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前海联合汇盈货币A(004699)

新疆前海联合汇盈货币市场基金2020年第3季度报告




新疆前海联合汇盈货币市场基金 2020年第 3季度报告 2020年 9月 30日 基金管理人:新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人:中国邮政储蓄银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 11 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国邮政储蓄银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 27日复核 了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 前海联合汇盈货币 交易代码 004699 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 5月 25日 报告期末基金份额总额 59,667,726.81份 投资目标 在控制投资组合风险,保持相对流动性的前提下,力 争实现超越业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金通过对货币市场利率走势的预判,采取利率策 略、信用策略、久期管理策略、债券回购策略等积极 投资策略,在满足基金流动性需求并严格控制风险的 前提下,减少基金资产净值波动,力争获取超越比较 基准的投资收益。 业绩比较基准 活期存款利率(税后)。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,是证券投资基金中的低风险 品种,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型 基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 新疆前海联合基金管理有限公司 基金托管人 中国邮政储蓄银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 下属分级基金的交易代码 004699 004700 报告期末下属分级基金的份额总额 18,608,701.54份 41,059,025.27份


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§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 ) 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 1. 本期已实现收益 85,937.33 238,820.95 2.本期利润 85,937.33 238,820.95 3.期末基金资产净值 18,608,701.54 41,059,025.27 注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除 相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益,由于货币市场基金 采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收益和本期利润的金额相等。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 前海联合汇盈货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4084% 0.0036% 0.0894% 0.0000% 0.3190% 0.0036% 过去六个 月 0.7357% 0.0031% 0.1779% 0.0000% 0.5578% 0.0031% 过去一年 1.9683% 0.0033% 0.3558% 0.0000% 1.6125% 0.0033% 过去三年 8.8064% 0.0037% 1.0656% 0.0000% 7.7408% 0.0037% 自基金合 同生效起 至今 10.5065% 0.0038% 1.1910% 0.0000% 9.3155% 0.0038% 前海联合汇盈货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4692% 0.0036% 0.0894% 0.0000% 0.3798% 0.0036% 过去六个 月 0.8572% 0.0031% 0.1779% 0.0000% 0.6793% 0.0031% 过去一年 2.2138% 0.0033% 0.3558% 0.0000% 1.8580% 0.0033% 过去三年 9.5911% 0.0037% 1.0656% 0.0000% 8.5255% 0.0037% 自基金合 同生效起 至今 11.3965% 0.0038% 1.1910% 0.0000% 10.2055% 0.0038% 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 11 页


注:本基金收益分配方式是按日结转份额。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较


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§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 曾婷婷 本基金的 基金经理 2017年 7月 3日 - 8年 曾婷婷女士,北京大学硕士、 中山大学双学士,CPA,8 年 证券基金从业经历。2013年 4 月至 2015年 8月任华润元大 基金固定收益部研究员。2011 年 11月至 2013年 3月,任职 于第一创业证券研究所。2008 年 10月至 2011年 10月任安 永会计师事务所高级审计。 2015年 10月加入前海联合基 金。现任新疆前海联合汇盈货 币市场基金兼新疆前海联合 海盈货币市场基金、新疆前海 联合泳盛纯债债券型证券投 资基金、新疆前海联合泳辉纯 债债券型证券投资基金、新疆 前海联合润盈短债债券型证 券投资基金、新疆前海联合永 兴纯债债券型证券投资基金 和新疆前海联合添和纯债债 券型证券投资基金的基金经 理。 注:1、对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根据公司对 外公告的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别指根据公司对 外公告的聘任日期和解聘日期。 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规和基金合同的规定, 本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人 谋求最大利益。基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例 符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 6 页 共 11 页


4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》,完善 了相应的制度和流程,通过系统和人工等各种方式在授权、研究、决策、交易和业绩评估等各个 业务环节保证公平交易制度的严格执行,公平对待旗下管理的所有投资组合,保护投资者合法权 益。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本基金报告期内,未发生有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020年 3季度,债市依然是围绕基本面和货币政策进行。国内疫情继续控制良好,复产复工 顺利推进,股市大涨,经济基本面稳步向好,出口持续超预期(一方面是防疫物资,另一方面弥 补全球产业链缺口)支撑了国内经济,制造业投资偏弱但改善迹象,基建低于预期,房地产投资 较有韧性,消费向好转正,但预计后续失业率、收入增速等依然约束消费回暖的速度。 货币政策边际收紧,从宽货币宽信用转向宽信用防风险,资金利率中枢抬升。因基本面向好, 货币政策边际收紧,以及股债跷跷板效应,整个 3季度债券市场大幅下跌,10年国开上行 61BP, 10年国债上行 32BP。Shibor3M上升 50BP。 报告期内,本基金主要以同业存单、中短期存款为主,在季末时点,通过逆回购来增加超额 收益。组合维持较好的静态收益,远超业绩比较基准。流动性未出现异常,满足了投资者正常的 申购、赎回要求。


4.5 报告期内基金的业绩表现 本报告期前海联合汇盈货币 A的基金份额净值收益率为 0.4084%,本报告期前海联合汇盈货 币 B的基金份额净值收益率为 0.4692%,同期业绩比较基准收益率为 0.0894%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 无。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 7 页 共 11 页


1 固定收益投资 18,455,012.45 30.84 其中:债券 18,455,012.45 30.84 资产支持证券 -


- 2 买入返售金融资产 21,924,272.89 36.64 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合 计 10,506,201.22 17.56 4 其他资产 8,949,091.32 14.96 5 合计 59,834,577.88 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 0.73 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 42 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 71 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 23 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金本报告期内投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 52.32


-


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 - - 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 11 页


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 3 60天(含)-90天 33.44 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 14.25 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) - - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 100.01 - 5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 8,501,234.79 14.25 2 央行票据 - - 3 金融债券 - - 其中:政策性金融债 - - 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 - - 7 同业存单 9,953,777.66 16.68 8 其他 - - 9 合计 18,455,012.45 30.93 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 112015394 20民生银行 CD394 100,000 9,953,777.66 16.68 2 019627 20国债 01 85,000 8,501,234.79 14.25 注:本基金本报告期末仅持有上述债券。 5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0096% 报告期内偏离度的最低值 -0.0489% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0213% 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 11 页


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金负偏离度的绝对值未达到 0.25%。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金正偏离度的绝对值未达到 0.5%。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金采用“摊余成本法”计价,即计价对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考 虑其买入时的溢价和折价,在其剩余期限内平均摊销,每日计提收益。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调查,或在报告 编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 51,129.38 2 应收证券清算款 8,737,392.79 3 应收利息 160,569.15 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 8,949,091.32 5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 前海联合汇盈货币 A 前海联合汇盈货币 B 报告期期初基金份额总额 23,984,820.46 99,965,551.45 报告期期间基金总申购份额 25,565,091.78 42,893,416.95 报告期期间基金总赎回份额 30,941,210.70 101,799,943.13 报告期期末基金份额总额 18,608,701.54 41,059,025.27 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 11 页


注:总申购份额含红利再投、转换入金额,总赎回份额含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 赎回 2020年 7月 21 日 10,000,000.00 10,000,000.00 - 2 申购 2020年 9月 30 日 2,000,000.00 2,000,000.00 - 合计


12,000,000.00 12,000,000.00





§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投 资 者 类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基 金情况 序 号 持有基金份额比例达到或者 超过 20%的时间区间


期初 份额 申购 份额 赎回 份额 持有份额 份额 占比 机 构 1 20200701-20200720,2020072 2-20200930 33,588,22 5.40 2,121,515 .20 10,000,00 0.00 25,709,74 0.60 43.0 9% 2 20200723-20200930 15,271,00 4.40 71,064.60 - 15,342,06 9.00 25.7 1% 3 20200714-20200722 - 40,673,68 2.49 40,668,08 2.09 5,600.40 0.01 % 个 人 - - - - - - -








产品特有风险 本基金本报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况,单一投资者持有基 金份额比例过于集中可能引起产品的流动性风险,本基金管理人将审慎确认大额申购与大额赎回, 有效防控产品流动性风险,公平对待投资者,保障中小投资者合法权益,本基金管理人拥有完全、 独立的投资决策权,不受特定投资者的影响。 注:报告期内申购份额包含红利再投份额。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本基金管理人于 2020年 8月 15日发布公告,刘菲先生自 2020年 8月 15日起不再担任公司 新疆前海联合汇盈货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 11 页 共 11 页


总经理助理兼首席信息官。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、中国证监会核准新疆前海联合汇盈货币市场基金募集的文件; 2、《新疆前海联合汇盈货币市场基金基金合同》; 3、《新疆前海联合汇盈货币市场基金托管协议》; 4、法律意见书; 5、基金管理人业务资格批件、营业执照; 6、基金托管人业务资格批件、营业执照; 7、本报告期内公开披露的基金净值信息及其他临时公告。 9.2 存放地点 除上述第 6项文件存放于基金托管人处外,其他备查文件等文本存放于基金管理人处。 9.3 查阅方式 投资者可到基金管理人和/或基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。在 支付工本费后,投资者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。 新疆前海联合基金管理有限公司 2020年 10月 28日