中华300：基金产品资料概要更新查看PDF公告
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)
基金产品资料概要更新
编制日期：2020年 12月 1日
送出日期：2020年 12月 2日
本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。
作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、产品概况
基金简称
大成中华沪深港 300 指数
(LOF)
基金代码
160925
下属基金简称
中华 300A
下属基金交易代码
160925
基金管理人
大成基金管理有限公司 基金托管人
中国农业银行股份有限公司
上市交易所及上市
日期
深圳证券交易所 2019年 3月 29日
基金合同生效日
2019年 3月 20日
基金类型
股票型 交易币种
人民币
运作方式
普通开放式 开放频率
每个开放日
基金经理
冉凌浩
开始担任本基金基
金经理的日期
2019年 3月 20日
证券从业日期
2003年 4月 1日
其他
基金合同生效后，连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资
产净值低于五千万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续六十个工
作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运
作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。
二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略
详见《大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)招募说明书》第九部分“基金的投资”。
投资目标
本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差
不超过 4%。
投资范围
本基金的跟踪指数为：中华交易服务沪深港 300指数（人民币） 。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指数成份股（含存托凭证）、
备选成份股（含存托凭证）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经
中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、港股通机制允许买卖的香港联交所上市的股
票、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债）、资产支持证券、
债券回购、货币市场工具、银行存款、衍生工具（股指期货、权证）以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。基金的投资组
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
第 2页 共 5页
合比例为：股票资产、存托凭证占基金资产的比例不低于 80%，投资于标的指数成份股
（含存托凭证）和备选成份股（含存托凭证）的资产不低于基金资产净值的 90%；每个
交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持现金或到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%；权证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照
法律法规或监管机构的规定执行。
主要投资策略
本基金主要按照标的指数的成份股及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数成
份股及其权重的变动进行相应调整。但因特殊情况或者因为法律法规的限制无法投资某
只股票时，基金管理人将采用其他指数投资技术适当调整基金投资组合，以达到跟踪标
的指数的目的。
本基金通过港股通投资港股的策略是按照指数成份股组成及其权重构建基金股票投资
组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超
过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过正常范围
的，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目的，主要选择流动性好、
交易活跃的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁调
整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。在控制风险的前提下，本基
金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判
断，进行存托凭证的投资。
业绩比较基准
中华交易服务沪深港 300指数(人民币)收益率*95%+人民币活期存款利率(税后)*5%
风险收益特征
本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金及货
币市场基金。本基金为指数型基金，被动跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标
的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。本基金部分基金资产将投资于香港市
场，除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基
金还面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三) 自基金合同生效以来/最近十年（孰短）基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
第 3页 共 5页
注:1、基金的过往业绩不代表未来表现。
2、如合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值增长率。
三、投资本基金涉及的费用
(一) 基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取：
费用类型
份额（S）或金额（M）
/持有期限（N）
收费方式/费率
认购费
M<100万元
1%
100万元≤M<200万元
0.6%
200万元≤M<500万元
0.3%
500万元≤M
1,000元/笔
申购费
（前收费）
M<100万元
1.2%
100万元≤M<200万元
0.8%
200万元≤M<500万元
0.5%
500万元≤M
1,000元/笔
赎回费
N<7天
1.5%
7天≤N<1年
0.5%
1年≤N<2年
0.25%
N≥2年
0.0
注:场内交易费用以证券公司实际收取为准。
(二) 基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除：
费用类别
收费方式/年费率
管理费
0.5%
托管费
0.1%
其他费用
《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用、会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费，
基金份额持有人大会费用，基金的证券交易费用，基金的银行汇划费用，基金上市费及
年费，基金的指数使用费，基金相关账户的开户及维护费用，按照国家有关规定和《基
金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
第 4页 共 5页
注:本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。
四、风险揭示与重要提示
(一) 风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基
金的《招募说明书》等销售文件。
1、本基金特有风险
（1）指数投资风险：本基金为股票型指数基金，标的指数为中华交易服务沪深港 300指数，在基金的
投资运作过程中可能面临指数基金特有的风险。
1）标的指数跟踪误差风险：因标的指数成份股调整、增发、配股、分红等，或者因新股认购、基金现
金资产拖累、基金交易成本和交易冲击以及基金费用的提取等原因，基金的收益水平相对于标的指数回报
率可能出现偏离，从而导致出现跟踪误差风险。
2）标的指数变更风险：根据基金合同的规定，因标的指数的编制与发布等原因，导致原标的指数不宜
继续作为本基金的投资标的指数及业绩比较基准，本基金可能变更标的指数，基金的投资组合将随之调整，
基金的收益风险特征可能发生变化，投资者还须承担投资组合调整所带来的风险与成本。
（2）股指期货等金融衍生品投资风险：金融衍生品是一种金融合约，其价值取决于一种或多种基础资
产或指数，其评价主要源自于对挂钩资产的价格与价格波动的预期。投资于衍生品需承受市场风险、信用
风险、流动性风险、操作风险和法律风险等。由于衍生品通常具有杠杆效应，价格波动比标的工具更为剧
烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于衍生品定价相当复杂，不适当的估值有可能使基
金资产面临损失风险。
本基金参与股指期货交易。股指期货交易采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现
不利行情时，股指期货标的指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负
债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。此
外，交易所对股指期货的交易限制与规定会对基金投资股指期货的策略执行产生影响，从而对基金收益产
生不利影响。
（3）汇率风险：本基金将投资港股通标的股票，在交易时间内提交订单依据的港币买入参考汇率和卖
出参考汇率，并不等于最终结算汇率。港股通交易日日终，中国证券登记结算有限责任公司进行净额换汇，
将换汇成本按成交金额分摊至每笔交易，确定交易实际适用的结算汇率。故本基金投资面临汇率风险。
（4）港股通特定业务风险
（5）单一投资者集中度较高的风险：由于投资者的申购赎回行为可能导致本基金的单一投资者持有的
份额占本基金总份额的比例较高，该单一投资者的申购赎回行为可能影响本基金的投资运作，从而对基金
收益产生不利影响。（6）投资存托凭证的相关风险。
2、本基金还面临证券投资基金投资共有的风险，如市场风险、管理风险、流动性风险、其他风险等。
(二) 重要提示
基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的，
基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确
获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。
大成中华沪深港 300指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）经中国证监会 2018年 12月 18
日证监许可【2018】2130号文予以注册。
中国证监会对本基金募集的注册或核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，
也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，
也不保证最低收益。
基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。
大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)(A类份额)基金产品资料概要更新
第 5页 共 5页
五、其他资料查询方式
以下资料详见基金管理人网站[www.dcfund.com.cn]客服电话[4008885558]
1. 大成中华沪深港 300 指数证券投资基金(LOF)基金合同、大成中华沪深港 300 指数证券投资基金
(LOF)托管协议、大成中华沪深港 300指数证券投资基金(LOF)招募说明书
2. 定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告
3. 基金份额净值
4. 基金销售机构及联系方式
5. 其他重要资料
