及监管部门及时而有效地了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。 



2、内部控制制度 



（1）内部风险控制原则 
























































































































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健全性原则。内部控制机制必须覆盖公司的各项业务、各个部门和各级岗位，并渗透到决
策、执行、监督、反馈等各个环节； 



有效性原则。通过设置科学清晰的操作流程，结合程序控制，建立合理的内控程序，维护
内部控制制度的有效执行； 



独立性原则。公司必须在精简高效的基础上设立能充分满足公司经营运作需要的部门和岗
位，各部门和岗位在职能上保持相对独立性；公司固有财产、各项委托基金财产、其他资产分
离运作，独立进行； 



相互制约原则。内部部门和岗位的设置必须权责分明、相互制约，并通过切实可行的相互
制衡措施来消除内部控制中的盲点； 



防火墙原则。公司基金管理、交易、清算登记、信息技术、研究、市场营销等相关部门，
应当在物理上和制度上适当隔离；对因业务需要必须知悉内幕信息的人员，应制定严格的批准
程序和监督防范措施； 



成本效益原则。公司应当充分发挥各部门及每位员工的工作积极性，尽量降低经营运作成
本，保证以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果； 



合法合规性原则。公司内控制度应当符合国家法律、法规、规章制度和各项规定，并在此
基础上遵循国际和行业的惯例制订； 



全面性原则。内部控制制度必须涵盖公司经营管理的各个环节，并普遍适用于公司每一位
员工，不留有制度上的空白或漏洞； 



审慎性原则。公司内部控制的核心是风险控制，内部控制制度的制订要以审慎经营、防范
和化解风险为出发点； 



适时性原则。内部控制制度的制订应当具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方
针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的
修改或完善。 



（2）内部风险控制的要求和内容 



内部风险控制要求不相容职务分离、建立完善的岗位责任制和规范的岗位管理措施、建立
完整的信息资料保全系统、建立授权控制制度、建立有效的风险防范系统和快速反应机制。 



内部风险控制的内容包括投资管理业务控制、市场管理业务控制、信息披露控制、信息技
























































































































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术系统控制、会计系统控制、档案管理控制、建立保密制度以及内部稽核控制等。 



（3）督察长制度 



公司设督察长，督察长由公司总经理提名，董事会聘任，并应当经全体独立董事同意。 



督察长应当定期或者不定期向全体董事报送工作报告，并在董事会及董事会下设的相关专
门委员会定期会议上报告基金及公司运作的合法合规情况及公司内部风险控制情况。督察长发
现基金及公司运作中存在问题时，应当及时告知公司总经理和相关业务负责人，提出处理意见
和整改建议，并监督整改措施的制定和落实；公司总经理对存在问题不整改或者整改未达到要
求的，督察长应当向公司董事会、中国证监会及相关派出机构报告。 



（4）监察稽核及风险管理制度 



合规审计部和风险管理部依据公司的内部控制制度，在所赋予的权限内，按照所规定的程
序和适当的方法，进行公正客观的检查和评价。 



合规审计部和风险管理部负责调查评价公司内控制度的健全性、合理性；负责调查、评价
公司有关部门执行公司各项规章制度的情况；评价各项内控制度执行的有效性，对内控制度的
缺失提出补充建议；进行日常风险监控工作；协助评价基金财产风险状况；负责包括基金经理
离任审查在内的各项内部审计事务等。 



3、基金管理人关于内部控制制度的声明书 



（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确； 



（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制制度。 
























































































































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四、基金托管人 
(一)基金托管人概况 
1. 基本情况 
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 
住所：北京市西城区复兴门内大街 2号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 
法定代表人：高迎欣 
成立时间：1996 年 2月 7日 
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 
组织形式：其他股份有限公司（上市） 
注册资本：28,365,585,227 元人民币 
存续期间：1996 年 02月 07日至长期 
电话：010-58560666



联系人：罗菲菲 
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行，同时又是严
格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国金融
业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为
国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来，业务不断拓展，规模不断扩大，
效益逐年递增，并保持了快速健康的发展势头。 
2000年 12月 19日，中国民生银行 A股股票（600016）在上海证券交易所挂牌上市。 
2003年 3月 18日，中国民生银行 40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年 11月
8日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58亿元人民币次级债券，成为中国第一
家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10月 26日，民生银行
成功完成股权分置改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分
置改革提供了成功范例。 2009年 11月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌上市。 
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格管理，规范行
为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方针，在改革发展与管理等方面
进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立
评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、
快增长、高效益的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 
























































































































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民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖； 
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微金融服务银
行”； 
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人银行”奖项；



民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项； 
民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”； 
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银
行”；



民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易
商”、“2016年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016年度银行间本币市场优秀债
券交易商”奖项； 
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016年度优秀综合做市机构”和“2016年
度优秀信用债做市商”奖项；



民生银行荣获英国 WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017 年度最具价值中国品
牌 100强”；



民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。 
2、主要人员情况 
张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员
任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具有 26年金融从业经历，不仅有
丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民
生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。 
3、基金托管业务经营情况 
中国民生银行股份有限公司于 2004年 7月 9日获得基金托管资格，成为《中华人民共和
国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大
力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有
人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资
产托管部目前共有员工 72人，平均年龄 38岁，100%员工拥有大学本科以上学历，64%以上员
工具有硕士以上文凭。 
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，
依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提供安
全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2019 年 12 月 31 日，中国民生银行已托管 205
只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌，近百
























































































































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余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致
力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，
向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上
树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自 2010 年至今，中国民生银行荣
获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托
管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖，荣获《21 世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托
管银行”奖，尤其 2019 年，获得由金融时报社和国家金融与发展实验室共同评出的“年度最
佳托管银行”奖项。 
(二)基金托管人的内部控制制度 
1.内部风险控制目标 
(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机
制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。 
(2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制
合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。 
(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位
的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于
差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真
实、准确、完整、及时。 
2.内部风险控制组织结构 
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下
设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险
控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 
总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行
风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管部的
风险控制工作进行指导；总行法律事务部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审
定；总行内控合规部负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托
管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共
同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件进行定向舆情
监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与全国性媒体进行沟通、避免负面报
道、组织正面回应等。 
3.内部风险控制原则 
(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 
























































































































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(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资
产托管业务各环节。 
(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都
没有超越制度约束的权力。 
(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源
头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 
(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经
营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变
进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 
(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托管
部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保
证风险控制机构的工作不受干扰。 
(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡
措施来消除风险控制的盲点。 
(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与
行政、研发和营销等部门隔离。 
4.内部风险控制制度和措施 
(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员
行为规范等一系列规章制度。 
(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 
(3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，制定并实施风险
控制措施。 
(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 
(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签
订承诺书。 
(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保
证业务不中断。 
5.资产托管部内部风险控制 
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方
面构建了托管业务风险控制体系。 
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务，中
国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系
























































































































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统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，
新问题新情况不断出现，中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发
展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这
样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全员风
险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的
风险负责。 
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制，横向多
中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。 
(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视内
部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制
度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和
业务的发展还会不断增加和完善。 
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，制度落实检查是
风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督中
心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托管部
进行稽核检查。 
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险比制度控制风险
更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制
方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 
(三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、
基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和
支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配
等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规
规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对
确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基
金托管人应报告中国证监会。 
























































































































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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限
期纠正。 
 
























































































































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五、相关服务机构 



(一)基金份额发售机构 



1、直销机构 



(1）直销柜台 



名称：华宝基金管理有限公司 



住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 
办公地址：上海市浦东新区浦电路 370 号宝钢大厦 905室 
法定代表人：孔祥清 



直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 



直销柜台传真：021-50499663、021-50988055 



联系人：章希 



网址：www.fsfund.com 



（2）直销 e 网金 



投资者可以通过华宝基金管理有限公司网上交易直销 e网金系统办理本基金的认/申购、
赎回、转换等业务，具体交易细则请参阅华宝基金管理有限公司网站公告。网上交易网址：
www.fsfund.com。 



（二）代销机构 



（1）中国银行股份有限公司 



办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号中国银行总行办公大楼






邮编：100818






法定代表人：刘连舸






联系电话：95566






客户服务电话：95566






公司网址：www.boc.cn






（2）招商银行股份有限公司 
























































































































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办公地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦






邮编：518040






法定代表人：李建红






联系人：邓炯鹏






联系电话：95555






客户服务电话：95555






公司网址：www.cmbchina.com






（3）中国民生银行股份有限公司 



办公地址：北京市西城区西绒线胡同 28号天安国际办公楼






邮编：100031






法定代表人：高迎欣






联系电话：95568






传真：010-57092611






客户服务电话：95568






公司网址：www.cmbc.com.cn






（4）渤海银行股份有限公司 



办公地址：天津市河东区海河东路 218 号渤海银行大厦






邮编：300012






法定代表人：李伏安






联系电话：400-888-8811






客户服务电话：95541






公司网址：www.cbhb.com.cn






（5）平安银行股份有限公司 



办公地址：广东省深圳市深南东路 5047号






邮编：518001






法定代表人：谢永林






联系人：戴青



























































































































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联系电话：95511






客户服务电话：95511-3






公司网址：www.bank.pingan.com






（6）安信证券股份有限公司






办公地址：深圳市福田区深南大道 2008号中国凤凰大厦 1号楼 9层






邮编：518026






法定代表人：王连志






客户服务电话：95517






公司网址：www.essence.com.cn






（7）渤海证券股份有限公司 



办公地址：天津市南开区宾水西道 8号（奥体中心北侧）






法定代表人：王春峰






联系人：王星






联系电话：400-651-5988






传真：022-28451958






客户服务电话：400-651-5988






公司网址：www.ewww.com.cn






（8）长城证券股份有限公司






办公地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 16-17层






邮编：518034






法定代表人：丁益






联系人：梁浩






联系电话：400-666-6888






客户服务电话：400-6666-888






公司网址：www.cgws.com






（9）长江证券股份有限公司 



办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8号



























































































































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邮编：430015






法定代表人：尤习贵






联系人：奚博宇






传真：027-85481900






客户服务电话：95579






公司网址：www.95579.com






（10）大同证券有限责任公司 



办公地址：山西省太原市小店区长治路 111号山西世贸中心 A座 F12






法定代表人：董祥






传真：0351-7219891






客户服务电话：4007121212






公司网址：www.dtsbc.com.cn






（11）北京蛋卷基金销售有限公司 



办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507






法定代表人：钟斐斐






传真：010-61840699






客户服务电话：4000618518






公司网址：https://danjuanapp.com/






（12）第一创业证券股份有限公司 



办公地址：深圳市福田中心区福华一路 115号投行大厦 18F






邮编：518000






法定代表人：刘学民






传真：0755-25838701






客户服务电话：95358






公司网址：www.firstcapital.com.cn/






（13）东北证券股份有限公司 



办公地址：长春市生态大街 6666号



























































































































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邮编：130118






法定代表人：李福春






传真：0431-85096795






客户服务电话：95360






公司网址：www.nesc.cn






（14）东海证券股份有限公司






办公地址：上海市浦东新区东方路 1928号东海证券大厦


 



法定代表人：赵俊






联系人：王一彦






传真：021-50498825






客户服务电话：95531；400-8888-588


 



公司网址：www.longone.com.cn






（15）东吴证券股份有限公司 



办公地址：苏州工业园区星阳街 5号


 



邮编：215021






法定代表人：范力






联系人：陆晓






联系电话：400-860-1555






传真：0512-62938527






客户服务电话：95330






公司网址：www.dwzq.com.cn






（16）东兴证券股份有限公司 



办公地址：北京市西城区金融大街 5号新盛大厦 B座 12-15 层






法定代表人：魏庆华






联系电话：400-888-8993






传真：010-66555246






客户服务电话：400-8888-993、95309



























































































































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公司网址：www.dxzq.net.cn






（17）光大证券股份有限公司 



办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号 3楼






法定代表人：周健男






联系电话：95525






传真：021-22169134






客户服务电话：95525






公司网址：www.ebscn.com






（18）广发证券股份有限公司 



办公地址：广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 43楼






法定代表人：孙树明






联系人：马梦洁






联系电话：95575






客户服务电话：95575






公司网址：www.gf.com.cn






（19）国都证券股份有限公司 



办公地址：北京市东城区东直门内大街 3号国华投资大厦 9 层






邮编：100007






联系人：司琪






联系电话：400-818-8118






传真：010-84183311






客户服务电话：400-818-8118






公司网址：www.guodu.com






（20）国金证券股份有限公司 



办公地址：成都市东城根上街 95号成证大厦 711室






邮编：610015






法定代表人：冉云



























































































































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传真：028-86690126






客户服务电话：95310






公司网址：www.gjzq.com.cn






（21）国泰君安证券股份有限公司 



办公地址：上海市静安区南京西路 768 号国泰君安大厦






法定代表人：贺青






传真：021-38670666






客户服务电话：95521






公司网址：www.gtja.com






（22）海通证券股份有限公司 



办公地址：上海广东路 689号






法定代表人：周杰






联系人：李楠






联系电话：95553






客户服务电话：95553、400－8888－001或拨打各城市营业网点咨询电话






公司网址：www.htsec.com






（23）上海好买基金销售有限公司 



办公地址：上海市浦东南路 1118号鄂尔多斯国际大厦 903～906室






客户服务电话：400-700-9665






公司网址：www.ehowbuy.com






（24）和讯信息科技有限公司 



办公地址：北京市朝阳区朝外大街 22 号泛利大厦 10层






客户服务电话：400-920-0022






公司网址：www.licaike.com






（25）申万宏源西部证券有限公司 



办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358 号大成国际大厦 20楼 2005
室



























































































































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27 



邮编：830002






法定代表人：李琦


 



联系人：陈飙






传真：0991-2301927






客户服务电话：400-800-0562






公司网址：www.hysec.com






（26）华安证券股份有限公司 



办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号






邮编：230081






法定代表人：章宏韬






联系人：范超






联系电话：400-809-6518






传真：0551-65161672






客户服务电话：95318






公司网址：www.hazq.com






（27）华宝证券有限责任公司 



办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 57楼






邮编：200120






法定代表人：刘加海






传真：021-68777822






客户服务电话：400-820-9898






公司网址：www.cnhbstock.com






（28）华福证券有限责任公司 



办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1088号招商银行上海大厦 18-19层






法定代表人：黄金琳






联系人：王虹






联系电话：0591-96326



























































































































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28 



传真：021-20655196






客户服务电话：95547






公司网址：www.hfzq.com.cn


 



（29）江海证券有限公司 



办公地址：哈尔滨市松北区创新三路 833号






邮编：150028






法定代表人：赵宏波






联系人：姜志伟






联系电话：400-666-2288






传真：0451-82337279






客户服务电话：400-666-2288






公司网址：www.jhzq.com.cn






（30）深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 



办公地址：北京市西城区宣武门外大街 28号富卓大厦 A座 7 层






客户服务电话：400-166-1188






公司网址：http://8.jrj.com.cn






（31）开源证券股份有限公司 



办公地址：陕西省西安市高新区锦业路 1号都市之门 B座 5 层






法定代表人：李刚






联系人：曹欣






客户服务电话：95325






公司网址：www.kysec.cn






（32）北京肯特瑞基金销售有限公司 



办公地址：北京市海淀区海淀东三街 2号 4层 401-15






客户服务电话：4000988511






公司网址：http://kenterui.jd.com






（33）上海陆金所资产管理有限公司 
























































































































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29 



办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼






客户服务电话：4008219031






公司网址：www.lufunds.com






（34）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 



办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18号黄龙时代广场 B座 6F


 



联系电话：4000-776-123






客户服务电话：4000-776-123






公司网址：http://www.fund123.cn/






（35）平安证券股份有限公司 



办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融中心 61层-64层






法定代表人：何之江






联系人：王超 



传真：0755-82435367






客户服务电话：95511-8






公司网址：www.stock.pingan.com






（36）上海证券有限责任公司 



办公地址：上海市黄浦区四川中路 213 号久事商务大厦 7楼






法定代表人：李俊杰






联系电话：400-891-8918






传真：021-53686100，021-53686200






客户服务电话：021-962518






公司网址：www.962518.com






（37）申万宏源证券有限公司 



办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 40楼






邮编：200031






法定代表人：李梅






联系人：陈飙



























































































































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30 



传真：021-33388224






客户服务电话：95523






公司网址：www.swhysc.com






（38）南京苏宁基金销售有限公司 



客户服务电话：95177






公司网址：www.snjijin.com






（39）上海天天基金销售有限公司 



办公地址：上海市徐汇区龙田路 195号 3C座 9楼






客户服务电话：400-1818-188






公司网址：www.1234567.com.cn






（40）浙江同花顺基金销售有限公司 



办公地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室


 



联系人：张丽琼






客户服务电话：4008-773-772






公司网址：www.5ifund.com






（41）上海万得投资顾问有限公司 



办公地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座






客户服务电话：400-821-0203






（42）西南证券股份有限公司 



办公地址：重庆市江北区桥北苑 8号西南证券大厦






邮编：400023






法定代表人：廖庆轩






联系人：周青






联系电话：400-809-6096






传真：023-63786212






客户服务电话：4008-096-096






公司网址：www.swsc.com.cn



























































































































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（43）信达证券股份有限公司 



办公地址：北京市西城区宣武门西大街甲 127号大成大厦 6 层






法定代表人：张志刚






联系电话：400-800-8899






传真：010-63081344






客户服务电话：95321






公司网址：www.cindasc.com






（44）兴业证券股份有限公司 



办公地址：上海市浦东新区长柳路 36 号






法定代表人：杨华辉


 



联系电话：95562






客户服务电话：95562






公司网址：www.xyzq.com.cn






（45）中国银河证券股份有限公司 



办公地址：中国北京西城区金融大街 35号国际企业大厦 C座






邮编：100033






法定代表人：陈共炎






联系人：辛国政






传真：010-83574807






客户服务电话：4008-888-888或 95551






公司网址：www.chinastock.com.cn






（46）招商证券股份有限公司 



办公地址：深圳福田区益田路江苏大厦 A座 30楼






法定代表人：霍达






联系人：黄婵君






传真：0755-82943227






客户服务电话：95565



























































































































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32 



公司网址：www.newone.com.cn






（47）中航证券有限公司 



办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 2号 中航资本大厦 35层






邮编：100102






法定代表人：王晓峰






联系人：王紫雯






联系电话：400-886-6567






传真：010-59562637






客户服务电话：400-8866-567






公司网址：www.avicsec.com






（48）中国国际金融股份有限公司 



办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层






法定代表人：毕明建






传真：010-65058065






客户服务电话：400-910-1166






公司网址：www.cicc.com






（49）中泰证券股份有限公司 



办公地址：上海市浦东新区花园石桥路 66号东亚银行金融大厦 18层






法定代表人：李玮






联系人：朱琴






联系电话：95538






传真：021-20315125






客户服务电话：95538






公司网址：www.zts.com.cn






（50）中国中投证券有限责任公司 



办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A栋第 18-21层及第 04层
01.02.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元



























































































































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33 



法定代表人：高涛






联系人：胡芷境






传真：0755-82026539






客户服务电话：95532或 400-600-8008






公司网址：www.china-invs.cn






（51）中信建投证券股份有限公司 



办公地址：北京东城区朝内大街 2号凯恒中心 B座 18层


 



法定代表人：王常青






联系人：许梦园






客户服务电话：95587






公司网址：www.csc108.com






（52）中信期货有限公司 



办公地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305 室、
14层






法定代表人：张皓






联系人：刘宏莹






联系电话：010-60838677






传真：0755-83217421


 



客户服务电话：400-990-8826






公司网址：www.citicsf.com






（53）中信证券股份有限公司 



办公地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦






邮编：100026






法定代表人：张佑君


 



传真：010-60833739






客户服务电话：95548






公司网址：www.cs.ecitic.com


 
























































































































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（54）中信证券（山东）有限责任公司 



办公地址：青岛市市南区东海西路 28 号龙翔广场东座 5层


 



邮编：266000


 



法定代表人：姜晓林






联系人：孙秋月


 



联系电话：95548






传真：0532-85022605


 



客户服务电话：95548






公司网址：www.zxwt.com.cn






（55）深圳众禄基金销售股份有限公司 



办公地址：深圳市罗湖区梨园路 8号 HALO广场 4楼






联系电话：400-678-8887






客户服务电话：400-678-8887






公司网址：www.zlfund.cn


 



基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及
时公告。 
(二)注册登记机构：华宝基金管理有限公司 



注册地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 



办公地址：上海市浦东新区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 



电话：021－38505888 



传真：021－38505777 



联系人：章希 



(三)律师事务所和经办律师 



名称：通力律师事务所 



住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼






办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 



负责人：韩炯



























































































































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联系电话：(86 21) 3135 8666 



传真: （86 21) 3135 8600 



联系人：黎 明 



经办律师：吕 红、黎 明 



(四)会计师事务所和经办注册会计师 



名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
注册地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 
办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层 
法定代表人：毛鞍宁 
电话：010-58153000 
传真：010-85188298 
联系人：徐艳 
经办注册会计师：徐艳、印艳萍 
























































































































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六、基金的募集 



本基金经中国证监会证监许可【2018】15号准予注册，由基金管理人依照《基金法》、
《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集，募集期从 2018年 4月 2 日
起，至 2018年 4 月 17日止，共募集 55,157,340.21 份基金份额，有效认购户数为 504户。 
























































































































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七、基金合同生效 



本基金基金合同于 2018年 4月 19日正式生效。基金合同生效日起三年后的对应日 ，若
基金资产规模低于 2亿元，本基金应当按照基金合同约定的程序进行清算并终止，且不得通
过召开基金份额持有人大会的方式延续。 



基金合同生效三年后继续存续的，基金存续期内，连续 20个工作日出现基金份额持有人
数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予
以披露；连续 60 个工作日出现前述情形之一的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解
决方案，如转换运作式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进
行表决。 



法律法规另有规定时，从其规定。






 



 
























































































































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八、基金份额的申购与赎回 
（一）申购与赎回的场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。 
具体的基金销售机构将由基金管理人在招募说明书“五、相关服务机构”或其他相关公告
中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者
应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申
购与赎回。 
（二）申购与赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券
交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同
的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他
特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金自 2018年 5月 14日起开始办理日常申购、赎回业务。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露
办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转
换。投资者在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确认接受
的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类别基金份额申购、赎回的价格。 
（三）申购与赎回的原则 
























































































































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1、“未知价”原则，即各类基金份额申购、赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金
份额净值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则
开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（四）申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资者必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的
申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资者申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资者交付申购款项，申购成立；登记
机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时间内未全额到账则申购不成立，申购款项将
退回投资者账户，基金管理人、基金托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等损失。 
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 
投资者赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7日(包括该日)内支付赎回款项。遇交易所
或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其它非基金管理人及基金
托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款顺延至上述情形消失的下一个工作日划
出。在发生巨额赎回或基金合同载明的延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照基金
合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T
日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有
























































































































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效申请，投资者应在 T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查
询申请的确认情况。若申购不成功，则申购款项退还给投资者。 
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购、赎回申请的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者
应及时查询。 
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时间进
行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 
（五）申购与赎回的数量限制 
1、申请申购基金的金额 
投资者通过直销 e网金和其他销售机构申购本基金单笔最低金额为 1元人民币（含申购
费）。通过直销柜台首次申购的最低金额为 10万元人民币（含申购费），追加申购最低金额
为每笔 1元人民币（含申购费）。已在基金管理人直销柜台购买过基金管理人管理的其他基金
的投资者，不受直销柜台首次申购最低金额的限制，但受追加申购最低金额的限制。各销售机
构对最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。 
其他销售机构的投资者欲转入直销柜台进行交易要受直销柜台最低金额的限制。基金管理
人可根据市场情况，调整首次申购的最低金额。 
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。 
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人应当采
取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等
措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体请参见相关公告。 
2、申请赎回基金的份额 
投资者可将其全部或部分基金份额赎回。本基金按照份额进行赎回，单笔赎回份额不得低
于 1份。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 1份的，在赎回
时需一次全部赎回。 
3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限
制、投资者每个基金交易账户的最低基金份额余额限制、单个投资者累计持有的基金份额上
























































































































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限、单个投资者单日或单笔申购金额上限、本基金总规模限额和单日净申购比例上限等。基金
管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告并报中国证监会
备案。 
（六）申购费与赎回费 
1、申购费 
本基金采取前端收费模式收取基金申购费用。投资者可以多次申购本基金，申购费率按每
笔申购申请单独计算。本基金 A类基金份额收取申购费，申购费率如下： 
申购金额 申购费率 
50万以下 1.2% 
大于等于 50万，小于 100万 0.8% 
大于等于 100万，小于 500万 0.4% 
500万（含）以上 每笔 1000元 
本基金 C类基金份额不收取申购费。 
申购费用由投资者承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、登记费等
各项费用。 
2、赎回费 
本基金的赎回费率随基金持有时间的增加而递减。本基金 A 类基金份额的赎回费率如下： 
持有基金份额期限 赎回费率 
小于 7日 1.50% 
大于等于 7日，小于 30日 0.75% 
大于等于 30日，小于 1年 0.50% 
大于等于 1年，小于 2年 0.25% 
























































































































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大于等于 2年 0 
注：此处一年按 365日计算 
本基金 C类基金份额的赎回费率如下： 
持有基金份额期限 赎回费率 
小于 7日 1.50% 
大于等于 7日，小于 30日 0.50% 
大于等于 30 日 0 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收
取。 
对于收取的持续持有期少于 30日的投资者的赎回费，基金管理人将其全额计入基金财
产。对于收取的持续持有期长于等于 30日但少于 3个月的投资者的赎回费，基金管理人将不
低于其总额的 75%计入基金财产。对于收取的持续持有期长于等于 3个月但少于 6个月的投资
者的赎回费，基金管理人将不低于其总额的 50%计入基金财产。对持续持有期长于 6个月的投
资者，应当将不低于赎回费总额的 25%计入基金财产，其余用于支付登记结算费和其他必要的
手续费。 
注：此处 1个月按 30日计算 
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率
或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基
金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求
履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金销售费用。 
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制以确保基金估值的
公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、自律规则的规定。 
（七）申购份额、赎回金额与基金份额净值的计算 
























































































































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1、申购份额的计算方式 
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中， 
申购费用适用比例费率的情形下： 
净申购金额=申购金额/（1＋申购费率） 
申购费用=申购金额-净申购金额 
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 
申购费用适用固定金额的情形下： 
申购费用=固定金额 
净申购金额=申购金额-申购费用 
申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 
申购份额的计算按舍去尾数方法，留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产
承担。申购费用、净申购金额的计算按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此误差产生的
收益或损失由基金资产承担。 
例：假定 T日基金份额净值为 1.0860 元，某投资者当日投资 10万元申购本基金，对应的
本次前端申购费率为 1.2%，该投资者可得到的基金份额为： 
净申购金额＝100,000 /（1+1.2%）＝98,814.23元 
申购费用＝100,000 - 98,814.23＝1,185.77元 
申购份额＝98,814.23/1.0860＝90,989.16 份 
即：投资者投资 10万元申购本基金，假定申购当日基金份额净值为 1.0860元，可得到
90,989.16份基金份额。 
2、赎回金额的计算方式 
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中， 
赎回总额＝赎回份额×T日基金份额净值 
赎回费用＝赎回总额×赎回费率 
赎回金额＝赎回总额－赎回费用 
























































































































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上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财
产承担。 
例：某投资者赎回 10,000份基金份额，持有时间为一年三个月，对应的赎回费率为
0.25%，假设赎回当日基金份额净值是 1.1520元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回总额＝10,000×1.1520＝11,520 元 
赎回费用＝11,520×0.25%＝28.80元 
赎回金额＝11,520-28.80＝11,491.20 元 
即：投资者赎回 10,000份基金份额，持有时间为一年三个月，假设赎回当日份额净值是
1.1520元，则其可得到的赎回金额为 11,491.20 元。 
3、本基金分别计算各类基金份额的份额净值，各类基金份额净值的计算保留到小数点后
四位，小数点后第五位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的各类基金份
额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延
迟计算或公告。 
（八）申购与赎回的登记 
1、经基金销售机构同意，基金投资者提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间
之前可以撤销。 
2、投资者 T 日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1日为投资者增加权益并办理登记手
续，投资者自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 
3、投资者 T 日赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1日为投资者扣除权益并办理相应的
登记手续。 
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内对上述登记办理时间进行调整，并最迟于开始
实施前 3个工作日在指定媒介上公告。 
（九）拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资者的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
























































































































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2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的申购
申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技
术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接
受基金申购申请。 
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请会损害现有基金份额持有人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩
产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记机构的异常情况导致基金销售系统、
基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额数的比例
达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相规避 50%集中度的情形时。 
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单一投资者单日或单
笔申购金额上限的. 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资者的
申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资者的申
购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资者。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应
及时恢复申购业务的办理。 
（十）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回申请或延缓支付赎回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受投资者的赎回
申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市
























































































































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场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基
金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益的情形时，基金管理人可暂停接受
投资者的赎回申请。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请或延缓支付赎回
款项时，基金管理人应报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂
时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未
支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持
有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，
基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
（十一）巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出申
请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一开放
日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部
分延期赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资者的全部赎回申请时，按正常赎回程
序执行。 
（2）部分延期赎回： 
























































































































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当基金管理人认为支付投资者的赎回申请有困难或认为因支付投资者的赎回申请而进行的
财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一
开放日基金总份额的 10%的前提下，可对其余赎回申请延期办理。 
在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以上的赎回申请情形下，本基金将按照以下规
则实施延期办理赎回申请：若发生巨额赎回，存在单个基金份额持有人超过基金总份额 20%以
上（“大额赎回申请人”）的赎回申请情形，基金管理人应当按照保护其他赎回申请人（“普
通赎回申请人”）利益的原则，优先确认普通赎回申请人的赎回申请，在当日可接受赎回的范
围内对普通赎回申请人的赎回申请予以全部确认或按单个账户赎回申请量占普通赎回申请人赎
回申请总量的比例确认；在普通赎回申请人的赎回申请全部确认且当日接受赎回比例不低于上
一开放日基金总份额的 10%的前提下，在仍可接受赎回申请的范围内对大额赎回申请人的赎回
申请按比例确认。 
对于未能赎回部分，投资者在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受
理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资者在
提交赎回申请时未作明确选择，投资者未能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受
单笔赎回最低份额的限制。 
（3）暂停赎回：连续 2个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理人认为有必
要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过
20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真、公告、通过销售机
构告知等方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，并在 2日内在指定媒
介上刊登公告。 
（十二）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
























































































































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1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂停
公告。 
2、暂停申购或赎回期间结束，基金重新开放时，基金管理人应最迟于重新开放日依法公
告。 
（十三）基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理
的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根
据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
（十四）基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通过中国证监会
认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构办理基金份额的过户登记。基
金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的
业务规则办理基金份额转让业务。 
（十五）基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非交
易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划
转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资者。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份
额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司
法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其
他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易
过户申请按基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
（十六）基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以
按照规定的标准收取转托管费。 
























































































































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（十七）定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资者办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另行规定。投资
者在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人
在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 
（十八）基金份额的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及登记机构认
可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 
（十九）基金份额质押或其他业务 
如相关法律法规允许登记机构办理基金份额的质押业务或其他基金业务，登记机构可制定
和实施相应的业务规则。 
 
























































































































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九、与基金管理人管理的其他基金转换 
（一）基金转换申请人的范围 



本基金的持有人均可以按照基金合同的规定申请和办理本基金与基金管理人管理的其他基
金的转换。 



（二）基金转换受理场所 



基金转换只能在同一销售机构进行，转换的两只基金必须都是该销售机构代理销售的本公
司管理的基金。 



（三）基金转换受理时间 



投资人可以在基金开放日的交易时间段申请办理基金转换业务，具体办理时间与基金申
购、赎回业务办理时间一致。 



（四）基金转换费用 



本基金与公司管理的其他基金转换，转换费用由二部分组成：转出基金赎回费和转入基金
与转出基金的申购补差费。 



赎回费：按转出基金正常赎回时的赎回费率收取费用。 



申购补差费：按照转入基金与转出基金的申购费率的差额收取补差费。转出基金金额所对
应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率的，补差费率为转入基金和转出基金的申购费
率差额；转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基金的申购费率的，补差费为零。 



（五）基金转换公式 



1、基金转换公式为： 



转出费用=转出份额×转出基金份额净值×转出基金赎回费率 



转出总金额=转出份额×转出基金份额净值 



净转出金额=转出总金额-转出费用 



净转入金额=净转出金额/（1+补差费率） 



(当转出基金金额所对应的转出基金申购费率低于转入基金的申购费率，补差费率=转入基
金的申购费率-转出基金的申购费率；当转出基金金额所对应的转出基金申购费率高于转入基
金的申购费率，补差费率=0) 



转换补差费用=净转出金额-净转入金额 



转入份额=净转入金额/转入基金份额净值 



转入份额保留小数点后两位，小数点后两位以后的余额对应的部分计入基金财产。 



2、基金管理人在不损害本基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新
























































































































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的公式适用前 3个工作日予以公告。 



（六）不同基金之间的转换不影响投资者的持有基金时间的计算。 



（七）基金转换的程序 



1、基金转换的申请方式 



基金份额持有人必须根据基金管理人和基金销售代理人规定的手续，在开放日的交易时间
段内提出基金转换申请。 



2、基金转换申请的确认 



基金管理人以收到基金转换申请的当天作为基金转换申请日（T日），并在 T+1工作日对
该交易的有效性进行确认。投资人可在 T+2工作日及之后到其提出基金转换申请的网点进行成
交查询。 



基金份额持有人申请转换时，遵循"先进先出"的原则，即份额注册日期在前的先转换出，
份额注册日期在后的后转换出，如果转换申请当日，同时有赎回申请的情况下，则遵循先赎回
后转换的处理原则。 



（八）基金转换的数额限制 



基金份额持有人可将其全部或部分基金份额转换成已开通转换业务的另一只基金，本基金
单笔转出申请不得少于 1份（如该账户在该销售机构托管的该基金份额余额不足 1份，则必须
一次性赎回或转出该基金全部份额），因为转换等非赎回原因导致投资者在销售机构保留的基
金份额余额少于该基金最低保留份额数量限制的，登记机构不作强制赎回处理。 
基金管理人可根据市场情况制定或调整上述基金转换的程序及有关限制，但应在调整生效
前在至少一种中国证监会指定的媒体上予以公告。 



（九）基金转换的注册登记 



1、基金投资人提出的基金转换申请，在当日交易时间内可以撤销，交易时间结束后不得
撤销。 



2、基金注册登记机构在 T+1日内对基金份额持有人基金转换申请进行确认，确认成功后
为基金份额持有人办理相关的注册登记手续。 



3、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述注册登记办理时间进行调整，并最迟
于开始实施前 3个工作日予以公告。 



（十）拒绝或暂停基金转换的情形及处理方式 



1、除非出现如下情形，基金管理人不得拒绝或暂停接受基金份额持有人的基金转换申
请： 



（1）不可抗力； 



（2）货币市场工具主要交易场所在交易时间非正常停市； 
























































































































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（3）基金管理人认为会有损于现有基金份额持有人利益的某笔转换； 



（4）暂停估值； 



（5）法律、法规规定或中国证监会认定的其他情形。 



如果基金份额持有人的基金转换申请被拒绝，基金份额持有人持有的原基金份额不变。 



2、发生上述情形之一的，基金管理人应在当日立即向中国证监会备案。 



3、发生基金合同或招募说明书中未予载明的事项，但基金管理人有正当理由认为需要拒
绝或暂停接受基金转换申请的，应当报中国证监会备案。 



4、暂停基金转换，基金管理人应立即在至少一种指定媒体上公告。 



5、暂停期结束，基金管理人应当公告最新的基金收益和转份额的情况。 



如果发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日在至少一种指定信息披露媒体上
刊登基金重新开放基金转换的公告，并公告最新的基金收益情况。 



如果发生暂停的时间超过 1日但少于两周，暂停结束，重新开放基金转换时，基金管理人
应提前 1个工作日在至少一种指定媒体刊登基金重新开放基金转换的公告， 并在重新开放基
金转换日公告最新的基金收益情况。 



如果发生暂停的时间超过两周，暂停期间，基金管理人应每两周至少重复刊登暂停公告一
次；当连续暂停时间超过两个月时，可对重复刊登暂停公告的频率进行调整。暂停结束，重新
开放基金转换时，基金管理人应提前 3个工作日在至少一种指定媒体上连续刊登基金重新开放
基金转换的公告，并在重新开放基金转换日公告最新的基金收益的情况。 



 
























































































































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十、 基金的投资 



（一）投资目标 



本基金为中证 500指数增强型基金，在实现对中证 500指数有效跟踪的基础上，通过数量
化的方法进行积极的组合配置和管理，力争实现超越标的指数的投资收益。 



（二）投资范围 



本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发
行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他
经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 



本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。 



本基金的投资组合比例为： 



本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500指数成分股及
备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 



（三）投资策略 



本基金在复制标的指数的基础上优化投资组合，力求通过量化技术实现指数增强的效果。 



1、资产配置策略 



本基金主要投资于中证 500指数成分股及备选股票，也会根据中证 500股指期货的基差情
况择机部分使用期货替代现货，降低成本。视市场情况本基金也会谨慎地参与一些绝对收益策
略。同时，本基金将预留必要的现金，应对期货保证金的增加要求或投资者的赎回申请。 
























































































































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2、股票投资策略 



本基金主要采用量化行业配置模型和量化 Alpha选股模型构建指数增强股票组合。在控制
跟踪偏离度的前提下力争实现超额表现，并根据市场变化趋势，定期对模型进行调整，以改进
模型的有效性。 



（1）量化行业配置模型 



在跟踪偏离风险可控的前提下，结合行业景气度、投资时钟、行业动量和行业超跌偏离度
等基本面和技术面模型，在标的指数行业权重的基础上进行优化。 



（2）量化 Alpha 选股模型 



经过对中国证券市场运行特征的长期研究、大量实证检验和投资实践，量化投资团队自主
开发并不断改进 Alpha选股模型。该模型主要选取估值、成长、盈利质量、市场预期等基本面
因子以及股权激励、并购、重要股东投资行为、业绩超预期等事件驱动因子。以超额收益的水
平和稳定性为目标，通过实证分析确定各因子的权重，并动态跟踪适时调整。结合上述因子对
股票池中的股票综合打分，根据评分结果在各行业中选出股票，构建股票投资组合。本基金进
一步根据个股价格波动、风险收益变化、特殊事件等实际情况，对行业内的个股权重动态调
整，以保证股票组合的跟踪误差处于可控范围内。股票池包括标的指数的成分股及备选股、预
计指数定期调整中即将被调入的股票、非成分股中流动性良好、基本面优质及与成分股相关度
高的股票。 



（3）风险控制与调整 



本基金通常每月定期调整组合，并会对指数成分股保持密切跟踪。在出现因增发、送配、
长期停牌后复牌等对权重造成较大影响的情况，或者成分股临时调入调出、成分股出现特殊事
件等情况下，本基金将及时对投资组合进行调整。 



本基金将根据风险评估模型控制投资组合的跟踪偏离风险。主要采用“跟踪误差”和“跟
踪偏离度”这两个指标对投资组合相对于目标指数的偏离情况进行监控与评估。本基金风险控
制目标是力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过
0.5%，年化跟踪误差不超过 7.5%。 



3、股指期货投资策略 



在不同的市场环境下，本基金将综合考虑股指期货相对现货的基差、流动性、展期收益以
























































































































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及保证金要求等因素，以套期保值为目的，选择部分使用股指期货多头合约替代指数现货，以
求提高资金利用效率和组合收益水平。 



4、债券投资策略 



本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，可投资于债券、货币市场工具和资产支持证
券，以保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。 



5、资产支持证券投资策略 



在严格控制投资风险的前提下，本基金将从信用风险、流动性风险、利率风险、税收因素
和提前还款因素等方面综合评估资产支持证券的投资品种，选择低估的品种进行投资。 



6、融资及转融通证券出借业务投资策略 



本基金将在法律法规允许的范围和比例内，以及风险可控的前提下，基于谨慎原则参与融
资和转融通证券出借业务。 



参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因申购造成基金仓位较低带来
的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。 



参与转融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交易
活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收益。 



7、权证投资策略 



在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用权证等相关金融衍生工具对基金投
资组合进行管理，以期更好地实现本基金的投资目标。 
8、本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与
存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 



9、其他金融工具投资策略 



在法律法规许可的前提下，本基金可基于谨慎原则运用相关金融衍生工具对基金投资组合
进行管理，以期更好地实现本基金的投资目标。 



未来如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融产品，基金管理人将根据监管机
构的规定及本基金的投资目标，制定与本基金相适应的投资策略、比例限制、信息披露方式
等。 



（四）投资管理 
























































































































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1、决策依据 



有关法律法规、基金合同和标的指数的相关规定是本基金投资决策的主要依据。 



2、投资决策流程 



（1）投资决策委员会定期和不定期召开会议，负责就基金重大战略、资产配置做出决
策。 



（2）量化投资部依托基金管理人整体研究平台，并借鉴外部研究成果的基础上，开展指
数跟踪、成份股公司行为等相关信息的搜集与分析、流动性分析、误差及其归因分析等工作，
撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依据。 



（3）基金经理根据投资决策委员会的投资战略，在量化投资部研究报告的指引下，结合
对证券市场、上市公司、投资时机的分析，拟订基金的具体投资计划。 



（4）投资决策委员会对基金经理小组提交的方案进行论证分析，并形成决策纪要。 



（5）根据决策纪要，基金经理构造具体的投资组合及操作方案，交由交易部执行。 



（6）交易部按有关交易规则执行，并将有关信息反馈基金经理小组。 



（7）量化投资部采用量化模型进行成份股权重的测算和跟踪误差的评估，并定期进行基
金绩效评估，向投资决策委员会提交综合评估意见和改进方案。 



（8）内控审计风险管理部对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其
重点关注基金投资组合的风险状况，包括控制基金投资组合的市场风险和流动性风险。 



（五）业绩比较基准 



本基金的业绩比较基准为：中证 500指数收益率×95%+银行活期存款利率（税后）×5% 



如果指数编制单位变更或停止中证 500 指数的编制、发布或授权，或中证 500指数由其他
指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致中证 500 指数不宜继续作为标的指数，
或者今后法律法规发生变化，证券市场中有其他代表性更强或者更科学客观的业绩比较基准适
用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持有人合法权益的原则，按监管部门要求
履行适当程序以后变更标的指数、业绩比较基准、基金名称等并及时公告。其中，若变更标的
指数、业绩比较基准涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标
的指数、业绩比较基准召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告。若
变更标的指数、业绩比较基准对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编
























































































































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制单位变更、指数更名等事项），则该等变更无须召开基金份额持有人大会，基金管理人应与
基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告。 



（六）风险收益特征 



本基金为股票型基金，属于高预期风险、高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与
收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 



（七）投资限制 



1、组合限制 



基金的投资组合应遵循以下限制： 



（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500指数成
分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%； 



（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现金
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%； 



（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 



（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%； 



（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 



（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 



（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5%； 



（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10%； 



（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 



（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10%； 



（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超
过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 



（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
























































































































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58 
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内
予以全部卖出； 



（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 



（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券回购到期后不得展
期； 



（15）本基金参与股指期货交易后，依据下列标准建构组合： 



1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%； 



2）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关约定； 



3）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过
基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 



4）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%； 



5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%； 



（16）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出
借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30天，平均
剩余期限按照市值加权平均计算； 



（17）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 



（18）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的 140%； 



（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
























































































































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59 
比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 



（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购
交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 



（21）本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放
基金)持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金
管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通
股票的 30%；但完全按照标的指数的构成比例进行投资的部分不受此限制； 
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的
股票合并计算； 



（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 



除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合
并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有
规定的，从其规定。 



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合《基金合同》的约定。基金托
管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 



法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 



2、禁止行为 



为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 



（1）承销证券； 



（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 



（3）从事承担无限责任的投资； 



（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 



（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 



（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
























































































































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60 



（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 



基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与
其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易
的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲
突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到
基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审
查。 



法律、行政法规或监管机构取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限
制。 
（八）基金投资组合报告 
本基金投资组合报告所载数据截至 2019年 12月 31日，本报告中所列财务数据未经审
计。 
1、 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例(%) 
1 权益投资 41,402,226.72 91.66 
 其中：股票 41,402,226.72 91.66 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 3,325,917.56 7.36 
 - - - 
8 其他资产 438,908.23 0.97 
9 合计 45,167,052.51 100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 174,776.00 0.40 
























































































































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61 
B 采矿业 960,688.20 2.18 
C 制造业 20,473,316.80 46.38 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,204,994.00 2.73 
E 建筑业 621,541.00 1.41 
F 批发和零售业 1,854,541.00 4.20 
G 交通运输、仓储和邮政业 1,092,073.00 2.47 
H 住宿和餐饮业 152,163.00 0.34 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,561,864.68 8.07 
J 金融业 1,951,035.20 4.42 
K 房地产业 1,559,143.00 3.53 
L 租赁和商务服务业 634,002.00 1.44 
M 科学研究和技术服务业 205,758.00 0.47 
N 水利、环境和公共设施管理业 29,616.00 0.07 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 427,645.00 0.97 
R 文化、体育和娱乐业 1,000,985.00 2.27 
S 综合 323,970.00 0.73 
 合计 36,228,111.88 82.06 
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
A 农、林、牧、渔业 36,120.00 0.08 
B 采矿业 - - 
C 制造业 3,118,878.80 7.06 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 228,072.00 0.52 
E 建筑业 37,422.00 0.08 
F 批发和零售业 161,152.00 0.37 
G 交通运输、仓储和邮政业 257,880.00 0.58 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 496,636.00 1.12 
J 金融业 480,170.00 1.09 
K 房地产业 91,840.00 0.21 
L 租赁和商务服务业 68,606.00 0.16 
M 科学研究和技术服务业 40,850.00 0.09 
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.01 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 35,760.00 0.08 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 114,150.00 0.26 
S 综合 - - 
 合计 5,174,114.84 11.72 
























































































































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62 
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 



本基金本报告期末未持有港股通投资股票。



3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
1 002463 沪电股份 20,200 448,642.00 1.02 
2 600745 闻泰科技 4,700 434,750.00 0.98 
3 002500 山西证券 39,400 326,626.00 0.74 
4 000988 华工科技 15,600 316,524.00 0.72 
5 002340 格林美 63,400 308,758.00 0.70 
6 600426 华鲁恒升 15,400 305,998.00 0.69 
7 002465 海格通信 28,100 304,323.00 0.69 
8 000401 冀东水泥 17,800 302,778.00 0.69 
9 601128 常熟银行 32,700 297,897.00 0.67 
10 002439 启明星辰 8,600 290,680.00 0.66 
（2）报告期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%) 
1 300016 北陆药业 25,400 228,346.00 0.52 
2 002080 中材科技 18,400 228,160.00 0.52 
3 300450 先导智能 4,100 184,254.00 0.42 
4 002142 宁波银行 5,900 166,085.00 0.38 
5 002020 京新药业 13,800 148,212.00 0.34 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 



本基金本报告期末未持有债券投资。 
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 



本基金本报告期末未持有债券投资。 
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 



本基金本报告期末未持有资产支持证券。


 
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 



本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 



本基金本报告期末未持有权证。 
9、 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
























































































































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63 
（1） 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险说明 
- - - - - - 
公允价值变动总额合计（元） - 
股指期货投资本期收益（元） 11,533.98 
股指期货投资本期公允价值变动（元） - 
（2）本基金投资股指期货的投资政策 



本基金主要利用股指期货提高投资效率，以更好地实现本基金的投资目标，降低跟踪误
差。此外，在预期大额申购赎回、大额分红等情形发生时，本基金可以通过股指期货进行有效
的现金头寸管理。 



本基金投资于股指期货，对基金总体风险的影响很小，并符合既定的投资政策和投资目
标。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本期国债期货投资政策 



本基金未投资国债期货。 
（2） 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 



本基金未投资国债期货。 
（3）本期国债期货投资评价 



本基金未投资国债期货。 
11、 投资组合报告附注 
（1）中证 500增强基金截至 2019年 12月 31日持仓前十名证券中的闻泰科技（600745）于
2019年 8月 16日收到上交所通报批评。由于公司存在： 一、公司实施重大资产重组未按规
定履行内部决策程序，也未履行相应信息披露义务 二、公司办理重大资产重组停复牌事项不
审慎 三、未按期披露重组预案、草案等相关信息披露文件，未及时回复重组草案、预案问询
函，且不配合监管。 



本基金管理人通过对上述上市公司进行进一步了解和分析，认为上述处分不会对公司的投资
价值构成实质性影响，因此本基金管理人对上述证券的投资判断未发生改变。报告期内，本基
























































































































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64 
金投资的前十名证券的其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前
一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。 
（3） 其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 18,713.79 
2 应收证券清算款 20,389.60 
3 应收股利 - 
4 应收利息 800.36 
5 应收申购款 399,004.48 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
 - - 
8 其他 - 
9 合计 438,908.23 
（4） 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 



本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5） 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
1）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 



本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。 
2）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 



本基金本报告期末积极投资前五名股票中不存在流通受限情况的说明。 
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 



由于四舍五入的原因，合计数可能不等于分项之和。 
























































































































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65 
十一、基金的业绩 
基金业绩截止日为 2019年 12月 31日。基金过往业绩不代表未来表现，本报告中所列数
据未经审计。 
本基金Ａ类净值增长率与同期比较基准收益率比较 
阶段 
净值增
长率 
① 
净值增
长率标
准差 
② 
业绩比较基准
收益率 
③ 
业绩比较基
准收益率标
准差 
④ 
①－③ ②－④ 
2018/04/19-2018/12/31 -23.96% 1.39% -28.84% 1.47% 4.88% -0.08% 
2019/01/01-2019/12/31 24.74% 1.31% 25.09% 1.39% -0.35% -0.08% 
2018/04/19-2019/12/31 -5.15% 1.35% -10.99% 1.43% 5.84% -0.08% 
 本基金Ｃ类净值增长率与同期比较基准收益率比较 
阶段 
净值增
长率 
① 
净值增
长率标
准差 
② 
业绩比较基准
收益率 
③ 
业绩比较基
准收益率标
准差 
④ 
①－③ ②－④ 
2018/04/19-2018/12/31 -24.17% 1.40% -28.84% 1.47% 4.67% -0.07% 
2019/01/01-2019/12/31 24.23% 1.31% 25.09% 1.39% -0.86% -0.08% 
2018/04/19-2019/12/31 -5.80% 1.35% -10.99% 1.43% 5.19% -0.08% 




 
























































































































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66 
十二、基金财产 



（一）基金资产总值 



基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以
及其他投资所形成的价值总和。 



（二）基金资产净值 



基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 



（三）基金财产的账户 



基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资所
需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登
记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 



（四）基金财产的保管和处分 



本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保
管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法
律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金
合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 



基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有
资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相
互抵销。 



 
























































































































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67 
十三、基金资产估值 



（一）估值日 



本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披
露基金净值的非交易日。 



（二）估值对象 



基金所拥有的股票、股指期货合约、权证、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款
项、其它投资等资产及负债。 



（三）估值方法 



1、证券交易所上市的有价证券的估值 



（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的市
价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机
构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后
经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品
种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 



（2）交易所上市或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有规定的除外），选取第三方
估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 



（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，以第三方估值机构提供的价格数据进行估
值。 



（4）交易所挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可
靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 



2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 



（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的
估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 



（2）首次公开发行未上市的股票、固定收益品种和权证，采用估值技术确定公允价值，
在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 



（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的同
























































































































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一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关规定确
定公允价值。 



3、全国银行间债券市场交易的固定收益品种，以第三方估值机构提供的价格数据估值。 



4、股指期货合约一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日
后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。当日结算价及结算规则以《中国
金融期货交易所结算细则》为准。 
5、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 



6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根
据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 



7、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金估值
的公平性。 



8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规
定估值。 



如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律
法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方
协商解决。 



根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金
的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平
等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对
外予以公布。 



（四）估值程序 



1、各类基金份额的份额净值是按照每个工作日闭市后，各类基金资产净值除以当日该类
基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5位四舍五入。国家另有规定的，
从其规定。 



基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，并按规定公
告。 



2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或基金合同的
























































































































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69 
规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额净值结果发
送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人按约定对外公布。 



（五）估值错误的处理 



基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及
时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误时，视为基金份额净值错
误。 



基金合同的当事人应按照以下约定处理： 



1、估值错误类型 



本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或投
资者自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值
错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔
偿责任。 



上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、
系统故障差错、下达指令差错等。 



2、估值错误处理原则 



（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及
时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责
任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更
正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保估值错误已得到更正。 



（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估
值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 



（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责
任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成
其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的
赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利
























































































































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的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经
获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 



（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 



3、估值错误处理程序 



估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 



（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估
值错误的责任方； 



（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 



（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损
失； 



（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构进
行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 



4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 



（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 



（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国
证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告并报中国证监会备
案。 



（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 



（六）暂停估值的情形 



1、基金投资所涉及的证券/期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 



2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 



3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值
技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，应当暂停基金估值； 



4、法律法规、中国证监会规定的和基金合同认定的其它情形。 



（七）基金净值的确认 



用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计
























































































































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算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净
值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认
后发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值按约定予以公布。 



（八）特殊情况的处理 



1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 6项进行估值时，所造成的误差不作为基金
资产估值错误处理。 



2、由于不可抗力原因，或由于证券/期货交易场所、登记结算公司等机构发送的数据错误
等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但是未能
发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基
金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。 



 
























































































































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十四、基金收益与分配 



（一）基金利润的构成 



基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余
额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 



（二）基金可供分配利润 



基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰
低数。 



(三) 基金收益分配原则 



1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配； 



2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现
金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方
式是现金分红； 



3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类
基金份额净值减去该类每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 



4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金 A类基金份额不收取
销售服务费，而 C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不
同； 



5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 



(四) 收益分配方案 



基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、分
配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 



(五) 收益分配方案的确定、公告与实施 



本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的
有关规定在指定媒介公告。 



基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日。 
























































































































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(六) 基金收益分配中发生的费用 



基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红
利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份额持有人
的现金红利自动转为相应类别的基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。






 
























































































































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十五、基金的费用与税收 



（一）基金费用的种类 



1、基金管理人的管理费； 



2、基金托管人的托管费； 



3、从 C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费； 



4、标的指数许可使用费； 



5、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 



6、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 



7、基金份额持有人大会费用； 



8、基金的证券、期货交易费用； 



9、基金的银行汇划费用； 



10、账户开户费用和账户维护费； 



11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 



（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 



1、基金管理人的管理费






本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方法如下： 



H＝E×1.00%÷当年天数 



H为每日应计提的基金管理费 



E为前一日的基金资产净值 



基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可
支付日支付。 



2、基金托管人的托管费 



本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.12%的年费率计提。托管费的计算方法如下： 



H＝E×0.12%÷当年天数 
























































































































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H为每日应计提的基金托管费 



E为前一日的基金资产净值 



基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 



3、C类基金份额的销售服务费 



本基金 A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额的销售服务费年费率为 0.40%。 



本基金 C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金份额基金资产净值的 0.40%的年费率
计提。销售服务费的计算方法如下： 



H＝E×0.40%÷当年天数 



H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 



E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 



销售服务费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付。由基金管理人向基金托管人发
送销售服务费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起 3个工作日内从基金财产中一次性
支付。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 



4、标的指数许可使用费 



本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数许可使用协议的约定计提标的指数
许可使用费，基金合同生效后的标的指数许可使用费从基金财产中列支。标的指数许可使用费
的计算方式如下： 



指数许可使用费按前一日的基金资产净值的 0.016%的年费率计提。指数许可使用费每日
计算，逐日累计，按季支付。计算方法如下：






H=E×年费率÷当年天数






H 为每日应计提的指数许可使用费






E 为前一日的基金资产净值






基金合同生效日所在季度的指数许可使用费，根据实际天数按比例收取。自基金合同生效
之日所在季度的下一个季度起，指数许可使用费的收取下限为每季度 1万元。指数许可使用费
将按照上述指数许可协议的约定进行支付。 
























































































































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如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，
本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费。基金管理人应及时按照《信息披露办法》
的规定在指定媒介进行公告。 



上述“一、基金费用的种类”中第 5－11项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用
实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 



（三）不列入基金费用的项目 



下列费用不列入基金费用： 



1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损
失； 



2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 



3、《基金合同》生效前的相关费用； 



4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 



（四）基金税收 



本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 



 
























































































































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十六、基金的会计与审计 



（一）基金会计政策 



1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 



2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日； 



3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 



4、会计制度执行国家有关会计制度； 



5、本基金独立建账、独立核算； 



6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，按
照有关规定编制基金会计报表； 



7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方式
确认。 



（二）基金的年度审计 



1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关从业资格
的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 



2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 



3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事务
所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 



 



 
























































































































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十七、基金的信息披露 



（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。 



（二）信息披露义务人 



本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份
额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证
监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和
易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中国证
监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定网
站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制
公开披露的信息资料。 



（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 



1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 



2、对证券投资业绩进行预测； 



3、违规承诺收益或者承担损失； 



4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 



5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 



6、中国证监会禁止的其他行为。 



（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义务
人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。


 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。


 
（五）公开披露的基金信息 



公开披露的基金信息包括： 



1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 
























































































































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（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额持有
人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律
文件。 
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认
购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务
等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活动
中的权利、义务关系的法律文件。 
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金概要
信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三
个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基
金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金
管理人不再更新基金产品资料概要。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3日前，将基金招募说
明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、
基金托管协议登载在网站上。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书
的当日登载于指定媒介上。 
3、《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公
告。 
基金合同生效公告中将说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、基金
经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。 
4、基金净值信息 
























































































































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《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周在
指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，通过
指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基金份额的基金份额净值和基
金份额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年度最
后一日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 
5、基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回
价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查
阅或者复制前述信息资料。 
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在
指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应
当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载
在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登
载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年
度报告。 
基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级
管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其他投
资者利益，基金管理人至少应当在定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投
资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中
国证监会认定的特殊情形除外。 
























































































































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本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流
动性风险分析等。 
7、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书，并登载在指定
报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的
下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
（2）《基金合同》终止、基金清算； 
（3）转换基金运作方式、基金合并； 
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基金托
管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 
（8）基金募集期延长或提前结束募集； 
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生变
动； 
（10）基金管理人的董事在最近 12个月变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专
门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月变动超过百分之三十； 
（11）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
（12）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处
罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行
政处罚、刑事处罚； 
（13）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人
或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联
交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 
























































































































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（14）基金收益分配事项； 
（15）管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更； 
（16）任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 
（17）本基金开始办理申购、赎回； 
（18）本基金发生巨额赎回并延期办理； 
（19）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 
（20）本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 
（21）本基金增加或变更份额类别设置； 
（22）本基金推出新业务或服务； 
（23）在基金合同生效日起三年后的对应日之前，若本基金资产规模接近或低于 2亿元，
本基金有可能按照基金合同约定的程序进行清算并终止的，为使投资者在该对应日之前谨慎作
出投资决策，基金管理人将在该对应日之前发布临时公告提示投资者本基金可能终止的风险； 
（24）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
（25）本基金采用摆动定价机制进行估值； 
（26）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大
影响的其他事项或中国证监会规定的和基金合同约定的其他事项。 
8、澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金
份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息
披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
9、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
10、清算报告 
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并作出
清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登
载在指定报刊上。 
























































































































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（11）中国证监会规定的其他信息。 
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标
等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标
等。 
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市
值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度报告中
披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占
基金净资产比例大小排序的前 10名资产支持证券明细。 
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文
件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风
险及其管理情况等。 
（六）信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员
负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格
式准则等法规规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管
理人编制的基金资产净值、各类基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新
的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审
查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、
基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息
的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒
介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息
的内容应当一致。 
























































































































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为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当
制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10年。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有
用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，
自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自
主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息
置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 
（八）本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 































































































































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十八、风险揭示 



（一）投资于本基金的风险 



1、市场风险 



证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基
金收益水平变化，产生风险，主要包括： 



政策风险：因国家宏观政策（如货币政策、财政政策、行业政策、地区发展政策等）发生
变化，导致市场价格波动而产生风险。 



经济周期风险：随经济运行的周期性变化，证券市场的收益水平也呈周期性变化。基金投
资于国债与上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。 



利率风险：金融市场利率的波动会导致证券市场价格和收益率的变动。利率直接影响着国
债的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金投资于国债和股票，其收益水平会受
到利率变化的影响。 



2、流动性风险 



本基金属于开放式基金，基金管理人有义务接受投资者的申购和赎回。不断变化的申购和
赎回，尤其是发生大额申购和赎回时，即使市场行情没有发生显著变化的趋势，本基金也要进
行股票买卖。然而，市场的流动性是变化的，不同时间段、不同的股票，其流动性都各不相
同。如果市场流动性较差，导致本基金无法顺利买进或卖出股票，或者必须付出较高成本才能
买进或卖出股票，这样，就在两个方面产生了风险： 



当发生巨额申购时，本基金由于不能顺利买进股票，使得本基金的持仓比例被动地发生变
化，可能导致行情上涨时不能实现预期的投资收益目标，影响本基金的最终投资业绩； 



当发生巨额赎回时，如果市场流动性较差，本基金为了兑现持有人的赎回，必须以较高的
代价卖出股票，从而影响本基金的投资业绩。 



（1）基金申购、赎回安排






投资人具体请参见基金合同“第六部分、基金份额的申购与赎回”和本招募说明书“八、
基金份额的申购与赎回”，详细了解本基金的申购以及赎回安排。






在本基金发生流动性风险时，基金管理人可以综合利用备用的流动性风险管理工具以减少
























































































































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或应对基金的流动性风险，投资者可能面临赎回申请被暂停接受、赎回款项被延缓支付、被收
取短期赎回费、基金估值被暂停、基金采用摆动定价等风险。投资者应该了解自身的流动性偏
好，并评估是否与本基金的流动性风险匹配。 



（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 



本基金是一只指数增强股票型基金，投资于标的指数成分股及备选成分股的比例不低于非
现金基金资产的 80%。本基金的标的指数为中证 500指数，该指数是中证指数有限公司所开发
的重要宽基指数中的一只，综合反映沪深证券市场内中小市值公司的整体状况，标的指数一般
情况下具有较好的流动性。 



（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施






基金管理人已建立内部巨额赎回应对机制，对基金巨额赎回情况进行严格的事前监测、事
中管控与事后评估。当基金发生巨额赎回时，基金管理人需要根据实际情况进行流动性评估，
确认是否可以接受所有赎回申请。当发现现金类资产不足以支付赎回款项时，需充分评估基金
组合资产变现能力、投资比例变动与基金单位份额净值波动的基础上，审慎接受、确认赎回申
请，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当
时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。同时，
如本基金单个基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额 20%以上的，基
金管理人可对其采取延期办理赎回申请的措施。 



（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 



在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的情形时，基金
管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金合同的规定，谨慎选取延期
办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎回款项、收取短期赎回费、暂停基金估
值、摆动定价等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各类流动性风险管理工具的使用，基
金管理人将依照严格审批、审慎决策的原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过
内部审批程序并与基金托管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，可能对投资
者有以下潜在影响：投资者的部分或全部赎回申请可能被拒绝，同时投资者完成基金赎回时的
基金份额净值可能与其提交赎回申请时的基金份额净值不同；投资者接收赎回款项的时间将可
能比一般正常情形下有所延迟；对持续持有期少于 7日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费；
























































































































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投资者没有可供参考的基金份额净值，同时赎回申请可能被延期办理、或被暂停接受、或被延
缓支付赎回款项等。 



3、本基金的特有风险 



（1）标的指数收益率与股票市场平均收益率偏离的风险 



本基金的标的指数为中证 500指数，但并不能完全代表整个股票市场。所以，标的指数的
收益率与整个股票市场的平均收益率可能存在偏离。 



（2）标的指数波动的风险 



标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和
交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而可能使得基金收益水平发生变化，产
生风险。 



（3）基金投资组合收益率与标的指数收益率偏离的风险 



以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 



1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏
离度与跟踪误差； 



2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变
化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差； 



3）由于标的指数成份股派发现金红利、新股收益将导致基金收益率超过目标指数收益
率，产生跟踪误差； 



4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击
成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差； 



5）由于基金为应对日常赎回保留的少量现金、投资过程中的证券交易成本，以及基金管
理费、基金托管费和基金销售服务费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟
踪误差； 



6）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持
有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的
指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由
此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
























































































































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（4）主动增强投资的风险 



根据本基金的投资策略，为了获得超越指数的投资回报，可以在被动跟踪指数的基础上进
行一些优化调整，如在一定幅度内减少或增强成份股的权重、替换或者增加一些非成份股。这
种基于对基本面的深度研究作出优化调整投资组合的决策，最终结果仍然存在一定的不确定
性，其投资收益率可能高于指数收益率但也有可能低于指数收益率。 



（5）本基金可投资股指期货，可能面临如下风险： 



1）杠杆风险：因股指期货采用保证金交易而存在杠杆，基金财产可能因此产生更大的收
益波动。 



2）基差风险：在利用股指期货对冲市场系统风险时，基金资产可能因为股指期货合约与
标的指数价格变动方向不一致而承担基差风险。因存在基差风险，在股指期货合约展期操作
时，基金资产可能因股指期货合约之间价差的异常变动而遭受展期风险。 



3）股指期货展期时的流动性风险：本基金持有的股指期货头寸需要进行展期操作，平仓
持有的股指期货合约，换成其它月份股指期货合约。当股指期货市场流动性不佳、交易量不足
时，将会导致展期操作执行难度提高、交易成本增加，从而可能对基金资产造成不利的影响。 



4）期货盯市结算制度带来的现金管理风险：股指期货采取保证金交易制度，保证金账户
实行当日无负债结算制度，资金管理要求高。当市场持续向不利方向波动导致期货保证金不
足，如果未能在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给基金资产带来超出预
期的损失。 



5）对手方风险：资产管理人运用基金资产投资于股指期货时，会尽力选择资信状况优
良、风险控制能力强的期货公司作为经纪商，但不能杜绝在极端情况下，所选择的期货公司在
交易过程中存在违法、违规经营行为或破产清算导致基金资产遭受损失。 



6）连带风险：为基金资产进行结算的结算会员或该结算会员下的其他投资者出现保证金
不足、又未能在规定的时间内补足，或因其他原因导致中国金融期货交易所对该结算会员下的
经纪账户强行平仓时，基金资产可能因被连带强行平仓而遭受损失。 



7）未平仓合约不能继续持有风险：由于国家法律、法规、政策的变化、中国金融期货交
易所交易规则的修改、紧急措施的出台等原因，基金资产持有的未平仓合约可能无法继续持
有，基金资产必须承担由此导致的损失。 
























































































































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（6）投资资产支持证券的风险本基金的投资范围包括资产支持证券。资产支持证券存在
信用风险、利率风险、流动性风险、提前偿付风险、操作风险和法律风险等。 



1）信用风险也称为违约风险，它是指资产支持证券参与主体对它们所承诺的各种合约的
违约所造成的可能损失。从简单意义上讲，信用风险表现为证券化资产所产生的现金流不能支
持本金和利息的及时支付而给投资者带来损失。 



2）利率风险是指资产支持证券作为固定收益证券的一种，也具有利率风险，即资产支持
证券的价格受利率波动发生逆向变动而造成的风险。 



3）流动性风险是指资产支持证券不能迅速、低成本地变现的风险。 



4）提前偿付风险是指若合同约定债务人有权在产品到期前偿还，则存在由于提前偿付而
使投资者遭受损失的可能性。 



5）操作风险是指相关各方在业务操作过程中，因操作失误或违反操作规程而引起的风
险。 



6）法律风险是指因资产支持证券交易结构较为复杂、参与方较多、交易文件较多，而存
在的法律风险和履约风险。 
（7）存托凭证的投资风险 
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波动影响，存托
凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风险。 
4、投资科创板股票存在的风险包括： 
（1）市场风险 
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物医药
等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业未来盈利、现金流、估值均
存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体投资难度加大，个股市场风险加大。 
科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%以内，个股波动幅度
较其他股票加大，市场风险随之上升。 
（2）流动性风险 
























































































































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科创板整体投资门槛较高，个人投资者必须满足交易满两年并且资金在 50万以上才可参
与，二级市场上个人投资者参与度相对较低，机构持有个股大量流通盘导致个股流动性较差，
基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 
（3）退市风险 
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形更多，新增市
值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导致退市的情形；执行标准更
严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸易或者不具备商业实质的关联交易维持收
入的上市公司可能会被退市；且不再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市
风险更大。 
（4）集中度风险 
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，市场可能存在
高集中度状况，整体存在集中度风险。 
（5）系统性风险 
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上存在趋同，所
以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显著。 
（6）政策风险 
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大影响，国际经济
形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 






5、管理风险 



在基金管理运作过程中，基金管理人的研究水平、投资管理水平直接影响基金收益水平，
如果基金管理人对经济形势和证券市场判断不准确、获取的信息不全、投资操作出现失误，都
会影响基金的收益水平。 



6、信用风险 



信用风险是指债券发行人是否能够实现发行时的承诺，按时足额还本付息的风险。一般认
为：国债的信用风险可以视为零，而其它债券的信用风险可按专业机构的信用评级确定，信用
等级的变化或市场对某一信用等级水平下债券率的变化都会迅速的改变债券的价格，从而影响
到基金资产。 
























































































































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7、操作或技术风险 



在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而影响
交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、登记机
构、销售机构、证券/期货交易所、证券登记结算机构等。 



8、合规性风险 



指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法律法规及基金
合同有关规定的风险。 
9、本基金法律文件中涉及基金风险特征的表述与销售机构对基金的风险评级可能不一致的
风险 
本基金基金合同、招募说明书等法律文件中涉及基金风险收益特征或风险状况的表述仅为
主要基于基金投资方向与策略特点的概括性表述；而本基金各销售机构依据中国证券投资基金
业协会发布的《基金募集机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及内部评级标准，将基金
产品按照风险由低到高顺序进行风险级别评定划分，其风险评级结果所依据的评价要素可能更
多、范围更广，与本基金法律文件中的风险收益特征或风险状况表述并不必然一致或存在对应
关系。同时，不同销售机构因其采取的具体评价标准和方法的差异，对同一产品风险级别的评
定也可能各有不同；销售机构还可能根据监管要求、市场变化及基金实际运作情况等适时调整
对本基金的风险评级。敬请投资人知悉，在购买本基金时按照销售机构的要求完成风险承受能
力与产品风险之间的匹配检验，并须及时关注销售机构对于本基金风险评级的调整情况，谨慎
作出投资决策。 



10、其他风险 



战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基金财
产的损失。 



金融市场危机、行业竞争、代理商违约、基金托管人违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 



（二）声明 



1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资者自愿投资于本基金，须自行承担
投资风险。 
























































































































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2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过其他销售机构销售，但是，基
金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，销售机构并不能保证其收
益或本金安全。 
























































































































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十九、基金合同的变更、终止与基金财产清算 



（一）《基金合同》的变更 



1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的事
项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 



2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，并自决议生效后
两日内在指定媒介公告，并在决议生效后 5日内报中国证监会备案。 



（二）《基金合同》的终止事由 



有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 



1、基金份额持有人大会决定终止的； 



2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承
接的； 



3、《基金合同》约定的其他情形； 



4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 



（三）基金财产的清算 



1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 



2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从
事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组
可以聘用必要的工作人员。 



3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现
和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 



4、基金财产清算程序： 



（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 



（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 



（3）对基金财产进行估值和变现； 
























































































































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（4）制作清算报告； 



（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律
意见书； 



（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 



（7）对基金剩余财产进行分配。 



5、基金财产清算的期限为 6个月。 



（四）清算费用 



清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 



（五）基金财产清算剩余资产的分配 



依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 



（六）基金财产清算的公告 



清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 



（七）基金财产清算账册及文件的保存 



基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 



 
























































































































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二十、基金合同的内容摘要 



（一) 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 



1、基金管理人的权利与义务 



（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限
于： 



1）依法募集资金； 



2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财
产； 



3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用； 



4）销售基金份额； 



5）按照规定召集基金份额持有人大会； 



6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金
合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投
资者的利益； 



7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 



8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；






9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合
同》规定的费用；






10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 



11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 



12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财
产投资于证券所产生的权利； 



13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；






14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为；


 
























































































































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15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金提供服务的
外部机构； 



16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和非
交易过户等业务规则； 



17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 



（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限
于： 



1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回和登记事宜； 



2）办理基金备案手续； 



3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 



4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理
和运作基金财产； 



5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基
金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投
资； 



6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 



7）依法接受基金托管人的监督； 



8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金
合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎
回的价格； 



9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 



10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 



11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 



12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合
同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
























































































































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13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收
益； 



14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 



15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金
托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 



16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15 年以
上； 



17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够
按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本
的条件下得到有关资料的复印件； 



18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 



19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管
人； 



20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承
担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 



21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反
《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿； 



22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承
担责任； 



23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行
为；


 



24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理
人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日
内退还基金认购人； 



25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 



26）建立并保存基金份额持有人名册； 



27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
























































































































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2、基金托管人的权利与义务 



（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限
于： 



1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产； 



2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用； 



3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家
法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并
采取必要措施保护基金投资者的利益； 



4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，为基金办理证
券、期货交易资金清算； 



5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 



6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 



7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 



（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限
于： 



1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 



2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金
托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 



3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的
安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管
的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划
拨、账册记录等方面相互独立； 



4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任
何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 



5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 



6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约
定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
























































































































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7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基
金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 



8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、各类基金份额申购、赎
回价格； 



9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 



10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在
各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合
同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 



11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； 



12）建立并保存基金份额持有人名册； 



13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 



14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 



15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基
金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 



16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 



17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 



18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机
构，并通知基金管理人； 



19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任
而免除； 



20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人
因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 



21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 



22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 



3、基金份额持有人的权利与义务 



基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者
自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至
























































































































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其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合
同》上书面签章或签字为必要条件。 



同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 



（1）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于： 



1）分享基金财产收益； 



2）参与分配清算后的剩余基金财产； 



3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 



4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 



5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表
决权； 



6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 



7）监督基金管理人的投资运作； 



8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲
裁； 



9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 



（2）根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于： 



1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 



2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出
投资决策，自行承担投资风险； 



3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 



4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 



5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 



6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 



7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 



8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
























































































































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9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3年； 



10）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 



（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 



基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基
金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 



本基金份额持有人大会不设日常机构。 



1、召开事由 



（1）当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但法律法规、
中国证监会另有规定或《基金合同》另有约定的除外： 



1)终止《基金合同》； 



2)更换基金管理人； 



3)更换基金托管人； 



4)转换基金运作方式； 



5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或提高销售服务费率； 



6)变更基金类别； 



7)本基金与其他基金的合并； 



8)变更基金投资目标、范围或策略； 



9)变更基金份额持有人大会程序； 



10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 



11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金
管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 



12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 



13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事
项。 



（2）在法律法规和《基金合同》规定的范围内并在对现有基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持
有人大会： 
























































































































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1)法律法规要求增加的基金费用的收取； 



2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费或变更收费方式； 



3)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 



4)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合
同》当事人权利义务关系发生重大变化； 



5)本基金推出新业务或服务； 



6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 



2、会议召集人及召集方式 



（1）除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召
集。 



（2）基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 



（3）基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60
日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 



（4）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份
额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10
日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决
定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额
10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提
议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60日
内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 



（5）代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人
























































































































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依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 



（6）基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 



3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 



（1）召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告。基金份
额持有人大会通知应至少载明以下内容： 



1)会议召开的时间、地点和会议形式； 



2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 



3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 



4)授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、
送达时间和地点； 



5)会务常设联系人姓名及联系电话； 



6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 



7)召集人需要通知的其他事项。 



（2）采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意
见寄交的截止时间和收取方式。 



（3）如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的
计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指
定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进
行监督的，不影响表决意见的计票效力。 



4、基金份额持有人出席会议的方式 



基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其
他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 



（1）现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或
基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金
























































































































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份额持有人大会议程： 



1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭
证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持
有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 



2)经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不
少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。 



若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分
之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内，就原
定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记
日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之
一）。 



（2）通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知载明的
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。 



在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 



1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公布相关提示性
公告； 



2) 召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理
人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召
集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的
表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 



3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具意见的，基金份额持有人所持有的基金份额
不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）； 



若本人直接出具意见或授权他人代表出具意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权
益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个
月以后、六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持
有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具意见或授权他人
代表出具意见； 
























































































































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4)上述第 3）项中直接出具意见的基金份额持有人或受托代表他人出具意见的代理人，同
时提交的持有基金份额的凭证、受托出具意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委
托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记
机构记录相符。 



（3）在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，本基金可采用其他非现场
方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场
开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人也可以采用网络、电话或其他方式进行表
决，或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会议并表决。 



5、议事内容与程序 



（1）议事内容及提案权 



议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止
《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合
同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 



基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额
持有人大会召开前及时公告。 



基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 



（2）议事程序 



1)现场开会 



在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第 7条规定程序确定和公布监票人，然
后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授
权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席
会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席
大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持
基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 



会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联
























































































































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系方式等事项。 



2)通讯开会 



在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30日公布提案，在所通知的表决截止日期后 2
个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成决议。 



6、表决 



基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 



基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 



（1）一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分
之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以特别决议通过事项以外的
其他事项均以一般决议的方式通过。 



（2）特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除《基金合同》另有约定外，转换基金运作方式、
更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。 



基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 



采取通讯方式进行表决时，除非在计票时监督员及公证机关均认为有充分的相反证据证
明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，
但应当计入出具意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 



基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表
决。 



7、计票 



（1）现场开会 



1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开
始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人
授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理
人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主
























































































































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持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任
监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 



2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结
果。 



3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布
表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为
限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 



4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响
计票的效力。 



（2）通讯开会 



在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代
表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其
计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响
计票和表决结果。 



8、生效与公告 



基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 



基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 



基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行
表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同
公告。 



基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。
生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束
力。 



9、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理
人在履行适当程序并公告后，可对本部分内容进行修改和调整，而无需召开基金份额持有人大
会。 
























































































































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（三）基金合同解除和终止的事由、程序 



1、《基金合同》的变更 



（1）变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会决议通
过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 



（2）关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议生效后
两日内在指定媒介公告，并在决议生效后 5日内报中国证监会备案。 



2、《基金合同》的终止事由 



有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 



（1）基金份额持有人大会决定终止的； 



（2）基金管理人、基金托管人职责终止，在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 



（3）《基金合同》约定的其他情形； 



（4）相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 



3、基金财产的清算 



（1）基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 



（2）基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小
组可以聘用必要的工作人员。 



（3）基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 



（4）基金财产清算程序： 



1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 



2)对基金财产和债权债务进行清理和确认； 



3)对基金财产进行估值和变现； 



4)制作清算报告； 
























































































































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5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见
书； 



6)将清算报告报中国证监会备案并公告； 



7)对基金剩余财产进行分配。 



(5)基金财产清算的期限为 6个月。 



4、清算费用 



清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由
基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 



5、基金财产清算剩余资产的分配 



依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费
用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 



6、基金财产清算的公告 



清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师
事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报
中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 



7、基金财产清算账册及文件的保存 



基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 



（四）争议解决方式 



各方当事人同意，因《基金合同》产生的或与《基金合同》有关的一切争议，应通过协
商、调解解决，若争议未能以协商、调解方式解决的，任何一方有权将争议提交中国国际经济
贸易仲裁委员会，按照其时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局
的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由败诉方承担。 



争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 



《基金合同》受中国法律管辖。 



（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 



《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和
























































































































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营业场所查阅。 



 
























































































































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二十一、基金托管协议的内容摘要 



（一）托管协议当事人 



（一）基金管理人 



名称：华宝基金管理有限公司 



住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号上海环球金融中心 58楼 



法定代表人: 孔祥清 



成立时间：2003 年 3月 7日 



批准设立机关：中国证监会 



批准设立文号：证监基金字[2003]19 号 



组织形式：有限责任公司 



注册资本：1.5亿元人民币 



经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 



存续期间：持续经营 



2、基金托管人 



名称：中国民生银行股份有限公司 



注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 



办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 



邮政编码：100031 



法定代表人：高迎欣 



成立日期：1996 年 2月 7日 



批准设立机关和批准设立文号：中国人民银行银复[1996]14号 



基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101号 



组织形式：其他股份有限公司（上市） 



注册资本：28,365,585,227元人民币 
























































































































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存续期间：1996 年 02月 07日至长期 



经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑
与贴现、发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从
事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事结汇、售汇业务；从事银行卡业务；提供信用证服务
及担保；代理收付款项；保险兼业代理业务（有效期至 2020年 02月 18日）；提供保管箱服
务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 



（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 



1、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象
进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人
要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基
金合同关于证券选择标准的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。 



本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包
含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但
须符合中国证监会相关规定)。 



本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 



如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以
将其纳入投资范围。 



本基金的投资组合比例为： 



本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500指数成分股及
备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期
日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金投资股指期货、权证
及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 



2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资比例进行监
督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督： 



基金的投资组合应遵循以下限制： 
























































































































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（1）本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 80%，其中投资于中证 500指数成
分股及备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%； 



（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保证现金
（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或到期日在一年以内的政府债券的比例合
计不低于基金资产净值的 5%； 



（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 



（4）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超
过该证券的 10％； 



（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 



（6）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，不得超过该权
证的


10％； 



（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％； 



（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值
的 10％； 



（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 



（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证
券规模的 10％； 



（11）本基金管理人管理且本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资
产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 



（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产
支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3个月内
予以全部卖出； 



（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金
所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 



（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的
40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1 年，债券回购到期后不得展
























































































































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期； 



（15）本基金参与股指期货交易，还须依据下列标准建构组合： 



1）本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的
10%； 



2）本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过
基金资产净值的 95%。其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 



3）本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值
的 20%； 



4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 



5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%； 



（16）本基金参与转融通证券出借交易的，在任何交易日日终，本基金参与转融通证券出
借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超过 30天，平均
剩余期限按照市值加权平均计算； 



（17）本基金参与融资的，在任何交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证
券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 



（18）本基金资产总值不得超过本基金资产净值的 140%； 



（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因证
券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合前述
比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境内上市交易的
股票合并计算； 



（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 



除上述第（2）、（12）、（19）项外，因证券/期货市场波动、证券发行人合并、基金规
模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应
























































































































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当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其
规定。 



基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有
关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 



法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序
后，则本基金投资不再受相关限制或按变更后的规定执行。 



本基金在开始进行股指期货投资之前，应与基金托管人就股指期货清算、估值、交割等事
宜另行具体协商。 



3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款
基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进
行监督。 



4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券
市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准
的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的
交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。
基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管
理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次
剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情
况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应及时向基金托管人说明理由，
协商解决。 



基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责
解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任
及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其
他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基
金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管
























































































































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116 
理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 



5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证
券进行监督。 



基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限
证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风
险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投
资额度和比例等的情况进行监督。首次投资流通受限证券前，基金管理人应与基金托管人就流
通受限证券投资签订风险控制补充协议。 



本基金投资的流通受限证券须为经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交
易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交
易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 



本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算
有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间
债券市场交易的证券。 



本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落
实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管
问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影
响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。 



本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。 



基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对相关风险采取积极有效
的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈
变动等原因而导致基金现金周转困难时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结
算。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金
管理人违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管
人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 



本基金有关投资流通受限证券比例如违反有关限制规定，在合理期限内未能进行及时调
整，基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书，予以公告。 
























































































































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基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督： 



本基金投资流通受限证券时的法律法规遵守情况。 



在基金投资流通受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情
况。 



有关比例限制的执行情况。 



信息披露情况。 



相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 



6.基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究，认真评估中期票据投资业务的风险，本
着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部门的
规定，制定了经公司董事会批准的基金投资中期票据相关制度(以下简称“《制度》”)，以规
范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致的，以
本协议的约定为准。 



1.基金投资中期票据应遵循以下投资限制：






(1)中期票据属于固定收益类证券，基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》
中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制；






(2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该期
证券的 10%。






2.基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于： 



基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督，如发现异常情况，应及
时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金
管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随时对所
通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正的，基金托
管人应报告中国证监会。 



3. 如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素，基金
管理人投资的中期票据超过投资比例的，基金托管人有权要求基金管理人在 10个交易日内将
中期票据调整至规定的比例要求。 



7.基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金
























































































































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投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督；基金管理人在签署银行存款协议
前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。 



8.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、各类基
金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、
基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 



9.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金
合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正，并
及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人
收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人
的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规
定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基
金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 



10.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基
金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或
就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的
要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制
度等。 



11.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其
他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管
理人承担，并及时向中国证监会报告。 



12.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金
管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根
据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或
经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 



（三）基金管理人对基金托管人的业务核查 



1、基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全
保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的
























































































































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基金资产净值、各类基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督
基金投资运作等行为。 



2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行
或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、
本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知
后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，
并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复
查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提
交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并
改正。 



3、基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金
托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根
据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基
金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 



（四）基金财产的保管 



1、基金财产保管的原则 



基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得与基金管
理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管
理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押
和其他权利。 



基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算
的，基金财产不属于其清算财产。 



基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规指令，基
金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务，不得对
基金财产强制执行。 



基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户。 



基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立。 
























































































































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基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保管基金财产，如有特
殊情况双方可另行协商解决。 



对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事人确定到账日期并通
知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取
措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的
损失，基金托管人对此不承担任何责任。 



除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 



2、基金募集期间及募集资金的验资 



基金募集期间应开立“基金募集专户”，用于存放募集的资金。该账户由基金管理人开
立。 



基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人
人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金
划入基金托管人开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的
会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2名以上中国注
册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。 



若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人按规定办理退款等事
宜，基金托管人应提供充分协助。 



3、基金银行账户的开立和管理 



基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 



基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户，并根据基金管理人合法合
规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 



基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理人
不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以
外的活动。 



基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 



在符合法律法规规定的条件下，基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基金资产的
支付。 
























































































































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4、基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 



基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金开立基金
托管人与本基金联名的证券账户。 



基金证券账户的开立和使用，仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基金管理
人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进
行本基金业务以外的活动。 



基金证券账户的开立由基金托管人负责，账户资产的管理和运用由基金管理人负责。 



基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，并代
表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予
以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规
定执行。 



若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品种的投资
业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、
使用的规定执行。 



5、债券托管专户的开设和管理 



基金合同生效后，基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有关
规定，在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管账
户，并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国
银行间债券市场债券回购主协议。 



6、其他账户的开立和管理 



因业务发展需要而开立的其他账户，可以根据法律法规和基金合同的规定开立，在基金管
理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 



法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的，从其规定办理。 



7、基金财产投资的有关有价凭证等的保管 



基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可
存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公
司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购买和转
























































































































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让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际有效控制
的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保管凭证。 



8、与基金财产有关的重大合同的保管 



与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、
与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定
外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、
基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托
管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后 15年。 



（五）基金资产净值计算与复核 



基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。各类基金份额的份额净值是指计算日
各类基金资产净值除以计算日该类基金份额总数后的价值。 



基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金份额净值的计算，精确到小数点
后 4位，小数点后第 5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 



基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额净值，经基金托管人复核，按规
定公告。 



（六）基金份额持有人名册的登记与保管 



基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有
人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基金账户销户之日起不少
于 20年，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 15年。如
不能妥善保管，则按相关法规承担责任。 



在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，
不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的
基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 



（七）争议解决方式 



因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，若争议未能以
协商、调解方式解决的，则任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲
裁，仲裁地点为北京市，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲
























































































































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裁裁决是终局的，对本托管协议双方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用由
败诉方承担。 



争议处理期间，本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠
实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 



本托管协议受中国法律管辖。 



（八）托管协议的修改与终止 



1、托管协议的变更程序 



本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。 



2、托管协议终止的情形 



（1）基金合同终止； 



（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产； 



（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权； 



（4）发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。 



 
























































































































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二十二、对基金份额持有人的服务 



基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。基金管理人有权根据基金份额持有
人的需要和市场的变化，增加或变更服务项目及内容。主要服务内容如下： 



（一）资料寄送 



投资者更改个人信息资料，请及时到原开立基金账户的销售机构更改。 



在从销售机构获取准确的客户地址、邮编和电子邮箱地址的前提下，基金管理人将根据投
资者的需要寄送以下资料： 



1、基金投资者对账单 



基金管理人将在每月度结束后的 3个工作日内，向已经定制了电子对账单服务的基金份额
持有人提供电子对账单。如基金份额持有人因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨
打我公司客服电话 400-700-5588（免长途话费）、021-38924558，按“0”转人工服务，提供
姓名、开户证件号码或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误
后，为基金份额持有人免费邮寄纸质对账单。 



2、其他相关的信息资料 



基金管理人以说明或电子形式向投资人寄送基金其他信息资料。 



（二）红利再投资 



本基金收益分配时，基金份额持有人可以选择将所获红利再投资于本基金，登记机构将其
所获红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额。红利再投资免收申购费用。 



（三）定期定额投资计划






1、定义 



本基金的＂定期定额投资计划＂是指投资人可通过本基金管理人指定的销售机构提交申
请，约定每月扣款时间、扣款金额，由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资人指定资金账
户内自动完成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。投资者在办理本业务的同时，仍然可
以进行日常申购、赎回业务。 



2、办理时间 



本业务申请受理时间为开放式基金法定开放日 9：30－15：00 
























































































































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3、办理场所 



目前，我公司直销 e网金、部分代销机构已开通本基金的定期定额投资业务。具体代销机
构将另行公告。 



4、申请方式 



投资者应按照销售机构的规定办理定期定额投资业务。 



5、扣款金额 



投资者通过本公司直销 e 网金办理本业务时，每期扣款金额最低不少于人民币 1 元。投
资者可与销售机构约定每期固定扣款金额，具体最低扣款金额以销售机构的规定为
准。


 6、扣款日期 



投资者应遵循销售机构的规定并与销售机构约定每期固定扣款日期。 7、扣款方式 



销售机构将按照投资者申请时所约定的每期固定扣款日、扣款金额扣款，若遇非基金开放
日 



则顺延到下一基金开放日；如因投资者提交变更、解约等申请而使扣款信息与登记机构确
认的约 



定信息不符或基金管理人发布暂停定期定额投资业务公告等情况，则此次扣款不成功。投
资者需 



指定一个销售机构认可的资金账户作为每期固定扣款账户。如投资者账户余额不足的，应
遵循销 



售机构的规定处理。 



8、交易确认 



每期实际扣款日即为基金申购申请日，并以该日（T 日）的基金份额净值为基准计算申购
份额，投资者可自 T+2 工作日起查询本基金定期定额申购确认情况。






9、变更与终止 



投资者变更每期扣款金额、扣款日期、扣款账户、指定基金等，须携带本人有效身份证件
及 



相关凭证到原销售机构申请办理业务变更，具体办理程序遵循各销售机构的规定； 



投资者终止定期定额投资业务，须携带本人有效身份证件及相关业务资料到原销售机构申
























































































































华宝中证 500 指数增强型发起式证券投资基金招募说明（更新） 
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请 



办理业务终止，具体办理程序遵循各销售机构的有关规定； 



定期定额投资业务变更和终止的生效日遵循各销售机构的具体规定。 



（四）基金转换 



基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定，在条件成熟的情况下提供本基金
与基金管理人管理的其他基金之间的转换服务。基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由
基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告。 



（五）在线服务 



基金管理人利用基金管理人的网站（www.fsfund.com）为基金投资者提供网上查询、网上
资讯服务。 



（六）资讯服务 



1、投资者如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户份额、基金产品与服务等信息，
可拨打基金管理人如下电话： 



电话呼叫中心：4007005588，021-38924558，该电话可转人工座席。 



直销柜台电话：021-38505731、021-38505732 



传真：021－50499663，50988055 



2、互联网站 



网址：www.fsfund.com 



电子信箱：fsf@fsfund.com 



（七）客户投诉和建议处理 



投资者可以通过基金管理人提供的呼叫中心人工座席、书信、电子邮件、传真等渠道对基
金管理人和销售机构所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过销售机构的服务电
话对该销售机构提供的服务进行投诉。 



（八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管理人。请确保
投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 



 
























































































































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二十三、其他应披露事项 
本报告期内，本基金在指定媒体刊登的公告如下： 
公告日期 公告名称 
2020/04/21 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2020年第 1季度报告 
2020/04/14 
关于华宝现金宝货币基金 E类份额转换、赎回转申购、定期转换、定期赎回转申购
业务费率优惠公告 
2020/03/30 华宝基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 
2020/03/30 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2019年年度报告 
2020/03/06 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增东方财富证券为代销机构的公告 
2020/03/05 
华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定投及转换转入）
业务的公告 
2020/01/21 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 4季度报告 
2020/01/21 华宝基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 
2019/12/31 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金修改基金合同的公告 
2019/12/31 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同 
2019/12/31 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金托管协议 
2019/12/31 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新） 
2019/12/31 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金招募说明书（更新）摘要 
2019/11/21 
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加上海长量基金销售有限公司为
代销机构及费率优惠的公告 
2019/11/21 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金更换会计师事务所的公告 
2019/10/22 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 3季度报告 
2019/09/06 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增代销机构的公告 
2019/08/29 华宝基金关于旗下部分开放式基金新增国盛证券为代销机构的公告 
2019/08/29 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告 
2019/08/29 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2019年半年度报告（摘要） 
2019/07/17 华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金 2019年第 2季度报告 
2019/06/30 华宝基金管理有限公司旗下基金资产净值公告 
2019/06/22 华宝基金管理有限公司关于旗下部分基金可投资科创板股票的公告 
2019/06/18 关于华宝现金宝 E货币基金定期转换、定期赎回转申购业务费率优惠公告 
2019/06/12 
华宝基金管理有限公司关于旗下部分开放式基金增加通华财富（上海）基金销售有
限公司为代销机构并参加其费率优惠活动的公告 
2019/06/06 
华宝基金关于华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金新增中国建设银行为代
销机构的公告 
 


































































 
























































































































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二十四、招募说明书存放及查阅方式 



本招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的办公场所，
供公众查阅、复制。 



基金管理人和基金托管人保证文本的内容与公告的内容完全一致。 



 



 
























































































































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二十五、备查文件 



以下文件存于基金管理人及基金托管人办公场所备投资者查阅。 



（一）中国证监会准予华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金募集注册的文件 



（二）《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金基金合同》 



（三）《华宝中证 500指数增强型发起式证券投资基金托管协议》 



（四）法律意见书 



（五）基金管理人业务资格批件和营业执照 



（六）基金托管人业务资格批件和营业执照 



（七）中国证监会要求的其他文件 



投资者可以通过基金管理人网站，查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的
各种定期和临时公告。 



 



 



 



 



















































 华宝基金管理有限公司 




























































2021年 1月 6日
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