交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 27
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 交银蓝筹混合
基金主代码 519694
交易代码 519694(前端) 519695(后端)
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2007年 8月 8日
报告期末基金份额总额 2,364,761,735.88份
投资目标
本基金为一只蓝筹混合型基金，主要通过投资于业绩
优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、分红稳
定的蓝筹上市公司股票，在有效控制风险并保持基金
资产良好流动性的前提下，追求在稳定分红的基础上
实现基金资产的长期稳定增长。
投资策略
本基金充分发挥基金管理人的研究优势，将严谨、规
范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合，通过
优选业绩优良、发展稳定、在行业内占有支配性地位、
分红稳定的蓝筹上市公司股票进行投资，以谋求基金
资产的长期稳定增长。
业绩比较基准 75%×中证 100指数+25%×中证综合债券指数
风险收益特征 本基金是一只混合型基金，以优质蓝筹股为主要投资
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对象，其风险和预期收益高于债券型基金和货币市场
基金，低于股票型基金。属于承担较高风险、预期收
益较高的证券投资基金品种。
基金管理人 交银施罗德基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
1.本期已实现收益 280,039,893.23
2.本期利润 358,836,586.21
3.加权平均基金份额本期利润 0.1542
4.期末基金资产净值 3,087,598,591.35
5.期末基金份额净值 1.3057
注：1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实
际收益水平要低于所列数字；
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增
长率①
净值增长
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 13.74% 1.74% 7.68% 1.18% 6.06% 0.56%
过去六个月 38.12% 1.56% 16.21% 0.96% 21.91% 0.60%
过去一年 74.96% 1.56% 11.40% 1.01% 63.56% 0.55%
过去三年 94.22% 1.36% 22.25% 1.00% 71.97% 0.36%
过去五年
143.32
%
1.39% 49.15% 0.93% 94.17% 0.46%
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自基金合同生
效至今
137.45
%
1.50% 20.46% 1.27% 116.99% 0.23%
注：本基金业绩比较基准自2015年10月1日起，由“75%×中证100指数+25%×中信全债指
数”变更为“75%×中证100指数+25%×中证综合债券指数”，3.2.2同。详情见本基金管理
人于2015年9月28日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于旗下部分基金业绩比较
基准变更并修改基金合同相关内容的公告》。
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益
率变动的比较
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份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2007年 8月 8日至 2020年 9月 30日）
注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的6个月。截至建仓期结束，本基金各项资产
配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
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王少
成
交银
成长
混合、
交银
蓝筹
混合
的基
金经
理，公
司权
益投
资总
监
2018-09-28 - 16年
王少成先生，复旦大学
硕士学历。历任上海融
昌资产管理公司研究
员，中原证券投资经理，
信诚基金管理有限公司
研究总监助理，东吴基
金管理有限公司投资经
理、基金经理、投资部
副总经理。其中 2010年
9 月至 2012 年 10 月担
任东吴新创业股票型证
券投资基金基金经理，
2011 年 2 月至 2012 年
11月担任东吴中证新兴
产业指数证券投资基金
基金经理，2011年 5月
至 2012 年 11 月担任东
吴价值成长双动力股票
型证券投资基金基金经
理。2012年加入交银施
罗德基金管理有限公
司，历任公司权益部副
总经理。2013年 3月 21
日至 2015年 8月 14日
担任交银施罗德先进制
造混合型证券投资基金
（原交银施罗德先进制
造股票证券投资基金）
基金经理，2013年 5月
29日至 2015年 8月 14
日担任交银施罗德先锋
混合型证券投资基金
（原交银施罗德先锋股
票证券投资基金）基金
经理，2015 年 11 月 7
日至 2018年 5月 15日
担任交银施罗德荣和保
本混合型证券投资基金
的基金经理，2015年 11
月 7日至 2018年 6月 7
日担任交银施罗德策略
回报灵活配置混合型证
券投资基金的基金经
理。2013年 7月 2日至
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2019 年 6 月 17 日担任
交银施罗德成长 30 混
合型证券投资基金的基
金经理。2018年 8月 24
日至 2019年 8月 28日
担任交银施罗德恒益灵
活配置混合型证券投资
基金的基金经理。
注：基金经理（或基金经理小组）期后变动（如有）敬请关注基金管理人发布的相关公
告。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、基金
合同和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资
产，基金整体运作符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本公司制定了严格的投资控制制度和公平交易监控制度来保证旗下基金运作的公
平，旗下所管理的所有资产组合，包括证券投资基金和特定客户资产管理专户均严格遵
循制度进行公平交易。
公司建立资源共享的投资研究信息平台，确保各投资组合在获得投资信息、投资建
议和实施投资决策方面享有公平的机会。公司在交易执行环节实行集中交易制度，建立
公平的交易分配制度。对于交易所公开竞价交易，遵循“时间优先、价格优先、比例分
配”的原则，全部通过交易系统进行比例分配；对于非集中竞价交易、以公司名义进行
的场外交易，遵循“价格优先、比例分配”的原则按事前独立确定的投资方案对交易结果
进行分配。
公司中央交易室和风险管理部进行日常投资交易行为监控，风险管理部负责对各账
户公平交易进行事后分析，于每季度和每年度分别对公司管理的不同投资组合的整体收
益率差异、分投资类别的收益率差异以及不同时间窗口同向交易的交易价差进行分析，
通过分析评估和信息披露来加强对公平交易过程和结果的监督。
报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合，未发现任何违
反公平交易的行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内，本公司管理的所有投资组
合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量没有超过该证券当日总
成交量 5%的情形，本基金与本公司管理的其他投资组合在不同时间窗下（如日内、3
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日内、5日内）同向交易的交易价差未出现异常。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
2020 年三季度国内金融监管定向收紧房地产企业融资以及部分城市房地产交易，
八月房地产信托融资放量。中国定价全球商品价格，海外尤其是美国定价全球资金价格，
当中国经济显著强于海外经济时，可以兼顾偏高的通胀预期和偏宽松的流动性环境，支
撑着全球资产估值。长期的低利率和疫情驱动美联储极端宽松货币政策共同驱动了资产
价格上涨。以美国科技股代表 FAAMG 为例，其合计市值占 SP500 市值权重 23%，占
罗素 1000成长指数的 39%，其集中度已经显著高于 2000年科网泡沫峰值水平，达到过
去 40年最高值。一旦美联储极端宽松货币政策边际收缩，风险资产价格预计会有明显
的均值回归压力。
尽管经济恢复正常与风格切换的进度不会一蹴而就，四季度仍有中国信用派生回落、
美国大选和英国硬脱欧等事件带来不确定性，风险资产价格有回落的压力。对于 A 股
市场而言,宏观经济依然处于复苏通道，流动性总量性宽松持续，我们将关注景气向上
周期板块和中长期具有成长动能的消费和科技龙头上市公司，特别是在数字化转型上有
先发优势企业。
4.5报告期内基金的业绩表现
本基金（各类）份额净值及业绩表现请见“3.1主要财务指标” 及“3.2.1 本报告期基
金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较”部分披露。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内无需预警说明。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
序号 项目 金额 占基金总资产的比例(%)
1 权益投资 2,891,777,682.48 93.26
其中：股票 2,891,777,682.48 93.26
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 180,091,144.61 5.81
其中：债券 180,091,144.61 5.81
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资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
7
银行存款和结算备付金
合计
22,230,978.66 0.72
8 其他各项资产 6,707,961.71 0.22
9 合计 3,100,807,767.46 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合
金额单位：人民币元
代码 行业类别 公允价值
占基金资产
净值比例
（％）
A 农、林、牧、渔业 179,213,079.96 5.80
B 采矿业 - -
C 制造业 1,731,313,147.33 56.07
D
电力、热力、燃气及水生产和供
应业
- -
E 建筑业 127,054,433.52 4.11
F 批发和零售业 28,264.03 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 18,653.36 0.00
H 住宿和餐饮业 - -
I
信息传输、软件和信息技术服务
业
442,968,633.56 14.35
J 金融业 - -
K 房地产业 57,638,322.00 1.87
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
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N 水利、环境和公共设施管理业 15,348.36 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 353,467,853.70 11.45
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 - -
合计 2,891,777,682.48 93.66
5.2.2报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有通过港股通投资的股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 002216 三全食品 8,763,277 304,699,141.29 9.87
2 603517 绝味食品 3,613,618 296,388,948.36 9.60
3 603707 健友股份 5,858,298 262,510,333.38 8.50
4 002607 中公教育 8,028,102 261,956,968.26 8.48
5 002230 科大讯飞 7,320,331 250,867,743.37 8.13
6 002049 紫光国微 2,088,515 248,073,811.70 8.03
7 000998 隆平高科 9,787,716 179,213,079.96 5.80
8 002311 海大集团 2,301,670 141,161,421.10 4.57
9 688188 柏楚电子 556,094 132,194,665.68 4.28
10 603866 桃李面包 2,213,800 131,920,342.00 4.27
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
序号 债券品种 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 168,452,000.00 5.46
其中：政策性金融债 168,452,000.00 5.46
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） 11,639,144.61 0.38
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 180,091,144.61 5.83
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值
占基金资
产净值比
例（％）
1 200211 20国开 11 1,600,000 158,512,000.00 5.13
2 207701 20贴现国开 01 100,000 9,940,000.00 0.32
3 128102 海大转债 47,271 8,376,893.91 0.27
4 113579 健友转债 25,330 3,262,250.70 0.11
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11投资组合报告附注
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5.11.1报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告
编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。
5.11.2本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。
5.11.3其他资产构成
金额单位：人民币元
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位：人民币元
序号 债券代码 债券名称 公允价值
占基金资产净
值比例(%)
1 128102 海大转债 8,376,893.91 0.27
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.11.6投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
序号 名称 金额
1 存出保证金 435,715.09
2 应收证券清算款 3,510,496.93
3 应收股利 -
4 应收利息 839,052.55
5 应收申购款 1,922,697.14
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 6,707,961.71
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报告期期初基金份额总额 2,262,242,310.87
本报告期期间基金总申购份额 603,652,844.91
减：本报告期期间基金总赎回份额 501,133,419.90
本报告期期间基金拆分变动份额（份额减少
以“-”填列）
-
报告期期末基金份额总额 2,364,761,735.88
注：1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；
2、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内未发生基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本基金管理人本报告期内未进行本基金的申购、赎回、红利再投等。
§8
备查文件目录
8.1备查文件目录
1、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的文件；
2、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金基金合同》；
3、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金招募说明书》；
4、《交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金托管协议》；
5、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、报告期内交银施罗德蓝筹混合型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。
8.2存放地点
备查文件存放于基金管理人的办公场所。
8.3查阅方式
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投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金
管理人的网站(www.fund001.com)查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得
上述文件的复制件或复印件。
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。
本公司客户服务中心电话：400-700-5000（免长途话费），021-61055000，电子邮件：
services@jysld.com。
