中信建投添鑫宝货币市场基金2020年第3季度报告查看PDF公告
中信建投添鑫宝货币市场基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 09 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:中信银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
基金管理人: 中信建投有限 2020公司 3托银行股
司
份报告 12份 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托银行股份报告送出日期行20 年1 月8 §
重要提示产品概况3 主: 财务1 2 指标1 和净值1 表现. 额投收益率及其
基金与管人同业绩比较准的自合生效以公基金来累计变产动4经4经（或经小4组）简介
内公司托同: 本运作遵2 规守情说和明股平来司托交3 主产有限简介3 主报告送出日
期行2 0 年1 月8 §易重要提示其
基金管理人表专项制务业度2 执异常率: 为资管理和策度基金股略产明股人分析
5 6 持数基金品报交动预股金警末告债告券送绩比§易告债回金购融正产基金管理人
报有限基金余变超过产% 报有限均剩天布其
基金: 例存续按品报种情况类摊情说其明股的成占产明股易送警大明股排名前十
细7 “影公基金: 子定价”法其
公司托同本运股份类确偏离其
公司托负绝4经4经（组小或）对达到小支经）证其
§2
基金产品概况
基金9 附 同业注明方，决
基金程种序 经经44符经
基金策警相关 律求未发券关
基金来累体被） 4经或监（或4小或符）
司托负部基金准门立门 或4案4到4案经到4案监或调查在在准
明股编遵
送有一基金股略: 剩成占和受开谴1 前责、产
处罚务说形。续按他构基指: 明股文司其
明股名字
公基金预描例概述放确式用固响者2 本息单5
6 息名2 持数投况备正件目和录负: 股金地点
交阅à: áa产??概持数录负过??者: ?
è其送项éáa: 基êé产公基金预效以报累
回额股略: 天布??ìí报累??负自e负天
布?2 过?òó相关项投?明股?过1 ?产备
来÷回股略: 开谴1 ?ùí?ú?üy2 用比
计t?和成占?ùí业度交?2 ā谴1 ?产排
变÷回股略: ā?他?和负自?ā??其
续按他构基指 ??描?告债??过?
成占天布?ù
公基金末5 6 持数基金产?限?明股基金同:
剩成占??其公基金: ?负成占和?负天布剩
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动较?未基金2 ē来未基金2 ē?未基金其
基金管理人 同业注明基金管理的自合生
基金与管人 同业绩比较准的自合生
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?6 ?
主要财务指标 司托负í4经4经（经组小经或） ? 4经4经（经到小支经）?
或查公负ě务说天布 符到案经组经案符到在查4符
4查公负过ě 符到案经组经案符到在查4符
支查负部基金股略规守 或4案4到4案经到4案监或调查在在
??或2 公负ě务说天布作基金公负过?天?2 明股天布2 况?天?í报?合??守件
谴天布??????度?: ?门产公负过ě末公负ě务说天布?é公负合??守件谴天
布其?动5 6 持数基金?度ī??公ī介?产阅?产合??守件谴天布末?产公负ě务
说天布和公负过ě: 金门?交其
42 公基金: 过ěáā?小备?基金准门其
支2 一的人?分§ú?公基金?产报点??及??度其
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
??
规守天布
??
规守天布
?遵指?
?
续按他
构基指
天布?
?
续按他
构基指
天布?
遵指?
?
??? ???
例??. 小 经查调调或或? 经查经经经监? 经查支调监经? 经查经经经经? 经查经到符或? 经查经经经监?
例??. 小 经查在4在组? 经查经经或经? 经查符在符支? 经查经经经经? 经查或调4调? 经查经经或经?
例?余（ 4查经或组到? 经查经经或监? 或查支组4监? 经查经经经经? 经查符调监调? 经查经经或监?
例??（ 在查支组符组? 经查经经4在? 调查或或经经? 经查经经经经? 调查4符符组? 经查经经4在?
绝基金来累体被
对达?
或支查到或组或? 经查经经4组? 符查监符符支? 经查经经经经? 组查支监经在? 经查经经4组?
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?ń ?运
及公基金: 基金确理负自 限?
?续
（自
价”
及?）负 ?及）负
ň??
公基金:
基金确理
4经或符?经监?4监 ? 到（
同?ō产或到在监（或经小体产
ō?要??开?????
??其?及过?金购??
??的自率及合生ú???
?????2ì?过???5 6
确?的自率及合生ú??
??????2 ?明?绩基金管
理的自合生ú??ē?ú
??其4经或调（或经小??同
业注明基金管理的自合
生产?及ú??ú??产
说及公合生明股???天
明股?基金确理产现及同
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业注明?和同录ēē?未
限?明股基金2 同业注明
??5 6 持数基金2 同业
注明方，决5 6 持数基
金2 同业注明ō??的ū
续ē变负发券ē?未限?
明股基金基金确理其
ū?
公基金:
基金确理
4经或在?或或?经或 ? 在（
同?ō产或到在支（或经小体产
????要?金购??
?其?及???和??发
用的自合生立确理?理2
同制业??业度??的自
率及合生áa?2 子?限
?较准的自合生???2
同业注明限?较准的自合
生?变天布?受??立
?其4经或在（在小??同业注
明基金管理的自合生产说
及公合生明股???天明
股??率人产现及同业注
明?和同录ēē?未限?
明股基金2 同业注明??
5 6 持数基金2 同业注明
方，决5 6 持数基金2 同
业注明ō??的ū续ē变
负发券ē?未限?明股基
金2 同业注明??变负发
券ē?未限?明股基金2
同业注明?ūēē?未限
?明股基金基金确理其
??或2 及?）负2 ?及）负效以基金管理人概???: 及?）负??其?及基金确理产
及?）负末基金来累体被）其
42 限??续: ????比续?建?限?续?续人?股?管理?ī?: ??计变其
4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
公司托负3 产公基金管理人?????同?人??和?限?明股基金ī?2 ?合发
定?限?明股基金策警管理?ī?2 ?限?明股基金??管理?ī?2 ?限?明股基金
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管理合生合ìú?作年???2 基金来累和况?的?ī?ī计产公?制务业度2 执异常
率: 为资管理基金股略产送????成占: 基êé产末基金一的人??均要过布其公司
托负3 产基金策警值?来ī来计产?的??基金一的人过布其
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托负3 产公基金管理人???比?限?明股基金管理合生合ìú?作年???产
净??十?y投开?产描例??和人?交÷?相关送÷续运??????ú?合ì?
比产类用说报累明股平来??告送?合ìú?: ??其
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托负3 类用说公基金告送??ú?比末其公司托负3 产类大说?投公基金: ú?
银合发??累）??ú??ú构?: ??ú??形例?限??）?ú?监?: ??其
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
??y基公?一???2 过?ē要?地?2 股金??????ē持: 程?为阅其?
基公?摊?产值. ??y确式?以?说??和?∥续?简??的银??其???3 ??
????2 ????券ǎ2 ǎ、??数?简ǐ产??点?ǐe内ǒ余ǒǔ券其?∥续明
股% 送3 ?点文ǔ2 ǖǖǖǘǘ文ǚ2 ū续超过ǚ?和金购ò一息名交阅à: 益谴、ǜ?
ǚ?其ǜ立点?: 文ǚ??e?续?处单??天??ì、?: ?求产??y报?概??
和?∥续: ?简??例动?放其??y5 6 息名?建产??末程产ǚ件报?其较准?绩
比告?相?产支?2 符?负自é比监经??2 在经??其
司托负3 产公基金警末开谴1 管理??产基金管理人余?有一明股平来构受: 开谴
1 其公基金送计?策警2 偏?明股产执异常率: 累?产描例概股金?: ?指?è末明股
易????变: 文司其
4.5 报告期内基金的业绩表现
?达司托负部同业注明方，决基金准门规守末或查经经经?产公司托负3 产基金准门规
守天布?末经查调调或或?产累负续按他构基指天布?末经查支调监经?其
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托负类用体收???. ?警）基金准门一的人??报?4经经人§易基金
股略规守剩动监经经经??: ??其
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§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?编 金门???
?基金立股略:
他?í??
或 ?变天布明股 组案在44案符到在案在监到查4或 监调查4符
况同?ē? 组案组到组案符到在案在监到查4或 监调查经到
股略ò一限? 4监案经经经案经经经查经经 经查或组
4 析???金购股略 符符监案符在经案经监在查监调 调查符4
况同?析è关文分: 析???金
购股略
? ?
支 绩比告债和备??ó金来离 监案在在经案支调监案到或组查监经 调经查组到
调 况?股略 调在案组监或案监监监查支监 经查支调
监 来离 或调案调或组案调组符案支到经查符经 或经经查经经
5.2 报告期债券回购融资情况
?
?
?编 金门???
?基金股略规守他?
í??
或 司托负3 ē?文分购股?门 ? 符查调在
况同?析è关文分购股 ? 经查支到
4 司托负部ē?文分购股?门 4案经到符案监组4案4或或查组或 或组查经符
况同?析è关文分购股 ? 经查经经
??司托负3 ē?文分购股?门?基金股略规守: 他?末司托负3 ?）购股?门?基金
股略规守他?: 9 ?ì?守其
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的20%的说明
公司托负3 公基金ē??文分: 股金?门类形例股略规守: 4经?其
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
?编 ??
司托负部明股平来ì???负自 符调
司托负3 明股平来ì???负自均受守 组调
司托负3 明股平来ì???负自均剩守 监调
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报告期内投资组合平均剩余期限超过120天情况说明
公司托负3 公基金类用体明股平来ì???负自形例或4经?: ??其
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
?? ì???负自
÷负自股略?基金股
略规守: 他?í??
÷负自?ē?基金股
略规守: 他?í??
或 支经?项3
符或查经符 或组查经符
况同???告?负形例支到组?
: ?谴过?ē
经查经经 ?
4 支经?????符经? 或4查或或 经查经经
况同???告?负形例支到组?
: ?谴过?ē
经查经经 ?
支 符经?í???到经? 或或查符经 经查经经
况同???告?负形例支到组?
: ?谴过?ē
经查经经 ?
调 到经?????或4经? 支查或经 经查经经
况同???告?负形例支到组?
: ?谴过?ē
经查经经 ?
监 或4经?????支到组?í?? 4到查经支 经查经经
况同???告?负形例支到组?
: ?谴过?ē
经查经经 ?
来离 或或符查在到 或组查经符
5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过240天情况说明
公司托负3 公基金类用体明股平来ì???告?负形例4调经?: ??其
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? ē??? ī??公???
?基金股略规守他?
í??
或 ??ē? 调经案经或监案调经调查或组 经查支支
4 ?比?以 ? ?
支 金购ē? 或案支支支案监4支案组支或查支4 或经查在监
况同?息名1 金购ē 组组或案经经调案4调支查4符 符查4组
调 ū续ē? 支或或案经经经案组经在查到或 4查监支
监 ū续录负购股? 组支经案或或监案符到到查支监 监查到调
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符 同负?以 ? ?
组 累续告? 监案支在支案经调支案支或监查调符 调支查组到
在 况? ? ?
到 来离 组案组到组案符到在案在监到查4或 符支查调调
或经
??告?负形例支到组?: ?谴
过?ē?
? ?
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
?
?
ē?种序 ē?ń附
ē???
???
ī??公???
?基金股略
规守他?
???
或 或或4经或组或组符 4经?要绩比??或组符 监案经经经案经经经 调到在案监在组案调经符查符符 调查经符
4 或或4经或或444 4经ì?绩比??444 监案经经经案经经经 调到支案监或符案到在在查或支 调查经或
支 或或4经经到支在调 4经?用绩比??支在调 监案经经经案经经经 调到支案支支监案到符符查支经 调查经或
调 或或4经经支经监监 4经?续绩比??经监监 调案经经经案经经经 支到到案调支4案符监4查4支 支查4监
监 或或4经到监经在经
4经?????续绩比
??经调4
支案经经经案经经经 4到在案调到组案组组监查经监 4查调支
符 或符经调或支 或符?用或支 4案组经经案经经经 4组或案组4组案或或到查4符 4查4或
组 经到4经经经经经监 4经?相ē经或?? 4案组经经案经经经 4符到案到或符案监调到查组4 4查4经
在 经到或到或在经经或 或到?用?用经或 4案监经经案经经经 4监4案或支符案或符监查支组 4查经监
到 或支符经符或 或监?限ē 4案经经经案经经经 4经经案监到符案监支监查组到 或查符支
或经 或或4经或经4符在 4经?续绩比??4符在 4案经经经案经经经 或到到案组调经案组经组查或在 或查符4
5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
?编 ????
司托负3 ??y: ?概守送经查4监????经查监??: ?? 经
司托负3 ??y: 均受守 ?经查经4组在?
司托负3 ??y: 均剩守 ?经查或或或组?
司托负3 ?. ?警）??y: ?概守: 9 ?ì?守 经查经在监调?
??é情同??????效以司托负3 ÷ú?）?以离?其
报告期内负偏离度的绝对值达到0.25%情况说明
公基金公司托负3 类用体???y: ?概守?e§形例经查4监?: ??其
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报告期内正偏离度的绝对值达到0.5%情况说明
公基金公司托负3 类用体???y: ?概守?e§形例经查监?: ??其
5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明
细
?? 限?种序 限?ń附 ???准? ī??公??? ?基金股略规守他????
或 或符监44符 或到业?经组 4监经案经经经 4监案经经经案经经经查经经 经查4经
5.9 投资组合报告附注
5.9.1 基金计价方法说明
公基金?守?度ī??公ī产?离?概?项析??公??产????过?§??过
?品??况析??: ??单??产送??告?负3 ?务?过?īī?产?）离责?布其
公基金描例?）离?品áā天布: 相关产?基金准门规守??有一送或查经经经经?其
5.9.2 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资的
前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴
责、处罚的情形。
5.9.3 其他资产构成
?? ń附 金门???
或 告大有限金 到在案调在组查支调
4 十天限???债 ?
支 十天过? 支在案符监支案经调在查经或
调 十天?分债 或经案经经经案经4经查经经
监 况?十天债 ?
符 况? ?
组 来离 调在案组监或案监监监查支监
5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?动????: 为阅产á??和单来离?????告送??其
§6
开放式基金份额变动
???准
司托负负?基金准门立门 或调案监在组案调支在案经或监查符4
司托负负?基金立?分准门 在监案符到经案到调支案经组符查符到
司托负负?基金立?文准门 在组案到在符案4在在案监组组查调支
基金管理人: 中信建投有限 2020公司 3托银行股
司
份报告 12份 11
司托负负部基金准门立门 或4案4到4案经到4案监或调查在在
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托负3 产基金管理人类策度?的股金明股公基金其
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托负3 产类大说?余明股易一的基金准门他??e§形例4经?: ??其
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托负3 产???明股易排名: 况?重?业?其
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
或2 同?限?建指?基金??: ???
42 ?同业注明方，决5 6 持数基金基金来累??
支2 ?同业注明方，决5 6 持数基金与管????
调2 基金管理人续运股???2 ?续???
监2 基金与管人续运股???2 ?续??其
9.2 存放地点
基金管理人2 基金与管人?其
9.3 查阅方式
明股易?项送?续?????“产% ???公?分析简??其
中信建投基金管理有限公司
2020年10月28日
