一带一B：关于安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的特别风险提示公告查看PDF公告
1 安信基金管理有限责任公司关于安信中证一带一路主题指数分级证 券投资基金之安信一带一路A份额和安信一带一路B份额终止运作的 特别风险提示公告 根据《关于安信中证一带一路主题指数分级证券投资基金之安信 一带一路 A份额和安信一带一路 B份额终止运作、终止上市并修改基 金合同的公告》，中证一带一路主题指数分级证券投资基金（以下简 称“本基金”）之安信一带一路 A份额（场内简称：一带一 A，基金 代码：150275）和安信一带一路 B份额（场内简称：一带一 B，基金 代码：150276）的终止上市日为 2021年 1月 4日（最后交易日为 2020 年 12月 31日），基金份额折算基准日为 2020年 12月 31日。以基金 份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净值为基准，安信 一带一路 A份额、安信一带一路 B份额按照各自的基金份额参考净值 折算成场内安信一带一路份额。 针对本基金之安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额终止运 作、终止上市的相关安排，基金管理人特别提示如下风险事项，敬请 投资者关注： 1、基金份额折算基准日前（含基金份额折算基准日），安信一带 一路 A份额和安信一带一路 B份额仍可正常交易，期间敬请投资者高 度关注以下风险： （1）由于安信一带一路 A份额和安信一带一路 B 份额可能存在 2 折溢价交易情形，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以溢价 买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见本公告第 4条）。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 投资者应密切关注安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额的 基金份额参考净值变化情况（可通过本公司网站查询）。 （2）安信一带一路 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定 的特征，但在份额折算后，安信一带一路 A份额的持有人将持有具有 较高预期风险、较高预期收益特征的安信一带一路份额，由于安信一 带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额，其份额净值将 随标的指数的涨跌而变化，原安信一带一路 A份额持有人将承担因市 场下跌而遭受损失的风险。 安信一带一路 B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预 期收益相对较高的特征，但在份额折算后，安信一带一路 B份额的持 有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的安信一带一路份 额，由于安信一带一路份额为跟踪中证一带一路主题指数的基础份额， 没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形 成杠杆性收益或损失，但原安信一带一路 B份额持有人仍需承担因市 场下跌而遭受损失的风险。 2、安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额折算为安信一带 一路份额前，安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额的持有人有 两种方式退出： （1）在场内按市价卖出基金份额； 3 （2）在场内买入等量的对应份额（即安信一带一路 A 份额持有 人买入等量的安信一带一路 B份额，或者安信一带一路 B份额持有人 买入等量的安信一带一路 A 份额），合并为安信一带一路份额，按照 安信一带一路份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后 申请赎回。 3、由于安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B份额的持有人可 能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降，可能 出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。 4、以基金份额折算基准日日终安信一带一路份额的基金份额净 值为基准，安信一带一路 A份额、安信一带一路 B份额按照各自的基 金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内安信一带一路份 额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而 造成损失。 安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额基金份额持有人持有 的折算后场内安信一带一路份额取整计算（最小单位为 1 份），不足 1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相 关规则处理，折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。 由于基金份额数取整计算产生的误差，基金份额持有人将面临其所持 基金资产净值减小的风险，对于持有份额数极少的安信一带一路 A 份额、安信一带一路 B份额持有人，将面临持有的基金份额折算后份 额数不足一份而被计入基金资产的风险。 安信一带一路 A份额和安信一带一路B份额的基金份额持有人持 4 有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下： 假设基金份额折算基准日安信一带一路份额、安信一带一路 A 份额和安信一带一路 B份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.900 元、1.010 元、0.790 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内安信一带 一路份额、安信一带一路 A份额、安信一带一路 B份额各 100,000份， 其所持基金份额的变化如下表所示： 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额（参 考）净值（元） 基金份额 （份） 基金份额净值 （元） 基金份额 安信一带一 路份额 0.900 100,000 （无变化） 0.900 100,000 份场内安信 一带一路份额 安信一带一 路 A份额 1.010 100,000 1.122222222 （全部折算为安信一带 一路份额） 0.900 112,222份场内安信 一带一路份额 安信一带一 路 B份额 0.790 100,000 0.877777778 （全部折算为安信一带 一路份额） 0.900 87,777 份场内安信 一带一路份额 注：具体折算结果以登记结算机构为准 5、安信一带一路 A份额和安信一带一路 B份额折算为安信一带 一路份额后，投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后 申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销 售资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申 请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，安信 5 一带一路 A份额和安信一带一路 B份额合并或折算为安信一带一路份 额后，基金份额持有期自安信一带一路份额确认之日起计算，其中安 信一带一路A份额和安信一带一路B份额基金份额持有人持有的折算 后场内安信一带一路份额持有期自 2021年 1月 4日起计算。如果赎 回份额时持有期较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本 基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下： （1）场外赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减， 具体如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜7天 1.50% 7天≤T＜1年 0.50% 1年≤T＜2年 0.25% T≥2年 0.00% （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日 开始计算。1年为 365天，2年为 730天，依此类推） 从场内转托管至场外的安信一带一路份额，从场外赎回时，其持 有期限从转托管转入确认日开始计算。 （2）场内赎回费率 本基金的场内赎回费率为 7日内 1.50%，7日及以上 0.50%。 6 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资者收 取的赎回费并全额计入基金财产，对于持续持有期不少于 7日的投资 者收取的赎回费不低于 25%归入基金资产。赎回费未归入基金财产的 其余部分用于支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资有风险，敬 请投资者认真阅读相关公告，了解本基金目前的风险收益特征变化和 相关安排，并根据自身投资目的、投资期限、投资经验、资产状况谨 慎作出投资决策。 投资者可登陆基金管理人网站（www.essencefund.com）或拨打 客服电话 4008-088-088咨询相关信息。 特此公告。 安信基金管理有限责任公司 2020年 12月 14日
