国泰量化成长优选混合型证券投资基金 2020年第 3季度报告
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国泰量化成长优选混合型证券投资基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
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2
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020年 10月 26日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰量化成长优选混合
基金主代码 005095
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年 5月 9日
报告期末基金份额总额 220,476,619.27份
投资目标
本基金通过数量化模型优选个股，在严格控制投资风险的
前提下，力求长期稳定地获取超越业绩比较基准的投资回
报。
投资策略
1、资产配置策略
本基金将及时跟踪市场环境变化，根据宏观经济运行态
势、宏观经济政策变化、证券市场运行状况、国际市场变
化情况等因素的深入研究，判断证券市场的发展趋势，综
合评价各类资产的风险收益水平，制定股票、债券、现金
等大类资产之间的配置比例、调整原则和调整范围。
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2、股票投资策略
本基金以国泰量化多因子模型为基础，结合组合优化模
型，优选具有较高投资价值的成长型股票并构建投资组
合。在坚持模型驱动的纪律性投资的基础上，遵循精细化
的投资流程，严格控制组合在多维度上的风险暴露，并不
断精进模型的修正和组合的优化，系统性地挖掘成长型股
票的投资机会。
（1）优选个股
国泰量化多因子模型基于对中国证券市场运行特征的长
期研究以及大量历史数据的实证检验，选取价值因子、盈
利质量因子、收益因子、成长性因子、风险因子和流动性
因子等六大类对股票超额收益具有较强解释度的因子，通
过构建多因子模型进行量化分析，建立股票价值评估体
系。在国泰量化多因子模型量化评估结果的基础上，根据
成长性因子等成长类因子对个股超额收益的解释程度，并
综合参考个股在其他因子上的风险暴露，优选成长型股
票。此外，基金管理人将依据市场环境的变化，定期检验
各类因子的有效性以及因子之间的关联度，动态调整并更
新各类因子的具体组合及权重。
（2）组合优化
本基金将通过组合优化模型，综合考虑预期回报、股票组
合风险水平以及交易成本等因素，对上述模型的选股结果
进行优化，以确定个股的权重，构建风险收益最优的组合。
3、债券投资策略
本基金基于流动性管理及策略性投资的需要，将投资于债
券等固定收益类金融工具，投资的目的是保证基金资产流
动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本
基金将密切关注国内外宏观经济走势与我国财政、货币政
策动向，预测未来利率变动走势，自上而下地确定投资组
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合久期，并结合信用分析等自下而上的个券选择方法构建
债券投资组合。
4、中小企业私募债投资策略
本基金在严格控制风险的前提下，综合考虑中小企业私募
债的安全性、收益性和流动性等特征，选择具有相对优势
的品种，在严格遵守法律法规和基金合同基础上，谨慎进
行中小企业私募债券的投资。
5、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合考虑信用等级、债券期限
结构、分散化投资、行业分布等因素，坚持价值投资理念，
把握市场交易机会。在严格遵守法律法规的基础上，通过
信用研究和流动性管理，选择经风险调整后相对价值较高
的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。
6、非公开发行股票投资策略
本基金从发展前景和估值水平两个角度出发，通过定性和
定量分析相结合的方法评价定向增发项目对上市公司未
来价值的影响。结合定向增发发行价格与市场交易价格价
差的大小，理性做出投资决策。
7、股指期货投资策略
本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值
为目的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。
本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现
金资产对投资组合的影响及投资组合仓位调整的交易成
本，达到稳定投资组合资产净值的目的。
8、国债期货投资策略
本基金投资国债期货，将根据风险管理的原则，以套期保
值为目的，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，
在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。
9、权证投资策略
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本基金在进行权证投资时，将通过对权证标的证券基本面
的研究，结合权证定价模型寻求其合理估值水平，并积极
利用正股和权证之间的不同组合来套取无风险收益。本基
金管理人将充分考虑权证资产的收益性、流动性及风险性
特征,通过资产配置、品种与类属选择，谨慎进行投资，追
求较稳定的当期收益。
业绩比较基准
中证 500 指数收益率×75%+银行活期存款利率（税后）
×25%
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险、预期收益高于货币市
场基金和债券型基金，低于股票型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 国泰量化成长优选混合 A 国泰量化成长优选混合 C
下属分级基金的交易代码 005095 005096
报告期末下属分级基金的份
额总额
154,625,650.08份 65,850,969.19份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期
(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
国泰量化成长优选混合
A
国泰量化成长优选混合
C
1.本期已实现收益 10,040,910.56 1,255,613.61
2.本期利润 14,196,906.89 1,415,944.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.1178 0.0770
4.期末基金资产净值 186,652,501.25 77,716,851.01
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5.期末基金份额净值 1.2071 1.1802
注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（2）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
1、国泰量化成长优选混合 A：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 15.73% 1.56% 4.37% 1.26% 11.36% 0.30%
过去六个月 36.21% 1.30% 17.02% 1.09% 19.19% 0.21%
过去一年 40.75% 1.39% 19.25% 1.18% 21.50% 0.21%
自基金合同
生效起至今
20.71% 1.36% 3.54% 1.19% 17.17% 0.17%
2、国泰量化成长优选混合 C：
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 15.51% 1.56% 4.37% 1.26% 11.14% 0.30%
过去六个月 35.67% 1.30% 17.02% 1.09% 18.65% 0.21%
过去一年 39.64% 1.39% 19.25% 1.18% 20.39% 0.21%
自基金合同
生效起至今
18.02% 1.36% 3.54% 1.19% 14.48% 0.17%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
较
国泰量化成长优选混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2018年 5月 9日至 2020年 9月 30日)
1．国泰量化成长优选混合 A：
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注：本基金的合同生效日为 2018年 5月 9日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
2．国泰量化成长优选混合 C：
注：本基金的合同生效日为 2018年 5月 9日，本基金在六个月建仓期结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期
限
证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
艾小军
本基金
的基金
经理、
国泰上
证 180
金融
ETF联
接、国
泰上证
180金
融
ETF、国
泰深证
TMT50
指数分
级、国
泰沪深
300指
数、国
泰黄金
ETF、国
泰中证
军工
ETF、国
泰中证
全指证
券公司
ETF、国
泰国证
航天军
工指数
（LOF）
、国泰
中证申
万证券
行业指
2018-05-09 - 19年
硕士。2001年 5月至 2006年 9月
在华安基金管理有限公司任量化
分析师；2006年 9月至 2007年 8
月在汇丰晋信基金管理有限公司
任应用分析师；2007年9月至2007
年 10月在平安资产管理有限公司
任量化分析师；2007年 10月加入
国泰基金管理有限公司，历任金融
工程分析师、高级产品经理和基金
经理助理。2014 年 1 月起任国泰
黄金交易型开放式证券投资基金、
上证 180 金融交易型开放式指数
证券投资基金、国泰上证 180金融
交易型开放式指数证券投资基金
联接基金的基金经理，2015 年 3
月起兼任国泰深证 TMT50指数分
级证券投资基金的基金经理，2015
年4月起兼任国泰沪深300指数证
券投资基金的基金经理，2016年 4
月起兼任国泰黄金交易型开放式
证券投资基金联接基金的基金经
理，2016 年 7 月起兼任国泰中证
军工交易型开放式指数证券投资
基金和国泰中证全指证券公司交
易型开放式指数证券投资基金的
基金经理，2017年 3月至 2017年
5 月任国泰保本混合型证券投资
基金的基金经理，2017 年 3 月至
2018年 12月任国泰策略收益灵活
配置混合型证券投资基金的基金
经理，2017 年 3 月起兼任国泰国
证航天军工指数证券投资基金
（LOF）的基金经理，2017 年 4
月起兼任国泰中证申万证券行业
指数证券投资基金（LOF）的基金
经理，2017 年 5 月起兼任国泰策
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数
（LOF）
、国泰
策略价
值灵活
配置混
合、国
泰黄金
ETF联
接、芯
片
ETF、上
证 5年
期国债
ETF、上
证 10年
期国债
ETF、国
泰中证
计算机
主题
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
ETF、国
泰中证
全指通
信设备
ETF联
接的基
金经
理、投
资总监
（量
化）、金
融工程
总监
略价值灵活配置混合型证券投资
基金（由国泰保本混合型证券投资
基金变更而来）的基金经理，2017
年 5月至 2018年 7月任国泰量化
收益灵活配置混合型证券投资基
金的基金经理，2017 年 8 月起至
2019 年 5 月任国泰宁益定期开放
灵活配置混合型证券投资基金的
基金经理，2018 年 5 月起兼任国
泰量化成长优选混合型证券投资
基金的基金经理，2018 年 5 月至
2019 年 7 月任国泰量化价值精选
混合型证券投资基金的基金经理，
2018年 8月至 2019年 4月任国泰
结构转型灵活配置混合型证券投
资基金的基金经理，2018年 12月
至 2019年 3月任国泰量化策略收
益混合型证券投资基金（由国泰策
略收益灵活配置混合型证券投资
基金变更而来）的基金经理，2019
年 4月至 2019年 11月任国泰沪深
300指数增强型证券投资基金（由
国泰结构转型灵活配置混合型证
券投资基金变更而来）的基金经
理，2019年 5月至 2019年 11月
任国泰中证 500 指数增强型证券
投资基金（由国泰宁益定期开放灵
活配置混合型证券投资基金变更
注册而来）的基金经理，2019年 5
月起兼任国泰 CES 半导体芯片行
业交易型开放式指数证券投资基
金（由国泰 CES 半导体行业交易
型开放式指数证券投资基金更名
而来）的基金经理，2019 年 7 月
起兼任上证 5 年期国债交易型开
放式指数证券投资基金、上证 10
年期国债交易型开放式指数证券
投资基金和国泰中证计算机主题
交易型开放式指数证券投资基金
的基金经理，2019 年 8 月起兼任
国泰中证全指通信设备交易型开
放式指数证券投资基金的基金经
理，2019 年 9 月起兼任国泰中证
全指通信设备交易型开放式指数
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证券投资基金发起式联接基金的
基金经理。2017 年 7 月起任投资
总监（量化）、金融工程总监。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期为基金
合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交
易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约定，本着诚实信用、
勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产，在控制风险的基础上为持
有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，未发生损害基金份额持有人利益的行为，
未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基
金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金
管理小组保持独立运作，并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资
人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相
关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制，
严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公平交易和利益输送的同日反
向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交易。本报
告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析
三季度在创业板注册制改革以及科创板推出一周年、科创板 50指数正式推出等资本市场改革
持续推进的背景下，市场风险偏好大幅提升，二季度末至 7月中旬 A股市场持续上扬，并创出年
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内新高。之后受新冠肺炎疫情持续蔓延，美国大选以及美国对华为的极限打压进而引起对 5G 建
设低于预期的担忧等影响，包括 5G、消费电子等在内的半导体、通信板块持续回调，A股市场在
3200 至 3400 区间震荡。受地缘政治影响，军队实战化训练加强，叠加补涨因素，军工行业表现
突出。在海南离岛免税政策刺激下，免税主题持续走强。全季度来看，上证指数上涨 7.82%，大
盘蓝筹股的表征指数如上证 50上涨 9.87%，沪深 300 指数上涨 10.17%，成长性中小盘股表征指
数如中证 500上涨 5.59%，板块上科技股占比较多的中小板指上涨 8.19%，创业板指上涨 5.6%。
在行业表现上，申万一级行业中表现较好的休闲服务、军工、电气设备，涨幅分别为 32.97%、
30.11%和 26.01%，表现落后的为通信、商业贸易、计算机，分别下跌了 8.10%、3.42%和 3.23%。
4.4.2报告期内基金的业绩表现
国泰量化成长优选混合 A在 2020年第三季度的净值增长率为 15.73%，同期业绩比较基准收
益率为 4.37%。
国泰量化成长优选混合 C在 2020年第三季度的净值增长率为 15.51%，同期业绩比较基准收
益率为 4.37%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度随着美国大选逐步明朗，大选期间的短期冲击将逐步消除，前期受到美国极限打压调
整较多的半导体、通信等板块情绪有望修复；国内方面，十四五规划推进将对相关板块带来主题
性的投资机会。随着秋冬季到来，新冠疫情二次冲击带来的政策对冲对整体市场流动性形成较为
宽松的环境。受新冠疫情影响，得益于国内严格的防控措施，国内经济在全球经济体的吸引力更
加凸显，有望带动外资加大 A股资产的配置力度。
在中美科技竞争长期化的背景下，包括自主可控、国产替代有望带来包括半导体芯片、通信、
计算机等行业的营收持续改善，相关领域公司的竞争力有望大幅提升。中长期我们仍然看好受益
于中国经济结构转型的消费龙头，受益医疗支出加大所带动的生物医药医疗，5G等新基建领域的
半导体、通信、计算机以及军工资产证券化和科研院所改制可能加速推进的军工。
4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产的
比例(%)
1 权益投资 142,047,837.21 52.37
其中：股票 142,047,837.21 52.37
2 固定收益投资 - -
其中：债券 - -
资产支持证券 - -
3 贵金属投资 - -
4 金融衍生品投资 - -
5 买入返售金融资产 - -
其中：买断式回购的买入返售金融
资产
- -
6 银行存款和结算备付金合计 129,081,101.72 47.59
7 其他各项资产 95,140.90 0.04
8 合计 271,224,079.83 100.00
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元）
占基金资产净值
比例（％）
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业
7,667,447.00 2.90
C 制造业 66,664,485.07 25.22
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 990,770.00 0.37
E 建筑业 2,272,206.12 0.86
F 批发和零售业 23,878.35 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 2,010,582.00 0.76
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H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 21,426,594.07 8.10
J 金融业 31,769,744.80 12.02
K 房地产业 1,542,486.80 0.58
L 租赁和商务服务业 5,172,208.00 1.96
M 科学研究和技术服务业 891,170.00 0.34
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 1,616,265.00 0.61
S 综合 - -
合计 142,047,837.21 53.73
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元)
占基金资产净
值比例(％)
1 002410 广联达 105,948 7,728,906.60 2.92
2 002142 宁波银行 234,000 7,366,320.00 2.79
3 600570 恒生电子 69,860 6,887,497.40 2.61
4 300059 东方财富 255,320 6,125,126.80 2.32
5 002236 大华股份 277,527 5,689,303.50 2.15
6 600519 贵州茅台 3,300 5,506,050.00 2.08
7 601318 中国平安 71,700 5,467,842.00 2.07
8 002683 宏大爆破 105,600 5,309,568.00 2.01
9 601888 中国中免 23,200 5,172,208.00 1.96
10 600031 三一重工 182,500 4,542,425.00 1.72
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
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本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资股指期货。
5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期内未投资国债期货。
5.11投资组合报告附注
5.11.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“东方财富”公告其分支机构违规外）没
有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
东方财富控股参股公司上海东方财富证券投资咨询有限公司由于在开展证券投资顾问业务过程
中，未对部分投资者进行适当性评估并提出适当性匹配意见、提供证券投资顾问服务前未与个别
客户签订证券投资顾问服务协议、对客户进行不实、误导性营销宣传、内部控制不健全等原因，
受到证监会当地监管局责令改正等监管措施。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述公司存在
的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资价值未产生实质影
响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.11.2基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.11.3其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 30,330.97
2 应收证券清算款 27,700.99
3 应收股利 -
4 应收利息 31,569.91
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5 应收申购款 5,539.03
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 95,140.90
5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目
国泰量化成长优选混合
A
国泰量化成长优选混合
C
本报告期期初基金份额总额 89,718,726.97 9,286,332.52
报告期基金总申购份额 80,092,495.75 70,895,830.63
减：报告期基金总赎回份额 15,185,572.64 14,331,193.96
报告期基金拆分变动份额 - -
本报告期期末基金份额总额 154,625,650.08 65,850,969.19
§7基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内本基金管理人未运用固有资金投资本基金。截至本报告期末，本基金管理人未持
有本基金。
7.2基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
本报告期内，本基金的基金管理人未运用固有资金投资本基金。
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§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份
额
申购份
额
赎回份额 持有份额 份额占比
机构
1
2020 年 09 月 21
日至2020年09月
30 日
-
45,811
,057.1
0
-
45,811,057.
10
20.78%
2
2020 年 07 月 01
日至2020年09月
20 日
36,481
,543.4
8
- -
36,481,543.
48
16.55%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发基金份额净值
波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9 备查文件目录
9.1备查文件目录
1、关于准予国泰量化成长优选混合型证券投资基金注册的批复
2、国泰量化成长优选混合型证券投资基金基金合同
3、国泰量化成长优选混合型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路18号8号楼嘉昱大厦
16层-19层。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
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国泰基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
