国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 3季度报告
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国泰瞬利交易型货币市场基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2020 年 10 月 26
日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9月 30 日止。
§2
基金产品概况
基金简称 国泰瞬利货币 ETF
场内简称 货币基金
基金主代码 511620
交易代码 511620
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2017 年 8 月 4 日
报告期末基金份额总额 348,116.57 份
投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性的前提下，力
争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将结合宏观分析和微观分析制定投资策略，
力求在满足安全性、流动性需要的基础上实现更高
的收益率。
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1、本基金的投资策略将基于以下研究分析：
（1）市场利率研究
A、宏观经济趋势
宏观经济状况是央行制定货币政策的基础，也是影
响经济总体货币需求的关键因素，因此宏观经济趋
势基本上确定了未来较长时期内的利率水平。在分
析宏观经济趋势时，本基金重点关注两个因素。一
是经济增长前景；二是通货膨胀率及其预期。
B、央行的货币政策取向
包括基准存、贷款利率，法定存款准备金率，公开
市场操作的方向、力度，以及央行的窗口指导等。
央行的货币政策取向是影响货币市场利率的最直
接因素。在央行紧缩货币、提高基准利率时，市场
利率一般会相应上升；而央行放松货币、降低基准
利率时，市场利率则相应下降。
C、商业银行的信贷扩张
商业银行的信贷扩张是央行实现其货币政策目标
的重要途径，也是经济总体货币需求的体现。因此
商业银行的信贷扩张对货币市场利率具有举足轻
重的影响。一般来说，商业银行信贷扩张越快，表
明经济总体的货币需求越旺盛，货币市场利率也越
高；反之，信贷扩张越慢，货币市场利率也越低。
D、国际资本流动
中国日益成为一个开放的国家，国际资本进出也更
加频繁，并导致央行被动的投放或收回基础货币，
造成货币市场利率的波动。在人民币汇率制度已经
从钉住美元转为以市场供求为基础、参考一篮子货
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币进行调节、有管理的浮动汇率制度的情况下，国
际资本流动对国内市场利率的影响也越发重要。
E、其他影响短期资金供求关系的因素
包括财政存款的短期变化，市场季节性、突发性的
资金需求等。
（2）市场结构研究
银行间市场与交易所市场在资金供给者和需求者
结构上均存在差异，利率水平因此有所不同。不同
类型市场工具由于存在税负、流动性、信用风险上
的差异，其收益率水平也略有不同。资金供给者、
需求者结构的变化也会引起利率水平的变化。积极
利用这些利率差异、利率变化就可能在保证流动
性、安全性的基础上为基金资产带来更高的收益
率。
（3）企业信用分析
直接融资的发展是一个长期趋势，企业债、企业短
期融资券因此也将成为货币市场基金重要的投资
对象。为了保障基金资产的安全，本基金将按照相
关法规仅投资于具有满足信用等级要求的企业债
券、短期融资券。与此同时，本基金还将深入分析
发行人的财务稳健性，判断发行人违约的可能性，
严格控制企业债券、短期融资券的违约风险。
2、本基金具体投资策略
（1）滚动配置策略
本基金将根据具体投资品种的市场特性采用持续
投资的方法，既能提高基金资产变现能力的稳定
性，又能保证基金资产收益率与市场利率的基本一
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致。
（2）久期控制策略
本基金将根据对货币市场利率趋势的判断来配置
基金资产的久期。在预期利率上升时，缩短基金资
产的久期，以规避资本损失或获得较高的再投资收
益；在预期利率下降时，延长基金资产的久期，以
获取资本利得或锁定较高的收益率。
（3）套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨品种套利。跨市场套
利是利用同一金融工具在各个子市场的不同表现
进行套利。跨品种套利是利用不同金融工具的收益
率差别，在满足基金自身流动性、安全性需要的基
础上寻求更高的收益率。
（4）时机选择策略
股票、债券发行以及年末效应等因素可能会使市场
资金供求情况发生暂时失衡，从而推高市场利率。
充分利用这种失衡就能提高基金资产的收益率。
3、参与证券质押业务
本基金可通过中国证券登记结算有限责任公司所
开发的质押平台参与证券质押业务，该业务主要包
括资金的融入和融出。本基金参与资金融入业务将
以不影响本基金投资组合久期和本身风险收益特
征为原则。
4、资产支持证券投资策略
本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的
构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流
动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析，并
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辅助采用蒙特卡洛方法等数量化定价模型，评估资
产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决
策。
业绩比较基准 同期七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场证券投资基金，是证券投资基金
中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低
于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 国泰基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（2020年 7月 1日-2020年 9月 30日）
1.本期已实现收益 129,219.75
2.本期利润 129,219.75
3.期末基金资产净值 34,811,656.54
注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值收
益率①
净值收
益率标
准差②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
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过去三个
月
0.3631% 0.0010% 0.3393% 0.0000% 0.0238% 0.0010%
过去六个
月
0.5281% 0.0015% 0.6750% 0.0000% -0.1469% 0.0015%
过去一年 1.0048% 0.0015% 1.3509% 0.0000% -0.3461% 0.0015%
过去三年 2.9485% 0.0019% 4.0509% 0.0000% -1.1024% 0.0019%
自基金合
同生效起
至今
3.4559% 0.0025% 4.2655% 0.0000% -0.8096% 0.0025%
注：本基金收益分配按日结转份额。
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
国泰瞬利交易型货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（2017 年 8 月 4 日至 2020 年 9 月 30 日）
注：本基金的合同生效日为2017年8月4日。 本基金在6个月建仓结束时，各项资产配置
比例符合合同约定。
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
丁士
恒
本基
金的
基金
经理、
国泰
惠鑫
一年
定期
开放
债券、
国泰
货币
市场、
国泰
利是
宝货
币、国
泰现
金管
理货
币、国
泰利
享中
短债
债券
的基
金经
理
2020-05-15 - 6 年
硕士研究生。2014 年 1
月加入国泰基金，任交
易员。2020 年 5 月起任
国泰货币市场证券投资
基金、国泰现金管理货
币市场基金、国泰利是
宝货币市场基金、国泰
瞬利交易型货币市场基
金、国泰利享中短债债
券型证券投资基金和国
泰惠鑫一年定期开放债
券型发起式证券投资基
金的基金经理。
陶然
本基
金的
基金
经理、
国泰
惠鑫
一年
2020-07-07 - 9 年
硕士研究生，CFA。曾任
职于海富通基金管理有
限公司、华安基金管理
有限公司、汇添富基金
管理股份有限公司。
2020 年 3 月加入国泰基
金，拟任基金经理。2020
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定期
开放
债券、
国泰
货币
市场、
国泰
利是
宝货
币、国
泰现
金管
理货
币、国
泰利
享中
短债
债券
的基
金经
理
年 7 月起任国泰惠鑫一
年定期开放债券型发起
式证券投资基金、国泰
货币市场证券投资基
金、国泰现金管理货币
市场基金、国泰利是宝
货币市场基金、国泰瞬
利交易型货币市场基金
和国泰利享中短债债券
型证券投资基金的基金
经理。
注：1、此处的任职日期和离任日期均指公司决定生效之日，首任基金经理，任职日期
为基金合同生效日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公
司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定，严格遵守基金合同和招募说明书约
定，本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资
产，在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，
未发生损害基金份额持有人利益的行为，未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及
其他违规行为，信息披露及时、准确、完整，本基金与本基金管理人所管理的其他基金
资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待，基金管理小组保持独立运作，并
通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系，有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
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4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意
见》的相关规定，通过严格的内部风险控制制度和流程，对各环节的投资风险和管理风
险进行有效控制，严格控制不同投资组合之间的同日反向交易，严格禁止可能导致不公
平交易和利益输送的同日反向交易，确保公平对待所管理的所有基金和投资组合，切实
防范利益输送行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，本基金与本基金管理人所管理的其他投资组合未发生大额同日反向交
易。本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
7 月上半月，权益市场快速上涨，股债跷跷板效应明显，债券收益率持续上行；7
月下半月，权益市场震荡回调，中美摩擦再发，风险偏好有所回落，债券收益率震荡回
落。8 月，地方债发行带动债券供给压力再度走高，银行缺负债导致资金面持续偏紧，
债市供求矛盾突显，债券收益率继续上行。9 月，债券供求压力未有明显好转，且季末
资金面出现阶段性紧张，9 月 PMI 回升超预期，经济预期向好，债券收益率小幅上行。
三季度来看，1年期国债上行 47BP 至 2.65%，1 年期国开债上行 65BP 至 2.84%；10 年期
国债上行 33BP 至 3.15%，10 年期国开债上行 62BP 至 3.72%。
组合以流动性管理为主，维持组合信用持仓的高评级策略，密切跟踪交易所场内实
时申赎数据，在控制组合风险的前提下为持有人获取稳定回报。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在 2020 年第三季度的净值收益率为 0.3631%，同期业绩比较基准收益率为
0.3393%。
4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
四季度，国内经济仍有望延续改善，GDP 增速将向潜在增速靠近，改善幅度将较 3
季度有所回落。结构上看，前期表现较弱的制造业投资及消费有望继续改善接棒前期地
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产基建的拉动作用，出口有望保持较高增速。政策层面，四季度预计货币政策紧缩风险
尚不大，政策利率的中枢作用依然存在，但随着利率债发行高峰度过，流动性投放意愿
或有减弱。供求压力方面，利率债净供给在 10 月过后会明显回落，但对比去年同期未
有明显下降，此外，四季度银行仍然面临结构性存款及理财老产品压降压力，负债端压
力或依然存在。总体看来，四季度经济延续修复的确定性较强，利率难有明显下行机会，
供求压力阶段性加剧或带来利率进一步上行风险；但在货币政策未有进一步收紧的政策
环境下，利率上行幅度将相对可控。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金自本报告期初至 2020 年 7 月 20 日期间和 2020 年 8 月 4 日至本报告期末期
间存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元)
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 24,895,913.52 71.36
其中：债券 24,895,913.52 71.36
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 6,000,000.00 17.20
其中：买断式回购的买
入返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金
合计
644,456.60 1.85
4
其他各项资产 3,347,967.12 9.60
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5
合计 34,888,337.24 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1
报告期内债券回购融资余额 0.27
其中：买断式回购融资 -
序号
项目 金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 - -
其中：买断式回购融资 - -
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 59
报告期内投资组合平均剩余期限
最高值
60
报告期内投资组合平均剩余期限
最低值
19
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序
号
平均剩余期限
各期限资产占基金资产
净值的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（％）
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1 30天以内 42.92 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 20.05 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 17.14 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 5.70 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
5
120天（含）—397天
（含）
14.28 -
其中：剩余存续期超过
397天的浮动利率债
- -
合计 100.09 -
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240 天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合的平均剩余存续期未超过240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本(元)
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 1,997,268.24 5.74
2 央行票据 - -
3 金融债券 4,971,941.48 14.28
其中：政策性金融债 4,971,941.48 14.28
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4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 1,998,483.83 5.74
6 中期票据 - -
7 同业存单 15,928,219.97 45.76
8 其他 - -
9 合计 24,895,913.52 71.52
10
剩余存续期超过 397 天
的浮动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
(张)
摊余成本
（元）
占基金资
产净值比
例（％）
1 200306 20 进出 06 50,000 4,971,941.48 14.28
2 112099283
20 宁波银行
CD087
40,000 3,984,595.82 11.45
3 112018320
20 华夏银行
CD320
40,000 3,979,249.12 11.43
4 112003055
20 农业银行
CD055
30,000 2,995,665.29 8.61
5 012002874
20 大唐发电
SCP004
20,000 1,998,483.83 5.74
6 209921 20 贴现国债 21 20,000 1,997,268.24 5.74
7 112087621
20 宁波银行
CD173
20,000 1,989,167.67 5.71
8 112011012
20 平安银行
CD012
20,000 1,982,608.50 5.70
9 112006159
20 交通银行
CD159
10,000 996,933.57 2.86
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
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报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0 次
报告期内偏离度的最高值 0.0320%
报告期内偏离度的最低值 -0.0152%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0071%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按实际利率或商定利率
每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
本基金通过每日分红使基金份额资产净值维持在 100.00 元。
5.9.2 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体（除“进出口行、农行、华夏银行、
平安银行、交通银行、宁波银行、大唐发电”违规外）没有被监管部门立案调查或在报
告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
进出口行下属分支机构因未对贷款用途进行有效监控、未发现贷款被挪用；违法收费、
违法洗黑钱、违规信贷等原因，多次受到当地银保监公开处罚。
农业银行及下属分支机构因违规发放个人商用房按揭贷款、家装分期贷款和二手房按揭
贷款严重违反审慎经营规则、贷款转通知存款、开展扶贫小额信贷业务中搭售保险产品、
提供虚假报告、新址开业前办理金融许可证更换业务等原因，多次受到当地银保监公开
处罚。
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华夏银行下属分支机构因提供虚假的或隐瞒重要事实的报表、违反规定篡改信息系统，
实施盗窃行为、内控制度执行不到位，生产系统存在重大风险隐患，严重违反审慎经营
规则、贷前调查严重不尽职等原因，多次受到当地银保监公开处罚。
平安银行下属分支机构因贷款用途不真实、员工违规保管经客户签章但关键条款空白的
承诺书等重要资料、不配合监管检查、采取不正当手段发放贷款，个人贷款资金违规流
入房地产领域、二手房按揭首付比例不符合规定，个人贷款业务内控管理存在多项缺陷，
以表外资金掩盖表内承兑汇票垫款，以结构化融资提供资金用于缴纳土地出让金，以融
资租赁公司为通道违规为县级公立医院融资等原因，多次受到当地人行及银保监公开处
罚。
交通银行下属分支机构因存在对担保公司担保代偿能力评估、管理不到位；贷款“三
查”不到位；违规发放流动资金贷款用于收购本行不良资产；贷款资金管理严重违反审
慎经营规则；某客户个人信息未尽安全保护义务；对部分信用卡催收外包管理严重不审
慎；办理无真实贸易背景票据业务；未按规定进行贷款资金支付管理与控制、挪用贷款
资金等原因，多次受到当地人行及银保监公开处罚。
宁波银行因存在设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规的行为，受到监管公开
处罚。
大唐国际发电股份有限公司股东北京能源集团有限责任公司因未依法履行其他职责,未
及时披露公司重大事项等原因，受到上海证交所监管处罚。
该情况发生后，本基金管理人就上述公司受处罚事件进行了及时分析和研究，认为上述
公司存在的违规问题对公司经营成果和现金流量未产生重大的实质影响，对该公司投资
价值未产生实质影响。本基金管理人将继续对该公司进行跟踪研究。
5.9.3 其他各项资产构成
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序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 -
2 应收证券清算款 3,302,050.52
3 应收利息 45,916.60
4 应收申购款 -
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 3,347,967.12
§6 开放式基金份额变动
单位：份
本报告期期初基金份额总额 259,901.85
报告期基金总申购份额
303,205.45
报告期基金总赎回份额
214,990.73
报告期基金拆分变动份额
-
报告期期末基金份额总额
348,116.57
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 红利再投资
2020-07-0
1
5.00 0.00 0.00%
2 红利再投资
2020-07-0
2
6.00 0.00 0.00%
3 红利再投资
2020-07-0
3
5.00 0.00 0.00%
4 红利再投资
2020-07-0
6
12.00 0.00 0.00%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 3季度报告
第 18页共 22页
5 红利再投资
2020-07-0
7
4.00 0.00 0.00%
6 红利再投资
2020-07-0
8
3.00 0.00 0.00%
7 红利再投资
2020-07-0
9
3.00 0.00 0.00%
8 红利再投资
2020-07-1
0
3.00 0.00 0.00%
9 红利再投资
2020-07-1
3
9.00 0.00 0.00%
10 红利再投资
2020-07-1
4
4.00 0.00 0.00%
11 红利再投资
2020-07-1
5
3.00 0.00 0.00%
12 红利再投资
2020-07-1
6
3.00 0.00 0.00%
13 红利再投资
2020-07-1
7
10.00 0.00 0.00%
14 红利再投资
2020-07-2
0
10.00 0.00 0.00%
15 红利再投资
2020-07-2
1
4.00 0.00 0.00%
16 红利再投资
2020-07-2
2
4.00 0.00 0.00%
17 红利再投资
2020-07-2
3
2.00 0.00 0.00%
18 红利再投资
2020-07-2
4
4.00 0.00 0.00%
19 红利再投资
2020-07-2
7
11.00 0.00 0.00%
20 红利再投资
2020-07-2
8
4.00 0.00 0.00%
21 红利再投资
2020-07-2
9
4.00 0.00 0.00%
22 红利再投资
2020-07-3
0
4.00 0.00 0.00%
23 红利再投资
2020-07-3
1
3.00 0.00 0.00%
24 红利再投资
2020-08-0
3
12.00 0.00 0.00%
25 红利再投资 2020-08-0 2.00 0.00 0.00%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 3季度报告
第 19页共 22页
4
26 红利再投资
2020-08-0
5
4.00 0.00 0.00%
27 红利再投资
2020-08-0
6
3.00 0.00 0.00%
28 红利再投资
2020-08-0
7
4.00 0.00 0.00%
29 红利再投资
2020-08-1
0
12.00 0.00 0.00%
30 红利再投资
2020-08-1
1
3.00 0.00 0.00%
31 红利再投资
2020-08-1
2
4.00 0.00 0.00%
32 红利再投资
2020-08-1
3
4.00 0.00 0.00%
33 红利再投资
2020-08-1
4
5.00 0.00 0.00%
34 红利再投资
2020-08-1
7
13.00 0.00 0.00%
35 红利再投资
2020-08-1
8
4.00 0.00 0.00%
36 红利再投资
2020-08-1
9
4.00 0.00 0.00%
37 红利再投资
2020-08-2
0
5.00 0.00 0.00%
38 红利再投资
2020-08-2
1
4.00 0.00 0.00%
39 红利再投资
2020-08-2
4
14.00 0.00 0.00%
40 红利再投资
2020-08-2
5
4.00 0.00 0.00%
41 红利再投资
2020-08-2
6
4.00 0.00 0.00%
42 红利再投资
2020-08-2
7
5.00 0.00 0.00%
43 红利再投资
2020-08-2
8
4.00 0.00 0.00%
44 红利再投资
2020-08-3
1
16.00 0.00 0.00%
45 红利再投资
2020-09-0
1
4.00 0.00 0.00%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 3季度报告
第 20页共 22页
46 红利再投资
2020-09-0
2
4.00 0.00 0.00%
47 红利再投资
2020-09-0
3
3.00 0.00 0.00%
48 红利再投资
2020-09-0
4
4.00 0.00 0.00%
49 红利再投资
2020-09-0
7
11.00 0.00 0.00%
50 红利再投资
2020-09-0
8
4.00 0.00 0.00%
51 红利再投资
2020-09-0
9
3.00 0.00 0.00%
52 红利再投资
2020-09-1
0
4.00 0.00 0.00%
53 红利再投资
2020-09-1
1
2.00 0.00 0.00%
54 红利再投资
2020-09-1
4
11.00 0.00 0.00%
55 红利再投资
2020-09-1
5
3.00 0.00 0.00%
56 红利再投资
2020-09-1
6
2.00 0.00 0.00%
57 红利再投资
2020-09-1
7
4.00 0.00 0.00%
58 红利再投资
2020-09-1
8
4.00 0.00 0.00%
59 红利再投资
2020-09-2
1
13.00 0.00 0.00%
60 红利再投资
2020-09-2
2
5.00 0.00 0.00%
61 红利再投资
2020-09-2
3
4.00 0.00 0.00%
62 红利再投资
2020-09-2
4
5.00 0.00 0.00%
63 红利再投资
2020-09-2
5
4.00 0.00 0.00%
64 红利再投资
2020-09-2
8
12.00 0.00 0.00%
65 红利再投资
2020-09-2
9
5.00 0.00 0.00%
66 红利再投资 2020-09-3 5.00 0.00 0.00%
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 3季度报告
第 21页共 22页
0
合计
366.00 -
§8影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资者
类别
报告期内持有基金份额变化情况
报告期末持有基金情
况
序号
持有基金份额
比例达到或者
超过20%的时间
区间
期初
份额
申购
份额
赎回份
额
持有份额
份额占
比
机构
1
2020年 07月 01
日至 2020 年 07
月 20 日，2020
年 08月04日至
2020年 09月30
日
100,7
28.00
366.0
0
0.00 101,094.00 29.04%
2
2020年 07月 21
日至 2020 年 08
月 03 日
0.00
200,0
94.00
200,094
.00
0.00 0.00%
3
2020年 08月 04
日至 2020 年 09
月 30 日
0.00
85,23
7.00
0.00 85,237.00 24.49%
4
2020年 07月 01
日至 2020 年 09
月 30 日
130,9
81.00
476.0
0
0.00 131,457.00 37.76%
产品特有风险
当基金份额持有人占比过于集中时，可能会因某单一基金份额持有人大额赎回而引发
基金份额净值波动风险、基金流动性风险等特定风险。
§9备查文件目录
9.1备查文件目录
1、国泰瞬利交易型货币市场基金基金合同
2、国泰瞬利交易型货币市场基金托管协议
3、关于准予国泰瞬利交易型货币市场基金注册的批复
4、报告期内披露的各项公告
国泰瞬利交易型货币市场基金 2020年第 3季度报告
第 22页共 22页
5、法律法规要求备查的其他文件
9.2存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市虹口区公平路 18 号 8 号
楼嘉昱大厦 16 层-19 层。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司办公地点——北京市西城区闹市口大街 1
号院 1号楼。
9.3查阅方式
可咨询本基金管理人；部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话：（021）31089000，400-888-8688
客户投诉电话：（021）31089000
公司网址：http://www.gtfund.com
国泰基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
