中信建投行业轮换混合型证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告
中信建投行业轮换混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 09 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
基金管理人: 中信建投有限管公司托 2020招商 3银行股份
商
报告送 12报 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托招商银行股份报告送出商日期2 0 年1 月
8 §重要提示产品概况: 3 主0 日财务0 指标和0 净值表现投. 额增长率
基金及管人其与同业绩比较准收益的自公基金合生效以提来累计累计变动计4 累经（或小
组公司托）: 简介对内日本运作遵指规银守合司托情概况提有限或小概况股份报告送
出商日期2 0 年1 月说8 §重要率
基金管理人净明平交主易专日项制度增: 执异管理指常专基金银为提资股有限基
金策以略分率
基金: 析5 6 持示股数作品预警作遵率规银较末按提规银说报类票规银境港通允
价占例大公基金: 其排序前十率
公司托）简介银行预名细债率
公司托券种累计累计变经4 动（五支证4 7计（贵率
§2
基金产品概况
基金属权 ）易9 规货国附合
基金注数， 计计7决累累
基金常类程符 相关法律求符
基金合生未发（ 累计动证变计动4 动经（
司托券体基金比被监被 动经经部经累门部累门7立决证比
规银案内
公基金调析产业6 货国港查情在编规银港查: 较一
受合提报较发到开末按: 通谴责提、处罚基金比被
形较人。超定备6 持选库基财: 规银他司率
规银港查
公基金构专种成于责: 港查提调析产转可名换基公
存流文字名换常业描券日简述投放式述港日为6 述
港情用: 固影响者提指产息单0 达过流文字银金存
% 件目录日限地点阅方运达过情用: ????提固
影绩?点阅日è地点阅日放式点阅é§ê银为: ?
券末按指ìí提示自?产公基金银为报绩?日è地日
遵金?e: 规银选?ò业单ó?和率
6 持选库基财
??7计计对?ìí÷?门计ùú）限?合è对?ìí÷
?ü计ù
末按ìíyt
公基金?来附合法基金提品?券末按指?券ìíā
来放式点阅基金日è地法基金提ā来绩?法基金率
基金管理人 ）易9 规基金管理较准收益
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基金及管人 其与同业绩比较准收益
责?固?基金: 基金属权 ）易9 规货国附合? ）易9 规货国附合?
责?固?基金: ??数， 计计7决累累 计计7决累7
司托券体责?固?基金: 比被监
被
门门部累计动部?ü累立?经比 动动动部?累ü部经累动立7累比
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?式?
主要财务指标
司托券?累计累计变计经4 计动（ ? 累计累计变计证4 7计（?
）易9 规货国附合? ）易9 规货国附合?
动立公券?主遵ìí 累?部决决决部üü7立决ü 7门部累决动部决动ü立7证
累立公券分? 动决部?经门部门经经立决经 累累部证动计部决累决立计经
7立ēē过?基金比被公券分? 计立累门决决 计立累动证动
ü立券体基金银为本运 动累ü部计ü经部证动计立计决 累计经部?决累部决证累立经决
?立券体基金比被本运 动立决经7决 动立决门动7
??动日公券?主遵ìí对基金公券分?ì?日规银ìí日品?ì?流股?收?ě运ě
单ìí用?????专?: ?被提公券分?罚公券?主遵ìíē成公券收?ě运ě单ì
í率
累日招1 基金6 持对内股文字形较人??月??基金: ???专提债??专?主?ìí
达过?ā来招??ī率
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
）易9 规货国附合?本运作遵
ī?
本运??
÷?
本运??
÷内财?
?
6 持选库
基财ìí
÷?
6 持选库基
财ìí÷内
财??
??? ???
析?é表4
动?立经计ù 动立门经ù ?立证门ù 计立证门ù 证立经üù 计立经动ù
析??表4
ü累立计7ù 动立门累ù 动7立证?ù 计立经证ù 累决立计决ù 计立决7ù
析?策变 门动立累7ù 动立决累ù 动7立经计ù 计立决7ù ü经立?7ù 计立证证ù
种基金合生未
发五支?
决经立7决ù 动立门?ù 累证立证üù 计立决7ù ?经立üüù 计立决累ù
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动?立?决ù 动立门经ù ?立证门ù 计立证门ù 证立门累ù 计立经动ù
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析?策变 门计立?决ù 动立决累ù 动7立经计ù 计立决7ù ü门立决决ù 计立证证ù
种基金合生未
发五支?
决门立动7ù 动立门?ù 累证立证üù 计立决7ù ?门立动证ù 计立决累ù
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?介
长公基金: 基金名理券准 限地
?6
变准
序前
长?（券 ?长（券
???
公基金:
基金名理日
规银??
增人
累计动证?计动?动经 ? 动动变
）??提动证决动变经4 未提?
ń?指??ň??固影?
?ō率ō长??基金管理
绩比较准收益基金名理率累
计动决变门4 ē?）易9 规基
金管理较准收益提遵长公
收益规银??增人提值长
）易9 规业6 货国附合法
限地规银基金日）易9 规
港查??附合法限地规银
基金日）易9 规ě运??
附合法限地规银基金日）
易9 规????附合法限
地规银基金基金名理率
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??动日长?（券日?长（券的自基金管理人产???: 长?（券??率?长基金名理提
长?（券罚基金合生未发（率
累日限地?6 : ????业6 ?建?限地6 ?6 人?银?管理???: ??效以率
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托券概提公基金管理人?????）?人??指?限地规银基金??日?收律
排?限地规银基金常类管理???日?限地规银基金??管理???日?限地规银基金
管理收益收过??对2 ūū?日基金合生指品?较????效提公?交主易专日项制度
增: 执异管理基金银为提报??到开末按: 基?成提罚基金形较人???§分í率公司
托券概提基金常类和?合?合效提?较??基金形较人分í率
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托券概提公基金管理人???业?限地规银基金管理收益收过??对2 ūū?提
标??允开?投息?提调析??指人?情?编程符报?6 介????到开??收过?
业提预?遵股生规银守合?e份报?收过??: 目录率
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托券概预?遵公基金份报????业罚率公司托券概提预票遵?投公基金: ??
招收律?ě生（??????库?: ?????定析?限地?（????ù: 目录率
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
）易9 规业6 货国基金7????通ā?ā提?形ě运规银罚注提注?形?罚??
??日?2 ?日?为日??日???行情??提指累??体: 形?业6 ?选提?形组?
?业6 提?ē组?固?2 ?指??表绩提品?ě?股§提?í来??8 ?绩绩ě作遵库
?提决4 责?平警: ā????提平投???指?6 ???ìí÷选库?可提7??和?
本运作遵库?率?????绩??（??备警备ā提??ìí÷??责?提证4 平警?
????组方运?产股ā: ????绩提??绩?类???§提生????提??责?
??成??单???选库§提???÷∥§提平?????绩建∥ē??率ü????
?8 ???6 持务以0 ?: 占固业6 ??绩日ǎ?ǎ绩日?ǐ??绩日ā方运: ?为日
金ǐ绩情率ǒǒǔ?????提ǔ品?ǖǖ为6 ǘ表绩提??表绩7??6 持ǘǖǖǚ
一ǚǜ成点ǜ?6 持??提ü???债ǖǖ??为???库?率?通提???目?报?
?提???预ū前???提和?成提ü??股务以0 ǘ???在提??§?平投??述
港股务以0 ?§提??息单0 ???警??提产??绩点????率????绩指?绩
: ?单0 提预警?绩?ǖ他?产?绩小?银为建较库§?、提?绩: 小?银为案通方运?
选库ā提?绩??ē§率ü??提程?成???ǎ罚注提???效???业6 指表绩份
报注?0 一建提??日???ǖ他???库§建?ē??提ā方运: 金ǐ?为??一?
??选??ā提??较ī?0 一建率ü???ǒǒ?ā?小?银为形?选?提?小?银
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为息单0 ??提??绩????§提???期: ?责???建?§提小?银为绩ě??
ā提方运ā提绩ě?单?提???券????业6 : 绩?率ü????成?债通ā?ā提
动计4 允???库?: 规银一建提动动4 ?股务以0 库§提?产建选库??率
4.5 报告期内基金的业绩表现
?支司托券体）易9 规货国附合?基金比被本运罚动立决经7决?提公司托券概提?ê基
金比被本运??÷罚动?立经计ù提生券6 持选库基财ìí÷罚?立证门ù??支司托券体）易9
规货国附合?基金比被本运罚动立决门动7?提公司托券概提?ê基金比被本运??÷罚
动?立?决ù提生券6 持选库基财ìí÷罚?立证门ù率
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托券预?未. ǒ??表?类（基金比被形较人??股?累计计人月说基金
银为本运ā来?计计计??: 目?率
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?案 金被???
?基金监银为: 选?
流ù用
动 ēí规银 累ü累部ü决7部决ü累立证7 经累立?经
品）?绩? 累ü累部ü决7部决ü累立证7 经累立?经
累 基金规银 ? ?
7 ?以ìí规银 ? ?
品）?è地 ? ?
银为?形限地 ? ?
ü ?金?规银 ? ?
? 金ǐ?未?规银 ? ?
门 ????金ǐ银为 7计部计计计部计计计立计计 决立证决
品）??者符他?: ??
??金ǐ银为
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经
同业份?指受???金合
债
门计部经决证部经决决立证经 动决立动证
决 品?银为 决üü部?决计立计经 计立累?
证 合债 77ü部动动决部累动动立证经 动计计立计计
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
数， 业6 ê现 收?ě运??? ?基金银为本运选?流ù用
? ?日?日?日?6
? ?
? 构?6
? ?
? 开?6
动经?部动计7部77ü立门决 ?累立决计
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?、日?、日??投达未
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? 9 ?6
动7部计累证立动累 计立计计
? ??指??6
证?动部门计计立计计 计立累证
? ?调常?日??指?述6
动决部门?7立7门 计立计动
? ??指??6
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易???日??指易?ǎ
??介6
7经部ü动累部经7?立经门 动动立累决
? 金ǐ6
动ü部计决7部计计计立计计 ü立累?
? ??为6
动ü部决经动部7累决立累? ü立ü决
? ??指与介?介6
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? ????指ǎ??介6
动ü部决动7立ü计 计立计计
?
达分日??指收???管
理6
动?部7ü决立7门 计立计计
?
???介日?理指品??
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? ?未指?建?类 ? ?
? ??日??指??6
? ?
? ?合 ? ?
合债 累ü累部ü决7部决ü累立证7 经7立动累
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??被率
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 绩?数， 绩??权 ???绩? 收?ě运??? ?基金银为本运选??ù?
动 计计累累ü动 ??绩比 决计?部计计计 7累部?ü门部动?计立计计 证立决动
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报告送 12报 9
累 计计累ü经? ???? 7计门部证计计 动经部?77部动证经立计计 ?立累证
7 计计累ü计累 指于? 证证累部证计计 动?部证动门部动决经立计计 ü立决计
ü 计计累动?门 调??? ?累计部计计计 动动部证计累部决计计立计计 7立?证
? 门计动动门门 ?6 同业 门?计部计计计 动计部ü决ü部?计计立计计 7立动门
门 门计计?经计 ?未?? 动计?部计计计 动计部7?动部证?计立计计 7立动累
经 门计计7决7 金??ɑ ?证门部累动? 决部门经ü部证累决立累? 累立门累
决 7计计门计动 ??未? ü经部计计计 决部??ü部ü经计立计计 累立?决
证 门计7决证证 ???? 动累累部门7经 决部7累决部累经决立门经 累立?动
动计 门决决7经决 ?警? 动累?部计计计 决部累累经部?计计立计计 累立ü决
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
??被率
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
??被率
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??被率
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??被率
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??被率
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?率
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?率
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
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报告送 12报 10
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?权 金被???
动 份票有限金 ?动?部7?经立77
累 允ì限地??? 动7经部门证证立证累
7 允ì绩分 ?
ü 允ì分? 累计部累经计立门证
? 允ì??? 动经动部累?累立动7
门 品?允ì? ?
经 品? ?
决 合债 决üü部?决计立计经
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??被率
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??被率
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?来????: 执ǘ提固??指?合债??e??份报??率
§6
开放式基金份额变动
???比
）易9 规货国附合? ）易9 规货国附合?
司托券券?基金比被监被 经门部累经累部7门?立决决 证累部?累?部动7决立累计
司托券券e基金监??比被 动门部动证计部动累累立ü动 ü?部?ü决部?计ü立7证
??司托券券e基金监?他比被 累门部累门计部证ü?立经累 累门部?ü决部证累动立累经
司托券券e基金?固ě单比被
流比被??平?????用
? ?
司托券券体基金比被监被 门门部累计动部?ü累立?经 动动动部?累ü部经累动立7累
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托券概提基金管理人预形较公基金比被率
基金管理人: 中信建投有限管公司托 2020招商 3银行股份
商
报告送 12报 11
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托券概提基金管理人预常专?较银金规银公基金率
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
基
金
管
理
基金管理人: 中信建投有限公司 基金管托人: 中信公司
招
商
人: 中信
建投银行
股份报告
送出日期20
年1 月1
管8 建投 §重建投 要提建投 人: 建投 建投示银
产
品
概
日期日期期况日3主
日期日期期3概概
日财务日概概务日日概指标和 3务净期值务日概和指概标 主 标值务况概净务值值期指净日 概和指净标标概2
表现. : 额增
长中信率基金管理及率其与同业告人: 中信建投银行股份报告送出中信绩建投日期20 公比较率准收益的自
合生0 公司效较以来同业告累投要提报计变要提较中信动4 经（或小组）简4 0 介对内年有本中信业表较:
（或运中信作遵表规与守0 情说较明平（或交易中信0 益的自额增专
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托券概提?ǜ?规银说境港: 品?8 ?易?率
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
动日）?限ɡ建财?基金??: ???
累日?）易9 规业6 货国附合法限地规银基金基金合生??
7日?）易9 规业6 货国附合法限地规银基金及管????
ü日基金管理人6 介银???日?6 ???
?日基金及管人6 介银???日?6 ??率
9.2 存放地点
基金管理人日基金及管人?率
9.3 查阅方式
规银说?平报?6 ?e???例提????公???或??率
中信建投基金管理有限公司
2020年10月28日
