关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金修订基金合同的公告查看PDF公告
关于鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金修订基金合同的公告 经国务院同意，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、 国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》明确规定，公 募产品不得进行份额分级。为落实上述规定要求，并根据《公开募集证券投资基金运作管 理办法》及相关法律法规的规定，经与基金托管人协商一致，鹏华基金管理有限公司（以 下简称“本公司”或“基金管理人”）对鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金（以下 简称“本基金”，鹏华钢铁份额（基础份额）场内简称：钢铁分级，基金代码：502023； 鹏华钢铁 A份额场内简称：钢铁 A，基金代码：502024；鹏华钢铁 B份额场内简称：钢铁 B，基金代码：502025）的基金合同进行了修改，并已报监管部门备案。 本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行，符合相关法律法规的规定以 及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就鹏华钢 铁 A份额与鹏华钢铁 B份额的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了安 排，具体修改内容详见附件。 重要提示： 1、本次基金合同修改自 2020年 11月 19日起生效。 2、鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份额的终止运作的时间安排，将由基金管理人提前至少 20个交易日另行公告。 3、本公司将在公司网站（www.phfund.com.cn）公布修改后的基金合同，招募说明书届时 将根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定予以更新。 风险提示： 1、本基金修订基金合同后，各类基金份额持有人的影响列示如下表： 公告前 1 公告后、折算前 折算后 持 有 份 额 类别 折溢 价 净值 杠杆 有无上市 交易 持 有 份 额类别 折溢价 净值杠 杆 有 无 上 市交易 持 有 份 额 类别 折溢 价 净值 杠杆 有 无 上 市交易 A类份额 DA 无 有 不变 2 DA可能收窄 不变 2 不变 2 场 内 基 础 份额 Dc 无 有 B类份额 DB LB 有 不变 2 DB可能收窄 LB 正 常 变化 不变 2 场 内 基 础 份额 Dc 无 有 场 内 基 础 份额 Dc 无 有 不变 2 Dc可能收窄 不变 2 不变 2 场 内 基 础 份额 Dc 无 有 场 外 基 础 份额 无 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 不变 2 场 外 基 础 份额 无 无 无 备注 1：“公告前”指的是本次公告之前。 备注 2：“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。 备注 3：DA=A类份额价格/A类份额参考净值-1；DB=B类份额价格/B类份额参考净值-1； Dc=基础份额价格/基金份额净值-1；LB=基础份额净值/（B类份额参考净值×B类份额数 /（A类份额数+B类份额数））； LB随基础份额净值的变化而变化，而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。 （1）由于场内鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份额可能存在折溢价交易情 形，本次基金合同修改后，其折溢价率可能发生较大变化。如果投资者以溢价买入，折算 后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见风险提示第 4条及修改后的基金合同条款） 。特提请参与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 （2）鹏华钢铁 A份额表现为低预期风险、预期收益相对稳定的特征，但在份额折算后， 鹏华钢铁 A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的鹏华钢铁份额， 由于鹏华钢铁份额为跟踪国证钢铁行业指数的基础份额，其基金份额净值将随标的指数的 涨跌而变化，原鹏华钢铁 A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。 鹏华钢铁 B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预期收益相对较高的特征，但在 份额折算后，原鹏华钢铁 B份额持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的鹏 华钢铁份额，由于鹏华钢铁份额为跟踪国证钢铁行业指数的基础份额，没有杠杆特征，其 基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原鹏华钢铁 B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份额折算为场内鹏华钢铁份额前，鹏华钢铁 A份额和鹏 华钢铁 B份额的持有人有两种方式退出： （1）在场内按市价卖出基金份额； （2）在场内买入等量的对应份额（即鹏华钢铁 A份额持有人买入等量的鹏华钢铁 B份额， 或者鹏华钢铁 B份额持有人买入等量的鹏华钢铁 A份额），合并为鹏华钢铁份额，场内按 市价卖出鹏华钢铁份额或者按照鹏华钢铁份额的基金份额净值申请场内赎回。 3、本次基金合同修改后，由于鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份额的持有人可能选择场内 卖出或合并赎回等方式退出，场内份额数量可能发生较大下降，可能出现场内流动性不足 的情况，特提请投资者注意流动性风险。 4、以份额折算基准日日终鹏华钢铁份额的基金份额净值为基准，鹏华钢铁 A份额、鹏华 钢铁 B份额均按各自的基金份额净值（而不是二级市场价格）折算为场内鹏华钢铁份额。 鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份额的基金份额持有人持有的折算后场内鹏华钢铁份额取整 计算（最小单位为 1份）。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失而造成损失。 鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发 生变化，示例如下： 假设份额折算基准日鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份额的基金份额净值的 分别为：1.150元、1.042元、1.258元，投资者甲、乙、丙分别持有场内鹏华钢铁份额、 鹏华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份额各 100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示： 基金份额 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额净值 （元） 基金份额 （份） 基金份额净值 （元） 基金份额 场 内 鹏 华 钢 铁 份额 1.150 100,000 （无变化） 1.150 100,000份 场 内 鹏 华 钢 铁份额 鹏 华 钢 铁 A 份 额 1.042 100,000 0.906087 （全部折算为场内鹏华钢铁 份额） 1.150 90,608份场内鹏华钢铁 份额 鹏 华 钢 铁 B 份 额 1.258 100,000 1.093913 （全部折算为场内鹏华钢铁 份额） 1.150 109，391份场内 鹏华钢 铁份额 注：具体折算结果以登记结算机构为准 5、鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份额折算为场内鹏华钢铁份额后，投资者可以申请场内 赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部分投资者可能由于所在证券公司 不具备基金销售业务资格或其他原因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请 赎回或者先转托管到具有基金销售业务资格的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份额合并或折算为鹏华钢铁份额后，基金份额持有期自鹏华钢铁份额确认之日起计算。 如赎回份额时持有期限较短，基金份额持有人将承担较高的赎回费。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本基金招募说明书（更新） 的约定，本基金的赎回费率如下： （1）场外赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 赎回费率随基金份额持有期限增加而递减，具体如下（1年为 365日）： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% 7日≤Y＜1年 0.50% 1年≤Y＜2年 0.25% Y≥2年 0.00% （注：赎回份额持有期限的计算，以该份额在登记结算机构的登记日开始计算。） （2）场内赎回费率 本基金场内基础份额的赎回费率具体如下： 持有期限（Y） 赎回费率 Y＜7日 1.50% Y≥7日 0.50% 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。 本基金对持续持有期少于 7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不 少于 7日的投资者收取的赎回费总额的 25％归入基金财产，其余用于支付市场推广、注册 登记费和其他必要的手续费。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一 定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，投 资者投资于本基金时应分别认真阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要 等信息披露文件。 投资者欲了解详情，请登录基金管理人网站：www.phfund.com.cn或拨打本公司客服电话： 400－6788－999/400－6788－533进行咨询。 特此公告。 附件：鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同修订对照表 鹏华基金管理有限公司 2020年 11月 18日 附件：鹏华国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同修订对照表 章节 修改前 修改后 第十三部分 基金份额持 有人大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事 由之一的， 应当召开基金份额持 有人大会： …… （12） 终止鹏华钢铁份额、鹏 华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份额上 市， 但因基金不再具备上市条件 而被上海证券交易所终止上市的 除外； …… 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当召开基金份额持有人大 会： …… （12）终止鹏华钢铁份额、鹏华钢铁 A份额或鹏华钢铁 B份额上市，但 根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等法律法规规定取消 分级运作机制而需要终止上市或因基金不再具备上市条件而被上海证券 交易所终止上市的除外； …… 新增 无 第二十三部分 鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B份额的终止运作 一、本基金应根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》等 法律法规规定终止鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B份额的运作，无需召开基 金份额持有人大会。为此，基金管理人将向上海证券交易所申请鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B份额终止上市，并办理鹏华钢铁 A份额和鹏华钢铁 B份 额的份额折算。具体终止运作的时间安排见基金管理人届时发布的公告。 基金管理人应根据前述法律法规将基金合同做相应修改并公告。 二、鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B份额的份额折算 份额折算基准日，鹏华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份额将全部折算成场 内鹏华钢铁份额。 1、份额折算基准日 份额折算基准日具体日期见基金管理人届时发布的公告。 2、份额折算方式 在份额折算基准日日终，以鹏华钢铁份额的基金份额净值为基准，鹏 华钢铁 A份额、鹏华钢铁 B份额按照各自的基金份额净值折算成场内鹏华 钢铁份额。鹏华钢铁 A份额（或鹏华钢铁 B份额）基金份额持有人持有的折 算后场内鹏华钢铁份额取整计算（最小单位为 1份），余额计入基金资产。 份额折算计算公式： 鹏华钢铁 A份额（或鹏华钢铁 B份额）的折算比例＝份额折算基准日鹏 华钢铁 A份额（或鹏华钢铁 B份额）的基金份额净值/份额折算基准日鹏华 钢铁份额的基金份额净值 鹏华钢铁 A份额（或鹏华钢铁 B份额）基金份额持有人持有的折算后 场内鹏华钢铁份额＝基金份额持有人持有的折算前鹏华钢铁 A份额（或鹏 华钢铁 B份额）的份额数×鹏华钢铁 A份额（或鹏华钢铁 B份额）的折算比例 3、份额折算后的基金运作 鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B份额全部折算为场内鹏华钢铁份额后， 本基金接受场外与场内申购和赎回，且可以进行上市交易，开始申购、赎 回和上市交易的时间及具体操作以基金管理人的公告为准。 4、份额折算的公告 鹏华钢铁 A份额与鹏华钢铁 B份额的份额折算结束后，基金管理人应 在指定媒介公告。 三、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作， 基金管理人可暂停相 关份额的交易和申购或赎回等相关业务， 具体见基金管理人届时发布的 相关公告。
