国泰利享中短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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国泰利享中短债债券型证券投资基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
国泰利享中短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 10月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰
利享中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有
人大会，大会投票表决起止时间为自 2020年 7月 30日起至 2020年 8月 31日 17:00止。本次大
会审议了《关于国泰利享中短债债券型证券投资基金调整赎回费率的议案》，本次会议议案于 2020
年 9月 1日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共和
国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰利享中短债债券型证券投
资基金基金合同》的有关规定，同意调整国泰利享中短债债券型证券投资基金的赎回费率。为实
施本基金调整赎回费率的方案，同意授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于确定调整
赎回费率的具体时间，对国泰利享中短债债券型证券投资基金更新招募说明书进行修改等。”基金
管理人对本基金招募说明书中有关赎回费率的内容进行了修改，修改内容自 2020年 9月 3日起正
式生效，本基金自该日起执行调整后的赎回费率（即自该日起提出的赎回申请适用调整后的赎回
费率）。具体可查阅本基金管理人于 2020年 9月 2日披露的《国泰利享中短债债券型证券投资基
金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰利享中短债债券
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基金主代码 006597
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 12月 3日
报告期末基金份额总额 71,814,622.89份
投资目标 在严格控制风险的前提下，追求稳健的投资回报。
投资策略
本基金在债券投资中将根据对经济周期和市场环境的把
握，基于对财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经
济的持续跟踪，灵活运用久期策略、类属配置策略、利率
品种策略、信用债策略、资产支持证券投资策略、中小企
业私募债投资策略等多种投资策略，构建债券资产组合，
并根据对债券利率、息差变化的预测，动态的对债券投资
组合进行调整。
1、久期策略
本基金主要投资于中短债，即剩余期限不超过三年的债券
资产。本基金将基于对宏观经济政策的分析，积极地预测
未来利率变化趋势，调整债券组合的久期配置，以达到提
高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期
市场利率水平将上升时，本基金将适当降低组合久期；而
预期市场利率将下降时，则适当提高组合久期。在确定债
券组合久期的过程中，本基金将在判断市场利率波动趋势
的基础上，根据债券市场收益率曲线的当前形态，通过合
理假设下的情景分析和压力测试，最后确定最优的债券组
合久期。
2、类属配置策略
本基金对不同类型债券的信用风险、税负水平、市场流动
性、市场风险等因素进行分析，研究同期限的国债、金融
债、企业债、交易所和银行间市场投资品种的利差和变化
趋势，制定债券类属配置策略，以获取不同债券类属之间
利差变化所带来的投资收益。
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3、利率品种策略
本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，是在对国内、
国外经济趋势进行分析和预测基础上，运用数量方法对利
率期限结构变化趋势和债券市场供求关系变化进行分析
和预测，深入分析利率品种的收益和风险，并据此调整债
券组合的平均久期。在确定组合平均久期后，本基金对债
券的期限结构进行分析，运用统计和数量分析技术，选择
合适的期限结构的配置策略，在合理控制风险的前提下，
综合考虑组合的流动性，决定投资品种。
4、信用债策略
本基金将通过分析宏观经济周期、市场资金结构和流向、
信用利差的历史水平等因素，判断当前信用债市场信用利
差的合理性、相对投资价值和风险以及信用利差曲线的未
来走势，确定信用债券的配置。
5、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及
质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资
产支持证券价值的因素进行分析，并辅助采用蒙特卡洛方
法等数量化定价模型，评估资产支持证券的相对投资价值
并做出相应的投资决策。
6、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募
债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势
的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进
行中小企业私募债券的投资。
业绩比较基准
中债总财富（1-3 年）指数收益率*80%＋一年期定期存款
利率(税后)*20%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场
基金，但低于混合型基金、股票型基金，属于较低预期风
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险和预期收益的产品。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰利享中短债债券 A 国泰利享中短债债券 C
下属分级基金的交易代码 006597 006598
报告期末下属分级基金的份
额总额
46,046,862.53份 25,767,760.36份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
国泰利享中短债债券 A 国泰利享中短债债券 C
1.本期已实现收益 81,753.11 61,256.59
2.本期利润 55,961.39 -23,598.96
3.加权平均基金份额本期利润 0.0014 -0.0009
4.期末基金资产净值 48,352,829.82 26,978,497.96
5.期末基金份额净值 1.0501 1.0470
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰利享中短债债券 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
①－③ ②－④
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准差④
过去三个月 0.13% 0.05% -0.11% 0.04% 0.24% 0.01%
过去六个月 0.58% 0.06% -0.11% 0.07% 0.69% -0.01%
过去一年 2.30% 0.04% 2.38% 0.06% -0.08% -0.02%
自基金合同
生效起至今
5.01% 0.04% 5.27% 0.04% -0.26% 0.00%
2、国泰利享中短债债券 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.12% 0.05% -0.11% 0.04% 0.23% 0.01%
过去六个月 0.51% 0.05% -0.11% 0.07% 0.62% -0.02%
过去一年 2.23% 0.04% 2.38% 0.06% -0.15% -0.02%
自基金合同
生效起至今
4.70% 0.04% 5.27% 0.04% -0.57% 0.00%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰利享中短债债券型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 12月 3日至 2020年 9月 30日)
1．国泰利享中短债债券 A：
注：本基金的合同生效日为 2018年 12月 3日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例
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符合合同约定。
2．国泰利享中短债债券 C：
注：本基金的合同生效日为 2018年 12月 3日，在六个月建仓期结束时，各项资产配置比例
符合合同约定。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
陶然
本基金
的基金
经理、
国泰惠
鑫一年
定期开
放债
券、国
泰货币
市场、
2020-07-07 - 9年
硕士研究生，CFA。曾任职于海富
通基金管理有限公司、华安基金管
理有限公司、汇添富基金管理股份
有限公司。2020 年 3 月加入国泰
基金，拟任基金经理。2020 年 7
月起任国泰惠鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基金、国泰货
币市场证券投资基金、国泰现金管
理货币市场基金、国泰利是宝货币
市场基金、国泰瞬利交易型货币市
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国泰现
金管理
货币、
国泰利
是宝货
币、国
泰瞬利
货币
ETF的
基金经
理
场基金和国泰利享中短债债券型
证券投资基金的基金经理。
丁士恒
本基金
的基金
经理、
国泰惠
鑫一年
定期开
放债
券、国
泰货币
市场、
国泰现
金管理
货币、
国泰利
是宝货
币、国
泰瞬利
货币
ETF的
基金经
理
2020-05-15 - 6年
硕士研究生。2014 年 1 月加入国
泰基金，任交易员。2020 年 5 月
起任国泰货币市场证券投资基金、
国泰现金管理货币市场基金、国泰
利是宝货币市场基金、国泰瞬利交
易型货币市场基金、国泰利享中短
债债券型证券投资基金和国泰惠
鑫一年定期开放债券型发起式证
券投资基金的基金经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
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有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
7月上半月，权益市场快速上涨，股债跷跷板效应明显，债券收益率持续上行；7月下半月，
权益市场震荡回调，中美摩擦再发，风险偏好有所回落，债券收益率震荡回落。8 月，地方债发
行带动债券供给压力再度走高，银行缺负债导致资金面持续偏紧，债市供求矛盾突显，债券收益
率继续上行。9月，债券供求压力未有明显好转，且季末资金面出现阶段性紧张，9月 PMI回升
超预期，经济预期向好，债券收益率小幅上行。三季度来看，1年期国债上行 47BP 至 2.65%，1
年期国开债上行 65BP 至 2.84%；10 年期国债上行 33BP 至 3.15%，10 年期国开债上行 62BP 至
3.72%。信用债收益率跟随利率债上行，其中 3年期 AAA、AA+、AA分别上行 53BP、48BP、31BP
至 3.73%、3.89%及 4.05%，信用利差收窄，期限利差收窄，等级利差收窄。
资金方面，三季度以来，央行延续 5月以来不再宽松的货币政策，并且通过公开市场操作调
整政府债券发行带来的资金缺口，引导资金利率逐步回归至政策利率水平。三季度看来，央行共
开展逆回购操作 5.24万亿，逆回购到期 5.12万亿；开展MLF操作 1.7万亿，MLF到期 1.15万亿；
TMLF到期 2977 亿；合计净投放资金 3723 亿。DR001 上行 54BP 至 2.38%，DR007 上行 15BP
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至 2.45%。三季度 DR007均值为 2.15%，较二季度的均值 1.66%回升 49BP。
操作上，三季度本基金维持高灵活性的操作思路，在严控组合信用风险的前提下为持有人获
取稳定回报，实现组合净值增长。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰利享中短债 A 在 2020 年第三季度的净值增长率为 0.13%，同期业绩比较基准收益率为
-0.11%。
国泰利享中短债 C 在 2020 年第三季度的净值增长率为 0.12%，同期业绩比较基准收益率为
-0.11%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度，国内经济仍有望延续改善，GDP增速将向潜在增速靠近，改善幅度将较 3季度有所
回落。结构上看，前期表现较弱的制造业投资及消费有望继续改善接棒前期地产基建的拉动作用，
出口有望保持较高增速。政策层面，四季度预计货币政策紧缩风险尚不大，政策利率的中枢作用
依然存在，但随着利率债发行高峰度过，流动性投放意愿或有减弱。供求压力方面，利率债净供
给在 10月过后会明显回落，但对比去年同期未有明显下降，此外，四季度银行仍然面临结构性存
款及理财老产品压降压力，负债端压力或依然存在。总体看来，四季度经济延续修复的确定性较
强，利率难有明显下行机会，供求压力阶段性加剧或带来利率进一步上行风险；但在货币政策未
有进一步收紧的政策环境下，利率上行幅度将相对可控。策略上，仍建议以信用债票息策略为主，
维持中性杠杆水平及中短久期配置，利率交易性价比不高。信用债从行业利差分位数来看，目前
AA城投债、AA+地产债及 AA地产债行业利差均位于 2014年以来的 50%分位数以上水平，配置
价值仍高，但地产债受政策影响分化仍将延续，配置需以高等级为主，警惕行业负面带来估值波
动风险；AAA煤炭债三季度行业利差逐步压缩至 2014年以来 14%分位数，但绝对利差水平仍高
于同等级地产债及城投债，配置价值仍存。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 - -
其中：股票 - -
2 固定收益投资 76,766,330.00 93.28
其中：债券 76,766,330.00 93.28
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 2,447,380.80 2.97
7 其他各项资产 3,081,586.70 3.74
8 合计 82,295,297.50 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
本基金本报告期末未持有股票。
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 国家债券 - -
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2 央行票据 - -
3 金融债券 37,309,000.00 49.53
其中：政策性金融债 37,309,000.00 49.53
4 企业债券 9,400,330.00 12.48
5 企业短期融资券 19,964,500.00 26.50
6 中期票据 10,092,500.00 13.40
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 76,766,330.00 101.90
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元)
占基金资产净
值比例（％）
1 180204 18国开 04 100,000 10,331,000.00 13.71
2 190309 19进出 09 100,000 9,987,000.00 13.26
3 190407 19农发 07 70,000 6,996,500.00 9.29
4 101800753
18新投
MTN001
50,000 5,100,000.00 6.77
5 143422 18复药 01 50,000 5,065,500.00 6.72
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
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5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“国开行、进出口行、农发行”违规外）
没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
国开行下属分支机构因存在“四证”不全的房地产项目发放贷款；未审核信贷资金是否按约定用途
使用；贷款五级分类不准确；超权限办理委托贷款；未按规定受托支付；严重违反审慎经营规则；
违规为地方政府提供债务融资等原因，多次受到当地银保监公开处罚。
进出口行下属分支机构因未对贷款用途进行有效监控、未发现贷款被挪用；违法收费、违法洗黑
钱、违规信贷等原因，多次受到当地银保监公开处罚。
农发行下属分支机构因贷前调查不尽职、贷后管理不到位、违规转嫁经营成本、贷款“三查”不尽
职等原因，多次受到当地银保监公开处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在
的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影
响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 543.23
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 -
4 应收利息 1,015,888.67
5 应收申购款 2,065,154.80
6 其他应收款 -
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7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 3,081,586.70
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 国泰利享中短债债券A 国泰利享中短债债券C
本报告期期初基金份额总额 22,558,860.98 33,751,218.97
报告期基金总申购份额 62,337,645.30 50,999,811.44
减：报告期基金总赎回份额 38,849,643.75 58,983,270.05
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 46,046,862.53 25,767,760.36
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 国泰利享中短债债券A 国泰利享中短债债券C
报告期期初管理人持有的本基
金份额
9,719,844.96 -
报告期期间买入/申购总份额 - -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基
金份额
9,719,844.96 -
报告期期末持有的本基金份额 13.53 -
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15
占基金总份额比例（%）
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构 1
2020 年 9月 8日
至 2020 年 9月 17
日
9,719,
844.96
- -
9,719,844.9
6
13.53%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰
利享中短债债券型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金以通讯方式召开了基金份额持有
人大会，大会投票表决起止时间为自 2020 年 7 月 30 日起至 2020 年 8月 31 日 17:00 止。本次大
会审议了《关于国泰利享中短债债券型证券投资基金调整赎回费率的议案》，本次会议议案于 2020
年 9月 1 日表决通过，自该日起本次持有人大会决议生效。决议内容如下：“根据《中华人民共
和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《国泰利享中短债债券型证券
投资基金基金合同》的有关规定，同意调整国泰利享中短债债券型证券投资基金的赎回费率。为
实施本基金调整赎回费率的方案，同意授权基金管理人办理有关具体事宜，包括但不限于确定调
整赎回费率的具体时间，对国泰利享中短债债券型证券投资基金更新招募说明书进行修改等。”
基金管理人对本基金招募说明书中有关赎回费率的内容进行了修改，修改内容自 2020 年 9 月 3
日起正式生效，本基金自该日起执行调整后的赎回费率（即自该日起提出的赎回申请适用调整后
的赎回费率）。具体可查阅本基金管理人于 2020 年 9月 2 日披露的《国泰利享中短债债券型证券
投资基金基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。
国泰利享中短债债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、关于准予国泰利享中短债债券型证券投资基金注册的批复
2、国泰利享中短债债券型证券投资基金基金合同
3、国泰利享中短债债券型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
