关于天弘中证银行指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公告查看PDF公告
关于天弘中证银行指数型发起式证券投资基金变更为天弘中证银行 交易型开放式指数证券投资基金联接基金并相应修订基金合同的公 告 天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下的天弘中证银行指数型发起式证券投 资基金（基金简称“天弘中证银行”）于 2015年 6月 23日获得中国证监会准予注册的批 复（证监许可【2015】1344号）。《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同》 （以下简称“《基金合同》”）于 2015年 7月 8日正式生效。《天弘中证银行指数型发起 式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）约定：“若将来本基金管理人 推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理人有权决定本基金是 否采取 ETF联接基金模式运作并相应修改《基金合同》，如决定以 ETF联接基金模式运作， 则届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提前公告。”且《基金合同》 同时约定：“2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持 有人大会：……（4）若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券 投资基金（ETF），则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取 ETF联接基金模式并相应 修改基金合同；……” 本公司旗下天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金已于 2020年 12月 11日正式成 立。为更好的满足投资者的投资需求，本公司经与基金托管人招商证券股份有限公司协商 一致，并报中国证监会备案，决定于 2020年 12月 12日起，将天弘中证银行变更为天弘 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金（基金简称“天弘中证银行 ETF联接” ，A类份额基金代码：001594，C类份额基金代码：001595），并将根据法律法规及《基 金合同》的有关规定，对《基金合同》、《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金托管 协议》和《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金招募说明书》进行修订和补充。《基 金合同》的修订内容详见附件《＜天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同＞修 订对照表》。 届时，天弘中证银行的登记机构将进行基金份额变更登记，即将“天弘中证银行 A类基金 份额”变更为“天弘中证银行 ETF联接 A类基金份额”，将“天弘中证银行 C类基金份额” 变更为“天弘中证银行 ETF联接 C类基金份额”。前述变更不影响各类基金份额净值的计 算。 基金变更后，各类基金份额的申购费率及赎回费率保持不变。 重要提示 1、修订后的《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》、《天弘 中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议》、《天弘中证银行交易型开 放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》自 2020年 12月 12日起生效。 2、投资者可登录本公司网站（www.thfund.com.cn）、中国证监会基金电子披露网站查阅 修订后的法律文件，或拨打客户服务电话（95046）获取相关信息。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证 基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资前应认真阅读基金的基金合同和招募说明 书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇二〇年十二月十二日 附件：《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同》 修订对照表 所在部分 修订前 修订后 封面 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同 天弘中证银行交易型开放式指数 证券投资基金联接基金基金合同 （由天弘中证银行指数型发起式证券投资基金转型而来） 全文 指定媒介/报刊/网站 规定媒介/报刊/网站 全文 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资 基金联接基金 第一部分前言 三、天弘中证银行指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基金法》 、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ）注册。 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性 判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。 三、天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金由天弘中证银行指数型发起式 证券投资基金变更而来，天弘中证银行指数型发起式证券投资基金由基金管理人依照《基 金法》、基金合同及其他有关规定募集，并经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国 证监会”）注册。 中国证监会对天弘中证银行指数型发起式证券投资基金募集的注册及后续转型为本基金的 备案，并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资 于本基金没有风险。 第一部分前言 六、本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息 披露办法》实施之日起一年后开始执行。 删除。 第二部分释义 1、基金或本基金：指天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 1、基金或本基金：指天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金，由天弘中证 银行指数型发起式证券投资基金变更而来 第二部分释义 4、基金合同或本基金合同：指《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 4、基金合同或本基金合同：指《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基 金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 第二部分释义 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘中证银行 指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《天弘中证银行交易型开放式指 数证券投资基金联接基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 第二部分释义 6、招募说明书：指《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金招募说明书》 及其更新 6、招募说明书：指《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》 及其更新 第二部分释义 7、基金份额发售公告：指《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金 份额发售公告》 删除。 第二部分释义 10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委 员会第五次会议通过，2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次 会议修订，自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对 其不时做出的修订 8、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议 通过，2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委员会第 十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改＜中华人民共和国港口法＞等七部法 律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 第二部分释义 12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 10、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施，并经 2020年 3月 20日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 第二部分释义 16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 14、联接基金：指将绝大多数基金财产投资于目标 ETF，与目标 ETF的投资目标类似，紧 密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用契约型开放式运作方式的 基金 15、目标 ETF：指另一只获中国证监会注册的交易型开放式指数证券投资基金（以下简称 “该 ETF”），该 ETF和本基金所跟踪的标的指数相同，并且该 ETF的投资目标和本基金 的投资目标类似，本基金主要投资于该 ETF以求达到投资目标。本基金选择天弘中证银行 交易型开放式指数证券投资基金为目标 ETF 第二部分释义 21、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基 金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理（指基金管理人员工中依法具有 基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理，同时也可以包括基金经理之外公 司投研人员）等人员的资金 22、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基金份额持有期 限不少于三年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级管理人员或基金经理 （指基金管理人员工中依法具有基金经理资格者，包括但可能不限于本基金的基金经理， 同时也可以包括基金经理之外公司投研人员）等人员 删除。 第二部分释义 25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额， 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 22、基金销售业务：指 基金管理人或销售机构宣传推介基金，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期 定额投资等业务 第二部分释义 31、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件， 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 28、基金合同生效日：指天弘中证银行指数型发起式证券投资基金募集达到法律法规规定 及基金合同规定的条件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证 监会书面确认的日期 第二部分释义 33、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长 不得超过 3个月 删除。 第二部分释义 34、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 30、存续期：指《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同》生效至《天弘中证 银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》终止之间的不定期期限 第二部分释义 41、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 删除。 第二部分释义 60、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等 媒介 55、规定媒介：指符合中国证监会规定条件的用以进行信息披露的全国性报刊及《信 息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基 金电子披露网站）等媒介 第二部分释义 8、基金产品资料概要：指《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金 产品资料概要》及其更新 57、基金产品资料概要：指《天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金 产品资料概要》及其更新 第三部分基金的基本情况 一、基金名称 天弘中证银行指数型发起式证券投资基金 一、基金名称 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金 第三部分基金的基本情况 二、基金的类别 股票型证券投资基金 二、基金的类别 ETF联接基金 第三部分基金的基本情况 三、基金的运作方式 契约型开放式、发起式 三、基金的运作方式 契约型开放式 第三部分基金的基本情况 四、基金的投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的 长期投资收益。 四、基金的投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 第三部分基金的基本情况 五、基金的最低募集金额 本基金为发起式基金，基金的最低募集金额为 1000万元人民币。 发起式基金是指，基金管理人在募集基金时，使用公司股东资金、公司固有资金、公司高 级管理人员或者基金经理等人员资金认购基金的金额不少于一千万元人民币，且持有期限 不少于三年。发起式基金的基金合同生效三年后，若基金资产净值低于两亿元的，基金合 同自动终止。 六、基金份额发售面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 本基金 A类基金份额的认购费率按招募说明书的规定执行。C类基金份额不收取认购费。 删除。 第三部分基金的基本情况 七、基金存续期限 不定期 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同应当自 动终止。《基金合同》生效三年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有人数 量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，本基金合同应当终止，并按照本基 金合同的约定程序进行清算，且无需召开基金份额持有人大会。 五、基金存续期限 不定期 《基金合同》生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情形的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序进行清 算，且无需召开基金份额持有人大会。 第三部分基金的基本情况 九、未来条件许可情况下的基金模式转换 若将来本基金管理人推出跟踪同一标的指数的交易型开放式指数基金（ETF），则基金管理 人有权决定本基金是否采取 ETF联接基金模式运作并相应修改《基金合同》，如决定以 ETF联接基金模式运作，则届时无须召开基金份额持有人大会但须报中国证监会备案并提 前公告。 删除。 第三部分基金的基本情况 七、本基金与目标 ETF的联系与区别 本基金为目标 ETF的联接基金，二者既有联系也有区别： 1、在投资方法方面，目标 ETF主要采取完全复制法，直接投资于标的指数成份股、备选成 份股；而本基金则采取间接的方法，通过将绝大部分基金财产投资于目标 ETF，实现对业 绩比较基准的紧密跟踪。 2、在交易方式方面，投资者既可以像买卖股票一样在交易所市场买卖目标 ETF，也可以按 照最小申购赎回单位和申购赎回清单的要求，申赎目标 ETF；而本基金则像普通的开放式 基金一样，通过基金管理人及销售机构按“未知价”原则进行基金的申购与赎回。 本基金与目标 ETF业绩表现可能出现差异。可能引发差异的因素主要包括： 1、法律法规对投资比例的要求。目标 ETF作为一种特殊的基金品种，可将全部或接近全部 的基金资产，用于跟踪标的指数的表现；而本基金作为普通的开放式基金，本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。 2、申购赎回的影响。目标 ETF采取按照最小申购赎回单位和申购赎回清单要求进行申赎的 方式，申购赎回对基金净值影响较小；而本基金采取按照未知价法进行申赎的方式，大额 申赎可能会对基金净值产生一定冲击。 第四部分基金的历史沿革与存续 第四部分基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月，具体发售时间见基金份额发售公告。 2、发售方式 通过各销售机构的基金销售网点或其指定的其他方式公开发售，各销售机构的具体名单见 基金份额发售公告以及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构投 资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金分为 A类和 C类基金份额。投资人在认购 A类基金份额支付认购费用，认购 C类基 金份额不支付认购费用。 本基金 A类基金份额的认购费率由基金管理人决定，并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产。 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息 转份额以登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的 收益或损失由基金财产承担。 5、认购申请的确认 销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购 申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认情况，投 资人应及时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时，需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制，具体限制请参看招 募说明书。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制，具体限制和处理方 法请参看招募说明书。 4、基金投资者在基金募集期内可以多次认购基金份额，认购费按每笔认购申请单独计算。 认购申请一经受理不得撤销。 第四部分基金的历史沿革与存续 天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金由天弘中证银行指数型发起式证券 投资基金转型而来。天弘中证银行指数型发起式证券投资基金经中国证监会《关于准予天 弘中证银行指数型发起式证券投资基金注册的批复》（证监许可[2015]1344号）准予募集 注册，基金管理人为天弘基金管理有限公司，基金托管人为招商证券股份有限公司。天弘 中证银行指数型发起式证券投资基金自 2015年 7月 6日至 2015年 7月 6日进行公开募集， 募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。经中国证监会书面确认，《天弘中证 银行指数型发起式证券投资基金基金合同》于 2015年 7月 8日生效。 2020年 12月 11日，基金管理人管理的天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金正式 成立。基金管理人根据《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金合同》的约定，决 定将天弘中证银行指数型发起式证券投资基金转换为天弘中证银行交易型开放式指数证券 投资基金的联接基金，即本基金。 自 2020年 12月 12日起，天弘中证银行指数型发起式证券投资基金正式转型为联接基金。 《基金合同》生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资 产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工作日 出现前述情形的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序进行清算，且无需 召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内，发起资金提供方认购本基金的总金额不少于 1000万元，发起资金的提供方承诺持有期限不少于三年的条件下，基金管理人依据法律法 规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘请法定验资机构验资，自收到验资 报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书 面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证 监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募 集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责任： 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已交纳的款项，并加计银行同期活期存款利 息； 3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。基金管理人、基 金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金规模低于 2亿元的，本基金合同应当终止， 无需召开基金份额持有人大会审议决定即可按照本基金合同约定的程序进行清算，并不得 通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。 《基金合同》生效三年后继续存续的，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二 百人或者基金资产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连 续六十个工作日出现前述情形的，本基金合同应当终止，并按照本基金合同的约定程序进 行清算，且无需召开基金份额持有人大会。 法律法规另有规定时，从其规定。 删除。 第五部分基金份额的申购与赎回 七、拒绝或暂停申购的情形 6、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者(发起资金提供方除外)持 有基金份额的比例达到或者超过 50%，或者变相规避 50%集中度的情形。法律法规或中国 证监会另有规定的除外。 发生上述第 1、2、3、5、7、8项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时，基金管 理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或 部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人 应及时恢复申购业务的办理。 七、拒绝或暂停申购的情形 7、目标 ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值时。 8、目标 ETF暂停申购、暂停上市或目标 ETF停牌等基金管理人认为有必要暂停本基金申购 的情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停申购时， 基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被 全部或部分拒绝的，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金 管理人应及时恢复申购业务的办理。 第五部分基金份额的申购与赎回 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 6、目标 ETF暂停基金资产估值，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值时。 7、目标 ETF暂停赎回、暂停上市或目标 ETF停牌等基金管理人认为有必要暂停本基金赎回 的情形。 第六部分基金合同当事人及权利义务 （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金，办理基金份额的发售和登记事宜； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换和 非交易过户等的业务规则； （二）基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： （1）依法募集资金，办理基金份额的登记事宜； （16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金申购、赎回、转换和非交易 过户等的业务规则； 第六部分基金合同当事人及权利义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、 申购、赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金 合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎 回的价格； （24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管 理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理 人的义务包括但不限于： （1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的申购、 赎回和登记事宜； （8）采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》 等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎回的价 格； 删除。 第六部分基金合同当事人及权利义务 （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管机 构，并通知基金管理人； （二）基金托管人的权利与义务 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： （11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法定最低期限； （18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会，并通知基金 管理人； 第六部分基金合同当事人及权利义务 三、基金份额持有人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）交纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 三、基 金份额持有人 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不限于： （4）交纳基金申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 第七部分基金份额持有人大会 增加： 鉴于本基金是目标 ETF的联接基金，本基金与目标 ETF之间在基金份额持有人大会方面存 在一定的联系，本基金的基金份额持有人可以凭所持有的本基金份额出席或委派代表出席 目标 ETF的基金份额持有人大会并参与表决，其持有的享有表决权的基金份额数和表决票 数为：在目标 ETF基金份额持有人大会的权益登记日，本基金持有目标 ETF份额的总数乘 以该基金份额持有人所持有的本基金份额占本基金总份额的比例。计算结果按照四舍五入 的方法，保留到整数位。 本基金的基金管理人不应以本基金的名义代表本基金的全体基金份额持有人以目标 ETF的 基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受本基金的特定基金份额持有人的委托以本基 金的基金份额持有人代理人的身份出席目标 ETF的基金份额持有人大会并参与表决。 本基金的基金管理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF基金份额持有 人大会的，须先遵照《基金合同》的约定召开本基金的基金份额持有人大会。本基金的基 金份额持有人大会决定提议召开或召集目标 ETF基金份额持有人大会的，由本基金基金管 理人代表本基金的基金份额持有人提议召开或召集目标 ETF基金份额持有人大会。 第七部分基金份额持有人大会 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （4）若将来本基金管理人推出投资同一标的指数的交易型开放式指数证券投资基金 （ETF），则基金管理人在履行适当程序后使本基金采取 ETF联接基金模式并相应修改基金 合同； （7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内， 且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关认购、申购、赎回、转换、 基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； 一、召开事由 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： （4）由于目标 ETF变更标的指数、变更交易方式、终止上市或基金合同终止而变更基金投 资目标、范围或策略； （7）基金管理人、登记机构、基金销售机构在法律法规规定或中国证监会许可的范围内， 且在对现有基金份额持有人无实质性不利影响的前提下调整有关申购、赎回、转换、基金 交易、非交易过户、转托管等业务规则； 第十一部分基金的投资 一、投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数表现相一致的 长期投资收益。 一、投资目标 通过投资于目标 ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 第十一部分基金的投资 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证银行指数的成份股及其备选成份 股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非标的指 数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、银 行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规 或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于中 证银行指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%；本基金每个交 易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的 现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申 购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以目标 ETF基金份额、中证银行指数的 成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于 其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板、科创板及其他经中国 证监会核准上市的股票）、银行存款、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、 货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国 证监会的相关规定）。 本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以 将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于目标 ETF的资产比例不低于基金资产净值的 90%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保 证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后， 可以调整上述投资品种的投资比例。 第十一部分基金的投资 三、投资策略 本基金采用完全复制标的指数的方法，进行被动指数化投资。股票投资组合的构建主要按 照标的指数的成份股组成及其权重来拟合复制标的指数，并根据标的指数成份股及其权重 的变动而进行相应调整，以复制和跟踪标的指数。本基金在严格控制基金的日均跟踪偏离 度和年跟踪误差的前提下，力争获取与标的指数相似的投资收益。 由于标的指数编制方法调整、成份股及其权重发生变化（包括配送股、增发、临时调入及 调出成份股等）的原因，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪标的指数的效果可能带来 影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导致无法有效复制和跟踪标的 指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 1、大类资产配置 本基金管理人主要按照中证银行指数的成份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据指 数成份股及其权重的变动而进行相应调整。本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产 的 90%，投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%； 本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金 资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。 2、股票投资策略 （1）股票投资组合构建 本基金采用完全复制标的指数的方法，按照标的指数成份股组成及其权重构建股票投资组 合。由于跟踪组合构建与标的指数组合构建存在差异，若出现较为特殊的情况（例如成份 股停牌、股票流动性不足以及其他影响指数复制效果的因素），本基金将采用替代性的方 法构建组合，使得跟踪组合尽可能近似于全复制组合，以减少对标的指数的跟踪误差。本 基金所采用替代法调整的股票组合应符合投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%， 投资于中证银行指数成份股和备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%的投资 比例限制。 （2）股票投资组合的调整 本基金所构建的股票投资组合将根据中证银行指数成份股及其权重的变动而进行相应调整， 本基金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况等，对其进行适时调整， 以保证基金净值增长率与基准指数间的高度正相关和跟踪误差最小化。 1）定期调整 根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整。 2）不定期调整 A当成份股发生配送股、增发、临时调入及调出成份股等情况而影响成份股在指数中权重 的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； B根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合进行调整，从而有效跟踪标的指数； C根据法律法规和基金合同的规定，成份股在标的指数中的权重因其他特殊原因发生相应 变化的，本基金可以对投资组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误 差进一步扩大。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用 宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期 配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投 资组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产 所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的 证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理， 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管 理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市场行情和组合风险收益的 情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合 理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生 变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管 理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差 的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 三、投资策略 本基金为目标 ETF的联接基金，目标 ETF是采用完全复制法实现对标的指数紧密跟踪的全 被动指数基金。 本基金通过把全部或接近全部的基金资产投资于目标 ETF、标的指数成份股和备选成份股 进行被动式指数化投资，实现对业绩比较基准的紧密跟踪。正常情况下，本基金投资于目 标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%。 在正常市场情况下，力争控制本基金的份额净值与业绩比较基准的收益率日均跟踪偏离度 的绝对值不超过 0.35%，年跟踪误差不超过 4%。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟 踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误 差进一步扩大。 1、目标 ETF投资策略 本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF的份额。 2、股票投资策略 基金可投资于标的指数成份股、备选成份股，以更好的跟踪标的指数。同时，还可通过买 入标的指数成份股、备选成份股来构建组合以申购目标 ETF。因此对标的指数成份股、备 选成份股的投资，主要采取复制法，即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金投资 组合，并根据标的指数组成及其权重的变动而进行相应调整。但在因特殊情况（如流动性 不足等）导致无法获得足够数量的个券时，基金管理人将搭配使用其他合理方法进行适当 的替代，包括通过投资其他股票进行替代，以降低跟踪误差，优化投资组合的配置结构。 3、债券投资策略 本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。本基金将采用 宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，通过主要采取组合久期 配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略等积极投资策略构建债券投 资组合。 4、资产支持证券投资策略 本基金管理人通过考量宏观经济形势、提前偿还率、违约率、资产池结构以及资产池资产 所在行业景气情况等因素，预判资产池未来现金流变动；研究标的证券发行条款，预测提 前偿还率变化对标的证券平均久期及收益率曲线的影响，同时密切关注流动性变化对标的 证券收益率的影响，在严格控制信用风险暴露程度的前提下，通过信用研究和流动性管理， 选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 5、参与融资及转融通证券出借业务策略 为更好的实现投资目标，在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下，本基金可根据投资管 理的需要，参与融资及转融通证券出借业务，本基金将在分析市场行情和组合风险收益的 情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上，合 理确定投资时机、出借证券的范围、期限和比例。若相关融资及转融通业务法律法规发生 变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。 6、其他金融工具投资策略 本基金可基于谨慎原则运用权证、股指期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理， 以提高投资效率，控制基金投资组合风险水平，更好地实现本基金的投资目标。本基金管 理人运用上述金融衍生工具必须是出于追求基金充分投资、减少交易成本、降低跟踪误差 的目的，不得应用于投机交易目的，或用作杠杆工具放大基金的投资。 第十一部分基金的投资 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%，投资于中证银行指数成份股和 备选成份股的资产比例不低于非现金基金资产的 80%； 四、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制： （1）本基金投资于目标 ETF的比例不低于基金资产净值的 90%； 第十一部分基金的投资 除上述（2）、（10）、（18）、（19）、（21）情形之外，因证 券、期货市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资 比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监 会规定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人 之外的因素致使基金投资不符合第（21）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。法律 法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有 关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托 管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 除上述（1）、（2）、（10）、（18）、（19）、（21）情形之外，因证券、期货市场波 动、上市公司合并、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF暂停申 购、赎回或二级市场交易停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例 不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证监会规 定的特殊情形除外。因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外 的因素致使基金投资不符合第（21）项规定的，基金管理人不得新增出借业务。因证券市 场波动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制、目标 ETF暂停申购、赎回或 二级市场交易停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合第 （1）项投资比例的，基金管理人应当在 20个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特 殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。 基金管理人应当自转换为联接基金之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的 有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 第十一部分基金的投资 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： （4）买卖其他基金份额，但是投资目标 ETF、中国证监会另有规定的除外； 第十一部分基金的投资 六、风险收益特征 本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基 金。 六、风险收益特征 本基金为 ETF联接基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场 基金。本基金主要通过投资于目标 ETF实现对标的指数的紧密跟踪，具有与标的指数、以 及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。 第十一部分基金的投资 七、目标 ETF发生相关变更情形时的处理 目标 ETF出现下述情形之一的，本基金将在履行适当程序后由投资于目标 ETF的联接基金 变更为直接投资该标的指数的指数基金；若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数 的指数基金，则本基金将本着维护投资者合法权益的原则，履行适当的程序后选取其他合 适的指数作为标的指数。相应地，本基金《基金合同》中将去掉关于目标 ETF的表述部分， 或将变更标的指数，届时将由基金管理人另行公告。 （1）目标 ETF交易方式发生重大变更致使本基金的投资策略难以实现； （2）目标 ETF终止上市； （3）目标 ETF基金合同终止； （4）目标 ETF的基金管理人发生变更（但变更后的本基金与目标 ETF的基金管理人相同的 除外）。 若目标 ETF变更标的指数，本基金将在履行适当程序后相应变更标的指数且继续投资于该 目标 ETF。但目标 ETF召开基金份额持有人大会审议变更目标 ETF标的指数事项的，本基 金的基金份额持有人可出席目标 ETF基金份额持有人大会并进行表决，目标 ETF基金份额 持有人大会审议通过变更标的指数事项的，本基金可不召开基金份额持有人大会相应变更 标的指数并仍为该目标 ETF的联接基金。 第十二部分基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款以 及其他投资所形成的价值总和。 一、基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、目标 ETF基金份额、银行存款本息和基金 应收的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 第十三部分基金资产估值 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等 资产及负债。 二、估值对象 基金所拥有的目标 ETF份额、股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款本息、应收款 项、其它投资等资产及负债。 第十三部分基金资产估值 三、估值方法 三、估值方法 6、本基金投资的目标 ETF份额以目标 ETF估值日的净值估值，如该日目标 ETF未公布净值， 则按目标 ETF最近公布的净值估值。 第十三部分基金资产估值 六、暂停估值的情形 六、暂停估值的情形 4、基金所投资的目标 ETF发生暂停估值、暂停公告基金份额净值的情形； 第十三部分基金资产估值 八、特殊情况的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 7项进行估值时，所造成的误差不作为基金份 额净值错误处理。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人、基金托管人按估值方法的第 8项进行估值时，所造成的误差不作为基金份 额净值错误处理。 第十四部分基金费用与税收 一、基金费用的种类 4、标的指数许可使用基点费； 一、基金费用的种类 删除。 第十四部分基金费用与税收 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 1、基金管理人的管理费 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取管理费。本基金的管理费按前一日基金资 产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0） 的 0.5%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值扣除前一日所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值，若 为负数，则 E取 0 第十四部分基金费用与税收 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 2、基金托管人的托管费 本基金基金财产中投资于目标 ETF的部分不收取托管费。本基金的托管费按前一日基金资 产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额（若为负数，则取 0） 的 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.1%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值扣除所持有目标 ETF基金份额部分的基金资产净值后的余额， 若为负数，则取 0 第十四部分基金费用与税收 4、指数许可使用基点费 本基金指数许可使用费分为许可使用固定费和许可使用基点费，其中许可使用基点费由基 金财产承担。 本基金指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的万分之二（2个基点）的年费率计 提。计算方法如下： H=E×年费率÷当年天数 H为每日应付的指数许可使用基点费，E为前一日的基金资产净值。 指数许可使用基点费每日计算，逐日累计，按季支付。自基金合同生效日起，基金管理人、 基金托管人和指数供应商核对一致后，于每年 1月、4月、7月、10月的前 10个工作日内， 由基金管理人向基金托管人发送指数许可使用基点费划款指令，按照确认的金额和指定的 账户路径将上一季度的指数许可使用基点费从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、 公休日等，支付日期顺延。 许可使用基点费的收取下限为每季度人民币 8000元，计费期间不足一季度的，根据实际天 数按比例计算。 基金管理人可根据指数使用许可协议和基金份额持有人的利益，对上述计提方式进行合理 变更并公告。标的指数供应商根据相应指数许可协议变更上述标的指数许可使用基点费费 率和计费方式，基金管理人必须依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前 2日在 指定媒介上刊登公告。 删除。 第十四部分基金费用与税收 上述“一、基金费用的种类中第 5－11项费用”，由基金管理 人和基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基 金托管人根据基金管理人的指令从基金财产中支付。 上述“一、基金费用的种类”中第 4－10项费用，由基金管理人和基金托管人根据有关法 规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人根据基金管理人的 指令从基金财产中支付。 第十四部分基金费用与税收 三、不列入基金费用的项目 3、《基金合同》生效前的相关费用； 三、不列入基金费用的项目 3、《基金合同》生效前的相关费用根据《天弘中证银行指数型发起式证券投资基金基金合 同》的约定执行； 第十六部分基金的会计与审计 一、基金会计政策 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日；基金首次募集的会计年度按如下 原则：如果《基金合同》生效少于 2个月，可以并入下一个会计年度披露； 一、基金会计 政策 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日； 第十六部分基金的会计与审计 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资格的 会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的符合《中华人民共和国证券法》 规定的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 第十七部分基金的信息披露 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予 披露的基金信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联 网网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》 约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 本基金信息披露义务人应当在中国 证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊 （以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站” ）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复制 公开披露的信息资料。 第十七部分基金的信息披露 五、公开披露的基金信息 （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金认购、 申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务 等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当 在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发 生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招 募说明书。 五、公开披露的基金信息 （一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金申购和 赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。 《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工 作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的， 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 第十七部分基金的信息披露 基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发 售的 3日前，将基金招募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基 金托管人应当将《基金合同》、基金托管协议登载在各自网站上。 删除。 第十七部分基金的信息披露 （二）基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说明书 的当日登载于指定媒介上。 删除。 第十七部分基金的信息披露 （三）《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效公 告。基金合同生效公告中应说明基金募集情况及基金管理人、基金管理人高级管理人员、 基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承诺持有的期限等情况。 删除。 第十七部分基金的信息披露 （六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基 金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在 指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应在年度报告、中期报告、季度报告中分别披露基金管理人、基金管理人高级 管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 如将来法律法规或中国证监会有另行规定的，从其规定。 （四）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在 规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定的会计师事务所审计。 第十七部分基金的信息披露 （七）临时报告 8、基金募集期延长或提前结束募集； 10、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专 业基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十； （五）临时报告 删除。 9、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、基金托管人专 门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十； 22、本基金变更标的 ETF； 第十七部分基金的信息披露 （十一）投资基金份额的信息披露 基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件 中披露所持基金的以下相关情况，包括：（1）投资政策、持仓情况、损益情况、净值披露 时间等；（2）交易及持有基金产生的费用，招募说明书中应当列明计算方法并举例说明； （3）本基金持有的基金发生的重大影响事件，如转换运作方式、与其他基金合并、终止基 金合同以及召开基金份额持有人大会等。 第十七部分基金的信息披露 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择披露信息的报 刊。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息， 并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人应当在规定报 刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子 披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 二、《基金合同》的终止事由 3、基金合同生效满三年之日（指自然日），若基金资产净值低于两亿元的；或《基金合同》 生效三年后继续存续的，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的； 二、《基金合同》的终止事由 3、《基金合同》生效后，连续六十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元情形的； 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事 证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产 清算小组可以聘用必要的工作人员。 三、基金财产的清算 2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、符合《中 华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组 进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券 法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。 基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算 小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示 性公告登载在规定报刊上。 第十八部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 七、基金财产清算账册及文 件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法定最低期限。 第二十一部分基金合同的效力 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及 双方法定代表人或授权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案 手续，并经中国证监会书面确认后生效。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双 方盖章以及双方法定代表人或授权代表签章，修改后的内容自 2020年 12月 12日生效。
