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证券股A(150301)

证券股A:基金合同(修订后)




华安基金管理有限公司 华安中证全指证券公司指数分级 证券投资基金基金合同 基金管理人:华安基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 1 目





录 第一部分


前言 ............................................................................................................................... 1 第二部分


释义 ............................................................................................................................... 3 第三部分


基金的基本情况 ........................................................................................................... 9 第四部分


基金份额的分级与净值计算规则 ............................................................................. 10 第五部分


基金份额的发售 ......................................................................................................... 14 第六部分


基金备案 ..................................................................................................................... 16 第七部分


基金份额的上市交易 ................................................................................................. 17 第八部分


华安中证全指证券公司份额的申购与赎回 ............................................................. 19 第九部分


基金份额的登记、转托管及其他业务 ..................................................................... 27 第十部分


基金份额的配对转换 ................................................................................................. 29 第十一部分


基金合同当事人及权利义务 ................................................................................. 31 第十二部分


基金份额持有人大会 ............................................................................................. 38 第十三部分


基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 ..................................................... 47 第十四部分


基金的托管 ............................................................................................................. 50 第十五部分


基金份额的登记 ..................................................................................................... 51 第十六部分


基金的投资 ............................................................................................................. 53 第十七部分


基金的财产 ............................................................................................................. 59 第十八部分


基金资产估值 ......................................................................................................... 60 第十九部分


基金费用与税收 ..................................................................................................... 65 第二十部分


基金的收益与分配 ................................................................................................. 68 第二十一部分


基金的份额折算 ................................................................................................. 69 第二十二部分


基金的会计与审计 ............................................................................................. 78 第二十三部分


基金的信息披露 ................................................................................................. 79 第二十四部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 ..................................................... 87 第二十五部分


违约责任 ............................................................................................................. 89 第二十六部分


争议的处理和适用的法律 ................................................................................. 90 第二十七部分


基金合同的效力 ................................................................................................. 91 第二十八部分


其他事项 ............................................................................................................. 92 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 1 第一部分


前言 一、订立本基金合同的目的、依据和原则 1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的 权利义务,规范基金运作。 2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同 法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》” )、《公开募 集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》” )、《证券投资基金销 售管理办法》(以下简称“《销售办法》” )、《公开募集证券投资基金信息披露管 理办法》(以下简称“《信息披露办法》” )、《公开募集开放式证券投资基金流动 性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险管理规定》”)和其他有关法律法规。 3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权 益。 二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件,其 他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述,如与 基金合同有冲突,均以基金合同为准。基金合同当事人按照《基金法》、基金合 同及其他有关规定享有权利、承担义务。 基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人。基金投 资人自依本基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事 人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。 三、华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金由基金管理人依照《基金 法》、基金合同及其他有关规定募集,并经中国证券监督管理委员会(以下简称“中 国证监会”)注册。 中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益做出实 质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。中国证监会不对基金的投资 价值及市场前景等作出实质性判断或者保证。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产, 但不保证投资于本基金一定盈利,也不保证最低收益。 四、本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 2 金所面临的共同风险外,本基金还将面临投资存托凭证的特殊风险,详见本基金 招募说明书。 五、基金管理人、基金托管人在本基金合同之外披露涉及本基金的信息,其 内容涉及界定基金合同当事人之间权利义务关系的,如与基金合同有冲突,以基 金合同为准。 六、本基金按照中国法律法规成立并运作,若基金合同的内容与届时有效的 法律法规的强制性规定不一致,应当以届时有效的法律法规的规定为准。 七、本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露及更新要求,自《信 息披露办法》实施之日起一年后开始执行。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 3 第二部分 释义 在本基金合同中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 2、基金管理人:指华安基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国建设银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《华安中证全指证券公司指数分级证券投资 基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华安中证全指 证券公司指数分级证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补 充 6、招募说明书:指《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金招募说 明书》及其更新 7、基金份额发售公告:指《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金份额发售公告》 8、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、 司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 9、《基金法》:指 2003年 10月 28日第十届全国人民代表大会常务委员会第 五次会议通过,2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三 十次会议修订,自 2013年 6月 1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》 及颁布机关对其不时做出的修订 10、《销售办法》:指中国证监会 2013年 3月 15日颁布、同年 6月 1日实施 的《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 11、《信息披露办法》:指中国证监会 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日 实施的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的 修订 12、《运作办法》:指中国证监会 2014年 7月 7日颁布、同年 8月 8日实施 的《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《流动性风险管理规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 4 10 月 1 日实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布 机关对其不时做出的修订 14、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法 以合理价格予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购 与银行定期存款(含协议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受 限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或 交易的债券等 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员 会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义 务的法律主体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内 合法登记并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会 团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内 依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人或投资者:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以 及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资 人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额, 办理基金份额的申购、赎回、转换、转托管及定期定额投资等业务 24、销售机构:指华安基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监 会规定的其他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务 代理协议,代为办理基金销售业务的机构 25、会员单位:指具有基金代销业务资格的深圳证券交易所会员单位 26、场外:指通过深圳证券交易所外的销售机构办理基金份额申购和赎回的 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 5 场所。通过该等场所办理基金份额的申购、赎回也称为场外申购、场外赎回 27、场内:指通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位利用交易 所交易系统办理基金份额申购、赎回和上市交易的场所。通过该等场所办理基金 份额的申购、赎回也称为场内申购、场内赎回 28、注册登记业务:指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具体内容 包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算 和交收、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等 29、注册登记机构:指办理注册登记业务的机构。基金的注册登记机构为华 安基金管理有限公司或接受华安基金管理有限公司委托代为办理注册登记业务 的机构。本基金的注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司 30、注册登记系统:指中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算 系统,通过场外销售机构认购、申购的基金份额登记在本系统 31、证券登记结算系统:指中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券 登记结算系统,通过场内会员单位认购、申购或买入的基金份额登记在本系统 32、场外份额:指登记在注册登记系统下的基金份额 33、场内份额:指登记在证券登记结算系统下的基金份额 34、开放式基金账户:指投资人通过场外销售机构在中国证券登记结算有限 责任公司注册的开放式基金账户。投资人办理场外认购、场外申购和场外赎回等 业务时需具有开放式基金账户。记录在该账户下的基金份额登记在注册登记机构 的注册登记系统 35、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机 构办理认购、申购、赎回、转换及转托管等业务而引起的基金份额变动及结余情 况的账户 36、深圳证券账户:指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的 深圳证券交易所人民币普通股票账户(即 A股账户)或证券投资基金账户 37、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件, 基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的 日期 38、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 6 产清算完毕,清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 39、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长 不得超过 3个月 40、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 41、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 42、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的 开放日 43、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) ,n为自然数 44、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 45、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 46、《业务规则》:指深圳证券交易所发布实施的《深圳证券交易所证券投资 基金交易和申购赎回实施细则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》及对 其不时做出的修订,中国证券登记结算有限责任公司发布实施的《中国证券登记 结算有限责任公司上市开放式基金登记结算业务实施细则》及对其不时做出的修 订,以及销售机构业务规则等相关业务规则和实施细则 47、标的指数:指中证全指证券公司指数 48、华安中证证券份额:指华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金之 基础份额 49、华安中证证券 A 份额:指华安中证全指证券公司份额按基金合同约定 规则所分离的稳健收益类基金份额 50、华安中证证券 B 份额:指华安中证全指证券公司份额按基金合同约定 规则所分离的积极收益类基金份额 51、认购:指在基金募集期内,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 52、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申 请购买基金份额的行为 53、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同和招募说明书的 规定的条件要求将基金份额兑换为现金的行为 54、上市交易:指基金合同生效后投资人通过场内会员单位以集中竞价的方 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 7 式买卖华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额的行为 55、自动分离:指投资者在场内认购的每 2份华安中证证券份额在发售结束 后按 1:1比例自动转换为 1份华安中证证券 A份额和 1份华安中证证券 B份额 的行为 56、配对转换:指根据基金合同的约定,本基金的华安中证证券份额与华安 中证证券A份额、华安中证证券B份额之间按约定的转换规则进行转换的行为, 包括分拆与合并 57、分拆:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 2份华安 中证证券份额的场内份额申请转换成 1 份华安中证证券 A份额与 1 份华安中证 证券 B份额的行为 58、合并:指根据基金合同的约定,基金份额持有人将其持有的每 1份华安 中证证券 A份额与 1份华安中证证券 B份额进行配对申请转换成 2份华安中证 证券份额的场内份额的行为 59、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公 告规定的条件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基 金管理人管理的其他基金基金份额的行为 60、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所 持基金份额销售机构的操作 61、系统内转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之 间进行转托管的行为 62、跨系统转托管:指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和 证券登记结算系统间进行转登记的行为 63、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申 购日、扣款金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账 户内自动完成扣款及基金申购申请的一种投资方式 64、巨额赎回:指本基金单个开放日,华安中证证券份额净赎回申请(赎回 申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基 金转换中转入申请份额总数后的余额)超过上一开放日基金总份额(包括华安中 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 8 证证券份额、华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额)的 10% 65、元:指人民币元 66、基金收益:本基金合同项下的基金收益即为基金利润,指基金利息收入、 投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的余额;基金已实现收 益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额 67、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收 款项及其他资产的价值总和 68、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 69、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 70、基金份额参考净值:指在基金份额净值计算的基础上,根据基金合同给 定的计算公式得到的基金份额估算价值,按基金份额的不同,可区分为华安中证 证券 A份额参考净值、华安中证证券 B份额参考净值。基金份额参考净值是对 基金份额价值的一个估算,并不代表基金份额持有人可获得的实际价值 71、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净 值和基金份额净值的过程 72、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定 互联网网站(包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露 网站)等媒介 73、基金产品资料概要:指《华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 基金产品资料概要》及其更新。关于基金产品资料概要编制、披露与更新的要求, 自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行 74、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件。 75、中国:指中华人民共和国,就本基金合同而言,不包括香港特别行政区、 澳门特别行政区和台湾地区 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 9 第三部分


基金的基本情况 一、基金名称 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金 二、基金的类别 股票型证券投资基金 三、基金的运作方式 契约型开放式 四、基金的投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 五、基金的最低募集份额总额 本基金的最低募集份额总额为 2亿份。 六、基金份额面值和认购费用 本基金基金份额发售面值为人民币 1.00元。 本基金认购费率按招募说明书的规定执行。 七、基金存续期限 不定期 八、标的指数 本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 10 第四部分


基金份额的分级与净值计算规则 一、基金份额结构 本基金的基金份额包括华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基 础份额(简称“华安中证证券份额”)、华安中证全指证券公司指数分级证券投资 基金的稳健收益类份额(简称“华安中证证券 A份额”)和华安中证全指证券公 司指数分级证券投资基金的积极收益类份额(简称“华安中证证券 B 份额”)。 其中,华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额的基金份额配比始终保持 1∶ 1 的比例不变。 二、基金份额的自动分离与分拆规则 1、基金发售结束后,投资人通过场内认购的全部华安中证证券份额将按照 1:1 的比例自动分离成预期收益与风险不同的两个份额类别,即稳健收益类的 华安中证证券 A份额和积极收益类的华安中证证券 B份额,两类基金份额的基 金资产与基础份额对应的基金资产合并运作。 2、基金合同生效后,华安中证证券份额设置单独的基金代码,接受场内与 场外的申购和赎回;华安中证证券A份额与华安中证证券B份额交易代码不同, 只可在深圳证券交易所上市交易,不接受申购或赎回。 3、基金开放申购赎回后,基金管理人将根据基金合同的约定办理华安中证 证券份额与华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额之间的份额配对转换业 务。投资人可在场内申购或赎回华安中证证券份额,并可选择将其场内申购的每 两份华安中证证券份额按 1:1的比例分拆为华安中证证券 A份额和华安中证证 券 B 份额各一份。投资者也可按 1:1 的比例将其持有的华安中证证券 A份额和 华安中证证券 B份额申请合并为场内华安中证证券份额。 4、基金开放申购赎回后,投资者可在场外申购或赎回华安中证证券份额。 投资者在场外申购的华安中证证券份额不进行分拆,该份额通过跨系统转托管至 场内后,投资人可选择将其持有的每两份华安中证证券份额按 1:1的比例分拆 为华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额各一份。 5、无论是定期份额折算,还是不定期份额折算(有关本基金的份额折算详 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 11 见本基金合同“基金份额折算”),其所产生的华安中证证券份额不进行自动分离。 投资人可选择将上述折算产生的每两份场内华安中证证券份额按 1:1的比例分 拆为华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额各一份。 未来在条件成熟后,基金管理人在履行相关程序并修改基金合同相关内容后, 可对由定期份额折算及/或不定期份额折算所产生华安中证证券份额进行自动分 离。该变更无需召开基金份额持有人大会审议,但基金管理人应当在实施前依照 《信息披露办法》的规定提前公告。 三、华安中证证券 A份额和华安中证证券 B 份额的基金份额参考净值计算 规则 根据华安中证证券 A份额和华安中证证券 B 份额的预期风险和预期收益特 性不同,华安中证证券份额所自动分离或分拆的两类基金份额华安中证证券 A 份额和华安中证证券 B份额具有不同的净值计算规则。 在本基金的存续期内,基金管理人将在每个工作日按基金合同约定的净值计 算规则对华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额分别进行基金份额参考净 值计算。华安中证证券 A 份额为低风险且预期收益相对稳定的基金份额,本基 金净资产优先确保华安中证证券 A份额的本金及华安中证证券 A份额累计约定 基准收益;华安中证证券 B 份额为高风险且预期收益相对较高的基金份额,本 基金在优先确保华安中证证券 A 份额的本金及累计约定基准收益后,将剩余净 资产分配予华安中证证券 B份额的净资产。 在本基金存续期内,华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额的净值计 算规则如下: 1、华安中证证券 A份额的约定年基准收益率为“同期银行人民币一年期定 期存款利率(税后)+4%”。 其中,本基金将以基金合同生效日中国人民银行公布并执行的金融机构人民 币一年期定期存款基准利率(税后)为准,设定该日起(含该日)至第一个定期 份额折算基准日(含该日)期间华安中证证券 A份额适用的约定年基准收益率。 此后,本基金将以每年 12月 15日(遇节假日顺延)中国人民银行公布并执 行的金融机构人民币一年期定期存款基准利率(税后)为准,重新设定该日次日 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 12 (含该日的次日)至次年 12月 15日(含该日,遇节假日顺延)期间华安中证证 券 A份额适用的约定年基准收益率。 2、本基金每个工作日对华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额进行基 金份额参考净值计算。在进行华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额各自 的基金份额参考净值计算时,本基金净资产优先确保华安中证证券 A 份额的本 金及华安中证证券 A 份额累计约定基准收益,之后的剩余净资产计为华安中证 证券 B份额的净资产。华安中证证券 A份额累计约定基准收益按依据华安中证 证券 A 份额约定年基准收益率计算的每日收益率和截至计算日华安中证证券 A 份额应计收益的实际天数确定。 3、华安中证证券 A份额的约定年基准收益率除以 365天得到华安中证证券 A份额的约定日基准收益率。华安中证证券 A份额的基金份额参考净值以 1.0000 元为基础,采用华安中证证券 A 份额的约定日基准收益率乘以应计约定收益的 实际天数进行单利计算。华安中证证券 A 份额在净值计算日应计约定收益的天 数为自基金合同生效日或最近一个基金份额折算(因华安中证证券份额的基金份 额净值大于或等于 1.5000 元触发的不定期份额折算除外)基准日次日至净值计 算日的实际天数。 4、本基金一份华安中证证券 A份额的参考净值与一份华安中证证券 B份额 的参考净值之和等于两份华安中证证券份额的基金份额净值。 5、基金管理人并不承诺或保证华安中证证券A份额持有人的约定基准收益, 如在本基金资产出现极端损失情况下,华安中证证券 A 份额持有人可能会面临 无法取得约定基准收益甚至损失本金的风险。 四、本基金基金份额净值的计算 本基金作为分级基金,按照华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额的净 值计算规则依据以下公式分别计算并公告 T 日华安中证证券份额的基金份额净 值以及华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额的基金份额参考净值: 1、华安中证证券份额的基金份额净值计算 基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。 T日华安中证证券份额的基金份额净值=T日闭市后的基金资产净值/T 日 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 13 本基金基金份额的总数 本基金作为分级基金,T 日本基金基金份额的总数为华安中证证券 A 份额、 华安中证证券 B份额和华安中证证券份额的份额数之和。 2、华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额的基金份额参考净值计算 设 T日为基金份额参考净值计算日;t=min{自基金合同生效日至 T日的天数, 自最近一次基金份额折算(因华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元触发的不定期份额折算除外)基准日次日至 T 日的天数};NAV 为 T 日每份华安中证证券份额的基金份额净值; ANAV 为 T日华安中证证券 A份额的 基金份额参考净值; BNAV 为 T 日华安中证证券 B 份额的基金份额参考净值;R 为华安中证证券 A份额的约定年基准收益率,则: 1 365A tNAV R? ? ? 2B ANAV NAV NAV? ? ? 华安中证证券份额的基金份额净值以及华安中证证券 A 份额和华安中证证 券 B 份额的基金份额参考净值的计算,均保留到小数点后 4 位,小数点后第 5 位四舍五入,由此产生的误差计入基金财产。 T日的华安中证证券份额的基金份额净值以及华安中证证券 A份额和华安中 证证券 B份额的基金份额参考净值在当天收市后计算,并在 T+1日公告。如遇特 殊情况,经中国证监会同意,可以适当延迟计算或公告。 五、华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额的终止运作 经基金份额持有人大会决议通过,华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额可申请终止运作。该基金份额持有人大会决议须经本基金所有份额以特别决 议的形式表决通过,即须经参加基金份额持有人大会的华安中证证券份额、华安 中证证券 A份额与华安中证证券 B份额各自的基金份额持有人或其代理人所持 表决权的三分之二以上(含三分之二)通过方为有效。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 14 第五部分


基金份额的发售 一、基金份额的发售时间、发售方式、发售对象 1、发售时间 自基金份额发售之日起最长不得超过 3个月,具体发售时间见基金份额发售 公告。 2、发售方式 本基金通过场内、场外两种方式公开发售。在基金募集阶段,本基金以同一 个基金份额认购代码在场内和场外同时募集。 场外将通过基金管理人的直销机构及基金代销机构的代销网点(具体名单详 见基金份额发售公告或相关业务公告)或按基金管理人直销机构、代销机构提供 的其他方式办理公开发售。场内将通过深圳证券交易所内具有基金销售业务资格 并经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的具有基金代销业 务资格的会员单位发售(具体名单详见基金份额发售公告或相关业务公告)。 尚未取得基金销售业务资格,但属于深圳证券交易所会员的其他机构,可在 本基金上市后,代理投资者通过深圳证券交易所交易系统参与华安中证证券 A 份额和华安中证证券 B份额的上市交易。 通过场外认购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放式基金 账户下;通过场内认购的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人证券 账户下。 3、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合 格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投 资人。 二、基金份额的认购 1、认购费用 本基金的认购费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列示。基金认购费 用不列入基金财产,主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生 的各项费用。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 15 2、募集期利息的处理方式 有效认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人 所有,其中利息转份额以注册登记机构的记录为准。 3、基金认购份额的计算 基金认购份额具体的计算方法在招募说明书中列示。 4、认购份额余额的处理方式 场外认购份额的计算保留到小数点后 2位,小数点 2位以后的部分四舍五入, 由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。本基金场内认购的份额按整数申报, 在发售结束后,全部总份额按照 1:1的比例自动分离成华安中证证券 A份额与华 安中证证券 B份额,利息折算的份额及自动分离的华安中证证券 A份额与华安 中证证券 B份额计算结果均采用截位的方式保留到整数位,余额计入基金财产。 5、认购申请的确认 基金销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构的确认结果为准,投资人应 及时查询并妥善行使合法权利。 三、基金份额认购金额的限制 1、投资人认购时,需按销售机构规定的方式全额缴款。 2、基金管理人可以对每个基金交易账户的单笔最低认购金额进行限制,具 体限制请参看招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以对募集期间的单个投资人的累计认购金额进行限制,具 体限制和处理方法请参看招募说明书或相关公告。 4、投资者在募集期内可以多次认购基金份额,但已受理的认购申请不允许 撤销。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 16 第六部分


基金备案 一、基金备案的条件 本基金自基金份额发售之日起 3个月内,在基金募集份额总额不少于 2亿份, 基金募集金额不少于 2亿元人民币且基金认购人数不少于 200人的条件下,基金 募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售,并在 10日内聘请法定验资机构验资,自收到验资报告之日起 10日内,向中国证监会 办理基金备案手续。 基金募集达到基金备案条件的,自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得 中国证监会书面确认之日起,《基金合同》生效;否则《基金合同》不生效。基 金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。 基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户,在基金募集行为结束前, 任何人不得动用。 二、基金合同不能生效时募集资金的处理方式 如果募集期限届满,未满足募集生效条件,基金管理人应当承担下列责任: 1、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用; 2、在基金募集期限届满后 30日内返还投资者已缴纳的款项,并加计银行同 期活期存款利息。 3、如基金募集失败,基金管理人、基金托管人及销售机构不得请求报酬。 基金管理人、基金托管人和销售机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承 担。 三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模 《基金合同》生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百 人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披 露;连续六十个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提 出解决方案,并召开基金份额持有人大会进行表决。 法律法规或中国证监会另有规定时,从其规定。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 17 第七部分


基金份额的上市交易 一、上市交易的基金份额 基金合同生效后,在本基金符合法律法规和深圳证券交易所规定的上市条件 的情况下,基金管理人将根据有关规定,申请华安中证证券 A 份额与华安中证 证券 B份额上市交易。 华安中证证券份额在条件成熟后也可由基金管理人在履行相关程序后申请 上市交易。若华安中证证券份额上市交易,基金管理人应当在实施前依照《信息 披露办法》的规定提前公告。 二、上市交易的地点 深圳证券交易所。 三、上市交易的时间 基金合同生效后六个月内,华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额将 申请在深圳证券交易所上市交易。 在确定上市交易的时间后,基金管理人应依据法律法规规定在指定媒介上刊 登基金份额《上市交易公告书》。 四、上市交易的规则 1、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额分别采用不同的交易代码上 市交易; 2、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额上市首日的开盘参考价分别 为各自前一交易日两类基金份额的基金份额参考净值; 3、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额实行价格涨跌幅限制,涨跌 幅比例为 10%,自上市首日起实行; 4、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额买入申报数量为 100份或其 整数倍; 5、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额申报价格最小变动单位为 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 18 0.001元人民币; 6、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额上市交易遵循《深圳证券交 易所交易规则》及《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》等其他有关规定。 五、上市交易的费用


华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额上市交易的费用按照深圳证券 交易所有关规定办理。 六、上市交易的行情揭示


华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额在深圳证券交易所挂牌交易, 交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金 份额(参考)净值。 七、上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市


华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额的停复牌、暂停上市、恢复上 市和终止上市按照《基金法》相关规定和深圳证券交易所的相关规定执行。 八、相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等 相关规定内容进行调整的,本基金合同相应予以修改,并按照新规定执行,且此 项修改无须召开基金份额持有人大会。 九、若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交 易的新功能,基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 19 第八部分


华安中证全指证券公司份额的申购与赎回 本基金的华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额不接受投资者的申购 或赎回,只上市交易。本基金基金合同生效后,投资者可通过场内或场外两种方 式进行华安中证证券份额的申购与赎回。 一、申购和赎回场所 投资者办理华安中证证券份额场内申购和赎回业务的场所为具有基金销售 业务资格且经深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司认可的深圳证 券交易所会员单位。投资者需使用深圳证券账户,通过深圳证券交易所交易系统 办理华安中证证券份额的场内申购和赎回业务。 投资者办理华安中证证券份额场外申购和赎回业务的场所为基金管理人直 销机构和场外代销机构。投资者需使用中国证券登记结算有限责任公司开放式基 金账户办理华安中证证券份额的场外申购和赎回业务。 本基金场外、场内代销机构名单将由基金管理人在招募说明书、基金份额发 售公告或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构,并 在基金管理人网站公示。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网 上等交易方式,投资人可以通过上述方式进行申购与赎回,具体办法由基金管理 人另行公告。 二、申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理华安中证证券份额的申购和赎回,具体办理时间为上海 证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律 法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其 他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但 应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理申购,具体业务办 理时间在申购开始公告中规定。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 20 基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3个月开始办理赎回,具体业务办 理时间在赎回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依 照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理华安中证证券份 额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、 赎回或转换申请且注册登记机构确认接受的,其华安中证证券份额申购、赎回价 格为下一开放日华安中证证券份额申购、赎回的价格。 三、申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的华安中证证 券份额基金份额净值为基准进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、场外赎回遵循“先进先出”原则,即基金份额持有人在场外销售机构赎 回华安中证证券份额时按照投资者认购、申购的先后次序进行顺序赎回; 4、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 5、投资者通过深圳证券交易所交易系统办理华安中证证券份额的场内申购、 赎回业务时,需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。若相关法律法规、中国证 监会、深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对场内申购、赎回业务 规则有新的规定,按新规定执行。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人 必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 四、申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出 申购或赎回的申请。 2、申购和赎回的款项支付 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付申购款项,申 购成立;注册登记机构确认基金份额时,申购生效。 基金份额持有人递交赎回申请,赎回成立;注册登记机构确认赎回时,赎回 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 21 生效。 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎回 款项。如遇交易所或交易市场数据传输延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统 故障或其它非基金管理人及基金托管人所能控制的因素影响业务处理流程,则赎 回款项的支付时间可相应顺延。在发生巨额赎回或本基金合同载明的其他暂停赎 回或延缓支付赎回款项的情形时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。 3、申购和赎回申请的确认 基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购 或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金注册登记机构在 T+1 日内对该交 易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人可在 T+2日后(包括该日) 到销售机构柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。若申购不成 功,则申购款项本金退还给投资人。 基金管理人可以在法律法规和基金合同允许的范围内,对上述业务办理时间 进行调整,并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 销售机构对申购和赎回申请的受理并不代表申请一定成功,而仅代表销售机 构确实接收到申请。申购和赎回的确认以注册登记机构的确认结果为准。对于申 请的确认情况,投资人应及时查询并妥善行使合法权利,否则,由此产生的投资 人任何损失由投资人自行承担。 五、申购和赎回的数量限制 1、基金管理人可以规定投资人首次申购和每次申购的最低金额以及每次赎 回的最低份额,具体规定请参见招募说明书或相关公告。 2、基金管理人可以规定投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额,具 体规定请参见招募说明书或相关公告。 3、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限,具体规定请 参见招募说明书或相关公告。 4、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时, 基金管理人应当采取设定单一投资者申购金额上限或华安中证证券份额的单日 净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施,切实保护存量基金份额 持有人的合法权益,基金管理人基于投资运作与风险控制的需要,可采取上述措 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 22 施对华安中证证券份额的规模予以控制。具体规定请参见相关公告。 5、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回 份额的数量限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 六、申购和赎回的价格、费用及其用途 1、华安中证证券份额基金份额净值的计算,保留到小数点后 4位,小数点 后第 5位四舍五入,由此产生的收益或损失由基金财产承担。T日的基金份额净 值在当天收市后计算,并在 T+1 日内公告。遇特殊情况,经中国证监会同意, 可以适当延迟计算或公告。 2、申购份额的计算及余额的处理方式:华安中证证券份额申购份额的计算 详见《招募说明书》。华安中证证券份额的申购费率由基金管理人决定,并在招 募说明书中列示。申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效 份额单位为份。场内申购份额计算结果先按四舍五入的原则保留到小数点后两位, 再采用截位方式,保留至整数位,小数部分对应的申购资金返还至投资者资金账 户;场外申购份额计算结果按四舍五入方法保留到小数点后两位,由此产生的收 益或损失由基金财产承担。 3、赎回金额的计算及处理方式:本基金赎回金额的计算详见《招募说明书》, 赎回金额单位为元。本基金的赎回费率由基金管理人决定,并在招募说明书中列 示。对于持续持有期少于 7 日的投资者收取不少于 1.5%的赎回费,并将上述赎 回费全额计入基金财产,赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份 额净值并扣除相应的费用,赎回金额单位为元。上述计算结果均按四舍五入方法, 保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、申购费用由投资人承担,不列入基金财产。 5、赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎 回基金份额时收取。赎回费用纳入基金财产的比例详见招募说明书,未归入基金 财产的部分用于支付注册登记费和其他必要的手续费。 6、华安中证证券份额的申购费率、申购份额具体的计算方法、赎回费率、 赎回金额具体的计算方法和收费方式由基金管理人根据基金合同的规定确定,并 在招募说明书中列示。基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 23 方式,并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规 定在指定媒介上公告。 7、基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市 场情况制定基金促销计划,定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动 期间,按相关监管部门要求履行必要手续后,基金管理人可以适当调低基金申购 费率和赎回费率。 七、拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可 能对基金业绩产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 6、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等 发生异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 7、占本基金标的指数权重较大成分股出现暂停交易或股价异常的情形; 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受华安中证证券份额的申购申请; 9、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金 份额的比例达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时; 10、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、3、5、6、7、8、10项暂停申购情形之一且基金管理人决 定暂停接受投资者的申购申请时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒介上刊 登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被全部或部分拒绝的,被拒绝的申购款 项本金将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购 业务的办理。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 24 八、暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回 款项: 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况。 3、证券、期货交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日 基金资产净值。 4、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 5、基金管理人、基金托管人、基金销售机构或注册登记机构的技术保障等 发生异常情况导致基金销售系统、基金登记系统或基金会计系统无法正常运行。 6、继续接受赎回申请将损害现有基金份额持有人利益时,可暂停接受投资 人的赎回申请; 7、占本基金标的指数权重较大成分股出现暂停交易或股价异常的情形; 8、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当延缓支付赎回款项或暂停接受华安中证证券份额的赎回申 请; 9、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形之一且基金管理人决定暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款 项时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管理人 应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总 量的比例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付。若出现上述第 4项所述情 形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当 日可能未获受理部分予以撤销。当出现暂停赎回或延缓支付赎回款项时,场内赎 回申请按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的有关业务规则 办理。在暂停赎回的情况消除时,基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 九、巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的华安中证证券份额净赎回申请(赎回申请份额总数 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 25 加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入 申请份额总数后的余额)超过前一开放日的基金总份额(包括华安中证证券份额、 华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额)的 10%,即认为是发生了巨额赎 回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定 全额赎回或部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时, 按正常赎回程序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认 为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大 波动时,基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额(包括华 安中证证券份额、华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额)的 10%的前提 下,可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申 请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎回份额;对于未能赎回部分,投 资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的,将自动 转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当日未获受 理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理, 无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到 全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分 作自动延期赎回处理。 若基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基 金总份额(包括华安中证证券份额、华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份 额)的 20%,基金管理人可以先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申 请实施延期办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请 与其他投资者的赎回申请按前述条款处理,具体见招募说明书或相关公告。 (3)暂停赎回:华安中证证券份额连续 2个开放日以上(含本数)发生巨 额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂停接受华安中证证券份额的赎回申请; 已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工作日,并应当 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 26 在指定媒介上进行公告。 (4)巨额赎回的场内处理方式 巨额赎回的场内处理,按照深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公 司的有关规定办理。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招 募说明书规定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方 法,在 2日内在指定媒介上刊登公告。 十、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒 介上刊登暂停公告。 2、上述暂停申购或赎回情况消除的,基金管理人应于重新开放日公布最近 1个估值日的华安中证证券份额的基金份额净值。 3、基金管理人可以根据暂停申购或赎回的时间,依照《信息披露办法》的 有关规定,最迟于重新开放日在指定媒介上刊登重新开放申购或赎回的公告;也 可以根据实际情况在暂停公告中明确重新开放申购或赎回的时间,届时不再另行 发布重新开放的公告。 十一、基金转换 基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办华安中 证证券份额与基金管理人管理的其他基金之间的转换业务,基金转换可以收取一 定的转换费,相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定 制定并公告,并提前告知基金托管人与相关机构。 十二、定期定额投资计划 基金管理人可以为投资人办理华安中证证券份额的定期定额投资计划,具体 规则由基金管理人另行规定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期 扣款金额,每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书 中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 27 第九部分


基金份额的登记、转托管及其他业务 一、基金份额的登记 1、本基金的份额采用分系统登记的原则。场外认购、申购或通过跨系统转 托管从场内转入的华安中证证券份额登记在注册登记系统基金份额持有人开放 式基金账户下;华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额以及场内认购、申 购或通过跨系统转托管从场外转入的华安中证证券份额登记在证券登记结算系 统基金份额持有人的深圳证券账户下。 2、登记在证券登记结算系统中的华安中证证券份额可以申请场内赎回;登 记在注册登记系统中的华安中证证券份额可以申请场外赎回。 3、登记在证券登记结算系统中的华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份 额只能在深圳证券交易所上市交易,不能直接申请场内赎回,但可按 1:1 比例 申请合并为场内华安中证证券份额后再申请场内赎回。 二、系统内转托管 1、系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内 不同销售机构(网点)之间或证券登记结算系统内不同会员单位(交易单元)之 间进行转托管的行为。 2、基金份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理华安中证证 券份额赎回业务的销售机构(网点)时,须办理已持有华安中证证券份额的系统 内转托管。 3、基金份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理华安中 证证券 A份额、华安中证证券 B份额上市交易或华安中证证券份额场内赎回的 会员单位(交易单元)时,须办理已持有基金份额的系统内转托管。 4、募集期内不得办理系统内转托管。 5、基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。 6、系统内转托管的具体办理方法参照深圳证券交易所、中国证券登记结算 有限责任公司以及基金代销机构的有关规定。 三、跨系统转托管 1、跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的华安中证证券份额在注册登 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 28 记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。 2、华安中证证券份额跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限 责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。 3、本基金处于募集期内、权益分派期间或华安中证证券份额处于质押、冻 结状态时,不得办理跨系统转托管。 4、基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。 四、基金的非交易过户 基金的非交易过户是指注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生 的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在 上述何种情况下,接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承; 捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社 会团体;司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的 基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供注 册登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件的非交易过户申请按注册登记机 构的规定办理,并按注册登记机构规定的标准收费。 五、基金的冻结和解冻 注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及 注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结 的,被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规章以及国家有权机关的要 求来决定是否冻结。 六、基金份额的质押 如相关法律法规允许基金管理人办理基金份额的质押业务或其他基金业务, 基金管理人可制定和实施相应的业务规则。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 29 第十部分


基金份额的配对转换 本基金基金合同生效后,在华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额的 存续期内,基金管理人将为基金份额持有人办理份额配对转换业务。 一、份额配对转换是指华安中证证券场内份额与华安中证证券 A 份额、华 安中证证券 B份额之间的配对转换,包括以下两种方式的配对转换: 1、分拆 分拆指基金份额持有人将其持有的每 2 份华安中证证券场内份额申请转换 成 1份华安中证证券 A份额与 1份华安中证证券 B份额的行为。 2、合并 合并指基金份额持有人将其持有的每 1 份华安中证证券 A 份额与 1 份华安 中证证券 B份额申请转换成 2份华安中证证券场内份额的行为。 二、份额配对转换的业务办理机构 份额配对转换的业务办理机构见招募说明书或基金管理人届时发布的相关 公告。 投资人应当在份额配对转换业务办理机构的营业场所或按其提供的其他方 式办理份额配对转换。深圳证券交易所、注册登记机构或基金管理人可根据情况 变更或增减份额配对转换的业务办理机构,并予以公示。 三、份额配对转换的业务办理时间 份额配对转换自华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额上市交易后不 超过 6个月的时间内开始办理,基金管理人应在开始办理份额配对转换的具体日 期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 份额配对转换的业务办理日为深圳证券交易所交易日(基金管理人公告暂停 份额配对转换时除外),具体的业务办理时间见招募说明书或基金管理人届时发 布的相关公告。 若深圳证券交易所交易时间更改或实际情况需要,基金管理人可对份额配对 转换业务的办理时间进行调整并公告。 四、份额配对转换的原则 1、份额配对转换以份额申请。


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基金合同 30 2、申请分拆为华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额的华安中证证券 场内份额必须是偶数。


3、申请合并为华安中证证券场内份额的华安中证证券 A份额与华安中证证 券 B份额必须同时配对申请,且基金份额数必须同为整数且相等。


4、华安中证证券场外份额如需申请进行分拆,须跨系统转托管为华安中证 证券场内份额后方可进行。 5、份额配对转换应遵循届时相关机构发布的相关业务规则。


基金管理人、注册登记机构或深圳证券交易所可视情况对上述规定作出调整, 并在正式实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 五、份额配对转换的程序 份额配对转换的程序遵循届时相关机构发布的最新业务规则,具体见相关业 务公告。 六、暂停份额配对转换的情形 1、基金管理人认为继续接受份额配对转换可能损害基金份额持有人利益时 决定暂停份额配对转换的情形。 2、深圳证券交易所、注册登记机构、份额配对转换业务办理机构因异常情 况无法办理份额配对转换业务。 3、法律法规、深圳证券交易所规定或经中国证监会认定的其他情形。 发生前述情形之一且基金管理人决定暂停配对转换的,基金管理人应当在指 定媒介刊登暂停份额配对转换业务的公告。 在暂停份额配对转换的情况消除时,基金管理人应及时恢复份额配对转换业 务的办理,并依照有关规定在指定媒介上公告。 七、份额配对转换的业务办理费用 投资人申请办理份额配对转换业务时,份额配对转换业务办理机构可收取一 定的佣金,其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用,具体见相关 业务公告。 八、深圳证券交易所、基金注册登记机构调整上述规则,本基金合同将相应 予以修改,且此项修改无需召开基金份额持有人大会审议。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 31 第十一部分


基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:华安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31-32层 法定代表人:朱学华 设立日期:1998 年 6 月 4 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5 亿元 存续期限:持续经营 联系电话:(021)38969999 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理;


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基金合同 32 (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册 登记业务并获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请;


(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、转托管、配对转换、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率和托 管费率之外的相关费率结构和收费方式; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 33 (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定 华安中证证券份额的基金份额净值和申购赎回价格、华安中证证券 A 份额和华 安中证证券 B份额的基金份额参考净值; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 34 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25号 法定代表人:田国立 成立时间:2004年 09月 17日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】 143号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】12号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 35 (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、华安中 证证券份额的基金份额净值和申购赎回价格、华安中证证券 A 份额和华安中证 证券 B份额的基金份额参考净值; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 36 (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 37 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额持有人持 有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的华安中证证券份额,依法转让其持有的华安中 证证券 A份额或华安中证证券 B份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 38 第十二部分


基金份额持有人大会 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表 组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由华安中证证券份额、华安中证证 券 A份额、华安中证证券 B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持 有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规、中国证监会 另有规定的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会和基金合 同另有规定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序,但法律法规、中国证监会和基金合同 另有规定的除外; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中 证证券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基 金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 39 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整华安中证证券份额的申 购费率、调低赎回费率; (4)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别及定义,变更收 费方式; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (7)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; (8)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、注册登记机构、基金销售机构调整 有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、基金交易、配对转换、非交易过户、 定期定额投资、收益分配等业务规则; (9)未来条件成熟时在法律法规允许的范围内申请华安中证证券份额的上 市交易,并可以根据届时有效的上市交易规则修改《基金合同》的相关内容; (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 40 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、单独或合计持有华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证 券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有华安中证证券份额、华 安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60日内召开。 5、单独或合计持有华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证 券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有 华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监 会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基 金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 41 (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会及法律法规、中国证监会允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基 金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。若到会者 在权益登记日代表的有效的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 42 证证券 B 份额各自基金份额少于本基金在权益登记日华安中证证券份额、华安 中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金总份额的二分之一,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定 审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者 在权益登记日代表的有效的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中 证证券 B 份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日华安中证证券份额、 华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金总份额的三分之一(含三 分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额 各自基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一);若 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的 华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额 小于在权益登记日华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)华 安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额的 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 43 持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符; 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有 人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的 方式进行表决,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行;或者采用网络、 电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的华安中证证券份额、 华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 44 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额的基金份 额持有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的华安中证证券份额、华安中证证 券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 45 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日 起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 46 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对 本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 47 第十三部分


基金管理人、基金托管人的更换条件和程序 一、基金管理人和基金托管人职责终止的情形 (一) 基金管理人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金管理人职责终止: 1、被依法取消基金管理资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 (二) 基金托管人职责终止的情形 有下列情形之一的,基金托管人职责终止: 1、被依法取消基金托管资格; 2、被基金份额持有人大会解任; 3、依法解散、被依法撤销或被依法宣告破产; 4、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形。 二、基金管理人和基金托管人的更换程序 (一) 基金管理人的更换程序 1、提名:新任基金管理人由基金托管人或由单独或合计持有华安中证证券 份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额的 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金管理人职责终止后 6个月内对被提名 的基金管理人形成决议,该决议需经参加大会的华安中证证券份额、华安中证证 券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)表决通过,并自表决通过之日起生效; 3、临时基金管理人:新任基金管理人产生之前,由中国证监会指定临时基 金管理人; 4、备案:基金份额持有人大会选任基金管理人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金管理人更换后,由基金托管人在更换基金管理人的基金份额 持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 48 6、交接:基金管理人职责终止的,基金管理人应妥善保管基金管理业务资 料,及时向临时基金管理人或新任基金管理人办理基金管理业务的移交手续,临 时基金管理人或新任基金管理人应及时接收。新任基金管理人应与基金托管人核 对基金资产总值; 7、审计:基金管理人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计 费用在基金财产中列支; 8、基金名称变更:基金管理人更换后,如果原任或新任基金管理人要求, 应按其要求替换或删除基金名称中与原基金管理人有关的名称字样。 (二) 基金托管人的更换程序 1、提名:新任基金托管人由基金管理人或由单独或合计持有华安中证证券 份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额的 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人提名; 2、决议:基金份额持有人大会在基金托管人职责终止后 6个月内对被提名 的基金托管人形成决议,该决议需经参加大会的华安中证证券份额、华安中证证 券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额的基金份额持有人所持表决权的 三分之二以上以上(含三分之二)表决通过,并自表决通过之日起生效; 3、临时基金托管人:新任基金托管人产生之前,由中国证监会指定临时基 金托管人; 4、备案:基金份额持有人大会更换基金托管人的决议须报中国证监会备案; 5、公告:基金托管人更换后,由基金管理人在更换基金托管人的基金份额 持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告; 6、交接:基金托管人职责终止的,应当妥善保管基金财产和基金托管业务 资料,及时办理基金财产和基金托管业务的移交手续,新任基金托管人或者临时 基金托管人应当及时接收。新任基金托管人与基金管理人核对基金资产总值;


7、审计:基金托管人职责终止的,应当按照法律法规规定聘请会计师事务 所对基金财产进行审计,并将审计结果予以公告,同时报中国证监会备案,审计 费用在基金财产中列支。 (三)基金管理人与基金托管人同时更换的条件和程序。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 49 1、提名:如果基金管理人和基金托管人同时更换,由单独或合计持有华安 中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额的 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人提名新的基金管理人和基金托管人; 2、基金管理人和基金托管人的更换分别按上述程序进行; 3、公告:新任基金管理人和新任基金托管人应在更换基金管理人和基金托 管人的基金份额持有人大会决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介上联合公告。 (四)本部分关于基金管理人、基金托管人更换条件和程序的约定,凡是直 接引用法律法规或监管规则的部分,如法律法规或监管规则修改导致相关内容被 取消或变更的,基金管理人与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对相应 内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 50 第十四部分


基金的托管 基金托管人和基金管理人按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定订立 托管协议。 订立托管协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财产的保 管、投资运作、净值计算、收益分配、信息披露及相互监督等相关事宜中的权利 义务及职责,确保基金财产的安全,保护基金份额持有人的合法权益。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 51 第十五部分


基金份额的登记 一、基金的份额注册登记业务 本基金的注册登记业务指本指基金登记、存管、过户、清算和交收业务,具 体内容包括投资人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、 清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户 等。 二、基金注册登记业务办理机构 本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的 机构办理。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的,应与代理人签 订委托代理协议,以明确基金管理人和代理机构在投资者基金账户管理、基金份 额登记、清算及基金交易确认、发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等事 宜中的权利和义务,保护基金份额持有人的合法权益。 三、基金注册登记机构的权利 基金注册登记机构享有以下权利: 1、取得登记费; 2、建立和管理投资者基金账户; 3、保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等; 4、在法律法规允许的范围内,对注册登记业务的办理时间进行调整,并依 照有关规定于开始实施前在指定媒介上公告; 5、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 四、基金注册登记机构的义务 基金注册登记机构承担以下义务: 1、配备足够的专业人员办理本基金份额的注册登记业务; 2、严格按照法律法规和《基金合同》规定的条件办理本基金份额的注册登 记业务; 3、妥善保存登记数据,并将基金份额持有人名称、身份信息及基金份额明 细等数据备份至中国证监会认定的机构。其保存期限自基金账户销户之日起不得 少于 20年; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 52 4、对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务,因违反该保密义务对 投资者或基金带来的损失,须承担相应的赔偿责任,但司法强制检查情形及法律 法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他情形除外; 5、按《基金合同》及招募说明书规定为投资者办理非交易过户业务、提供 其他必要的服务; 6、接受基金管理人的监督; 7、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 53 第十六部分


基金的投资 一、投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指 数的成分股(含存托凭证)及其备选成分股(含存托凭证)、其他股票(包括中 小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、 固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府 债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证 券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%,投 资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资 范围会做相应调整。 三、标的指数 本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。 如果中证全指证券公司指数被停止编制及发布,或中证全指证券公司指数由 其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证全指 证券公司指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他更合适投资的指数 作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 54 利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数和投资对象;并依据市场 代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。若 标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名 等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变 更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。 四、投资策略 本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别 成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票 时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代 等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍 生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的 表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用 股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过 股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投 资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指 期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎 回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保 投资组合对指数跟踪的效果。 本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上,根据审慎原则 合理参与存托凭证的投资,以更好地跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差 的最小化。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证全 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 55 指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券,其市值不得超过 基金资产净值的 10%; (3)每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规 定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 56 不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年 以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%; (15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (17)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管部门另有要求的除外; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(12)、(16)、(17)项外,因证券或期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法 规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 57 (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人 利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 六、业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为 95%×中证全指证券公司指数收益率+5%×同 期银行活期存款利率(税后)。 由于本基金投资标的指数为中证全指证券公司指数,且每个交易日日终在扣 除股指期货保证金以后,投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基 金资产净值 5%,因此,本基金将业绩比较基准定为 95%×中证全指证券公司指 数收益率+5%×同期银行活期存款利率(税后)。 如本基金标的指数变化,则业绩比较基准中的标的指数将相应调整。业绩比 较基准的调整根据标的指数的变更程序执行。 七、风险收益特征 本基金为股票型基金,属于较高风险、较高预期收益的基金品种,其风险和 预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。 从本基金所分离的两类基金份额来看,华安中证证券 A份额具有低风险、预 期收益相对稳定的特征;华安中证证券 B份额具有高风险、高预期收益的特征。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 58 八、基金管理人代表基金行使相关权利的处理原则及方法 1、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使相关权利,保护基金份 额持有人的利益; 2、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理; 3、有利于基金财产的安全与增值; 4、不通过关联交易为自身、雇员、授权代理人或任何存在利害关系的第三 人牟取任何不当利益。 九、基金的融资、融券 本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策的规定进行融资融券。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 59 第十七部分


基金的财产 一、基金资产总值 基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项 以及其他投资所形成的价值总和。 二、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 三、基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账 户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管 人、基金销售机构和基金注册登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相 独立。 四、基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基 金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金注册登记机构和基金销售机构以 其自有的财产承担其自身的法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、 扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外,基金财产不得被 处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原 因进行清算的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产 生的债权,不得与其固有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基 金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 60 第十八部分


基金资产估值 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其 它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市 价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种(固定收益品种指在银行间债券市场、 上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂 牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、 公司债、商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业 存单等债券品种,下同)的估值 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 61 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除 外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值 价格的债券,按成本估值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 62 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将 各类基金份额的基金份额(参考)净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 无误后,由基金管理人对外公布。 五、估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值 的准确性、及时性。当华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券 A 份 额的基金份额参考净值或华安中证证券 B 份额的基金份额参考净值小数点后 4 位以内(含第 4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或注册登记机构、 或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的, 过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按 下述“估值错误处理原则”给予赔偿,承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数 据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及 时协调各方,及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担; 由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估 值错误责任方对直接损失承担赔偿责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且 有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正,则其应当承担相应赔偿责 任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认,确保估值错误已得 到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责, 并且仅对估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。 但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 63 或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责 任方应赔偿受损方的损失,并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当 事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得不当得利的当事人已经将此部分不 当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当 得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生 的原因确定估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失 进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行 更正和赔偿损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金注册登记机构交易数据的, 由基金注册登记机构进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报 基金托管人,并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券 A份 额的基金份额参考净值或华安中证证券 B份额的基金份额参考净值的 0.25%时, 基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案;错误偏差达到华安中证证 券份额的基金份额净值、华安中证证券 A 份额的基金份额参考净值或华安中证 证券 B份额的基金份额参考净值的 0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 六、暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停 营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 64 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 七、基金净值的确认 基金资产净值和华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券 A 份额 和华安中证证券 B 份额的基金份额参考净值由基金管理人负责计算,基金托管 人负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净 值和华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券 A份额和华安中证证券 B 份额的基金份额参考净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核 确认后发送给基金管理人,由基金管理人对基金净值予以公布。 八、特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第 7项进行估值时,所造成的误 差不作为基金资产估值错误处理。 2、由于不可抗力原因,或由于证券、期货交易所及登记结算公司发送的数 据错误等,基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行 检查,但未能发现错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托 管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或 消除由此造成的影响。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 65 第十九部分


基金费用与税收 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数使用许可费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、基金的上市费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。基金管理费的 计算方法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 66 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。基金托管费 的计算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5个工作日内从基金财产中一 次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3、基金的指数使用许可费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。指数许可使用费按前一日的基 金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季 支付。计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 指数使用许可费收取下限为每季度 5万元,计费期间不足一季度的,根据实 际天数按比例计算。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付 指令,经基金托管人复核后于每年 1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从 基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付 日期顺延。 如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相 关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管 理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 4、除管理费、托管费、指数使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 67 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降 低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必 须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 68 第二十部分


基金的收益与分配 在存续期内,本基金(包括华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华 安中证证券 B份额)不进行收益分配。 如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额 持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且 此项修改无需召开基金份额持有人大会。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华安 中证证券 A份额、华安中证证券 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人 大会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 69 第二十一部分


基金的份额折算 一、定期份额折算 在华安中证证券 A 份额和华安中证证券份额存续期内的每个会计年度的基 金份额定期折算基准日(基金合同生效不足六个月的除外),本基金将按照以下 规则进行基金的定期份额折算。 1、定期份额折算的基准日 每个会计年度的 12月 15日(遇节假日顺延)。 2、定期份额折算的对象 基金份额定期折算基准日登记在册的华安中证证券 A 份额和华安中证证券 份额,华安中证证券 B份额不参与定期折算,除非定期折算时同时满足不定期折 算的条件。 3、定期份额折算的频率 每年折算一次。 4、定期份额折算的方式 华安中证证券 A份额和华安中证证券B份额按照规定的净值计算规则进行基 金份额参考净值计算,对华安中证证券 A份额的约定基准收益进行定期份额折算, 每 2 份华安中证证券份额将按 1 份华安中证证券 A 份额获得约定基准收益的新 增折算份额。在基金份额定期折算前与折算后,华安中证证券 A份额和华安中证 证券 B份额的份额配比保持 1:1 的比例不变。 基金份额折算基准日折算前,华安中证证券 A份额的基金份额参考参考净值 超出 1.0000 元部分,将被折算为场内华安中证证券份额分配给华安中证证券 A 份额持有人。华安中证证券份额持有人持有的每 2 份华安中证证券份额将获得 按照 1 份华安中证证券 A份额分配的新增华安中证证券份额。 持有场外华安中证证券份额的基金份额持有人将按前述折算方式获得新增 场外华安中证证券份额;持有场内华安中证证券份额的基金份额持有人将按前述 折算方式获得新增场内华安中证证券份额。经过上述份额折算,华安中证证券 A 份额的参考净值和华安中证证券份额的基金份额净值将相应调整。 每个会计年度的 12 月 15 日(遇节假日顺延)为定期份额折算基准日,本 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 70 基金将对华安中证证券 A份额和华安中证证券份额进行定期份额折算。有关计算 公式如下: (1)华安中证证券 A份额折算 定期份额折算前后,华安中证证券 A份额数不变,即: =A ANUM NUM后 前


? ?= 0.5 1.0000ANAV NAV NAV? ? ?后 前 前 华安中证证券 A份额持有人新增的场内华安中证证券份额的份额数= ? ?1.0000A ANUM NAV NAV ? ?前 前 后 其中:


ANUM 前 :定期份额折算前华安中证证券 A份额的基金份额数 ANUM 后 :定期份额折算后华安中证证券 A份额的基金份额数 ANAV 前 :华安中证证券 A份额定期份额折算基准日折算前的基金份额参考净 值 NAV前 :定期份额折算前华安中证证券份额的基金份额净值 NAV后 :定期份额折算后华安中证证券份额的基金份额净值


华安中证证券 A 份额折算成华安中证证券份额的场内份额取整计算(最小 单位为 1份),余额计入基金财产。 (2)华安中证证券 B 份额不参与定期份额折算,其基金份额参考净值与份 额数在定期折算前后保持不变。 (3)华安中证证券份额折算 ? ?= 0.5 1.0000ANAV NAV NAV? ? ?后 前 前 华安中证证券份额持有人新增的华安中证证券份额的份额数= 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 71 1.0000 2 ANAVNUM NAV ?? 前前 后





定期份额折算后华安中证证券份额的份额数 = 定期份额折算前华安中证证 券份额的份额数 +华安中证证券份额持有人新增的华安中证证券份额的份额数 其中: NAV后 :定期份额折算后华安中证证券份额的基金份额净值 NAV前 :定期份额折算前华安中证证券份额的基金份额净值 ANAV 前 :华安中证证券 A份额定期份额折算基准日折算前的基金份额参考净 值 NUM前 :定期份额折算前华安中证证券份额的份额数 华安中证证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点 后两位,由此产生的误差计入基金财产;华安中证证券份额的场内份额经折算后 的份额数取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金财产。 在实施定期份额折算时,折算日折算前华安中证证券份额的基金份额净值 以及华安中证证券 A份额的参考净值等具体见基金管理人届时发布的相关公告。 5、基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B份额的上市交易和华安中证证券份额的申购、赎回等相关 业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 6、基金份额折算结果的公告 基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公 告。 7、特殊情形的处理 若在定期份额折算日发生基金合同约定的本基金不定期份额折算的情形时, 将优先按照不定期份额折算的规则依次进行份额折算。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 72 此外,为防止极端情况下基金份额折算频率过高,若本基金在定期份额折 算基准日前 20个工作日内(含第前 20个工作日)发生过基金合同约定的因华安 中证证券 B份额的参考净值小于或等于 0.2500元而触发的不定期份额折算,则 基金管理人有权根据实际情况决定是否进行定期份额折算并依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介上公告。 二、不定期份额折算 除以上定期份额折算外,本基金还将在以下两种情况进行份额折算,即: 当华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时;当华安中证证券 B 份额的参考净值小于或等于 0.2500元时。 1、当华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时 当华安中证证券份额的基金份额净值达到 1.5000元,本基金将按照以下规 则进行份额折算。 (1)不定期份额折算基准日 华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000元时,基金管理人即 可确定折算基准日。 (2)不定期份额折算对象 基金份额折算基准日登记在册的华安中证证券 B 份额和华安中证证券份额。 (3)不定期份额折算频率 不定期。


(4)不定期份额折算方式 当华安中证证券份额的基金份额净值大于或等于 1.5000 元时,本基金在根 据市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安中证证券 B 份额和华安中证证 券份额进行不定期份额折算。 华安中证证券 B 份额、华安中证证券份额两类份额按照如下公式进行份额 折算: ① 华安中证证券 A份额 此类不定期折算不改变华安中证证券 A 份额的基金份额参考净值及其基金 份额数。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 73 ② 华安中证证券 B份额 份额折算原则: A.份额折算后华安中证证券 B份额与华安中证证券 A份额的份额配比数保持 1:1的配比; B.华安中证证券 B份额的基金份额参考净值超过华安中证证券 A份额的基金 份额参考净值的部分,折算成场内的华安中证证券份额; C.份额折算后,华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证证券 B份额的 基金份额参考净值与折算基准日华安中证证券 A 份额的基金份额参考净值三者 相等; D.份额折算前华安中证证券 B 份额的基金份额持有人在份额折算后将持有 华安中证证券 B份额与新增的场内华安中证证券份额。 =B BNUM NUM后 前 =B ANAV NAV后 前 = ANAV NAV后 前 华安中证证券 B份额持有人新增的场内华安中证证券份额的份额数=





? ?B B ANUM NAV NAV NAV ? ?前 前 前 后 其中: BNUM 前 :不定期份额折算前华安中证证券 B份额的基金份额数 BNUM 后 :不定期份额折算后华安中证证券 B份额的基金份额数 ANAV 前 :不定期份额折算前华安中证证券 A份额的基金份额参考净值 BNAV 前 :不定期份额折算前华安中证证券 B份额的基金份额参考净值 BNAV 后 :不定期份额折算后华安中证证券 B份额的基金份额参考净值 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 74 NAV后 :不定期份额折算后华安中证证券份额的基金份额净值 经折算后华安中证证券 B 份额的基金份额持有人新增的场内华安中证证券 份额数取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金资产。 ③ 华安中证证券份额


份额折算原则: 场外华安中证证券份额持有人份额折算后获得新增场外华安中证证券份额, 场内华安中证证券份额持有人份额折算后获得新增场内华安中证证券份额。 = ANAV NAV后 前 = NAV NUMNUM NAV ?前 前后 后 其中: NAV前 :不定期份额折算前华安中证证券份额的基金份额净值 NUM前 :不定期份额折算前华安中证证券份额的基金份额数 NUM后 :不定期份额折算后华安中证证券份额的基金份额数 华安中证证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点 后两位,由此产生的误差计入基金财产;华安中证证券份额的场内份额经折算后 的份额数取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金财产。 在实施不定期份额折算时,折算日折算前华安中证证券份额的基金份额净 值以及华安中证证券 A份额和华安中证证券B份额参考净值等具体见基金管理人 届时发布的相关公告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理 为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额的上市交易和华安中证证券份额的申购、赎回相关 等业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 75 (6)基金份额折算结果的公告


基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公 告折算结果。 2、当华安中证证券 B份额的参考净值小于或等于 0.2500元时 当华安中证证券 B份额的参考净值小于或等于 0.2500元,本基金将按照以 下规则进行份额折算。 (1)不定期份额折算基准日


华安中证证券 B份额的参考净值达到 0.2500元,基金管理人即可确定折算 基准日。 (2)不定期份额折算对象


基金份额折算基准日登记在册的华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份 额和华安中证证券份额。 (3)不定期份额折算频率 不定期。 (4)基金份额折算方式 当华安中证证券 B份额的参考净值小于或等于 0.2500元后,本基金在根据 市场情况确定份额折算基准日后将分别对华安中证证券 A份额、华安中证证券 B 份额和华安中证证券份额进行份额折算,份额折算后本基金将确保华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额的比例为 1:1,份额折算后华安中证证券份额的 基金份额净值以及华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额的参考净值均调 整为 1.0000元。


华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额、华安中证证券份额三类份额 按照如下公式进行份额折算。 ① 华安中证证券 B份额 份额折算原则: 份额折算前华安中证证券 B 份额的资产净值与份额折算后华安中证证券 B 份额的资产净值相等。 = 1.0000 B B B NAV NUMNUM ? 前 前后


华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 76 其中: BNAV 前 :不定期份额折算前华安中证证券 B份额的基金份额参考净值 BNUM 前 :不定期份额折算前华安中证证券 B份额的基金份额数 BNUM 后 :不定期份额折算后华安中证证券 B份额的基金份额数 ② 华安中证证券 A份额 份额折算原则: A. 份额折算前后华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额始终保持 1:1 配比; B. 份额折算前华安中证证券 A份额的资产净值与份额折算后华安中证证券 A份额的资产净值及其新增场内华安中证证券份额的资产净值之和相等; C. 份额折算前华安中证证券 A份额的持有人在份额折算后将持有华安中证 证券 A份额与新增场内华安中证证券份额。 =A BNUM NUM后 后 华安中证证券 A份额持有新增的场内华安中证证券份额的份额数= - 1.0000 1.0000 A A ANAV NUM NUM? ?前 前 后 其中:


ANAV 前 :不定期份额折算前华安中证证券 A份额的基金份额参考净值 ANUM 前 :不定期份额折算前华安中证证券 A份额的基金份额数 ANUM 后 :不定期份额折算后华安中证证券 A份额的基金份额数 BNUM 后 :不定期份额折算后华安中证证券 B份额的基金份额数 ③ 华安中证证券份额: 份额折算原则:


华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 77 份额折算前华安中证证券份额的资产净值与份额折算后华安中证证券份额 的资产净值相等。 = 1.0000 NAV NUMNUM ? 前 前后


其中: NAV前 :不定期份额折算前华安中证证券份额的基金份额净值 NUM前 :不定期份额折算前华安中证证券份额的基金份额数 NUM后 :不定期份额折算后华安中证证券份额的基金份额数 华安中证证券份额的场外份额经折算后的份额数采用截位法保留到小数点 后两位,由此产生的误差计入基金财产;华安中证证券份额的场内份额经折算后 的份额数取整计算(最小单位为 1份),余额计入基金财产。 在实施不定期份额折算时,折算日折算前华安中证证券份额的基金份额净 值、华安中证证券 A份额参考净值、华安中证证券 B份额参考净值等具体见基金 管理人届时发布的相关公告。 (5)基金份额折算期间的基金业务办理


为保证基金份额折算期间本基金的平稳运作,基金管理人可根据深圳证券 交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定暂停华安中证证券 A 份额与华安中证证券 B 份额的上市交易和华安中证证券份额的申购或赎回等相 关业务,具体见基金管理人届时发布的相关公告。 (6)基金份额折算结果的公告


基金份额折算结束后,基金管理人应按照《信息披露办法》在指定媒介公 告折算结果。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 78 第二十二部分


基金的会计与审计 一、基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的 会计年度按如下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计 年度披露; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的 会计核算,按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对 并以书面方式确认。 二、基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货 相关业务资格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审 计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更 换会计师事务所需依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 79 第二十三部分


基金的信息披露 一、本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、 《基金合同》及其他有关规定。相关法律法规关于信息披露的规定发生变化时, 本基金从其最新规定。 二、信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人 大会的基金份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组 织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律 法规和中国证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、 完整性、及时性、简明性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信 息通过中国证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网 站(以下简称“指定网站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合 同》约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。 三、本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 四、本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金 信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文 文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币 元。 五、公开披露的基金信息 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 80 公开披露的基金信息包括: (一)基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》、基金托管协议 1、《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基 金份额持有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资 者重大利益的事项的法律文件。 2、基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项, 说明基金认购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披 露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息 发生重大变更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载 在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新 一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说明书。 3、基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运 作监督等活动中的权利、义务关系的法律文件。 4、基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简 明的基金概要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变 更的,基金管理人应当在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定 网站及基金销售机构网站或营业网点;基金产品资料概要其他信息发生变更的, 基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金产品 资料概要。 (二)基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披 露招募说明书的当日登载于指定媒介上。 (三)《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金 合同》生效公告。 (四)《上市交易公告书》 基金管理人应当在本基金的基金份额上市交易 3个工作日前,将《上市交易 公告书》登载在指定媒介上。 (五)基金份额(参考)净值公告、基金份额累计净值公告 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 81 《基金合同》生效后,在华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额开始 上市交易或开始办理华安中证证券份额申购赎回前,基金管理人应当至少每周在 指定网站披露一次华安中证证券份额的基金份额净值和基金份额累计净值、华安 中证证券 A份额与华安中证证券 B份额的基金份额参考净值和基金份额累计参 考净值。 在华安中证证券 A份额和华安中证证券 B份额开始上市交易或开始办理华 安中证证券份额申购赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通过 指定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露开放日的华安中证证券份额的基 金份额净值和基金份额累计净值、华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额 的基金份额参考净值和基金份额累计参考净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半 年度和年度最后一日的华安中证证券份额的基金份额净值和基金份额累计净值、 华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额的基金份额参考净值和基金份额累 计参考净值。 (六)基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明华安中 证证券份额申购、赎回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能 够在基金销售机构网站或者营业网点查阅或者复制前述信息资料。 (七)基金定期报告,包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年 度报告登载于指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年 度报告的财务会计报告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审 计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将 中期报告登载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15个工作日内,编制完成基金季度报告, 将季度报告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中 期报告或者年度报告。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 82 报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过基金总份额(包括华 安中证证券份额、华安中证证券 A 份额和华安中证证券 B 份额)20%的情形, 为保障其他投资者的权益,基金管理人至少应当在季度报告、中期报告、年度报 告等定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类 别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险。 中国证监会认定的特殊情形除外。 本基金持续运作过程中,应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资 产情况及其流动性风险分析等。 (八)临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的规 定编制临时报告书,并登载在指定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产 生重大影响的下列事件: 1、基金份额持有人大会的召开及决定的事项; 2、《基金合同》终止、基金清算; 3、转换基金运作方式、基金合并; 4、更换基金管理人、基金托管人; 5、基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等 事项,基金托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; 6、基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; 7、基金管理公司变更持有百分之五以上股权的股东、变更公司的实际控制 人; 8、基金募集期延长; 9、基金管理人高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负 责人发生变动; 10、基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十; 11、基金管理人、基金托管人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十; 12、涉及基金管理业务、基金财产、基金托管业务的诉讼或者仲裁; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 83 13、基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到 重大行政处罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管 业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚; 14、基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、 实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证 券,或者从事其他重大关联交易事项,中国证监会另有规定的情形除外; 15、基金收益分配事项; 16、基金管理费、基金托管费、申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式 和费率发生变更; 17、基金份额净值计价错误达华安中证证券份额的基金份额净值、华安中证 证券 A份额的基金份额参考净值或华安中证证券 B份额的基金份额参考净值百 分之零点五; 18、基金改聘会计师事务所; 19、更换基金注册登记机构; 20、华安中证证券份额开始办理申购、赎回; 21、华安中证证券份额发生巨额赎回并延期办理; 22、华安中证证券份额连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎 回款项; 23、华安中证证券份额暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; 24、本基金开始办理或暂停接受配对转换申请; 25、本基金暂停接受份额配对转换后恢复办理份额配对转换业务; 26、本基金实施基金份额折算; 27、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额上市交易; 28、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B 份额暂停上市、恢复上市或终 止上市; 29、基金推出新业务或服务; 30、发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资人赎回等重大事项时; 31、基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价 格产生重大影响的其他事项或中国证监会规定和基金合同约定的其他事项。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 84 (九)澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒体中出现的或者在市场上流传的消 息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份 额持有人权益的,相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清, 并将有关情况立即报告中国证监会、基金上市交易的证券交易所。 (十)基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报中国证监会备案,并予以公告。 (十一)投资股指期货相关公告 本基金将在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书(更新) 等文件中披露股指期货交易情况,包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指 标等,并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资 政策和投资目标等。 (十二)投资资产支持证券相关公告 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露其持有的资产支持证券总额、资 产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金 管理人应在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值 占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资 产支持证券明细。 (十三)清算报告 基金合同出现终止情形的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基 金财产进行清算并作出清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定 网站上,并将清算报告提示性公告登载在指定报刊上。 (十四)中国证监会规定的其他信息。 六、信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及 高级管理人员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息 披露内容与格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 85 定,对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额(参考)净值、基金份额申购 赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报 告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查,并向基金管理人进行书面或电子 确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。 基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的 基金信息,并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要 在其他公共媒体披露信息,但是其他公共媒体不得早于指定媒介披露信息,并且 在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。 基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外,也可着眼于为投资 者决策提供有用信息的角度,在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基 金正常投资操作的前提下,自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中 国证监会相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用,该费用不得从基金财产 中列支。 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专 业机构,应当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。 七、信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法 规规定将信息置备于公司住所、基金上市交易的证券交易所,以供社会公众查阅、 复制。 八、暂停或延迟信息披露的情形 1、基金投资所涉及的证券、期货交易所遇法定节假日或因其他原因暂停营 业时; 2、因不可抗力或其他情形致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金 资产价值时; 3、当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价 格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 86 致暂停估值的; 4、法律法规规定、中国证监会或《基金合同》认定的其他情形。 九、法律法规或中国证监会对信息披露另有规定的,从其规定。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 87 第二十四部分


基金合同的变更、终止与基金财产的清算 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 并自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 88 (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算华安中证证券份额、 华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额各自的应计分配比例,并据此由华 安中证证券份额、华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额各自的基金份额 持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 89 第二十五部分


违约责任 一、基金管理人、基金托管人在履行各自职责的过程中,违反《基金法》等 法律法规的规定或者《基金合同》约定,给基金财产或者基金份额持有人造成损 害的,应当分别对各自的行为依法承担赔偿责任;因共同行为给基金财产或者基 金份额持有人造成损害的,应当承担连带赔偿责任,对损失的赔偿,仅限于直接 损失。但如发生下列情况,当事人可以免责: 1、不可抗力; 2、基金管理人和/或基金托管人按照当时有效的法律法规或中国证监会的规 定作为或不作为而造成的损失等; 3、基金管理人由于按照基金合同规定的投资原则投资或不投资造成的直接 损失或潜在损失等。 二、在发生一方或多方违约的情况下,在最大限度地保护基金份额持有人利 益的前提下,《基金合同》能够继续履行的应当继续履行。非违约方当事人在职 责范围内有义务及时采取必要的措施,防止损失的扩大。没有采取适当措施致使 损失进一步扩大的,不得就扩大的损失要求赔偿。非违约方因防止损失扩大而支 出的合理费用由违约方承担。


三、由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素导致业务出现差错,基金 管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能 发现错误的,由此造成基金财产或投资人损失,基金管理人和基金托管人免除赔 偿责任。但是基金管理人和基金托管人应积极采取必要的措施减轻或消除由此造 成的影响。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 90 第二十六部分


争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会 当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各 方当事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 91 第二十七部分


基金合同的效力 《基金合同》是约定基金当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、《基金合同》经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或 授权代表签字并在募集结束后经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续,并 经中国证监会书面确认后生效。 2、《基金合同》的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会 备案并公告之日止。 3、《基金合同》自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持 有人在内的《基金合同》各方当事人具有同等的法律约束力。 4、《基金合同》正本一式六份,除上报有关监管机构一式二份外,基金管理 人、基金托管人各持有二份,每份具有同等的法律效力。 5、《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机 构的办公场所和营业场所查阅。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 92 第二十八部分


其他事项 《基金合同》如有未尽事宜,由《基金合同》当事人各方按有关法律法规协 商解决。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 93 第二十九部分


基金合同摘要 第一部分、基金合同当事人及权利义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:华安基金管理有限公司 住所:中国(上海)自由贸易试验区世纪大道 8号国金中心二期 31-32层 法定代表人:朱学华 设立日期:1998 年 6 月 4 日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基字[1998]20号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5 亿元 存续期限:持续经营 联系电话:(021)38969999 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括 但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用 并管理基金财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批 准的其他费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管 人违反了《基金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门, 并采取必要措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处 理;


(9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金注册登记机构办理基金注册 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 94 登记业务并获得《基金合同》规定的费用;


(10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案;


(11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购、赎回和转换申 请;


(12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利 益行使因基金财产投资于证券所产生的权利;


(13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资、融券;


(14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者 实施其他法律行为;


(15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提 供服务的外部机构;


(16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、 赎回、转换、转托管、配对转换、非交易过户、定期定额投资等方面的业务规则, 在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高管理费率和托 管费率之外的相关费率结构和收费方式; (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括 但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理 基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用 基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化 的经营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别 管理,分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 95 (8)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回价格的方法符 合《基金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定 华安中证证券份额的基金份额净值和申购赎回价格、华安中证证券 A 份额和华 安中证证券 B份额的基金份额参考净值; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及 报告义务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不 向他人泄露; (13)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有 人分配基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大 会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相 关资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且 保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的 公开资料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 并通知基金托管人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法 权益时,应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基 金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 96 人利益向基金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基 金事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其 他法律行为;


(24)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能 生效,基金管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期活期存款利 息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人; (25)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (26)建立并保存基金份额持有人名册; (27)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国建设银行股份有限公司 住所:北京市西城区金融大街 25号 法定代表人:田国立 成立时间:2004年 09月 17日 批准设立机关和批准设立文号:中国银行业监督管理委员会银监复【2004】 143号 组织形式:股份有限公司 注册资本:贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】12号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括 但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全 保管基金财产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 97 准的其他费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基 金合同》及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的 情形,应呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户, 为基金办理证券交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括 但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、 合格的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度, 确保基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的 基金财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理, 保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财 产为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照《基 金合同》的约定,根据基金管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有 规定外,在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、华安中 证证券份额的基金份额净值和申购赎回价格、华安中证证券 A 份额和华安中证 证券 B份额的基金份额参考净值; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 98 (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说 明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果 基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取 了适当的措施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以 上; (12)建立并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和 赎回款项; (15)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人 大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和 分配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会 和银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿 责任不因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义 务,基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人 利益向基金管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受, 基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额,即成为本基金份额持有人和《基 金合同》的当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基 金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 99 华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额持有人持 有的每一份基金份额按基金合同约定仅在其份额类别内拥有同等的权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利 包括但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的华安中证证券份额,依法转让其持有的华安中 证证券 A份额或华安中证证券 B份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会 审议事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依 法提起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务 包括但不限于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的 有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 第二部分、基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 100 组成。基金份额持有人大会的审议事项应分别由华安中证证券份额、华安中证证 券 A份额、华安中证证券 B份额的基金份额持有人独立进行表决。基金份额持 有人持有的每一基金份额在其对应的份额级别内拥有平等的投票权。 本基金基金份额持有人大会不设立日常机构。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: (1)终止《基金合同》,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但法律法规、中国证监会 另有规定的除外; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并,但法律法规、中国证监会另有规定的除外; (8)变更基金投资目标、范围或策略,但法律法规、中国证监会和基金合 同另有规定的除外; (9)变更基金份额持有人大会程序,但法律法规、中国证监会和基金合同 另有规定的除外; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中 证证券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额持有人(以基 金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份 额持有人大会; (12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额 持有人大会的事项。 2、以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额 持有人大会: (1)调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用; (2)法律法规要求增加的基金费用的收取; (3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整华安中证证券份额的申 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 101 购费率、调低赎回费率; (4)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下,增加、减少或调整基金份额类别及定义,变更收 费方式; (5)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; (6)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修 改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化; (7)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下,基金推出新业务或服务; (8)在不违反法律法规规定和《基金合同》约定、且对基金份额持有人利 益无实质性不利影响的情况下,基金管理人、注册登记机构、基金销售机构调整 有关基金认购、申购、赎回、转换、转托管、基金交易、配对转换、非交易过户、 定期定额投资、收益分配等业务规则; (9)未来条件成熟时在法律法规允许的范围内申请华安中证证券份额的上 市交易,并可以根据届时有效的上市交易规则修改《基金合同》的相关内容; (10)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其 他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基 金管理人召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人 提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集, 并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起











60 日内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当 由基金托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理 人,基金管理人应当配合。 4、单独或合计持有华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证 券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 102 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60 日内召开;基金管理人决定不召集,单独或合计持有华安中证证券份额、华 安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金 份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人 应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金 份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之 日起 60日内召开。 5、单独或合计持有华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证 券 B 份额各自份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计持有 华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自份额 10% 以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30日报中国证监 会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基 金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权 益登记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在指定媒介公 告。基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代 理有效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 103 (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知 中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联 系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表 决意见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人 到指定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行 书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金 管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见 的计票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会、通讯开会及法律法规、中国证监会允 许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派 代表出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持 有人大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开 会同时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人 持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合 同》和会议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料 相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示, 有效的华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基 金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一)。若到会者 在权益登记日代表的有效的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中 证证券 B 份额各自基金份额少于本基金在权益登记日华安中证证券份额、华安 中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金总份额的二分之一,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定 审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 104 在权益登记日代表的有效的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中 证证券 B 份额各自基金份额应不少于本基金在权益登记日华安中证证券份额、 华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金总份额的三分之一(含三 分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面 形式或大会公告载明的其他方式在表决截至日以前送达至召集人指定的地址。通 讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连 续公布相关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人, 则为基金管理人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基 金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按 照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见;基金托管人或基金 管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持 有人所持有的华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额 各自基金份额占权益登记日各自基金总份额的二分之一以上(含二分之一);若 本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的 华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额 小于在权益登记日华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召 开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大 会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上(含三分之一)华 安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额的 持有人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见; (4)上述第(3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人 出具书面意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的 代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 105 合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符; 3、在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有 人也可以采用网络、电话等其他非现场方式或者以非现场方式与现场方式结合的 方式进行表决,会议程序比照现场开会和通讯开会的程序进行;或者采用网络、 电话等其他非书面方式授权他人代为出席会议并表决。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修 改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合 并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份 额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应 当在基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公 布监票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。 大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持 大会的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权 代表和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的华安中证证券份额、 华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额的基金份额持有人和 代理人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人 作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名 (或单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人 姓名(或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 106 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30 日公布提案,在所通知的表决 截止日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证 机关监督下形成决议。 六、表决 华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华安中证证券 B份额的基金份 额持有人所持每一基金份额在其对应份额级别内享有平等的表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的华安中证证券份额、华安中证证券 A 份额、华安中证证券 B 份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的二 分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别决议 通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的华安中证证券份额、华安中证证 券 A份额、华安中证证券 B份额各自基金份额持有人或其代理人所持表决权的 三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除《基金合同》另有约定外,转换 基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、与其他基 金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交 符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面 符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾 的视为弃权表决,但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额 总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开 审议、逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持 人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基 金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 107 金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管 理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始 后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票 人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当 场公布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀 疑,可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行 重新清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清 点结果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大 会的,不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金 托管人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进 行计票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代 表对书面表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效,召集人应当自通过之日 起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会决议自生效之日起依照《信息披露办法》的有关规定在 指定媒介上公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人 大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理 人、基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决 条件等规定,凡是直接引用法律法规的部分,如将来法律法规修改导致相关内容 被取消或变更的,基金管理人经与基金托管人协商一致并提前公告后,可直接对 本部分内容进行修改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 108 第三部分、基金收益分配原则、执行方式 在存续期内,本基金(包括华安中证证券份额、华安中证证券 A份额、华 安中证证券 B份额)不进行收益分配。 如果法律法规或监管部门取消有关限制,则基金管理人本着维护基金份额 持有人利益的原则,在履行适当程序后,可以对上述收益分配原则进行修改,且 此项修改无需召开基金份额持有人大会。 经基金份额持有人大会决议通过,并经中国证监会备案后,如果终止华安中 证证券 A份额、华安中证证券 B份额的运作,本基金将根据基金份额持有人大 会决议调整基金的收益分配原则。具体见基金管理人届时发布的相关公告。 第四部分、与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金的指数使用许可费; 4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费; 6、基金份额持有人大会费用; 7、基金的证券、期货交易费用; 8、基金的银行汇划费用; 9、基金的开户费用、账户维护费用; 10、基金的上市费用; 11、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他 费用。 上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定, 法律法规另有规定时从其规定。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。基金管理费的 计算方法如下: 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 109 H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5个工作日内、按照指定的账 户路径进行资金支付,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。基金托管费 的计算方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计算,逐日累计至每月月末,按月支付,由基金托管人根据 与基金管理人核对一致的财务数据,自动在次月初 5个工作日内从基金财产中一 次性支取,基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的,支付日期顺延。 3、基金的指数使用许可费 本基金作为指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用许可协议 的约定向中证指数有限公司支付指数使用许可费。指数许可使用费按前一日的基 金资产净值的 0.02%的年费率计提。指数使用许可费每日计算,逐日累计,按季 支付。计算方法如下: H=E×0.02%÷当年天数 H为每日应计提的指数使用许可费 E为前一日的基金资产净值 指数使用许可费收取下限为每季度 5万元,计费期间不足一季度的,根据实 际天数按比例计算。指数使用许可费的支付由基金管理人向基金托管人发送划付 指令,经基金托管人复核后于每年 1月、4月、7月、10月的前十个工作日内从 基金财产中一次性支付给中证指数有限公司。若遇法定节假日、公休日等,支付 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 110 日期顺延。 如上述指数许可使用协议约定的指数使用许可费的费率、计算方法及其他相 关条款发生变更,本条款将相应变更,而无需召开基金份额持有人大会。基金管 理人应及时按照《信息披露办法》的规定在指定媒介进行公告。 4、除管理费、托管费、指数使用费之外的基金费用,根据有关法规及相应 协议规定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或 基金财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项 目。 四、基金管理费和基金托管费的调整 基金管理人和基金托管人可协商酌情降低基金管理费率和基金托管费率。降 低基金管理费率和基金托管费率,无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必 须依照《信息披露办法》的有关规定于新的费率实施前在指定媒介上刊登公告。 五、基金税收 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执 行。 第五部分、基金财产的投资方向和投资限制 一、投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和 跟踪误差最小化。 二、投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中证全指证券公司指 数的成分股(含存托凭证)及其备选成分股(含存托凭证)、其他股票(包括中 小板、创业板及其他中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、权证、股指期货、 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 111 固定收益资产(国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府 债券、中期票据、可转换债券(含分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证 券、债券回购、银行存款等)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金 融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为:投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%,投 资于中证全指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资 产的 80%,每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。权证、股指期货及其他金融工具的 投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如果法律法规对该比例要求有变更的,以变更后的比例为准,本基金的投资 范围会做相应调整。 三、标的指数 本基金的标的指数为中证全指证券公司指数。 如果中证全指证券公司指数被停止编制及发布,或中证全指证券公司指数由 其他指数替代(单纯更名除外),或由于指数编制方法等重大变更导致中证全指 证券公司指数不宜继续作为标的指数,或证券市场上出现其他更合适投资的指数 作为本基金的标的指数,本基金管理人可以依据审慎性原则,在充分考虑持有人 利益及履行适当程序的前提下,更换本基金的标的指数和投资对象;并依据市场 代表性、流动性、与原标的指数的相关性等诸多因素选择确定新的标的指数。若 标的指数变更对基金投资无实质性影响(包括但不限于编制机构变更、指数更名 等),无需召开基金份额持有人大会,基金管理人可在取得基金托管人同意后变 更标的指数,报中国证监会备案并及时公告。 四、投资策略 本基金为被动式股票指数基金,采用完全复制标的指数的方法跟踪标的指数, 即按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数 成份股及其权重的变动进行相应调整。若因特殊情况(如市场流动性不足、个别 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 112 成份股被限制投资、法律法规禁止或限制投资等)导致无法获得足够数量的股票 时,基金可能不能按照成份股权重持有成份股,基金管理人将采用合理方法替代 等指数投资技术适当调整基金投资组合,并可在条件允许的情况下,辅以金融衍 生工具进行投资管理,以有效控制基金的跟踪误差,追求尽可能贴近标的指数的 表现,力争控制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝 对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过 4%。 为有效控制指数的跟踪误差,本基金在注重风险管理的前提下,将适度运用 股指期货。本基金利用股指期货流动性好、交易成本低和杠杆操作等特点,通过 股指期货对本基金投资组合的跟踪效果进行及时、有效地调整和优化,并提高投 资组合的运作效率等。例如在本基金的建仓期或发生大额净申购时,可运用股指 期货有效减少基金组合资产配置与跟踪标的之间的差距;在本基金发生大额净赎 回时,可运用股指期货控制基金较大幅度减仓时可能存在的冲击成本,从而确保 投资组合对指数跟踪的效果。 五、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于股票资产的比例不低于基金资产的 90%,投资于中证全 指证券公司指数成分股及其备选成分股的比例不低于非现金基金资产的 80%; (2)本基金非指数化投资部分持有一家公司发行的证券,其市值不得超过 基金资产净值的 10%; (3)每个交易日日终在扣除股指期货保证金以后,本基金保留的现金或到 期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包 括结算备付金、存出保证金、应收申购款等; (4)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (5)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的


10%; (6)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资 产净值的 0.5%; (7)本基金投资流通受限证券,基金管理人应事先根据中国证监会相关规 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 113 定,与基金托管人在本基金托管协议中明确基金投资流通受限证券的比例,根据 比例进行投资。基金管理人应制订严格的投资决策流程和风险控制制度,防范流 动性风险、法律风险和操作风险等各种风险; (8)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过 基金资产净值的 10%; (9)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (10)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超 过该资产支持证券规模的 10%; (11)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持 证券,不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (12)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证 券。基金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应 在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (13)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总 资产,本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (14)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产 净值的 10%;在任何交易日日终,持有的买入期货合约价值与有价证券市值之和, 不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含到期日在一年 以内的政府债券)、权证、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押式回购)等; 在任何交易日日终,持有的卖出期货合约价值不得超过基金持有的股票总市值的 20%;在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%; (15)本基金基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (16)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净 值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之 外的因素致使基金不符合前款所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动 性受限资产的投资; (17)基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 114 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (18)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境 内上市交易的股票合并计算,法律法规或监管部门另有要求的除外; (19)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。 除上述第(3)、(12)、(16)、(17)项外,因证券或期货市场波动、证券发 行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述 规定投资比例的,基金管理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规 定的特殊情形除外。法律法规或监管部门另有规定时,从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符 合基金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合 基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日 起开始。法律法规或监管部门另有规定的,从其规定。 如果法律法规对上述投资比例限制进行变更的,以变更后的规定为准。法律法 规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)向基金管理人、基金托管人出资; (5)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (6)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际 控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或 者从事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循持有人 利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公 平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规予以 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 115 披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的独立 董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 法律法规或监管部门取消上述禁止性规定,如适用于本基金,则本基金投资 不再受相关限制。 第六部分、基金资产净值的计算方法和公告方式 一、估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规 规定需要对外披露基金净值的非交易日。 二、估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券、股指期货和银行存款本息、应收款项、其 它投资等资产及负债。 三、估值方法 1、证券交易所上市的权益类证券的估值 交易所上市的权益类证券(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所 挂牌的市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生 重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市 价(收盘价)估值;如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发 生影响证券价格的重大事件的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素, 调整最近交易市价,确定公允价格。 2、处于未上市期间的权益类证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌 的同一股票的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价 值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值; (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交 易所上市的同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管 机构或行业协会有关规定确定公允价值。 3、交易所市场交易的固定收益品种(固定收益品种指在银行间债券市场、 上海证券交易所、深圳证券交易所及中国证监会认可的其他交易所上市交易或挂 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 116 牌转让的国债、中央银行债、政策性银行债、短期融资券、中期票据、企业债、 公司债、商业银行金融债、可转换债券、证券公司短期债、资产支持证券、同业 存单等债券品种,下同)的估值 (1)对在交易所市场上市交易或挂牌转让的固定收益品种(另有规定的除 外),选取第三方估值机构提供的相应品种当日的估值净价进行估值; (2)对在交易所市场上市交易的可转换债券,按估值日收盘价减去可转换 债券收盘价中所含债券应收利息后得到的净价进行估值;估值日没有交易的,且 最近交易日后经济环境未发生重大变化,按最近交易日收盘价减去可转换债券收 盘价中所含的债券应收利息得到的净价进行估值。如最近交易日后经济环境发生 了重大变化的,可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易 市价,确定公允价格; (3)对在交易所市场挂牌转让的资产支持证券和私募债券,采用估值技术 确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 4、银行间市场交易的固定收益品种,选取第三方估值机构提供的相应品种 当日的估值净价进行估值。对银行间市场未上市,且第三方估值机构未提供估值 价格的债券,按成本估值。 5、本基金投资股指期货合约,一般以估值当日结算价进行估值,估值当日 无结算价的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化的,采用最近交易日结算 价估值。 6、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基 金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 7、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项, 按国家最新规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程 序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知 对方,共同查明原因,双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人 承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会 计问题,如经相关各方在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 117 基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。 四、估值程序 基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本 基金合同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将 各类基金份额的基金份额(参考)净值结果发送基金托管人,经基金托管人复核 无误后,由基金管理人对外公布。 第七部分、基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一、《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定或 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议须报中国证监会备案, 并自表决通过之日起生效,决议生效后依照《信息披露办法》的有关规定在指定 媒介公告。 二、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6 个月内没有新基金管理人、新 基金托管人承接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内 成立清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行 基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托 管人、具有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指 定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 118 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、 估价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算 报告出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费 用,清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金 财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,分别计算华安中证证券份额、 华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额各自的应计分配比例,并据此由华 安中证证券份额、华安中证证券 A份额与华安中证证券 B份额各自的基金份额 持有人根据其持有的基金份额比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经会计师事务所 审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算 公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 第八部分、争议的处理 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































基金合同 119 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争 议,如经友好协商未能解决的,应提交中国国际经济贸易仲裁委员会,根据该会 当时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市,仲裁裁决是终局性的并对各 方当事人具有约束力,仲裁费、律师费由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责 地履行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 第九部分、基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地,供公众查阅。投 资人在支付工本费后,可在合理时间内取得上述文件复制件或复印件。 投资人也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将 在指定媒体上公告。 华安中证全指证券公司指数分级证券投资基金



























































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