鹏扬泓利债券型证券投资基金
2020 年第 3季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人：鹏扬基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 10 月 28 日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1日起至 9月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏扬泓利债券
基金主代码 006059
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018 年 12 月 12 日
报告期末基金份额总额 3,522,220,150.51 份
投资目标
本基金在保持资产流动性的基础上，通过积极主
动的投资管理，力争为投资者提供高于业绩比较
基准的长期稳定投资回报。
投资策略
本基金的投资策略包括买入持有策略、久期调整
策略、收益率曲线配置策略、债券类属和板块轮
换策略、骑乘策略、价值驱动的个券选择策略、
可转债/可交换债投资策略、国债期货投资策略、
适度的融资杠杆策略、资产支持证券投资策略以
及股票投资策略等，在有效管理风险的基础上，
达成投资目标。
业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为：中债综合财富（总值）
指数收益率*90%+沪深 300 指数收益率*5%+恒生
指数收益率*5%
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于
货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，
属于中低风险/收益的产品。本基金可能投资于
港股通标的股票，需承担汇率风险及境外市场的
风险。
基金管理人 鹏扬基金管理有限公司
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基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C
下属分级基金的交易代码 006059 006060
报告期末下属分级基金的份额总额 2,003,776,433.68 份 1,518,443,716.83 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020 年 7 月 1 日 － 2020 年 9 月 30 日 ）
鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C
1．本期已实现收益 44,026,223.54 21,051,361.01
2．本期利润 51,094,063.80 8,837,719.68
3．加权平均基金份额本期利润 0.0231 0.0070
4．期末基金资产净值 2,138,312,256.20 1,614,880,102.29
5．期末基金份额净值 1.0671 1.0635
注：1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣
除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
2、本报告所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平
要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
鹏扬泓利债券 A
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.31% 0.35% -0.22% 0.11% 1.53% 0.24%
过去六个月 1.63% 0.28% 0.40% 0.13% 1.23% 0.15%
过去一年 3.56% 0.25% 3.38% 0.13% 0.18% 0.12%
自基金合同生
效起至今 10.72% 0.20% 7.92% 0.12% 2.80% 0.08%
鹏扬泓利债券 C
阶段 净值增长率①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④ ①－③ ②－④
过去三个月 1.21% 0.35% -0.22% 0.11% 1.43% 0.24%
过去六个月 1.42% 0.28% 0.40% 0.13% 1.02% 0.15%
过去一年 3.15% 0.25% 3.38% 0.13% -0.23% 0.12%
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自基金合同生
效起至今 9.95% 0.20% 7.92% 0.12% 2.03% 0.08%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：（1）上图基金净值表现及业绩比较基准截止日期为 2020 年 9 月 30 日。
（2）本基金合同于 2018 年 12 月 12 日生效。
（3）按基金合同规定，本基金的建仓期为自基金合同生效之日起 6个月。建仓期结束时，本基金
的投资组合比例符合本基金合同第十二部分“二、投资范围，四、投资限制”的有关规定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业年限 说明 任职日期 离任日期
杨爱斌
总经理、
本基金
基金经
理
2018 年 12
月 12 日 - 21
复旦大学国际金融专业经
济学硕士，曾任中国平安保
险（集团）股份有限公司组
合管理部副总经理、华夏基
金管理有限公司固定收益
投资总监、北京鹏扬投资管
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理有限公司董事长兼总经
理等职务。自 2016 年 7 月
起任鹏扬基金管理有限公
司董事、总经理。2017 年 6
月 2日至今任鹏扬汇利债券
型证券投资基金基金经理；
2017年 6月 15日至 2019年
1 月 4 日任鹏扬利泽债券型
证券投资基金基金经理；
2018年12月12日至今任鹏
扬泓利债券型证券投资基
金基金经理；2020 年 8 月
11 日任鹏扬景沣六个月持
有期混合型证券投资基金
基金经理。
焦翠
本基金
基金经
理
2019 年 1
月 4 日 - 6
中国人民大学金融硕士，曾
任北京鹏扬投资管理有限
公司交易管理部债券交易
员。2016 年 8 月加入鹏扬基
金管理有限公司，历任交易
管理部债券交易员、固定收
益部投资组合经理。2018 年
3月16日至今任鹏扬景兴混
合型证券投资基金、鹏扬汇
利债券型证券投资基金基
金经理；2018 年 8 月 23 日
至今任鹏扬利泽债券型证
券投资基金基金经理；2019
年 1月 4日至今任鹏扬泓利
债券型证券投资基金基金
经理；2019 年 3 月 22 日至
今任鹏扬淳享债券型证券
投资基金基金经理；2019 年
8月15日至今任鹏扬景欣混
合型证券投资基金基金经
理。
注：1.此处的“任职日期”和“离任日期”分别为公告确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金
招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实
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信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大
利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
为保护投资者利益，避免出现不正当关联交易、利益输送等违法违规行为，本基金管理人一
贯公平对待旗下管理的所有基金和组合。公司根据《证券投资基金法》、《证券期货经营机构私
募资产管理业务管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法律法规和公
司内部规章，拟定了《鹏扬基金管理有限公司公平交易制度》、《鹏扬基金管理有限公司异常交
易监控与报告制度》，对公平对待公司管理的各类资产做了明确具体的规定并重视交易执行环节
的公平交易措施。本报告期内，本公司公平交易制度总体执行情况良好。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价
同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
三季度以来，全球疫情防控有所缓解但仍未出现拐点，美国、巴西、印度等国家新增确诊病
例继续维持高位，进入 9月甚至出现二次反弹态势，全球经济仍面临疫情带来的负面冲击，预计
主要发达经济体经济增长在三季度仍难以转正但领先经济指标出现复苏趋势。货币政策方面，全
球主要央行在二季度采取了宽松货币政策，在三季度总体货币政策没有进一步宽松进入观察期。
美联储推出“平均通货膨胀目标制”的新货币政策框架。财政政策方面，美国两党围绕新一轮的
财政刺激计划展开激烈的政治博弈；欧盟达成 7500 亿欧元的复兴基金计划，这是欧元区从宽货币
转向宽财政的重要标志。全球金融市场总体平稳，中美两国股票市场涨幅较好，美元指数大幅走
弱导致黄金、铜等硬商品大幅上涨，大豆、玉米等软商品价格也出现大幅上涨行情。债券方面，
除人民币债券下跌外，全球主要债券市场均呈现上涨态势。
二季度中国经济在宽松货币政策和积极财政政策支持下大幅回升到 3.2%的水平，同时通货膨
胀水平稳步下降到 2.4%。进入三季度，货币政策边际收紧，银行间隔夜和 7天回购利率水平在逐
步回升到央行公开市场操作利率水平之上。信贷和社会融资总量扩张方面在宽信贷和宽财政的政
策支持下继续维持较高的增长速度。从最新公布的一系列经济指标来看， 三季度中国经济在房地
产投资、基建投资和超预期的出口数据的支持下回升到 4.9%的水平。
三季度债券市场持续走弱，中债综合全价指数下跌 1.48%。收益率曲线呈现熊市变平格局。
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1-5 年期限国债利率平均上升幅度约 50BP ,7 年以上中长期国债利率上行幅度约 30BP-40BP。信用
债券方面，1-3年期限的 AAA和 AA+信用债券利率上行幅度约 50BP，5年期限利率上行幅度约 30BP。
以国开债券为衡量标准，信用利差水平整体呈现压缩趋势。
操作上，受债券市场下跌和持仓股票风格影响，本基金三季度净值增长低于预期，规模略有
下降。债券投资方面，本基金在本季度总体采取逢高卖出降低久期操作策略。7月份重点减持相
对价值降低的长期高等级信用债券。9月份临近季末，组合战略性增仓绝对收益率偏高的 30 年期
国债同时对冲组合权益仓位的波动风险。期间本组合在债券市场快速下跌阶段通过 5年国债期货
合约和 5年高等级信用债券进行了较大力度的逢低加仓做多，待债券市场反弹后平仓多头或卖出
现券的灵活操作寻求资本利得的机会。转债方面，组合在 7月初大幅反弹后减仓偏债性银行转债
满足基金的流动性要求，后期继续执行逢高减仓绝对价格达到 130 元以上或转股溢价率偏高但债
底保护不足的中高价位可转换债券的策略，组合可转换债券仓位逐步降低配置。
三季度股票市场大幅回升，但行业分化严重。大盘价值风格上证50和沪深300分别上涨 9.87%
和 10.17%，代表中小盘成长风格的创业板指数和中小板指数大幅上涨 5.6%和 8.19%。从行业板块
来看，受益于免税政策的休闲服务、国防军工、光伏设备、新能源汽车、食品饮料等继续涨幅居
前，但通讯、计算机、传媒、医药等跌幅居前，银行、地产等偏周期板块在 7月初短暂大幅估值
修复后持续回落，季度涨幅继续落后。
操作方面，本季度组合总体保持较高的股票仓位，但持仓结构以低估值顺周期的大盘价值股
为主，以景气回升的周期化工、造纸、新能源、电子行业为辅。7月初，本基金对持仓的银行股
和基建股进行了适度减持，增仓新能源和苹果产业链的消费电子股，8月份对组合持仓的银行股
进行了结构优化调整，增仓港股大型银行股，卖出港股大幅上涨的建材股，同时增仓 A股顺周期
的化工建材股。9月份对组合地产股、周期化工股、新能源股进行适度止盈操作，同时小幅降低
组合的权益仓位。季度内对组合持仓的金融股进行了波段操作，总体降低了金融股的持仓成本。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至本报告期末鹏扬泓利债券 A基金份额净值为 1.0671 元，本报告期基金份额净值增长率为
1.31%；截至本报告期末鹏扬泓利债券 C基金份额净值为 1.0635 元，本报告期基金份额净值增长
率为 1.21%；同期业绩比较基准收益率为-0.22%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
本基金本报告期内未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净
值低于五千万元的情形。
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§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 654,406,660.70 13.83
其中：股票
654,406,660.70 13.83
2 基金投资 - -
3 固定收益投资
3,948,307,682.52 83.47
其中：债券
3,948,307,682.52 83.47
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产
- -
其中：买断式回购的买入返售金融资产
- -
7 银行存款和结算备付金合计 53,838,742.37 1.14
8 其他资产
73,702,955.82 1.56
9 合计
4,730,256,041.41 100.00
注：本基金报告期末通过港股通交易机制投资的港股公允价值为 111,007,537.69 元，占期末基金
资产净值的比例为 2.96%。
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)
A 农、林、牧、渔业 - -
B 采矿业 66,470,000.00 1.77
C 制造业 131,878,569.61 3.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 36,626,800.00 0.98
F 批发和零售业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,060,624.00 0.29
J 金融业 263,739,129.40 7.03
K 房地产业 33,624,000.00 0.90
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 - -
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N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 543,399,123.01 14.48
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
行业类别 公允价值（人民币） 占基金资产净值比例（％）
A 基础材料 16,652,183.36 0.44
B 消费者非必需品 - -
C 消费者常用品 8,829,378.56 0.24
D 能源 - -
E 金融 71,677,348.57 1.91
F 医疗保健 - -
G 工业 - -
H 信息技术 13,848,627.20 0.37
I 电信服务 - -
J 公用事业 - -
K 房地产 - -
合计 111,007,537.69 2.96
注：以上行业分类采用全球行业分类标准（GICS）。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 601939 建设银行 14,886,683 91,553,100.45 2.44
2 601818 光大银行 24,746,603 90,325,100.95 2.41
3 600028 中国石化 17,000,000 66,470,000.00 1.77
4 600000 浦发银行 4,200,000 39,438,000.00 1.05
5 000725 京东方 A 8,000,000 39,280,000.00 1.05
6 01288 农业银行 15,000,000 31,897,536.00 0.85
6 601288 农业银行 1,500,000 4,755,000.00 0.13
7 601668 中国建筑 7,210,000 36,626,800.00 0.98
8 000002 万科 A 1,200,000 33,624,000.00 0.90
9 02601 中国太保 1,202,200 23,135,098.33 0.62
10 601398 工商银行 4,363,400 21,467,928.00 0.57
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 497,913,000.00 13.27
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2 央行票据 - -
3 金融债券 30,002,000.00 0.80
其中：政策性金融债 20,040,000.00 0.53
4 企业债券 1,012,528,000.00 26.98
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 1,749,373,000.00 46.61
7 可转债（可交换债） 658,491,682.52 17.54
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 3,948,307,682.52 105.20
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）
1 132013 17 宝武 EB 2,278,080 233,844,912.00 6.23
2 019642 20 国债 12 2,000,000 199,040,000.00 5.30
3 101582002 15 首钢 MTN004 1,800,000 181,980,000.00 4.85
4 110059 浦发转债 1,500,080 153,473,184.80 4.09
5 136949 18 中化 Y3 1,300,000 130,065,000.00 3.47
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.9 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
5.9.1 本期国债期货投资政策
根据风险管理原则，本基金以套期保值为主要目的，通过多头或空头套期保值等策略进行套
期保值操作。制定国债期货套期保值策略时，基金管理人通过对宏观经济和债券市场运行趋势的
研究，结合国债期货的定价模型寻求其合理的估值水平，并根据基金现券资产利率风险敞口采用
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流动性好、交易活跃的期货合约。基金管理人充分考虑国债期货的收益性、流动性及风险性特征，
利用金融衍生品的杠杆作用，规避利率风险以达到降低投资组合的整体风险的目的。
5.9.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
代码 名称 持仓量（买/卖） 合约市值（元） 公允价值变动（元） 风险指标说明
- - - - - -
公允价值变动总额合计（元） -
国债期货投资本期收益（元） 2,042,815.53
国债期货投资本期公允价值变动（元） -
5.9.3 本期国债期货投资评价
本基金在本报告期内以套期保值为主要目的进行了国债期货投资。通过对宏观经济和债券市
场运行趋势的研究，结合国债期货的定价模型，并与现券资产进行匹配，较好地对冲了利率风险、
流动性风险对基金的影响，降低了基金净值的波动。本报告期内，本基金投资国债期货符合既定
的投资政策和投资目的。
5.10 投资组合报告附注
5.10.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明
浦发转债(110059.SH)为鹏扬泓利债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 8 月 10 日
中国银行保险监督管理委员会上海监管局针对上海浦东发展银行存在以下主要违法违规事实，处
以责令改正，并处罚款共计 2100 万元。2013 年至 2019 年，该行存在下列违法违规事实：1. 未
按专营部门制规定开展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3. 延
迟支付同业投资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未
按规定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴现业
务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9. 办理无真实贸易背景的贴现
业务 10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷款业务；12.未按权限和
程序办理非融资性保函业务。
建设银行(601939.SH)为鹏扬泓利债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 7 月 13 日
中国银行保险监督管理委员会针对建设银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款合计 3920 万
元。主要违法违规事实如下：（一）内控管理不到位，支行原负责人擅自为同业投资违规提供担保
并发生案件；（二）理财资金违规投资房地产，用于缴交或置换土地出让金及提供土地储备融资；
（三）逆流程开展业务操作；（四）本行理财产品之间风险隔离不到位；（五）未做到理财业务与
自营业务风险隔离；（六）个人理财资金违规投资；（七）违规为理财产品提供隐性担保；（八）同
业投资违规接受担保。2020 年 4 月 20 日中国银行保险监督管理委员会针对建设银行存在以下主
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要违法违规事实,处以罚款合计 230 万元。建设银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据
报送存在以下违法违规行为：（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让业务漏报；（三）
银行承兑汇票业务漏报；（四）贸易融资业务漏报和错报；（五）分户账明细记录应报未报；（六）
分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。2019 年 12 月 27 日中国银行
保险监督管理委员会针对建设银行存在以下主要违法违规事实,处以罚款合计 80 万元。主要违法
违规事实如下：（一）用于风险缓释的保证金管理存在漏洞；（二）国别风险管理不完善。
光大银行(601818.SH)为鹏扬泓利债券型证券投资基金的前十大持仓证券。2020 年 4 月 20 日
中国银行保险监督管理委员会针对光大银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款合计 160 万元。
光大银行监管标准化数据（EAST）系统数据质量及数据报送存在以下违法违规行为：（一）分户账
明细记录应报未报；（二）关键且应报字段漏报或填报错误；（三）向检查组提供与事实不符的材
料；（四）账户设置不能如实反映业务实际。2020 年 2 月 10 日中国人民银行针对光大银行存在以
下主要违法违规事实，处以罚款 1820 万元。主要违法违规事实如下：（一）未按规定履行客户身
份识别义务；（二）未按规定保存客户身份资料和交易记录；（三）未按规定报送大额交易报告和
可疑交易报告；（四）与身份不明的客户进行交易。2019 年 12 月 27 日中国银行保险监督管理委
员会针对光大银行存在以下主要违法违规事实，处以罚款 180 万元。主要违法违规事实如下：（一）
授信审批不审慎；（二）为还款来源不清晰的项目办理业务；（三）总行对分支机构管控不力承担
管理责任。
本基金投资浦发转债、光大银行、建设银行的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除浦发转债、光大银行、建设银行外，本报告期内本基金投资的前十名证券发行主体未出现
被监管部门立案调查的情况，在报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.10.2 基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库情况的说明
本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.10.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 245,613.75
2 应收证券清算款 -
3 应收股利 57,138.56
4 应收利息 58,211,943.73
5 应收申购款 15,188,259.78
6 其他应收款 -
7 待摊费用 -
8 其他 -
9 合计 73,702,955.82
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5.10.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
序号 债券代码 债券名称 公允价值 (元) 占基金资产净值比例（％）
1 132013 17 宝武 EB 233,844,912.00 6.23
2 110059 浦发转债 153,473,184.80 4.09
3 132009 17 中油 EB 68,618,599.20 1.83
4 132015 18 中油 EB 59,313,770.60 1.58
5 113021 中信转债 52,495,000.00 1.40
6 128081 海亮转债 21,687,664.90 0.58
7 110053 苏银转债 19,025,793.20 0.51
8 113557 森特转债 17,719,338.00 0.47
9 113026 核能转债 16,234,371.00 0.43
10 110064 建工转债 12,754,576.80 0.34
11 113535 大业转债 1,102,771.40 0.03
12 127012 招路转债 824,539.90 0.02
13 132017 19 新钢 EB 102,515.00 0.00
14 123023 迪森转债 89,795.20 0.00
15 113530 大丰转债 85,822.00 0.00
16 110052 贵广转债 61,440.30 0.00
5.10.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.10.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，各比例的分项之和与合计可能有尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
项目 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C
报告期期初基金份额总额 3,156,931,587.07 984,285,159.03
报告期期间基金总申购份额 263,907,582.63 1,154,243,106.57
减:报告期期间基金总赎回份额 1,417,062,736.02 620,084,548.77
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以"-"填列） - -
报告期期末基金份额总额 2,003,776,433.68 1,518,443,716.83
注：总申购份额含红利再投、转换入份额等；总赎回份额含转换出份额等。
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§7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
单位：份
项目 鹏扬泓利债券 A 鹏扬泓利债券 C
报告期期初管理人持有的本基金份额 - -
报告期期间买入/申购总份额 5,594,310.20 -
报告期期间卖出/赎回总份额 - -
报告期期末管理人持有的本基金份额 5,594,310.20 -
报告期期末持有的本基金份额占基金总份额比例（%） 0.28 -
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 转换入 2020 年 8 月 27 日 5,491,990.85 6,000,000.00 0.00%
2 红利再投 2020 年 9 月 9 日 102,319.35 109,839.82 0.00%
合计
5,594,310.20 6,109,839.82
注：根据本基金招募说明书相关规定，A 类基金份额申购金额大于等于 500 万元时，按固定费用
每笔 1000 元收取申购费。上述适用此标准的交易，按此规定执行。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
本基金本报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
无。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会核准鹏扬泓利债券型证券投资基金募集的文件；
2.《鹏扬泓利债券型证券投资基金基金合同》；
3.《鹏扬泓利债券型证券投资基金托管协议》；
4.基金管理人业务资格批件和营业执照；
5.基金托管人业务资格批件和营业执照；
6.报告期内基金管理人在指定报刊上披露的各项公告。
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9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件。在支付工本费后，投资者
可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
鹏扬基金管理有限公司
2020 年 10 月 28 日
