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永赢基金管理有限公司 
永赢沪深 300指数型发起式证券
投资基金更新招募说明书 
（2020年第 2号） 
 
 
 
 
 
基金管理人：永赢基金管理有限公司 
基金托管人：中国工商银行股份有限公司 
二零二零年十二月 
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金









































更新招募说明书（2020年第 2号） 
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重要提示	
永赢沪深300指数型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”） 于2019年4
月28日获中国证券监督管理委员会证监许可【2019】853号文准予注册募集。本
基金的《基金合同》和《招募说明书》已通过中国证监会指定媒介进行了公开披
露。本基金的基金合同于2019年7月9日正式生效。 
本招募说明书是对原《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金招募说明书》
的更新，原招募说明书与本招募说明书内容不一致的，以本招募说明书为准。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中
国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有
风险。 
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资
者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般
来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。本基金是股票型证券投
资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基金、货币市场基金和混合型
证券投资基金。本基金为指数型基金，具有与标的指数，以及标的指数所代表的
股票市场相似的风险收益特征。 
本基金紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与
标的指数表现相一致的长期投资收益。本基金投资于证券市场及期货市场，基金
净值会因为证券市场及期货市场波动等因素产生波动，投资本基金可能遇到的风
险包括：证券市场整体环境引发的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，
大量赎回或暴跌导致的流动性风险，基金投资过程中产生的操作风险，因交收违
约引发的信用风险，基金投资对象与投资策略引致的特有风险等。 
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股
票（含存托凭证）、债券、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定），在正常市场环境下本基金
的流动性风险适中。在特殊市场条件下，如证券市场的成交量发生急剧萎缩、基
金发生巨额赎回以及其他未能预见的特殊情形下，可能导致基金资产变现困难或
变现对证券资产价格造成较大冲击，发生基金份额净值波动幅度较大、无法进行
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正常赎回业务、基金不能实现既定的投资决策等风险。 
本基金在募集过程中（指本基金募集完成进行验资时）及成立运作后，单一
投资者持有的基金份额占本基金总份额的比例不得达到或超过 50%（运作过程
中，因基金份额赎回等情形导致被动超标的除外），基金管理人使用固有资金、
公司高级管理人员及基金经理等人员出资认购的基金份额达到或超过基金总份
额 50%的，不受此限制。 
本基金将股指期货纳入到投资范围当中，股指期货采用保证金交易制度，由
于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价、指数微小的变动就可能会
使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规
定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。 
本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金融工
具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票
和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础
资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，
所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应
证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，由此
可能造成基金财产损失。 
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
险。 
投资者购买本基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构，
基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者应当认真阅读基金
合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特
征，根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和自
身的风险承受能力相适应，理性判断市场，谨慎做出投资决策，并通过基金管理
人或基金管理人委托的具有基金销售业务资格的其他机构购买基金。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，
但不保证投资本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原
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则，在投资者做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，
由投资者自行负责。 
本招募说明书已经本基金托管人复核。基金管理人根据2020年11月30日发布
的《永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围新增存托凭证并相应修订
基金合同及托管协议的公告》对本招募说明书进行更新。本招募说明书所载其他
内容截止日为2020年11月12日，投资组合报告为2020年第3季度报告，有关财务
数据和净值表现截止日为2020年9月30日（本招募说明书财务资料未经审计）。 
 
 




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目录 
第一部分


绪言.................................................................................................... 5 
第二部分


释义.................................................................................................... 6 
第三部分


基金管理人...................................................................................... 12 
第四部分


基金托管人...................................................................................... 21 
第五部分


相关服务机构.................................................................................. 26 
第六部分


基金的募集...................................................................................... 33 
第七部分


基金合同的生效.............................................................................. 34 
第八部分


基金份额的申购与赎回.................................................................. 35 
第九部分


基金的投资...................................................................................... 47 
第十部分 基金的财产........................................................................................ 60 
第十一部分


基金资产的估值.......................................................................... 62 
第十二部分


基金的收益与分配...................................................................... 68 
第十三部分


基金的费用与税收...................................................................... 70 
第十四部分


基金的会计与审计...................................................................... 73 
第十五部分


基金的信息披露.......................................................................... 74 
第十六部分


风险提示...................................................................................... 74 
第十七部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算.............................. 88 
第十八部分


基金合同的内容摘要.................................................................. 91 
第十九部分


基金托管协议的内容摘要........................................................ 108 
第二十部分


对基金份额持有人的服务........................................................ 127 
第二十一部分


其他应披露事项.................................................................... 129 
第二十二部分


招募说明书的存放和查阅方式............................................ 133 
第二十三部分


备查文件................................................................................ 134 
 
 
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金









































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第一部分


绪言 
 
《永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说
明书”或“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基
金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募
集证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投
资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式
证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）及
其他有关规定以及《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》（以下
简称“基金合同”）编写。 
基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书
所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本
招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同
是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行
为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他
有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，
应详细查阅基金合同。 
 
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第二部分


释义 
 
本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 
2、基金管理人：指永赢基金管理有限公司








 
3、基金托管人：指中国工商银行股份有限公司


 
4、基金合同：指《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金合同》及
对本基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《永赢沪深 300
指数型发起式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书或本招募说明书：指《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资
基金招募说明书》及其更新 
7、基金产品资料概要：指《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金
产品资料概要》及其更新 
8、基金份额发售公告：指《永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金基金
份额发售公告》 
9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、
司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 
10、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，2012 年 12 月 28 日经第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，并经 2015年 4月 24日第十二届全国人民代表大会常务委
员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国港
口法>等七部法律的决定》修改的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机
关对其不时做出的修订 
11、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施
的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
12、《信息披露办法》：指中国证监会 2019 年 7 月 26 日颁布、同年 9 月 1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
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的修订 
13、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施
的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
14、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订 
15、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会 
17、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担义
务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 
19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内
合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会
团体或其他组织 
20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》（包括其不时修订）及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集
的证券投资基金的中国境外的机构投资者 
21、人民币合格境外机构投资者：指符合现行有效的相关法律法规规定运用
来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 
22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者、
人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金
的其他投资人的合称 
23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资
人 
24、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额，
办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
25、销售机构：指永赢基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监
会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务
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协议，办理基金销售业务的机构 
26、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包括
投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结
算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
27、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为永赢基金管理有
限公司或接受永赢基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 
28、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所
管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
29、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机
构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基金份
额变动及结余情况的账户 
30、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件，
基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的
日期 
31、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金财
产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
32、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最长
不得超过 3个月 
33、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
34、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
35、T日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的
开放日 
36、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日），n为自然数 
37、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
38、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
39、《业务规则》：指《永赢基金管理有限公司非上市开放式基金业务规则》
及其不时做出的修改，是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面
的业务规则，由基金管理人和投资人共同遵守 
40、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
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请购买基金份额的行为 
41、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定申
请购买基金份额的行为 
42、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规
定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
43、基金转换：指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基
金管理人管理的其他基金基金份额的行为 
44、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所
持基金份额销售机构的操作 
45、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期申
购日、申购金额及扣款方式，由销售机构于每期约定申购日在投资人指定银行账
户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
46、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 
47、元：指人民币元 
48、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银
行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 
49、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、
基金应收款项及其他资产的价值总和 
50、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
51、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
52、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净
值和基金份额净值的过程 
53、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定
互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露
网站）等媒介 
54、标的指数：指沪深 300指数及其未来可能发生的变更 
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55、销售服务费：指从基金资产中计提的，用于本基金市场推广、销售以及
C类基金份额持有人服务的费用 
56、A 类基金份额：指在投资人认购/申购时收取认购/申购费用，在赎回时
根据持有期限收取赎回费用，并不再从本类别基金资产中计提销售服务费的基金
份额



57、C 类基金份额：指在投资人认购/申购时不收取认购/申购费用，在赎回
时根据持有期限收取赎回费用，并从本类别基金资产中计提销售服务费的基金份
额 
58、对日：指某一特定日期在后续日历年度中的对应日期 
59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法
以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购
与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受
限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或
交易的债券等 
60、摆动定价机制：指当本基金遭遇大额申购赎回时，通过调整基金份额净
值的方式，将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者，
从而减少对存量基金份额持有人利益的不利影响，确保投资者的合法权益不受损
害并得到公平对待 
61、发起式基金：指符合《运作办法》和中国证监会规定的相关条件募集、
运作，由基金管理人、基金管理人股东、基金管理人高级管理人员或基金经理等
人员认购基金的金额不少于 1000万元人民币，且持有期限不少于 3年的证券投
资基金 
62、发起资金：指用于认购发起式基金且来源于基金管理人的股东资金、基
金管理人固有资金、基金管理人高级管理人员或基金经理等人员的资金 
63、发起资金提供方：指以发起资金认购本基金且承诺以发起资金认购的基
金份额持有期限不少于 3年的基金管理人的股东、基金管理人、基金管理人高级
管理人员或基金经理等人员 
64、不可抗力：指本基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件，包括但不限于地震、台风、水灾、火灾、战争、瘟疫、社会动乱、非一方
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过错情况下的电力和通讯故障、系统故障、设备故障、网络黑客攻击以及证监会、
交易所、证券业协会、基金业协会规定的其他情形 
 
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第三部分


基金管理人 
一、基金管理人概况



名称：永赢基金管理有限公司



住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466号 
办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210号二十一世纪大厦 27楼



法定代表人：马宇晖 
设立日期：2013年 11月 7日



联系电话：（021）5169 0188



传真：（021）5169 0177



联系人：沈望琦 
永赢基金管理有限公司是经中国证监会证监基金字[2013]1280号文件批准，
于 2013年 11月 7日成立的合资基金管理公司，初始注册资本为人民币 1.5亿元，
经工商变更登记，公司于 2014年 8月 21日公告注册资本增加至人民币 2亿元；
2018年 1月 25日，公司注册资本由人民币 2亿元增加至人民币 9亿元。 
目前，公司的股权结构为： 
宁波银行股份有限公司出资人民币 643,410,000 元，占公司注册资本的
71.49%；



华侨银行有限公司（Oversea-Chinese Banking Corporation Limited）出资人民
币 256,590,000元，占公司注册资本的 28.51%。 
基金管理人无任何受处罚记录。



二、主要人员情况



1、基金管理人董事会成员



马宇晖先生，董事长，硕士。14 年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份
有限公司金融市场部产品开发副经理、经理、金融市场部总经理助理、总经理。
现任宁波银行副行长，兼永赢资产管理有限公司董事长。 
章宁宁女士，董事，硕士。曾任宁波银行股份有限公司金融市场部总经理助
理、副总经理、金融市场部兼资产管理部副总经理（主持工作）、宁波银行金融
市场部兼资产管理部总经理。现任宁波银行资金营运中心总经理。 
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邹忠良先生，董事，硕士。曾任宁波银行信用卡中心销售部副经理、市场部
高级副经理、业务发展部高级副经理，宁波银行余姚支行行长助理（零售公司）、
余姚支行副行长（零售公司）、余姚支行副行长（个人银行），宁波银行个人银行
部总经理助理，宁波银行北京分行副行长，宁波银行个人银行部副总经理（主持
工作）。现任宁波银行个人银行部总经理。 
陈首平先生，董事，学士，新加坡籍。曾任新加坡政府投资公司投资经理、
货币市场主管，华侨银行有限公司资产负债管理部总经理。现任华侨银行有限公
司执行副总裁、财务总监、利安资金管理公司董事。 
陈友良先生，董事，硕士，马来西亚籍。曾任职新加坡华侨银行集团风险部
风险分析师，巴克莱资本操作风险管理部经理，新加坡华侨银行集团风险部业务
经理，新加坡华侨银行集团主席办公室主席特别助理，新加坡华侨银行集团资金
部副总裁，新加坡华侨银行集团风险部资产负债管理总经理。现任职于华侨永亨
银行有限公司。 
芦特尔先生，董事，硕士。17 年证券相关从业经验。曾任宁波银行股份有
限公司金融市场部产品与市场部高级经理、金融同业部高级经理，金融市场部总
经理助理、副总经理。现任永赢基金管理有限公司总经理，兼永赢资产管理有限
公司董事。 
陈巍女士，独立董事，硕士。曾任职于中国外运大连公司、美国飞驰集团无
锡公司。现任北京市通商律师事务所合伙人律师、华北高速股份有限公司独立董
事。 
胡建军先生，独立董事，硕士。中国注册会计师、中国注册资产评估师。现
任上海市注册会计师协会理事，天职国际会计师事务所管理合伙人、上海分所兼
上海自贸试验区分所所长，爱柯迪股份有限公司独立董事，青岛征和工业股份有
限公司独立董事，晶科电力科技股份有限公司董事。 
张学勇先生，独立董事，博士。曾在清华大学经济管理学院从事博士后研究
工作。现任中央财经大学金融学院教授、博士生导师。 
2、监事会成员



施道明先生，监事长，硕士，经济师。曾任宁波银监局主任科员、副处长，
宁波银行总行零售公司部（小企业部）副总经理，宁波银行上海分行行长，宁波
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金









































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14 
 
银行总行个人公司部、信用卡部、风险管理部总经理。现任宁波银行总行风险管
理部总经理。 
虞俏依女士，监事，学士，16 年证券相关从业经验。曾任光大保德信基金
管理有限公司运营部注册登记岗，诺德基金管理有限公司清算登记部总监，圆信
永丰基金管理有限公司清算登记部总监。现任永赢基金管理有限公司基金运营部
总监。 
王妙如女士，监事，硕士，8年证券相关从业经验。曾任安永华明会计师事
务所高级审计员，国联安基金管理有限公司高级风控经理。现任永赢基金管理有
限公司风险管理部总监助理（主持工作）。 
3、管理层成员



芦特尔先生，总经理，相关介绍见董事会成员部分内容。 
毛慧女士，督察长，硕士，15 年相关行业从业经验。曾任锦天城律师事务
所律师，源泰律师事务所律师，申万菱信基金管理有限公司高级监察经理，永赢
基金管理有限公司监察稽核部总监。现任永赢基金管理有限公司督察长，兼永赢
资产管理有限公司监事。 
徐翔先生，副总经理，经济学硕士，14 年证券相关从业经验。曾任国家开
发银行总行资金局交易中心交易员，德意志银行（中国）有限公司环球市场部交
易员，澳新银行（中国）有限公司全球金融市场部交易总监，德意志银行（中国）
有限公司环球市场部交易主管，永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基
金管理有限公司副总经理。 
李永兴先生，副总经理，北京大学金融学硕士，14 年证券相关从业经验。
曾任交银施罗德基金管理有限公司研究员、基金经理，九泰基金管理有限公司投
资总监，永赢基金管理有限公司总经理助理。现任永赢基金管理有限公司副总经
理。 
郑凌云先生，总经理助理，金融学博士，高级会计师，注册会计师，20 年
证券相关从业经验。曾任中国人民银行广州分行办公室副科长、科长，宁波银行
总行办公室副主任、总行信用卡中心副总经理、总行财务会计部副总经理。现任
永赢基金管理有限公司总经理助理。 
黄庆先生，首席信息官，硕士，17 年证券相关从业经验。曾任国联安基金
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管理有限公司信息技术部网络管理员、高级经理，浦银安盛基金管理有限公司信
息技术部总经理。现任永赢基金管理有限公司首席信息官。 
厉大业先生，首席产品官，博士，13 年证券相关行业从业经验。曾任南京
银行股份有限公司董事会办公室秘书、投资者关系管理负责人，鑫元基金管理有
限公司董事会秘书、产品总监。现任永赢基金管理有限公司首席产品官。 
 4、本基金基金经理 
（1）现任基金经理情况 
万纯先生，北京大学硕士，6年证券相关从业经验，曾任中国结算技术部基
金业务组经理助理；平安基金管理有限公司基金经理助理。现任永赢基金管理有
限公司权益投资部基金经理。其在职期间管理基金的产品名称及管理时间如下表
所示： 
序号 产品 任职日期 离任日期 
1 永赢双利债券型证券投资基金 2019-05-31 2020-06-18 
2 永赢惠泽一年定期开放灵活配置混合型发起式证券投资基金 2019-07-01 - 
3 永赢沪深 300 指数型发起式证券投资基金 2019-07-17 - 
4 永赢创业板指数型发起式证券投资基金 2019-09-16 - 
5 永赢沪深300交易型开放式指数证券投资基金 2020-04-13 - 
6 永赢中证500交易型开放式指数证券投资基金 2020-07-14 - 
7 永赢鑫享混合型证券投资基金 2020-09-07 - 
（2）历任基金经理情况 
本基金历任基金经理情况如下表所示： 
序号 姓名 任职日期 离任日期 
1 李永兴 2019-07-09 2020-07-21 
5、投资决策委员会成员



投资决策委员会由下述委员组成：公司总经理芦特尔先生担任主任委员，副
总经理徐翔先生、副总经理李永兴先生、固定收益投资总监吴玮先生担任执行委
员。督察长、风险管理部负责人、合规部负责人、交易部负责人、各基金经理、
各投资经理、研究人员可列席，但不具有投票权。



总经理为投资决策委员会主任委员，负责召集、协调统筹投资决策委员会会
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议并检查投资决策委员会决议的执行情况。议案通过需经 2/3以上委员同意，主
任委员有一票否决权。



上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售、申购、赎回和注册登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 
7、计算并公告各类基金份额的基金净值信息，确定各类基金份额申购、赎
回价格； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其
他法律行为； 
12、法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他职责。 
四、基金管理人的承诺 
1、基金管理人承诺严格遵守相关法律法规、基金合同和中国证监会的有关
规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反有关法律法规、基金合
同和中国证监会有关规定的行为发生。 
2、基金管理人承诺严格遵守《中华人民共和国证券法》、《基金法》及相关
法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产或者职务之便为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
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（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）侵占、挪用基金财产； 
（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示
他人从事相关的交易活动； 
（7）玩忽职守，不按照规定履行职责； 
（8）法律法规或中国证监会禁止的其他行为。 
3、本基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守
国家有关法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不得将基金资产用于以下
投资或活动：



（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定的，如适用于本基金，基金
管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为
准。 
4、基金经理承诺 
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益； 
（2）不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益； 
（3）不违反现行有效的有关法律法规、规章、基金合同和中国证监会的有
关规定，不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的
基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4）不协助、接受委托或以其它任何形式为其它组织或个人进行证券交易； 
（5）不从事损害基金资产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 
五、基金管理人的内部控制制度 
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基金管理人根据全面性原则、有效性原则、独立性原则、相互制约原则、防
火墙原则和成本收益原则建立了一套比较完整的内部控制体系。该内部控制体系
由一系列业务管理制度及相应的业务处理、控制程序组成，具体包括控制环境、
风险评估、控制活动、信息沟通、内部监控等要素。 
1、控制环境 
良好的控制环境包括科学的公司治理、有效的监督管理、合理的组织结构和
有力的控制文化。 
（1）公司引入了独立董事制度，目前有独立董事 3 名。董事会下设资格审
查与薪酬委员会、审计及风险管理委员会等专业委员会，其中审计及风险管理委
员会负责评价与完善公司内部控制体系。公司管理层设立了投资决策委员会、风
险控制委员会、IT 治理委员会、产品委员会、估值委员会等专业委员会。 
（2）公司各部门之间有明确的授权分工，既互相合作，又互相核对和制衡，
形成了合理的组织结构。 
（3）公司坚持稳健经营和规范运作，重视员工的职业道德的培养，制定和
颁布了《员工合规守则》，并进行持续教育。 
2、风险评估 
公司各层面和各业务部门在确定各自的目标后，对影响目标实现的风险因素
进行分析。对于不可控风险，风险评估的目的是决定是否承担该风险或减少相关
业务；对于可控风险，风险评估的目的是分析如何通过制度安排来控制风险程度。
风险评估还包括各业务部门对日常工作中新出现的风险进行再评估并完善相应
的制度，以及新业务设计过程中评估相关风险并制定风险控制制度。 
3、控制活动 
公司对投资、会计、技术系统和人力资源等主要业务制定了严格的控制制度。
在业务管理制度上，做到了业务操作流程的科学、合理和标准化，并要求完整的
记录、保存和严格的检查、复核；在岗位责任制度上，内部岗位分工合理、职责
明确，不相容的职务、岗位分离设置，相互检查、相互制约。 
（1）投资控制制度 
①投资决策与执行相分离。投资管理决策职能和交易执行职能严格隔离，实
行集中交易制度，建立和完善公平的交易分配制度，确保各投资组合享有公平的
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交易执行机会。 
②投资授权控制。建立明确的投资决策授权制度，防止越权决策。投资决策
委员会负责制定投资原则并审定资产配置比例；基金经理在投资决策委员会确定
的范围内，负责确定与实施投资策略、建立和调整投资组合并下达投资指令，对
于超过投资权限的操作需要经过严格的审批程序；交易部负责交易执行。 
③警示性控制。按照法规或公司规定设置各类资产投资比例的预警线，交易
系统在投资比例达到接近限制比例前的某一数值时自动预警。 
④禁止性控制。根据法律、法规和公司相关规定，基金禁止投资受限制的证
券并禁止从事受限制的行为。交易系统通过预先的设定，对上述禁止进行自动提
示和限制。 
⑤多重监控和反馈。交易部对投资行为进行一线监控；风险管理部进行事中
及事后的监控。在监控中如发现异常情况将及时反馈并督促调整。 
（2）会计控制制度 
①建立了基金会计的工作制度及相应的操作和控制规程，确保会计业务有章
可循。 
②按照相互制约原则，建立了基金会计业务的复核制度以及与托管人相关业
务的相互核查监督制度。 
③为了防范基金会计在资金头寸管理上出现透支风险，制定了资金头寸管理
制度。 
④制定了完善的档案保管和财务交接制度。 
（3）技术系统控制制度 
为保证技术系统的安全稳定运行，公司对硬件设备的安全运行、数据传输与
网络安全管理、软硬件的维护、数据的备份、信息技术人员操作管理、危机处理
等方面都制定了完善的制度。 
（4）人力资源管理制度 
公司建立了涵盖科学的招聘解聘、培训、考核、薪酬等内容的人事管理制度，
确保人力资源的有效管理。 
（5）监察制度 
公司设立了审计部，负责公司的监察工作。监察制度包括违规行为的调查程
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序和处理制度，以及对员工行为的监察。 
（6）反洗钱制度 
公司设立了反洗钱工作小组作为反洗钱工作的专门机构，指定专门人员负责
反洗钱和反恐融资合规管理工作；各相关部门设立了反洗钱岗位，配备反洗钱负
责人员。除建立健全反洗钱组织体系外，公司还制定了《反洗钱内部控制制度》
及相关业务操作规程，确保依法切实履行金融机构反洗钱义务。 
4、信息沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息
交流渠道，公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，信息及
时送交适当的人员进行处理。目前公司业务均已做到了办公自动化，不同的人员
根据其业务性质及层级具有不同的权限。 
5、内部监控 
公司设立了独立于各业务部门的审计部，通过定期或不定期检查，评价公司
内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司各项内部控制制度的执行情况，
确保公司各项经营管理活动的有效运行。 
6、基金管理人关于内部控制的声明 
（1）本公司确知建立、实施和维持内部控制制度是本公司董事会及管理层
的责任。 
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 
（3）本公司承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制
度。 
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第四部分


基金托管人 
一、基金托管人基本情况



名称：中国工商银行股份有限公司 
注册地址：北京市西城区复兴门内大街 55号 
成立时间：1984年 1月 1日 
法定代表人：陈四清 
注册资本：人民币 35,640,625.7089万元 
联系电话：010-66105799 
联系人：郭明 
二、主要人员情况 
截至 2020年 6月，中国工商银行资产托管部共有员工 212人，平均年龄 33
岁，95%以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有研究生以上学历或高
级技术职称。 
三、基金托管业务经营情况 
作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自 1998 年在国内首家提供
托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，依靠严密科学的风险管理
和内部控制体系、规范的管理模式、先进的营运系统和专业的服务团队，严格履
行资产托管人职责，为境内外广大投资者、金融资产管理机构和企业客户提供安
全、高效、专业的托管服务，展现优异的市场形象和影响力。建立了国内托管银
行中最丰富、最成熟的产品线。拥有包括证券投资基金、信托资产、保险资产、
社会保障基金、基本养老保险、企业年金基金、QFII资产、QDII资产、股权投
资基金、证券公司集合资产管理计划、证券公司定向资产管理计划、商业银行信
贷资产证券化、基金公司特定客户资产管理、QDII专户资产、ESCROW等门类
齐全的托管产品体系，同时在国内率先开展绩效评估、风险管理等增值服务，可
以为各类客户提供个性化的托管服务。截至 2020年 6月，中国工商银行共托管
证券投资基金 1094只。自 2003年以来，工商银行连续十七年获得香港《亚洲货
币》、英国《全球托管人》、香港《财资》、美国《环球金融》、内地《证券时报》、
《上海证券报》等境内外权威财经媒体评选的 73 项最佳托管银行大奖；是获得
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奖项最多的国内托管银行，优良的服务品质获得国内外金融领域的持续认可和广
泛好评。 
四、基金托管人的内部控制制度



中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产
托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一
手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管
理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心
培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作
来做。从 2005 年至今共十三次顺利通过评估组织内部控制和安全措施最权威的
ISAE3402 审阅，全部获得无保留意见的控制及有效性报告。充分表明独立第三
方对工商银行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可,
也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达
到国际先进水平。目前，ISAE3402 审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手
段。” 
1、内部风险控制目标



保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法
经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监
控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持
有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。 
2、内部风险控制组织结构



中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监
察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部
各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务
部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作
的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关
法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内
实施具体的风险控制措施。 
3、内部风险控制原则



（1）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，
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并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
（2）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序
和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的
部门、岗位和人员。 
（3）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按
照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章
制度。 
（4）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金
资产和其他委托资产的安全与完整。 
（5）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时
修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。 
（6）独立性原则。设立专门履行托管人职责的管理部门；直接操作人员和
控制人员必须相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控
制度的制定和执行部门。 
4、内部风险控制措施实施 
（1）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明
确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系
列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、
人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。 
（2）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策
略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查
资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措
施，督促职能管理部门改进。 
（3）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互
控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为
本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并
通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范
与控制理念。 
（4）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务 营
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销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效 益
最大化目的。 
（5）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部
风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行 
风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。 
（6）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数
据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。 
（7）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基
于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演
练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订
时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在
发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。 
5、资产托管部内部风险控制情况 
（1）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在
总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资 
产托管业务健康、稳定地发展。 
（2）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至
下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产 
托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每 
位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制 
的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。 
（3）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持
把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多
年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业 
务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项
业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。 
（4）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等 地位。
资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特 别强
调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重 点。
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随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资 产
托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为 
托管业务生存和发展的生命线。 
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
根据《基金法》、基金合同、托管协议和有关基金法规的规定，基金托管人
对基金的投资范围和投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金参与
银行间债券市场、基金资产净值的计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基
金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登
载基金业绩表现数据等进行监督和核查，其中对基金的投资比例的监督和核查自
基金合同生效之后六个月开始。基金托管人发现基金管理人违反《基金法》、基
金合同、基金托管协议或有关基金法律法规规定的行为，应及时以书面形式通知 
基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对，并以书面形式对基金 
托管人发出回函确认。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督 
促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正
的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为， 
应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 
 
 
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第五部分	 	相关服务机构	
 
一、销售机构 
（一）直销机构 
永赢基金管理有限公司



住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466号



办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210号二十一世纪大厦 27楼



法定代表人：马宇晖 
联系电话：（021）5169 0103



传真：（021）6887 8782、6887 8773 
联系人：施筱程 
客服热线：400-805-8888 
网址：www.maxwealthfund.com 
（二）其他销售机构 
1. 宁波银行股份有限公司 
住所：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 
办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345号 
法定代表人：陆华裕 
客户服务电话：95574 
网址：www.nbcb.com.cn 
2. 交通银行股份有限公司 
注册地址：上海市浦东新区银城中路 188号 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号 
法定代表人：任德奇 
电话：021-58781234 
传真：021-58408483 
联系人：高天 
客服电话：95559 
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金









































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公司网址：www.bankcomm.com 
3. 中国农业银行股份有限公司 
住所：北京市东城区建国门内大街 69号 
法定代表人：周慕冰 
客户服务电话：95599 
网址：www.abchina.com 
4. 中信证券股份有限公司 
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 
法定代表人：张佑君 
客户服务电话：95548 
网址：www.cs.ecitic.com 
5. 中信证券（山东）有限责任公司 
住所：青岛市崂山区深圳路 222号 1号楼 2001 
法定代表人：姜晓林 
客户服务电话：95548 
网址：sd.citics.com 
6. 中信期货有限公司 
住所：深圳市福田区中心三路 8号卓越时代广场（二期）北座 13层 1301-1305
室、14层 
法定代表人：张皓 
客户服务电话：400-990-8826 
网址：www.citicsf.com 
7. 信达证券股份有限公司 
住所：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼 
法定代表人：肖林 
客户服务电话：95321 
网址：www.cindasc.com 
8. 中信建投证券股份有限公司 
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金









































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法定代表人：王常青 
客户服务电话：400-8888-108 
网址：www.csc108.com 
9. 申万宏源证券有限公司 
住所：上海市徐汇区长乐路 989号 45层 
法定代表人：李梅 
客户服务电话：95523或 4008895523 
网址：www.swhysc.com 
10. 申万宏源西部证券有限公司 
住所：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路 358号大成国际大厦 20
楼 2005室 
法定代表人：李琦 
客户服务电话：400-800-0562 
网址：www.hysec.com 
11. 华安证券股份有限公司 
住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198号 
法定代表人：章宏韬 
客户服务电话：95318 
网址：www.hazq.com 
12. 光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路 1508号 
法定代表人：周健男 
客户服务电话：95525 
网址：www.ebscn.com 
13. 上海好买基金销售有限公司 
住所：上海市虹口区欧阳路 196号 26号楼 2楼 41号 
法定代表人：杨文斌 
客户服务电话：400-700-9665 
网址：www.howbuy.com 
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29 
 
14. 上海天天基金销售有限公司 
住所：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 
法定代表人：其实 
客户服务电话：95021、400-1818-188 
网址：www.1234567.com.cn 
15. 上海陆金所基金销售有限公司 
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 
法定代表人：王之光 
客户服务电话：4008219031 
网址：www.lufunds.com 
16. 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
住所：杭州市余杭区仓前街道文一西路 969号 3幢 5层 599室 
法定代表人：祖国明 
客户服务电话：400-0766-123 
网址：www.fund123.cn 
17. 南京苏宁基金销售有限公司 
住所：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 
法定代表人：王锋 
客户服务电话：95177 
网址: www.snjijin.com 
18. 珠海盈米基金销售有限公司 
住所：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 
法定代表人：肖雯 
客户服务电话：020-89629066 
网址：www.yingmi.cn 
19. 北京蛋卷基金销售有限公司 
住所：北京市朝阳区创远路 34号院 6号楼 15层 1501室 
法定代表人：钟斐斐 
客户服务电话：4000-618-518 
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30 
 
网址：www.danjuanapp.com 
20. 东方财富证券股份有限公司 
住所：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 
法定代表人：郑立坤 
客服电话：95357 
网址：www.18.cn 
21. 京东肯特瑞基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区西三旗建材城中路 12号 17号平房 157北京市亦庄经
济开发区科创十一街 18号 A座 15层 
法定代表人：王苏宁 
客服电话：95118 
网址：fund.jd.com 
22. 浙江同花顺基金销售有限公司 
住所：杭州市文二西路 1号元茂大厦 903 
法定代表人：吴强 
客服电话：4008-773-772 
网址：www.5ifund.com 
23. 北京度小满基金销售有限公司 
住所：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 1层 103室 
法定代表人：葛新 
客服电话：95055-4 
网址：www.baiyingfund.com 
24. 江苏银行股份有限公司 
住所：南京市中华路 26号 
法定代表人：夏平 
客户服务电话：95319 
网址：www.jsbchina.cn 
25. 安信证券股份有限公司 
住所：深圳市福田区金田路 4018号安联大厦 35层、28层 A02单元 
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31 
 
法定代表人：黄炎勋 
客服电话：95517 
网址：www.essence.com.cn 
26. 中信证券华南股份有限公司 
住所：广州市天河区珠江西路 5号 501房 
法定代表人：胡伏云 
客服电话：95548 
网址：www.gzs.com.cn 
27. 中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35号 2-6层 
法定代表人：陈共炎 
客服电话：95551 
网址：www.chinastock.com.cn 
28. 东北证券股份有限公司 
住所：长春市生态大街 6666号 
法定代表人：李福春 
客服电话：95360 
网址：www.nesc.cn 
29. 湘财证券股份有限公司 
住所：湖南省长沙市天心区湘府中路 198号新南城商务中心 A栋 11楼 
法定代表人：高振营 
客服电话：95351



网址：www.xcsc.com 
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其他符合要求的机构销售本基
金，并在基金管理人网站披露最新的销售机构名单。 
二、登记机构



永赢基金管理有限公司



住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466号



办公地址：上海市浦东新区世纪大道 210号二十一世纪大厦 27楼



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法定代表人：马宇晖 
联系电话：（021）51690188



传真：（021）5169 0179 
联系人：曹丽娜 
三、出具法律意见书的律师事务所



名称：上海市通力律师事务所



住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼



负责人：俞卫锋



电话：021-31358666









传真：021-31358600



联系人：丁媛 
经办律师：安冬、丁媛 
四、审计基金财产的会计师事务所 
名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)



住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 16层



办公地址：上海市世纪大道 100号环球金融中心 50楼



法定代表人：毛鞍宁



电话：（021）22288888



传真：（021）22280000



联系人：蒋燕华 
经办会计师：蒋燕华，费泽旭 
 
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第六部分


基金的募集 
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同
及其他有关规定募集。 
基金募集申请于 2019年 4月 28日经中国证监会证监许可【2019】853号文
准予募集注册。 
一、基金名称 
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 
二、基金类型 
股票型证券投资基金 
三、基金发起资金来源 
本基金发起资金来源于基金管理人股东资金、基金管理人固有资金、基金管
理人高级管理人员、基金经理等人员的资金。发起资金提供方认购本基金的总金
额不低于 1000 万元。本基金发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合
同生效日起不少于 3年。 
四、基金运作方式 
契约型开放式、发起式 
五、基金存续期限 
不定期 
基金合同生效之日起三年后的对日（自然日），若基金资产净值低于 2亿元，
基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同期
限。法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 
六、基金份额的认购 
本基金募集期间每份基金份额的初始面值为人民币 1.00元，募集期为 2019
年 7月 1日至 2019年 7月 5日。经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）验
资，本次募集的净认购金额为 168,356,506.89元，折合 168,356,506.89份。募集
资金在募集期间产生的利息为 18,991.16元，折合 18,991.16份，已分别计入各基
金份额持有人的基金账户，归各基金份额持有人所有。本基金募集期间含本息共
募集 168,375,498.05元，有效认购户数为 3,424户。 
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34 
 
第七部分


基金合同的生效 
 
根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2019 年 7 月 9
日正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。 
基金合同生效之日起三年后的对日（自然日），若基金资产净值低于 2亿元，
无需召开基金份额持有人大会审议，本基金合同自动终止，且不得通过召开基金
份额持有人大会延续基金合同期限。 
本基金在基金合同生效三年后，继续存续的，连续 20 个工作日出现基金份
额持有人数量不满 200人或者基金资产净值低于 5,000万元情形的，基金管理人
应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应
当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。 
法律法规或监管机构另有规定时，从其规定。 
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第八部分


基金份额的申购与赎回 
 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售机构将由基金管理人
在招募说明书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机
构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电话、传
真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体参见各销
售机构的相关公告。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或
按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中
国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时
间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应
的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
本基金自 2019年 7月 15日起在相关销售机构开始办理日常申购、赎回业务。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、
赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换
申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日该类基金
份额申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的该类基金份
额净值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
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36 
 
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回； 
5、投资者办理申购、赎回等业务时应提交的文件和办理手续、办理时间、
处理规则等在遵守基金合同和招募说明书规定的前提下，以各销售机构的具体规
定为准。 
基金管理人可在法律法规允许并在对基金份额持有人无实质性不利影响的
情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出
申购或赎回的申请。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须全额交付申购款项，投资人全额交付申购款项
时，申购申请即为成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。若资金在规定时
间内未全额到账则申购不成立，申购款项将退回投资人账户，基金管理人、基金
托管人和销售机构等不承担由此产生的利息等任何损失。 
投资人在提交赎回申请时，应确保账户内有足够的基金份额余额，否则提交
的赎回申请不成立。基金份额持有人提交赎回申请时，赎回成立；登记机构确认
赎回时，赎回生效。基金份额持有人 T 日赎回申请成功后，基金管理人将在 T
＋7日（包括该日）内支付赎回款项。遇证券/期货交易所或交易市场数据传输延
迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所
能控制的因素影响业务处理流程时，赎回款项顺延至上述情形消除后的下一个工
作日划出。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款
项的情形时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的
有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时
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到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成
功，则申购款项退还给投资人。 
基金销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申
请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。 
4、如未来法律法规或监管机构对上述内容另有规定，从其规定。



在法律法规允许的范围内，本基金登记机构可根据相关业务规则，对上述业
务办理时间进行调整，基金管理人将于开始实施前按照相关规定予以公告。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、申请申购基金的金额 
在本基金募集期内，投资者在基金管理人直销柜台首次申购的单笔最低金额
为人民币 10,000元（含申购费），追加申购的单笔最低金额为人民币 1,000元（含
申购费）；投资者在基金管理人网上交易系统、微信交易系统或基金管理人指定
的其他销售机构首次申购/追加申购的单笔最低金额均为人民币 10 元（含申购
费）。基金管理人可根据有关法律法规的规定和市场情况，调整本基金申购和追
加申购的最低金额或累计申购金额。基金管理人直销机构或各销售机构对最低申
购限额及交易级差有其他规定的，以其业务规定为准，但通常不得低于上述下限。 
投资者可多次申购，对单个投资者的累计申购金额及持有份额比例限制详见
相关公告。基金管理人有权对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制，但
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%（运作过
程中，因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外）。 
投资者将当期分配的基金收益转购基金份额或采用定期定额投资计划时，不
受最低申购金额的限制。 
2、申请赎回基金的份额



基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回，单笔赎回不得少于 10 份
（如该帐户在该销售机构托管的基金余额不足 10 份，则必须一次性赎回基金全
部份额）；若某笔赎回将导致投资者在销售机构托管的基金余额不足 10份时，基
金管理人有权将投资者在该销售机构托管的剩余基金份额一次性全部赎回。 
3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
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参见招募说明书或相关公告。 
4、基金管理人可以规定本基金的总规模限额、单日累计申购金额/净申购金
额上限、单个账户单日累计申购金额/净申购金额上限、单笔申购金额上限，具
体规定请参见相关公告。 
5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控
制。具体规定请参见招募说明书或相关公告。 
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额等的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关
规定在指定媒介上公告并报中国证监会备案。 
六、申购、赎回的费率



1、申购费用 
投资人申购本基金A类基金份额时，需交纳申购费用，申购费率按照申购金
额递减，即申购金额越大，所适用的申购费率越低。投资人申购C类基金份额不
收取申购费用。投资者在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。
A类基金份额具体申购费率如下： 
单笔申购金额（含申购费）M 申购费率 
M＜50万元 1.00% 
50万元≤M＜100万元 0.80% 
M≥100万元 按笔收取，每笔 1,000元 






本基金A类基金份额的申购费用由申购A类基金份额的投资人承担，主
要用于基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用，不列入基金财产。 
2、赎回费用 
A类基金份额和C类基金份额适用相同的赎回费率，在投资者赎回基金份额
时收取。基金份额的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，
所适用的赎回费率越低。 
本基金的具体赎回费率如下： 
持有期限（Y） 基金份额赎回费率



Y＜7日 1.50% 
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Y≥7日


0%



本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，赎回费用全额归
入基金财产。 
3、基金管理人可以在法律法规、基金合同约定的范围内调整费率或收费方
式，基金管理人应履行适当程序，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照
《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定且对基金份额持
有人利益无实质性不利影响的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特
定交易方式（如网上交易、微信交易等）进行基金交易的投资人定期或不定期地
开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，
基金管理人可以适当调低基金销售费用。 
5、当本基金发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机
制以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监
管部门、自律规则的规定。 
七、申购份额、赎回金额的计算方式 
1、申购份额的计算



（1）当投资者选择申购本基金的A类基金份额时，申购份额的计算方法如
下： 
①申购费用适用比例费率时，申购份额的计算方法如下： 
净申购金额＝申购金额/(1＋申购费率) 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 
②申购费用为固定金额时，申购份额的计算方法如下： 
申购费用＝固定金额 
净申购金额=申购金额－申购费用 
申购份额＝净申购金额/T日A类基金份额净值 
例一：某投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，则对应的申购费率为
1.00%，假设申购当日A类基金份额的基金份额净值为1.0500元，则可得到的A类
基金份额申购份额为： 
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净申购金额＝50,000/（1＋1.00%）＝49,504.95元 
申购费用＝50,000－49,504.95＝495.05元 
申购份额＝49,504.95/1.0500＝47,147.57份 
即：投资者投资5万元申购本基金A类基金份额，假设申购当日A类基金份额
的基金份额净值为1.0500元，则其可得到47,147.57份A类基金份额。 
例二：某投资者投资550万元申购本基金A类基金份额，则其对应的申购费
用为1,000元，假设申购当日A类基金份额基金份额净值为1.0500元，则其可得到
的A类基金份额的份数计算如下: 
申购费用＝1,000.00元 
净申购金额＝5,500,000-1,000＝5,499,000.00元 
申购份额＝5,499,000/1.0500＝5,237,142.86份 
即：投资人投资550万元申购本基金A类份额，假设申购当日A类基金份额基
金份额净值为1.0500元，则其可得到5,237,142.86份A类基金份额。 
（2）当投资者选择申购本基金的 C类基金份额时，申购份额的计算方法如
下： 
申购份额＝申购金额/申购当日 C类基金份额净值 
例三：某投资者投资50,000元申购本基金的C类基金份额，假设申购当日C
类基金份额净值为1.0500元，则可得到的C类基金份额为： 
申购份额=50,000/1.0500=47,619.05份 
即：该投资者投资50,000元申购本基金C类基金份额，申购当日C类基金份额
净值为1.0500元，则可得到47,619.05份C类基金份额。 
（3）基金份数的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此
产生的收益或损失由基金财产承担。



2、基金赎回金额的计算



本基金的赎回采用“份额赎回”方式，赎回价格以T日的基金份额净值为基准
进行计算，本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。 
（1）当投资者赎回基金份额时，赎回金额的计算方法如下： 
赎回总额＝赎回份额×T日对应类别基金份额净值 
赎回费用＝赎回总额×赎回费率 
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赎回金额=赎回总额-赎回费用 
（2）赎回金额计算结果均按四舍五入方法，保留至小数点后两位，由此产
生的收益或损失由基金财产承担。 
例四：假定两笔赎回申请的赎回A类基金份额均为10,000份，但持有时间长
短不同，其中A类基金份额净值为假设数，那么各笔赎回负担的赎回费用和获得
的赎回金额计算如下： 
 赎回 1 赎回 2 
赎回份额（份，a） 10,000 10,000 
T日 A类基金份额净值（元，
b） 1.1000 1.1000 
持有时间 T 6天 40天 
适用赎回费率（c） 1.5% 0 
赎回总额（元，d=a×b） 11,000 11,000 
赎回费用（e=c×d） 165.00 0 
赎回金额（f=d-e） 10,835.00 11,000.00 
C 类基金份额与A类基金份额赎回计算方法相同。 
3、基金份额净值计算 
T 日某类基金份额净值=T 日该类基金份额的资产净值/T 日发行在外的该类
基金份额总数。 
本基金分为 A类和 C类基金份额，各类基金份额单独设置代码，本基金 A
类基金份额和 C类基金份额将单独计算和公告基金份额净值。 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金份额净值单位为元，计算结果保留在小数点后 4位，小数点后第 5位四
舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产享有或承担。



基金管理人每个工作日对基金资产估值后，将各类基金份额的基金份额净值
结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。月末、
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年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
八、申购与赎回的登记 
1、基金投资人提出的申购和赎回申请，在基金管理人规定的时间之前可以
撤销。 
2、投资人 T 日申购基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资人增加权
益并办理登记手续，投资人自 T＋2日起有权赎回该部分基金份额。 
3、投资人 T 日赎回基金成功后，基金登记机构在 T＋1 日为投资人扣除权
益并办理相应的登记手续。 
4、基金管理人可在法律法规允许的范围内，对上述登记办理时间进行调整，
并最迟于调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
九、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作或者因不可抗力导致基金管理人无法
接受投资人的申购申请。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的申购申请。 
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。 
4、接受某笔或某些申购申请可能对存量基金份额持有人利益构成潜在重大
不利影响时。 
5、基金管理人基于投资运作与风险控制的需要认为应当拒绝大额申购或暂
停申购时。 
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停接受投资人的申购申请。 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者的持有基
金份额占本基金总份额的比例达到或者超过 50%，或者通过一致行动人等方式变
相使单一投资者持有本基金份额占本基金总份额的比例达到或超过 50%的情形
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时。 
8、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 
9、基金管理人、基金托管人、销售机构或登记机构的技术故障等异常情况
导致基金销售系统或基金注册登记系统或基金会计系统无法正常运行。 
10、当日某笔申购申请超过基金管理人设定的单笔申购的最高金额、单个投
资人单日申购金额上限、本基金单日净申购比例上限、本基金总规模上限的，或
接受某笔申购申请会使单个投资人累计持有的基金份额超出基金管理人公告的
限额时。 
11、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、8、9、11项暂停申购情形之一且基金管理人决
定暂停接受投资者的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊
登暂停申购公告。发生上述第 7项情形时，基金管理人可以采取比例确认等方式
对该投资人的申购申请进行限制，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分申购申
请。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝，被拒绝部分的申购款项本金将退
还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
十、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回
款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
3、证券/期货交易所交易时间非正常停市或休市，导致基金管理人无法计算
当日基金资产净值。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、若继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时，可暂停接受投
资人的赎回申请。 
6、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
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认后，基金管理人应当暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。 
7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已确认的赎回
申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账
户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付。若出现
上述第 4项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回
时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基
金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十一、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定
全额赎回或部分延期赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。 
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下，可以对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账
户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回
部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，
将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日
未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并
处理，无优先权并以下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此
类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未
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能赎回部分作自动延期赎回处理。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。 
若基金发生巨额赎回，基金管理人决定进行延期办理的情形下，对于单个基
金份额持有人当日赎回申请超过上一开放日基金总份额 10%以上的部分，将自动
进行延期办理，延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以
下一开放日的该类基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回
为止。但是如该基金份额持有人在提交赎回申请时选择“取消赎回”的，则其当日
未获受理部分赎回申请将被撤销。部分延期赎回不受单笔赎回最低份额的限制。
而对该单个基金份额持有人申请当日的剩余赎回申请与其他账户赎回申请按前
述条款处理。 
（3）暂停赎回：连续 2 个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支
付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理或延缓支付赎回款项时，基金管理人应当通
过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有
人，说明有关处理方法，并在 2日内在指定媒介上刊登公告。 
十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1 日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的各类基金份额的基
金份额净值。 
3、若暂停时间超过 1 日，基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间，依
照《信息披露办法》的有关规定，最迟于重新开放申购或赎回日在指定媒介上刊
登重新开放申购或赎回的公告，并公布最近 1个估值日的各类基金份额的基金份
额净值；也可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间，届
时不再另行发布重新开放的公告。 
十三、基金转换 
本基金自 2019年 7月 15日起在相关销售机构开始办理日常转换业务。 
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十四、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人在对基金份额持有人利益
无实质性不利影响的前提下，履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证
监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请，并由登记机构办理基金
份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份
额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。 
十五、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形
而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论
在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；
捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社
会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的
基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织的情形。办理非交易过户必须
提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金
登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十六、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金
销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
十七、定期定额投资计划 
本基金自 2019年 7月 15日起在相关销售机构开始办理定期定额投资业务。 
十八、基金份额的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及
登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金账户或基金份额
被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配
与支付。法律法规或监管部门另有规定的除外。 
如相关法律法规允许基金管理人办理其他基金业务，基金管理人将制定和实
施相应的业务规则。 
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第九部分


基金的投资 
一、投资目标 
紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化，实现与标的指数
表现相一致的长期投资收益。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深 300指数的成份股
及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、
权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的
资产比例不低于基金资产净值的 90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合
约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行
适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 
三、投资策略 
正常情况下，本基金主要采用完全复制法进行投资，力争将年化跟踪误差控
制在 4%以内，日跟踪偏离度绝对值的平均值控制在 0.35%以内。 
1、股票投资策略



通常情形下，本基金主要采取完全复制法进行投资，即完全按照标的指数的
成份股组成及其权重分配投资于每只股票的具体金额，进而形成股票投资组合，
并根据标的指数的成份股组成及权重变动对股票投资组合进行相应调整。同时，
本基金还将根据法律法规和基金合同中的投资比例限制、申购赎回变动情况、股
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票发生增发或配股、成份股停牌或因法律法规原因被限制投资、市场流动性不足
等情况，对股票投资组合进行实时调整，力争基金净值增长率与标的指数收益率
之间的高度正相关和跟踪误差最小化。 
（1）定期调整：根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资
组合及时进行调整。 
（2）不定期调整 
①当标的指数成份股发生增发、配股等股权变动而影响成份股在指数中权重
的行为时，本基金将根据各成份股的权重变化及时调整股票投资组合； 
②根据基金申购赎回情况，调整股票投资组合，以有效跟踪标的指数； 
③根据法律法规规定，成份股在标的指数中的权重因其他原因发生相应变化
的，本基金可以对投资组合管理进行适当的调整，力争降低跟踪误差。 
2、债券投资策略 
本基金债券投资的目的是在保证基金资产流动性的基础上，降低跟踪误差。
本基金将采用宏观环境分析和微观市场定价分析两个方面进行债券资产的投资，
通过主要采取组合久期配置策略，同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差
策略等积极投资策略构建债券投资组合。 
3、资产支持证券投资策略 
资产支持证券主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持
证券（MBS）等证券品种。本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值
的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资产支持证
券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 
4、其他金融工具投资策略 
（1）权证投资策略 
权证为本基金辅助性投资工具。权证的投资原则为有利于基金资产增值、控
制下跌风险、实现保值和锁定收益。 
（2）股指期货投资策略 
本基金以套期保值为目的，参与股指期货交易。本基金参与股指期货投资时
机和数量的决策建立在对证券市场总体行情的判断和组合风险收益分析的基础
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上。基金管理人将根据宏观经济因素、政策及法规因素和资本市场因素，结合定
性和定量方法，确定投资时机。基金管理人将结合股票投资的总体规模，以及中
国证监会的相关限定和要求，确定参与股指期货交易的投资比例。 
基金管理人将充分考虑股指期货的收益性、流动性及风险性特征，运用股指
期货对冲系统性风险、对冲特殊情况下的流动性风险，如大额申购赎回等；利用
金融衍生品的杠杆作用，以达到降低投资组合的整体风险的目的。 
若相关法律法规发生变化时，基金管理人期货投资管理从其最新规定，以符
合上述法律法规和监管要求的变化。 
5、融资及转融通证券出借业务投资策略 
本基金在参与融资、转融通证券出借业务时将根据风险管理的原则，在法律
法规允许的范围和比例内、风险可控的前提下，本着谨慎原则，参与融资和转融
通证券出借业务。参与融资业务时，本基金将力争利用融资的杠杆作用，降低因
申购造成基金仓位较低带来的跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。参与转
融通证券出借业务时，本基金将从基金持有的融券标的股票中选择流动性好、交
易活跃的股票作为转融通出借交易对象，力争为本基金份额持有人增厚投资收
益。 
6、存托凭证投资策略 
本基金可投资存托凭证，本基金将结合对宏观经济状况、行业景气度、公司
竞争优势、公司治理结构、估值水平等因素的分析判断，选择投资价值高的存托
凭证进行投资。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基
金资产净值的 90%； 
（2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，
应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中
现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 
（3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
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（4）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10％； 
（5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%； 
（6）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其
他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 
（7）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证
券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得
超过 30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%； 
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 
（10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过
该资产支持证券规模的 10%； 
（11）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持
证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期； 
（15）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：在任何交易
日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何
交易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产
净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债
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券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何
交易日日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；
在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交
易日基金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，
合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于 90%； 
（16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净
值的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之
外的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动
性受限资产的投资； 
（18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围
保持一致； 
（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行； 
（20）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
除第（2）、（12）、(17)、(18)项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人
合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金
管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应
当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另
有规定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合
基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日
起开始。 
如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的
规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在
履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须根据《信息披露管理办法》
进行公告，不需要经基金份额持有人大会审议。 
2、禁止行为 
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为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际
控制人或者与其有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循
基金份额持有人利益优先的原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估
机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，
并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三
分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进
行审查。 
法律法规或监管部门变更或取消上述禁止性规定，如适用于本基金，基金管
理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。



五、业绩比较基准 
沪深 300指数收益率×95%＋银行活期存款利率（税后）×5%。 
沪深 300指数由中证指数有限公司编制并发布，反映中国证券市场股票价格
变动的概貌和运行情况。 
如果指数编制单位变更或停止沪深 300 指数的编制、发布或授权，或沪深
300指数由其他指数替代或更名、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本
基金管理人认为沪深 300指数不宜继续作为标的指数，或证券市场有其他代表性
更强、更适合投资的指数推出时，基金管理人可以依据维护投资者合法权益的原
则，在履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称。其中，
若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的实质性变更，则基金管理人应
就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且根据《信息披
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露管理办法》进行公告。若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影
响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额
持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并根据
《信息披露管理办法》进行公告。 
六、风险收益特征 
本基金是股票型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型证券投资基
金、货币市场基金和混合型证券投资基金。本基金为指数型基金，主要采用完全
复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数，以及标的指数所代表的股票市场
相似的风险收益特征。 
七、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 
1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利，保护基金份
额持有人的利益；



2、有利于基金财产的安全与增值； 
3、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三
人牟取任何不当利益； 
4、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理。 
八、投资决策依据和决策程序 
1、投资决策依据 
（1）法律法规和基金合同。本基金的投资将严格遵守国家有关法律、法规
和基金的有关规定。 
（2）宏观经济和上市公司的基本面数据。 
（3）投资对象的预期收益和预期风险的匹配关系。 
2、投资决策程序 
（1）通过内部独立研究，并借鉴其他研究机构的研究成果，形成宏观、政
策、投资策略、行业和上市公司等分析报告，为投资决策委员会和基金经理提供
决策依据。 
（2）投资决策委员会定期和不定期召开会议，根据本基金投资目标和对市
场的判断决定本计划的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案
或重大投资决定。 
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（3）在既定的投资目标与原则下，由基金经理选择符合投资策略的品种进
行投资。 
（4）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。 
（5）动态的组合管理：基金经理将跟踪证券市场和上市公司的发展变化，
结合本基金的现金流量情况，以及组合风险和流动性的评估结果，对投资组合进
行动态的调整，使之不断得到优化。 
（6）权益投资部根据市场变化对本基金投资组合进行风险评估与监控，并
授权指定专员进行日常跟踪，出具风险分析报告。同时，风险管理部对本基金投
资过程进行日常监督。 
九、基金投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10
月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



本组合报告所载数据截止日为 2020年 09月 30日。 
1、报告期末基金资产组合情况 
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 573,605,457.83 93.01
其中：股票 573,605,457.83 93.01 
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 - -
其中：债券 - - 
资产支持证券 - - 
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
 
其中：买断式回购的买
入返售金融资产 - - 
7 银行存款和结算备付金合计 39,640,617.33 6.43
8 其他资产 3,483,536.98 0.56
9 合计 616,729,612.14 100.00
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55 
 
注：本基金通过转融通证券出借业务出借的证券公允价值为人民币
2,435,578.00元，占基金资产净值的比例为0.40%。 
2、报告期末按行业分类的股票投资组合 
（1）报告期末（指数投资）按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 
A 农、林、牧、渔业 6,991,652.04 1.14
B 采矿业 13,934,257.00 2.26
C 制造业 280,825,050.03 45.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 11,222,803.00 1.82
E 建筑业 10,854,185.00 1.76
F 批发和零售业 5,253,072.00 0.85
G 交通运输、仓储和邮政业 16,212,368.70 2.63
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 18,759,617.70 3.05
J 金融业 160,420,345.52 26.05
K 房地产业 20,503,513.90 3.33
L 租赁和商务服务业 10,928,350.50 1.77
M 科学研究和技术服务业 3,700,690.00 0.60
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 786,383.00 0.13
Q 卫生和社会工作 6,840,446.76 1.11
R 文化、体育和娱乐业 3,607,744.80 0.59
S 综合 - -
合计 570,840,479.95 92.70 
（2）报告期末（积极投资）按行业分类的境内股票投资组合 
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%） 
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 - -
C 制造业 2,415,322.91 0.39
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
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56 
 
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 210,334.13 0.03
J 金融业 - -
K 房地产业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 24,047.38 0.00
S 综合 - -
合计 2,764,977.88 0.45 
（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细 
（1）报告期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名
股票投资明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 601318 中国平安 383,894 29,275,756.44 4.75
2 600519 贵州茅台 17,400 29,031,900.00 4.71
3 000858 五 粮 液 68,600 15,160,600.00 2.46
4 600036 招商银行 366,500 13,194,000.00 2.14
5 000333 美的集团 173,600 12,603,360.00 2.05
6 600276 恒瑞医药 131,128 11,777,916.96 1.91
7 000651 格力电器 170,300 9,076,990.00 1.47
8 002475 立讯精密 148,268 8,470,550.84 1.38
9 600030 中信证券 277,300 8,327,319.00 1.35
10 600887 伊利股份 214,700 8,265,950.00 1.34
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57 
 
（2）积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资
明细 
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 300999 金龙鱼 31,797 817,182.90 0.13
2 688520 神州细胞 5,832 325,017.36 0.05
3 688311 盟升电子 4,182 322,264.92 0.05
4 688330 宏力达 2,669 235,485.87 0.04
5 688488 艾迪药业 9,934 231,064.84 0.04
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 
本基金本报告期末未持有债券。 
5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细 
本基金本报告期末未持有债券。 
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细 
本基金本报告期末未持有资产支持证券。 
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细 
本基金本报告期末未持有贵金属。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细 
本基金本报告期末未持有权证。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值(元)
公允价值变
动（元） 风险说明 
IF2012 
沪深300股
指期货2012
合约 
12 16,217,280.00 -824,280.00 - 
公允价值变动总额合计（元） -824,280.00 
股指期货投资本期收益（元） 2,019,034.37 
股指期货投资本期公允价值变动（元） -1,307,400.00
注：买入持仓量以正数表示，卖出持仓量以负数表示。 
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58 
 
（2）本基金投资股指期货的投资政策 
本基金为指数型基金，主要投资标的为指数成份股和备选成份股。根据基金
合同规定，本基金可投资于以标的指数为基础资产的股指期货，并在相关法律法
规的限制下，起到配合基金日常投资管理需要，降低交易成本和跟踪误差的作用。
报告期内，本基金严格遵守既定投资政策和投资目的，进行股指期货投资。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
本基金本报告期内未投资国债期货。 
11、投资组合报告附注 
（1）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调
查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情形。 
（2）基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票
库之外的股票。 
（3）其他资产构成 
序号 名称 金额(元) 
1 存出保证金 2,221,100.17
2 应收证券清算款 168,093.16
3 应收股利 -
4 应收利息 5,415.00
5 应收申购款 1,088,928.65
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 3,483,536.98
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 
（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
① 期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明 
本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限的情况。 
② 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明 
金额单位：人民币元 
序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公允价值 
占基金资产
净值比例
（%） 
流通受限
情况说明 
1 300999 金龙鱼 817,182.90 0.13 认购新发证券 
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59 
 
2 688520 神州细胞 325,017.36 0.05 新股限售 
3 688311 盟升电子 322,264.92 0.05 新股限售 
4 688330 宏力达 235,485.87 0.04 认购新发证券 
5 688488 艾迪药业 231,064.84 0.04 新股限售 
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。 
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60 
 
第十部分 基金的业绩 
基金业绩截止日为 2020年 09月 30日，并经基金托管人复核。 
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，
但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表
现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
永赢沪深 300 A 
永赢沪深 300 C 
注：2019年 7月 9日为基金合同生效日。 
 
 
阶段


净值增长
率①



净值增长
率标准差
②



业绩比较基
准收益率 
③



业绩比较
基准收益
率标准差
④



①-③


②-④ 
2019年7月9日至
2019年12月31日 9.67% 0.75% 7.35% 0.76% 2.32% -0.01%
2020年1月1日至
2020年9月30日 21.39% 1.43% 11.48% 1.47% 9.91% -0.04%
阶段


净值增长
率①



净值增
长率标
准差② 
业绩比较基
准收益率 
③



业绩比较
基准收益
率标准差
④



①-③


②-④ 
2019年7月9日至
2019年12月31日 9.60% 0.75% 7.35% 0.76% 2.25% -0.01%
2020年1月1日至
2020年9月30日 21.30% 1.43% 11.48% 1.47% 9.82% -0.04%
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61 
 
第十一部分 基金的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、期货合约、票据价值、银行存
款本息和基金应收款项以及其他资产的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账
户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管
人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独
立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基
金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自
有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣
押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原
因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产
生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基
金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，
不得对基金财产强制执行。 
 
 
 
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更新招募说明书（2020年第 2号） 
62 
 
第十二部分


基金资产的估值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、
股指期货合约、其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的权益类证券的估值 
交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价
值计量的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后发
生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
3、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除
外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换
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更新招募说明书（2020年第 2号） 
63 
 
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日无交易的，且最
近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的收盘价减去
可转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；如最近交易日后
发生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大
变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术
确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定
其公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
4、对全国银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相
应品种当日的估值净价估值。银行间市场发行未上市，且第三方估值机构未提供
估值价格的债券，按成本估值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
6、本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日
无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最近
交易日结算价估值。 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 
8、当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，以
确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管部
门、自律规则的规定。 
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估
值。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程
序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知
对方，共同查明原因，双方协商解决。 
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更新招募说明书（2020年第 2号） 
64 
 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人
承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会
计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照
基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
四、估值程序 
1、各类基金份额的基金份额净值是按照每个工作日闭市后，该类基金资产
净值除以当日该类基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5
位四舍五入。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个工作日计算基金资产净值及各类基金份额的基金份额净值，
并按规定公告。 
2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或本基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值
后，将各类基金份额的基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无
误后，由基金管理人对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值
的准确性、及时性。当任一类基金份额净值小数点后 4位以内(含第 4位)发生估
值错误时，视为基金份额净值错误。 
本基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销
售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错
的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述
“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数
据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；
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65 
 
由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估
值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且
有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则有协助义务的当事人应
当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，
确保估值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，
并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还
或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任
方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事
人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当
得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得
利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）当估值错误偏差达到或超过该类基金份额净值的 0.25%时，基金管理
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66 
 
人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；当估值错误偏差达到或超过该类基
金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并同时报中国证监会备案。 
（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，应
由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。 
（4）基金管理人和基金托管人由于各自技术系统设置而产生的净值计算尾
差，以基金管理人计算结果为准。 
（5）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确
认后，基金管理人应当暂停基金估值； 
4、法律法规规定、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
用于基金信息披露的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金
管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结
束后计算当日的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值并发送给基金托
管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人
按规定予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按基金合同约定估值方法的第 9项进行估值时，
所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行
等第三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管
理人与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合
理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管
理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要
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更新招募说明书（2020年第 2号） 
67 
 
的措施消除或减轻由此造成的影响。 
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68 
 
第十三部分


基金的收益与分配 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行
收益分配，具体分配方案以公告为准，若基金合同生效不满 3个月可不进行收益
分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选
择，本基金默认的收益分配方式是现金分红； 
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准
日的每类基金份额净值减去该类别每单位基金份额收益分配金额后不能低于面
值； 
4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权。由于本基金 A类基金份额与
C类基金份额的基金费用不同，不同类别的基金份额对应的可供分配利润或将不
同； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
在遵守法律法规且在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提
下，基金管理人、登记机构可对基金收益分配的有关业务规则进行调整，并及时
公告，且不需召开基金份额持有人大会。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
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益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过 15个工作日。 
在收益分配方案公布后，基金管理人依据具体方案的规定就支付的现金红
利向基金托管人发送划款指令，基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红
资金的划付。 
六、基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当
投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基金
登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为同一类别的基金份额。红利再
投资的计算方法，依照《业务规则》执行。 
 
 
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70 
 
第十四部分


基金的费用与税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金的销售服务费； 
4、基金标的指数许可使用费； 
5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、审计费、律师费和诉讼费、仲
裁费等； 
7、基金份额持有人大会费用； 
8、基金的证券、期货交易费用； 
9、基金的银行汇划费用； 
10、基金的开户费用、账户维护费用； 
11、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.15%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 
H＝E×0.15%÷当年实际天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休
日等，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.05%的年费率计提。托管费的计
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算方法如下： 
H＝E×0.05%÷当年实际天数 
H为每日应计提的基金托管费 
E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日
期顺延。 
3、基金的销售服务费 
本基金 A 类基金份额不收取销售服务费，仅就 C 类基金份额收取销售服务
费。本基金 C 类基金份额的销售服务费按前一日该类基金份额基金资产净值的
0.10%的年费率计提。销售服务费的计算方法如下： 
H＝E×0.10%÷当年实际天数 
H 为 C类基金份额每日应计提的销售服务费 
E 为 C类基金份额前一日的基金资产净值 
销售服务费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付。经基金管理人与基
金托管人双方核对无误后，基金托管人按照与基金管理人协商一致的方式于次月
前 5个工作日内从基金财产中一次性支付，由登记机构代收，登记机构收到后按
相关合同规定支付给基金销售机构等。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺
延。 
销售服务费可用于本基金市场推广、销售以及基金份额持有人服务等各项费
用。 
4、基金的指数许可使用费 
基金合同生效后的标的指数许可使用费按照基金管理人与标的指数许可方
签署的指数使用许可协议的约定从基金财产中支付。标的指数许可使用费按照前
一日的基金资产净值的 0.02%的年费率计提，计算方法如下： 
H=E×0.02%÷当年天数



H为每日应计提的标的指数许可使用费 
E为前一日的基金资产净值 
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72 
 
标的指数许可使用费从基金合同生效日开始每日计提，逐日累计，按季支付。
自基金合同生效日起，基金管理人、基金托管人和指数供应商核对一致后，于每
年 1月、4月、7月、10月，由基金管理人向基金托管人发送标的指数许可使用
费划款指令，按照确认的金额和指定的账户路径将上一季度的标的指数许可使用
费从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。 
标的指数许可使用费的收取下限为每季度人民币 1万元，计费期间不足一季
度的，根据实际天数按比例计算。 
如果指数使用许可协议约定的标的指数使用相关费用的计算方法、费率和支
付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算标的指数使用相关费
用，此项调整无需召开基金份额持有人大会。基金管理人将在招募说明书更新或
其他公告中披露本基金最新适用的方法。 
上述“一、基金费用的种类”中第 5－11项费用，根据有关法规及相应协议规
定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、基金合同生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执
行。 
 
 
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73 
 
第十五部分


基金的会计与审计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2个月，可以并入下一个会计年度
披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以双方约定的方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
 
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74 
 
第十六部分


基金的信息披露 
 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时，本基
金从其最新规定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人
大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人和非
法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律
法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、
完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信
息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网网站
（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定
的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文
文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币
元。 
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五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大
利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披
露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息发生
重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在指
定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。
基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。基金合同生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，
基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指定网站及
基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管
理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概
要。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的 3日前，
将基金招募说明书、基金合同摘要登载在指定媒介上；基金管理人、基金托管人
应当将基金合同、基金托管协议登载在各自网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在披
露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三）基金合同生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。 
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76 
 
基金管理人应当在基金合同生效公告说明基金募集情况及基金管理人、基金
管理人高级管理人员、基金经理等人员以及基金管理人股东持有的基金份额、承
诺持有的期限等情况。 
（四）各类基金份额的基金净值信息 
基金合同生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应当至
少每周在指定网站披露一次各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放日
的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点，披露开放日的各类基
金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 
遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 
（五）各类基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明各类基金份
额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金
销售机构网站或营业网点网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年
度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年
度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所
审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将
中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内，编制完成基金季度报告，
将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金合同生效不足 2个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报
告或者年度报告。 
基金管理人应当在基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告中分别披露
基金管理人、基金管理人的高级管理人员、基金经理等投资管理人员以及基金管
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77 
 
理人股东持有基金的份额、期限及期间的变动情况。 
如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情
形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定期报告 “影响投资
者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、
报告期内持有份额变化情况及基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除
外。 
基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其
流动性风险分析等。 
法律法规或中国证监会另有规定的，从其规定。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书，
并登载在指定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产
生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
2、基金合同终止、基金清算； 
3、转换基金运作方式、基金合并； 
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所； 
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项； 
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更； 
8、基金募集期延长或提前结束募集； 
9、基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门
负责人发生变动； 
10、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十，基金管理人、
基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之
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78 
 
三十； 
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到
重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管
业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、
实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 
14、基金收益分配事项； 
15、管理费、托管费、销售服务费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提
方式和费率发生变更； 
16、任一类基金份额净值计价错误达该类基金份额净值百分之零点五； 
17、本基金开始办理申购、赎回； 
18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或者重新接受申购、赎回申请； 
21、基金推出新业务或服务； 
22、增加或调整本基金份额类别设置； 
23、本基金变更标的指数； 
24、本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大
事项时； 
25、基金管理人采用摆动定价机制进行估值； 
26、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价
格产生重大影响的其他事项或中国证监会或基金合同规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可
能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持
有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将
有关情况立即报告中国证监会。 
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（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。 
（十）清算报告 
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进
行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上，
并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
（十一）投资股指期货的信息披露 
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、
风险指标等，并充分揭示股指期货对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投
资政策和投资目标等。 
（十二）投资资产支持证券的信息披露



基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露其持有的资产支持证券总
额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明
细。



基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持
证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的
前 10名资产支持证券明细。 
（十三）参与融资及转融通证券出借交易信息披露 
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书
（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业
务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等。 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及
高级管理人员负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息
披露内容与格式准则等法律法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，
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对基金管理人编制的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值、各类基金份
额的基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料
概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理
人进行书面或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。
基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金
信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需要
在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，并且
在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专
业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10年。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资
者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基
金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中
国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不
得从基金财产中列支。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法
规规定将信息置备于各自住所，供社会公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金信息：



1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营
业时；



2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时；



3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商一
致决定暂停估值的； 
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4、法律法规规定、中国证监会或基金合同认定的其他情形。 
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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82 
 
 
第十七部分


风险提示 
 
一、投资于本基金的主要风险 
（一）市场风险 
证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的
影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括： 
1、政策风险。 
货币政策、财政政策、产业政策、区域发展政策等国家政策的变化对证券市
场产生一定的影响，导致市场价格波动，影响基金收益而产生风险。 
2、经济周期风险。 
资本市场是国民经济的重要组成部分，在宏观经济运行中发挥着重要的功
能。证券市场是国民经济的晴雨表，而经济增长具有周期性特征。对经济增长和
经济周期的预期变化，以及宏观经济运行的实际状况将对证券市场的资产价值产
生重要影响，从而对基金投资形成风险。 
3、利率风险。 
利率直接影响着债券的价格和收益率，影响着企业的融资成本和利润。基金
投资于债券，其收益水平会受到利率变化的影响。在利率上升时，基金持有的债
券价格下降，如基金组合久期较长，则将造成基金资产的损失。 
4、上市公司经营风险。 
上市公司的经营好坏受多种因素影响，如管理能力、财务状况、市场前景、
行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的
上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基
金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能
完全规避。 
5、购买力风险。 
购买力风险又称通货膨胀风险，是由于通货膨胀、货币贬值造成投资者实际
收益水平下降的风险。



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83 
 
6、再投资风险。 
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，这
与利率上升所带来的价格风险（即利率风险）互为消长。具体为当利率下降时，
基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将获得比以前较少的
收益率，这将对基金的净值增长率产生影响。 
7、债券回购风险。 
债券回购为提升整体基金组合收益提供了可能，但也存在一定的风险。债券
回购的主要风险包括信用风险、投资风险及波动性加大的风险，其中，信用风险
指回购交易中交易对手在回购到期时，不能偿还全部或部分证券或价款，造成基
金净值损失的风险；投资风险是指在进行回购操作时，回购利率大于债券投资收
益而导致的风险以及由于回购操作导致投资总量放大，致使整个组合风险放大的
风险；而波动性加大的风险是指在进行回购操作时，在对基金组合收益进行放大
的同时，也对基金组合的波动性（标准差）进行了放大，即基金组合的风险将会
加大。回购比例越高，风险暴露程度也就越高，对基金净值造成损失的可能性也
就越大。 
（二）信用风险 
信用风险主要指债券发行人因经营情况恶化等因素发生违约，或债券发行人
拒绝履行还本付息义务，或由于债券发行人或债券本身信用等级降低导致债券价
格波动等风险。信用风险也包括证券交易对手因违约而产生的证券交割风险。 
（三）流动性风险 
流动性风险是指因证券市场交易量不足，导致证券不能迅速、低成本地变现
的风险。流动性风险还包括基金出现巨额赎回，致使没有足够的现金应付赎回支
付所引致的风险。 
（1）基金申购、赎回安排 
本基金申购、赎回安排详见本招募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎
回”章节。 
（2）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好的
规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具（包括国内依法发
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行上市的股票（含存托凭证）、债券和货币市场工具等），同时本基金基于分散
投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常市场环境下
本基金的流动性风险适中。 
（3）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施



基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或
巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个基金
份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上的，基
金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。详见本招
募说明书“第八部分 基金份额的申购与赎回”章节。 
（4）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回的
情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及基金
合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓支付赎
回款项、收取短期赎回费、暂停基金估值等流动性风险管理工具作为辅助措施。
对于各类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的
原则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托
管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、赎
回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合同的
约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 
（四）管理风险 
在基金管理运作过程中基金管理人的知识、经验、判断、决策、技能等，会
影响其对信息的占有和对经济形势、证券价格走势的判断，从而影响基金收益水
平。因此，本基金可能因为基金管理人的管理水平、管理手段和管理技术等因素
影响基金收益水平。 
（五）操作风险 
基金运作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因素造成操作失误或违反操
作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部门欺诈、交易错误、IT 系
统故障等风险。 
在本基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或者差
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错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可能来
自基金管理人、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算机构等。 
（六）合规性风险 
基金管理或运作过程中，因违反国家法律、法规、监管部门的规定以及基金
合同有关规定而给基金财产带来损失的风险。 
二、投资于本基金的特有风险 
1、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险 
标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整
个股票市场的平均回报率可能存在偏离。 
2、标的指数波动的风险 
标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、
投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收
益水平发生变化，产生风险。 
3、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险 
以下因素可能使基金投资组合的收益率与标的指数的收益率发生偏离： 
（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使基金在相应的组合调整
中产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中
的权重发生变化，使基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（3）成份股派发现金红利、新股市值配售收益将导致基金收益率超过标的
指数收益率，产生正的跟踪偏离度。 
（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使基金无法及时调整投资组
合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。 
（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存
在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
（6）在基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的
水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对基金的收益产生影响，从而影
响基金对标的指数的跟踪程度。 
（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合
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中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖
空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现
金变动；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。 
4、标的指数变更的风险 
尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，基金
将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的
风险与成本。 
5、股指期货等金融衍生品投资风险 
金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资产或指数，其
评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场
风险、信用风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠
杆效应，价格波动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风
险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风
险。 
股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行
情时，股价、指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采
用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制
平仓，可能给投资带来重大损失。 
6、本基金投资资产支持证券，资产支持证券（ABS）是一种债券性质的金
融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与
股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对
基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证
券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与
对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等，
由此可能造成基金财产损失。 
7、存托凭证投资风险 
本基金可投资存托凭证，基金净值可能受到存托凭证的境外基础证券价格波
动影响，存托凭证的境外基础证券的相关风险可能直接或间接成为本基金的风
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险。 
三、其他风险 
1、技术风险 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障或
者差错而影响交易的正常进行或者导致投资者的利益受到影响。这种技术风险可
能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、期货交易所、证券登
记结算机构等等。 
2、法律风险 
由于法律法规方面的原因，某些市场行为受到限制或合同不能正常执行，导
致基金资产的损失。 
3、其他风险 
战争、自然灾害等不可抗力因素的出现，将会严重影响证券市场的运行，可
能导致基金资产的损失。金融市场危机、行业竞争、代理商违约、托管行违约等
超出基金管理人自身直接控制能力之外的风险，可能导致基金或者基金份额持有
人利益受损。 
四、声明 
1、本基金未经任何一级政府、机构及部门担保。基金投资者自愿投资于本
基金，须自行承担投资风险。 
2、除基金管理人直接办理本基金的销售外，本基金还可通过基金管理人指
定的其他基金销售机构销售，但是，基金资产并不是销售机构的存款或负债，也
没有经基金销售机构担保收益，销售机构并不能保证其收益或本金安全。 
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第十八部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
 
一、基金合同的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议
生效后两日内在指定媒介公告。 
二、基金转换运作方式或者与其他基金合并 
基金转换运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法规及基金合同规定
的程序进行。实施方案若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额持有人大会
审议通过。基金管理人应当提前发布提示性通知，明确有关实施安排，说明对现
有基金份额持有人的影响以及基金份额持有人享有的选择权，并在实施前预留至
少二十个开放日或者交易日供基金份额持有人做出选择。 
三、基金合同的终止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产净值低于 2亿元，
本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同
期限； 
4、基金合同约定的其他情形； 
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
四、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
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清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6 个月，但遇基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的情形时，清算期限相应顺延。 
五、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
六、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
七、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 
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八、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 
 
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第十九部分


基金合同的内容摘要 
 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括
但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产； 
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取
必要措施保护基金投资者的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；



（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用； 
（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案； 
（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；



（12）依照法律法规为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权
利； 
（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资；



（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为
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基金提供服务的外部机构；



（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、定期定额投资和非交易过户等的业务规则； 
（17）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包括
但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别
管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告各类基金份额的基
金净值信息，确定各类基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制基金季度报告、中期报告和年度报告； 
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务； 
（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、
基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他
人泄露； 
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
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配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15年以上； 
（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开
资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向
基金托管人追偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生效，
基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基
金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 
（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（二）基金托管人的权利和义务 
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1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包括
但不限于： 
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产； 
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，
应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设银行账户、证券账户、期货结算账户
等投资所需账户、为基金办理证券交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包括
但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的
基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，
保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产为
自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证； 
（6）按规定开设基金财产的银行账户和证券账户、期货结算账户等投资所
需账户，按照基金合同的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交
割事宜； 
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（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定
外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份
额净值、各类基金份额申购、赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金
管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的
措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上； 
（12）保存基金份额持有人名册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配； 
（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
和银行业监督管理机构，并通知基金管理人； 
（19）因违反基金合同导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任
不因其退任而免除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基
金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
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（三）基金份额持有人的权利与义务 
基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，基
金投资者自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合同的
当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事
人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。本基金 A 类基金份额与 C 类
基金份额由于基金份额净值的不同，基金收益分配的金额以及参与清算后的剩余
基金财产分配的数量将可能有所不同。 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利
包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法申请赎回或转让其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或召集基金份额持有人大会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义务
包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限
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责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）发起资金提供方认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于
3年； 
（10）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代
表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份
额拥有平等的投票权。 
本基金未设立基金份额持有人大会的日常机构，如今后设立基金份额持有人
大会的日常机构，日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法
律法规、中国证监会或基金合同另有规定的除外： 
（1）终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人或基金托管人收到提议当日的基金份额计算，下同）
就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
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（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
2、在法律法规和基金合同规定的范围内且对现有基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不
需召开基金份额持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2）在不影响基金份额持有人利益的前提下，在法律法规和基金合同规定
的范围内增加、减少或调整基金份额类别，对基金份额分类办法及规则进行调整，
调整本基金的基金份额类别设置、调整申购费率、调低赎回费率、调低销售服务
费率，或在对现有基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下变更收费方
式，或停止现有基金份额类别的销售； 
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5）基金管理人、基金登记机构、基金销售机构，在法律法规规定或中国
证监会许可的范围内并且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，调整
有关认购、申购、赎回、转换、基金交易、非交易过户、转托管等业务规则； 
（6）在符合法律法规及本基金合同规定、并且对基金份额持有人利益无实
质不利影响的前提下，基金推出新业务或服务； 
（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集。 
2、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集。 






3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管
理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日
起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应
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当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管
理人，基金管理人应当配合。 
4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当
自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额
持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金
托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议
的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面
决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代
表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前
30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，
基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。 
6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30日，在指定媒介公
告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
（7）召集人需要通知的其他事项。 
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2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联
系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人
到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行
书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金
管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决
意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式等法律法规或监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持
有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开
会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同
和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相
符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3
个月以后、6个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召
集的基金份额持有人大会，到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于
本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表
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决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公
布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金
管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见，基金份额持有人
所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内，就原定审议事项
重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分
之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见或授权他人代表出
具书面意见； 
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的
代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符
合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人大会亦可采用网络、电
话、短信等其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开，会
议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网
络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知
中列明。 
4、在不与法律法规冲突的前提下，基金份额持有人可采用其他书面或非书
面方式授权他人代为出席基金份额持有人大会并行使表决权，授权方式可以采用
书面、网络、电话、短信或其他方式，具体方式在会议通知中列明。 
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（五）议事内容与程序 
1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修改、
决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律
法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大
会讨论的其他事项。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应
当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公
布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。
大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持
大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权
代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和
代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金份额持有人
作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主
持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名
（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人
姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前30日公布提案，在所通知的表决截
止日期后2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公证机
关监督下形成决议。 
（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
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1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。转换基金运作方式、更换
基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与其他基金合并以特别决议通过方
为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交
符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面
符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾
的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额
总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基
金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管
理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始
后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票
人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行
重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清
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点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金
托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进
行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代
表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会的
决议，召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在指定媒介上公告。如果采用
通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公
证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人
大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理
人、基金托管人均有约束力。 
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监
管规则修改导致相关内容被取消或变更的，基金管理人与基金托管人协商一致并
提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大
会审议。 
三、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
（一）基金合同的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和
基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议生效后方可执行，自决议
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生效后两日内在指定媒介公告。 
（二）基金转换运作方式或者与其他基金合并 
基金转换运作方式或者与其他基金合并，应当按照法律法规及基金合同规定
的程序进行。实施方案若未在基金合同中明确约定，应当经基金份额持有人大会
审议通过。基金管理人应当提前发布提示性通知，明确有关实施安排，说明对现
有基金份额持有人的影响以及基金份额持有人享有的选择权，并在实施前预留至
少二十个开放日或者交易日供基金份额持有人做出选择。 
（三）基金合同的终止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合同生效之日起三年后的对应自然日，若基金资产净值低于 2亿元，
本基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会的方式延续基金合同
期限； 
4、基金合同约定的其他情形； 
5、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（四）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立
清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金
清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
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（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为6个月，但遇基金所持证券的流动性受到限制而不
能及时变现的情形时，清算期限相应顺延。 
（五）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 
（六）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金
财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金
份额比例进行分配。 
（七）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组
进行公告。 
（八）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 
四、争议解决方式 
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经
友好协商未能解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据提交仲裁时该
会的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当
事人均具有约束力。仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责
地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
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基金合同受中国（为基金合同之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和
台湾地区法律）法律管辖。 
五、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 
基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理人、基
金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。基金合同可印制成册，供投资
者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅。 
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第二十部分


基金托管协议的内容摘要 
 
一、基金托管协议当事人 
（一）基金管理人 
名称：永赢基金管理有限公司 
住所：浙江省宁波市鄞州区中山东路 466号 
办公地址： 上海市浦东新区世纪大道 210号 21世纪中心大厦 27楼 
法定代表人：马宇晖 
成立时间：2013年 11月 7日 
批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可[2013]1280号 
注册资本：玖亿元人民币 
组织形式: 有限责任公司 
经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理和中国证监
会许可的业务。 
存续期间：持续经营 
电话： 021-51690188 
传真： 021-51690177 
联系人： 周良子 
（二）基金托管人 
名称：中国工商银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 55号（100032） 
法定代表人：陈四清 
电话：（010）66105799 
传真：（010）66105798 
联系人：郭明 
成立时间：1985年 11月 22日 
组织形式：股份有限公司 
注册资本：人民币 35,640,625.7089万元 
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批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职
能的决定》（国发[1983]146号） 
存续期间：持续经营 
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据
承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；
代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政
府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融
债券；证券投资基金、企业年金托管业务；企业年金受托管理服务；年金账户管
理服务；开放式基金的注册登记、认购、申购和赎回业务；资信调查、咨询、见
证业务；贷款承诺；企业、个人财务顾问服务；组织或参加银团贷款；外汇存款；
外汇贷款；外币兑换；出口托收及进口代收；外汇票据承兑和贴现；外汇借款；
外汇担保；发行、代理发行、买卖或代理买卖股票以外的外币有价证券；自营、
代客外汇买卖；外汇金融衍生业务；银行卡业务；电话银行、网上银行、手机银
行业务；办理结汇、售汇业务；经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。 
二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 
（一）基金托管人对基金管理人的投资行为行使监督权 
1、基金托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，对下述基
金投资范围、投资对象进行监督。 
本基金将投资于以下金融工具： 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以沪深 300指数的成份股
及其备选成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资
于其他股票（非标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票、存托凭证）、银行存款、同业存单、债券、债券回购、
权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许
本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
本基金可参与融资业务和转融通证券出借交易。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当
程序后，可以将其纳入投资范围。 
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本基金不得投资于相关法律、法规、部门规章及《基金合同》禁止投资的投
资工具。 
2、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投融资比例进行监督： 
（1）按法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金的投资资产配置比
例为：本基金投资于沪深 300指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 
因基金规模或市场变化等因素导致投资组合不符合上述规定的，基金管理人
应在合理的期限内调整基金的投资组合，以符合上述比例限定。法律法规另有规
定时，从其规定。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，基金管理人在履行适
当程序后，可以将其纳入投资范围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调
整投资范围。 
（2）根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金投资组合遵循以
下投资限制：



1）本基金投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基金
资产净值的 90%； 
2）本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应
当保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等； 
3）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
4）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金持有的同一权证，
不得超过该权证的 10％； 
5）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产
净值的 0.5%； 
6）本基金参与融资业务，在任何交易日日终，持有的融资买入股票与其他
有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%； 
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111 
 
7）本基金参与转融通证券出借交易，在任何交易日日终，参与转融通证券
出借交易的资产不得超过基金资产净值的 50%，证券出借的平均剩余期限不得超
过 30天，平均剩余期限按照市值加权平均计算； 
8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基
金资产净值的 10% 
9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%； 
10）本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例，不得超过该
资产支持证券规模的 10%； 
11）本基金管理人管理且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权
益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。
基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评
级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 
13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资
产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金
资产净值的 40%；本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1年，
债券回购到期后不得展期； 
15）本基金参与股指期货交易，应当遵守下列投资比例限制：在任何交易日
日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产净值的 10%；在任何交
易日日终，持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和，不得超过基金资产净
值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、
权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；在任何交易日
日终，持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%；在任何
交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额不得超过上一交易日基
金资产净值的 20%；所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧
差计算）占基金资产的比例不低于 90%； 
16）本基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
17）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值
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的 15%。因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合前述所规定比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性
受限资产的投资； 
18）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手
开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保
持一致。 
19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行。 
（3）法规允许的基金投资比例调整期限 
除第 2）、12）、17)、18)项以外，因证券、期货市场波动、证券发行人合并、
基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人
之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在
10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规
定的，从其规定。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围应当符合基金合同的
约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 
如果法律法规对基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规
定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履
行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制，但须根据《信息披露管理办法》
进行公告，不需要经基金份额持有人大会审议。对于因法律法规变化导致本基金
投资范围及投资限制等事项调整的，基金管理人应提前通知基金托管人，经基金
托管人书面同意后方可纳入投资监督范围。基金管理人知晓基金托管人履行投资
监督职责受外部数据来源或系统开发等因素影响，应为基金托管人系统调整预留
所需的合理必要时间。 
除投资资产配置外，基金托管人对基金投资的监督和检查自《基金合同》生
效之日起开始。 
3、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对下述基金
投资禁止行为进行监督：



根据法律法规的规定及《基金合同》的约定，本基金禁止从事下列行为： 
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（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，基金管理人在履行适当程序后
可不受上述规定的限制。 
 4、基金托管人依据以下约定对基金管理人参与银行间债券市场投资进行监
督。 
基金管理人参与银行间市场交易,应按照审慎的风险控制原则评估交易对手
资信风险，并自主选择交易对手。基金托管人发现基金管理人与银行间市场的丙
类会员进行债券交易的，可以通过邮件、电话等双方认可的方式提醒基金管理人，
基金管理人应及时向基金托管人提供可行性说明。基金管理人应确保可行性说明
内容真实、准确、完整。基金托管人不对基金管理人提供的可行性说明进行实质
审查。基金管理人同意，经提醒后基金管理人仍执行交易并造成基金资产损失的，
基金托管人不承担责任。 
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，以 DVP(券款兑付)
的交易结算方式进行交易。 
5、关于银行存款投资 
本基金投资银行存款的信用风险主要包括存款银行的信用等级、存款银行的
支付能力等涉及到存款银行选择方面的风险。基金管理人应基于审慎原则评估存
款银行信用风险并据此选择存款银行。因基金管理人违反上述原则给基金造成的
损失，基金托管人不承担任何责任，相关损失由基金管理人先行承担。基金管理
人履行先行赔付责任后，有权要求相关责任人进行赔偿。基金托管人的职责仅限
于督促基金管理人履行先行赔付责任。 
6、基金托管人对基金投资流通受限证券的监督 
（1）基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流
通受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
（2）流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开
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发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。 
（3）基金管理人应在基金首次投资流通受限证券前，向基金托管人提供经
基金管理人董事会批准的有关基金投资流通受限证券的投资决策流程、风险控制
制度。基金投资非公开发行股票，基金管理人还应提供基金管理人董事会批准的
流动性风险处置预案。上述资料应包括但不限于基金投资流通受限证券的投资额
度和投资比例控制情况。 
基金管理人应至少于首次执行投资指令之前两个工作日将上述资料书面发
至基金托管人，保证基金托管人有足够的时间进行审核。基金托管人应在收到上
述资料后两个工作日内，以书面或其他双方认可的方式确认收到上述资料。 
（4）基金投资流通受限证券前，基金管理人应向基金托管人提供符合法律
法规要求的有关书面信息，包括但不限于拟发行证券主体的中国证监会批准文
件、发行证券数量、发行价格、锁定期，基金拟认购的数量、价格、总成本、总
成本占基金资产净值的比例、已持有流通受限证券市值占资产净值的比例、资金
划付时间等。基金管理人应保证上述信息的真实、完整，并应至少于拟执行投资
指令前两个工作日将上述信息书面发至基金托管人，保证基金托管人有足够的时
间进行审核。 
（5）基金托管人应按照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有
关问题的通知》规定，对基金管理人是否遵守法律法规进行监督，并审核基金管
理人提供的有关书面信息。基金托管人认为上述资料可能导致基金出现风险的，
有权要求基金管理人在投资流通受限证券前就该风险的消除或防范措施进行补
充书面说明，并保留查看基金管理人风险管理部门就基金投资流通受限证券出具
的风险评估报告等备查资料的权利。否则，基金托管人有权拒绝执行有关指令。
因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承担任何责任，并有权报
告中国证监会。 
如基金管理人和基金托管人无法达成一致，应及时上报中国证监会请求解
决。如果基金托管人切实履行监督职责，则不承担任何责任。如果基金托管人没
有切实履行监督职责，导致基金出现风险，基金托管人应承担连带责任。 
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（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基
金资产净值计算、各类基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入
确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数
据等进行监督和核查。 
（三）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作违反《基金法》、
《基金合同》、基金托管协议有关规定时，应及时以书面形式通知基金管理人限
期纠正，基金管理人收到通知后应在下一个工作日及时核对，并以书面形式向基
金托管人发出回函，进行解释或举证。 
在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报
告中国证监会。基金托管人有义务要求基金管理人赔偿因其违反《基金合同》而
致使投资者遭受的损失。 
对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资指令，
基金托管人发现该投资指令违反关法律法规规定或者违反《基金合同》约定的，
应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成交的投
资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反《基金合同》约定的，
应当立即通知基金管理人，并报告中国证监会。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规定时间内
答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基金托管人按
照法规要求需向中国证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配合提供相
关数据资料和制度等。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时
通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重或经基金托管
人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。 
三、基金管理人对基金托管人的业务核查 
基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括但不限
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于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值、
根据管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 
基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管
理、无故未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等
违反《基金法》、《基金合同》、本托管协议及其他有关规定时，基金管理人应及
时以书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对确认
并以书面形式向基金管理人发出回函。在限期内，基金管理人有权随时对通知事
项进行复查，督促基金托管人改正，并予协助配合。基金托管人对基金管理人通
知的违规事项未能在限期内纠正的，基金管理人应报告中国证监会。基金管理人
有义务要求基金托管人赔偿基金因此所遭受的损失。 
基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应立即报告中国证监会和银行
业监督管理机构，同时通知基金托管人限期纠正。 
基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资
料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理
人并改正。 
基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，
或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督，情节严重或经基金管理
人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。 
四、基金财产的保管 
（一）基金财产保管的原则 
1、基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。基金财产的债
权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债
权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，
其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。 
2、基金托管人应安全保管基金财产。未经基金管理人的正当指令，不得自
行运用、处分、分配基金的任何财产。 
3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户、证券账户和其他投资所
需账户。 
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4、基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户，与基金托管人的其
他业务和其他基金的托管业务实行严格的分账管理，确保基金财产的完整与独
立。 
5、对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收财产，应由基金管
理人负责与有关当事人确定到账日期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到
达基金托管账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此
给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金的损失，基金托管
人对此不承担责任。 
（二）募集资金的验证 
募集期内销售机构按销售与服务协议的约定，将认购资金划入基金管理人在
具有托管资格的商业银行开设的永赢基金管理有限公司基金认购专户。该账户由
基金管理人开立并管理。基金募集期满或基金停止募集时，募集的基金份额总额、
基金募集金额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，
发起资金认购本基金的金额不少于 1000 万元人民币，且发起资金提供方承诺其
认购的基金份额持有期限自基金合同生效日起不少于 3年的条件下，由基金管理
人聘请具有从事证券业务资格的会计师事务所进行验资，出具验资报告，出具的
验资报告应由参加验资的 2名以上（含 2名）中国注册会计师签字有效。验资完
成，基金管理人应将募集的属于本基金财产的全部资金划入基金托管人为基金开
立的资产托管专户中，基金托管人在收到资金当日出具确认文件。 
若基金募集期限届满，未能达到基金备案条件，由基金管理人按规定办理退
款事宜。 
（三）基金的银行账户的开立和管理 
基金托管人以基金托管人的名义在其营业机构开设资产托管专户，保管基金
的银行存款。该账户的开设和管理由基金托管人承担。本基金的一切货币收支活
动，均需通过基金托管人的资产托管专户进行。 
资产托管专户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户；亦不得使用基金的
任何银行账户进行本基金业务以外的活动。 
资产托管专户的管理应符合《人民币银行结算账户管理办法》、《现金管理暂
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行条例》、《人民币利率管理规定》、《利率管理暂行规定》、《支付结算办法》以及
银行业监督管理机构的其他规定。 
（四）基金证券账户与证券交易资金账户的开设和管理 
基金托管人以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记结算有限责
任公司上海分公司/深圳分公司开设证券账户。 
基金托管人以基金托管人的名义在中国证券登记结算有限责任公司上海分
公司/深圳分公司开立基金证券交易资金账户，用于证券清算。 
基金证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人
和基金管理人不得出借和未经对方同意擅自转让基金的任何证券账户；亦不得使
用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
（五）债券托管账户的开立和管理 
1、《基金合同》生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国
银行间同业拆借市场的交易资格，并代表基金进行交易；基金托管人负责以基金
的名义在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司开
设银行间债券市场债券托管自营账户，并由基金托管人负责基金的债券的后台匹
配及资金的清算。 
2、基金管理人和基金托管人应一起负责为基金对外签订全国银行间债券市
场回购主协议，正本由基金托管人保管，基金管理人保存副本。 
（六）其他账户的开设和管理 
在本托管协议订立日之后，本基金被允许从事符合法律法规规定和《基金合
同》约定的其他投资品种的投资业务时，如果涉及相关账户的开设和使用，由基
金管理人协助托管人根据有关法律法规的规定和《基金合同》的约定，开立有关
账户。该账户按有关规则使用并管理。 
（七）基金财产投资的有关实物证券、银行定期存款存单等有价凭证的保管 
基金财产投资的有关实物证券由基金托管人存放于基金托管人的保管库；其
中实物证券也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公
司或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的
代保管库。实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。
属于基金托管人实际有效控制下的实物证券在基金托管人保管期间的损坏、灭
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失，由此产生的责任应由基金托管人承担。基金托管人对基金托管人以外机构实
际有效控制或保管的证券不承担保管责任。 
（八）与基金财产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同的原件分别应由基金
托管人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与
基金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人在合同签署后 5个工作日内
通过专人送达、挂号邮寄等安全方式将合同原件送达基金托管人处。合同原件应
存放于基金管理人和基金托管人各自文件保管部门 15年以上。 
对于无法取得二份以上的正本的，基金管理人应向基金托管人提供合同复印
件，并在复印件上加盖公章，合同原件由基金管理人保管，未经双方协商或未在
合同约定范围内，合同原件不得转移。 
五、基金资产净值计算和会计核算 
（一）基金资产净值的计算 
1、基金资产净值的计算、复核的时间和程序 
基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。各类基金份额的基金份
额净值是指计算日该类别基金资产净值除以该计算日发售在外的该类别基金份
额总份额后的数值。基金份额净值的计算保留到小数点后 4 位，小数点后第 5
位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。 
基金管理人应每工作日对基金资产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证
券投资基金会计核算业务指引》及其他法律、法规的规定。用于基金信息披露的
基金资产净值和各类基金份额的基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管
人复核。基金管理人应于每个工作日交易结束后计算当日的基金份额资产净值并
以双方认可的方式发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核后以双方
认可的方式发送给基金管理人，由基金管理人对基金净值予以公布。 
根据《基金法》，基金管理人计算并公告基金资产净值，基金托管人复核、
审查基金管理人计算的基金资产净值。因此，本基金的会计责任方是基金管理人，
就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达
成一致的意见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。法律
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法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估
值。 
（二）基金资产估值方法 
1、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、资产支持证券、
股指期货合约、其它投资等资产及负债。 
2、估值方法 
（1）证券交易所上市的权益类证券的估值 
交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后未发生影响公允价
值计量的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后发
生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
（2）处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理 
1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的
同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值； 
2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在估
值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、
首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股
票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
（3）交易所市场交易的固定收益品种的估值 
1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（另有规定的除外），
选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换债
券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；估值日无交易的，且最近
交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，以最近交易日的收盘价减去可
转换债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值；如最近交易日后发
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生了影响公允价值计量的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变
化因素，调整最近交易市价，确定公允价格； 
3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券，采用估值技术确
定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的债券，采用估值技术确定其
公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值。 
（4）对全国银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的
相应品种当日的估值净价估值。银行间市场发行未上市，且第三方估值机构未提
供估值价格的债券，按成本估值。 
（5）同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别
估值。 
（6）本基金投资股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当
日无结算价的，且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，采用最
近交易日结算价估值。 
（7）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 
（8）当发生大额申购或赎回情形时，基金管理人可以采用摆动定价机制，
以确保基金估值的公平性。具体处理原则与操作规范遵循相关法律法规以及监管
部门、自律规则的规定。 
（9）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，
基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估
值。 
（10）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，
按国家最新规定估值。 
（三）估值差错处理 
因基金估值错误给投资者造成损失的应先由基金管理人承担，基金管理人对
不应由其承担的责任，有权向过错人追偿。 
当基金管理人计算的基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值已由基金
托管人复核确认后公告的，由此造成的投资者或基金的损失，应根据法律法规的
规定对投资者或基金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，由基
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金管理人与基金托管人按照管理费率和托管费率的比例各自承担相应的责任。 
由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措施后
仍不能发现该错误，进而导致基金资产净值、各类基金份额的基金份额净值计算
错误造成投资者或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金资产净值、基金份
额净值计算顺延错误而引起的投资者或基金的损失，由提供错误信息的当事人一
方负责赔偿。 
由于不可抗力，或证券交易所、期货交易所、登记结算机构及存款银行等第
三方机构发送的数据错误，或国家会计政策变更、市场规则变更等非基金管理人
与基金托管人原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的
措施进行检查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管
理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取
必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 
当基金管理人计算的基金资产净值与基金托管人的计算结果不一致时，相关
各方应本着勤勉尽责的态度重新计算核对，如果最后仍无法达成一致，应以基金
管理人的计算结果为准对外公布，由此造成的损失以及因该交易日基金资产净值
计算顺延错误而引起的损失由基金管理人承担赔偿责任，基金托管人不负赔偿责
任。 
（四）基金账册的建立 
基金管理人和基金托管人在《基金合同》生效后，应按照相关各方约定的同
一记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套账册，
对相关各方各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。若双
方对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
经对账发现相关各方的账目存在不符的，基金管理人和基金托管人必须及时
查明原因并纠正，保证相关各方平行登录的账册记录完全相符。若当日核对不符，
暂时无法查找到错账的原因而影响到基金资产净值的计算和公告的，以基金管理
人的账册为准。 
（五）基金招募说明书、基金产品资料概要和定期报告的编制和复核 
基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度报表的编
制，应于每月终了后 5个工作日内完成。 
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123 
 
《基金合同》生效后，基金招募说明书、基金产品资料概要的信息发生重大
变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书和基金产品资料
概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、基金产品资料概要其他信息发生变
更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基
金招募说明书和基金产品资料概要。基金管理人在季度结束之日起 15 个工作日
内完成季度报告编制并公告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示
性公告登载在指定报刊上；在上半年结束之日起两个月内完成中期报告编制并公
告，将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上；
在每年结束之日起三个月内完成年度报告编制并公告，将年度报告登载在指定网
站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。 
基金管理人在 5个工作日内完成月度报告，在月度报告完成当日，对报告加
盖公章后，以加密传真方式或其他双方认可的方式将有关报告提供基金托管人复
核；基金托管人在 3个工作日内进行复核，并将复核结果及时书面通知基金管理
人。基金管理人在 7个工作日内完成季度报告，在季度报告完成当日，将有关报
告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 7个工作日内进行复核，并将复核
结果通知基金管理人。基金管理人在 30 日内完成中期报告，在中期报告完成当
日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 30 日内进行复核，
并将复核结果通知基金管理人。基金管理人在 45 日内完成年度报告，在年度报
告完成当日，将有关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到后 45 日内复
核，并将复核结果通知基金管理人。 
基金托管人在复核过程中，发现相关各方的报表存在不符时，基金管理人和
基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以相关各方认可的账务处理方式为
准。核对无误后，基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具
加盖托管业务部门公章的复核意见书，相关各方各自留存一份，或以电子方式复
核确认，以备有权机构对相关文件审核时提示。如果基金管理人与基金托管人不
能于应当发布公告之日之前就相关报表达成一致，基金管理人有权按照其编制的
报表对外发布公告，基金托管人有权就相关情况报中国证监会备案。 
六、基金份额持有人名册的保管 
基金管理人和基金托管人须分别妥善保管的基金份额持有人名册，包括《基
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更新招募说明书（2020年第 2号） 
124 
 
金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、每年
6月 30日、12月 31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册的内容必须
包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 
基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，基
金管理人和基金托管人应按照目前相关规则分别保管基金份额持有人名册。保管
方式可以采用电子或文档的形式。基金登记机构的保存期限自基金账户销户之日
起不得少于 20年。 
基金管理人应当及时向基金托管人提交下列日期的基金份额持有人名册：
《基金合同》生效日、《基金合同》终止日、基金份额持有人大会权益登记日、
每年 6月 30日、每年 12月 31日的基金份额持有人名册。基金份额持有人名册
的内容必须包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。其中每年 12 月 31
日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；《基金合同》生效日、
《基金合同》终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生
日后十个工作日内提交。 
基金托管人以电子版形式妥善保管基金份额持有人名册，并定期刻成光盘备
份，保存期限为 15 年。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基
金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。 
若基金管理人或基金托管人由于自身原因无法妥善保管基金份额持有人名
册，应按有关法规规定各自承担相应的责任。 
七、争议解决方式 
相关各方当事人同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，除经
友好协商可以解决的，应提交上海国际经济贸易仲裁委员会，根据该会当时有效
的仲裁规则进行仲裁，仲裁的地点在上海，仲裁裁决是终局性的并对相关各方均
有约束力，仲裁费用由败诉方承担。 
争议处理期间，相关各方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行《基金合同》和托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。 
本协议受中国（为本托管协议之目的，在此不包括香港、澳门特别行政区和
台湾地区法律）法律管辖。 
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125 
 
八、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 
（一）托管协议的变更与终止 
1、托管协议的变更程序 
本协议双方当事人经协商一致，可以对协议的内容进行变更。变更后的托管
协议，其内容不得与《基金合同》的规定有任何冲突。基金托管协议的变更应报
中国证监会备案。 
2、基金托管协议终止的情形 
发生以下情况，本托管协议终止： 
（1）《基金合同》终止情形出现时； 
（2）基金托管人解散、依法被撤销、破产或有其他基金托管人接管基金资
产； 
（3）基金管理人解散、依法被撤销、破产或有其他基金管理人接管基金管
理权； 
（4）发生法律法规或《基金合同》规定的终止事项。 
（二）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内
成立清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行
基金清算。 
2、在基金财产清算小组接管基金财产之前，基金管理人和基金托管人应按
照《基金合同》和本托管协议的规定继续履行保护基金财产安全的职责。 
3、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人
员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
4、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、
估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
5、基金财产清算程序：



（1）《基金合同》终止后，由基金财产清算小组统一接管基金； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
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126 
 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
 （6）将清算报告报告中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
6、基金财产清算的期限为 6 个月，但遇基金所持证券的流动性受到限制而
不能及时变现的情形时，清算期限相应顺延。 
7、清算费用 
清算费用是指基金清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清
算费用由基金清算小组优先从基金财产中支付。 
8、基金财产按下列顺序清偿： 
(1)支付清算费用； 
(2)交纳所欠税款； 
(3)清偿基金债务； 
(4)按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 
基金财产未按前款(1)－(3)项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。 
（三）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所
审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算
公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小
组进行公告。 
（四）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。
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127 
 
 
第二十一部分


对基金份额持有人的服务 
 
基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务。以下是主要的服务内
容，基金管理人将根据基金份额持有人的需要和市场的变化，增加或变更服务项
目。主要服务内容如下： 
（一）开户及交易 
投资者可以通过以下方式进行有关的开户、交易业务： 
1、 在基金管理人的直销网点进行网上或柜台交易。 
2、 在基金管理人的其他销售渠道进行网上或柜台交易。 
（二）账户信息查询服务 
投资者可以通过以下方式进行自助查询及人工咨询： 
1、登录基金管理人网站及微信公众号。基金份额持有人可以查询个人账户
资料，包括基金持有情况、基金交易明细、基金分红实施情况等。 
2、致电客服热线暨自动语音查询系统（400-805-8888），该系统提供全天
候的7×24 小时自动查询服务和工作日 09:00 至 17:30 的人工咨询服务。 
3、发送邮件到服务信箱（service@maxwealthfund.com）。 
4、基金管理人的其他销售渠道和直销网点为投资人提供各类查询服务。 
（三）对账单订阅服务 
1、投资者可以通过拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子对账
单。 
2、投资者可以通过拨打客服热线获取纸制对账单。 
（四）邮件订阅服务



投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的电子邮件服务。内容
包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。



（五）短信订阅服务



投资者可拨打客服热线、网站申请订制（退订）免费的手机短信服务。内容
包括基金净值、交易确认及相关基金资讯信息等。



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128 
 
（六）客户投诉及建议受理服务 
投资人可以通过客服热线、信函、电邮、传真等方式提出咨询、建议、投诉
等需求，基金管理人将尽快给予回复，并在处理进程中随时给予跟踪反馈。 
（七）投资者交流活动 
基金管理人将定期或不定期举办专业研讨会、投资者见面会或其他形式的交
流活动，为投资者提供与基金管理人进行直接交流的机会。 
客服热线：400-805-8888（该电话可转人工服务） 
传 真：(021) 6887 8782、6887 8773 
公司网址：http://www.maxwealthfund.com 
服务信箱：service@maxwealthfund.com






 
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更新招募说明书（2020年第 2号） 
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第二十二部分


其他应披露事项 
 
以下信息披露事项已通过指定信息披露媒介进行公开披露。 
序号 公告事项 披露日期 
1 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2019-11-30 
2 永赢基金管理有限公司关于新增江苏银行股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2019-12-13 
3 
永赢基金管理有限公司关于新增安信证券股份有限
公司为旗下部分基金代销机构并参与其费率优惠活
动的公告 
2019-12-19 
4 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2019年第 2号） 2019-12-28 
5 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2019年第 2号） 2019-12-28 
6 永赢基金管理有限公司关于因系统维护暂停网上交易以及微信交易系统服务的公告 2020-01-15 
7 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2019年第4季度报告 2020-01-18 
8 
永赢基金管理有限公司因 2020年春节假期延长调整
旗下基金办理申购赎回等业务时间安排的提示性公
告 
2020-01-30 
9 永赢基金管理有限公司关于公司自有资金及高管、基金经理投资旗下基金相关事宜的公告 2020-02-04 
10 永赢基金管理有限公司关于因系统维护暂停网上交易以及微信交易系统服务的公告 2020-02-15 
11 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金暂停大额申购(含定期定额投资)、转换转入业务的公告 2020-02-27 
12 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2019年年度报告 2020-03-26 
13 永赢基金管理有限公司关于旗下部分基金开展网上 2020-04-08 
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更新招募说明书（2020年第 2号） 
130 
 
直销平台申购费率优惠活动的公告 
14 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年第1季度报告 2020-04-22 
15 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、网站以及呼叫中心服务的公告 2020-04-30 
16 
永赢基金管理有限公司关于新增中信证券华南股份
有限公司为旗下部分基金代销机构并参与其费率优
惠活动的公告 
2020-05-06 
17 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-05-29 
18 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、网站以及呼叫中心服务的公告 2020-06-06 
19 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、网站以及呼叫中心服务的公告 2020-06-23 
20 永赢基金管理有限公司关于变更客户服务热线的公告 2020-06-30 
21 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 2020-07-07 
22 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易、网站以及呼叫中心服务的公告 2020-07-16 
23 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年第2季度报告 2020-07-21 
24 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金的基金经理变更公告 2020-07-22 
25 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金更新招募说明书（2020年第 1号） 2020-07-22 
26 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金更新招募说明书摘要（2020年第 1号） 2020-07-22 
27 
永赢基金管理有限公司关于新增湘财证券股份有限
公司为旗下部分基金代销机构并参与其费率优惠活
动的公告 
2020-07-22 
28 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交 2020-07-23 
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金









































更新招募说明书（2020年第 2号） 
131 
 
易、微信交易、网站以及呼叫中心服务的公告 
29 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2020-08-01 
30 永赢基金管理有限公司关于提请投资者及时提供或更新身份信息以免影响业务办理的公告 2020-08-05 
31 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 2020-08-07 
32 永赢基金管理有限公司关于股权变更的公告 2020-08-07 
33 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2020-08-15 
34 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 2020-08-20 
35 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2020-08-27 
36 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新（2020年 1号） 2020-08-28 
37 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年中期报告 2020-08-31 
38 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2020-08-31 
39 
永赢基金管理有限公司关于新增银河证券股份有限
公司为旗下部分基金代销机构并参与其费率优惠活
动的公告 
2020-09-04 
40 永赢基金管理有限公司高级管理人员变更公告 2020-09-12 
41 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2020-09-16 
42 永赢基金管理有限公司关于新增东北证券股份有限公司为旗下部分基金代销机构的公告 2020-09-18 
43 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2020-09-22 
44 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交 2020-10-22 
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金









































更新招募说明书（2020年第 2号） 
132 
 
易、微信交易以及网站服务的公告 
45 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 2020-10-24 
46 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金 2020年第3季度报告 2020-10-28 
47 永赢基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易以及网站服务的公告 2020-10-29 
48 永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金暂停大额申购（含定期定额投资）、转换转入业务的公告 2020-11-04 
49 
永赢基金管理有限公司关于调整部分基金最低赎回
（含转换转出）份额和最低持有份额数额限制的公
告 
2020-11-11 
 
永赢沪深 300指数型发起式证券投资基金









































更新招募说明书（2020年第 2号） 
133 
 
第二十三部分


招募说明书的存放和查阅方式 
 
本招募说明书分别置备在本基金管理人、基金托管人住所，投资者可在办公
时 间 免 费 查 阅 。 投 资 人 也 可 以 直 接 登 录 基 金 管 理 人 的 网 站
www.maxwealthfund.com进行查阅。 
基金管理人和基金托管人保证文本的内容与所公告的内容完全一致。 
 
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更新招募说明书（2020年第 2号） 
134 
 
第二十四部分


备查文件 
 
投资者如果需要了解更详细的信息，可向基金管理人、基金托管人或销售机
构申请查阅以下文件： 
1、中国证监会准予注册本基金募集的文件； 
2、《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金基金合同》； 
3、《永赢沪深300指数型发起式证券投资基金托管协议》； 
4、关于永赢基金管理有限公司申请募集永赢沪深300指数型发起式证券投资
基金之法律意见书； 
5、基金管理人业务资格批件、营业执照； 
6、基金托管人业务资格批件、营业执照； 
7、中国证监会要求的其它文件。 
存放地点：上述备查文件存放在基金管理人、基金托管人的办公场所。 
查阅方式：投资者可在办公时间免费查阅。 
 
 
 
 
 
 


































































 永赢基金管理有限公司 
 
2020年12月3日