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招商中债1-5年农发行A(006765)

招商中债1-5年农发行债券指数证券投资基金清算报告

招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金清算报告
招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金
清算报告
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
清算报告出具日:2020年 11月 6日
清算报告公告日:2020年 11月 17日
一、重要提示
招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会
2018年 11月 30日《关于准予招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金注册的批复》(证监许可
【2018】1989号)注册公开募集,自 2019年 3月 28日起基金合同生效,基金管理人为招商基金管理有
限公司,基金托管人为宁波银行股份有限公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》第四十七条的规定,“基金份额持有人大会由全体基金份额持有
人组成,行使下列职权:(二)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止基金合同”;第八十条规定,
“有下列情形之一的,基金合同终止:(二)基金份额持有人大会决定终止”。根据《招商中债 1-5年农
发行债券指数证券投资基金基金合同》“第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的“二、
《基金合同》的终止事由”中约定,“有下列情形之一的,《基金合同》应当终止:1、基金份额持有人
大会决定终止的”。根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》第四十八条的规定,“基金份额持有人
大会决定的事项自表决通过之日起生效”。
为召集基金份额持有人大会审议《关于终止招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同有关事
项的议案》,基金管理人已于 2020年 9月 26日刊登了《关于以通讯方式召开招商中债 1-5年农发行债券
指数证券投资基金基金份额持有人大会的公告》,并于 2020年 9月 28日、2020年 9月 29日陆续刊登了
提示性公告。本次基金份额持有人大会于 2020年 10月 27日表决通过了本次会议议案,本次大会决议自
该日起生效,基金管理人于 2020年 10月 28日刊登了《关于招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基
金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
基金管理人、基金托管人、德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)和中伦律师事务所于 2020年 10月
29日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,并由德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金
进行清算审计,中伦律师事务所对清算事宜出具法律意见。
二、基金概况
基金名称 招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金 
基金简称 招商中债 1-5年农发行 
基金主代码 006765 
交易代码 006765 
基金运作方式 契约型开放式 
基金合同生效日 2019年 3月 28日 
最后运作日(2020-10-28)基金份额总额 577,546.86份 
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏
离度及跟踪误差的最小化。 
投资策略 本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和
流动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合,
以实现对标的指数的有效跟踪。
在正常市场情况下,本基金力争追求日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%,将年化跟踪误差控制在 3%以
内。如因标的指数编制规则调整等其他原因,导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过了上述范围,基金管理
人应采取合理措施,避免跟踪误差进一步扩大。 
业绩比较基准 中债-1-5年农发行债券指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5% 
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金,但低于混合型基金、股票
型基金。本基金为指数型基金,具有与标的指数以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。 
基金管理人 招商基金管理有限公司 
基金托管人 宁波银行股份有限公司 
下属分级基金的基金简称 招商中债 1-5年农发行 A 招商中债 1-5年农发行 C 
下属分级基金的交易代码 006765 006766 
最后运作日(2020-10-28)下属基金份额总额 233,886.74份 343,660.12份 
三、基金运作情况
本基金经中国证监会 2018年 11月 30日证监许可【2018】1989号文注册募集,由基金管理人依照法律法
规、基金合同等规定于 2019年 2月 25日至 2019年 3月 25日向社会公开募集。本基金基金合同于
2019年 3月 28日正式生效,基金合同生效日的基金份额(含利息结转的份额)总数为
4,800,305,607.70份。自 2019年 3月 28日至 2020年 10月 28日期间,本基金按基金合同约定正常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《招商中债 1-5年
农发行债券指数证券投资基金基金合同》等有关规定,经本基金份额持有人大会 2020年 10月 27日表决
通过,决定终止基金合同,并对本基金进行变现及清算程序。基金管理人已就该事项于 2020年 10月
28日刊登了《关于招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效
的公告》。本基金从 2020年 10月 29日起进入清算期。
四、财务会计报告
基金最后运作日资产负债表(已经审计)
会计主体:招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金
报告截止日:2020年 10月 28日
单位:人民币元
最后运作日
2020年 10月 28日 
资产: 
银行存款 721,755.50 
结算备付金 13,636.36 
应收利息 2,720.81 
资产总计 738,112.67 
负债: 
应付管理人报酬 6,951.89 
应付托管费 1,390.38 
应付销售服务费 27.08 
应付赎回款 9,991.62 
应付交易费用 4,300.00 
其他负债 105,564.62 
负债合计 128,225.59 
所有者权益: 
实收基金 577,546.86 
未分配利润 32,340.22 
所有者权益合计 609,887.08 
负债和所有者权益总计 738,112.67 
注:1、基金最后运作日 2020年 10月 28日,招商中债 1-5年农发行 A单位净值为 1.0607元,份额为
233,886.74份,资产净值为 248,076.46元;招商中债 1-5年农发行 C单位净值为 1.0528元,份额为
343,660.12份,资产净值为 361,810.62元。
2、本基金的清算报表是在非持续经营的前提下参考《企业会计准则》及《证券投资基金会计核算业务指
引》的有关规定编制的。本基金已将账面价值高于预计可收回金额的资产调整至预计可收回金额,并按预
计结算金额计量负债。同时,不对资产、负债进行流动与非流动的划分。
五、清算情况
自 2020年 10月 29日至 2020年 11月 6日止为清算期间,基金财产清算小组对本基金的资产、负债进行
清算,全部清算工作按清算原则和清算手续进行。具体清算情况如下:
1、清算费用
按照《招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基
金财产的清算”的规定,清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清
算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。
考虑到本基金清算的实际情况,从保护基金份额持有人利益的角度出发,本基金的清算费用将由基金管理
人承担并支付。
2、资产处置情况
(1)本基金最后运作日银行存款 721,755.50元,是存储于基金托管人宁波银行的活期银行存款。
(2)本基金最后运作日结算备付金 13,636.36元,是由中国证券登记结算公司收取并保管的结算备付金。
结算备付金每月调整一次,根据《结算备付金管理办法》,“中国证券登记结算有限责任公司在每月前
3个营业日内,对结算参与人的最低结算备付金限额进行重新核算、调整。”此笔款项已于 11月 3日返
还托管账户。
(3)本基金最后运作日应收利息 2,720.81元,其中包括活期银行存款利息 2,508.61元和最低备付金利息
212.20元。应收活期银行存款利息由托管银行于每季度 3月、6月、9月、12月 21日(节假日顺延)结
算入账,或在账户注销时一次性结清;最低备付金利息由中国证券登记结算有限责任公司于每季度 3月、
6月、9月、12月 21日(节假日顺延)结算入账。为保护基金份额持有人利益,加快清盘速度,基金管
理人将以自有资金先行垫付该笔款项。
3、负债清偿情况
(1)本基金最后运作日应付管理人报酬为 6,951.89元,该款项已于 2020年 10月 29日支付。
(2)本基金最后运作日应付托管费为 1,390.38元,该款项已于 2020年 10月 29日支付。
(3)本基金最后运作日应付销售服务费为 27.08元,该款项已于 2020年 10月 29日支付。
(4)本基金最后运作日应付交易费用为 4,300.00元,其中包括应付中国外汇交易中心交易手续费
750.00元,该款项已于 2020年 11月 2日支付,应付上海清算所结算手续费 1,600.00元,该款项已于
2020年 10月 29日支付,应付中债登结算服务费 1,950.00元,该款项已于 2020年 10月 29日支付。
(5)本基金最后运作日应付赎回款为 9,991.62元,该款项已于 2020年 10月 29日支付。
(6)本基金最后运作日其他负债 105,564.62元,该款项包含应付指数使用费 25,564.62元,该款项已于
2020年 10月 30日支付;预提 2020年报社信息披露费 80,000.00元,该款项已于 2020年 11月 3日支付。
4、清算期间的剩余资产分配情况
单位:人民币元
项目 金额 
一、最后运作日 2020年 10月 28日基金净资产 609,887.08 
加:清算期间(2020-10-29至 2020-11-6)收入 117.87 
利息收入-银行存款利息收入(注 1) 114.21 
利息收入-最低结算备付金利息收入(注 1) 3.66 
减:清算期间(2020-10-29至 2020-11-6)费用 - 
清算费用(注 2) - 
减:基金赎回金额(于 2020年 10月 29日确认的投资者赎回申请) 32,835.97 
二、2020年 11月 6日基金净资产 577,168.98 
注:1、利息收入系以当前适用的利率预估计提的自 2020年 10月 29日起至 2020年 11月 6日止清算期间
的银行存款利息和最低结算备付金利息;A/C类份额之间的收入分配按照各级别净值占比进行分配;
2、本次清算相关的清算费用由基金管理人承担,不从基金财产中支付;
资产处置及负债清偿后,于 2020年 11月 6日本基金剩余财产为人民币 577,168.98元,包括招商中债 1-
5年农发行 A人民币 215,718.92元和招商中债 1-5年农发行 C人民币 361,450.06元,根据本基金的基金合
同约定,依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳
所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2020年 11月 7日至清算款划出日前一日的银行存款产生的利息亦属份额持有人所有。为保护基金份额持
有人利益,加快清盘速度,基金管理人将以自有资金先行垫付该笔款项(该金额可能与实际结息金额存在
略微差异),供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清算期后返
还给基金管理人。
5、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核,在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书后,报中国证券监
督管理委员会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
(1)《招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金清算审计报告》
(2)《关于招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金清算事宜之法律意见》
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅。
招商中债 1-5年农发行债券指数证券投资基金财产清算小组
2020年 11月 6日