联系方式

• 和讯基金频道合作热线
• 010-85657205
• 给我们提意见

 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
更新的招募说明书 
 
（2020年第 2号） 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：华安基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
 
二零二零年十二月 
 




 重要提示 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由华安
深证300指数证券投资基金（LOF）转型而来，并经中国证监会2018年6月25日证
监许可【2018】1030号文准予注册。自2019年1月11日起，《华安深证300指数证
券投资基金（LOF）基金合同》失效，《华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
基金合同》生效，华安深证300指数证券投资基金（LOF）正式转型为华安量化
多因子混合型证券投资基金（LOF）。 
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。 
本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不
表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景作出实质性判断或保证，也不表明
投资于本基金没有风险。 
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能
够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基
金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理
风险、流动性风险、资产配置风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力
风险、本基金的特定风险等。 
基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以
及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性
风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市
场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资
于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。 
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于债券型基金和货币市场基
金、低于股票型基金。 
本基金主要采用量化模型构建股票投资组合，但并不基于量化策略进行频繁
交易。本基金投资过程中的多个环节，将依赖于量化模型，存在量化模型失效，
导致基金业绩表现不佳的风险。 
投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基
金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投
资经验、资产状况等判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
基金管理人管理的其它基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金
管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负担。 
本招募说明书中涉及托管业务的相关内容已经本基金托管人复核。本次招募
说明书仅根据《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》等法律法规以及本基金
的《基金合同》、《托管协议》，对所涉章节进行了更新，相关信息更新截止日为
2020年12月19日。除特别说明外，本招募说明书其他所载内容截止日为2020年2
月28日，有关财务数据和净值表现截止日为2019年6月30日。




目录 
第一部分绪言................................................................................................................................... 1 
第二部分释义................................................................................................................................... 2 
第三部分基金管理人....................................................................................................................... 7 
第四部分基金托管人..................................................................................................................... 18 
第五部分相关服务机构................................................................................................................. 20 
第六部分基金的历史沿革及存续................................................................................................. 46 
第七部分基金份额的上市交易..................................................................................................... 48 
第八部分基金份额的申购与赎回................................................................................................. 49 
第九部分基金的投资..................................................................................................................... 63 
第十部分基金的业绩..................................................................................................................... 76 
第十一部分基金的财产................................................................................................................. 77 
第十二部分基金资产的估值......................................................................................................... 78 
第十三部分基金的收益与分配..................................................................................................... 84 
第十四部分基金的费用与税收..................................................................................................... 86 
第十五部分基金的会计与审计..................................................................................................... 88 
第十六部分基金的信息披露......................................................................................................... 89 
第十七部分风险揭示..................................................................................................................... 96 
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ........................................................... 104 
第十九部分基金合同的内容摘要............................................................................................... 106 
第二十部分基金托管协议的内容摘要....................................................................................... 107 
第二十一部分对基金份额持有人的服务................................................................................... 108 
第二十二部分其他应披露事项................................................................................................... 110 
第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 ............................................................................... 114 




第二十四部分备查文件............................................................................................................... 115 
附件一：基金合同内容摘要....................................................................................................... 116 
附件二：托管协议内容摘要....................................................................................................... 132 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
1 
第一部分绪言 
《华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）招募说明书》（以下简称“本
招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、
《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信
息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资
基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及其他有关规
定以及《华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“基
金合同”）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金管理人没有委托或授
权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解
释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 
 
 




华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
2 
第二部分释义 
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语具有如下含义： 
1、基金或本基金：指华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF），本基金
由华安深证 300指数证券投资基金（LOF）转型而来 
2、基金管理人：指华安基金管理有限公司 
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
4、基金合同或本基金基金合同：指《华安量化多因子混合型证券投资基金
（LOF）基金合同》及对本基金基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安量化多因
子混合型证券投资基金（LOF）托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补
充 
6、招募说明书：指《华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）招募说
明书》及其更新 
7、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
8、《基金法》：指 2012年 12月 28日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议通过，自 2013年 6月 1日起实施的，并经 2015年 4 月 24日第
十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员
会关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
9、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日
实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的
修订 
11、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
3 
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订 
13、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
14、摆动定价机制：指当开放式基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份
额净值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投
资者，从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益
不受损害并得到公平对待 
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会 
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织 
20、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内
依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
21、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者以
及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额
的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
24、销售机构：指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
4 
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
代理协议，代为办理基金销售业务的机构，以及可通过深圳证券交易所办理基金
销售业务的会员单位 
25、会员单位：指具有基金销售业务资格的深圳证券交易所会员单位 
26、场外：指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的
场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 
27、场内：指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易
所开放式基金交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场
所办理基金份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 
28、场外份额：指登记在登记结算系统下的基金份额 
29、场内份额：指登记在证券登记系统下的基金份额 
30、登记结算系统：指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算
系统 
31、证券登记系统：指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记
结算系统 
32、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和交收业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和交
收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
33、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为华安基金管理有
限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
34、开放式基金账户：指投资者通过场外销售机构在中国证券登记结算有限
责任公司注册的开放式基金账户，用于记录其持有的、基金管理人所管理的基金
份额余额及其变动情况的账户 
35、深圳证券账户：指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的
深圳证券交易所人民币普通股票账户（即 A股账户）或证券投资基金账户 
36、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理申购、赎回、转换及转托管、定期定额等业务而引起基金的基金份额变动
及结余情况的账户 
37、基金合同生效日：指《华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）基
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
5 
金合同》生效日，原《华安深证 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》自同
一日终止 
38、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
39、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
40、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
41、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日 
42、T+n日：指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日)，n为自然数 
43、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
44、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
45、《业务规则》：指本基金管理人、深圳证券交易所、中国证券登记结算有
限责任公司及销售机构的相关业务规则及其不时做出的修订 
46、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
47、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
48、上市交易：指基金投资者通过深圳证券交易所会员单位以集中竞价的方
式买卖基金份额的行为 
49、基金转换：指基金份额持有人按照本基金基金合同和基金管理人届时有
效公告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换
为基金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
50、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作，包括系统内转托管及跨系统转托管 
51、系统内转托管：指投资者将持有的基金份额在登记结算系统内不同销售
机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间进行转托管
的行为 
52、跨系统转托管：指投资者将持有的基金份额在登记结算系统和证券登记
系统之间进行转托管的行为 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
6 
53、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
54、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额的 10% 
55、元：指人民币元 
56、基金收益：本基金基金合同项下的基金收益即为基金利润，指基金利息
收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额；基金已
实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 
57、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收
款项及其他资产的价值总和 
58、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
59、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
60、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
61、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊、互联
网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）
等媒介 
62、不可抗力：指本基金基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的
客观事件 
63、基金产品资料概要：指《华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）
基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新要求，
自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行 
 
 




华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
7 
第三部分基金管理人 
一、基金管理人概况 
1、名称：华安基金管理有限公司 
2、住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31－32
层 
3、办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31
－32层 
4、法定代表人：朱学华 
5、设立日期：1998年 6月 4日 
6、批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]20号 
7、联系电话：（021）38969999 
8、联系人：王艳 
9、客户服务中心电话：40088-50099 
10、网址：www.huaan.com.cn 
 
二、注册资本和股权结构 
1、注册资本：1.5亿元人民币 
2、股权结构 
持股单位 持股占总股本比例 
国泰君安证券股份有限公司 20% 
上海上国投资产管理有限公司 20% 
上海锦江国际投资管理有限公司 20% 
上海工业投资（集团）有限公司 20% 
国泰君安投资管理股份有限公司 20% 
 
三、主要人员情况 
1、基金管理人董事、监事、经理及其他高级管理人员 
（1）董事会 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
8 
朱学华先生，本科学历。历任武警上海警卫局首长处副团职参谋，上海财政
证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公司党委书记、副董事长、副总
经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司董事长。现任华安基金管理有
限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 
张霄岭先生，博士研究生。历任美国联邦储备委员会经济学家、摩根斯坦利
纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国银行业监督管理委员会银行监管三
部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼华夏基金（香港）有限公司首席执
行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 
邱平先生，本科学历，高级政工师职称。历任上海红星轴承总厂党委书记，
上海东风机械（集团）公司总裁助理、副总裁，上海全光网络科技股份公司总经
理，上海赛事商务有限公司总经理，上海东浩工艺品股份有限公司董事长，上海
国盛集团科教投资有限公司党委副书记、总裁、董事，上海建筑材料（集团）总
公司党委书记、董事长（法定代表人）、总裁，上海工业投资（集团）有限公司
党委副书记、执行董事（法定代表人）、总裁。现任上海工业投资（集团）有限
公司监事会主席。 
马名驹先生，工商管理硕士，高级会计师。历任凤凰股份有限公司副董事长、
总经理，上海东方上市企业博览中心副总经理，锦江国际（集团）有限公司计划
财务部经理。现任锦江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公
司执行董事、首席执行官，上海锦江国际投资管理有限公司董事长，Radisson 
Hospitality AB董事长，华安基金管理有限公司董事，长江养老保险股份有限公
司董事，史带财产保险股份有限公司监事。 
聂小刚先生，经济学博士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行三部助
理业务董事、企业融资总部助理业务董事、总裁办公室主管、总裁办公室副经理、
营销管理总部副经理、董事会秘书处主任助理、董事会秘书处副主任、董事会秘
书处主任、上市办公室主任、国泰君安创新投资有限公司总裁、国泰君安证券股
份有限公司战略投资部总经理、战略投资及直投业务委员会副总裁等职务。现任
国泰君安证券股份有限公司战略发展部总经理、国泰君安证裕投资有限公司董事
长、中国证券业协会投资业务委员会副主任委员。 
夏则炎先生，本科学历。历任国泰证券有限公司基金管理部业务员、交易部
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
9 
业务员、业务管理部项目经理、管理部综合处副经理；国泰君安证券股份有限公
司经纪业务部副经理、董事会办公室副经理、经纪业务总部经理、营销管理总部
经理、上海福山路营业部副总经理（主持工作）、上海福山路营业部总经理、上
海分公司副总经理、经纪业务委员会综合管理组副组长、经纪业务委员会执行办
公室主任、零售业务部总经理。现任国泰君安证券销售交易部总经理。 
独立董事： 
吴伯庆先生，大学学历，一级律师，曾被评为上海市优秀律师与上海市十佳
法律顾问。历任上海市城市建设局秘书科长、上海市第一律师事务所副主任、上
海市金茂律师事务所主任、上海市律师协会副会长。现任上海市金茂律师事务所
高级合伙人。 
朱宁先生，博士研究生学历，教授。2003年至 2010年在美国加州大学（戴
维斯分校）担任助理教授、终身教授，主要从事经济金融教学研究等工作；2010
年至今在上海交通大学上海高级金融学院担任副院长、金融学教授，主要从事经
济金融教学研究等工作。 
（2）监事会 
张志红女士，经济学博士。历任中国证监会上海监管局(原上海证管办)机构
处副处长、机构监管处副处长、机构监管处处长、机构监管一处处长、上市公司
监管一处处长等职务，长城证券有限责任公司党委委员、纪委书记、预算管理委
员会委员、合规总监、副总经理、投资决策委员会委员，国泰君安证券股份有限
公司总裁助理、业务总监、投行业务委员会副总裁等职务。现任国泰君安证券股
份有限公司合规总监，华安基金管理有限公司监事长。 
许诺先生，硕士。曾任怡安翰威特咨询业务总监，麦理根（McLagan）公司
中国区负责人。现任华安基金管理有限公司总经理助理兼人力资源部高级总监，
华安资产管理（香港）有限公司董事。 
诸慧女士，研究生学历，经济师。历任华安基金管理有限公司监察稽核部高
级监察员，集中交易部总监。现任华安基金管理有限公司集中交易部高级总监。 
（3）高级管理人员 
朱学华先生，本科学历，21 年证券、基金从业经验。历任武警上海警卫局
首长处副团职参谋，上海财政证券有限公司党总支副书记，上海证券有限责任公
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
10 
司党委书记、副董事长、副总经理、工会主席，兼任海际大和证券有限责任公司
董事长。现任华安基金管理有限公司党总支书记、董事长、法定代表人。 
张霄岭先生，博士研究生，20 年金融、基金行业从业经验。历任美国联邦
储备委员会经济学家、摩根斯坦利纽约总部信用衍生品交易模型风险主管、中国
银行业监督管理委员会银行监管三部副主任、华夏基金管理有限公司副总经理兼
华夏基金（香港）有限公司首席执行官。现任华安基金管理有限公司总经理。 
翁启森先生，硕士研究生学历，26 年金融、证券、基金行业从业经验。历
任台湾富邦银行资深领组，台湾 JP摩根证券投资经理，台湾摩根投信基金经理，
台湾中信证券自营部协理，台湾保德信投信基金经理，华安基金管理有限公司全
球投资部总监、基金投资部兼全球投资部高级总监、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理、首席投资官。 
姚国平先生，硕士研究生学历，16 年金融、基金行业从业经验。历任香港
恒生银行上海分行交易员，华夏基金管理有限公司上海分公司区域销售经理，华
安基金管理有限公司上海业务部助理总监、机构业务总部高级董事总经理、公司
总经理助理。现任华安基金管理有限公司副总经理。 
谷媛媛女士，硕士研究生学历，21 年金融、基金行业从业经验。历任广发
银行客户经理，京华山一国际（香港）有限公司高级经理，华安基金管理有限公
司市场业务二部大区经理、产品部高级董事总经理、公司总经理助理。现任华安
基金管理有限公司副总经理。 
2、本基金基金经理 
孙晨进先生，硕士研究生，8年基金行业从业经验，具有基金从业资格证书。
2010 年应届毕业进入华安基金，先后担任指数投资部数量分析师、投资经理、
基金经理助理。2015年 3月至 2019年 1月，担任华安深证 300指数证券投资基
金（LOF）的基金经理。2019年 1月起，同时担任本基金的基金经理。2015年 3
月至 2015年 12月，同时担任华安中证高分红指数增强型证券投资基金的基金经
理。2016年 12月起，同时担任华安事件驱动量化策略混合型证券投资基金的基
金经理。2017 年 1 月起，同时担任华安新安平灵活配置混合型证券投资基金、
华安新泰利灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年 12月起同时担任
华安沪深 300量化增强型指数证券投资基金的基金经理。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
11 
马丁先生，博士研究生，3年证券基金行业从业经验。曾任国泰君安证券股
份有限公司分析师。2018 年 1 月加入华安基金，担任指数与量化投资部基金经
理助理。2019年 3月起，担任本基金的基金经理。 
历任基金经理： 
许之彦先生，2011年 9月 2日至 2019年 3月 29日担任本基金基金经理。 
3、基金管理人采取集体投资决策制度，公司投资决策委员会成员的姓名和
职务如下： 
张霄岭先生，总经理 
翁启森先生，副总经理、首席投资官 
杨明先生，投资研究部高级总监 
许之彦先生，总经理助理、指数与量化投资部高级总监 
贺涛先生，固定收益部总监 
苏圻涵先生，全球投资部副总监 
万建军先生，投资研究部联席总监 
崔莹先生，基金投资部总监 
上述人员之间不存在近亲属关系。 
4、业务人员的准备情况： 
截至 2020 年 9 月 30 日，公司目前共有员工 378 人（不含子公司），其中
59.5%具有硕士及以上学位，93.1%以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，
具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关
管理部门的处罚。公司业务由投资研究、市场营销、合规风控、后台支持等四个
业务板块组成。 
四、基金管理人的职责 
根据《基金法》的规定，基金管理人应履行以下职责： 
1、依法募集资金，办理基金份额的登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益； 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
12 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制中期和年度基金报告； 
7、计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；



11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、中国证监会规定的其他职责。 
 
五、基金管理人的承诺 
1、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中
华人民共和国证券法》行为的发生； 
2、基金管理人承诺建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《基
金法》及相关法律法规的行为的发生； 
3、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国
家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动： 
（1）越权或违规经营； 
（2）违反基金合同或托管协议； 
（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益； 
（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假； 
（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管； 
（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责； 
（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从
事相关的交易活动； 
（8）其他法律法规以及中国证监会禁止的行为。 
4、基金管理人关于履行诚信义务的承诺 
基金管理人承诺将以取信于市场、取信于社会为宗旨，按照诚实信用、勤勉
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
13 
尽责的原则，严格遵守有关法律法规和中国证监会发布的监管规定，不断更新投
资理念，规范基金运作。 
5、基金经理承诺 
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持
有人谋取最大利益； 
（2）不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋取
不当利益； 
（3）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人
从事相关的交易活动。 
 
六、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1）健全性原则 
内部控制包括公司各项业务、各个部门或机构和全体人员，并涵盖到决策、
执行、监督、反馈等各个环节。 
（2）有效性原则 
通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内控制度
的有效执行。 
（3）独立性原则 
公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、
其他资产的运作应当分离。 
（4）相互制约原则 
公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。 
（5）成本效益原则 
公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控
制成本达到最佳的内部控制效果。 
2、内部控制的组织体系 
公司的内部控制组织体系是一个权责分明、分工明确的组织结构，以实现对
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
14 
公司从决策层到管理层、操作层的全面监督和控制。具体而言，包括以下组成部
分： 
（1）董事会：董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责
任。 
（2）监事会：监事会依照公司法和公司章程对公司经营管理活动、董事和
公司管理层的行为行使监督权。 
（3）督察长：督察长对董事会直接负责。对公司的日常经营管理活动进行
合规性监督和检查，直接向公司董事会和中国证监会报告。 
（4）合规与风险管理委员会：合规与风险管理委员会是为加强公司在业务
运作过程中的风险控制而成立的非常设机构，以召开例会形式开展工作，向公司
总经理负责。主要职责是定期和不定期审议公司合规报告、风险管理报告以及其
他风险控制重大事项。 
（5）合规监察稽核部：合规监察稽核部负责对公司内部控制制度的执行情
况进行合规性监督检查，对督察长负责。 
（6）各业务部门：内部控制是每一个业务部门和员工最首要和基本的职责。
各部门的主管在权限范围内，对其负责的业务进行检查监督和风险控制。各位员
工根据国家法律法规、公司规章制度、道德规范和行为准则、自己的岗位职责进
行自律。 
3、内部控制制度概述 
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组
成。 
公司内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本
管理制度的纲要和总揽，内部控制大纲应当明确内控目标、内控原则、控制环境、
内控措施等内容。 
基本管理制度包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露
制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案管理制度、
业绩评估考核制度和紧急应变制度等。 
部门业务规章是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、
岗位责任、操作守则等的具体说明。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
15 
4、基金管理人内部控制五要素 
内部控制的基本要素包括：控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、内
部监控。 
（1）控制环境 
控制环境构成公司内部控制的基础，包括公司治理结构体系和内部控制体系。
公司内部控制体系又包括公司的经营理念和内控文化、内部控制的组织体系、内
部控制的制度体系、员工的道德操守和素质等内容。 
公司自成立以来，通过不断加强公司管理层和员工对内部控制的认识和控制
意识，致力于从公司文化、组织结构、管理制度等方面营造良好的控制环境氛围，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个业务环节。逐步完善了公司治
理结构、加强了公司内部合规控制建设，建立了公司内部控制体系。 
（2）风险评估 
公司通过对组织结构、业务流程、经营运作活动进行分析、测试检查，发现
风险，将风险进行分类、按重要性排序，找出风险分布点，分析其发生的可能性
及对目标的影响程度，评估目前的控制程度和风险高低，找出引致风险产生的原
因，采取定性定量的手段分析考量风险的高低和危害程度。在风险评估后，确定
应进一步采取的对应措施，对内部控制制度、规则、公司政策等进行修订和完善，
并监督各个环节的改进实施。 
（3）控制活动 
公司的一系列规章制度、业务规则在制定、修订的过程中，也得到了一贯的
实施。主要包括：组织结构控制、操作控制、会计控制。 
① 组织结构控制 
公司各个部门的设置体现了部门之间的职责分工，及部门间相互合作与制衡
的原则。基金投资管理、基金运作、市场营销等业务部门有明确的授权分工，各
部门的操作相互独立、相互牵制并且有独立的报告系统，形成权责分明、严格有
效的三道监控防线： 
以各岗位目标责任制为基础的第一道监控防线：各部门内部工作岗位合理分
工、职责明确，对不相容的职务、岗位分离设置，使不同的岗位之间形成一种相
互检查、相互制约的关系，以减少差错或舞弊发生的风险。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
16 
各相关部门、相关岗位之间相互监督和牵制的第二道防线：公司在相关部门、
相关岗位之间建立标准化的业务操作流程、重要业务处理表单传递及信息沟通制
度，后续部门及岗位对前一部门及岗位负有监督和检查的责任。 
以合规监察稽核部对各部门、各岗位、各项业务全面实施监督反馈的第三道
监控防线。 
② 操作控制 
公司制定了一系列的基本管理制度，如风险控制制度、投资管理制度、基金
会计制度、公司财务制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、
资料档案管理制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度等，控制日常运作和经营
中的风险。公司各业务部门在实际操作中遵照实施。 
③ 会计控制 
公司确保基金资产与公司自有资产完全分开，分账管理，独立核算；公司会
计核算与基金会计核算在业务规范、人员岗位和办公区域上严格分开。公司对所
管理的不同基金分别设立账户，分账管理，以确保每只基金和基金资产的完整独
立。 
基本的会计控制措施主要包括：复核、对账制度；凭证、资料管理制度；会
计账务的组织和处理制度。运用会计核算与账务系统，准确计算基金资产净值，
采取科学、明确的资产估值方法和估值程序，公允地反映基金在估值时点的价值。 
（4）信息沟通 
为了及时实现信息的沟通，有效地达成自下而上的报告和自上而下的反馈，
公司采取以下措施： 
建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流
渠道，保证公司各级管理人员和员工可以充分了解与其职责相关的信息，保证信
息及时送达适当的人员进行处理。 
制定了管理和业务报告制度，包括定期报告和不定期报告制度。按既定的报
告路线和报告频率，在适当的时间向适当的内部人员和外部机构进行报告。 
（5）内部监控 
监控是监督和评估内部控制体系设计合理性和运行有效性的过程，对控制环
境、控制活动等进行持续的检验和完善。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
17 
监察稽核人员负责日常监督工作，促使公司员工积极参与和遵循内部控制制
度，保证制度的有效实施。 
公司合规监察稽核部对各业务部门内部控制制度的实施情况进行持续的检
查。检验其是否符合设计要求，并及时地充实和完善，反映政策法规、市场环境、
组织调整等因素的变化趋势，确保内控制度的有效性。 
5、基金管理人内部控制制度声明 
基金管理人声明以上关于内部控制制度的披露真实、准确，并承诺公司将根
据市场变化和业务发展来不断完善内部风险控制制度。
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
18 
第四部分基金托管人 
一、基本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 
首次注册登记日期：1983年 10月 31日 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
法定代表人：刘连舸 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
托管部门信息披露联系人：许俊 
传真：（010）66594942 
中国银行客服电话：95566 
二、基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998年，现有员工 110余人，大部分员工具有
丰富的银行、证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，
60％以上的员工具有硕士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，
中国银行已在境内、外分行开展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投
资基金、基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、
境外三类机构、券商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权
基金、私募基金、资金托管等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中
国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值服务，为各类客户提供个性化的托管
增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
三、证券投资基金托管情况 
截至 2019年 12月 31日，中国银行已托管 764只证券投资基金，其中境内
基金 722只，QDII基金 42只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数
型、FOF等多种类型的基金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管
规模位居同业前列。 
四、托管业务的内部控制制度 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
19 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的
组成部分，秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。
中国银行托管业务部风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险
控制措施设定及制度建设、内外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、
全程的风险管控。 
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控
制审阅工作。先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”
等国际主流内控审阅准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获
得了基于“ISAE3402”和“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管
业务内控制度完善，内控措施严密，能够有效保证托管资产的安全。 
五、托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》的相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法
规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管
理人，并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依
据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反
基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监督管理机构
报告。 




华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
20 
第五部分相关服务机构 
一、基金销售机构 
1、场外销售机构 
（1）直销机构 
1）华安基金管理有限公司上海业务部 
地址：上海市浦东新区世纪大道 8号上海国金中心二期 31层 
电话：（021）38969773 
传真：（021）58406138 
联系人：姚佳岑 
2）华安基金管理有限公司北京分公司 
地址：北京市西城区金融街 7号英蓝国际金融中心 522室 
电话：（010）57635999 
传真：（010）66214061 
联系人：刘雯 
3）华安基金管理有限公司广州分公司 
地址：广州市天河区珠江西路 8号高德置地夏广场 D座 504单元 
电话：（020）38082891 
传真：（020）38082079 
联系人：林承壮 
4）华安基金管理有限公司西安分公司 
地址：西安市碑林区南关正街 88号长安国际中心 A座 706室 
电话：（029）87651812 
传真：（029）87651820 
联系人：赵安平 
5）华安基金管理有限公司成都分公司 
地址：成都市人民南路四段 19号威斯顿联邦大厦 12层 1211K-1212L 
电话：（028）85268583 
传真：（028）85268827 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
21 
联系人：张晓帆 
6）华安基金管理有限公司沈阳业务部 
地址：沈阳市沈河区北站路 59号财富中心 E座 2103室 
电话：（024）22522733 
传真：（024）22521633 
联系人：杨贺 
7）华安基金管理有限公司深圳业务部 
地址：深圳福田区金田路 2030号卓越世纪中心 3号楼 2008室 
邮编：518000 
电话：0755-82755911 
联系人：唐硕 
8）华安基金管理有限公司江苏业务部 
地址：南京市中山南路 49号商茂世纪广场 19D2 
电话：025-86890489 
联系人：李展 
9）华安基金管理有限公司华东业务部 
地址：福建福州鼓楼区五四路 151号宏远帝豪国际大厦 2307室 
电话：0591-87831775 
联系人：王枫 
10）华安基金管理有限公司电子交易平台 
华安电子交易网站：www.huaan.com.cn 
智能手机 APP平台：iPhone交易客户端、Android交易客户端 
华安电子交易热线：40088-50099 
传真电话：（021）33626962 
联系人：谢伯恩 
（2）其他除基金管理人以外的销售机构 
(1) 交通银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
22 
法定代表人：彭纯 
客户服务电话：95559 
网址：www.bankcomm.com 
(2) 中国银行股份有限公司 
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 1号 
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 1号 
客户服务电话：95566 
网址：www.boc.cn 
(3) 中国工商银行股份有限公司 
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55号 
办公地址：中国北京市西城区复兴门内大街 55号 
客户服务电话：95588 
网址：www.icbc.com.cn 
(4) 中国农业银行股份有限公司 
注册地址：中国北京市东城区建国门内大街 69号 
法定代表人：周慕冰 
客户服务电话：95599



网址：www.abchina.com 
(5) 中国建设银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 25号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼 
客户服务电话：95533 
网址：www.ccb.com



(6) 招商银行股份有限公司 
注册地址：中国广东省深圳市福田区深南大道 7088号 
办公地址：深圳市福田区深南大道 7088号 
法定代表人：李建红



客户服务电话：95555 
网址：www.cmbchina.com 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
23 
(7) 中信银行股份有限公司 
注册地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9号 
办公地址：中国北京市东城区朝阳门北大街 9号 
法定代表人：李庆萍 
客户服务电话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
(8) 兴业银行股份有限公司 
注册地址：福建省福州市湖东路 154号中山大厦 
法定代表人：高建平 
客户服务电话：95561 
网址：www.cib.com.cn 
(9) 中国民生银行股份有限公司 
注册地址：中国北京市西城区复兴门内大街 2号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2号 
法定代表人：洪崎 
客户服务电话：95568 
网址：www.cmbc.com.cn 
(10)中国邮政储蓄银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 3号 
办公地址：北京市西城区金融大街 3号 
法定代表人：李国华 
客户服务电话：95580 
公司网址：www.psbc.com 
(11)华夏银行股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 22号 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 22号华夏银行大厦 
法定代表人：李民吉 
客户服务电话：95577 
网址：www.hxb.com.cn 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
24 
(12)上海银行股份有限公司 
注册地址：上海市银城中路 168号 
办公地址：上海市银城中路 168号 
法定代表人：金煜 
客户服务电话：（021）95594 
网址：www.bankofshanghai.com 
(13)平安银行股份有限公司 
注册地址：中国深圳市深南中路 5047号 
法定代表人：谢永林 
客户服务电话：95511 
网址：bank.pingan.com 
(14)浙商银行股份有限公司 
注册地址：杭州市庆春路 288号 
办公地址：杭州市庆春路 288号 
法定代表人：沈仁康 
客户服务电话：95527 
网址：www.czbank.com 
(15)渤海银行股份有限公司 
注册地址：天津市河西区马场道 201-205号 
法定代表人：李伏安 
客户服务电话：400-888-8811 
网址：www.cbhb.com.cn 
(16)乌鲁木齐市商业银行股份有限公司 
注册地址：新疆乌鲁木齐市新华北路 8号 
法定代表人：杨黎 
客户服务电话：（0991）96518 
网址：www.uccb.com.cn 
(17)国泰君安证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区商城路 618号 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
25 
办公地址：上海市静安区新闸路 669号 
法定代表人：杨德红 
客户服务电话：95521 
网址：www.gtja.com 
(18)中信证券股份有限公司 
注册地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 
办公地址：广东省深圳市福田区中心三路 8号中信证券大厦 
法定代表人：张佑君 
客户服务电话：0755-23835888 
网址：www.cs.ecitic.com 
(19)中国银河证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 
办公地址：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 
法定代表人：陈共炎 
客户服务电话：95551/4008-888-888 
网址：www.chinastock.com.cn 
(20)海通证券股份有限公司 
注册地址：上海市广东路 689号 
办公地址：上海市广东路 689号 
法定代表人：周杰 
客户服务电话：4008888001/95553 
网址：www.htsec.com 
(21)申万宏源证券有限公司 
注册地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 
办公地址：上海市徐汇区长乐路 989号世纪商贸广场 45层 
法定代表人：李梅 
客户服务电话：（021）96250500 
网址：www.swhysc.com 
(22)兴业证券股份有限公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
26 
注册地址：福州市湖东路 268号证券大厦 
办公地址：福州市湖东路 268号证券大厦； 
上海市浦东新区长柳路 36号丁香国际东塔 21楼 
法定代表人：杨华辉 
客户服务电话：95562 
网址：www.xyzq.com.cn 
(23)湘财证券股份有限公司 
注册地址：长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 
办公地点：长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 
法定代表人：孙永祥 
客户服务电话：95351/400-888-1551 
网址：www.xcsc.com 
(24)民生证券股份有限公司 
注册地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心Ａ座 16-18层 
办公地址：北京市东城区建国门内大街 28号民生金融中心Ａ座 16-18层 
法定代表人：冯鹤年 
客户服务电话：4006198888 
网址：www.mszq.com 
(25)山西证券股份有限公司 
注册地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心东塔楼 
办公地址：太原市府西街 69号山西国际贸易中心 A座 26―30层 
法定代表人：侯巍 
客户服务电话：95573 
网址：http://www.i618.com.cn 
(26)东吴证券股份有限公司 
注册地址：苏州市工业园区星阳街 5号 
办公地址：苏州市工业园区星阳街 5号 
法定代表人：范力 
客户服务电话：95330 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
27 
网址：www.dwzq.com.cn 
(27)信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 
办公地址：北京西城区闹市口大街 9号院 1号楼 
法定代表人：张志刚 
客户服务电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
(28)东方证券股份有限公司 
注册地址：上海市中山南路 318号 2号楼 22层、23层、25层-29层 
办公地址：上海市中山南路 318号 2号楼 21层-23层、25层—29层、32、
36、39、40层 
法定代表人：潘鑫军 
客户服务电话: 95503 
网址：www.dfzq.com.cn 
(29)光大证券股份有限公司 
注册地址：上海市静安区新闸路 1508号 
办公地址：上海市静安区新闸路 1508号 
法定代表人：周健男 
客户服务电话: 95525、4008888788 
网站：www.ebscn.com 
(30)广州证券股份有限公司 
注册地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 
办公地址：广州市天河区珠江西路 5号广州国际金融中心主塔 19层、20层 
法定代表人：张永衡 
客户服务电话：95396 
网址：www.gzs.com.cn 
（31）上海证券有限责任公司 
注册地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 
办公地址：上海市黄浦区四川中路 213号 7楼 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
28 
法定代表人：李俊杰 
客户服务电话：4008918918 
网址： www.shzq.com



(32)新时代证券股份有限公司 
注册地址：北京市海淀区北三环西路 99号院 1号楼 15层 1501 
办公地址：北京市海淀区北三环西路 99号西海国际中心 1号楼 15层 
法定代表人：叶顺德 
客户服务电话：400-698-9898



网址：www.xsdzq.cn 
(33)平安证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036号 16-20 
办公地址：深圳市福田中心区金田路荣超大厦 4036号 16-20 
法定代表人：何之江 
电话：4008866338 
客户服务电话：95511-8 
网址：stock.pingan.com



(34)东莞证券股份有限公司 
注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路一号 
办公地址：广东省东莞市莞城区可园南路 1号金源中心 30楼 
法定代表人：陈照星



客户服务电话：0769-95328 
网址：www.dgzq.com.cn 
(35)中原证券股份有限公司 
注册地址：郑州市郑东新区商务外环路 10号 
办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10号 
法定代表人：菅明军 
客户服务电话：95377 
网址：www.ccnew.com 
(36)国都证券股份有限公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
29 
注册地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 
办公地址：北京市东城区东直门南大街 3号国华投资大厦 9层、10层 
客户服务电话：400-818-8118 
网址：www.guodu.com



(37)国盛证券有限责任公司 
联系地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115号北京银行大楼 
注册地址：南昌市北京西路 88号江信国际金融大厦 
客户服务电话：4008222111 
网址：www.gszq.com 
(38)中泰证券股份有限公司 
注册地址：山东省济南市经七路 86号 
办公地址：山东省济南市经七路 86号 
法定代表人：李玮 
客户服务电话：95538 
网址：http://www.zts.com.cn/ 
(39)中航证券有限公司 
注册地址：南昌市红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦 A栋 41层 
办公地址：江西省南昌市红谷滩新区红谷中大道 1619号南昌国际金融大厦
A栋 41层 
法定代表人：王晓峰 
客户服务电话：4008866567 
网址：www.avicsec.com 
(40)西部证券股份有限公司 
注册地址：陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 
办公地址：陕西省西安市新城区东新街 319号 8幢 10000室 
法定代表人：刘建武 
客户服务电话：95582 
网址：www.westsecu.com.cn 
(41)华福证券有限责任公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
30 
注册地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层 
办公地址：福州市鼓楼区温泉街道五四路 157号 7-8层 
法定代表人：黄金琳 
客户服务电话：0591-96326 
网址：www.hfzq.com.cn 
（42）中国国际金融股份有限公司 
注册地址：中国北京建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 
办公地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 6层、26层、27层及 28
层 
法定代表人：丁学东 
客户服务电话：（010）65051166 
网址：www.cicc.com.cn 
(43)瑞银证券有限责任公司 
注册地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 
办公地址：北京西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 12层、15层 
法定代表人：钱于军 
客户服务电话：400-887-8827



网址：www.ubssecurities.com 
(44)中国中投证券有限责任公司 
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、
18-21层 
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心 A 栋 4 层、
18-21层 
法定代表人：高涛 
客服电话 400-600-8008，95532 
网址：www.china-invs.cn 
(45)中山证券有限责任公司 
注册地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 
办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼 7层、8层 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
31 
法定代表人：林炳城 
客户服务电话：4001022011 
网址：www.zszq.com.cn 
(46)江海证券有限公司 
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路 56号 
办公地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路 833号 
法定代表人：赵洪波 
客户服务电话：40066-62288 
网址：www.jhzq.com.cn 
(47)国金证券股份有限公司 
注册地址：成都市东城根上街 95号 
办公地址：成都市东城根上街 95号 
法定代表人：冉云 
客户服务电话：95310 
网址：www.gjzq.com.cn 
 (48)华宝证券有限责任公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 100号 57层 
法定代表人：陈林 
客户服务电话：4008209898 
网址：www.cnhbstock.com 
(49)厦门证券有限公司 
注册地址：福建省厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼 
办公地址：厦门市思明区莲前西路 2号莲富大厦 17楼 
法定代表人：傅毅辉 
客户服务电话：（0592）5163588 
网址：www.xmzq.com.cn 
(50)中天证券股份有限公司 
注册地址：沈阳市和平区光荣街 23甲 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
32 
办公地址：沈阳市和平区光荣街 23甲 
法定代表人：马功勋 
客户服务电话：4006180315 
网址：www.iztzq.com 
(51)天相投资顾问有限公司 
注册地址：北京市西城区金融街 19号富凯大厦 B座 701 
办公地址：北京市西城区金融街 5号新盛大厦 B座 4层 
法定代表人：林义相 
客户服务电话：（010）66045678 
网址：www.txsec.com/ jijin.txsec.com 
(52)上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 
办公地址：上海市浦东新区浦东南路 1118号 903-906室 
法定代表人：杨文斌 
电话：400-700-9665



网址: www.ehowbuy.com



(53)上海天天基金销售有限公司 
注册地址：浦东新区峨山路 613号 6幢 551室 
办公地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼东方财富大厦 2楼 
法定代表人：其实 
电话：4001818188



网址: www.1234567.com.cn



(54)蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 
办公地址：浙江省杭州市滨江区江南大道 3588号 12楼 
法定代表人：陈柏青 
电话：4000-766-123



网址: www.fund123.cn



(55)上海长量基金销售投资顾问有限公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
33 
注册地址：浦东新区高翔路 526号 2幢 220室 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1267号 11层 
法定代表人：张跃伟 
客户服务电话：400-820-2899 
网址: www.e-rich.com.cn



(56)诺亚正行基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 
办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路 32号东码头园区 C栋 2楼 
法定代表人：汪静波 
电话：400-821-5399 
网址: www.noah-fund.com 
(57)浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 
办公地址：浙江省杭州市翠柏路 7号杭州电子商务产业园 2楼 
法定代表人：易峥 
客服电话：0571-88920897


 4008-773-772 
网址: www.5ifund.com 
(58)北京展恒基金销售股份有限公司 
注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街 6号 
办公地址：北京市朝阳区安苑路 15-1号邮电新闻大厦 2层 
法定代表人：闫振杰 
客户服务电话：4008886661 
网址:www.myfp.cn 
(59)浦领基金销售有限公司（原众升财富（北京）基金销售有限公司） 
注册地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院 5号楼 3201内 3201单元 
办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27号院盘古大观 A座 3201






法定代表人：李招弟 
电话：400-876-9988 
网址: www.wy-fund.com 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
34 
(60)深圳众禄基金销售股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 
办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦 8楼 
法定代表人：薛峰 
电话：4006-788-887 
网址: www.zlfund.cn


 www.jjmmw.com 
(61)深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704



办公地址：深圳市福田区福田街道民田路 178号华融大厦 27层 2704 
法定代表人：马勇 
客服电话：4001161188 
公司网站：https://8.jrj.com/ 
(62)一路财富（北京）信息科技有限公司 
地址：北京市西城区阜成门外大街 2号万通新世界广场 A座 2208 
法定代表人：吴雪秀 
客服电话：4000011566 
网址：www.yilucaifu.com 
(63)北京恒天明泽基金销售有限公司 
地址：北京市朝阳区东三环中路 20号乐成中心 A座 23层 
法定代表人：梁越 
客服电话：4008980618 
网址：www.chtfund.com/ 
 (64)海银基金销售有限公司 
注册地址：上海市浦东新区东方路 1217号 16楼 B单元 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1217号 16楼 B单元 
法定代表人：刘惠 
客户服务电话: 400-808-1016 
网址: http://www.fundhaiyin.com 
(65)上海陆金所基金销售有限公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
35 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 
法定代表人：胡学勤 
客服电话：400-866-6618 
网址：www.lu.com 
(66)北京虹点基金销售有限公司 
地址：北京市朝阳区西大望路 1号 1号楼 16层 1603 
法定代表人：董浩 
客户服务电话: 400-068-1176 
网址: www.jimufund.com 
（67）深圳富济基金销售有限公司 
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾路 1号 A栋 201室 
办公地址：深圳市南山区高新南七道惠恒集团二期 418室 
法定代表人：齐小贺 
客户服务电话:0755-83999913 
网址: www.jinqianwo.cn 
(68)上海联泰资产管理有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路 277号 3层 310室 
办公地址：上海市长宁区福泉北路 518号 8号楼 3层 
法定代表人：燕斌 
客户服务电话: 400-046-6788 
网址: www.66zichan.com 
（69）珠海盈米基金销售有限公司 
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室—3491 
办公地址：广州市海珠区琶洲大道 1号宝利国际广场南塔 12楼 
法定代表人：肖雯 
客户服务电话: 020-89629066 
网站：www.yingmi.cn



（70）中证金牛（北京）投资咨询有限公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
36 
地址：北京市宣武门外大街甲 1号环球财讯中心 A座 5层 
法定代表人：彭运年 
客户服务电话: 4008909998 
网址: www.jnlc.com 
（71）北京加和基金销售有限公司 
注册地址：北京市西城区车公庄大街 4号 5号楼 1层 
办公地址：北京市西城区车公庄大街 4号 5号楼 1层 
法定代表人：徐福星 
客户服务电话：400-600-0030 
公司网址：www.bzfunds.com 
(72)申万宏源西部证券有限公司 
注册地址：新疆乌市鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦
20楼 2005室 
办公地址： 
新疆乌鲁木齐市高新区(新市区)北京南路 358号大成国际大厦 20楼 2005室 
法定代表人：韩志谦 
客户服务电话：4008000562 
公司网址：www.swhysc.com 
（73）东莞农村商业银行股份有限公司 
注册地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 
办公地址：广东省东莞市东城区鸿福东路 2号 
法定代表人：何沛良 
客户服务电话：0769-961122 
网址: www.drcbank.com



 (74)奕丰基金销售有限公司 
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入住深圳
市前海商务秘书有限公司） 
办公地址：深圳市南山区海德三路海岸大厦东座 1115 室，1116 室及 1307 
室 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
37 
法定代表人：TAN YIK KUAN 
联系人：叶健 
客户服务电话：400-684-0500 
公司网站：www.ifastps.com.cn 
（75）中信期货有限公司 
地址：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305
室、14层 
法定代表人：张皓 
客户服务电话:400-990-8826



网址:www.citicsf.com 
（76）江苏常熟农村商业银行股份有限公司 
地址：江苏省常熟市新世纪大道 58号 
法定代表人：宋建明 
客户服务电话：4009962000、0512-962000或前往常熟农商银行各营业网点
进行咨询。 
网址：www.csrcbank.com



（77）北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 
办公地址：北京市朝阳区创远路 34 号院融新科技中心 C 座 17 层 
邮编:100102



法定代表人：钟斐斐 
客户服务电话：4000618518 
网站：https://danjuanapp.com/ 
（78）上海大智慧基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 428号 1号楼 1102单元 
法定代表人：申健 
客服电话：021-20292031 
网址：https://www.wg.com.cn/ 
（79）北京创金启富投资管理有限公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
38 
注册地址：北京市西城区民丰胡同 31号中水大厦 215A 
办公地址：北京市西城区民丰胡同 31号中水大厦 215A 
法定代表人：梁蓉 
客户服务电话：400-6262-818 
公司网址：www.5irich.com 
（80）北京汇成基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 1108
号 
办公地址：北京市海淀区中关村大街 11号 E世界财富中心 A座 11层 
法定代表人：王伟刚 
客户服务电话：400-619-9059 
公司网址：www.hcjijin.com 
（81）宁波银行股份有限公司 
地址：宁波市鄞州区宁南南路 700号 
法定代表人：陆华裕



客户服务电话：95574 
网址：www.nbcb.com.cn 
（82）上海万得基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路 33号 11楼 B座 
办公地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 
法定代表人：王廷富 
客户服务电话：400-821-0203 
（83）北京电盈基金销售有限公司 
法定代表人：程刚 
住所：北京市朝阳区呼家楼(京广中心)1号楼 36层 3603室 
电话：400-100-3391



网址：http://www.dianyingfund.com/



（84）上海有鱼基金销售有限公司 
法定代表人：林琼 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
39 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦东大道 2123号 3层 3E-2655室 
客服电话：021-60907378 
网址：http://www.youyufund.com/ 
（85）北京植信基金销售有限公司 
地址：北京市密云区兴盛南路 8号院 2号楼 106室-67



法定代表人：于龙 
网站网址:www.zhixin-inv.com



客服联系方式：4006-802-123 
（86）上海挖财基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799号 5楼 
法定代表人：胡燕亮 
客户服务电话：021-50810673 
网址： www.wacaijijin.com 
（87）福建海峡银行股份有限公司 
注册地址：福州市台江区江滨中大道 358号福建海峡银行 
办公地址：福州市台江区江滨中大道 358号福建海峡银行 
法定代表人：俞敏 
客户服务热线:400-893-9999 
公司网站:www.fjhxbank.com 
（88）嘉实财富管理有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号上海国金中心办公楼
二期 53层 5312-15单元 
法定代表人：赵学军 
客户服务电话：4000218850 
公司网站：www.harvestwm.cn 
（89）北京唐鼎耀华基金销售有限公司 
注册地址：北京市延庆县延庆经济开发区百泉街 10号 2栋 236室 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号 A座 1504/1505室 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
40 
法定代表人：张冠宇 
客服电话:400-819-9868



网址:http://www.tdyhfund.com/ 
（90）厦门市鑫鼎盛控股有限公司 
注册地址：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504室 
办公地址：厦门市思明区鹭江道 2号厦门第一广场西座 1501-1504室 
法定代表人：陈洪生 
客服热线：400-918-0808


 
公司网址：www.xds.com.cn 
（91）上海基煜基金销售有限公司 
注册地址：上海市崇明县长兴镇路潘园公路 1800号 2号楼 6153室（上海泰
和经济发展区） 
法定代表人：王翔 
联系电话：021-65370077



公司网站：www.jiyufund.com.cn/ 
客户服务电话：400-820-5369



（92）泛华普益基金销售有限公司 
注册地址：成都市成华区建设路 9号高地中心 1101室 
法定代表人：于海锋 
客户服务电话：4008-588-588 
网址：www.puyifund.com/ 
（93）上海通华财富基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区同丰路 667弄 107号 201室 
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 9
层 
法定代表人：马刚



客服电话：95156 
公司网址：www.tonghuafund.com 
（94）宜信普泽（北京）基金销售有限公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
41 
注册地址：北京市朝阳区建国路 88号 9号楼 15层 1809 
办公地址：北京市朝阳区建国路 88号 SOHO现代城 C1809 
法定代表人：戎兵 
联系电话：010-52413385 
传真号码：010-85894285 
网址：http://www.yixinfund.com/ 
客服电话：400-6099-200 
（95）江苏江南农村商业银行股份有限公司 
住所：常州市和平中路 413号 
法定代表人：陆向阳 
联系电话：（0519）96005 
网址:http://www.jnbank.com.cn/index.html 
（96）中民财富基金销售（上海）有限公司 
注册地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 
办公地址：上海市黄浦区中山南路 100号 7层 05单元 
法定代表人：弭洪军 
联系电话： 021-33355333 
传真号码：021-33355288 
全国统一客服电话:400-876-5716



公司网站:www.cmiwm.com 
（97）武汉市伯嘉基金销售有限公司 
注册地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七
幢 23层 1号 4号 
办公地址：武汉市江汉区武汉中央商务区泛海国际 SOHO 城（一期）第七
幢 23层 1号 4号 
法定代表人：陶捷 
客户服务电话：4000279899 
网址：http://www.buyfunds.cn 
（98）上海华夏财富投资管理有限公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
42 
注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 
办公地址：北京市西城区金融大街 33号通泰大厦 B座 8层 
法定代表人：李一梅 
客户服务电话：400-817-5666



网址：www.amcfortune.com 
（99）北京肯特瑞财富投资管理有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村东路 66号 1号楼 22层 2603-06 
注册资本： 2000万元 
法定代表人：江卉 
电话：4000988511/ 4000888816 
客服电话：个人业务:95118 企业业务：400-088-8816 
公司网址：http://fund.jd.com/ 
（100）泰诚财富基金销售（大连）有限公司 
法定代表人：林卓 
地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 
办公地址：辽宁省大连市沙河口区星海中龙园 3 号 
电话：400-6411-999 
网址：www.taichengcaifu.com 
（101）济安财富（北京）基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区东三环中路 7号 4号楼 40层 4601室 
办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7号北京财富中心 A座 46层 
法定代表人：杨健 
（102）东海期货有限责任公司 
办公地址：上海市浦东新区东方路 1928 号东海证券大厦 8 楼 
法定代表人：陈太康 
电话：95531/400-8888588


 
网址：www.qh168.com.cn 
注册地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、29号 
（103）乾道金融信息服务（北京）有限公司 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
43 
注册地址：北京市海淀区东北旺村南 1号楼 7层 7117室 
办公地址：北京市西城区德外大街合生财富广场 1302室 
法定代表人：王兴吉 
联系电话：010-62062880 
传真号码：010-82057741 
（104）上海云湾基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路 27号 13号楼 2层 
法定代表人：戴新装 
客服电话：4008201515 
网址：www.zhengtongfunds.com 
（105）华金证券股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区杨高南路 759号 30层 
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 759号 30层 
法定代表人：宋卫东 
电话：4008211357 
（106）上海利得基金销售有限公司 
注册地址：上海市宝山区蕴川路 5475号 1033室 
办公地址：上海市虹口区东大名路 1098号浦江金融世纪广场 
法定代表人：李兴春 
网址：http://www.leadbank.com.cn/?utm_source=www.thinksaas.cn 
(107)玄元保险代理有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 
办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路 707号 1105室 
法定代表人：马永谙 
联系电话：021-50701053 
 
基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理人网站公示。 
2、场内销售机构 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
44 
本基金的场内发售机构为具有基金销售资格的深圳证券交易所会员单位（具
体名单可在深圳证券交易所网站查询）。 
二、登记机构 
名称：中国证券登记结算有限责任公司 
住所：北京市西城区太平桥大街 17号 
办公地址：北京市西城区太平桥大街 17号 
负责人：周明 
联系人：朱立元 
电话：（010）59378839 
传真：（010）59378907 
 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
负责人：俞卫锋 
电话：（021）31358666 
传真：（021）31358600 
联系人：陈颖华 
经办律师：安冬、陈颖华 
 
四、审计基金资产的会计师事务所 
名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507
单元 01室 
办公地址：上海市湖滨路 202号领展企业广场 2座普华永道中心 11楼 
执行事务合伙人：李丹 
联系电话：（021）23238888



传真：（021）23238800



华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
45 
联系人：张青萌 
经办注册会计师：单峰、魏佳亮 
 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
46 
第六部分基金的历史沿革及存续 
一、本基金的历史沿革 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）由华安深证 300指数证券投资
基金（LOF）转型而来。 
华安深证 300指数证券投资基金（LOF）经中国证监会 2011年 6月 7日《关
于核准华安深证 300指数证券投资基金（LOF）募集的批复》（证监许可【2011】
884号文）核准募集，基金管理人为华安基金管理有限公司，基金托管人为中国
银行股份有限公司。 
华安深证 300指数证券投资基金（LOF）自 2011年 8月 1日至 2011年 8月
26 日进行公开募集，募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中
国证监会书面确认，《华安深证 300指数证券投资基金（LOF）基金合同》于 2011
年 9月 2日起正式生效。 
华安深证 300指数证券投资基金（LOF）自 2018年 12月 11日至 2019年 1
月 7日以通讯方式召开基金份额持有人大会，会议审议通过了关于华安深证 300
指数证券投资基金（LOF）转型及修改基金合同等相关事项的议案，内容包括华
安深证 300指数证券投资基金（LOF）变更基金类别、投资目标、投资范围、投
资策略、投资比例限制、业绩比较基准、风险收益特征、收益分配原则、费率水
平、估值方法以及修订基金合同等，并同意将转型后的基金更名为“华安量化多
因子混合型证券投资基金（LOF）”，上述基金份额持有人大会决议自表决通过之
日起生效。 
自 2019年 1月 11日起，原《华安深证 300指数证券投资基金（LOF）》失
效，《华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）基金合同》生效。 
经中国证监会 2018年 6月 25日《关于准予华安深证 300指数证券投资基金
（LOF）变更注册的批复》，华安深证 300 指数证券投资基金（LOF）就基金转
型事宜进行变更注册。 
 
二、基金份额的变更登记 
基金合同生效后，本基金登记机构将进行本基金份额的更名以及必要信息的
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
47 
变更。 
 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或
者基金资产净值低于 5000 万元人民币情形的，基金管理人应在定期报告中予以
披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，应当向中国证监会报告并提出解决方
案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持
有人大会进行表决。 
法律法规或中国证监会另有规定时，从其规定。 
 
 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
48 
第七部分基金份额的上市交易 
 
一、基金上市 
基金合同生效后，在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件
的情况下，基金管理人将根据有关规定，申请本基金份额上市交易。 
二、上市交易的地点： 
深圳证券交易所。 
三、上市交易的规则 
本基金在深圳证券交易所的上市交易需遵循《深圳证券交易所交易规则》、
《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等有关规定。 
四、上市交易的费用 
本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所相关规则及有关规定执行。 
五、上市交易的行情揭示 
本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情
发布系统同时揭示前一交易日的基金份额净值。 
六、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市 
基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照法律法规及深圳证券交
易所的相关业务规则执行。 
七、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等
相关规定内容进行调整的，本基金基金合同相应予以修改，并按照新规定执行，
且此项修改无须召开基金份额持有人大会。 
八、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交
易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 
 




华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
49 
第八部分基金份额的申购与赎回 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。本基金场外申购和赎回场所为基
金管理人的直销网点及基金场外销售机构的销售网点，场内申购和赎回场所为深
圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位。销售机构的具体信息将由基金管
理人在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构，并在基金管理人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业
务的营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券、期货交易市场、证券、期货交易所交易
时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相
应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购，具体业务办
理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回，具体业务办
理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依
照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基
金份额申购、赎回或转换的价格。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
50 
 
三、申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、基金投资者通过深圳证券交易所交易系统办理本基金的场内申购、赎回
业务时，需遵守深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规
则，若相关法律法规、中国证监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责
任公司对场内申购、赎回业务规则有新的规定，将按新规定执行； 
4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
5、场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人申购的先后次序进行顺序
赎回； 
6、投资人通过场外申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司开立
的开放式基金账户，通过场内申购、赎回应使用中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司开立的深圳证券账户（人民币普通股票账户和证券投资基金账户）。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人
必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付申购款项，申
购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。 
基金份额持有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。
投资人赎回申请成功后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。
如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或
其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎回款项
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
51 
的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或本基金基金合同载明的其他暂停赎回
或延缓支付赎回款项的情形时，款项的支付办法参照本基金基金合同有关条款处
理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有
效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后(包括该日)及时到销
售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成立或
无效，则申购款项本金退还给投资人。 
基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内，对上述业务办理时间
进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到申请。申购和赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的
确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由此产生的投资人任
何损失由投资人自行承担。 
 
五、申购与赎回的数额限制 
1、投资人通过场外办理申购时，首次单笔申购最低金额为人民币 1元（含
申购费，下同），追加申购的单笔申购最低金额为人民币 1元。其他销售机构对
最低申购限额及交易级差有其他规定的，以各销售机构的业务规定为准。投资者
通过直销机构（电子交易平台除外）申购本基金的，单笔最低申购金额为人民币
10 万元。投资人当期分配的基金收益转购基金份额时，不受最低申购金额的限
制； 
2、投资人通过场内办理申购时，单笔申购最低金额为 100元； 
3、基金份额持有人在场外销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 1 份基
金份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构（网点）单个交易账户保留
的基金份额余额不足 1份的，余额部分基金份额在赎回时需同时全部赎回； 
4、对于场内申购、赎回及持有场内份额的数量限制，深圳证券交易所和中
国证券登记结算有限责任公司的相关业务规则有规定的，从其最新规定办理。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
52 
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人可以采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，
具体规定请参见相关公告。 
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。 
 
六、申购费用与赎回费用 
1、申购费用 
（1）场外申购费率 
本基金场外申购费率随申购金额的增加而递减。投资人在一天之内如果有多
笔申购，适用费率按单笔分别计算。 
本基金对通过直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差
别的申购费率。 
养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运
营收益形成的补充养老基金，包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会
保障基金、企业年金单一计划以及集合计划。如将来出现经养老基金监管部门认
可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其
纳入养老金客户范围，并按规定向中国证监会备案。非养老金客户指除养老金客
户外的其他投资人。 
通过基金管理人的直销中心申购本基金份额的养老金客户申购费率为每笔
500元。 
除上述养老金客户外，其他投资人申购本基金基金份额申购费率如下所示： 
申购金额（M） 申购费率 
M<100万 1.50% 
100万≤M<300万 1.20% 
300万≤M<500万 0.80% 
M≥500万 每笔1000元 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
53 
（2）场内申购费率 
本基金场内申购费率参照场外申购费率设定。 
（3）本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本
基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 
2、赎回费率 
（1）场外赎回费率 
本基金的场外赎回费率按持有期递减。赎回费用由赎回基金份额的基金份额
持有人承担，其中对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费
并全额计入基金财产。具体费率如下： 
持有年限（Y） 赎回费率 
Y＜7天 1.5% 
7天≤Y＜30天 0.75% 
30天≤Y＜6个月 0.5% 
Y≥6个月 0 
注：6个月指 180天 
（2）场内赎回费率 
本基金的场内赎回费率参照场外赎回费率设定。 
（3）本基金的赎回费用在投资人赎回本基金份额时收取。本基金的赎回费
用由赎回申请人承担，对持续持有期少于 30日的投资人收取的赎回费全额计入
基金财产；对持续持有期长于 30日但少于 3个月的投资人收取的赎回费中不低
于总额的 75%计入基金财产；对持续持有期长于 3个月但少于 6个月的投资人收
取的赎回费中不低于总额的 50%计入基金财产；对持续持有期长于 6个月的投资
人收取的赎回费中不低于总额的 25%计入基金财产。其余用于支付登记费和其他
必要的手续费。 
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。 
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对基金
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
54 
投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部
门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和赎回费率。 
5、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律组织的规定。 
 
七、申购份额与赎回金额的计算 
1、基金申购份额的计算 
本基金场外申购和场内申购均采用金额申购的方式，本基金的申购金额包括
申购费用和净申购金额。登记机构根据单次申购的实际确认金额确定每次申购所
适用的费率并分别计算，计算公式如下： 
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 
或，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额 
申购费用＝申购金额－净申购金额，或，固定申购费金额 
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 
申购费以四舍五入方式保留到小数点后两位。通过场外方式进行申购的，申
购份额计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失
由基金财产享有或承担；通过场内方式进行申购的，申购份额计算结果先按四舍
五入的原则保留到小数点后两位，再采用截位方式，保留到整数位，整数位后小
数部分的份额对应的资金返还投资者。 
例：某投资者（非养老金客户）通过场外投资 10万元申购本基金，对应费
率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150元，则其可得到的申购份额为： 
净申购金额＝100,000/ (1+1.5%)＝98,522.17元 
申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元 
申购份额＝98,522.17/1.0150＝97,066.18份 
即投资者（非养老金客户）通过场外投资 10 万元申购本基金，假设申购当
日基金份额净值为 1.0150元，则可得到 97,066.18份基金份额。 
例：某投资者（非养老金客户）一次性通过场外投资 5000万元申购本基金，
对应单笔申购费为 1000元，假设申购当日基金份额净值为 1.0150元，则其可得
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
55 
到的申购份额为： 
净申购金额＝50,000,000-1,000＝49,999,000元 
申购费用＝1,000元 
申购份额＝49,999,000/1.0150＝49,260,098.52份 
即投资者（非养老金客户）通过场外投资 5000 万元申购本基金，假设申购
当日基金份额净值为 1.0150元，则可得到 49,260,098.52份基金份额。 
例：某投资者（非养老金客户）通过场内投资 10万元申购本基金，对应费
率为 1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150元，则其可得到的申购份额为： 
净申购金额＝100,000/ (1+1.5%)＝98,522.17元 
申购费用＝100,000－98,522.17＝1,477.83元 
申购份额＝98,522.17/1.0150＝97,066.18份＝97,066份 
退回投资者金额=0.18*1.0150=0.18元 
即投资者（非养老金客户）通过场内投资 10 万元申购本基金，对应费率为
1.5%，假设申购当日基金份额净值为 1.0150元，则可得到 97,066份基金份额，
退还投资者 0.18元。 
2、基金赎回金额的计算 
本基金场外赎回和场内赎回均采用份额赎回的方式。基金份额持有人在赎回
本基金时缴纳赎回费，基金份额持有人的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。计
算公式如下： 
赎回总额＝赎回份额×赎回当日基金份额净值 
赎回费用＝赎回总额×赎回费率 
赎回金额＝赎回总额－赎回费用 
赎回金额单位为元，计算结果按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此
产生的收益或损失由基金财产享有或承担。 
例：某投资者从场外赎回本基金 10万份基金份额，持有期四个月，赎回费
率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0150元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500元 
赎回费用＝101,500×0.5%＝507.50元 
赎回金额＝101,500－507.50＝100,992.50元 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
56 
即投资者从场外赎回本基金 10万份基金份额，持有期四个月，假设赎回当
日基金份额净值是 1.0150元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50元。 
例：某投资者从场内赎回本基金 10万份基金份额，持有期四个月，赎回费
率为 0.5%，假设赎回当日基金份额净值是 1.0150元，则其可得到的赎回金额为： 
赎回总额＝100,000×1.0150＝101,500元 
赎回费用＝101,500×0.5%＝507.50元 
赎回金额＝101,500－507.50＝100,992.50元 
即投资者从场内赎回本基金 10万份基金份额，持有期四个月，假设赎回当
日基金份额净值是 1.0150元，则其可得到的赎回金额为 100,992.50元。 
3、基金份额净值的计算 
T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在 T+1日内公告。遇特殊情况，
经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
T日基金份额净值＝T日基金资产净值/T日基金份额的余额数量 
本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五入，
由此误差产生的收益或损失计入基金财产。 
 
八、拒绝或暂停申购的情形及处理方式 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值。 
4、基金管理人接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持
有人利益时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或其他损害现有基金份额持有人利益的情形。 
6、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
57 
份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者有可能导致投资者变相规
避前述 50%比例要求的情形时。 
8、申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单个投
资者单日或单笔申购金额上限的。 
9、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受申购申请。 
10、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述除第 4、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资
人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。
如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项本金将退还给投
资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
 
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项； 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况； 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值； 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回； 
5、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时； 
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受基金赎回申请； 
7、法律法规规定、基金合同约定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款
项的，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回申请，基金管理人
应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
58 
量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情
形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当
日可能未获受理部分予以撤销。对于场内赎回申请，按照深圳证券交易所及中国
证券登记结算有限责任公司的有关规定办理。在暂停赎回的情况消除时，基金管
理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
 
十、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回、部分延期赎回或暂停赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。 
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户
赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部
分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，
直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回
部分作自动延期赎回处理。 
若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日
基金总份额的 10%，基金管理人应当先行对该单个基金份额持有人超出 10%的
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
59 
赎回申请实施延期办理，而对该单个基金份额持有人 10%以内（含 10%）的赎
回申请与其他投资者的赎回申请按前述条款处理，具体见招募说明书或相关公告。 
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上(含本数)发生巨额赎回，如基金管理
人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付
赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招
募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方
法，并依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
4、场内巨额赎回的处理方式按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限
责任公司有关业务规则执行。 
 
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。 
2、上述暂停情况消除的，基金管理人应于重新开放日公布最近 1个估值日
的基金份额净值。 
3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依照《信息披露办法》的
有关规定，最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告；也
可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届时不再另行
发布重新开放的公告。 
 
十二、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，
相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并
提前告知基金托管人与相关机构。 
 
十三、基金的非交易过户 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
60 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人，或按法律法规或有权机关规定的方式处理。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基
金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金登记机
构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
 
十四、基金的转托管 
本基金的份额采用分系统登记的原则。场外申购或通过跨系统转托管从场内
转入的基金份额登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下；场内申
购、上市交易买入或通过跨系统转托管从场外转入的基金份额登记在证券登记系
统基金份额持有人深圳证券账户下。登记在证券登记系统中的基金份额既可以在
深圳证券交易所上市交易，也可以直接申请场内赎回。登记在登记结算系统中的
基金份额可申请场外赎回。 
本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。 
1、系统内转托管 
（1）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
内不同销售机构（网点）之间或证券登记系统内不同会员单位（交易单元）之间
进行转托管的行为。 
（2）基金份额登记在登记结算系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回
业务的销售机构（网点）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
（3）基金份额登记在证券登记系统的基金份额持有人在变更办理上市交易
或场内赎回的会员单位（交易单元）时，须办理已持有基金份额的系统内转托管。 
具体办理方法参照深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司以及基
金销售机构的有关规定。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
61 
2、跨系统转托管 
（1）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在登记结算系统
和证券登记系统之间进行转托管的行为。 
（2）本基金处于权益分派期间或处于质押、冻结状态时，不得办理跨系统
转托管。 
（3）本基金跨系统转托管的具体业务按照深圳证券交易所、中国证券登记
结算有限责任公司的相关规定办理。 
 
十五、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人另
行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款
金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定
额投资计划最低申购金额。 
 
十六、基金份额的冻结、解冻和质押 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 
如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务，
基金管理人将制定和实施相应的业务规则。 
 
十七、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人通
过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机构
办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，
基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
 
十八、在不违反相关法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
62 
前提下，基金管理人可根据具体情况对上述申购和赎回以及相关业务的安排进行
补充和调整并提前公告，无需召开基金份额持有人大会审议。 




华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
63 
第九部分基金的投资 
一、投资目标 
通过量化选股模型精选具备投资价值的个股，追求资产的长期增值，在严格
控制组合风险同时，力争获得稳定的超越业绩比较基准的投资收益。 
 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、
中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包含结算备
付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基
金的投资比例相应调整。 
 
三、投资策略 
本基金采用多因子量化模型投资策略，综合技术、财务、流动性等多方面指
标，精选股票进行投资，优化调整投资组合，力争实现高于业绩比较基准的投资
收益和基金资产的长期增值。 
1、资产配置策略 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
64 
本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政策、
资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的变化在
本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹配的收益。 
2、股票投资策略 
本基金主要通过定量投资模型，发掘侧重股票价值的基本面逻辑，借助量化
方法确定稳定有效的因子，选取并持有预期收益较好的股票构成投资组合，对组
合的风险暴露做合理控制，根据风险约束条件优化持仓，力争实现超越业绩比较
基准的投资回报。 
本基金运用的量化投资模型主要包括： 
1）多因子 alpha模型——股票超额回报预测 
多因子 alpha模型以对中国股票市场的长期研究为基础，结合前瞻性市场判
断，用精研的多个因子捕捉市场有效性暂时缺失之处，以多因子在不同个股上的
不同体现估测个股的超值回报。概括来讲，本基金 alpha模型的因子可归为如下
几类：价值、成长、盈利、技术、流动性、事件、分析师预期等等。这些类别综
合了来自市场各类投资者，公司各类报表，分析师及监管政策等各方面信息。多
因子 alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库，科学客观地综合了大量的各
类信息。基金经理将结合市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻
性的判断，适时调整各因子类别的具体组成及权重。 
2）风险估测模型——有效控制风险预算 
本基金将利用风险预测模型和适当的控制措施，有效控制投资组合的预期投
资风险，并力求将投资组合的实现风险控制在目标范围内。 
本基金将以多因子 alpha模型估测个股的超额回报，选取并持有预期正超额
回报的股票构成投资组合，以投资组合风险预算为约束条件，通过风险估测模型
优化投资组合持仓。 
3、债券投资策略 
（1）资产配置策略 
本基金将通过对宏观经济运行情况、国家货币及财政政策、资本市场资金环
境等重要因素的研究和预测，结合投资时钟理论并利用公司研究开发的多因子模
型等数量工具，优化基金资产在利率债、信用债以及货币市场工具等各类固定收
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
65 
益类金融工具之间的配置比例。 
（2）利率类品种投资策略 
本基金对国债等利率品种的投资，是在对国内外宏观经济运行状况及政策环
境等进行分析和预测基础上，研究利率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变
化趋势，深入分析利率品种的收益和风险，预测调整债券组合的平均久期，并通
过运用统计和数量分析技术，选择合适的期限结构的配置策略。在合理控制风险
的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资品种。 
（3）信用债投资策略 
本基金将在深入的宏观研究基础上，综合分析各类信用债发行主体所处行业
环境、发行人所处的市场地位、财务状况、管理水平等因素后，结合具体发行契
约，对债券进行信用评级。在此基础上，建立信用类债券池，积极发掘信用利差
具有相对投资机会的个券进行投资。 
（4）可转债投资策略 
可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性，具有抵御下行风险、
分享股票价格上涨收益的特点。本基金在对可转换公司债券条款和发行债券公司
基本面进行深入分析研究的基础上，综合考虑可转换债券的债性和股性，利用可
转换公司债券定价模型进行估值分析，并最终选择合适的投资品种。 
4、股指期货投资策略 
本基金将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，有选择地投资于流动性
好、交易活跃的股指期货合约。 
本基金在进行股指期货投资时，首先将基于对证券市场总体行情的判断和组
合风险收益的分析确定投资时机以及套期保值的类型（多头套期保值或空头套期
保值），并根据风险资产投资（或拟投资）的总体规模和风险系数决定股指期货
的投资比例；其次，本基金将在综合考虑证券市场和期货市场运行趋势以及股指
期货流动性、收益性、风险特征和估值水平的基础上进行投资品种选择，以对冲
风险资产组合的系统性风险和流动性风险。 
5、权证投资策略 
本基金在实现权证投资时，将通过对权证标的证券基本面的研究，结合权证
定价模型寻求其合理估值水平，谨慎地进行投资，以追求较为稳定的收益。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
66 
6、资产支持证券的投资策略 
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把
握市场交易机会等积极策略，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，通过信用
研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高的品种进行投资，以期获得
长期稳定收益。 
7、参与融资业务的投资策略 
本基金在参与融资业务时将根据风险管理的原则，在法律法规允许的范围和
比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资业务。 
8、存托凭证投资策略 
本基金可投资存托凭证，将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对
基础证券投资价值的深入研究判断，采取定量与定性相结合的分析方法，选择投
资价值高的存托凭证进行投资。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资占基金资产的比例不低于 60%； 
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 
（3）基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日
终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何
交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净
值的 95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
67 
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%； 
（6）基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 
（9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%； 
（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%； 
（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 
（12）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%； 
（13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 
（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券
回购到期后不展期； 
（17）基金参与融资交易的，应当遵守下列要求：每个交易日日终，本基金
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 
（18）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
68 
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%； 
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。 
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第（2）、（14）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金基金合同生效之
日起开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提
前公告。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
69 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定，如适用于本基金，
基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定
为准。 
五、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准：沪深 300指数收益率×80%＋中债综合指数收益率×
20%。 
沪深 300指数是由中证指数有限公司编制，该指数编制合理、透明，市场覆
盖率较广，不易被操纵，并且有较高的知名度和市场影响力，适合作为本基金股
票投资的业绩比较基准。中债综合指数是由中央国债登记结算有限责任公司编制，
样本债券涵盖的范围更加全面，具有广泛的市场代表性，涵盖主要交易市场（银
行间市场、交易所市场等）、不同发行主体（政府、企业等）和期限（长期、中
期、短期等），能够很好地反映中国债券市场总体价格水平和变动趋势，适合作
为本基金债券投资的业绩比较基准。 
本基金是股票投资比例不低于 60%的混合型基金，在综合考虑了上述指数的
权威性和代表性、指数的编制方法和本基金的投资范围和投资理念，选用上述业
绩比较基准能够使本基金投资人理性判断本基金产品的风险收益特征，合理地衡
量比较本基金的业绩表现。 
如果今后法律法规发生变化，或上述业绩比较基准指数停止编制或更改名称，
或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现
更加适合用于本基金的业绩基准的指数时，基金管理人可以根据本基金的投资范
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
70 
围和投资策略，确定变更基金的比较基准或其权重构成。因上述原因导致业绩比
较基准的变更，需经基金管理人与基金托管人协商一致报中国证监会备案后及时
公告，并在更新的招募说明书中列示，无需召开基金份额持有人大会。 
六、风险收益特征 
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市
场基金，低于股票型基金。 
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益； 
2、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
3、有利于基金财产的安全与增值； 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不正当利益。 
八、基金的投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 7月 15
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2019年 6月 30日。 
1 报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 
占基金总资产的
比例(%) 
1 权益投资 16,589,542.63 90.37 
 其中：股票 16,589,542.63 90.37 
2 固定收益投资 82,338.30 0.45 
 其中：债券 82,338.30 0.45 
 资产支持证券 - - 
3 贵金属投资 - - 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
71 
4 金融衍生品投资 - - 
5 买入返售金融资产 - - 
 
其中：买断式回购的买入返售金融
资产 
- - 
6 银行存款和结算备付金合计 1,661,774.49 9.05 
7 其他各项资产 24,478.46 0.13 
8 合计 18,358,133.88 100.00 
 
2 报告期末按行业分类的股票投资组合 
2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
A 农、林、牧、渔业 - - 
B 采矿业 
507,168.00 
 
2.79 
 
C 制造业 7,362,205.84 40.53 
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 245,384.73 1.35 
E 建筑业 905,999.00 4.99 
F 批发和零售业 177,566.40 0.98 
G 交通运输、仓储和邮政业 571,967.00 3.15 
H 住宿和餐饮业 182,336.00 1.00 
I 信息传输、软件和信息技术服务业 563,749.00 3.10 
J 金融业 4,323,899.00 23.80 
K 房地产业 956,715.96 5.27 
L 租赁和商务服务业 195,030.00 1.07 
M 科学研究和技术服务业 - - 
N 水利、环境和公共设施管理业 99,389.70 0.55 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
72 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 182,723.00 1.01 
R 文化、体育和娱乐业 315,409.00 1.74 
S 综合 - - 
 合计 16,589,542.63 91.32 
 
3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 601318 中国平安 7,600 673,436.00 3.71 
2 601166 兴业银行 29,200 534,068.00 2.94 
3 600872 中炬高新 12,200 522,526.00 2.88 
4 600519 贵州茅台 500 492,000.00 2.71 
5 000333 美的集团 8,900 461,554.00 2.54 
6 600030 中信证券 17,600 419,056.00 2.31 
7 601688 华泰证券 17,000 379,440.00 2.09 
8 600036 招商银行 10,200 366,996.00 2.02 
9 300003 乐普医疗 15,600 359,112.00 1.98 
10 000002 万


科Ａ 12,294 341,896.14 1.88 
 
4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
序号 债券品种 公允价值(元) 
占基金资产净值
比例(％) 
1 国家债券 - - 
2 央行票据 - - 
3 金融债券 - - 
 其中：政策性金融债 - - 
4 企业债券 - - 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
73 
5 企业短期融资券 - - 
6 中期票据 - - 
7 可转债（可交换债） 82,338.30 0.45 
8 同业存单 - - 
9 其他 - - 
10 合计 82,338.30 0.45 
 
5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(％) 
1 110051 中天转债 490 51,508.80 0.28 
2 128045 机电转债 142 15,585.92 0.09 
3 110056 亨通转债 90 8,882.10 0.05 
4 128048 张行转债 43 4,511.56 0.02 
5 128047 光电转债 16 1,849.92 0.01 
 
6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投
资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
 
7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
 
8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 
本基金本报告期末未持有权证。 
 
9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
74 
本基金本报告期未投资股指期货。 
9.2 本基金投资股指期货的投资政策 
本基金本报告期未投资股指期货。若本基金投资股指期货，本基金将根据风险管理的原
则，以套期保值为主要目的，有选择地投资于股指期货。套期保值将主要采用流动性好、交
易活跃的期货合约。 
本基金在进行股指期货投资时，将通过对证券市场和期货市场运行趋势的研究，并结合
股指期货的定价模型寻求其合理的估值水平。 
本基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险特征，通过资产配置、品种
选择，谨慎进行投资，以降低投资组合的整体风险。 
法律法规对于基金投资股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执
行。 
 
10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
10.1 本基金投资国债期货的投资政策 
根据本基金基金合同，本基金不能投资于国债期货。 
10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
本基金本报告期未投资国债期货。 
10.3 本基金投资国债期货的投资评价 
无。 
 
11 投资组合报告附注 
11.1 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 
11.2 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库
之外的股票。 
11.3 其他各项资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 20,261.37 
2 应收证券清算款 - 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
75 
3 应收股利 - 
4 应收利息 425.47 
5 应收申购款 3,791.62 
6 其他应收款 - 
7 待摊费用 - 
8 其他 - 
9 合计 24,478.46 
 
11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 
占基金资产净
值比例(%) 
1 128045 机电转债 15,585.92 0.09 
2 128048 张行转债 4,511.56 0.02 
3 128047 光电转债 1,849.92 0.01 
 
11.5.1报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末未持有存在流通受限情况的股票。 
 




华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
76 
 
第十部分基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
下述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实
际收益水平要低于所列数字。 
（一）基金净值表现 
历史各时间段基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 
（截止时间 2019年 6月 30日） 
阶段 净值 
增长率
① 
净值增
长率标
准差② 
业绩比
较基准
收益率
③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①－③ ②－④ 
自 2019-1-11
（基金转型生
效日）至
2019-6-30 
18.19% 1.49% 19.36% 1.26% -1.17% 0.23% 
注：2019年 1月 11日华安深证 300指数证券投资基金（LOF）正式转型为华安量化多
因子混合型证券投资基金（LOF）。 
 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
77 
第十一部分基金的财产 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项
以及其他资产的价值总和。 
 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处
分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
78 
第十二部分基金资产的估值 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律
法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货合约和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。 
 
三、估值方法 
本基金所持有的投资品种，按如下原则进行估值： 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌
的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大
变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价
（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生
影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，
调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价估值。 
（3）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按照每日收盘价作为估值全
价。 
（4）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，估值日不存在活跃市场时
采用估值技术确定其公允价值进行估值。如成本能够近似体现公允价值，基金管
理人应持续评估上述做法的适当性，并在情况发生改变时做出适当调整。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
79 
（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，对存在活跃市场的
情况下，应以活跃市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值进行估值；对于
活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况下，按成本应对市场报价进行调整，
确认计量日的公允价值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，则采用
估值技术确定公允价值。 
（4）流通受限的股票，包括非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股
东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等（不包括停牌、新发行
未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票），按监管机构或行业协会有关规
定确定公允价值。 
3、对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值机构提供
的相应品种当日的估值净价估值。对银行间市场上含权的固定收益品种，按照第
三方估值机构提供的相应品种当日的唯一估值净价或推荐估值净价估值。对于含
投资人回售权的固定收益品种，回售登记截止日（含当日）后未行使回售权的按
照长待偿期所对应的价格进行估值。对银行间市场未上市，且第三方估值机构未
提供估值价格的债券，在发行利率与二级市场利率不存在明显差异，未上市期间
市场利率没有发生大的变动的情况下，按成本估值。 
4、存款的估值方法 
持有的银行定期存款或通知存款以本金列示，按协议或合同利率逐日确认利
息收入。 
5、投资证券衍生品的估值方法 
（1）从持有确认日起到卖出日或行权日止，上市交易的权证按估值日在证
券交易所挂牌的该权证的收盘价估值；估值日没有交易的，且最近交易日后经济
环境未发生重大变化，按最近交易日的收盘价估值；如最近交易日后经济环境发
生了重大变化的，将参考监管机构或行业协会有关规定，或者类似投资品种的现
行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价值。 
（2）首次发行未上市的权证，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难
以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）因持有股票而享有的配股权，以及停止交易但未行权的权证，采用估
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
80 
值技术确定公允价值进行估值。在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按
成本进行估值。 
（4）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结
算价估值。 
6、同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估
值。 
7、本基金可以采用第三方估值机构按照上述公允价值确定原则提供的估值
价格数据。 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
当发生大额申购或赎回时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以确保基金
估值的公平性。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金净值的计算结果按规定对外予以公布。 
 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。国家另有规
定的，从其规定。 
基金管理人于每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
81 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估
值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人按规定对外公布。 
 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估值错误
时，视为基金份额净值错误。 
本基金基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责
任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得
到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
82 
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告并报中国证监会备案。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
83 
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性，并经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停估值时； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
 
七、基金净值的确认 
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行
复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份
额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金
管理人，由基金管理人对基金净值按规定予以公布。 
 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 9项进行估值时，所造成的误
差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力原因，或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数
据错误等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行
检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托
管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或
消除由此造成的影响。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
84 
第十三部分基金的收益与分配 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
 
三、基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益分配方式分两种：现金
分红与红利再投资。登记在基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额，投资
者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，
本基金默认的收益分配方式是现金分红。登记在基金份额持有人深圳证券账户下
的基金份额，只能选择现金分红的方式，具体权益分配程序等有关事项遵循深圳
证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定； 
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
3、每一基金份额享有同等分配权； 
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在不违背法律法规及基金合同的规定、且对基金份额持有人利益无实质性
不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致，可在按照监管部门要
求履行适当程序后调整基金收益的分配原则，不需召开基金份额持有人大会，但
应于变更实施日前在指定媒介公告。 
 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
85 
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核。基金收益
分配方案确定后，由基金管理人按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公
告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过 15个工作日。 
 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算
方法，依照《业务规则》执行。 
 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
86 
第十四部分基金的费用与税收 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券、期货交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、基金的开户费用、账户维护费用； 
9、基金的上市费用及年费； 
10、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他
费用。 
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，
法律法规另有规定时从其规定。 
 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.50%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 
H＝E×1.50%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起
2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
87 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的计
算方法如下： 
H＝E×0.25%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金托管人根据
与基金管理人核对一致的财务数据，自动在次月初五个工作日内、按照指定的账
户路径进行资金支付，基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至法定节假日、休息日结束之日起
2个工作日内或不可抗力情形消除之日起 2个工作日内支付。 
上述“一、基金费用的种类”中除基金管理费、基金托管费之外的其他费用，
根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管
人从基金财产中支付。 
 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用根据《华安深证 300 指数证券投资基金
（LOF）基金合同》的约定执行； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
88 
第十五部分基金的会计与审计 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。 
 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
89 
第十六部分基金的信息披露 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，
本基金从其最新规定。 
 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网
站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合
同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文
文本为准。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
90 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。 
 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议 
1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基
金份额持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资
者重大利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基
金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，《基金合同》生效后，基金招募
说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募
说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人
至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定
网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，
基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品
资料概要。 
（二）《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在指定媒介上登载《基金合同》生效公告。 
（三）基金份额上市交易公告书 
基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交
易 3个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在指定媒介上。 
（四）基金净值信息 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
91 
《基金合同》生效后，在基金份额上市交易前或开始办理基金份额申购或者
赎回前，基金管理人应当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额
累计净值。 
在基金份额上市交易后或开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应
当在每个开放日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开
放日基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载于指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审
计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
《基金合同》生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中
期报告或者年度报告。 
本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资
产情况及其流动性风险分析等。 
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总
份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报
告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有
份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风险，中国证监会认定的
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
92 
特殊情形除外。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规
定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
2、《基金合同》终止、基金清算； 
3、转换基金运作方式、基金合并； 
4、更换基金管理人、基金托管人； 
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制
人； 
8、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动； 
9、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十； 
10、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12
个月内变动超过百分之三十； 
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，中国证监会另有规定的情形除外； 
14、基金收益分配事项； 
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
93 
生变更； 
16、基金份额净值估值错误达净值百分之零点五； 
17、基金改聘会计师事务所； 
18、更换基金登记机构； 
19、本基金开始办理申购、赎回； 
20、本基金发生巨额赎回并延期办理； 
21、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 
22、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 
23、本基金份额停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市； 
24、本基金变更份额类别设置； 
25、基金推出新业务或服务； 
26、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
27、基金管理人采用摆动定价机制进行估值时； 
28、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消
息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，
并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当报中国证监会备案，并予以公告。 
（十）投资资产支持证券相关公告 
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资
产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金
管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值
占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资
产支持证券明细。 
（十一）投资股指期货相关公告 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
94 
本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）
等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指
标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资
政策和投资目标等。 
（十二）参与融资交易相关公告 
本基金应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更
新）等文件中披露参与融资交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、
风险及其管理情况等。 
（十三）清算报告 
基金合同出现终止情形的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基
金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定
网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约
定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、
基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披
露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的
基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
95 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产
中列支。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10
年。 
 
七、信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所，以供社会公众查阅、
复制。 
 
八、暂停或延迟披露基金信息的情形 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 
九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的，从其规定。 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
96 
第十七部分风险揭示 
 
本基金主要采用量化模型构建股票投资组合，但并不基于量化策略进行频繁
交易。本基金投资过程中的多个环节，将依赖于量化模型，存在量化模型失效，
导致基金业绩表现不佳的风险。 
一、投资组合的风险 
投资组合的风险主要包括市场风险、信用风险。 
1、市场风险 
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将使本基金资产面临潜在
的风险，本基金的市场风险来源于股票资产与债券资产市场价格的波动。影响股
票与债券市场价格波动的风险包括但不限于以下多种风险因素： 
（1）政策风险 
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策的变化导致证券市场价
格波动，影响基金收益而产生风险。 
（2）经济周期风险 
经济运行具有周期性的特点，证券市场的收益水平受到宏观经济运行状况的
影响，也呈现周期性变化，基金投资于上市公司的股票与债券，其收益水平也会
随之发生变化，从而产生风险。 
（3）利率风险 
金融市场利率的波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同
时直接影响企业的融资成本和利润水平。基金投资于股票与债券，其收益水平会
受到利率变化的影响，从而产生风险。 
（4）通货膨胀风险 
基金持有人的收益将主要通过现金形式来分配，如果发生通货膨胀，现金的
购买力会下降，从而影响基金的实际收益。 
（5）汇率风险 
汇率的变化可能对国民经济不同部门造成不同的影响，从而导致本基金所投
资的上市公司业绩及其股票价格。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
97 
（6）上市公司经营风险 
上市公司的经营受多种因素影响。如果所投资的上市公司经营不善，其股票
价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然本基
金可通过分散化投资减少这种非系统性风险，但并不能完全消除该种风险。 
（7）债券收益率曲线变动的风险 
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一的
久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
（8）再投资风险 
市场利率下降将影响固定收益类证券利息收入的再投资收益率，这与利率上
升所带来的价格风险互为消长。 
2、信用风险 
债券发行人出现违约、拒绝支付到期本息，或由于债券发行人信用质量降低
导致债券价格下降的风险，信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交
割风险。 
 
二、本基金特有的风险 
1、股指期货等金融衍生品投资风险 
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠
杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。 
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金
交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使
投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定
的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此外，
交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影
响，从而对基金收益产生不利影响。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
98 
2、资产支持证券投资风险 
本基金拟投资资产支持证券，除了面临债券所需要面临的信用风险、市场风 
险和流动性风险外，还面临资产支持证券的特有风险：提前赎回或延期支付风险， 
可能造成基金财产损失。 
3、二级市场交易价格折溢价的风险 
本基金在证券交易所的交易价格可能不同于基金份额净值，从而产生折价或
者溢价的情况，虽然基金份额净值反映基金投资组合的资产状况，但是交易价格
受到很多因素的影响，比如中国的经济情况、投资人对于中国证券市场的信心以
及本基金的供需情况等，因此存在价格折溢价的风险。 
 
三、流动性风险 
1、基金申购、赎回安排 
本基金的申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎
回”章节。 
2、本基金拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
（1）本基金基金合同约定：“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具”，其中“投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%”，从投资范围和所处
的行业上看，基金资产及该类股票的流动性良好； 
（2）从投资限制上看，本基金基金合同约定：“本基金主动投资于流动性受
限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%”，本基金流动性受限资产的
比例设置符合《开放式基金流动性风险管理规定》”。 
综上所述，本基金拟投资市场、行业及资产的流动性良好，流动性风险相对
可控。 
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
当本基金出现巨额赎回情形时，本基金管理人经内部决策，并与基金托管人
协商一致后，将运用多种流动性风险管理工具对赎回申请进行适度调整，以应对
流动性风险，保护基金份额持有人的利益，包括但不限于： 
（1）延缓办理巨额赎回申请； 
（2）暂停接受赎回申请； 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
99 
（3）延缓支付赎回款项； 
（4）中国证监会认可的其他措施。 
具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“巨额赎
回的情形及处理方式”的相关内容。 
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可
依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申
请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包
括但不限于： 
（1）延期办理巨额赎回申请 
具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“巨额赎
回的情形及处理方式”的相关内容。 
（2）暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项 
上述具体措施，详见招募说明书“第八部分基金份额的申购与赎回”中“暂
停赎回或延缓支付赎回款项的情形及处理方式”的相关内容。 
（3）收取短期赎回费 
对持续持有期少于 7 日的投资者收取不低于 1.5%的赎回费，并将上述赎回
费全额计入基金财产。 
（4）暂停基金估值 
当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格
且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认
后，基金管理人应当暂停基金估值，并采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申
购赎回申请的措施。 
（5）摆动定价 
当基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可采用摆动定价机制，以确
保基金估值的公平性，具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、
自律规则规定。 
当本基金出现上述情形时，本基金可能无法及时满足所有投资者的赎回申请，
投资者收到赎回款项的时间也可能晚于预期或可能增加投资者赎回的成本。 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
100 
四、管理风险 
1、管理风险 
本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素，而影
响基金收益水平。这种风险可能表现在基金整体的投资组合管理上，例如资产配
置、类属配置不能符合基金合同的要求，不能达到预期收益目标；也可能表现在
个券个股的选择不能符合本基金的投资风格和投资目标等。 
2、新产品创新带来的风险 
随着中国证券市场与国际市场的接轨，各种国外的投资工具也逐步引入，这
些新的投资工具在为基金资产保值增值的同时，也会产生一些新的投资风险，例
如可转换债券带来的转股风险，利率期货带来的期货投资风险等。同时，基金管
理人可能因为对这些新的投资产品的不熟悉而发生投资错误，产生投资风险。 
 
五、合规性风险 
指本基金的投资运作不符合相关法律、法规的规定和基金合同的要求而带来
的风险。 
 
六、操作风险 
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系
统故障等风险。 
 
七、投资科创板风险 
投资科创板股票存在的风险包括但不限于： 
1、退市风险 
科创板退市制度较主板更为严格，退市时间更短，退市速度更快；退市情形
更多，新增市值低于规定标准、上市公司信息披露或者规范运作存在重大缺陷导
致退市的情形；执行标准更严，明显丧失持续经营能力，仅依赖与主业无关的贸
易或者不具备商业实质的关联交易维持收入的上市公司可能会被退市；且不再设
置暂停上市、恢复上市和重新上市环节，上市公司退市风险更大。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
101 
2、市场风险 
科创板个股集中来自新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环
保及生物医药等高新技术和战略新兴产业领域。大多数企业为初创型公司，企业
未来盈利、现金流、估值均存在不确定性，与传统二级市场投资存在差异，整体
投资难度加大，个股市场风险加大。 
科创板个股上市前五日无涨跌停限制，第六日开始涨跌幅限制在正负 20%
以内，个股波动幅度较其他股票加大，市场风险随之上升。 
3、流动性风险 
由于科创板投资门槛高于 A股其他板块，整体板块流动性可能弱于 A股，
基金组合存在无法及时变现及其他相关流动性风险。 
4、集中度风险 
科创板为新设板块，初期可投标的较少，投资者容易集中投资于少量个股，
市场可能存在高集中度状况，整体存在集中度风险。 
5、系统性风险 
科创板企业均为市场认可度较高的科技创新企业，在企业经营及盈利模式上
存在趋同，所以科创板个股相关性较高，市场表现不佳时，系统性风险将更为显
著。 
6、政策风险 
国家对高新技术产业扶持力度及重视程度的变化会对科创板企业带来较大
影响，国际经济形势变化对战略新兴产业及科创板个股也会带来政策影响。 
 
八、存托凭证的投资风险 
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所
面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏
损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境
外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；
存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存
托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及
波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退市的风险；已在境
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
102 
外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；
境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 
 
九、其他风险 
1、现金管理风险 
由于开放式基金的特殊要求，本基金必须保持一定的现金比例以应付赎回的
需求，在管理现金头寸时，有可能存在现金不足的风险和现金过多而带来的机会
成本风险。 
2、技术风险 
当计算机、通讯系统、交易网络等技术保障系统或信息网络支持出现异常情
况，可能导致基金日常的申购赎回无法按正常时限完成、登记结算系统瘫痪、核
算系统无法按正常时限显示产生净值、基金的投资交易指令无法及时传输等风险。 
3、大额赎回风险 
本基金是一开放式基金，基金规模将随着投资人对基金份额的申购与赎回而
不断变化，若是由于投资人的连续大量赎回而导致基金管理人被迫抛售债券和股
票以应付基金赎回的现金需要，则可能使基金资产净值受到不利影响。 
4、顺延或暂停赎回风险 
因为市场剧烈波动或其他原因而连续出现巨额赎回，并导致基金管理人的现
金支付出现困难，投资人在赎回基金份额时，可能会遇到部分顺延赎回或暂停赎
回等风险。 
5、其他不可抗力风险 
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约等超出基金管理
人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有人利益受损。 
 
声明： 
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。投资人自愿投资于本基金，
须自行承担投资风险。 
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还通过销售机构销售。
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
103 
但是，本基金并不是销售机构的存款或负债，也没有经销售机构担保或者背书，
销售机构并不能保证其收益或本金安全。 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
104 
第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
一、《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金基金合同约定应经基金份额持
有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法
规规定或基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案，
决议自表决通过之日起生效，自决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介公告。 
 
二、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
105 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6个月。 
 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
106 
第十九部分基金合同的内容摘要 
基金合同的内容摘要详见附件一。 
 
 
 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
107 
第二十部分基金托管协议的内容摘要 
基金托管协议的内容摘要详见附件二。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
108 
第二十一部分对基金份额持有人的服务 
本公司承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人
的需要和市场的变化，适时对服务项目进行调整。主要服务内容如下： 
（一）投资人对账单服务 
本公司在每个自然年度结束后20个工作日内向定制纸质对账单的基金份额
持有人寄送纸质对账单；每月向定制电子对账单服务的基金份额持有人发送电子
对账单。 
（二）客户服务中心电话服务 
客户服务中心提供7X24小时的基金净值信息、投资人账户交易情况、基金产
品与服务等信息的自助查询。 
客户服务中心人工座席在交易日提供人工服务，基金投资人可以通过客服热
线获得业务咨询、信息查询、服务投诉、信息定制、账户资料修改等专项服务。 
（三）网络在线服务 
投资人可以通过本公司网站的“在线客服”在线就基金投资、交易操作中的
各种问题进行咨询互动或留言。 
（四）信息定制服务 
投资人可以通过拨打本公司客服热线、发送邮件或者直接登录本公司网站定
制电子对账单及资讯服务等各类信息服务。 
（五）投诉受理服务 
投资人可以通过各销售机构网点柜台、客服热线人工服务、在线客服、客服
电子邮箱、纸质信函等多种不同的渠道提出投诉或意见。本公司对于工作日期间
受理的投诉，原则上在受理投诉后2个工作日内回复；对于非工作日提出的投诉，
将在顺延的2个工作日内进行回复。 
（六）网站交易服务 
依据相关的招募说明书、基金合同的约定以及《业务规则》的规定，本公司
可向个人投资人和机构投资人提供基金电子直销交易服务。具体业务规则详见基
金管理人网站说明。 
（七）基金管理人客户服务联系方式 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
109 
客户服务中心热线：40088-50099（免长途话费） 
客户服务传真：（021）33626962 
公司网址：www.huaan.com.cn 
电子信箱：service@huaan.com.cn 
客服地址：上海市四平路1398号 同济联合广场B座 14楼 
邮政编码：200092 
（八）如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请联系基金管
理人客户服务中心热线，或通过电子邮件、传真、信件等方式联系基金管理人。
请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。 
 




华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
110 
 
第二十二部分其他应披露事项 
1.近三年基金管理人及其高级管理人员没有受到过中国证监会及工商、财税
等有关机关的处罚。 
2.本期公告事项 
序号 公告事项 信息披露媒介名称 披露日期 
1



关于旗下部分基金参加基煜基金
费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》 
和公司网站 
2019.01.15 
2



关于华安量化多因子混合型证券
投资基金（LOF）基金份额折算公
告 
《证券时报》 
和公司网站 
2019.01.18 
3



关于华安量化多因子混合型证券
投资基金（LOF）开放申购、赎回
及定投业务的公告 
《证券时报》 
和公司网站 
2019.01.23 
4



关于华安量化多因子混合型证券
投资基金（LOF）开通系统内转托
管和跨系统转托管业务的公告 
《证券时报》 
和公司网站 
2019.01.23 
5



关于华安量化多因子混合型证券
投资基金（LOF）份额折算比例及
停复牌的公告 
《证券时报》 
和公司网站 
2019.01.24 
6



关于华安量化多因子混合型证券
投资基金（LOF）份额折算结果公
告 
《证券时报》 
和公司网站 
2019.01.25 
7



华安基金关于旗下基金参加中国
中投证券优惠活动的公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
2019.03.27 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
111 
《证券日报》 
和公司网站 
8



关于华安量化多因子混合型证券
投资基金（LOF）基金经理变更公
告 
《证券时报》 
和公司网站 
2019.03.30 
9



关于电子直销平台延长“微钱宝”
账户交易费率优惠活动的公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
2019.03.29 
10



关于基金电子交易平台延长工行
直联结算方式费率优惠活动的公
告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
2019.03.29 
11



华安基金关于旗下基金参加中金
公司优惠活动的公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
2019.04.08 
12



关于华安基金撤销沈阳分公司的
公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
2019.04.10 
13



华安基金关于旗下基金参加植信
基金优惠活动的公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
2019.04.12 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
112 
和公司网站 
14



华安量化多因子混合型证券投资
基金（LOF）2019年第1季度报告 
《证券时报》 
和公司网站 
2019.04.20 
15



关于旗下部分基金增加玄元保险
为销售机构的公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
2019.04.27 
16



华安基金关于旗下基金参加民生
银行优惠活动的公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
2019.05.14 
17



华安基金关于旗下基金参加海银
基金优惠活动的公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
2019.05.28 
18



基金管理有限公司关于旗下部分
基金可投资科创板股票的公告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
2019.06.21 
19



关于基金电子交易平台延长工行
直联结算方式费率优惠活动的公
告 
《上海证券报》、 
《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
2019.06.28 
20


关于电子直销平台延长“微钱宝” 《上海证券报》、 2019.06.28 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
113 
账户交易费率优惠活动的公告 《证券时报》、 
《中国证券报》、 
《证券日报》 
和公司网站 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
114 
第二十三部分招募说明书存放及查阅方式 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所、基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、
复制。在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
115 
第二十四部分备查文件 
（一）备查文件 
1、中国证监会对本基金的转型作出准予注册的文件 
2、基金合同 
3、法律意见书 
4、基金管理人业务资格批件和营业执照 
5、基金托管人业务资格批件和营业执照 
6、托管协议 
7、注册登记协议 
8、中国证监会要求的其他文件 
 
（二）存放地点：除第 6项在基金托管人处外，基金管理人的住所。 
 
（三）查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
 
华安基金管理有限公司 
二〇二〇年十二月二十三日 
 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
116 
附件一：基金合同内容摘要 
第一节基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
 
一、基金份额持有人 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的
有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
117 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
二、基金管理人 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产； 
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取
必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理； 
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得《基金合同》规定的费用； 
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申
请； 
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
118 
基金提供服务的外部机构；



（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、
转换等的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运
用基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符
合《基金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定
基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及
报告义务； 
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不
向他人泄露； 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
119 
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有
人分配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大
会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15年以上； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的
公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法
权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基
金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有
人利益向基金托管人追偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（25）建立并保存基金份额持有人名册； 
（26）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
三、基金托管人 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于： 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
120 
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全
保管基金财产； 
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批
准的其他费用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基
金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的
情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户，
为基金办理证券、期货交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财
产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户，按照《基
金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有
规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
121 
额申购、赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果
基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取
了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人
大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配； 
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行监管机构，并通知基金管理人； 
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿
责任不因其退任而免除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义
务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人
利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
 
第二节基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
122 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 
一、召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，但
法律法规、中国证监会另有规定的除外： 
（1）终止《基金合同》； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）终止基金上市，但因基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止
上市的除外； 
（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
2、在符合法律法规和基金合同相关规定，且对基金份额持有人利益无实质
性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需
召开基金份额持有人大会： 
（1）调低除基金管理费与基金托管费以外其他应由基金承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式； 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
123 
（4）因相应的法律法规、相关证券交易所或者登记机构的相关业务规则发
生变动或中国证监会的相关规定发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修
改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化； 
（6）增加、减少或调整基金份额类别及定义； 
（7）基金管理人、登记机构、基金销售机构调整有关基金申购、赎回、转
换、转托管、基金交易、非交易过户、定期定额投资、收益分配等业务规则； 
（8）本基金推出新业务或新服务； 
（9）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其
他情形。 
二、会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基
金管理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，
并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当
由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基
金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管
人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基
金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定
之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
124 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。 
三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见
的计票效力。 
四、基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会或法律法规、中国证监会允
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
125 
许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合
同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）。若到会
者在权益登记日代表的有效的基金份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登
记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的 1/3（含
1/3）。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址或
系统。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2个工作日内连
续公布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托
管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会
议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经
通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力； 
（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 1/2（含 1/2）；若本人
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
126 
直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金
份额低于上述规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间
的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会应当有代表 1/3 以上（含 1/3）基金份额的持有人
直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见； 
（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、在法律法规或监管机构允许的情况下，经会议通知载明，基金份额持有
人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的
方式进行表决，会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行；或者采用网络、
电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 
五、议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修
改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份
额持有人大会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
127 
代理人所持表决权的 1/2 以上（含 1/2）选举产生一名基金份额持有人作为该次
基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份
额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证
机关监督下形成决议。 
六、表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的 1/2 以上（含 1/2）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议
通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的 2/3 以上（含 2/3）通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理
人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基金合并以特别决议通过方为有
效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视
为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
七、计票 
1、现场开会 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
128 
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
八、生效与公告 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效，召集人应当自通过之日
起 5日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
129 
条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管
规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并
提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。 
 
第三节基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 
 
一、《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
二、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内
成立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指
定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
130 
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6个月。 
三、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
四、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
五、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期
货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国
证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后
5个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告
登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
六、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
 
第四节争议解决方式 
 
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争
议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据该会
当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各
方当事人具有约束力，除非仲裁裁决另有规定，仲裁费、律师费由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
131 
 
 
第五节基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 
 
《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 




华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
132 
附件二：托管协议内容摘要 
 
第一节托管协议当事人 
 
（一）基金管理人（或简称“管理人”） 
名称：华安基金管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31-32层 
法定代表人：朱学华 
成立时间：1998年 6月 4日 
批准设立机关：中国证监会 
批准设立文号：证监基字[1998]20号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：1.5亿元人民币 
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务 
存续期间：持续经营 
 
（二）基金托管人（或简称“托管人”） 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 
法定代表人：刘连舸 
成立时间：1983年 10月 31日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本： 人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元
整 
经营范围： 吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理
票据贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；
从事同业拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
133 
险箱服务；外汇存款；外汇贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆
借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发
行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖股票以外的外币有价证券；自营外
汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外信用卡的发行及付款；资
信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买卖；海外分支机
构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令可发行
或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间： 持续经营 
 
第二节基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
 
（一）基金托管人根据有关法律法规的规定对基金管理人的下列投资运作进
行监督： 
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股票
库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可以根
据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通知基金
托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的
股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证）、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、
中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 
本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：投资于股票资产的比例不低于基金资产的 60%；每
个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包含结算备
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
134 
付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例
依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，基金管理人在履行适当程序后，本基
金的投资比例相应调整。 
2、对基金投融资比例进行监督； 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资占基金资产的比例不低于 60%； 
（2）每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保
持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等； 
（3）基金参与股指期货交易，应当遵守下列要求：本基金在任何交易日日
终，持有的买入股指期货合约价值不得超过基金资产净值的 10%；本基金在任何
交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和不得超过基金资产净
值的 95%，其中有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；本基金在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过
上一交易日基金资产净值的 20%；本基金持有的股票市值和买入、卖出股指期货
合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定； 
（4）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%； 
（5）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%； 
（6）基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期
的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可
流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可
流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
（7）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（8）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10%； 
（9）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
135 
产净值的 0.5%； 
（10）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%； 
（11）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 
（12）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%； 
（13）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（14）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应
在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 
（15）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（16）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，债券
回购到期后不展期； 
（17）基金参与融资交易的，应当遵守下列要求：每个交易日日终，本基金
持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 
（18）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值
的 15%； 
因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因
素致使基金不符合前款所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限
资产的投资。 
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
136 
内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管部门另有要求的除外； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除上述第（2）、（14）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发
行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述
规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规
定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，基金的投资范围、投资策略应当符合基
金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起
开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准，但须提
前公告。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或
者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金
份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，
按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律
法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以
上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进
行复核。 
（三）基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人
违反上述第（一）、（二）款约定，应及时提示基金管理人，并依照法律法规的规
定向中国证监会报告。基金管理人收到提示后应及时以书面形式回复基金托管人
并改正。 
（四）基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、本协议的规定，
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
137 
应当拒绝执行，及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会
报告。基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规、
本协议规定的，应当及时提示基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证
监会报告。 
（五）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限
于：在规定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，
提供相关数据资料和制度等。 
 
第三节基金管理人对基金托管人的业务核查 
 
1、在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人
遵守相关法律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履
行本协议的情况进行必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基
金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需的其他账户、复核基金
管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、
相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账
管理、无正当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反法律法规、《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知
基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管
理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金
托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基
金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相
关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金
管理人并改正。 
 
 
第四节基金财产的保管 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
138 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法
律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任
何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户及投资所需的
其他账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完
整与独立。 
5、除依据《基金法》、《运作办法》及其他有关法律法规另有规定、或者《基
金合同》及本协议另有约定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（二）基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留
印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、
支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
托管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用
本基金的银行账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
（三）基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立
和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变
更所需的相关资料。 
（四）基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国
证券登记结算有限责任公司开设证券账户。 
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
139 
托管人和基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证
券账户进行本基金业务以外的活动。 
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算
备付金账户，用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交
易所进行证券投资所涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记
结算有限责任公司的规定执行。 
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务
的，涉及相关账户的开设、使用的，若无相关规定，则基金托管人应当比照上述
关于账户开设、使用的规定。 
（五）债券托管专户的开设和管理 
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间
同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义
在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行
间债券市场债券托管账户，并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。
在上述手续办理完毕之后，由基金托管人负责向中国人民银行报备。 
（六）基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责
妥善保管。基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（七）与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的
重大合同及有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正
本后 30日内将一份正本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金
管理人在代表基金签署与基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上
的正本，以便基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同由
基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。法律法规或监管部门另有
规定的从其规定。 
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供与合同原
件核对一致并加盖公章的合同复印件或传真件，未经双方协商一致，合同原件不
得转移。 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
140 
 
第五节基金资产净值计算和会计核算 
 
（一）基金资产净值的计算和复核 
1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指
计算日基金资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 
2、基金管理人应每个工作日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、
《证券投资基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露
的基金净值信息由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个
工作日结束后计算得出当日的该基金份额净值，并在盖章后以双方约定的方式发
送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行复核，并以双方约定的方式
将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、年中和年末估值
复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产
公允价值时，基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映
公允价值的价格估值。 
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方
法、程序以及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双
方应及时进行协商和纠正。 
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后四位内发生差错时，视为
基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人应当立即予以
纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的
0.25%时，基金管理人应当报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当在报中国证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法
规或监管机关对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误，导致该基金财产或
基金份额持有人的实际损失，基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的
净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；若基金托管人计算的净值数
据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
141 
错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基金托管人
已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿金额，则双
方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7、由于证券、期货交易所及其登记结算公司发送的数据错误，或由于其他
不可抗力原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施
进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人
和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措
施减轻或消除由此造成的影响。 
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方
经协商未能达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予
以公布，基金托管人可以将相关情况报中国证监会备案。 
 
（二）基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记
账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方
各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处
理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
2、会计数据和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存
在不符，双方应及时查明原因并纠正。 
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后 5个工作日内完成。《基金合同》生效后，招募说明书的信
息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新招募说明书并登载在
指定网站上。招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次；
基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更
新基金产品资料概要并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网点。基金产
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
142 
品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作
的，基金管理人不再更新招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人应当在每
年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在指定网站上，
并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在上半年结束之日
起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期
报告提示性公告登载在指定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工
作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告
提示性公告登载在指定报刊上。基金合同生效不足两个月的，基金管理人可以不
编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基
金托管人在收到后应 3个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人在季度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管
人应在收到后 5个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金
管理人在中期报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应
在收到后 10个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管
理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人应在收
到后 15个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人
和基金托管人之间的上述文件往来均以传真的方式或双方商定的其他方式进行。 
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金
托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双
方无法达成一致以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金
管理人提供的报告上加盖托管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的
复核意见书或进行电子确认，双方各自留存一份。如果基金管理人与基金托管人
不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制
的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
 
 
第六节基金份额持有人名册的登记与保管 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
143 
（一）基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的
基金份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
2、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
3、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
（二）基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半
年度结束后 5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金权益登记日的基金份
额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理
人应在相关的名册生成后 5个工作日内向基金托管人提供。 
（三）基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持
有人名册，基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
 
 
第七节争议解决方式 
 
（一）本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
（二）基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议
可通过友好协商解决。但若争议未能以协商方式解决的，则任何一方有权将争议
提交中国国际经济贸易仲裁委员会，并按其时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地
点为北京市，仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费用、律师费由败诉方承担。 
（三）除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
 
第八节托管协议的修改与终止 
 
华安量化多因子混合型证券投资基金（LOF）



































 更新的招募说明书 
144 
（一）托管协议的变更 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议进行变更。变更后的新协议，其
内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会
备案。 
（二）托管协议的终止 
发生以下情况，本托管协议应当终止： 
1、《基金合同》终止； 
2、本基金更换基金托管人； 
3、本基金更换基金管理人； 
4、发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 
（三）基金财产的清算 
基金管理人和基金托管人应按照《基金合同》及有关法律法规的规定对本基
金的财产进行清算。