中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告
中信建投山西国有企业债定期开放债券型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 09 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
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§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托国银行股份报告送出日银期2 0 年1 月8
§重要提示产品概况3 : 主财年期务指年标和净年值表现. 投额增长率及
基金其管人与同业绩比较准收益的自合公基金生效以来示累计变计变动4变经计（或小组
）公司托与: 简介对内期本运作遵标规行守生司托情况3 示有限小组况3 份报告送出
日银期2 0 年1 月8 说§重要提及
基金管理人值明平交财易专期项制度长: 执异管理标常专基金行为示资份有限基
金策来略分及
基金: 析5 6 持产份数作概预警作遵及规行准末按示规行说告类票规行境港通允
价占例大公基金: 排序前十名及
公司托与简介行股预细债券及
公司托种五计变计变动（经4或支证7经贵变或属及
§2
基金产品概况
基金权9
与易货规附注同，决
基金程数符 变变相相计（
基金常类关法 律求未发体法
基金生效被监或 计变4部动变7经4贵或
司托种门基金较立案立 计计调查4贵变查（计调在部变较
规行编内
公基金程一规行累附注同准，6 决受示告到开谴责
末按: 基、处示罚形财遵基金行为: 。种超来定运及
规行港备
公基金选库他构成于转可换细存常绩流文标金字描
述常绩放式示五处用固境来影响行为者息投守生单
种示产达合况过易专% 件目录示地点阅运方áa:
内: 受?及公基金决受规行平附注同准，6 决受影
???程示附注同准，6 决受影???品累概?决
受示èéê?: 绩6 ìí?示基、?e货?情?ò
ó重示公基金?告??绩6 ìí?处绩?示分÷?
ù放累固ú??重概规行üy及公基金t?: 规行
港备程一āā决受影响者息港备期单种管理港备期
??÷??港备期??体重港备期易专决受规行港
备情及告??规行: 基、处示罚形财遵守生: 超?
定运及
6 持ü?基务 与决?生简??案运?对???÷
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末按???ē
公基金?决受未基金示响累限受规行基金与: ?á
末按??示公基金: ē种??标ē种末按?累??
描述基金示á累?生未基金标比?未基金及
基金管理人 与易货规基金管理准收益的
基金其管人 与同业绩比较准收益的
固响于件基金: 基金权9
与易货规附注同，决? 与易货规附注同，决ě
固响于件基金: ě?数符 变变相相计（ 变变相相计部
司托种门固响于件基金: 较立案
立
计4部查4计（查相部部在7变较 ?查变变贵查4贵相在7变较
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人???
主要财务指标
司托种?计变计变动变（经变4或 ? 计变计变动变7经贵变或?
与易货规附注同，决? 与易货规附注同，决ě
4在公种?财遵?? 4查（77查计相部在贵相 调计查（调7在??
计在公种分? ?部4查?部4在47 4计查计计（在（4
贵在??ù?基金较立公种分? 变在变变贵4 变在变变计变
调在种门基金行为本运 计贵计查7相调查4计?在?部 ?查贵相（查部（贵在部计
相在种门基金较立本运 4在变?部变 4在变相74
ī?4期公种?财遵??对基金公种分ī??期规行??期概????份?益?阅运?
?????????专?: ?立示公种分??公种?财遵???处公种益?阅运???
?及
计期国月基金6 持对内份āā?准人??8 ě?基金: ???专示券??专?财???
?ù一á累国???及
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
与易货规附注同，决?本运作遵
??
本运定。
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本运定。
÷内务?
?
6 持ü?
基务??
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6 持ü?基
务??÷内
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析??现经 变在贵变? 变在变（? ?变在?贵? 变在变部? 变在7贵? ?变在变4?
析?ň现经 变在4?? 变在变部? ?变在部相? 变在4变? 4在变4? ?变在变计?
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析?策动 贵在变部? 变在变部? 贵在变贵? 变在变7? 变在变相? ?变在变4?
五基金生效被
监支证?
4贵在变相? 变在4变? 7在??? 变在变部? 贵在贵7? 变在变计?
与易货规附注同，决ě本运作遵
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本运定。
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?
6 持ü?
基务??
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务??÷内
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??? ??ń
析??现经 变在47? 变在变（? ?变在?贵? 变在变部? 变在部计? ?变在变4?
析?ň现经 ?变在变调? 变在变部? ?变在部相? 变在4变? 变在部4? ?变在变计?
析?策动 计在?（? 变在变部? 贵在变贵? 变在变7? ?变在贵?? ?变在变4?
五基金生效被
监支证?
4计在4贵? 变在4变? 7在??? 变在变部? 计在调（? 变在变计?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ō介
率公基金: 基金细理种收 限受
ō6
动收
前十
率ō或种 ?率或种
???
公基金:
基金细理
计变4部?变7?4贵 ? 7动
与同?示47部相动4变经被示
附?重????????
??及?率分?金字??
??准收长率益的ě?过?
?????期ù?分?同???
细?准收长率益的ě?过
??????期同规?业基金管
理准收益的ě?过决受ě
??及计变4调动4变经??与
易货规基金管理准收益
的示?率ě?过ě??示
遵率公益的规行过???
规行过基金细理示表率与
易货规ì标与?决决受未
限受规行基金期与易货规
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?ū??描述基金期与易
货规ū????描述基
金期与易货规附注同准，
6 决来种发体决受未限受
规行基金基金细理及
??
公基金:
基金细理
计变4部?44?变4 ? 部动
与同?示47部贵动4变经被示
?同??重?金字??
?及?率???标??发
?准收益的案细理?理期
与交易同?易专% 件准收
长率益的于转?期排?限
受比较准收益的???期
与易货规限受比较准收益
的?来??过?件?案
?及计变4部动部经??与易货
规基金管理准收益的示遵
率公益的规行过???规
行过?长人示表率与易货
规ì标与?决决受未限受
规行基金期与易货规?ū
??描述基金期与易货规
ū????描述基金期与
易货规附注同准，6 决来
种发体决受未限受规行基
金期与易货规超?来种发
体决受未限受规行基金期
与易货规?，决决受未限
受规行基金基金细理及
ī?4期率ō或种期?率或种自合基金管理人品???: 率?或种??及?率基金细理示
率ō或种?基金生效被监或及
计期限受ō6 : ???ō绩6 ?建?限受6 ō6 人?行开管理???: ??以来及
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种况示公基金管理人到开???与?人??标同限受规行基金??期?益发
序?限受规行基金常类管理???期?限受规行基金??管理???期?限受规行基金
管理益的益ùě?对0 ???期基金生效标概?准????以示公?交财易专期项制度
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长: 执异管理基金行为示告到开谴责末按: 基、处示?基金?准人???重分?及公司
托种况示基金常类净?生?生以示?准??基金?准人分?及
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种况示公基金管理人到开?绩?限受规行基金管理益的益ùě?对0 ???示
和??允责?投??示?析目录标人?情??关法告?6 介??到开谴责ě?益ù?
绩示预?遵份效规行守生??报告?益ùě?: ?文及
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种况预?遵公基金报告??ě?绩?及公司托种况示预票遵?投公基金: ě?
国益发?阅效或??ě??ě??: ??ě???析?限受?或?ě?相?: ?文及
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
???与同细存????示???额??累?∥运?处示?为期票??准??作遵及
??示?绩???港ō????以??示行金??ǎǎ?ǐ示效?分÷决?绩???累
??示业绩?ǐǎǎ固ú及基公ǒǒ?决受ǔǔǖǖ定?示决受描述ǘ策ǘǚ净及?门
?绩ǚǜǘ绩益发描述ǜ类示??行金阅开有?超来累?港分÷??及公????有?
）与?单种: ??示????: ???投种收分?: 定?示????）守生: ???ù示
平??ó?: ?ī投????及?????示细存?????告资?÷准国体?示分÷
决期报??绩?????示净?处?选品决受???责及资策关ǒ?绩???选?析示
?策关ǒ?绩品累行金分÷????示决受: 者息阅运?细?ǘǎ遵及净?处示???
?决受描述???作遵8 ?累???示资????ǎǎ: ???示???选平与???
ī港备?程示????。?ě?及
4.5 报告期内基金的业绩表现
?证司托种门与易货规附注同，决?基金较立本运?4在变?部变?示公司托种况示?影
基金较立本运定。÷?变在贵变?示效种6 持ü?基务??÷??变在?贵???证司托种门与易
货规附注同，决ě基金较立本运?4在变相74?示公司托种况示?影基金较立本运定。÷?
变在47?示效种6 持ü?基务??÷??变在?贵?及
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预?被额???现?类或基金较立?准人??份?计变变人8 说基金
行为本运á累相变变变??: ??及
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?编 金立???
?基金案行为: üy
???
4 ??规行 ? ?
概与?比? ? ?
计 基金规行 ? ?
贵 ?来??规行 贵?变查?变贵查7变变在变变 7?在（调
概与?决受 贵?变查?变贵查7变变在变变 7?在（调
行为??限受 ? ?
调 ?金响规行 ? ?
相 金字?被?规行 ? ?
? ????金字行为 ? ?
概与???法??: ??
??金字行为
? ?
（
业绩报?标????金生
券
?查计变（查74调在?7 4在?（
部 概?行为 相查7相?查相（?在44 4在?变
7 生券 贵（计查（?部查贵7变在部变 4变变在变变
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
??立及
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??立及
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
??立及
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 决受?? 益?阅运???
?基金行为本运üy
???
4 同?决受 （查计部（查变变变在变变 贵在变调
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计 ?绩?合 ? ?
贵 金字决受 部调查计相部查相变变在变变 贵相在计4
概与??港年金字决 （调查4（贵查相变变在变变 贵变在77
调 ，6 决受 4变4查4相?查7变变在变变 调计在计（
相 ，6 ?种字行受 ? ?
? 与种?合 4?（查7变4查相变变在变变 （变在4?
（ ??决??ě?决? ? ?
部 效6 报? ? ?
7 概? ? ?
4变 生券 贵?变查?变贵查7变变在变变 4相变在?部
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
决受数符 决受?9
??
???
益?阅运???
?基金行为本运
üy???
4 变7计变4部变变4 计变????变4 ?相变查变变变 ?调查计贵7查相变变在变变 计?在部调
计 4变4（?7变计相 4（??????变变计 计变变查变变变 计4查贵贵调查变变变在变变 部在74
贵 4变计变变4贵?贵 计变?????变变7 计变变查变变变 计变查贵调?查变变变在变变 部在相变
调 4变4??贵变变调 4?附注ě规???变变4 计变变查变变变 计变查计（调查变变变在变变 部在调（
相 4变4部变44变计 4部与?????变变4 计变变查变变变 计变查4变部查变变变在变变 部在调变
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??立及
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??立及
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??立及
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?及
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?及
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5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?9
金立???
4 报票有限金 部查计部变在变调
计 允?限受??? ?
贵 允?比分 ?
调 允?分ī 相查7调部查计7?在变（
相 允???? ?
? 概?允?? ?
（ 概? ?
部 生券 相查7相?查相（?在44
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??立及
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??立及
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?累????: 执?示于??标?生券?????报告??及
§6
开放式基金份额变动
???较
与易货规附注同，决? 与易货规附注同，决ě
司托种种?基金较立案立 计4部查4计（查相部部在7变 ?查变变贵查4贵相在7变
司托种种?基金案??较立 ? ?
??司托种种?基金案??较立 ? ?
司托种种?基金?于??较立
?较立??平??????
? ?
司托种种门基金较立案立 计4部查4计（查相部部在7变 ?查变变贵查4贵相在7变
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§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种况示基金管理人预?准公基金较立及
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种况示基金管理人预常专?准行金规行公基金及
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理
基金管理人: 中信建投有限公司 基金管托人: 中信公司
国
银
人: 中信
建投行股
份报告送
出日期20年
1 月8 月
管§建投 重要建投 提示建投 人: 建投 建投产行
品
概
况
期2期2232况主
期2期22财务2
况22指223指标务和净值标 主 主 况22指223指标务和净值标 和和净标期2期0
期
期2期2232况主
期2期22财务2
值2指2值务指222净22 主 主 值2指2值务指222净22 期期净务务期况0
表现. : 额增
长中信率基金管理及率其与同业送人: 中信建投行股份报告送出日中信绩建投期20年公比较率准收益的自
合生年公司效较以来同业送累投提示告计变提示较中信动4 经（或小组）简4 年介对内1 有本中信业表较:
（或运中信作遵表规与守年情说较明平（或交易中信年益的自额增专
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托种况示??ò规行说境港: 概?§一易ī及
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
4期与同限?建务?基金ī?: ???
计期?与易货规附注同准，6 决来种发体决受未限受规行基金基金生效??
贵期?与易货规附注同准，6 决来种发体决受未限受规行基金其管????
调期基金管理人6 介行开??期?6 ???
相期基金其管人6 介行开??期?6 ??及
9.2 存放地点
基金管理人期基金其管人?及
基金管理人: 中信建投有限公司投托国银托管行股份 2020报告 3送出日期
告
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9.3 查阅方式
规行说?平告?6 ?????例示????公???小??及
中信建投基金管理有限公司
2020年10月28日
