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长城转型成长(001296)

长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新查看PDF公告

长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金
招募说明书更新
(2020年第 2号)
基金管理人:长城基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
二〇二〇年十一月
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
2
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金经2015年4月24日中国证券监督管理委员会
证监许可[2015]740号文注册募集。基金合同于2017年4月26日生效。
重 要 提 示
(一)基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监
会核准,但中国证监会对本基金募集的核准,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性
判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
(二)投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本基金招募说明书、基金
产品资料概要和基金合同。
(三)基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨
慎勤勉的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。
(四)本招募说明书所载内容截止日为 2020年 10月 30日,有关财务数据和净值表现
截止日为 2020年 6月 30日,财务数据未经审计。
长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新)
3
目


录 一、绪言........................................................................................................................4 二、释义........................................................................................................................5 三、基金管理人............................................................................................................9 四、基金托管人..........................................................................................................20 五、相关服务机构......................................................................................................22 六、基金的募集与基金合同的生效..........................................................................24 七、基金份额的申购与赎回......................................................................................25 八、基金的投资管理..................................................................................................34 九、基金的业绩..........................................................................................................44 十、基金的财产..........................................................................................................45 十一、基金资产的估值..............................................................................................46 十二、基金的收益分配..............................................................................................50 十三、基金的费用与税收..........................................................................................51 十四、基金的会计与审计..........................................................................................56 十五、基金的信息披露..............................................................................................57 十六、风险揭示..........................................................................................................63 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算..................................................66 十八、基金合同的内容摘要......................................................................................68 十九、基金托管协议的内容摘要..............................................................................80 二十、对基金份额持有人的服务..............................................................................88 二十一、 其他应披露事项........................................................................................89 二十二、招募说明书的存放及查阅方式..................................................................91 二十三、备查文件......................................................................................................92 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 4 一、绪言 本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集证券 投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下 简称“《销售办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称 “《流动性规定》”)等有关法律法规及《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合 同》(以下简称“基金合同”)编写。 本招募说明书阐述了长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金的投资目标、策略、风 险、费率等与投资者投资决策有关的全部必要事项,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 招募说明书。 基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请 募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息, 或对本招募说明书做出任何解释或者说明。 本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会注册。基金合同是约定基 金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基 金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的 承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他规定享有权利、承担义务。基金投资者欲 了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅本基金基金合同。 投资者应当认真阅读基金招募说明书、基金合同、基金产品资料概要等信息披露文件, 自主判断基金的投资价值,自主做出投资决策,自行承担投资风险。 本基金合同约定的基金产品资料概要的编制、披露与更新要求,自《信息披露办法》 实施之日起一年后开始执行。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 5 二、释义 在本招募说明书中,除非文意另有所指,下列词语或简称具有如下含义: 1、基金或本基金:指长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金 2、基金管理人:指长城基金管理有限公司 3、基金托管人:指中国银行股份有限公司 4、基金合同或本基金合同:指《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 及对本基金合同的任何有效修订和补充 5、托管协议:指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《长城转型成长灵活配置混 合型证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充 6、招募说明书:指《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更 新 7、基金产品资料概要:指《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料 概要》及其更新 8、基金份额发售公告:指《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金份额发售 公告》 9、法律法规:指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、 行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 10、《基金法》:指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修 订 11、《销售办法》:指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 12、《信息披露办法》:指 2019年 7月 26日颁布、同年 9月 1日实施的《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订 13、《运作办法》:指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做 出的修订 14、《流动性规定》:指中国证监会 2017 年 8 月 31 日颁布、同年 10 月 1 日实施的《公 开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订 15、中国证监会:指中国证券监督管理委员会 16、银行业监督管理机构:指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 17、基金合同当事人:指受基金合同约束,根据基金合同享有权利并承担义务的法律主 体,包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人 18、个人投资者:指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 6 19、机构投资者:指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并 存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织 20、合格境外机构投资者:指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相 关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者 21、投资人:指个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证 监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称 22、基金份额持有人:指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人 23、基金销售业务:指基金管理人或销售机构宣传推介基金,发售基金份额,办理基金 份额的申购、赎回、转换、非交易过户、转托管及定期定额投资等业务。 24、销售机构:指长城基金管理有限公司以及符合《销售办法》和中国证监会规定的其 他条件,取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理 基金销售业务的机构 25、直销机构:指长城基金管理有限公司 26、代销机构:指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件,取得基金代销业务 资格并与基金管理人签订了基金销售服务代理协议,代为办理基金销售业务的机构 27、基金销售网点:指直销机构的直销中心及代销机构的代销网点 26、登记业务:指 基金登记、存管、过户、清算和结算业务,具体内容包括投资人基金账户的建立和管理、 基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额 持有人名册和办理非交易过户等 28、登记机构:指办理登记业务的机构。基金的登记机构为长城基金管理有限公司或接 受长城基金管理有限公司委托代为办理登记业务的机构 29、基金账户:指登记机构为投资人开立的、记录其持有的、基金管理人所管理的基金 份额余额及其变动情况的账户 30、基金交易账户:指销售机构为投资人开立的、记录投资人通过该销售机构买卖基金 的基金份额变动及结余情况的账户 31、基金合同生效日:指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件,基金管理 人向中国证监会办理基金备案手续完毕,并获得中国证监会书面确认的日期 32、基金合同终止日:指基金合同规定的基金合同终止事由出现后,基金财产清算完毕, 清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期 33、基金募集期:指自基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间,最长不得超过三 个月 34、存续期:指基金合同生效至终止之间的不定期期限 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 7 35、工作日:指上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日 36、T日:指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日 37、T+n日:指自 T日起第 n个工作日(不包含 T日) 38、开放日:指为投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日 39、开放时间:指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段 40、《业务规则》:指长城基金管理有限公司开放式基金业务规则,是规范基金管理人 所管理的开放式证券投资基金登记方面的业务规则,由基金管理人和投资人共同遵守 41、认购:指在基金募集期内,投资人申请购买基金份额的行为 42、申购:指基金合同生效后,投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金 份额的行为 43、赎回:指基金合同生效后,基金份额持有人按基金合同规定的条件要求将基金份额 兑换为现金的行为 44、基金转换:指基金份额持有人按照本基金合同和基金管理人届时有效公告规定的条 件,申请将其持有基金管理人管理的、某一基金的基金份额转换为基金管理人管理的其他 基金基金份额的行为 45、转托管:指基金份额持有人在本基金的不同销售机构之间实施的变更所持基金份额 销售机构的操作 46、定期定额投资计划:指投资人通过有关销售机构提出申请,约定每期申购日、扣款 金额及扣款方式,由销售机构于每期约定扣款日在投资人指定银行账户内自动完成扣款及 基金申购申请的一种投资方式 47、巨额赎回:指本基金单个开放日,基金净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转 换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额) 超过上一开放日基金总份额的 10% 48、元:指人民币元 49、基金收益:指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、 已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约 50、基金资产总值:指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收申购款及其 他资产的价值总和 51、基金资产净值:指基金资产总值减去基金负债后的价值 52、基金份额净值:指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总数 53、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格 予以变现的资产,包括但不限于到期日在 10个交易日以上的逆回购与银行定期存款(含协 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 8 议约定有条件提前支取的银行存款)、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产 支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等 54、基金资产估值:指计算评估基金资产和负债的价值,以确定基金资产净值和基金份 额净值的过程 55、摆动定价机制:指当开放式基金遭遇大额申购赎回时,通过调整基金份额净值的方 式,将基金调整投资组合的市场冲击成本分配给实际申购、赎回的投资者,从而减少对存 量基金份额持有人利益的不利影响,确保投资者的合法权益不受损害并得到公平对待 56、指定媒介:指中国证监会指定的用以进行信息披露的全国性报刊及指定互联网网站 (包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站)等媒介 57、不可抗力:指本合同当事人不能预见、不能避免且不能克服的客观事件 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 9 三、基金管理人 (一)基金管理人情况 1.名称:长城基金管理有限公司 2.住所:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 3.办公地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 40-41层 4.法定代表人:王军 5.组织形式:有限责任公司 6.设立日期:2001年 12月 27日 7.电话:0755-23982338











传真:0755-23982328 8.联系人:袁柳生 9.管理基金情况: 目前管理长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300指数证券投资基 金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城安心回报混合 型证券投资基金、长城久富核心成长混合型证券投资基金(LOF)、长城品牌优选混合型证券 投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景 气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积 极增利债券型证券投资基金、长城优化升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置 混合型证券投资基金、长城核心优选灵活配置混合型证券投资基金、长城增强收益定期开 放债券型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、 长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业灵活配置混合型证券投资基金、长城环 保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金、长城 久祥灵活配置混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新 优选混合型证券投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混 合型证券投资基金、长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证 券投资基金、长城久稳债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智 造灵活配置混合型证券投资基金、长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金、长城创业 板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证券投资基金、长 城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城久鑫灵活配置 混合型证券投资基金、长城久荣纯债定期开放债券型发起式证券投资基金、长城中证 500 指数增强型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久悦债券型证券 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 10 投资基金、长城核心优势混合型证券投资基金、长城量化精选股票型证券投资基金、长城 港股通价值精选多策略混合型证券投资基金、长城研究精选混合型证券投资基金、长城短 债债券型证券投资基金、长城久瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金、长城嘉鑫 两年定期开放债券型证券投资基金、长城嘉裕六个月定期开放债券型证券投资基金、长城 量化小盘股票型证券投资基金、长城泰利纯债债券型证券投资基金。 10.客户服务电话:400-8868-666 11.注册资本:壹亿伍仟万元 12.股权结构: 持股单位 占总股本比例 长城证券股份有限公司 47.059% 东方证券股份有限公司 17.647% 中原信托有限公司 17.647% 北方国际信托股份有限公司 17.647% 合计 100% (二)基金管理人主要人员情况 1.董事、监事及高管人员介绍 (1)董事 王军先生,董事长,学士。曾任中国华能集团有限公司财务部副主任,1999年 7月进 入中国华能集团工作,历任主管、副处长、处长,副主任等职务。 熊科金先生,董事、总经理,硕士。曾任中国银行江西信托投资公司证券业务部负责人, 中国东方信托投资公司南昌证券营业部总经理、公司证券总部负责人,华夏证券有限公司江 西管理总部总经理,中国银河证券有限责任公司基金部负责人、银河基金管理有限公司筹备 组负责人,银河基金管理有限公司副总经理、总经理。 许明波先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司人力资源部总经理兼党建工作 部(党委办公室)主任。曾任职于安徽省无为县农机公司。1998 年加入长城证券有限责任 公司,历任计划财务部财务管理室经理、财务管理中心会计核算部总经理助理、深圳东园路 证券营业部副总经理、财务管理中心主任会计师、审计监察部总经理、国际业务发展(香港) 办公室总经理。 杨超先生,董事,博士。现任长城证券股份有限公司金融研究所所长助理(主持工作), 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 11 首席研究员。曾任职于安徽省冶金科学院研究所、天津港集团财务公司、鹏华基金管理有限 公司。2012年 4月起加入长城证券股份有限公司,历任长城证券金融研究所行业三部经理、 新兴产业部经理。 杨玉成先生,董事,硕士。现任东方证券股份有限公司副总裁、董事会秘书,东方金融 控股(香港)有限公司董事长,上海东方证券资产管理有限公司董事。曾任上海财经大学财 政系教师,君安证券有限公司证券投资部总经理助理,上海大众科技创业(集团)股份有限 公司董事、董事会秘书、副总经理,上海申能资产管理有限公司董事、副总经理,东方证券 股份有限公司财务总监、副总经理,申能集团财务有限公司董事、总经理。 姬宏俊先生,董事,硕士。现任中原信托有限公司副总裁。曾任河南省计划委员会老干 部处副处长、投资处副处长,发展计划委员会财政金融处副处长,国家开发银行河南省分行 信贷一处副处长。 金树良先生,董事,硕士。现任北方国际信托股份有限公司总经济师。曾任职于北京大 学经济学院国际经济系。1992年 7月起历任海南省证券公司副总裁、北京华宇世纪投资有 限公司副总裁、昆仑证券有限责任公司总裁、北方国际信托股份有限公司资产管理部总经理 及公司总经理助理兼资产管理部总经理、渤海财产保险股份有限公司常务副总经理及总经理、 北方国际信托股份有限公司总经理助理。 万建华先生,独立董事,硕士。现任上海市互联网金融行业协会会长,通联支付网络股 份有限公司董事。曾任中国人民银行资金管理司处长,招商银行总行常务副行长兼上海分行 行长(期间兼任长城证券股份有限公司董事长、国通证券有限责任公司(现招商证券股份有 限公司)董事长),中国银联股份有限公司党委书记、总裁,上海国际集团党委副书记、副 董事长、总经理,国泰君安证券股份有限公司党委书记、董事长,证通股份有限公司董事长。 唐纹女士,独立董事,学士,现已退休。曾任电力部科学研究院系统所工程师,中国国 际贸易促进委员会经济信息部副处长、处长,中国华能集团香港公司副总经理、党委书记。 徐英女士,独立董事,学士。现已退休。曾任北京财贸学院金融系助教、讲师,海南汇 通国际信托投资公司副总经理、常务副总经理,长城证券股份有限公司总经理、董事长、党 委书记,景顺长城基金管理有限公司董事长、中国证券业协会理事,新华资产管理股份有限 公司副董事长。 鄢维民先生,独立董事,学士。现任深圳市证券业协会常务副会长兼秘书长、深圳上 市公司协会副会长兼秘书长。曾任江西省社会科学院经济研究所发展室副主任,深圳市体 改委宏观调控处、企业处副处长,深圳市证券管理办公室公司审查处处长,招银证券公司 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 12 副总经理。 (2)监事 吴礼信先生,监事会主席,会计师、中国注册会计师(非执业)。现任长城证券股份有 限公司董事会秘书、财务总监。曾任安徽省地矿局三二六地质队会计主管,深圳中达信会计 师事务所审计一部部长,大鹏证券有限责任公司计财综合部经理,大鹏证券有限责任公司资 金结算部副总经理,第一创业证券有限责任公司计划财务部副总经理。2003 年进入长城证 券有限责任公司,任财务部总经理。 曾广炜先生,监事,高级会计师。现任北方国际信托股份有限公司总经理助理兼风险控 制部总经理。曾任职于中国燕兴天津公司、天津开发区总公司、天津滨海新兴产业公司,2003 年 1 月起历任北方国际信托股份有限公司信托业务四部副总经理、证券投资部副总经理、财 务中心总经理、风险控制部总经理。 杨斌先生,监事,硕士。现任东方证券股份有限公司首席风险官、合规总监。曾任职于 中国人民银行上海分行非银行金融机构管理处,自 1998年 7月至 2015年 5月先后于上海证 监局稽查处、案件审理处、案件调查一处、机构监管一处、期货监管处、法制工作处等部门 任职,历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。 黄魁粉女士,监事,硕士。现任中原信托有限公司固有业务部总经理。2002 年 7 月 进入中原信托有限公司。曾在信托投资部、信托综合部、风险与合规管理部、信托理财服务 中心工作。 何小乐女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司董事会秘书。2003 年 7 月起先 后任职于中国农业银行四川省分行、花旗银行(中国)有限公司成都分行任客户经理,2010 年 10 月至 2018 年 2 月就职于成都弘俊投资管理有限公司历任投资经理、总经理。 袁柳生先生,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司综合管理部总经理。2008 年 6 月至 2014 年 2 月任职于长城基金管理有限公司综合管理部,2014 年 3 月至 2018 年 4 月任 长城嘉信资产管理有限公司综合运营部总监。 王燕女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司运行保障部基金会计。2007 年 5 月进入长城基金管理有限公司,曾任长城基金综合管理部副总经理。 张静女士,监事,硕士。现任长城基金管理有限公司监察稽核部法务主管。曾任摩根士 丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。 (3)高级管理人员 王军先生,董事长,简历同上。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 13 熊科金先生,董事、总经理,简历同上。 彭洪波先生,副总经理兼国际业务部总经理,硕士。曾就职于长城证券股份有限公司, 历任深圳东园路营业部电脑部经理,公司电子商务筹备组项目经理,公司审计部技术主审。 2002 年 3 月进入长城基金管理有限公司,历任监察稽核部业务主管、部门副总经理、部门 总经理、公司督察长兼监察稽核部总经理、公司总经理助理兼运行保障部总经理、信息技术 部总经理。 杨建华先生,副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、投资决策委员会委员、基金经 理,硕士。曾就职于大庆石油管理局、华为技术有限公司、深圳和君创业有限公司、长城证 券股份有限公司。2001 年 10 月进入长城基金管理有限公司工作,曾任公司总经理助理、研 究部总经理。 沈阳女士,副总经理兼机构理财部总经理,硕士。曾就职于广发证券股份有限公司、中 国证券报、恒生投资管理有限公司、博时基金管理有限公司、浙商基金管理有限公司。2019 年 1 月加入长城基金管理有限公司。 赵建兴先生,副总经理兼电子商务部、信息技术部总经理,硕士。曾就职于天津通信广 播公司、光宝电子(天津)有限公司、北京长天集团、长城基金管理有限公司、宝盈基金管理 有限公司。2017 年 6 月加入长城基金管理有限公司,历任总经理助理、信息技术部和电子 商务部总经理。 车君女士,督察长兼监察稽核部总经理,硕士。曾任职于深圳本鲁克斯实业股份有限公 司,1993 年起先后在中国证监会深圳监管局市场处、机构监管处、审理执行处、稽查一处、 机构监管二处、党办等部门工作,历任副主任科员、主任科员、副处长、正处级调研员等职 务。 2.本基金基金经理简历 赵波先生,伦敦大学皇家霍洛威学院理学学士、英国城市大学卡斯商学院理学硕士、 中国社会科学院经济学博士。曾就职于中银国际证券有限责任公司。2011年进入长城基金 管理有限公司,曾任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。 自 2016年 1月至 2019年 3月任“长城改革红利灵活配置混合型证券投资基金”基金经理, 自 2017年 6月至 2019年 1月任“长城创新动力灵活配置混合型证券投资基金”基金经理, 自 2017年 8月至 2018年 12月任“长城双动力混合型证券投资基金”基金经理。自 2014 年 4月至今任“长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金”基金经理,自 2017年 4 月至今任“长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金”,自 2018年 6月至今任“长城久 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 14 鑫灵活配置混合型证券投资基金”基金经理。 3.本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下: 熊科金先生,投资决策委员会主任,公司董事、总经理。 杨建华先生,投资决策委员会委员,公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理、 基金经理。 张勇先生,投资决策委员会委员,公司固定收益投资总监。 何以广先生,投资决策委员会委员,公司研究部总经理、基金经理。 马强先生,投资决策委员会委员,公司固定收益部总经理、基金经理。 4.上述人员之间不存在近亲属关系。 (三)基金管理人的职责 根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人应履行以下职责: 1、依法募集基金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发 售、申购、赎回和登记事宜; 2、办理基金备案手续; 3、自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; 4、配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式管 理和运作基金财产; 5、建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理的 基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行证 券投资; 6、除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任 何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; 7、依法接受基金托管人的监督; 8、采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; 9、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; 10、编制季度报告、中期报告和年度报告; 11、严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; 12、保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 15 13、按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金收 益; 14、按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; 15、依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; 16、按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年以 上; 17、确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者能 够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合理 成本的条件下得到有关资料的复印件; 18、组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; 19、面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金托 管人; 20、因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应当 承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; 21、监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违反《基 金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿; 22、当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行为 承担责任; 23、以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; 24、基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金管 理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日内 退还基金认购人; 25、执行生效的基金份额持有人大会的决议; 26、建立并保存基金份额持有人名册; 27、法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (四)基金管理人承诺 1.基金管理人承诺 基金管理人承诺不从事违反《证券法》、《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 16 息披露办法》等法律法规的行为,并承诺建立健全的内部控制制度,采取有效措施,防止违 法行为的发生。 2.基金管理人的禁止性行为 (1)将其固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资; (2)不公平地对待其管理的不同基金财产; (3)利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益; (4)向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失; (5)依照法律、行政法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他行为。 (五)基金经理承诺 1.依照有关法律、法规和基金合同的规定,本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大 利益; 2.不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取利益; 3.不违反现行有效的有关法律、法规、规章、基金合同和中国证监会的有关规定,不泄 漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资 计划等信息; 4.不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。 (六)基金管理人的内部控制制度 健全、完善的内部风险控制制度是规范公司行为,有效防范经营风险,实现公司持续、 稳健发展的主要保证,也是公司经营管理水平的重要标志。为此,公司建立高效运行、控制 严密、科学合理、切实有效的风险控制制度。 1.风险控制的目标 公司风险控制的总体目标是建立一个决策科学、运营规范、管理高效和持续、稳定、健 康发展的基金管理实体。具体目标是: (1)确保国家法律法规、行业规章和公司各项规章制度的贯彻执行; (2)建立符合现代企业制度要求的法人治理结构,形成科学合理的决策机制、执行机 制和监督机制; (3)不断提高基金管理的效率和效益,在有效控制风险的前提下,努力实现基金份额 持有人利益最大化; (4)努力将各种风险控制在规定的范围内,保障公司发展战略和经营目标的全面实施, 维护公司股东的合法权益; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 17 (5)建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度。 2.建立风险控制制度的原则 公司按照合法、合规、稳健的要求,制定明确的经营方针,建立合理的经营机制。在 建立风险控制制度时应严格遵循以下原则: (1)全面性原则:风险控制制度应覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员,并渗 透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节; (2)审慎性原则:内部风险控制的核心是有效防范各种风险,公司组织体系的构成、 内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点; (3)独立性原则:公司风险控制的检查、评价部门应当独立于风险控制的建立和执行 部门;风险控制委员会、合规审查委员会、督察长和监察稽核部、风险管理部应保持高度的 独立性和权威性,负责对公司各部门风险控制工作进行评价和检查; (4)有效性原则:风险控制制度应当符合国家法律法规和监管部门的规章,具有高度 的权威性,成为所有员工严格遵守的行动指南;执行风险控制制度不能存在任何例外,公司 任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力; (5)适时性原则:内部风险控制应随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环 境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善; (6)防火墙原则:公司基金投资、研究策划、市场开发等相关部门,应当在空间上和 制度上适当分离,以达到风险防范的目的。对因业务需要知悉内幕信息的人员,应制定严格 的批准程序。 3.风险控制的主要内容 (1)确立加强内部风险控制的指导思想,确定风险控制的目标和原则; (2)建立层次分明、权责明确的风险控制体系; (3)建立公司风险控制程序; (4)对公司内部风险进行全面、系统的评估,制定风险控制计划; (5)确定公司风险控制的路径和措施; (6)保障风险控制制度的持续性和有效性,制定可行的风险控制制度的评价和检查机 制。 4.风险控制体系 公司根据基金管理的业务特点设置内部机构,并在此基础上建立层层递进、严密有效 的多级风险防范体系: 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 18 (1)一级风险防范 一级风险防范是指在公司董事会层面对公司的风险进行的预防和控制。 董事会下设风险控制与审计委员会,负责公司内部控制的监督、审查和公司的审计工 作。对公司内部控制制度的有效性进行评价,对公司经营管理和基金业务运作的合法合规 性进行监督检查,协助董事会建立并有效维持公司内部控制系统,对公司经营中的风险进 行研究、分析和评估,并提出风险防范措施和建议,保证公司的规范健康发展。风险控制 与审计委员会的基本职能为: ①协助董事会建立科学合理、控制严密、运行高效的内部控制组织体系和制度体系。 ②审查、评价公司基金投资管理制度、市场营销管理制度、风险管理制度等各项内部 控制制度的合法合规性、合理性和有效性。 ③检查和评价公司管理和资产经营、基金管理和资产经营中对国家有关法律法规、中 国证监会部门规章以及基金合同的遵守和执行情况,并出具评估意见或改正方案。 ④定期或不定期听取公司主要经营管理人员关于风险管理工作的汇报。 ⑤检查和评价公司各项内部控制制度的执行情况并提出改进意见。 ⑥评估公司管理和基金管理中存在或潜在的风险,检查和评价公司各项业务风险控制 工作的有效性,并提出改进意见。 ⑦检查公司会计政策、财务状况和财务报告程序,与外部审计机构进行交流。 ⑧对公司内部控制和风险管理工作进行考核。 ⑨董事会安排的其他事项。 公司设督察长。督察长作为风险控制与审计委员会的执行机构,对董事会负责,按照 中国证监会的规定和风险控制与审计委员会的授权进行工作。 (2)二级风险防范 二级风险防范是指在公司投资决策委员会和监察稽核部、风险管理部层次对公司的风 险进行的预防和控制。 投资决策委员会在总经理的领导下,研究并制定公司基金资产的投资战略和投资策略, 对基金的总体投资情况提出指导性意见,从而达到分散投资风险,提高基金资产的安全性 的目的。其在风险控制中主要职责为: ①研究并确立公司的基金投资理念和投资方向; ②决定基金资产在现金、债券和股票中的分配比例; ③审核基金经理提出的投资组合方案,对其运作过程中的风险进行评估和控制; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 19 ④批准基金经理拟订的投资原则,对基金经理做出投资授权; ⑤对超出投资决策委员会执行委员及基金经理权限的投资项目作出决定。 监察稽核部、风险管理部在总经理的领导下,独立于公司各业务部门和各分支机构, 对各岗位、各部门、各机构、各项业务中的风险控制情况实施监督。其在风险控制中主要 职责是: ①根据各项风险的产生环节,和相关的业务部门一起,共同制定对风险的事前防范和 事后审查方案; ②就各部门内部风险控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告及建议职能; ③调查公司内部的违规案件,协助监管机构处理相关事宜; ④对基金运作和公司内部管理进行日常监督与稽核,并向总经理汇报。 (3)三级风险防范 三级风险防范是公司各部门对自身业务工作中的风险进行的自我检查和控制。 公司各部门根据经营计划、业务规则及本部门具体情况制定本部门的工作流程及风险 控制措施,达到: ①一线岗位双人双职双责,互相监督;直接与交易、资金、电脑系统、重要空白支票、 业务用章接触的岗位,实行双人负责;属于单人、单岗处理的业务,强化后续的监督机制; ②相关部门、相关岗位之间相互监督制衡。关键部门和相关岗位之间建立重要业务凭 据顺畅传递的渠道,各部门和岗位分别在自己的授权范围内承担各自的职责,将风险控制 在最小范围内。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 20 四、基金托管人 (一)基本情况 名称:中国银行股份有限公司(简称“中国银行”) 住所及办公地址:北京市西城区复兴门内大街 1号 首次注册登记日期:1983年 10月 31日 注册资本:人民币贰仟玖佰肆拾叁亿捌仟柒佰柒拾玖万壹仟贰佰肆拾壹元整 法定代表人:刘连舸


基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字【1998】24 号 托管部门信息披露联系人:许俊 传真:(010)66594942 中国银行客服电话:95566 (二)基金托管部门及主要人员情况 中国银行托管业务部设立于 1998年,现有员工 110余人,大部分员工具有丰富的银行、 证券、基金、信托从业经验,且具有海外工作、学习或培训经历,60%以上的员工具有硕士 以上学位或高级职称。为给客户提供专业化的托管服务,中国银行已在境内、外分行开展托 管业务。 作为国内首批开展证券投资基金托管业务的商业银行,中国银行拥有证券投资基金、基 金(一对多、一对一)、社保基金、保险资金、QFII、RQFII、QDII、境外三类机构、券商 资产管理计划、信托计划、企业年金、银行理财产品、股权基金、私募基金、资金托管等门 类齐全、产品丰富的托管业务体系。在国内,中国银行首家开展绩效评估、风险分析等增值 服务,为各类客户提供个性化的托管增值服务,是国内领先的大型中资托管银行。 (三)证券投资基金托管情况 截至 2019年 12月 31日,中国银行已托管 764只证券投资基金,其中境内基金 722只, QDII基金 42只,覆盖了股票型、债券型、混合型、货币型、指数型、FOF等多种类型的基 金,满足了不同客户多元化的投资理财需求,基金托管规模位居同业前列。 (四)托管业务的内部控制制度 中国银行托管业务部风险管理与控制工作是中国银行全面风险控制工作的组成部分,秉 承中国银行风险控制理念,坚持“规范运作、稳健经营”的原则。中国银行托管业务部风险 控制工作贯穿业务各环节,通过风险识别与评估、风险控制措施设定及制度建设、内外部检 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 21 查及审计等措施强化托管业务全员、全面、全程的风险管控。 2007年起,中国银行连续聘请外部会计会计师事务所开展托管业务内部控制审阅工作。 先后获得基于 “SAS70”、“AAF01/06” “ISAE3402”和“SSAE16”等国际主流内控审阅准则 的无保留意见的审阅报告。2017年,中国银行继续获得了基于“ISAE3402”和“SSAE16” 双准则的内部控制审计报告。中国银行托管业务内控制度完善,内控措施严密,能够有效保 证托管资产的安全。 (五)托管人对管理人运作基金进行监督的方法和程序 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》的相 关规定,基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律、行政法规和其他有关规定,或者 违反基金合同约定的,应当拒绝执行,及时通知基金管理人,并及时向国务院证券监督管理 机构报告。基金托管人如发现基金管理人依据交易程序已经生效的投资指令违反法律、行政 法规和其他有关规定,或者违反基金合同约定的,应当及时通知基金管理人,并及时向国务 院证券监督管理机构报告。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 22 五、相关服务机构 (一)基金份额发售机构 1、直销机构 (1)长城基金管理有限公司直销中心 住所:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 办公地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 40层 法定代表人:王军 电话:0755-23982244 传真:0755-23982259 联系人:黄念英 客户服务电话:400-8868-666 网址:www.ccfund.com.cn (2)长城基金管理有限公司网上直销系统 网上直销系统包括基金管理人网上交易平台(https://etrade.ccfund.com.cn/etradin g/)、长城基金管家(手机 APP)和基金管理人指定的电子交易平台。个人投资者可以登录 基金管理人网上交易平台、长城基金管家(手机 APP)和基金管理人指定的电子交易平台, 在与基金管理人达成网上交易相关协议、接受基金管理人相关服务条款、了解基金网上交易 业务规则后,通过基金管理人网上直销系统办理开户、申购、赎回等业务。 2、代销机构 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择符合要求的机构代理销售本基金,并及 时在网站上公示。 本基金销售机构及联系方式请查阅本基金管理人网站上的公示信息。 (二)基金注册登记机构 名称:长城基金管理有限公司 注册地址:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 法定代表人:王军 成立时间:2001年 12月 27日 电话:0755-23982338 传真:0755-23982328 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 23 联系人:阳雄 客户服务电话:400-8868-666 (三)律师事务所与经办律师 律师事务所名称:北京市中伦律师事务所 注册地址:北京市朝阳区建国门外大街甲 6号 SK大厦 36-37层 负责人:张学兵 电话:0755-33256666 传真:0755-33206888 联系人:李伟健 (四)会计师事务所和经办注册会计师 会计师事务所名称:安永华明会计师事务所(特殊普通合伙) 住所(办公地址):北京市东城区东长安街 1号东方广场安永大楼 17层 01-12室 执行事务合伙人:Tony Mao 毛鞍宁 电话:0755-25028023 传真:0755-25026023 联系人:昌华 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 24 六、基金的募集与基金合同的生效 一、基金的募集 本基金经中国证券监督管理委员会 2015年 4月 24日证监许可[2015]740号文核准,由 基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《信息披露办法》等有关法律、法规 及基金合同募集,募集期自 2017年 3月 23日至 2017年 4月 21日,共募 574,415,593.14 份基金份额,募集户数为 2,025户。 二、基金合同的生效 本基金的基金合同已于 2017年 4月 26日正式生效。 三、基金的类型和运作方式 基金的类型:混合型 基金的运作方式:契约型开放式 四、基金存续期限 不定期 五、发售对象 符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者和合格境外机构 投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 25 七、基金份额的申购与赎回 (一)申购和赎回场所 本基金的申购与赎回将通过销售机构进行。具体的销售网点将由基金管理人在招募说明 书或其他相关公告中列明。基金管理人可根据情况变更或增减销售机构,并在基金管理人网 站公示。基金投资者应当在销售机构办理基金销售业务的营业场所或按销售机构提供的其他 方式办理基金份额的申购与赎回。 (二)申购和赎回的开放日及时间 1、开放日及开放时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证 券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基 金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。 基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况, 基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息 披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 2、申购、赎回开始日及业务办理时间 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理申购,具体业务办理时间在申 购开始公告中规定。 基金管理人自基金合同生效之日起不超过三个月开始办理赎回,具体业务办理时间在赎 回开始公告中规定。 在确定申购开始与赎回开始时间后,基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披 露办法》的有关规定在指定媒介上公告申购与赎回的开始时间。 基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购或者赎回或 者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请且登记机构确 认接受的,其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。 (三)申购与赎回的原则 1、“未知价”原则,即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准 进行计算; 2、“金额申购、份额赎回”原则,即申购以金额申请,赎回以份额申请; 3、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销; 4、赎回遵循“先进先出”原则,即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下,对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规 则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 26 (四)申购与赎回的程序 1、申购和赎回的申请方式 投资人必须根据销售机构规定的程序,在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回 的申请。 2、申购和赎回的成立和生效 投资人申购基金份额时,必须全额交付申购款项,投资人交付款项,申购申请即成立。 投资人递交赎回申请,赎回申请即成立。 基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T 日),在正常情况下,本基金登记机构在 T+1日内对该交易的有效性进行确认。基金登记机 构确认基金份额时,申购申请即生效。基金登记机构确认赎回时,赎回申请即生效。T日提 交的申请,投资人可在 T+2日后(包括该日)到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查 询申请的确认情况。 3、赎回款项的支付 投资人赎回申请成功后,基金管理人将在 T+7日(包括该日)内支付赎回款项。在发生 巨额赎回时,款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。遇交易所或交易市场数据传输 延迟、通讯系统故障、银行数据交换系统故障或其他非基金管理人及基金托管人所能控制的 因素影响业务处理流程,则赎回款顺延至上述情形消除后的下一个工作日划往基金份额持有 人银行账户。若申购不成功,则申购款项退还给投资人。 (五)申购和赎回的数额限制 1、本基金管理人规定,本基金单笔最低申购金额为 10元,投资人通过销售机构申购本 基金时,当销售机构设定的最低申购金额高于该申购金额限制时,除需满足基金管理人规定 的最低申购金额限制外,还应遵循销售机构的业务规定; 2、本基金不对单个投资人累计持有的基金份额上限进行限制,但法律法规或监管部门另 有规定的除外; 3、本基金单笔赎回份额不得低于 10份,投资人全额赎回时不受该限制; 4、本基金不对投资人每个基金交易账户的最低基金份额余额进行限制; 5、当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时,基金管理人 应当采取设定单一投资者申购金额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基 金申购等措施,切实保护存量基金份额持有人的合法权益,具体请参见相关公告。 6、基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额和赎回份额的数量 限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。 (六)申购和赎回的费用 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 27 1、本基金的申购费用 本基金在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请 单独计算。 本基金份额对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申 购费率。具体如下: (1)申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)-300万元 1.0% 300万元(含)-500万元 0.5% 500万元以上(含) 每笔 1000元 注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 (2)特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.3% 100万元(含)-300万元 0.2% 300万元(含)-500万元 0.1% 500万元以上(含) 每笔 1000元 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括 基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等, 具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及 集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前 提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金申购费由申购者承担,不列入基金财产。申购费用用于本基金的市场推广、销售、 注册登记等各项费用。 2、本基金的赎回费用 持续持有期(天) 赎回费率 1-6 1.5% 7-29 0.75% 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 28 30-184 0.5% 185-365 0.25% 366及以上 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对持续持有期少于 30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期 长于 30天(含)但少于 92天的基金份额所收取的赎回费的 75%计入基金财产,其余用于支付 注册登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于 92天(含)但少于 185天的基金份额所 收取的赎回费的 50%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对持续 持有期长于 185天(含)的份额所收取的赎回费的 25%计入基金财产,其余用于支付注册登记 费和其他必要的手续费。 3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟应 于新的费率或收费方式实施日前 3个工作日在至少一种指定媒介公告。 4、基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况 制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式 (如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申 购费率。 5、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监管要求,在履行适当程序后,基 金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 (七)申购份额与赎回金额的计算 1、申购份额的计算 净申购金额=申购金额/(1+申购费率) (注:对于 500万元(含)以上的申购,净申购金额=申购金额-固定申购费金额) 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份额=净申购金额/T日基金份额净值 例:某投资者投资 100,000元申购本基金,对应的申购费率为 1.5%,若申购当日基金 份额净值为 1.0500元,则其可得到的基金份额计算如下: 净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0500=93,830.64份 2、赎回金额的计算 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 29 赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回手续费=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费 例:某投资者赎回其持有的本基金 50,000份,持有期为 85天,对应的赎回费率为 0.5%,若赎回当日基金份额净值为 1.1500元,则其得到的赎回金额计算如下: 赎回总金额=50,000×1.1500=57,500元 赎回手续费=57,500×0.5%=287.50元 净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50元 3、申购的有效份额为净申购金额除以当日的基金份额净值,有效份额单位为份,计算 结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或损失由基金财产承担。 4、赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以当日基金份额净值并扣除相应的费用, 赎回金额单位为元,计算结果均按四舍五入方法,保留到小数点后 2位,由此产生的收益或 损失由基金财产承担。 (八)拒绝或暂停申购的情形 发生下列情况时,基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请: 1、因不可抗力导致基金无法正常运作。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的申购 申请。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估值 技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确认后,基金管理人应当暂 停接受基金申购申请。 3、基金管理人接受某笔或者某些申购申请有可能导致单一投资者持有基金份额的比例 达到或者超过 50%,或者变相规避 50%集中度的情形时,基金管理人有权对该等申购申请 进行部分确认或拒绝接受该等申购申请。 4、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 5、接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 6、基金资产规模过大,使基金管理人无法找到合适的投资品种,或其他可能对基金业绩 产生负面影响,从而损害现有基金份额持有人利益的情形。 7、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述第 1、2、4、6、7 项暂停申购情形时,基金管理人应当根据有关规定在指定媒 介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝,被拒绝的申购款项将退还给投资人。 在暂停申购的情况消除时,基金管理人应及时恢复申购业务的办理。 (九)暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形 发生下列情形时,基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项: 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 30 1、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。 2、发生基金合同规定的暂停基金资产估值情况时,基金管理人可暂停接收投资人的赎 回申请或延缓支付赎回款项。当前一估值日基金资产净值 50%以上的资产出现无可参考的 活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商确 认后,基金管理人应当暂停接受基金赎回申请或延缓支付赎回款项。 3、证券交易所交易时间非正常停市,导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。 4、接受某笔或某些赎回申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。 5、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。 6、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。 发生上述情形时,基金管理人应在当日报中国证监会备案,已确认的赎回申请,基金管 理人应足额支付;如暂时不能足额支付,应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比 例分配给赎回申请人,未支付部分可延期支付,并以后续开放日的基金份额净值为依据计算 赎回金额。若出现上述第 5项所述情形,按基金合同的相关条款处理。基金份额持有人在申 请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时,基金管 理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。 (十)巨额赎回的情形及处理方式 1、巨额赎回的认定 若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请(赎回申请份额总数加上基金转换中转出 申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额)超过前一 开放日的基金总份额的 10%,即认为是发生了巨额赎回。 2、巨额赎回的处理方式 当基金出现巨额赎回时,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或 部分延期赎回。 (1)全额赎回:当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时,按正常赎回程 序执行。 (2)部分延期赎回:当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资 人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时,基金管理人在当日 接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额 10%的前提下,可对其余赎回申请延期办理。对 于当日的赎回申请,应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例,确定当日受理的赎 回份额;对于未能赎回部分,投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择 延期赎回的,将自动转入下一个开放日继续赎回,直到全部赎回为止;选择取消赎回的,当 日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无 优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 31 如投资人在提交赎回申请时未作明确选择,投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。 (3)若本基金发生巨额赎回且单个基金份额持有人的赎回申请超过上一开放日基金总 份额的 20%,基金管理人有权先行对该单个基金份额持有人超出 20%的赎回申请实施延期 办理,而对该单个基金份额持有人 20%以内(含 20%)的赎回申请与其他基金份额持有人 的赎回申请,基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况或巨额赎回份额占比情况决定全 额赎回或部分延期赎回。所有延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理,无优先权并 以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额,以此类推,直到全部赎回为止。具体见 相关公告。 (4)暂停赎回:连续 2日以上(含本数)发生巨额赎回,如基金管理人认为有必要,可暂 停接受基金的赎回申请;已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项,但不得超过 20个工 作日,并应当在指定媒介上进行公告。 3、巨额赎回的公告 当发生上述延期赎回并延期办理时,基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规 定的其他方式在 3个交易日内通知基金份额持有人,说明有关处理方法,并在两日内在指定 媒介上刊登公告。 (十一)暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告 1、发生上述暂停申购或赎回情况的,基金管理人应在规定期限内在指定媒介上刊登暂 停公告。 2、如发生暂停的时间为 1日,基金管理人应于重新开放日,在指定媒介上刊登基金重 新开放申购或赎回公告,并公布最近 1个开放日的基金份额净值。 3、如发生暂停的时间超过 1日但少于 2周,暂停结束,基金重新开放申购或赎回时, 基金管理人应提前 2日在指定媒介上刊登基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1个开 放日的基金份额净值。 4、如发生暂停的时间超过 2周,暂停期间,基金管理人应每 2周至少刊登暂停公告 1 次。暂停结束,基金重新开放申购或赎回时,基金管理人应提前 2日在指定媒介上连续刊登 基金重新开放申购或赎回公告,并公告最近 1个开放日的基金份额净值。 (十二)基金的转换 基金转换是指基金份额持有人可按规定申请将所持有的本基金份额转换为本基金管理 人管理并在同一注册登记人登记的其它开放式基金份额。基金转换收取相应费用,费用详情 请参见本招募说明书第十三部分“基金的费用与税收”。 基金管理人已开通本基金与长城久恒灵活配置混合型证券投资基金、长城久泰沪深 300 指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值混合型证券投资基金、长城 安心回报混合型证券投资基金、长城品牌优选混合型证券投资基金、长城稳健增利债券型证 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 32 券投资基金、长城双动力混合型证券投资基金、长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资 基金、长城中小盘成长混合型证券投资基金、长城积极增利债券型证券投资基金、长城优化 升级混合型证券投资基金、长城稳健成长灵活配置混合型证券投资基金、长城核心优选灵活 配置混合型证券投资基金、长城医疗保健混合型证券投资基金、长城工资宝货币市场基金、 长城久鑫灵活配置混合型证券投资基金、长城稳固收益债券型证券投资基金、长城新兴产业 灵活配置混合型证券投资基金、长城环保主题灵活配置混合型证券投资基金、长城改革红利 灵活配置混合型证券投资基金、长城久惠灵活配置混合型证券投资基金、长城久祥灵活配置 混合型证券投资基金、长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金、长城新优选混合型证券 投资基金、长城久润灵活配置混合型证券投资基金、长城久益灵活配置混合型证券投资基金、 长城久源灵活配置混合型证券投资基金、长城久鼎灵活配置混合型证券投资基金、长城久稳 债券型证券投资基金、长城久信债券型证券投资基金、长城中国智造灵活配置混合型证券投 资基金、长城创业板指数增强型发起式证券投资基金、长城久嘉创新成长灵活配置混合型证 券投资基金、长城收益宝货币市场基金、长城智能产业灵活配置混合型证券投资基金、长城 中证 500指数增强型证券投资基金、长城久悦债券型证券投资基金、长城短债债券型证券投 资基金、长城量化小盘股票型证券投资基金之间的基金转换业务。 (十三)基金的非交易过户 基金的非交易过户是指基金登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行等情形而产生的非 交易过户以及登记机构认可、符合法律法规的其他非交易过户。无论在上述何种情况下,接 受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。 继承是指基金份额持有人死亡,其持有的基金份额由其合法的继承人继承;捐赠指基金 份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体;司法强制执行是 指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法 人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金登记机构要求提供的相关资料,对于符合条件 的非交易过户申请按基金登记机构的规定办理,并按基金登记机构规定的标准收费。 (十四)基金的转托管 基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管,基金销售机构可 以按照规定的标准收取转托管费。 (十五)定期定额投资计划 “定期定额投资”是指投资者可通过本基金的销售机构提交申请,约定每月扣款时间、 扣款金额及扣款方式,由指定的销售机构于每月约定扣款日在投资者指定资金账户内自动完 成扣款和基金申购申请的一种长期投资方式。 本基金管理人已通过本招募说明书“五、相关服务机构”中的“(一)基金份额发售机 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 33 构”中列明的销售机构及本基金管理人网站上公示的销售机构为投资者提供本基金的定期定 额投资服务,具体业务开通情况及办理程序请查阅相关公告并遵循各销售机构的规定。 (十六)基金的冻结和解冻 基金登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻,以及登记机构认 可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 34 八、基金的投资管理 (一)投资目标 本基金通过积极灵活的资产配置,充分把握我国经济转型过程中产生的投资机遇,在控 制风险的前提下,力求实现超越业绩比较基准的表现。 (二)投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包 括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家 债券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中 期票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币 市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相 关规定)。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%,其中投资受益于我国经济转型、 具有持续成长能力的上市公司不低于非现金基金资产的 80%;本基金现金或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 (三)投资策略 1、大类资产配置策略 本基金为灵活配置混合型证券投资基金,将依据市场情况灵活进行基金的大类资产配置。 本基金采用“自上而下”和“自下而上”相结合的方法进行大类资产配置。自上而下地 综合分析宏观经济、政策环境、流动性指标等因素,在此基础上综合考虑决定股票市场、债 券市场走向的关键因素,如对股票市场影响较大的市场流动性水平和市场波动水平等;对债 券市场走势具有重大影响的未来利率变动趋势和债券的需求等。自下而上地根据可投资股票 的基本面和构成情况,对自上而下大类资产配置进行进一步修正。在资本市场深入分析的基 础上,本基金将参考基金流动性要求,以使基金资产的风险和收益在股票、债券及短期金融 工具中实现最佳匹配。 2、股票投资策略 (1)转型成长的界定 本基金主要投资受益于经济转型的相关行业与上市公司,本基金定义的转型成长包括以 下几个方面: 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 35 新兴产业:新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础,对经济社会全局和长远 发展具有重大引领带动作用,知识技术密集、物质资源消耗少、成长潜力大、综合效益好的 产业。新兴产业在经济转型过程中存在广阔的机遇,同时也将是经济继续发展的主要动力, 主要包括:节能环保、信息技术、生物医药、高端装备制造、新能源、新材料等产业。 消费服务领域:在经济转型过程中,消费服务领域有较大的发展空间和投资机会,例如, 医疗、金融保险、娱乐等产业的需求会大增;食品、衣着、日用品消费将呈现品牌化、集中 化的趋势;服务业也将进入大发展阶段,成为经济增长的支柱。 传统行业:在经济转型过程中,总需求放缓导致传统行业竞争趋于激烈,这对传统企业 竞争力提出了更高要求,迫切需要向智能、环保和高效的方向转型。目前影响传统企业的政 策包括但不限于:国企改革、户籍改革、土地改革、金融改革、养老改革和创新等。一批有 竞争的传统产业的企业将脱颖而出,进入又一个高成长的阶段,龙头公司、优势企业在这个 过程中将持续受益。 转型成长是一个长期动态的概念,本基金将持续密切关注相关政策,加强跟踪新技术、 新产品和新模式等研发应用,寻找受益于我国经济转型、具有持续成长能力的上市公司,动 态调整转型成长投资主题的范畴界定。 (2)个股投资策略 本基金将依据转型成长投资主题的定义确定备选股票池,并依据定性分析和定量分析相 结合的方法,进行综合评估筛选,构建本基金的各级股票池。 1)定性分析 本基金通过传统的定性分析手段,关注上市公司的主营业务可持续发展能力、竞争优势、 管理能力三个方面: 主营业务可持续发展能力:主要考察上市公司在细分行业中所处的竞争地位、产品定价 能力,是否具有相对成本优势、从事主营业务的历史,以及主营业务在市场不同经济周期中 的发展状况。 竞争优势:主要考察上市公司在商业模式、科技创新能力、品牌、经营效率等方面是否 具有竞争对手在中长期时间内难以模仿的相对优势。 管理能力:主要考察上市公司经营独立性、管理层对股东的责任感、管理层长效约束与 激励机制的建立、管理层长远眼光和战略能力,以及能够对外部环境变化迅速作出反应。 通过对上市公司及其业务的分析,判断其受益于我国经济结构转型的程度、成长潜力和 成长的可持续性,从中挑选出具有持续成长能力的上市公司。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 36 2)定量分析 在定量分析中,本基金将结合 PE、PB、PS、PEG等相对估值指标以及自由现金流贴现等 绝对估值方法来考察企业的估值水平,以判断当前股价高估或低估。转型成长投资主题的股 票因其高成长性一般估值较高,因此,本基金在关注估值指标的同时,还会关注营业收入增 长率、盈利增长率、现金流量增长率、及净资产收益率等指标,来评估企业的成长性。在考 察其科技创新能力可持续性方面,将重点关注研发费用与营业收入的占比,及获得财政补贴 的情况。而在业务结构分布上,通过其收入的地区占比及业务占比,并结合对于不同地区不 同业务的发展空间研判,来综合评估。 本基金将通过对行业估值指标的横向、纵向分析,并结合成长性的行业比较,并结合其 他量化指标,综合选择估值与成长位于合理区间的转型成长投资主题的企业进行投资,动态 构建资产组合。 同时,本基金在进行股票资产配置时,将考察企业的流动性和换手率指标,参考基金的 流动性需求,以降低股票资产的流动性风险。 (3)存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的 方式,精选出具有比较优势的存托凭证。 3、债券投资策略 当股票市场投资风险和不确定性增大时,本基金将择机把部分资产转换为债券资产,或 通过参与一级债券市场交易获取低风险收益,以此降低基金组合资产风险水平。本投资组合 对于债券的投资以久期管理策略为基础,在此基础上结合收益率曲线策略、个券选择策略、 跨市场套利策略对债券资产进行动态调整,并择机把握市场低效或失效情况下的交易机会。 4、中小企业私募债券投资策略 基金投资中小企业私募债券,基金管理人将根据审慎原则,制定严格的投资决策流程、 风险控制制度和信用风险、流动性风险处置预案,并经董事会批准,以防范信用风险、流动 性风险等各种风险。 本基金投资于单只中小企业私募债的比例不得超过本基金资产净值的 10%。未来法律法 规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后,本基金投资 不再受相关限制。 在中小企业私募债选择时,本基金将采用公司内部债券信用评级系统对信用评级进行持 续跟踪,防范信用风险。在此基础上,本基金重点关注中小企业私募债的发行要素、担保机 构等发行信息对债项进行增信。 本基金将根据相关法律法规要求披露中小企业私募债的投资情况。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 37 5、权证投资策略 本基金在进行权证投资时将在严格控制风险的前提下谋取最大的收益,以不改变投资组 合的风险收益特征为首要条件,运用有关数量模型进行估值和风险评估,谨慎投资。 6、资产支持证券投资策略 对于资产支持证券,本基金将综合考虑市场利率、发行条款、标的资产的构成、质量及 提前偿还率等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,在严格控制风险的基础上选 择投资对象,追求稳定收益。 (四)投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%,其中投资受益于我国经济 转型、具有持续成长能力的上市公司不低于非现金基金资产的 80%; (2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现 金类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款; (3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; (4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; (5)本基金管理人管理的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于开放期的定期开放 基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 15%; (6)本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超 过该上市公司可流通股票的 30%; (7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; (8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; (9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; (10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净 值的 10%; (11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持 证券规模的 10%; (13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得 超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资 产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个 月内予以全部卖出; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 38 (15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基 金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (16)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; (18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。 因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符 合前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; (19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回 购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致; (20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易 的股票合并计算; (21)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(2)、(14)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金 托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是国务院证券监督管理机构另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)依照法律法规有关规定,由中国证监会规定禁止的其他活动。 运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有其他 重大利害关系的公司发行的证券或承销期内承销的证券,或者从事其他重大关联交易的,应 当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持有人利益优先的原则,防范利益冲突, 建立健全内部审批机制和评估机制,按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基 金托管人的同意,并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 39 经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审 查。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,则本基金投资不再受相关限制。 (五)业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为:50%×中证800指数收益率+50%×中债综合财富指数收益率。 本基金是灵活配置混合型基金,主要投资受益于我国经济转型、具有持续成长能力的上 市公司。中证 800指数收益率对转型成长类行业股票具有较强的代表性,适合作为本基金股 票部分的业绩比较基准。本基金固定收益部分的业绩比较基准采用了中债综合财富指数。该 指数由中央国债登记结算有限责任公司编制和维护,综合反映了债券市场整体价格和回报情 况,是目前市场上较为权威的反映债券市场整体走势的基准指数之一。 本基金是灵活配置混合型证券投资基金,股票投资范围为 0-95%。本基金对中证 800指 数和中债综合财富指数分别赋予 50%和 50%的权重符合本基金的投资特性。 如果今后法律法规发生变化,或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推 出,或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩比较基准时,经与基金托管人协商一致, 本基金可在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。本基金由于上述原因变更业 绩比较基准,不需召开基金持有人大会通过。 (六)风险收益特征 本基金的长期平均风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金, 属于中等风险、中等收益的基金产品。 (七)投资决策依据及程序 1、决策依据 (1)国家有关法律、法规和基金合同的规定; (2)《长城基金管理有限公司章程》的有关规定; (3)《长城基金管理有限公司投资管理制度》的有关规定; (4)宏观经济环境、国家政策和市场周期分析; (5)上市公司财务品质和管理能力,以及对公司盈利增长能力的预测。 2、投资决策程序 (1)研究部定期对宏观经济、市场、行业、投资品种和投资策略等提出分析报告,为 投资决策委员会和基金经理提供投资决策依据;对于可能对证券市场造成重大影响的突发事 件,及时提出评估意见及决策建议; (2)研究部负责建立和维护公司各级股票库,并提供重点股票的投资价值分析报告; 在公司各级股票库的基础上,基金经理负责建立符合本基金合同规定和投资需求的股票投资 备选库; (3)固定收益部负责建立和维护公司固定收益投资对象库,提供各券种的基本面情况 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 40 及投资要点分析; (4)在对经济形势和市场运作态势进行讨论分析后,基金经理拟定下一阶段股票、债 券及短期金融工具的投资比例,做出资产配置提案和重点证券投资方案,报投资决策委员会 讨论; (5)投资决策委员会在基金经理上报的资产配置提案的基础上,讨论并确定下一阶段 的资产配置和重点证券投资决定,会议决定以书面形式下达给基金经理; (6)根据投资决策委员会确定的资产配置决议和重点证券投资决定,基金经理负责在 股票投资备选库和固定收益投资对象库中选择拟投资的个券制定投资组合方案; (7)在基金经理权限内的投资,由基金经理自主实施;超过基金经理权限的,须经投 资决策委员会执行委员或投资决策委员会批准后方可实施; (8)金融工程小组负责开发基金投资组合的分析评价体系及其他辅助分析统计工具, 对本基金投资组合进行定期跟踪分析,为基金经理和投资决策委员会提供决策支持。 (八)基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法
























































1、不谋求对上市公司的控股,不参与所投资上市公司的经营管理。 2、有利于基金资产的安全与增值。 3、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利,保护基金份额持有人的 利益。 4、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使债权人权利,保护基金份额持有人 的利益。 (九)基金的融资、融券 本基金可以根据有关法律法规和政策的规定进行融资、融券。 (十)投资组合报告 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 3月 16日复核了 本基金招募说明书更新中的投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 本投资组合报告数据截至 2019年 12月 31日止,本报告中财务资料未经审计。 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 97,863,713.93 61.29 其中:股票 97,863,713.93 61.29 2 基金投资 - - 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 41 3 固定收益投资 - - 其中:债券


- - 资产支持证券


- - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产


- - 7 银行存款和结算备付金合计 61,770,883.94 38.68 8 其他资产


46,935.32 0.03 9 合计





159,681,533.19


100.00 2、报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 588,400.00 0.37 B 采矿业 1,528,300.00 0.97 C 制造业 54,594,553.12 34.67 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 3,676,000.00 2.33 E 建筑业 - - F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,616,812.77 4.84 J 金融业 17,264,000.00 10.96 K 房地产业 9,272,750.00 5.89 L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 3,316,320.00 2.11 N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 97,863,713.93 62.15 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 600276 恒瑞医药 70,000 6,126,400.00 3.89 2 600519 贵州茅台 4,500 5,323,500.00 3.38 3 603288 海天味业 47,425 5,098,661.75 3.24 4 600585 海螺水泥 80,000 4,384,000.00 2.78 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 42 5 601318 中国平安 50,000 4,273,000.00 2.71 6 600048 保利地产 230,000 3,721,400.00 2.36 7 600900 长江电力 200,000 3,676,000.00 2.33 8 601939 建设银行 500,000 3,615,000.00 2.30 9 600036 招商银行 90,000 3,382,200.00 2.15 10 603259 药明康德 36,000 3,316,320.00 2.11 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 注:本基金本报告期末未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 注:本基金本报告期末未持有债券。





6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 9.1报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 本基金本报告期末未持有股指期货。 9.2本基金投资股指期货的投资政策 本基金尚未在基金合同中明确股指期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不 参与股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 10.1本期国债期货投资政策 本基金尚未在基金合同中明确国债期货的投资策略、比例限制、信息披露方式等,暂不 参与国债期货交易。 10.2报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 本基金本报告期未进行国债期货投资,期末未持有国债期货。 10.3本期国债期货投资评价 本基金本报告期内未投资国债期货。 11、投资组合报告附注 11.1 本报告期本基金投资的前十名证券除招商银行、建设银行发行主体外,其他证券的发行 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 43 主体未出现被监管部门立案调查、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 根据全国银行间同业拆借中心公布的纪律处分决定书: 招商银行股份有限公司(简称招商银行)因异常利率交易等相关违规情形,于 2019年 7月 8日被全国银行间同业拆借中心予以通报批评。 根据中国银行保险监督管理委员会(简称银保监会)公布的行政处罚信息公开表: 中国建设银行股份有限公司(简称建设银行)因内控管理不严、违规经营等案由,于 2019 年 12月 27日被中国银保监会处以罚款。 本基金管理小组分析认为,相关违规事项已经调查完毕,行政处罚决定也已经开出。考 虑到此次处罚金额相对上一年的经营利润占比较小,对于公司的未来财务并无重大影响。本 基金经理依据基金合同和本公司投资管理制度,在投资授权范围内,经正常投资决策程序对 招商银行、建设银行进行了投资。 11.2基金投资的前十名股票中,未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。 11.3其他资产的构成: 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 32,037.80 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 14,079.38 5 应收申购款 818.14 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 46,935.32 11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 44 九、基金的业绩 过往一定阶段本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较 (截至2019年12月31日) 时间段 净值增 长率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 基金合同生效日 (2017年4月26日)至 2017年12月31日 7.40% 0.35% 6.80% 0.34% 0.60% 0.01% 2018年1月1日至2018 年12月31日 -14.25% 0.75% -10.84% 0.67% -3.41% 0.08% 2019年1月1日至2019 年12月31日 17.99% 0.82% 18.85% 0.63% -0.86% 0.19% 基金合同生效日 (2017年4月26日)至 2019年12月31日 8.67% 0.70% 13.18% 0.58% -4.51% 0.12% 基金的过往业绩并不预示其未来表现,基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉 的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 45 十、基金的财产 (一)基金资产总值 基金资产总值是指购买的各类证券及票据价值、银行存款本息和基金应收的申购基金款 以及其他投资所形成的价值总和。 (二)基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 (三)基金财产的账户 基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户以及投资 所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基 金登记机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。 (四)基金财产的保管和处分 本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产,并由基金托管人保 管。基金管理人、基金托管人、基金登记机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的 法律责任,其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基 金合同》的规定处分外,基金财产不得被处分。 基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算 的,基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权,不得与其固 有资产产生的债务相互抵销;基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不 得相互抵销。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 46 十一、基金资产的估值 (一)估值日 本基金的估值日为本基金相关的证券交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对 外披露基金净值的非交易日。 (二)估值对象 基金所拥有的股票、权证、债券和银行存款本息、应收款项、其它投资等资产及负债。 (三)估值方法 1、证券交易所上市的有价证券的估值 (1)交易所上市的权益类品种(包括股票、权证等),以其估值日在证券交易所挂牌的 市价(收盘价)估值;估值日无交易的,且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发 行机构未发生影响证券价格的重大事件的,以最近交易日的市价(收盘价)估值;如最近交 易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的,可参考类 似投资品种的现行市价及重大变化因素,调整最近交易市价,确定公允价格。 (2)交易所上市的固定收益类品种,可以采用由第三方估值机构提供的价格数据进行 估值,第三方估值机构根据以下原则确定公允价值:对于存在活跃市场的情况下,应以活跃 市场上未经调整的报价作为计量日的公允价值;对于活跃市场报价未能代表计量日公允价值 的情况下,应对市场报价进行调整以确认计量日的公允价值;对于不存在市场活动或市场活 动很少的情况下,则应采用估值技术确定其公允价值。 (3)交易所上市不存在活跃市场的有价证券,采用估值技术确定公允价值。交易所上 市的资产支持证券,采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的情况 下,按成本估值。 2、处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理: (1)送股、转增股、配股和公开增发的新股,按估值日在证券交易所挂牌的同一股票 的估值方法估值;该日无交易的,以最近一日的市价(收盘价)估值; (2)首次公开发行未上市的股票、债券和权证,采用估值技术确定公允价值,在估值 技术难以可靠计量公允价值的情况下,按成本估值。 (3)首次公开发行有明确锁定期的股票,同一股票在交易所上市后,按交易所上市的 同一股票的估值方法估值;非公开发行有明确锁定期的股票,按监管机构或行业协会有关规 定确定公允价值。 3、全国银行间债券市场交易的债券、资产支持证券等固定收益品种,采用估值技术确 定公允价值。 4、同一债券同时在两个或两个以上市场交易的,按债券所处的市场分别估值。 5、中小企业私募债采用估值技术确定公允价值,在估值技术难以可靠计量公允价值的 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 47 情况下,按成本估值。 6、本基金投资存托凭证的估值核算,依照境内上市交易的股票执行。 7、如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 8、当发生大额申购或赎回情形时,按照法律法规及监管要求,在履行适当程序后,基 金管理人可以采用摆动定价机制,以确保基金估值的公平性。 9、相关法律法规以及监管部门有强制规定的,从其规定。如有新增事项,按国家最新 规定估值。 如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法 律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,应立即通知对方,共同查明原因, 双方协商解决。 根据有关法律法规,基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基 金的基金会计责任方由基金管理人担任,因此,就与本基金有关的会计问题,如经相关各方 在平等基础上充分讨论后,仍无法达成一致的意见,按照基金管理人对基金资产净值的计算 结果对外予以公布。 (四)估值程序 1、基金份额净值是按照每个工作日闭市后,基金资产净值除以当日基金份额的余额数 量计算,精确到0.0001元,小数点后第5位四舍五入。国家另有规定的,从其规定。 每个工作日计算基金资产净值及基金份额净值,并按规定公告。 2、基金管理人应每个工作日对基金资产估值。但基金管理人根据法律法规或本基金合 同的规定暂停估值时除外。基金管理人每个工作日对基金资产估值后,将基金份额净值结果 发送基金托管人,经基金托管人复核无误后,由基金管理人对外公布。 (五)估值错误的处理 基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、 及时性。当基金份额净值小数点后4位以内(含第4位)发生估值错误时,视为基金份额净值错 误。 本基金合同的当事人应按照以下约定处理: 1、估值错误类型 本基金运作过程中,如果由于基金管理人或基金托管人、或登记机构、或销售机构、或 投资人自身的过错造成估值错误,导致其他当事人遭受损失的,过错的责任人应当对由于该 估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则”给予赔偿, 承担赔偿责任。 上述估值错误的主要类型包括但不限于:资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、 系统故障差错、下达指令差错等。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 48 2、估值错误处理原则 (1)估值错误已发生,但尚未给当事人造成损失时,估值错误责任方应及时协调各方, 及时进行更正,因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担;由于估值错误责任方未 及时更正已产生的估值错误,给当事人造成损失的,由估值错误责任方对直接损失承担赔偿 责任;若估值错误责任方已经积极协调,并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而 未更正,则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确 认,确保估值错误已得到更正。 (2)估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责,不对间接损失负责,并且仅对 估值错误的有关直接当事人负责,不对第三方负责。 (3)因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误 责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利 造成其他当事人的利益损失(“受损方”),则估值错误责任方应赔偿受损方的损失,并在其 支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利;如果获得 不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方,则受损方应当将其已经获得的赔偿 额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。 (4)估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。 3、估值错误处理程序 估值错误被发现后,有关的当事人应当及时进行处理,处理的程序如下: (1)查明估值错误发生的原因,列明所有的当事人,并根据估值错误发生的原因确定 估值错误的责任方; (2)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估; (3)根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿 损失; (4)根据估值错误处理的方法,需要修改基金登记机构交易数据的,由基金登记机构 进行更正,并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。 4、基金份额净值估值错误处理的方法如下: (1)基金份额净值计算出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,通报基金托管人, 并采取合理的措施防止损失进一步扩大。 (2)错误偏差达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人应当通报基金托管人并报中国 证监会备案;错误偏差达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当公告。 (3)前述内容如法律法规或监管机关另有规定的,从其规定处理。 (六)暂停估值的情形 1、基金投资所涉及的证券交易市场遇法定节假日或因其他原因暂停营业时; 2、因不可抗力致使基金管理人、基金托管人无法准确评估基金资产价值时; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 49 3、当前一估值日基金资产净值50%以上的资产出现无可参考的活跃市场价格且采用估 值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时,经与基金托管人协商一致的,基金管理人应当 暂停基金估值; 4、中国证监会和基金合同认定的其它情形。 (七)基金净值的确认 用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算,基金托管人 负责进行复核。基金管理人应于每个开放日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额 净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人,由基 金管理人对基金净值予以公布。 (八)特殊情况的处理 1、基金管理人或基金托管人按估值方法的第7项进行估值时,所造成的误差不作为基金 资产估值错误处理。 2、由于证券交易场所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因, 基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该 错误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基 金管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施减轻或消除由此造成的影响。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 50 十二、基金的收益分配 (一)基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费用后的 余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 (二)基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实现收益 的孰低数。 (三)基金收益分配原则 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益 分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分 配; 2、本基金收益分配方式为现金分红;基金份额持有人可以事先选择将所获分配的现金 收益,按照基金合同有关基金份额申购的约定转为基金份额;基金份额持有人事先未做出选 择的,基金管理人应当支付现金; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净 值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 (四)收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配对象、 分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 (五)收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,依照《信息披露办法》 的有关规定在指定媒介公告。 基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15 个工作日。 (六)基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金 红利小于一定金额,不足于支付银行转账或其他手续费用时,基金登记机构可将基金份额持 有人的现金红利自动转为基金份额。红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 51 十三、基金的费用与税收 一、与基金运作相关的费用 (一)基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用; 4、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费和诉讼费; 5、基金份额持有人大会费用; 6、基金的证券交易费用; 7、基金的银行汇划费用; 8、按照国家有关规定和《基金合同》约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 (二)基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费 本基金的管理费按前一日基金资产净值的1.5%年费率计提。管理费的计算方法如下: H=E×1.5%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管 理人。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.25%年费率计提。托管费的计算方法如下: H=E×0.25%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费每日计提,逐日累计至每个月月末,按月支付。经基金管理人与基金托管人 核对一致后,由基金托管人于次月首日起2-5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托 管人。 上述“一、基金费用的种类中第3-7项费用”,根据有关法规及相应协议规定,按费用 实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 二、与基金销售有关的费用 (一)申购费用 本基金在申购时收取申购费用,投资者可以多次申购本基金,申购费率按每笔申购申请 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 52 单独计算。 本基金对通过直销柜台申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费 率。具体如下: 1、申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 1.5% 100万元(含)-300万元 1.0% 300万元(含)-500万元 0.5% 500万元以上(含) 每笔1000元 注:上述申购费率适用于除通过本公司直销柜台申购的养老金客户以外的其他投资者。 2、特定申购费率 申购金额(含申购费) 申购费率 100万元以下 0.3% 100万元(含)-300万元 0.2% 300万元(含)-500万元 0.1% 500万元以上(含) 每笔 1000元 注:上述特定申购费率适用于通过本公司直销柜台申购本基金份额的养老金客户,包括 基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运营收益形成的补充养老基金等, 具体包括:全国社会保障基金;可以投资基金的地方社会保障基金;企业年金单一计划以及 集合计划;企业年金理事会委托的特定客户资产管理计划;企业年金养老金产品。 如未来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型,本公司在法律法规允许的前 提下可将其纳入养老金客户范围。 本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中, 净申购金额=申购金额/(1+申购费率),对于500万元(含)以上的申购,净申购金额 =申购金额-固定申购费金额 申购费用=申购金额-净申购金额 申购份数=净申购金额/T日基金份额净值 例:某投资者投资100,000元申购本基金,对应的申购费率为1.5%,若申购当日基金份 额净值为1.0500元,则其可得到的基金份额计算如下: 净申购金额=100,000/(1+1.5%)=98,522.17元 申购费用=100,000-98,522.17=1,477.83元 申购份额=98,522.17/1.0500=93,830.64份 (二)赎回费用 本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减,费率如下: 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 53 持续持有期(天) 赎回费率 1-6 1.5% 7-29 0.75% 30-184 0.5% 185-365 0.25% 366及以上 0 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担,在基金份额持有人赎回基金份额时收 取。对持续持有期少于30天的基金份额所收取的赎回费全额计入基金财产;对持续持有期长 于30天(含)但少于92天的基金份额所收取的赎回费的75%计入基金财产,其余用于支付注册 登记费和其他必要的手续费;对持续持有期长于92天(含)但少于185天的基金份额所收取的 赎回费的50%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费;对持续持有期 长于185天(含)的份额所收取的赎回费的25%计入基金财产,其余用于支付注册登记费和其他 必要的手续费。 本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中, 赎回总金额=赎回份数×赎回当日基金份额净值 赎回手续费=赎回总金额×赎回费率 净赎回金额=赎回总金额-赎回手续费 例:某投资者赎回其持有的本基金 50,000份,持有期为 85天,对应的赎回费率为 0.5%,若赎回当日基金份额净值为 1.1500元,则其得到的赎回金额计算如下: 赎回总金额=50,000×1.1500=57,500元 赎回手续费=57,500×0.5%=287.50元 净赎回金额=57,500-287.50=57,212.50元 (三)转换费用 1、基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成,具 体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基 金份额持有人承担。 转入份额保留到小数点后两位,剩余部分舍去,舍去部分所代表的资产归转入基金财产 所有。 (1)如转入基金的申购费率>转出基金的申购费率 转出金额=转出基金份额×转出基金当日基金份额净值 转出基金赎回费=转出金额×转出基金赎回费率 转入总金额=转出金额-转出基金赎回费 转入基金申购费补差费率=转入基金适用申购费率-转出基金适用申购费率 转入基金申购费补差=转入总金额-转入总金额/(1+转入基金申购费补差费率) 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 54 转入净金额=转入总金额-转入基金申购费补差 转入份额=转入净金额/转入基金当日基金份额净值 基金转换费=转出基金赎回费+转入基金申购费补差 例:某基金份额持有人(非养老金客户)将持有的长城货币市场证券投资基金10万份基 金份额转换为本基金,假设转换当日转入基金(本基金)份额净值是1.1500元,转出基金(长 城货币市场证券投资基金)对应赎回费率为0,申购补差费率为1.5%,则可得到的转换份额 及基金转换费为: 转出金额=100,000×1=100,000 元 转出基金赎回费=0 转入总金额=100,000-0=100,000元 转入基金申购费补差=100,000-100,000/(1+1.5%)=1,477.83元 转入净金额=100,000-1,477.83=98,522.17元 转入份额=98,522.17/1.15=85,671.45份 基金转换费=0+1,477.83=1,477.83元 (2)如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率 基金转换费用=转出金额×转出基金赎回费率 例:某投资者持有本基金10万份基金份额,持有期为100天,决定转换为长城货币市场 证券投资基金,假设转换当日转出基金(本基金)份额净值是1.2500元,转出基金对应赎回 费率为0.5%,申购补差费率为0,则可得到的转换份额及基金转换费为: 转出金额=100,000×1.25=125,000元 转出基金赎回费=125,000×0.5%=625元 转入总金额=125,000-625=124,375元 转入基金申购费补差=0 转入净金额=124,375-0=124,375元 转入份额=124,375/1=124,375份 基金转换费=125,000×0.5%=625元 2、对于实行级差申购费率(不同申购金额对应不同申购费率的基金),以转入总金额对 应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用;如转入总金额对应转出基金 申购费或转入基金申购费为固定费用时,申购补差费用视为0。 3、转出基金赎回费计入转出基金基金资产的标准参照相关基金基金合同、招募说明书。 4、计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书 规定费率执行,对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务,按照本 公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。 (四)基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式,基金管理人最迟 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 55 应于新的费率或收费方式实施日前3个工作日在至少一种指定媒体公告。 (五)基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情 况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方 式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。 在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申 购费率。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的 损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、《基金合同》生效前的相关费用; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义务人按 照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 56 十四、基金的会计与审计 (一)基金会计政策 1、基金管理人为本基金的基金会计责任方; 2、基金的会计年度为公历年度的 1月 1日至 12月 31日;基金首次募集的会计年度按 如下原则:如果《基金合同》生效少于 2个月,可以并入下一个会计年度; 3、基金核算以人民币为记账本位币,以人民币元为记账单位; 4、会计制度执行国家有关会计制度; 5、本基金独立建账、独立核算; 6、基金管理人及基金托管人各自保留完整的会计账目、凭证并进行日常的会计核算, 按照有关规定编制基金会计报表; 7、基金托管人每月与基金管理人就基金的会计核算、报表编制等进行核对并以书面方 式确认。 (二)基金的年度审计 1、基金管理人聘请与基金管理人、基金托管人相互独立的具有证券、期货相关业务资 格的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。 2、会计师事务所更换经办注册会计师,应事先征得基金管理人同意。 3、基金管理人认为有充足理由更换会计师事务所,须通报基金托管人。更换会计师事 务所需按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介公告。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 57 十五、基金的信息披露 (一)本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《信息披露办法》、《基金合同》 及其他有关规定。 (二)信息披露义务人 本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金 份额持有人等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。 本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点,按照法律法规和中国 证监会的规定披露基金信息,并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明 性和易得性。 本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内,将应予披露的基金信息通过中国 证监会指定的全国性报刊(以下简称“指定报刊”)及指定互联网网站(以下简称“指定网 站”)等媒介披露,并保证基金投资者能够按照《基金合同》约定的时间和方式查阅或者复 制公开披露的信息资料。 (三)本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息,不得有下列行为: 1、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏; 2、对证券投资业绩进行预测; 3、违规承诺收益或者承担损失; 4、诋毁其他基金管理人、基金托管人或者基金销售机构; 5、登载任何自然人、法人和非法人组织的祝贺性、恭维性或推荐性的文字; 6、中国证监会禁止的其他行为。 (四)本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的,基金信息披露 义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的,以中文文本为准。 本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字;除特别说明外,货币单位为人民币元。 (五)公开披露的基金信息 公开披露的基金信息包括: 1、基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要 (1)《基金合同》是界定《基金合同》当事人的各项权利、义务关系,明确基金份额持 有人大会召开的规则及具体程序,说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的 法律文件。 (2)基金招募说明书应当最大限度地披露影响基金投资者决策的全部事项,说明基金认 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 58 购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服 务等内容。《基金合同》生效后,基金招募说明书的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金招募说明书并登载在指定网站上;基金招募说明书其他信息发生 变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的,基金管理人不再更新基金招募说 明书。 (3)基金托管协议是界定基金托管人和基金管理人在基金财产保管及基金运作监督等活 动中的权利、义务关系的法律文件。 (4)基金产品资料概要是基金招募说明书的摘要文件,用于向投资者提供简明的基金概 要信息。《基金合同》生效后,基金产品资料概要的信息发生重大变更的,基金管理人应当 在三个工作日内,更新基金产品资料概要,并登载在指定网站及基金销售机构网站或营业网 点;基金产品资料概要其他信息发生变更的,基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作 的,基金管理人不再更新基金产品资料概要。 基金募集申请经中国证监会注册后,基金管理人在基金份额发售的 3日前,将基金招募 说明书、《基金合同》摘要登载在指定媒介上;基金管理人、基金托管人应当将《基金合同》、 基金托管协议登载在网站上。 2、基金份额发售公告 基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告,并在披露招募说明 书的当日登载于指定媒介上。 3、《基金合同》生效公告 基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日在指定媒介上登载《基金合同》生效 公告。 4、基金净值信息 《基金合同》生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前,基金管理人应当至少每周 在指定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后,基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日,通 过指定网站、基金销售机构网站或者营业网点,披露开放日的基金份额净值和基金份额累计 净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在指定网站披露半年度和年度 最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。 5、基金份额申购、赎回价格 基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 59 回价格的计算方式及有关申购、赎回费率,并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网 点查阅或者复制前述信息资料。 6、基金定期报告,包括基金年度报告、中期报告和基金季度报告 基金管理人应当在每年结束之日起三个月内,编制完成基金年度报告,将年度报告登载 在指定网站上,并将年度报告提示性公告登载在指定报刊上。基金年度报告中的财务会计报 告应当经过具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所审计。 基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内,编制完成基金中期报告,将中期报告登 载在指定网站上,并将中期报告提示性公告登载在指定报刊上。 基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内,编制完成基金季度报告,将季度报 告登载在指定网站上,并将季度报告提示性公告登载在指定报刊上。 《基金合同》生效不足 2 个月的,基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者 年度报告。 基金管理人应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险 分析等。 报告期内出现单一投资者持有基金份额达到或超过基金总份额 20%的情形,为保障其 他投资者的权益,基金管理人应当在基金定期报告“影响投资者决策的其他重要信息”项下 披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及产品的特有 风险,中国证监会认定的特殊情形除外。 7、临时报告 本基金发生重大事件,有关信息披露义务人应当在 2日内编制临时报告书,并登载在指 定报刊和指定网站上。 前款所称重大事件,是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响 的下列事件: (1)基金份额持有人大会的召开及决定的事项; (2)《基金合同》终止、基金清算; (3)转换基金运作方式、基金合并; (4)更换基金管理人、基金托管人、基金份额登记机构,基金改聘会计师事务所; (5)基金管理人委托基金服务机构代为办理基金的份额登记、核算、估值等事项,基金 托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项; (6)基金管理人、基金托管人的法定名称、住所发生变更; (7)基金管理人变更持有百分之五以上股权的股东、基金管理人的实际控制人变更; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 60 (8)基金募集期延长; (9)基金管理人的高级管理人员、基金经理和基金托管人专门基金托管部门负责人发生 变动; (10)基金管理人的董事在最近 12个月内变更超过百分之五十,基金管理人、基金托管 人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12个月内变动超过百分之三十; (11)涉及基金财产、基金管理业务、基金托管业务的诉讼或者仲裁; (12)基金管理人或其高级管理人员、基金经理因基金管理业务相关行为受到重大行政处 罚、刑事处罚,基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大 行政处罚、刑事处罚; (13)基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人 或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从事其他重大关 联交易事项,但中国证监会另有规定的除外; (14)基金收益分配事项; (15)管理费、托管费、销售服务费、 申购费、赎回费等费用计提标准、计提方式和费 率发生变更; (16)基金份额净值计价错误达基金份额净值百分之零点五; (17)本基金开始办理申购、赎回; (18)本基金发生巨额赎回并延期办理; (19)本基金连续发生巨额赎回并暂停接受赎回申请或延缓支付赎回款项; (20)本基金暂停接受申购、赎回申请或重新接受申购、赎回申请; (21)本基金发生涉及基金申购、赎回事项调整或潜在影响投资者赎回等重大事项; (22)基金管理人采用摆动定价机制进行估值的; (23)基金信息披露义务人认为可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重 大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。 8、中小企业私募债投资 基金管理人应在基金招募说明书的显著位置披露投资中小企业私募债券的流动性风险 和信用风险,说明投资中小企业私募债券对基金总体风险的影响。本基金投资中小企业私募 债券后两个交易日内,基金管理人应在中国证监会指定媒介披露所投资中小企业私募债券的 名称、数量、期限、收益率等信息,并在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募 说明书(更新)等文件中披露中小企业私募债券的投资情况。 9、资产支持证券投资 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 61 基金管理人应在基金年报及中期报告中披露基金所持有的资产支证券总额、资产支持证 券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。基金管理人应在基金季度 报告中披露基金所持有的资产支证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期 末按市值占基金净资产比例大小排序前 10名资产支持证券明细。 10、澄清公告 在《基金合同》存续期限内,任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基 金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动,以及可能损害基金份额持有人权益的,相关 信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清,并将有关情况立即报告中国证监会。 11、基金份额持有人大会决议 基金份额持有人大会决定的事项,应当依法报国务院证券监督管理机构备案,并予以公 告。 12、清算报告 基金合同终止的,基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制 作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。 13、中国证监会规定的其他信息。 (六)信息披露事务管理 基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度,指定专门部门及高级管理人 员负责管理信息披露事务。 基金信息披露义务人公开披露基金信息,应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与 格式准则等法规的规定。 基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定,对基金 管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新 的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审 查,并向基金管理人进行书面或电子确认。 基金管理人、基金托管人应当在指定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、 基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息,并保证相关报送信 息的真实、准确、完整、及时。 基金管理人、基金托管人除依法在指定媒介上披露信息外,还可以根据需要在其他公共 媒介披露信息,但是其他公共媒介不得早于指定媒介披露信息,并且在不同媒介上披露同一 信息的内容应当一致。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 62 为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构,应 当制作工作底稿,并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 15年。 (七)信息披露文件的存放与查阅 依法必须披露的信息发布后,基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信 息置备于公司住所,供社会公众查阅、复制。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 63 十六、风险揭示 本基金为灵活配置混合型证券投资基金,其面临的投资风险主要包括以下几个: (一)市场风险 广义的市场风险指与利率、股票价格、商品价格等相关的风险,主要与不同市场的供需 情况紧密联系。狭义的市场风险主要指股票价格波动风险。 (二)信用风险 信用风险指由于交易对手或债务人无法按照约定交割资产而导致基金资产损失的风险, 主要指违约风险。本基金的信用风险分析主要针对债券资产,具体包括以下几个方面: 1、债券发行人出现违约,无法支付到期本息引起的损失; 2、交易对手出现违约或违规投资操作而引起的损失。 (三)流动性风险 流动性风险指金融资产变现的难易程度。一些情况下,市场无法有效执行交易头寸需要, 将使得金融资产无法在价格平稳变动的基础上被购入或者卖出。本基金面临的流动性风险来 自两个方面: 1、大额赎回:本基金属于开放式混合型基金,在交易过程中,有发生集中大额赎回的 可能性。集中大额赎回可能导致基金资产变现难度加剧,从而产生流动性风险;甚至可能由 于大额出售个券引致个券价格出现大幅波动,从而对基金资产净值产生影响。 2、特殊的市场情形:在特殊市场情形下,如市场资金紧张时,市场整体流动性降低, 将可能导致个券的变现能力减弱,从而产生流动性风险。 (四)操作风险 操作风险指由于我司信息系统、投资运作系统或其他外部事件导致的操作失灵或失误带 来基金资产损失的风险。这一风险主要来自于计算机系统失灵(如病毒、软件错误)、人为 失误和公司以外的不可控因素。 (五)模型风险 模型风险指投资估值模型的参数错误或模型运用不当带来的基金资产损失风险。在利用 定价模型对金融资产,尤其是金融衍生产品进行定价的过程中,容易出现模型风险。 (六)法律/合同风险 法律/合同风险指合同签约的一方无法履行合同规定的义务,造成另外一方损失时可能 发生的法律诉讼风险。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 64 (七)通货膨胀风险 通货膨胀风险指物价水平上升导致本基金的名义收益率在剔除通货膨胀因素影响后降 低的风险。在本基金运作过程中,通货膨胀风险也表现为物价水平上升导致中、短期固定收 益证券或者回购交易的实际收益率远低于名义收益率的情况。 (八)不可抗力风险 战争、自然灾害等不可抗力的出现将会严重影响证券市场的运行,可能导致基金资产的 损失,影响基金收益水平,从而带来风险;金融市场危机、行业竞争、托管行违约等超出基 金管理人自身控制能力之外的风险,也可能导致基金或基金持有人的利益受损。 (九)本基金资产有可能投资于科创板股票。科创板股票在发行、上市、交易、退市等 方面的规则与其他板块存在差异,基金投资科创板股票的风险包括但不限于: 1) 科创板企业退市风险 科创板退市制度较主板更为严格,退市时间更短,退市速度更快,退市情形更多,且不 再设置暂停上市、恢复上市和重新上市环节。一旦所投资的科创板股票进入退市流程,将面 临退出难度较大、成本较高的风险。 2)市场风险 科创板企业相对集中于新一代信息技术、高端装备、新材料、新能源、节能环保及生物 医药等高新技术和战略新兴产业领域,大多数企业为初创型公司,上市门槛略低于 A股其他 板块,企业未来盈利、现金流、估值等均存在不确定性,个股投资风险加大。此外,科创板 企业普遍具有前景不确定、业绩波动大、风险高的特征,市场可比公司较少,估值与发行定 价难度较大。 同时,科创板竞价交易较主板设置了更宽的涨跌幅限制(上市后的前 5个交易日不设涨 跌幅限制,其后涨跌幅限制为 20%)、科创板股票上市首日即可作为融资融券标的,可能导 致较大的股票价格波动。 3)流动性风险 科创板投资门槛较高,由此可能导致整体流动性相对较弱。此外,科创板股票网下发行 时,获配账户存在被随机抽中设置一定期限限售期的可能,由此可能导致基金面临无法及时 变现及其他相关流动性风险。 4)集中度风险 科创板为新设板块,初期可投标的较少,投资者容易集中投资于少量个股,市场可能存 在高集中度状况,整体存在集中度风险。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 65 5)监管规则变化的风险 科创板股票相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和交易所业务规则,可能根据 市场情况进行修改完善,或者补充制定新的法律法规和业务规则,导致基金投资运作产生相 应调整变化。 (十)存托凭证投资风险 本基金的投资范围包括存托凭证,除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同 风险外,本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险,以及与中国 存托凭证发行机制相关的风险,包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地 位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险;存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等 方面的特殊安排可能引发的风险;存托协议自动约束存托凭证持有人的风险;因多地上市造 成存托凭证价格差异以及波动的风险;存托凭证持有人权益被摊薄的风险;存托凭证退市的 风险;已在境外上市的基础证券发行人,在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风 险;境内外证券交易机制、法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 66 十七、基金合同的变更、终止与基金财产的清算 (一)《基金合同》的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的 事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过的 事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自完成备案手续后生效,自决议 生效后两日内在指定媒介公告。 (二)《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在6个月内没有新基金管理人、新基金托管人承 接的; 3、《基金合同》约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 (三)基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起30个工作日内成立清算小 组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有 从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财 产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法 律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告。 (7)对基金财产进行分配; 5、基金财产清算的期限为6个月。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 67 (四)清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费用 由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 (五)基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费 用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 (六)基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业务 资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金 财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后5个工作日内由基金财产清算小组进 行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公告登 载在指定报刊上。 (七)基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存15年以上。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 68 十八、基金合同的内容摘要 (一)基金管理人、基金托管人和基金份额持有人的权利、义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不限于: (1)依法募集资金; (2)自《基金合同》生效之日起,根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金 财产; (3)依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费 用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了《基 金合同》及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要措施保护基 金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基 金合同》规定的费用; (10)依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在《基金合同》约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益行使因基 金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法 律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外 部机构; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换 和非交易过户的业务规则; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 69 (17)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的 发售、申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经营方式 管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证所管理 的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理,分别记账,进行 证券投资; (6)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或利用职 务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)不得侵占、挪用基金财产; (9)采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基 金合同》等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额申购、赎 回的价格; (10)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (11)编制季度报告、中期报告和年度报告; (12)严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,履行信息披露及报告义务; (13)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合 同》及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他人泄露,不得利 用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动; (14)按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配基金 收益; (15)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基 金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料15年 以上; (18)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保证投资者 能够按照《基金合同》规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资料,并在支付合 理成本的条件下得到有关资料的复印件; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 70 (19)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (20)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并通知基金 托管人; (21)因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时,应 当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (22)监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金托管人违 反《基金合同》造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追 偿; (23)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金事务的行 为承担责任; (24)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为; (25)基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件,《基金合同》不能生效,基金 管理人承担全部募集费用,将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后30日 内退还基金认购人; (26)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (27)建立并保存基金份额持有人名册; (28)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 3、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不限于: (1)自《基金合同》生效之日起,依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财 产; (2)依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费 用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反《基金合同》及 国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应呈报中国证监 会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设证券账户、为基金办理证券交易资金清算。 (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 4、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格的熟悉 基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保基金财 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 71 产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立;对 所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保证不同基金之间在账户设置、 资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产或者利用 职务之便为自己及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)不得侵占、挪用基金财产; (6)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (7)按规定开设基金财产的资金账户和证券账户,按照《基金合同》的约定,根据基金 管理人的投资指令,及时办理清算、交割事宜; (8)保守基金商业秘密,除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外,在 基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,不得利用该信息从事或者明示、暗示他人 从事相关的交易活动; (9)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎 回价格; (10)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (11)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明基金管理 人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行;如果基金管理人有未执行《基 金合同》规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施; (12)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料15年以上; (13)建立并保存基金份额持有人名册; (14)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (15)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项; (16)依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或配合 基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (17)按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作; (18)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和银行监管 机构,并通知基金管理人; (20)因违反《基金合同》导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不因其 退任而免除; (21)按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务,基金管 理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿; (22)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (23)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 72 5、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括但不限 于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议事项行 使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金销售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼 或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。 6、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括但不限 于: (1)认真阅读并遵守《基金合同》; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)缴纳基金认购、申购、赎回款项及法律法规和《基金合同》所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决定; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。 (二)基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代表有权代表 基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构。 1、召开事由 (1)当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会: 1)决定修改基金合同的重要内容或者提前终止《基金合同》,但《基金合同》另有约定 的除外; 2)更换基金管理人; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 73 3)更换基金托管人; 4)转换基金运作方式; 5)提高基金管理人、基金托管人的报酬标准,但根据法律法规的要求提高该等标准或 费率的除外; 6)变更基金类别; 7)本基金与其他基金的合并; 8)变更基金投资目标、范围或策略(法律法规、中国证监会和《基金合同》另有规定 的除外); 9)变更基金份额持有人大会程序; 10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; 11)单独或合计持有本基金总份额10%以上(含10%)基金份额的基金份额持有人(以基 金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要求召开基金份额持有人大 会; 12)对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; 13)法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的 事项。 (2)以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召开基金份额持有人大 会: 1)调低基金管理费、基金托管费; 2)法律法规要求增加的基金费用的收取; 3)在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率; 4)因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改; 5)对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基 金合同》当事人权利义务关系发生变化; 6)按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。 2、会议召集人及召集方式 (1)除法律法规规定或《基金合同》另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集; (2)基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集; (3)基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出书面 提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知基金托管 人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召 集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金托管人自行召集。 (4)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 74 份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人 决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份 额10%以上(含10%)的基金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提 议。基金托管人应当自收到书面提议之日起10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定之日起60日 内召开。 (5)代表基金份额10%以上(含10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额 持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表基金份额10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前30日报中国证监会备案。基金份额持有 人依法自行召集基金份额持有人大会的,基金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干 扰。 (6)基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。 3、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 (1)召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前30日,在指定媒介公告。基金 份额持有人大会通知应至少载明以下内容: 1)会议召开的时间、地点和会议形式; 2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; 3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; 4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有效期限等)、 送达时间和地点; 5)会务常设联系人姓名及联系电话; 6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; 7)召集人需要通知的其他事项。 基金转换运作方式或者与其他基金合并的,基金管理人应于会议召开前30日发布提示性 通知,除载明前述内容外,还应明确有关实施安排,说明对现有基金份额持有人的影响以及 基金份额持有人享有的选择权,并在实施前预留至少20个开放日或者交易日供基金份额持有 人做出选择。 (2)采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说明本 次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书 面表决意见寄交的截止时间和收取方式。 (3)如召集人为基金管理人,则应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的 计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面通知基金管理人和基金托管 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 75 人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决 意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计票效力。 4、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式或通讯开会方式召开,会议的召开方式由会议 召集人确定。 (1)现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席, 现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会,基金管理人 或托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时,可以进行基金 份额持有人大会议程: 1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额 的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定, 并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; 2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效的基金份 额不少于本基金在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2)。 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 (2)通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式在表 决截至日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: 1)会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相关提 示性公告; 2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为基金管理 人)到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人(如果基金托管 人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额 持有人的书面表决意见;基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见的,不影 响表决效力; 3)本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的,基金份额持有人所持有的 基金份额不小于在权益登记日基金总份额的1/2(含1/2); 参加基金份额持有人大会的基金份额持有人的基金份额低于上述规定比例的,召集人可 以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的三个月以后、六个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会,应当有代表1/3以上(含 1/3)基金份额的基金份额持有人或其代理人参加,方可召开。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 76 4)上述第3)项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的 代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基 金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的 规定,并与基金登记注册机构记录相符; 5)会议通知公布前报中国证监会备案。 (3)在法律法规或监管机构允许的情况下,经会议通知载明,基金份额持有人也可以 采用网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为出席会 议并表决。 5、议事内容与程序 (1)议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如《基金合同》的重大修改、决定终 止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金 合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在基金份 额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 (2)议事程序 1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第7条规定程序确定和公布监票人, 然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会主持人为基金管理 人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下,由基金托管人授权 其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会, 则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的50%以上(含50%)选举产生一名基金 份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主 持基金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或单位名 称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名(或单位名称)和 联系方式等事项。 2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前30日公布提案,在所通知的表决截止日期后5 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关监督下形成决议。 6、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 77 (1)一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的50% 以上(含50%)通过方为有效;除下列第(2)项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他 事项均以一般决议的方式通过。 (2)特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的 2/3以上(含2/3)通过方可做出。转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终 止《基金合同》、与其他基金合并,以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合会议通 知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合会议通知规定的书 面表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决,但应当计入出具 书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表 决。 7、计票 (1)现场开会 1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应当在会议 开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会 召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由 基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人或基金托管人未出席大会的,基金份额持有 人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额 持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结 果。 3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑,可以在宣 布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点,重新清点以一 次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结果。 4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的,不影响 计票的效力。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权 代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计票,并由公证机关 对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督 的,不影响计票和表决结果。 8、生效与公告 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 78 基金份额持有人大会决定的事项自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决定的事项应当自表决通过之日起5日内报中国证监会备案,自生 效之日起2日内在指定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决,在公告基金份额持有人大 会决议时,必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。 生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束 力。 9、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的,从其规定。 (三)基金合同的变更、终止与基金财产的清算 1、《基金合同》的变更 (1)变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过 的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于可不经基金份额持有人大会决议通过 的事项,由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 (2)关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决定的事项应依法报中国证监会备 案并在指定媒介公告。 2、《基金合同》的终止事由 有下列情形之一的,《基金合同》应当终止: (1)基金份额持有人大会决定终止的; (2)基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基金托管 人承接的; (3)《基金合同》约定的其他情形; (4)相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 3、基金财产的清算 (1)基金财产清算小组:自出现《基金合同》终止事由之日起 30个工作日内成立清 算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。 (2)基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具 有从事证券、期货相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金 财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 (3)基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、 变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 (4)基金财产清算程序: 1)《基金合同》终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金; 2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 79 3)对基金财产进行估值和变现; 4)制作清算报告; 5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告出具法律 意见书; 6)将清算报告报中国证监会备案并公告; 7)对基金财产进行分配。 (5)基金财产清算的期限为 6个月。 4、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清算费 用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。 5、基金财产清算剩余资产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算 费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。 6、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经具有证券、期货相关业 务资格的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基 金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小 组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告登载在指定网站上,并将清算报告提示性公 告登载在指定报刊上。 7、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 (四)争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议,如经友 好协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按其届时有效 的仲裁规则进行仲裁,仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力, 仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履行基金 合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 《基金合同》受中国法律管辖。 (五)基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 《基金合同》可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所 和营业场所查阅。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 80 十九、基金托管协议的内容摘要 (一)托管协议当事人 1.基金管理人 名称:长城基金管理有限公司 住所:深圳市福田区益田路 6009号新世界商务中心 41层 法定代表人:王军 成立时间:2001年 12月 27日 批准设立机关:中国证监会 批准设立文号:中国证监会证监基金字[2001]55号 组织形式:有限责任公司 注册资本:1.5亿元人民币 经营范围:基金募集、基金销售、资产管理、特定客户资产管理和中国证监会许可的其 他业务 存续期间:持续经营 2.基金托管人 名称:中国银行股份有限公司 住所:北京市西城区复兴门内大街 1号 法定代表人:刘连舸 成立时间:1983年 10月 31日 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]24号 组织形式:股份有限公司 注册资本:人民币贰仟柒佰玖拾壹亿肆仟柒佰贰拾贰万叁仟壹佰玖拾伍元整 经营范围:吸收人民币存款;发放短期、中期和长期贷款;办理结算;办理票据贴现; 发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;提 供信用证服务及担保;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;外汇存款;外汇 贷款;外汇汇款;外汇兑换;国际结算;同业外汇拆借;外汇票据的承兑和贴现;外汇借 款;外汇担保;结汇、售汇;发行和代理发行股票以外的外币有价证券;买卖和代理买卖 股票以外的外币有价证券;自营外汇买卖;代客外汇买卖;外汇信用卡的发行和代理国外 信用卡的发行及付款;资信调查、咨询、见证业务;组织或参加银团贷款;国际贵金属买 卖;海外分支机构经营与当地法律许可的一切银行业务;在港澳地区的分行依据当地法令 可发行或参与代理发行当地货币;经中国人民银行批准的其他业务。 存续期间:持续经营 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 81 (二)基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 1、基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,建立相关的技术系统, 对基金管理人的投资运作进行监督。主要包括以下方面: (1)对基金的投资范围、投资对象进行监督。基金管理人应将拟投资的转型成长类公 司股票库、债券库等各投资品种的具体范围提供给基金托管人。基金管理人可以根据实际情 况的变化,对各投资品种的具体范围予以更新和调整,并通知基金托管人。基金托管人根据 上述投资范围对基金的投资进行监督; 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票)、债券(含国家债 券、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、中小企业私募债券、公司债券、中期 票据、短期融资券、可转换债券、分离交易可转债纯债、资产支持证券等)、权证、货币市 场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关 规定)。 本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%,其中投资受益于我国经济转型、 具有持续成长能力的上市公司不低于非现金基金资产的 80%。本基金现金或者到期日在一年 以内的政府债券的投资比例合计不低于基金资产净值的 5%,其中,现金类资产不包括结算 备付金、存出保证金、应收申购款。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 (2)对基金投融资比例进行监督; 对本基金,将按照以下比例进行监督: 1)本基金投资组合中股票投资比例为基金资产的 0%-95%,其中投资受益于我国经济转 型、具有持续成长能力的上市公司不低于非现金基金资产的 80%; 2)保持不低于基金资产净值 5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券,其中,现金 类资产不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款; 3)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%; 4)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券的 10%; 5)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部开放式基金(包括开放式基金以及处于 开放期的定期开放基金)持有一家上市公司发行的可流通股票,不得超过该上市公司可流通 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 82 股票的 15%; 6)本基金管理人管理的且由本托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可 流通股票,不得超过该上市公司可流通股票的 30%; 7)本基金持有的全部权证,其市值不得超过基金资产净值的 3%; 8)本基金管理人管理的全部基金持有的同一权证,不得超过该权证的 10%; 9)本基金在任何交易日买入权证的总金额,不得超过上一交易日基金资产净值的 0.5%; 10)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金资产净值 的 10%; 11)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; 12)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该资产支持证 券规模的 10%; 13)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券,不得超 过其各类资产支持证券合计规模的 10%; 14)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产 支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级报告发布之日起 3个月 内予以全部卖出; 15)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产,本基金 所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; 16)本基金总资产不得超过基金净资产的 140%; 17)本基金持有单只中小企业私募债券,其市值不得超过该基金资产净值的 10%; 18)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%。因 证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合 前述所规定比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资; 19)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购 交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致。本基金管理人 承诺本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交 易的,可接受质押品的资质要求与基金合同约定的投资范围保持一致,并承担由于不一致所 导致的风险或损失; 20)本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行,与境内上市交易的 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 83 股票合并计算; 21)法律法规及中国证监会规定的其他投资比例限制。 除上述第(2)、(14)、(18)、(19)项外,因证券市场波动、上市公司合并、基金规模 变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管理人应 当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。 基金管理人应当自基金合同生效之日起六个月内使基金的投资组合比例符合基金合同 的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行适当程序后, 则本基金投资不再受相关限制。 2、基金托管人应根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定,对基金资产净值计 算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信 息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行复核。 3、基金托管人在上述第 1、2款的监督和核查中发现基金管理人违反法律法规的规定、 《基金合同》及本协议的约定,应及时通知基金管理人限期纠正,基金管理人收到通知后应 及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函并改正。在限期内,基金托管人有权随时 对通知事项进行复查。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的,基金 托管人应及时向中国证监会报告。 4、基金托管人发现基金管理人的投资指令违反法律法规、《基金合同》及本协议的规定, 应当拒绝执行,立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向中国证监会报告。基金 托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律法规和其他有关规定,或者违 反《基金合同》、本协议约定的,应当立即通知基金管理人,并依照法律法规的规定及时向 中国证监会报告。 5、基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查,包括但不限于:在规定时 间内答复基金托管人并改正,就基金托管人的疑义进行解释或举证,对基金托管人按照法规 要求需向中国证监会报送基金监督报告的,基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度 等。 (三)基金管理人对基金托管人的业务核查 1、在本协议的有效期内,在不违反公平、合理原则以及不妨碍基金托管人遵守相关法 律法规及其行业监管要求的基础上,基金管理人有权对基金托管人履行本协议的情况进行必 要的核查,核查事项包括但不限于基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 84 和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办 理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。 2、基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、无正 当理由未执行或延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反法律法规、 《基金合同》及本协议有关规定时,应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正,基金托管 人收到通知后应及时核对并以书面形式对基金管理人发出回函。在限期内,基金管理人有权 随时对通知事项进行复查,督促基金托管人改正。基金托管人对基金管理人通知的违规事项 未能在限期内纠正的,基金管理人应依照法律法规的规定报告中国证监会。 3、基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为,包括但不限于:提交相关资料以供 基金管理人核查托管财产的完整性和真实性,在规定时间内答复基金管理人并改正。 (四)基金财产的保管 1、基金财产保管的原则 (1)基金财产应独立于基金管理人、基金托管人的固有财产。 (2)基金托管人应安全保管基金财产,未经基金管理人的合法合规指令或法律法规、 《基金合同》及本协议另有规定,不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。 (3)基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。 (4)基金托管人对所托管的不同基金财产分别设置账户,确保基金财产的完整与独立。 (5)除依据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关法律法规规定外,基金 托管人不得委托第三人托管基金财产。 2、基金合同生效前募集资金的验资和入账 (1)基金募集期满或基金管理人宣布停止募集时,募集的基金份额总额、基金募集金 额、基金份额持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定的,由基金管理人在法定 期限内聘请具有从事相关业务资格的会计师事务所对基金进行验资,并出具验资报告,出具 的验资报告应由参加验资的2名以上(含2名)中国注册会计师签字方为有效。 (2)基金管理人应将属于本基金财产的全部资金划入在基金托管人处为本基金开立的 基金银行账户中,并确保划入的资金与验资确认金额相一致。 3、基金的银行账户的开设和管理 (1)基金托管人应负责本基金的银行账户的开设和管理。 (2)基金托管人以本基金的名义开设本基金的银行账户。本基金的银行预留印鉴由基 金托管人保管和使用。本基金的一切货币收支活动,包括但不限于投资、支付赎回金额、支 付基金收益、收取申购款,均需通过本基金的银行账户进行。 (3)本基金银行账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得假借本基金的名义开立其他任何银行账户;亦不得使用本基金的银行账户进 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 85 行本基金业务以外的活动。 (4)基金银行账户的管理应符合法律法规的有关规定。 4、基金进行定期存款投资的账户开设和管理 基金管理人以基金名义在基金托管人认可的存款银行的指定营业网点开立存款账户,基 金托管人负责该账户银行预留印鉴的保管和使用。在上述账户开立和账户相关信息变更过程 中,基金管理人应提前向基金托管人提供开户或账户变更所需的相关资料。 5、基金证券账户、结算备付金账户及其他投资账户的开设和管理 (1)基金托管人应当代表本基金,以基金托管人和本基金联名的方式在中国证券登记 结算有限责任公司开设证券账户。 (2)本基金证券账户的开立和使用,限于满足开展本基金业务的需要。基金托管人和 基金管理人不得出借或转让本基金的证券账户,亦不得使用本基金的证券账户进行本基金业 务以外的活动。 (3)基金托管人以自身法人名义在中国证券登记结算有限责任公司开立结算备付金账 户,用于办理基金托管人所托管的包括本基金在内的全部基金在证券交易所进行证券投资所 涉及的资金结算业务。结算备付金的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。 (4)在本托管协议生效日之后,本基金被允许从事其他投资品种的投资业务的,涉及 相关账户的开设、使用的,若无相关规定,则基金托管人应当比照并遵守上述关于账户开设、 使用的规定。 6、债券托管专户的开设和管理 基金合同生效后,基金管理人负责以基金的名义申请并取得进入全国银行间同业拆借市 场的交易资格,并代表基金进行交易;基金托管人负责以基金的名义在中央国债登记结算有 限责任公司开设银行间债券市场债券托管账户,并代表基金进行银行间债券市场债券和资金 的清算。在上述手续办理完毕之后,由基金托管人负责向中国人民银行报备。 7、基金财产投资的有关有价凭证的保管 基金财产投资的实物证券、银行定期存款存单等有价凭证由基金托管人负责妥善保管。 基金托管人对其以外机构实际有效控制的有价凭证不承担责任。 8、与基金财产有关的重大合同及有关凭证的保管 基金托管人按照法律法规保管由基金管理人代表基金签署的与基金有关的重大合同及 有关凭证。基金管理人代表基金签署有关重大合同后应在收到合同正本后30日内将一份正本 的原件提交给基金托管人。除本协议另有规定外,基金管理人在代表基金签署与基金有关的 重大合同时应保证基金一方持有两份以上的正本,以便基金管理人和基金托管人至少各持有 一份正本的原件。重大合同由基金管理人与基金托管人按规定各自保管至少15年。





(五)基金资产净值计算与复核 1、基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的价值。基金份额净值是指计算日基金 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 86 资产净值除以计算日该基金份额总数后的价值。 2、基金管理人应每开放日对基金财产估值。估值原则应符合《基金合同》、《证券投资 基金会计核算业务指引》及其他法律法规的规定。用于基金信息披露的基金净值信息由基金 管理人负责计算,基金托管人复核。基金管理人应于每个开放日结束后计算得出当日的该基 金份额净值,并在盖章后以双方约定的方式发送给基金托管人。基金托管人应对净值计算结 果进行复核,并以双方约定的方式将复核结果传送给基金管理人,由基金管理人对外公布。 月末、年中和年末估值复核与基金会计账目的核对同时进行。 3、当相关法律法规或《基金合同》规定的估值方法不能客观反映基金财产公允价值时, 基金管理人可根据具体情况,并与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的价格估值。 4、基金管理人、基金托管人发现基金估值违反《基金合同》订明的估值方法、程序以 及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时,双方应及时进行协商和纠 正。 5、当基金资产的估值导致基金份额净值小数点后4位内(含第4位)发生差错时,视为 基金份额净值估值错误。当基金份额净值出现错误时,基金管理人应当立即予以纠正,并采 取合理的措施防止损失进一步扩大;当计价错误达到基金份额净值的0.25%时,基金管理人 应当报中国证监会备案;当计价错误达到基金份额净值的0.5%时,基金管理人应当在报中国 证监会备案的同时并及时进行公告。如法律法规或监管机关对前述内容另有规定的,按其规 定处理。 6、由于基金管理人对外公布的任何基金净值数据错误,导致该基金财产或基金份额持 有人的实际损失,基金管理人应对此承担责任。若基金托管人计算的净值数据正确,则基金 托管人对该损失不承担责任;若基金托管人计算的净值数据也不正确,则基金托管人也应承 担部分未正确履行复核义务的责任。如果上述错误造成了基金财产或基金份额持有人的不当 得利,且基金管理人及基金托管人已各自承担了赔偿责任,则基金管理人应负责向不当得利 之主体主张返还不当得利。如果返还金额不足以弥补基金管理人和基金托管人已承担的赔偿 金额,则双方按照各自赔偿金额的比例对返还金额进行分配。 7、 由于证券交易所及其登记结算公司发送的数据错误,或由于其他不可抗力原因,基 金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查,但是未能发现该错 误的,由此造成的基金资产估值错误,基金管理人和基金托管人可以免除赔偿责任。但基金 管理人和基金托管人应当积极采取必要的措施消除由此造成的影响。 8、如果基金托管人的复核结果与基金管理人的计算结果存在差异,且双方经协商未能 达成一致,基金管理人可以按照其对基金份额净值的计算结果对外予以公布,基金托管人可 以将相关情况报中国证监会备案。 (六)基金份额持有人名册的登记与保管 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 87 1、基金份额持有人名册的内容 基金份额持有人名册的内容包括但不限于基金份额持有人的名称和持有的基金份额。 基金份额持有人名册包括以下几类: (1)基金募集期结束时的基金份额持有人名册; (2)基金权益登记日的基金份额持有人名册; (3)基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册; (4)每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册。 2、基金份额持有人名册的提供 对于每半年度最后一个交易日的基金份额持有人名册,基金管理人应在每半年度结束后 5个工作日内定期向基金托管人提供。对于基金募集期结束时的基金份额持有人名册、基金 权益登记日的基金份额持有人名册以及基金份额持有人大会登记日的基金份额持有人名册, 基金管理人应在相关的名册生成后5个工作日内向基金托管人提供。 在基金托管人要求或编制中期报告和年度报告前,基金管理人应将有关资料送交基金托 管人,不得无故拒绝或延误提供,并保证其的真实性、准确性和完整性。 3、基金份额持有人名册的保管 基金托管人应妥善保管基金份额持有人名册。如基金托管人无法妥善保存持有人名册, 基金管理人应及时向中国证监会报告,并代为履行保管基金份额持有人名册的职责。基金托 管人应对基金管理人由此产生的保管费给予补偿。 (七)争议解决方式 1、本协议适用中华人民共和国法律并从其解释。 2、基金管理人与基金托管人之间因本协议产生的或与本协议有关的争议可通过友好协 商解决。但若自一方书面提出协商解决争议之日起60日内争议未能以协商方式解决的,则任 何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会按其届时有效的仲裁规则进行仲裁, 仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力,仲裁费用由败诉方承 担。 3、除争议所涉的内容之外,本协议的当事人仍应履行本协议的其他规定。 (八)托管协议的变更与终止 1、托管协议的变更 本协议双方当事人经协商一致,可以对协议进行变更。变更后的新协议,其内容不得与 《基金合同》的规定有任何冲突。变更后的新协议应当报中国证监会备案。 2、托管协议的终止 发生以下情况,本托管协议应当终止: (1)《基金合同》终止; 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 88 (2)本基金更换基金托管人; (3)本基金更换基金管理人; (4)发生《基金法》、《运作办法》或其他法律法规规定的终止事项。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 89 二十、对基金份额持有人的服务 基金管理人承诺为基金份额持有人提供一系列的服务,基金管理人将根据基金份额持有 人的需要和市场的变化,增加或变更服务项目。主要服务内容如下: (一)账单服务 1、基金份额持有人可登录本基金管理人网站账户查询系统查阅对账单。 2、基金份额持有人可通过网站、电话等方式向本基金管理人定制对账单。基金管理人 根据基金份额持有人的对账单定制情况,向账单期内发生交易或账单期末仍持有本公司旗下 基金份额的持有人定期或不定期发送对账单,但由于基金份额持有人未详实填写或未及时更 新相关信息(包括姓名、手机号码、电子邮箱、邮寄地址、邮政编码等)导致基金管理人无 法送出的除外。 (二)客户服务中心(Call Center)电话服务 1、24小时自动语音应答服务,为投资者提供基金净值查询、基金账户查询、基金信息 查询等服务。 2、工作时间由专门客服人员为投资者提供全面业务咨询(包括公司信息、基金信息、 基金投资指南等)及投诉受理等服务。 公司网站:www.ccfund.com.cn 客服邮箱:support@ccfund.com.cn 客服电话:400-8868-666 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 90 二十一、 其他应披露事项 序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期 1 长城基金关于增加民商基金销售(上海)有限 公司为旗下开放式基金代销机构并开通定投、 转换业务及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2018/03/15 2 长城基金关于增加永鑫保险销售服务有限公司 为旗下开放式基金代销机构的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2018/03/20 3 关于旗下部分基金变更基金份额净值小数点后 保留位数及修改基金合同、托管协议的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2018/04/27 4 长城基金关于增加大河财富基金销售有限公司 为旗下开放式基金代销机构并开通定投、转换 业务及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2018/08/02 5 关于增加上海万得基金销售有限公司为长城转 型成长灵活配置混合型证券投资基金代销机构 并开通转换、定投业务及参与其费率优惠活动 的公告 上海证券报及本基金管理人网站 2018/08/31 6 长城基金关于增加晋商银行为旗下开放式基金 代销机构并开通定投、转换业务的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2018/11/16 7 长城基金管理有限公司关于变更公司副总经理 的公告(赵建兴) 证券日报及本基金管理人网站 2019/05/17 8 长城基金关于增加华瑞保险销售有限公司为旗 下开放式基金代销机构及参与其费率优惠活动 的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/05/24 9 长城基金关于增加西藏东方财富证券股份有限 公司为旗下开放式基金代销机构并开通转换业 务及参与其费率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/05/31 10 长城基金管理有限公司关于提醒客户更新、完 善身份信息的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/06/18 11 长城基金管理有限公司关于旗下部分公开募集 证券投资基金可投资于科创板股票的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/06/26 12 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “中科曙光”股票估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/06/26 13 长城基金关于旗下部分开放式基金参与中国银 行开展的定期定额投资基金费率优惠活动的公 告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/06/27 14 长城基金管理有限公司关于网上交易平台与长 城基金管家(手机 APP)开展基金认申购费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/07/01 15 长城基金管理有限公司关于旗下基金持有的 “新城控股”股票估值方法调整的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/07/05 16 长城基金管理有限公司关于提醒投资者谨防金 融诈骗的提示性公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/08/23 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 91 17 长城转型成长灵活配置混合型基金暂停大额申 购、转换转入和定投业务的公告 中国证券报及本基金管理人网站 2019/10/23 18 长城基金管理有限公司关于提醒客户更新、完 善身份信息的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/10/28 19 长城基金管理有限公司关于参加微众银行费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/11/11 20 长城基金关于旗下部分开放式基金参与交通银 行开展的手机银行申购及定期定额投资基金费 率优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/12/31 21 长城基金管理有限公司关于参加昆仑银行费率 优惠活动的公告 中国证券报、上海证券报、证券时 报、证券日报及本基金管理人网站 2019/12/31 22 长城基金关于旗下基金 2020 年春节假期期间 交易确认、清算交收、开放时间等相关安排调 整的公告 本基金管理人网站 2020/01/31 23 在本报告期内刊登的其他公告 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 92 二十二、招募说明书的存放及查阅方式 本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人的办公场所,投资者可在办公时间查阅。 在支付工本费后,投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。招募说明书条款 及内容应以招募说明书正本为准。 投资者还可以登录基金管理人的网站(http://www.ccfund.com.cn)查阅和下载本招募 说明书。 长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金招募说明书(更新) 93 二十三、备查文件 (一)中国证监会准予长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金注册的文件 (二)《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》 (三)《长城转型成长灵活配置混合型证券投资基金托管协议》 (四)法律意见书 (五)基金管理人业务资格批件、营业执照 (六)基金托管人业务资格批件、营业执照 (七)中国证监会规定的其他文件 长城基金管理有限公司 2020 年 11 月 4 日