对话 研究 要闻 研报 私募
滚动 公告 动态 专题 创投
 
净值 评级 申赎 重仓股 新发基金
排行 费率 分红 关注度 私募排行
 
微博 论坛
APP 基金吧
 
开户 超市 优选基金 定投频道 活期盈
登陆 热销 新发基金 帮助中心 定期盈
钢铁母基(168203)

钢铁母基:关于钢铁A份额及钢铁B份额终止运作的特别风险提示公告查看PDF公告

关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 
之钢铁 A份额及钢铁 B份额终止运作 
的特别风险提示公告 
根据《关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金之
钢铁 A份额及钢铁 B份额终止运作、终止上市并修改基金合
同的公告》,中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以
下简称“本基金”,中融钢铁份额(基础份额),场内简称:
钢铁母基,基金代码:168203)之钢铁 A 份额(场内简称:
钢铁 A,基金代码:150287)和钢铁 B 份额(场内简称:钢
铁 B,基金代码:150288)的终止上市日为 2021年 1月 4日
(最后交易日为 2020年 12月 31日),基金份额折算基准日
为 2020 年 12 月 31 日。以基金份额折算基准日日终中融钢
铁份额的基金份额净值为基准,钢铁 A份额和钢铁 B份额按
照各自的基金份额参考净值折算成场内中融钢铁份额。 
针对本基金之钢铁 A份额和钢铁 B份额终止运作、终止
上市的相关安排,基金管理人特别提示如下事项,敬请投资
者关注: 
1、基金份额折算基准日前(含基金份额折算基准日),
钢铁 A份额和钢铁 B份额仍可正常交易,期间敬请投资者高
度关注以下风险: 
(1)钢铁 A 份额和钢铁 B 份额的折溢价率可能发生较
大变化。投资者如以溢价买入或持有,在钢铁 A份额和钢铁
B 份额折算为中融钢铁份额后,可能遭受因溢价消失带来的
较大损失(具体折算方式及示例详见本公告第 4 条)。敬请
投资者关注市场交易价格与折溢价所带来的风险。 
投资者应密切关注钢铁 A份额与钢铁 B份额的基金份额
参考净值变化情况,可通过本公司网站(http://www.zrfun
ds.com.cn/)等方式进行查询。 
(2)钢铁 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定
的特征,分级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益,
但在份额折算后,钢铁 A份额的持有人将持有具有较高预期
风险、较高预期收益特征的中融钢铁份额,基金份额风险收
益特征将因折算而发生较大变化。由于中融钢铁份额为跟踪
国证钢铁行业指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的
涨跌而变化,原钢铁 A份额持有人将承担因市场下跌而遭受
损失的风险。 
钢铁 B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预
期收益相对较高的特征,但在份额折算后,钢铁 B份额的持
有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融钢
铁份额,基金份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。
由于中融钢铁份额为跟踪国证钢铁行业指数的基础份额,没
有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化,
不会形成杠杆性收益或损失,但原钢铁 B份额持有人仍需承
担因市场下跌而遭受损失的风险。 
2、钢铁A份额与钢铁B份额折算为场内中融钢铁份额前,
钢铁A份额与钢铁B份额的持有人有两种方式退出: 
(1)在场内按市价卖出基金份额; 
(2)在场内买入等量的对应份额(即钢铁A份额持有人
买入等量的钢铁B份额,或者钢铁B份额持有人买入等量的钢
铁A份额),合并为场内中融钢铁份额,按照中融钢铁份额
的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。 
3、由于钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的持有人可能通过选
择场内卖出或合并赎回等方式退出,场内份额数量可能发生
较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,请投资者注意
流动性风险。 
4、在份额折算基准日日终,以中融钢铁份额的基金份
额净值为基准,钢铁A份额、钢铁B份额按照各自的基金份额
参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内中融钢铁份额。
折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的
消失而造成损失。 
钢铁A份额和钢铁B份额基金份额持有人持有的折算后
场内中融钢铁份额取整计算(最小单位为1份),不足1份的
零碎份额的处理方式按照中国证券登记结算有限责任公司
的相关规则处理,折算后的基金份额以登记结算机构最终确
认的数据为准。由于基金份额数取整计算产生的误差,基金
份额持有人将面临其所持基金资产净值减小的风险,对于持
有份额数极少的钢铁A份额、钢铁B份额持有人,将面临持有
的基金份额折算后份额数不足一份而被计入基金资产的风
险。 
钢铁A份额与钢铁B份额的基金份额持有人持有的基金
份额数量将会在折算后发生变化,示例如下: 
假设份额折算基准日中融钢铁份额的基金份额净值、钢
铁 A份额与钢铁 B份额的基金份额参考净值的分别为:0.900
元、1.010 元、0.790 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内
中融钢铁份额、钢铁 A份额、钢铁 B份额各 100,000份,其
所持基金份额的变化如下表所示: 
基金份额 
折算前


份额折算比例 折算后 基金份额参 考净值(元) 基金份额 (份) 基金份额 净值(元) 基金份额 (份) 场内中融 钢铁份额 0.900 100,000 无变化 0.900 100,000份场内中融钢 铁份额 钢铁 A份 额 1.010 100,000 1.122222222 (全部折算为场内 中融钢铁份额) 0.900 112,222份场内中融钢 铁份额 钢铁 B份 额 0.790 100,000 0.877777778 (全部折算为场内 中融钢铁份额) 0.900 87,777份场内中融钢 铁份额 注:具体折算结果以登记结算机构为准 5、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额折算为中融钢铁份额后, 投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申 请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备 基金销售资格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托 管至场外后再申请赎回或者先转托管到具有基金销售资格 的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规 则,钢铁 A份额与钢铁 B份额合并或折算为中融钢铁份额后, 基金份额持有期自中融钢铁份额确认之日起计算,其中钢铁 A份额和钢铁 B份额基金份额持有人持有的折算后场内中融 钢铁份额持有期自 2021 年 1 月 4日起计算。如果赎回份额 时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规 定》及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下: (1)场外赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基 金份额持有人赎回基金份额时收取。对赎回费率随基金份额 持有时间增加而递减,具体如下: 持有期限 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<1年 0.70% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0 (2)场内赎回费率 持有期限 赎回费率 Y<7日 1.50% Y≥7 日 0.70% (注:Y:持有时间,1年=365日。赎回份额持有时间的 计算,以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。) 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承 担,在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期 少于7日的投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对 持续持有期长于7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回 费总额的25%归入基金财产,未归入基金财产的部分用于支 付注册登记费和其他必要的手续费。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运 用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金 的风险等级进行划分,并提出适当性匹配意见。投资者在投 资基金前应认真阅读基金合同、招募说明书(更新)和基金 产品资料概要(更新)等基金法律文件,全面认识基金产品 的风险收益特征,在了解产品情况及销售机构适当性意见的 基础上,根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标, 对基金投资作出独立决策,选择合适的基金产品。基金管理 人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则,在投资者作出 投资决策后,基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险, 由投资者自行负责。 投资者欲了解详情,请拨打中融基金管理有限公司客户 服务电话 400-160-6000、010-56517299 或登录本公司网站 (www.zrfunds.com.cn)进行咨询。 特此公告。 中融基金管理有限公司 2020年 12月 2日