银行股A:关于华安中证银行A份额和华安中证银行B份额终止运作的特别风险提示公告查看PDF公告
1 华安基金管理有限公司关于华安中证银行指数分级证券投 资基金之华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额终止 运作的特别风险提示公告 根据《关于华安中证银行指数分级证券投资基金之华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额终止运作、终止上市并修改基金合同的 公告》,华安中证银行指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”, 华安中证银行份额(基础份额)基金代码:160418)之华安中证银行 A 份额(场内简称:银行股 A,基金代码:150299)和华安中证银行 B 份额(场内简称:银行股 B,基金代码:150300)的终止上市日为 2021年 1月 4日(最后交易日为 2020 年 12月 31日),基金份额折 算基准日为 2020年 12月 31日。以基金份额折算基准日日终华安中 证银行份额的基金份额净值为基准,华安中证银行 A份额、华安中证 银行 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场内华安中证银行 份额。 针对本基金之华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额终止运 作、终止上市的相关安排,基金管理人特别提示如下风险事项,敬请 投资者关注: 1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),华安中证 银行 A份额和华安中证银行 B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高 度关注以下风险: (1)由于华安中证银行 A份额与华安中证银行 B 份额可能存在 2 折溢价交易情形,其折溢价率可能发生较大变化,如果投资者以溢价 买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4条)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 投资者应密切关注华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额的 基金份额参考净值变化情况(可通过本公司网站查询)。 (2)华安中证银行 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定 的特征,但在份额折算后,华安中证银行 A份额的持有人将持有具有 较高预期风险、较高预期收益特征的华安中证银行份额,由于华安中 证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,其份额净值将随标的指 数的涨跌而变化,原华安中证银行 A份额持有人将承担因市场下跌而 遭受损失的风险。 华安中证银行 B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预 期收益相对较高的特征,但在份额折算后,华安中证银行 B份额的持 有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的华安中证银行份 额,由于华安中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额,没有杠 杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆 性收益或损失,但原华安中证银行 B份额持有人仍需承担因市场下跌 而遭受损失的风险。 2、华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额折算为华安中证 银行份额前,华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额的持有人有 两种方式退出: (1)在场内按市价卖出基金份额; 3 (2)在场内买入等量的对应份额(即华安中证银行 A 份额持有 人买入等量的华安中证银行 B份额,或者华安中证银行 B份额持有人 买入等量的华安中证银行 A 份额),合并为华安中证银行份额,按照 华安中证银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后 申请赎回或转换转出。 3、由于华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B份额的持有人可 能选择场内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生较大 下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风 险。 4、以基金份额折算基准日日终华安中证银行份额的基金份额净 值为基准,华安中证银行 A份额、华安中证银行 B份额按照各自的基 金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内华安中证银行份 额。折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而 造成损失。 华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额基金份额持有人持有 的折算后场内华安中证银行份额取整计算(最小单位为 1 份),不足 1份的零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司的相 关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确认的数据为准。 由于基金份额数取整计算产生的误差,基金份额持有人将面临其所持 基金资产净值减小的风险,对于持有份额数极少的华安中证银行 A 份额、华安中证银行 B份额持有人,将面临持有的基金份额折算后份 额数不足一份而被计入基金资产的风险。 4 华安中证银行 A份额和华安中证银行B份额的基金份额持有人持 有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下: 假设基金份额折算基准日华安中证银行份额、华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.9000 元、1.0100元、0.7900元,投资者甲、乙、丙分别持有场内华安中 证银行份额、华安中证银行 A份额、华安中证银行 B份额各 100,000 份,其所持基金份额的变化如下表所示: 基金份额 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额(参 考)净值(元) 基金份额 (份) 基金份额净值 (元) 基金份额 场内华安中 证银行份额 0.9000 100,000 (无变化) 0.9000 100,000 份场内华安 中证银行份额 华安中证银 行 A份额 1.0100 100,000 1.122222222 (全部折算为华安中证 银行份额) 0.9000 112,222份场内华安 中证银行份额 华安中证银 行 B份额 0.7900 100,000 0.877777778 (全部折算为华安中证 银行份额) 0.9000 87,777 份场内华安 中证银行份额 注:具体折算结果以登记结算机构为准 5、华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额折算为华安中证 银行份额后,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后 申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销 售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申 请赎回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,华安 中证银行 A份额和华安中证银行 B份额合并或折算为华安中证银行份 额后,基金份额持有期自华安中证银行份额确认之日起计算,其中华 5 安中证银行A份额和华安中证银行B份额基金份额持有人持有的折算 后场内华安中证银行份额持有期自 2021年 1月 4日起计算。如果赎 回份额时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本 基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下: (1)场外赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减, 具体如下: 持有时间(T) 赎回费率 T<7日 1.50% 7日≤T<1年 0.50% 1年≤T<2年 0.25% T≥2年 0.00% (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日 开始计算。1年为 365天,2年为 730天,依此类推) (2)场内赎回费率 本基金的场内赎回费率为 7日内 1.50%,7日及以上 0.50%。 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者 收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 7 日的投 资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产,未归 6 入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资 产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。销售机构根据法规 要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分,并提 出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读基金合同、招募 说明书(更新)和基金产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面 认识基金产品的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意 见的基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标,对基 金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理人提醒投资者 基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营 状况与基金净值变化引致的投资风险,由投资者自行负责。 投资者欲了解详情,请登录基金管理人网站:www.huaan.com.cn 或拨打本公司客服电话:40088-50099进行咨询。 特此公告。 华安基金管理有限公司 2020年 12月 4日