煤炭A基:关于修订基金合同的公告查看PDF公告
1 关于富国中证煤炭指数分级证券投资基金修订基金合同的公告 经国务院同意,中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金 融机构资产管理业务的指导意见》明确规定,公募产品不得进行份额 分级,且要求过渡期后,“金融机构不得再发行或存续违反本意见规 定的资产管理产品”。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人国 泰君安证券股份有限公司协商一致,富国基金管理有限公司(以下简 称“本公司”或“基金管理人”)对富国中证煤炭指数分级证券投资 基金(以下简称“本基金”)的基金合同进行了修改,并已报监管部 门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进行, 符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合同修订涉 及根据监管规定取消分级机制,并据此就富国煤炭 A份额(场内简称: 煤炭 A基,基金代码:150321)与富国煤炭 B份额(场内简称:煤炭 B基,基金代码:150322)的终止运作,包括终止上市与份额折算等 后续具体操作做了安排,具体修改内容详见附件。 重要提示: 1、本次基金合同修改自 2020年 11月 19日起生效。 2、本基金富国煤炭 A份额和富国煤炭 B份额的终止运作的时间 安排,将由基金管理人提前至少 20个交易日另行公告。 2 3、本公司将在公司网站(www.fullgoal.com.cn)公布修改后的 基金合同,招募说明书涉及前述内容的,将一并修改,并于本公告发 布之日起三个工作日内公告。 风险提示: 1、本基金修订基金合同后,各类份额持有人的影响列示如下表: 公告前 1 公告后、折算前 折算后 持有份额 类别 折溢 价 净值 杠杆 持有份 额类别 折溢价 净值杠 杆 持有份额 类别 折溢 价 净值 杠杆 A级份额 DA 无 不变 2 DA可能收窄 不变 2 基础份额 无 无 B级份额 DB LB 不变 2 DB可能收窄 LB 正常 变化 基础份额 无 无 基础份额 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 基础份额 无 无 备注 1:“公告前”指的是本次公告之前。 备注 2:“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。 备注 3:DA=A级份额价格/A级份额参考净值-1;DB=B级份额价格/B级份额参考净值-1; LB=基础份额净值/(B级份额参考净值×B级份额数/(A级份额数+B级份额数)); LB随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。 (1)由于富国煤炭 A份额和富国煤炭 B份额可能存在折溢价交 易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可能发生较大变化,如果 投资者以溢价买入,折算后可能遭受较大损失(具体折算方式及示例 详见风险提示第 4条及修订后的基金合同条款)。特提请参与二级市 场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 (2)富国煤炭 A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特 征,但在份额折算后,富国煤炭 A份额的持有人将持有具有较高预期 3 风险、较高预期收益特征的富国煤炭份额,由于富国煤炭份额为跟踪 中证煤炭指数的基础份额,其份额净值将随标的指数的涨跌而变化, 原富国煤炭 A份额持有人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。 富国煤炭 B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收 益相对较高的特征,但在份额折算后,富国煤炭 B份额的持有人将持 有具有较高预期风险、较高预期收益特征的富国煤炭份额,由于富国 煤炭份额为跟踪中证煤炭指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份 额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损失,但 原富国煤炭 B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、富国煤炭 A份额和富国煤炭 B份额折算为富国煤炭份额前, 富国煤炭 A份额和富国煤炭 B份额的持有人有两种方式退出: (1)在场内按市价卖出基金份额; (2)在场内买入等量的对应份额(即富国煤炭 A份额持有人买 入等量的富国煤炭 B份额,或者富国煤炭 B份额持有人买入等量的富 国煤炭 A份额),合并为富国煤炭份额,按照富国煤炭份额的基金份 额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。 3、本次基金合同修订后,由于富国煤炭 A份额和富国煤炭 B份 额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回,场内份额数量可能发生较 大下降,可能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性 风险。 4、在份额折算基准日日终,以富国煤炭份额的基金份额净值为 基准,富国煤炭 A份额、富国煤炭 B份额按照各自的基金份额参考净 4 值(而不是二级市场价格)折算成场内富国煤炭份额。富国煤炭 A 份额和富国煤炭 B 份额基金份额持有人持有的折算后场内富国煤炭 份额取整计算(最小单位为 1份),小数部分按照登记机构的相关规 则及有关规定处理。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失 而造成损失。 富国煤炭 A份额和富国煤炭 B份额的基金份额持有人持有的基金 份额数量将会在折算后发生变化,示例如下: 假设份额折算基准日富国煤炭份额、富国煤炭 A份额和富国煤炭 B份额的基金份额(参考)净值的分别为:0.900元、1.010元、0.790 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内富国煤炭份额、富国煤炭 A份额、 富国煤炭 B份额各 100,000份,其所持基金份额的变化如下表所示: 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额(参 考)净值(元) 基金份额 (份) 基金份额净值 (元) 基金份额 场内富国煤 炭份额 0.900 100,000 (无变化) 0.900 100,000 份场内富国 煤炭份额 富国煤炭 A 份额 1.010 100,000 1.122222222 (全部折算为富国煤炭 份额) 0.900 112,222 份场内富国 煤炭份额 富国煤炭 B 份额 0.790 100,000 0.877777778 (全部折算为富国煤炭 份额) 0.900 87,777 份场内富国 煤炭份额 5、富国煤炭 A份额和富国煤炭 B份额折算为富国煤炭份额后, 5 投资者可以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基 金份额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其 他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回或者 先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则,富国 煤炭 A份额和富国煤炭 B份额合并或折算为富国煤炭份额后,基金份 额持有期自富国煤炭份额确认之日起计算。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本 基金招募说明书的约定,本基金的场内场外赎回费率如下: 本基金的赎回费率为持续持有期 7 日以内 1.5%,持续持有期 7 日及以上 0.6%。 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7日的投资者收 取的赎回费全额归入基金财产;对持续持有期不少于 7日的投资者收 取的赎回费,不低于赎回费总额的 25%应归基金财产,未归入基金财 产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产,但不保证基金一定 盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风险,敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。 特此公告。 6 附件:富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同修订对照表 富国基金管理有限公司 2020年 11月 18日
7 附件:富国中证煤炭指数分级证券投资基金基金合同修订对 照表 章节 修改前 修改后 第 十 二 部分 基 金 份 额 持 有 人 大会 二、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基 金管理人、基金托管人或单独或合计持有富 国煤炭份额、富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金 份额计算,下同)提议时,应当召开基金份 额持有人大会: …… (13)终止基金份额的上市,但因本基金不 再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上 市的除外; …… 二、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,经基 金管理人、基金托管人或单独或合计持有富 国煤炭份额、富国煤炭 A 份额、富国煤炭 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金 份额计算,下同)提议时,应当召开基金份 额持有人大会: …… (13)终止基金份额的上市,但根据《关于 规范金融机构资产管理业务的指导意见》等 法律法规规定取消分级运作机制而需要终止 上市或因本基金不再具备上市条件而被深圳 证券交易所终止上市的除外; …… 新增加 无 第二十二部分 富国煤炭 A份额与富国煤炭 B 份额的终止运作 一、本基金应根据《关于规范金融机构资产 管理业务的指导意见》等法律法规规定终止 富国煤炭 A份额与富国煤炭 B份额的运作, 无需召开基金份额持有人大会。为此,基金 管理人将向深圳证券交易所申请基金份额终 止上市,并办理富国煤炭 A份额和富国煤炭 8 B 份额的份额折算。具体终止运作的时间安 排见基金管理人届时发布的公告。基金管理 人应将基金合同根据前述法律法规做相应修 改并公告。 二、富国煤炭 A份额与富国煤炭 B份额的份 额折算 份额折算基准日,富国煤炭 A份额、富国煤 炭 B份额将全部折算成场内富国煤炭份额。 (一)份额折算基准日 份额折算基准日为富国煤炭 A份额与富国煤 炭 B份额终止上市日的前一交易日,具体日 期见基金管理人届时发布的公告。 (二)份额折算方式 在份额折算基准日日终,以富国煤炭份额的 基金份额净值为基准,富国煤炭 A份额、富 国煤炭 B份额按照各自的基金份额参考净值 折算成场内富国煤炭份额。富国煤炭 A份额 (或富国煤炭 B份额)基金份额持有人持有 的折算后场内富国煤炭份额取整计算(最小 单位为 1份),小数部分按照登记机构的相关 规则及有关规定处理。 份额折算计算公式: 富国煤炭 A份额(或富国煤炭 B份额)的折 算比例=份额折算基准日富国煤炭 A 份额 (或富国煤炭 B份额)的基金份额参考净值/ 份额折算基准日富国煤炭份额的基金份额净 值 富国煤炭 A份额(或富国煤炭 B份额)基金 份额持有人持有的折算后场内富国煤炭份额 9 =基金份额持有人持有的折算前富国煤炭 A 份额(或富国煤炭 B份额)的份额数×富国 煤炭 A份额(或富国煤炭 B份额)的折算比 例 (三)份额折算后的基金运作 富国煤炭 A份额与富国煤炭 B份额全部折算 为场内富国煤炭份额后,本基金接受场外与 场内申购和赎回,开始申购、赎回的时间及 具体操作以基金管理人的公告为准。 (四)份额折算的公告 富国煤炭 A份额与富国煤炭 B份额的份额折 算结束后,基金管理人应在指定媒介公告。 三、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运 作,基金管理人可暂停相关份额的交易和申 购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届 时发布的相关公告。