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嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基
金更新招募说明书 
(2020年12月09日更新) 
 
基金管理人：嘉实基金管理有限公司 
基金托管人：中国银行股份有限公司 
重要提示 
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证监会 2015
年 7 月 15 日证监许可[2015]1675 号《关于准予嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金
注册的批复》注册募集，并经机构部函[2016]2404 号确认。本基金基金合同于 2016 年 11
月 18 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。 
本招募说明书是对原《嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》的更新，
原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说
明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金
募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于
本基金没有风险。 
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降
低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期
的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能
承担基金投资所带来的损失。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者在投
资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市
场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价
格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理
实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特有风险等等。本基金投资中小企业私募债券，
中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于
不能公开交易，一般情况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
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化时，受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基
金净值带来更大的负面影响和损失。 
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基
金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自
身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与
中国存托凭证发行机制相关的风险。 
投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00
元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可
能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。 
本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基
金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。 
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运
营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。 
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定及相关公告，本次更新招募说
明书更新了基金管理人的基本情况以及基金经理信息，涉及“基金管理人”章节。



嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
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目录 
一、绪言.......................................................................................................................... 4 
二、释义.......................................................................................................................... 5 
三、基金管理人 ............................................................................................................... 9 
四、基金托管人 ............................................................................................................. 20 
五、相关服务机构.......................................................................................................... 22 
六、基金的募集 ............................................................................................................. 26 
七、基金合同的生效 ...................................................................................................... 28 
八、基金份额的申购与赎回............................................................................................ 29 
九、基金的投资 ............................................................................................................. 38 
十、基金的业绩 ............................................................................................................. 48 
十一、基金的财产.......................................................................................................... 50 
十二、基金资产的估值................................................................................................... 51 
十三、基金的收益与分配 ............................................................................................... 55 
十四、基金的费用与税收 ............................................................................................... 56 
十五、基金的会计与审计 ............................................................................................... 58 
十六、基金的信息披露................................................................................................... 59 
十七、风险揭示 ............................................................................................................. 65 
十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 ............................................................ 69 
十九、基金合同的内容摘要............................................................................................ 71 
二十、基金托管协议的内容摘要..................................................................................... 84 
二十一、对基金份额持有人服务..................................................................................... 94 
二十二、其他应披露事项 ............................................................................................... 96 
二十三、招募说明书存放及查阅方式.............................................................................. 97 
二十四、备查文件.......................................................................................................... 98 
 




嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
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一、绪言 
《嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书》（以下简称“本招募说
明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投
资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理
办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以
下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以
下简称“《流动性风险管理规定》”)、《证券投资基金信息披露编报规则第 5 号<招募说明
书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金
合同》（以下简称“基金合同”）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对
其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请
募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，
或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基
金合同当事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之
间权利义务关系的任何文件或表述，均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理
人、基金托管人和基金份额持有人。基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成
为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同
的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要
条件。基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基
金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。 




嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
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二、释义 
本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金 
2、基金管理人：指嘉实基金管理有限公司 
3、基金托管人：指中国银行股份有限公司 
4、基金合同或本基金合同或《基金合同》：指《嘉实策略优选灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《嘉实策略优选灵活配置混
合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书：指《嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更
新 
7、基金份额发售公告：指《嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售
公告》 
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、
行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等以及颁布机关对其不
时做出的修订 
9、《基金法》：指 2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十
次会议通过，自 2013 年 6 月 1 日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关
对其不时做出的修订 
10、《销售办法》：指中国证监会 2013 年 3 月 15 日颁布、同年 6月 1日实施的《证券
投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1 日实施的
《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《运作办法》：指中国证监会 2014 年 7 月 7 日颁布、同年 8 月 8 日实施的《公开
募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10月 1日
实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修
订 
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会 
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义务的法律
主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
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18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记
并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 
19、合格境外机构投资者：指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
20、投资人或投资者：指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法
规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 
21、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 
22、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，办理基
金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务。 
23、销售机构：指嘉实基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其
他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售
业务的机构 
24、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括投资人基
金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、
建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
25、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为嘉实基金管理有限公司或
接受嘉实基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
26、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基
金份额余额及其变动情况的账户 
27、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构办理认
购、申购、赎回、转换及转托管业务而引起的基金份额变动及结余情况的账户 
28、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，基金管
理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期 
29、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财产清算完
毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
30、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长不得超过
3 个月 
31、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
32、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
33、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 
34、T+n 日：指自 T 日起第 n 个工作日(不包含 T 日) 
35、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
36、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
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37、《业务规则》：指《嘉实基金管理有限公司开放式基金业务规则》，是由基金管理
人制定并不时修订，规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，
由基金管理人和投资人共同遵守 
38、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同及招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为 
39、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基
金份额的行为 
40、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件
要求将基金份额兑换为现金的行为 
41、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的
条件，申请将其持有基金管理人管理的某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他
基金基金份额的行为 
42、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份
额销售机构的操作 
43、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申购日、扣
款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款
及基金申购申请的一种投资方式 
44、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转
换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)
超过上一开放日基金总份额的 10% 
45、元：指人民币元 
46、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利
息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
47、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款及其他
资产的价值总和 
48、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
49、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
50、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价
格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含
协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资
产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金
份额净值的过程 
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52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网
站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介 
53、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 
54、基金产品资料概要：指《嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料
概要》及其更新 




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三、基金管理人 
（一） 基金管理人基本情况 
1、基本信息 
名称 嘉实基金管理有限公司 
注册地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14
单元 
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街 21 号北京国际俱乐部 C 座写字楼 12A 层 
法定代表人 经雷 
成立日期 1999 年 3 月 25 日 
注册资本 1.5 亿元 
股权结构 中诚信托有限责任公司 40%，DWS Investments Singapore Limited 30%，立
信投资有限责任公司 30%。 
存续期间 持续经营 
电话 （010）65215588 
传真 （010）65185678 
联系人 胡勇钦 
嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5 号文批准，于 1999 年 3 月 25日
成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部
设在北京并设北京、深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州、北京怀柔、武汉分公司。
公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII 资格和特定资产管理业务资格。 
 
2、管理基金情况 
截止 2020 年 9 月 30 日，基金管理人共管理 199 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实
成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优
质企业混合、嘉实货币、嘉实沪深 300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、
嘉实策略混合、嘉实海外中国股票混合（QDII）、嘉实研究精选混合、嘉实多元债券、嘉实
量化阿尔法混合、嘉实回报混合、嘉实基本面 50 指数（LOF）、嘉实稳固收益债券、嘉实价
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值优势混合、嘉实 H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力混合、嘉实多利分级债券、嘉实
领先成长混合、嘉实深证基本面 120ETF、嘉实深证基本面 120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-
FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选混合、嘉实安心货币、嘉实中创 400ETF、嘉实中
创 400ETF 联接、嘉实沪深 300ETF、嘉实优化红利混合、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理
财宝 7 天债券、嘉实纯债债券、嘉实中证中期企业债指数（LOF）、嘉实中证 500ETF、嘉实
增强信用定期债券、嘉实中证 500ETF 联接、嘉实中证中期国债 ETF、嘉实中证金边中期国
债 ETF 联接、嘉实丰益纯债定期债券、嘉实研究阿尔法股票、嘉实如意宝定期债券、嘉实
美国成长股票（QDII）、嘉实丰益策略定期债券、嘉实新兴市场债券、嘉实绝对收益策略定
期混合、嘉实宝 A/B、嘉实活期宝货币、嘉实 1 个月理财债券、嘉实活钱包货币、嘉实泰和
混合、嘉实薪金宝货币、嘉实对冲套利定期混合、嘉实中证主要消费 ETF、嘉实中证医药卫
生 ETF、嘉实中证金融地产 ETF、嘉实 3 个月理财债券 A/E、嘉实医疗保健股票、嘉实新兴
产业股票、嘉实新收益混合、嘉实沪深 300 指数研究增强、嘉实逆向策略股票、嘉实企业变
革股票、嘉实新消费股票、嘉实全球互联网股票、嘉实先进制造股票、嘉实事件驱动股票、
嘉实快线货币、嘉实低价策略股票、嘉实中证金融地产 ETF 联接、嘉实新起点混合、嘉实
腾讯自选股大数据策略股票、嘉实环保低碳股票、嘉实创新成长混合、嘉实智能汽车股票、
嘉实新起航混合、嘉实新财富混合、嘉实稳祥纯债债券、嘉实稳瑞纯债债券、嘉实新优选混
合、嘉实新趋势混合、嘉实新思路混合、嘉实沪港深精选股票、嘉实稳盛债券、嘉实稳鑫纯
债债券、嘉实安益混合、嘉实文体娱乐股票、嘉实稳泽纯债债券、嘉实惠泽混合（LOF）、
嘉实成长增强混合、嘉实策略优选混合、嘉实研究增强混合、嘉实优势成长混合、嘉实稳荣
债券、嘉实农业产业股票、嘉实现金宝货币、嘉实增益宝货币、嘉实物流产业股票、嘉实丰
安 6 个月定期债券、嘉实稳元纯债债券、嘉实新能源新材料股票、嘉实稳熙纯债债券、嘉实
丰和灵活配置混合、嘉实新添华定期混合、嘉实定期宝 6 个月理财债券、嘉实现金添利货
币、嘉实沪港深回报混合、嘉实原油（QDII-LOF）、嘉实前沿科技沪港深股票、嘉实稳宏债
券、嘉实中关村 A 股 ETF、嘉实稳华纯债债券、嘉实 6 个月理财债券、嘉实稳怡债券、嘉
实富时中国 A50ETF 联接、嘉实富时中国 A50ETF、嘉实中小企业量化活力灵活配置混合、
嘉实创业板 ETF、嘉实新添泽定期混合、嘉实新添丰定期混合、嘉实新添辉定期混合、嘉实
领航资产配置混合（FOF）、嘉实价值精选股票、嘉实医药健康股票、嘉实润泽量化定期混
合、嘉实核心优势股票、嘉实润和量化定期混合、嘉实金融精选股票、嘉实新添荣定期混合、
嘉实致兴定期纯债债券、嘉实战略配售混合、嘉实瑞享定期混合、嘉实新添康定期混合、嘉
实资源精选股票、嘉实致盈债券、嘉实恒生港股通新经济指数（LOF）、嘉实中短债债券、
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嘉实致享纯债债券、嘉实互通精选股票、嘉实互融精选股票、嘉实养老 2040 混合（FOF）、
嘉实消费精选股票、嘉实新添元定期混合、嘉实中债 1-3 政金债指数、嘉实养老 2050 混合
（FOF）、嘉实长青竞争优势股票、嘉实科技创新混合、嘉实基本面 50ETF、嘉实稳联纯债
债券、嘉实汇达中短债债券、嘉实养老 2030 混合（FOF）、嘉实致元 42 个月定期债券、嘉
实沪深 300 红利低波动 ETF、嘉实新添益定期混合、嘉实融享货币、嘉实瑞虹三年定期混
合、嘉实价值成长混合、嘉实央企创新驱动 ETF、嘉实新兴科技 100ETF、嘉实致安 3 个月
定期债券、嘉实汇鑫中短债债券、嘉实新兴科技 100ETF 联接、嘉实致华纯债债券、嘉实商
业银行精选债券、嘉实央企创新驱动 ETF 联接、嘉实致禄 3 个月定期纯债债券、嘉实民企
精选一年定期债券、嘉实先进制造 100 ETF、嘉实沪深 300 红利低波动 ETF 联接、嘉实安元
39 个月定期纯债债券、嘉实中债 3-5 年国开债指数、嘉实鑫和一年持有期混合、嘉实致融一
年定期债券、嘉实瑞熙三年封闭运作混合、嘉实中证 500 指数增强、嘉实回报精选股票、嘉
实致宁 3 个月定开纯债债券、嘉实中证 500 成长估值 ETF、嘉实瑞和两年持有期混合、嘉实
基础产业优选股票、嘉实中证主要消费 ETF 联接 A/C、嘉实医药健康 100ETF、嘉实稳福混
合、嘉实瑞成两年持有期混合、嘉实致益纯债债券、嘉实精选平衡混合、嘉实致信一年定期
纯债债券、嘉实致嘉纯债债券、嘉实产业先锋混合、嘉实远见精选两年持有期混合、嘉实致
业一年定期纯债债券、嘉实安泽一年定期纯债债券、嘉实前沿创新混合、嘉实远见企业精选
两年持有期混合、嘉实价值发现三个月定期混合、嘉实 H 股 50ETF（QDII）。其中嘉实增长
混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，基金管理人还管理多个全
国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。 
（二） 主要人员情况 
1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况 
牛成立先生，联席董事长，经济学硕士，中共党员。曾任中国人民银行非银行金融机
构监管司副处长、处长；中国银行厦门分行党委委员、副行长（挂职）；中国银行业监督管
理委员会（下称银监会）非银行金融机构监管部处长；银监会新疆监管局党委委员、副局长；
银监会银行监管四部副主任；银监会黑龙江监管局党委书记、局长；银监会融资性担保业
务工作部（融资性担保业务监管部际联席会议办公室）主任；中诚信托有限责任公司党委委
员、总裁。现任中诚信托有限责任公司党委书记、董事长，兼任中国信托业保障基金有限
责任公司董事。 
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
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赵学军先生，董事长，党委书记，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司电视设计
所、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所、天津纺织原材料交易所、商鼎期
货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000 年 10 月至 2017 年 12
月任嘉实基金管理有限公司董事、总经理，2017 年 12 月起任公司董事长。 
朱蕾女士，董事，硕士研究生，中共党员。曾任保监会财会部资金运用处主任科员；
国都证券有限责任公司研究部高级经理；中欧基金管理有限公司董秘兼发展战略官。现任
中诚信托有限责任公司业务总监兼国际业务部总经理，兼任中诚国际资本有限公司总经理、
中诚宝捷思货币经纪有限公司董事长及法人代表。 
Mark H.Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾
任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品
部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD，德意志资产管理（纽约）
全球首席运营官、MD，德意志银行（伦敦）首席运营官，德意志银行全球审计主管。现任
DWS Management GmbH 执行董事、全球首席运营官。 
Holger Wilhelm Naumann 先生，董事，德国籍。曾任 DWS Investment GmbH 子公司管
理、业务发展、业务区域控制欧洲负责人，DWS 资产管理（德国）管委会成员、COO，DWS 资
产管理（欧洲）COO，RREEF Management GmbH RREEF 德国负责人，DWS 全球 COO，德意志资
产管理全球 COO， DWS 管理委员会成员、亚太区负责人，现任 DWS Investments Hong Kong 
Limited 董事会主席、亚太区负责人。 
韩家乐先生，董事，1990 年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990 年 2 月
至 2000年 5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今，任北京德恒有限责任公
司总经理；2001 年 11 月至今，任立信投资有限责任公司董事长。 
王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建
设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，
美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004
至今任万盟并购集团董事长。 
汤欣先生，独立董事，中共党员，法学博士，清华大学法学院教授、清华大学商法研
究中心副主任、《清华法学》副主编，汤姆森路透集团“中国商法”丛书编辑咨询委员会成
员。曾兼任中国证券监督管理委员会第一、二届并购重组审核委员会委员，现兼任上海证
券交易所上市委员会委员、中国上市公司协会独立董事委员会首任主任。 
王瑞华先生，独立董事，管理学博士，会计学教授，注册会计师，中共党员。曾任中
央财经大学财务会计教研室主任、研究生部副主任、商学院院长兼 MBA 教育中心主任。现
任中央财经大学商学院教授。 
经雷先生，董事、总经理，金融学、会计学专业本科学历，工商管理学学士学位，特许
金融分析师（CFA）。1998 年到 2008 年在美国国际集团（AIG）国际投资公司美国纽约总部
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担任研究投资工作。2008年到 2013年历任友邦保险中国区资产管理中心副总监，首席投资
总监及资产管理中心负责人。2013年 10月至今就职于嘉实基金管理有限公司，历任董事总
经理（MD）、机构投资和固定收益业务首席投资官；2018 年 3 月起任公司总经理。 
袁管华先生，监事长，博士研究生，中共党员。曾任中国人民银行外资金融机构管理
司副处长、银行监管一司处长；中国银监会财务会计部处长，江西监管局副局长、党委委
员；中国银监会财务会计部正局级巡视员；中诚信托有限责任公司第四届监事会副监事长。
现任中诚信托有限责任公司副监事长。 
穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业
（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001 年 11 月至今任
立信投资有限公司财务总监。 
曾宪政先生，监事，法学硕士。1999 年 7 月至 2003 年 10 月就职于首钢集团，2003年
10 月至 2008 年 6 月，为国浩律师集团（北京）事务所证券部律师。2008 年 7 月至今，就职
于嘉实基金管理有限公司法律稽核部、法律部，现任法律部总监。 
罗丽丽女士，监事，经济学硕士。2000 年 7 月至 2004 年 8 月任北京兆维科技股份有限
公司证券事务代表，2004 年 9 月至 2006 年 1 月任平泰人寿保险股份有限公司（筹）法律事
务主管，2006 年 2 月至 2007 年 10月任上海浦东发展银行北京分行法务经理，2007 年 10月
至 2010 年 12 月任工银瑞信基金管理有限公司法律合规经理。2010 年 12 月加入嘉实基金管
理有限公司,曾任稽核部执行总监，现任基金运营总监。 
郭松先生，督察长，硕士研究生。曾任职于国家外汇管理局、中汇储投资有限责任公
司、国新国际投资有限公司。2019年 12月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司督察长。 
郭杰先生，机构首席投资官，硕士研究生。曾任职于富国基金管理有限公司、汇添富基
金管理股份有限公司、海富通基金管理有限公司。2012 年 5 月加入嘉实基金管理有限公司，
历任部门总监、策略组组长，现任公司机构首席投资官。 
2、基金经理 
（1）现任基金经理 
胡永青先生，硕士研究生，17 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任天安保险股
份有限公司固定收益组合经理，信诚基金管理有限公司投资经理，国泰基金管理有限公司
固定收益部总监助理、基金经理。2013年 11月加入嘉实基金管理有限公司，现任固定收益
投资总监。2011 年 12 月 5 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰双利债券证券投资基金、国泰货
币市场证券投资基金的基金经理，2012 年 7 月 31 日至 2013 年 10 月 25 日任国泰信用债券
型证券投资基金的基金经理。2014年 3月 28日至 2019年 9月 24日任嘉实丰益策略定期开
放债券型证券投资基金基金经理、2014 年 3 月 28 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实增强收益定
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期开放债券型证券投资基金基金经理、2014 年 3 月 28 日至 2020 年 10 月 22 日任嘉实信用
债券型证券投资基金基金经理、2014年 10月 9日至 2019年 8月 27日任嘉实元和直投封闭
混合型发起式证券投资基金基金经理、2015 年 12 月 15 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实中证
中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2016 年 3 月 14 日至 2019 年 9 月 24 日任
嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016年 3月 30日至 2018年 12月 4 日
任嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 12 日至 2019 年 9月 24
日任嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 18 日至 2018 年 4 月
10 日任嘉实稳泰债券型证券投资基金基金经理、2016 年 4 月 29 日至 2017 年 11 月 9 日任
嘉实稳丰纯债债券型证券投资基金基金经理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉实
新趋势灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任嘉
实新起航灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 5 月 5 日至 2019 年 9 月 24 日任
嘉实新优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 6 月 3 日至 2020 年 11 月 3 日
任嘉实稳盛债券型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 1 日至 2019 年 4 月 3 日任嘉实主
题增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2016 年 12 月 14 日至 2019 年 3 月 20 日任
嘉实价值增强灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 21 日至 2019 年 9月 24
日任嘉实稳怡债券型证券投资基金基金经理、2017年 7月 12日至 2018年 4月 10日任嘉实
稳愉债券型证券投资基金基金经理、2018 年 1 月 19 日至 2019 年 10 月 11 日任嘉实润泽量
化一年定期开放混合型证券投资基金基金经理、2018年 2月 9日至 2019年 10月 17日任嘉
实润和量化 6个月定期开放混合型证券投资基金基金经理、2019年 8月 5日至 2020年 8 月
12 日任嘉实致元 42 个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2015 年 4 月 18 日至今任
嘉实稳固收益债券型证券投资基金基金经理、2016年 12月 1日至今任嘉实策略优选灵活配
置混合型证券投资基金基金经理、2017 年 6 月 2 日至今任嘉实稳宏债券型证券投资基金基
金经理、2019年 9月 26日至今任嘉实致安 3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金
经理、2019 年 12 月 25 日至今任嘉实致融一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经
理、2020 年 5 月 14 日至今任嘉实致益纯债债券型证券投资基金基金经理、2020 年 7 月 13
日至今任嘉实致嘉纯债债券型证券投资基金基金经理、2020 年 10 月 14 日至今任嘉实浦惠
6 个月持有期混合型证券投资基金基金经理、2020 年 11 月 27 日至今任嘉实稳惠 6 个月持
有期混合型证券投资基金基金经理。 
轩璇女士，硕士研究生，8 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任易方达基金管
理有限公司固定收益部高级研究员、基金经理助理。2019 年 9 月加入嘉实基金管理有限公
司 2019 年 11 月 5 日至今任嘉实丰益纯债定期开放债券型证券投资基金基金经理、2019 年
11 月 5 日至今任嘉实债券开放式证券投资基金基金经理、2019 年 11 月 5 日至今任嘉实策
略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2019年 11月 5日至今任嘉实丰益策略定期
开放债券型证券投资基金基金经理、2019年 11月 5日至今任嘉实纯债债券型发起式证券投
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资基金基金经理、2019年 12月 5日至今任嘉实民企精选一年定期开放债券型证券投资基金
基金经理、2020年 5月 9日至今任嘉实稳福混合型证券投资基金基金经理。2020年 6月 22
日至今任嘉实致信一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金经理。 
赖礼辉先生，硕士研究生，13 年证券从业经历，具有基金从业资格。曾任长城证券有
限责任公司金融研究所股票行业研究员、瑞银证券有限责任公司财富管理部证券分析师，
2012 年 2 月加入嘉实基金管理有限公司固定收益部，历任信用研究员、投资经理。2020 年
10 月 19 日至今任嘉实安益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 10 月 19 日至
今任嘉实致安 3 个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020 年 12 月 4 日至今
任嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020 年 12 月 4 日至今任嘉实稳宏
债券型证券投资基金基金经理。 
（2）历任基金经理 
丁杰人先生，管理时间为 2016 年 11 月 18 日至 2017 年 12 月 2 日；曲扬女士，管理时
间为 2016 年 12 月 1 日至 2019年 12月 28日。 
3、股票投资决策委员会 
股票投资决策委员会的成员包括：公司董事长赵学军先生，公司总经理经雷先生，主
基金经理邵健先生，机构业务 CIO 郭杰先生，主基金经理归凯先生、胡涛先生、谭丽女士、
张金涛先生、洪流先生，主基金经理兼研究部总监张丹华先生。 
4、上述人员之间不存在近亲属关系。 
（三） 基金管理人的职责 
1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发
售、申购、赎回、转换和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 
7、计算并公告基金份额净值和基金份额累计净值，确定基金份额申购、赎回价格； 
8、办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金资产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
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11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行
为； 
12、有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。 
（四）基金管理人的承诺 
1、本基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关规定，建
立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合同和中国证监会有
关规定的行为发生。 
2、本基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及有关法律法
规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金资产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金资产； 
（3）利用基金资产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）法律法规或中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法
律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下投资或活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律法规或监管部门调整上述禁止行为的，本基金不受上述限制。 
4、基金经理承诺 
（1）依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最
大利益； 
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益； 
（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定，泄
漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投
资计划等信息； 
（4）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
（五）基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制制度概述 
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为加强内部控制，防范和化解风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额
持有人利益，根据《证券投资基金管理公司内部控制指导意见》并结合公司具体情况，公司
已建立健全内部控制体系和内部控制制度。 
公司内部控制制度由内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章等部分组成。公司
内部控制大纲是对公司章程规定的内控原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和
总揽。基本管理制度包括投资管理、信息披露、信息技术管理、公司财务管理、基金会计、
人力资源管理、资料档案管理、业绩评估考核、合规管理和风险控制、紧急应变等制度。
部门业务规章是对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等具体说明。 
2、内部控制的原则 
（1）健全性原则：内部控制包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵
盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节； 
（2）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度
的有效执行； 
（3）独立性原则：公司各机构、部门和岗位在职能上必须保持相对独立； 
（4）相互制约原则：组织结构体现职责明确、相互制约的原则，各部门有明确的授权
分工，操作相互独立。 
（5）成本效益原则：运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合
理的控制成本达到最佳的内部控制效果。 
3、内部控制组织体系 
（1）公司董事会对公司建立内部控制系统和维持其有效性承担最终责任。董事会下设
审计与合规委员会，负责检查公司内部管理制度的合法合规性及内控制度的执行情况，充
分发挥独立董事监督职能，保护投资者利益和公司合法权益。 
（2）股票投资决策委员会为公司投资管理的最高决策机构，由总经理、总监及资
深基金经理组成，负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。 
（3）风险控制委员会为公司风险管理的最高决策机构，由公司总经理、督察长及相关
总监组成，负责全面评估公司经营管理过程中的各项风险，并提出防范化解措施。 
（4）督察长积极对公司各项制度、业务的合法合规性及公司内部控制制度的执行情况
进行监察、稽核，定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况。 
（5）合规管理部门：公司管理层重视和支持合规风控工作，并保证合规管理部门的独
立性和权威性，配备了充足合格的合规风控人员，明确合规管理部门及其各岗位的职责和
工作流程、组织纪律。合规管理部门具体负责公司各项制度、业务的合法合规性及公司内
部控制制度的执行情况的监控检查工作。 
（6）业务部门：部门负责人为所在部门的风险控制第一责任人，对本部门业务范围内
的风险负有管控及时报告的义务。 
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（7）岗位员工：公司努力树立内控优先和风险管理理念，培养全体员工的风险防范意
识，营造一个浓厚的内控文化氛围，保证全体员工及时了解国家法律法规和公司规章制度，
使风险意识贯穿到公司各个部门、各个岗位和各个环节。员工在其岗位职责范围内承担相
应的内控责任，并负有对岗位工作中发现的风险隐患或风险问题及时报告、反馈的义务。 
4、内部控制措施 
公司确立“制度上控制风险、技术上量化风险”，积极吸收或采用先进的风险控制技
术和手段，进行内部控制和风险管理。 
（1）公司逐步健全法人治理结构，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，严禁不正
当关联交易、利益输送和内部人控制现象的发生，保护投资者利益和公司合法权益。 
（2）公司设置的组织结构，充分体现职责明确、相互制约的原则，各部门均有明确的
授权分工，操作相互独立。公司逐步建立决策科学、运营规范、管理高效的运行机制，包
括民主、透明的决策程序和管理议事规则，高效、严谨的业务执行系统，以及健全、有效
的内部监督和反馈系统。 
（3）公司设立了顺序递进、权责统一、严密有效的内控防线： 
①各岗位职责明确，有详细的岗位说明书和业务流程，各岗位人员在上岗前均应知悉
并以书面方式承诺遵守，在授权范围内承担责任； 
②建立重要业务处理凭据传递和信息沟通制度，相关部门和岗位之间相互监督制衡。 
（4）公司建立有效的人力资源管理制度，健全激励约束机制，确保公司人员具备与岗
位要求相适应的职业操守和专业胜任能力。 
（5）公司建立科学严密的风险评估体系，对公司内外部风险进行识别、评估和分析，
及时防范和化解风险。 
（6）授权控制应当贯穿于公司经营活动的始终，授权控制的主要内容包括： 
①股东会、董事会、监事会和管理层充分了解和履行各自的职权，建立健全公司授权
标准和程序，确保授权制度的贯彻执行； 
②公司各部门、分公司及员工在规定授权范围内行使相应的职责； 
③重大业务授权采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效； 
④对已获授权的部门和人员建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修
改或取消授权。 
（7）建立完善的基金财务核算与基金资产估值系统和资产分离制度，基金资产与公司
自有资产、其他委托资产以及不同基金的资产之间实行独立运作，分别核算，及时、准确
和完整地反映基金资产的状况。 
（8）建立科学、严格的岗位分离制度，明确划分各岗位职责，投资和交易、交易和清
算、基金会计和公司会计等重要岗位不得有人员的重叠。投资、研究、交易、IT 等重要业
务部门和岗位进行物理隔离。 
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（9）建立和维护信息管理系统，严格信息管理，保证客户资料等信息安全、真实和完
整。积极维护信息沟通渠道的畅通，建立清晰的报告系统，各级领导、部门及员工均有明
确的报告途径。 
（10）建立和完善客户服务标准，加强基金销售管理，规范基金宣传推介，不得有不正
当销售行为和不正当竞争行为。 
（11）制订切实有效的应急应变措施，建立危机处理机制和程序，对发生严重影响基金
份额持有人利益、可能引起系统性风险、严重影响社会稳定的突发事件，按照预案妥善处
理。 
（12）公司建立健全内控制度，督察长、合规管理部门对公司内部控制制度的执行情况
进行持续的监督，保证内部控制制度落实；定期评价内部控制的有效性并适时改进。 
①对公司各项制度、业务的合法合规性进行监控核查，确保公司各项制度、业务符合
有关法律、行政法规、部门规章及行业监管规则； 
②对内部风险控制制度的持续监督。合规管理部门持续完善“风险责任授权体系”机
制，组织相关业务部门、岗位共同识别风险点，界定风险责任人，确保所有识别出的关键
风险点均有对应控制措施，及时防范和化解风险； 
③督察长按照公司规定，向董事会、经营管理主要负责人报告公司经营管理的合法合
规情况和合规管理工作开展情况。 
5、基金管理人关于内部控制的声明 
（1）基金管理人承诺以上关于内部控制的披露真实、准确； 
（2）基金管理人承诺根据市场变化和基金管理人发展不断完善内部控制体系和内部控
制制度。 




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四、基金托管人 
（一）基本情况 
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”） 
住所及办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
首次注册登记日期：1983 年 10 月 31 日 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
法定代表人：刘连舸 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
托管部门信息披露联系人：许俊 
传真：（010）66594942 
中国银行客服电话：95566 
（二）基金托管部门及主要人员情况 
中国银行托管业务部设立于 1998 年，现有员工 110 余人，大部分员工具有丰富的银行、
证券、基金、信托从业经验，且具有海外工作、学习或培训经历，60％以上的员工具有硕
士以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务，中国银行已在境内、外分行开
展托管业务。 
作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行，中国银行拥有证券投资基金、
基金（一对多、一对一）、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券
商资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管
等门类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内，中国银行首家开展绩效评估、风险分析
等增值服务，为各类客户提供个性化的托管增值服务，是国内领先的大型中资托管银行。 
（三）证券投资基金托管情况 
截至 2020年 3月 31日，中国银行已托管 780只证券投资基金，其中境内基金 735只，
QDII 基金 45 只，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF 等多种类型的基
金，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。 
（四）托管业务的内部控制制度 
中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分，
秉承中国银行风险控制理念，坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部
风险控制工作贯穿业务各环节，通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内
外部检查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 
2007 年起，中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。
先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅
准则的无保留意见的审阅报告。2017 年，中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和
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“SSAE16”双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善，内控措施严密，
能够有效保证托管资产的安全。 
（五）托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的
相关规定，基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定，
或者违反基金合同约定的，应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并及时向国务院证券监
督管理机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人，并及
时向国务院证券监督管理机构报告。 




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五、相关服务机构 
（一） 基金份额发售机构 
1、直销机构 
（1）嘉实基金管理有限公司直销中心 
办公地址 北京市东城区建国门南大街 7 号北京万豪中心 D 座 12 层 
电话 （010）65215588 传真 （010）65215577 
联系人 黄娜 
（2）嘉实基金管理有限公司上海直销中心 
办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14 单元 
电话 （021）38789658 传真 （021）68880023 
联系人 邵琦 
（3）嘉实基金管理有限公司成都分公司 
办公地址 成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 A 座 2 单元 21 层 04-
05 单元 
电话 （028）86202100 传真 （028）86202100 
联系人 王启明 
（4）嘉实基金管理有限公司深圳分公司 
办公地址 深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大厦 16 层 
电话 0755-84362200 传真 （0755）25870663 
联系人 陈寒梦 
（5）嘉实基金管理有限公司青岛分公司 
办公地址 青岛市市南区山东路 6 号华润大厦 3101 室 
电话 （0532）66777997 传真 （0532）66777676 
联系人 胡洪峰 
（6）嘉实基金管理有限公司杭州分公司 
办公地址 杭州市江干区四季青街道钱江路 1366 号万象城 2 幢 1001A 室 
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电话 （0571）88061392 传真 （0571）88021391 
联系人 刘伟 
（7）嘉实基金管理有限公司福州分公司 
办公地址 福州市鼓楼区五四路 137 号信合广场 801A 单元 
电话 （0591）88013670 传真 （0591）88013670 
联系人 吴志锋 
（8）嘉实基金管理有限公司南京分公司 
办公地址 南京市白下区中山东路 288 号新世纪广场 A 座 4202 室 
电话 （025）66671118 传真 （025）66671100 
联系人 徐莉莉 
（9）嘉实基金管理有限公司广州分公司 
办公地址 广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心裙楼 103、203 单元 
电话 （020）62305005 传真 （020）62305005 
联系人 钟俊杰 
 
2、代销机构 
序号 代销机构名称 代销机构信息 
1 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号 
法定代表人：刘汉青 
联系人：喻明明 
电话：025-66996699-884131 
传真：025-66008800-884131 
客服电话：95177 
网址：http://www.snjijin.com/ 
2 中国人寿保险股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 16 号 
法定代表人：王滨 
联系人：赵文栋 
电话：010-63632878 
客服电话：95519 
网址：http://www.e-chinalife.com 
3 北京百度百盈基金销售有限公
司 
办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层
101 
法定代表人：葛新 
联系人：杨琳 
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
24 
电话：010-61952702 
传真：010-61951007 
客服电话：95055 
网址：http://www.baiyingfund.com 
4 蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄
龙时代广场 B 座 
法定代表人：祖国明 
联系人：韩爱彬 
电话：021-60897840 
传真：0571-26697013 
客服电话：400-0766-123 
网址：http://www.fund123.cn 
5 北京新浪仓石基金销售有限公
司 
办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国
际大厦 906 室 
联系人：李唯 
电话：010-62676405 
传真：010-62676582 
客服电话：010-62675369 
网址：http://www.xincai.com 
6 凤凰金信(银川)基金销售有限
公司 
办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区
万寿路 142 号 14 层办公房 
法定代表人：张旭 
联系人：汪莹 
电话：010-58160168 
传真：010-58160173 
客服电话：400-810-55919 
网址：http://www.fengfd.com/ 
7 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风东路康宁街北 6
号楼 6 楼 602、603 房间 
法定代表人：李淑慧 
联系人：裴小龙 
电话：0371-85518395 4000-555-671 
传真：0371-85518397 
网址：HGCCPB.COM 
8 北京肯特瑞基金销售有限公司 办公地址：北京市通州区亦庄经济技术开发区科
创十一街 18 号院京东集团总部 A 座 15 层 
法定代表人：王苏宁 
联系人：陈龙鑫 
电话：4000988511 
传真：010-89188000 
客服电话：95118 
网址：kenterui.jd.com 
（二） 登记机构 
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
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名称 嘉实基金管理有限公司 
住所 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27
楼 09-14 单元 
办公地址 北京市朝阳区建国门外大街21号北京国际俱乐部C座写字楼12A
层 
法定代表人 经雷 
联系人 彭鑫 
电话 （010）65215588 
传真 （010）65185678 
 
（三） 出具法律意见书的律师事务所 
 
（四） 审计基金财产的会计师事务所 
名称 北京市天元律师事务所 
住所、办公地址 北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层 
负责人 朱小辉 联系人 李大凯 
电话 （010）57763888 传真 （010） 57763777 
经办律师 李大凯、叶兵兵 
名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大
厦 507 单元 01 室 
办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场二座普华永道
中心 11 楼 
法定代表人 李丹 联系人 周祎 
电话 （021）23238888 传真 （021）23238800 
经办注册会计师 薛竞、周祎 
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六、基金的募集 
（一）基金募集的依据 
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他
有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会 2015 年 7 月 15 日证监许可[2015]1675 号
文注册，并经机构部函[2016]2404 号确认。 
（二）基金类型和存续期间 
1、基金的类别：混合型证券投资基金。 
2、基金的运作方式：契约型开放式。 
3、基金存续期间：不定期。 
（三）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标 
1、募集期限：2016 年 11 月 4 日至 2016 年 11 月 15 日。 
2、募集方式及场所 
本基金将通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以及
基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 
3、募集对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机
构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 
4、募集目标 
本基金不设募集目标。 
（四）基金的认购 
1、认购程序：投资者认购时间安排、认购时应提交的文件和办理的手续，详见本基金
的份额发售公告。 
2、本基金认购费率按照认购金额递减，即认购金额越大，所适用的认购费率越低。投
资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。具体认购费率如下： 
投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减，具体如下： 
认购金额（含认购费） 认购费率 
M＜100 万元 1.2% 
100 万元≤M＜200 万元 0.8% 
200 万元≤M＜500 万元 0.5% 
M≥500 万元 按笔收取，1000 元/笔 
本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产，认购费用用于本基金的市场推广、
销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 
3、募集资金利息的处理方式 
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有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中
利息转份额以登记机构的记录为准。 
4、认购份额的计算 
本基金每份基金份额初始面值均为人民币 1.00 元。 
认购份数的计算方法如下： 
①认购费用适用比例费率时，认购份额的计算方法如下： 
净认购金额＝认购金额/(1＋认购费率) 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋认购资金利息）/ 1.00 元 
②认购费用为固定金额时，认购份额的计算方法如下： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额=认购金额－认购费用 
认购份额＝（净认购金额+认购资金利息）/1.00 元 
其中：认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分舍去，由此误差
产生的收益或损失由基金财产承担。 
例一：某投资者投资 10,000 元认购本基金，如果其认购资金的利息为 10 元，则其可
得到的基金份数计算如下： 
净认购金额=10,000/(1+1.2%）= 9,881.42 元 
认购费用＝10,000 - 9,881.42= 118.58 元 
认购份数＝(9,881.42 + 10)/1.00 = 9,891.42 份 
即投资者投资 10,000 元认购本基金，可得到 9,891.42 份基金份额。 
5、募集资金 
基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。 




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七、基金合同的生效 
（一）基金合同生效 
本基金基金合同于 2016 年 11 月 18 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基
金。 
（二）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金
资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作
日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 




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八、基金份额的申购与赎回 
（一）申购、赎回的场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说
明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构，并在基金管理
人网站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供
的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
（二）申购、赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金自 2016 年 11 月 23 日起办理申购与赎回业务。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或
者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构
确认接收的，其基金份额申购、赎回、转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回、转换
的价格，并按照下一开放日的申请处理。 
（三）申购、赎回的原则 
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准
进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回； 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新
规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
（四）申购、赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎
回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
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投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人交付款项，申购成立。 
基金份额持有人赎回确认后，基金管理人将在 T＋7 日(包括该日)内支付赎回款项。在
发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请
日(T日)，在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。本基金
登记机构确认申购或赎回的，申购或赎回生效。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后
(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申
购不成功，则申购款项退还给投资人。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接
收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况，投资者
应及时查询。 
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。 
在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业务办理时
间进行调整，本基金管理人将于开始实施前按照有关规定予以公告。 
（五）申购、赎回的数额限制 
1．申请申购基金的金额 
投资者通过代销机构或嘉实基金管理有限公司网上直销首次申购单笔最低限额为人民
币 1 元，投资者通过直销中心柜台首次申购单笔最低限额为人民币 20,000 元；追加申购单
笔最低限额为人民币 1 元。但若有代销机构特别约定首次申购单笔及追加单笔最低限额并
已经发布临时公告，则以该等公告为准。 
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不受最低申
购金额的限制。 
投资者可多次申购，对单个投资者累计持有份额不设上限限制。法律法规、中国证监
会另有规定的除外。 
2．申请赎回基金的份额 
单笔赎回不得少于 1 份（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足 1 份，则必须一
次性赎回基金全部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 1 份
时，基金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。但若有
代销机构特别约定单笔赎回最低份额并已经发布临时公告，则以该等公告为准。 
3．当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人
应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停
基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益，具体规定请参见相关公告。 
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4.基金管理人可根据市场情况，调整对申购金额和赎回份额的数量限制，基金管理人
必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定的媒介上刊登公告并报中
国证监会备案。 
（六）申购、赎回的费率 
1、本基金基金份额前端申购费率按照申购金额递减，即申购金额越大，所适用的申购
费率越低。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。具体如下： 
 
申购金额（含申购费） 申购费率 
M<100万元 1.5% 
100万元≤M＜200万元 1.0% 
200万元≤M＜500万元 0.6% 
M≥500万元 按笔收取，单笔1000元 
个人投资者通过本基金管理人直销网上交易系统申购本基金业务实行申购费率优惠，
其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金额的 0.6％，但中国银行长城借记卡持
卡人，申购本基金的申购费率优惠按照相关公告规定的费率执行；机构投资者通过本基金
管理人直销网上交易系统申购本基金，其申购费率不按申购金额分档，统一优惠为申购金
额的 0.6％。优惠后费率如果低于 0.6％，则按 0.6％执行。基金招募说明书及相关公告规
定的相应申购费率低于 0.6%时，按实际费率收取申购费。个人投资者于本公司网上直销系
统通过汇款方式申购本基金的，前端申购费率按照相关公告规定的优惠费率执行。 
2020 年 4月 2日，本基金管理人发布了《关于面向养老金客户实施特定申
购费率的公告》，自 2020 年 4 月 3 日起，对通过本公司直销中心（包括直销中
心柜台及网上直销）申购本基金的养老金客户实施特定申购费率：通过公司直
销中心申购本基金的，适用的申购费率为对应申购金额所适用的原申购费率的
10%；申购费率为固定金额的，则按原费率执行，不再享有费率折扣。其中，养
老金客户包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保障基金、企业年
金单一计划以及集合计划、企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划、基
本养老保险基金、符合人社部规定的养老金产品、职业年金计划、养老目标基
金。如将来出现可以投资基金的住房公积金、享受税收优惠的个人养老账户、
经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型，基金管理人可在招募说明书更
新时或发布临时公告将其纳入养老金客户范围。 
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注：2014年 9月 2日，本基金管理人发布了《嘉实基金管理有限公司关于增加开通后端
收费基金产品的公告》，自 2016年 11月 23日起，增加开通本基金在本公司基金网上直销系统
的后端收费模式（包括申购、定期定额投资、基金转换等业务）、并对通过本公司基金网上直
销系统交易的后端收费进行费率优惠，本基金优惠后的费率见下表： 
持有期限（T） 
基金网上直销 
后端申购优惠费率 
0


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九、基金的投资 
（一） 投资目标 
本基金在严格控制风险的前提下，通过积极主动的资产配置，力争实现基金资产的长
期稳健增值。 
（二） 投资范围 
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发
行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可
转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、中小企业私募债等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定收
益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中
国证监会的相关规定）。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，
可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证
及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 
（三） 投资策略 
1、资产配置策略 
本基金将从宏观面、政策面、基本面和资金面等四个角度进行综合分析，在控制风险
的前提下，合理确定本基金在股票、债券、现金等各类资产类别的投资比例，并根据宏观
经济形势和市场时机的变化适时进行动态调整。 
2、股票投资策略 
本基金采取自下而上方法选择中长期行业空间巨大的优势行业，在优势行业中以深入
的基本面研究为基础，精选具有一定核心优势且成长性良好、价值被低估的上市公司股票。
本基金将更加关注企业治理，行业空间，战略布局和企业执行力等维度筛选组合的中长期
配置股票，并适当灵活结合经济短周期和数量研究建仓短期配置股票，以期实现优化基金
整体收益率。 
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自下而上的投资策略相信，无论经济环境或行业环境如何变化，总是有一些个股能超
越市场表现，获得高于市场平均水平的回报。因而，自下而上的研究方法，就是非常密切
地关注公司的管理、历史、商业模式、成长前景及其他特征。在行业配置方面，本基金管
理人将根据宏观经济形式对行业配置进行动态调整。 
对于存托凭证投资，本基金将在深入研究的基础上，通过定性分析和定量分析相结合
的方式，筛选具有比较优势的存托凭证作为投资标的。 
3、债券投资策略 
本基金在债券投资方面，通过深入分析宏观经济数据、货币政策和利率变化趋势以及
不同类属的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以久期控制和结构分布策略为主，以
收益率曲线策略、利差策略等为辅，构造能够提供稳定收益的债券和货币市场工具组合。 
4、中小企业私募债券投资策略 
本基金将通过对中小企业私募债券进行信用评级控制，通过对投资单只中小企业私募
债券的比例限制，严格控制风险，对投资单只中小企业私募债券而引起组合整体的利率风
险敞口和信用风险敞口变化进行风险评估，并充分考虑单只中小企业私募债券对基金资产
流动性造成的影响，通过信用研究和流动性管理后，决定投资品种。 
基金投资中小企业私募债券，基金管理人将根据审慎原则，制定严格的投资决策流程、
风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案，以防范信用风险、流动性风险等各种风
险。 
5、衍生品投资策略 
本基金的衍生品投资将严格遵守证监会及相关法律法规的约束，合理利用股指期货、
权证等衍生工具，利用数量方法发掘可能的套利机会。投资原则为有利于基金资产增值，
控制下跌风险，实现保值和锁定收益。 
6、资产支持证券投资策略 
本基金将通过宏观经济、提前偿还率、资产池结构及资产池资产所在行业景气变化等
因素的研究，预测资产池未来现金流变化；研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化
对标的证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对标的证券收益率的影响。综合
运用久期管理、收益率曲线、个券选择和把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险
的情况下，通过信用研究和流动性管理，选择风险调整后的收益高的品种进行投资，以期
获得长期稳定收益。 
7、风险管理策略 
本基金将借鉴国外风险管理的成功经验如 Barra 多因子模型、风险预算模型等，并结
合公司现有的风险管理流程，在各个投资环节中来识别、度量和控制投资风险，并通过调
整投资组合的风险结构，来优化基金的风险收益匹配。 
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具体而言，在大类资产配置策略的风险控制上，由投资决策委员会及宏观策略研究小
组进行监控；在个股投资的风险控制上，本基金将严格遵守公司的内部规章制度，控制单
一个股投资风险。 
8. 投资决策依据和决策程序 
（1）投资决策依据 
法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规和基金的有关规
定。 
经济和上市公司的基本面数据。 
投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。本基金将在承受适度风险的范围内，选
择预期收益大于预期风险的品种进行投资。 
（2）投资决策程序 
公司研究部通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政策、
投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供决策依据。 
投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市场的判断决定本
计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。 
在既定的投资目标与原则下，根据分析师基本面研究成果以及定量投资模型，由基金
经理选择符合投资策略的品种进行投资。 
独立的交易执行：本基金管理人通过严格的交易制度和实时的一线监控功能，保证基
金经理的投资指令在合法、合规的前提下得到高效地执行。 
动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，结合本基金的现
金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进行动态的调整，使之不断
得到优化。 
风险管理部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并授权风险控制小
组进行日常跟踪，出具风险分析报告。合规管理部门对本基金投资过程进行日常监督。 
（四） 投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）股票资产占基金资产的比例为 0-95%； 
（2）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
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（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％； 
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％； 
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％； 
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出； 
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%； 
（16）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%； 
②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的 95%。 
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%。 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所
交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； 
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
42 
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%； 
（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%； 
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法
发行上市的股票合并计算； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 
除第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合本基金合同的约定。基金托管
人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（6）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。 
3、法律法规或监管部门对本基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为
等作出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监
管部门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调
整或修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管协商一致后，可按照法律法规或监管
部门调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
43 
行法律法规或监管部门调整或修改后的规定前，应向投资者履行信息披露义务并向监管机
关报告或备案。 
（五） 业绩比较基准 
沪深 300*50%+中债总指数*50% 
如果相关法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准
推出，经基金管理人与基金托管人协商，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较
基准并及时公告，而无须召开基金份额持有人大会。 
（六） 风险收益特征 
本基金为混合型证券投资基金，风险与收益高于债券型基金与货币市场基金，低于股
票型基金，属于较高风险、较高收益的品种。 
（七） 基金管理人代表基金行使权利的处理原则及方法 
1、有利于基金资产的安全与增值； 
2、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份额持有人的
利益； 
3、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理； 
4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三人牟取任何
不当利益。 
（八） 基金投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 4 月 20 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2020 年 3 月 31 日（“报告期末”），本报告所列财务数
据未经审计。 
1. 报告期末基金资产组合情况



序号


项目


金额（元 ）


占基金总资产的比例（%）



嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
44 
1


权益投资


48,113,432.26 8.33 
 其中：股票


48,113,432.26 8.33 
2


基金投资


- - 
3


固定收益投资


508,930,481.08 88.08 
 其中：债券


508,930,481.08 88.08 
 资产支持证券


- - 
4


贵金属投资


- - 
5


金融衍生品投资


- - 
6


买入返售金融资产


- - 
 
其中：买断式回购
的买入返售金融资
产



- - 
7



银行存款和结算备
付金合计



10,377,940.01 1.80 
8


其他资产


10,381,318.76 1.80 
9


合计


577,803,172.11 100.00 
2. 报告期末按行业分类的股票投资组合



代码


行业类别


公允价值（元）


占基金资产净值比例(%)



A


农、林、牧、渔业


1,027,140.00 0.23 
B


采矿业


- - 
C


制造业


29,222,730.58 6.55 
D



电力、热力、燃气
及水生产和供应业



- - 
E


建筑业


- - 
F


批发和零售业


19,147.31 0.00 
G



交通运输、仓储和
邮政业



- - 
H


住宿和餐饮业


- - 
I



信息传输、软件和
信息技术服务业



318,440.44 0.07 
J


金融业


9,989,094.50 2.24 
K


房地产业


7,519,326.45 1.69 
L


租赁和商务服务业


- - 
M



科学研究和技术服
务业



17,552.98 0.00 
N



水利、环境和公共
设施管理业



- - 
O



居民服务、修理和
其他服务业



- - 
P


教育


- - 
Q


卫生和社会工作


- - 
R


文化、体育和娱乐 - - 
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
45 
业



S


综合


- - 
 合计


48,113,432.26 10.78 
3. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细



序号


股票代码


股票名称


数量（股）


公允价值（元）



占基金资产净
值比例（％）



1


600305


恒顺醋业


375,900 7,363,881.00 1.65 
2


600036


招商银行


190,500 6,149,340.00 1.38 
3


600438


通威股份


400,000 4,644,000.00 1.04 
4


601012


隆基股份


180,000 4,471,200.00 1.00 
5


600048


保利地产


300,000 4,461,000.00 1.00 
6


600529


山东药玻


104,360 3,504,408.80 0.79 
7


002791


坚朗五金


61,600 3,374,448.00 0.76 
8


000651


格力电器


60,800 3,173,760.00 0.71 
9


000002


万 科Ａ


119,233 3,058,326.45 0.69 
10


601166


兴业银行


114,450 1,820,899.50 0.41 
4. 报告期末按债券品种分类的债券投资组合



序号


债券品种


公允价值（元）


占基金资产净值比例（％）



1


国家债券


27,160,000.00 6.09 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


33,460,700.00 7.50 
 其中：政策性金融债


33,460,700.00 7.50 
4


企业债券


245,319,950.00 54.99 
5


企业短期融资券


20,210,000.00 4.53 
6


中期票据


171,363,000.00 38.41 
7


可转债（可交换债）


11,416,831.08 2.56 
8


同业存单


- - 
9


其他


- - 
10


合计


508,930,481.08 114.08 
5. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细



序号


债券代码


债券名称


数量(张)


公允价值（元）



占基金资产净值
比例（％）



1


127362


16 闽投 01


300,000 30,177,000.00 6.76 
2


143669


18 宁开控


200,000 21,576,000.00 4.84 
3


101775001



17 济宁高新
MTN001



200,000 20,716,000.00 4.64 
4


155118


18 伊泰 02


200,000 20,510,000.00 4.60 
5


112946


19 亚迪 03


200,000 20,486,000.00 4.59 
6. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
46 
投资明细



无。



7. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明
细



无。



8. 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细



无。



9. 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明



无。



10. 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明



无。



11. 投资组合报告附注



(1)



报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一
年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。 
(2)



本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。 
(3) 其他资产构成



序
号



名称


金额（元）



1


存出保证金


91,719.86 
2


应收证券清算款


1,076,544.94 
3


应收股利


- 
4


应收利息


9,192,604.60 
5


应收申购款


20,449.36 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


10,381,318.76 
(4) 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细



嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
47 
序号


债券代码


债券名称


公允价值（元）



占基金资产净值比例
（％）



1 110051 中天转债 4,111,450.00 0.92 
2 128045 机电转债 608,422.18 0.14 
(5) 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明



无。



 




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48 
十、基金的业绩 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保
证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，
投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
（一） 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
净值增长
率① 
净值增长
率标准差
② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较
基准收益
率标准差
④ 
①-③ ②-④ 
2016 年 11
月 18 日
（基金合
同生效
日）至
2016 年 12
月 31 日 
-0.40% 0.07% -2.60% 0.46% 2.20% -0.39% 
2017 年 10.26% 0.13% 9.83% 0.32% 0.43% -0.19% 
2018 年 1.82% 0.15% -8.98% 0.66% 10.80% -0.51% 
2019 年 10.84% 0.26% 19.76% 0.61% -8.92% -0.35% 
2020 年 1
月 1 日至
2020 年 3
月 31 日 
-0.98% 0.40% -3.19% 0.93% 2.21% -0.53% 
（二） 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动
的比较 
 
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
49 




图：嘉实策略优选混合基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对
比图 
（2016 年 11 月 18 日至 2020 年 3 月 31 日） 
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓
期，建仓期结束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投
资限制）的有关约定。



 




嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
50 
十一、基金的财产 
（一）基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金
款以及其他投资所形成的价值总和。 
（二）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三）基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基
金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 
（四）基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人
保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自
身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法
规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清
算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与
其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权
债务不得相互抵销。 




嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
51 
十二、基金资产的估值 
（一）估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对
外披露基金净值的非交易日。 
（二）估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、其它投资等
资产及负债。 
（三）估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
（1）交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂牌的
市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发
行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交
易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考
类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）交易所上市实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘价
估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代表估值日公允价值的情况下，使用调整后的收盘
价估值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定公允价值。 
（3）交易所上市未实行净价交易的债券，对于存在活跃市场的情况下，按估值日收盘
价减去收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；对于存在活跃市场但收盘价未能代
表估值日公允价值的情况下，使用调整后的收盘价减去收盘价中所含的债券应收利息得到
的净价估值；对于不存在市场活动或市场活动很少的情况下，采用估值技术确定公允价值。 
（4）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值。交易所上
市的资产支持证券，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情
况下，按成本估值。 
2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票
的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2）首次公开发行未上市的股票、债券和权证，采用估值技术确定公允价值，在估值
技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交易所上市的
同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监管机构或行业协会有关
规定确定公允价值。 
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
52 
3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种，采用估值技术确
定公允价值。 
4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估值。 
5、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，
且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。 
6、中小企业私募债，采用估值技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值
的情况下，按成本估值。 
7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照国内依法发行上市的股票执行。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新
规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关
法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原
因，双方协商解决。 
基金管理人负责基金资产净值计算和基金会计核算，并担任本基金的会计责任方。就
与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
（四）估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数
量计算，精确到 0.001 元，小数点后第四位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合
同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将基金份额净值结
果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。 
（五）估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、
及时性。当基金份额净值小数点后 3 位以内(含第 3 位)发生估值错误时，视为基金份额净
值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、
或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由
嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
53 
于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予
赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差
错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，
及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方
未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担
赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行
更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事
人进行确认，确保估值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对
估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误
责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得
利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并
在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如
果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获
得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错
误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定
估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿
损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基金登记机构
进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，
并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
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（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中
国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，通知基金托
管人，并同时报中国证监会备案。 
（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
5、特殊情况的处理 
（1）基金管理人或基金托管人按本基金合同约定的估值方法第 7 项进行估值时，所造
成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
（2）由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所及其登记结算公司发送的数
据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取
必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，
基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的
措施减轻或消除由此造成的影响。 
（六）暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估
值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应
当暂停基金估值； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
（七）基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金
份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，
由基金管理人对基金净值予以公布。 




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十三、基金的收益与分配 
（一）基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后
的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益
的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以进行收益分配，本基金每年收益分
配次数最多为 12 次，每份基金份额每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份
额可供分配利润的 20%，若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是
现金分红； 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净
值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、
分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》
的有关规定在指定媒介公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间不得超过 15
个工作日。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现
金红利小于一定金额，不足于支付银行转账或其他手续费用时，基金登记机构可将基金份
额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 




嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2020 年 12 月 09 日更新） 
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十四、基金的费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼或仲裁费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的证券、期货交易费用； 
7、基金的银行汇划费用； 
8、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费 
本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.6%年费率计提。管理费的计算方法如下: 
H=E×0.6%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金管理费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人和基金托管人
双方核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日资产净值 0.1%的年费率计提。托管费的计算方法如下: 
H=E×0.1%÷当年天数 
H 为每日应计提的基金托管费 
E 为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，经管理人和基金托管人双方
核对后，由基金托管人于次月前 5 个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、
休息日或不可抗力致使无法按时支付的，顺延至最近可支付日支付。 
上述“（一）基金费用的种类中第 3－8 项费用”，根据有关法规及相应协议规定，按
费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的
损失； 
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2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、《基金合同》生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 
（四）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 




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十五、基金的会计与审计 
（一）基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1 月 1 日至 12 月 31日； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算，
按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方
式确认。 
（二）基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资
格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更换会计师事
务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 




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十六、基金的信息披露 
(一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金
合同》及其他有关规定。 
（二）信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基
金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中
国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、
简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过中
国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站（以下简称“指定
网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者
复制公开披露的信息资料。 
（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
（1）虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
（2）对证券投资业绩进行预测； 
（3）违规承诺收益或者承担损失； 
（4）诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
（5）登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
（6）中国证监会禁止的其他行为。 
（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金信息披露义
务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。 
（五）公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 
（1）《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事
项的法律文件。 
（2）基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，说明基金
认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有
人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人
应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信
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息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基
金招募说明书。 
（3）基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等
活动中的权利、义务关系的法律文件。 
（4）基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简明的基金
概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应
当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及基金销售机构网站或营
业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终
止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3 日前，将基金招
募说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介和网站上；基金管理人、基金托管人应当将
《基金合同》、基金托管协议登载在网站上。 
2、基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披露招募说
明书的当日登载于指定媒介和网站上。 
3、《基金合同》生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介和网站上登载《基金合同》
生效公告。 
4、基金净值信息 
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至少每周
公告一次基金资产净值和基金份额净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日，
通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的基金份额净值和基金份额累
计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半年度和年
度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
5、基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎
回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业
网点查阅或者复制前述信息资料。 
6、基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登
载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会
计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 
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基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告
登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报
告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或
者年度报告。 
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险
分析等。 
报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形，为保障其
他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”
项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品
的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。 
7、临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2 日内编制临时报告书，并登载在
指定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影
响的下列事件： 
（1）基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
（2）《基金合同》终止、基金清算； 
（3）转换基金运作方式、基金合并； 
（4）更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事务所； 
（5）基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项，基
金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 
（6）基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
（7）基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更； 
（8）基金募集期延长； 
（9）基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发
生变动； 
（10）基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十； 
（11）基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变
动超过百分之三十； 
（12）涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
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（13）基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政
处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚； 
（14）基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制
人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重
大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 
（15）基金收益分配事项； 
（16）管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率发生变更； 
（17）基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
（18）本基金开始办理申购、赎回； 
（19）本基金发生巨额赎回并延期办理； 
（20）本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 
（21）本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请； 
（22）发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项时； 
（23）基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重
大影响的其他事项或中国证监会或本基金合同规定的其他事项。 
8、澄清公告 
在《基金合同》存续期限内，任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消息可能对基
金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相
关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告中国证
监会。 
9、基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决议，应当依法报国务院证券监督管理机构备案，并予以公告。 
10、清算报告 
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并
作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示
性公告登载在指定报刊上。 
11、中国证监会规定的其他信息。 
在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指
期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货
交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险
和信用风险，说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私
募债券后两个交易日内，基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债
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券的名称、数量、期限、收益率等信息，并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告
和招募说明书（更新）等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 
（六）信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理
人员负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容
与格式准则等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金
管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更
新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、
审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理
人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关
报送信息的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公
共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且在不同媒介上披露
同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，
应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提
供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的
前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关
规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。 
（七）信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将
信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 
（八）暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息： 
1、基金投资所涉及的证券交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营业时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、占基金相当比例的投资品种的估值出现重大转变，而基金管理人为保障基金份额持
有人的利益，已决定延迟估值； 
4、出现基金管理人认为属于会导致基金管理人不能出售或评估基金资产的紧急事故的
任何情况； 
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5、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 




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十七、风险揭示 
（一）市场风险 
证券市场价格因受各种因素的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主
要包括： 
1、政策风险 
货币政策、财政政策、产业政策等国家政策的变化对证券市场产生一定的影响，导致
市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 
2、经济周期风险 
证券市场是国民经济的晴雨表，而经济运行具有周期性的特点。宏观经济运行状况将
对证券市场的收益水平产生影响，从而产生风险。 
3、利率风险 
金融市场利率波动会导致股票市场及债券市场的价格和收益率的变动，同时直接影响
企业的融资成本和利润水平。基金投资于货币市场工具，收益水平会受到利率变化的影响。 
4、购买力风险 
本基金投资的目的是使基金资产保值增值，如果发生通货膨胀，基金投资于证券所获
得的收益可能会被通货膨胀抵消，从而影响基金资产的保值增值。 
5、上市公司经营风险 
上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务等都会导致
公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 
（二）信用风险 
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资其他基金份额所投资的债券违约，
导致基金资产损失。 
（三）流动性风险 
指基金资产不能迅速转变成现金，或者不能应付可能出现的投资者大额赎回的风险。
在开放式基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产生基金仓位调
整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 
1、本基金的申购、赎回安排 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情
况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
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2、拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
（1）投资市场的流动性风险 
本基金投资于股票，股指期货、权证，债券、资产支持证券、债券回购、大额存单、
银行存款等固定收益类资产以及现金等。上述资产均存在规范的交易场所，运作时间长，
市场透明度较高，运作方式规范，历史流动性状况良好，正常情况下能够及时满足基金变
现需求，保证基金按时应对赎回要求。极端市场情况下，上述资产可能出现流动性不足，
导致基金资产无法变现，从而影响投资者按时收到赎回款项。根据过往经验统计，绝大部
分时间上述资产流动性充裕，流动性风险可控，当遇到极端市场情况时，基金管理人会按
照基金合同及相关法律法规要求，及时启动流动性风险应对措施，保护基金投资者的合法
权益。 
（2）投资行业的流动性风险 
本基金在投资运作过程中的行业配置较为灵活，在综合考虑宏观因素及行业基本面的
前提下进行配置，不以投资于某单一行业为投资目标，行业分散度较高，受到单一行业流
动性风险的影响较小。 
（3）投资资产的流动性风险 
本基金针对流动性较低资产的投资进行了严格的限制，以降低基金的流动性风险：本
基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%。 
本基金绝大部分基金资产投资于 7 个工作日可变现资产，包括可在交易所、银行间市
场正常交易的股票、债券、非金融企业债务融资工具及同业存单，7 个工作日内到期或可
支取的逆回购、银行存款，7 个工作日内能够确认收到的各类应收款项等，上述资产流动
性情况良好。 
3、巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出
申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一
开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
当本基金发生巨额赎回情形时，基金管理人可能采用以下流动性风险管理措施，以控
制因巨额赎回可能产生的流动性风险： 
（1）部分延期赎回，并对当日申请赎回的份额超过前一开放日基金总份额 30%的单个
赎回申请人部分延期办理； 
（2）暂停赎回； 
（3）中国证监会认定的其他措施。 
4、实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
（1）当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用
估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人
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应当采取延缓支付赎回款项或暂停接受基金申购赎回申请的措施。基金份额持有人存在不
能及时赎回基金份额的风险。 
（2）若本基金发生了巨额赎回，基金管理人有可能采取部分延期赎回或暂停赎回的措
施以应对巨额赎回，具体措施请见基金合同及招募说明书中“基金份额的申购与赎回”部
分“巨额赎回的处理方式”。因此在巨额赎回情形发生时，基金份额持有人存在不能及时
赎回基金份额的风险。 
（3）本基金对持续持有期少于 7 日的投资人，收取 1.5%的赎回费，并将上述赎回费全
额计入基金财产。赎回费在投资者赎回基金份额时收取。 
（四）管理风险 
在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断有误、获取
的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等对基
金收益水平存在影响。 
（五）操作或技术风险 
指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作
失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT
系统故障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差错而
影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来自基金管理公
司、登记机构、代销机构、证券交易所、证券登记结算机构等等。 
（六）合规性风险 
指基金管理或运作过程中，违反国家法律法规的规定，或者基金投资违反法规及基金
合同有关规定的风险。 
（七）本基金特有的风险 
本基金是混合型基金，基金资产主要投资于股票市场与债券市场，因此股市、债市的
变化将影响到基金业绩表现。本基金虽然按照风险收益配比原则，实行动态的资产配置，
但并不能完全抵御市场整体下跌风险，基金净值表现因此会可能受到影响。本基金管理人
将发挥专业研究优势，加强对市场、上市公司基本面和固定收益类产品的深入研究，持续
优化组合配置，以控制特定风险。本基金投资中小企业私募债券，中小企业私募债是根据
相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式发行的债券。由于不能公开交易，一般情
况下，交易不活跃，潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时，受市场流动性所
限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债，由此可能给基金净值带来更大的负面
影响和损失。 
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共
同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与
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中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在
法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使
表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因
多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存
托凭证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可
能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 
（八）其他风险 
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可能导致基
金资产的损失。 
金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等超出基金管理人自身直接控制
能力之外的风险，可能导致基金或者基金持有人利益受损。 




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十八、基金合同的变更、终止和基金财产的清算 
（一）《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通
过之日起生效，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
（二）《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相
关规定等客观因素，清算期限可相应延长。 
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（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 




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十九、基金合同的内容摘要 
（一）基金合同当事人的权利与义务 
A.基金份额持有人的权利和义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资
者自依据《基金合同》取得的基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，
直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基
金合同》上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不
限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或自行召集基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行
使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼
或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务包括但不
限于： 
（1）认真阅读并遵守《基金合同》、《招募说明书》、《业务规则》以及基金管理人
按照规定就本基金发布的相关公告； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）交纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
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B.基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金
财产； 
（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费
用； 
（4）销售基金份额； 
（5）召集基金份额持有人大会； 
（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基
金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基
金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构对基金销售机构的相关行为进行监督和处理； 
（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基
金合同》规定的费用； 
（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11）在《基金合同》约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请； 
（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基
金财产投资于证券所产生的权利； 
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资； 
（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法
律行为； 
（15）选择、更换证券经纪商、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构； 
（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整《业务规则》； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的
发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式
管理和运作基金财产； 
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（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理
的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进
行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及
任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基
金合同》等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，确定基金份额申购、赎
回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 
（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务； 
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金
合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露； 
（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金
收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合
基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15
年以上； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者
能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合
理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金
托管人； 
（20）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应
当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违
反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追
偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行
为承担责任； 
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（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为； 
（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金
管理人承担全部募集费用，应将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结
束后 30 日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
C.基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括但不限于： 
（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财
产； 
（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费
用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及
国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证
监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设证券账户、期货交易账户、资金账户等投资所需
账户，为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉
基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财
产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；
对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设
置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己
及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户及期货交易账户等投资所需的其他账
户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜； 
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（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，
在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎
回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理
人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行
《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上； 
（12）建立并保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项； 
（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配
合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配； 
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行监管
机构，并通知基金管理人； 
（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其
退任而免除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管
理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 
（二）基金份额持有人大会 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代
表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票
权。 
A..召开事由 
1、除法律法规，或基金合同，或中国证监会另有规定外，当出现或需要决定下列事由
之一的，应当召开基金份额持有人大会： 
（1）终止《基金合同》； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
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（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序；\ 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以
基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人
大会； 
（12）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会
的事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会： 
（1）基金管理人或基金托管人主动要求调低基金管理费、基金托管费或其他由基金资
产承担的费用； 
（2）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（3）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率
或变更收费方式； 
（4）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改； 
（5）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基
金合同》当事人权利义务关系发生变化； 
（6）按照法律法规或《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 
B.会议召集人及召集方式 
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构。除法律法规规定或《基金合同》另有约
定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集； 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提
议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。
基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，
基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起
六十日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%，以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下
同）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提
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出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提
出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决
定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份
额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到
书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金
管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理
人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持
有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含
10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持
有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、
干扰。 
6、基金份额持有人大会的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 
C.召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前至少 30 日，在指定媒介发布召
开基金份额持有人大会的通知。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限
等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次
基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书
面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计
票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意
见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托
管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面
表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。 
D.基金份额持有人出席会议的方式 
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基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式或法律法规及监管机关允许
的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席，
现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理
人或托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行
基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份
额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，
并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金
份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）。 
2、通讯开会。通讯开会指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表决截
至日前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关
提示性公告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管
理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托
管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式统计基金份
额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加统计书面表决意见的，
不影响表决效力； 
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有
的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的 50%（含 50%）； 
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意
见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议
通知的规定，并与基金登记注册机构记录相符； 
（5）会议通知公布前报中国证监会备案。 
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会可通过网络、电话或其他方式
召开，基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式
由会议召集人确定并在会议通知中列明。 
4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、
电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
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5、若到会者在权益登记日所持有的有效基金份额低于本条第 1 款第（2）项、第 2 款第
（3）项规定比例的，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、
六个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人
大会，到会者所持有的基金份额不少于在权益登记日基金份额总数的三分之一（含三分之
一）。 
E.议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为本部分“一、召开事由”中所述应由基金份额持有人大会审议决定的事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金
份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布计票人，
然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管
理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人
授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持
大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生
一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒
不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名
称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和
联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人至少提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日
期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机关监督下形成
决议。 
F.表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 50%
以上（含 50%）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事
项均以一般决议的方式通过。 
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2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三
分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更
换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过
方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议
通知中规定的确认投资者身份文件的投资者视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规
定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当
计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项
表决。 
G.计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大
会召集人授权的一名人士共同担任计票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然
由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额
持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金
份额持有人代表担任计票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）计票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票
结果。 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在
宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。计票人应当进行重新清点，重新清点
以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影
响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名人士在基金托管人授权
代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关
对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监
督的，不影响计票和表决结果。 
H.生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。 
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基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。该表决通过之日为基金份额持有
人大会计票完成且计票结果符合法律法规和基金合同规定的决议通过条件之日。 
基金份额持有人大会决议应按照《信息披露办法》的规定在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、
公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决
议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均
有约束力。 
I．本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，
凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容
被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致报监管机关并提前公告后，可直接
对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
（三）基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
A.《基金合同》的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的
事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过
的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案或变更注册。 
2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案并自决议通
过之日起生效，并自决议生效后两日内在指定媒介公告。 
B.《基金合同》的终止事由 
有下列情形之一的，《基金合同》应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人
承接的； 
3、《基金合同》约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
C.基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小
组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有
从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清
算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变
现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
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4、基金财产清算程序： 
（1）基金财产清算小组成立后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法
律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，因本基金所持证券流通性受到限制、结算保证金相
关规定等客观因素，清算期限可相应延长。 
D.清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费
用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
E.基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算
费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
F.基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由
律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清
算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。 
G.基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。 
 
(四)争议解决方式 
各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，各方当
事人应尽量通过协商、调解解决。协商、调解不能解决的任何一方均有权将争议提交中国
国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲
裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。仲裁费用
由败诉方承担。 
争议处理期间，各方当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合
同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
《基金合同》受中国法律管辖。 
（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
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《基金合同》是约定基金合同当事人之间、基金与基金合同当事人之间权利义务关系的
法律文件。 
1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代表
签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并经中国证监会书面
确认后生效。 
2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公
告之日止。 
3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在内
的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基金
托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
5、《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公
场所和营业场所查阅。 




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二十、基金托管协议的内容摘要 
（一）托管协议当事人 
A、基金管理人 
名称：嘉实基金管理有限公司 
住所：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27 楼 09-14 单元 
法定代表人：经雷 
成立时间：1999 年 3 月 25 日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会基金字【1999】5 号 
组织形式：有限责任公司（中外合资） 
注册资本：1.5 亿元人民币 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务 
B、基金托管人 
名称：中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1 号 
法定代表人:刘连舸 
成立时间：1983 年 10 月 31 日 
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【1998】24 号 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 
经营范围：吸收人民币存款；发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；
发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券；从事同业拆借；提
供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保险箱服务；外汇存款；外汇
贷款；外汇汇款；外汇兑换；国际结算；同业外汇拆借；外汇票据的承兑和贴现；外汇借
款；外汇担保；结汇、售汇；发行和代理发行股票以外的外币有价证券；买卖和代理买卖
股票以外的外币有价证券；自营外汇买卖；代客外汇买卖；外汇信用卡的发行和代理国外
信用卡的发行及付款；资信调查、咨询、见证业务；组织或参加银团贷款；国际贵金属买
卖；海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务；在港澳地区的分行依据当地法令
可发行或参与代理发行当地货币；经中国人民银行批准的其他业务。 
存续期间：持续经营 
 
（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
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A.基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，建立相关的技术系统，
对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面： 
1、对基金的投资范围、投资对象进行监督。 
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他依法发
行、上市的股票），股指期货、权证，债券（国债、金融债、企业（公司）债、次级债、可
转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、中小
企业私募债、可交换公司债券等）、资产支持证券、债券回购、大额存单、银行存款等固定
收益类资产以及现金，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合
中国证监会的相关规定）。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0—95%；在扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资
产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；股指期货、权证
及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。 
2、对基金投融资比例进行监督。 
（1）股票资产占基金资产的比例为 0-95%； 
（2）在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5％的现
金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10％； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3％； 
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的 10％； 
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的
0.5％； 
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净
值的 10％； 
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％； 
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该资产支持
证券规模的 10％； 
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得
超过其各类资产支持证券合计规模的 10％； 
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（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资
产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3
个月内予以全部卖出； 
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基
金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）基金总资产不得超过基金净资产的 140%； 
（15）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值
的 40%； 
（16）本基金若参与股指期货交易，应当符合下列投资限制： 
①本基金在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值
的 10%； 
②本基金在任何交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超
过基金资产净值的 95%。 
其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持
证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等； 
③本基金在任何交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市
值的 20%。 
本基金管理人应当按照中国金融期货交易所要求的内容、格式与时限向交易所报告所
交易和持有的卖出期货合约情况、交易目的及对应的证券资产情况等； 
④本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差计算）应当符
合《基金合同》关于股票投资比例的有关规定； 
⑤本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一
交易日基金资产净值的 20%； 
（17）本基金持有单只中小企业私募债券，其市值不得超过该基金资产净值的 10%； 
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金持有一家上市公司发行的可流通股票，不得
超过该上市公司可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司
发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%；因
证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符
合本款所规定比例限制的，本基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资； 
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回
购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致； 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照国内依法发行上市的股票执行，与国内依法
发行上市的股票合并计算； 
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（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资比例限制。 
除第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基
金管理人应当在 10 个交易日内进行调整。法律法规另有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同
的有关约定。期间，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人
对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 
法律法规或监管部门对基金合同所述投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等作
出强制性调整的，本基金应当按照法律法规或监管部门的规定执行；如法律法规或监管部
门修改或调整涉及本基金的投资比例、投资限制、组合限制、禁止行为等，且该等调整或
修改属于非强制性的，则基金管理人与基金托管人协商一致后，可按照法律法规或监管部
门调整或修改后的规定执行，而无需基金份额持有人大会审议决定，但基金管理人在执行
法律法规或监管部门调整或修改后的规定前，应依法向监管机关报告或备案或更新注册并
向投资者履行信息披露义务。 
B．基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计
算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关
信息披露中登载基金业绩表现数据等进行复核。 
C.基金托管人在上述第（一）、（二）款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规
的规定、《基金合同》及本协议的约定，应及时通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到
通知后应及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内，基金托管
人有权随时对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内
纠正的，基金托管人应及时向中国证监会报告。 
D.基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定，
应当拒绝执行，及时通知基金管理人，并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基
金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定，或
者违反《基金合同》、本协议约定的，应当及时通知基金管理人，并依照法律法规的规定及
时向中国证监会报告。 
E.基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，包括但不限于：在规定时
间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按照法
规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和
制度等。 
(三)基金管理人对基金托管人的业务核查 
A.在本协议的有效期内，在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法
律法规及其行业监管要求的基础上，基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行
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必要的核查，核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金
账户、证券账户、期货结算账户复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根
据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
B.基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正
当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、
《基金合同》及本协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管
人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有
权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规
事项未能在限期内纠正的，基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 
C.基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供
基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。 
 
（四）基金财产的保管 
A.基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 
2、基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、
《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货结算账户。 
4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其他业务和其
他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独立。 
5、除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外，基
金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
B.《基金合同》生效前募集资金的验资和入账 
1、基金募集期满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售时，募集
的基金份额总额、基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有
关规定的，由基金管理人在法定期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所进行验
资，并出具验资报告。出具的验资报告应由参加验资的 2 名以上（含 2 名）中国注册会计师
签字方为有效。 
2、基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的基
金银行账户中，并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 
3、若基金募集期限届满，未能达到基金募集备案条件，《基金合同》未能生效，由基
金管理人按规定办理退款事宜。 
C.基金的银行账户的开设和管理 
1、基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 
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2、基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基金
托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不限于投资、支付赎回金额、支
付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的银行账户进行。 
3、本基金银行账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用本基金的银行账户进
行本基金业务以外的活动。 
4、基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 
D.基金进行定期存款投资的账户开设和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户，
基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更
过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 
E.基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 
1、基金托管人应当代表本基金，以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结
算有限责任公司开设证券账户。 
2、本基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和基
金管理人不得出借或转让本基金的证券账户，亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业
务以外的活动。 
3、基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账户，
用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所涉
及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
4、在本托管协议生效日之后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相
关账户的开设、使用的，按照有关规定办理；若无相关规定，则基金托管人应当比照并遵
守上述关于账户开设、使用的规定。 
F.债券托管专户的开设和管理 
《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆
借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记
结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开设银行间债券市场债券托管账户，
并代表基金进行银行间债券市场债券和资金的清算。在上述手续办理完毕之后，由基金托
管人负责向中国人民银行报备。 
G.基金财产投资的有关有价凭证的保管 
基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。
基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
H.与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 
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基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及
有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后 30 日内将一份正
本的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基金有
关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和基金托管人至少
各持有一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少 15 年。 
对于无法取得两份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供加盖授权业务章的
合同传真件，未经双方协商或未在合同约定范围内，合同原件不得转移。 
 
（五）基金资产净值的计算和复核 
A.基金资产净值的计算和复核 
1、基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是指以计算
日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值，但基金管理人根据法律法规或《基金合
同》的规定暂停估值时除外。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资基金会计核算业务
指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管
理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人应于每个工作日结束后计算得出当日的该基
金份额净值，并以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结果进行
复核，并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人，由基金管理人对外公布。月末、
年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时，
基金管理人可根据具体情况，并与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 
4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以
及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，双方应及时进行协商和
纠正。 
5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后三位（含第三位）内发生差错时，视
为基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时，基金管理人、基金托管人应当立
即予以纠正，并采取合理的措施防止损失进一步扩大；当计价错误达到基金份额净值的
0.25%时，基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案；当计价错误达到基金份额
净值的 0.5%时，基金管理人应当通知基金托管人并报中国证监会备案的同时，及时进行公
告。如法律法规或监管机构对前述内容另有规定的，按其规定处理。 
6、除基金合同和本协议另有约定外，由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错
误，导致该基金财产或基金份额持有人的直接损失，基金管理人应依据基金合同及本协议
的约定承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确，则基金托管人对该损失不承担责任；
若基金托管人计算的净值数据也不正确，则基金托管人也应承担部分未正确履行复核义务
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的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当得利，且基金管理人及基
金托管人已各自承担了赔偿责任，则基金管理人应负责向不当得利之主体主张返还不当得
利，基金托管人应提供必要的协助。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已
承担的赔偿金额，则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 
7、由于不可抗力原因，或由于证券交易所及登记结算公司发送的数据错误，或国家会
计政策变更、市场规则变更等，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理
的措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和
基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。 
8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异，且双方经协商未能
达成一致，基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布，基金托管人
可以将相关情况报中国证监会备案。 
B.基金会计核算 
1、基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照双方约定的同一记账方法和会
计处理原则，分别独立地设置、登记和保管基金的全套账册，对双方各自的账册定期进行
核对，互相监督，以保证基金财产的安全。若双方对会计处理方法存在分歧，应以基金管
理人的处理方法为准。 
2、会计数据和财务指标的核对 
基金管理人和基金托管人应定期就会计数据和财务指标进行核对。如发现存在不符，
双方应及时查明原因并纠正。 
3、基金财务报表和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编制，应于
每月终了后 5 个工作日内完成。 
《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个
工作日内，更新基金招募说明书并登载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明
书。 
基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日内完成季度报告编制并公告；在上半年结束
之日起两个月内完成中期报告编制并公告；在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制
并公告。 
基金管理人在月度报表完成当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人
在收到后应 3 个工作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在季
度报告完成当日，将有关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 5 个工作日
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内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。基金管理人在中期报告完成当日，将有
关报告提供给基金托管人复核，基金托管人应在收到后 10 个工作日内完成复核，并将复核
结果书面通知基金管理人。基金管理人在年度报告完成当日，将有关报告提供基金托管人
复核，基金托管人应在收到后 15 个工作日内完成复核，并将复核结果书面通知基金管理人。
基金管理人和基金托管人之间的上述文件往来均以加密传真的方式或双方商定的其他方式
进行。 
基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理人和基金托管人应
共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式为准；若双方无法达成一致以
基金管理人的账务处理为准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖托
管业务部门公章或者出具加盖托管业务部门公章的复核意见书，双方各自留存一份。如果
基金管理人与基金托管人不能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人
有权按照其编制的报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
（六）基金份额持有人名册的登记与保管 
A.基金份额持有人名册的内容 
基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的姓名或名称和持有的基金
份额。 
基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2、基金权益登记日的基金份额持有人名册； 
3、基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4、每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
B.基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每半年度结束
后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、
基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人
名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5 个工作日内向基金托管人提供。 
C.基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册，
基金管理人应及时向中国证监会报告，并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金
托管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 
（七）争议解决方式 
A.本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 
B.基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协
商解决。协商、调解不能解决的任何一方有权将争议提交位于北京市的中国国际经济贸易
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仲裁委员会，并按其届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事
人均具有约束力。仲裁费用、律师费用由败诉方承担。 
C.除争议所涉的内容之外，本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 
（八）托管协议的修改与终止 
A.基金管理人在向中国证监会申请发售基金份额时提交的基金托管协议草案，应经托
管协议双方当事人的法定代表人或授权签字人签字并加盖公章，协议当事人双方根据中国
证监会的意见修改托管协议草案。托管协议以中国证监会注册的文本为正式文本。 
B.本协议自双方签署之日起成立，自《基金合同》生效之日起生效。本协议的有效期自
其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并公告之日止。 
C.本协议自生效之日起对双方当事人具有同等的法律约束力。 
D.本协议正本一式陆份，协议双方各执贰份，上报中国证监会和中国银监会各壹份，
每份具有同等法律效力。 




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二十一、对基金份额持有人服务 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务，并将根据基金份额持有人的需
要和市场的变化，增加或变更服务项目。主要服务内容如下： 
（一）资料寄送/发送 
1、开户确认书和交易对账单 
首次基金交易（除基金开户外其他交易类型）后的 15 个工作日内向基金份额持有人寄
送/邮件发送开户确认书和交易对账单。 
2、基金份额持有人对账单 
基金管理人在每年第 1-3 季度结束后向定制纸质对账单且在季度内有交易的投资者寄
送季度对账单，在每年第 4 季度结束后向定制纸质对账单且季度内有交易或最后一个交易
日仍持有份额的投资者寄送年度对账单；每月向定制电子对帐单服务的份额持有人发送电
子对帐单。 
3、由于投资者提供的邮寄地址、手机号码、电子邮箱不详、错误、未及时变更或邮局
投递差错、通讯故障、延误等原因有可能造成对账单无法按时或准确送达。因上述原因无
法正常收取对账单的投资者，敬请及时通过本公司网站，或拨打本公司客服热线查询、核
对、变更您的预留联系方式。 
（二）定期定额投资计划 
基金管理人可通过销售机构为投资者提供定期定额投资服务。通过定期定额投资计划，
投资者可以通过销售渠道定期定额申购基金份额。定期定额投资计划的有关规则另行公告。 
（三）在线服务 
通过本公司网站 www.jsfund.cn，基金份额持有人还可获得如下服务： 
1、查询服务 
基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信
息查询。 
2、信息资讯服务 
投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管理人的各类信息，包括基金的法律
文件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料。 
3、网上交易 
本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易业务。个人和机构投资者通过
基金管理人网站 www.jsfund.cn 可以办理基金认购、申购、赎回、账户资料修改、交易密
码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务。 
（四）咨询服务 
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1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金
产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途话费）、
(010)85712266，传真：（010）65182266。 
2、网站和电子信箱 
公司网址：http://www.jsfund.cn 
电子信箱：service@jsfund.cn 




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二十二、其他应披露事项 
以下信息披露事项已通过指定报刊和指定网站（含基金管理人网站）公开披露。 
序号 临时报告名称 披露时间 备注 
1 关于增加苏宁基金为嘉实旗下基金代销机构并
开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告 
2019 年 10 月 9 日 含本基金 
2 关于增聘嘉实策略优选混合基金经理的公告 2019 年 11 月 5 日



3 关于嘉实策略优选混合基金经理变更的公告 2019 年 12 月 28 日



4 嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金更
新招募说明书（2019 年 12 月 31 日更新） 
2019 年 12 月 31 日



5 嘉实基金管理有限公司关于根据《公开募集证
券投资基金信息披露管理办法》修改旗下部分
基金基金合同及托管协议的公告 
2020 年 1 月 22 日 含本基金 
6 嘉实基金管理有限公司关于面向养老金客户实
施特定申购费率的公告 
2020 年 4 月 2 日 含本基金 
7 嘉实基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020 年 4 月 8 日 含本基金 
8 嘉实基金管理有限公司机构首席投资官任职公
告 
2020 年 5 月 6 日 含本基金 
 




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二十三、招募说明书存放及查阅方式 
自 2017 年 11 月 18 日至 2018年 5月 18日，本基金的临时报告刊登于《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券时报》。 




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二十四、备查文件 
（一）备查文件目录 
1、中国证监会准予嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金注册的批复文件。 
2、《嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。 
3、《嘉实策略优选灵活配置混合型证券投资基金托管协议》。 
4、法律意见书。 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照。 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照。 
（二）存放地点 
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人处。 
（三）查阅方式 
投资者可在营业时间免费查阅备查文件。在支付工本费后，可在合理时间内取得备查
文件的复制件或复印件。 
 
 
嘉实基金管理有限公司 
2020 年 12 月 09 日