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建信量化事件驱动股票型 
证券投资基金招募说明书（更新） 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人：建信基金管理有限责任公司 
基金托管人：中国国际金融股份有限公司 
 
 
 
二〇二〇年十一月


 
 
 
 
 
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【重要提示】 
本基金经中国证券监督管理委员会 2017 年 5 月 15 日证监许可[2017] 708
号文注册募集。本基金合同已于 2017年 9月 13日生效。 
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经
中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的
投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没
有风险。 
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财
产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。 
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，
投资人在投资本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出
现的各类风险，包括：因整体政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影
响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，由于基金投资人连续
大量赎回基金产生的流动性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基
金管理风险，本基金的特定风险等。 
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预
期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。投资有风险，投资人
在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的《招募说明书》、《基金合同》及基金
产品资料概要等信息披露文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资
目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和自身的风险承受能
力相适应。 
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩
不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自
负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投
资风险，由投资者自行负责。 
本基金单一投资者持有基金份额数不得达到或超过基金份额总数的 50%，
[键入文字] 
但在基金运作过程中因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过 50%的除外。 
本基金本次更新招募说明书对基金合同及托管协议修订及董事、监事、投
资决策委员会成员相关信息进行更新，其他信息内容截止日为 2019 年 10 月 25
日，有关财务数据和净值表现截止日为 2019年 9月 30日（财务数据未经审计）。 
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1 
 
目





录 
第一部分


前言 ............................................................................................................................... 1 
第二部分


释义 ............................................................................................................................... 2 
第三部分


基金管理人 ................................................................................................................... 7 
第四部分


基金托管人 ................................................................................................................. 16 
第五部分


相关服务机构 ............................................................................................................. 23 
第六部分


基金份额的发售 ......................................................................................................... 36 
第七部分


基金合同的生效 ......................................................................................................... 40 
第八部分


基金份额的申购与赎回 ............................................................................................. 41 
第九部分


基金的投资 ................................................................................................................. 52 
第十部分


基金的业绩 ................................................................................................................. 65 
第十一部分


基金的财产 ............................................................................................................. 66 
第十二部分


基金资产估值 ......................................................................................................... 67 
第十三部分


基金的收益与分配 ................................................................................................. 72 
第十四部分


基金费用与税收 ..................................................................................................... 74 
第十五部分


基金的会计与审计 ................................................................................................. 76 
第十六部分


基金的信息披露 ..................................................................................................... 77 
第十七部分


风险揭示 ................................................................................................................. 84 
第十八部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ......................................................... 90 
第十九部分


《基金合同》的内容摘要 ..................................................................................... 92 
第二十部分


《托管协议》的内容摘要 ................................................................................... 116 
第二十一部分


对基金份额持有人的服务 ............................................................................... 142 
第二十二部分


其他应披露事项 ............................................................................................... 145 
第二十三部分


招募说明书的存放及查阅方式 ....................................................................... 146 
第二十四部分


备查文件 ........................................................................................................... 147 
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
1 
 
第一部分


前言 
 
《建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书》（以下简称“本招募
说明书”）依据《中华人民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）、《中华
人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资
基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《证券投资基金销售管理办
法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险
管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）和其他有关法律法规的规
定以及《建信量化事件驱动股票型证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合
同”或“《基金合同》”）编写。 
本招募说明书阐述了建信量化事件驱动股票型证券投资基金的投资目标、
策略、风险、费率等与投资人投资决策有关的全部必要事项，投资人在作出投
资决策前应仔细阅读本招募说明书。 
本基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募
说明书所载明的资料申请募集的。本招募说明书由建信基金管理有限责任公司
负责解释。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中
载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 
本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合
同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人依据基金合同取
得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金基金合同的当事人，其持有基金
份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合
同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的
权利和义务，应详细查阅基金合同。 
 
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
2 
 
第二部分


释义 
 
在本招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 
1、基金或本基金：指建信量化事件驱动股票型证券投资基金 
2、基金管理人：指建信基金管理有限责任公司 
3、基金托管人：指中国国际金融股份有限公司 
4、基金合同：指《建信量化事件驱动股票型证券投资基金基金合同》及对
基金合同的任何有效修订和补充 
5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《建信量化事件
驱动股票型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 
6、招募说明书或本招募说明书：指《建信量化事件驱动股票型证券投资基
金招募说明书》及其更新 
7、基金份额发售公告：指《建信量化事件驱动股票型证券投资基金基金份
额发售公告》 
8、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文
件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、
通知等 
9、《基金法》：指 2003年 10月 28日经第十届全国人民代表大会常务委员
会第五次会议通过，经 2012年 12月 28日第十一届全国人民代表大会常务委员
会第三十次会议修订，自 2013年 6月 1日起实施，并经 2015年 4月 24日第十
二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会
关于修改<中华人民共和国港口法>等七部法律的决定》修订的《中华人民共和
国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订 
10、《销售办法》：指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实
施的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
11、《信息披露办法》：指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1
日实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出
的修订 
12、《运作办法》：指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
3 
 
施的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 
13、《流动性风险管理规定》：指中国证监会 2017年 8月 31日颁布、同年
10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布
机关对其不时做出的修订 
14、中国证监会：指中国证券监督管理委员会 
15、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委
员会 
16、基金合同当事人：指受基金合同约束，根据基金合同享有权利并承担
义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 
17、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然
人 
18、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境
内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、
社会团体或其他组织 
19、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理
办法》及相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中
国境外的机构投资者 
20、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币合格境外机构投资者境内
证券投资试点办法》（包括颁布机关对其不时做出的修订）及相关法律法规规定，
运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人 
21、投资人：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币
合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他
投资人的合称 
22、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投
资人 
23、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份
额，办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 
24、销售机构：指建信基金管理有限责任公司以及符合《销售办法》和中国
证监会规定的其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
4 
 
售服务代理协议，代为办理基金销售业务的机构 
25、登记业务：指基金登记、存管、过户、清算和结算业务，具体内容包
括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算
和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 
26、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为建信基金管理
有限责任公司或接受建信基金管理有限责任公司委托代为办理登记业务的机构 
27、基金账户：指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人
所管理的基金份额余额及其变动情况的账户 
28、基金交易账户：指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售
机构办理认购、申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务而引起的基
金份额变动及结余情况的账户 
29、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条
件，基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面
确认的日期 
30、基金合同终止日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后，基金
财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 
31、基金募集期：指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间，最
长不得超过 3个月 
32、存续期：指基金合同生效至终止之间的不定期期限 
33、工作日：指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 
34、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请
的开放日 
35、T+n日：指自 T日起第 n个工作日（不包含 T日），n为自然数 
36、开放日：指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 
37、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 
38、《业务规则》：指《建信基金管理有限责任公司开放式基金业务规则》，
是规范基金管理人所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则，由基金
管理人和投资人共同遵守 
39、认购：指在基金募集期内，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
5 
 
申请购买基金份额的行为 
40、申购：指基金合同生效后，投资人根据基金合同和招募说明书的规定
申请购买基金份额的行为 
41、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书
规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 
42、基金转换：指基金份额持有人按照基金合同和基金管理人届时有效公
告规定的条件，申请将其持有基金管理人管理的、已开通基金转换业务的开放
式基金的全部或部分基金份额转换为基金管理人管理的且已开通基金转换业务
的其他开放式基金基金份额的行为 
43、转托管：指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更
所持基金份额销售机构的操作 
44、定期定额投资计划：指投资人通过有关销售机构提出申请，约定每期
申购日、扣款金额及扣款方式，由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银
行账户内自动完成扣款及受理基金申购申请的一种投资方式 
45、巨额赎回：指本基金单个开放日，基金净赎回申请（赎回申请份额总数
加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入
申请份额总数后的余额）超过上一开放日基金总份额的 10% 
46、元：指人民币元 
47、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、
银行存款利息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的
节约 
48、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应
收申购款及其他资产的价值总和 
49、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值 
50、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 
51、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产
净值和基金份额净值的过程 
52、指定媒介：指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指
定互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
6 
 
露网站）等媒介 
53、不可抗力：指基金合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观
事件 
53、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无
法以合理价格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆
回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流
通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行
转让或交易的债券等 
55、基金产品资料概要：指《建信量化事件驱动股票型证券投资基金基金产
品资料概要》及其更新 
 
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
7 
 
第三部分


基金管理人 
 
一、基金管理人概况 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
设立日期：2005年 9月 19日 
法定代表人：孙志晨 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228888 
注册资本：人民币 2亿元 
建信基金管理有限责任公司经中国证监会证监基金字[2005]158 号文批准设
立。公司的股权结构如下：中国建设银行股份有限公司，65%；美国信安金融
服务公司，25%；中国华电集团资本控股有限公司，10%。 
本基金管理人公司治理结构完善，经营运作规范，能够切实维护基金投资
者的利益。股东会为公司权力机构，由全体股东组成，决定公司的经营方针以
及选举和更换董事、监事等事宜。公司章程中明确公司股东通过股东会依法行
使权利，不以任何形式直接或者间接干预公司的经营管理和基金资产的投资运
作。 
董事会为公司的决策机构，对股东会负责，并向股东会汇报。公司董事会
由 9名董事组成，其中 3名为独立董事。根据公司章程的规定，董事会行使《公
司法》规定的有关重大事项的决策权、对公司基本制度的制定权和对总裁等经营
管理人员的监督和奖惩权。 
公司设监事会，由 6名监事组成，其中包括 3名职工代表监事。监事会向股
东会负责，主要负责检查公司财务并监督公司董事、高级管理人员尽职情况。 
二、主要人员情况 
1、董事会成员 
孙志晨先生，董事长，1985年获东北财经大学经济学学士学位，2006年获
得长江商学院 EMBA。历任中国建设银行总行筹资部证券处副处长，中国建设银
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
8 
 
行总行筹资部、零售业务部证券处处长，中国建设银行总行个人银行业务部副
总经理。2005年 9月出任建信基金管理公司总裁，2018年 4月起任建信基金管
理公司董事长。 
张军红先生，董事，现任建信基金管理公司总裁。毕业于国家行政学院行
政管理专业，获博士学位。历任中国建设银行总行筹资部储蓄业务处科员、副
主任科员、主任科员，总行零售业务部主任科员，总行个人银行业务部个人存
款处副经理、高级副经理，总行行长办公室秘书一处高级副经理级秘书、秘
书、高级经理，总行投资托管服务部总经理助理、副总经理，总行投资托管业
务部副总经理，总行资产托管业务部副总经理。2017 年 3 月出任建信基金管理
公司监事会主席，2018年 4月起任建信基金管理公司总裁。 
曹伟先生，董事，现任建信养老金管理有限责任公司总裁。1990 年获北京
师范大学中文系硕士学位。历任中国建设银行北京分行储蓄证券部副总经理，
北京分行安华支行副行长，北京分行西四支行副行长，北京分行朝阳支行行
长，北京分行个人银行部总经理，总行个人存款与投资部总经理助理、副总经
理、总行个人金融部副总经理，建信养老金管理有限责任公司总裁。 
张维义先生，董事，现任信安金融集团高级副总裁、信安亚洲区总裁。
1990年毕业于伦敦政治经济学院，获经济学学士学位，2012年获得华盛顿大学
和复旦大学 EMBA工商管理学硕士。历任新加坡公共服务委员会副处长，新加坡
电信国际有限公司业务发展总监，信诚基金公司首席运营官和代总经理，英国
保诚集团（马来西亚）资产管理公司首席执行官，宏利金融全球副总裁，宏利资
产管理公司（台湾）首席执行官和执行董事，信安北亚地区副总裁、总裁，信安
亚洲区总裁,信安金融集团高级副总裁。 
郑树明先生，董事，现任信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席执行官。
1989 年毕业于新加坡国立大学。历任新加坡普华永道高级审计经理，新加坡法
兴资产管理董事总经理、营运总监、执行长，爱德蒙得洛希尔亚洲有限公司市
场行销总监，信安国际(亚洲)有限公司北亚地区首席运营官、首席执行官。 
王志平先生，董事，现任中国华电集团资本控股有限公司党委委员、副总
经理。毕业于湘潭矿业学院，获工学学士学位。历任北京市水利局机械处干
部，人事部办公厅办公室干部、科员，国务院稽查特派员总署稽查特派员助理
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
9 
 
兼秘书，国有重点大型企业监事会科员级专职监事、副科员级专职监事、主任
科员，国务院国资委企业分配局主任科员、配套改革处副处长、分配调控处副
处长、调研员，中国华电集团资本控股有限公司总经理助理，中国华电集团资
本控股有限公司党委委员、副总经理。 
张然女士，独立董事，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导
师。2006 年获美国科罗拉多大学立兹商学院工商管理博士学位，国家青年长江
学者、全国会计领军人才、中国会计学术研究会副秘书长，2006年至 2019年执
教于北京大学光华管理学院，现任中国人民大学商学院会计系教授、博士生导
师。 
史亚萍女士，独立董事，现任嘉浩控股有限公司首席运营官。1994 年毕业
于对外经济贸易大学，获国际金融硕士；1996 年毕业于耶鲁大学研究生院，获
经济学硕士。先后在标准普尔国际评级公司、英国艾比国民银行、野村证券亚
洲、雷曼兄弟亚洲、中国投资有限公司、美国威灵顿资产管理有限公司、中金
资本、嘉浩控股有限公司等多家金融机构担任管理职务。 
邱靖之先生，独立董事，现任天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)首席
合伙人。毕业于湖南大学高级工商管理专业，获 EMBA 学位，全国会计领军人
才，中国注册会计师，注册资产评估师，高级会计师，澳洲注册会计师。1999
年 10月加入天职国际会计师事务所，现任首席合伙人。 
2、监事会成员 
马美芹女士，监事会主席，高级经济师，1984 年毕业于中央财政金融学
院，获学士学位，2009 年获长江商学院高级管理人员工商管理硕士。1984年加
入中国建设银行，历任中国建设银行总行筹资储蓄部、零售业务部、个人银行
部副处长、处长、资深客户经理（技术二级），总行个人金融部副总经理，总行
个人存款与投资部副总经理。2018年 5月起任建信基金管理公司监事会主席。 
方蓉敏女士，监事，现任信安国际（亚洲）有限公司亚洲区首席律师。1990
年获新加坡国立大学法学学士学位，拥有新加坡、英格兰和威尔斯以及香港地
区律师从业资格。曾任英国保诚集团新市场发展区域总监和美国国际集团全球
意外及健康保险副总裁等职务。 
李亦军女士，监事，高级会计师，现任中国华电集团资本控股有限责任公
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
10 
 
司机构与战略研究部经理。1992年获北京工业大学工业会计专业学士，2009年
获中央财经大学会计专业硕士。曾供职于北京北奥有限公司，中进会计师事务
所，中瑞华恒信会计师事务所。2004 年加入中国华电集团，历任中国华电集团
财务有限公司计划财务部经理助理、副经理，中国华电集团资本控股计划财务
部经理、财务部经理，企业融资部经理、机构与风险管理部经理、机构与战略
研究部经理。 
安晔先生，职工监事，现任建信基金管理公司信息技术总监。1995 年毕业
于北京工业大学计算机应用系，获得学士学位。1995 年 8 月加入中国建设银
行，历任中国建设银行北京分行信息技术部干部，信息技术管理部北京开发中
心项目经理、代处长；2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任基金运营部总
经理助理、副总经理，信息技术部执行总经理、总经理，信息技术总监兼金融
科技部总经理，信息技术总监。 
严冰女士，职工监事，现任建信基金管理公司人力资源部总经理。2003 年
7 月毕业于中国人民大学行政管理专业，获硕士学位。曾任安永华明会计师事
务所人力资源部人力资源专员。2005 年 8 月加入建信基金管理公司，历任人力
资源部专员、主管、总经理助理、副总经理、总经理。 
刘颖女士，职工监事，ACCA 资深会员，现任建信基金管理公司审计部总经
理。1997年毕业于中国人民大学会计系，获学士学位；2010年获香港中文大学
工商管理硕士学位。曾任毕马威华振会计师事务所高级审计师，华夏基金管理
有限公司基金运营部高级经理。2006年 12月加入建信基金管理公司，历任监察
稽核部监察稽核专员、稽核主管、资深稽核员、内控合规部副总经理、内控合
规部副总经理兼内控合规部审计部（二级部）总经理、审计部总经理。 
3、公司高管人员 
张军红先生，总裁（简历请参见董事会成员）。 
张威威先生，副总裁，硕士。1997年7月加入中国建设银行辽宁省分行；2001
年1月加入中国建设银行总行个人金融部；2005年9月加入建信基金管理公司，
2015年8月6日起任副总裁，2019年7月18日起兼任首席信息官。 
吴曙明先生，副总裁，硕士。1992年7月至1996年8月在湖南省物资贸易总公
司工作；1999年7月加入中国建设银行，先后在总行营业部、金融机构部、机构
业务部从事信贷业务和证券业务，历任科员、副主任科员、主任科员、机构业务
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
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部高级副经理等职；2006年3月加入建信基金管理公司，担任董事会秘书，并兼
任综合管理部总经理。2015年8月6日起任我公司督察长，2016年12月23日起任我
公司副总裁。 
吴灵玲女士，副总裁，硕士。1996年7月至1998年9月在福建省东海经贸股份
有限公司工作；2001年7月加入中国建设银行总行人力资源部，历任副主任科员、
业务经理、高级经理助理；2005年9月加入建信基金管理公司，历任人力资源部
总监助理、副总监、总监、人力资源部总经理兼综合管理部总经理。2016年12
月23日起任我公司副总裁。 
马勇先生，副总裁，硕士。1993年8月至1995年8月在江苏省机械研究设计院
工作。1998年7月加入中国建设银行总行，历任副主任科员、主任科员、秘书、
高级经理级秘书，高端客户部总经理助理，财富管理与私人银行部总经理助理、
副总经理，建行黑龙江省分行副行长等职务。2018年8月30日加入建信基金管理
有限责任公司，2018年11月13日起任副总裁；2018年11月1日起兼任我公司控股
子公司建信资本管理有限责任公司董事长。 
4、督察长 
吴曙明先生，督察长（简历请参见公司高级管理人员）。 
5、基金经理 
薛玲女士，金融工程及指数投资部总经理助理，博士。2009年5月至2009年
12月在国家电网公司研究院农电配电研究所工作，任项目经理；2010年1月至2013
年4月在路通世纪公司亚洲数据收集部门工作，任高级软件工程师；2013年4月至
2015年8月在中国中投证券公司工作，历任研究员、投资经理；2015年9月加入我
公司金融工程及指数投资部，历任基金经理助理、基金经理，2018年5月起兼任
部门总经理助理，2016年7月4日起任上证社会责任交易型开放式指数证券投资基
金及其联接基金的基金经理；2017年5月27日至2018年4月25日任建信鑫盛回报灵
活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年9月13日起任建信量化事件驱动
股票型证券投资基金的基金经理；2017年9月28日起任深证基本面60交易型开放
式指数证券投资基金（ETF）及其联接基金的基金经理；2017年12月20日起任建
信鑫稳回报灵活配置混合型证券投资基金的基金经理；2017年12月22日起任建信
上证50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理；2018年3月5日起任建信智享
添鑫定期开放混合型证券投资基金的基金经理；2018年10月25日起任建信上证50
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
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交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理；2018年12月13日起
任建信港股通恒生中国企业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 
6、投资决策委员会成员 
张军红先生，总裁。 
陶灿先生，权益投资部执行总经理。 
李菁女士，固定收益投资部总经理。 
乔梁先生，研究部总经理。 
姚锦女士，权益投资部首席策略官。 
朱虹女士，固定收益投资部副总经理。 
7、上述人员之间均不存在近亲属关系。 
三、基金管理人的职责 
1、依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基
金份额的发售和登记事宜； 
2、办理基金备案手续； 
3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资； 
4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配收益； 
5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
6、编制季度报告、中期报告和年度报告； 
7、计算并公告基金净值信息； 
8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项； 
9、按照规定召集基金份额持有人大会； 
10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料； 
11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施
其他法律行为； 
12、中国证监会规定的其他职责。 
四、基金管理人承诺 
1、基金管理人承诺严格遵守《基金法》及相关法律法规，并建立健全内部
控制制度，采取有效措施，防止违反上述法律法规行为的发生； 
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2、基金管理人承诺防止以下禁止性行为的发生： 
（1）将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资； 
（2）不公平地对待其管理的不同基金财产； 
（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益； 
（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失； 
（5）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。 
3、基金经理承诺 
（1）依照有关法律、法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额
持有人谋取最大利益； 
（2）不利用职务之便为自己及其代理人、代表人、受雇人或任何第三人谋
取利益； 
（3）不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开
的基金投资内容、基金投资计划等信息； 
（4）不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。 
五、基金管理人的内部控制制度 
1、内部控制的原则 
（1）全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人
员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。 
（2）独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持
高度的独立性与权威性。 
（3）相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过
切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。 
（4）有效性原则。公司的内部风险控制工作必须从实际出发，主要通过对
工作流程的控制，进而实现对各项经营风险的控制。 
（5）防火墙原则。公司的投资管理、基金运作、计算机技术系统等相关部
门，在物理上和制度上适当隔离。对因业务需要知悉内幕信息的人员，制定严
格的批准程序和监督处罚措施。 
（6）适时性原则。公司内部风险控制制度的制定，应具有前瞻性，并且必
须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法
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规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善。 
2、内部控制的主要内容 
（1）控制环境 
公司董事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。公司在董事会
下设立了审计与风险控制委员会，负责对公司在经营管理和基金业务运作的合
法性、合规性和风险状况进行检查和评估，对公司监察稽核制度的有效性进行
评价，监督公司的财务状况，审计公司的财务报表，评价公司的财务表现，保
证公司的财务运作符合法律的要求和运行的会计标准。 
公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了
有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了投资决策委员会，就
基金投资等发表专业意见及建议。另外，在公司高级管理层下设立了风险管理
委员会，负责对公司经营管理和基金运作中的风险进行研究，制定相应的控制
制度，并实行相关的风险控制措施。 
此外，公司设有督察长，全权负责公司的监察与稽核工作，对公司和基金
运作的合法性、合规性及合理性进行全面检查与监督，参与公司风险控制工
作，发生重大风险事件时向公司董事长和中国证监会报告。 
（2）风险评估 
公司风险控制人员定期评估公司风险状况，范围包括所有能对经营目标产
生负面影响的内部和外部因素，评估这些因素对公司总体经营目标产生影响的
程度及可能性，并将评估报告报公司董事会及高层管理人员。 
（3）操作控制 
公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又
相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的
授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间
相互核对、相互牵制。 
各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约
的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理
制度。 
在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流
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程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，
保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。 
（4）信息与沟通 
公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信
息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信
息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。 
（5）监督与内部稽核 
公司设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行监督、稽核职能，检
查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度
的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的相关风险，及时提出改进意
见，促进公司内部管理制度有效地执行。监察稽核人员具有相对的独立性，定
期不定期出具监察稽核报告。 
3、基金管理人关于内部控制的声明 
（1）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会
及管理层的责任。 
（2）上述关于内部控制的披露真实、准确。 
（3）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控
制制度。 
 
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第四部分


基金托管人 
 
一、基金托管人基本情况



公司法定中文名称：中国国际金融股份有限公司（简称：中金公司） 
公司法定英文名称： China International Capital Corporation Limited（CICC） 
法定代表人（代）：沈如军



住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 
邮政编码：100004 
注册时间：1995年 07月 31日 
注册资本：人民币 436,866.7868万元 
基金托管资格批文及文号：证监许可[2015]1441号 
联系人：张萱 
电


话：(86-10) 6505-1166 
中国国际金融股份有限公司（中金公司，3908.HK）是由国内外著名金融机
构和公司基于战略合作关系共同投资组建的中国第一家中外合资投资银行。 
自 1995 年成立以来，中金公司一直致力于为客户提供高质量金融增值服
务，建立了以研究为基础，投资银行、股票业务、固定收益、财富管理和投资
管理全方位发展的业务结构。凭借深厚的经济、行业、法律法规等专业知识和
优质的客户服务，中金公司在海内外媒体评选中屡获“中国最佳投资银行”
“最佳销售服务团队”“最具影响力研究机构”等殊荣。 
中金公司总部设在北京，在境内设有多家子公司，在上海和深圳设有分公
司，在北京、上海、深圳等 18个城市设有证券营业部。中金公司亦积极开拓海
外市场，在香港、纽约、伦敦、新加坡四个国际金融中心设立子公司，不断拓
展业务的辐射广度和深度，以把握资本跨境流动和财富全球配置的发展浪潮，
令公司始终站在国际化发展的前沿。 
2015 年，中金公司在香港联交所主板成功挂牌上市，发行规模 8.11 亿美
元，股票代码 3908.HK。秉承“植根中国，融通世界”的理念，通过境内外业
务的无缝对接，中金公司将持续为客户提供一流的金融服务，协助客户实现其
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战略发展目标。 
中金公司已取得多项业务牌照并开展业务，中金公司拥有证券市场业务全
牌照。业务领域跨越境内境外市场，覆盖证券、证券投资基金、直接股权投资
等多个领域，包括但不限于经纪业务、自营业务、基金的发起和管理、金融产
品代销、托管业务、承销业务、投\融资顾问、融资融券业务、场外衍生品等。 
中金公司连续 9 年被评为 A 类 AA 级券商。最近 3 个会计年度的年末净资
产均不低于 20亿元人民币。最近三个年度内各项风险控制指标持续符合监管标
准。 
中金公司资产托管部（下文简称“托管部”）于 2014年 5月正式成立，负
责资管产品托管及运营外包业务，为公募、私募基金等机构客户提供资产托
管、运营外包等服务。 
中金公司资产托管部为独立部门，与资管、自营、经纪、投行相互隔离，
人员及岗位设置实现管理条线独立，有独立的办公场所和独立的网络系统、机
房、应用系统、多项备份措施，从而保证利益隔离和信息隔离，保证了托管业
务的独立。 
资产托管部人员均具备金融、会计等相关专业学历背景，全部取得了基金
从业资格、证券从业资格。清算、估值、注册登记、投资监督等主要业务岗位
人员来自托管银行、基金管理公司、信托公司，平均从业年限 5 年以上，具备
丰富的资管产品、基金运作管理经验。 
二、基金托管部门及主要人员情况 
1、毕明建先生，执行董事、首席执行官，管理委员会主席。 
毕先生自 2015年 5月获委任为中金公司的董事。自 2015年 3月担任中金公
司首席执行官及管理委员会主席。毕先生于 1995年 8月加入中金集团并参与中
金公司的创办。于中金集团担任多个职位，包括自 1995年 8月至 2006年 2月担
任中金集团副总裁、管理委员会成员及代理主席、联席运营总监及投资银行部
联席负责人。自 2006年 3月至 2012年 11月担任中金公司的高级顾问。自 2012
年 11月至 2015年 3月担任厚朴投资管理有限公司的管理合伙人。在 1995年 8
月之前，自 1984 年 1 月至 1985 年 12 月担任农业部农垦局副处长，自 1985 年
12月至 1988年 6月担任世界银行驻中国代表处业务专员，自 1988年 6月至 1988
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年 10 月担任中国农村信托投资公司项目办副主任以及自 1988 年 10 月至 1994
年 1 月担任世界银行的项目经济学家及顾问。现担任中金公司多间子公司的董
事。 
毕先生于 1982 年 12 月自华东师范大学取得英语专业学历证书以及于 1993
年 1月自美国乔治梅森大学取得工商管理硕士学位。 
2、张萱女士，资产托管部总经理。 
张萱，资产托管部负责人，2002 年 9 月加入中金公司运作部，先后负责过
中金公司各类承销项目的簿记、清算、登记和托管工作、曾主要负责中金公司
经纪业务清算、QFII 业务清算、监管报表报送、自营业务清算支持等工作，同
时辅助部门负责人对部门整体业务进行协调管理。在加入中金公司之前，曾任
职于招商银行北京分行，担任信贷业务经理。 
张萱于 1998 年获得中央财经大学经济学专业学士学位，具备证券从业资
格、基金从业资格、期货从业资格。 
三、基金托管业务经营情况 
中金公司托管部于 2015年 6月 30日获得证监会允许开展证券投资基金托管
业务的批复（证监许可【2015】1441号），截至 2018年 12月 31日，共托管产
品 405支，其中公募基金 4支，资产托管规模 16.70亿元；特定专户 1只，托管
规模 95.58 亿元；私募基金 400 支，均为经中国基金业协会备案的私募基金产
品，资产托管规模 154.75亿元。 
中金公司托管部自取得托管资格以来，严格按照《基金法》、《证券投资基
金托管业务管理办法》等相关法律法规，履行法律法规和《基金合同》赋予托管
人的各项权利和义务。中金公司托管部与交通银行、招商银行合作开立产品托
管银行账户，用于保管基金资产。账户由资产托管部资金清算组负责管理。资
金清算岗根据客户划款指令严格执行资金调拨。基金估值组严格遵守《证券投资
基金会计核算业务指引》、《信息披露办法》的相关规定，尽职尽责地履行估值
核算、信息披露等各项义务，提升托管服务质量。中金公司托管部投资监督岗
根据基金合同约定及相关法律法规，对基金的投资运作进行监督，客户场外交
易指令全部通过投资监督岗审核后传递至相关岗位，实现了对事前、事中、事
后交易的监控及监督。中金公司托管部于 2014年 5月采购恒生电子的托管估值
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系统、投资清算系统、投资监督系统、XBRL 系统，资讯信息采购财汇资讯提
供的数据。托管系统选用同城灾备加磁带备份的方式，能够确保托管业务的数
据安全。所有系统均已升级到恒生提供的最新的版本。 
四、基金托管人的内部控制制度 
（一）内部控制目标 
中金公司严格遵守国家法律法规、行业规章及行内相关管理规定，加强内
部管理，保证托管部业务规章的健全和各项规章的贯彻执行，通过对各种风险
的梳理、评估、监控，有效地实现对各项业务风险的管控，确保业务稳健运
行，保护基金持有人的合法权益。 
（二）内部控制原则 
1、合法性原则：托管部制定的各项制度符合国家法律法规及监管机构的监
管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。 
2、全面性原则：托管部建立自我监控和风险合规部风险管控的内部控制机
制，覆盖各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈
等各个经营环节，建立全面的风险管理监督机制。 
3、独立性原则：托管部独立负责受托基金资产的保管，保证基金资产与中
金公司的自有资产相互独立，对不同的受托基金资产分别设置账户，独立核
算，分账管理。 
中金公司资产托管部为独立部门，与资管、自营、经纪、投行相互隔离，
人员及岗位设置实现管理条线独立，有独立的办公场所和独立的网络系统、机
房、应用系统、多项备份措施，从而保证利益隔离和信息隔离，保证了托管业
务的独立。 
4、制衡性原则：托管部贯彻适当授权、相互制约的原则，从组织结构的设
置上确保各组和各岗位权责分明、相互牵制，并通过有效的相互制衡措施消除
内部控制中的盲点。 
5、有效性原则：托管部在岗位、各组和风险合规部三级内控管理模式的基
础上，形成科学合理的内部控制决策机制、执行机制和监督机制，通过行之有
效的控制流程、控制措施，建立合理的内控程序，保障内控管理的有效执行。 
6、效益性原则：托管部内部控制与基金托管规模、业务范围和业务运作环
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节的风险控制要求相适应，尽量降低经营运作成本，以合理的控制成本实现最
佳的内部控制目标。 
（三）内部控制制度及措施 
根据《基金法》、《证券投资基金托管业务管理办法》、《非银行金融机构
开展证券投资基金托管业务暂行规定》等法律法规，托管部制定了一整套严密、
高效的证券投资基金托管管理规章制度，确保基金托管业务运行的规范、安
全、高效，制定《中国国际金融股份有限公司托管业务流程汇编》，包括但不限
于《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务托管资产保管管理办
法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务会计估值核算管理办
法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务会计核算指引》、《中
国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务资产终止运营操作规程》、《中
国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务资金清算业务管理办法》、《中
国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务投资监督管理办法》、《中国国
际金融股份有限公司证券投资基金托管业务档案管理办法》、《中国国际金融股
份有限公司证券投资基金托管业务信息披露管理办法》、《中国国际金融股份有
限公司证券投资基金托管业务内部控制和风险管理办法》、《中国国际金融股份
有限公司证券投资基金托管业务人员管理办法》、《中国国际金融股份有限公司
证券投资基金托管业务应急预案》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金
托管业务隔离制度》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务稽核
制度》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务信息系统权限管理
办法》、《中国国际金融股份有限公司证券投资基金托管业务信息技术规范》等，
并根据市场变化和基金业务的发展不断加以完善。做到业务分工合理，技术系
统完整独立，业务管理制度化，核心作业区实行封闭管理，有关信息披露由专
人负责。



托管部通过对基金托管业务各环节的事前指导、事中风控和事后检查措施
实现全流程、全链条的风险控制管理。



托管部对资产托管业务在以下环节建立了内部控制流程：



1) 客户接受：公司建立了托管业务客户资质审查机制，销售人员根据客户
准入标准进行尽职调查，合理审慎的了解客户身份、资质情况及过往投资经
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验；法律合规部对客户进行反洗钱风险审查；风险管理部对客户资质和信用状
况进行审查；资产托管部负责对客户资料及审查结果进行集中存档。 
2) 资产保管：对不同受托基金分别设立银行产品账户、独立核算，分账管
理，确保不同基金资产相互独立，并与公司自营资产相分离。 
3) 资金清算：在券商清算模式下，场内交易清算由券商完成。托管清算人
员根据管理人付款指令，完成银证转账、场外交易付款等划款操作。经办人员
对指令授权信息与预留印鉴进行比对，划款前双人双岗进行复核，确保划付金
额准确无误。 
4) 投资监督：托管业务投资监督人员根据合同约定的投资限制，在投资监
督系统中维护风险控制指标，每日投资监督系统通过接口读取估值核算系统估
值表数据，投资监督人员对风险指标的使用情况进行监控和跟踪，如有预警或
超限情况，与管理人进行沟通。 
5) 估值核算：恒生估值核算系统中已为不同基金独立设账、独立核算。每
日接收场内交易及权益数据，读取清算数据后自动生成凭证。基金会计根据估
值结果或手工录入场外交易的估值结果。估值及其他核算工作完成后，系统生
成估值表，托管人与管理人或其外包服务人核对估值及基金净值。 
五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序 
中金公司作为基金托管人，根据《基金法》、《运作办法》和有关证券法规
的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基
金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和
支付、基金的申购资金的到账与赎回资金的划付、基金收益分配等行为的合法
性、合规性进行监督和核查。 
中金公司作为基金托管人，发现基金管理人有违反《基金法》、《运作办法》
等有关证券法规和《基金合同》的行为，应当及时通知基金管理人予以纠正，基
金管理人收到通知后及时核对确认并进行调整。中金公司有权对通知事项进行
复查，督促基金管理人改正。基金管理人对中金公司通知的违规事项未能及时
纠正的，中金公司须报告中国证监会。 
中金公司作为基金托管人，发现基金管理人有重大违规行为，须立即报告
中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。 
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六、其他事项 
最近一年内中金公司及其负责资产托管业务的高级管理人员无重大违法违
规行为，未因基金托管业务受到中国人民银行、中国证监会、中国银监会及其
他有关机关的处罚。负责基金托管业务的高级管理人员在基金管理公司无兼职
的情况。 
 
 
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第五部分


相关服务机构 
 
一、基金份额发售机构 
1、直销机构 
本基金直销机构为基金管理人直销柜台以及网上交易平台。 
（1）直销柜台 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
法定代表人：孙志晨 
联系人：郭雅莉 
电话：010-66228800 
（2）网上交易平台 
投资者可以通过基金管理人网上交易平台办理基金的认购、申购、赎回、
定期投资等业务，具体业务办理情况及业务规则请登录基金管理人网站查询。 
基金管理人网址：www.ccbfund.cn。 
2、其他销售机构



（1） 中国建设银行股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 25号 
办公地址：北京市西城区闹市口大街 1号院 1号楼(长安兴融中心) 
法定代表人：田国立 
客服电话：95533 
网址：www.ccb.com 
（2） 中信银行股份有限公司 
住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C座 
办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦 C座 
法定代表人：李庆萍 
客服电话：95558 
网址：bank.ecitic.com 
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（3） 渤海银行股份有限公司



注册地址：天津市河西区马场道 201-205号 
办公地址：天津市河东区海河东路 218号



法定代表人： 李伏安 
客服电话：95541 
网址：www.cbhb.com.cn 
（4） 交通银行股份有限公司 
住所：上海市浦东新区银城中路 188号（邮政编码：200120） 
办公地址：上海市浦东新区银城中路 188号（邮政编码：200120） 
法定代表人：任德奇(代) 
客服电话：95559 
网址：http://www.95559.com.cn 
（5） 招商银行股份有限公司 
注册地址：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 
法定代表人：李建红 
客户服务电话：95555（或拨打各城市营业网点咨询电话） 
网址：www.cmbchina.com 
（6） 中国银行股份有限公司 
住所：北京市西城区复兴门内大街 1号 
办公地址：北京市西城区复兴门内大街 1号 
法定代表人：刘连舸 
客服电话：95566 
网址：www.boc.cn 
（7） 兴业银行股份有限公司 
注册地址：福州市湖东路 154号中山大厦 
法定代表人：陶以平(代) 
客户服务电话：95561 
公司网站：www.cib.com.cn 
（8） 中国光大银行股份有限公司 
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注册地址：北京市西城区太平桥大街 25号中国光大中心 
法定代表人：李晓鹏 
客服电话：95595 
网址：www.cebbank.com 
（9） 深圳市新兰德证券投资咨询有限公司 
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园 4栋 10层 1006# 
法定代表人：马勇 
客户服务热线：400-166-1188 
网址：http://www.jrj.com.cn/ 
（10） 和讯信息科技有限公司 
注册地址：北京市朝阳区朝外大街 22号泛利大厦 10层 
法定代表人：王莉 
客户服务电话: 4009200022 
网址：http:// www. Licaike.com 
（11） 上海挖财基金销售有限公司 
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路 799 号 5 层 01、02、03
室 
法定代表人：冷飞



客户服务热线：021-50810673 
网址：http:// www.wacaijijin.com 
（12） 北京百度百盈基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区西北旺东路 10号院西区 4号楼 
法定代表人：张旭阳 
客户服务热线：95055-9 
网址：https://www.baiyingfund.com/ 
（13） 诺亚正行（上海）基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市虹口区飞虹路 360弄 9号 3724室 
法定代表人：汪静波 
客户服务电话：400-821-5399 
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26 
 
网址：http:// www.noah-fund.com/ 
（14） 深圳众禄基金销售股份有限公司 
注册地址：深圳市罗湖区深南东路 5047号发展银行大厦 25楼 I、J单元 
法定代表人：薛峰 
客户服务电话: 4006788887 
网址：http:// www.zlfund.cn，http:// www.jjmmw.com 
（15） 上海天天基金销售有限公司 
注册地址：上海市徐汇区龙田路 190号 2号楼 2层 
法定代表人：其实 
客户服务电话: 4001818188 
网址：http:// www.1234567.com.cn 
（16） 上海好买基金销售有限公司 
注册地址：上海市虹口区场中路 685弄 37号 4号楼 449室 
法定代表人：杨文斌 
客户服务电话: 400-700-9665 
网址：http:// www.ehowbuy.com 
（17） 蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 
注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路 1218号 1栋 202室 
法定代表人：陈柏青 
客户服务电话: 4000766123 
网址：http:// www.fund123.cn 
（18） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室 
法定代表人：张跃伟 
客户服务电话： 400-820-2899 
网址：http://www.erichfund.com/ 
（19） 浙江同花顺基金销售有限公司 
注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦 903室 
法定代表人：凌顺平 
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27 
 
客户服务电话：400-877-3772 
网址：http:// www.5ifund.com 
（20） 上海利得基金销售有限公司 
注册地址：上海浦东新区峨山路 91弄 61号 10号楼 12楼 
法定代表人：李兴春 
客户服务热线：400-921-7755 
网址：http:// www.leadbank.com.cn



（21） 嘉实财富管理有限公司 
注册地址：上海市浦东新区世纪大道 8 号上海国金中心办公楼二期 53 层
5312-15单元 
法定代表人：赵学军 
客户服务热线：400-021-8850 
网址：https://www.harvestwm.cn 
（22） 南京苏宁基金销售有限公司 
注册地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5号 
法定代表人：刘汉青 
客户服务热线：95177 
网址：http://www.snjijin.com 
（23） 北京恒天明泽基金销售有限公司 
注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路 10号五层 5122室 
法定代表人：周斌 
客户服务电话：4007868868 
网址：http:// www.chtfund.com 
（24） 北京汇成基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区中关村大街 11号 11层 1108 
法定代表人：王伟刚 
客户服务热线：010-56282140 
网址：http:// www.hcjijin.com 
（25） 北京晟视天下基金销售有限公司 
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28 
 
注册地址：北京市怀柔区九渡河镇黄坎村 735号 03室 
法定代表人：蒋煜 
客户服务电话：4008188866 
网址：http:// www.shengshiview.com 
（26） 北京唐鼎耀华基金销售有限公司 
地址：北京市朝阳区建国门外大街 19号国际大厦 A座 1504/1505室。 
法定代表人：张冠宇 
客户服务热线：400-819-9868 
网址： http://www.tdyhfund.com/ 
（27） 天津国美基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 19层 
法定代表人：丁东华 
客户服务热线：400-111-0889 
网址：http:// www.gomefund.com 
（28） 北京新浪仓石基金销售有限公司 
注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2 地
块新浪总部科研楼 5层 518室 
法定代表人：赵芯蕊 
客户服务热线：010-62675369 
网址：https://trade.xincai.com/web/promote 
（29） 北京加和基金销售有限公司 
注册地址：北京市西城区德胜门外大街 13号院 1号楼 5层 505室 
法定代表人：曲阳 
客户服务热线：400-803-1188



网址：http:// www.bzfunds.com 
（30） 上海万得基金销售有限公司 
注册地址：上海市浦东新区浦明路 1500号万得大厦 11楼 
法定代表人： 王廷富 
客户服务热线：400-821-0203 
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29 
 
网址：http:// www.windmoney.com.cn 
（31） 上海汇付基金销售有限公司 
注册地址：上海市黄浦区西藏中路 336号 1807-5室



法定代表人：张皛



客户服务电话：400-820-2819



网址：http:// www.chinapnr.com 
（32） 北京微动利基金销售有限公司 
注册地址：北京市石景山区古城西路 113号景山财富中心 341 
法定代表人：季长军 
客户服务电话：400-188-5687 
网址： http:// www.buyforyou.com.cn 
（33） 北京虹点基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区工人体育场北路甲 2号裙房 2层 222单元 
法定代表人：郑毓栋 
客户服务电话：400-618-0707 
网址：http://www.hongdianfund.com/ 
（34） 深圳富济基金销售有限公司 
注册地址：深圳市福田区福田街道金田路中洲大厦 35层 01B、02、03、04
单位 
法定代表人：刘鹏宇 
客户服务电话：0755-83999913



网址：http://www.fujiwealth.cn/ 
（35） 上海陆金所基金销售有限公司 
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333号 14楼 09单元 
法定代表人：王之光 
客户服务电话：400-821-9031 
网址：http:// www.lufunds.com / 
（36） 大泰金石基金销售有限公司 
注册地址：南京市建邺区江东中路 222号南京奥体中心现代五项馆 2105室 
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30 
 
法定代表人：姚杨 
客户服务热线：400-928-2266 
网址：https://www.dtfunds.com/ 
（37） 珠海盈米基金销售有限公司 
注册地址：珠海市横琴新区宝华路 6号 105室-3491 
法定代表人：肖雯 
客户服务热线：020-89629066 
网址：http://www.yingmi.cn/ 
（38） 奕丰金融基金销售有限公司 
注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路 1号 A 栋 201 室（入驻深圳市
前海商务秘书有限公司） 
法定代表人：TEO WEE HOWE 
客户服务热线：400-684-0500 
网址：https:// www.ifastps.com.cn 
（39） 北京蛋卷基金销售有限公司 
注册地址：北京市朝阳区阜通东大街 1号院 6号楼 2单元 21层 222507 
法定代表人：钟斐斐



客户服务热线：4000-618-518









网址：https://danjuanapp.com/ 
（40） 上海华夏财富投资管理有限公司 
注册地址：上海市虹口区东大名路 687号 1幢 2楼 268室 
法定代表人：毛淮平 
客户服务热线：400-817-5666 
网址：https://www.amcfortune.com 
（41） 西藏东方财富证券股份有限公司 
注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城 10栋楼 
法定代表人：陈宏 
客户服务热线：95357 
网址：http://www.18.cn 
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31 
 
（42） 深圳前海微众银行股份有限公司 
注册地址：深圳市南山区桃园路田厦国际中心 A36楼 
法定代表人：顾敏 
客户服务热线：400-999-8800 
网址：http:// www.webank.com 
（43） 招商证券股份有限公司 
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦 A座 38—45层 
法定代表人：霍达 
客户服务热线：95565、4008888111 
网址：www.newone.com.cn 
（44） 中信证券股份有限公司 
住所：深圳市深南大道 7088号招商银行大厦 A层 
法定代表人：张佑君 
客服电话：95558 
网址：www.citics.com 
（45） 中信证券（山东）有限责任公司 
地址：青岛市崂山区深圳路 222号青岛国际金融广场 1号楼 20层 
法定代表人：姜晓林 
客服电话：0532-96577 
网址：www.zxwt.com.cn 
（46） 东北证券股份有限公司 
地址：长春市自由大路 1138号 
法定代表人：李福春 
客户服务电话：0431-96688、0431-85096733 
网址：www.nesc.cn 
（47） 渤海证券股份有限公司 
注册地址：天津经济技术开发区第二大街 42号写字楼 101室 
法定代表人：王春峰 
客户服务电话: 4006515988 
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32 
 
网址：www.bhzq.com 
（48） 中泰证券股份有限公司 
地址：山东省济南市经七路 86号 
法定代表人：李玮 
客户服务热线：95538 
网址：www.qlzq.com.cn 
（49） 信达证券股份有限公司 
注册地址：北京市西城区闹市口大街 9号院 1号楼信达金融中心 
法定代表人：张志刚 
客服热线：400-800-8899 
网址：www.cindasc.com 
（50） 中信建投证券有限责任公司 
住所：北京市朝阳区安立路 66号 4号楼 
办公地址：北京市朝阳门内大街 188号 
法定代表人：王常青 
客户服务电话：400-8888-108 
公司网址：www.csc108.com 
（51） 中国银河证券股份有限公司 
住所：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 C 座 
法定代表人：陈共炎 
客户服务电话：4008-888-8888 
网址：www.chinastock.com.cn 
（52） 光大证券股份有限公司 
住所：上海市静安区新闸路 1508号 
法定代表人：周健男 
客服电话：10108998 
网址：www.ebscn.com 
（53） 长江证券股份有限公司 
住所：武汉市新华路特 8号长江证券大厦 
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33 
 
法定代表人：李新华 
客户服务电话：4008-888-999 
公司网址：www.95579.com 
（54） 海通证券股份有限公司 
住所：上海市广东路 689号 
法定代表人：周杰 
客户服务电话：400-8888-001，（021）962503 
网址：www.htsec.com 
（55） 安信证券股份有限公司 
地址：深圳市福田区金田路 2222号安联大厦 34层、28层 A02单元



法定代表人：王连志 
客户服务电话：0755－82825555 
网址：www.axzq.com.cn 
（56） 平安证券股份有限公司 
地址：深圳市金田路大中华国际交易广场 8楼 
法定代表人：何之江 
客服热线：4008866338 
网址：stock.pingan.com



（57） 财富证券股份有限公司 
注册地址：长沙市芙蓉中路 2段 80号顺天国际财富中心 26层 
法定代表人：刘宛晨 
客户服务电话：0731-4403340 
网址：www.cfzq.com 
（58） 华融证券股份有限公司 
地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 18号中国人保寿险大厦 11至 18层 
法定代表人：祝献忠 
客户服务电话：95390 
网址：http://www.hrsec.com.cn 
（59） 中信期货有限公司 
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34 
 
地址：深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 13 层
1301-1305、14层 
法定代表人：张皓 
客服电话：400 9908 826 
网址：http://www.citicsf.com 
（60） 上海长量基金销售投资顾问有限公司 
地址：上海浦东新区浦东大道 555号裕景国际 B座 16层 
法定代表人：张跃伟 
电话：400-820-2899 
网址：http://www.erichfund.com/websiteII/html/index.html 
（61） 中银国际证券股份有限公司 
地址：北京市西城区西单北大街 110号西单汇 7层 
法定代表人：宁敏 
电话：010-66229000 
网址：http://www.bocichina.com/boci/pagestatic/index/index.html 
（62） 长城证券有限责任公司 
住所：深圳市福田区深南大道 6008号特区报业大厦 14、16、17层 
法定代表人：曹宏 
客服电话：0755-82288968 
网址：www.cc168.com.cn 
（63） 中国国际金融股份有限公司 
注册地址：北京市建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 
法定代表人：丁学东 
客户服务热线：400-910-1166 
网址：www.cicc.com.cn 
基金管理人可以根据相关法律法规要求，选择其他符合要求的其他机构销
售本基金，并在基金管理人网站公示。 
二、基金份额登记机构 
名称：建信基金管理有限责任公司 
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35 
 
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
办公地址：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
法定代表人：孙志晨 
联系人：郑文广 
电话：010-66228888 
三、出具法律意见书的律师事务所 
名称：上海市通力律师事务所 
住所：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
办公地址：上海市银城中路 68号时代金融中心 19楼 
负责人：俞卫锋 
电话：021- 31358666 
传真：021- 31358600 
联系人：陆奇 
经办律师：黎明、陆奇 
四、审计基金资产的会计师事务所 
名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 
住所：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 
办公地址：北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 
执行事务合伙人：毛鞍宁 
联系电话：（010）58153000



传真：（010）85188298



联系人：王珊珊 
经办注册会计师：徐艳、王珊珊。 
 
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36 
 
第六部分


基金份额的发售 
 
一、基金募集的依据 
本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基
金合同》及其他法律法规的有关规定募集。 
本基金募集申请已经中国证监会 2017年 5月 15日证监许可[2017] 708号文
注册。 
二、基金类型 
股票型证券投资基金 
三、基金的运作方式 
契约型开放式 
四、基金存续期间 
不定期 
五、基金份额发售面值 
本基金基金份额发售面值为人民币 1.0000元。 
六、发售时间 
自基金份额发售之日起最长不得超过 3 个月，具体发售时间见基金份额发
售公告。 
基金管理人可根据基金销售的实际情况在募集期限内适当缩短发售时间并
及时公告。 
七、发售方式 
通过各销售机构公开发售，各销售机构的具体名单见基金份额发售公告以
及基金管理人届时发布的调整销售机构的相关公告。 
八、发售对象 
符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、
合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会
允许购买证券投资基金的其他投资人。 
九、认购安排 
1、认购时间：本基金向个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和
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37 
 
人民币合格境外机构投资者同时发售，具体发售时间由基金管理人根据相关法
律法规及本基金基金合同，在基金份额发售公告中确定并披露。 
2、投资人认购应提交的文件和办理的手续：详见基金份额发售公告及销售
机构发布的相关公告。 
3、认购原则和认购限额：认购以金额申请。投资人认购基金份额时，需按
销售机构规定的方式全额缴付认购款项，投资人可以多次认购本基金份额。其
他销售机构每个基金账户每次认购金额不得低于 10元人民币，其他销售机构另
有规定的，从其规定。本基金管理人直销柜台、网上交易平台每个基金账户首
次认购金额不得低于 10元人民币，单笔追加认购最低金额为 10元人民币。 
4、募集期内，基金管理人可设置单个投资人的累计认购金额限制，具体见
基金管理人届时发布的相关公告。 
5、如本基金单个投资人累计认购的基金份额数达到或者超过基金总份额的
50%，基金管理人可以采取比例确认等方式对该投资人的认购申请进行限制。
基金管理人接受某笔或者某些认购申请有可能导致投资者变相规避前述 50%比
例要求的，基金管理人有权拒绝该等全部或者部分认购申请。投资人认购的基
金份额数以基金合同生效后登记机构的确认为准。 
6、投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许
撤销。 
十、认购费用 
募集期投资人可以多次认购本基金。基金投资人认购本基金基金份额时收
取认购费用。 
本基金基金份额的认购费率如下表所示。 
认购金额（M） 认购费率 
M＜100万元 1.20% 
100万元≤M＜200万元 1.00% 
200万元≤M＜500万元 0.60% 
M≥500万元 每笔 1000元 
基金认购费用由认购本基金基金份额的投资人承担，不列入基金财产。认
购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。 
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38 
 
十一、募集期利息的处理方式 
有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人
所有，其中利息转份额以登记机构的记录为准。 
十二、基金认购份额的计算 
基金的认购金额包括认购费用和净认购金额。 
本基金基金份额的认购份额计算方法为： 
（1）认购费用为比例费用时 
净认购金额＝认购金额/（1＋认购费率） 
认购费用＝认购金额－净认购金额 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 
（2）认购费为固定金额时，计算方法为： 
认购费用＝固定金额 
净认购金额＝认购金额－认购费用 
认购份额＝（净认购金额＋认购利息）/基金份额发售面值 
认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，
由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。 
例一：某投资人投资 5 万元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利
息为 5元，则可得到的认购份额为： 
净认购金额＝50,000/（1＋1.2%）＝49,407.11元 
认购费用＝50,000－49,407.11＝592.89元 
认购份额＝（49,407.11＋5）/1.0000＝49,412.11份 
即：某投资人投资 5 万元认购本基金，如果认购期内认购资金获得的利息
为 5元，则其可得到 49,412.11份基金份额。 
十三、认购申请的确认 
基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机
构确实接收到认购申请。认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申
请及认购份额的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利，否则，由
此产生的投资人任何损失由投资人自行承担。 
十四、募集资金 
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基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人
不得动用。 
基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基
金财产中列支。 
十五、募集结果 
截至 2017年 9月 8日，基金募集工作已经顺利结束。经普华永道中天会计
师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为人民币 243,347,254.33元。本
次募集所有认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计人民币
146,981.21元。本次募集有效认购户数为 6,723户，按照每份基金份额初始面值
人民币 1.00元计算，募集期募集资金及利息结转的基金份额共计 243,494,235.54
份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次募集所有资金已全额划
入本基金在基金托管人中国国际金融股份有限公司开立的托管专户。 
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第七部分


基金合同的生效 
 
一、基金备案的条件 
本基金自基金份额发售之日起 3 个月内，在基金募集份额总额不少于 2 亿
份，基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下，
基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在 10日内聘
请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起 10日内，向中国证监会办理基金
备案手续。 
基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取
得中国证监会书面确认之日起，基金合同生效；否则基金合同不生效。基金管
理人在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。基金管
理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任
何人不得动用。 
二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 
如果募集期限届满，未满足基金备案条件，基金管理人应当承担下列责
任： 
1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用； 
2、在基金募集期限届满后 30 日内返还投资人已缴纳的款项，并加计银行
同期活期存款利息； 
3、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。
基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自
承担。 
三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 
基金合同生效后，连续 20个工作日出现基金份额持有人数量不满 200人或
者基金资产净值低于 5000万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露。连
续 60个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决
方案，如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份
额持有人大会进行表决。 
法律法规另有规定时，从其规定。 
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第八部分


基金份额的申购与赎回 
 
一、申购和赎回场所 
本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理
人在相关公告中或基金管理人网站列明。基金管理人可根据情况变更或增减销
售机构，并在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的销售机构开通电
话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体
办法由基金管理人另行公告。基金投资人应当在销售机构办理基金销售业务的
营业场所或按销售机构提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。 
二、申购和赎回的开放日及时间 
1、开放日及开放时间 
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交
易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法
规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 
基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或
其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调
整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 
2、申购、赎回开始日及业务办理时间 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理申购，具体业务
办理时间在申购开始公告中规定。 
基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务
办理时间在赎回开始公告中规定。 
在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前
依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 
基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申
购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回
或转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日
基金份额申购、赎回的价格。 
三、申购与赎回的原则 
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1、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净
值为基准进行计算； 
2、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请； 
3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； 
4、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺
序赎回。 
基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理
人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公
告。 
四、申购与赎回的程序 
1、申购和赎回的申请方式 
投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提
出申购或赎回的申请。 
投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人
在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请
不成立。 
2、申购和赎回的款项支付 
投资人申购基金份额时，必须在规定的时间内全额交付申购款项。投资人
交付申购款项，申购成立；登记机构确认基金份额时，申购生效。基金份额持
有人递交赎回申请，赎回成立；登记机构确认赎回时，赎回生效。 
投资人赎回申请生效后，基金管理人将在 T＋7日（包括该日）内支付赎回
款项。在发生巨额赎回或基金合同载明的其他暂停赎回或延缓支付赎回款项的
情形时，款项的支付办法参照基金合同有关条款处理。 
遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故
障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程，则赎
回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划出。 
3、申购和赎回申请的确认 
基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购
或赎回申请日（T日），在正常情况下，本基金登记机构在 T+1日内对该交易的
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有效性进行确认。T日提交的有效申请，投资人应在 T+2日后（包括该日）及时
到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不
成功，则申购款项退还给投资人。 
销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销
售机构确实接收到申购、赎回申请。申购、赎回的确认以基金登记机构的确认
结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合
法权利。 
基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述申购和赎回申请的
确认时间进行调整，并必须在调整实施日前按照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。 
五、申购和赎回的数量限制 
1、其他销售机构每个基金账户单笔申购最低金额为 10 元人民币，其他销
售机构另有规定的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金账户首次最低
申购金额、追加申购最低金额均为 10元人民币；通过本基金管理人网上交易平
台申购本基金时，最低申购金额、定期定额投资最低金额均为 10元人民币。 
2、基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不得低于 10 份基金
份额。基金份额持有人赎回时或赎回后在销售机构保留的基金份额余额不足 10
份的，在赎回时需一次全部赎回。 
3、基金管理人可以规定基金总规模上限、当日申购金额上限，具体规定请
参见相关公告。 
4、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请
参见相关公告。 
5、基金管理人可以规定单个投资人当日申购金额上限。具体规定请参见相
关公告； 
6、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回
份额等数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规
定在指定媒介上公告。 
7、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，
基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、
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拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。
具体请参见相关公告。 
六、申购和赎回的价格、费用及其用途 
1、申购费用 
投资人在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金。 
本基金的申购费率如下： 
申购金额（M） 申购费率 
M＜100万元 1.50% 
100万元≤M＜200万元 1.20% 
200万元≤M＜500万元 0.80% 
M≥500万元 每笔 1000元 
本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主
要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。 
2、赎回费 
赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，并按照持有期限的不同
将赎回费按照不同比例计入基金财产，赎回费用的其余部分用于支付注册登记
费和其他必要的手续费。 
本基金的赎回费率按照持有时间递减，即相关基金份额持有时间越长，所
适用的赎回费率越低。 
本基金基金份额的赎回费率如下： 
持有期限（N） 赎回费率 
N ＜ 7日 1.5% 
7日≤N＜30日 0.75% 
30日≤N＜1年 0.50% 
1年≤N＜ 2年 0.25% 
N ≥ 2年 0 
注：一个月为 30日，一年为 365日。 
投资者可将其持有的全部或部分基金份额赎回。赎回费用由赎回基金份额
的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。对于持有期
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少于 30日的基金份额所收取的赎回费，赎回费用全额归入基金财产；对于持有
期不少于 30日但少于 3个月的基金份额所收取的赎回费，赎回费用 75%归入基
金财产；对于持有期不少于 3个月但小于 6个月的基金份额所收取的赎回费，赎
回费用 50%归入基金财产；对于持有期不少于 6 个月的基金份额所收取的赎回
费，赎回费用 25%归入基金财产。 
3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟
应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介
上公告。 
4、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市
场情况制定基金促销计划，定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活
动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金
申购费率、赎回费率。 
七、申购份额与赎回金额的计算方式 
1、申购份额的计算 
本基金的申购费用采用前端收费模式（即申购基金时缴纳申购费）。 
本基金申购份额的计算方式如下： 
（1）申购费用为比例费用时 
净申购金额＝申购金额/（1＋申购费率） 
申购费用＝申购金额－净申购金额 
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 
（2）申购费用为固定金额时，计算方法为： 
申购费用＝固定金额 
净申购金额＝申购金额－申购费用 
申购份额＝净申购金额/申购当日基金份额净值 
申购份额计算结果按照四舍五入方法，保留到小数点后两位，由此产生的
收益或损失由基金财产承担。 
例一：某投资人投资 5 万元申购本基金，假设申购当日基金份额净值为
1.0500元，则可得到的基金份额为： 
净申购金额=50,000/（1+1.50%）=49,261.08元 
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申购费用=50,000-49,261.08=738.92元 
申购份额=49,261.08/1.0500=46,915.31份 
即：投资人投资 5 万元申购本基金基金份额，假设申购当日的基金份额净
值为 1.0500元，则其可得到 46,915.31份基金份额。 
2、赎回金额的计算 
基金份额持有人在赎回本基金时缴纳赎回费用，基金份额持有人的赎回金
额为赎回总金额扣减赎回费用。赎回金额的计算方法如下： 
赎回总金额=赎回份额×赎回当日基金份额净值 
赎回费用=赎回总金额×赎回费率 
赎回金额=赎回总金额-赎回费用 
赎回金额计算结果均按四舍五入法，保留到小数点后 2 位，由此产生的收
益或损失由基金财产承担。 
例一：某投资人赎回本基金 10,000份基金份额，持有时间为 60日，赎回适
用费率为 0.50%，假设赎回当日基金份额净值为 1.1480 元，则其可得赎回金额
为： 
赎回总金额＝10,000×1.1480＝11,480元 
赎回费用＝11,480×0.50%＝57.40元 
赎回金额＝11,480－57.40＝11,422.60元 
即：投资人赎回本基金 10,000份基金份额，持有时间为 60日，假设赎回当
日基金份额净值为 1.1480元，则可得到的赎回金额为 11,422.60元。 
3、本基金份额净值的计算，保留到小数点后 4位，小数点后第 5位四舍五
入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市
后计算，并在 T+1 日（包括该日）内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，
可以适当延迟计算或公告。 
八、拒绝或暂停申购的情形 
发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的全部或部分申购
申请： 
1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
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投资人的申购申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考
的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基
金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取暂停接受基金申购申请的措
施。 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值或者无法办理申购业务。 
4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。 
5、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可
能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情
形。 
6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或登记结算机构因技术故障或
异常情况导致基金销售系统、基金登记系统、基金会计系统或证券登记结算系
统无法正常运行。 
7、基金管理人接受某笔或者某些申购申请或基金转换入申请有可能导致单
一投资者持有基金份额数的比例达到或者超过基金份额总数的 50%，或者变相
规避前述 50%比例要求的情形时。 
8、申购申请超过基金管理人设定的基金总规模、单日净申购比例上限、单
一投资者单日或单笔申购金额上限、单一投资人累计持有份额上限的情形。 
9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述第 1、2、3、5、6、9项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停
接受投资人的申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊登暂
停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资
人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 
九、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 
发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎
回款项： 
1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 
2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时，基金管理人可暂停接受
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投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上
的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大
不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人暂停估值并采取延缓支
付赎回款项或暂停接受基金赎回申请的措施。 
3、证券、期货交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日
基金资产净值或者无法办理赎回业务。 
4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 
5、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益
时。 
6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 
发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受基金份额持有人的赎回申请
或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应按规定报中国证监会备案，已确认的
赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按
单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支
付。若出现上述第 4 项所述情形，按基金合同的相关条款处理。基金份额持有
人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的
情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 
十、巨额赎回的情形及处理方式 
1、巨额赎回的认定 
若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金
转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额
总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的 10%，即认为是发生了巨额赎
回。 
2、巨额赎回的处理方式 
当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决
定全额赎回或部分延期赎回。 
（1）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，
按正常赎回程序执行。 
（2）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认
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为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大
波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的 10%
的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账
户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎
回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎
回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回
的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎
回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金
额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选
择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 
若本基金发生巨额赎回、在单个基金份额持有人超过上一日基金总份额 20%
以上的赎回申请的情形下，基金管理人有权对于该基金份额持有人当日超过上一
日基金总份额 20%以上的那部分赎回申请进行延期办理，对于该基金份额持有人
其余赎回申请部分，基金管理人有权根据前段“（1）全额赎回”或“（2）部分延
期赎回”的约定方式与其他基金份额持有人的赎回申请一并办理。但是，如该基
金份额持有人在提交赎回申请时选择取消赎回，则其当日未获受理的部分赎回申
请将被撤销。 
（3）暂停赎回：连续 2个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管
理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓
支付赎回款项，但不得超过 20个工作日，并应当在指定媒介上进行公告。 
3、巨额赎回的公告 
当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者
招募说明书规定的其他方式在 3 个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处
理方法，依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上刊登公告。 
十一、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 
1、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人应在规定期限内在指定媒
介上刊登暂停公告。 
2、如发生暂停的时间为 1日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒介上
刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 
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3、如发生暂停的时间超过 1 日，基金管理人应提前 1 个工作日在指定媒
介刊登基金重新开放申购或赎回的公告，并在重新开始办理申购或赎回的开放
日公告最近 1 个工作日的基金份额净值。 
十二、基金转换 
基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与
基金管理人管理的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换
费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公
告，并提前告知基金托管人与相关机构。 
十三、基金的非交易过户 
基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情
形而产生的非交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户，
或者按照相关法律法规或国家有权机关要求的方式进行处理的行为。无论在上
述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资
人。 
继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继
承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会
或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人
持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必
须提供基金登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按
基金登记机构的规定办理，并按基金登记机构规定的标准收费。 
十四、基金份额的转让 
在法律法规允许且条件具备的情况下，基金管理人可受理基金份额持有人
通过中国证监会认可的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记机
构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前
在指定媒介公告相关的业务规则，基金份额持有人应根据基金管理人届时公告
的业务规则办理基金份额转让业务。 
十五、基金的转托管 
基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基
金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 
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十六、定期定额投资计划 
基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人
另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期
扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定
期定额投资计划最低申购金额。 
十七、基金份额的冻结和解冻 
基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以
及登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额的冻结
手续、冻结方式按照登记机构的相关规定办理。基金份额被冻结的，被冻结部
分产生的权益按照我国法律法规、监管规章及国家有权机关的要求以及登记机
构业务规定来处理。 
十八、其他业务 
在相关法律法规允许的条件下，基金登记机构可依据其业务规则，受理基
金份额质押等业务，并收取一定的手续费用。 
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52 
 
第九部分


基金的投资 
 
一、投资目标 
在严格控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的投资
回报，实现基金资产的长期增值。 
二、投资范围 
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股
票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业
债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票
据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存
款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 
80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资
股指期货、国债期货以套期保值为目的，股指期货、国债期货、权证及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 
三、投资策略 
本基金在积极把握宏观经济变迁、证券市场变化以及证券市场参与各方行
为逻辑的基础上，将影响行业和公司投资价值的事件性因素作为投资的主线，
以事件驱动为核心的投资策略；并且采用多因子量化分析模型，综合技术、财
务、情绪等多方面指标，深入分析事件性因素冲击的标的股票，精选受益于事
件影响，具有超额收益的股票进行投资，优化调整投资组合，力争实现高于业
绩基准的投资收益和基金资产的长期增值。 
1、资产配置策略 
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本基金以追求基金资产收益长期增长为目标，根据宏观经济趋势、市场政
策、资产估值水平、外围主要经济体宏观经济和资本市场的运行状况等因素的
变化在本基金的投资范围内进行适度动态配置，力争获得与所承担的风险相匹
配的收益。 
2、股票投资组合策略 
一般来说，标的资产重大事件信息，会对标的资产的自身价值产生冲击，
而事件冲击的效果最终都会通过标的资产的市场价值体现出来。因此，本基金
采用量化的方式分析市场公开的各类重大事件对股票的影响，再结合多因子量
化模型综合分析股票的投资价值和成长能力，确定投资组合。 
1）量化分析事件影响 
本基金广泛收集市场公开的各类重大事件信息，量化分析不同事件对于股
票市场价值的影响，具体的事件包括但不限于重大资产重组、股权激励、股权
变动、业绩预告与超预期、高分红高送转及其他影响公司的重大事项，从而系
统性地把握公司经营在资产结构、投融资、业绩、激励等方面的改变所带来的
超额收益。随着资本市场的不断发展和影响上市公司相关事件的不断演变，本
基金将采用量化的方法动态调整事件信息对于标的资产市场价值的影响，勤勉
谨慎分析各事件信息所带来的投资机会，以期实现基金资产的长期稳定增值。 
①公司经营与资产重组 
资产重组将重新调整企业与其他主体在资产、负债及所有者权益各项目之
间的分布状态，重新配置设在企业资产上的权利。资产重组前后公司的估值通
常会有明显的改变，对公司的运营产生深远的影响。 
②公司经营与股权激励



股权激励包括员工持股、股票期权等不同形式，使企业经营者与所有者利
益一致，利润与风险共担；起到改善公司治理，提升公司运营效率的作用。



③公司经营与股权变动 
公司股权变动直接改变公司的资产结构，包括但不限于定向增发、股份增
持与股份回购等。股权变动对公司未来的生产、经营、管理等多个方面产生重
大影响，通常对公司的发展具有较大的推动作用。。 
 ④公司经营与业绩预告及超预期



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业绩预告是指上市公司根据交易所规定所作出的关于净利润为负值、净利
润增减幅度超过 50%以上、或实现扭亏为盈等事项的公告；业绩超预期是指公
司业绩披露后，实际业绩显著超越过去 3 个月券商等研究机构的预测平均数的
情况。这两种情形都代表着上市公司经营上出现了一些值得关注的变化因素，
其股票市场表现也有一定的统计特征。 
⑤公司经营与高分红及高转送



分红指公司以现金分红方式将盈余公积和当期应付利润的部分或全部发放
给股东，是股东分享公司红利的重要方式，高分红是指公司分红比例较高的股
票。高转送是实施较高比例的送股或者转股的股票。 
⑥公司经营与其他影响公司的重大事项



其他事件包括但不限于公司发布对预期业绩及行业造成极大影响的重要产
品或重大合同公告；有影响上下游公司的重大事项发生；公司遭遇重大危机；
管理层发生重大变更等。此类事件会对公司的运营造成深远的影响，继而影响
其市场估值。 
2）量化策略构建股票投资组合 
本基金在严控风险的基础上进一步采用多因子量化模型优选受益于事件影
响，具有超额收益的股票构建投票投资组合，以争取在控制风险的基础上获得
最大收益。 
A、风险控制 
本基金采用量化方法从多个维度严控风险，包括行业、市值以及风格等方
面。其中风格因子方面又包括长期动量、长期杠杆率以及长期 beta 等对个股的
收益波动有较大解释力度的因子。本基金通过对这些因子的综合控制，使得基
金整体风格与市场不至于偏离太大，以避免基金组合走极端，从而较好的控制
组合在不利情况下的回撤。 
B、多因子模型 
在初选股票的基础上，本基金基于多因子选股模型攫取相对业绩基准的超
额收益。多因子模型可以从全方位去评估一只个股的优劣，所包含的因子涵盖
综合财务因子、综合动量因子和情绪因子这三大方面。其中综合财务因子包括
企业的成长、质量、财务指标等方面，综合动量因子覆盖动量、市场相关性、
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波动率、流动性等方面，情绪因子包含估值和分析师情绪等因素，本基金将密
切关注并分析个股在各个因子上的得分情况，择优选取基本面优良、契合市场
或行业轮动特点等具有稳定业绩回报和投资价值的股票。 
3）本基金可投资存托凭证，本基金将结合宏观经济状况、市场估值、发行
人基本面情况等因素，通过定性分析和定量分析相结合的办法，精选出具有比较
优势的存托凭证进行投资。 
（2）行业配置 
本基金管理人将定期根据行业景气度、行业杠杆、行业动量等定量指标以
及宏观经济环境、行业事件性因素等方面的定性分析，对各行业的发展前景和
投资价值进行评估、排序，并根据评估结果确定本基金的行业配置。 
3、债券投资组合策略 
本基金债券投资将以优化流动性管理、分散投资风险为主要目标，同时根
据需要进行积极操作，以提高基金收益。本基金将主要采取以下积极管理策
略： 
（1）久期调整策略 
根据对市场利率水平的预期，在预期利率下降时，提高组合久期，以较多
地获得债券价格上升带来的收益；在预期利率上升时，降低组合久期，以规避
债券价格下跌的风险。 
（2）收益率曲线配置策略 
在久期确定的基础上，根据对收益率曲线形状变化的预测，采用子弹型策
略、哑铃型策略或梯形策略，在长期、中期和短期债券间进行配置，从长、
中、短期债券的相对价格变化中获利。 
（3）债券类属配置策略 
根据国债、金融债、公司债、可转债、资产支持证券等不同类属债券之间
的相对投资价值分析，增持价值被相对低估的类属债券，减持价值被相对高估
的类属债券，借以取得较高收益。其中，随着债券市场的发展，基金将加强对
公司债、可转债、资产支持证券等新品种的投资，主要通过信用风险、内含选
择权的价值分析和管理，获取超额收益。 
4、权证投资策略 
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本基金的权证投资以权证的市场价值分析为基础，配以权证定价模型寻求
其合理估值水平，以主动式的科学投资管理为手段，充分考虑权证资产的收益
性、流动性及风险性特征，通过资产配置、品种与类属选择，追求基金资产稳
定的当期收益。 
5、资产支持证券投资策略 
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择和
把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，通过信用研究和流
动性管理，选择风险调整后收益较高的品种进行投资，以期获得长期稳定收
益。 
6、可转换债券、可交换债券投资策略 
本基金管理人将对可转换债券、可转换债券对应的基础股票的基本面进行
分析，包括所处行业的景气度、成长性、核心竞争力等，并参考同类公司的估
值水平，研判对应公司的投资价值；基于对利率水平、票息率及派息频率、信
用风险等因素的分析，判断其债券投资价值；采用期权定价模型，估算可转换
债券、可交换债券的转换期权价值。综合以上因素，对可转换债券、可交换债
券进行定价分析，制定可转换债券、可交换债券的投资策略。 
7、股指期货投资策略 
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为主要目的。本
基金将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征，选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约进行多头或空头套期保值等策略操作。法律法规对于基金投资
股指期货的投资策略另有规定的，本基金将按法律法规的规定执行。 
8、国债期货投资策略 
国债期货作为利率衍生品的一种，有助于管理债券组合的久期、流动性和
风险水平。本基金将按照相关法律法规的规定，以套期保值为主要目的，结合
对宏观经济形势和政策趋势的判断、对债券市场进行定性和定量分析，构建量
化分析体系，对国债期货和现货基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保
值的有效性等指标进行跟踪监控，在最大限度保证基金资产安全的基础上，力
求实现基金资产的长期稳定增值。国债期货相关投资遵循法律法规及中国证监
会的规定。 
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57 
 
若未来法律法规或监管部门有新规定的，本基金将按最新规定执行。 
四、投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%； 
（2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%； 
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%； 
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%； 
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%； 
（11）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
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58 
 
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期； 
（15）本基金参与股指期货、国债期货交易，应该遵守下列要求： 
1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证
券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等； 
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 15%； 
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的 30%； 
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括
平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 
（16）本基金投资流通受限证券应制定相关投资决策流程、风险控制制度
等，并根据相关法律法规要求执行； 
（17）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
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59 
 
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资； 
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致； 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围和投资策略应当符合基金
合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
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（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止行为，如适用于本基金，则本基
金投资不再受相关限制。 
五、业绩比较基准 
1、业绩比较基准 
本基金业绩比较基准为：中证 800 指数收益率×85%+商业银行活期存款利
率×15%。 
2、选择业绩比较基准的理由 
本基金为股票型基金，所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价
值，合计（轧差计算）占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于股票的资产不
低于基金资产的 80%，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净
值的 5%。故在业绩比较基准中给予标的指数收益率 85%的权重，相应将 15%作
为体现现金或到期日在一年以内的政府债券业绩表现的权重。 
本基金选择中证 800指数作为股票投资部分的业绩比较基准。中证 800指数
编制方法和程序透明、客观，能较好的反映市场的真实情况，在市场代表性、
可投资性以及周转率方面能够满足本基金的要求。 
如果今后法律法规发生变化，或证券市场中有其他代表性更强或者更科学
客观的业绩比较基准适用于本基金时，本基金管理人可以依据维护基金份额持
有人合法权益的原则，根据实际情况对业绩比较基准进行相应调整。本基金管
理人经与基金托管人协商一致，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比
较基准并及时公告，而无需召开基金份额持有人大会。 
六、风险收益特征 
本基金为股票型基金，具有较高风险、较高预期收益的特征，其风险和预
期收益均高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 
七、关联交易 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评
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估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。 
基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。























































































八、基金的投资组合报告 
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。



基金托管人中国国际金融股份有限公司根据本基金合同规定，于 2019年 10
月 18日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复
核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 
本投资组合报告所载数据截至 2019年 09月 30日止，本报告中财务资料未
经审计。 
1、报告期末基金资产组合情况



序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 
1 权益投资 80,964,383.08 87.44 
 其中：股票


80,964,383.08 87.44 
2 基金投资 - 0.00 
3 固定收益投资


4,704,893.06 5.08 
 其中：债券


 4,704,893.06 5.08 
 资产支持证券


 - 0.00 
4 贵金属投资 - 0.00 
5 金融衍生品投资 - 0.00 
6 买入返售金融资产


1,000,000.00 1.08 
 
其中：买断式回购的买入返售
金融资产


 
- 0.00 
7 银行存款和结算备付金合计


5,243,894.41 5.66 
8 其他资产


 678,168.75 0.73 
9 合计





 92,591,339.30 100.00 



2、报告期末按行业分类的股票投资组合



（1）报告期末按行业分类的境内股票投资组合


 
代码 行业类别 公允价值（元） 
占基金资产净值比例
(%) 
A 农、林、牧、渔业 2,353,952.00 2.57 
B 采矿业 1,226,124.00 1.34 
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62 
 
C 制造业 43,014,722.40 47.02 
D 
电力、热力、燃气及水生产和供
应业 1,080,578.00 1.18 
E 建筑业 532,796.37 0.58 
F 批发和零售业 1,552,149.00 1.70 
G 交通运输、仓储和邮政业 1,806,705.00 1.98 
H 住宿和餐饮业 166,680.00 0.18 
I 
信息传输、软件和信息技术服务
业 3,644,340.35 3.98 
J 金融业 14,744,663.45 16.12 
K 房地产业 4,366,262.00 4.77 
L 租赁和商务服务业 446,688.00 0.49 
M 科学研究和技术服务业 1,481,669.01 1.62 
N 水利、环境和公共设施管理业 933,600.50 1.02 
O 居民服务、修理和其他服务业 - - 
P 教育 - - 
Q 卫生和社会工作 2,475,892.00 2.71 
R 文化、体育和娱乐业 940,693.00 1.03 
S 综合 196,868.00 0.22 
 合计 80,964,383.08 88.51 
（2）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 
无。


 
3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明
细



序
号 
股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 600519 贵州茅台 4,900 5,635,000.00 6.16 
2 601318 中国平安 61,300 5,335,552.00 5.83 
3 000858 五 粮 液 20,400 2,647,920.00 2.89 
4 600276 恒瑞医药 32,694 2,637,751.92 2.88 
5 000333 美的集团 43,600 2,227,960.00 2.44 
6 600036 招商银行 61,900 2,151,025.00 2.35 
7 600048 保利地产 145,000 2,073,500.00 2.27 
8 600887 伊利股份 68,557 1,955,245.64 2.14 
9 601818 光大银行 447,000 1,761,180.00 1.93 
10 601998 中信银行 292,200 1,648,008.00 1.80 
4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合


 
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％） 
1


国家债券


- - 
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63 
 
2


央行票据


- - 
3


金融债券


4,703,893.10 5.14 
 其中：政策性金融债


4,703,893.10 5.14 
4


企业债券


- - 
5


企业短期融资券


- - 
6


中期票据


- - 
7


可转债（可交换债）


999.96 0.00 
8


同业存单


- - 
9


其他


- - 
10


合计


4,704,893.06 5.14 



 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明
细 
序
号 
债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 
占基金资产净值
比例（％） 
1 108602 国开 1704 26,610 2,679,893.10 2.93 
2 018007 国开 1801 20,000 2,024,000.00 2.21 
3 128074 游族转债 10 999.96 0.00 
6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证
券投资明细



无。 
7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资
明细 
无。 
8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明
细 
无。 
9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 
（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 
无。 
（2）本基金投资股指期货的投资政策 
无。 
10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 
（1）本期国债期货投资政策 
无。 
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64 
 
（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 
无。 
（3）本期国债期货投资评价 
无。 
11、投资组合报告附注 
（1） 本基金该报告期内投资前十名证券的发行主体均无被监管部门立案调
查和在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 
（2）基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的投资范围。 
（3）其他资产构成 
序号 名称 金额（元） 
1


存出保证金


95,369.97 
2


应收证券清算款


503,392.04 
3


应收股利


- 
4


应收利息


77,699.39 
5


应收申购款


1,707.35 
6


其他应收款


- 
7


待摊费用


- 
8


其他


- 
9


合计


678,168.75 
（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 
无。



（5）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 
无。 
（6）投资组合报告附注的其他文字描述部分 
由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。 
 
 
 
 
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第十部分


基金的业绩 
 
基金业绩截止日为 2019年 9月 30日。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资
者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 
本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 
阶段 
份额净
值增长
率① 
份额净值
增长率标
准差② 
业绩比较
基准收益
率③ 
业绩比较基
准收益率标
准差④ 
①－③ ②－④ 
自基金合同
生 效 起 —
2017 年 12
月 31日 
0.04% 0.15% 1.66% 0.60% -1.62% -0.45% 
2018年 1月
1日-2018
年 12月 31
日 
-26.35% 1.20% -23.55% 1.14% -2.80% 0.06% 
2019年 1月
1日-2019
年 9月 30日 
29.40% 1.19% 20.97% 1.19% 8.43% 0.00% 
自基金合同
生效起
—2019年 9
月 30日 
-4.66% 1.11% -5.98% 1.10% 1.32% 0.01% 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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66 
 
第十一部分


基金的财产 
 
一、基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
二、基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
三、基金财产的账户 
基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券
账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金
托管人、基金销售机构和基金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户
相独立。 
四、基金财产的保管和处分 
本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由
基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以
其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻
结、扣押或其他权利。除依法律法规和基金合同的规定处分外，基金财产不得
被处分。 
基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等
原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产
所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作
不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 
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67 
 
第十二部分


基金资产估值 
 
一、估值日 
本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规
规定需要对外披露基金净值的非交易日。 
二、估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、股指期货合约、国债期
货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。 
三、估值方法 
1、证券交易所上市的有价证券的估值 
交易所上市的有价证券（包括股票、权证等），以其估值日在证券交易所挂
牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重
大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市
价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发
生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因
素，调整最近交易市价，确定公允价格。 
2、交易所市场交易的固定收益品种的估值 
（1）对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种（基金合同另有
规定的除外），选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值； 
（2）对在交易所市场上市交易的可转换债券，按估值日收盘价减去可转换
债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值； 
（3）对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券，采用估值技术确定公允价
值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（4）对在交易所市场发行未上市或未挂牌转让的固定收益品种，采用估值
技术确定公允价值，在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估
值。 
3、银行间市场交易的固定收益品种的估值 
（1）银行间市场交易的固定收益品种，选取第三方估值机构提供的相应品
种当日的估值净价进行估值； 
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（2）对银行间市场未上市，且第三方估值机构未提供估值价格的固定收益
品种，按成本估值。 
4、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理： 
（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌
的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估
值； 
（2）首次公开发行未上市的股票和权证，采用估值技术确定公允价值，在
估值技术难以可靠计量公允价值的情况下，按成本估值； 
（3）首次公开发行有明确锁定期的股票，同一股票在交易所上市后，按交
易所上市的同一股票的估值方法估值；非公开发行有明确锁定期的股票，按监
管机构或行业协会有关规定确定公允价值。 
5、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的，按债券所处的市场分别估
值。 
6、本基金投资国债期货、股指期货合约，一般以估值当日结算价进行估
值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用
最近交易日结算价估值。 
7、本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。 
8、其他资产按法律法规或监管机构有关规定进行估值。 
9、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基
金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估
值。 
10、存在相关法律法规以及监管部门有相关规范的，从其规定。 
如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、
程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即
通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理
人承担。本基金的基金会计主责任方由基金管理人担任，基金托管人承担复核
责任。因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨
论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对
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69 
 
外予以公布。 
四、估值程序 
1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金资产净值除以当日基金份
额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入，由此产生的
误差计入基金财产。国家另有规定的，从其规定。 
基金管理人每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公
告。 
2、基金管理人应每个估值日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规
或基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值
后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金
管理人按规定对外公布。 
五、估值错误的处理 
基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估
值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4位以内（含第 4位）发生估值
错误时，视为基金份额净值错误。 
基金合同的当事人应按照以下约定处理： 
1、估值错误类型 
本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或
销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，
过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人（“受损方”）的直接损失按
下述“估值错误处理原则”给予赔偿，承担赔偿责任。 
上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、
数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 
2、估值错误处理原则 
（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及
时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承
担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失
的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极
协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承
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担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确
保估值错误已得到更正。 
（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负
责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。 
（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。
但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返
还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失（“受损方”），则估值错误
责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利
的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此
部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获
得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 
（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方
式。 
3、估值错误处理程序 
估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下： 
（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生
的原因确定估值错误的责任方； 
（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失
进行评估； 
（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行
更正和赔偿损失； 
（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记机构交易数据的，由基
金登记机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 
4、基金份额净值估值错误处理的方法如下： 
（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报
基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 
（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托
管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人
应当公告。 
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（3）前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。如果行
业有通行做法，双方当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则进行
协商。 
六、暂停估值的情形 
1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停
营业时； 
2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金
资产价值时； 
3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价
格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，基金管理人经与基金
托管人协商确认后，决定暂停基金估值时； 
4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 
七、基金净值的确认 
基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进
行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基
金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送
给基金管理人，由基金管理人按规定对基金净值予以公布。 
八、特殊情况的处理 
1、基金管理人或基金托管人按“三、估值方法”的第 9 项进行估值时，所造
成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
2、由于不可抗力，或证券、期货交易所或登记结算公司发送的数据错误等
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误而造成的基金资产估值错误，基金管理人、基金托管
人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应积极采取必要的措施消除或减
轻由此造成的影响。 
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第十三部分


基金的收益与分配 
 
一、基金利润的构成 
基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
二、基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
三、基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择
现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基
金默认的收益分配方式是现金分红； 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日
的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
四、收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
五、收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信
息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时
间不得超过 15个工作日。 
六、基金收益分配中发生的费用 
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基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当
投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的
计算方法，依照《业务规则》执行。 
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74 
 
第十四部分


基金费用与税收 
 
一、基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的相关账户的开户及维护费用； 
7、基金的证券、期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。 
二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 
H＝E×1.5%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人将核对无误的管理费于次月首日起 5 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下： 
H＝E×0.25%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
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E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人将核对无误的托管费于次月首日起 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使
无法按时支付的，支付日期顺延。 
3、上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。 
三、不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、基金合同生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
四、基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。 
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他
扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 
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76 
 
第十五部分


基金的会计与审计 
 
一、基金会计政策 
1、基金管理人为本基金的基金会计责任方； 
2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日；基金首次募集的
会计年度按如下原则：如果基金合同生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年
度披露； 
3、基金核算以人民币为记账本位币，以人民币元为记账单位； 
4、会计制度执行国家有关会计制度； 
5、本基金独立建账、独立核算； 
6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的
会计核算，按照有关规定编制基金会计报表； 
7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对
并以书面方式确认。 
二、基金的年度审计 
1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货
相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审
计。 
2、会计师事务所更换经办注册会计师，应事先征得基金管理人同意。 
3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所，须通报基金托管人。更
换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
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77 
 
第十六部分


基金的信息披露 
 
一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、
《流动性风险管理规定》、基金合同及其他有关规定。相关法律法规关于信息披
露的披露方式、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规
定。 
二、信息披露义务人 
本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有
人大会的基金份额持有人等法律、行政法规和中国证监会规定的自然人、法人
和非法人组织。 
本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法
律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确
性、完整性、及时性、简明性和易得性。 
本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金
信息通过中国证监会指定的全国性报刊（以下简称“指定报刊”）及指定互联网
网站（以下简称“指定网站”）等媒介披露，并保证基金投资人能够按照《基金
合同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 
三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为： 
1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 
2、对证券投资业绩进行预测； 
3、违规承诺收益或者承担损失； 
4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构； 
5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文
字； 
6、中国证监会禁止的其他行为。 
四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。同时采用外文文本的，基金
信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中
文文本为准。 
本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民
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币元。 
五、公开披露的基金信息 
公开披露的基金信息包括： 
（一）基金招募说明书、基金合同、基金托管协议、基金产品资料概要 
1、基金合同是界定基金合同当事人的各项权利、义务关系，明确基金份额
持有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资人重
大利益的事项的法律文件。 
2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资人决策的全部事项，
说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息
披露及基金份额持有人服务等内容。基金合同生效后，基金招募说明书的信息
发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登
载在指定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年
更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。 
3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运
作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 
4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件，用于向投资者提供简
明的基金概要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变
更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在指
定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更
的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基
金产品资料概要。 
基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日
前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告、《基金合同》提示性公
告登载在指定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料
概要、《基金合同》和基金托管协议登载在指定网站上，并将基金产品资料概要
登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基
金托管协议登载在网站上。 
（二）基金份额发售公告 
基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在
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79 
 
披露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 
（三）基金合同生效公告 
基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载基金
合同生效公告。 
（四）基金净值信息 
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
（五）基金份额申购、赎回价格 
基金管理人应当在基金合同、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额
申购、赎回价格的计算方式及有关申购费率和赎回费率，并保证投资人能够在
基金销售机构网点或营业网点查阅或者复制前述信息资料。 
（六）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 
基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将
年度报告登载在指定网站上，并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基
金年度报告中的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师
事务所审计。 
基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，
并将中期报告登载在指定网站上，并将中期报告提示性公告登载在指定报刊
上。 
基金管理人应当在每个季度结束之日起 15个工作日内，编制完成基金季度
报告，将季度报告登载在指定网站上，并将季度报告提示性公告登载在指定报
刊上。 
基金合同生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期
报告或者年度报告。 
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基金持续运作过程中，基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露
基金组合资产情况及其流动性风险分析等。 
基金运作期间，如报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金
总份额 20%的情形，为保障其他投资者的权益，基金管理人至少应当在基金定
期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期
末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证
监会认定的特殊情形除外。 
（七）临时报告 
本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有
关规定编制临时报告书，并登载在指定报刊和指定网站上。 
前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格
产生重大影响的下列事件： 
1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项； 
2、基金合同终止、基金清算； 
3、转换基金运作方式、基金合并； 
4、更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构，基金改聘会计师事
务所； 
5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等
事项，基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事
项； 
6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更； 
7、基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制
人变更； 
8、基金募集期延长或提前结束募集； 
9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负
责人发生变动； 
10、基金管理人的董事在最近 12 个月内变更超过百分之五十，基金管理
人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百
分之三十； 
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81 
 
11、涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或仲裁； 
12、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受
到重大行政处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金
托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚； 
13、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股
东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销
的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外； 
14、基金收益分配事项； 
15、管理费、托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费率
发生变更； 
16、基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五； 
17、本基金开始办理申购、赎回； 
18、本基金发生巨额赎回并延期办理； 
19、本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项； 
20、本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请； 
21、调整基金份额类别设置； 
22、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的
价格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 
（八）澄清公告 
在基金合同存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息
可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份
额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄
清，并将有关情况立即报告中国证监会。 
（九）基金份额持有人大会决议 
基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公
告。 
（十）清算报告 
基金合同终止的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产
进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站
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82 
 
上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
（十一）投资资产支持证券的相关公告 
基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、
资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。
基金管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证
券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前
10名资产支持证券明细。 
（十二）投资股指期货的相关公告 
基金管理人应当在基金季度报告、基金中期报告、基金年度报告等定期报
告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括投资政策、持仓
情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影
响以及是否符合既定的投资政策和投资目标等。 
（十三）投资国债期货的相关公告 
基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明
书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括投资政策、持仓情况、损益情
况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否
符合既定的投资政策和投资目标。 
（十四）投资非公开发行股票的相关公告 
基金管理人在本基金投资非公开发行股票后两个交易日内，在中国证监会
指定媒介披露所投资非公开发行股票的名称、数量、总成本、账面价值，以及
总成本和账面价值占基金资产净值的比例、锁定期等信息。 
（十五）中国证监会规定的其他信息 
六、信息披露事务管理 
基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门
及高级管理人员负责管理信息披露事务。 
基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信
息披露内容与格式准则等法规的规定。 
基金托管人应当按照相关法律法规、行政法规、中国证监会的规定和《基金
合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申
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购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清
算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面
或电子确认。 
基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信
息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会电子披露网站报送拟披露的基
金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 
基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外，还可以根据需
要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息，
并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 
基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投
资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影
响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当
符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，
该费用不得从基金财产中列支。 
为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的
专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到基金合同终止后 10
年。 
七、信息披露文件的存放与查阅 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制。 
八、暂停或延迟信息披露的情形 
当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关
信息： 
1、不可抗力； 
2、发生暂停估值的情形； 
3、法律法规、中国证监会和《基金合同》认定的其他情形。 
九、本基金信息披露事项以法律法规规定及本章节约定的内容为准。 
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第十七部分


风险揭示 
 
证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分
散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等
能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分
享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。 
基金在投资运作过程中可能面临各种风险，既包括市场风险，也包括基金
自身的管理风险、技术风险和合规风险等。巨额赎回风险是开放式基金所特有
的一种风险，即当单个交易日基金的净赎回申请超过基金总份额的百分之十
时，投资人将可能无法及时赎回持有的全部基金份额。 
基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投
资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。
一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。 
投资人应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》等基金法律文件，了解
基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状
况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。 
投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定
期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资
方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险，不能保证投资人
获得收益，也不是替代储蓄的等效理财方式。 
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不
预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩
表现的保证。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则，在做出投
资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资人自行负
担。 
投资人应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构购买和赎
回基金，基金销售机构名单详见本基金《招募说明书》以及相关公告。 
本基金在认购期内按 1.0000 元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投
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资人按 1.0000 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.0000
元，从而遭受损失的风险。 
投资于本基金的主要风险包括： 
（一）市场风险 
证券市场价格因受经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素
的影响而引起的波动，将对本基金资产产生潜在风险，主要包括： 
1、政策风险 
货币政策、财政政策、产业政策等国家宏观经济政策和法律法规的变化对
证券市场产生一定影响，从而导致市场价格波动，影响基金收益而产生的风
险。 
2、经济周期风险 
经济运行具有周期性的特点，经济运行周期性的变化会对基金所投资的证
券的基本面产生影响，从而影响证券的价格而产生风险。 
3、利率风险 
金融市场利率的波动会直接导致债券市场的价格和收益率变动，同时也影
响到证券市场资金供求状况，以及拟投资债券的融资成本和收益率水平。上述
变化将直接影响证券价格和本基金的收益。 
4、上市公司经营风险 
上市公司的经营状况受多种因素影响，如市场、技术、竞争、管理、财务
等都会导致公司盈利发生变化，从而导致基金投资收益变化。 
5、购买力风险 
基金收益的一部分将通过现金形式来分配，而现金的购买力可能因为通货
膨胀的影响而下降，从而使基金的实际投资收益下降。 
（二）信用风险 
指基金在交易过程发生交收违约，或者基金所投资债券之发行人出现违
约、拒绝支付到期本息，导致基金财产损失。 
（三）债券收益率曲线变动风险 
债券收益率曲线变动风险是指与收益率曲线非平行移动有关的风险，单一
的久期指标并不能充分反映这一风险的存在。 
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（四）再投资风险 
再投资风险反映了利率下降对固定收益证券利息收入再投资收益的影响，
这与利率上升所带来的价格风险（即前面所提到的利率风险）互为消长。具体为
当利率下降时，基金从投资的固定收益证券所得的利息收入进行再投资时，将
获得较少的收益率。 
（五）流动性风险 
本基金的流动性风险主要体现为基金申购、赎回等因素对基金造成的流动
性影响。在基金交易过程中，可能会发生巨额赎回的情形。巨额赎回可能会产
生基金仓位调整的困难，导致流动性风险，甚至影响基金份额净值。 
（1）拟投资市场、行业及资产的流动性风险评估 
本基金的投资市场主要为证券交易所、全国银行间债券市场等流动性较好
的规范型交易场所，主要投资对象为具有良好流动性的金融工具，同时本基金
基于分散投资的原则在行业和个券方面未有高集中度的特征，综合评估在正常
市场环境下本基金的流动性风险适中。 
（2）巨额赎回情形下的流动性风险管理措施 
基金出现巨额赎回情形下，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况
或巨额赎回份额占比情况决定全额赎回或部分延期赎回。同时，如本基金单个
基金份额持有人在单个开放日申请赎回基金份额超过基金总份额一定比例以上
的，基金管理人有权对其采取延期办理赎回申请或延缓支付赎回款项的措施。 
（3）实施备用的流动性风险管理工具的情形、程序及对投资者的潜在影响 
在市场大幅波动、流动性枯竭等极端情况下发生无法应对投资者巨额赎回
的情形时，基金管理人将以保障投资者合法权益为前提，严格按照法律法规及
基金合同的规定，谨慎选取延期办理巨额赎回申请、暂停接受赎回申请、延缓
支付赎回款项、收取短期赎回费等流动性风险管理工具作为辅助措施。对于各
类流动性风险管理工具的使用，基金管理人将依照严格审批、审慎决策的原
则，及时有效地对风险进行监测和评估，使用前经过内部审批程序并与基金托
管人协商一致。在实际运用各类流动性风险管理工具时，投资者的赎回申请、
赎回款项支付等可能受到相应影响，基金管理人将严格依照法律法规及基金合
同的约定进行操作，全面保障投资者的合法权益。 
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（六）管理风险 
在基金管理运作过程中，可能因基金管理人对经济形势和证券市场等判断
有误、获取的信息不全等影响基金的收益水平。基金管理人和基金托管人的管
理水平、管理手段和管理技术等对基金收益水平存在影响。 
（七）操作或技术风险 
指相关当事人在业务各环节操作过程中，因内部控制存在缺陷或者人为因
素造成操作失误或违反操作规程等引致的风险，例如，越权违规交易、会计部
门欺诈、交易错误、IT系统故障等风险。 
在开放式基金的各种交易行为或者后台运作中，可能因为技术系统的故障
或者差错而影响交易的正常进行或者导致投资人的利益受到影响。这种技术风
险可能来自基金管理公司、登记机构、销售机构、证券交易所、证券登记结算
机构等等。 
（八）合规性风险 
指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违
反法规及基金合同有关规定的风险。 
（九）人才流失风险 
基金管理人主要业务人员的离职等可能会在一定程度上影响工作的连续
性，并可能对基金运作产生影响。 
（十）本基金特有的投资风险 
本基金投资于股指期货。投资于股指期货需承受市场风险、信用风险、流
动性风险、操作风险和法律风险等。由于股指期货通常具有杠杆效应，价格波
动比标的工具更为剧烈，有时候比投资标的资产要承担更高的风险。并且由于
股指期货定价复杂，不适当的估值有可能使基金资产面临损失风险。股指期货
采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价
指数微小的变动就可能会使投资者权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负
债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可
能给投资带来损失。 
本基金投资于国债期货，国债期货市场的风险类型较为复杂，涉及面广，
主要包括：利率波动原因造成的市场价格风险、宏观因素和政策因素变化而引
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起的系统风险、市场和资金流动性原因引起的流动性风险、交易制度不完善而
引发的制度性风险等。 
本基金投资资产支持证券，资产支持证券是一种债券性质的金融工具。资
产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。本公司
将本着谨慎和控制风险的原则进行资产支持证券投资，请基金份额持有人关注
包括投资资产支持证券可能导致的基金净值波动、流动性风险和信用风险在内
的各项风险。 
本基金投资于非公开发行股票等流通受限证券。流通受限证券指由《上市公
司证券发行管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在
发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，具有一定的流动性风险、法律风
险、道德风险和操作风险等各种风险。本公司将制订严格的投资决策流程和风
险控制制度及相关流动性风险处置预案。请基金份额持有人关注包括投资流通
受限证可能导致的流动性风险、法律风险、道德风险和操作风险在内的各项风
险。 
本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金
所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较
大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有
人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引
发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引
发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭
证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭证退
市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内
可能存在差异的风险；境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导
致的其他风险。 
（十一）其他风险 
（1）在符合本基金投资理念的新型投资工具出现和发展后，如果投资于这
些工具，基金可能会面临一些特殊的风险； 
（2）因技术因素而产生的风险，如计算机系统不可靠产生的风险； 
（3）因基金业务快速发展而在制度建设、人员配备、内控制度建立等方面
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不完善而产生的风险； 
（4）因人为因素而产生的风险，如内幕交易、欺诈行为等产生的风险； 
（5）对主要业务人员如基金经理的依赖可能产生的风险； 
（6）战争、自然灾害等不可抗力可能导致基金资产的损失，影响基金收益
水平，从而带来风险； 
（7）其他意外导致的风险。 
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第十八部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
 
一、基金合同的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或基金合同约定应经基金份额持有人大
会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规
定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人
和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自
决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
二、基金合同的终止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
三、基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成
立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有
人的合法权益。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
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（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6个月。 
四、清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
五、基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。 
六、基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清
算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
七、基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上，法律法规另有
规定的从其规定。 
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第十九部分


《基金合同》的内容摘要 
 
一、基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务 
（一） 基金份额持有人的权利与义务 
基金投资人持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受，
基金投资人自依据基金合同取得基金份额，即成为本基金份额持有人和基金合
同的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合
同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 
每份基金份额具有同等的合法权益。 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权
利包括但不限于： 
（1）分享基金财产收益； 
（2）参与分配清算后的剩余基金财产； 
（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额； 
（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大
会； 
（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会
审议事项行使表决权； 
（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料； 
（7）监督基金管理人的投资运作； 
（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依
法提起诉讼或仲裁； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的义
务包括但不限于： 
（1）认真阅读并遵守基金合同、招募说明书等信息披露文件； 
（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资
价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险； 
（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务； 
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（4）缴纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用； 
（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限
责任； 
（6）不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动； 
（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利； 
（9）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（二） 基金管理人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包
括但不限于： 
（1）依法募集资金； 
（2）自基金合同生效之日起，根据法律法规和基金合同独立运用并管理基
金财产； 
（3）依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的
其他费用； 
（4）销售基金份额； 
（5）按照规定召集基金份额持有人大会； 
（6）依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违
反了基金合同及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采
取必要措施保护基金投资人的利益； 
（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人； 
（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处
理；



（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务
并获得基金合同规定的费用；



（10）依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案；



（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回与转换申请；



（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利
益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；



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（13）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者
实施其他法律行为；



（14）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为
基金提供服务的外部机构；



（15）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、
赎回、转换、非交易过户等业务规则； 
（16）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的义务包
括但不限于： 
（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理
基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜； 
（2）办理基金备案手续； 
（3）自基金合同生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基
金财产； 
（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化
的经营方式管理和运作基金财产； 
（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分
别管理，分别记账，进行证券投资； 
（6）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得利用基金财产
为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产； 
（7）依法接受基金托管人的监督； 
（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的
方法符合基金合同等法律文件的规定，按有关规定计算并公告基金净值信息，
确定基金份额申购、赎回的价格； 
（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告； 
（10）编制季度报告、中期报告和年度报告； 
（11）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报
告义务； 
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（12）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金
法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，
不向他人泄露； 
（13）按基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分
配基金收益； 
（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回款项； 
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会
或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相
关资料 15年以上； 
（17）确保需要向基金投资人提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且
保证投资人能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公
开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件； 
（18）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、
变现和分配； 
（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会
并通知基金托管人； 
（20）因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益
时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（21）监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，基金托
管人违反基金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益
向基金托管人追偿； 
（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基
金事务的行为承担责任； 
（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其
他法律行为；



（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，基金合同不能生
效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利
息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人； 
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（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（26）建立并保存基金份额持有人名册； 
（27）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
（三） 基金托管人的权利与义务 
1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的权利包
括但不限于： 
（1）自基金合同生效之日起，依法律法规和基金合同的规定安全保管基金
财产； 
（2）依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的
其他费用； 
（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反基金
合同及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情
形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资人的利益； 
（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账
户，为基金办理证券、期货交易资金清算； 
（5）提议召开或召集基金份额持有人大会； 
（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人； 
（7）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 
2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金托管人的义务包
括但不限于： 
（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产； 
（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、
合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜； 
（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，
确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同
的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账
管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立； 
（4）除依据《基金法》、基金合同、《托管协议》及其他有关规定外，不
得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财
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产； 
（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭
证； 
（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户，按照基
金合同及《托管协议》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交
割事宜； 
（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规
定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，因审计、法律等外
部专业顾问提供的情况除外； 
（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份
额申购、赎回价格； 
（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项； 
（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说
明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同及《托管协议》的规定
进行；如果基金管理人有未执行基金合同及《托管协议》规定的行为，还应当说
明基金托管人是否采取了适当的措施； 
（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以
上，法律法规另有规定的从其规定； 
（12）从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名
册； 
（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对； 
（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和
赎回款项； 
（15）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定，召集基金份额持有人大
会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会； 
（16）按照法律法规和基金合同及《托管协议》的规定监督基金管理人的投
资运作； 
（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和
分配； 
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（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监
会，并通知基金管理人； 
（19）因违反基金合同及《托管协议》导致基金财产损失时，应承担赔偿责
任，其赔偿责任不因其退任而免除； 
（20）按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务，
基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向
基金管理人追偿； 
（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 
二、基金份额持有人大会 
基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权
代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基
金份额拥有平等的投票权。 
本基金基金份额持有人大会不设日常机构。 
（一）召开事由 
1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大会，法
律法规和中国证监会另有规定的除外： 
（1）终止基金合同； 
（2）更换基金管理人； 
（3）更换基金托管人； 
（4）转换基金运作方式； 
（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准； 
（6）变更基金类别； 
（7）本基金与其他基金的合并； 
（8）变更基金投资目标、范围或策略； 
（9）变更基金份额持有人大会程序； 
（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会； 
（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金
份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书
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面要求召开基金份额持有人大会； 
（12）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项； 
（13）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有
人大会的事项。 
2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额
持有人大会： 
（1）法律法规要求增加的基金费用的收取； 
（2）在法律法规和基金合同规定的范围内且在对基金份额持有人利益无实
质性不利影响的前提下调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方
式； 
（3）因相应的法律法规发生变动而应当对基金合同进行修改； 
（4）对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不
涉及基金合同当事人权利义务关系发生重大变化； 
（5）基金管理人、销售机构、登记机构在法律法规和基金合同规定的范围
内且在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下调整有关基金认购、
申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则； 
（6）在对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，调整基金份额
类别设置； 
（7）按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情
形。 
（二）会议召集人及召集方式 
1、本基金基金份额持有人大会不设日常机构； 
2、除法律法规规定或基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管
理人召集； 
3、基金管理人未按规定召集或不能召集时，由基金托管人召集； 
4、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人
提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召
集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开
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的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知
基金管理人，基金管理人应当配合； 
5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要
求召开基金份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应
当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份
额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之
日起 
60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）
的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基
金托管人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集，并书面告知提出提
议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具
书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合； 
6、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召
开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计
代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提
前 30日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会
的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰； 
7、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权
益登记日。 
（三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 
1、召开基金份额持有人大会，召集人应于会议召开前 30 日，在指定报刊
和指定网站上公告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容： 
（1）会议召开的时间、地点和会议形式； 
（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式； 
（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日； 
（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代
理有效期限等）、送达时间和地点； 
（5）会务常设联系人姓名及联系电话； 
（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续； 
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（7）召集人需要通知的其他事项。 
2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知
中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其
联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 
3、如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表
决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理
人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应
另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监
督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，
不影响表决意见的计票效力。 
（四）基金份额持有人出席会议的方式 
基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监
管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。 
1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派
代表出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额
持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现
场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程： 
（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人
持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合
同和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料
相符； 
（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，
有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基
金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的
3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重
新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不
少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。 
2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面
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形式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行
表决。 
在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效： 
（1）会议召集人按基金合同约定公布会议通知后，在 2个工作日内连续公
布相关提示性公告； 
（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，
则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基
金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按
照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基
金管理人经通知不参加收取书面表决意见的，不影响表决效力； 
（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持
有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之
一）。若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所
持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公
告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事
项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表
三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代
表出具表决意见； 
（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人
出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见
的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明
符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与基金登记机构记录相符。 
3、在法律法规和监管机关允许的情况下，本基金的基金份额持有人亦可采
用其他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会，具体方式由会议召
集人确定并在会议通知中列明。 
4、在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与
非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和
通讯方式开会的程序进行。 
（五）议事内容与程序 
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1、议事内容及提案权 
议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如基金合同的重大修
改、决定终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合
并、法律法规及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额
持有人大会讨论的其他事项。 
基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日基金总份额 10%（含
10%）以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前向大会召集人提
交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。 
基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改
应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 
基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 
2、议事程序 
（1）现场开会 
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和
公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决
议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未
能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管
理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份
额持有人和代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）选举产生一名基金
份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人
拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议
的效力。 
会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓
名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托
人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。 
（2）通讯开会 
在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决
截止日期后 2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决，在公
证机关监督下形成决议。 
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（六）表决 
基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 
基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议： 
1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表
决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2项所规定的须以
特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 
2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持
表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出。 
转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止基金合同、与
其他基金合并以特别决议通过方为有效。 
基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 
采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提
交符合会议通知中规定的确认投资人身份文件的表决视为有效出席的投资人，
表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相
互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的
基金份额总数。 
基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开
审议、逐项表决。 
在上述规则的前提下，具体规则以召集人发布的基金份额持有人大会通知
为准。 
（七）计票 
1、现场开会 
（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持
人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基
金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由
基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基
金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会
议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担
任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。 
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（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当
场公布计票结果。 
（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀
疑，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进
行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重
新清点结果。 
（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席
大会的，不影响计票的效力。 
2、通讯开会 
在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基
金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下
进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒
派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。 
（八）生效与公告 
基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监
会备案。 
基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 
基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在
指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决
议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 
基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有
人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金
管理人、基金托管人均有约束力。 
（九）本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表
决条件等规定，凡是直接引用法律法规的部分，如将来法律法规修改导致相关
内容被取消或变更的，基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后，可
直接对本部分内容进行修改和调整，无需召开基金份额持有人大会审议。 
三、基金的收益与分配 
（一）基金利润的构成 
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基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除
相关费用后的余额，基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余
额。 
（二）基金可供分配利润 
基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中
已实现收益的孰低数。 
（三）基金收益分配原则 
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为
12 次，每次收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配
利润的 10%，若基金合同生效不满 3 个月可不进行收益分配； 
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现
金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金
默认的收益分配方式是现金分红； 
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的
基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值； 
4、本基金每一基金份额享有同等分配权； 
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。 
（四）收益分配方案 
基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收
益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 
（五）收益分配方案的确定、公告与实施 
本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息
披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
基金红利发放日距离收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的时间
不得超过 15个工作日。 
（六）基金收益分配中发生的费用 
基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资人自行承担。当
投资人的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账或其他手续费用时，基
金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的
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计算方法，依照《业务规则》执行。 
四、基金的费用与税收 
（一）基金费用的种类 
1、基金管理人的管理费； 
2、基金托管人的托管费； 
3、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用； 
4、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费； 
5、基金份额持有人大会费用； 
6、基金的相关账户的开户及维护费用； 
7、基金的证券、期货交易费用； 
8、基金的银行汇划费用； 
9、按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费
用。 
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式 
1、基金管理人的管理费



本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.5%年费率计提。管理费的计算
方法如下： 
H＝E×1.5%÷当年天数 
H为每日应计提的基金管理费 
E为前一日的基金资产净值 
基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人将核对无误的管理费于次月首日起 5 个工
作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、休息日或不
可抗力等致使无法按时支付的，支付日期顺延。 
2、基金托管人的托管费 
本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.25%的年费率计提。托管费的
计算方法如下： 
H＝E×0.25%÷当年天数 
H为每日应计提的基金托管费 
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E为前一日的基金资产净值 
基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人与
基金托管人核对一致后，基金托管人将核对无误的托管费于次月首日起 5 个工
作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不可抗力等致使
无法按时支付的，支付日期顺延。 
4、上述“一、基金费用的种类”中第 3－9 项费用，根据有关法规及相应
协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支
付。 
（三）不列入基金费用的项目 
下列费用不列入基金费用： 
1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或
基金财产的损失； 
2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用； 
3、基金合同生效前的相关费用； 
4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项
目。 
（四）基金税收 
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规
执行。 
基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他
扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 
五、基金的投资 
（一）投资目标 
在有效控制风险的基础上，力争获取稳定、持续超越业绩比较基准的投资
回报，实现基金资产的长期增值。 
（二）投资范围 
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股
票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业
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债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票
据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存
款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 
80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资
股指期货、国债期货以套期保值为目的，股指期货、国债期货、权证及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 
（三）投资限制 
1、组合限制 
基金的投资组合应遵循以下限制： 
（1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%； 
（2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%； 
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%； 
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
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基金资产净值的 10%； 
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%； 
（11）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期； 
（15）本基金参与股指期货、国债期货交易，应该遵守下列要求： 
1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证
券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等； 
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 15%； 
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的 30%； 
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合
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111 
 
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括
平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 
（16）本基金投资流通受限证券应制定相关投资决策流程、风险控制制度
等，并根据相关法律法规要求执行； 
（17）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资； 
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致； 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围和投资策略应当符合基金
合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之
日起开始。 
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法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 
2、禁止行为 
为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活
动： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是中国证监会另有规定的除外； 
（5）向其基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律、行政法规或监管部门取消上述限制或禁止行为，如适用于本基金，
则本基金投资不再受相关限制。 
六、基金资产净值 
（一）基金资产总值 
基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收
的申购基金款以及其他投资所形成的价值总和。 
（二）基金资产净值 
基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 
（三）基金净值信息的公告方式 
《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前，基金管理人应
当至少每周在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 
在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在不晚于每个开放
日的次日，通过指定网站、基金销售机构网站或营业网点披露开放日的基金份
额净值和基金份额累计净值。 
基金管理人应在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定网站披露半
年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 
七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 
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（一）基金合同的变更 
1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人
大会决议通过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规
规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理
人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。 
2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行，并自
决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 
（二）基金合同的终止事由 
有下列情形之一的，基金合同应当终止： 
1、基金份额持有人大会决定终止的； 
2、基金管理人、基金托管人职责终止，在 6 个月内没有新基金管理人、新
基金托管人承接的； 
3、基金合同约定的其他情形； 
4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 
（三）基金财产的清算 
1、基金财产清算小组：自出现基金合同终止事由之日起 30 个工作日内成
立基金财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监
督下进行基金清算。 
2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托
管人、具有证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定
的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 
在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持
有人的合法权益。 
3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清
理、估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 
4、基金财产清算程序： 
（1）基金合同终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金财产； 
（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
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（3）对基金财产进行估值和变现； 
（4）制作清算报告； 
（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算
报告出具法律意见书； 
（6）将清算报告报中国证监会备案并公告； 
（7）对基金剩余财产进行分配。 
5、基金财产清算的期限为 6个月。 
（四）清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
（五）基金财产清算剩余资产的分配 
依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基
金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的
基金份额比例进行分配。 
（六）基金财产清算的公告 
清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经具有证券、
期货相关业务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中
国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备
案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清
算报告登载在指定网站上，并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 
（七）基金财产清算账册及文件的保存 
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上，法律法规另有
规定的从其规定。 
八、争议的处理 
各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如
经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际
经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁
裁决是终局的，对各方当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费由
败诉方承担。 
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争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽
责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。 
基金合同受中国（为本基金合同之目的，不含台湾、香港、澳门地区）法律
管辖并从其解释。 
九、基金合同存放地和投资人取得基金合同的方式 
基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 
1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授
权代表签章并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续，并
经中国证监会书面确认后生效。 
2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备
案并公告之日止。 
3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有
人在内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 
4、基金合同正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外，基金管理
人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力。 
5、基金合同可印制成册，供投资人在基金管理人、基金托管人、销售机构
的办公场所和营业场所查阅。 
 
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第二十部分


《托管协议》的内容摘要 
 
一、托管协议当事人 
（一）基金管理人（或简称“管理人”） 
名称：建信基金管理有限责任公司 
住所：北京市西城区金融大街 7号英蓝国际金融中心 16层 
法定代表人：孙志晨 
成立时间：2005年 9月 19日 
批准设立机关和设立文号：中国证监会证监基金字[2005]158号 
组织形式：有限责任公司 
注册资本：人民币 2亿元 
存续期间：持续经营 
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其他业
务。 
（二）基金托管人（或简称“托管人”） 
公司法定中文名称：中国国际金融股份有限公司（简称：中金公司） 
公司法定英文名称： China International Capital Corporation Limited（CICC） 
法定代表人（代）：沈如军



住所：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 
办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1号国贸大厦 2座 27层及 28层 
邮政编码：100004 
注册时间：1995年 07月 31日 
注册资本：人民币 436,866.7868万元 
基金托管资格批文及文号：证监许可[2015]1441号 
联系人：张萱 
电


话：(86-10) 6505-1166 
经营范围：一、人民币特种股票、人民币普通股票、境外发行股票，境内
外政府债券、公司债券和企业债券的经纪业务；二、人民币普通股票、人民币
特种股票、境外发行股票，境内外政府债券、公司债券和企业债券的自营业
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务；三、人民币普通股票、人民币特种股票、境外发行股票，境内外政府债
券、公司债券和企业债券的承销业务；四、基金的发起和管理；五、企业重
组、收购与合并顾问；六、项目融资顾问；七、投资顾问及其他顾问业务；
八、外汇买卖；九、境外企业、境内外商投资企业的外汇资产管理；十、同业
拆借；十一、客户资产管理。十二、网上证券委托业务；十三、融资融券业
务；十四、代销金融产品；十五、证券投资基金代销；十六、为期货公司提供
中间介绍业务；十七、证券投资基金托管业务；十八、经金融监管机构批准的
其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活
动。） 
 
第二章 基金托管人和基金管理人之间的业务监督和核查 
 
第四条 基金托管人根据有关法律法规的规定以及《基金合同》的约定，对
基金管理人的下列投资运作进行业务监督、核查： 
（一）对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的股
票库、债券库等各投资品种的具体范围及时提供给基金托管人。基金管理人可
以根据实际情况的变化，对各投资品种的具体范围予以更新和调整，并及时通
知基金托管人。基金托管人根据上述投资范围对基金的投资进行监督； 
本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市
的股票（包含中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会批准上市的股
票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、企业
债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、可交换债券、中期票
据、短期融资券）、股指期货、国债期货、资产支持证券、债券回购、银行存
款、货币市场工具、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融
工具，但须符合中国证监会的相关规定。 
基金的投资组合比例为：本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 
80%；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，本基金保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债
券，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。本基金投资
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股指期货、国债期货以套期保值为目的，股指期货、国债期货、权证及其他金
融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或对投资比例要求有变
更的，基金管理人在履行适当程序后，可以做出相应调整。 
（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对下述
基金投资组合比例进行监督 
（1）本基金投资于股票的资产不低于基金资产的 80%； 
（2）每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合约需缴纳的交易保证金
后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%，其中，现
金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等； 
（3）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的
10%； 
（4）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证
券的 10%； 
（5）本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的 3%； 
（6）本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证，不得超过该权证的
10%； 
（7）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资
产净值的 0.5%； 
（8）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过
基金资产净值的 10%； 
（9）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的
20%； 
（10）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超
过该资产支持证券规模的 10%； 
（11）本基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类
资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%； 
（12）本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上（含 BBB）的资产支持证
券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，
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应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出； 
（13）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总
资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量； 
（14）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基
金资产净值的 40%，本基金在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为 1
年，债券回购到期后不得展期； 
（15）本基金参与股指期货、国债期货交易，应该遵守下列要求： 
1）在任何交易日日终，持有的买入国债期货和股指期货合约价值与有价证
券市值之和不得超过基金资产净值的 95%，其中，有价证券指股票、债券（不含
到期日在一年以内的政府债券）、权证、资产支持证券、买入返售金融资产（不
含质押式回购）等； 
2）在任何交易日日终，持有的买入股指期货合约价值，不得超过基金资产
净值的 10%；在任何交易日日终，持有的买入国债期货合约价值，不得超过基
金资产净值的 15%； 
3）在任何交易日日终，持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的
股票总市值的 20%；在任何交易日日终，持有的卖出国债期货合约价值不得超
过基金持有的债券总市值的 30%； 
4）本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值，合计（轧差
计算）应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；本基金所持有的债券
（不含到期日在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出国债期货合约价值，合
计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定； 
5）本基金在任何交易日内交易（不包括平仓）的股指期货合约的成交金额
不得超过上一交易日基金资产净值的 20%；本基金在任何交易日内交易（不包括
平仓）的国债期货合约的成交金额不得超过上一交易日基金资产净值的 30%； 
（16）本基金投资流通受限证券应制定相关投资决策流程、风险控制制度
等，并根据相关法律法规要求执行； 
（17）本基金基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%； 
（18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放
期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司
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可流通股票的 15%；本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行
的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%； 
（19）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过资产净值的
15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外
的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资
产的投资； 
（20）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对
手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范
围保持一致； 
（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，与境
内上市交易的股票合并计算； 
（22）法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 
除上述第（2）、（12）、（19）、（20）项外，因证券、期货市场波动、
上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符
合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10个交易日内进行调整，但中国证
监会规定的特殊情形除外。 
基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符
合基金合同的有关约定。在此期间，基金的投资范围和投资策略应当符合基金
合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日
起开始。 
法律法规或监管部门取消或变更上述限制，如适用于本基金，基金管理人
在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制或以变更后的规定为准。 
（3）监督的程序 
基金托管人对基金合同约定的基金投资资产配置比例、单一投资类别比例
限制、基金投资比例等按照上述监督标准进行监督。如发现基金的投资比例不
符合有关规定，基金托管人应向基金管理人出具提示函，基金管理人应给予合
理解释，并应在规定期限内进行调整，基金托管人对管理人的调整情况进行核
查。 
基金管理人明知超过前述标准且继续进行相关投资交易的，托管人有权拒
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绝执行相关结算事宜，由基金管理人取消相关投资交易，但基金托管人应以书
面方式说明拒绝结算的理由。对于无法取消的投资交易，由基金管理人以书面
形式说明理由。 
3、基金托管人对基金投资禁止行为进行监督的内容、标准和程序 
（1）监督的内容 
基金财产是否被用于《基金法》、基金合同禁止的投资或活动。 
（2）监督的标准 
本基金禁止以下投资行为： 
（1）承销证券； 
（2）违反规定向他人贷款或者提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
如法律法规或监管部门取消上述禁止性规定，本基金管理人在履行适当程
序后，则本基金不受上述规定的限制。 
（3）监督的程序 
基金托管人对基金财产是否被用于《基金法》禁止的投资或活动按前述监督
标准进行监督。基金托管人发现基金财产被用于《基金法》禁止的投资或活动
的，应拒绝办理清算、交割事宜，由基金管理人取消相关投资，交易，但基金
托管人应以书面方式说明拒绝办理清算、交割的理由。对于无法取消的投资交
易，由基金管理人以书面形式说明理由。 
运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或
者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事
其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循持有人利益
优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平
合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以
披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独
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立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 
4、基金托管人对基金管理人参与银行间债券市场进行监督的内容、标准和
程序 
（1）监督的内容 
为控制基金参与银行间债券市场的信用风险，由基金托管人根据有关法律
法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。 
（2）监督的标准 
交易对手的资信控制：基金管理人应采取措施或建立相应制度确定交易对
手的资信状况，并定期或不定期地向基金托管人提供可信的交易对手名单，并
约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金托管人有确凿证据表明管理人提
供的可信交易对手名单中有不可信对手的，可以向基金管理人建议从可信对手
名单中剔除。 
（3）监督的程序 
基金托管人根据基金管理人提供的可信交易对手名单和银行间成交通知单
按规定进行相关结算。如发现基金管理人的交易对手超出可信交易对手名单
的，基金托管人可以拒绝执行，并告知基金管理人。 
基金管理人在银行间市场进行现券买卖和回购交易时，需按交易对手名单
中约定的该交易对手所适用的交易结算方式进行交易。如果基金托管人发现基
金管理人没有按照事先约定的有利于信用风险控制的交易方式进行交易时，基
金托管人应及时提醒基金管理人与交易对手重新确定交易方式，经提醒后仍未
改正时造成基金财产损失的，基金托管人不承担责任。 
5、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资中
期票据进行监督



（1）基金管理人管理的基金在投资中期票据前，基金管理人须根据法律、
法规、监管部门的规定，制定严格的关于投资中期票据的风险控制制度、流动
性风险和信用风险处置预案，并书面提供给基金托管人，基金托管人依据上述
文件对基金管理人投资中期票据的额度和比例进行监督。



（2）如未来有关监管部门发布的法律法规对证券投资基金投资中期票据另
有规定的，从其约定。



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（3）基金托管人有权监督基金管理人在相关基金投资中期票据时的法律法
规遵守情况，有关制度、信用风险、流动性风险处置预案的完善情况，有关额
度、比例限制的执行情况。基金托管人发现基金管理人的上述事项违反法律法
规和基金合同以及本协议的规定，应及时以书面形式通知基金管理人纠正。基
金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人应按相关托
管协议要求向基金托管人及时发出回函，并及时改正。基金托管人有权随时对
所通知事项进行复查,督促基金管理人改正。如果基金管理人违规事项未能在限
期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。 
6、基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资银
行存款进行监督。 
本基金投资银行存款应符合如下规定： 
（1）基金管理人、基金托管人应当与存款银行建立定期对账机制，确保基
金银行存款业务账目及核算的真实、准确。 
（2）基金管理人应当按照有关法规规定，与基金托管人、存款机构签订相
关书面协议。基金托管人应根据有关法规及协议对基金银行存款业务进行监督
与核查，严格审查、复核相关协议、账户资料、投资指令、存款证实书等有关
文件，切实履行托管职责。 
（3）基金管理人与基金托管人在开展基金存款业务时，应严格遵守《基金
法》、《运作办法》等有关法律法规，以及国家有关账户管理、利率管理、支付
结算等的各项规定。 
（4）基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规的规定及基金合同
的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，并及时提供给基金托管人，基
金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手是否符合有关规定进行监督。
基金管理人对定期存款提前支取的损失由其承担。 
（二）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等
进行监督和核查。 
（三）基金托管人发现基金管理人的投资指令或实际投资运作违反有关法律
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法规、基金合同、托管协议及其他有关规定时的处理方式和程序 
基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规规定或者违反基金合
同约定的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向中国证监会报告。 
基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、
行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理
人，并报告中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人存在违反法律法规、基金合同、本托管协议的
行为，应当及时以书面形式通知基金管理人限期纠正。基金管理人收到通知后
应及时核对、确认并以书面形式向基金托管人发出回函。在限期内，基金托管
人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正，并予协助配合。基金
管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告
中国证监会。 
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，严重损害基金份额持有人利
益的，应立即报告中国证监会，同时以书面形式通知基金管理人限期纠正。 
基金管理人应积极配合和协助基金托管人依照托管协议对基金业务进行监
督和核查，包括但不限于在规定时间内答复并改正，就基金托管人的疑义进行
解释或举证，对基金托管人按照法律法规要求需向中国证监会报送基金监控报
告的，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。 
基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据托管协议的规定行使核查
权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效核查，情节严重或经基
金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人在
此情形下，有权召集基金份额持有人大会，提请更换基金管理人、代表基金对
因基金管理人的违约行为造成基金财产的损失向基金管理人索赔。 
上述约定内容，如因相关法律法规、规章另有明确规定使得此部分内容不
符或冲突的，基金管理人与基金托管人应当对此进行修改并遵照执行。 
（三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定对下述基金投
资禁止行为进行监督： 
根据法律法规的规定及基金合同的约定，本基金禁止从事下列行为： 
（1）承销证券； 
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（2）违反规定向他人贷款或提供担保； 
（3）从事承担无限责任的投资； 
（4）买卖其他基金份额，但证监会另有规定的除外； 
（5）向基金管理人、基金托管人出资； 
（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动； 
（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 
法律、行政法规或监管部门取消上述禁止行为，如适用于本基金，则本基
金投资不再受相关限制。 
基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实
际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证
券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵
循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评
估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同
意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并
经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交
易事项进行审查。 
根据法律法规有关基金从事的关联交易的规定，基金管理人和基金托管人
应事先相互提供与本机构有控股关系的股东或与本机构有其他重大利害关系的
公司名单及其更新，并以双方约定的方式提交，确保所提供的关联交易名单的
真实性、完整性、全面性。基金管理人有责任保管真实、完整、全面的关联交
易名单，并负责及时更新该名单。名单变更后基金管理人应及时发送基金托管
人，基金托管人应及时确认已知名单的变更。 
基金托管人履行了监督职责，基金管理人仍违反法律法规规定或基金合同
约定的投资禁止行为而造成基金财产损失的，由基金管理人承担责任，基金托
管人不承担任何责任。 
（四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托
管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债
券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人
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应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人
监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基
金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，如
基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单，应将调
整结果至少提前 1 个工作日书面通知基金托管人并向基金托管人说明理由，且
应在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。基金管理人
收到基金托管人书面确认后，被确认调整的名单开始生效，新名单生效前已与
本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。基金
管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，
基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督，但不负责
解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，也不承担由此造成的任何法
律责任及损失。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对
手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不
承担由此造成的任何损失和责任。 
如果基金托管人发现基金管理人与不在名单内的银行间债券市场交易对手
进行交易，应及时提醒基金管理人撤销交易，经提醒后基金管理人仍执行交易
并造成基金财产损失的，由基金管理人承担相应责任，基金托管人不承担责
任，发生此种情形时，基金托管人有权报告中国证监会。 
（五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理
人投资存款银行进行监督。基金投资银行存款的，基金管理人应根据法律法规
的规定及基金合同的约定，建立投资制度、审慎选择存款银行，做好风险控
制；并按照基金托管人的要求配合基金托管人完成相关业务办理。基金管理人
应根据法律法规及基金和合同的约定，确定符合条件的所有存款银行的名单，
并及时提供给基金托管人，基金托管人应据以对基金投资银行存款的交易对手
是否符合有关规定进行监督。如基金管理人未向基金托管人提供符合条件的存
款银行名单，基金托管人有权不对基金投资银行存款的交易对手进行监督。 
（六）基金托管人应根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资
产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、
基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料（基金管理人应告知基金托管
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人上述宣传推介材料）中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。基金管理人
应及时向基金托管人提供相关数据资料供基金托管人进行监督和核查。 
如果基金管理人未经基金托管人的审核擅自将不实的业绩表现数据印制在
宣传推介材料上或以其他方式进行宣传推介，则基金托管人对此不承担任何责
任，并有权在发现后立即报告证监会。 
（七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资
流通受限证券进行监督。 
1、基金投资流通受限证券，应遵守《关于基金投资非公开发行股票等流通
受限证券有关问题的通知》等有关法律法规规定。 
2、流通受限证券，包括由《上市公司证券发行管理办法》规范的非公开发
行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易
证券,不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证
券、回购交易中的质押券等流通受限证券。













































































 
3、在首次投资流通受限证券之前，基金管理人应当制定相关投资决策流
程、风险控制制度、流动性风险控制预案等规章制度。基金管理人应当根据基
金流动性的需要合理安排流通受限证券的投资比例，并在风险控制制度中明确
具体比例，避免基金出现流动性风险。上述规章制度须经基金管理人董事会批
准。上述规章制度经董事会通过之后，基金管理人应当将上述规章制度以及董
事会批准上述规章制度的决议提交给基金托管人。 
4、在投资流通受限证券之前，基金管理人应至少提前一个交易日向基金托
管人提供有关流通受限证券的相关信息，具体应当包括但不限于如下文件（如
有）：拟发行数量、定价依据、监管机构的批准证明文件复印件、基金管理人与
承销商签订的销售协议复印件、缴款通知书、基金拟认购的数量、价格、总成
本、划款账号、划款金额、划款时间文件等。基金管理人应保证上述信息的真
实、完整。由于基金管理人未及时提供有关证券的具体的必要的信息，致使基
金托管人无法审核认购指令而影响认购款项划拨的，基金托管人免于承担责
任。 
5、基金托管人在监督基金管理人投资流通受限证券的过程中，如认为因市
场出现剧烈变化导致基金管理人的具体投资行为可能对基金财产造成较大风
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险，基金托管人有权要求基金管理人对该风险的消除或防范措施进行补充和整
改，并做出书面说明。否则，基金托管人经事先书面告知基金管理人，有权拒
绝执行其有关指令。因拒绝执行该指令造成基金财产损失的，基金托管人不承
担任何责任，并有权报告中国证监会。 
6、基金管理人应保证基金投资的流通受限证券登记存管在本基金名下，并
确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存
管问题，造成基金财产的损失或基金托管人无法安全保管基金财产的责任与损
失，由基金管理人承担。 
7、如果基金管理人未按照本协议的约定向基金托管人报送相关数据或者报
送了虚假的数据，导致基金托管人不能履行托管人职责的，基金管理人应依法
承担相应法律后果。除基金托管人未能依据基金合同及本协议履行职责外，因
投资流通受限证券产生的损失，基金托管人按照本协议履行监督职责后不承担
上述损失。 






8、基金管理人对本基金投资流通受限证券的流动性风险负责，确保对
相关风险采取积极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问
题。如因基金巨额赎回或市场发生剧烈变动等原因而导致基金现金周转困难
时，基金管理人应保证提供足额现金确保基金的支付结算，并承担所有损失。
对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责
任。如因基金管理人原因导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责
任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。 
相关法律法规对基金投资流通受限证券有新规定的，从其规定。 
（八）基金托管人发现基金管理人的投资运作及其他运作有违反相关法律法
规、基金合同及本协议行为时，应及时以电话或书面形式通知基金管理人限期
纠正，基金管理人收到通知后应及时核对并以电话或书面形式回复基金托管
人。限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改
正。限期过后，基金管理人仍未纠正的；或基金托管人认为对基金财产有重大
影响的事件，基金托管人有权向基金管理人住所地相关监管机构报告。 
（九）对于依据交易程序尚未成交的且基金托管人在交易前能够监控的投资
指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规规定或者违反基金合同约定
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的，应当拒绝执行，立即通知基金管理人，并向证监会报告。对于此类基金托
管人拒绝执行的交易行为，基金托管人在履行了对基金管理人的通知义务后，
即视为完全履行了其投资监督职责。对于基金管理人此类违反《基金法》、本协
议或其他有关法律法规行为造成基金财产或基金份额持有人损失的，由基金管
理人承担全部责任，基金托管人免于承担责任。 
（十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法
律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金
管理人及时纠正，由此造成的损失由基金管理人承担，基金托管人在履行其通
知义务后，予以免责。 
（十一）对于必须于估值完成后方可获知的监控指标或依据交易程序已经成
交的投资指令，基金托管人发现该投资指令违反法律法规或者违反基金合同约
定的，应当立即通知基金管理人，并报告证监会，基金托管人不承担由此产生
的相关责任。 
（十二）基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查，必须在规
定时间内答复基金托管人并改正，就基金托管人的疑义进行解释或举证，对基
金托管人按照法规要求需向证监会报送基金监督报告的，基金管理人应积极配
合提供相关数据资料和制度等。 
（十三）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告证监会，
同时通知基金管理人限期纠正。 
（十四）基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠基金托管人根据本协议规定行
使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督，情节严重
或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告证监会。 
第五条 基金托管人对基金管理人的业务监督处理方式 
（一） 场内交易监督 
基金托管人在每个交易日次日根据接收的交易清算数据对基金管理人交易
日的场内交易进行审核。如发现投资运作违反基金合同及本协议有关约定时，
在未出现透支的情况下，基金托管人应完成与登记结算公司的一级清算，同时
通过书面形式向基金管理人出具提示函督促基金管理人限期纠正。在限期内，
基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人
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对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人可报告基金管
理人住所地相关监管机构。 
（二） 场外交易监督 
基金托管人根据基金合同及本协议的规定，对基金管理人发送给基金托管
人的场外清算划款指令进行审核，如果符合要求，则立即执行；如果发现基金
管理人的投资行为不符合规定，立即提示基金管理人，并拒绝执行。 
第六条 基金管理人对基金托管人的业务监督、核查 
（一） 根据本协议及其他有关规定，基金管理人就基金托管人是否安全保
管基金财产、是否开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户、是否
复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、是否根据基金管理人指
令办理清算交收、是否进行相关信息披露和监督基金投资运作等事项，对基金
托管人进行监督和核查。 
（二） 基金管理人发现基金托管人未对基金财产实行分账管理、擅自挪用
基金财产、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信
息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，基金管理人应立即
以书面的方式要求基金托管人予以纠正和采取必要的补救措施。 
（三） 基金管理人发现基金托管人的行为违反本协议的规定时，应以电话
或书面形式通知基金托管人限期纠正，基金托管人收到通知后应及时核对并以
电话或书面形式回复基金管理人。限期内，基金管理人有权随时对通知事项进
行复查，督促基金托管人改正。限期过后，基金托管人仍未纠正的；或基金管
理人认为对基金财产有重大影响的事件，基金管理人有权向其住所地证监会派
出机构报告。 
第七条 为减少业务差错，提高工作效率，基金托管人与基金管理人之间应
加强对相关法律、法规、合同及投资监管方面的规定的沟通和信息数据的事先
交流。 
第八条 基金管理人和基金托管人有义务配合和协助对方依照本协议对基金
业务执行监督、核查。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但
不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规
定时间内答复基金管理人并改正。基金管理人或基金托管人无正当理由，拒
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绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方
进行有效监督，情节严重或经监督方提出警示仍不改正的，监督方应报告基金
管理人住所地相关监管机构。 
第三章 基金财产的保管 
 
第九条 基金财产保管的原则 
（一） 基金托管人应安全保管基金财产，未经基金管理人的合法合规指令
或法律法规、《基金合同》及本协议另有规定，不得自行运用、处分、分配基金
的任何财产。不属于基金托管人实际或应当有效控制下的资产及实物证券等在
基金托管人保管期间的损坏、灭失，基金托管人不承担由此产生的责任。 
（二） 基金财产应独立于基金管理人和基金托管人的固有财产。 
（三） 除依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关法律法规
规定外，基金托管人不得委托第三人托管基金财产。 
（四） 基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所
需账户。 
（五） 对于因基金认（申）购、基金投资过程中产生的应收资产，由基金
管理人负责与有关当事人确定到账日期并书面通知基金托管人，到账日基金财
产没有到达托管账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催
收。由此给基金造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿损失，基金
托管人对此不承担责任。 
（六） 基金托管人对因为基金管理人投资产生的存放或存管在基金托管人
以外机构的基金资产，或交由期货公司或证券公司负责清算交收的基金资产（包
括但不限于期货保证金账户内的资金、期货合约等）及其收益，由于该等机构或
该机构会员单位等本协议当事人外第三方的欺诈、疏忽、过失或破产等原因给
基金资产造成的损失等不承担责任。基金托管人对基金托管人以外机构实际有
效控制的证券不承担保管责任。 
（七） 基金管理人从事证券投资基金管理业务，应当遵循公平、诚信的原
则，禁止任何形式的利益输送。由于基金管理人违反以上条款而造成基金损失
的，由基金管理人承担。 
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第十条 募集资金的归集和验资 
（一） 基金募集期间，投资人将认购基金而投入的货币资金存入基金管理
人在具有托管资格商业银行开设的基金募集账户。在基金未完成设立和开始投
资运作之前，任何人不得动用该募集账户资金。 
（二） 基金募集期满或停止募集时，募集的基金份额总额、基金募集金
额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管
理人应及时将募集的属于本基金财产的全部认购资金从募集账户转入基金托管
人为本基金开立的客户资金托管专用银行账户（以下称“托管账户”）中。基金
管理人应当聘请具有从事证券相关业务资格的会计师事务所进行验资并出具验
资报告，出具的验资报告应由参加验资的 2名以上（含 2名）中国注册会计师签
字方为有效。会计师事务所出具验资报告，基金管理人在监管机构备案后方可
宣告基金成立，并同时将验资报告和证券投资基金备案确认函（复印件）提供给
基金托管人。 
（三） 基金管理人应确保托管账户实际到账款项与基金验资报告金额（含
利息）一致。如果发现不一致的情况，基金托管人应通知基金管理人，由基金管
理人负责解决。 
（四） 基金成立的时间为基金管理人根据相关规定或基金合同发布基金成
立公告的日期。 
（五） 如果在募集期满后基金未达到基金合同的生效条件，由基金管理人
按基金合同规定办理退款事宜。 
第十一条 基金相关账户的开立和管理 
（一） 基金托管账户的开立和管理 
1、基金托管人应负责本基金的托管账户的开设和管理。 
2、基金托管人根据基金管理人合法合规的指令办理资金收付。本基金的银
行预留印鉴由基金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动，包括但不
限于投资、支付赎回金额、支付基金收益、收取申购款，均需通过本基金的托
管账户进行。 
3、基金托管账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用
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基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。 
4、基金托管账户的开立和管理应符合相关法律法规的有关规定。 
（二） 基金进行定期存款投资账户的开立和管理 
基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立
存款账户，基金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开
立和账户相关信息变更过程中，基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账
户变更所需的相关资料，并对基金托管人给予积极配合和协助。 
（三） 基金证券账户 
1、 基金托管人应当以基金托管人和本基金联名的名义（具体名称以实
际开立的账户名称为准），在中国证券登记结算有限责任公司开立沪、深证券账
户，用于基金场内证券投资的清算和存管。基金管理人应将开户资料准备齐
全，及时交给基金托管人。 
2、 证券账户的开立和使用，限于满足开展本基金业务的需要。基金托
管人和基金管理人不得出借和擅自转让本基金的证券账户；亦不得使用本基金
的证券账户进行本基金业务以外的活动。 
3、 证券账户的开立和证券账户卡（如有）的保管由基金托管人负责，
证券账户的投资管理和使用由基金管理人负责。 
4、 基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立
结算备付金账户，并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司
的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金的收取按照中
国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 
（四） 期货交易相关账户 
1、 基金管理人应当代表本基金，根据投资需要按照相关规定开立期货
资金账户，在中国金融期货交易所获取交易编码。期货资金账户名称及交易编
码对应名称应按照有关规定设立。完成上述账户开立后，基金管理人应以书面
形式将期货公司提供的期货保证金账户的初始资金密码和保证金监控中心的登
录用户名及密码告知基金托管人。资金密码和保证金监控中心登录密码重置由
基金管理人进行，重置后务必及时通知基金托管人。 
2、 基金管理人授权基金托管人选择具有期货保证金存管资格的商业银
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行开立期货结算账户，办理相关银期转账业务。期货结算账户为基金的托管账
户。 
3、 期货资金账户项下资金划拨的银期转账密码及其他相关密码由基金
托管人设置和保管。 
（五） 债券托管账户的开立和管理 
基金合同生效后，基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行
间同业拆借市场的交易资格；基金托管人协助基金管理人完成全国银行间债券
市场准入备案；基金托管人负责完成全国银行间债券市场准入备案；基金托管
人在中央国债登记结算有限责任公司和银行间市场清算所股份有限公司根据有
关规定以本基金的名义为基金开设银行间债券市场债券托管账户，并由基金托
管人负责基金的银行间债券市场债券及资金的清算。 
（六） 银行间市场资金结算账户 
银行间市场资金结算账户是按照中央国债登记结算有限责任公司及上海清
算所有关规定，以基金管理人或基金名义在相关机构开立，用于完成基金场外
债券、票据的资金结算的账户。 
（七） 其他账户 
本协议生效后，本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的，涉及相关
账户的开设、使用的，则基金管理人应当根据有关法律法规的规定和上述关于
账户开设、使用的规定开立。新账户按有关规则管理并使用。 
（八） 基金投资的有关实物证券、银行存款定期存单的保管 
基金托管人指派专人妥善保管基金实物证券、银行存款定期存单等凭证。
实物证券的购买和转让，由基金托管人根据基金管理人的指令办理。基金托管
人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 
（九） 与基金资产有关的重大合同的保管 
由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同原件分别由基金托管
人、基金管理人保管。除本协议另有规定外，基金管理人在代表基金签署与基
金有关的重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本，以便基金管理人和
基金托管人至少各持有一份正本的原件。基金管理人应在重大合同签署后及时
将重大合同传真给基金托管人，并在三十个工作日内将正本送达基金托管人
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处。如上述合同只有一份正本，先由基金管理人取得，并将该合同的复印件加
盖基金管理人公章及时送达基金托管人保管。未经双方协商一致，合同原件不
得转移。基金管理人向基金托管人提供的合同传真件与基金管理人留存原件不
一致的，以传真件为准。重大合同原件应存放于基金管理人和基金托管人各自
文件保管部门 15年以上。 
因基金管理人将自己保管的与本基金有关的重大合同在未经基金托管人书
面同意的情况下，用于抵押、质押、担保或债权转让或作其他处分而造成本基
金资产损失的，由基金管理人负责，基金托管人予以免责。 
第六章 基金财产净值计算与会计核算 
 
第二十五条 估值目的 
本基金财产估值的目的是客观、准确地反映基金财产的价值。经基金财产
估值后确定的基金份额净值，是进行信息披露、计算申购和赎回基金的基础。 
第二十六条 估值对象 
基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、股指期货合约、国债期
货合约、应收款项、其它投资等资产及负债。 
第二十七条 估值方法 
（一） 基金财产的估值，参照相关规定及基金合同中约定的估值方法进
行。如有确凿证据表明按前述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金
管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估
值。 
（二） 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值
方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，
应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。 
第二十八条 基金财产净值的计算和复核 
（一） 基金管理人应定期对基金财产估值。用于基金信息披露的基金净值
和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。 
（二） 基金管理人应于每个估值日结束后计算得出当日的基金份额净值，
并以约定形式发送给基金托管人。 
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（三） 基金托管人按基金合同规定的估值方法、时间、程序进行复核，复
核无误后反馈给基金管理人，由基金管理人对外公布。 
（四） 基金财产估值错误的处理 
1、 当基金财产的估值导致基金净值小数点后 4 位以内（含第 4 位）发
生差错时，视为基金财产估值错误。 
2、 当基金财产估值出现错误时，基金管理人和基金托管人应采取必
要、适当合理的措施确保基金财产估值的准确性、及时性，基金管理人应当立
即对估值错误予以纠正，将估值错误通报基金托管人，并采取合理的措施防止
损失进一步扩大；当估值错误达到或超过基金份额净值的 0.25%时，基金管理
人应当通报基金托管人并报证监会备案；当估值错误偏差达到基金份额净值的
0.5%时，基金管理人应当立即通报基金托管人，向证监会报告并应当公告。 
3、当基金份额净值计算差错给基金和基金份额持有人造成损失需要进行赔
偿时，基金管理人和基金托管人应根据实际情况界定双方承担的责任，经确认
后按以下条款进行赔偿： 
（1）本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，与本基金有关的会计问
题，如经双方在平等基础上充分讨论后，尚不能达成一致时，按基金管理人的
建议执行，由此给基金份额持有人和基金财产造成的损失，由基金管理人负责
赔付。 
（2）若基金管理人计算的基金份额净值已由基金托管人复核确认后公告，
而且基金托管人未对计算过程提出疑义或要求基金管理人书面说明，基金份额
净值出错且造成基金份额持有人损失的，应根据法律法规的规定对投资者或基
金支付赔偿金，就实际向投资者或基金支付的赔偿金额，基金管理人与基金托
管人按照管理费和托管费的比例各自承担相应的责任。 
（3）如基金管理人和基金托管人对基金份额净值的计算结果，虽然多次重
新计算和核对，尚不能达成一致时，为避免不能按时公布基金份额净值的情
形，以基金管理人的计算结果对外公布，由此给基金份额持有人和基金造成的
损失，由基金管理人负责赔付。 
（4）由于基金管理人提供的信息错误（包括但不限于基金申购或赎回金额
等），进而导致基金份额净值计算错误而引起的基金份额持有人和基金财产的损
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137 
 
失，由基金管理人负责赔付。 






4、基金管理人或基金托管人按基金合同“估值方法”的第 9项进行估
值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。 
5、由于不可抗力，或证券、期货交易所、登记结算公司发送的数据错误等
原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检
查，但是未能发现该错误的，由此造成的基金财产估值错误，基金管理人和基
金托管人免除赔偿责任。但基金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施
消除或减轻由此造成的影响。 
6、由于一方当事人提供的信息错误，另一方当事人在采取了必要合理的措
施后仍不能发现该错误，进而导致基金份额净值计算错误、造成基金份额持有
人或基金的损失，以及由此造成以后交易日基金份额净值计算顺延错误而引起
的基金份额持有人或基金的损失，由责任方负责赔偿。 
7、针对净值差错处理，如果法律法规或证监会有新的规定，则按新的规定
执行；如果行业有通行做法，在不违背法律法规且不损害投资者利益的前提
下，当事人应本着平等和保护基金份额持有人利益的原则重新协商确定处理原
则。 
第二十九条 基金会计制度 
本基金的会计核算按国家有关部门规定的会计制度执行，国家无明确规定
的，由基金管理人和基金托管人根据《企业会计准则》、《证券投资基金会计核
算业务指引》及国家有关的会计制度和业内通行做法协商确定。基金管理人和基
金托管人应遵循双方约定的同一记账方法和会计处理原则，若双方对会计处理
方法存在分歧， 应以基金管理人的处理方法为准。基金会计核算责任人由基金
管理人承担。 
第三十条 基金账册的建账和对账 
（一） 基金管理人和基金托管人在本基金成立后，应按照双方约定的同一
记账方法和会计处理原则，分别独立地设置、登录和保管本基金的全套电子账
册，对各自的账册定期进行核对，互相监督，以保证基金资产的安全。基金管
理人与基金托管人对基金账册每月核对一次。若双方对会计处理方法存在分
歧，应以基金管理人的处理方法为准。 
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（二） 双方应定期核对账目，如发现双方的账目存在不符的，基金管理人
和基金托管人必须及时查明原因并纠正，保证双方平行登录的账册记录完全相
符。基金管理人按日编制基金估值表，与基金托管人核对，从而核对证券交易
账目。基金托管人办理基金的资金收付、证券实物出入库所获得的凭证，由基
金托管人保管原件并记账，按时附指令回执和单据复印件交基金管理人核实。
基金管理人与基金托管人对基金账册每月核对一次。经对账发现双方的账目存
在不符的，基金管理人和基金托管人应及时查明原因并纠正，保持双方的账册
记录完全相符。若当日核对不符，暂时无法查找到错帐的原因而影响到基金净
值信息的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。 
第三十一条 基金财务报表与报告的编制和复核 
（一） 基金财务报表由基金管理人和基金托管人每月分别独立编制。月度
报表的编制，应于每月终了后 5 个工作日内完成。基金管理人在月度报表完成
当日，将报表盖章后提供给基金托管人复核；基金托管人在收到后应在 3 个工
作日内进行复核，并将复核结果书面通知基金管理人。 
（二） 基金管理人在每个季度结束之日起 15个工作日内完成季度报告编制
并公告；在会计年度半年终了后两个月内完成中期报告编制并公告；在会计年
度结束后三个月内完成年度报告编制并公告。 
（三） 基金管理人每个季度终了后 7 个工作日内完成季度报告，并将有关
报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到日起 7 个工作日内进行复核，并
将复核结果书面通知基金管理人。 
（四） 基金管理人在会计半年终了后 30个工作日内完成中期报告，并将有
关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到日起 30个工作日内进行复核，
并将复核结果书面通知基金管理人。 
（五） 基金管理人在会计年度结束后 45个工作日内完成年度报告，并将有
关报告提供基金托管人复核，基金托管人在收到日起 45个工作日内复核，并将
复核结果书面通知基金管理人。 
（六） 基金托管人在复核过程中，发现双方的报表存在不符时，基金管理
人和基金托管人应共同查明原因，进行调整，调整以双方认可的账务处理方式
为准；若双方无法达成一致，则以基金管理人的账务处理为准。核对无误后，
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基金托管人在基金管理人提供的报告上加盖业务印鉴或者出具加盖托管业务部
门公章的复核意见书，双方各自留存一份，以备有权机构对相关文件审核时提
示。 
如果基金管理人与基金托管人不能于应当发布通告之日前就相关报表达成
一致，基金管理人有权按照其编制的报表对外发布通告，由此产生的信息披露
错误，基金托管人不承担责任，基金托管人有权就相关情况报证监会备案。 
第十章 基金份额持有人名册的保管



 
第四十五条


 基金份额持有人名册的内容 
（一） 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和
持有的基金份额。 
（二） 基金份额持有人名册包括以下几类： 
1、 基金募集期结束时的基金份额持有人名册； 
2、 分红权益登记日的基金份额持有人名册； 
3、 基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册； 
4、 每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 
第四十六条 基金份额持有人名册的提供 
对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册，基金管理人应在每
半年度结束后 5 个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的
基金份额持有人名册、基金权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持
有人大会登记日的基金份额持有人名册，基金管理人应在相关的名册生成后 5
个工作日内向基金托管人提供。 
第四十七条


 基金份额持有人名册的保管 
基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存
持有人名册，基金管理人应及时向证监会报告，并代为履行保管基金份额持有
人名册的职责。基金托管人应对基金管理人由此产生的合理保管费给予补偿。 
第十六章 适用法律与争议解决 
 
第六十七条 本协议适用中华人民共和国（为本协议之目的，不含台湾、
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香港、澳门地区）法律管辖并从其解释。 
第六十八条 争议解决 
（一） 双方同意，因本协议而产生的或与本协议有关的一切争议，如经友
好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济
贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。 
（二） 除提交仲裁的争议之外，当事人仍应履行本协议的其他规定。争议
处理期间，双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、
勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金持有人的合法权
益。 
（三） 仲裁裁决是终局的，对仲裁各方当事人均具有约束力。除非仲裁裁
决另有规定，仲裁费由败诉方承担。 
第十四章 协议的变更、终止与基金财产的清算 
 
第五十八条 双方当事人经协商一致，可以对协议进行修改。修改后的
新协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突，且应当报证监会备案。 
第五十九条


 发生以下情况，本协议终止： 
（一） 基金合同终止； 
（二） 基金托管人解散、依法被撤销、破产或由其他基金托管人接管基金
资产； 
（三） 基金管理人解散、依法被撤销、破产或由其他基金管理人接管基金
管理权； 
（四） 法律法规、证监会或基金合同规定的其他事项。 
第六十条 基金财产清算小组 
（一） 在基金合同约定的期限内成立基金财产清算小组； 
（二） 基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有证券、期
货相关业务资格的注册会计师组成、律师以及中国证监会指定的人员组成。基
金财产清算小组可以聘请必要的工作人员； 
在基金财产清算过程中，基金管理人和基金托管人应各自履行职责，继续
忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和托管协议规定的义务，维护基金份额持有
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141 
 
人的合法权益。 
（三） 基金清算小组负责本基金资产的保管、清理、估价、变现和分配。
基金财产清算小组可以依法以基金的名义进行必要的民事活动。 
第六十一条 基金清算程序 
（一） 基金合同终止情形出现时，基金财产清算小组统一接管基金财产； 
（二） 对基金财产和债权债务进行清理和确认； 
（三） 对基金财产进行估值和变现； 
（四） 制作清算报告； 
（五） 聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清
算报告出具法律意见书； 
（六） 将清算报告报证监会备案并公告； 
（七） 对基金财产进行分配； 
第六十二条 基金财产清算的期限为 6个月。 
第六十三条 清算费用 
清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费
用，基金财产清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 
第六十四条 依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部
剩余资产扣除财产清算费用、交纳所欠税款、清偿基金债务后，将基金剩余财
产按照基金份额持有人拥有份额的比例进行分配。 
 
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142 
 
第二十一部分


对基金份额持有人的服务 
 
基金管理人秉承“基金份额持有人利益重于泰山”的经营宗旨，不断完善
客户服务体系。基金管理人承诺为客户提供以下服务，并将随着业务发展和客
户需求的变化，积极增加服务内容，努力提高服务品质，为客户提供专业、便
捷、周到的全方位服务。 
一、客户服务电话：400-81-95533（免长途通话费用） 
1、自助语音服务 
客户服务中心提供每周 7天，每天 24小时的自动语音服务，内容包括：基
金净值查询、账户信息查询、公司信息查询、基金信息查询等。 
2、人工咨询服务 
客户服务中心提供每周一至每周五，9：00～17：00 的人工电话咨询服
务。 
3、客户留言服务 
投资人可通过客户留言服务将其疑问、建议及联系方式告知公司客服中
心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
二、订制对账单服务 
投资人可以通过基金管理人客户服务电话、电子邮箱、传真、信件等方式
订制对账单服务。基金管理人在准确获得投资人邮寄地址、手机号码及电子邮
箱的前提下，将为已订制账单服务的投资人提供电子邮件、短信和纸质对账
单： 
1、电子邮件对账单 
电子对账单是通过电子邮件向基金份额持有人提供交易对账的一种电子化
的账单形式。电子对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市
值、期间交易明细、分红信息等。基金管理人在每月度结束后 10个工作日内向
每位预留了有效电子邮箱并成功订制电子对账单服务的基金份额持有人发送电
子对账单。 
2、短信对账单 
短信对账单是通过手机短信向基金份额持有人提供份额对账的一种电子化
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的账单形式。短信对账单的内容包括但不限于：期末基金余额、期末份额市值
等。基金管理人在每月度结束后 10个工作日内向每位预留了有效手机号码并成
功定制短信对账单服务的基金份额持有人发送短信对账单。 
3、纸质对账单 
如投资者因特殊原因需要获取指定期间的纸质对账单，可拨打本公司客服
热线 400-81-95533（免长途话费）按"0"转人工服务，提供姓名、开户证件号码
或基金账号、邮寄地址、邮政编码、联系电话，客服人员核对信息无误后，将
15个工作日内为投资者免费邮寄纸质对账单。 
三、网站服务（www.ccbfund.cn） 
1、信息查询：客户可通过网站查询基金净值、产品信息、建信资讯、公司
动态及相关信息等。 
2、账户查询：投资人可通过网上“账户查询”服务查询账户信息，查询内
容包括份额查询、交易查询、分红查询、分红方式查询等；同时投资人还可通
过“账户查询修改”、“查询密码修改”自助修改基本信息及查询密码。 
3、投资流程：直销客户可了解直销柜台办理各项业务的具体流程。 
4、单据下载：直销客户可方便快捷地下载各类直销表单。 
5、销售网点：客户可全面了解基金的销售网点信息。 
6、常见问题：汇集了客户经常咨询的一些热点问题，帮助客户更好地了解
基金基础知识及相关业务规则。 
7、客户留言：通过网上客户留言服务，可将投资人的疑问、建议及联系方
式告知客服中心，客服中心将在两个工作日内给予回复。 
四、短信服务 
若投资人准确完整地预留了手机号码（小灵通用户除外），可获得免费手机
短信服务，包括产品信息、基金分红提示、公司最新公告等。未预留手机号码
的投资人可拨打客服电话或登陆公司网站添加后定制此项服务。 
五、电子邮件服务 
若投资者准确完整的预留了电子邮箱地址，可获得免费电子邮件服务，包
括产品信息、公司最新公告等。未预留电子邮箱地址的投资者可拨打客服电话
或登录公司网站添加后订制此项服务。 
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
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六、微信服务 
我公司通过官方微信即时通讯服务平台为投资者提供理财资讯及基金信息
查询等服务。投资者可在微信中搜索“建信基金”或者“ccbfund”添加关注。 
投资者通过公司官方微信可查询基金净值、产品信息、分红信息、理财资
讯等内容。已开立建信基金账户的投资者，将微信账号与基金账号绑定后可查
询基金份额、交易明细等信息。 
七、密码解锁/重置服务 
为保证投资人账户信息安全，当拨打客服电话或登陆基金管理人网站查询
个人账户信息，输入查询密码错误累计达 6 次账户即被锁定。此时可致电客服
电话转人工办理查询密码的解锁或重置。 
八、客户建议、投诉处理 
投资人可以通过网站客户留言、客服中心自动语音留言、客服中心人工坐
席、书信、传真等多种方式对基金管理人提出建议或投诉，客服中心将在两个
工作日内给予回复。 
 
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第二十二部分


其他应披露事项 
 
自 2019年 3月 13日至 2019年 10月 25日，本基金的临时公告刊登于《中
国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理人网站 www.ccbfund.cn。 
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 
1


关于新增植信基金为建信货币B等基
金代销机构的公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-09-19 
2


关于新增北京加和基金销售有限公
司为建信消费升级等基金代销机构
的公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-07-30 
3


关于公司旗下部分开放式基金参加
中国银行基金定投费率优惠活动的
公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-07-03 
4


关于新增第一创业为旗下部分开放
式基金代销机构的公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-06-20 
5


关于增加中证金牛（北京）投资咨询
有限公司旗下销售机构并参加认购
申购费率优惠活动的公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-06-12 
6


建信基金管理有限责任公司关于增
加西藏东方财富证券股份有限公司
为旗下销售机构并参加认购申购费
率优惠活动的公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-06-01 
7


关于公司旗下部分开放式基金参与
民生银行直销银行费率优惠活动的
公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-05-16 
8


建信基金管理有限责任公司关于增
加北京百度百盈基金销售有限公司
为旗下销售机构并参加认购申购费
率优惠活动的公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-05-14 
9


建信基金管理有限责任公司关于增
加北京新浪仓石基金销售有限公司
为旗下销售机构并参加认购申购费
率优惠活动的公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-03-29 
10


建信基金管理有限责任公司关于公
司旗下部分开放式基金参加交通银
行手机银行渠道基金申购及定期定
额投资手续费率优惠活动的公告 
指定报刊和/或公
司网站 
2019-03-29 
投资者可通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和基金管理
人网站 www.ccbfund.cn查阅上述公告。 
 
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
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第二十三部分


招募说明书的存放及查阅方式 
 
依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律
法规规定将信息置备于公司住所，供社会公众查阅、复制，投资人可在办公时
间免费查阅，也可按工本费购买本招募说明书的复制件或复印件。投资人按上
述方式所获得的文件或其复印件。基金管理人和基金托管人应保证文本的内容
与所公告的内容完全一致。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
建信量化事件驱动股票型证券投资基金招募说明书（更新） 
147 
 
第二十四部分


备查文件 
 
1、中国证监会准予建信量化事件驱动股票型证券投资基金注册的文件 
2、《建信量化事件驱动股票型证券投资基金基金合同》 
3、《建信量化事件驱动股票型证券投资基金托管协议》 
4、关于申请募集注册建信量化事件驱动股票型证券投资基金之法律意见书 
5、基金管理人业务资格批件和营业执照 
6、基金托管人业务资格批件和营业执照 
7、中国证监会要求的其他文件 
存放地点：基金管理人、基金托管人处。 
查阅方式：投资人可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。 
 
 
 



建信基金管理有限责任公司 






















































二〇二〇年十一月