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长城新优选混合A(002227)

长城新优选混合型证券投资基金招募说明书更新(2020年第3号)查看PDF公告




长城新优选混合型证券投资基金 招募说明书更新 (2020年第 3号) 基金管理人:长城基金管理有限公司





基金托管人:中国民生银行股份有限公司 二○二○年十二月


长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 2 长城新优选混合型证券投资基金经2015年11月19日中国证券监督管理委员会证监许可 [2015] 2672号文注册募集。基金合同于2016年3月22日生效。 重 要 提 示 (一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监 会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性 判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。 (二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金 产品资料概要和基金合同。 (三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨 慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。 (四)本招募说明书所载内容截止日为 2020 年 11月 15 日,有关财务数据和净值表现 截止日为 2020年 9月 30日,财务数据未经审计。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 3 目


录 第一部分


绪言 ........................................................................................................... 4 第二部分


释义 ........................................................................................................... 5 第三部分


基金管理人 ............................................................................................... 9 第四部分


基金托管人 ............................................................................................. 21 第五部分


相关服务机构 ......................................................................................... 27 第六部分


基金的募集与基金合同的生效 ............................................................. 29 第七部分


基金份额的申购与赎回 ......................................................................... 30 第八部分


基金的投资管理 ..................................................................................... 39 第九部分


基金的业绩 ............................................................................................. 50 第十部分


基金的财产 ............................................................................................. 52 第十一部分


基金资产的估值 ................................................................................. 53 第十二部分


基金的收益分配 ................................................................................. 57 第十三部分


基金的费用与税收 ............................................................................. 58 第十四部分


基金的会计与审计 ............................................................................. 64 第十五部分


基金的信息披露 ................................................................................. 65 第十六部分


风险揭示 ............................................................................................. 70 第十七部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................... 73 第十八部分


基金合同的内容摘要 ......................................................................... 75 第十九部分


基金托管协议的内容摘要 ................................................................. 87 第二十部分


对基金份额持有人的服务 ............................................................... 103 第二十一部分


其他应披露的事项 ....................................................................... 104 第二十二部分


招募说明书的存放及查阅方式 ................................................... 106 第二十三部分


备查文件 ....................................................................................... 107 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 4 第一部分


绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性风险规定》”)等有关法律法规及《长城新优选混合型证券投资基金基金合同》 (以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了长城新优选混合型证券投资基金的投资目标、策略、风险、费率等 与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金基金合同。 本基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》实 施之日起一年后开始执行。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 5 第二部分


释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指长城新优选混合型证券投资基金 2、基金管理人:指长城基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国民生银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《长城新优选混合型证券投资基金基金合同》及对本基 金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城新优选混合型证券投 资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《长城新优选混合型证券投资基金招募说明书》及其更新 7、基金产品资料概要:指《长城新优选混合型证券投资基金基金产品资料概要》及其 更新 8、基金份额发售公告:指《长城新优选混合型证券投资基金基金份额发售公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指中国证监会 2019 年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出 的修订 14、《流动性风险规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1日实施的 《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 6 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 24、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基 金销售业务的机构 25、直销机构:指长城基金管理有限公司 26、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 27、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 28、登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金 账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建 立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接 受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 30、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 31、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 32、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 33、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 34、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三 个月 35、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 36、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 37、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 38、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 7 39、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 40、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 41、《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基金管理人所 管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 42、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 43、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 44、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 45、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他基 金基金份额的行为 46、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 47、基金份额分类:本基金根据销售服务费及赎回费收取方式的不同,将基金份额分为 不同的类别:A类基金份额和 C类基金份额。两类基金份额分设不同的基金代码,并分别公 布基金份额净值 48、A类基金份额:指不从基金资产中计提销售服务费的基金份额


49、C类基金份额:指从基金资产中计提销售服务费的基金份额


50、销售服务费:指本基金用于持续销售和服务基金份额持有人的费用,该笔费用从基 金财产中计提,属于基金的营运费用 51、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及基 金申购申请的一种投资方式 52、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换 中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超 过上一开放日基金总份额的 10% 53、元:指人民币元 54、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 55、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 8 56、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 57、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 58、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 59、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 60、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存量 基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 61、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 (包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 62、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 9 第三部分


基金管理人 一、基金管理人情况 1.名称:长城基金管理有限公司 2.住所:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 3.办公地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 40-41层 4.法定代表人:王军 5.组织形式:有限责任公司 6.设立日期:2001年 12月 27日 7.电话:0755-23982338











传真:0755-23982328 8.联系人:袁柳生 9.管理基金情况: 目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基 金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合 型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券 投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景 气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积 极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置 混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开 放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、 长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环 保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城 久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新 优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混 合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证 券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投资基金、 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、 长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产 业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城久荣纯债 定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠 灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城核心优势混合型证券 投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城港股通价值精选多策略混合型证券投 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 10 资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短债债券型证券投资基金、长城久瑞三 个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫两年定期开放债券型证券投资基金、 长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城 泰利纯债债券型证券投资基金、长城价值优选混合型证券投资基金、长城恒康稳健养老目 标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、长城创新驱动混合型证券投资基金、长城 泰丰纯债债券型证券投资基金、长城中债 1-3 年政策性金融债指数证券投资基金、长城健 康生活灵活配置混合型证券投资基金、长城成长先锋混合型证券投资基金、长城恒泰养老 目标日期 2040三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)、长城优选增强六个月持有期混 合型证券投资基金。 10.客户服务电话:400-8868-666 11.注册资本:壹亿伍仟万元 12.股权结构: 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 中原信托有限公司 17.647% 北方国际信托股份有限公司 17.647% 合计 100% 二、基金管理人主要人员情况 1、董事、监事及高管人员介绍 (1)董事 王军先生,董事长,学士。现任长城基金管理有限公司董事长。1999 年 7 月进入中国 华能集团工作,曾任中国华能集团有限公司财务部副主任。2018年 11月出任长城基金管理 有限公司董事长。 邱春杨先生,董事,博士研究生。现任长城基金管理有限公司董事、总经理。2001年 3 月至 2002 年 10 月任职于南方证券资产管理部;2002 年 11 月至 2020 年 7 月任职于广发基 金管理有限公司(含广发基金筹备期),历任研究发展部产品设计小组组长、机构理财部副 总经理、金融工程部总经理、产品总监、公司副总经理和督察长职务。2020 年 7 月出任长 城基金管理有限公司总经理。 韩飞先生,董事,硕士。现任长城证券股份有限公司副总裁。1997 年 6 月加入长城证 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 11 券有限责任公司,历任营业部总经理、创新产品开发部副总经理(主持工作)、营销管理总 部副总经理、广州天河北营业部总经理、广东分公司(筹)负责人等职务;2015 年 3 月至 2018年 12月,任长城证券广东分公司总经理;2018年 12月至 2019年 8月,任长城证券经 纪业务总部总经理兼广东分公司总经理;2019 年 8月至今,任长城证券副总裁。 许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作部 (党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998 年加入长城证券有限责任公 司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园路证 券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香港) 办公室总经理。 姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干 部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行 信贷一处副处长。 朱静女士,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司战略发展总部总经理兼东方金融控 股(香港)有限公司总经理,上海东证期货有限公司董事,东证国际金融集团有限公司董事, 诚泰融资租赁(上海)有限公司监事会主席。自 1992年 7月至 1995年 5月任西安矿山机械 厂职员,1995年 5月至 1999年 2月任上海财通国际投资管理有限公司证券管理部经理、副 总经理,1999年 3月至 2015年 2月历任东方证券股份有限公司经纪业务总部职员、业务规 划董事、运行资深主管、总经理助理,营运管理总部总经理助理、副总经理,董事会办公室 副主任。 张文栋先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司运营总监。曾任职于深圳新 产业投资股份有限公司,2003年 10月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务二部总经 理、北方国际信托股份有限公司业务总监、运营总监。 万建华先生,独立董事,博士研究生,高级经济师。现任上海市互联网金融行业协会会 长,通联支付网络服务股份有限公司董事长。曾任中国人民银行资金管理司宏观分析处处长; 招商银行总行常务副行长;长城证券董事长;招商证券董事长;中国银联首任董事长、总裁; 上海国际集团总裁;国泰君安证券董事长等职务。 唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。 徐英女士,独立董事,学士,现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南汇 通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、党 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 12 委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份有限 公司副董事长。 温子健先生,独立董事,硕士,现已退休。曾任内蒙古广播事业局技术员,南京物资学 校教师,人民日报记者,深圳证券时报社有限公司社长兼总编辑。 (2)监事 吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有 限公司董事会秘书。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计师事务所审 计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资金结算部副 总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003年 4月至 2015年 3月,历 任长城证券财务部总经理、财务负责人;2015年 3月至 2019年 4月,任长城证券董事会秘 书兼财务负责人;2019年 4 月至今,任长城证券董事会秘书。 曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司风险总监。曾任职于 中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003 年 1 月起历任北方 国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财务中心总经理、风 险控制部总经理。 杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官兼合规总监、合规法务 管理总部总经理,上海东证期货有限公司董事,东方金融控股(香港)有限公司董事,上海 东方证券资产管理有限公司董事,东方证券承销保荐有限公司董事。曾任职于中国人民银行 上海分行非银行金融机构管理处,自 1998年 7月至 2004年 3月任上海证管办稽查处、稽查 局案件审理处副主任科员、主任科员,自 2004年 3月至 2015年 5月先后于上海证监局稽查 一处、机构二处、机构一处、期货监管处、法制处等部门任职,历任主任科员、副处长、处 长。 黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月进 入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务中 心工作。 赵永强先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司运行保障部总经理。2004年 7月 加入华润(深圳)有限公司任职财务会计;2008 年 4月加入中国平安保险(集团)股份有限 公司,任职于资金部、财务部;2010 年 4 月加入长城基金管理有限公司,任职于运行保障 部。 袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008年 6月 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 13 至 2014 年 2 月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014 年 3 月至 2018 年 4 月任长 城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监;2018 年 4 月任长城基金管理有限公司综合管理 部总经理。 崔金宝先生,监事,学士。现任长城基金管理有限公司综合管理部副总经理。2002年 8 月至 2013年 9月任职于华能临沂发电有限公司财务部,2013年 9月至 2019年 10月任职于 华能山东发电有限公司财务部。2019年 10月加入长城基金管理有限公司,任综合管理部副 总经理。 张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部业务主管。2005年 7月 至 2007年 5月曾任职于摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部。2007年 5月进入长 城基金管理有限公司。 (3)高级管理人员 王军先生,董事长,简历同上。 邱春杨先生,董事、总经理,简历同上。 杨建华先生,副总经理、投资总监兼权益投资部总经理、投资决策委员会委员、基金经 理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证 券股份有限公司。2001年 10月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助理、研 究部总经理。 沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、中 国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019 年 1月加入长城基金管理有限公司。 赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信广 播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金管理 有限公司。2017 年 6 月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和电子 商务部总经理。 车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公 司,1993年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、 机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职 务。2011年 12月加入长城基金管理有限公司。 2.本基金基金经理简历 马强先生,北京航空航天大学工学学士、北京大学理学硕士、特许金融分析师(CFA)。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 14 曾就职于招商银行股份有限公司、中国国际金融有限公司。2012年进入长城基金管理有限 公司,曾任产品研发部产品经理、固定收益部总经理、“长城积极增利债券型证券投资基金”、 “长城保本混合型证券投资基金”、“长城增强收益定期开放债券型证券投资基金”及“长 城久恒平衡型证券投资基金”基金经理助理。现任公募基金投资决策委员会委员、多元资 产投资部总经理兼基金经理,自 2015 年 6月至 2017 年 3 月任“长城久恒平衡型证券投资 基金”基金经理,自 2015年 12 月至 2018 年 6 月任“长城久鑫保本混合型证券投资基金” 基金经理,自 2017 年 7 月至 2018 年 9月任“长城保本混合型证券投资基金”基金经理, 自 2016年 5月至 2018年 11月任“长城久益保本混合型证券投资基金”,自 2016年 5月至 2019年 1月任“长城久安保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2016年 11月至 2019年 1月任“长城久盛安稳纯债两年定期开放债券型证券投资基金”基金经理,自 2015年 12月 至 2019 年 1月任“长城新策略灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 4月 至 2019年 1月任“长城新视野混合型证券投资基金”基金经理,自 2016年 5月至 2019年 5 月任“长城久润保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2016 年 7 月至 2019 年 7 月任 “长城久鼎保本混合型证券投资基金”基金经理,自 2017 年 7月至 2020 年 7 月任“长城 积极增利债券型证券投资基金”基金经理,自 2019年 2 月至 2020 年 7 月任“长城久悦债 券型证券投资基金”基金经理。自 2016年 4月至今任“长城新优选混合型证券投资基金”, 自 2018年 8月至今任“长城久惠灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自 2018年 11 月至今任“长城久益灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自 2020年 11月至今任“长 城优选增强六个月持有期混合型证券投资基金”基金经理。 长城新优选混合型证券投资基金历任基金经理如下:史彦刚先生自 2016 年 4 月 15 日 至 12 月 1 日担任基金经理,蔡旻先生自 2016 年 3 月 22 日至 2017 年 7 月 27 日担任基金 经理。 3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 杨建华先生,投资决策委员会主任(代),公司副总经理、投资总监、权益投资部总经 理、基金经理。 张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监、总经理助理、固定收益部总 经理、基金经理。 何以广先生,投资决策委员会委员,公司总经理助理、研究部总经理、基金经理。 马强先生,投资决策委员会委员,公司多元资产投资部总经理、基金经理。 4.上述人员之间不存在近亲属关系。 三、基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人应履行以下职责: 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 15 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及 任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、 赎回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金 合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合 基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 16 合理成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人 追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行 为;


24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30 日内退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 四、基金管理人承诺 1.基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办 法》、《信息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效 措施,防止违法行为的发生。 2.基金管理人的禁止性行为 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 17 (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 五、基金经理承诺 1.依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最 大利益; 2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不 泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金 投资计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 六、基金管理人的内部控制制度 健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、 稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控制 严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。 1.风险控制的目标 公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健 康发展的基金管理实体。具体目标是: (1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行; (2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机制 和监督机制; (3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额持 有人利益最大化; (4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施, 维护公司股东的合法权益; (5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。 2.建立风险控制制度的原则 公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在 建立风险控制制度时应严格遵循以下原则: (1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗 透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节; 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 18 (2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行 部门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度的 独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查; (4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度 的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公司 任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力; (5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善; (6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和 制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格 的批准程序。 3.风险控制的主要内容 (1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则; (2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系; (3)建立公司风险控制程序; (4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划; (5)确定公司风险控制的路径和措施; (6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机 制。 4.风险控制体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效 的多级风险防范体系: (1)一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工 作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规 性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 19 行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制 与审计委员会的基本职能为: ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。 ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部 控制制度的合法合规性、合理性和有效性。 ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中 国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案。 ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。 ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。 ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制 工作的有效性,并提出改进意见。 ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。 ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。 ⑨董事会安排的其他事项。 公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照 中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。 (2)二级风险防范 二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风 险进行的预防和控制。 投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略, 对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性 的目的。其在风险控制中主要职责为: ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向; ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例;


③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制; ④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权; ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。 监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构, 对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要 职责是: 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 20 ①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和 事后审查方案; ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能; ③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜; ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。 (3)三级风险防范 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险 控制措施,达到: ①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制; ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭 据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控制 在最小范围内。 5.基金管理人关于内部合规控制声明书 (1)本公司承诺以上关于内部控制的披露真实、准确; (2)本公司承诺根据市场变化和公司发展不断完善内部风险控制制度。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 21 第四部分


基金托管人 一、基本情况 名称:中国民生银行股份有限公司(以下简称“中国民生银行”) 住所:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 法定代表人:高迎欣 成立时间:1996 年 2月 7日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 电话:010-58560666


联系人:罗菲菲 中国民生银行是我国首家主要由非公有制企业入股的全国性股份制商业银行,同时又是 严格按照《公司法》和《商业银行法》建立的规范的股份制金融企业。多种经济成份在中国 金融业的涉足和实现规范的现代企业制度,使中国民生银行有别于国有银行和其他商业银行, 而为国内外经济界、金融界所关注。中国民生银行成立二十年来,业务不断拓展,规模不断 扩大,效益逐年递增,并保持了快速健康的发展势头。 2000 年 12 月 19 日,中国民生银行 A 股股票(600016)在上海证券交易所挂牌上市。 2003年 3月 18日,中国民生银行 40亿可转换公司债券在上交所正式挂牌交易。2004年 11 月 8 日,中国民生银行通过银行间债券市场成功发行了 58 亿元人民币次级债券,成为中国 第一家在全国银行间债券市场成功私募发行次级债券的商业银行。2005 年 10 月 26 日,民 生银行成功完成股权分置改革,成为国内首家完成股权分置改革的商业银行,为中国资本市 场股权分置改革提供了成功范例。 2009年 11月 26日,中国民生银行在香港交易所挂牌上 市。 中国民生银行自上市以来,按照“团结奋进,开拓创新,培育人才;严格管理,规范行 为,敬业守法;讲究质量,提高效益,健康发展”的经营发展方针,在改革发展与管理等方 面进行了有益探索,先后推出了“大集中”科技平台、“两率”考核机制、“三卡”工程、独 立评审制度、八大基础管理系统、集中处理商业模式及事业部改革等制度创新,实现了低风 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 22 险、快增长、高效益的战略目标,树立了充满生机与活力的崭新的商业银行形象。 民生银行荣获第十三届上市公司董事会“金圆桌”优秀董事会奖; 民生银行在华夏时报社主办的第十一届金蝉奖评选中荣获“2017 年度小微金融服务银 行”; 民生银行荣获《亚洲货币》杂志颁发的“2016 中国地区最佳财富管理私人银行”奖项;


民生银行荣获新浪财经颁发的“年度最佳电子银行”及“年度直销银行十强”奖项; 民生银行荣获 VISA 颁发的“最佳产品设计创新奖”; 民生银行在经济观察报举办的“中国卓越金融奖”评选中荣获“年度卓越资产管理银行”;


民生银行荣获全国银行间同业拆借中心授予的“2016年度银行间本币市场优秀交易商”、 “2016 年度银行间本币市场优秀衍生品交易商”及“2016 年度银行间本币市场优秀债券交 易商”奖项; 民生银行荣获中国银行间交易协商会授予的“2016 年度优秀综合做市机构”和“2016 年度优秀信用债做市商”奖项;


民生银行荣获英国 WPP(全球最大的传媒集团之一)颁发的“2017 年度最具价值中国 品牌 100强”;


民生银行在中国资产证券化论坛年会上被授予“2016年度特殊贡献奖”。 二、主要人员情况 张庆先生,中国民生银行资产托管部总经理,博士研究生,具有基金托管人高级管理人 员任职资格,从事过金融租赁、证券投资、银行管理等工作,具有 25 年金融从业经历,不 仅有丰富的一线实战经验,还有扎实的总部管理经历。历任中国民生银行西安分行副行长, 中国民生银行沈阳分行筹备组组长、行长、党委书记。 三、基金托管业务经营情况 中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7月 9日获得基金托管资格,成为《中华人民共 和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势, 大力发展托管业务,中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金 持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则,高起点地建立系统、完善制度、组织人 员。资产托管部目前共有员工 70人,平均年龄 37岁,100%员工拥有大学本科以上学历,61% 以上员工具有硕士以上文凭。 中国民生银行坚持以客户需求为导向,秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念, 依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台,为境内外客户提供 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 23 安全、准确、及时、高效的专业托管服务。截至 2019 年 9 月 30 日,中国民生银行已托管 191只证券投资基金。中国民生银行资产托管部于 2018年 2月 6日发布了“爱托管”品牌, 近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中 心,致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源,对外广泛搭建客户服 务平台,向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务,得到各界的充分认可, 也在市场上树立了良好品牌形象,成为市场上一家有特色的托管银行。自 2010 年至今,中 国民生银行荣获《金融理财》杂志颁发的“最具潜力托管银行”、“最佳创新托管银行”、“金 牌创新力托管银行”奖和“年度金牌托管银行”奖,荣获《21世纪经济报道》颁发的“最佳 金融服务托管银行”奖。





四、基金托管人的内部控制制度 1.内部风险控制目标 (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系,形成科学的决策机制、执行机制和监督机 制,防范和化解经营风险,保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。 (2)大力培育合规文化,自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念,严格控 制合规风险,保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。 (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障,以完善健全的制度为基础,以落实到 位的过程控制为着眼点,以先进的信息技术手段为依托,建立全面、系统、动态、主动、有 利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度,确保托管业务信 息真实、准确、完整、及时。 2.内部风险控制组织结构 总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层 下设的风险管理专业委员会,对高级管理层负责,支持高级管理层履行职责。资产托管业务 风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。 总行各部门紧密配合,共同把控资产托管业务运行中的风险,具体职责与分工如下:总 行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构,是全行风险管理的统筹部门,对资产托管 部的风险控制工作进行指导;总行法律事务部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等文 本的审定;总行内控合规部负责该业务与管理的合规性审查、检查与督导整改;总行审计部 对全行托管业务进行内部审计。包括定期内部审计、现场和非现场检查等;总行办公室与资 产托管部共同制定声誉风险应对预案。按资产托管部需求对由托管业务引发的声誉风险事件 进行定向舆情监测,对由托管业务引起的声誉风险进行应急处置,包括与全国性媒体进行沟 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 24 通、避免负面报道、组织正面回应等。 3.内部风险控制原则 (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员,并涵盖 资产托管业务各环节。 (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行,任何人 都没有超越制度约束的权力。 (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念,控制资产托管业务中风险发生的 源头,防患于未然,尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性,并且随着托管部 经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的 改变进行及时的修改或完善。发现问题,要及时处理,堵塞漏洞。 (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险监督中心是资产托 管部下设的执行机构,不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开, 以保证风险控制机构的工作不受干扰。 (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确,相互牵制,通过切实可行的相互制 衡措施来消除风险控制的盲点。 (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开;托管业务日常操作部门 与行政、研发和营销等部门隔离。 4.内部风险控制制度和措施 (1)制度建设:建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人 员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构:前后台分离,不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估:风险监督中心指导业务中心进行风险识别、评估,制定并实施风 险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间:业务操作区相对独立,实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理:进行定期的业务与职业道德培训,使员工树立风险防范与控制理念,并 签订承诺书。 (6)应急预案:制定完备的《应急预案》,并组织员工定期演练;建立异地灾备中心,保 证业务不中断。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 25 5.资产托管部内部风险控制 中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个 方面构建了托管业务风险控制体系。 (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。托管业务是商业银行新兴的中间业务, 中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作,一直将建立一个 系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发 展,新问题新情况不断出现,中国民生银行股份有限公司资产托管部始终将风险管理放在与 业务发展同等重要的位置,视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与,只有 这样,风险控制制度和措施才会全面、有效。中国民生银行股份有限公司资产托管部实施全 员风险管理,将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位,每位员工对自己岗位职责范 围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。托管部通过建立纵向双人制,横向 多中心制的内部组织结构,形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。中国民生银行股份有限公司资产托管部十分重视 内部控制制度的建设,已经建立了一整套内部风险控制制度,包括业务管理办法、内部控制 制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环 境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度执行比编写制度更重要,制度落实检查 是风险控制管理的有力保证。中国民生银行股份有限公司资产托管部内部设置专职风险监督 中心,依照有关法律规章,定期对业务的运行进行稽核检查。总行审计部也不定期对资产托 管部进行稽核检查。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。在风险管理中,技术控制风险比制度控制风 险更加可靠,可将人为不确定因素降至最低。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险 控制方面都要经过多方论证,托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规的规定,对基金的投资对象、 基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提 和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益 分配等行为的合法性、合规性进行监督和核查。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 26 基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规 规定的行为,应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应及时核 对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内,基金托管人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正 的,基金托管人应报告中国证监会。 基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应立即报告中国证监会,同时通知基金管 理人限期纠正。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 27 第五部分


相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1.直销机构 (1)长城基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 办公地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 40层 法定代表人:王军 电话:0755-23982244 传真:0755-23982259 联系人:黄念英 客户服务电话:400-8868-666 网址:www.ccfund.com.cn (2)长城基金管理有限公司网上直销系统 网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etradi ng/)、长城基金管家(手机 APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录 基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机 APP)和基金管理人指定的电子交易平台, 在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易 业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。 2.代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及 时在网站上公示。 本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。 (二)基金注册登记机构 名称:长城基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 法定代表人:王军 成立时间:2001 年 12月 27日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 联系人:阳雄 客户服务电话:400-8868-666 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 28 (三)律师事务所与经办律师 律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 SK大厦 36-37层 负责人:张学兵 电话:0755-33256666 传真:0755-33206888 联系人:李伟健 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17 层 01-12室


执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁 电话:0755-25028023 传真:0755-25026023 联系人:昌华 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 29 第六部分


基金的募集与基金合同的生效 (一)基金的募集


本基金经中国证券监督管理委员会 2015 年 11 月 19 日证监许可[2015]2672 号文核准, 由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法 规及基金合同募集,募集期自 2016年 2月 22日至 2016年 3月 17日,共募集 200,940,439.21 份基金份额,募集户数为 259 户。 (二)基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2016 年 3月 22日正式生效。 (三)基金的类型和运作方式 基金的类型:混合型 基金的运作方式:契约型开放式 (四)基金存续期限 不定期。 (五)发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 30 第七部分


基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或者基金管理人网站披露并不时更新的销售机构名录中列明。基金管理人可根据情况变更 或增减销售机构。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提 供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 31 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的成立和生效 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即成立。 投资人递交赎回申请,赎回申请即成立。 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1 日内对该交易的有效性进行确认。基金登记机 构确认基金份额时,申购申请即生效。基金登记机构确认赎回时,赎回申请即生效。T日提 交的申请,投资人可在 T+2 日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式 查询申请的确认情况。 3、赎回款项的支付 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7 日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输 延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的 因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有 人银行账户。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 (五)申购和赎回的数额限制 1、本基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为 10元,投资人通过销售机构申购本 基金时,当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时,除需满足基金管理人规定 的最低申购金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定; 2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,法律法规和监管机构另 有规定的除外; 3、本基金单笔赎回份额不得低于 10份,投资人全额赎回时不受该限制; 4、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制; 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体规定请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (六)申购和赎回的费用 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 32 1、本基金的申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按 每笔申购申请单独计算。本基金 C类基金份额不收取申购费。 本基金 A 类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施 差别的申购费率。具体如下: (1)申购费率 A 类基金份额 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 1.5% 100 万元(含)-300 万元 1.0% 300 万元(含)-500 万元 0.5% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 (2)特定申购费率 A 类基金份额 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.3% 100 万元(含)-300 万元 0.2% 300 万元(含)-500 万元 0.1% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括 基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等, 具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及 集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前 提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 2、本基金的赎回费用 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示: 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 33 持续持有期(天) 赎回费率 1-6 1.5% 7-29 0.75% 30-184 0.5% 185-365 0.1% 366 及以上 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对持续持有期少于 30 天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期 长于 30天(含)但少于 92天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产,其余用于支付 注册登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于 92 天(含)但少于 185 天的基金份额所 收取的赎回费的 50%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对持续 持有期长于 185天(含)的份额所收取的赎回费的 25%计入基金财产,其余用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 本基金 C类基金份额的赎回费率如下表所示: 持续持有期(天) 赎回费率 1-6 1.5% 7-29 0.5% 30 及以上 0 赎回费用由赎回 C 类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回 C 类基 金份额时收取。对 C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应 于新的费率或收费方式实施日前 3个工作日在至少一种指定媒介公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式 (如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申 购费率。 5、当发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,采用摆动定价 机制,以确保基金估值的公平性,具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部门、 自律规则的规定。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 34 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注:对于 500万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例:某投资者投资(非养老金客户)100,000元申购本基金 A类基金份额,对应的申购 费率为 1.5%,若申购当日基金份额净值为 1.0500元,则其可得到的基金份额计算如下: 净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83 元 申购份额=98,522.17/1.0500=93,830.64 份 2、赎回金额的计算 赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回手续费=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费 A类基金份额的赎回份额计算如下: 例:某投资者赎回其持有的本基金 50,000 份 A类基金份额,持有期为 85天,对应的赎 回费率为 0.5%,若赎回 A类基金份额当日基金份额净值为 1.1500元,则其得到的赎回金额 计算如下: 赎回总金额=50,000×1.1500=57,500元 赎回手续费=57,500×0.5%=287.50元 净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50 元 即:投资人赎回本基金 50,000份 A类基金份额,持有期限为 85天,假设赎回当日本基 金 A类基金份额净值是 1.1500元,则其可得到的净赎回金额为 57,212.50 元。 C类基金份额的赎回份额计算如下: 例如:某投资人赎回本基金 50,000份 C类基金份额,持有时间为 20 天,对应的赎回费 率为 0.5%,假设赎回当日 C 类基金份额净值是 1.1500元,则其可得到的赎回金额为: 赎回金额=50,000×1.1500=57,500元 赎回费用=57,500×0.5%=287.50元 净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50元 即:投资人赎回本基金 50,000份 C类基金份额,持有期限为 20天,假设赎回当日本基 金 C类基金份额净值是 1.1500元,则其可得到的净赎回金额为 57,212.50 元。 3、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 35 4、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技 术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂停 接受基金申购申请。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益或对存量基金份 额持有人利益构成潜在重大不利影响时。 5、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例达 到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时,基金管理人有权对该等申购申请进行部 分确认或拒绝接受该等申购申请。 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、6、7项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介 上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝,被拒绝的申购款项将退还 给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活 跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认 后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 36 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管 理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算 赎回金额。若出现上述第 5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程 序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对 于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择 延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期办 理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与其他基金份额持有人的赎 回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全额赎 回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并以下 一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体见相关 公告。 (4)暂停赎回:连续 2 日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 37 暂停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20 个 工作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定 媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人当日应立即向中国证监会备案,并在 规定期限内在指定媒介上刊登暂停公告。 2、如发生暂停的时间为 1 日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1 日但少于 2 周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2 日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1 个 开放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2 周,暂停期间,基金管理人应每 2 周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2日在指定媒介上连续刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 (十二)基金的转换 基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理 人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。 基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城 安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证 券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资 基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化 升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活 配置混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业 灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利 灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置 混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合 型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 38 资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城中国 智造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业 板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长城 收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城中证 500指数增强 型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城 短债债券型证券投资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投 资基金、长城泰丰纯债债券型证券投资基金、长城中债 1-3年政策性金融债指数证券投资基 金之间的基金转换业务。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 “定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、 扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完 成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 本基金管理人已通过本招募说明书“第五部分 相关服务机构”中的“一、基金份额发 售机构”中列明的销售机构及本基金管理人网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的定 期定额投资服务,具体业务开通情况及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。 (十六)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 39 第八部分


基金的投资管理 (一)投资目标 本基金在严格控制风险的前提下,通过灵活的资产配置策略和积极主动的投资管理,追 求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 (二)投资范围


本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家债 券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-30%;本基金现金或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 1、资产配置策略 本基金为混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。在资本 市场深入分析的基础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、 债券及短期金融工具中实现最佳匹配。 2、债券投资策略 在大类资产配置基础上,本基金通过综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策、债 券市场券种供求关系及资金供求关系,主动判断市场利率变化趋势,确定和动态调整固定收 益类资产的平均久期及债券资产配置。本基金具体债券投资策略包括久期管理策略、收益率 曲线策略、个券选择策略、可转换债券投资策略、中小企业私募债投资策略、债券回购杠杆 策略等。 3、股票投资策略 本基金将主要遵循“自下而上”的分析框架,采用定性分析和定量分析相结合的方法精 选具有持续竞争优势和增长潜力、估值合理的上市公司股票进行投资,以此构建股票组合。 (1)定性分析 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 40 本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的主营业务可持续发展能力、竞争优势、 管理能力三个方面: 主营业务可持续发展能力:主要考察上市公司在细分行业中所处的竞争地位、产品定价 能力,是否具有相对成本优势、从事主营业务的历史,以及主营业务在市场不同经济周期中 的发展状况。 竞争优势:主要考察上市公司在商业模式、科技创新能力、品牌、经营效率等方面是否 具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的相对优势。 管理能力:主要考察上市公司经营独立性、管理层对股东的责任感、管理层长效约束与 激励机制的建立、管理层长远眼光和战略能力,以及能够对外部环境变化迅速作出反应。 通过对上市公司及其业务的分析,判断其受益于我国经济结构转型的程度、成长潜力和 成长的可持续性,从中挑选出具有持续成长能力的上市公司。 (2)定量分析 通过对估值方法的选择和估值倍数的比较,选择股价相对低估的股票。就估值方法而言, 基于行业的特点确定对股价最有影响力的关键估值方法(包括 PE、PEG、PB、PS、EV/EBITDA 等),通过与国内同行业其它公司估值水平以及国外同行业公司相对估值水平等进行估值比 较,找出价值被相对低估的公司。


对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的 方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 4、中小企业私募债券投资策略


基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动 性风险等各种风险。


本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的 10%。未来法律法 规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资 不再受相关限制。


在中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行持 续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担保机 构等发行信息对债项进行增信。


本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。 5、权证投资策略


本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组 合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 6、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、标的资产的构成、质量及 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 41 提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选 择投资对象,追求稳定收益。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-30%;


(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个 月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; (16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 42 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (20)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金 规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理 人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应 当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:15%×中证 800指数收益率+85%×中债综合财富指数收益率。


长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 43 中证 800指数综合反映沪深证券市场内大中小市值公司的整体状况,适合作为本基金股 票部分的业绩比较基准。中债综合财富指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护, 综合反映了债券市场整体价格和回报情况,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势 的基准指数之一。 本基金是混合型证券投资基金,股票投资范围为 0-30%。本基金对中证 800指数收益率 和中债综合财富指数分别赋予 15%和 85%的权重符合本基金的投资特性。


如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致, 本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更业 绩比较基准,不需召开基金持有人大会通过。 (六)风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金, 属于中等风险、中等收益的基金产品。 (七)投资决策依据及程序 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的规定; (2)《长城基金管理有限公司章程》的有关规定; (3)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定; (4)宏观经济环境、国家政策和市场周期分析; (5)上市公司财务品质和管理能力,以及对公司盈利增长能力的预测。 2、投资决策程序 (1)研究部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告,为 投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发事 件,及时提出评估意见及决策建议; (2)研究部负责建立和维护公司各级股票库,并提供重点股票的投资价值分析报告; 在公司各级股票库的基础上,基金经理负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投资 备选库; (3)固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库,提供各券种的基本面情况 及投资要点分析; (4)在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后,基金经理拟定下一阶段股票、债 券及短期金融工具的投资比例,做出资产配置提案和重点证券投资方案,报投资决策委员会 讨论; 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 44 (5)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上,讨论并确定下一阶段 的资产配置和重点证券投资决定,会议决定以书面形式下达给基金经理; (6)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点证券投资决定,基金经理负责在 股票投资备选库和固定收益投资对象库中选择拟投资的个券制定投资组合方案; (7)在基金经理权限内的投资,由基金经理自主实施;超过基金经理权限的,须经投 资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施; (8)金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其他辅助分析统计工具, 对本基金投资组合进行定期跟踪分析,为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。 (八)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法



























































1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。 2、有利于基金资产的安全与增值。 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益。 (九)投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


本基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 12 月 8 日 复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。


本投资组合报告所载数据截至 2020年 9月 30日,本报告中所列财务数据未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况


序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 228,141,926.55 5.35 其中:股票


228,141,926.55 5.35 2 基金投资 - - 3 固定收益投资


2,314,054,606.82 54.26 其中:债券


2,314,054,606.82 54.26 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 45 6 买入返售金融资产


1,608,900,000.00 37.73 其中:买断式回购的买入 返售金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合 计


67,764,139.32 1.59 8 其他资产


45,707,778.34 1.07 9 合计





4,264,568,451.03





100.00 2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 154,663,606.19 3.66 D 电力、热力、燃气及水生产 和供应业 - - E 建筑业 13,029.12 0.00 F 批发和零售业 16,793.79 0.00 G 交通运输、仓储和邮政业 3,161,149.90 0.07 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术 服务业 8,665,677.96 0.20 J 金融业 58,884,192.00 1.39 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 2,496,928.00 0.06 M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00 N 水利、环境和公共设施管理 业 225,736.19 0.01 O 居民服务、修理和其他服务 业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 228,141,926.55 5.39 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细


序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 600036 招商银行 548,900 19,760,400.00 0.47 2 601318 中国平安 205,000 15,633,300.00 0.37 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 46 3 002271 东方雨虹 289,800 15,620,220.00 0.37 4 002241 歌尔股份 323,200 13,066,976.00 0.31 5 000858 五 粮 液 49,800 11,005,800.00 0.26 6 300059 东方财富 426,100 10,222,139.00 0.24 7 600585 海螺水泥 181,400 10,024,164.00 0.24 8 600031 三一重工 367,700 9,152,053.00 0.22 9 300750 宁德时代 38,300 8,012,360.00 0.19 10 600519 贵州茅台 4,500 7,508,250.00 0.18 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序 号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) 1 国家债券 30,018,000.00 0.71 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,319,355,500.00 31.19 其中:政策性金融债 1,036,737,500.00 24.51 4 企业债券 70,155,000.00 1.66 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 可转债(可交换债) 252,479,106.82 5.97 8 同业存单 642,047,000.00 15.18 9 其他 - - 10 合计 2,314,054,606.82 54.71 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 190207 19 国开 07 2,500,000 250,075,000.00 5.91 2 200304 20 进出 04 2,000,000 199,380,000.00 4.71 3 180208 18 国开 08 1,900,000 191,273,000.00 4.52 4 200401 20 农发 01 1,800,000 179,838,000.00 4.25 5 132013 17 宝武 EB 1,719,160 176,471,774.00 4.17 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 47 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细


注:本基金本报告期末未持有资产支持证券。


7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 注:本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 注:本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行股指期货投资,期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不参 与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂 不参与国债期货交易。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 注:本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期收到调查以及处罚的情况的说明 本报告期本基金投资的前十名证券除兴业银行、中国银行、华夏银行、浦发银行发行 主体外,其他证券的发行主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 48 公开谴责、处罚的情形。 根据福建银保监局公布的行政处罚信息公开表: 兴业银行股份有限公司(简称兴业银行)因同业投资用途不合规、授信管理不尽职、 采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资 产、违规接受地方财政部门担保,于 2020年 8 月 31日被福建银保监局处以罚款。 根据中国人民银行福州中心支行公布的行政处罚信息公示表: 兴业银行股份有限公司(简称兴业银行)因为无证机构提供转接清算服务,且未落实 交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性的规定等案由,于 2020年 9 月 4日被中国人民银行福州中心支行处以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表: 中国银行股份有限公司(简称中国银行)因中国银行监管标准化数据(EAST)系统数 据质量及数据报送存在相关违法违规行为等案由,于 2020年 4月 20日被中国银保监会处 以罚款。 根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表: 华夏银行股份有限公司(简称华夏银行)因内控制度执行不到位,严重违反审慎经营 规则等案由,于 2020 年 7月 13日被中国银保监会处以罚款。 根据上海银保监局公布的行政处罚信息公开表: 上海浦东发展银行股份有限公司(简称浦发银行)因未按专营部门制规定开展同业业 务等案由,于 2020年 8月 10被上海银保监局处以罚款。 本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考 虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。 同时,本基金持有的上述银行同业存单评级较高,流动性好。该行政处罚措施不影响公司 的长期信用基本面,主体信用和债项信用资质均良好。本基金经理依据基金合同和本公司 投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对 18兴业绿色金融 02、19中国 银行小微债 01、20华夏银行 CD028、20浦发银行 CD012进行了投资。 11.2基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明 本基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 49 1 存出保证金 601,951.59 2 应收证券清算款 4,559,326.85 3 应收股利 - 4 应收利息 31,844,377.24 5 应收申购款 8,702,122.66 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 45,707,778.34 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细


序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例 (%) 1 132013 17宝武 EB 176,471,774.00 4.17 2 132009 17中油 EB 43,189,200.00 1.02 3 132015 18中油 EB 22,776,822.60 0.54 4 132007 16凤凰 EB 9,207,000.00 0.22 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 注:本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 50 第九部分


基金的业绩 过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较(截至2020年9月30 日) 长城新优选A 时间段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合同生效日 (2016年3月22日) 至2016年12月31日 2.50% 0.10% 1.10% 0.17% 1.40% -0.07% 2017年1月1日至2017 年12月31日 9.27% 0.19% 2.42% 0.12% 6.85% 0.07% 2018年1月1日至2018 年12月31日 4.82% 0.10% 2.23% 0.20% 2.59% -0.10% 2019年1月1日至2019 年12月31日 10.83% 0.25% 8.79% 0.18% 2.04% 0.07% 2020年1月1日至2020 年9月30日 4.39% 0.18% 3.69% 0.22% 0.70% -0.04% 基金合同生效日 (2016年3月22日) 至2020年9月30日 35.82% 0.18% 19.41% 0.18% 16.41% 0.00% 长城新优选C 时间段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合同生效日 (2016年3月22日) 至2016年12月31日 5.00% 0.16% 1.10% 0.17% 3.90% -0.01% 2017年1月1日至2017 年12月31日 8.67% 0.19% 2.42% 0.12% 6.25% 0.07% 2018年1月1日至2018 年12月31日 4.42% 0.09% 2.23% 0.20% 2.19% -0.11% 2019年1月1日至2019 年12月31日 10.24% 0.25% 8.79% 0.18% 1.45% 0.07% 2020年1月1日至2020 年9月30日 3.99% 0.18% 3.69% 0.22% 0.30% -0.04% 基金合同生效日 (2016年3月22日) 至2020年9月30日 36.58% 0.18% 19.41% 0.18% 17.17% 0.00% 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 51 的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。


长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 52 第十部分


基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 53 第十一部分


基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的权益类品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市的固定收益类品种,可以采用由第三方估值机构提供的价格数据进行 估值,第三方估值机构根据以下原则确定公允价值:对于存在活跃市场的情况下,应以活跃 市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值 的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活 动很少的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 54 情况下,按成本估值。 6、持有的银行定期存款或通知存款以本金列示,按协议或合同利率逐日确认利息收入。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 9、当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,对本基 金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到0.0001元,小数点后第五位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 55 系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 56 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第6项进行估值时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该 错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基 金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 57 第十二部分


基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益 分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配; 2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金 收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选 择的,基金管理人应当支付现金; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、A 类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售 服务费将导致在可供分配利润上有所不同;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在2日内在指定媒介公 告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 58 第十三部分


基金的费用与税收 一、与基金运作有关的费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金销售服务费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×0.6%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.15%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。 3、C类份额的基金销售服务费 基金销售服务费用于支付销售机构佣金、基金的营销费用以及基金份额持有人服务费等。 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.5%。销 售服务费计提的计算公式如下: 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 59 H=E×0.5%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 E为 C类基金份额前一日的基金资产净值 基金销售服务费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托 管人核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内按照指定的账户路径进行资金 支付。 上述“一、基金费用的种类中第4-8项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 二、与基金销售有关的费用 (一)申购费用 本基金 A类基金份额在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按 每笔申购申请单独计算。本基金 C类基金份额不收取申购费。 本基金 A 类基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施 差别的申购费率。具体如下: 1、申购费率 A 类基金份额 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 1.5% 100 万元(含)-300 万元 1.0% 300 万元(含)-500 万元 0.5% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 2、特定申购费率 A 类基金份额 申购金额(含申购费) 申购费率 100 万元以下 0.3% 100 万元(含)-300 万元 0.2% 300 万元(含)-500 万元 0.1% 500 万元以上(含) 每笔 1000 元 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括 基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等, 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 60 具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及 集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前 提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金额 =申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 例:某投资者(非养老金客户)投资100,000元申购本基金A类份额,对应的申购费率为 1.5%,若申购当日本基金A类份额份额净值为1.0500元,则其可得到的基金份额计算如下: 净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0500=93,830.64份 (二)赎回费用 本基金A类基金份额的赎回费率如下表所示: 持续持有期(天) 赎回费率 1-6 1.5% 7-29 0.75% 30-184 0.5% 185-365 0.1% 366 及以上 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对持续持有期少于 30 天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期 长于 30天(含)但少于 92天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产,其余用于支付 注册登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于 92 天(含)但少于 185 天的基金份额所 收取的赎回费的 50%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对持续 持有期长于 185天(含)的份额所收取的赎回费的 25%计入基金财产,其余用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 本基金 C类基金份额的赎回费率如下表所示: 持续持有期(天) 赎回费率 1-6 1.5% 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 61 7-29 0.5% 30 及以上 0 赎回费用由赎回C类基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回C类基金份 额时收取。对C类基金份额持有人投资人收取的赎回费全额计入基金财产。 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回手续费=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费 例:某投资者赎回其持有的本基金 A类份额 50,000份,持有期为 85 天,对应的赎回费 率为 0.5%,若赎回当日本基金 A 类份额净值为 1.1500 元,则其得到的赎回金额计算如下: 赎回总金额=50,000×1.1500=57,500元 赎回手续费=57,500×0.5%=287.50元 净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50元 (三)转换费用 1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基 金份额持有人承担。 转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产 所有。 (1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 例:某基金份额持有人将持有的长城货币市场证券投资基金A类份额10万份转换为本基 金A类份额,假设转换当日转入基金(本基金A类份额)份额净值是1.0500元,转出基金(长 城货币市场证券投资基金A类份额)对应赎回费率为0,申购费补差费率为1.5%,则可得到的 转换份额及基金转换费为: 转出金额=100,000×1=100,000 元 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 62 转出基金赎回费=0 转入总金额=100,000-0=100,000元 转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元 转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元 转入份额=98,522.17/1.0500=93,830.63份 基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元 即:该基金份额持有人完成本次转换后,可得到本基金A类份额93,830.63份。 (2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 例:某投资者持有本基金A类份额10万份,持有期为100天,决定转换为长城货币市场证 券投资基金A类份额,假设转换当日转出基金(本基金A类份额)份额净值是1.2500元,转出 基金对应赎回费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为: 转出金额=100,000×1.2500=125,000元 转出基金赎回费=125,000×0.5%=625元 转入总金额=125,000-625=124,375元 转入基金申购费补差=0 转入净金额=124,375-0=124,375元 转入份额=124,375/1=124,375份 基金转换费=125,000×0.5%=625元 2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。 3、转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参见各基金招募说明书的约定。 4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书 规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本 公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 (四)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟 应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日在指定媒介公告。 (五)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方 式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申 购费率。 三、不列入基金费用的项目 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 63 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 64 第十四部分


基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31 日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需在 2日内在指定媒介公告。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 65 第十五部分


基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网 站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 66 务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生 变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说 明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3 日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 公告一次基金资产净值和基金份额净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的各类基金份额净值和基金份额 累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 67 点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载 在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登 载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其他 投资者的权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披 露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有风 险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书,并登载在指 定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所 (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项;; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; (8)基金募集期延长; 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 68 (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; (10)基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率 发生变更; (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; (22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值; (23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、中小企业私募债投资 基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募 债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的 名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募 说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 9、资产支持证券投资 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露基金所持有的资产支证券总额、资产支持证 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 69 券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度 报告中披露基金所持有的资产支证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期 末按市值占基金净资产比例大小排序前 10名资产支持证券明细。 10、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 11、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公 告。 12、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于各自住所,供社会公众查阅、复制。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 70 第十六部分


风险揭示 本基金为混合型证券投资基金,其面临的投资风险主要包括以下几个: (一)市场风险 广义的市场风险指与利率、股票价格、商品价格等相关的风险,主要与不同市场的供需 情况紧密联系。狭义的市场风险主要指股票价格波动风险。 (二)信用风险 信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风险, 主要指违约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产,具体包括以下几个方面: 1、债券发行人出现违约,无法支付到期本息引起的损失; 2、交易对手出现违约或违规投资操作而引起的损失。 (三)流动性风险 流动性风险指金融资产变现的难易程度。一些情况下,市场无法有效执行交易头寸需要, 将使得金融资产无法在价格平稳变动的基础上被购入或者卖出。本基金面临的流动性风险来 自两个方面: 1、大额赎回:本基金属于开放式混合型基金,在交易过程中,有发生集中大额赎回的 可能性。集中大额赎回可能导致基金资产变现难度加剧,从而产生流动性风险;甚至可能由 于大额出售个券引致个券价格出现大幅波动,从而对基金资产净值产生影响。 2、特殊的市场情形:在特殊市场情形下,如市场资金紧张时,市场整体流动性降低, 将可能导致个券的变现能力减弱,从而产生流动性风险。 (四)操作风险 操作风险指由于我司信息系统、投资运作系统或其他外部事件导致的操作失灵或失误带 来基金资产损失的风险。这一风险主要来自于计算机系统失灵(如病毒、软件错误)、人为 失误和公司以外的不可控因素。 (五)模型风险 模型风险指投资估值模型的参数错误或模型运用不当带来的基金资产损失风险。在利用 定价模型对金融资产,尤其是金融衍生产品进行定价的过程中,容易出现模型风险。 (六)法律/合同风险 法律/合同风险指合同签约的一方无法履行合同规定的义务,造成另外一方损失时可能 发生的法律诉讼风险。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 71 (七)通货膨胀风险 通货膨胀风险指物价水平上升导致本基金的名义收益率在剔除通货膨胀因素影响后降 低的风险。在本基金运作过程中,通货膨胀风险也表现为物价水平上升导致中、短期固定收 益证券或者回购交易的实际收益率远低于名义收益率的情况。 (八)不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的 损失,影响基金收益水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、托管行违约等超出基 金管理人自身控制能力之外的风险,也可能导致基金或基金持有人的利益受损。 (九)科创板股票投资相关风险 本基金资产有可能投资于科创板股票。科创板股票在发行、上市、交易、退市等方面的 规则与其他板块存在差异,基金投资科创板股票的风险包括但不限于: 1、科创板企业退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,退市情形更多,且不 再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程,将面 临退出难度较大、成本较高的风险。 2、市场风险 科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物 医药等高新技术和战略新兴产业领域,大多数企业为初创型公司,上市门槛略低于 A股其他 板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,个股投资风险加大。此外,科创板 企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,估值与发行定 价难度较大。 同时,科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的前 5个交易日不设涨 跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,可能导 致较大的股票价格波动。 3、流动性风险 科创板投资门槛较高,由此可能导致整体流动性相对较弱。此外,科创板股票网下发行 时,获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能,由此可能导致基金面临无法及时 变现及其他相关流动性风险。 4、集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 72 在高集中度状况,整体存在集中度风险。 5、监管规则变化的风险 科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根据 市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,导致基金投资运作产生相 应调整变化。 (十)存托凭证投资相关风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等 方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的 风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 73 第十七部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后生效,自决议 生效后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 74 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进 行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登 载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 75 第十八部分


基金合同的内容摘要 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请;


(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资;


(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为;


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 76 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或利用职 务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)不得侵占、挪用基金财产; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (10)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (11)编制季度报告、中期报告和年度报告; (12)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (13)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,不得利 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (14)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (15)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上; (18)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 77 (20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (21)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (22)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (23)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (24)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (25)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (26)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (27)建立并保存基金份额持有人名册; (28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 78 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或者利用 职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)不得侵占、挪用基金财产; (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (8)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,不得利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动; (9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格; (10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (13)建立并保存基金份额持有人名册; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (18)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (21)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (22)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 79 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止《基金合同》,但《基金合同》另有约定 的除外; 2)更换基金管理人; 3)更换基金托管人; 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 80 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准或销售服务费,但根据法律法规的要求提 高该等标准或费率的除外; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定 的除外); 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基 金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大 会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 会: 1)调低基金管理费、基金托管费、销售服务费和其他应由基金承担的费用; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; 6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召 集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 81 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理 人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金 份额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面 提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的 基金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60 日内召开。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 基金转换运作方式或者与其他基金合并的,基金管理人应于会议召开前30日发布提示性 通知,除载明前述内容外,还应明确有关实施安排,说明对现有基金份额持有人的影响以及 基金份额持有人享有的选择权,并在实施前预留至少20个开放日或者交易日供基金份额持有 人做出选择。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,则应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 82 意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议 召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3) 基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关提 示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2); 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含1/3) 基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 83 代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的 规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以 采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会 议并表决。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后5 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 84 以上(含50%)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终 止《基金合同》、与其他基金合并,以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响 计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 85 基金份额持有人大会决定的事项应当自表决通过之日起5日内报中国证监会备案。基金 份额持有人大会决议自生效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决, 在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 9、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决定的事项应依法报中国证监会备 案并在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 3)对基金财产进行估值和变现; 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 86 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 (四)争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按其届时有效 的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 87 第十九部分


基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1.基金管理人 名称:长城基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 办公地址:深圳市福田区益田路6009号新世界商务中心41层 邮政编码:518026 法定代表人:王军 成立日期:2001年12月27日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号 组织形式:有限责任公司 注册资本:人民币壹亿伍仟万元 存续期间:持续经营 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其 他业务 2.基金托管人 名称:中国民生银行股份有限公司 注册地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 2号 邮政编码:100031 法定代表人:高迎欣 成立日期:1996 年 2月 7日 基金托管业务批准文号:证监基金字[2004]101 号 组织形式:其他股份有限公司(上市) 注册资本:28,365,585,227 元人民币 存续期间:持续经营 经营范围:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承 兑与贴现、发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券; 从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事结汇、售汇业务;从事银行卡业务;提供信用证 服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业 务;保险兼业代理业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;保险兼业代理 业务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国 家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 88 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资范围、投资对象 进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的,基金管理人应按照基金托管 人要求的格式提供投资品种池,以便基金托管人运用相关技术系统,对基金实际投资是否符 合基金合同关于证券选择标准的约定进行监督,对存在疑义的事项进行核查。 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家 债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金,投资组合比例为:本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-30%,本基金现金或者到期日在一年以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值 的 5%,其中,现金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款。 若法律法规的相关规定发生变更或监管机构允许,本基金管理人在履行适当程序后,可 对上述资产配置比例进行调整。 2.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金投资、融资、融券比 例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督: (1)本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-30%;


(2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (6)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (7)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 89 (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个 月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (15)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; (16)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开 放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%;本 基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司 可流通股票的 30%; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%; 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (19)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (20)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法规或 监管部门取消上述限制,如适用于本基金,在履行适当程序后本基金投资不再受相关限制。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 除上述第(2)、(12)、(17)、(18)项外,因证券市场或期货市场波动、上市公司合并、 基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合 上述规定投资比例的,基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的, 从其规定。 3.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对本托管协议第十五条第九 款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行 为进行监督。 4.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人参与银行间债 券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 90 标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单,并约定各交易对手所 适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交 易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交 易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新,新名单确 定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易,仍应按照协议进行结算。如基金管 理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的,应及时向基金 托管人说明理由,协商解决。 基金管理人负责对交易对手的资信控制,按银行间债券市场的交易规则进行交易,并负 责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失,基金托管人不承担由此造成的任何法律 责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责 任及其他相关法律责任的,基金管理人可以对相应损失先行予以承担,然后再向相关交易对 手追偿。基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人 事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时,基金托管人应及 时提醒基金管理人,基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。 5.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金管理人投资流通受限 证券进行监督。 基金管理人投资流通受限证券,应事先根据中国证监会相关规定,明确基金投资流通受 限证券的比例,制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流动性风险、法律风险和操 作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及 相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次投资流通受限证券前,基金管理人应与基金托 管人就流通受限证券投资签订风险控制补充协议。 (1)本基金投资的流通受限证券与上文所述的流动性受限资产并不完全一致,须为经 中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券,不包括由于发布重大消息或 其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本 基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。 本基金投资的受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算 有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管,并可在证券交易所或全国银行 间债券市场交易的证券。 本基金投资的受限证券应保证登记存管在本基金名下,基金管理人负责相关工作的落实 和协调,并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的受限证券登记存管问题, 造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失,及因受限证券存管直接影响本基金 安全的责任及损失,由基金管理人承担。 本基金投资受限证券,不得预付任何形式的保证金。 (2)基金管理人对本基金投资受限证券的流动性风险负责,确保对相关风险采取积极 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 91 有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回或市场发 生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应保证提供足额现金确保基金的 支付结算。对本基金因投资受限证券导致的流动性风险,基金托管人不承担任何责任。如因 基金管理人违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使 基金托管人承担连带赔偿责任的,基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 (3)本基金有关投资受限证券比例如违反有关限制规定,在合理期限内未能进行及时 调整,基金管理人应在两个工作日内编制临时报告书,予以公告。 (4)基金托管人根据有关规定有权对基金管理人进行以下事项监督: 1) 本基金投资受限证券时的法律法规遵守情况。 2) 在基金投资受限证券管理工作方面有关制度、流动性风险处置预案的建立与完善情 况。 3) 有关比例限制的执行情况。 4) 信息披露情况。 (5)相关法律法规对基金投资受限证券有新规定的,从其规定。 6.基金管理人应当对投资中期票据业务进行研究,认真评估中期票据投资业务的风险, 本着审慎、勤勉尽责的原则进行中期票据的投资业务。基金管理人根据法律、法规、监管部 门的规定,制定了经公司董事会批准的基金投资中期票据相关制度(以下简称“《制度》”), 以规范对中期票据的投资决策流程、风险控制。基金管理人《制度》的内容与本协议不一致 的,以本协议的约定为准。 (1)基金投资中期票据应遵循以下投资限制:


1)中期票据属于固定收益类证券,基金投资中期票据应符合法律、法规及《基金合同》 中关于该基金投资固定收益类证券的相关比例及期限限制;


2)基金管理人管理的全部公募基金投资于一家企业发行的单期中期票据合计不超过该 期证券的 10%。


(2)基金托管人对基金管理人流动性风险处置的监督职责限于: 基金托管人对基金投资中期票据是否符合比例限制进行事后监督,如发现异常情况,应 及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。 基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基金托管人有权随 时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未能在限期内纠正 的,基金托管人应报告中国证监会。 (3) 如因证券市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素, 基金管理人投资的中期票据超过投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在 10 个交易 日内将中期票据调整至规定的比例要求。 7.本基金投资中小企业私募债券的应符合证监会《关于证券投资基金投资中小企业私募 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 92 债券有关问题的通知》等有关法律法规的规定。首次投资中小企业私募债券前,基金管理人 应与基金托管人就中小企业私募债券投资签订风险控制补充协议。


(1)基金管理人应在基金首次投资中小企业私募债券前,向基金托管人提供经基金管 理人董事会批准的有关基金投资中小企业私募债券的投资决策流程、风险控制制度、流动性 风险处置预案、信用风险处置预案等。 基金管理人应至少于首次执行中小企业私募债券相关投资指令之前两个工作日将上述 资料书面发至基金托管人,保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上 述资料后两个工作日内,以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 (2)基金管理人应防范本基金投资中小企业私募债券的流动性风险,确保对相关风险 采取积极有效的措施,在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。如因基金巨额赎回 或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难时,基金管理人应在符合法律法规、基 金合同的前提下确保基金的支付结算。


(3)基金托管人有权根据基金管理人制定的风险控制制度对基金管理人投资中小企业 私募债券的额度和比例进行监督。如果基金管理人对相应风险控制制度进行修改的,应及时 修订后通知基金托管人。 (4)基金托管人对基金投资中小企业私募债券是否符合比例限制进行事后监督,如发 现异常情况,应及时以书面形式通知基金管理人。基金管理人应积极配合和协助基金托管人 的监督和核查。基金管理人接到通知后应及时核对并向基金托管人说明原因和解决措施。基 金托管人有权随时对所通知事项进行复查, 督促基金管理人改正。基金管理人违规事项未 能在限期内纠正的,基金托管人应报告中国证监会。如基金托管人没有切实履行监督职责(因 基金管理人未就相应风险控制制度的修订及时通知基金托管人的除外),导致基金出现风险, 基金托管人须承担连带责任。 如因证券市场波动、证券发行人合并或基金规模变化等不可归责于基金管理人的因素导 致基金投资的中小企业私募债券超过投资比例的,基金托管人有权要求基金管理人在 10 个 交易日内将中小企业私募债券调整至规定的比例要求。 8.基金如投资银行存款,基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基 金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督;基金管理人在签署银行存款协 议前,应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。首次投资银行存款之前,基金管理人应 与基金托管人就银行存款的投资签署风险控制补充协议。 9.基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定,对基金资产净值计算、基金 份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、 基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。 10.基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、 基金合同和本托管协议的规定,应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 93 正,并及时向国务院证券监督管理机构报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监 督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人 发出回函,就基金托管人的疑义进行解释或举证,说明违规原因及纠正期限,并保证在规定 期限内及时改正。在上述规定期限内,基金托管人有权随时对通知事项进行复查,督促基金 管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人应 报告中国证监会。 11.基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对 基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示,基金管理人应在规定时间内答复并改正, 或就基金托管人的疑义进行解释或举证;对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协 议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项,基金管理人应积极配合提供相关数据资 料和制度等。 12.若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和 其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当立即通知基金管理人,由此造成的损失由基 金管理人承担,并及时向国务院证券监督管理机构报告。 13.基金托管人发现基金管理人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基 金管理人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由,拒绝、阻挠对 方根据本托管协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节 严重或经基金托管人提出警告仍不改正的,基金托管人应报告中国证监会。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1.基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查,核查事项包括基金托管人安全 保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、 基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行 为。 2.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行 或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、 本协议及其他有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通 知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函,说明违规原因及纠正期 限,并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内,基金管理人有权随时对通知事项进 行复查,督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限 于:提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金 管理人并改正。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 94 3.基金管理人发现基金托管人有重大违规行为,应及时报告中国证监会,同时通知基金 托管人限期纠正,并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由,拒绝、阻挠对方 根据本协议规定行使监督权,或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督,情节严重或 经基金管理人提出警告仍不改正的,基金管理人应报告中国证监会。 (四)基金财产的保管 1.基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债权、不得 与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销,不同基金财产的债权债务,不得相互抵 销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任,其债权人不得对基金财产行使请 求冻结、扣押和其他权利。 (2)基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进 行清算的,基金财产不属于其清算财产。 (3)基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人依据合法程序作出的合法合规 指令,基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债 务,不得对基金财产强制执行。 (4)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (5)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (6)基金托管人根据基金管理人的指令,按照基金合同和本协议的约定保管基金财产, 如有特殊情况双方可另行协商解决。 (7)对于因为基金投资产生的应收资产,应由基金管理人负责与有关当事人确定到账 日期并通知基金托管人,到账日基金财产没有到达基金账户的,基金托管人应及时通知基金 管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的,基金管理人应负责向有关当事人追 偿基金财产的损失,基金托管人对此不承担任何责任。 (8)除依据法律法规和基金合同的规定外,基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 2.基金募集期间及募集资金的验资 (1)基金募集期间应开立“基金募集专户”,用于存放募集的资金。该账户由基金管理 人开立。 (2)基金募集期满或基金停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金额、基金份 额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后,基金管理人应将属于基金财产的 全部资金划入基金托管人开立的基金银行账户,同时在规定时间内,聘请具有从事证券相关 业务资格的会计师事务所进行验资,出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2名或 2 名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 95 (3)若基金募集期限届满,未能达到基金合同生效的条件,由基金管理人按规定办理 退款等事宜,基金托管人应提供充分协助。 3.基金银行账户的开立和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人应以本基金名义在其营业机构开立基金的银行账户,并根据基金管理 人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银行预留印鉴由基金托管人保管和使用。 (3)基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基 金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户;亦不得使用基金的任何账户进行本 基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的开立和管理应符合银行业监督管理机构的有关规定。 (5)在符合法律法规规定的条件下,基金托管人可以通过基金托管人专用账户办理基 金资产的支付。 4.基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理 (1)基金托管人在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、深圳分公司为本基金 开立基金托管人与本基金联名的证券账户。 (2)基金证券账户的开立和使用,仅限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户,亦不得使用基金的 任何账户进行本基金业务以外的活动。 (3)基金证券账户的开立和证券账户卡的保管由基金托管人负责,账户资产的管理和 运用由基金管理人负责。 (4)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户,并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作,基金 管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限 责任公司的规定执行。 (5)若中国证监会或其他监管机构在本托管协议订立日之后允许基金从事其他投资品 种的投资业务,涉及相关账户的开立、使用的,若无相关规定,则基金托管人比照上述关于 账户开立、使用的规定执行。 5.债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金托管人根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司的有 关规定,在中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司开立债券托管账户, 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 96 并代表基金进行银行间市场债券的结算。基金管理人和基金托管人共同代表基金签订全国银 行间债券市场债券回购主协议。 6.其他账户的开立和管理 (1)因业务发展需要而开立的其他账户,可以根据法律法规和基金合同的规定开立, 在基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。 (2)法律法规等有关规定对相关账户的开立和管理另有规定的,从其规定办理。 7.基金财产投资的有关有价凭证等的保管 基金财产投资的有关实物证券等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库,也 可存入中央国债登记结算有限责任公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳 分公司或票据营业中心的代保管库,保管凭证由基金托管人持有。实物证券等有价凭证的购 买和转让,由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人以外机构实际 有效控制的证券不承担保管责任,但基金托管人应妥善保管保管凭证。 8.与基金财产有关的重大合同的保管 与基金财产有关的重大合同的签署,由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、 与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定 外,基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、 基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同,基金管理人应保证基金管理人和基金 托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后15年。 (五)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序 (1)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。 基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数,基金份额净值的计算,精确到 0.0001元,小数点后第 5位四舍五入,国家另有规定的,从其规定。 基金管理人每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,经基金托管人复核,按规定 公告。 (2)复核程序 基金管理人每工作日对基金资产进行估值后,将基金份额净值结果以双方约定的方式提 交给基金托管人,经基金托管人复核无误后,以约定的方式将复核结果提交给基金管理人, 由基金管理人依据基金合同和有关法律法规对外公布。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致意见的,按照基金管理人对基金资产净值的计算 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 97 结果对外予以公布。 2、基金资产估值方法和特殊情形的处理 (1)估值对象 基金所拥有的股票、股指期货、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资 产及负债。 (2)估值方法 1) 证券交易所上市的有价证券的估值 A.交易所上市的权益类品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的市 价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行 机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交易 日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类似 投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 B.交易所上市的固定收益类品种,可以采用由第三方估值机构提供的价格数据进行估值, 第三方估值机构根据以下原则确定公允价值:对于存在活跃市场的情况下,应以活跃市场上 未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值的情况 下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活动很少 的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。 C.交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上市的 资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下, 按成本估值。 2) 处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: A. 送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的 市价(收盘价)估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; B. 首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值技 术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; C. 首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的同 一股票的市价(收盘价)估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有 关规定确定公允价值。 3) 全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4) 中小企业私募债券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 98 价值的情况下,按成本估值。 5) 同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 6) 基金投资的股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日无结算价的, 且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算价估值。 7) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8) 本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 9) 当本基金发生大额申购或赎回情形时,基金管理人可以在履行适当程序后,对本基 金采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 10) 相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 3、估值差错处理 (1)当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生差错时,视为基金份额净值错 误;基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人,并采取合 理的措施防止损失进一步扩大;错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时,基金管理人应当通 报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时,基金管理人应 当公告;当发生净值计算错误时,由基金管理人负责处理,由此给基金份额持有人和基金造 成损失的,应由基金管理人先行赔付,基金管理人按差错情形,有权向其他当事人追偿。 (2)当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔偿时,基 金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任,经确认后按以下条款进行赔偿: A. 本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,与本基金有关的会计问题,如经双方 在平等基础上充分讨论后,尚不能达成一致时,按基金管理人的建议执行,由此给基金份额 持有人和基金财产造成的损失,由基金管理人负责赔付。 B. 若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告,而且基金托管 人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明,基金份额净值出错且造成基金份额持 有人损失的,应根据法律法规的规定对投资者或基金支付赔偿金,就实际向投资者或基金支 付的赔偿金额,基金管理人与基金托管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 C. 如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果,虽然多次重新计算和核对, 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 99 尚不能达成一致时,为避免不能按时公布基金份额净值的情形,以基金管理人的计算结果对 外公布,由此给基金份额持有人和基金造成的损失,由基金管理人负责赔付。 D. 由于基金管理人提供的信息错误(包括但不限于基金申购或赎回金额等),进而导 致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损失,由基金管理人负责赔 付。 (3)由于不可抗力原因,或由于证券交易所及注册登记结算公司发送的数据错误,基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错 误而造成的基金份额净值计算错误,基金管理人、基金托管人可免除赔偿责任。但基金管理 人、基金托管人应积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 (4)基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾差,以基金 管理人计算结果为准。 (5)前述内容如法律法规或者监管部门另有规定的,从其规定处理。如果行业另有通 行做法,双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行协商。 4、基金账册的建立 基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人独立地设置、记录 和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管 理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧,应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对 不符,暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的,以基金管理人的 账册为准。 5、基金定期报告的编制和复核 (1)财务报表的编制 基金财务报表由基金管理人编制,基金托管人复核。 (2)报表复核 基金托管人在收到基金管理人编制的基金财务报表后,进行独立的复核。核对不符时, 应及时通知基金管理人共同查出原因,进行调整,直至双方数据完全一致。 (3)财务报表的编制与复核时间安排 1) 报表的编制 基金管理人应当在每月结束后 5 个工作日内完成月度报表的编制;在季度结束之日起 15 个工作日内完成基金季度报告的编制;在上半年结束之日起两个月内完成基金中期报告 的编制;在每年结束之日起三个月内完成基金年度报告的编制。基金年度报告中的财务会计 报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。基金合同生效不足两个月 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 100 的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。 2) 报表的复核 基金管理人应及时完成报表编制,将有关报表提供基金托管人复核;基金托管人在复核 过程中,发现双方的报表存在不符时,基金管理人和基金托管人应共同查明原因,进行调整, 调整以国家有关规定为准。 基金管理人应留足充分的时间,便于基金托管人复核相关报表及报告。 (六)基金份额持有人名册的保管 基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持 有人名册由基金注册登记机构根据基金管理人的指令编制和保管,基金管理人和基金托管人 应分别保管基金份额持有人名册,保存期不少于 15 年。如不能妥善保管,则按相关法规承 担责任。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托 管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将 所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途,并应遵守保密义务。 (七)争议解决方式 因本托管协议产生或与之相关的争议,双方当事人应通过协商、调解解决,协商、调解 不能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会进行仲裁,仲裁地点 为北京市,按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终 局的,对本托管协议双方当事人均有约束力,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责,各自继续 忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务,维护基金份额持有人的合法权 益。 本协议受中国法律管辖。 (八)托管协议的变更与终止 1.本托管协议的变更程序 本托管协议双方当事人经协商一致,可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协议, 其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案后生效。 2.基金托管协议终止出现的情形 (1)基金合同终止; (2)基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金资产; (3)基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金管理权; (4)发生法律法规、监管部门或基金合同规定的终止事项。 3.基金财产的清算 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 101 (1)基金财产清算小组 1) 自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日成立清算小组,基金管理人组织基 金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2) 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券、期货相关业务 资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要 的工作人员。 3) 基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算 小组可以依法进行必要的民事活动。 (2)基金财产清算程序 基金合同终止,应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财 产清算程序主要包括: 1) 基金合同终止后,发布基金财产清算公告; 2) 基金合同终止时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; 3) 对基金财产和债权债务进行清理和确认; 4) 对基金财产进行估价和变现; 5) 制作清算报告; 6) 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所出具法律意见书; 7) 对基金剩余财产进行分配。基金财产清算的期限为 6个月; (3)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用,清算 费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (4)基金财产清算剩余资产的分配: 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (5)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组 进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告 登载在指定报刊上。 (6)基金财产清算账册及文件的保存 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 102 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 103 第二十部分


对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)账单服务 1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。 2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人 根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下 基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更 新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无 法送出的除外。 (二)客户服务中心(Call Center)电话服务 1.24小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信息查 询等服务。 2.工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、基 金投资指南等)及投诉受理等服务。 公司网站:www.ccfund.com.cn 客服邮箱:support@ccfund.com.cn 客服电话:400-8868-666


长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 104 第二十一部分


其他应披露的事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长城新优选混合型证券投资基金收益分配公告 证券时报及本基金管理人网站 2019-11-20 2 关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》修改长城新优选基金合同及托管协议 的公告 证券时报及本基金管理人网站 2019-12-14 3 长城新优选混合型证券投资基金收益分配公告 证券时报及本基金管理人网站 2019-12-23 4 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019-12-31 5 长城基金管理有限公司关于参加昆仑银行费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019-12-31 6 关于长城新优选混合型基金通过民生银行申 购、定期定额投资实行费率优惠的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-01-09 7 长城基金关于旗下基金 2020 年春节假期期间 交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调 整的公告 本基金管理人网站 2020-01-31 8 关于通过民生银行申购长城新优选混合型基金 实行费率优惠的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-02-27 9 长城基金管理有限公司关于调整旗下基金所持 停牌股票估值方法的公告(闻泰科技) 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2020-03-17 10 长城基金管理有限公司关于延期披露旗下公募 基金 2019 年年度报告的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2020-03-26 11 关于长城新优选混合型基金通过民生银行申 购、定期定额投资实行费率优惠的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-03-31 12 长城基金管理有限公司关于取消纸质对账单的 公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2020-05-27 13 关于调整长城新优选混合型证券投资基金 A 类 份额申购费率的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-06-24 14 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2020-07-01 15 长城基金管理有限公司关于提醒网上直销个人 投资者及时上传有效身份证件照片并更新、完 善身份信息以免影响业务办理的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2020-07-03 16 长城新优选混合型证券投资基金恢复大额申 购、转换转入、定投业务的公告 证券时报及本基金管理人网站 2020-09-05 17 长城基金管理有限公司关于修订公司旗下部分 公开募集证券投资基金基金合同有关条款的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2020-10-30 18 在本报告期内刊登的其他公告


长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 105


长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 106 第二十二部分


招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募说明书条款 及内容应以招募说明书正本为准。 投资者还可以登录基金管理人的网站(http://www.ccfund.com.cn)查阅和下载本招募 说明书。 长城新优选混合型证券投资基金招募说明书(更新) 107 第二十三部分 备查文件 (一)中国证监会准予长城新优选混合型证券投资基金注册的文件 (二)《长城新优选混合型证券投资基金基金合同》 (三)《长城新优选混合型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会规定的其他文件 长城基金管理有限公司 2020年 12 月 12日