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深证基本面 60交易型开放式指数证券投资
基金招募说明书（更新） 
 
 
2020年第 1号 
 
 
 
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 
基金托管人：中国民生银行股份有限公司 
 
 
二〇二〇年十二月



 
 
 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 



 
【重要提示】 
本基金经中国证券监督管理委员会 2011年 7月 14日证监许可[2011]1092号
文核准募集。本基金的基金合同于 2011年 9月 8日正式生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值
和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 
基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基
金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权
利和义务，应详细查阅基金合同。 
投资有风险，投资者投资本基金份额时应认真阅读本招募说明书，全面认识
本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对投资
基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金
投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值
变化导致的投资风险，由投资者自行负担。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投
资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，理性判断市场，并承担基
金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产
生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金
管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金属于股票
型基金，风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。本基金为指数型
基金，采用完全复制策略，跟踪标的指数市场表现，目标为获取市场平均收益，
是股票基金中处于中等风险水平的基金产品。本基金初始募集净值 1元。在市场
波动因素影响下，本基金净值可能低于初始面值，本基金投资者有可能出现亏
损。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其它基金的业绩并
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤
勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 



 
本招募说明书所载内容截止日为 2020年 10月 25日，有关财务数据和净值表
现截止日为 2020年 9月 30日（财务数据未经审计）。本招募说明书已经基金托
管人复核。 
 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 



 
目


录 
第一部分 前言 ................................................................................................................... 1 
第二部分 释义 ................................................................................................................... 2 
第三部分 基金管理人 ......................................................................................................... 7 
第四部分 基金托管人 ........................................................................................................17 
第五部分 相关服务机构 ....................................................................................................24 
第六部分 基金的募集 ........................................................................................................28 
第七部分 基金合同的生效 .................................................................................................37 
第八部分 基金份额折算和变更登记 ...................................................................................38 
第九部分 基金份额的交易 .................................................................................................39 
第十部分 基金份额的申购与赎回 ......................................................................................41 
第十一部分 基金的投资 ....................................................................................................50 
第十二部分 基金的业绩 ....................................................................................................62 
第十三部分 基金的财产 ....................................................................................................64 
第十四部分 基金财产的估值 .............................................................................................65 
第十五部分 基金的收益与分配 ..........................................................................................72 
第十六部分 基金的费用与税收 ..........................................................................................74 
第十七部分 基金的会计与审计 ..........................................................................................77 
第十八部分 基金的信息披露 .............................................................................................78 
第十九部分 基金的风险揭示 .............................................................................................85 
第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 .......................................................89 
第二十一部分 基金合同的内容摘要 ...................................................................................92 
第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 .......................................................................... 115 
第二十三部分 对基金份额持有人的服务 .......................................................................... 134 
第二十四部分 其他应披露事项 ........................................................................................ 136 
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 ...................................................................... 137 
第二十六部分 备查文件 .................................................................................................. 138 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
1 
第一部分 前言 
 
《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称
“本招募说明书”或“招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》
（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办
法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》
（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称《信息披露办法》）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关法律法规以及《深
证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”）编写。 
本招募说明书阐述了深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金的投
资目标、策略、风险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项，投资者
在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 
本基金根据本招募说明书所载明的资料申请募集。本招募说明书由建信基
金管理有限责任公司解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在
本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
 
 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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第二部分 释义 
 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金； 
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司； 
3、基金托管人：指中国民生银行股份有限公司； 
4、基金合同：指《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金基金合
同》及对其任何有效的修订和补充； 
5、托管协议：指《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金托管协
议》及对该托管协议的任何有效修订和补充； 
6、招募说明书或本招募说明书：指《深证基本面 60 交易型开放式指数证
券投资基金招募说明书》及更新； 
7、基金份额发售公告：指《深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基
金份额发售公告》； 
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、司法解
释、部门规章、地方性法规、地方政府规章和其他对基金合同当事人有约束力
的规范性文件及对该等法律法规不时作出的修订； 
9、《证券法》：指《中华人民共和国证券法》及颁布机关对其不时做出的
修订； 
10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其
不时作出的修订； 
11、《销售办法》：指中国证监会 2020年 8月 28日颁布、同年 10月 1日
实施的《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时
做出的修订； 
12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
及对其不时作出的修订； 
13、《流动性风险管理规定》：《公开募集开放式证券投资基金流动性风
险管理规定》及不时作出的修订； 
14、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及对其不时
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3 
作出的修订； 
15、中国：指中华人民共和国，就本基金合同而言，不包括香港特别行政
区、澳门特别行政区和台湾地区； 
16、中国证监会：指中国证券监督管理委员会； 
17、中国银监会：指中国银行保险监督管理委员会； 
18、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人； 
19、个人投资者：指符合法律法规规定的条件可以投资证券投资基金的自
然人； 
20、机构投资者：指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的在中国境
内注册登记或经政府有关部门批准设立的机构； 
21、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管
理办法》及其他相关法律法规的可投资于中国境内证券的中国境外的机构投资
者； 
22、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者的合称； 
23、基金份额持有人：指依据基金合同和招募说明书合法取得基金份额的
基金投资者； 
24、《业务细则》：指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施
细则》； 
25、交易型开放式指数证券投资基金：指《深圳证券交易所交易型开放式
指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即是指经依法募
集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券进行
申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易； 
26、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金,与本基金的投资目
标类似，紧密跟踪标的指数表现, 追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化, 采用开
放式运作的基金； 
27、发售代理机构：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，
由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构； 
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28、发售协调人：指基金管理人指定的协调本基金发售等工作的代理机
构； 
29、申购赎回代理券商：指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条
件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办
证券公司； 
30、代销机构：指发售代理机构和/或申购赎回代理券商； 
31、直销机构：指建信基金管理有限责任公司； 
32、销售机构：指直销机构和/或代销机构； 
33、基金销售网点：指直销机构的直销中心和/或代销机构的代销网点； 
34、登记结算业务：指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》定义的基金登记、
存管、过户、清算和结算业务； 
35、登记结算机构：指中国证券登记结算有限责任公司； 
36、基金账户：指登记结算机构为基金投资者开立的、记录其持有的、基
金管理人所管理的基金份额余额及其变动情况的账户； 
37、基金合同生效日：指基金募集期结束后达到法律法规规定及基金合同
约定的备案条件，基金管理人聘请法定机构验资并向中国证监会办理基金备案
手续完毕，并收到其书面确认的日期； 
38、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过 3个月； 
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限； 
40、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日； 
41、日：指公历日； 
42、月：指公历月； 
43、T日：指销售机构在规定时间受理基金投资者有效申请工作日； 
44、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)； 
45、开放日：指为基金投资者办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作
日； 
46、认购：指在本基金募集期内购买基金份额的行为，投资者可以现金或
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股票方式申请认购； 
47、申购：指基金合同生效后，投资者按本基金合同规定的条件，以申购
赎回清单规定的对价向基金管理人购买基金份额的行为； 
48、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按本基金合同规定的条
件，要求基金管理人购回基金份额，以取得申购赎回清单所规定对价的行为； 
49、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价
等信息的文件； 
50、申购对价：指投资者申购基金份额时，按基金合同和招募说明书规定
应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 
51、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募
说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价； 
52、标的指数：指深证基本面 60指数及其未来可能发生的变更； 
53、完全复制法：指一种构建跟踪指数的投资组合的方法。通过购买标的
指数中的所有成份证券，并且按照每种成份证券在标的指数中的权重确定购买
的比例，以达到复制指数的目的； 
54、最小申购赎回单位：指本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资
者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍； 
55、现金替代：指申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的
规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金； 
56、现金差额：指最小申购赎回单位的资产净值与按当日收盘价计算的最
小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支
付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的
基金份额数计算； 
57、预估现金部分：指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商
预先冻结申请申购或赎回的投资者的相应资金，由基金管理人计算并公布的现
金数额； 
58、基金份额参考净值：指在交易时间内，申购赎回清单中的组合证券
（含预估现金部分）实时市值，简称 IOPV； 
59、元：指人民币元； 
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60、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约； 
61、收益评价日：指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率
差额之日； 
62、基金累计报酬率：指收益评价日基金份额净值与基金份额折算日折算
后的基金份额净值之比减去 100%； 
63、标的指数同期累计报酬率：指收益评价日标的指数收盘值与基金份额
折算日标的指数收盘值之比减去 100%； 
64、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收款项及其他资产的价值总和； 
65、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值； 
66、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数的数
值； 
67、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程； 
68、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子
披露网站）等媒介； 
69、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服，且
在本基金合同签署之日后发生的，使本基金合同当事人无法全部或部分履行本
基金合同的任何事件； 
70、流动性受限资产：由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让
或交易的债券等。 
71、基金产品资料概要：指《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基
金基金产品资料概要》及其更新 
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第三部分 基金管理人 
 
一、基金管理人概况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
设立日期：2005年 9月 19日 
法定代表人：孙志晨 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币 2亿元 
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准
设立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金
融服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资
人的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。 
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会
由 9名董事组成，其中3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会履行《公
司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经
营管理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会，由 6 名监事组成，其中包括 3 名职工代表监事。监事会向
股东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高管尽职情况。 
二、主要人员情况 
1、董事会成员 
 孙志晨先生，董事长，1985 年获东北财经大学经济学学士学位，2006 年
获得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设
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银行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部
副总经理。2005年 9月出任建信基金管理公司总裁，2018年 4月起任建信基金
管理公司董事长。 
张军红先生，董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行
政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副
主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存
款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘
书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业
务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017年 3月出任建信基金管理
公司监事会主席，2018年 4月起任建信基金管理公司总裁。 
曹伟先生，董事，现任建信养老金管理有限责任公司总裁。1990年获北京
师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理，
北京分行安华支行副行长，北京分行西四支行副行长，北京分行朝阳支行行长，
北京分行个人银行部总经理，总行个人存款与投资部总经理助理、副总经理、
总行个人金融部副总经理，建信养老金管理有限责任公司总裁。 
张维义先生，董事，现任信安金融集团高级副总裁、信安亚洲区总裁。
1990 年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，2012 年获得华盛顿大
学和复旦大学 EMBA 工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新
加坡电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，
英国保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，
宏利资产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总
裁，信安亚洲区总裁,信安金融集团高级副总裁。 
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行官。
1989年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法
兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市
场行销总监，信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、首席执行官。 
王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总
经理。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干
部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理
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兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任
科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副
处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资
本控股有限公司党委委员、副总经理。 
张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。
2006年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江学者、
全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006 年至 2019 年执教于
北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导师。 
史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994年毕业
于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996年毕业于耶鲁大学研究生院，获
经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚
洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金
资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。 
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席
合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA 学位，全国会计领军人
才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999
年 10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 
2、监事会成员 
马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984 年毕业于中央财政金融学
院，获学士学位，2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984 年
加入中国建设银行，历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银
行部副处长、处长、资深客户经理（技术二级），总行个人金融部副总经理，
总行个人存款与投资部副总经理。2018年 5月起任建信基金管理公司监事会主
席。 
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。1990
年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地
区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球
意外及健康保险副总裁等职务。 
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公
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司机构与战略研究部经理。1992 年获北京工业大学工业会计专业学士，2009
年获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事
务所，中瑞华恒信会计师事务所。2004年加入中国华电集团，历任中国华电集
团财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股计划财
务部经理、财务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战
略研究部经理。 
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理公司信息技术总监。1995年毕业
于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。1995 年 8 月加入中国建设银
行，历任中国建设银行北京分行信息技术部干部，信息技术管理部北京开发中
心项目经理、代处长；2005年 8月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总
经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理，信息技术总监兼金融
科技部总经理，信息技术总监。 
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003年
7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事
务所人力资源部人力资源专员。2005年 8月加入建信基金管理公司，历任人力
资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。 
刘颖女士，职工监事，ACCA资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经
理。1997 年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010 年获香港中文大
学工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管
理有限公司基金运营部高级经理。2006 年 12 月加入建信基金管理公司，历任
监察稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内
控合规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 
3、公司高级管理人员 
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 
张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行；2001
年1月加入中国建设银行总行个人金融部；2005年9月加入建信基金管理公司，
2015年8月6日起任副总裁，2019年7月18日起兼任首席信息官。 
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公
司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构
业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务
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部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼
任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12月23日起任我
公司副总裁。 
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份
有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、
业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部
总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12
月23日起任我公司副总裁。 
马勇先生，副总裁，硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院
工作。1998年7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、
高级经理级秘书，高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理助理、
副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理
有限责任公司，2018年11月13日起任副总裁；2018年11月1日起兼任我公司控股
子公司建信资本管理有限责任公司董事长。 
4、督察长 
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 
5、基金经理 
薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年5月至2009年
12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013
年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至
2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我
公司金融工程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任
部门总经理助理。2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动
股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放
式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建
信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信
上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享
添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日起
任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 
历任基金经理： 
梁洪昀先生：2011年 9月 8日至 2016年 7月 20日. 
路龙凯先生：2016年 4月 11日至 2017年 9月 28日. 
薛玲女士：2017年 9月 28日至今。 
6、投资决策委员会成员 
张军红先生，总裁。 
赵乐峰先生，总裁特别助理。 
梁洪昀先生，金融工程及指数投资部总经理。 
梁


珉先生，资产配置与量化投资部总经理。 
叶乐天先生，金融工程及指数投资部副总经理。 
张


戈先生，资产配置及量化投资部总经理助理。 
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
1、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他
机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；



4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度报告、中期和年度报告；



7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；



9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为；



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12、国务院证券监督管理机构规定的其他职责。 
四、基金管理人承诺 
1、本基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目
标、策略及限制等全权处理本基金的投资。 
2、本基金管理人不从事违反《证券法》的行为，并建立健全内部控制制
度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生。 
3、本基金管理人不从事违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制
度，采取有效措施，保证本基金财产不用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发
行的股票或者债券； 
（6）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券； 
（7）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（8）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动； 
（9）法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资
不再受相关限制。 
4、本基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）其它法律法规以及国务院证券监督管理机构禁止的行为。 
5、基金经理承诺 
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（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取利益。 
（2）不利用职务之便为自己、被代理人、被代表人、受雇人或任何其他第
三人谋取不当利益。 
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密以及尚未依法公
开的基金投资内容、基金投资计划等信息。 
（4）不以任何形式为除基金管理人以外的其他组织或个人进行证券交易。 
四、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持
高度的独立性与权威性。 
（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对
工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部
门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严
格的批准程序和监督处罚措施。 
（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必
须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法
规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1）控制环境 
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。本公司在董事
会下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的
合法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进
行评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，
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保证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了
有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就
基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理
委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制
制度，并实行相关的风险控制措施。 
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金
运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工
作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2）风险评估 
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产
生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的
程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3）操作控制 
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又
相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的
授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间
相互核对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约
的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理
制度。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流
程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，
保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4）信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信
息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信
息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5）监督与内部稽核 
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本公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检
查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度
的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意
见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定
期不定期出具监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。 
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。 
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第四部分 基金托管人 
一、基金托管人概况 
1. 基本情况 
名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”） 
住所：北京市西城区复兴门内大街 2号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 
法定代表人：高迎欣 
成立时间：1996年 2月 7日 
基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101号 
组织形式：其他股份有限公司（上市） 
注册资本：28,365,585,227元人民币 
存续期间：持续经营 
电话：010-58560666



联系人：罗菲菲 
中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银
行，同时又是严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融
企业。多种经济成份在中国金融业的涉足和实现规范的现代企业制度，使中国
民生银行有别于国有银行和其他商业银行，而为国内外经济界、金融界所关
注。中国民生银行成立二十多年来，业务不断拓展，规模不断扩大，效益逐年
递增，并保持了快速健康的发展势头。 
2000年 12月 19日，中国民生银行 A股股票（600016）在上海证券交易所
挂牌上市。 2003 年 3 月 18 日，中国民生银行 40 亿可转换公司债券在上交所
正式挂牌交易。2004 年 11 月 8 日，中国民生银行通过银行间债券市场成功发
行了 58 亿元人民币次级债券，成为中国第一家在全国银行间债券市场成功私
募发行次级债券的商业银行。2005年 10月 26日，民生银行成功完成股权分置
改革，成为国内首家完成股权分置改革的商业银行，为中国资本市场股权分置
改革提供了成功范例。 2009 年 11 月 26 日，中国民生银行在香港交易所挂牌
上市。 
中国民生银行自上市以来，按照“团结奋进，开拓创新，培育人才；严格
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管理，规范行为，敬业守法；讲究质量，提高效益，健康发展”的经营发展方
针，在改革发展与管理等方面进行了有益探索，先后推出了“大集中”科技平
台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独立评审制度、八大基础管理系统、
集中处理商业模式及事业部改革等制度创新，实现了低风险、快增长、高效益
的战略目标，树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 
民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖； 
民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017年度小微
金融服务银行”； 
民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016中国地区最佳财富管理私人
银行”奖项；



民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十
强”奖项； 
民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”； 
民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越
资产管理银行”；



民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场
优秀交易商”、“2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016 年
度银行间本币市场优秀债券交易商”奖项； 
民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016 年度优秀综合做市机
构”和“2016年度优秀信用债做市商”奖项；



民生银行荣获英国 WPP（全球最大的传媒集团之一）颁发的“2017 年度最
具价值中国品牌 100强”；



民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。 
2、主要人员情况 
张庆先生，中国民生银行资产托管部总经理，博士研究生，具有基金托管
人高级管理人员任职资格，从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作，具
有 26 年金融从业经历，不仅有丰富的一线实战经验，还有扎实的总部管理经
历。历任中国民生银行西安分行副行长，中国民生银行沈阳分行筹备组组长、
行长、党委书记。 
3、基金托管业务经营情况 
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中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为
《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银
行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公
司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品
质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目
前共有员工 74人，平均年龄 38岁，100%员工拥有大学本科以上学历，64%以上
员工具有硕士以上文凭。 
中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”
的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业
务平台，为境内外客户提供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至
2020 年 9 月 30 日，中国民生银行已托管 257 只证券投资基金。中国民生银行
资产托管部于 2018年 2月 6日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合
作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力
于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客
户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到
各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的
托管银行。自 2010年至今，中国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具
潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金牌创新力托管银行”奖和“年
度金牌托管银行”奖，荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳金融服务托管银
行”奖，尤其 2019 年，获得由金融时报社和国家金融与发展实验室共同评出
的“年度最佳托管银行”奖项。 
二、基金托管人的内部控制制度 
1.内部风险控制目标 
(1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行
机制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管
财产的安全完整。 
(2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营
理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监
管规则。 
(3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基
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础，以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全
面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳
健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。 
2.内部风险控制组织结构 
总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总
行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理
层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和
指导下开展。 
总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与
分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管
理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律事务部负责
资产托管业务项下的相关合同、协议等文本的审定；总行内控合规部负责该业
务与管理的合规性审查、检查与督导整改；总行审计部对全行托管业务进行内
部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部
共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险
事件进行定向舆情监测，对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置，包括与
全国性媒体进行沟通、避免负面报道、组织正面回应等。 
3.内部风险控制原则 
(1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项
政策。 
(2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级
人员，并涵盖资产托管业务各环节。 
(3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效
执行，任何人都没有超越制度约束的权力。 
(4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务
中风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 
(5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并
且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法
规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处
理，堵塞漏洞。 
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(6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督
中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作
人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。 
(7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实
可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。 
(8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务
日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。 
4.内部风险控制制度和措施 
(1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手
册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 
(2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 
(3)风险识别与评估：风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估，
制定并实施风险控制措施。 
(4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音
像监控。 
(5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与
控制理念，并签订承诺书。 
(6)应急预案：制定完备的《应急预案》，并组织员工定期演练；建立异地
灾备中心，保证业务不中断。 
5.资产托管部内部风险控制 
中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟
通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。 
(1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴
的中间业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调
规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。
随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，中国民
生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位
置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 
(2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共
同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份
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有限公司资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务中心
和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 
(3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向
双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的
组织结构。 
(4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托
管部十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包
括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运
作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完
善。 
(5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要，
制度落实检查是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托
管部内部设置风险与合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进
行检查。总行审计部也不定期对资产托管部进行审计。 
(6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中，技术控制风险
比制度控制风险更加可靠，可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求
不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具
有较强的自动风险控制功能。 
三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定，对基
金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的
计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申
购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法性、合规性进行
监督和核查。 
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同
和有关法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基
金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在
限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基
金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。 
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基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同
时通知基金管理人限期纠正。 
 
 
 
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第五部分 相关服务机构 
 
一、基金份额发售机构 
1、申购赎回代理券商（简称“一级交易商”） 
（1） 国泰君安证券股份有限公司 
地址：上海市浦东新区商城路 618号



法定代表人：王松（代） 
客服电话：400-8888-666 
网址：www.gtja.com 
（2） 光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路 1508号 
法定代表人：刘秋明 
客服电话：10108998 
网址：www.ebscn.com 
（3） 招商证券股份有限公司 
地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38-45层 
法定代表人：霍达 
客户服务热线：95565、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（4） 长城证券有限责任公司 
地址：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 
法定代表人：曹宏 
客服电话：0755-82288968 
网址：www.cc168.com.cn 
（5） 海通证券股份有限公司 
地址：上海市淮海中路 98号 
法定代表人：周杰 
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 
网址：www.htsec.com 
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（6） 长江证券股份有限公司 
地址：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 
法定代表人：李新华 
客户服务电话：4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（7） 中信建投证券有限责任公司 
地址：北京市朝阳门内大街 188号 
法定代表人：王常青 
客户服务电话：400-8888-108 
网址：www.csc108.com 
（8） 中泰证券股份有限公司 
地址：山东省济南市经七路 86号 
法定代表人：李玮 
客户服务电话：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（9） 华泰证券股份有限公司 
地址：江苏省南京市中山东路 90号华泰证券大厦 
法定代表人：周易 
客户咨询电话：025-84579897 
网址：www.htsc.com.cn 
（10） 东北证券股份有限公司 
地址：长春市自由大路 1138号 
法定代表人：李福春 
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 
网址：www.nesc.cn 
（11） 渤海证券股份有限公司 
地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 
法定代表人：王春峰 
客户服务电话：4006515988 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
26 
网址：www.bhzq.com 
（12） 信达证券股份有限公司 
地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 
法定代表人：祝瑞敏 
客户服务电话：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（13） 平安证券股份有限公司 
地址：广东省深圳市福田区金田路 4306号荣超大厦 18楼 
法定代表人：何之江 
客户服务电话：4008866338 
网址：stock.pingan.com



（14） 中信建投证券有限责任公司 
地址：北京市朝阳门内大街 188号 
法定代表人：王常青 
客户服务电话：400-8888-108 
网址：www.csc108.com 
（15） 安信证券股份有限公司 
地址：深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 20层 
法定代表人：王连志 
客户服务电话：0755－82825555 
网址：www.axzq.com.cn 
（16） 中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人：陈共炎 
客户服务电话：4008-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（17） 中信证券股份有限公司 
地址：北京市朝阳区亮马桥路 48号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
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27 
客服电话：95558 
网址：www.citics.com 
（18） 申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358
号大成国家大厦 20楼 2005室 
法定代表人：李琦 
客服电话：4008-000-562 
网址：www.hysec.com 
（19） 东海证券股份有限公司 
地址：常州市延陵西路 23号投资广场 18层 
法定代表人：赵俊 
客服热线：95531 
网址：www.longone.com.cn 
（20） 兴业证券股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 268 
法定代表人：杨华辉 
客户服务电话: 4008888123 
网址：www.xyzq.com.cn



（21） 国信证券股份有限公司 
地址：深圳市罗湖区红岭中路 1010号国际信托大厦 
法定代表人：何如 
客户服务电话：95536 
网址：www.guosen.com.cn 
2、二级市场交易代理券商 
包括具有经纪业务资格及深圳证券交易所会员资格的所有证券公司。 
3、基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的机构代
理销售本基金，并在基金管理人网站公示。 
 
 二、登记结算机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
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28 
住所：北京西城区金融大街 27号投资广场 23层 
法定代表人：金颖 
办公地址：北京西城区金融大街 27号投资广场 23层 
电话：010-58598839 
传真：010-58598907 
三、律师事务所及经办律师 
名称：北京德恒律师事务所 
住所：北京市西城区金融大街 19号富凯大厦 B座 12层 
负责人：王丽 
联系人：徐建军 
电话：010－66575888 
传真：010－65232181 
经办律师：徐建军、刘焕志 
四、会计师事务所及经办注册会计师 






名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 






住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 






办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 






执行事务合伙人：毛鞍宁 






联系电话：（010）58153000









传真：（010）85188298









联系人：王珊珊 






经办注册会计师：王珊珊、贺耀 
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29 
第六部分 基金的募集 
 
一、基金募集的依据 
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基
金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2011
年 7月 14日证监许可[2011]1092号文核准。 
二、基金类型 
股票型。 
三、基金的运作方式 
交易型开放式。 
四、标的指数 
深证基本面 60指数。 
五、基金存续期间 
不定期。 
六、基金的面值、认购价格 
本基金每份基金份额的初始面值为人民币 1.00 元，认购价格为人民币
1.00元。 
七、募集方式 
投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购 3种方式。 
网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用深圳证券
交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人
以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理
机构以股票进行的认购。 
八、募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和
合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其
他投资者。 
九、募集场所 
投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业
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30 
场所或按基金管理人、发售代理机构提供的其他方式办理基金的认购。基金管
理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方法，请参见本基金
发售公告以及当地发售代理机构的公告。基金管理人可以根据情况增加或变更
发售代理机构，并另行公告。 
十、投资者对基金份额的认购 
（一）认购时间安排 
本基金的募集期限不超过 3个月，自基金份额开始发售之日起计算。



本基金自 2011年 8月 8日至 2011 年 9月 2日进行发售。其中, 网上现金
认购的日期为 2011年 8月 8日至 2011年9月 2日，网下现金认购的日期为 2011
年 8 月 8 日至 2011年 9 月 2 日，网下股票认购的日期为 2011年 8 月 29 日至
2011年 9月 2日。 
如果在此期间未达到本招募说明书第七条第（一）款规定的基金备案条件，
基金可在募集期限内继续销售，直到达到基金备案条件。基金管理人也可根据
基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。 
本基金基金合同已于 2011年 9月 8日生效。 
（二）认购开户 
1、投资者认购本基金时需具有深圳证券交易所 A 股账户或证券投资基金
账户。 
（1）已有深圳 A 股账户或证券投资基金账户的投资者不必再办理开户手
续。 
（2）尚无深圳 A股账户或证券投资基金账户的投资者，需在认购前持本人
身份证到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的开户代理机构办理深圳
A股账户或证券投资基金账户的开户手续。 
有关开设深圳 A 股账户和证券投资基金账户的具体程序和办法，请到各开
户网点详细咨询有关规定。 
2、账户使用注意事项 
（1）证券投资基金账户只能进行基金的网上现金认购及二级市场交易,如
投资者需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应使用深圳 A股账户。 
（2）已购买过建信基金管理有限责任公司其他开放式基金的投资者，其持
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31 
有的由建信基金管理有限责任公司开立的基金账户不能用于认购深证基本面60
交易型开放式指数基金。 
十一、认购费用 
本基金的认购费率如下： 
认购份额（U） 认购费率 
U<50万份 1.0% 
50万份≤U<100万份 0.5% 
U≥100万份 1000元/笔 
基金管理人办理网下现金认购时按照上表所示费率收取认购费用。发售代
理机构办理网上现金认购、网下股票认购时可参照上述费率结构收取一定的佣
金。 
十二、网上现金认购



1、认购时间：2011年 8月 8日至 2011年 9月 2日上午 9:30—11:30和下
午 1:00—3:00。 
2、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需
为 1,000份或其整数倍，最高不得超过 99,999,000份。投资者可以多次认购，
累计认购份额不设上限。



3、认购申请：投资者在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足
认购资金，办理认购手续。投资者可多次申报，不可撤单，申报一经确认，认
购资金即被冻结。 
4、认购金额和利息折算的份额的计算 
本基金认购金额的计算如下： 
认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋佣金比率） 
认购佣金＝认购份额×认购价格×佣金比率 
净认购金额＝认购价格×认购份额 
现金认购款项在基金募集期前产生的利息将折算为基金份额归基金份额持
有人所有。利息折算的基金份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入
基金财产。利息和具体份额以登记结算机构的记录为准。 
利息折算的份额＝利息/认购价格 
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32 
十三、网下现金认购



1、认购时间：2011年 8月 8日至 2011年 9月 2日，具体业务办理时间见
基金份额发售公告。



2、认购金额和利息折算的份额的计算： 
通过基金管理人进行网下现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购
费用、认购金额的计算公式为： 
认购金额＝认购份额×认购价格×（1＋认购费率） 
认购费用＝认购份额×认购价格×认购费率 
净认购金额＝认购价格×认购份额 
网下现金认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份
额持有人所有，网下现金认购款项利息数额以基金管理人的记录为准。利息折
算的份额保留至整数位，小数部分舍去，舍去部分计入基金财产。 
利息折算的份额＝利息/认购价格 
3、认购限额：网下现金认购以基金份额申请。投资者通过基金管理人办
理网下现金认购的，每笔认购份额须在 10 万份以上(含 10 万份)。投资者可以
多次认购,累计认购份额不设上限。 
4、认购手续：投资者在认购本基金时,需按基金管理人的规定办理相关认
购手续,并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。



5、T日通过基金管理人提交的网下现金认购申请,由基金管理人于 T＋1日
进行有效认购款项的清算交收，将认购资金划入基金管理人预先开设的基金募
集专户。 
十四、网下股票认购



1、认购时间： 2011年 8月 29日至 2011年 9月 2日，具体业务办理时间
见基金份额发售公告。



2、认购限额：网下股票认购以单只股票股数申报，用以认购的股票必须
是深证基本面 60 指数成份股和已公告的备选成份股。单只股票最低认购申报
股数为 1,000股，超过 1,000股的部分须为 100股的整数倍。投资者可以多次
提交认购申请，累计申报股数不设上限。



3、认购手续：投资者在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网
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33 
点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定
的时间之后不得撤销，发售代理机构对投资者申报的股票进行冻结。



4、特殊情形



A.已公告的将被调出深证基本面 60指数的成份股不得用于认购本基金。



B.限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前 3 个月个股的
交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在
网下股票认购日前至少 3 个工作日公告限制认购规模的个股名单。认购规模受
限的个股一般不超过 10只。



C.临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报
数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申
报。



5、清算交收： 
投资者通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购期内每日
日终，发售代理机构将股票认购数据按投资者证券账户汇总发送给基金管理
人。T日日终（T日为本基金发售期最后一日），基金管理人初步确认各成份股
的有效认购数量。登记结算机构根据基金管理人提供的确认数据,将投资者申
请认购的股票过户至本基金组合证券认购专户，完成验资后划入基金证券账
户。基金管理人为投资者计算认购份额，并根据发售代理机构提供的数据计算
投资者应以基金份额方式支付的佣金,从投资者的认购份额中扣除,为发售代理
机构增加相应的基金份额。基金合同生效后，登记结算机构根据基金管理人提
供的投资者净认购份额明细数据进行投资者认购份额的初始登记。 
6、认购份额的计算公式：



投资者的认购份额＝
?
?
n
i 1
(第 i 只股票在网下股票认购期最后一日的均价
×有效认购数量)/1.00



其中，



（1）i代表投资者提交认购申请的第 i只股票，如投资者仅提交了 1只股
票的申请，则 i=1，i≤60。



（2）“第 i只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据
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34 
深圳证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计
算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则
以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。



若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日的
冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资者获得了相
应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调
整：



A.除息：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价-每股现金股利或股息



B.送股：调整后价格=网下股票认购期最后一日均价/（1+每股送股比例）



C.配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配股比例）
/（1+每股配股比例）



D.送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股价×配
股比例）/（1+每股送股比例+每股配股比例）



E.除息、送股且配股：调整后价格=（网下股票认购期最后一日均价+配股
价×配股比例-每股现金股利或股息）/（1+每股送股比例+每股配股比例）



（3）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据以进行清算交收的股
票股数。其中，



A.对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限
为：































max
1
( )105%/njj
j
qCashpq wp
?
?? ???
 
qmax 为限制认购规模的单只个股最高可确认的认购数量，Cash 为网上现
金认购和网下现金认购的合计申请数额，pjqj为除限制认购规模的个股和基金
管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其他个股在网下股票认购期最后一日
均价和认购申报数量乘积，w 为该股按均价计算的其在网下股票认购期最后一
日深证基本面 60 指数中的权重（认购期间如有深证基本面 60 指数调整公告，
则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及深证基本面 60 指数编制规则
计算调整后的深证基本面 60指数构成权重，并以其作为计算依据），p为该股
在网下股票认购期最后一日的均价。



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35 
如果投资者申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上
限，则按照各投资者的认购申报数量同比例收取。



B.若某一股票在网下股票认购期最后一日至登记结算机构进行股票过户日
的冻结期间发生司法强制执行，基金管理人将根据登记结算机构发送的解冻数
据对投资者的有效认购数量进行相应调整。 
十五、网下认购募集资金利息与募集股票权益的处理方式



募集期间网下现金认购资金全部存入本基金募集专户，投资者网下现金认
购款项在募集期间前所产生的利息归投资者所有，在本基金募集结束后，折算
为基金份额计入投资者的账户。募集股票在网下股票认购日至登记结算机构进
行股票过户日的冻结期间所产生的权益归投资者所有。 
十六、募集期间的资金、股票与费用



基金募集期间募集的资金应当存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。募集的股票由发售代理机构予以冻结，并由登记结算机构过户
至本基金组合证券认购专户。 
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基
金财产中列支。 
十七、募集结果、募集期利息和股票的处理方式



通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前
所产生的利息，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合
同生效日止的利息计入基金资产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记
机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。 
截止到 2011年 9月 2日，基金募集工作顺利结束。经普华永道中天会计师
事务所有限公司验资，本次募集净认购金额为人民币 389,202,212.00 元，本
次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币
29,824.00 元（含所募集股票市值），折合基金份额 29,824.00 份；经基金注
册登记机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计人民币
389,232,036.00 元，折合基金份额 389,232,036.00 份。本次募集有效认购户
数为 3,409户，按照每份基金份额初始面值人民币 1.00元计算，本次募集期间
募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计 389,232,036.00
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份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。其中以现金方式认购的基金
份额所对应得募集资金已汇入本基金在基金托管人中国民生银行股份有限公司
开立的本基金托管专户，以股票方式认购的基金份额所对应得募集资本相关的
股票，已过户至本基金开立在中国证券登记结算有限责任公司的“中国民生银
行-深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金”证券帐户。 
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37 
第七部分 基金合同的生效 
 
一、基金备案条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2 亿元（含募集股票市值），并且基金份额持有人数
不少于 200人。 
二、基金的验资和备案 
基金管理人应当自基金募集结束之日起 10 日内聘请法定验资机构验资，
自收到验资报告之日起 10 日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案
手续。 
三、基金合同生效 
1、自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生
效； 
2、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事
宜予以公告；本基金合同已于 2011年 9月 8日生效。 
四、基金募集失败的处理方式 
1、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。 
2、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生
的债务和费用，在基金募集期届满后 30 日内返还投资者已缴纳的认购款项，
并加计银行同期存款利息，并由登记结算机构将已冻结的股票解冻。



3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人不得请求报酬。基金管理
人、基金托管人基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 
五、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有
人数量连续 20个工作日达不到 200 人，或连续 20个工作日基金资产净值低于
5000万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决
方案。 
 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
38 
第八部分 基金份额折算和变更登记 
 
根据《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《深证
基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，建信基金
管理有限责任公司（以下简称“本基金管理人”）决定 2011年 10月 12日为深
证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份
额折算日，折算后的基金份额净值与 2011年 10月 12日标的指数收盘值的二千
分之一基本一致。2011年 10月 12日，深证基本面 60指数收盘值为 3728.224
点，本基金的基金资产净值为 395,318,115.60 元，折算前基金份额总额为
389,232,036份，折算前基金份额净值为 1.0156元。 
根据《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定
的基金份额折算公式，基金份额折算比例为 0.54483643（以四舍五入的方法保
留到小数点后 8 位），折算后基金份额总额为 212,066,039 份，折算后基金份
额净值为 1.8641元。 
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额
进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于 2011 年 10 月
13日进行了变更登记。折算后的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，由此
产生的误差计入基金财产）。投资者可以自 2011年 10月 14日起在其深圳证券
交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
39 
第九部分 基金份额的交易 
 
一、基金份额的上市 
基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《深圳证券交易所
证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请基金份额上市： 
1、基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不低于 2亿元人民
币； 
2、基金份额持有人不少于 1,000人； 
3、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。 
基金上市前，基金管理人应与深圳证券交易所签订上市协议书。基金份额
获准在深圳证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日的 3 个工作日
前发布基金份额上市交易公告书。 
本基金于 2011年 10月 24日在深圳证券交易所上市。 
二、基金份额的上市交易 
基金份额在深圳证券交易所的上市交易需遵照《深圳证券交易所交易规
则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、深交所《业务细则》等有
关规定。包括但不限于： 
1、本基金上市首日的开盘参考价为前一工作日基金份额净值； 
2、本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例为10%，自上市首日起实行； 
3、本基金买入申报数量为 100 份或其整数倍，不足 100 份的部分可以卖
出； 
4、本基金申报价格最小变动单位为 0.001元； 
5、本基金可适用大宗交易的相关规则。 
三、暂停上市交易 
基金份额上市交易期间出现下列情形之一的，深圳证券交易所可暂停基金
的上市交易，并报中国证监会备案： 
1、不再具备本条第一款规定的上市条件； 
2、违反法律、行政法规，中国证监会决定暂停其上市； 
3、严重违反深圳证券交易所有关规则的； 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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4、深圳证券交易所认为应当暂停上市的其他情形。 
四、终止上市交易 
基金份额上市交易后，有下列情形之一的，深圳证券交易所可终止基金的
上市交易，并报中国证监会备案： 
1、自暂停上市之日起半年内未能消除暂停上市原因的； 
2、基金合同终止； 
3、基金份额持有人大会决定提前终止上市； 
4、基金合同约定的终止上市的其他情形； 
5、深圳证券交易所认为应当终止上市的其他情形。 
基金管理人应当在收到深圳证券交易所终止基金上市的决定之日起 2 个工
作日内发布基金份额终止上市公告。 
五、基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告 
基金管理人在每一交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清
单，深圳证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时
成交数据，计算并发布基金份额参考净值（IOPV），供投资者交易、申购、赎
回基金份额时参考。 
1、基金份额参考净值计算公式： 
基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购
赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回
清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清
单中的预估现金部分)/最小申购赎回单位对应的基金份额。 
2、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后 3位。 
3、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。 
 
 
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41 
第十部分 基金份额的申购与赎回 
 
一、申购和赎回场所 
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按
申购赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。 
基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可
依据实际情况增加或减少申购赎回代理券商。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开
放时间为上午 9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。但基金管理人根据法律法规、
中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金申请上市期间，基
金可暂停办理申购。 
本基金自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理
时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应于申购开始日、赎回开
始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
本基金已于 2011年 10月 24日起开始办理日常申购、赎回业务。 
三、申购与赎回的原则 
1、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申
请。 
2、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及
其他对价。 
3、申购、赎回申请提交后不得撤销。 
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42 
4、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。 
5、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，
但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒介上予以公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请 
投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申
购或赎回的申请。 
投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现
金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。 
2、申购和赎回申请的确认 
投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求
的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未
能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎
回对价，则赎回申请失败。 
3、申购和赎回的清算交收与登记 
投资者 T 日申购、赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后为投资者办理
组合证券、基金份额的清算交收以及现金替代的清算，在 T+1 日办理现金替代
的交收以及现金差额的清算，在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给
申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收
时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深
圳证券交易所的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进
行处理。 
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时
间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的 3个工作日前在指定媒介公告。 
五、申购与赎回的数额限制 
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金
最小申购、赎回单位为 50万份， 
当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基
金管理人应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、
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43 
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权
益。具体规定请参见相关公告。 
基金管理人可以规定本基金的总规模上限、当日申购份额上限及当日赎回
份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。基金管理人可以根据市场
情况，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规
定在指定媒介上公告。 
六、申购和赎回的对价、费用及其用途 
1、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份
额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替
代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人
应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。 
2、申购赎回清单由基金管理人编制。T日的申购赎回清单在当日深圳证券
交易所开市前公告。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1 日公
告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如
遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单
的内容与格式见本基金招募说明书。 
3、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申
购或赎回份额0.5%的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收
取的相关费用。 
七、申购、赎回清单的内容与格式



1、申购、赎回清单的内容 
T 日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证
券、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相
关内容。 
2、组合证券相关内容 
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单
将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。 
3、现金替代相关内容 
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规
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44 
定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。 
采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高
基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的
原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。 
（1）现金替代分为 3种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现
金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。 
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金
作为替代。 
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成
份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。 
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作
为替代。 
（2）可以现金替代 
A.适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法
在申购时买入的证券。 
B.替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为： 
替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的 T-1 日收盘价×(1＋现金
替代保证金率) 
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际
买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操
作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替
代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管
理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实
际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 
C.替代金额的处理程序 
T 日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收
取替代金额。在 T日后被替代的成份证券有正常交易的 2个交易日（简称为 T+2
日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。T＋2 日日
终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本
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45 
（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交
的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代
证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值
的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
特例情况：若自 T日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20日而该证券
正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本
加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基
金应退还投资者或投资者应补交的款项。 
T+2日后第 1个工作日（若在特例情况下，则为 T日起第 21个交易日），
基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办
理现金替代多退少补资金的清算；T＋2日后第 2个工作日(若在特例情况下,则
为 T日起第 22个交易日)，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。 
D.替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规
定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定
比例。现金替代比例的计算公式为： 
?? 日基金份额净值申购
日收盘价该证券经除权调整的只替代证券数量第
金替代比例
1-T
1-Ti
%1
?
?
?
?
?
n
i
 
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。 
（3）必须现金替代 
A.适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或
基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成
份证券。 
B.替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单
中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方
法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的 T-1日收盘价。 
4、预估现金差额相关内容 
预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日
现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。 
预估现金差额的计算公式为： 
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T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值－(申购赎回
清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份
证券的数量与 T 日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现
金替代成份证券的数量与 T日经除权调整的前收盘价乘积之和) 
其中，T 日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若 T 日
为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净
值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为
零。 
5、现金差额相关内容 
T日现金差额在 T+1日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为： 
T日现金差额＝T日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清
单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份
证券的数量与 T 日收盘价相乘之和+申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证
券的数量与 T日收盘价相乘之和）。 
T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T+1 日公告的 T 日现金差额进行
资金的清算交收。 
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为
正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负
数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如
现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金
差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 
6、申购、赎回清单的格式



申购、赎回清单的格式举例如下：



基本信息



最新公告日期


2014-3-24 
基金名称


深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金



基金管理公司名称


建信基金管理有限责任公司



基金代码


159916 
标的指数代码 399701 
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2014年 3月 21日信息内容



现金差额（单位:元）


-2,796.96 
最小申购、赎回单位资产净值（单位:元）


688,458.04 
基金份额净值（单位:元）


1.3769 
2014年 3月 21日信息内容



预估现金差额（单位:元）


-2,796.96 
最小申购、赎回单位（单位:份）


500,000 
T日最小申购赎回单位分红金额（单位：元） 无 
是否需要公布 IOPV


是



是否允许申购 是



是否允许赎回 是



可以现金替代比例上限


40% 
 
成份股信息内容 
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 固定替代金额 
000001 平安银行 3100 允许 21.00%


 
000002 万科Ａ 6900 允许 21.00%


 
000024 招商地产 400 允许 21.00%


 
000027 深圳能源 1000 允许 21.00%


 
000039 中集集团 1100 允许 21.00%


 
000059 华锦股份 1100 允许 21.00%


 
000063 中兴通讯 1500 允许 21.00%


 
000066 长城电脑 2500 允许 21.00%


 
000069 华侨城Ａ 2200 允许 21.00%


 
000100 TCL集团 10900 允许 21.00%


 
000157 中联重科 4500 不允许





 
000333 美的集团 500 不允许





 
000338 潍柴动力 1100 允许 21.00%


 
000401 冀东水泥 500 允许 21.00%


 
000402 金 融 街 2900 允许 21.00%


 
000422 湖北宜化 1400 允许 21.00%


 
000425 徐工机械 1400 允许 21.00%


 
000488 晨鸣纸业 1900 允许 21.00%


 
000528 柳工 1100 允许 21.00%


 
000539 粤电力Ａ 500 允许 21.00%


 
000562 宏源证券 500 不允许





 
000568 泸州老窖 500 允许 21.00%


 
000625 长安汽车 700 允许 21.00%


 
000629 攀钢钒钛 4900 允许 21.00%


 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
48 
000630 铜陵有色 900 允许 21.00%


 
000651 格力电器 1400 不允许





 
000703 恒逸石化 500 允许 21.00%


 
000709 河北钢铁 11400 允许 21.00%


 
000725 京东方 A 3600 允许 21.00%


 
000728 国元证券 700 允许 21.00%


 
000729 燕京啤酒 900 允许 21.00%


 
000776 广发证券 1900 不允许





 
000778 新兴铸管 3300 允许 21.00%


 
000783 长江证券 1100 允许 21.00%


 
000792 盐湖股份 400 允许 21.00%


 
000800 一汽轿车 700 允许 21.00%


 
000825 太钢不锈 6800 允许 21.00%


 
000858 五 粮 液 1000 允许 21.00%


 
000869 张 裕Ａ 100 允许 21.00%


 
000876 新 希 望 700 允许 21.00%


 
000878 云南铜业 700 允许 21.00%


 
000883 湖北能源 1000 允许 21.00%


 
000895 双汇发展 200 允许 21.00%


 
000932 华菱钢铁 5700 允许 21.00%


 
000933 神火股份 1700 允许 21.00%


 
000937 冀中能源 800 允许 21.00%


 
000951 中国重汽 400 允许 21.00%


 
000959 首钢股份 2400 允许 21.00%


 
000983 西山煤电 1800 允许 21.00%


 
002001 新和成 300 允许 21.00%


 
002024 苏宁云商 5000 不允许





 
002128 露天煤业 400 允许 21.00%


 
002142 宁波银行 1200 允许 21.00%


 
002202 金风科技 1700 允许 21.00%


 
002269 美邦服饰 200 允许 21.00%


 
002304 洋河股份 100 允许 21.00%


 
002399 海普瑞 200 允许 21.00%


 
002415 海康威视 200 允许 21.00%


 
002493 荣盛石化 400 允许 21.00%


 
002594 比亚迪 200 允许 21.00%


 
八、暂停申购、赎回的情形



发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请： 
1、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回； 
2、因特殊原因（如深圳证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法
计算当日基金资产净值； 
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3、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回； 
4、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况； 
5、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金
托管人协商确认后，暂停基金估值并采取暂停接受基金申购申请的措施； 
6、基金管理人可根据市场情况在申购赎回清单中设置申购、赎回份额上
限且当日总申购份额或总赎回份额达到基金管理人所设定的上限； 
7、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回； 
8、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。 
由于技术系统设置原因，在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的
申购和赎回可能同时暂停。 
发生上述情形之一（第（5）、（6）条除外）时，基金管理人应按规定报
中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑
付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务
的办理，并予以公告。 
九、集合申购与其他服务 
在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持
有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。 
在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新
的申购、赎回方式开始执行前的至少 3个工作日予以公告。 
基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订
书面委托代理协议，并报中国证监会备案。 
十、基金的非交易过户等其他业务 
登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解
冻等业务，并收取一定的手续费用。 
 
 
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50 
第十一部分 基金的投资 
 
一、投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。 
二、投资理念 
本基金的投资管理将遵循指数化投资理念，以具备基本面优良、流动性
好、市场占有率高等特性的基本面加权指数作为标的指数，通过指数完全复制
法实现跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，为投资者带来良好长期投资回报的同
时，满足投资者多样化的需求。 
三、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金
资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
四、标的指数和业绩比较基准 
1、本基金的标的指数为：深证基本面 60指数。 
深证基本面 60指数是由深市 A股中基本面价值最大的 60只股票组成。该
指数基日为 2002年 12月 31日，基点为 1000点，指数代码为 399701，指数简
称为深证 F60。在选样方法上，深证基本面 60指数在剔除流动性不佳的部分股
票后，对样本空间内的剩余股票，按其基本面价值降序排列，选取排名在前60
名的股票作为成份股。 
如果深证基本面 60 指数被停止编制及发布，或深证基本面 60 指数由其他
指数替代(单纯更名除外)，或由于指数编制方法等重大变更导致深证基本面60
指数不宜继续作为标的指数，本基金管理人可以依据审慎性原则和维护基金份
额持有人合法权益的原则，在取得基金托管人的同意后，更换本基金的标的指
数，并同时更换本基金的基金名称与业绩比较基准。其中，若标的指数变更涉
及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应就变更标的指数
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51 
召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定的媒介上刊登公告。
若标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数
更名等)，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应在取得基金托管人
同意后，报中国证监会备案并及时公告。 
2、本基金的业绩比较基准为：本基金标的指数收益率。 
五、投资策略 
本基金主要采取完全复制策略，跟踪标的指数的表现，即按照标的指数的
成份股票的构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成份股票及
其权重的变动进行相应调整。基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的
比例不低于基金资产净值的 90%。 
本基金将根据标的指数的成份股票的构成及其权重构建股票资产投资组
合，但在特殊情况下，本基金可以选择其他证券或证券组合对标的指数中的股
票加以替换，这些情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）
标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股票长期停牌；（4）
其他合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。 
在正常情况下，本基金对标的指数的跟踪目标是：力争使得本基金日均跟
踪偏离度的绝对值不超过 0.2%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编制规则调
整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合
理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。 
（一）股票资产日常投资组合管理 
1、投资组合的建立 
基金管理人构建投资组合的过程主要分为三步：确定目标组合、确定建仓
策略和组合调整。 
（1）确定目标组合：根据复制标的指数成份股及其权重的方法确定目标组
合。 
（2）确定建仓策略：根据对成份股流动性、公司行为等因素的分析，确定
合理的建仓策略。 
（3）组合调整：根据复制法确定目标组合之后，在合理时间内采用适当的
手段调整实际组合直至达到跟踪指数要求。 
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52 
2、投资组合日常管理 
（1）根据标的指数构成及权重，结合基金当前持有的证券组合及其比例，
制作下一交易日基金的申购赎回清单并公告。 
（2）将基金持有的证券组合构成与标的指数进行比较，制定目标组合构成
及权重，确定合理的交易策略。 
（3）实施交易策略，以实现基金最优组合结构。 
3、标的指数成份股票定期调整 
根据标的指数的编制规则及调整公告，在指数成份股调整生效前，分析并
确定组合调整策略，及时进行投资组合的优化调整，减少流动性冲击，尽量减
少标的指数成份股变动所带来的跟踪偏离度和跟踪误差。 
4、成份股公司信息的日常跟踪与分析 
跟踪标的指数成份股公司信息（如：股本变化、分红、配股、增发、停
牌、复牌等），以及成份股公司其他重大信息，分析这些信息对指数的影响，
并根据这些信息确定基金的申购赎回清单以及基金的每日交易策略。 
5、标的指数成份股票临时调整 
在标的指数成份股票调整周期内，若出现成份股票临时调整的情形，本基
金管理人将密切关注样本股票的调整，并及时制定相应的投资组合调整策略。 
6、申购赎回情况的跟踪与分析 
跟踪本基金申购和赎回信息，结合基金的现金头寸管理，分析其对组合的
影响，制定交易策略以应对基金的申购赎回。 
7、替代投资 
对个别成份股，若其存在投资受限、严重的流动性困难、财务风险较大、
面临重大不利的司法诉讼或者有充分而合理的理由认为其被市场操纵等情形
时，本基金可以不投资该成份股，而用备选股、甚至现金来代替，或者选择与
其行业相近、定价特征类似或者收益率相关性较高的其他股票来代替，即采用
“替代投资策略”应对。采用替代投资策略的原则是使得本基金投资组合对标
的指数的跟踪误差最小化，以利于本基金投资目标的实现。 
8、跟踪偏离度的监控与管理 
基金经理每日跟踪基金组合与标的指数表现的偏离度。每月末、季度末定
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53 
期分析基金的实际组合与标的指数表现的累计偏离度、跟踪误差变化情况及其
原因、现金控制情况、标的指数成份股调整前后的操作以及成份股未来可能发
生的变化等，并优化跟踪偏离度管理方案。 
本基金选择“总体累积偏差”、“行业偏差”及“个股偏差”作为评估指
标，评估投资组合与标的指数的跟踪误差、行业构成比例偏差、个股比例偏差
和个股构成差异。本基金通过设定上述指标的最大允许值，对投资行为予以约
束，以控制基金相对于比较基准的偏差。 
本基金将“总体累积偏差”作为决定是否启动修正程序的监控指标，将
“行业偏差”、“个股偏差”指标作为调整指标，以达到控制跟踪偏差的目
的。 
在具体的修正过程中，本基金将采用定量化分析模型，每日计算总体累积
偏差指标，计算区间从组合修正日开始累积。如该指标超过允许的最大值，则
基金管理人将通过控制行业偏差、个股偏差等指标，调整组合品种，缩减跟踪
偏差。 
（二）权证投资策略 
本基金可根据法律法规规定，并基于谨慎原则运用权证对基金投资组合进
行管理，以提高投资效率，管理基金投资组合风险水平，以更好地实现本基金
的投资目标。 
本基金投资权证必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪
误差的目的，不得用于投机交易目的，或用作杆杠工具放大基金的投资。 
六、风险收益特征 
本基金属于股票基金，其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、
混合基金。本基金为指数型基金，具有和标的指数所代表的股票市场相似的风
险收益特征，属于证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 
七、投资管理体制及程序 
1、投资管理体制 
本基金管理人建立了包括投资决策委员会、投资管理部、研究部、交易部
等部门的完整投资管理体系。 
投资决策委员会是负责基金资产运作的最高决策机构，根据基金合同、法
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54 
律法规以及公司有关规章制度，确定公司所管理基金的投资决策程序、权限设
置和投资原则；确定基金的总体投资方案；负责基金资产的风险控制，审批重
大投资事项；监督并考核基金经理。投资管理部及基金经理根据投资决策委员
会的决策，构建投资组合、并负责组织实施、追踪和调整，以实现基金的投资
目标。研究部提供相关的投资策略建议和证券选择建议，并负责构建和维护股
票池。交易部根据基金经理的交易指令，进行基金资产的日常交易，对交易情
况及时反馈。 
2、投资管理程序 
（1）研究分析 
研究部数量化研究小组依托公司研究平台，整合外部信息及外部研究力量
的研究成果进行指数跟踪、成份股公司行为等信息的搜集与分析、流动性分
析、误差及其归因分析等工作，撰写研究报告，作为基金投资决策的重要依
据。 
（2）投资决策 
投资决策委员会定期或不定期召开投资决策会议，根据法律法规、基金合
同、研究报告以及基金监控指标和调整指标等确定基金投资组合是否需要进行
调整以更好地跟踪标的指数，审批总体投资方案及重大投资事项。 
基金经理根据标的指数，结合研究报告，原则上依据指数成份股的权重构
建组合。在追求跟踪误差最小化的前提下，基金经理将根据投资决策委员会确
定的投资组合调整方案采取适当的方法调整组合，以降低交易成本、控制投资
风险。对于超出权限范围的投资，基金经理按照公司权限审批流程，提交主管
投资领导或投资决策委员会审议。 
（3）交易执行 
交易部接收到基金经理下达的交易指令后，首先应对指令予以审核，然后
具体执行。基金经理下达的交易指令不明确、不规范或者不合规的，交易部可
以暂不执行指令，并及时通知基金经理或相关人员。 
交易部应根据市场情况随时向基金经理通报交易指令的执行情况及对该项
交易的判断和建议，以便基金经理及时调整交易策略。 
（4）投资回顾 
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55 
风险管理部定期对基金的绩效进行评估，并对基金的跟踪误差、跟踪偏离
度、信息比率、流动性风险等进行评估。同时，评估信息将以绩效评估报告的
形式及时反馈至投资决策委员会、监察稽核部、投资管理部等相关部门，为制
定和调整投资策略、评估风险水平提供依据。 
八、投资限制 
基金管理人运用基金财产进行证券投资，遵守下列限制： 
1、本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90％； 
2、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%，基金管
理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的 10%。法律法规或中
国证监会另有规定的，从其规定； 
3、本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
4、本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%； 
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资； 
5、本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致； 
6、法律法规及中国证监会规定的其他限制。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后
的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金
投资不再受相关限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。对于除第 4、5 项外的其他比例限制，因证券市场波
动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例
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56 
不符合上述投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 
九、禁止行为 
依照《基金法》及《运作办法》等法律法规的规定，基金财产不得用于下
列投资或者活动：



1、承销证券； 
2、向他人贷款或者提供担保； 
3、从事承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外； 
5、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管
人发行的股票或者债券； 
6、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管
理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的
证券； 
7、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止
的其他活动。 
如果法律法规或监管部门取消上述限制的，履行适当程序后，本基金不受
上述限制。 
十、基金管理人代表基金行使股东权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金
份额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第
三人牟取任何不当利益。 
十一、基金的融资、融券 
本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 
十二、基金的投资组合报告 
 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
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57 
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。 
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年
10 月 23 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保
证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2020年 9月 30日，本报告所列财务数据未
经审计。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 592,555,151.87 99.53 
 其中：股票 592,555,151.87 99.53 
2 基金投资 - - 
3 固定收益投资 - - 
 其中：债券 - - 
 资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - - 
5 金融衍生品投资 - - 
6 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返
售金融资产 
- - 
7 银行存款和结算备付金合计 2,511,406.19 0.42 
8 其他资产 268,084.04 0.05 
9 合计 595,334,642.10 100.00 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合 
代
码 
行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 14,915,624.52 2.51 
B 采矿业 3,696,364.65 0.62 
C 制造业 344,615,910.98 57.98 
D 
电力、热力、燃气及水生产
和供应业 
4,692,523.20 0.79 
E 建筑业 - - 
F 批发和零售业 14,413,035.00 2.42 
G 交通运输、仓储和邮政业 6,601,560.00 1.11 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息技术
服务业 
- - 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
58 
J 金融业 78,529,384.75 13.21 
K 房地产业 106,976,162.82 18.00 
L 租赁和商务服务业 14,430,664.20 2.43 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理
业 
- - 
O 居民服务、修理和其他服务
业 
- - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 588,871,230.12 99.07 
（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采掘业 - - 
C 制造业 3,189,902.36 0.54 
D 
电力、热力、燃气及水
生产和供应业 - - 
E 建筑业 13,029.12 0.00 
F 批发和零售业 143,728.96 0.02 
G 
交通运输、仓储和邮政
业 219,925.08 0.04 
H 住宿和餐饮业 - - 
I 
信息传输、软件和信息
技术服务业 45,215.49 0.01 
J 金融业 - - 
K 房地产业 - - 
L 租赁和商务服务业 - - 
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00 
N 水利、环境和公共设施
管理业 57,307.34 0.01 
O 居民服务、修理和其他
服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 - - 
R 文化、体育和娱乐业 - - 
S 综合 - - 
 合计 3,683,921.75 0.62 
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
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59 
无。 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 
（1）期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资
明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 000002 万 科Ａ 2,169,018 60,775,884.36 10.22 
2 000333 美的集团 634,906 46,094,175.60 7.75 
3 000651 格力电器 817,262 43,560,064.60 7.33 
4 000001 平安银行 2,033,149 30,842,870.33 5.19 
5 000858 五 粮 液 96,037 21,224,177.00 3.57 
6 000725 京东方Ａ 4,024,699 19,761,272.09 3.32 
7 000100 TCL科技 3,054,040 18,782,346.00 3.16 
8 000338 潍柴动力 1,221,772 18,448,757.20 3.10 
9 300498 温氏股份 763,338 14,915,624.52 2.51 
10 001979 招商蛇口 852,535 12,915,905.25 2.17 
（2）期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细 
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净
值比例（％） 
1 300999 金龙鱼 34,371 883,334.70 0.15 
2 300896 爱美客 2,318 748,776.08 0.13 
3 300888 稳健医疗 5,073 507,198.54 0.09 
4 300861 美畅股份 8,947 418,565.65 0.07 
5 300871 回盛生物 6,171 278,725.14 0.05 
4、报告期末按券种分类的债券投资组合 
无。 
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 
无。 
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投
资明细 
无。



7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
无。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证明细 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
60 
无。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
无。 
（2）本基金投资股指期货的投资政策 
无。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本期国债期货投资政策 
无。 
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
无。 
（3）本期国债期货投资评价 
无。 
11、投资组合报告附注 
（1）本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体未披露被监管部门立案调查
和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 
（3）其他资产的构成


 
序号 名称 金额（元） 
1 存出保证金 242,109.22 
2 应收证券清算款 25,531.87 
3 应收股利 - 
4 应收利息 442.95 
5 应收申购款 - 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 268,084.04 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
① 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
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61 
② 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
序号


股票代码


股票名称



流通受限部分的公
允价值（元）



占基金资产净
值比例（%）



流通受限情况



说明



1 300999 金龙鱼 883,334.70 0.15 新发未上市 
2 300888 稳健医疗 507,198.54 0.09 新发未上市 
3 300896 爱美客 59,895.44 0.01 新发未上市 
4 300861 美畅股份 36,900.85 0.01 新发未上市 
5 300871 回盛生物 23,842.44 0.00 新发未上市 
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
 
 
 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
62 
第十二部分 基金的业绩 
 
基金业绩截止日为 2020年 9月 30日。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净值
增长率① 
份额净值增
长率标准差
② 
业绩比较基
准收益率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
2011年 9月 8
日—2011年
12月 31日 
-13.38% 1.18% -17.42% 1.39% 4.04% -0.21% 
2012年 1月 1
日—2012年
12月 31日 
2.43% 1.37% 2.09% 1.38% 0.34% -0.01% 
2013年 1月 1
日—2013年
12月 31日 
-7.94% 1.45% -8.13% 1.46% 0.19% -0.01% 
2014年 1月 1
日—2014年
12月 31日 
54.88% 1.29% 53.74% 1.30% 1.14% -0.01% 
2015年 1月 1
日—2015年
12月 31日 
18.45% 2.51% 17.76% 2.54% 0.69% -0.03% 
2016年 1月 1
日—2016年
12月 31日 
-4.45% 1.34% -3.24% 1.36% -1.21% -0.02% 
2017年 1月 1
日-2017年
12月 31日 
 
45.17% 
 
0.96% 
 
41.79% 
 
0.97% 
 
3.38% 
-0.01% 
2018年 1月 1
日-2018年
12月 31日 
-23.43% 1.53% -25.24% 1.54% 1.81% -0.01% 
2019年 1月 1
日-2019年
12月 31日 
54.58% 1.40% 51.83% 1.41% 2.75% -0.01% 
2020年 1月 1
日-2020年 9
月 30日 
9.19% 1.70% 6.90% 1.71% 2.29% -0.01% 
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63 
自基金合同
生效起
—2020年 9
月 30日 
168.61% 1.54% 131.52% 1.56% 37.09% -0.02% 
注：2011年业绩比较基准收益率和标准差包括基金成立日当日 
 
 
 
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64 
第十三部分 基金的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款
项以及其他资产的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的金额。 
三、基金财产的账户 
本基金财产以基金名义开立银行存款账户，以基金托管人的名义开立证券
交易清算资金的结算备付金账户，以基金托管人和本基金联名的方式开立基金
证券账户，以本基金的名义开立银行间债券托管账户。开立的基金专用账户与
基金管理人、基金托管人、基金销售机构和登记结算机构自有的财产账户以及
其他基金财产账户相独立。 
四、基金财产的处分 
基金财产独立于基金管理人、基金托管人和代销机构的固有财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人因基金财产的管理、运用或者其他情
形而取得的财产和收益归入基金财产。基金管理人、基金托管人可以按基金合
同的约定收取管理费、托管费以及其他基金合同约定的其他费用。基金管理
人、基金托管人以其自有财产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请
求冻结、扣押和其他权利。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。 
基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵
销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。 
除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定处分外，基金财产不得被处
分。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。 
 
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65 
第十四部分 基金财产的估值 
 
一、估值目的 
基金资产的估值目的是客观、准确地反映基金相关金融资产的公允价值，
并为基金份额提供计价依据。 
二、估值日 
本基金的估值日为相关的证券交易场所的正常营业日，以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非营业日。 
三、估值对象 
基金依法拥有的股票、债券、权证及其他基金资产。 
四、估值方法 
1、股票估值方法：



（1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；
如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似
投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值
进行估值。 
（2）未上市股票的估值： 
A.首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
B.送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
D.非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 
（3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（2）小项规定的方
法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金
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管理人认为按本项第（1）－（2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客
观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，
按最能反映公允价值的价格估值。 
（4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
2、债券估值方法： 
（1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估
值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交
易日的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大
变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收
盘价，确定公允价值进行估值。 
（2）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减
去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。









（3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允
价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
（5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，
采用估值技术确定公允价值。 
（6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。 
（7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（6）小项规定的方
法对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金
管理人认为按本项第（1）－（6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客
观反映其公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动
性、收益率曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情
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况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
（8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
3、权证估值办法： 
（1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的
权证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最
近交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重
大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用
估值技术确定公允价值进行估值。 
（4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第（1）－（3）项规定的方法
对基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管
理人认为按本项第（1）－（3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反
映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最
能反映公允价值的价格估值。 
（5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
4、其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
五、估值程序 
基金日常估值由基金管理人进行。基金份额净值由基金管理人完成估值
后，将估值结果以书面或电子签名形式报给基金托管人，基金托管人按基金合
同规定的估值方法、时间、程序进行复核，基金托管人复核无误后签章或电子
签名返回给基金管理人，由基金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定
予以公布。月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
六、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
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1、差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人或登记结算机构或
代销机构或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损失的，差错的
责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下述“差错处理
原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若
系同行业现有技术水平不能预见、不能避免、不能克服，则属不可抗力，按照
下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任
方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的，由差错责任方承担；若差
错责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未
更正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人
进行确认，确保差错已得到更正； 
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责； 
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返
还不当得利造成其他当事人的利益损失，则差错责任方应赔偿受损方的损失，
并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得
利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，
则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过
其实际损失的差额部分支付给差错责任方； 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式； 
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（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人的行为造成基金财产
损失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人的
行为造成基金财产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。基
金管理人和托管人之外的第三方造成基金财产的损失，并拒绝进行赔偿时，由
基金管理人负责向差错方追偿； 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律法
规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决对受损
方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向有责任的当事人进行追索，并有权要
求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失； 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估； 
（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基
金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值差错处理的原则和方法 
（1）当基金份额净值小数点后 4位以内（含第 4位）发生差错时，视为基
金份额净值错误；基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，
通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当错误达到或超过
基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当及时通知基金托管人并报中国证监
会；错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告、通报基金托
管人并报中国证监会备案；当发生净值计算错误时，由基金管理人负责处理，
由此给基金份额持有人和基金造成损失的，应由基金管理人先行赔付，基金管
理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。



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（2）当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行
赔偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确
认后按以下条款进行赔偿：



A.本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问
题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金会计责任
方的建议执行，由此给基金份额持有人和基金造成的损失，由基金管理人负责
赔付；



B.若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，而
且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，份额净值出
错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基金支付
赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，其中基金管理人承担 50%，
基金托管人承担 50%； 
C.如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重新
计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情形，
以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的损
失，由基金管理人负责赔付；



D.由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金的损
失，由基金管理人负责赔付。 
（3）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（4）前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的，从其规定。如果行业
有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协
商。 
七、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业
时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基
金资产价值时； 
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3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金
托管人协商确认后，暂停基金估值时； 
4、中国证监会和基金合同认定的其他情形。 
八、基金净值的确认 
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后将当日的净值计算结果发送给
基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基
金管理人依据本基金合同和有关法律法规的规定对基金净值予以公布。 
基金份额净值的计算精确到 0.0001 元，小数点后第五位四舍五入。国家
另有规定的，从其规定。 
九、特殊情形的处理 
1、基金管理人或基金托管人按股票估值方法的第（3）项、债券估值方法
的第（7）项、权证估值方法的第（4）项进行估值时，所造成的误差不作为基
金资产估值错误处理。 
2、由于证券交易所及登记结算机构发送的数据错误，有关会计制度变化
或由于其他不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适
当、合理的措施进行检查，但是未能发现该错误而造成的基金份额净值计算错
误，基金管理人、基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人
应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
 
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第十五部分 基金的收益与分配 
 
一、基金收益的构成 
在本基金基金合同项下，基金收益即为基金利润，是指基金利息收入、投
资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额，基金已实现收
益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、本基金的每一基金份额享有同等分配权； 
2、若基金合同生效不满 3个月，可不进行收益分配； 
3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。
当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时，可进行收益分配； 
4、基金收益分配比例的确定原则：使收益分配后基金净值增长率尽可能
贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以
弥补浮动亏损为前提，收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值； 
5、本基金收益分配方式为现金分红； 
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、基金收益分配数额的确定原则 
1、在收益评价日，基金管理人计算基金净值增长率和标的指数同期增长
率。 
基金净值增长率为收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净
值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初
始日重新计算）；标的指数同期增长率为收益评价日标的指数收盘值与基金上
市前一日标的指数收盘值之比减去 1乘以 100%（期间如发生基金份额折算，则
以基金份额折算日为初始日重新计算）。 
基金管理人将以此计算截至收益评价日基金净值增长率与标的指数增长率
的差额，当差额超过 1%时，基金管理人有权进行收益分配。 
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2、计算截至收益分配基准日本基金的可供分配利润，并根据前述原则确
定收益分配比例及收益分配数额。 
五、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
六、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过 15个工作日。 
 
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第十六部分 基金的费用与税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后的标的指数许可使用费； 
4、基金合同生效后的信息披露费用； 
5、基金上市费及年费； 
6、基金收益分配中发生的费用； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费； 
9、基金的证券交易费用； 
10、基金财产拨划支付的银行费用； 
11、按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内按照合理价格确
定，法律法规另有规定时从其规定。 
三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
法如下： 
H＝E×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为 0.5% 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日基金资产净值 
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息
日，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
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法如下： 
H＝E×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为 0.1% 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日基金资产净值 
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人于次月首日起 3 个工作日
内向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起
5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息
日，支付日期顺延。 
3、基金合同生效后的指数许可使用费 
本基金作为指数基金，需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协
议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。 
基金合同生效后的指数许可使用费从基金财产中列支，按前一日基金资产
净值及指数许可使用费年费率每日计提，逐日累计。计算方法如下： 
H＝E×I÷当年天数 
其中：H 为每日应计提的指数许可使用费；E 为前一日的基金资产净值；
I 为指数许可使用费年费率。 
在本基金基金合同生效后的前四个年度，指数许可使用费年费率分别为万
分之四（第一年度）、万分之六（第二年度）、万分之八（第三年度）、万分
之十（第四年度）。从本基金基金合同生效后的第五个年度起，指数许可使用
费年费率为万分之十。 
每季度指数许可使用费下限为人民币伍万元（5 万元）。基金合同生效后
的指数许可使用费按季支付，于下一季度首日起 10 个工作日内从基金财产中
一次性支付。 
由于中证指数有限公司保留变更或提高指数使用费的权利，如果指数使用
费的计算方法、费率等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数
使用费。基金管理人应及时按照《信息披露管理办法》的规定在指定媒介进行
公告。 
4、上述一、“基金费用的种类”中第 4－11 项费用，根据有关法规及相
应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中
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支付。 
四、不列入基金费用的项目 
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基
金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费
用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从
基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。 
五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基
金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大
会。基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率实施日前 2 日在指定媒介上
刊登公告。 
六、基金税收 
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。 




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第十七部分 基金的会计与审计 
 
一、基金的会计政策 
1、基金管理人为本基金的会计责任方； 
2、本基金的会计年度为公历每年的 1月 1日至 12月 31日；基金首次募集
的会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计
年度； 
3、本基金的会计核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关的会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人分别保留完整的会计账目、凭证并进行日常
的会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人定期与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核
对并书面确认。 
二、基金的审计 
1、基金管理人聘请具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所及其注册
会计师对本基金年度财务报表及其他规定事项进行审计。会计师事务所及其注
册会计师与基金管理人、基金托管人相互独立。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师时，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人(或基金托管人)认为有充足理由更换会计师事务所，经基
金托管人(或基金管理人)同意后可以更换。基金管理人应当依据有关规定在指
定媒介上公告。 
 
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第十八部分 基金的信息披露 
 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办
法》、基金合同及其他有关规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人
和非法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联
网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金
合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金份额销售机构； 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
币元。 
五、公开披露的基金信息 
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公开披露的基金信息包括： 
1、招募说明书、基金合同、托管协议、基金产品资料概要 
基金募集申请经中国证监会核准后，基金管理人在基金份额发售的三日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性
公告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资
料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料
概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合
同》、基金托管协议登载在网站上。 
（1）招募说明书是基金向社会公开发售时对基金情况进行说明的法律文
件，应当最大限度地披露对基金投资者作出投资决策有重大影响的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。本基金合同生效后，基金招募说明书的信
息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并
登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每
年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 
（2）基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份
额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者
重大利益的事项的法律文件。 
（3）托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作
监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
(4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供
简明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重
大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载
在指定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生
变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更
新基金产品资料概要。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
披露招募说明书的当日登载于指定报刊和网站上。 
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3、基金合同生效公告 
基金管理人应当在本基金合同生效的次日在指定报刊和网站上登载基金合
同生效公告。 
4、基金开始申购、赎回公告 
基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前 2 日在指定报刊和网站上公
告。 
5、基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市
交易 3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定报刊和网站上。 
6、基金净值信息公告 
本基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
7、申购赎回清单 
在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，
通过网站、申购赎回代理机构以及其他媒介公告当日的申购赎回清单。 
8、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
并将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊
上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
81 
度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定
报刊上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。 
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合
资产情况及其流动性风险分析等。 
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金
总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定
期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期
末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证
监会认定的特殊情形除外。 
9、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的
有关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件： 
(1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
(2)基金合同终止、基金清算； 
(3)转换基金运作方式、基金合并； 
(4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师
事务所； 
(5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值
等事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项； 
(6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
(7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控
制人变更； 
(8)基金募集期延长或提前结束募集； 
(9)基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
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82 
负责人发生变动； 
(10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过
百分之三十； 
(11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
(12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 
(13)基金收益分配事项； 
(14)管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更； 
(15)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
(16)本基金开始办理申购、赎回； 
(17)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 
（18）发生涉及本基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项时； 
（19）基金变更标的指数； 
（20）基金暂停上市、恢复上市或终止上市； 
（21）基金推出新业务或服务； 
（22）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额
的价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 
10、澄清公告 
在本基金合同存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金
份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清，并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 
11、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，
并予以公告。召开基金份额持有人大会的，召集人应当至少提前 30 日公告基
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83 
金份额持有人大会的召开时间、会议形式、审议事项、议事程序和表决方式等
事项。 
基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会，基金管理人、基金托
管人对基金份额持有人大会决定的事项不依法履行信息披露义务的，召集人应
当履行相关信息披露义务。 
12、清算报告 
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
13、中国证监会规定的其他信息 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和《基
金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基
金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行
书面或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基
金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒体披露信息，但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
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84 
符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，
该费用不得从基金财产中列支。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查
阅、复制。 
本基金的信息披露将严格按照法律法规和基金合同的规定进行。 
(八)本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。



 
 
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85 
第十九部分 基金的风险揭示 
 
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是
分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券
等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额
分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金
自身的管理风险、技术风险和合规风险等。 
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投
资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。 
投资者应当认真阅读基金合同、招募说明书等基金法律文件，了解基金的
风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判
断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
投资者应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定
期定额投资是引导投资者进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资
方式。但是，定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资
者获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 
因拆分、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特
征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。以 1 元初始面值开展基金募
集或因拆分、分红等行为导致基金份额净值调整至 1 元初始面值或 1 元附近，
在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能
低于初始面值。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人管理的其他基金的业绩
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风
险，由投资者自行负担。 
基金份额持有人须了解并承受以下风险： 
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86 
一、市场风险 
本基金主要投资于标的指数成份股。标的指数成份股价格可能因政治、经
济、交易者心理和市场制度等因素影响而产生波动，导致指数波动并使基金收
益水平发生变化。 
二、投资本基金的特有风险



1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场，其成份股平均收益率与整个股票
市场的平均收益率可能存在偏离。 
2、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调
整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（3)由于标的指数成份股派发现金红利、新股市值配售收益导致基金收益
率超过标的指数收益率，将产生正的跟踪偏离度。 
（4)由于标的指数成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时
调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（5)由于法律法规或基金合同约定的限制，本基金可能无法投资于部分标
的指数成分股。在使用替代方法替代上述受限股票时会产生跟踪偏离度和跟踪
误差。 
（6）由于基金投资成本、费用及税收而导致基金收益率落后于标的指数收
益率，产生负的跟踪偏离度。 
（7)在本基金投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的方
法、技术手段、买入卖出时机选择等，都会对本基金收益产生影响，从而影响
基金对标的指数的跟踪程度。 
（8)其他因素产生的偏离，如因基金申购与赎回带来的现金变动产生跟踪
偏离度与跟踪误差，等等。 
4、标的指数变更的风险 
根据基金合同约定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指
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87 
数，投资组合也将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一
致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。 
5、基金份额二级市场交易价格折溢价的风险 
尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价
控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存
在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。 
6、参考 IOPV决策和 IOPV计算错误的风险 
证券交易所在开市后根据申购赎回清单和组合证券内各只证券实时成交数
据，计算并发布基金份额参考净值(IOPV)，供投资者交易、申购、赎回基金份
额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错
误，投资者若参考 IOPV进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。 
7、退市风险 
因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人
大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。 
8、投资者申购失败的风险 
本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设
置现金替代比例上限，因此，投资者在进行申购时，可能存在因个别成份股涨
停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风
险。 
9、投资者赎回失败的风险 
投资者在提出赎回申请时，如基金组合中不具备足额的符合条件的赎回对
价，可能导致赎回失败的情形。 
基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，
由此可能导致投资者按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法
按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金
份额。 
10、基金份额赎回对价的变现风险 
本基金赎回对价主要为组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变
化、部分成份股流动性差等因素，导致投资者变现后的价值与赎回时赎回对价
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的价值有差异，存在变现风险。 
三、其他风险



1、第三方机构服务的风险 
本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险： 
（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、
暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。 
（2）登记结算机构可能调整结算制度，如实施货银对付制度，对投资者基
金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理
解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。 
（3）证券交易所、登记结算机构、基金托管人及其他代理机构可能违约，
导致基金或投资者利益受损的风险。 
2、管理风险与操作风险 
基金管理人、基金托管人等相关当事人的业务发展状况、人员配备、管理
水平与内部控制等对基金收益水平存在影响。因业务扩张过快、行业内过度竞
争、对主要业务人员过度依赖等可能会产生影响投资者利益的风险。 
相关当事人在业务各环节操作过程中，可能因内部控制存在缺陷或者人为
因素造成操作失误或违反操作规程等引致风险，例如，申购赎回清单编制错
误、越权违规交易、欺诈行为及交易错误等风险。 
3、技术风险 
在本基金的投资、交易、服务与后台运作等业务过程中，可能因技术系统
故障或差错导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理人、
基金托管人、证券交易所、登记结算机构及代销机构等。 
4、不可抗力 
战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产有遭受损失的风险。基金管
理人、基金托管人、证券交易所、登记结算机构和代销机构等可能因不可抗力
无法正常工作，从而影响基金各项业务的正常完成。 
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第二十部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
 
一、基金合同的变更 
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经
基金份额持有人大会决议同意： 
（1）转换基金运作方式； 
（2）变更基金类别； 
（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
（4）变更基金份额持有人大会议事程序； 
（5）更换基金管理人、基金托管人； 
（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人
大会的变更基金合同等其他事项； 
（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用； 
（2）因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情
形； 
（3）基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化
的； 
（4）因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因
导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的； 
（6）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法
规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、
非交易过户等业务的规则； 
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（7）按照法律法规、基金合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有
人大会的其他情形的。 
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备
案，并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述
基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。 
二、基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人职责终止，而在 6个月内没有新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，而在 6个月内没有新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
（1）基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的
监督下进行基金清算。 
（2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组
可以聘用必要的工作人员。 
（3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 
（5）制作清算报告； 
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
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（8）将基金清算结果报告中国证监会； 
（9）公布基金清算报告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）-（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结
果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律
意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组
应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
 
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第二十一部分 基金合同的内容摘要 
 
一、基金合同当事人的权利与义务 
（一）基金份额持有人 
投资者自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和
基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为
本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当
事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
（二）基金管理人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为： 
1、自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独
立运用基金财产； 
2、依照合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收
入； 
3、根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额； 
4、根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案； 
5、依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利； 
6、在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认
购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托管
费和管理费之外的费率结构和收费方式； 
7、根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了
本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益
造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取
必要措施保护基金及相关基金当事人的利益； 
8、在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请； 
9、自行担任基金登记结算机构或选择、更换登记结算机构，并对登记结
算机构的代理行为进行必要的监督和检查； 
10、选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行
为进行必要的监督和检查； 
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11、在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
12、依法召集基金份额持有人大会； 
13、以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
14、选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提
供服务的外部机构； 
15、根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为
基金融资； 
16、法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其它法律文件规定的其
他权利。 
（三）基金管理人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为： 
1、依法募集基金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办
理基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基
金财产； 
4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财
产分别管理，分别记账，进行证券投资； 
6、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
7、依法接受基金托管人的监督； 
8、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回对价； 
9、采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的
方法符合基金合同等法律文件的规定； 
10、按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额交付投资者申购
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之基金份额或赎回之对价； 
11、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
12、编制季度报告、中期报告和年度报告； 
13、严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务； 
14、保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保
密，不得向他人泄露； 
15、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人
分配收益； 
16、依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
17、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
18、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
19、组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
20、因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权
益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
21、基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金托管人追偿； 
22、按规定向基金托管人提供基金份额持有人名册资料； 
23、建立并保存基金份额持有人名册； 
24、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
25、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
26、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动； 
27、依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接
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管理； 
28、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。



（四）基金托管人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的权利为： 
1、依照基金合同的约定获得基金托管费； 
2、监督基金管理人对本基金的投资运作； 
3、自本基金合同生效之日起，依照法律法规和基金合同、托管协议的规
定保管基金财产； 
4、在基金管理人更换时，提名新任基金管理人； 
5、根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本
基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金合同当事人的利
益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及
相关基金合同当事人的利益； 
6、依法提议召开或召集基金份额持有人大会； 
7、按规定取得基金份额持有人名册； 
8、法律法规规定的其他权利。 
（五）基金托管人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金托管人的义务为： 
1、以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产； 
2、设立专门的基金托管部，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合
格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
3、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同基金财产分别设置账户，独立核算，分
账管理，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账册记录等方
面相互独立； 
4、除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第
三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
5、保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
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证； 
6、按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照基金合同的约定，根
据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
7、保守基金商业秘密。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露； 
8、对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基
金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适
当的措施； 
9、保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不少于 15
年； 
10、按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、
交割事宜； 
11、办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
12、复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值； 
13、按照规定监督基金管理人的投资运作； 
14、按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
15、依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
交付赎回对价； 
16、按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召
集基金份额持有人大会； 
17、因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不
因其退任而免除； 
18、按规定监督基金管理人按照法律法规规定和基金合同履行其义务，基
金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿； 
19、根据本基金合同和托管协议规定建立并保存基金份额持有人名册； 
20、参加基金财产清算组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分
配； 
21、面临解散、依法被撤销、破产或者由接管人接管其资产时，及时报告
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中国证监会和中国银监会，并通知基金管理人； 
22、执行生效的基金份额持有人大会的决定； 
23、不从事任何有损基金及其他基金合同当事人利益的活动； 
24、法律法规、基金合同规定的以及中国证监会要求的其他义务。 
（六）基金份额持有人的权利 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为： 
1、分享基金财产收益； 
2、参与分配清算后的剩余基金财产； 
3、依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
4、按照规定要求召开基金份额持有人大会； 
5、出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
6、查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
7、监督基金管理人的投资运作； 
8、对基金管理人、基金托管人、代销机构损害其合法权益的行为依法提
起诉讼； 
9、法律法规和基金合同规定的其他权利。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
（七）基金份额持有人的义务 
根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为： 
1、遵守法律法规、基金合同及其他有关规定； 
2、交付基金认购、申购对价及缴纳法律法规、基金合同和招募说明书规
定的费用； 
3、 在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责
任； 
4、不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动； 
5、执行生效的基金份额持有人大会决议； 
6、遵守基金管理人、基金托管人及基金销售机构和登记结算机构的相关
交易及业务规则； 
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7、返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人、基金托管人、代
销机构以及其他基金份额持有人处获得的不当得利； 
8、法律法规和基金合同规定的其他义务。 
（八）基金合同当事各方的权利义务以基金合同为依据，不因基金财产账
户名称而有所改变。 
二、基金份额持有人大会 
（一）本基金的基金份额持有人大会由本基金基金份额持有人或本基金联
接基金基金份额持有人共同组成，上述两类持有人可以委托他人参会并表决。 
本基金基金份额持有人所持有的每一份基金份额为一参会份额。 
本基金联接基金基金份额持有人凭所持有的联接基金基金份额，经折算后
可以参加或者委派代表参加本基金的基金份额持有人大会并表决。 
每一参会份额享有一票投票权。 
联接基金基金份额持有人持有的联接基金基金份额数折算为参会份额数的
方法：基金份额持有人大会权益登记日当日，联接基金所持有的本基金基金份
额占联接基金资产的比例乘以该持有人所持有的联接基金份额数（计算结果按
照四舍五入的方法，保留到整数位）。 
（二）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略（法律法规和中国证监会另有规定的
除外）； 
（9）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外； 
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（10）变更基金份额持有人大会程序； 
（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（12）单独或合计持有本基金总份额 10％以上（含 10％）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项
书面要求召开基金份额持有人大会； 
（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持
有人大会的事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份
额持有人大会：（1）调低基金管理费、基金托管费及其他应由基金承担的费
用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）在法律法规和基金合同规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎
回费率； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（5）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法
规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、
非交易过户等业务的规则； 
（6）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生变化； 
（7）除按照法律法规和基金合同规定应当召开基金份额持有人大会以外的
其他情形。 
（三）召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金
管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理
人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
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日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开
的，应当由基金托管人自行召集。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金
份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出
提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出
具书面决定之日起 60日内召开。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和
权益登记日。 
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 40 天在指定报刊和
指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点、方式和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决形式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的本基金基金份额持有人和联接基金基
金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理
有效期限等）、送达时间和地点; 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
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（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定通讯方式
和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体
通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止
时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对
书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基
金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持
有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见
的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票
进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
（五）本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开。 
会议的召开方式由会议召集人确定，但更换基金管理人和基金托管人必须
以现场开会方式召开。 
1、现场开会。由本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人本人
出席或以代理投票授权委托书委派代表出席，现场开会时基金管理人和基金托
管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会。基金管理人或托管人不派代表
列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额
持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证、受
托出席会议者出具的委托人持有本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证及
委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并
且持有本基金基金份额或联接基金基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资
料相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权利登记日持有本基金基金份额或联接
基金基金份额的凭证显示，有效的参会份额不少于本基金在权益登记日基金总
份额的 50%（含 50%）。 
2、通讯开会。通讯开会系指本基金基金份额持有人及联接基金基金份额
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持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截至日以前送达至召集人指定
的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按基金合同规定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公
布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金合同规定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在
基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督
下按照会议通知规定的方式收取本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持
有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意
见的，不影响表决效力； 
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，本基金基金
份额持有人及联接基金份额持有人所持有的参会份额不少于在权益登记日本基
金总份额的 50%（含 50%）； 
（4）上述第 3）项中直接出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基
金基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基
金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证
及委托人的代理投票授权委托书符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，
并与基金登记注册机构记录相符，并且委托人出具的代理投票授权委托书符合
法律法规、基金合同和会议通知的规定； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者；
表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意
见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的本基金基
金份额持有人和联接基金基金份额持有人所代表的参会份额总数。 
（六）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人利益的
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重大事项，如基金合同的重大修改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更
换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会
议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额10%（含
10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案；也可以在会议通知发出后向大会
召集人提交临时提案，临时提案应当在大会召开日至少 35 天前提交召集人并
由召集人公告。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开日 30天前公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
召集人对于基金管理人、基金托管人和基金份额持有人提交的临时提案进
行审核，符合条件的应当在大会召开日 30 天前公告。大会召集人应当按照以
下原则对提案进行审核： 
（1）关联性。大会召集人对于提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超
出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审
议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决
定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上
进行解释和说明。 
（2）程序性。大会召集人可以对提案涉及的程序性问题做出决定。如将提
案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会
主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额
持有人大会决定的程序进行审议。 
单独或合并持有权利登记日基金总份额 10%（含 10%）以上的基金份额持有
人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，或基金管理人或基金托管人提交
基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就
同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于 6 个月。法律
法规另有规定除外。 
基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提
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案进行修改，应当最迟在基金份额持有人大会召开前 30 日公告。否则，会议
的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有 30日的间隔期。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第（七）条规定程序确
定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大
会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代
表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基
金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的本
基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人或联接基金基金份额持有人作为
该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人不出席或主持基
金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证号码、住所地址、持有或代表有表决权的基金份额、
委托人姓名（或单位名称）等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表
决截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在
公证机关监督下形成决议。 
（七）表决 
本基金基金份额持有人及本基金联接基金基金份额持有人所持每份参会份
额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的本基金基金份额持有人及联接基
金基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）通过方为有效；
除下列第（2）项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议
的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的本基金基金份额持有人及联接
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基金基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通
过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金
合同以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，提交符
合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，符合
会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的
视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的本基金基金份额持有人及联接基金
基金份额持有人所代表的参会份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（八）计票 
1、现场开会 
（1）基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布选举三名监票
人，其中至少有两名监票人从出席会议的本基金基金份额持有人及联接基金基
金份额持有人或其代理人中选举产生。基金管理人或基金托管人不出席大会
的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在本基金基金份额持有人及联接基金基金份额持有人表决
后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。 
（3）如果会议主持人、本基金基金份额持有人或联接基金基金份额持有人
或其代理人对于提交的表决结果有怀疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票
数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新
清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由基金份额持有人大会召集人授权的
两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授
权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理
人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表
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决效力。 
（九）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会核准或者备案。 
基金份额持有人大会的决议自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之
日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议
时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人、本基金基金份额持有人和联接基金基金份额持
有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 
生效的基金份额持有人大会决议对本基金基金份额持有人、联接基金基金
份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。 
（十）法律法规或中国证监会对基金份额持有人大会另有规定的，从其规
定。 
三、基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 
(一)基金管理人的更换 
1、基金管理人的更换条件 
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金管理人职责终止： 
（1）基金管理人被依法取消其基金管理资格的； 
（2）基金管理人解散、依法撤销或依法宣告破产； 
（3）基金管理人被基金份额持有人大会解任； 
（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金管理人的更换程序 
更换基金管理人必须依照如下程序进行： 
（1）提名：新任基金管理人由基金托管人或者由单独或合计持有基金总份
额 10%以上的基金份额持有人提名； 
（2）决议：基金份额持有人大会在原任基金管理人职责终止后 6个月内对
被提名的新任基金管理人形成决议，新任基金管理人应当符合法律法规及中国
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证监会规定的资格条件； 
（3）核准：新任基金管理人产生之前，由中国证监会指定临时基金管理
人，更换基金管理人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方
可执行； 
（4）交接：原任基金管理人职责终止的，应当妥善保管基金管理业务资
料，及时办理基金管理业务的移交手续，新任基金管理人应当及时接收，并与
基金托管人核对基金财产； 
（5）审计：原任基金管理人职责终止的，应当按照法律法规规定聘请会计
师事务所对基金财产进行审计，并将审计结果予以公告，同时报中国证监会备
案；审计费用在基金财产中列支； 
（6）公告：基金管理人更换后，由基金托管人在获得中国证监会核准后依
照有关规定在指定媒介上公告； 
（7）基金名称变更：基金管理人退任后，应原任基金管理人要求，本基金
应替换或删除基金名称中与原任基金管理人有关的名称字样。 
（二）基金托管人的更换 
1、基金托管人的更换条件 
有下列情形之一的，经中国证监会核准，基金托管人职责终止： 
（1）基金托管人被依法取消其基金托管资格的； 
（2）基金托管人解散、依法撤销或依法宣布破产； 
（3）基金托管人被基金份额持有人大会解任； 
（4）法律法规和基金合同规定的其他情形。 
2、基金托管人的更换程序 
（1）提名：新任基金托管人由基金管理人或者由单独或合计持有基金总份
额 10%以上的基金份额持有人提名； 
（2）提名的新任基金托管人形成决议，新任基金托管人应当符合法律法规
及中国证监会规定的资格条件； 
（3）核准：新任基金托管人产生之前，由中国证监会指定临时基金托管
人，更换基金托管人的基金份额持有人大会决议应经中国证监会核准生效后方
可执行； 
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（4）交接：原任基金托管人职责终止的，应当妥善保管基金财产和基金托
管业务资料，及时与新任基金托管人办理基金财产和托管业务移交手续，新任
基金托管人应当及时接收，并与基金管理人核对基金财产； 
（5）审计：原任基金托管人职责终止的，应当按照规定聘请会计师事务所
对基金财产进行审计，并予以公告，同时报中国证监会备案；审计费用从基金
财产中列支； 
（6）公告：基金托管人更换后，由基金管理人在获得中国证监会核准后依
照有关规定在指定媒介上公告。 
（三）基金管理人与基金托管人同时更换 
1、提名：如果基金管理人和基金托管人同时更换，由单独或合计持有基
金总份额 10%以上的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人； 
2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行； 
3、公告：新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金
托管人的基金份额持有人大会决议获得中国证监会核准后依照有关规定在指定
媒介上联合公告。 
（四）新基金管理人接受基金管理业务或新基金托管人接受基金财产和基
金托管业务前，原任基金管理人或原任基金托管人应依据法律法规和基金合同
的规定继续履行相关职责，并保证不对基金份额持有人的利益造成损害。 
四、基金托管 
基金财产由基金托管人保管。基金管理人应与基金托管人按照《基金法》、
基金合同及有关规定订立《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金托管
协议》。 
订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金份额持有
人名册登记、基金财产的保管、基金财产的管理和运作及相互监督等相关事宜
中的权利义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额持有人的合法权
益。 
五、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一）基金合同的变更 
1、下列涉及到基金合同内容变更的事项应召开基金份额持有人大会并经
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
109 
基金份额持有人大会决议同意： 
（1）转换基金运作方式； 
（2）变更基金类别； 
（3）变更基金投资目标、投资范围或投资策略； 
（4）变更基金份额持有人大会议事程序； 
（5）更换基金管理人、基金托管人； 
（6）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准。但根据法律法规的要求提
高该等报酬标准的除外； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响，需召开基金份额持有人
大会的变更基金合同等其他事项； 
（9）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。 
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基
金托管人同意变更后公布经修订的基金合同，并报中国证监会备案： 
（1）调低基金管理费率、基金托管费率和其他应由基金承担的费用； 
（2）因相应的法律法规发生变动并属于基金合同必须遵照进行变更的情
形； 
（3）基金合同的变更并不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化
的； 
（4）因为当事人名称、住所、法定代表人变更，当事人分立、合并等原因
导致基金合同内容必须作出相应变动的； 
（5）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响的； 
（6）经中国证监会允许，基金管理人、交易所和登记结算机构在法律法
规、基金合同规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、交易、转托管、
非交易过户等业务的规则； 
（7）按照法律法规、基金合同和中国证监会规定不需要召开基金份额持有
人大会的其他情形的。 
2、关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或备
案，并经中国证监会核准或出具无异议意见之日起生效。基金管理人应在上述
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
110 
基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。 
（二）基金合同的终止 
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人职责终止，而在 6个月内没有新的基金管理人承接的； 
3、基金托管人职责终止，而在 6个月内没有新的基金托管人承接的； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组 
（1）基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的
监督下进行基金清算。 
（2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组
可以聘用必要的工作人员。 
（3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 
（5）制作清算报告； 
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（8）将基金清算结果报告中国证监会； 
（9）公布基金清算报告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
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111 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结
果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律
意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组
应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
六、基金份额的登记结算 
(一)本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司。基金管理
人应与登记结算机构签订委托代理协议，以明确双方的权利和义务，保护投资
者和基金份额持有人的合法权益。 
(二)登记结算机构享有如下权利： 
1、建立和管理投资者基金份额账户； 
2、取得登记结算费； 
3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等； 
4、在法律法规允许的范围内，对登记结算业务的办理时间进行调整，并
依照有关规定在指定媒介上公告； 
5、法律法规规定的其他权利。 
(三)登记结算机构承担如下义务： 
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112 
1、配备足够的专业人员办理本基金的登记结算业务； 
2、严格按照法律法规、《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交
易所上市的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》和基金合同规定的
条件办理基金的登记结算业务； 
3、保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回等业务记录 15年以上； 
4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务
对投资者或基金造成的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除
外； 
5、按基金合同和招募说明书规定为投资者办理非交易过户等业务提供其
他必要服务； 
6、接受基金管理人的监督； 
7、法律法规规定的其他义务。 
七、违约责任 
1、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中，违反《基金法》规
定或者本基金合同约定，给基金财产或者基金份额持有人造成损害的，应当分
别对各自的行为依法承担赔偿责任；因共同行为给基金财产或者基金份额持有
人造成损害的，应当承担连带赔偿责任。但是发生下列情况的，当事人可以免
责： 
（1）不可抗力； 
（2）基金管理人和/或基金托管人按照有效的法律法规或中国证监会的规
定作为或不作为而造成的损失等； 
（3）基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则行使或不行使其投资权
而造成的损失等。 
2、基金合同当事人违反基金合同，给其他当事人造成经济损失的，应当
承担赔偿责任。在发生一方或多方违约的情况下，基金合同能继续履行的，应
当继续履行。 
3、本基金合同当事一方造成违约后，其他当事方应当采取适当措施防止
损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔
偿。守约方因防止损失扩大而支出的合理费用由违约方承担。 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
113 
4、因当事人之一违约而导致其他当事人损失的，基金份额持有人应先于
其他受损方获得赔偿。 
5、由于不可抗力，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、
合理的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成基金财产或基金投资
者损失，基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托
管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 
八、争议的处理 
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基
金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解
解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国
国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。
仲裁裁决是终局的，对当事人均有约束力。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
本基金合同适用中华人民共和国法律并从其解释。 
九、基金合同的效力 
基金合同是约定基金当事人之间、基金与基金当事人之间权利义务关系的
法律文件。 
1、本基金合同经基金管理人和基金托管人加盖公章以及双方法定代表人
或法定代表人授权的代理人签字，在基金募集结束，基金备案手续办理完毕，
并获中国证监会书面确认后生效。基金合同的有效期自其生效之日起至该基金
财产清算结果报中国证监会批准并公告之日止。 
2、本基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额
持有人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 
3、本基金合同正本一式六份，除上报相关监管部门两份外，基金管理人
和基金托管人各持有两份。每份均具有同等的法律效力。 
4、本基金合同可印制成册，供基金投资者在基金管理人、基金托管人办
公场所查阅。基金合同条款及内容应以基金合同正本为准。 
十、其它事项 
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基金合同如有未尽事宜，由基金合同当事人各方按有关法律法规和规定协
商解决。 
 
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第二十二部分 基金托管协议的内容摘要 
 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
法定代表人：孙志晨 
设立日期：2005年 9月 19日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 2亿元 
存续期限：持续经营 
（二）基金托管人 
名称：中国民生银行股份有限公司(简称：中国民生银行) 
住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号 
邮政编码：100031 
法定代表人：洪崎 
成立时间：1996 年 2 月 7 日 
基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号 
组织形式：股份有限公司（上市） 
注册资本：人民币 28,365,585,227元 
存续期间：持续经营 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，对下述基金
投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、一级市场新发股票
（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证以
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116 
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。其中，基金投资于标的指数成份股票及备选成份股票的比例不低于基金
资产净值的 90%，但因法律法规的规定而受限制的情形除外。 
本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及基金合同禁止投资的投资
工具。 
本基金的标的指数为：深证基本面 60指数。 
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
融资比例进行监督： 
（1）本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的比例不低于基金资产净
值的 90％； 
（2）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的 3%； 
（3）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不得超过本基金的总资
产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（4）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%； 
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的
因素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资； 
（5）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致； 
（6）法律法规及中国证监会规定的其他限制。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 3 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。对于除第（4）、（5）项外的其他比例限制，因证券
市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投
资比例不符合上述投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整。 
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原
因导致的投资组合不符合上述约定的比例，不在限制之内，但基金管理人应在
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117 
10个交易日内进行调整，以达到规定的投资比例限制要求。法律法规另有规定
的从其规定。 
基金管理人应在出现可预见资产规模大幅变动的情况下，至少提前 2 个工
作日正式向基金托管人发函说明基金可能变动规模和公司应对措施，便于托管
人实施交易监督。 
基金托管人对基金投资的监督和检查自基金合同生效之日起开始。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： 
1、承销证券； 
2、向他人贷款或提供担保； 
3、从事可能使基金承担无限责任的投资； 
4、买卖其他基金份额，但法律法规或中国证监会另有规定的除外； 
5、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人
发行的股票或债券； 
6、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理
人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券； 
7、从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动； 
8、当时有效的法律法规、中国证监会及基金合同规定禁止从事的其他行
为。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序
后可不受上述规定的限制。 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本协议
第十五条基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管
理人基金投资禁止行为和关联交易进行监督。根据法律法规有关基金禁止从事
关联交易的规定，基金管理人和基金托管人相互提供与本机构有控股关系的股
东、与本机构有其他重大利害关系的公司名单及有关关联方交易证券名单。基
金管理人和基金托管人有责任确保关联交易名单的真实性、准确性、完整性，
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118 
并负责及时将更新后的名单发送给对方。



若基金托管人发现基金管理人与关联交易名单中列示的关联方进行法律法
规禁止基金从事的关联交易时，基金托管人应及时提醒并协助基金管理人采取
必要措施阻止该关联交易的发生，如基金托管人采取必要措施后仍无法阻止关
联交易发生时，基金托管人有权向中国证监会报告。对于基金管理人已成交的
关联交易，基金托管人事前无法阻止该关联交易的发生，只能进行事后结算，
基金托管人不承担由此造成的损失，并向中国证监会报告。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金
托管人提供经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约
定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人监督基金管理人是否按事前
提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行
间债券市场交易对手名单进行更新，如基金管理人根据市场情况需要临时调整
银行间债券市场交易对手名单，应向基金托管人说明理由，在与交易对手发生
交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人收到基金托管人书面
确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与本次剔除的交易对手
所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金管理人负责对交易对
手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，基金托管人则根据银
行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不承担交易对手不履行合同
造成的损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手
或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承
担由此造成的任何损失和责任。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管
理人选择存款银行进行监督。本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银
行的信用等级、存款银行的支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。本基
金的存款的核心银行应当是具有证券投资基金托管人资格、证券投资基金代销
业务资格或合格境外机构投资者托管人资格的商业银行。本基金投资除核心存
款银行以外的银行存款出现由于存款银行信用风险而造成的损失时，先由基金
管理人负责赔偿，之后有权要求相关责任人进行赔偿，如果基金托管人在运作
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过程中遵循上述监督流程，则对于由于存款银行信用风险引起的损失，不承担
赔偿责任。基金管理人与基金托管人协商一致后，可以根据当时的市场情况对
于核心存款银行名单进行调整。 
（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。



如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上，则基金托管人对此不承担任何责任，并将在发现后立即报告
中国证监会。 
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投
资流通受限证券进行监督。



1、基金投资流通受限证券，应遵守有关法律法规规定。



2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市
证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。



3、在投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流程、
风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基金的
投资风格和流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制
度中明确具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人
董事会批准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制
度以及董事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。



4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前 2 个交易日向基金
托管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件
（如有）：



拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与
承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成
本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真
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实、完整。



5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因
市场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风
险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整
改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒
绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承
担任何责任，并有权报告中国证监会。



6、基金管理人应保证基金投资的受限证券登记存管在本基金名下，并确
保证基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问
题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损失，
由基金管理人承担。



7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者
报送了虚假的数据或者出现其他影响基金托管人履行托管人监督职责的行为，
导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应承担相应法律后果，包
括但不限于承担基金托管人可能遭受的监管部门罚款以及基金托管人向基金份
额持有人承担的赔偿。因投资流动受限证券产生的损失，除依据法律法规的规
定以及基金合同的约定应当由基金托管人承担的之外，基金托管人不承担上述
损失。如因基金管理人未遵守相关制度、流动性风险处置方案以及投资额度和
比例限制要求的原因导致本基金出现风险损失致使基金托管人承担连带赔偿责
任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。法律法规及监管机构另
有规定的除外。



（八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作
中违反法律法规和基金合同的规定，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠
正。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到
通知后应在下一工作日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基
金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期
限内及时改正。在上述规定期限内, 基金托管人有权随时对通知事项进行复查, 
督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人依据交易
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程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金
合同约定的，应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。



（九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同
和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理
人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基
金托管人按照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人
应积极配合提供相关数据资料和制度等。



（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正
的，基金托管人应报告中国证监会。



三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包
括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核
基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清
算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行
分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形
式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日前及时核
对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在
规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查, 督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行
为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真
实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。



（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监
会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管
人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺
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诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正
的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则



1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出
的合法合规指令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的
完整与独立。 
5、基金托管人根据基金管理人的指令，按照基金合同和本协议的约定保
管基金财产，如有特殊情况双方可另行协商解决。 
6、对于因为基金投资产生的应收资产，应由基金管理人负责与有关当事
人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基
金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失
的，基金托管人对此不承担任何责任。 
7、除依据法律法规和基金合同的规定外，基金托管人不得委托第三人托
管基金财产。 
（二）基金募集资金的验资和入账 
1、基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金
管理人应将募集到的全部资金划入基金托管人为基金开立的基金资金账户，网
下股票认购所募集到的股票划入以基金托管人和基金联名方式开立的证券账户
下，同时在规定时间内，聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行
验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册
会计师签字方为有效。基金托管人在收到资金和股票当日出具确认文件。 
2、若基金募集期限届满，未能达到基金合同生效的条件，由基金管理人
按规定办理退款和募集股票解冻的事宜，基金托管人应提供充分协助。 
（三）基金的银行账户的开设和管理 
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基金托管人以基金的名义在其营业机构开设基金托管专户，用于基金交易
的资金清算和保管基金的银行存款。基金托管专户是指基金托管人在集中托管
模式下，代表所托管的基金与中国证券登记结算有限责任公司进行一级结算的
专用账户。该账户的开设和管理由基金托管人负责。本基金的一切货币收支活
动，均需通过基金托管人的基金托管专户进行。 
基金托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管
人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他与本基金无关的任何银行账
户；亦不得使用基金的任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
基金托管专户的管理应符合《银行账户管理办法》、《现金管理条例》、
《中国人民银行利率管理的有关规定》、《关于大额现金支付管理的通知》、
《支付结算办法》以及中国人民银行的其他规定。 
（四）基金证券账户和证券交易资金账户的开设和管理 
1、基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公
司为基金开立基金托管人与基金联名的证券账户。



2、基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得出借或未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户，
亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。



3、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结
算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的
一级法人清算工作，结算备付金、结算互保基金、交收价差资金等的收取按照
中国证券登记结算有限责任公司的规定执行，基金管理人应予以积极协助。结
算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。



4、基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责，账户资
产的管理和运用由基金管理人负责。



5、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业
务，涉及相关账户的开设、使用的，按有关规定开设、使用并管理；若无相关
规定，则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管账户的开设和管理 
1、基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
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银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基
金的名义在中央国债登记结算有限责任公司开设银行间债券市场债券托管账
户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹配及资金的清算。在上述手续办
理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行进行报备。 
2、同业拆借市场交易账户和债券托管账户根据中国人民银行、中国外汇
交易中心和中央国债登记结算有限责任公司的有关规定，由基金管理人和基金
托管人签订补充协议，进行使用和管理。基金管理人和基金托管人应共同负责
为基金对外签订全国银行间国债市场回购主协议，正本由基金托管人保管，基
金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和基金合
同约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和基金合同的约定，开立有关账
户。该账户按有关规则使用并管理，法律法规另有规定的从其规定。 
（七）基金财产投资的有关实物证券的保管 
实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；也可存入中央国债登
记结算有限责任公司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公
司或票据营业中心的代保管库。保管凭证由基金托管人持有。实物证券的购买
和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。由基金管理人移交托管人
保管的实物证券，基金管理人对其合法性和真实性负责。基金托管人对托管人
以外机构实际有效控制的证券不承担责任。属于基金托管人实际有效控制下的
实物证券在基金托管人保管期间发生损坏、灭失，由此产生的责任应由基金托
管人承担。 
（八）与基金有关的重大合同的保管 
与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代
表基金签署的与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金托管人、基金管理
人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有关的重大
合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至
少各持有一份正本的原件。如上述合同只有一份正本先由基金管理人取得，则
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基金管理人应在合同签署后 5 个工作日内通过专人送达、挂号邮寄等安全方式
将合同原件送达基金托管人处。合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各
自文件保管部门 15 年以上。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是
指计算日基金资产净值除以计算日基金总份额。基金份额净值的计算保留到小
数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，国家另有规定的，从其规定。 
2、基金管理人应于每个开放日对基金资产估值。估值原则应符合基金合
同、《证券投资基金会计核算业务指引》及其他有关法律法规的规定。基金资
产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人
应于每个开放日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并电子或加盖公章的
书面形式加密发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后在基金管
理人传真的书面估值结果上加盖业务公章或者以电子签名确认的方式返回给基
金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
3、基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人、基金托管人
共同承担。本基金的会计责任方是基金管理人，与本基金有关的会计问题如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人
对基金净值信息的计算结果对外予以公布。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产及负债。 
2、估值方法 
本基金的估值方法为： 
（1）股票估值方法：



1）上市股票的估值： 
上市流通股票按估值日其所在证券交易所的收盘价估值；估值日无交易
的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，以最近交易日的收盘价估值；
如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似
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投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值
进行估值。 
2）未上市股票的估值： 
A. 首次发行未上市的股票，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本价估值； 
B.送股、转增股、配股和公开增发新股等发行未上市的股票，按估值日在
证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
C.首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按估值
日在证券交易所上市的同一股票的市价进行估值； 
D.非公开发行的且在发行时明确一定期限锁定期的股票，按监管机构或行
业协会有关规定确定公允价值。 
3）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）－2）小项规定的方法对
基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理
人认为按本项第 1）－2）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反
映公允价值的价格估值。 
4）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（2）债券估值方法： 
1）在证券交易所市场挂牌交易实行净价交易的债券按估值日收盘价估值；
估值日没有交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日
的收盘价估值；如果估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化
的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易日收盘
价，确定公允价值进行估值。 
2）在证券交易所市场挂牌交易未实行净价交易的债券按估值日收盘价减去
债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值；估值日没有交易的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日债券收盘价减去债券
收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；如果估值日无交易，且最近交
易日后经济环境发生了重大变化的，将参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。



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3）首次发行未上市债券采用估值技术确定的公允价值进行估值，在估值技
术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4）交易所以大宗交易方式转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本进行后续计量。 
5）在全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采
用估值技术确定公允价值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成
本估值。 
6）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
7）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）－6）小项规定的方法对
基金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理
人认为按本项第 1）－6）小项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其
公允价值的，基金管理人在综合考虑市场成交价、市场报价、流动性、收益率
曲线等多种因素基础上形成的债券估值，基金管理人可根据具体情况与基金托
管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（3）权证估值办法： 
1）基金持有的权证，从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权
证按估值日在证券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且
最近交易日后经济环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近
交易日后经济环境发生了重大变化的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以
可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易、但未行权的权证，采用估
值技术确定公允价值进行估值。 
4）在任何情况下，基金管理人如采用本项第 1）－3）项规定的方法对基
金资产进行估值，均应被认为采用了适当的估值方法。但是，如果基金管理人
认为按本项第 1）－3）项规定的方法对基金资产进行估值不能客观反映其公允
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价值的，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公
允价值的价格估值。 
5）国家有最新规定的，按其规定进行估值。 
（4）其他有价证券等资产按国家有关规定进行估值。 
（三）估值差错处理 
基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5 位四舍五入。当
估值或份额净值计价错误实际发生时，基金管理人应当立即纠正，并采取合理
的措施防止损失进一步扩大。当错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基
金管理人应报中国证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，
基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。因基金估值错误给投资者造成损
失的，应先由基金管理人承担，基金管理人对不应由其承担的责任，有权向过
错人追偿。 
关于差错处理，本合同的当事人按照以下约定处理： 
1、差错类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机
构、或代理销售机构、或投资者自身的过错造成差错，导致其他当事人遭受损
失的，过错的责任人应当对由于该差错遭受损失的当事人（“受损方”）按下
述“差错处理原则”给予赔偿承担赔偿责任。 
上述差错的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据
计算差错、系统故障差错、下达指令差错等；对于因技术原因引起的差错，若
系同行业现有技术水平无法预见、无法避免、无法抗拒，则属不可抗力，按照
下述规定执行。 
由于不可抗力原因造成投资者的交易资料灭失或被错误处理或造成其他差
错，因不可抗力原因出现差错的当事人不对其他当事人承担赔偿责任，但因该
差错取得不当得利的当事人仍应负有返还不当得利的义务。 
2、差错处理原则 
（1）差错已发生，但尚未给当事人造成损失时，差错责任方应及时协调各
方，及时进行更正，因更正差错发生的费用由差错责任方承担；由于差错责任
方未及时更正已产生的差错，给当事人造成损失的由差错责任方承担；若差错
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责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更
正，则其应当承担相应赔偿责任。差错责任方应对更正的情况向有关当事人进
行确认，确保差错已得到更正。 
（2）差错的责任方对可能导致有关当事人的直接损失负责，不对间接损失
负责，并且仅对差错的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因差错而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但差
错责任方仍应对差错负责，如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返
还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则差错责任方应赔偿
受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有
要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利
返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利
返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给差错责任方。 
（4）差错调整采用尽量恢复至假设未发生差错的正确情形的方式。 
（5）差错责任方拒绝进行赔偿时，如果因基金管理人过错造成基金资产损
失时，基金托管人应为基金的利益向基金管理人追偿，如果因基金托管人过错
造成基金资产损失时，基金管理人应为基金的利益向基金托管人追偿。除基金
管理人和托管人之外的第三方造成基金资产的损失，并拒绝进行赔偿时，由基
金管理人负责向差错方追偿。 
（6）如果出现差错的当事人未按规定对受损方进行赔偿，并且依据法律、
行政法规、基金合同或其他规定，基金管理人自行或依据法院判决、仲裁裁决
对受损方承担了赔偿责任，则基金管理人有权向出现过错的当事人进行追索，
并有权要求其赔偿或补偿由此发生的费用和遭受的损失。 
（7）按法律法规规定的其他原则处理差错。 
3、差错处理程序 
差错被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明差错发生的原因，列明所有的当事人，并根据差错发生的原因确
定差错的责任方； 
（2）根据差错处理原则或当事人协商的方法对因差错造成的损失进行评
估； 
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（3）根据差错处理原则或当事人协商的方法由差错的责任方进行更正和赔
偿损失； 
（4）根据差错处理的方法，需要修改基金登记结算机构的交易数据的，由
基金登记结算机构进行更正，并就差错的更正向有关当事人进行确认； 
（5）基金管理人及基金托管人基金份额净值计算错误偏差达到基金份额净
值的 0.25%时，基金管理人应当报告中国证监会；基金管理人及基金托管人基
金份额净值计算错误偏差达到基金份额净值的0.5%时，基金管理人应当公告并
报中国证监会备案。 
（四）基金账册的建账和对账 
基金管理人和基金托管人在本协议生效后，应按照相关各方约定的同一记
账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，对
相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及
时查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对
不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值信息的计算和公告的，以
基金管理人的账册为准。 
（五）基金财务报表与报告的编制和复核 
1、财务报表的编制 
基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。 
2、报表复核 
基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后，进行独立的复核。
核对不符时，应及时通知基金管理人共同查明原因，进行调整，直至双方数据
完全一致。 
3、财务报表的编制与复核时间安排 
（1）报表的编制 
基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制；在每个
季度结束后 15 个工作日内完成季度报告编制；在会计年度半年结束后两个月
内完成基金中期报告的编制；在会计年度结束后三个月内完成基金年度报告编
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制。基金年度报告的财务会计报告应当经过审计。基金合同生效不足两个月
的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 
（2）报表的复核 
基金管理人应及时完成报表编制，将有关报表提供基金托管人复核；基金
托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人
应共同查明原因，进行调整，调整以国家有关规定为准。 
基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。 
双方核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖公章或者出
具加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份。 
六、基金份额持有人名册的保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括基
金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年6 月
30 日、12 月 31 日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由登记结算机构编制，由登记结算机构和基金管理人
共同保管。保管方式可以采用电子或文档的形式。保管期限不少于 15 年，本
协议另有规定的除外。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
基金合同生效日、基金合同终止日、基金份额持有人大会权利登记日、每年 6 
月 30 日、每年 12 月 31 日的基金份额持有人名册。其中每年 12 月 31 日的
基金份额持有人名册应于次月开始后的前十个工作日内提交；基金合同生效
日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发
生日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘
备份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用
于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
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（一）托管协议的变更程序



本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的新协议，
其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会
核准后生效。



（二）基金托管协议终止的情形



1、基金合同终止；



2、基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资
产；



3、基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管
理权；



4、发生法律法规或基金合同规定的终止事项。



（三）基金财产的清算



1、基金财产清算小组 
（1）基金合同终止后，成立基金清算小组，基金清算小组在中国证监会的
监督下进行基金清算。 
（2）基金清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期货相关
业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金清算小组
可以聘用必要的工作人员。 
（3）基金清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金
清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
2、基金财产清算程序 
（1）基金合同终止后，发布基金财产清算公告； 
（2）基金合同终止时，由基金清算小组统一接管基金财产； 
（3）对基金财产进行清理和确认； 
（4）对基金财产进行估价和变现； 
（5）制作清算报告； 
（6）聘请会计师事务所对清算报告进行审计； 
（7）聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书； 
（8）将基金清算结果报告中国证监会； 
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（9）公布基金清算报告； 
（10）对基金剩余财产进行分配。 
3、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，
清算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
4、基金财产按下列顺序清偿： 
（1）支付清算费用； 
（2）交纳所欠税款； 
（3）清偿基金债务； 
（4）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款（1）－（3）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
5、基金财产清算的公告 
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后 5 个工作日内由
基金清算小组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结
果经具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计，律师事务所出具法律
意见书后，由基金财产清算小组报中国证监会备案并公告，基金财产清算小组
应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊
上。 
6、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
 
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第二十三部分 对基金份额持有人的服务 
 
基金管理人秉承“持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善客户服务
体系。公司承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客户需求的变化，
积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便捷、周到的全方
位服务。 
一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用） 
1、自助语音服务 
客户服务中心提供每周 7天，每天 24小时的自动语音服务，内容包括：基
金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一至每周五，9：00～17：00 的人工电话咨询服
务。 
3、客户留言服务 
投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中
心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
二、订制对账单服务 
场内投资者每次交易结束后，可在 T+1个工作日后到交易网点进行确认单
的查询和打印，注册登记机构和基金管理人不寄送场内投资者的对账单，投资
者可随时到交易网点打印或通过交易网点提供的自助、电话、网上服务手段查
询。 
三、网站服务（www.ccbfund.cn） 
1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公
司动态及相关信息等。 
2、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 
3、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系
方式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
四、客户建议、投诉处理 
投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐
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席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个
工作日内给予回复。 
五、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方
式联系基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明
书。 
 
 
 
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第二十四部分 其他应披露事项 
 
自 2019年 10月 26日至 2020年 10月 25日，本基金的临时公告刊登于《证
券时报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn。 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1 建信基金管理有限责任公司关于旗
下 117只基金基金合同及招募说明
书（更新）提示性公告 
指定报刊和/或
公司网站



2019-12-31 
2 关于建信基金管理有限责任公司根
据《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》修改旗下部分证券投
资基金基金合同的公告 
指定报刊和/或
公司网站 
2019-12-31 
3 建信基金管理有限责任公司旗下基
金改聘会计师事务所的公告 
指定报刊和/或
公司网站 
2019-11-13 






投资者可通过《证券时报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn 查阅上述公
告。 
 
 
 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
137 
第二十五部分 招募说明书存放及查阅方式 
 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查
阅、复制。投资者可在办公时间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的
复制件或复印件。投资者按上述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和
基金托管人应保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
投资者还可以直接登录基金管理人网站(www.ccbfund.cn)查阅和下载招募
说明书。 
 
深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） 
138 
第二十六部分 备查文件 
 
1、中国证监会核准深证基本面 60 交易型开放式指数证券投资基金募集的
文件； 
2、《深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金基金合同》； 
3、深证基本面 60交易型开放式指数证券投资基金托管协议》； 
4、法律意见书； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
以上第 1至 5项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第 6项
文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅，在支
付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。



 
 
 
 
 
 
建信基金管理有限责任公司 



二〇二〇年十二月