中信建投睿溢混合型证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告
中信建投睿溢混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 09 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 3上海浦东
托
发展银 13发 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托上海浦东发展银行股份海报告送出日期2
0 年1 月8 §重要提示: 产品出报概况出3 主财出务指标和投净值表现.
基金额管人增长率及其与同业绩比较准收益的自公基金合生效以8 来累计累计变动计
4 累经（或小组公司托）: 简介对内报本运作遵3 规浦守合司托情提示8 有限或小提示
发展银行股份海报告送出日期2 说0 年1 月.
基金管理人务明平交品易专报项制度表: 执异管理3 常专基金浦为8 资发有限基
金策以略分.
基金: 析5 6 持§发数作要预警作遵. 规浦较末按8 规浦说银类票规浦境港通允
价占例大公基金: 排序前十名.
公司托）简介浦东预细债券.
公司托种五累计累计变经4 动（支证74 贵计（属.
§2
基金产品概况
基金权9
）易货规国附
基金注数， 计计累决程计
基金常类符相 关法律求未相
基金合生体被（ 累计动监变计部4 累部（
司托种门基金比立案立 动计调7动贵调计贵程查经贵比
规浦在内
公基金注编规浦来绩一情受到开浦为3 谴责情、以
处到开金罚形。8 超析定备: 浦为选库他构成: 末
按管理8 于转可换6 持存流基概报品遵基金浦为文
字描以述运.
规浦港放
公基金式专五增用固: 港放8 超析重影响细者基公
息单达过细者常业% 种报简件投目录件港报为6 件
港情地: 点阅方?8 3 重?è出éê单达过浦金息
?ìí?报限责?e?运éê情地: òó??8 点
阅绩一?e报谴责?e报目录?e?年开浦为: ÷
种末按3 处到8 §自?重公基金浦为银绩一报谴责报
遵金ùú: 规浦存?ü业èyt财.
6 持存流基概
?ò贵计计对ā处到ā?累计??）谴案简?对ā处到ā
?监计?
末按处到??
公基金?来?合律基金8 要÷种: 末按3 处到?来
目录?e基金报谴责律基金8 ?来绩一律基金8 ?
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来限责规浦基金））?末按报）?÷种处到: ??.
基金管理人 ）易货规基金管理较准收益
基金额管人 增长率及其与同业绩比较准收益
固?点?基金: 基金权9
）易货规国附? ）易货规国附?
固?点?基金: ?ē数， 计计累决程计 计计决监程贵
司托种门固?点?基金: 比立案
立
动计调部监部调贵累7查监动比 贵累经调经计程查7累比
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
ē??人?录?
主要财务指标
司托种?累计累计变计经4 计动（ ? 累计累计变计74 贵计（ě
）易货规国附? ）易货规国附?
动查公种ě品遵处到 经动贵调监计经查程部 动计调经77查7经
累查公种分? 动调计经经调计部部查计动 动累调经程监查计程
贵查?受ê?基金比立公种分? 计查计7监计 计查计决计经
程查种门基金浦为本运 动贵调7计经调程计程查程累 贵7动调计部部查动监
部查种门基金比立本运 动查贵动贵监 动查动7贵贵
??动报公种ě品遵处到对基金公种分?处ó报规浦处到报要?处ó单发?收??运?
è处到地????ī专ī: ?立8 公种分??公种ě品遵处到?增公种收??运?è处
到.
累报上期基金6 持对内发达过文较人??2 ?ē基金: ??ī专8 券óī专ī品?处到
éê编?来上?ā?.
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
）易货规国附?本运作遵
??
本运述?
ā?
本运述?
ā内概?
?
6 持存流
基概处到
ā?
6 持存流基
概处到ā内
概??
??? ???
析??标4
经查部程? 计查经程? 动查动程? 计查累7? 决查程计? 计查程部?
析??标4
动经查决监? 计查决程? 累查77? 计查累决? 动程查决7? 计查贵监?
析?策变 动经查动7? 计查决程? 决查决计? 计查累决? 动计查部7? 计查贵监?
五基金合生体 累部查7贵? 计查决计? 动程查部决? 计查累决? 动动查贵经? 计查贵程?
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被支证?
）易货规国附?本运作遵
??
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?
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概处到ā内
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析??标4
经查部动? 计查经程? 动查动程? 计查累7? 决查贵经? 计查程部?
析??标4
动经查决累? 计查决程? 累查77? 计查累决? 动程查决贵? 计查贵监?
析?策变 动决查7决? 计查决程? 决查决计? 计查累决? 动计查贵决? 计查贵监?
五基金合生体
被支证?
动7查贵贵? 计查决动? 经查经决? 计查累程? 动动查部经? 计查贵经?
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??动报公基金?）易货规描附有公?合律限责规浦基金?律用警8 §来累计动监变部4 累部
（合生体被.
累报平增?动?ń?）易货规国附?基金比立?券本运述?ā他生种6 持存流基概处到
ā: ??ň?重存ń8 ?ń（种?累计动监变部4 累部（单基金合生体被（地证累计累计变 7
4 贵计（?平增?累?ń?）易货规国附?基金比立?券本运述?ā他生种6 持存流基
概处到ā: ??ň?重存ń8 ?ń（种?累计动7变决4 累部（单ōō比立?份（地证累计累计
变 7 4 贵计（.
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?? ?介
现公基金: 基金细理种准 限责
?6
变准
前十
现?（种 ?现（种
??
公基金:
基金细理
累计动监?计决?计部 ? 决变
）??8 动7监经变经4 体8 ?
?年备形???.累计动程变经
4 ?ó）易货规基金管理
较准收益8 ?现规浦??
????8 遵现公收益规
浦??绩一规浦?基金细
理8 指现）易货规国易?
?选库?合律限责规浦基
金报）易货规国附?合律
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限责规浦基金基金细理.
??动报现?（种报?现（种的自基金管理人重???: 现?（种??. ō现基金细理8
现?（种?基金合生体被（.
累报限责?6 : ????业6 ū建ū限责6 ?6 人?浦?管理???: ??效以.
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种提8 公基金管理人构???ū）?人??3 ?限责规浦基金??报ū收求
序?限责规浦基金常类管理???报ū限责规浦基金??管理???报ū限责规浦基金
管理收益收ê?ē对送???报基金合生3 要?较????效8 公?交品易专报项制度
表: 执异管理基金浦为8 银构???末按: 基?增8 ?基金文较人???年分到. 公司
托种提8 基金常类财?合?合效8 ?较??基金文较人分到.
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种提8 公基金管理人构??业ū限责规浦基金管理收益收ê?ē对送???8
主??允??投??8 超析??3 人形情??符相银?6 介??构????ē收ê?
业8 预其遵发生规浦守合ùú展银?收ê?ē: í?.
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种提预其遵公基金展银???ē业?. 公司托种提8 预票遵?投公基金: ?ē
上收求??生（???ē??流?: ē??ē?可析?限责?（???部?: í?.
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
???8 为?效?存流描以8 绩一??报????è发年?谴责?点?平件港同业
谴?注.
与????8 ）?: 细者基公息银?4 : ??8 §?换警换?8 ?í?????较
于?长???细者?: ?í票遵?或8 ??: 目录件港发建????处?8 简件件港:
?????建展银. ??8 通种??存流年: 年?ī报定?报??情业6 ??收益?t
?重?点8 ?运合理出???遵8 ?较?票遵?运??业í. 用?运?来??éê??
% 种: 业6 ??收益?较???警策??建.
4.5 报告期内基金的业绩表现
∥证司托种门）易货规国附?基金比立本运?动查贵动贵监?8 公司托种提8 ?开基金比
立本运述?ā?经查部程?8 生种6 持存流基概处到ā?动查动程??∥证司托种门）易货规国附
?基金比立本运?动查动7贵贵?8 公司托种提8 ?开基金比立本运述?ā?经查部动?8 生种6 持
存流基概处到ā?动查动程?.
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4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预其体净字??标形类（基金比立文较人ā?发?累计计人: í?.
公基金五累计动监变动计4 累贵（支8∥证公司托种门8净字程经决标形类（浦为本运?来部计计计
??.
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ?在 金立??ě
?基金案浦为: 存?
单?地
动 受到规浦 部调决程动调经监部查计计 贵7查累7
要）?绩一 部调决程动调经监部查计计 贵7查累7
累 基金规浦 ? ?
贵 、以处到规浦 监调计部累调贵7计查计计 部决查计监
要）?谴责 监调计部累调贵7计查计计 部决查计监
浦为?文限责 ? ?
程 ?金?规浦 ? ?
部 金罚?体?规浦 ? ?
决 ǎóǎ?金罚浦为 ? ?
要）?ǎ?相??: ǎó
ǎ?金罚浦为
? ?
经
同业展ǐ3 ǐǒǒǔ金合
券
部动累调经部决查决经 贵查部经
监 要?浦为 动部动调程计7查部计 动查计部
7 合券 动程调贵部监调贵程动查动经 动计计查计计
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
数， 业6 开和 收??运??ě ?基金浦为本运存?单?地
? ǔ报ǖ报ǖ报ǘ6
? ?
ǘ 式ǚ6
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? ?ǚ6
部调部决7调经监部查计计 贵监查7部
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易???报??3 易??
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经累调计计计查计计 计查部计
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? ?体3 ?建形类 ? ?
? ??报??3 ??6
? ?
? ?合 ? ?
合券 部调决程动调经监部查计计 贵7查程决
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??立.
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 绩一数， 绩一?9
ā??绩ě 收??运??ě ?基金浦为本运存???ě
动 决计计部动7 ???? 经计计 动调动决经调7部计查计计 监查动经
累 计计累贵动动 长年?? 动程调计计计 监部监调决累计查计计 决查计计
贵 计计累程经部 ???? 动贵调计计计 经程累调决7计查计计 部查动7
程 决计贵累监监 长??6
程调计计计 决程监调程计计查计计 程查部贵
部 决计贵监77 ???。 7调部计计 决程部调动程部查计计 程查部动
决 计计计监部监 ? ? ? 累调经计计 部7决调经计计查计计 程查动经
经 计计累计贵累 ? ? ? 部调计计计 贵7部调计计计查计计 累查经决
监 计计计决部动 ?于ǜ? 决调计计计 贵动7调监计计查计计 累查累程
7 决计计监监经 ?分绩比 累调计计计 经经调计计计查计计 计查部程
动计 决计计计贵决 排?同业 累调计计计 经累调计计计查计计 计查部计
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 谴责?? 收??运??ě
?基金浦为本运存?
单?地
动 ??谴责 动调监7监调动计计查计计 动贵查累经
累 ?业一自 ? ?
贵 金罚谴责 决调动部程调累7计查计计 程贵查计程
要）?件港出金罚谴 决调动部程调累7计查计计 程贵查计程
程 ?6 谴责 ? ?
部 ?6 ?种罚浦责 ? ?
决 ）种一自 ? ?
经 ??谴单???谴地 ? ?
监 生6 展ē ? ?
7 要? ? ?
动计 合券 监调计部累调贵7计查计计 部决查贵累
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?? 谴责数， 谴责?9
ā?单?地 收??运??ě
?基金浦为本运存?
单?地
动 动计监决计程 ?求动监计部 决动调计计计 决调动部程调累7计查计计 程贵查计程
累 计动7决累经 累计?谴计动 动7调计计计 动调监7监调动计计查计计 动贵查累经
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??立.
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??立.
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??立.
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?.
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?.
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发展银 13发 10
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开
谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ?9
金立??ě
动 展票有限金 动调决监动查决计
累 允处限责?ǒǐ 7监调累计程查7经
贵 允处绩分 ?
程 允处分? 部动调动决经查贵决
部 允处??ǐ 贵部部查部经
决 要?允处ǐ ?
经 要? ?
监 合券 动部动调程计7查部计
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??立.
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??立.
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?来???ó: 执?8 点?ù3 他合券?ùú??展银??.
§6
开放式基金份额变动
ē??比
）易货规国附? ）易货规国附?
司托种种?基金比立案立 动累调动经贵调程计决查累程 动部7调决贵动查贵动
司托种种ú基金案??比立 决计7调贵决7查贵经 贵计7调决决累查决部
??司托种种ú基金案??比立 累调动7经调程程部查监计 动程动调部监7查计程
司托种种ú基金?点?è比立
单比立??平?????地
? ?
司托种种门基金比立案立 动计调部监部调贵累7查监动 贵累经调经计程查7累
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 3上海浦东
托
发展银 13发 11
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种提8 基金管理人预文较公基金比立.
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种提8 基金管理人预常专、较浦金规浦公基金.
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托种提8 预票遵ē策规浦说文较基金比立存???2 可析累计?: í?.
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托种提8 ???规浦说境港: 要?0 编易?.
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
动报）?限?建概?基金??: ???
累报ū）易货规国附?合律限责规浦基金基金合生??
贵报ū）易货规国附?合律限责规浦基金额管ū???
程报基金管理人6 介浦???报?6 ???
部报基金额管人6 介浦???报?6 ??.
9.2 存放地点
基金管理人报基金额管人?.
9.3 查阅方式
规浦说?平银?6 ?ú?ī?例8 ???形公ī?ǎ或??.
中信建投基金管理有限公司
2020年10月28日
