银行股B：关于修订基金合同的公告查看PDF公告
1 关于华安中证银行指数分级证券投资基金修订基金合同的公告 经国务院同意，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、 中国证券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金 融机构资产管理业务的指导意见》明确规定，公募产品不得进行份额 分级，且要求过渡期后，“金融机构不得再发行或存续违反本意见规 定的资产管理产品”。为落实上述规定要求，并根据《公开募集证券 投资基金运作管理办法》及相关法律法规的规定，经与基金托管人协 商一致，华安基金管理有限公司（以下简称“本公司”或“基金管理 人”）对华安中证银行指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”） 的基金合同进行了修改，并已报监管部门备案。本次法律文件的修改 系根据相关法律法规及监管要求而进行，符合相关法律法规的规定以 及基金合同的约定。本次基金合同修订涉及根据监管规定取消分级机 制，并据此就华安中证银行 A份额（场内简称：银行股 A，基金代码： 150299）与华安中证银行 B 份额（场内简称：银行股 B，基金代码： 150300）的终止运作，包括终止上市与份额折算等后续具体操作做了 安排，具体修改内容详见附件。 重要提示： 1、本次基金合同修改自 2020年 11月 19日起生效。 2、本基金华安中证银行 A份额和华安中证银行 B 份额的终止运 作的时间安排，将由基金管理人提前至少 20个交易日另行公告。 2 3、本公司将在公司网站（www.huaan.com.cn）公布修改后的基 金合同，招募说明书届时将在最新一期的版本中予以更新。 风险提示： 1、本基金修订基金合同后，各类份额持有人的影响列示如下表： 公告前 1 公告后、折算前 折算后 持有份额 类别 折溢价 净值 杠杆 持有份额 类别 折溢价 净值 杠杆 持有份额 类别 折溢价 净值 杠杆 A级份额 DA 无 不变 2 DA 可能 收窄 不变 2 基础份额 无 无 B级份额 DB LB 不变 2 DB 可能 收窄 LB 正 常 变 化 基础份额 无 无 基础份额 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 基础份额 无 无 备注 1：“公告前”指的是本次公告之前。 备注 2：“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。 备注 3：DA=A级份额价格/A级份额参考净值-1；DB=B级份额价格/B级份额参考净值-1； LB=基础份额净值/（B级份额参考净值×B级份额数/（A级份额数+B级份额数））； LB随基础份额净值的变化而变化，而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。 （1）由于华安中证银行 A份额和华安中证银行 B 份额可能存在 折溢价交易情形，本次基金合同修订后，其折溢价率可能发生较大变 化，如果投资者以溢价买入，折算后可能遭受较大损失（具体折算方 式及示例详见风险提示第 4 条及修订后的基金合同条款）。特提请参 与二级市场交易的投资者注意折溢价所带来的风险。 （2）华安中证银行 A 份额具有低预期风险、预期收益相对稳定 的特征，但在份额折算后，华安中证银行 A份额的持有人将持有具有 较高预期风险、较高预期收益特征的华安中证银行份额，由于华安中 3 证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，其份额净值将随标的指 数的涨跌而变化，原华安中证银行 A份额持有人将承担因市场下跌而 遭受损失的风险。 华安中证银行 B份额具有一定的杠杆属性，具有高预期风险、预 期收益相对较高的特征，但在份额折算后，华安中证银行 B份额的持 有人将持有具有较高预期风险、较高预期收益特征的华安中证银行份 额，由于华安中证银行份额为跟踪中证银行指数的基础份额，没有杠 杆特征，其基金份额净值将随标的指数的涨跌而变化，不会形成杠杆 性收益或损失，但原华安中证银行 B份额持有人仍需承担因市场下跌 而遭受损失的风险。 2、华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额折算为华安中证 银行份额前，华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额的持有人有 两种方式退出： （1）在场内按市价卖出基金份额； （2）在场内买入等量的对应份额（即华安中证银行 A 份额持有 人买入等量的华安中证银行 B份额，或者华安中证银行 B份额持有人 买入等量的华安中证银行 A 份额），合并为华安中证银行份额，按照 华安中证银行份额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后 申请赎回。 3、本次基金合同修订后，由于华安中证银行 A 份额和华安中证 银行 B份额的持有人可能选择场内卖出或合并赎回，场内份额数量可 能发生较大下降，可能出现场内流动性不足的情况，特提请投资者注 4 意流动性风险。 4、在份额折算基准日日终，以华安中证银行份额的基金份额净 值为基准，华安中证银行 A份额、华安中证银行 B份额按照各自的基 金份额参考净值（而不是二级市场价格）折算成场内华安中证银行份 额。华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额基金份额持有人持有 的折算后场内华安中证银行份额取整计算（最小单位为 1 份），余额 计入基金资产。 折算前存在溢价交易的基金份额的持有人将会因为溢价的消失 而造成损失。 华安中证银行 A份额和华安中证银行B份额的基金份额持有人持 有的基金份额数量将会在折算后发生变化，示例如下： 假设份额折算基准日华安中证银行份额、华安中证银行 A份额和 华安中证银行 B 份额的基金份额（参考）净值的分别为：0.900 元、 1.010 元、0.790 元，投资者甲、乙、丙分别持有场内华安中证银行 份额、华安中证银行 A份额、华安中证银行 B份额各 100,000份，其 所持基金份额的变化如下表所示： 折算前 份额折算比例 折算后 基金份额（参 考）净值（元） 基金份额 （份） 基金份额净值 （元） 基金份额 场内华安中 证银行份额 0.900 100,000 （无变化） 0.900 100,000 份场内华安 中证银行份额 华安中证银 行 A份额 1.010 100,000 1.122222222 （全部折算为华安中证 0.900 112,222份场内华安 中证银行份额 5 银行份额） 华安中证银 行 B份额 0.790 100,000 0.877777778 （全部折算为华安中证 银行份额） 0.900 87,777 份场内华安 中证银行份额 5、华安中证银行 A份额和华安中证银行 B份额折算为华安中证 银行份额后，华安中证银行份额不能在二级市场进行交易，投资者可 以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份额。对 于部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其他原 因无法直接办理场内赎回，需先转托管至场外后再申请赎回或者先转 托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 6、根据中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则，华安 中证银行 A份额和华安中证银行 B份额合并或折算为华安中证银行份 额后，基金份额持有期持续计算。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及本 基金招募说明书的约定，本基金的赎回费率如下： （1）场外赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持 有人赎回基金份额时收取。赎回费率随基金份额持有时间增加而递减， 具体如下： 持有时间（T） 赎回费率 T＜7日 1.50% 7日≤T＜1年 0.50% 6 1年≤T＜2年 0.25% T≥2年 0.00% （注：赎回份额持有时间的计算，以该份额在登记机构的登记日 开始计算。1年为 365天，2年为 730天，依此类推） 从场内转托管至场外的华安中证银行份额，从场外赎回时，其持 有期限持续计算。 （2）场内赎回费率 本基金的场内赎回费率为 7日内 1.50%，7日及以上 0.50%。 本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金 份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于 7 日的投资者 收取的赎回费，将全额计入基金财产；对持续持有期长于 7 日的投 资者收取的赎回费，将不低于赎回费总额的 25%归入基金财产，未归 入基金财产的部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 本公司承诺诚实信用地管理和运用基金财产，但不保证基金一定 盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资 有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件。 特此公告。 附件：华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同修订对照表 7 华安基金管理有限公司 2020年 11月 18日
8 附件：华安中证银行指数分级证券投资基金基金合同修订对 照表 章节 修改前 修改后 第 四 部 分
基 金 份 额 的 分 级 与 净 值 计 算 规 则 五、华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过，华安中证 银行 A份额与华安中证银行 B份额可申请终 止运作。该基金份额持有人大会决议须经本 基金所有份额以特别决议的形式表决通过， 即须经参加基金份额持有人大会的华安中证 银行份额、华安中证银行 A 份额与华安中证 银行 B 份额各自的基金份额持有人或其代理 人所持表决权的三分之二以上（含三分之二） 通过方为有效。 五、华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额的终止运作 （一）除本条第（二）款另有约定外，经基 金份额持有人大会决议通过，华安中证银行 A 份额与华安中证银行 B 份额可申请终止运 作。该基金份额持有人大会决议须经本基金 所有份额以特别决议的形式表决通过，即须 经参加基金份额持有人大会的华安中证银行 份额、华安中证银行 A份额与华安中证银行 B 份额各自的基金份额持有人或其代理人所 持表决权的三分之二以上（含三分之二）通 过方为有效。 （二）本基金应根据《关于规范金融机构资 产管理业务的指导意见》等法律法规规定终 止华安中证银行 A份额与华安中证银行 B份 额的运作，无需召开基金份额持有人大会。 为此，基金管理人将向深圳证券交易所申请 基金份额终止上市，并办理华安中证银行 A 份额和华安中证银行 B份额的份额折算。具 体终止运作的时间安排见基金管理人届时发 布的公告。基金管理人应将基金合同根据前 述法律法规做相应修改并公告。 （三）华安中证银行 A份额与华安中证银行 9 B份额的份额折算 份额折算基准日，华安中证银行 A份额、华 安中证银行 B份额将全部折算成场内华安中 证银行份额。 （1）份额折算基准日 份额折算基准日为华安中证银行 A份额与华 安中证银行 B 份额终止上市日的前一交易 日，具体日期见基金管理人届时发布的公告。 （2）份额折算方式 在份额折算基准日日终，以华安中证银行份 额的基金份额净值为基准，华安中证银行 A 份额、华安中证银行 B份额按照各自的基金 份额参考净值折算成场内华安中证银行份 额。华安中证银行 A份额（或华安中证银行 B 份额）基金份额持有人持有的折算后场内 华安中证银行份额取整计算（最小单位为 1 份），余额计入基金资产。 份额折算计算公式： 华安中证银行 A份额（或华安中证银行 B份 额）的折算比例＝份额折算基准日华安中证 银行 A份额（或华安中证银行 B份额）的基 金份额参考净值/份额折算基准日华安中证 银行份额的基金份额净值 华安中证银行 A份额（或华安中证银行 B份 额）基金份额持有人持有的折算后场内华安 中证银行份额＝基金份额持有人持有的折算 前华安中证银行 A 份额（或华安中证银行 B 份额）的份额数×华安中证银行 A份额（或 华安中证银行 B份额）的折算比例 10 （3）份额折算后的基金运作 华安中证银行 A份额与华安中证银行 B份额 全部折算为场内华安中证银行份额后，本基 金接受场外与场内申购和赎回，开始申购、 赎回的时间及具体操作以基金管理人的公告 为准。 （4）份额折算的公告 华安中证银行 A份额与华安中证银行 B份额 的份额折算结束后，基金管理人应在指定媒 介公告。 （四）基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运 作，基金管理人可暂停相关份额的交易和申 购或赎回等相关业务，具体见基金管理人届 时发布的相关公告。 第 十 二 部分 基 金 份 额 持 有 人 大会 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 召开基金份额持有人大会： …… 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的，应当 召开基金份额持有人大会： …… （13）终止华安中证银行 A份额、华安中证 银行 B份额的运作，但根据《关于规范金融 机构资产管理业务的指导意见》等法律法规 规定取消分级运作机制的除外； （14）终止基金份额的上市，但根据《关于 规范金融机构资产管理业务的指导意见》等 法律法规规定取消分级运作机制而需要终止 上市或因本基金不再具备上市条件而被深圳 证券交易所终止上市的除外； …… 11 第 二 十 部 分
基 金 的 收 益 与 分配 经基金份额持有人大会决议通过，并经中国 证监会备案后，如果终止华安中证银行 A 份 额、华安中证银行 B 份额的运作，本基金将 根据基金份额持有人大会决议调整基金的收 益分配原则。具体见基金管理人届时发布的 相关公告。 经基金份额持有人大会决议通过或出现基金 合同约定的情形，并经中国证监会备案后， 如果终止华安中证银行 A份额、华安中证银 行 B份额的运作，本基金将根据基金份额持 有人大会决议或由基金管理人根据取消分级 后的基金运作情况调整基金的收益分配原 则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。
