中航军工:关于修订基金合同的公告查看PDF公告
1 关于前海开源中航军工指数分级证券投资基金修订基金合同的公告 经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金 融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额 分级,且要求过渡期后,“金融机构不得再发行或存续违反本意见规 定的资产管理产品”。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人招 商证券股份有限公司协商一致,前海开源基金管理有限公司(以下简 称“本公司”或“基金管理人”)对前海开源中航军工指数分级证券 投资基金(以下简称“本基金”)的基金合同进行了修改,并已报监 管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而 进行,符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同 修订涉及根据监管规定取消分级机制,并据此就前海开源中航军工 A 份额(场内简称:中航军 A,基金代码:150221)与前海开源中航军 工 B 份额(场内简称:中航军 B,基金代码:150222)的终止运作, 包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安排,具体修改内容详 见附件。 重要提示: 1、本次基金合同修改自 2020年 11月 20日起生效。 2、本基金前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额 2 的终止运作的时间安排,将由基金管理人提前至少 20 个交易日另行 公告。 3、本公司将在公司网站(www.qhkyfund.com)公布修改后的基 金合同,并按照《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》更新修 改招募说明书、基金产品资料概要。 风险提示: 1、本基金修订基金合同后,各类份额持有人的影响列示如下表: 公告前 1 公告后、折算前 折算后 持有份额 类别 折溢价 净值杠杆 持有份额 类别 折溢价 净值杠杆 持有份额类 别 折溢 价 净值杠杆 A 级份额 DA 无 不变 2 DA可能收窄 不变 2 基础份额 无 无 B 级份额 DB LB 不变 2 DB可能收窄 LB正常变化 基础份额 无 无 基础份额 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 基础份额 无 无 备注 1:“公告前”指的是本次公告之前。 备注 2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。 备注 3:DA=A级份额价格/A级份额参考净值-1;DB=B级份额价格/B级份额参考净值-1; LB=基础份额净值/(B 级份额参考净值×B级份额数/(A级份额数+B级份额数)); LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。 (1)由于前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额 可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发 生较大变化,如果投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具 体折算方式及示例详见风险提示第 4 条及修订后的基金合同条款)。 特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 3 (2)前海开源中航军工 A 份额具有低预期风险、预期收益相对 较低的特征,但在份额折算后,前海开源中航军工 A份额的持有人将 持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开源中航军工份额, 由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题指数的基础份 额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化,原前海开源中航军工 A 份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。 前海开源中航军工 B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、 预期收益相对较高的特征,但在份额折算后,前海开源中航军工 B份 额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的前海开源 中航军工份额,由于前海开源中航军工份额为跟踪中证中航军工主题 指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份额净值将随标的指数的涨 跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但原前海开源中航军工 B份 额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额折算为 前海开源中航军工份额前,前海开源中航军工 A份额和前海开源中航 军工 B份额的持有人有两种方式退出: (1)在场内按市价卖出基金份额; (2)在场内买入等量的对应份额(即前海开源中航军工 A 份额 持有人买入等量的前海开源中航军工 B份额,或者前海开源中航军工 B 份额持有人买入等量的前海开源中航军工 A 份额),合并为前海开 源中航军工份额,按照前海开源中航军工份额的基金份额净值申请场 内赎回或转托管至场外后申请赎回。 4 3、本次基金合同修订后,由于前海开源中航军工 A 份额和前海 开源中航军工 B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份 额数量可能发生较大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请 投资者注意流动性风险。 4、在份额折算基准日日终,以前海开源中航军工份额的基金份 额净值为基准,前海开源中航军工 A份额、前海开源中航军工 B份额 按照各自的基金份额参考净值(而不是二级市场价格)折算成场内前 海开源中航军工份额。前海开源中航军工 A份额和前海开源中航军工 B份额基金份额持有人持有的折算后场内前海开源中航军工份额取整 计算(最小单位为 1份),余额计入基金资产。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失 而造成损失。 前海开源中航军工A份额和前海开源中航军工B份额的基金份额 持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生变化,示例如下: 假设份额折算基准日前海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A份额和前海开源中航军工 B份额的基金份额(参考)净值的分别为: 0.900 元、1.010 元、0.790 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内前 海开源中航军工份额、前海开源中航军工 A份额、前海开源中航军工 B份额各 100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示: 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额(参 考)净值(元) 基金份额 (份) 基金份额净值 (元) 基金份额 5 场内前海开 源中航军工 份额 0.900 100,000 (无变化) 0.900 100,000 份场内前海 开源中航军工份额 前海开源中 航军工 A 份 额 1.010 100,000 1.122222222 (全部折算为前海开源 中航军工份额) 0.900 112,222 份场内前海 开源中航军工份额 前海开源中 航军工 B 份 额 0.790 100,000 0.877777778 (全部折算为前海开源 中航军工份额) 0.900 87,777 份场内前海 开源中航军工份额 5、前海开源中航军工 A 份额和前海开源中航军工 B 份额折算为 前海开源中航军工份额后,前海开源中航军工份额不能在二级市场进 行交易,投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请 赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资 格或其他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎 回或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,前海 开源中航军工 A份额和前海开源中航军工 B份额合并或折算为前海开 源中航军工份额后,基金份额持有期自前海开源中航军工份额确认之 日起计算。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本 基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下: (1)场外赎回费率 本基金场外赎回费率如下表: 持有期限 D(天) 赎回费率 6 D<7 1.50% 7 ≤D<365 0.50% 365≤D<1095 0.20% D≥1095 0 (注:赎回份额持有时间的计算,以该份额在登记机构的登记日 开始计算。) 从场内转托管至场外的前海开源中航军工份额,从场外赎回时, 其持有期限从转托管转入确认日开始计算。 (2)场内赎回费率 本基金的场内赎回费率为 7日内 1.50%,7日及以上 0.50%。 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7日的基金份额 持有人收取的赎回费全额计入基金财产,对持续持有期大于等于 7日 的基金份额持有人收取的赎回费总额的 25%应归基金财产,其余用于 支付市场推广、注册登记费和其他必要的手续费。 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。 特此公告。 附件:前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同修订对 7 照表 前海开源基金管理有限公司 2020年 11月 20日
8 附件:前海开源中航军工指数分级证券投资基金基金合同修 订对照表 章节 修改前 修改后 第 十 二 部分 基 金 份 额 持 有 人 大会 一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的, 应当召开基金份额持有人大会: …… 一、召开事由
1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召 开基金份额持有人大会: …… (13)终止基金份额的上市,但根据《关于规 范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律 法规规定取消分级运作机制而需要终止上市或 因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易 所终止上市的除外; …… 新增加 无 第二十二部分 前海开源中航军工 A份额与前海 开源中航军工 B份额的终止运作 一、本基金应根据《关于规范金融机构资产管 理业务的指导意见》等法律法规规定终止前海 开源中航军工 A 份额与前海开源中航军工 B 份 额的运作,无需召开基金份额持有人大会。为 此,基金管理人将向深圳证券交易所申请基金 份额终止上市,并办理前海开源中航军工 A 份 额和前海开源中航军工 B 份额的份额折算。具 体终止运作的时间安排见基金管理人届时发布 的公告。基金管理人应将基金合同根据前述法 律法规做相应修改并公告。 二、前海开源中航军工 A 份额与前海开源中航 9 军工 B份额的份额折算 份额折算基准日后,前海开源中航军工 A份额、 前海开源中航军工 B 份额将全部折算成场内前 海开源中航军工份额。 1、份额折算基准日 份额折算基准日为前海开源中航军工 A 份额与 前海开源中航军工 B 份额终止上市日的前一交 易日,具体日期见基金管理人届时发布的公告。 2、份额折算方式 在份额折算基准日日终,以前海开源中航军工 份额的基金份额净值为基准,前海开源中航军 工 A 份额、前海开源中航军工 B 份额按照各自 的基金份额参考净值折算成场内前海开源中航 军工份额。前海开源中航军工 A 份额(或前海 开源中航军工 B 份额)基金份额持有人持有的 折算后场内前海开源中航军工份额取整计算 (最小单位为 1份),余额计入基金资产。 份额折算计算公式: 前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军 工 B 份额)的折算比例=份额折算基准日前海 开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)的基金份额参考净值/份额折算基准日前 海开源中航军工份额的基金份额净值 前海开源中航军工 A 份额(或前海开源中航军 工 B 份额)基金份额持有人持有的折算后场内 前海开源中航军工份额=基金份额持有人持有 的折算前前海开源中航军工 A 份额(或前海开 源中航军工 B 份额)的份额数×前海开源中航 军工 A 份额(或前海开源中航军工 B 份额)的 10 折算比例 3、份额折算后的基金运作 前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B 份额全部折算为场内前海开源中航军工份额 后,本基金接受场外与场内申购和赎回,开始 申购、赎回的时间及具体操作以基金管理人的 公告为准。 4、份额折算的公告 前海开源中航军工A份额与前海开源中航军工B 份额的份额折算结束后,基金管理人应在指定 媒介公告。 三、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作, 基金管理人可暂停相关份额的交易和申购或赎 回等相关业务,具体见基金管理人届时发布的 相关公告。