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申万环保(163114)

申万环保:上市交易公告书查看PDF公告

申万菱信中证环保产业指数型证券投资
基金(LOF)之 A类份额 
上市交易公告书 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 
基金托管人:中国农业银行股份有限公司 
注册登记人:中国证券登记结算有限责任公司 
上市地点:深圳证券交易所 
上市时间:2020年 11月 9日 
公告时间:2020年 11月 4日





录 一、重要声明与提示 ....................................................................................................... 3 二、基金概览 ................................................................................................................... 4 三、基金的历史沿革与上市交易 .................................................................................. 5 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 ......................................................... 7 五、基金主要当事人简介 .............................................................................................. 8 六、基金合同摘要 ......................................................................................................... 14 七、基金财务状况 ......................................................................................................... 14 八、基金投资组合 ......................................................................................................... 17 九、重大事件揭示 ......................................................................................................... 21 十、基金管理人承诺 ..................................................................................................... 21 十一、基金托管人承诺 ................................................................................................. 21 十二、备查文件目录 ..................................................................................................... 22 附:基金合同摘要 ............................................................................................................ 23 一、 重要声明与提示 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)(以下简称“本基金”) 之 A类份额上市交易公告书(以下简称“本公告”)依据《中华人民共和国证券 投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《证券投资基金信息披露内容与格式准则 第 1号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深 圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制,申万菱信基金管理有限公司 (以下简称“本基金管理人”或“本公司”)的董事会及董事保证本公告所载资 料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国农业银行股份有限公司(以下简称“农业银行”)保证本 报告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性,承诺其中不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。





中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)和深圳证券交易所对 本基金上市交易及有关事项的意见,均不表明对本基金的任何保证。 本公告第七节“基金财务状况”未经审计。 凡本报告未涉及的有关内容,请详细阅读 2020 年 10 月 23 日在本公司网 站 ( www.swsmu.com ) 和 中 国 证 监 会 基 金 电 子 披 露 网 站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)发布的相关信息披露文件。





二、基金概览 1、基金名称:申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 2、基金类型:股票型证券投资基金 3、基金运作方式:上市契约型开放式(LOF) 4、基金存续期限: 不定期 5、本次上市交易的 A类基金份额场内简称及代码:申万环保、163114 6、本次上市交易的 A类基金份额:309,964,529.28份(截止 2020年 11月 2 日) 7、本次上市交易的场内 A类基金份额:142,602,744.00份(截止 2020年 11 月 2日) 8、上市交易的证券交易所: 深圳证券交易所 9、上市交易日期:2020年 11月 9日 10、基金管理人:申万菱信基金管理有限公司 11、基金托管人:中国农业银行股份有限公司 12、上市推荐人: 无 13、销售机构: (1)场外销售机构 具体名单详见基金管理人网站的公示。 基金管理人可根据有关法律、法规的要求,选择其他符合要求的机构代理销 售本基金或变更销售机构,并在基金管理人网站公示。 (2)场内销售机构 本基金的场内销售机构为深圳证券交易所内具有基金销售业务资格并经深 圳证券交易所认可的会员单位(具体名单可在深交所网站查询)。 三、基金的历史沿革与上市交易 1、本基金的历史沿革 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)由申万菱信中证环保产 业指数分级证券投资基金变更注册而来。 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金经中国证监会证监许可 【2014】349 号《关于准予申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金注册 的批复》准予募集,基金管理人为申万菱信基金管理有限公司,基金托管人为中 国农业银行股份有限公司。 申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金自 2014年 5月 5日至 2014 年 5月 23日进行公开募集,募集结束后基金管理人向中国证监会办理备案手续。 经中国证监会书面确认,《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金合 同》于 2014年 5月 30日生效。 2020年 9月 11日申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金以通讯方 式召开基金份额持有人大会,会议审议通过了《关于申万菱信中证环保产业指数 分级证券投资基金转型并修改基金合同有关事项的议案》,内容包括将原基金名 称“申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金”变更为“申万菱信中证环保 产业指数型证券投资基金(LOF)”,取消基金份额分级运作,修改投资范围、投 资策略、投资限制、业绩比较基准、资产估值方法、收益分配等内容,根据《公 开募集证券投资基金信息披露管理办法》及 2019年 1月 1日起适用的《证券投 资基金基金合同填报指引》(试行)更新基金合同相关表述并修改完善基金合同 等法律材料相关内容,上述基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效。 自 2020 年 10 月 23 日起,《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金 (LOF)基金合同》生效,《申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金基金 合同》同日起失效。 2、本基金上市交易的主要内容 (1)基金上市交易的核准机构和核准文号:深圳证券交易所深证书 [2020]1007号 (2)上市交易日期:2020年 11月 9日 (3)上市交易的证券交易所:深圳证券交易所 (4)本次上市交易的 A类基金份额场内简称及代码:申万环保、163114 (5)本次上市交易的场内 A类基金份额:142,602,744.00份(截止 2020 年 11月 2日) (6)未上市交易份额的流通规定:未上市交易的基金份额登记在中国证券 登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统基金份额持有人开放式基金账 户下,可以通过跨系统转托管转至中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证 券登记系统在深圳证券交易所上市交易。本基金已于 2020 年 10 月 23 日恢复 办理跨系统转托管业务。 (7)基金资产净值的披露:本基金上市交易后,基金管理人于每个工作日 交易结束后将经过基金托管人复核的基金份额净值传送给深圳证券交易所,深圳 证券交易所于每个估值日的下一个工作日通过行情系统揭示。 四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人 1、持有人户数 截止 2020年 11月 2日,本基金 A类基金份额持有人户数为 42,831户, 平均每户持有的基金份额为 7,236.92份。其中上市交易的场内 A类基金份额持 有人户数为 23,983户,平均每户持有的基金份额为 5,945.99份。





2、持有人结构 截至 2020年 11月 2日,本基金 A类基金份额 309,964,529.28份,其中 机构投资者持有的基金份额为 57,806,414.15 份,占 A 类基金份额比例为 18.65%;个人投资者持有的基金份额为 252,158,115.13 份,占 A 类基金份额 比例为 81.35%。 本基金上市交易的场内 A类基金份额 142,602,744.00份,其中机构投资者 持有的本次上市交易的场内基金份额为 53,352,696.00份,占本次上市交易场内 A类基金份额比例为 37.41%;个人投资者持有的本次上市交易的场内基金份额 为 89,250,048.00份,占本次上市交易场内 A类基金份额比例为 62.59%。 3、前十名场内基金份额持有人情况 截至 2020年 11月 2日,前十名场内 A类基金份额持有人的情况如下表: 序号 持有人名称 持有基金份额(份) 占场内基金份额 比例 1 新华人寿保险股份有限 公司 24,939,929.00 17.49% 2 新华人寿保险股份有限 11,807,456.00 8.28% 公司-新传统产品 3 幸福人寿保险股份有限 公司-分红 11,282,662.00 7.91% 4 张美芳 3,304,848.00 2.32% 5 吴嫣 1,575,109.00 1.10% 6 王红英 1,200,000.00 0.84% 7 李梓昊 1,166,653.00 0.82% 8 诺安控股集团有限公司 1,063,969.00 0.75% 9 杨柳柳 780,367.00 0.55% 10 朱洪宏 718,849.00 0.50% 合计


57,839,842.00 40.56% 注:以上信息依据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的持有人信息 编制。 五、基金主要当事人简介 (一)基金管理人 1、基本情况 名称:申万菱信基金管理有限公司 注册地址:上海市中山南路 100号 11层 办公地址:上海市中山南路 100号 11层 法定代表人:刘郎 设立日期:2004年 1月 15日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会证监基金字【2003】144号 工商登记注册的法人营业执照文号:91310000MA1FL0B90E 注册资本:壹亿伍仟万元人民币 经营范围:基金管理业务、发起设立基金以及经中国证监会批准的其他业务(包 括销售其本身发起设立的基金)。 股权结构:申万宏源证券有限公司持有 67%的股权,三菱 UFJ 信托银行株式会 社持有 33%的股权。 2、内部组织结构及职能 公司下设权益投资部、量化投资部、指数投资部、固定收益投资部、海外投 资部、机构业务部、渠道业务部、电子商务部、销售支持部、产品与创新业务部、 专户管理部、交易部、信息技术部、基金运营部、风险管理部、法律合规与审计 部、计划财务部、组织与人力资源部、综合办公室 19个部门,北京分公司、广 州分公司 2个分公司及申万菱信(上海)资产管理有限公司 1家子公司。 (1)权益投资部负责权益类投资产品的管理工作。 (2)量化投资部负责量化类投资产品的管理工作。 (3)指数投资部负责指数类投资产品的管理工作。 (4)固定收益投资部负责固定收益类投资产品的管理工作。 (5)海外投资部负责跨境投资产品的管理工作。 (6)机构业务部负责制定、实施机构客户销售和商业发展计划等工作。 (7)渠道业务部负责制定、实施渠道销售策略和区域销售计划等工作。 (8)电子商务部负责非传统代销机构的第三方理财和互联网业务的整体规划和 公司品牌、媒体管理工作。 (9)销售支持部负责客户服务和直销柜台业务相关工作,提供各类线上、线下 客户服务和直销客户的开户、交易等服务。 (10)产品与创新业务部负责新产品落地和存量产品优化调整的全生命周期管 理,组织落实新业务,开展各类产品、金融工具、新业务的研究等。 (11)专户管理部负责公司专户项目的全流程管理工作,保障专户产品的正常 运作。 (12)交易部负责公募基金投资和专户资产投资的交易支持业务。 (13)信息技术部负责建立和完善公司信息技术管理体系,保障系统安全运作, 提升公司运营效率。 (14)基金运营部负责对基金、专户的各项交易活动进行会计处理、注册登记、 基金清算等工作。 (15)风险管理部负责完成投资相关业务环节风险点的识别、评估等工作。 (16)法律合规与审计部负责检查、监督和评价公司及各部门的合法合规以及 信息披露等工作。 (17)计划财务部负责公司财务计划及预算、财务管理及会计核算,为公司的 经营管理提供服务。 (18)组织与人力资源部负责提供全方位的人力资源支持工作,为公司的持续 发展提供基础。 (19)综合办公室推进公司党建和党风廉政工作,落实股东会、董事会、监事 会及下设各专业委员会的会议组织和相关事务,负责公司总部及分支机构行政、 内务、安保等工作。 (20)北京分公司、广州分公司负责华北地区、华南地区的渠道销售和服务工 作。 (21)申万菱信(上海)资产管理有限公司负责申万菱信基金管理有限公司授 权开展的各项工作。 3、人员情况 截止 2020年 9月,公司共有 190名员工,硕士及以上人员占比 68%,其 中硕士 125人,博士 4人。 4、信息披露负责人:王菲萍 电话: 021-23261088 5、基金业务介绍 公司目前旗下有 44 只基金产品,即申万菱信上证 50 交易型开放式指数发 起式证券投资基金、申万菱信中小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证 500 指数优选增强型证券投资基金、申万菱信中证 500 指数增强型证券投资基金、 申万菱信中证军工指数分级证券投资基金、申万菱信中证环保产业指数型证券投 资基金(LOF)、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信 中证申万电子行业投资指数分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数 分级证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基 金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金、申 万菱信价值优先混合型证券投资基金、申万菱信价值优利混合型证券投资基金、 申万菱信创业板量化精选股票型证券投资基金、申万菱信可转换债券债券型证券 投资基金、申万菱信多策略灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安泰丰利债 券型证券投资基金、申万菱信安泰富利三年定期开放债券型证券投资基金、申万 菱信安泰惠利纯债债券型证券投资基金、申万菱信安泰瑞利中短债债券型证券投 资基金、申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万 菱信安泰鼎利一年定期开放债券型发起式证券投资基金、申万菱信安鑫优选混合 型证券投资基金、申万菱信安鑫回报灵活配置混合型证券投资基金、申万菱信安 鑫慧选混合型证券投资基金、申万菱信安鑫精选混合型证券投资基金、申万菱信 收益宝货币市场基金、申万菱信新动力混合型证券投资基金、申万菱信新经济混 合型证券投资基金、申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合型证券投资基金、申 万菱信智能驱动股票型证券投资基金、申万菱信沪深 300 价值指数证券投资基 金、申万菱信沪深 300 指数增强型证券投资基金、申万菱信消费增长混合型证 券投资基金、申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信盛利精选证券投资 基金、申万菱信稳益宝债券型证券投资基金、申万菱信竞争优势混合型证券投资 基金、申万菱信行业轮动股票型证券投资基金、申万菱信量化对冲策略灵活配置 混合型发起式证券投资基金、申万菱信量化小盘股票型证券投资基金(LOF)、申 万菱信量化成长混合型证券投资基金、申万菱信量化驱动混合型证券投资基金、 申万菱信安泰广利 63个月定期开放债券型证券投资基金。 6、本基金基金经理 王赟杰先生,博士研究生。2011年起从事金融相关工作,曾任职于海通期 货、华鑫证券、海富通基金、中信建投证券等,2020年 3月加入申万菱信基金, 现任申万菱信深证成指分级证券投资基金、申万菱信中证申万证券行业指数分级 证券投资基金、申万菱信中证申万医药生物指数分级证券投资基金、申万菱信中 小板指数证券投资基金(LOF)、申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金 (LOF)、申万菱信上证 50交易型开放式指数发起式证券投资基金、申万菱信中 证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金、申万菱信中证研发创新 100 交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。 (二)基金托管人 1、基本情况 名称:中国农业银行股份有限公司(简称“中国农业银行”) 住所:北京市东城区建国门内大街 69号 办公地址:北京市西城区复兴门内大街 28号凯晨世贸中心东座 法定代表人:周慕冰 成立日期:2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复[2009]13号 基金托管业务批准文号:中国证监会证监基字[1998]23号 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 联系电话:010-66060069 信息披露联系人:贺倩 2、主要人员情况 中国农业银行托管业务部现有员工近 240名,其中具有高级职称的专家 30 余名,服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强,高级管理层均有 20年以上金融从业经验和高级技术职称,精通国内外证券市场的运作。 3、基金托管业务经营情况 截止到 2020年 6月 30日,中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开 放式证券投资基金共 529只。 (三)审计基金财产的会计师事务所 名称:毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙) 注册地址:北京市东城区东长安街 1号东方广场 2座办公楼 8层 办公地址:上海静安区南京西路 1266号恒隆广场二期 16楼 法定代表人:邹俊 电话:(010)8508 5000 传真:(010)8508 5111 联系人:虞京京 经办注册会计师:王国蓓、虞京京 六、基金合同摘要 基金合同的内容摘要见附录。 七、基金财务状况 本基金自基金合同生效至本上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。 申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)2020 年 11 月 2 日资 产负债表如下: 资产 2020年 11月 02日 资 产: - 银行存款 28,885,939.64 结算备付金 1,864.93 存出保证金 63,402.78 交易性金融资产 296,107,696.15 其中:股票投资 296,107,696.15 基金投资 - 债券投资 - 资产支持证券投资 - 贵金属投资 - 衍生金融资产 - 买入返售金融资产 - 应收证券清算款 6,039,248.40 应收利息 78,831.56 应收股利 - 应收申购款 417,375.85 递延所得税资产 - 其他资产 - 资产总计 331,594,359.31 负债和所有者权益 2020年 11月 02日 负 债: - 短期借款 - 交易性金融负债 - 衍生金融负债 - 卖出回购金融资产款 - 应付证券清算款 - 应付赎回款 14,805,678.70 应付管理人报酬 296,030.97 应付托管费 65,126.82 应付销售服务费 - 应付交易费用 295,417.23 应交税费 - 应付利息 - 应付利润 - 递延所得税负债 - 其他负债 181,353.18 负债合计 15,643,606.90 所有者权益: - 实收基金 212,423,764.08 未分配利润 103,526,988.33 所有者权益合计 315,950,752.41 负债和所有者权益总计 331,594,359.31 八、基金投资组合 截至2020 年11月2日,申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF) 的投资组合如下: 1、报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 296,107,696.15 89.30 其中:股票 296,107,696.15 89.30 2 固定收益投资


其中:债券


资产支持证券


3 贵金属投资


4 金融衍生品投资


5 买入返售金融资产


其中:买断式回购的买入返售金融资产


6 银行存款和结算备付金合计 28,887,804.57 8.71 7 其他各项资产 6,598,858.59 1.99 8 合计 331,594,359.31 100.00 注:本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 2、 报告期末按行业分类的股票投资组合 (1)报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 208,921,917.18 66.12% D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 39,270,750.98 12.43% E 建筑业 7,354,394.14 2.33% F 批发和零售业


G 交通运输、仓储和邮政业


H 住宿和餐饮业


I 信息传输、软件和信息技术服务业 10,671,390.46 3.38% J 金融业


K 房地产业


L 租赁和商务服务业


M 科学研究和技术服务业


N 水利、环境和公共设施管理业 27,465,419.97 8.69% O 居民服务、修理和其他服务业


P 教育


Q 卫生和社会工作


R 文化、体育和娱乐业 17,457.42 0.01% S 综合 2,406,366.00 0.76% 合计 296,107,696.15 93.72% (2)报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金未开通港股通交易机制投资于港股。 3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 300274 阳光电源 188,065.00 8,524,986.45 2.70% 2 601865 福莱特 158,300.00 7,033,269.00 2.23% 3 002459 晶澳科技 149,800.00 6,314,070.00 2.00% 4 601012 隆基股份 70,770.00 5,217,872.10 1.65% 5 002709 天赐材料 76,540.00 4,998,062.00 1.58% 6 600438 通威股份 152,700.00 4,916,940.00 1.56% 7 300376 易事特 459,900.00 4,686,381.00 1.48% 8 603806 福斯特 59,698.00 4,598,536.94 1.46% 9 300072 三聚环保 542,793.00 4,152,366.45 1.31% 10 300037 新宙邦 51,301.00 4,088,176.69 1.29% 4、报告期末按债券品种分类的债券投资组合 截止 2020年 11月 2日,本基金未持有债券。 5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 截止 2020年 11月 2日,本基金未持有债券。 6、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投 资明细 截止 2020年 11月 2日,本基金未持有资产支持证券。 7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 截止 2020年 11月 2日,本基金未持有贵金属投资。


8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 截止 2020年 11月 2日,本基金未持有权证。 9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 (1)报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 截止 2020年 11月 2日,本基金未投资股指期货交易。 (2)本基金投资股指期货的投资政策 截止 2020年 11月 2日,本基金未投资股指期货交易。 10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 (1)本期国债期货投资政策 截止 2020年 11月 2日,本基金未投资国债期货交易。 (2) 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 截止 2020年 11月 2日,本基金未投资国债期货交易。 (3)本期国债期货投资评价 截止 2020年 11月 2日,本基金未投资国债期货交易。 11、投资组合报告附注 (1)本基金投资的前十大证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查的 情形。 (2)基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 (3)其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 63,402.78 2 应收证券清算款 6,039,248.40 3 应收股利


4 应收利息 78,831.56 5 应收申购款 417,375.85 6 其他应收款


7 待摊费用


8 其他


9 合计 6,598,858.59 (4)报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 截止 2020年 11月 2日,本基金未持有处于转股期的可转换债券。 (5)报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 截止 2020年 11月 2日,本基金前十名指数投资中不存在流通受限情况。 九、重大事件揭示 本基金自基金合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影 响的重大事件。 十、基金管理人承诺 基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺: (一)严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定,以诚实 信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。 (二)真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件,披露 所有对基金份额持有人有重大影响的信息,并接受中国证监会、证券交易所的监 督管理。 (三)在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传 播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后,将及时予以公开澄清。 十一、基金托管人承诺 基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺: (一)严格遵守《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本基 金的《基金合同》、《托管协议》的规定,以诚实信用、勤勉尽责的原则托管基金 资产。 (二)根据《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本《基金 合同》、《托管协议》的规定,对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基 金资产净值的计算、基金份额净值计算进行监督和核查;如发现基金管理人的行 为违反《基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》及本《基金合同》、 《托管协议》的规定,将及时通知基金管理人纠正;基金管理人对基金托管人通 知的违规事项未能在限期内纠正的,基金托管人将及时向中国证监会报告。 十二、备查文件目录 1、中国证监会关于申万菱信中证环保产业指数分级证券投资基金募集的批复; 2、中国证监会关于准予申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)变 更注册的批复; 3、《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)基金合同》; 4、《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)托管协议》; 5、《申万菱信中证环保产业指数型证券投资基金(LOF)招募说明书》; 6、法律意见书; 7、基金管理人业务资格批件和营业执照;


8、基金托管人业务资格批件和营业执照; 9、中国证监会要求的其他文件。 存放地点:基金管理人、基金托管人处。


查阅方式:投资者可在办公时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 申万菱信基金管理有限公司 2020年 11月 4日 附录:基金合同摘要 第一部分 基金管理人、基金托管人及基金份额持有人的权利与义务 一、基金管理人 (一) 基金管理人简况 名称:申万菱信基金管理有限公司 住所:上海市中山南路 100号 11层 法定代表人:刘郎 设立日期:2004年 1月 15日 批准设立机关及批准设立文号:中国证监会,中国证监会证监基金字【2003】 144号 组织形式:有限责任公司 注册资本:壹亿伍仟万元人民币 存续期限:持续经营 联系电话:+86-21-23261188 (二) 基金管理人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的权利包括但不 限于: (1)依法募集资金; (2)自基金合同生效之日起,根据法律法规和基金合同独立运用并管理基金财 产; (3)依照基金合同收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他 费用; (4)销售基金份额; (5)按照规定召集基金份额持有人大会; (6)依据基金合同及有关法律规定监督基金托管人,如认为基金托管人违反了 基金合同及国家有关法律规定,应呈报中国证监会和其他监管部门,并采取必要 措施保护基金投资者的利益; (7)在基金托管人更换时,提名新的基金托管人; (8)选择、更换基金销售机构,对基金销售机构的相关行为进行监督和处理; (9)担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获 得基金合同规定的费用; (10)依据基金合同及有关法律规定决定基金收益的分配方案; (11)在基金合同约定的范围内,拒绝或暂停受理申购与赎回或转换申请; (12)依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利,为基金的利益 行使因基金财产投资于证券所产生的权利; (13)在法律法规允许的前提下,为基金的利益依法为基金进行融资及转融通 证券出借业务; (14)以基金管理人的名义,代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实 施其他法律行为; (15)选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券/期货经纪商或其他为基金 提供服务的外部机构,并确定相关的费率; (16)在符合有关法律、法规的前提下,制订和调整有关基金申购、赎回、转 换、定期定额投资和非交易过户等业务规则; (17)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金管理人的义务包括但不 限于: (1)依法募集资金,办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金 份额的申购、赎回和登记事宜; (2)办理基金备案手续; (3)自基金合同生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财 产; (4)配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策,以专业化的经 营方式管理和运作基金财产; (5)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,保证 所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理, 分别记账,进行证券投资; (6)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人运作基金财产; (7)依法接受基金托管人的监督; (8)采取适当合理的措施使计算基金份额申购、赎回和注销价格的方法符合基 金合同等法律文件的规定,按有关规定计算并公告基金净值信息,确定基金份额 申购、赎回的价格; (9)进行基金会计核算并编制基金财务会计报告; (10)编制季度报告、中期报告和年度报告; (11)严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定,履行信息披露及报告义 务; (12)保守基金商业秘密,不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、 基金合同及其他有关规定另有规定外,在基金信息公开披露前应予保密,不向他 人泄露,因审计、法律等外部专业顾问提供的情况除外; (13)按基金合同的约定确定基金收益分配方案,及时向基金份额持有人分配 基金收益; (14)按规定受理申购与赎回申请,及时、足额支付赎回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配 合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关 资料 15年以上; (17)确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出,并且保 证投资者能够按照基金合同规定的时间和方式,随时查阅到与基金有关的公开资 料,并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件; (18)组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变 现和分配; (19)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会并 通知基金托管人; (20)因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时, 应当承担赔偿责任,其赔偿责任不因其退任而免除; (21)监督基金托管人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基金托管 人违反基金合同造成基金财产损失时,基金管理人应为基金份额持有人利益向基 金托管人追偿; (22)当基金管理人将其义务委托第三方处理时,应当对第三方处理有关基金 事务的行为承担责任; (23)以基金管理人名义,代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他 法律行为;


(24)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (25)建立并保存基金份额持有人名册; (26)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 二、基金托管人 (一) 基金托管人简况 名称:中国农业银行股份有限公司 住所:北京市东城区建国门内大街 69号(100031) 法定代表人:周慕冰 成立时间:2009年 1月 15日 批准设立机关和批准设立文号:中国银监会银监复【2009】13号 组织形式:股份有限公司 注册资本:34,998,303.4万元人民币 存续期间:持续经营 基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字【1998】23号 (二) 基金托管人的权利与义务 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的权利包括但不 限于: (1)自基金合同生效之日起,依法律法规和基金合同的规定安全保管基金财产; (2)依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他 费用; (3)监督基金管理人对本基金的投资运作,如发现基金管理人有违反基金合同 及国家法律法规行为,对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形,应 呈报中国证监会,并采取必要措施保护基金投资者的利益; (4)根据相关市场规则,为基金开设资金账户、证券账户等投资所需账户,为 基金办理证券、期货交易资金清算; (5)提议召开或召集基金份额持有人大会; (6)在基金管理人更换时,提名新的基金管理人; (7)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金托管人的义务包括但不 限于: (1)以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产; (2)设立专门的基金托管部门,具有符合要求的营业场所,配备足够的、合格 的熟悉基金托管业务的专职人员,负责基金财产托管事宜; (3)建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度,确保 基金财产的安全,保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金 财产相互独立;对所托管的不同的基金分别设置账户,独立核算,分账管理,保 证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立; (4)除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己 及任何第三人谋取利益,不得委托第三人托管基金财产; (5)保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证; (6)按规定开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户,按照基金合 同的约定,根据基金管理人的划款指令,及时办理清算、交割事宜; (7)保守基金商业秘密,除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外, 在基金信息公开披露前予以保密,不得向他人泄露,因审计、法律等外部专业顾 问提供的情况除外; (8)复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申 购、赎回价格; (9)办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项; (10)对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见,说明 基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行;如果基金管 理人有未执行基金合同规定的行为,还应当说明基金托管人是否采取了适当的措 施; (11)保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15年以上; (12)从基金管理人或其委托的登记机构处接收并保存基金份额持有人名册; (13)按规定制作相关账册并与基金管理人核对; (14)依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎 回款项; (15)依据《基金法》、基金合同及其他有关规定,召集基金份额持有人大会或 配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会; (16)按照法律法规和基金合同的规定监督基金管理人的投资运作; (17)参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分 配; (18)面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时,及时报告中国证监会和 银行监管机构,并通知基金管理人; (19)因违反基金合同导致基金财产损失时,应承担赔偿责任,其赔偿责任不 因其退任而免除; (20)按规定监督基金管理人按法律法规和基金合同规定履行自己的义务,基 金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时,应为基金份额持有人利益向基金 管理人追偿; (21)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (22)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 三、基金份额持有人 基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对基金合同的承认和接受,基 金投资者自依据基金合同取得基金份额,即成为本基金份额持有人和基金合同的 当事人,直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为基金合同当事 人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。 同一类别每份基金份额具有同等的合法权益。 1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的权利包括 但不限于: (1)分享基金财产收益; (2)参与分配清算后的剩余基金财产; (3)依法转让或者申请赎回其持有的基金份额; (4)按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会; (5)出席或者委派代表出席基金份额持有人大会,对基金份额持有人大会审议 事项行使表决权; (6)查阅或者复制公开披露的基金信息资料; (7)监督基金管理人的投资运作; (8)对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提 起诉讼或仲裁; (9)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他权利。 2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定,基金份额持有人的义务包括 但不限于: (1)认真阅读并遵守基金合同、招募说明书、业务规则等信息披露文件; (2)了解所投资基金产品,了解自身风险承受能力,自主判断基金的投资价值, 自主做出投资决策,自行承担投资风险; (3)关注基金信息披露,及时行使权利和履行义务; (4)交纳基金申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用; (5)在其持有的基金份额范围内,承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任; (6)不从事任何有损基金及其他基金合同当事人合法权益的活动; (7)执行生效的基金份额持有人大会的决议; (8)返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利; (9)遵守基金管理人、销售机构和登记机构的相关交易及业务规则; (10)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他义务。 第二部分 基金份额持有人大会召集、议事规则及表决的程序和规则 基金份额持有人大会由基金份额持有人组成,基金份额持有人的合法授权代 表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份 额拥有平等的投票权。 本基金份额持有人大会不设日常机构,如今后设立基金份额持有人大会的日 常机构,日常机构的设立按照相关法律法规的要求执行。 一、召开事由 1、当出现或需要决定下列事由之一的,应当召开基金份额持有人大会,但法律 法规、中国证监会另有规定除外: (1)终止基金合同; (2)更换基金管理人; (3)更换基金托管人; (4)转换基金运作方式; (5)调整基金管理人、基金托管人的报酬标准或调高销售服务费; (6)变更基金类别; (7)本基金与其他基金的合并; (8)变更基金投资目标、范围或策略; (9)变更基金份额持有人大会程序; (10)基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会; (11)单独或合计持有本基金总份额 10%以上(含 10%)基金份额的基金份额 持有人(以基金管理人收到提议当日的基金份额计算,下同)就同一事项书面要 求召开基金份额持有人大会; (12)对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项; (13)终止基金上市,但因为基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止 上市的除外; (14)法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人 大会的事项。 2、在法律法规规定和基金合同约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性 不利影响的前提下,以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改,不需召 开基金份额持有人大会: (1)法律法规要求增加的基金费用的收取; (2)调整本基金的申购费率、调低赎回费率、销售服务费率或变更收费方式或 调整基金份额类别设置、对基金份额分类办法及规则进行调整; (3)因相应的法律法规、深圳证券交易所或登记机构的相关业务规则发生变动 而应当对基金合同进行修改; (4)对基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及 基金合同当事人权利义务关系发生重大变化; (5)基金管理人、相关证券交易所和登记机构等调整有关基金申购、赎回、交 易、非交易过户等业务的规则; (6)基金推出新业务或服务; (7)基金管理人调整基金收益分配原则; (8)标的指数更名或调整编制方法,以及因此相应变更业绩比较基准; (9)按照法律法规和基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。 二、会议召集人及召集方式 1、除法律法规规定或基金合同另有约定外,基金份额持有人大会由基金管理人 召集。 2、基金管理人未按规定召集或不能召集时,由基金托管人召集。 3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的,应当向基金管理人提出 书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书 面告知基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日 内召开;基金管理人决定不召集,基金托管人仍认为有必要召开的,应当由基金 托管人自行召集,并自出具书面决定之日起 60日内召开并告知基金管理人,基 金管理人应当配合。 4、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项书面要求 召开基金份额持有人大会,应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自 收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基金份额持 有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的,应当自出具书面决定之日起 60日内召开;基金管理人决定不召集,代表基金份额 10%以上(含 10%)的基 金份额持有人仍认为有必要召开的,应当向基金托管人提出书面提议。基金托管 人应当自收到书面提议之日起 10日内决定是否召集,并书面告知提出提议的基 金份额持有人代表和基金管理人;基金托管人决定召集的,应当自出具书面决定 之日起 60日内召开并告知基金管理人,基金管理人应当配合。 5、代表基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人就同一事项要求召开 基金份额持有人大会,而基金管理人、基金托管人都不召集的,单独或合计代表 基金份额 10%以上(含 10%)的基金份额持有人有权自行召集,并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的,基 金管理人、基金托管人应当配合,不得阻碍、干扰。 6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登 记日。 三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式 1、召开基金份额持有人大会,召集人应于会议召开前 30日,在规定媒介公告。 基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容: (1)会议召开的时间、地点和会议形式; (2)会议拟审议的事项、议事程序和表决方式; (3)有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日; (4)授权委托证明的内容要求(包括但不限于代理人身份,代理权限和代理有 效期限等)、送达时间和地点; (5)会务常设联系人姓名及联系电话; (6)出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续; (7)召集人需要通知的其他事项。 2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下,由会议召集人决定在会议通知中说 明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方 式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。 3、如召集人为基金管理人,还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意 见的计票进行监督;如召集人为基金托管人,则应另行书面通知基金管理人到指 定地点对表决意见的计票进行监督;如召集人为基金份额持有人,则应另行书面 通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理 人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的,不影响表决意见的计 票效力。 四、基金份额持有人出席会议的方式 基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管 机构允许的其他方式召开,会议的召开方式由会议召集人确定。 1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表 出席,现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人 大会,基金管理人或基金托管人不派代表列席的,不影响表决效力。现场开会同 时符合以下条件时,可以进行基金份额持有人大会议程: (1)亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有 基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、基金合同和会 议通知的规定,并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符; (2)经核对,汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示,有效 的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之一)。 若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总 份额的二分之一,召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3个月 以后、6个月以内,就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的 基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基 金在权益登记日基金总份额的三分之一(含三分之一)。 2、通讯开会。通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以会议通知 载明的形式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式 或会议通知载明的形式进行表决。 在同时符合以下条件时,通讯开会的方式视为有效: (1)会议召集人按基金合同约定公布会议通知后,在 2个工作日内连续公布相 关提示性公告; (2)召集人按基金合同约定通知基金托管人(如果基金托管人为召集人,则为 基金管理人)到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人 (如果基金托管人为召集人,则为基金管理人)和公证机关的监督下按照会议通 知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见;基金托管人或基金管理人经通知 不参加收取表决意见的,不影响表决效力; (3)本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的,有效的基金份额 持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一(含二分之 一);若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所 持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一,召集人可以在原公告 的基金份额持有人大会召开时间的 3个月以后、6个月以内,就原定审议事项重 新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之 一以上(含三分之一)的基金份额持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具 表决意见; (4)上述第(3)项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出 具表决意见的代理人,同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代 理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合 法律法规、基金合同和会议通知的规定,并与基金登记机构记录相符。 3、在不与法律法规冲突的前提下,经会议通知载明,基金份额持有人可以采用 网络、电话或其他方式进行表决,或者采用网络、电话或其他方式授权他人代为 出席会议并表决,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。在会议的 召开方式上,本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结 合的方式召开基金份额持有人大会,会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程 序进行。 五、议事内容与程序 1、议事内容及提案权 议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项,如基金合同的重大修改、决定 终止基金合同、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规 及基金合同规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨 论的其他事项。 基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后,对原有提案的修改应当在 基金份额持有人大会召开前及时公告。 基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。 2、议事程序 (1)现场开会 在现场开会的方式下,首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监 票人,然后由大会主持人宣读提案,经讨论后进行表决,并形成大会决议。大会 主持人为基金管理人授权出席会议的代表,在基金管理人授权代表未能主持大会 的情况下,由基金托管人授权其出席会议的代表主持;如果基金管理人授权代表 和基金托管人授权代表均未能主持大会,则由出席大会的基金份额持有人和代理 人所持表决权的二分之一以上(含二分之一)选举产生一名基金份额持有人作为 该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基 金份额持有人大会,不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。 会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名(或 单位名称)、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名 (或单位名称)和联系方式等事项。 (2)通讯开会 在通讯开会的情况下,首先由召集人提前 30日公布提案,在所通知的表决截止 日期后 2个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决,在公证机关 监督下形成决议。 六、表决 基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。 基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议: 1、一般决议,一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权 的二分之一以上(含二分之一)通过方为有效;除下列第 2项所规定的须以特别 决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。 2、特别决议,特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决 权的三分之二以上(含三分之二)通过方可做出。除法律法规、监管机构规定或 基金合同另有约定外,转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终 止基金合同、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。 基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。 采取通讯方式进行表决时,除非在计票时有充分的相反证据证明,否则提交符合 会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者,表面符合 会议通知规定的表决意见视为有效表决,表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃 权表决,但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。 基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、 逐项表决。 七、计票 1、现场开会 (1)如大会由基金管理人或基金托管人召集,基金份额持有人大会的主持人应 当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份 额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人;如大会由基金份 额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集,但是基金管理人 或基金托管人未出席大会的,基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣 布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基 金管理人或基金托管人不出席大会的,不影响计票的效力。 (2)监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公 布计票结果。 (3)如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑, 可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新 清点,重新清点以一次为限。重新清点后,大会主持人应当当场公布重新清点结 果。 (4)计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的, 不影响计票的效力。 2、通讯开会 在通讯开会的情况下,计票方式为:由大会召集人授权的两名监督员在基金托管 人授权代表(若由基金托管人召集,则为基金管理人授权代表)的监督下进行计 票,并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对 表决意见的计票进行监督的,不影响计票和表决结果。 八、生效与公告 基金份额持有人大会的决议,召集人应当自通过之日起 5日内报中国证监会备案。 基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。 基金份额持有人大会决议自生效之日起 2日内在规定媒介上公告。如果采用通讯 方式进行表决,在公告基金份额持有人大会决议时,必须将公证书全文、公证机 构、公证员姓名等一同公告。 基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会 的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、 基金托管人均有约束力。 九、本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件 等规定,凡与将来颁布的涉及基金份额持有人大会规定的法律法规不一致的,基 金管理人与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可直接对本部分内容进行修 改和调整,无需召开基金份额持有人大会审议。 第三部分 基金收益分配原则、执行方式 一、基金利润的构成 基金利润指基金利息收入、投资收益、公允价值变动收益和其他收入扣除相关费 用后的余额,基金已实现收益指基金利润减去公允价值变动收益后的余额。 二、基金可供分配利润 基金可供分配利润指截至收益分配基准日基金未分配利润与未分配利润中已实 现收益的孰低数。 三、基金收益分配原则 1、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算 系统的基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金 红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的 收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红:登记在证券 登记系统的场内基金份额持有人深圳证券账户下的基金份额,只能选择现金分红 的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循深圳证券交易所及中国证券登记结算 有限责任公司的相关规定; 2、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管 理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。 四、收益分配方案 基金收益分配方案中应载明截止收益分配基准日的可供分配利润、基金收益分配 对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。 五、收益分配方案的确定、公告与实施 本基金收益分配方案由基金管理人拟定,并由基金托管人复核,在 2日内在规定 媒介公告。 六、基金收益分配中发生的费用 基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。对于场外 份额,当投资者的现金红利小于一定金额,不足以支付银行转账或其他手续费用 时,基金登记机构可将基金份额持有人的现金红利自动转为对应类别的基金份额。 红利再投资的计算方法,依照《业务规则》执行。场内基金份额收益分配时发生 的费用,遵循深圳证券交易所和登记机构的相关规定。 第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例 一、基金费用的种类 1、基金管理人的管理费; 2、基金托管人的托管费; 3、基金标的指数许可使用费; 4、基金销售服务费; 5、基金合同生效后与基金相关的信息披露费用; 6、基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费、诉讼费和仲裁费; 7、基金份额持有人大会费用; 8、基金的证券、期货等交易费用或结算而产生的交易费用; 9、基金的银行汇划费用; 10、基金的上市费及年费、注册登记费用、收益分配中发生的费用; 11、账户开户费用和账户维护费; 12、按照国家有关规定和基金合同约定,可以在基金财产中列支的其他费用。 二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式 1、基金管理人的管理费


本基金的管理费按前一日基金资产净值的 1.00%年费率计提。管理费的计算方 法如下: H=E×1.00%÷当年天数 H为每日应计提的基金管理费 E为前一日的基金资产净值 基金管理费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令,经基金托管人复核后于次 月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、 休息日或不可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 2、基金托管人的托管费 本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.22%的年费率计提。托管费的计算 方法如下: H=E×0.22%÷当年天数 H为每日应计提的基金托管费 E为前一日的基金资产净值 基金托管费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月支付。 由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令,经基金托管人复核后于次 月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支取。若遇法定节假日、休息日或不 可抗力致使无法按时支付的,顺延至最近可支付日支付。 3、基金标的指数许可使用费 本基金作为契约型开放式指数基金,需根据与中证指数有限公司签署的指数使用 许可协议的约定向中证指数有限公司支付指数许可使用费。基金管理人应及时按 照《信息披露办法》的规定在规定媒介进行公告。标的指数许可使用费的费率、 具体计算方法、收取下限和支付方式请参见招募说明书。 如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率、收取下限和支 付方式等发生调整,本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许可使用费,且 无需召开基金份额持有人大会。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披 露基金最新适用的方法等。 4、销售服务费 本基金 A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额的销售服务费年费率为 0.30%。C类基金份额的销售服务费按前一日 C类基金资产净值的 0.30%年费 率计提。计算方法如下: H=E×0.30%÷当年天数 H为 C类基金份额每日应计提的基金销售服务费 E为 C类基金份额前一日基金资产净值 基金销售服务费自基金合同生效日次日起每日计提,逐日累计至每月月末,按月 支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划款指令,经基金托管人 复核后于次月首日起 3个工作日内从基金资产中一次性支付给登记机构,由登记 机构代付给销售机构。若遇法定节假日、休息日或不可抗力致使无法按时支付的, 顺延至最近可支付日支付。 上述“一、基金费用的种类”中第 5-12项费用,根据有关法规及相应协议规 定,按费用实际支出金额列入当期费用,由基金托管人从基金财产中支付。 三、不列入基金费用的项目 下列费用不列入基金费用: 1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金 财产的损失; 2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用; 3、基金合同生效前的相关费用,按照《申万菱信中证环保产业指数分级证券投 资基金基金合同》相关约定执行; 4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。 四、基金税收 本基金支付给基金管理人、基金托管人的各项费用均为含税价格,具体税率适用 中国税务主管机关的规定。 本基金运作过程中涉及的各纳税主体,其纳税义务按国家税收法律、法规执行。 基金财产投资的相关税收,由基金份额持有人承担,基金管理人或者其他扣缴义 务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。 第五部分 基金财产的投资方向和投资限制 一、投资范围 本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。 为更好地实现基金的投资目标,本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非 成份股(包括主板、中小板、创业板及其他依法发行、上市的股票)、债券(含 国债、央行票据、金融债、次级债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资 券、中期票据、可转债及分离交易可转债、可交换债券、地方政府债等)、货币 市场工具、债券回购、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、 资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符 合中国证监会的相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品 种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 本基金可以参与融资和转融通证券出借业务。 在建仓完成后,本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的资产比例不低于基 金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终,在扣 除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,应当保持现金或 到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算 备付金、存出保证金及应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。 二、投资限制 1、组合限制 基金的投资组合应遵循以下限制: (1)本基金投资于标的指数成份股和备选成份股的比例不低于基金资产净值的 90%,且不低于非现金基金资产的 80%; (2)每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交 易保证金后,应当保持现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值 的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金及应收申购款等; (3)本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例,不得超过基金 资产净值的 10%; (4)本基金持有的全部资产支持证券,其市值不得超过基金资产净值的 20%; (5)本基金持有的同一(指同一信用级别)资产支持证券的比例,不得超过该 资产支持证券规模的 10%; (6)本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券, 不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%; (7)本基金应投资于信用级别评级为 BBB以上(含 BBB)的资产支持证券。基 金持有资产支持证券期间,如果其信用等级下降、不再符合投资标准,应在评级 报告发布之日起 3个月内予以全部卖出; (8)基金财产参与股票发行申购,本基金所申报的金额不超过本基金的总资产, 本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量; (9)本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资 产净值的 40%,进入全国银行间同业市场进行债券回购的最长期限为 1年,债 券回购到期后不得展期; (10)基金总资产不得超过基金净资产的 140%; (11)本基金参与股指期货、国债期货交易后,依据下列标准建构组合: 1)在任何交易日日终,持有的买入股指期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 10%;


2)在任何交易日日终,持有的买入股指期货、国债期货合约价值与有价证券市 值之和,不得超过基金资产净值的 100%,其中,有价证券指股票、债券(不含 到期日在一年以内的政府债券)、资产支持证券、买入返售金融资产(不含质押 式回购)等; 3)在任何交易日日终,持有的卖出股指期货合约价值不得超过基金持有的股票 总市值的 20%; 4)本基金所持有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值,合计(轧差计算) 应当符合基金合同关于股票投资比例的有关约定; 5)在任何交易日内交易(不包括平仓)的股指期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 20%; 6)在任何交易日日终,持有的买入国债期货合约价值,不得超过基金资产净值 的 15%; 7)在任何交易日日终,持有的卖出国债期货合约价值不得超过基金持有的债券 总市值的 30%; 8)本基金所持有的债券(不含到期日在一年以内的政府债券)市值和买入、卖 出国债期货合约价值,合计(轧差计算)应当符合基金合同关于债券投资比例的 有关约定; 9)在任何交易日内交易(不包括平仓)的国债期货合约的成交金额不得超过上 一交易日基金资产净值的 30%; (12)本基金参与股票期权交易依据下列标准建构组合: 1)因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%; 2)开仓卖出认购股票期权的,应持有足额标的证券;开仓卖出认沽期权的,应 持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等 价物; 3)未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中,合约面值 按照行权价乘以合约乘数计算; (13)若本基金参与融资的,在任何交易日日终,本基金融资买入股票与其他 有价证券市值之和,不得超过基金资产净值的 95%; (14)本基金参与转融通证券出借交易的资产不得超过基金资产净值的 30%, 出借期限在 10个交易日以上的出借证券应纳入第(17)条所述的流动性受限资 产的范围;参与出借业务的单只证券不得超过本基金持有该证券总量的 50%; 证券出借的平均剩余期限不得超过 30天,平均剩余期限按照市值加权平均计算; 最近 6个月内日均基金资产净值不得低于 2亿元; (15)本基金持有一家公司发行的证券,其市值不超过基金资产净值的 10%, 但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的,不受前述限制; (16)本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券,不超过该证券 的 10%,但完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的,不受前述限制; (17)本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过基金资产净值的 15%;因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的 因素致使基金不符合该比例限制的,基金管理人不得主动新增流动性受限资产的 投资; (18)本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手 开展逆回购交易的,可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保 持一致; (19)法律法规及中国证监会规定的和基金合同约定的其他投资限制。 除上述第(2)、(7)、(14)、(17)、(18)项外,因证券、期货市场波动、证券 发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制 等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的,基金管 理人应当在 10个交易日内进行调整,但中国证监会规定的特殊情形除外。因证 券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投 资不符合上述第(14)条规定的,基金管理人不得新增出借业务。法律法规另 有规定的从其规定。 基金管理人应当自基金合同生效之日起 6个月内使基金的投资组合比例符合基 金合同的有关约定。在上述期间内,本基金的投资范围、投资策略应当符合基金 合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。 法律法规或监管部门取消或调整上述限制,如适用于本基金,基金管理人在履行 适当程序后,则本基金投资不再受相关限制或按照调整后的规定执行,且该等事 项无需召开基金份额持有人大会。 2、禁止行为 为维护基金份额持有人的合法权益,基金财产不得用于下列投资或者活动: (1)承销证券; (2)违反规定向他人贷款或者提供担保; (3)从事承担无限责任的投资; (4)买卖其他基金份额,但是中国证监会另有规定的除外; (5)向其基金管理人、基金托管人出资; (6)从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动; (7)法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。 基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制 人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券,或者从 事其他重大关联交易的,应当符合基金的投资目标和投资策略,遵循基金份额持 有人利益优先原则,防范利益冲突,建立健全内部审批机制和评估机制,按照市 场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意,并按法律法规 予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议,并经过三分之二以上的 独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。 如法律、行政法规或监管部门取消或变更上述禁止性规定,在履行适当程序后, 本基金可不受上述规定的限制或按变更后的规定执行,且该等事项无需召开基金 份额持有人大会。 第六部分 基金资产净值的计算方式和公布方式 一、基金资产净值 基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。 二、基金净值信息 基金合同生效后,在开始办理基金份额申购或者赎回前且未上市交易的,基金管 理人应当至少每周在规定网站披露一次各类基金份额净值和基金份额累计净值。 在开始办理基金份额申购或者赎回后或基金份额上市交易的,基金管理人应当在 不晚于每个开放/交易日的次日,通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网 点,披露开放/交易日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日,在规定网站披露半年度 和年度最后一日的各类基金份额净值和基金份额累计净值。 第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式 一、基金合同的变更 1、变更基金合同涉及法律法规规定或本基金合同约定应经基金份额持有人大会 决议通过的事项的,应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和 基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项,由基金管理人和基金 托管人同意后变更并公告,并报中国证监会备案。 2、关于基金合同变更的基金份额持有人大会决议自生效后方可执行,并自决议 生效后 2日内在规定媒介公告。 二、基金合同的终止事由 有下列情形之一的,经履行相关程序后,基金合同应当终止: 1、基金份额持有人大会决定终止的; 2、基金管理人、基金托管人职责终止,在 6个月内没有新基金管理人、新基金 托管人承接的; 3、基金合同约定的其他情形; 4、相关法律法规和中国证监会规定的其他情况。 三、基金财产的清算 1、基金财产清算小组:自出现基金合同终止事由之日起 30个工作日内成立基 金财产清算小组,基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进 行基金清算。 2、基金财产清算小组组成:基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、 符合《中华人民共和国证券法》规定的注册会计师、律师以及中国证监会指定的 人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。 3、基金财产清算小组职责:基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估 价、变现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。 4、基金财产清算程序: (1)基金合同终止情形出现时,由基金财产清算小组统一接管基金财产; (2)对基金财产和债权债务进行清理和确认; (3)对基金财产进行估值和变现; (4)制作清算报告; (5)聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计,聘请律师事务所对清算报告 出具法律意见书; (6)将清算报告报中国证监会备案并公告; (7)对基金剩余财产进行分配。 5、基金财产清算的期限为 6个月,但因本基金所持证券的流动性受到限制而不 能及时变现的,清算期限相应顺延。 四、清算费用 清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用,清 算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。 五、基金剩余财产的分配 依据基金财产清算的分配方案,将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产 清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后,按基金份额持有人持有的基金份额 比例进行分配。 六、基金财产清算的公告 清算过程中的有关重大事项须及时公告;基金财产清算报告经符合《中华人民共 和国证券法》规定的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国 证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5个工作日内由基金财产清算小组进行公告,基金财产清算小组应当将清算报告 登载在规定网站上,并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。 七、基金财产清算账册及文件的保存 基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15年以上。 第八部分 争议的处理和适用的法律 各方当事人同意,因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议,如经友好 协商未能解决的,任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会,按 照该机构届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的, 对当事人均有约束力。除非仲裁裁决另有决定,仲裁费用由败诉方承担。 争议处理期间,基金合同当事人应恪守各自的职责,继续忠实、勤勉、尽责地履 行基金合同规定的义务,维护基金份额持有人的合法权益。 基金合同受中国法律(不含港澳台立法)管辖并从其解释。 第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式 基金合同是约定基金合同当事人之间权利义务关系的法律文件。 1、基金合同经基金管理人、基金托管人双方盖章以及双方法定代表人或授权代 表签字(或盖章),并经基金管理人向中国证监会办理基金备案手续。自 2020 年 10月 23日起,《基金合同》生效,原《申万菱信中证环保产业指数分级证券 投资基金基金合同》同日起失效。 2、基金合同的有效期自其生效之日起至基金财产清算结果报中国证监会备案并 公告之日止。 3、基金合同自生效之日起对包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人在 内的基金合同各方当事人具有同等的法律约束力。 4、基金合同正本一式三份,除上报有关监管机构一份外,基金管理人、基金托 管人各持有一份,每份具有同等的法律效力。 5、基金合同可印制成册,供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办 公场所和营业场所查阅。