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钢铁A(150287)

钢铁A:关于修订基金合同的公告查看PDF公告




中融基金管理有限公司 关于中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金 修订基金合同的公告 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证 券监督管理委员会、国家外汇管理局联合发布的《关于规范金融 机构资产管理业务的指导意见》相关规定,公募产品不得进行份 额分级。为落实上述规定要求,并根据《公开募集证券投资基金 运作管理办法》及相关法律法规的规定,经与基金托管人协商一 致,中融基金管理有限公司(以下简称“本公司”或“基金管理 人”)对中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金(以下简称 “本基金”,其中基础份额为中融钢铁份额(场内简称:钢铁母 基,基金代码:168203),分级份额为钢铁A(场内简称:钢铁A, 基金代码:150287)及钢铁B(场内简称:钢铁B,基金代码: 150288))的基金合同进行了修改,并已报监管部门备案。 本次法律文件的修改系根据相关法律法规及监管要求而进 行,符合相关法律法规的规定以及基金合同的约定。本次基金合 同修订涉及根据监管规定取消分级机制,基金管理人据此就钢铁 A份额与钢铁B份额的终止运作,包括终止上市与份额折算等后续 具体操作做了安排,具体修改内容详见附件。 重要提示 1、本次基金合同修改自 2020年 11月 19日起生效。 2、本基金钢铁A份额与钢铁B份额的终止运作的时间安排,


将由基金管理人提前至少20个交易日另行公告。 3、本公司将在基金管理人网站(www.zrfunds.com.cn)公布 修改后的基金合同。 风险提示 1、本次修订基金合同后,对各类份额持有人的影响列示如 下表: 公告前 1 公告后、折算前 折算后 持有份额 类别 折溢价 净值杠杆 持有 份额 类别 折溢价 净值杠杆 持有份额 类别 折溢 价 净值 杠杆 A类份额 DA 无 不变 2 DA可能收窄 不变 2 基础份额 无 无 B类份额 DB LB 不变 2 DB可能收窄 LB正常变化 基础份额 无 无 基础份额 无 无 不变 2 不变 2 不变 2 基础份额 无 无 注: (1)“公告前”指的是本次公告之前。 (2)“不变”指的是与本次公告之前相比没有变化。 (3)DA=A类份额价格/A类份额参考净值-1;DB=B类份额价格/B类份额参考净值-1; LB=基础份额净值/(B类份额参考净值×B类份额数/(A类份额数+B类份额数));LB 随基础份额净值的变化而变化,而基础份额净值根据标的指数的涨跌而涨跌。 2、钢铁 A份额与钢铁 B份额折算后风险收益特征发生较大 变化的风险 钢铁 A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征,分 级运作期内按基金合同约定获得相应年基准收益率,但在份额折 算后,钢铁 A份额的持有人将持有具有较高预期风险、较高预期 收益特征的中融钢铁份额,基金份额风险收益特征将因折算而发


生较大变化。由于中融钢铁份额为跟踪国证钢铁行业指数的基础 份额,无约定年基准收益率的相关安排,其份额净值将随标的指 数的涨跌而变化,原钢铁 A份额持有人将承担因市场下跌而遭受 损失的风险。 钢铁 B份额具有一定的杠杆属性,具有高预期风险、预期收 益相对较高的特征,但在份额折算后,钢铁 B份额的持有人将持 有具有较高预期风险、较高预期收益特征的中融钢铁份额,基金 份额风险收益特征将因折算而发生较大变化。由于中融钢铁份额 为跟踪国证钢铁行业指数的基础份额,没有杠杆特征,其基金份 额净值将随标的指数的涨跌而变化,不会形成杠杆性收益或损 失,但原钢铁 B份额持有人仍需承担因市场下跌而遭受损失的风 险。 3、钢铁A份额与钢铁B份额的基金份额持有人持有的基金份 额数量将会在折算后发生变化的风险 在份额折算基准日日终,以中融钢铁份额的基金份额净值为 基准,钢铁 A份额、钢铁 B份额按照各自的基金份额参考净值(而 不是二级市场价格)折算成场内中融钢铁份额,并进行取整计算 (最小单位为 1 份),余额计入基金资产。钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额持有人持有的基金份额数量将会在折算后发生 变化,示例如下: 假设份额折算基准日中融钢铁份额的基金份额净值、钢铁 A 份额与钢铁 B 份额的基金份额参考净值的分别为:0.900 元、


1.010 元、0.790 元,投资者甲、乙、丙分别持有场内中融钢铁 份额、钢铁 A份额、钢铁 B份额各 100,000份,其所持基金份额 的变化如下表所示: 基金份额 折算前


份额折算比例 折算后 基金份额参 考净值(元) 基金份额 (份) 基金份额 净值(元) 基金份额 (份) 场内中融 钢铁份额 0.900 100,000 无变化 0.900 100,000份场内中融钢 铁份额 钢铁 A份 额 1.010 100,000 1.122222222 (全部折算为场内 中融钢铁份额) 0.900 112,222份场内中融钢 铁份额 钢铁 B份 额 0.790 100,000 0.877777778 (全部折算为场内 中融钢铁份额) 0.900 87,777份场内中融钢 铁份额 4、基金份额的流动性风险 (1)钢铁A份额与钢铁B份额折算为场内中融钢铁份额前, 钢铁A份额与钢铁B份额的持有人有两种方式退出:1)在场内按 市价卖出基金份额;2)在场内买入等量的对应份额(即钢铁A 份额持有人买入等量的钢铁B份额,或者钢铁B份额持有人买入等 量的钢铁A份额),合并为场内中融钢铁份额,按照中融钢铁份 额的基金份额净值申请场内赎回或转托管至场外后申请赎回。 本次基金合同修订后,由于钢铁 A份额与钢铁 B份额的持有 人可能通过上述方式退出,场内份额数量可能发生较大下降,可 能出现场内流动性不足的情况,特提请投资者注意流动性风险。 (2)钢铁 A份额与钢铁 B份额折算为场内中融钢铁份额后, 在中融钢铁份额开放赎回之前,投资者将无法办理基金赎回业 务。在中融钢铁份额上市交易之前,投资者将无法进行基金份额


的上市交易,存在一定的流动性风险。 5、钢铁 A份额与钢铁 B份额折算为中融钢铁份额后无法直 接办理场内赎回的风险 钢铁 A份额与钢铁 B份额折算为中融钢铁份额后,投资者可 以申请场内赎回基金份额或者转托管至场外后申请赎回基金份 额。部分投资者可能由于所在证券公司不具备基金销售资格或其 他原因无法直接办理场内赎回,需先转托管至场外后再申请赎回 或者先转托管到具有基金销售资格的证券公司后再申请赎回。 6、折算前存在溢价交易的钢铁 A份额与钢铁 B份额的持有 人因溢价消失而造成损失的风险 基金份额折算基准日(含基金份额折算基准日)前,钢铁A 份额与钢铁B份额仍可正常交易。期间,钢铁A份额与钢铁B份额 可能存在折溢价交易情形,本次基金合同修订后,其折溢价率可 能发生较大变化。如果投资者在折算前以溢价买入,折算后可能 遭受较大损失(具体折算方式及示例详见风险揭示第3条及修订 后的基金合同条款)。特提请参与二级市场交易的投资者注意折 溢价所带来的风险。 投资者应密切关注钢铁 A份额与钢铁 B份额的基金份额参考 净值变化情况,可通过本公司网站(http://www.zrfunds.com. cn/)等方式进行查询。 7、钢铁 A份额与钢铁 B份额折算为中融钢铁份额后自确认 之日起计算持有期及收取赎回费的风险


根据相关业务规则,钢铁 A与钢铁 B合并或折算为中融钢铁 份额后,基金份额持有期自中融钢铁份额确认之日起计算。如钢 铁 A份额与钢铁 B份额合并或折算为中融钢铁份额后,投资者选 择赎回的,赎回费率持有期自中融钢铁份额确认之日起重新计 算。基金份额持有人赎回份额时适用的赎回费率将根据持有期确 定,具体持有时间以登记结算机构系统记录为准。如果赎回份额 时持有期较短,基金份额持有人将承担较高的赎回费,敬请投资 者注意。 根据《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》 及本基金招募说明书的约定,本基金的赎回费率如下: (1)场外赎回费率 赎回费率随基金份额持有时间增加而递减,具体如下: 持有期限 赎回费率 Y<7日 1.50% 7日≤Y<1年 0.70% 1年≤Y<2年 0.25% Y≥2年 0 (注:Y:持有时间,1年=365日。) (2)场内赎回费率 持有期限(天) 赎回费率 Y<7日 1.50% Y≥7 日 0.70%


本基金赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在 基金份额持有人赎回基金份额时收取。对持续持有期少于7日的 投资者收取的赎回费,将全额计入基金财产;对持续持有期长于 7日的投资者收取的赎回费,将不低于赎回费总额的25%归入基金 财产,未归入基金财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的 手续费。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。敬请投资 者留意投资风险。 特此公告。 附件:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同修 订对照表 中融基金管理有限公司 2020年 11月 18日


附件:中融国证钢铁行业指数分级证券投资基金基金合同修订对 照表 章节 修改前 修改后 十二、基 金 份 额 持 有 人 大会 (二)召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当 召开基金份额持有人大会: …… (11)终止钢铁 A份额、钢铁 B份额上市, 但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券 交易所终止上市的除外; …… 二、召开事由 1.当出现或需要决定下列事由之一的,应当 召开基金份额持有人大会: …… (11)终止钢铁 A份额、钢铁 B份额上市, 但根据《关于规范金融机构资产管理业务的 指导意见》等法律法规规定取消分级运作机 制而需要终止上市或因本基金不再具备上市 条件而被深圳证券交易所终止上市的除外; …… 二十二、 钢铁 A份 额 与 钢 铁 B份额 的 终 止 运作 二十二、钢铁 A份额与钢铁 B份额的终止运 作 二十二、钢铁 A份额与钢铁 B份额的终止运 作 新增以下内容,并调整后续序号: (一)本基金根据《关于规范金融机构资产 管理业务的指导意见》等法律法规规定终止 钢铁 A份额与钢铁 B份额的运作,无需召开 基金份额持有人大会。为此,基金管理人将 向深圳证券交易所申请基金份额终止上市, 并办理钢铁A份额和钢铁B份额的份额折算。 具体终止运作的时间安排见基金管理人届时 发布的公告。基金管理人应将基金合同根据 前述法律法规做相应修改并公告。 (二)钢铁 A份额与钢铁 B份额的份额折算 份额折算基准日,钢铁 A份额、钢铁 B份额 将全部折算成场内中融钢铁份额。 1、份额折算基准日 份额折算基准日为钢铁 A份额与钢铁 B份额 终止上市日的前一交易日,具体日期见基金 管理人届时发布的公告。 2.份额折算方式 在份额折算基准日日终,以中融钢铁份额的 基金份额净值为基准,钢铁 A 份额、钢铁 B 份额按照各自的基金份额参考净值折算成场 内中融钢铁份额。钢铁 A份额(或钢铁 B份 额)基金份额持有人持有的折算后场内中融 钢铁份额取整计算(最小单位为 1份),余额 计入基金资产。


份额折算计算公式: 钢铁 A份额(或钢铁 B份额)的折算比例= 份额折算基准日钢铁 A份额(或钢铁 B份额) 的基金份额参考净值/份额折算基准日中融 钢铁份额的基金份额净值 钢铁 A份额(或钢铁 B份额)基金份额持有 人持有的折算后场内中融钢铁份额=基金份 额持有人持有的折算前钢铁 A份额(或钢铁 B 份额)的份额数×钢铁 A 份额(或钢铁 B 份额)的折算比例 3.份额折算后的基金运作 钢铁 A份额与钢铁 B份额全部折算为场内中 融钢铁份额后,本基金接受场外与场内申购 和赎回,开始申购、赎回的时间及具体操作 以基金管理人的公告为准。


4.份额折算的公告


钢铁 A份额与钢铁 B份额进行份额折算结束 后,基金管理人应在指定媒介公告。 (三)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运 作,基金管理人可暂停相关份额的交易和申 购或赎回等相关业务,具体见基金管理人届 时发布的相关公告。