长信量化价值驱动混合型证券投资基金(长信量化价值驱动混合A份额)基金产品资料概要(更新)查看PDF公告
长信量化价值驱动混合型证券投资基金（长信量化价值驱动混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 1 页 共 5 页 长信量化价值驱动混合型证券投资基金（长信量化价值驱动 混合 A份额） 基金产品资料概要（更新） 编制日期：2020年 11月 30日 送出日期：2020年 12月 31日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 长信量化价值驱动混合 基金代码 005399 下属基金简称 长信量化价值驱动混合A 下属基金代码 005399 基金管理人 长信基金管理有限责任公 司 基金托管人 中国民生银行股份有限公 司 基金合同生效日 2018-08-09 上市交易所及上市日期 暂未上市 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 开始担任本基金基金经 理的日期 2018-08-09 基金经理 左金保 证券从业日期 2010-07-08 二、基金投资与净值表现 （一）投资目标与投资策略 投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况 投资目标 本基金通过数量化的方法进行积极的组合管理，在严格控制风险的前提下，追求基金 资产的长期持续增值。 投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包 括中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通 标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短 期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、可转债及分离交易可转债及其他 经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存 款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、 股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证 监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后， 可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：股票投资占基金资产的比例为60-95%，投资于港股通标的股 票的比例不高于股票资产的50%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货 及股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金（不 包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券。 长信量化价值驱动混合型证券投资基金（长信量化价值驱动混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 2 页 共 5 页 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序 后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 本基金采用数量化投资策略建立投资模型，将投资思想通过具体指标、参数的确定体 现在模型中，在投资过程中充分发挥数量化投资纪律严格、投资视野宽阔、风险水平 可控等优势，切实贯彻自上而下的资产配置和自下而上的个股精选的投资策略，以保 证在控制风险的前提下实现收益最大化。 业绩比较基准 中证500指数收益率*55%+中债综合指数收益率*25%+恒生指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于 股票型基金。 （二）投资组合资产配置图表/区域配置图表 （三）自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基 准的比较图 长信量化价值驱动混合型证券投资基金（长信量化价值驱动混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 3 页 共 5 页 注：1、业绩表现截止日期2019年12月31日。基金过往业绩不代表未来表现。
2、长信量化价值驱动混合A份额计算期间为基金合同生效日2018年8月9日至2019年12月31日，2018 年净值增长率按长信量化价值驱动混合A份额实际存续期计算。
3、本基金召开基金份额持有人大会，修改投资范围、投资策略、投资比例、业绩比较基准、基金 费率等相关事项，根据《长信基金管理有限责任公司关于长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金份 额持有人大会决议生效公告》，审议通过事项于2020年4月29日起实施，本基金详细的投资范围、投资策 略、投资比例、业绩比较基准、基金费率等可参见《长信量化价值驱动混合型证券投资基金基金合同》 等法律文件。 三、投资本基金涉及的费用 （一）基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限 （N） 收费方式/费 率 备注 M＜1,000,000 1.50% 非养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 1.00% 非养老金客户 M≥5,000,000 1000元/笔 非养老金客户 M＜1,000,000 0.075% 养老金客户 1,000,000≤M＜5,000,000 0.05% 养老金客户 申购费（前收费） M≥5,000,000 1000元/笔 养老金客户 N＜7天 1.50% - 7天≤N＜30天 0.75% - 30天≤N＜365天 0.50% - 1年≤N＜2年 0.25% - 赎回费 N≥2年 0.00% - 注：M为申购金额，单位为元；N为持有期限。 （二）基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率 管理费 1.00% 托管费 0.15% 销售服务费 - 注：本基金交易证券、基金等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 四、风险揭示与重要提示 （一）风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资者根据 所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。基金可根据投资策略需要或不同配置地市 场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投 资港股。基金投资内地与香港股票市场交易互联互通机制试点允许买卖的规定范围内的香港联合交易所 上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）的，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制 长信量化价值驱动混合型证券投资基金（长信量化价值驱动混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 4 页 共 5 页 度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括港股市场股价波动较大的风险（港股市场实行T+0回转交 易，且对个股不设涨跌幅限制，港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动）、汇率风险（汇率波动 可能对基金的投资收益造成损失）、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险（在内地开市香港休市 的情形下，港股通不能正常交易，港股不能及时卖出，可能带来一定的流动性风险）等。 投资本基金可能遇到的风险包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券、期货市场价格产生 影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流 动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险等。 本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本 基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关 的风险。 本基金为混合型基金，其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创 业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央 行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、次级债券、 可转债及分离交易可转债及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款 （包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票 期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金 的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的 风险承受能力相适应。 基金的过往业绩并不预示其未来表现。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证本基金一定 盈利，也不保证最低收益。 （二）重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不 表明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈 利，也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金投资者应阅读并完全理解基金合同第二十一章“争议的处理和适用的法律”中的所有内容，知 悉合同相关争议应提交中国国际经济贸易仲裁委员会在北京进行仲裁。 本产品资料概要有关财务数据和净值表现截止日如上图所示。本基金托管人中国民生银行股份有限 公司已经复核了本次更新的产品资料概要。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准 确获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站 本公司网址：www.cxfund.com.cn 本公司客户服务专线：400-700-5566（免长途话费） 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 长信量化价值驱动混合型证券投资基金（长信量化价值驱动混合 A份额）基金产品资料概要（更新） 第 5 页 共 5 页 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 -
