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沪深300A(150051)

沪深300A:关于信诚沪深300A份额和信诚沪深300B份额终止运作的特别风险提示公告查看PDF公告

中信保诚基金管理有限公司关于信诚沪深 300指数分级证券
投资基金之信诚沪深 300A份额和信诚沪深 300B份额终止
运作的特别风险提示公告 
 
根据《信诚沪深 300 指数分级证券投资基金之 A类份额和 B类份额终止运
作、终止上市并修改基金合同的公告》,信诚沪深 300指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”,信诚沪深 300份额场内简称:信诚 300,基金代码:165515)
之信诚沪深 300A 份额(场内简称:沪深 300A,基金代码:150051)和信诚沪
深 300B份额(场内简称:沪深 300B,基金代码:150052)的终止上市日为 2021
年 1月 4日(最后交易日为 2020年 12月 31日),基金份额折算基准日为 2020
年 12月 31日。以基金份额折算基准日日终信诚沪深 300份额的基金份额净值为
基准,信诚沪深 300A份额、信诚沪深 300B份额按照各自的基金份额净值折算
成场内信诚沪深 300份额。 
针对本基金之信诚沪深300A份额和信诚沪深300B份额终止运作、终止上市
的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请投资者关注: 
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),信诚沪深 300A 份
额和信诚沪深 300B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高度关注以下风险: 
(1)由于信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额可能存在折溢价交易
情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4条)。特提请参与二级市场交易
的投资者注意折溢价所带来的风险。 
投资者应密切关注信诚沪深 300A份额和信诚沪深 300B份额的基金份额净
值变化情况(可通过本公司网站查询)。 
(2)信诚沪深 300A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,但
在份额折算后,信诚沪深 300A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预
期收益特征的信诚沪深 300份额,由于信诚沪深 300份额为跟踪沪深 300指数的
基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原信诚沪深 300A份额持有
人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。 
信诚沪深 300B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收益相对
较高的特征,但在份额折算后,信诚沪深 300B份额的持有人将持有具有较高预
期风险、较高预期收益特征的信诚沪深 300份额,由于信诚沪深 300份额为跟踪
沪深 300指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌
而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原信诚沪深 300B份额持有人仍需承担
因市场下跌而遭受损失的风险。 
2、信诚沪深 300A份额和信诚沪深 300B份额折算为信诚沪深 300份额前,
信诚沪深 300A份额和信诚沪深 300B份额的持有人有两种方式退出: 
(1)在场内按市价卖出基金份额; 
(2)在场内买入等量的对应份额(即信诚沪深 300A份额持有人买入等量
的信诚沪深 300B 份额,或者信诚沪深 300B 份额持有人买入等量的信诚沪深
300A份额),合并为信诚沪深 300份额,按照信诚沪深 300份额的基金份额净
值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。 
3、由于信诚沪深 300A 份额和信诚沪深 300B 份额的持有人可能选择场内
卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的
情况,特提请投资者注意流动性风险。 
4、在份额折算基准日日终,以信诚沪深 300 份额的基金份额净值为基准,
信诚沪深 300A份额、信诚沪深 300B份额按照各自的基金份额净值(而不是二
级市场价格)折算成场内信诚沪深300份额。信诚沪深300A份额和信诚沪深300B
份额基金份额持有人持有的折算后场内信诚沪深 300份额取整计算(最小单位为
1份),余额计入基金资产。 
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。 
信诚沪深 300A份额和信诚沪深 300B份额的基金份额持有人持有的基金份
额数量将会在折算后发生变化,示例如下: 
假设份额折算基准日信诚沪深 300 份额、信诚沪深 300A 份额和信诚沪深
300B份额的基金份额净值的分别为:0.900 元、1.010 元、0.790 元,投资者甲、
乙、丙分别持有场内信诚沪深 300 份额、信诚沪深 300A 份额、信诚沪深 300B
份额各 100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示: 
 
折算前 
份额折算比例 
折算后 
基金份额净
值(元) 
基金份额
(份) 
基金份额净值
(元) 
基金份额 
场内信诚沪
深 300份额 
0.900 100,000 (无变化) 0.900 
100,000 份场内信
诚沪深 300份额 
信 诚 沪 深
300A份额 
1.010 100,000 
1.122222222 
(全部折算为信诚沪
0.900 
112,222 份场内信
诚沪深 300份额 
深 300份额) 
信 诚 沪 深
300B份额 
0.790 100,000 
0.877777778 
(全部折算为信诚沪
深 300份额) 
0.900 
87,777 份场内信
诚沪深 300份额 
5、信诚沪深 300A份额和信诚沪深 300B份额折算为信诚沪深 300 份额后,
信诚沪深 300份额不能在二级市场进行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额
或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具
备基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请
赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 
6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,信诚沪深 300A
份额和信诚沪深 300B份额合并或折算为信诚沪深 300份额后,基金份额持有期
自信诚沪深 300份额确认之日起计算。 
根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募
说明书的约定,本基金的赎回费率如下: 
(1)场外赎回费率 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基
金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下: 
持有时间(Y) 赎回费率 
Y<7日 1.50% 
7日≤Y<1年 0.50% 
1年≤Y<2年 0.25% 
Y≥2年 0.00% 
(注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日开始计算。
1年为 365日,2年为 730日,依此类推) 
从场内转托管至场外的信诚沪深 300份额,从场外赎回时,其持有期限从注
册登记机构登记的原场内份额登记确认日开始计算。 
(2)场内赎回费率 
场内赎回费率为固定值 0.5%,对持续持有期少于 7日的赎回费率为 1.5%。 
本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人
赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者收取的赎回费,将全额
计入基金财产;对持续持有期长于 7 日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回
费总额的 25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支付登记费和其他必
要的手续费。 
 
本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利也不保
证最低收益和本金安全。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,敬
请投资者认真阅读基金的相关法律文件。 
 
特此公告。 
 
 
中信保诚基金管理有限公司 
2020 年 12月 25日