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1 
 
海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金投资范围增加存托凭证并相应修订基金
合同及托管协议的公告 
 
根据相关法律法规及基金合同的规定，经与相关基金托管人协商一致，海富通基金管理有限
公司（以下简称“本公司”）对旗下部分基金（以下统称“相关基金”）的基金合同及托管协议进
行了修订。现将有关修订内容说明如下：



1、根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》和《存托凭证发行与交易管理
办法（试行）》等法律法规的规定和基金合同的约定，经与基金托管人协商一致，本公司在相关基
金的投资范围中增加存托凭证，并对基金合同、托管协议等法律文件中相关条款进行了相应修订，
相关基金的名单详见“附件 1：相关基金名单”。



2、本次修订内容包括明确投资范围包含存托凭证，增加存托凭证的投资策略、投资比例限制、
估值对象、估值方法及信息披露等约定，相关基金基金合同修订的内容不改变基金的投资目标及
风险收益特征，符合《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》的规定，不需召开基金份额持有人
大会审议，并已履行了规定的程序，符合相关法律法规和基金合同的规定。本次修订后的基金合
同、托管协议自 2020年 12月 1日起正式生效。



3、在本公司对相关基金的基金合同、托管协议进行修订后，相关基金的招募说明书、基金产
品资料概要将根据法规要求及时进行修订并增加投资存托凭证的风险揭示。投资者办理基金交易
等相关业务前，应仔细阅读相关基金的基金合同、招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）、
风险提示及相关公告等文件。



4、存托凭证投资风险揭示 
基金投资存托凭证在承担境内上市交易股票投资的共同风险外，还将承担与存托凭证、创新
企业发行、境外发行人以及交易机制相关的特有风险，具体包括但不限于以下风险： 
（1）与存托凭证相关的风险 
2 
 
1）存托凭证是新证券品种，由存托人签发、以境外证券为基础在中国境内发行，代表境外基
础证券权益。存托凭证持有人实际享有的权益与境外基础证券持有人的权益虽然基本相当，但并
不能等同于直接持有境外基础证券。 
2）基金买入或者持有红筹公司境内发行的存托凭证，即被视为自动加入存托协议，成为存托
协议的当事人。存托协议可能通过红筹公司和存托人商议等方式进行修改，基金无法单独要求红
筹公司或者存托人对存托协议作出额外修改。 
3）基金持有红筹公司存托凭证，不是红筹公司登记在册的股东，不能以股东身份直接行使股
东权利；基金仅能根据存托协议的约定，通过存托人享有并行使分红、投票等权利。 
4）存托凭证存续期间，存托凭证项目内容可能发生重大、实质变化，包括但不限于存托凭证
与基础证券转换比例发生调整、红筹公司和存托人可能对存托协议作出修改，更换存托人、更换
托管人、存托凭证主动退市等。部分变化可能仅以事先通知的方式，即对基金生效。基金可能无
法对此行使表决权。 
5）存托凭证存续期间，对应的基础证券等财产可能出现被质押、挪用、司法冻结、强制执行
等情形，基金可能存在失去应有权利的风险。 
6）存托人可能向存托凭证持有人收取存托凭证相关费用。 
7）存托凭证退市的，基金可能面临存托人无法根据存托协议的约定卖出基础证券，基金持有
的存托凭证无法转到境内其他市场进行公开交易或者转让，存托人无法继续按照存托协议的约定
为基金提供相应服务等风险。 
（2）与创新企业发行相关的风险 
创新企业证券首次公开发行的价格可能高于公司每股净资产账面值，或者高于公司在境外其
他市场公开发行的股票或者存托凭证的发行价格或者二级市场交易价格。 
（3）与境外发行人相关的风险 
1）红筹公司在境外注册设立，其股权结构、公司治理、运行规范等事项适用境外注册地公司
法等法律法规的规定；已经在境外上市的，还需要遵守境外上市地相关规则。投资者权利及其行
使可能与境内市场存在一定差异。此外，境内股东和境内存托凭证持有人享有的权益还可能受境
外法律变化影响。 
3 
 
2）红筹公司可能仅在境内市场发行并上市较小规模的股票或者存托凭证，公司大部分或者绝
大部分的表决权由境外股东等持有，境内投资者可能无法实际参与公司重大事务的决策。 
3）红筹公司存托凭证的境内投资者可以依据境内《证券法》提起证券诉讼，但境内投资者无
法直接作为红筹公司境外注册地或者境外上市地的投资者，依据当地法律制度提起证券诉讼。 
（4）与交易机制相关的风险 
1）境内外市场证券停复牌制度存在差异，红筹公司境内外上市的股票或者存托凭证可能出现
在一个市场正常交易而在另一个市场实施停牌等现象。 
2）红筹公司在境外上市股票或存托凭证的价格可能因基本面变化、第三方研究报告观点、境
内外交易机制差异、异常交易情形、做空机制等出现较大波动，可能对境内证券价格产生影响。 
3）在境内法律及监管政策允许的情况下，红筹公司现在及将来境外发行的股票可能转移至境
内市场上市交易，或者公司实施配股、非公开发行、回购等行为，从而增加或者减少境内市场的
股票或者存托凭证流通数量，可能引起交易价格波动。 
4）基金持有的红筹公司境内发行的证券，暂不允许转换为公司在境外发行的相同类别的股票
或者存托凭证；基金持有境内发行的存托凭证，暂不允许转换为境外基础证券。 
 
重要提示： 
1、相关基金基金合同的修订已经履行了规定的程序，符合相关法律法规及基金合同的规定，
无需召开基金份额持有人大会。 
2、本公司于本公告日在本公司网站同时公布经修改后的基金合同、托管协议；招募说明书、
基金产品资料概要涉及前述修改内容的，将一并修改，并依照《公开募集证券投资基金信息披露
管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。 
3、本次修订后的基金合同、托管协议在本公司网站（www.hftfund.com）和中国证监会基金
电子披露网站（http://eid.csrc.gov.cn/fund）披露，供投资者查阅。如有疑问，投资者亦可拨
打本公司的客户服务电话（40088-40099）咨询相关情况。



 
风险提示： 
4 
 
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也
不保证最低收益。敬请投资者注意投资风险。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读相关基金的
招募说明书（更新）、基金产品资料概要（更新）和基金合同等信息披露文件，全面认识相关基金
的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决
策。 
 
特此公告。 
 
 





















 海富通基金管理有限公司 
























 2020年 12月 1日 




5 
 
附件 1：相关基金名单 
序号 基金名称 基金托管人 
1 海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 
2 海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 
3 海富通精选证券投资基金 交通银行股份有限公司 
4 海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 
5 海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 
6 海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 
7 海富通成长甄选混合型证券投资基金 交通银行股份有限公司 
8 海富通风格优势混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 
9 海富通领先成长混合型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 
10 海富通中证 500指数增强型证券投资基金 中国建设银行股份有限公司 
11 海富通强化回报混合型证券投资基金 招商银行股份有限公司 
12 海富通富盈混合型证券投资基金 兴业银行股份有限公司 
13 海富通富泽混合型证券投资基金 上海浦东发展银行股份有限公司 
14 
海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投
资基金 
上海浦东发展银行股份有限公司 
15 海富通添鑫收益债券型证券投资基金 中国民生银行股份有限公司 
16 海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
17 海富通中小盘混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
18 海富通科技创新混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
19 海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
20 海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
21 海富通富祥混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
22 海富通稳固收益债券型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
23 海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
24 上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
25 上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
6 
 
 
 
 
 
 
 
 




26 
海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基
金联接基金 
中国工商银行股份有限公司 
27 海富通研究精选混合型证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
28 海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金 中国工商银行股份有限公司 
29 海富通收益增长证券投资基金 中国银行股份有限公司 
30 海富通股票混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 
31 海富通精选贰号混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 
32 海富通安颐收益混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 
33 海富通内需热点混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 
34 海富通先进制造股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司 
35 海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金 中国银行股份有限公司 
36 海富通沪深 300指数增强型证券投资基金 中国银行股份有限公司 
37 海富通量化前锋股票型证券投资基金 中国银行股份有限公司 
38 海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金 中国银行股份有限公司 
39 海富通消费核心资产混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 
40 海富通国策导向混合型证券投资基金 中国银行股份有限公司 
41 
海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金
联接基金 
中国银行股份有限公司 
42 海富通中证 100指数证券投资基金（LOF） 中国银行股份有限公司 
7 
 
附件 2：相关基金的基金合同修订说明 
 
《海富通安益对冲策略灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
第一部分 前言 
新增条款 
- 
十、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易
机制等相关的风险。 
第十二部分


基
金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、 港股通标的股票、债券（包括国内依法发行和上市交
易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中
期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持
机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换
债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、股票期权及
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含
中小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、 港股通标的股票、存托凭证、债券（包括国内依法发
行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、股
8 
 
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。 
?? 
本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例
为 0%-95%；投资银行存款和同业存单合计占比不超过基金
资产的 20%；本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头
寸价值，占基金资产净值比例范围 0-10%。其中，权益类多
头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约
价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他
权益类工具多头价值的合计值。权益空头头寸价值是指融券
卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍
生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价
值的合计值。 
?? 
票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
?? 
本基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金
资产的比例为 0%-95%；投资银行存款和同业存单合计占比
不超过基金资产的 20%；本基金权益类多头头寸价值减去权
益类空头头寸价值，占基金资产净值比例范围 0-10%。其中，
权益类多头头寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期
货的合约价值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价
值及其他权益类工具多头价值的合计值。权益空头头寸价值
是指融券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他
权益类衍生工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工
具空头价值的合计值。 
?? 
第十二部分


基
金的投资 
三、投资策略 
新增条款 
- （八）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分


基
金的投资 
1、组合限制 1、组合限制 
9 
 
四、投资限制 基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）股票资产占基金资产的比例为 0%-95%；投资银行
存款和同业存单合计占比不超过基金资产的 20%；本基金权
益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价值，占基金资产净
值比例范围 0-10%。其中，权益类多头头寸价值是指买入持
有的股票市值、买入股指期货的合约价值、其他权益类衍生
工具组合正风险敞口暴露价值及其他权益类工具多头价值
的合计值。权益空头头寸价值是指融券卖出的股票市值、卖
出股指期货的合约价值、其他权益类衍生工具组合负风险敞
口暴露价值及其他权益类工具空头价值的合计值； 
?? 
 
 
 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的
其他投资比例限制。 
?? 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（ 1）股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 
0%-95%；投资银行存款和同业存单合计占比不超过基金资产
的 20%；本基金权益类多头头寸价值减去权益类空头头寸价
值，占基金资产净值比例范围 0-10%。其中，权益类多头头
寸价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合约价
值、其他权益类衍生工具组合正风险敞口暴露价值及其他权
益类工具多头价值的合计值。权益空头头寸价值是指融券卖
出的股票市值、卖出股指期货的合约价值、其他权益类衍生
工具组合负风险敞口暴露价值及其他权益类工具空头价值
的合计值； 
?? 
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行； 
（23）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的
其他投资比例限制。 
?? 
第十四部分


基
金资产估值 
基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债 基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期
10 
 
二、估值对象 券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。 
权合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产及负债。 
第十四部分


基
金资产估值 
四、估值方法 
?? 
 
 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
第十八部分


基
金的信息披露 
五、公开披露的
基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
 
 
 
（十六）中国证监会规定的其他信息。 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十六）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十七）中国证监会规定的其他信息。 
 
 
 
 
11 
 
《海富通沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
第一部分 前言 
新增条款 
- 
九、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易
机制等相关的风险。 
第十二部分


基
金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括
国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、中小
企业私募债券、地方政府债券、中期票据、可转换债券（含
分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券（含超短期融
资券）、证券公司发行的短期公司债及其他经中国证监会允
许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、
权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、港股通标的股票、存托凭证、
债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次
级债、中小企业私募债券、地方政府债券、中期票据、可转
换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期融资券（含
超短期融资券）、证券公司发行的短期公司债及其他经中国
证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银
行存款、权证、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相
关规定)。 
12 
 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票占基金资产的比例为
0-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票比例为基金
资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比例为基金资产的
0-95%）；每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到期日在一年以内
的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等；权证、股指期货及
其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定
执行。 
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证占基金资产的
比例为 0-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存
托凭证比例为基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比
例为基金资产的 0-95%）；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；权
证、股指期货及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。 
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。 
第十二部分


基
金的投资 
三、投资策略 
新增条款 
 
（二）股票投资策略 
?? 
 
（二）股票投资策略 
?? 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
13 
 
第十二部分


基
金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%
（其中，投资于国内依法发行上市的股票比例为基金资产的
0-95%，投资于港股通标的股票比例为基金资产的 0-95%）； 
?? 
 
 
 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例范
围为 0-95%（其中，投资于国内依法发行上市的股票及存托
凭证比例为基金资产的 0-95%，投资于港股通标的股票比例
为基金资产的 0-95%）； 
?? 
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行； 
（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
第十四部分


基
金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指
期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持
证券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。 
第十四部分


基
金资产估值 
三、估值方法 
?? 
 
 
?? 
10、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
14 
 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
11、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
第十八部分


基
金的信息披露 
五、公开披露的
基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
 
 
 
（十七）中国证监会规定的其他信息。 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十七）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十八）中国证监会规定的其他信息。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 
 
《海富通精选证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
一、前言 
新增条款 
- 
本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
十八、基金的投
资 
（三）投资范围
和对象 
本基金为混合型基金。本基金的投资范围限于具有良好
流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、债券
及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围为：股票投
资 50%-80%，债券投资 20%-50%，本基金保持不低于基金资
产净值百分之五的现金或者到期日在一年以内的政府债券，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
本基金为混合型基金。本基金的投资范围限于具有良好
流动性的金融工具， 包括国内依法发行上市的股票、存托
凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的比例范围
为：股票及存托凭证投资 50%-80%，债券投资 20%-50%，本
基金保持不低于基金资产净值百分之五的现金或者到期日
在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出
保证金、应收申购款等。 
十八、基金的投
资 
（四）投资策略 
（二）股票投资策略 
?? 
2. 精选证券策略 
（二）股票投资策略 
?? 
2. 精选证券策略 
16 
 
（1）精选股票策略 
本基金管理人基于对国际市场投资管理经验的认识和
对中国证券市场的实证分析，建立了精选股票分析决策支持
系统，采用“自上而下”和“自下而上” 相结合的方法，
从定价指标（“向后看”）和盈利预测指标（“向前看”）两个
方面，以基本面分析为主要手段，重视取得第一手资料，识
别和控制风险，积极主动精选个股。 
（1）精选股票策略 
本基金管理人基于对国际市场投资管理经验的认识和
对中国证券市场的实证分析，建立了精选股票分析决策支持
系统，采用“自上而下”和“自下而上” 相结合的方法，
从定价指标（“向后看”）和盈利预测指标（“向前看”）两个
方面，以基本面分析为主要手段，重视取得第一手资料，识
别和控制风险，积极主动精选个股。 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
十八、基金的投
资 
（六）投资组合
限制 
本基金的投资组合遵循以下限制： 
1. 投资于股票、债券的比例不低于基金资产总值的 
80%； 
?? 
5. 投资于股票资产的比例不低于基金资产净值的 
50%、不高于基金资产净值的 80％； 
?? 
 
 
本基金的投资组合遵循以下限制： 
1. 投资于股票及存托凭证、债券的比例不低于基金资
产总值的 80%； 
?? 
5. 投资于股票资产及存托凭证的比例不低于基金资产
净值的 50%、不高于基金资产净值的 80％； 
?? 
10. 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行； 
17 
 
10.法律、法规或中国证监会规定的其他限制。 11. 法律、法规或中国证监会规定的其他限制。 
二十一、基金资
产估值 
（三）估值对象 
基金依法拥有的股票、债券等有价证券和银行存款本息
等资产。 
基金依法拥有的股票、存托凭证、债券等有价证券和银
行存款本息等资产。 
二十一、基金资
产估值 
（四）估值方法 
?? 
 
 
7. 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 
?? 
7. 本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
8. 如有新增事项或变更事项，按国家最新规定估值。 
二十五、基金的
信息披露 
（五）公开披露
的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
 
 
 
9、中国证监会规定的其他信息。 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
9、投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
10、中国证监会规定的其他信息。 
 
 
 
 
 
 
 
 
18 
 
《海富通欣荣灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
第一部分 前言 
新增条款 
- 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易
机制等相关的风险。 
第十二部分


基
金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类品种，
债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行
票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可
分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票
据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、
债券回购、银行存款、货币市场工具等），国债期货，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货等
权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换
公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募
债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持
证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等），
国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
19 
 
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基
金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期
货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。 
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例范围为
0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。 
第十二部分


基
金的投资 
三、投资策略 
新增条款 
 
（二）股票投资策略 
?? 
 
（二）股票投资策略 
?? 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分


基
金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%； 
?? 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例范
围为 0-95%； 
20 
 
 
 
 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
?? 
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行； 
（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
第十四部分


基
金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指
期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持
证券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。 
第十四部分


基
金资产估值 
三、估值方法 
?? 
 
 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
第十八部分


基
金的信息披露 
五、公开披露的
基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十六）投资于存托凭证的信息披露 
21 
 
 
 
（十六）中国证监会规定的其他信息。 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十七）中国证监会规定的其他信息。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22 
 
 
《海富通欣享灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
第一部分 前言 
新增条款 
- 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易
机制等相关的风险。 
第十二部分


基
金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央
行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、
可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期
票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债）、债券回购、
资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场工具、权证、
股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
 
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换
公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募
债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、次级债）、
债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存款、货币市场
工具、权证、股指期货、国债期货，以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的
相关规定。 
23 
 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基
金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期
货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例范围为
0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。 
第十二部分


基
金的投资 
三、投资策略 
新增条款 
 
（二）股票投资策略 
?? 
 
（二）股票投资策略 
?? 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分


基
金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%； 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例范
24 
 
?? 
 
 
 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
围为 0-95%； 
?? 
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行； 
（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
第十四部分


基
金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指
期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持
证券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。 
第十四部分


基
金资产估值 
三、估值方法 
?? 
 
 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
第十八部分


基
金的信息披露 
五、公开披露的
基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
25 
 
 
 
 
（十六）中国证监会规定的其他信息。 
（十六）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十七）中国证监会规定的其他信息。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26 
 
 
《海富通欣益灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
第一部分 前言 
新增条款 
- 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易
机制等相关的风险。 
第十二部分


基
金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、权证、股指期货等权益类品种，
债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、金融债、央行
票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换公司债券、可
分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募债券、中期票
据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、
债券回购、银行存款、货币市场工具等），国债期货，以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。 
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、股指期货等
权益类品种，债券等固定收益类品种（包括但不限于国债、
金融债、央行票据、地方政府债、企业债、公司债、可转换
公司债券、可分离交易可转债、可交换债券、中小企业私募
债券、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持
证券、次级债、债券回购、银行存款、货币市场工具等），
国债期货，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
27 
 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。



本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%。本基
金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳
的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值 5%的现金
或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、国债期
货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。



如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。



本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例范围为
0-95%。本基金每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货
合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值
5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金资产
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。股指期货、
国债期货的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。



如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例
限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品
种的投资比例。 
第十二部分


基
金的投资 
三、投资策略 
新增条款 
 
（二）股票投资策略 
?? 
 
（二）股票投资策略 
?? 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分


基
金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资占基金资产的比例范围为 0-95%； 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票投资及存托凭证占基金资产的比例范
28 
 
?? 
 
 
 
（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
围为 0-95%； 
?? 
（22）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行； 
（23）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
第十四部分


基
金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券、资产支持证券、股指
期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券、资产支持
证券、股指期货合约、国债期货合约和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。 
第十四部分


基
金资产估值 
三、估值方法 
?? 
 
 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
第十八部分


基
金的信息披露 
五、公开披露的
基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
29 
 
 
 
 
（十六）中国证监会规定的其他信息。 
（十六）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十七）中国证监会规定的其他信息。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30 
 
 
《海富通成长甄选混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
第一部分 前言 
新增条款 
- 
八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易
机制等相关的风险。 
第十二部分


基
金的投资 
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中
小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股
通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银
行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币
市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监
会的相关规定。 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中
小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股
通标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地
方政府债、可交换债券、可转换债券）、资产支持证券、债
券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存
款）、货币市场工具、同业存单、股指期货、国债期货及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符
合中国证监会的相关规定。 
31 
 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的
0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国债期货合
约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于到期日在
一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资
产的比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投
资比例的 0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货合约、国
债期货合约需缴纳的保证金以后，基金保留的现金或投资于
到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产
净值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。 
第十二部分


基
金的投资 
三、投资策略 
新增条款 
 
2、股票投资策略 
?? 
 
2、股票投资策略 
?? 
（4）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分


基
金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金对股票资产的投资比例占基金资产的比例
为 60%—95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金对股票资产及存托凭证的投资比例占基金
资产的比例为 60%—95%，投资于港股通标的股票比例占股
32 
 
的 0-50%； 
?? 
 
 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
票投资比例的 0-50%； 
?? 
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行； 
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
第十四部分


基
金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债
券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期
货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
第十四部分


基
金资产估值 
四、估值方法 
?? 
 
 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
第十八部分


基
金的信息披露 
五、公开披露的
基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
33 
 
 
 
 
（十七）中国证监会规定的其他信息。 
（十七）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十八）中国证监会规定的其他信息。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
34 
 
 
《海富通风格优势混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
一、前言 
新增条款 
- 
（六）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面
临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以
及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交
易机制等相关的风险。 
十二、基金的投
资 
（二）投资范围 
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、
回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序
后，可以将其纳入投资范围。 
在通常市场情况下，基金投资组合中股票资产占基金资
产的 60%～95%，权证投资 0%～3%，现金、债券、货币市场
工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金
资产的 5%～40%。基金保留的现金或者投资于一年期以内的
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、
企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证
监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当
的程序后，可以将其纳入投资范围。 
在通常市场情况下，基金投资组合中股票资产及存托凭
证占基金资产的 60%～95%，权证投资 0%～3%，现金、债券、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具占基金资产的 5%～40%。基金保留的现金或者投资于一年
35 
 
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
十二、基金的投
资 
（三）投资策略 
新增条款 
 
3.股票投资策略 
?? 
 
3.股票投资策略 
?? 
（3）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
十二、基金的投
资 
（六）投资限制 
1.组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的
固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保
持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限
制： 
?? 
 
 
（9）法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金不
受上述限制。 
?? 
1.组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的
固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保
持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限
制： 
?? 
（9）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行； 
（10）法律法规或监管部门取消上述限制的，本基金不
受上述限制。 
?? 
36 
 
十四、基金资产
的估值 
（二）估值方法 
?? 
 
 
4.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金
合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能
充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查
明原因，双方协商解决。 
5. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计
核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由
基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布。 
?? 
4.本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易
的股票进行。 
5.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金
合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能
充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查
明原因，双方协商解决。 
6. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计
核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由
基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公
布。 
十四、基金资产
的估值 
（三）估值对象 
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、
其它投资等资产。 
基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、
应收款项、其它投资等资产。 
十八、基金的信
息披露 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十一）投资于存托凭证的信息披露 
37 
 
 
 
（十一）中国证监会规定的其他信息 
(十二) 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披
露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披
露事务。 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十二）中国证监会规定的其他信息 
(十三) 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披
露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披
露事务。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
38 
 
 
《海富通领先成长混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
一、前言 
新增条款 
- 
（六）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面
临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以
及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交
易机制等相关的风险。 
十二、基金的投
资 
（二）投资范围 
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、
回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管机构以后
允许基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，
可以将其纳入投资范围。 
基金投资组合中股票资产占基金资产的 65%～95%，权
证投资占基金资产净值的 0%～3%，现金、债券、货币市场
工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金
资产的 5%～35%。基金保留的现金或者投资于一年期以内的
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包
括国内依法公开发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、
企业债、回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证
监会批准允许基金投资的其它金融工具。如法律法规或监管
机构以后允许基金投资其他产品，基金管理人在履行适当的
程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的
65%～95%，权证投资占基金资产净值的 0%～3%，现金、债
券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融
工具占基金资产的 5%～35%。基金保留的现金或者投资于一
39 
 
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
十二、基金的投
资 
（四）投资策略 
新增条款 
 
1.股票投资策略 
?? 
 
1.股票投资策略 
?? 
4）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
十二、基金的投
资 
（五）业绩比较
基准 
本基金选择 MSCI China A指数作为股票投资部分的业
绩基准，选择上证国债指数作为基金债券投资部分的业绩基
准。 
?? 
本基金股票部分的业绩比较基准为 MSCI China A，由
全球四大指数提供商 MSCI提供，其指数编制和运用广受国
际投资者接受。选择该指数主要基于以下四个理由：MSCI
有完善的，国际通用的行业分类体系，以及行业指数体系；
MSCI已经形成系列的中国指数；MSCI China A指数具有国
际性，更方便海内外投资者理解基金的业绩；MSCI China A
指数，从方法论上，具有更好的行业代表性。 
本基金选择 MSCI China A 指数作为股票及存托凭证投
资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为基金债券投资部
分的业绩基准。 
?? 
本基金股票及存托凭证部分的业绩比较基准为 MSCI 
China A，由全球四大指数提供商 MSCI提供，其指数编制和
运用广受国际投资者接受。选择该指数主要基于以下四个理
由：MSCI 有完善的，国际通用的行业分类体系，以及行业
指数体系；MSCI 已经形成系列的中国指数；MSCI China A
指数具有国际性，更方便海内外投资者理解基金的业绩；
MSCI China A指数，从方法论上，具有更好的行业代表性。 
40 
 
?? 
因此，本基金选择 MSCI China A指数作为股票投资部
分的业绩基准，选择上证国债指数作为基金债券投资部分的
业绩基准。 
?? 
因此，本基金选择 MSCI China A 指数作为股票及存托
凭证投资部分的业绩基准，选择上证国债指数作为基金债券
投资部分的业绩基准。 
十二、基金的投
资 
（七）投资限制 
1.组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的
固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保
持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限
制： 
?? 
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的
资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 
 
 
 
1.组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的
固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保
持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限
制： 
?? 
(15)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定
的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的
资质要求应当与本基金合同约定的投资范围保持一致； 
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行。 
?? 
十四、基金资产
的估值 
（二）估值方法 
?? 
 
?? 
5.本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易
41 
 
 
5.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金
合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能
充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查
明原因，双方协商解决。 
6.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核
算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基
金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
的股票进行。 
6.如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金
合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能
充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查
明原因，双方协商解决。 
7.根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核
算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基
金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相
关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，
按照基金管理人对基金资产净值的计算结果对外予以公布。 
十四、基金资产
的估值 
（三）估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产。 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产。 
十八、基金的信
息披露 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
 
 
 
（十一）中国证监会规定的其他信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十一）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十二）中国证监会规定的其他信息 
42 
 
(十二) 信息披露事务管理 
?? 
(十三) 信息披露文件的存放与查阅 
?? 
(十四) 本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节
约定的内容为准。 
(十三) 信息披露事务管理 
?? 
(十四) 信息披露文件的存放与查阅 
?? 
(十五) 本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节
约定的内容为准。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43 
 
 
《海富通中证 500指数增强型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
第一部分 前言 
新增条款 
- 
八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易
机制等相关的风险。 
第十二部分


基
金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标
的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地
实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的股票
(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基
金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、
超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易可转换债)、可
交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协
议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、股指期货、
国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以标
的指数的成份股及其备选成份股为主要投资对象。为更好地
实现投资目标，本基金也可投资于国内依法发行上市的股票
(包括主板、创业板、中小板以及其他经中国证监会允许基
金投资的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、地
方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、
短期融资券、超短期融资券、可转换债券(包含可分离交易
可转换债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银
行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存
单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金
44 
 
融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产占基金
资产的比例为不低于 80%，其中，投资标的指数成份股及其
备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；每个交易
日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约需缴纳的交易
保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在
一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金、应收申购款等。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例
为准，本基金的投资范围会做相应调整。 
投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金持有的股票资产及存托
凭证占基金资产的比例为不低于 80%，其中，投资标的指数
成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 
80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约和国债期货合约
需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现
金或到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金、应收申购款等。 
如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例
为准，本基金的投资范围会做相应调整。 
第十二部分


基
金的投资 
三、投资策略 
新增条款 
 
1、资产配置策略 
本基金为指数基金，持有的股票资产占基金资产的比例
为不低于 80%，大类资产配置不作为本基金的核心策略。一
般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综合考量系统
性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、流动性要
求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置做出合适
1、资产配置策略 
本基金为指数基金，持有的股票资产及存托凭证占基金
资产的比例为不低于 80%，大类资产配置不作为本基金的核
心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在综
合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资产估值、
流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对基金资产配置
45 
 
调整。 
2、股票投资策略 
?? 
 
 
做出合适调整。 
2、股票投资策略 
?? 
（9）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分


基
金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金持有的股票资产占基金资产的比例为不低
于 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低
于非现金基金资产的 80％； 
?? 
 
 
（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金持有的股票资产及存托凭证占基金资产的
比例为不低于 80%，投资于标的指数成份股及其备选成份股
的比例不低于非现金基金资产的 80％； 
?? 
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行； 
（18）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约
定的其他投资限制。 
?? 
第十四部分


基
金资产的估值 
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债 基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期
46 
 
二、估值对象 券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 货合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
第十四部分


基
金资产的估值 
四、估值方法 
?? 
 
 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
?? 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规
定。如有新增事项，按国家最新规定估值。 
?? 
第十八部分


基
金的信息披露 
五、公开披露的
基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
 
 
 
（十三）中国证监会规定的其他信息。 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十三）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
 
 
 
 
 
 
 
47 
 
 
《海富通强化回报混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 原合同 修改内容 
一、前言 
新增条款 
- 
（七）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面
临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以
及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交
易机制等相关的风险。 
十二、基金的投
资 
（二）投资方向
和范围 
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配
置：股票资产 0%-95%，权证投资 0-3%，债券 5%－95%；本
基金保持不低于基金资产净值 5%的现金（不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的
政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他
产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资
范围。 
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票、存托凭证、债券及法律、法规或
中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合
的资产配置：股票资产及存托凭证 0%-95%，权证投资 0-3%，
债券 5%－95%；本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金
（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到
期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允
许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，
可以将其纳入投资范围。 
十二、基金的投
资 
2.股票投资策略 2.股票投资策略 
48 
 
（四）投资策略 
新增条款 
 
?? 
 
?? 
（5）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
十二、基金的投
资 
（七）投资限制 
1.组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的
固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保
持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限
制： 
?? 
(5)本基金股票、债券、现金的投资比例； 
?? 
 
 
(11)法律法规和基金合同规定的其他限制；。 
(12)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定
的，应从其规定。 
?? 
1.组合限制 
本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的
固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保
持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限
制： 
?? 
(5)本基金股票及存托凭证、债券、现金的投资比例； 
?? 
（11）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行。 
(12)法律法规和基金合同规定的其他限制；。 
(13)法律法规或中国证监会对上述比例限制另有规定
的，应从其规定。 
?? 
49 
 
十四、基金资产
的估值 
（三）估值方法 
?? 
 
 
6. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计
核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由
基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公
布。 
?? 
6.本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易
的股票进行。 
7. 根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计
核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由
基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经
相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意
见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公
布。 
十八、基金的信
息披露 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
 
 
 
（十一）中国证监会规定的其他信息 
(十二) 信息披露事务管理 
?? 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十一）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
（十二）中国证监会规定的其他信息 
(十三) 信息披露事务管理 
?? 
 
 
50 
 
《海富通富盈混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分前言 
无 新增加： 
八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分 
基金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通
标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可
交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股
指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许基金投资的
二、投资范围 
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通
标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方
政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同
业存单、股指期货、股票期权及法律法规或中国证监会允许
51 
 
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例占基
金资产的比例为 0%—40%，投资于港股通标的股票比例占股
票投资比例的 0-50%，投资于同业存单的比例不超过基金资
产的 20%；每个交易日日终，扣除股指期货合约和股票期权
合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不
包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 
基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证
的比例占基金资产的比例为 0%—40%，投资于港股通标的股
票比例占股票投资比例的 0-50%，投资于同业存单的比例不
超过基金资产的 20%；每个交易日日终，扣除股指期货合约
和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或
到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 
第十二部分 
基金的投资 
无 新增加： 
三、投资策略 
2、股票投资策略 
?? 
（7）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票
投资策略执行。 
52 
 
?? 
第十二部分 
基金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金对股票资产的投资比例占基金资产的比例为
0%—40%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的
0-50%； 
?? 
 
 
 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金对股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产
的比例为 0%—40%，投资于港股通标的股票比例占股票投资
比例的 0-50%； 
?? 
（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
?? 
第十四部分 
基金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债
券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期
权合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
第十四部分 
基金资产估值 
无 新增加： 
四、估值方法 
53 
 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的
股票进行。 
?? 
第十八部分



基金的信息 
披露 
无 新增加： 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十六）投资存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票
执行。 
?? 
 
 
 
 
 
54 
 
《海富通富泽混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修改前 修改后 
第一部分前言 
无 新增加： 
八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中
国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及
与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交
易机制等相关的风险。 
第十二部分 
基金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通
标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债
券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可
交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股
指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
二、投资范围 
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、港股通
标的股票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债
券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期
融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方
政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同
业存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的
55 
 
工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产的比例占基
金资产的比例为 0%—40%，投资于港股通标的股票比例占股
票投资比例的 0-50%，投资于同业存单的比例不超过基金资
产的 20%；每个交易日日终，扣除股指期货合约需缴纳的交
易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等。 
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证
的比例占基金资产的比例为 0%—40%，投资于港股通标的股
票比例占股票投资比例的 0-50%，投资于同业存单的比例不
超过基金资产的 20%；每个交易日日终，扣除股指期货合约
需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或到期日在一年以
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括
结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 
第十二部分 
基金的投资 
无 新增加： 
三、投资策略 
2、股票投资策略 
?? 
（7）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票
投资策略执行。 
?? 
56 
 
第十二部分 
基金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金对股票资产的投资比例占基金资产的比例为
0%—40%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的
0-50%； 
?? 
 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金对股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产
的比例为 0%—40%，投资于港股通标的股票比例占股票投资
比例的 0-50%； 
?? 
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易
的股票执行； 
?? 
第十四部分 
基金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、股指期货合约、债券和银行存款本
息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券和
银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
第十四部分 
基金资产估值 
无 新增加： 
四、估值方法 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的
股票进行。 
57 
 
?? 
第十八部分


基
金的信息披露 
无 新增加： 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十五）投资存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票
执行。 
?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
58 
 
《海富通惠增多策略一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 
修改前后对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分 
前言 
无 新增加： 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分 
基金的投资 
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债
券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具、同业存单、股票期权、股指期货及
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭
证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股票期权、股
59 
 
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须
符合中国证监会的相关规定。 
封闭期内，本基金股票资产占基金资产的比例为 0%—100%，
投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%；开放期内，
股票资产占基金资产的比例为 0%—95%，投资同业存单的比
例不得超过基金资产的 20%。开放期内，每个交易日日终在
扣除股指期货合约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，
现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基
金资产净值的 5%；封闭期内，本基金不受上述 5%的限制，
但每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合约需
缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现
金。前述现金资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申
购款等。股指期货、股票期权的投资比例依照法律法规或监
管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
封闭期内，本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为
0%—100%，投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%；
开放期内，股票资产及存托凭证占基金资产的比例为
0%—95%，投资同业存单的比例不得超过基金资产的 20%。开
放期内，每个交易日日终在扣除股指期货合约和股票期权合
约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府
债券的投资比例不低于基金资产净值的 5%；封闭期内，本基
金不受上述 5%的限制，但每个交易日日终在扣除股指期货合
约和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于
交易保证金一倍的现金。前述现金资产不包括结算备付金、
存出保证金、应收申购款等。股指期货、股票期权的投资比
例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
第十二部分 
基金的投资 
三、投资策略 
（一）封闭期投资策略 
三、投资策略 
（一）封闭期投资策略 
60 
 
?? 
本基金的股票投资组合比例将根据市场整体估值水平评估
系统性风险进行调整。具体而言，本基金将采用沪深 300指
数作为市场代表指数，根据该指数的估值（PE）自发布以来
所处的历史水平位置来调整股票资产比例配置： 
（1）当沪深 300指数的 PE（TTM）估值处于历史后 20%分位，
本基金股票资产占基金资产的比例为 45%-100%（开放期上限
为 95%）。 
（2）当沪深 300指数的 PE（TTM）估值处于历史前 20%分位，
本基金股票资产占基金资产的比例为 0%-45%。 
（3）除上述两种情况以外，本基金股票资产占基金资产的
比例 30%-90%。 
?? 
?? 
本基金的股票投资组合比例将根据市场整体估值水平评估
系统性风险进行调整。具体而言，本基金将采用沪深 300指
数作为市场代表指数，根据该指数的估值（PE）自发布以来
所处的历史水平位置来调整股票资产及存托凭证比例配置： 
（1）当沪深 300指数的 PE（TTM）估值处于历史后 20%分位，
本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 45%-100%
（开放期上限为 95%）。 
（2）当沪深 300指数的 PE（TTM）估值处于历史前 20%分位，
本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为 0%-45%。 
（3）除上述两种情况以外，本基金股票资产及存托凭证占
基金资产的比例 30%-90%。 
?? 
2、股票投资策略 
?? 
（3）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票
投资策略执行。 
61 
 
?? 
第十二部分 
基金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）封闭期内，本基金投资于股票的比例占基金资产的比
例为 0-100%；开放期内，本基金投资于股票的比例占基金资
产的比例范围为 0%-95%； 
?? 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）封闭期内，本基金投资于股票及存托凭证的比例占基
金资产的比例为 0-100%；开放期内，本基金投资于股票及存
托凭证的比例占基金资产的比例范围为 0%-95%； 
?? 
（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
?? 
第十四部分 
基金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、股指期货合约、股票期权合约、债
券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、股票期
权合约、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
第十四部分 
基金资产估值 
无 新增加： 
四、估值方法 
?? 
62 
 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的
股票进行。 
?? 
第十八部分



基金的信息披
露 
无 新增加： 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十五）投资存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票
执行。 
?? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
63 
 
《海富通添鑫收益债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分 
前言 
无 新增加： 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分 
基金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围包括债券（国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、
可交换债券、可转换债券（含可分离型可转换债券的纯债部
分）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
（包含协议存款、定期存款等）、货币市场工具、股票（包
括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
二、投资范围 
本基金的投资范围包括债券（国债、央行票据、金融债、企
业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次
级债、政府支持债券、政府支持机构债券、地方政府债券、
可交换债券、可转换债券（含可分离型可转换债券的纯债部
分）等）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款
（包含协议存款、定期存款等）、货币市场工具、股票（包
括创业板、中小板以及其他依法发行上市的股票）、存托凭
证及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
64 
 
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基
金资产的 80%；本基金对股票资产的投资比例不超过基金资
产的 20%；本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债
券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算
备付金、存出保证金、应收申购款等。。 
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金对债券的投资比例不低于基
金资产的 80%；本基金对股票资产及存托凭证的投资比例不
超过基金资产的 20%；本基金持有现金或者到期日在一年以
内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 
第十二部分 
基金的投资 
三、投资策略 
?? 
6、股票投资策略 
本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，将适度
参与股票资产的投资，以增加基金收益。



本基金的股票投资策略主要为个股精选策略，通过价值分析
及成长性分析，兼顾个股的成长性和估值水平，寻找具有较
强的持续成长能力，同时价值又没有被高估的股票主动投资。
价值分析主要侧重公司的品质分析及估值水平分析。对于成
长性分析，本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。本
基金的股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有
机结合，并实时应用风险控制手段进行组合调整。 
三、投资策略 
?? 
6、股票投资策略 
（1）本基金在严格控制风险并保持资产流动性的前提下，将
适度参与股票资产的投资，以增加基金收益。



本基金的股票投资策略主要为个股精选策略，通过价值分析
及成长性分析，兼顾个股的成长性和估值水平，寻找具有较
强的持续成长能力，同时价值又没有被高估的股票主动投资。
价值分析主要侧重公司的品质分析及估值水平分析。对于成
长性分析，本基金管理人将重点关注企业的内涵式增长。本
基金的股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司研究有
机结合，并实时应用风险控制手段进行组合调整。 
65 
 
?? （2）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票
投资策略执行。 
?? 
第十二部分 
基金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
?? 
 
 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
?? 
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
?? 
第十四部分 
基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、债券和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。 
 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、债券和银行存款本息、应收
款项、其它投资等资产及负债。 
 
第十四部分 
基金资产估
值 
无 新增加： 
四、估值方法 
?? 
66 
 
6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的
股票进行。 
?? 
第十八部分



基金的信息 
披露 
 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
 
 
 
（十三）中国证监会规定的其他信息 
 
新增加： 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十三）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票
执行。 
（十四）中国证监会规定的其他信息 
?? 
 
 
 
 
 
67 
 
 
《海富通改革驱动灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言 无 八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券（国债、金融债、企业（公司）
债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换公司
债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据、
中小企业私募债等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产
支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
 
本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金
资产的 0%～95%，权证投资占基金资产净值的 0%～3%，现
金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的 5%～100%，其中，在每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留
的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（国债、金融债、企
业（公司）债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换公司债券、央行票据、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、中小企业私募债等）、债券回购、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会
允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关
规定）。 
本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产及存托
凭证占基金资产的 0%～95%，权证投资占基金资产净值的
0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具占基金资产的 5%～100%，其中，在
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应
68 
 
章节 修订前 修订后 
或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%。本基金将 80%以上的非现金资产投资于改革驱
动主题相关的公司发行的股票和债券。 
…… 
收申购款等）或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%。本基金将 80%以上的非现金资产
投资于改革驱动主题相关的公司发行的股票、存托凭证和债
券。 
…… 
第十二部分


基金的投资 三、投资策略 
…… 
无右侧内容 
三、投资策略 
…… 
2、股票投资策略 
（3）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投
资策略执行。 
第十二部分


基金的投资 四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%～95%，现
金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的 5%～100%；本基金将 80%以上的
非现金资产投资于改革驱动主题相关的公司发行的股票和债
券； 
…… 
 
 
（24）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的
0%～95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%～100%；本基金
将 80%以上的非现金资产投资于改革驱动主题相关的公司发
行的股票、存托凭证和债券； 
…… 
（24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
（25）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
第十四部分


基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券、资产支持
证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券、
资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
69 
 
章节 修订前 修订后 
及负债。 
第十四部分


基金资产估
值 
三、估值方法 
…… 
 
 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
三、估值方法 
…… 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十八部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
…… 
 
 
 
（十三）中国证监会规定的其他信息。 
五、公开披露的基金信息 
…… 
（十三）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
 
 




70 
 
《海富通中小盘混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言和释义 无 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托
凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企
业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相
关的风险。 
第十一部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央
行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准允许基金
投资的其它金融工具。 
基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%～95%，权证投
资占基金资产净值的 0%～3%，现金、债券、货币市场工具
以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的
5%～40%，其中，基金保留的现金（不包括结算备付金、存
出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日在一年以内的
政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%。本基金将不
低于 80%的股票资产投资于中小盘股票。 
…… 
二、投资范围 
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票、存托凭证、国债、金融债、企业债、
回购、央行票据、可转换债券、权证以及经中国证监会批准
允许基金投资的其它金融工具。 
基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的 60%～
95%，权证投资占基金资产净值的 0%～3%，现金、债券、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具
占基金资产的 5%～40%，其中，基金保留的现金（不包括结
算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者投资于到期日
在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的
5%。本基金将不低于 80%的股票资产及存托凭证投资于中小
盘股票。 
…… 
第十一部分


基金的投资 四、投资策略 
…… 
四、投资策略 
…… 
71 
 
章节 修订前 修订后 
2．股票投资策略 
无右侧内容 
2．股票投资策略 
（3）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投
资策略执行。 
第十一部分


基金的投资 五、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
……



 
 
n、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
五、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
……



n、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票
执行； 
o、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
第十三部分


基金资产估
值 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负
债。 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息
等资产和负债。 
第十三部分


基金资产估
值 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
 
 
n、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十七部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
…… 
 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
…… 
（十一）投资于存托凭证的信息披露 
72 
 
章节 修订前 修订后 
 
 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十二）中国证监会规定的其他信息。 
 
 




73 
 
《海富通科技创新混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言 无 十、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、
创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香
港联合交易所上市股票（“港股通标的股票”）、债券（包括国
内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业
债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股指
期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具，但须符合中国证监会的相关规定。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，投资于科技创新主题相关的股票占非现金基金资
产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票比例占股票投
资比例的 0-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、
创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香
港联合交易所上市股票（“港股通标的股票”）、存托凭证、债
券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融
债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短
期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地
方政府债、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允
许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业
存单、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的
比例为 60%-95%，投资于科技创新主题相关的股票及存托凭
证占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的
股票比例占股票投资比例的 0-50%；每个交易日日终，在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或
74 
 
章节 修订前 修订后 
内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结
算备付金、存出保证金和应收申购款等。 
…… 
者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，
其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 
…… 
第十二部分


基金的投资 三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金为混合型基金，股票投资占基金资产的比例为
60%-95%，在进行资产配置决策时，在研究宏观经济基本面、
政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素的基础
上，形成对不同市场周期的预测和判断，根据经济周期不同
阶段各类资产市场表现变化情况，确定股票、债券、货币市
场工具和其他金融工具的投资比例。 
…… 
 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金为混合型基金，股票投资及存托凭证占基金资产的比
例为 60%-95%，在进行资产配置决策时，在研究宏观经济基
本面、政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素
的基础上，形成对不同市场周期的预测和判断，根据经济周
期不同阶段各类资产市场表现变化情况，确定股票、债券、
货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 
…… 
2、股票投资策略 
（6）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投
资策略执行。 
第十二部分


基金的投资 四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（ 1）基金投资组合中股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，投资于科技创新主题相关的股票占非现金基金资
产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票比例占股票投
资比例的 0-50%； 
…… 
 
 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的比例
为 60%-95%，投资于科技创新主题相关的股票及存托凭证占
非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票
比例占股票投资比例的 0-50%； 
…… 
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
75 
 
章节 修订前 修订后 
（17）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 （18）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
第十四部分


基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、股指期货合约、债券、资产支持证券和
银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券、资产
支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。 
第十四部分


基金资产估
值 
四、估值方法 
…… 
 
 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
四、估值方法 
…… 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十八部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
…… 
 
 
 
（十五）中国证监会规定的其他信息。 
五、公开披露的基金信息 
…… 
（十五）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十六）中国证监会规定的其他信息。 
 




76 
 
《海富通量化多因子灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言 无 八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、
可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、地
方政府债、中小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的
债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、金融
衍生品（包括权证、股指期货等）以及法律法规或中国证监
会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相
关规定。


 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产占基金资产
的比例为 0%至 95%，权证资产占基金资产净值的 0%至 3%，
在每个交易日日终，扣除股指期货合约须缴纳的交易保证金
后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值
的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
及应收申购款等。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、
央行票据、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离
交易可转债）、可交换债券、短期融资券、超级短期融资券、
中期票据、地方政府债、中小企业私募债及其他经中国证监
会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市
场工具、金融衍生品（包括权证、股指期货等）以及法律法
规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中
国证监会的相关规定。


 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票资产及存托凭证
占基金资产的比例为 0%至 95%，权证资产占基金资产净值的
0%至 3%，在每个交易日日终，扣除股指期货合约须缴纳的
交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基
金资产净值的比例不低于 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等。 
77 
 
章节 修订前 修订后 
…… …… 
第十二部分


基金的投资 三、投资策略 
…… 
2、股票投资策略 
多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，股
票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模型
致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收益
的预测，形成股票超额收益的预测结果。模型的逻辑在于因
子动量的可持续性，即股票的当期因子和下期收益率之间存
在序列相关性，该相关性显著且持续稳定；通过一系列数量
化的方法挑选出这些因子，并赋予相应权重，计算股票在这
些因子上的综合得分，精选得分高的股票构建投资组合。 
本基金通过量化多因子选股模型进行个股精选，充分考虑价
值、成长、流动性、动量等十一个因子，并对其进行动态跟
踪形成股票超额收益的预测结果。基于多因子模型对股票收
益预期的结果，结合组合风险水平、交易成本、流动性等因
素进行投资组合优化，构建风险调整后的最优组合。 
三、投资策略 
…… 
2、股票投资策略 
（1）多因子模型是一套通用的定量分析框架。在这一框架下，
股票收益可分解为一系列因子收益及权重的组合。多因子模
型致力于寻找持续稳健的超额收益因子，并进而根据因子收
益的预测，形成股票超额收益的预测结果。模型的逻辑在于
因子动量的可持续性，即股票的当期因子和下期收益率之间
存在序列相关性，该相关性显著且持续稳定；通过一系列数
量化的方法挑选出这些因子，并赋予相应权重，计算股票在
这些因子上的综合得分，精选得分高的股票构建投资组合。 
本基金通过量化多因子选股模型进行个股精选，充分考虑价
值、成长、流动性、动量等十一个因子，并对其进行动态跟
踪形成股票超额收益的预测结果。基于多因子模型对股票收
益预期的结果，结合组合风险水平、交易成本、流动性等因
素进行投资组合优化，构建风险调整后的最优组合。 
（2）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投
资策略执行。 
第十二部分


基金的投资 四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%~95%； 
...... 
 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的
0%~95%； 
...... 
78 
 
章节 修订前 修订后 
 
 
（21）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
（22）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
第十四部分


基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券、资产支持
证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券、
资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
第十四部分


基金资产估
值 
三、估值方法 
…… 
 
 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
三、估值方法 
…… 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十八部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
…… 
 
 
 
（十五）中国证监会规定的其他信息。 
五、公开披露的基金信息 
…… 
（十五）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十六）中国证监会规定的其他信息。 
 
 




79 
 
《海富通新内需灵活配置混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言 无 八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支
持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 
 
本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产占基金
资产的 0%～95%，权证投资占基金资产净值的 0%～3%，现
金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的 5%～100%，其中，在每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留
的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）
或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基金资
产净值的 5%。本基金将 80%以上的非现金资产投资于受益于
内需增长的公司发行的股票和债券。 
…… 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权
证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。 
本基金的投资组合比例为：基金投资组合中股票资产及存托
凭证占基金资产的 0%～95%，权证投资占基金资产净值的
0%～3%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基
金投资的其他金融工具占基金资产的 5%～100%，其中，在
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，基金保留的现金（不包括结算备付金、存出保证金和应
收申购款等）或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计
不低于基金资产净值的 5%。本基金将 80%以上的非现金资产
投资于受益于内需增长的公司发行的股票、存托凭证和债券。 
…… 
第十二部分


基金的投资 三、投资策略 三、投资策略 
80 
 
章节 修订前 修订后 
…… 
2、股票投资策略 
无右侧内容 
 
…… 
2、股票投资策略 
（3）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投
资策略执行。 
第十二部分


基金的投资 四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产占基金资产的 0%～95%，现
金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其
他金融工具占基金资产的 5%～100%；本基金将 80%以上的
非现金资产投资于受益于内需增长的公司发行的股票和债
券； 
...... 
 
 
（23）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的
0%～95%，现金、债券、货币市场工具以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%～100%；本基金
将 80%以上的非现金资产投资于受益于内需增长的公司发行
的股票、存托凭证和债券； 
...... 
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
（24）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
第十四部分


基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券
和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
第十四部分


基金资产估
值 
三、估值方法 
…… 
 
 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
三、估值方法 
…… 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
81 
 
章节 修订前 修订后 
第十八部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
…… 
 
 
 
（十二）中国证监会规定的其他信息。 
五、公开披露的基金信息 
…… 
（十二）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十三）中国证监会规定的其他信息。 
 
 




82 
 
《海富通富祥混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言 无 八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、央行票据、
企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级债、中小企
业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券
等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、资产支持
证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。 
 
本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产
的 70%，股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基
金资产的 30%，扣除股指期货、国债期货合约保证金后，现
金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者
到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于
5%。 
…… 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、
央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政府债、次级
债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转债）、
短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的
相关规定）。 
本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产
的 70%，股票、存托凭证、权证等权益类资产的投资比例合
计不超过基金资产的 30%，扣除股指期货、国债期货合约保
证金后，现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购
款等）或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的
比例不低于 5%。 
…… 
83 
 
章节 修订前 修订后 
第十二部分


基金的投资 三、投资策略 
…… 
8、股票投资策略本基金的股票投资策略主要为个股精选策
略，通过价值分析及成长性分析，兼顾个股的成长性和估值
水平，寻找具有较强的持续成长能力，同时价值又没有被高
估的股票主动投资。价值分析主要侧重公司的品质分析及估
值水平分析。对于成长性分析，本基金管理人将重点关注企
业的内涵式增长。本基金的股票投资强调将定量的股票筛选
和定性的公司研究有机结合，并实时应用风险控制手段进行
组合调整。 
三、投资策略 
…… 
8、股票投资策略 
（1）本基金的股票投资策略主要为个股精选策略，通过价值
分析及成长性分析，兼顾个股的成长性和估值水平，寻找具
有较强的持续成长能力，同时价值又没有被高估的股票主动
投资。价值分析主要侧重公司的品质分析及估值水平分析。
对于成长性分析，本基金管理人将重点关注企业的内涵式增
长。本基金的股票投资强调将定量的股票筛选和定性的公司
研究有机结合，并实时应用风险控制手段进行组合调整。 
（2）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投
资策略执行。 
第十二部分


基金的投资 四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中债券等固定收益类资产不低于基金资产
的 70%，股票、权证等权益类资产不高于基金资产的 30%；



...... 
 
 
 
（26）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中债券等固定收益类资产不低于基金资产
的 70%，股票、存托凭证、权证等权益类资产不高于基金资
产的 30%；



...... 
（26）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
（27）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
第十四部分


基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、国债期货合约、
债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、国债
期货合约、债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、
84 
 
章节 修订前 修订后 
等资产及负债。 其它投资等资产及负债。 
第十四部分


基金资产估
值 
三、估值方法 
…… 
 
 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
三、估值方法 
…… 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十八部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
…… 
 
 
 
（十五）中国证监会规定的其他信息。 
五、公开披露的基金信息 
…… 
（十五）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十六）中国证监会规定的其他信息。 
 
 




85 
 
《海富通稳固收益债券型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言和释义 无 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托
凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企
业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相
关的风险。 
第十一部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资
于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企
业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、
国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、权证以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产
的 80％，本基金可以参与一级市场新股申购以及在二级市场
上投资股票、权证等权益类证券，投资于股票等权益类证券
的比例不超过基金资产的 20%，现金（不包括结算备付金、
存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府
债券不低于基金资产净值的 5%。 
…… 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要投资
于国内依法发行上市的固定收益类品种，包括公司债券、企
业债券、可转换债券、短期融资券、金融债、资产支持证券、
国债、央行票据、债券回购等，同时投资于股票、存托凭证、
权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。 
本基金投资于债券等固定收益类资产的比例不低于基金资产
的 80％，本基金可以参与一级市场新股及存托凭证申购以及
在二级市场上投资股票、存托凭证、权证等权益类证券，投
资于股票、存托凭证等权益类证券的比例不超过基金资产的
20%，现金（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款
等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。 
…… 
第十一部分


基金的投资 四、投资策略 
…… 
四、投资策略 
…… 
86 
 
章节 修订前 修订后 
无右侧内容 
3. 股票投资策略 
（3） 存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投
资策略执行。 
第十一部分


基金的投资 五、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
…… 
b、本基金投资于股票等权益类证券的比例不超过基金资产的
20%； 
…… 
 
 
q、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
五、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
…… 
b、本基金投资于股票、存托凭证等权益类证券的比例不超过
基金资产的 20%； 
…… 
q、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票
执行； 
r、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
第十三部分


基金资产估
值 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负
债。 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息
等资产和负债。 
第十三部分


基金资产估
值 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
 
 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十七部分


基金的信息 五、公开披露的基金信息 五、公开披露的基金信息 
87 
 
章节 修订前 修订后 
披露 公开披露的基金信息包括： 
…… 
 
 
 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
公开披露的基金信息包括： 
…… 
（十一）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十二）中国证监会规定的其他信息。 
 
 




88 
 
《海富通电子信息传媒产业股票型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言 无 十、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股
票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市
股票（“港股通标的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市
交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、
中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私募债券、
可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、权证、
股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例不低于
80%，投资于电子信息传媒产业相关主题的股票占非现金基
金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票比例占股
票投资比例的 0-50%；在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股
票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市
股票（“港股通标的股票”）、存托凭证、债券（包括国内依法
发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、
公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债
券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企
业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会
允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包
括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同
业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的
比例不低于 80%，投资于电子信息传媒产业相关主题的股票
及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港
股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%；在扣除股指期
货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日
89 
 
章节 修订前 修订后 
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。 
…… 
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金
不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 
…… 
第十二部分


基金的投资 三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为
80-95%，在进行资产配置决策时，在研究宏观经济基本面，
政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素的基础
上，形成对不同市场周期的预测和判断，根据经济周期不同
阶段各类资产市场表现变化情况，确定股票、债券、货币市
场工具和其他金融工具的投资比例。 
2、股票投资策略 
（1）电子信息传媒产业主题界定 
本基金依托基金管理人的投资研究平台，重点关注我国电子
信息传媒产业发展带来的投资机会，投资于电子信息传媒产
业相关行业或主题的股票占非现金资产的比例不低于 80%。 
…… 
 
 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金为股票型基金，股票投资及存托凭证占基金资产的比
例为 80-95%，在进行资产配置决策时，在研究宏观经济基本
面，政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种因素的
基础上，形成对不同市场周期的预测和判断，根据经济周期
不同阶段各类资产市场表现变化情况，确定股票、债券、货
币市场工具和其他金融工具的投资比例。 
2、股票投资策略 
（1）电子信息传媒产业主题界定 
本基金依托基金管理人的投资研究平台，重点关注我国电子
信息传媒产业发展带来的投资机会，投资于电子信息传媒产
业相关行业或主题的股票及存托凭证占非现金资产的比例不
低于 80%。 
…… 
（4）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投
资策略执行。 
第十二部分


基金的投资 四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产的比例不低于基金资产的 
80%，投资于电子信息传媒产业相关主题的股票占非现金基
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产及存托凭证的比例不低于基金
资产的 80%，投资于电子信息传媒产业相关主题的股票及存
90 
 
章节 修订前 修订后 
金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标的股票比例占股
票投资比例的 0-50%； 
...... 
 
 
（21）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通
标的股票比例占股票投资比例的 0-50%； 
...... 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
（22）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
第十四部分


基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券、资产支持
证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券、
资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
第十四部分


基金资产估
值 
三、估值方法 
…… 
 
 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
三、估值方法 
…… 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十八部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
…… 
 
 
 
（十六）中国证监会规定的其他信息。 
五、公开披露的基金信息 
…… 
（十六）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十七）中国证监会规定的其他信息。 
 




91 
 
《上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言和释义 无 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托
凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企
业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相
关的风险。 
第十三部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后，本基金投
资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资
产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法
规或监管机构的规定执行。 
…… 
二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在建仓完成后，
本基金投资于标的指数成份股、备选成份股的资产比例不低
于基金资产净值的 90%，权证及其他金融工具的投资比例依
照法律法规或监管机构的规定执行。 
…… 
第十三部分


基金的投资 四、投资策略 
（一）投资策略 
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投
资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组
合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金
四、投资策略 
（一）投资策略 
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投
资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组
合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金
92 
 
章节 修订前 修订后 
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
 
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
第十三部分


基金的投资 六、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
……



 
 
6、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
六、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
……



6、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票
执行； 
7、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
第十五部分


基金资产估
值 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负
债。 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息
等资产和负债。 
第十五部分


基金资产估
值 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
 
 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十九部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
…… 
 
 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
…… 
（十四）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
93 
 
章节 修订前 修订后 
 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
行。 
（十五）中国证监会规定的其他信息。 
 
 




94 
 
《上证非周期行业 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言和释义 无 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托
凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企
业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相
关的风险。 
第十三部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于新股、债券及中国证监
会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国证监会的相
关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数成份股、备
选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，权证及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。 
…… 
二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地
实现投资目标，本基金可少量投资于新股、存托凭证、债券
及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但需符合中国
证监会的相关规定）。在建仓完成后，本基金投资于标的指数
成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，
权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的
规定执行。 
…… 
第十三部分


基金的投资 四、投资策略 
（一）投资策略 
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投
资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
四、投资策略 
（一）投资策略 
本基金采用完全复制法跟踪标的指数，按照标的指数成份股
组成及其权重构建基金股票投资组合，进行被动式指数化投
资，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。
建仓期结束后，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度
的绝对值不超过 0.1%，年跟踪误差不超过 2%。如因指数编
制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述
范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误
95 
 
章节 修订前 修订后 
差进一步扩大。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组
合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
 
差进一步扩大。 
当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行
为时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因导
致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组
合进行适当变通和调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
第十三部分


基金的投资 六、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
……



 
 
6、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
六、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
……



6、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票
执行； 
7、相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制。 
第十五部分


基金资产估
值 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负
债。 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息
等资产和负债。 
第十五部分


基金资产估
值 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
 
 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
96 
 
章节 修订前 修订后 
有新增事项，按国家最新规定估值。 有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十九部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
…… 
 
 
 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
…… 
（十四）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十五）中国证监会规定的其他信息。 
 




97 
 
《海富通上证周期行业 50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修改前后对
照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言和释义 无 本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存托
凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创新企
业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制等相
关的风险。 
第十一部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金投资于上证周期行业 50ETF、上证周期行业 50指数成
份股和备选成份股、新股、债券及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。其中投资于上证周期行业 50ETF的比例不
少于基金资产净值的 90%，基金保留的现金（不包括结算备
付金、存出保证金和应收申购款等）或者到期日在一年以内
的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%，权证及其
他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执
行。 
…… 
二、投资范围 
本基金投资于上证周期行业 50ETF、上证周期行业 50指数成
份股和备选成份股、新股、存托凭证、债券及中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。其中投资于上证周期行业
50ETF的比例不少于基金资产净值的 90%，基金保留的现金
（不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等）或者到
期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值
的 5%，权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管
机构的规定执行。 
…… 
第十一部分


基金的投资 四、投资策略 
（一）投资策略 
本基金通过主要投资于上证周期行业 50ETF、标的指数成份
股和备选成份股进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数
的表现。建仓完成后，正常情况下投资于上证周期行业 50ETF
的比例不低于基金资产净值的 90%。 
四、投资策略 
（一）投资策略 
本基金通过主要投资于上证周期行业 50ETF、标的指数成份
股和备选成份股进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数
的表现。建仓完成后，正常情况下投资于上证周期行业 50ETF
的比例不低于基金资产净值的 90%。 
98 
 
章节 修订前 修订后 
本基金投资于上证周期行业 50ETF 的方式以申购和赎回为
主，但在上证周期行业 50ETF二级市场流动性较好的情况下，
也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 
 
 
 
 
本基金投资于上证周期行业 50ETF 的方式以申购和赎回为
主，但在上证周期行业 50ETF二级市场流动性较好的情况下，
也可以通过二级市场交易买卖目标 ETF。 
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的
指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
 
第十一部分


基金的投资 六、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
……



 
 
f、相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。 
六、投资限制 
（二）投资组合限制 
本基金的投资组合将遵循以下限制： 
……



f、本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票
执行； 
g、相关法律法规以及监管部门规定的其他投资限制。 
第十三部分


基金资产估
值 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、权证和银行存款本息等资产和负
债。 
三、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、权证和银行存款本息
等资产和负债。 
第十三部分


基金资产估
值 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
 
 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
五、估值方法 
本基金按以下方式进行估值： 
…… 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十七部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
99 
 
章节 修订前 修订后 
…… 
 
 
 
（十一）中国证监会规定的其他信息。 
…… 
（十一）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十二）中国证监会规定的其他信息。 
 
 




100 
 
《海富通研究精选混合型证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言 无 十、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股
票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、中小企业私
募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许
投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协
议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存
单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。



基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为
60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的
0-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易
保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债
券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等。 
…… 
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小板、
创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、港股通标的股
票、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企
业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、
次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、
中小企业私募债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国
证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存
款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工
具、同业存单、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。



基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的
比例为 60%-95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比
例的 0-50%；每个交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳
的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的
政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。 
101 
 
章节 修订前 修订后 
…… 
第十二部分


基金的投资 三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金为混合型基金，对股票资产的投资比例不低于基金资
产的 60%。在此约束下，本基金通过对宏观经济趋势、金融
货币政策、供求因素、估值因素、市场风险收益特征及市场
行为因素等进行评估分析，对股票资产和固定收益类资产等
的预期风险收益进行动态跟踪，从而构建本基金的投资组合。 
…… 
 
 
2、股票投资策略 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金为混合型基金，对股票资产及存托凭证的投资比例不
低于基金资产的 60%。在此约束下，本基金通过对宏观经济
趋势、金融货币政策、供求因素、估值因素、市场风险收益
特征及市场行为因素等进行评估分析，对股票资产和固定收
益类资产等的预期风险收益进行动态跟踪，从而构建本基金
的投资组合。 
…… 
2、股票投资策略 
（3）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投
资策略执行。 
第十二部分


基金的投资 四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%~95%，投
资于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%； 
…… 
 
 
 
（21）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产的
60%~95%，投资于港股通标的股票比例占股票投资比例的
0-50%； 
…… 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
（22）法律法规及中国证监会规定的其他投资限制。 
第十四部分


基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券、资产支持
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券、
102 
 
章节 修订前 修订后 
证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
 
资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
第十四部分


基金资产估
值 
三、估值方法 
…… 
 
 
9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
三、估值方法 
…… 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
票进行。 
10、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。
如有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十八部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
…… 
 
 
 
（十七）中国证监会规定的其他信息。 
五、公开披露的基金信息 
…… 
（十七）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十八）中国证监会规定的其他信息。 
 
 




103 
 
《海富通创业板综指增强型发起式证券投资基金基金合同》修改前后对照表 
 
章节 修订前 修订后 
第一部分 前言 无 八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分


基金的投资 二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、
公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离交易可转
债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支持证券、
债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行
存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许
基金投资的其他金融工具。其中，股票资产投资比例不低于
基金资产的 90%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资
产不低于非现金基金资产的 80%；本基金在每个交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基
金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 
…… 
 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内
依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证
监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、金融债、
企业债、公司债、次级债、可转换债券、可交换债券、分离
交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、资产支
持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及
其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产及存托
凭证投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数成份
股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基
金在每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证
金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年
以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
及应收申购款等。 
…… 
第十二部分


基金的投资 三、投资策略 
1、资产配置 
三、投资策略 
1、资产配置 
104 
 
章节 修订前 修订后 
股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，投资于标的指数
成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；
基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产的流动性要
求等因素确定各类资产的具体配置比例。 
…… 
 
股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的 90%，投资
于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资
产的 80%；基金管理人将综合考虑股票市场情况、基金资产
的流动性要求等因素确定各类资产的具体配置比例。 
…… 
4、存托凭证投资策略 
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资。本基金投资存托凭
证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行。 
第十二部分


基金的投资 四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 90%； 
…… 
 
 
 
（20）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的
其他投资限制。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票资产及存托凭证投资比例不低于基金资产的
90%； 
…… 
（20）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行； 
（21）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的
其他投资限制。 
第十四部分


基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券、资产支持
证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、债券、
资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
第十四部分


基金资产估
值 
三、估值方法 
…… 
 
三、估值方法 
…… 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股
105 
 
章节 修订前 修订后 
 
7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
票进行。 
8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如
有新增事项，按国家最新规定估值。 
第十八部分


基金的信息
披露 
五、公开披露的基金信息 
…… 
 
 
 
（十四）中国证监会规定的其他信息。 
五、公开披露的基金信息 
…… 
（十四）投资存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执
行。 
（十五）中国证监会规定的其他信息。 
 
 
 
 
 
 
 
 




106 
 
《海富通收益增长证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
一、前言 
无 新增加： 
本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国存
托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机
制等相关的风险。 
十八、基金的投资 
（三）投资范围和投资对象 
本基金为混合型基金。本基金的投资范围限于具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及
法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资
产 0－80％，债券资产 20－100％；本基金保持不低于基
金资产净值 5％的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购
款等。可转换债券具有与本基金相似的风险收益特征，在
条件成熟时将成为本基金的重点投资对象。 
（三）投资范围和投资对象 
本基金为混合型基金。本基金的投资范围限于具有良好流
动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭
证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他
金融工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范
围：股票资产及存托凭证 0－80％，债券资产 20－100％；
本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期日
在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。可转换债券具有与本基金相似
的风险收益特征，在条件成熟时将成为本基金的重点投资
对象。 
107 
 
十八、基金的投资 
无 新增加： 
（四）投资策略 
3.精选股票策略 
?? 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股
票投资策略执行。 
十八、基金的投资 
（八）投资组合限制 
3.投资于股票资产的比例不高于基金资产净值的 80%； 
?? 
 
（八）投资组合限制 
3.投资于股票资产及存托凭证的比例不高于基金资产净
值的 80%； 
?? 
9.


本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易
的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算；



二十一、基金资产
估值 
（三） 估值对象 
基金依法拥有的股票、债券等有价证券和银行存款本息等
资产。 
（三） 估值对象 
基金依法拥有的股票、存托凭证、债券等有价证券和银行
存款本息等资产。 
二十一、基金资产
估值 
（四）估值方法 
?? 
 
（四）估值方法 
?? 
5、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易
108 
 
 的股票进行。 
二十五、基金的信
息披露 
无 新增加： 
?? 
（十二）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股
票执行。 
 




109 
 
《海富通股票混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
一、前言 
无 新增加： 
（五）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以
及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及
交易机制等相关的风险。 
十四、基金的投资 
（二）投资方向和范围 
本基金为混合型基金。本基金投资范围限于具有良好流动
性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法
律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。在
正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：股票资产
70％-95%，一年期以内的国家债券和现金的比例不低于
5％，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申
购款等。 
（二）投资方向和范围 
本基金为混合型基金。本基金投资范围限于具有良好流动
性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存托凭证、
债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具。在正常市场情况下，本基金投资组合的基本范围：
股票资产及存托凭证 70％-95%，一年期以内的国家债券和
现金的比例不低于 5％，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。 
十四、基金的投资 
无 新增加： 
（四）投资策略 
?? 
110 
 
3.投资管理方法 
?? 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股
票投资策略执行。 
十四、基金的投资 
（五）业绩比较基准 
本基金股票投资部分的业绩比较基准是 MSCI China A 指
数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债指数。 
基金业绩比较基准＝MSCI China A指数×80％＋上证国债
指数×20％ 
如果未来我国证券市场推出更具代表性的业绩比较基准，
本基金可以在履行适当的程序后变更基金业绩比较基准。 
（五）业绩比较基准 
本基金股票及存托凭证投资部分的业绩比较基准是 MSCI 
China A 指数，债券投资部分的业绩比较基准是上证国债
指数。 
基金业绩比较基准＝MSCI China A指数×80％＋上证国债
指数×20％ 
如果未来我国证券市场推出更具代表性的业绩比较基准，
本基金可以在履行适当的程序后变更基金业绩比较基准。 
十四、基金的投资 
（七）投资禁止行为与限制 
2、基金投资组合比例限制 
 
（七）投资禁止行为与限制 
2、基金投资组合比例限制 
7）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
十七、基金财产估
值 
（四）估值方法 
?? 
（四）估值方法 
?? 
111 
 
 
 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易
的股票进行。 
二十一、基金的信
息披露 
无 新增加： 
?? 
（十二）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股
票执行。 
 




112 
 
《海富通精选贰号混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
一、前言 
无 新增加： 
（五）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可
能面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大
亏损的风险，以及与创新企业、境外发行人、中国
存托凭证发行机制以及交易机制等相关的风险。 
十四、基金的投资 
（二）投资范围 
本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金
投资组合的比例范围为：股票投资 50%-80%，债券投资 20%-50%，
权证投资 0-3%；本基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或
者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、
存出保证金及应收申购款等。 
本基金股票投资的主要对象分为两类：第一类是经过严格筛选、
符合本基金选股标准的优质且价格合理的上市公司，这部分上市
公司是本基金的重点投资对象；第二类是公司现状不理想但基本
（二）投资范围 
本基金为混合型基金。投资方向限于具有良好流动
性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、存
托凭证、债券及法律、法规或中国证监会允许基金
投资的其他金融工具。在正常市场情况下，本基金
投资组合的比例范围为：股票及存托凭证投资 
50%-80%，债券投资 20%-50%，权证投资 0-3%；本
基金保持不低于基金资产净值 5％的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。 
本基金股票投资的主要对象分为两类：第一类是经
113 
 
面将发生实质性变化，并且这些都尚未充分反映在股价中的上市
公司。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人
在征得有关监管机构许可后，可以将其纳入投资范围，不需召开
基金份额持有人大会。 
过严格筛选、符合本基金选股标准的优质且价格合
理的上市公司，这部分上市公司是本基金的重点投
资对象；第二类是公司现状不理想但基本面将发生
实质性变化，并且这些都尚未充分反映在股价中的
上市公司。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品
种，基金管理人在征得有关监管机构许可后，可以
将其纳入投资范围，不需召开基金份额持有人大会。 
十四、基金的投资 
无 新增加： 
（四）投资策略 
2. 精选证券策略 
（1）精选股票策略 
?? 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交
易的股票投资策略执行。 
十四、基金的投资 
（五）业绩比较基准 
本基金股票投资部分的业绩比较基准是 MSCI China A 指数，债
券投资部分 
（五）业绩比较基准 
本基金股票及存托凭证投资部分的业绩比较基准是 
MSCI China A 指数，债券投资部分 
114 
 
的业绩比较基准是上证国债指数。 
基金业绩比较基准＝MSCI China A 指数×65％＋上证
国债指数×35％ 
* MSCI China A 指数：摩根斯坦利资本国际--中国 A 
股指数 
本基金管理人认为，本基金的业绩比较基准所引述 
MSCI China A 指数和上证国债指数符合下列条件： 
1、 合理、透明，为广大投资者所接受； 
2、 有一定市场覆盖率，并且不易被操纵； 
3、 业绩基准的编制和发布有一定的历史； 
4、 业绩基准有较高的知名度和市场影响力。 
 
的业绩比较基准是上证国债指数。 
基金业绩比较基准＝MSCI China A 指数×65％＋上
证国债指数×35％ 
* MSCI China A 指数：摩根斯坦利资本国际--
中国 A 股指数 
本基金管理人认为，本基金的业绩比较基准所引述 
MSCI China A 指数和上证国债指数符合下列条件： 
1、 合理、透明，为广大投资者所接受； 
2、 有一定市场覆盖率，并且不易被操纵； 
3、 业绩基准的编制和发布有一定的历史； 
4、 业绩基准有较高的知名度和市场影响力。 
十四、基金的投资 
（七）投资禁止行为与限制 
2、基金投资组合比例限制 
（2） 投资于股票资产的比例不低于基金资产的 50%、不高于基
金资产的 80%； 
 
 
（七）投资禁止行为与限制 
2、基金投资组合比例限制 
（2） 投资于股票资产及存托凭证的比例不低于基
金资产的 50%、不高于基金资产的 80%； 
（10）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上
市交易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计
115 
 
算； 
十七、基金财产估
值 
（四）估值方法 
?? 
 
 
（四）估值方法 
?? 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上
市交易的股票进行。 
二十一、基金的信
息披露 
无 新增加： 
?? 
（十四）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交
易的股票执行。 
 




116 
 
《海富通安颐收益混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分 前言 
无 新增加： 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。 
第十二部分 基金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、债券（包含国债、央
行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、中期
票据、可转换债券、分离交易可转换债券、次级债券、
中小企业私募债券、债券回购、资产支持证券以及经法
律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工
具）、银行存款、货币市场工具、权证、股指期货以及
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
(但须符合中国证监会相关规定)。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工
具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业
板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、
债券（包含国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、
短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转换
债券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、资产
支持证券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其
他债券类金融工具）、银行存款、货币市场工具、权证、
股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 
117 
 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的
比例为 0%—95%，权证投资占基金资产净值的比例为
0%—3%，债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它
资产合计占基金资产的比例为 5%—100%，其中每个交
易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金或者到期日
在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款
等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：本基金股票及存托凭证投资占
基金资产的比例为 0%—95%，权证投资占基金资产净值
的比例为 0%—3%，债券、银行存款、货币市场工具、
现金及其它资产合计占基金资产的比例为 5%—100%，
其中每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后，现金
或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及
应收申购款等。 
第十二部分 基金的投资 
无 新增加： 
三、投资策略 
2、股票投资策略 
?? 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行，与境内上市交易的股票合并计算。 
第十二部分 基金的投资 
四、投资限制 
（1）本基金股票投资占基金资产的比例为 0%—95%；
四、投资限制 
（1）本基金股票及存托凭证投资占基金资产的比例为
118 
 
本基金债券、银行存款、货币市场工具、现金及其它资
产合计占基金资产的比例为 5%—100%； 
0%—95%；本基金债券、银行存款、货币市场工具、现
金及其它资产合计占基金资产的比例为 5%—100%； 
?? 
（24）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
第十四部分 基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收
款项、股指期货、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款
本息、应收款项、股指期货、其它投资等资产及负债。 
 
第十四部分 基金资产估
值 
三、估值方法 
?? 
 
 
三、估值方法 
?? 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
第十八部分 基金的信息
披露 
 
五、公开披露的基金信息 
 
新增加： 
五、公开披露的基金信息 
?? 
（十三）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
119 
 
股票执行。 
 




120 
 
《海富通内需热点混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分 前言 
无 新增加： 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。 
第十二部分 基金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、
权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监
会的相关规定）。 
本基金的投资组合比例为:基金投资组合中股票资产占
基金资产的 60%～95%，债券、权证、资产支持证券、
货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金
融工具占基金资产的 5%～40%，其中，持有的全部权证
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货
币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律
法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须
符合中国证监会的相关规定）。 
本基金的投资组合比例为:基金投资组合中股票及存托
凭证资产占基金资产的 60%～95%，债券、权证、资产
支持证券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资
的其他金融工具占基金资产的 5%～40%，其中，持有的
121 
 
市值占基金资产净值的 0%～3%，在每个交易日日终在
扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于
基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内的政府债
券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申
购款等。本基金将 80%以上的非现金基金资产投资于受
益内需增长的行业中的上市公司发行的股票。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。 
全部权证市值占基金资产净值的 0%～3%，在每个交易
日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保
持不低于基金资产净值 5%的现金或到期日在一年以内
的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
及应收申购款等。本基金将 80%以上的非现金基金资产
投资于受益内需增长的行业中的上市公司发行的股票
及存托凭证。 
如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围。 
第十二部分 基金的投资 
无 新增加： 
四、投资策略 
2、股票投资策略 
?? 
（3）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分 基金的投资 五、投资限制 五、投资限制 
122 
 
1、组合限制 
（1）基金投资组合中股票资产占基金资产的 60%～95%，
债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及中国证
监会允许基金投资的其他金融工具占基金资产的 5%～
40%， 本基金将 80%以上的非现金基金资产投资于受益
内需增长的行业中的上市公司发行的股票及存托凭证； 
 
1、组合限制 
（1）基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产
的 60%～95%，债券、货币市场工具、权证、资产支持
证券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具占
基金资产的 5%～40%， 本基金将 80%以上的非现金基金
资产投资于受益内需增长的行业中的上市公司发行的
股票及存托凭证； 
?? 
（23）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
第十四部分 基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货、债券和银行存款
本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货、债券
和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
第十四部分 基金资产估
值 
三、估值方法 
?? 
 
 
三、估值方法 
?? 
6、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
第十八部分 基金的信息


新增加： 
123 
 
披露 五、公开披露的基金信息 
 
五、公开披露的基金信息 
 
?? 
（十二）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
 




124 
 
《海富通先进制造股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分 前言 
无 新增加： 
十、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。 
第十二部分 基金的投资 
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机
制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（“港股通标
的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中
小板、创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股
票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机
制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（“港股通标
的股票”）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支
持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、
可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资
产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定
125 
 
期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、
股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资
产的比例不低于 80%，投资于先进制造主题相关的股票
占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于港股通标
的股票比例占股票投资比例的 0-50%；每个交易日日终，
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留
的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金
资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保
证金和应收申购款等。 
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。 
期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、
股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资
产的比例不低于 80%，投资于先进制造主题相关的股票
及存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资
于港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%；每个
交易日日终，在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金
后，基金保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券
不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金和应收申购款等。 
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。 
第十二部分 基金的投资 
四、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金为股票型基金，股票投资占基金资产的比例为
新增加： 
四、投资策略 
1、资产配置策略 
126 
 
80%-95%，在进行资产配置决策时，在研究宏观经济基
本面、政策面、市场情绪、资金面和投资者行为等多种
因素的基础上，形成对不同市场周期的预测和判断，根
据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情况，确定
股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例。 
 
本基金为股票型基金，股票及存托凭证投资占基金资产
的比例为 80%-95%，在进行资产配置决策时，在研究宏
观经济基本面、政策面、市场情绪、资金面和投资者行
为等多种因素的基础上，形成对不同市场周期的预测和
判断，根据经济周期不同阶段各类资产市场表现变化情
况，确定股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的
投资比例。 
2、股票投资策略 
?? 
（4）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分 基金的投资 
四、投资限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票及存托凭证资产的比例不低
于基金资产的 80%，投资于先进制造相关主题的股票及
存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于
港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%； 
四、投资限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）基金投资组合中股票资产及存托凭证的比例不低
于基金资产的 80%，投资于先进制造相关主题的股票及
存托凭证占非现金基金资产的比例不低于 80%，投资于
港股通标的股票比例占股票投资比例的 0-50%； 
127 
 
 ?? 
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
第十四部分 基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、股指期货合约、债券、资产支持证
券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券、
资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。 
第十四部分 基金资产估
值 
四、估值方法 
?? 
 
 
四、估值方法 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
第十八部分 基金的信息
披露 
 
五、公开披露的基金信息 
 
新增加： 
五、公开披露的基金信息 
 
?? 
（十五）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
128 
 
 
《海富通阿尔法对冲混合型发起式证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分 前言 
无 新增加： 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。 
第十二部分 基金的投资 
二、投资范围 
本基金投资于依法发行或上市的股票、债券等金融工具
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工
具。具体包括：股票（包含中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、股指期货、权证、债券（国
债、金融债、企业债、公司债、次级债、中小企业私募
债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短
期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、
银行存款等固定收益类资产以及法律法规或中国证监
二、投资范围 
本基金投资于依法发行或上市的股票、存托凭证、债券
等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具。具体包括：股票（包含中小板、创业板
及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、股
指期货、权证、债券（国债、金融债、企业债、公司债、
次级债、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可
转债）、央行票据、短期融资券、中期票据等）、资产
支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产以及
129 
 
会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会
的相关规定）。 
基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值
占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在
80%—120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融
券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其
他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头
寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合
约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计
值。 
?? 
法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具
（但须符合中国证监会的相关规定）。 
基金的投资组合比例为：本基金权益类空头头寸的价值
占本基金权益类多头头寸的价值的比例范围在
80%—120%之间。其中：权益类空头头寸的价值是指融
券卖出的股票市值、卖出股指期货的合约价值及卖出其
他权益类衍生工具的合约价值的合计值；权益类多头头
寸的价值是指买入持有的股票市值、买入股指期货的合
约价值及买入其他权益类衍生工具的合约价值的合计
值。 
?? 
第十二部分 基金的投资 
四、投资策略 
 
新增加： 
四、投资策略 
5、存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分 基金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
四、投资限制 
1、组合限制 
130 
 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多
头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中：权
益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股
指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约
价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的
股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类
衍生工具的合约价值的合计值； 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金权益类空头头寸的价值占本基金权益类多
头头寸的价值的比例范围在 80%—120%之间。其中：权
益类空头头寸的价值是指融券卖出的股票市值、卖出股
指期货的合约价值及卖出其他权益类衍生工具的合约
价值的合计值；权益类多头头寸的价值是指买入持有的
股票市值、买入股指期货的合约价值及买入其他权益类
衍生工具的合约价值的合计值；?? 
（19）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
第十四部分 基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券和银行
存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、
债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负
债。 
第十四部分 基金资产估
值 
三、估值方法 
?? 
 
 
三、估值方法 
?? 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
131 
 
第十八部分 基金的信息
披露 
 
五、公开披露的基金信息 
 
新增加： 
五、公开披露的基金信息 
 
?? 
（十三）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
 




132 
 
《海富通沪深 300指数增强型证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分 前言 
无 新增加： 
八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。 
第十二部分 基金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、金
融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方政
府债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、短
期融资券等）、债券回购、银行存款、货币市场工具、
同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会的相关规定）。 
基金的投资组合比例为：股票资产投资比例不低于基金
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票
据、地方政府债、次级债、可转换债券（含分离交易可
转债）、短期融资券等）、债券回购、银行存款、货币
市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法
律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但
须符合中国证监会的相关规定）。 
基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证投资比例
133 
 
资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资
产不低于非现金基金资产的 80%；本基金在每个交易日
日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，保持
不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内
的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金
及应收申购款等。 
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。 
不低于基金资产的 80%，投资于标的指数成份股和备选
成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%；本基金在
每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保
证金后，保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期
日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付
金、存出保证金及应收申购款等。 
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围，并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资
范围。 
第十二部分 基金的投资 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金为增强型股票指数基金，股票资产投资比例不低
于基金资产的 80%，大类资产配置不作为本基金的核心
策略。一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。在
综合考量系统性风险、各类资产收益风险比值、股票资
产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等因素后，对
基金资产配置做出合适调整。 
三、投资策略 
1、资产配置策略 
本基金为增强型股票指数基金，股票资产及存托凭证投
资比例不低于基金资产的 80%，大类资产配置不作为本
基金的核心策略。一般情况下将保持各类资产配置的基
本稳定。在综合考量系统性风险、各类资产收益风险比
值、股票资产估值、流动性要求、申购赎回以及分红等
因素后，对基金资产配置做出合适调整。 
134 
 
2、股票投资策略 
?? 
（4）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分 基金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票资产投资比例不低于基金资产的 80%；
投资于沪深 300 指数成份股和备选成份股的资产不低
于非现金基金资产的 80%； 
 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金股票资产及存托凭证投资比例不低于基金
资产的 80%；投资于沪深 300指数成份股和备选成份股
的资产不低于非现金基金资产的 80%； 
（16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
第十四部分 基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、股指期货合约、债券、资产支持证
券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、债券、
资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。 
第十四部分 基金资产估 四、估值方法 四、估值方法 
135 
 
值 ?? 
 
 
?? 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
第十八部分 基金的信息
披露 
 
五、公开披露的基金信息 
 
新增加： 
五、公开披露的基金信息 
 
?? 
（十二）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
 




136 
 
《海富通量化前锋股票型证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分 前言 
无 新增加： 
八、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。 
第十二部分 基金的投资 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期
融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中
小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括
国内依法发行上市的股票（包含中小板、创业板及其他
经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券（包
括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、次级债、
可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、短期
融资券、超级短期融资券、中期票据、地方政府债、中
小企业私募债及其他经中国证监会允许投资的债券）、
资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、
权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投
137 
 
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。



基金的投资组合比例为：股票及存托凭证资产占基金资
产的 80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股
指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。



基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资
产的 80%-95%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需
缴纳的交易保证金后，基金保留的现金或者到期日在一
年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现
金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等；股
指期货及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监
管机构的规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
第十二部分 基金的投资 
三、投资策略 
2、股票投资策略 
?? 
三、投资策略 
2、股票投资策略 
?? 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的
股票投资策略执行。 
第十二部分 基金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
138 
 
（1）基金投资组合中股票资产占基金资产的 80%-95%； 
 
（1）基金投资组合中股票资产及存托凭证占基金资产
的 80%-95%； 
（25）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
第十四部分 基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、股指期货合约、债券、资产
支持证券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、权证、股指期货合约、
债券、资产支持证券和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。 
第十四部分 基金资产估
值 
三、估值方法 
?? 
 
 
三、估值方法 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
第十八部分 基金的信息
披露 
 
五、公开披露的基金信息 
 
新增加： 
五、公开披露的基金信息 
 
?? 
（十五）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
139 
 
股票执行。 
 




140 
 
《海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分 前言 
无 新增加： 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，
以及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制
以及交易机制等相关的风险。 
第十四部分 基金的投资 
二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资
于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、
债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行
存款、同业存单、金融衍生工具（包括股指期货、股票
期权等）以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其
他金融工具。本基金将根据法律法规的规定参与融资及
转融通证券出借业务。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股
二、投资范围 
本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资
于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、
中小板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、
存托凭证、债券、货币市场工具、债券回购、资产支持
证券、银行存款、同业存单、金融衍生工具（包括股指
期货、股票期权等）以及法律法规或中国证监会允许基
金投资的其他金融工具。本基金将根据法律法规的规定
参与融资及转融通证券出借业务。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于标的指数成份股
141 
 
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机 构的
相关规定执行。 
和备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的 90%，
且不低于非现金基金资产的 80%；每个交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低
于交易保证金一倍的现金。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范
围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机 构的
相关规定执行。 
第十四部分 基金的投资 
三、投资策略 
（一）完全复制策略 
?? 
三、投资策略 
（一）完全复制策略 
?? 
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基
础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好
地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小
化。 
第十四部分 基金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
142 
 
 （16）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交
易的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
第十六部分 基金资产估
值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、债券、股指期货合约、股票期权合
约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、债券、股指期货合约、
股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等
资产及负债。 
第十六部分 基金资产估
值 
三、估值方法 
?? 
 
 
四、估值方法 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交
易的股票进行。 
第二十部分 基金的信息
披露 
 
五、公开披露的基金信息 
 
新增加： 
五、公开披露的基金信息 
 
?? 
（十八）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的
股票执行。 
 
143 
 
《海富通消费核心资产混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分前言 无 
新增加： 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分 
基金的投资 
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包
括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期
票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机
构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、可转换债
券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、
定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同业存单、股
指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的
其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
二、投资范围 
本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭
证、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公
司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、
政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可交换债券、
可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括
协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、同
业存单、股指期货、国债期货及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规
定。 
144 
 
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的 60%-95%，
其中投资于本基金所界定的消费核心资产主题证券的比例
不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除股指期货、
国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留的现金及到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，本
基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购
款等。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
基金的投资组合比例为：股票资产及存托凭证占基金资产的
60%-95%，其中投资于本基金所界定的消费核心资产主题证
券的比例不低于非现金资产的 80%；每个交易日日终在扣除
股指期货、国债期货合约需缴纳的保证金以后，本基金保留
的现金及到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%，本基金所指的现金不包括结算备付金、存出保证
金、应收申购款等。 
第十二部分 
基金的投资 
三、投资策略 
?? 
2、股票投资策略 
新增加： 
三、投资策略 
?? 
2、股票投资策略 
（4）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票
投资策略执行。 
?? 
 
145 
 
第十二部分 
基金的投资 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金对股票资产的投资比例占基金资产的比例为
60%—95%，其中投资于本基金所界定的消费核心资产主题证
券的比例不低于非现金资产的 80%； 
?? 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金对股票资产及存托凭证的投资比例占基金资产
的比例为 60%—95%，其中投资于本基金所界定的消费核心
资产主题证券的比例不低于非现金资产的 80%； 
?? 
（17）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
?? 
 
第十四部分 
基金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、股指期货合约、国债期货合约、债券和
银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、存托凭证、股指期货合约、国债期货合
约、债券和银行存款本息、资产支持证券、应收款项、其它
投资等资产及负债。 
四、估值方法 
?? 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的
146 
 
股票进行。 
?? 
第十八部分



基金的信息 
披露 
无 新增加： 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十五）投资存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票
执行。 
?? 
 




147 
 
《海富通国策导向混合型证券投资基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
一、前言 
无 新增加： 
（六）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以
及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及
交易机制等相关的风险。 
十四、基金的投资 
（二）投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、
资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许
基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规
定）。 
基金投资组合中股票、权证资产占基金资产的 60%～95%，
其中权证投资占基金资产净值的 0%～3%，现金、债券、货
币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工
具占基金资产的 5%～40%，其中，在每个交易日日终在扣
（二）投资范围 
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国
内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中
国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场
工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证
监会的相关规定）。 
基金投资组合中股票、存托凭证、权证资产占基金资产的
60%～95%，其中权证投资占基金资产净值的 0%～3%，现金、
债券、货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他
金融工具占基金资产的 5%～40%，其中，在每个交易日日
148 
 
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留的现金
或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不低于基
金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证
金及应收申购款等。 
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，基金保留
的现金或者投资于一年期以内的政府债券的比例合计不
低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备付金、存
出保证金及应收申购款等。 
法律法规或监管机构日后允许本基金投资的其他品种，基
金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
十四、基金的投资 
无 新增加： 
（四）投资策略 
2、股票投资策略 
（4）存托凭证投资策略 
本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股
票执行。 
?? 
十四、基金的投资 
（五）业绩比较基准 
本基金业绩比较基准：MSCI 中国 A 股指数×80％＋上证
国债指数×20％。 
本基金股票及存托凭证部分的业绩比较基准为 MSCI 中国
A 股指数，由全球著名的指数供应商摩根士丹利资本国际
（五）业绩比较基准 
本基金业绩比较基准：MSCI 中国 A股指数×80％＋上证
国债指数×20％。 
本基金股票及存托凭证部分的业绩比较基准为 MSCI中国
A股指数，由全球著名的指数供应商摩根士丹利资本国际
149 
 
公司（Morgan Stanley Capital International，MSCI）
提供，MSCI 中国 A 股指数是 MSCI 全球可投资市场指数
（GIMI）系列的组成部分，采用与 MSCI 全球指数一致的
编制方法。选择该指数主要基于以下四个理由：MSCI 有
完善的国际通用的行业分类体系以及行业指数体系；MSCI
已经形成系列的中国指数；MSCI 中国 A 股指数具有国际
性，更方便海外投资者理解基金的业绩；MSCI中国 A股指
数有很好的行业代表性。 
本基金债券部分的业绩比较基准为上证国债指数，该指数
是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按
照国债发行量加权而成。自 2003年 1月 2日起对外发布,
基日为 2002年 12月 31日,基点为 100点,代码为 000012。 
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市
场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加
适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在报中
国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 
公司（Morgan Stanley Capital International，MSCI）
提供，MSCI中国 A股指数是 MSCI全球可投资市场指数
（GIMI）系列的组成部分，采用与 MSCI全球指数一致的
编制方法。选择该指数主要基于以下四个理由：MSCI 有
完善的国际通用的行业分类体系以及行业指数体系；MSCI
已经形成系列的中国指数；MSCI中国 A股指数具有国际
性，更方便海外投资者理解基金的业绩；MSCI中国 A股指
数有很好的行业代表性。 
本基金债券部分的业绩比较基准为上证国债指数，该指数
是以上海证券交易所上市的所有固定利率国债为样本,按
照国债发行量加权而成。自 2003年 1月 2日起对外发布,
基日为 2002年 12月 31日,基点为 100点,代码为 000012。 
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市
场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加
适合用于本基金的业绩基准的指数时，本基金可以在报中
国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。 
十四、基金的投资 
无 新增加： 
（七）投资禁止行为与限制 
150 
 
2、基金投资组合比例限制 
?? 
(13) 本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易
的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
?? 
十七、基金财产的
估值 
（四）估值方法 
?? 
（四）估值方法 
?? 
8、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易
的股票进行。 
二十一、基金的信
息披露 
无 新增加： 
?? 
（十四）投资存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股
票执行。 
?? 
 




151 
 
《海富通中证长三角领先交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
第一部分前言 
无 新增加： 
七、本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临中国
存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与创
新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及交易机制
等相关的风险。 
第十二部分 
基金的投资 
二、投资范围 
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数即中证长三角领先指
数成份股和备选成份股。 
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国
内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券、货币
市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、
金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
 
二、投资范围 
本基金主要投资于目标 ETF、标的指数即中证长三角领先指
数成份股和备选成份股。 
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国
内依法发行上市的非标的指数成份股（包括主板、中小板、
创业板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、
债券、货币市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、
同业存单、金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以
及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
?? 
第十二部分 四、投资策略 四、投资策略 
152 
 
基金的投资 本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。 
（一）资产配置策略 
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资
产投资于目标 ETF，其余资产可投资于标的指数成份股、备
选成份股以及其他资产（（包括主板、中小板、创业板及其
他经中国证监会允许上市的股票）、债券、货币市场工具、
债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、金融衍生
工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具。 
?? 
本基金主要投资于目标 ETF，方便特定的客户群通过本基金
投资目标 ETF。本基金不参与目标 ETF的投资管理。 
（一）资产配置策略 
为实现投资目标，本基金将以不低于基金资产净值 90%的资
产投资于目标 ETF，其余资产可投资于标的指数成份股、备
选成份股以及其他资产（（包括主板、中小板、创业板及其
他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、债券、货币
市场工具、债券回购、资产支持证券、银行存款、同业存单、
金融衍生工具（包括股指期货、股票期权等）以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 
?? 
 
（六）存托凭证投资策略 
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，
根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地实现投资
目标，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
?? 
 
153 
 
第十二部分 
基金的投资 
五、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
?? 
 
五、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
?? 
（18）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的
股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
?? 
第十四部分 
基金资产估值 
二、估值对象 
基金所拥有的目标 ETF份额、股票、债券、股指期货合约、
股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产
及负债。 
二、估值对象 
基金所拥有的目标 ETF份额、股票、存托凭证、债券、股指
期货合约、股票期权合约和银行存款本息、应收款项、其它
投资等资产及负债。 
第十四部分 
基金资产估值 
无 新增加： 
四、估值方法 
?? 
9、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的
股票进行。 
?? 
154 
 
第十八部分



基金的信息 
披露 
无 新增加： 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
?? 
（十五）投资于存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票
执行。 
?? 
 




155 
 
《海富通中证 100指数证券投资基金（LOF）基金合同》修订对照表 
章节 修改前 修改后 
一、前言 
无 新增加： 
（五）本基金的投资范围包括存托凭证，若投资可能面临
中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以
及与创新企业、境外发行人、中国存托凭证发行机制以及
交易机制等相关的风险。 
十五、基金的投资 
（二）投资范围 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的
指数成份股及备选成份股、新股（首次公开发行股票或增
发）、固定收益产品、权证以及法律法规或中国证监会允
许基金投资的其他金融工具。其中股票资产占基金资产的
比例为 90%-95%，投资于相关标的指数成份股及备选成份
股的比例不低于基金资产的 80%。现金、固定收益类资产
以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资
产的比例为 5%-10%，其中现金或者到期日在一年以内的政
府债券不低于基金资产净值的 5%，其中现金不包括结算备
付金、存出保证金及应收申购款等。 
（二）投资范围 
本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的
指数成份股及备选成份股、新股（首次公开发行股票或增
发）、存托凭证、固定收益产品、权证以及法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中股票资产及
存托凭证占基金资产的比例为 90%-95%，投资于相关标的
指数成份股及备选成份股的比例不低于基金资产的 80%。
现金、固定收益类资产以及中国证监会允许基金投资的其
他证券品种占基金资产的比例为 5%-10%，其中现金或者到
期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其
中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等。 
156 
 
如今后法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围 
如今后法律法规或监管机构允许基金投资其他金融工具，
基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 
十五、基金的投资 
（四）投资策略 
?? 
1．资产配置比例 
本基金股票资产占基金资产的比例为 90%-95%，本基金将
根据市场的实际情况，适当调整基金资产的配置比例，以
保证对标的指数的有效跟踪。如果法律法规允许，本基金
在履行适当程序后可以将股票投资比例提高到基金资产
净值的 100%，业绩比较基准同时相应变更，此事项无需召
开基金份额持有人大会。 
2．股票投资组合构建 
 
（四）投资策略 
?? 
1．资产配置比例 
本基金股票资产及存托凭证占基金资产的比例为
90%-95%，本基金将根据市场的实际情况，适当调整基金
资产的配置比例，以保证对标的指数的有效跟踪。如果法
律法规允许，本基金在履行适当程序后可以将股票及存托
凭证投资比例提高到基金资产净值的 100%，业绩比较基准
同时相应变更，此事项无需召开基金份额持有人大会。 
2．股票投资组合构建 
（3）存托凭证投资策略 
本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础
上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟
踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 
十五、基金的投资 
（七）投资禁止行为与限制 
2、基金投资组合比例限制 
（七）投资禁止行为与限制 
2、基金投资组合比例限制 
157 
 
(1)本基金持有的股票资产占基金资产比例为 90%-95%，持
有的债券、现金等其它金融工具占基金资产的比例为
5%-10%； 
?? 
 
(1)本基金持有的股票资产及存托凭证占基金资产比例为
90%-95%，持有的债券、现金等其它金融工具占基金资产
的比例为 5%-10%； 
?? 
（14）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易
的股票执行，与境内上市交易的股票合并计算； 
十八、基金财产的
估值 
无 新增加： 
（四）估值方法 
?? 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易
的股票进行。 
二十二、基金的信
息披露 
无 新增加： 
?? 
（十四）投资存托凭证的信息披露 
本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股
票执行。 
??