有色A：关于修订基金合同的公告查看PDF公告
1 关于国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金 修订基金合同的公告 经国务院同意，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金 融机构资产管理业务的指导意见》明确规定，公募产品不得进行份额 分级，且要求过渡期后，“金融机构不得再发行或存续违反本意见规 定的资产管理产品”。为落实上述规定要求，并根据《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定，经与基金托管人中 国建设银行股份有限公司协商一致，国泰基金管理有限公司（以下简 称“本公司”或“基金管理人”）对国泰国证有色金属行业指数分级 证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同进行了修改，并已 报监管部门备案。本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要 求而进行，符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金 合同修订涉及根据监管规定取消分级机制，并据此就有色 A份额（场 内简称：有色 A，基金代码：150196）与有色 B份额（场内简称：有 色 B，基金代码：150197）的终止运作，包括终止上市与份额折算等 后续具体操作做了安排，具体修改内容详见附件。 重要提示： 1、本次基金合同修改自 2020年 11月 19日起生效。 2、本基金有色 A 份额和有色 B份额的终止运作的时间安排，将 2 由基金管理人提前另行公告。 3、本公司将在公司网站（www.gtfund.com）公布修改后的基金 合同，托管协议、招募说明书亦将据此予以更新。 风险提示： 1、本基金修订基金合同后，各类份额持有人的影响列示如下表： 公告前 1 公告后、折算前 折算后 持有份额 类别 折溢 价率 净值 杠杆 持有份 额类别 折溢价率 净值杠杆 持有份额 类别 折溢 价率 净值 杠杆 A份额 DA 无 不变 2 DA可能收窄 不变 2 基础份额 无 无 B份额 DB LB 不变 2 DB可能收窄 LB正常变化 基础份额 无 无 基础份额 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 基础份额 无 无 备注 1：“公告前”指的是本次公告之前。 备注 2：“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。 备注 3：DA=A份额价格/A份额净值-1；DB=B份额价格/B份额净值-1；LB=基础份额净值/ （B份额净值×B份额数/（A份额数+B份额数））； LB随基础份额净值的变化而变化，而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。 （1）由于有色 A 份额和有色 B份额可能存在折溢价交易情形， 本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生较大变化，如果投资者以 溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方式及示例详见风险 提示第 4 条及修订后的基金合同条款）。特提请参与二级市场交易的 投资者注意折溢价所带来的风险。 （2）有色 A份额的预期风险与预期收益较低，但在份额折算后， 有色 A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的 3 国泰有色份额，由于国泰有色份额为跟踪国证有色金属行业指数的基 础份额，其份额净值将随标的指数的涨跌而变化，原有色 A份额持有 人将承担因市场下跌而遭受损失的风险。 有色 B份额采用了杠杆式的结构，预期风险和预期收益有所放大， 但在份额折算后，有色 B份额的持有人将持有具有较高预期风险、较 高预期收益特征的国泰有色份额，由于国泰有色份额为跟踪国证有色 金属行业指数的基础份额，没有杠杆特征，其基金份额净值将随标的 指数的涨跌而变化，不会形成杠杆性收益或损失，但原有色 B份额持 有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风险。 2、有色 A份额和有色 B份额折算为国泰有色份额前，有色 A份 额和有色 B份额的持有人有两种方式退出： （1）在场内按市价卖出基金份额； （2）在场内买入等量的对应份额（即有色 A 份额持有人买入等 量的有色 B份额，或者有色 B份额持有人买入等量的有色 A份额）， 合并为国泰有色份额，按照国泰有色份额的基金份额净值申请场内赎 回或转托管至场外后申请赎回。 3、本次基金合同修订后，由于有色 A 份额和有色 B份额的持有 人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可能发生较大下降， 可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注意流动性风险。 4、在份额折算基准日日终，以国泰有色份额的基金份额净值为 基准，有色 A份额、有色 B份额按照各自的基金份额净值（而不是二 级市场价格）折算成场内国泰有色份额。有色 A份额和有色 B份额基 4 金份额持有人持有的折算后场内国泰有色份额取整计算（最小单位为 1份），余额计入基金资产。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失 而造成损失。 有色A份额和有色 B份额的基金份额持有人持有的基金份额数量 将会在折算后发生变化，示例如下： 假设份额折算基准日国泰有色份额、有色 A份额和有色 B份额的 基金份额净值的分别为：0.9000元、1.0100元、0.7900元，投资者 甲、乙、丙分别持有场内国泰有色份额、有色 A份额、有色 B份额各 100,000份，其所持基金份额的变化如下表所示： 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额净值 （元） 基金份额 （份） 基金份额净值 （元） 基金份额 场内国泰有 色份额 0.9000 100,000 （无变化） 0.9000 100,000 份场内国泰 有色份额 有色 A份额 1.0100 100,000 1.122222222 （全部折算为国泰有色 份额） 0.9000 112,222份场内国泰 有色份额 有色 B份额 0.7900 100,000 0.877777778 （全部折算为国泰有色 份额） 0.9000 87,777 份场内国泰 有色份额 5、有色 A份额和有色 B份额折算为国泰有色份额后，投资者可 以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。部 分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原因无 5 法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转托管 到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，有色 A份额和有色 B份额合并或折算为国泰有色份额后，基金份额持有期 自国泰有色份额确认之日起计算。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本 基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下： 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的 25%应归基金财产， 未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。其 中，对持续持有期少于 7日的基金份额持有人收取不低于 1.50%的赎 回费并全额计入基金财产。 本基金的赎回费率如下： 场外赎回费 申请份额持有时间（N） 赎回费率 N＜7日 1.50% 7日≤N＜1年 0.70% 1年≤N＜2年 0.25% N≥2年 0.00% 场内赎回费 N＜7日 1.50% N≥7日 0.70% 从场内转托管至场外的国泰有色份额，从场外赎回时，其持有期 限的计算按照中国证券登记结算有限责任公司的相关规定办理。 6 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金 资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本 基金管理人管理的基金时应认真阅读该基金的《基金合同》、《招募说 明书》等法律文件，了解基金产品的详细情况，选择与自己风险识别 能力和风险承受能力相匹配的基金，并注意投资风险。 特此公告。 附件：国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合同修 订对照表 国泰基金管理有限公司 2020年 11月 18日
7 附件：国泰国证有色金属行业指数分级证券投资基金基金合 同修订对照表 章节 修改前 修改后 第 四 部 分
基 金 份 额 分 级 与 净 值 计 算规则 五、有色 A份额和有色 B份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过，有色 A 份 额和有色 B 份额可申请终止运作。该基金份 额持有人大会决议须经本基金所有份额以特 别决议的形式表决通过，即须经参加基金份 额持有人大会的国泰有色份额、有色 A 份额 和有色 B 份额各自的基金份额持有人或其代 理人所持表决权的三分之二以上（含三分之 二）通过方为有效。 五、有色 A份额和有色 B份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过或出现基金 合同约定的情形，有色 A份额和有色 B份额 可终止运作。如需召开持有人大会的，该基 金份额持有人大会决议须经本基金所有份额 以特别决议的形式表决通过，即须经参加基 金份额持有人大会的国泰有色份额、有色 A 份额和有色 B份额各自的基金份额持有人或 其代理人所持表决权的三分之二以上（含三 分之二）通过方为有效。 第 十 二 部 分
基 金 份 额 持 有 人大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 召开基金份额持有人大会： …… （10）终止有色 A份额与有色 B份额的运作； …… （13）终止有色 A份额、有色 B份额上市， 但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券 交易所终止上市的除外； …… 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 召开基金份额持有人大会： …… （10）终止有色 A份额与有色 B份额的运作， 但根据《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》等法律法规规定取消分级运作机 制而终止有色 A份额与有色 B份额的运作的 除外； …… （13）终止有色 A份额、有色 B份额上市， 但根据《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》等法律法规规定取消分级运作机 8 制而需要终止上市或因本基金不再具备上市 条件而被深圳证券交易所终止上市的除外； …… 第 二 十 部 分
基 金 的 收 益 与 分配 三、基金收益分配原则 …… 经基金份额持有人大会决议通过，并报中国 证监会备案后，如果终止有色 A 份额、有色 B 份额的运作，本基金将根据基金份额持有 人大会决议调整基金的收益分配原则。具体 见基金管理人届时发布的相关公告。 三、基金收益分配原则 …… 经基金份额持有人大会决议通过或出现基金 合同约定的情形，并报中国证监会备案后， 如果终止有色 A份额、有色 B份额的运作， 本基金将根据基金份额持有人大会决议或由 基金管理人根据取消分级后的基金运作情况 调整基金的收益分配原则。具体见基金管理 人届时发布的相关公告。 第 二 十 二 部 分
有色 A份 额 和 有 色 B份额 的 终 止 运作 新增 三、本基金应根据《关于规范金融机构资产 管理业务的指导意见》等法律法规规定终止 有色 A份额与有色 B份额的运作，无需召开 基金份额持有人大会。 为此，基金管理人将向深圳证券交易所申请 基金份额终止上市，并办理有色 A份额和有 色 B份额的份额折算。具体终止运作的时间 安排见基金管理人届时发布的公告。基金管 理人应将基金合同根据前述法律法规做相应 修改并公告。 1、有色 A份额和有色 B份额的份额折算 份额折算基准日，有色 A份额和有色 B份额 将全部折算成场内国泰有色份额。 1）份额折算基准日 份额折算基准日为有色 A份额与有色 B份额 终止上市日的前一交易日，具体日期见基金 管理人届时发布的公告。 9 2）份额折算方式 在份额折算基准日日终，以国泰有色份额的 基金份额净值为基准，有色 A 份额、有色 B 份额按照各自的基金份额净值折算成场内国 泰有色份额。有色 A份额（或有色 B份额） 基金份额持有人持有的折算后场内国泰有色 份额取整计算（最小单位为 1份），余额计 入基金资产。 3）份额折算计算公式： 有色 A份额（或有色 B份额）的折算比例＝ 份额折算基准日有色 A份额（或有色 B份额） 的基金份额净值/份额折算基准日国泰有色 份额的基金份额净值 有色 A份额（或有色 B份额）基金份额持有 人持有的折算后场内国泰有色份额＝基金份 额持有人持有的折算前有色 A份额（或有色 B 份额）的份额数×有色 A 份额（或有色 B 份额）的折算比例 4）份额折算后的基金运作 有色 A份额和有色 B份额全部折算为场内国 泰有色份额后，本基金接受场外与场内申购 和赎回，开始申购、赎回的时间及具体操作 以基金管理人的公告为准。 5）份额折算的公告 有色A份额与有色B份额的份额折算结束后， 基金管理人应在指定媒介公告。 2、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运 作，基金管理人可暂停相关份额的交易和申 10 购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届 时发布的相关公告。 第 三 十 部 分
基 金 合 同 内 容 摘要 基金合同内容摘要一并修改
