中信建投稳利混合型证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告
中信建投稳利混合型证券投资基金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 09 月 30 日
基金管理人:中信建投基金管理有限公司
基金托管人:北京银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 3北京银行
托
股份报 13股 2
§1
重要提示
基金管理人: 中信建投中信有限公司托北京银行股份报告送出京日期2 0 年1 月
8 §重要提示产品概况: 3 主0 日财务0 指标和0 净值表现投. 额增长率
基金及管人其与同业绩比较准收益的自公基金合生效以提来累计累计变动计4 累经（或小
组公司托）: 简介对内日本运作遵指规银守合司托情概况提有限或小概况股份报告送
出京日期2 0 年1 月说8 §重要率
基金管理人净明平交主易专日项制度增: 执异管理指常专基金银为提资股有限基
金策以略分率
基金: 析5 6 持示股数作品预警作遵率规银较末按提规银说报类票规银境港通允
价占例大公基金: 排序前十名率
公司托）简介银行预细债券率
公司托种五累计累计变经4 动（支证74 贵计（属率
§2
基金产品概况
基金权9
）易货规国分
基金附数注 计计计，计决
基金常类程符 相关法律求符
基金合生未发（ 累计动，变动计4 动，（
司托种体基金比被监被 决决部累动决部决门立案，门比
规银调内
公基金附查规银来绩在情编一受银为指到开情谴以
责一受金、处罚提形析。超: 银为定备选库他: 末
按管理提构成于转6 持可换基财日主遵基金银为存
流国以文运率
规银港字
公基金描专五述放式: 港字提形析产用固细影基公
响者息单细影常业达种日简过投% 件过港日为6 过
港情目: 录地点阅提指产方?0 ??者息单银金响
??èé日限开ê?ì运??情目: í??e提录
地绩在ê?日到开ê?日% 件ê??§受银为: ò
种末按指责一提示自ó产公基金银为报绩在日到开日
遵金??: 规银可?÷业??ù和率
6 持可换基财
úí贵计计对?责一üy累计t?）到监简ā对?责一ü
y，计t
末按责一ā?
公基金?来?合法基金提品ò种: 末按指责一?来
% 件ê?基金日到开法基金提?来绩在法基金率
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 3北京银行
托
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基金管理人 ）易货规基金管理较准收益
基金及管人 其与同业绩比较准收益
式?录?基金: 基金权9
）易货规国分? ）易货规国分?
式?录?基金: ??数注 计计计，计决 计计门，决决
司托种体式?录?基金: 比被监
被
贵计部，，计部决贵累案动累比 动贵部贵贵决部计贵贵案经决比
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
???人?件?
主要财务指标
司托种?累计累计变计经4 计动（ ē 累计累计变计74 贵计（ē
）易货规国分? ）易货规国分?
动案公种?主遵责一 门经决部累经累案决累 ，动部动7立案门立
累案公种分? 动部计立立部贵计动案77 ē累7部门贵动案贵立
贵案?编??基金比被公种分? 计案计贵累动 ē计案计计贵经
决案种体基金银为本运 贵立部门门7部贵经经案经累 动决部决经动部累门门案，累
立案种体基金比被本运 动案动立立动 动案计，立贵
??动日公种?主遵责一对基金公种分?责?日规银责一日品ě责?者股ě收??运?
?责一目?????专?: ?被提公种分??公种?主遵责一?述公种收??运??责
一率
累日北1 基金6 持对内股息单存较人??月??基金: ?ī?专提券??专?主ī责一
??查?来北???率
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
）易货规国分?本运作遵
??
本运文?
ü?
本运文?
ü内财?
?
6 持可换
基财责一
ü?
6 持可换基
财责一ü内
财??
?ē? ?ē?
析??表4
累案门贵t 计案立决t 动案动决t 计案累7t 动案决7t 计案累立t
析??表4
门案决经t 计案决累t 累案77t 计案累门t 贵案决，t 计案动门t
析?策变 门案立动t 计案决立t 门案门计t 计案累门t ē计案计7t 计案动7t
五基金合生未
发支证?
动动案经决t 计案贵决t 动门案经计t 计案累门t ē决案7门t 计案计，t
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）易货规国分?本运作遵
??
本运文?
ü?
本运文?
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6 持可换
基财责一
ü?
6 持可换基
财责一ü内
财??
?ē? ?ē?
析??表4
累案立累t 计案立决t 动案动决t 计案累7t 动案贵，t 计案累立t
析??表4
门案累决t 计案决累t 累案77t 计案累门t 贵案累立t 计案动门t
析?策变 门案计门t 计案决立t 门案门计t 计案累门t ē计案立决t 计案动7t
五基金合生未
发支证?
，案立贵t 计案决累t 经案经，t 计案累决t 计案经立t 计案动，t
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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??动日公基金?）易货规国分有公?合法限开规银基金?法放警提示来 累计动，变动计4
动，（合生未发率
累日平述? 动???）易货规国分 ?基金比被?券本运文?ü选生种6 持可换基财责一
ü: ????产可?提??（种? 累计动，变 动计4 动，（者基金合生未发（目证 累计累计变 7
4 贵计（率平述? 累???）易货规国分 ?基金比被?券本运文?ü选生种6 持可换基
财责一ü: ????产可?提??（种? 累计动7 变 门4 累决（者ń?比被?出（目证累计累计
变 7 4 贵计（率
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
?ň ?介
长公基金: 基金细理种准 限开
?6
变准
前十
长?（种 ?长（种
达ō
公基金:
基金细理
累计动，ē计7ē累门 ē 动累变
）ō?提动7，累变累4 未提?
律§超细影超??率?长
?????细???较准
收益ê?录地?日??限
开绩比较准收益?e?日
??限开绩比较准收益?
e?日ō金形专基金管理
较准收益?e?日ō金限
开绩比较准收益?e?率累
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计动决变门4 ??）易货规基
金管理较准收益提?长规
银?e??e?提遵长公
收益规银?ē绩在规银?
基金细理提值长）易货规
国分?合法限开规银基
金日）易货规?分??定
备?合法?支符限开规银
基金基金细理率
??动日长?（种日?长（种的自基金管理人产???: 长?（种??率ń长基金细理提
长?（种?基金合生未发（率
累日限开?6 : ěūū?业6 ?建?限开6 ?6 人?银?管理???: ??效以率
贵日公基金?）易货规国分有公?合法限开规银基金?法放警率
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
公司托种概提公基金管理人库?ū??）?人??指ō限开规银基金??日?收律
序?限开规银基金常类管理???日?限开规银基金??管理???日?限开规银基金
管理收益收???对2 ???日基金合生指品ě较????效提公?交主易专日项制度
增: 执异管理基金银为提报库???末按: 基?述提?基金存较人???§分一率公司
托种概提基金常类和?合?合效提?较??基金存较人分一率
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
公司托种概提公基金管理人库??业?限开规银基金管理收益收???对2 ???提
标??允??投方?提形析??指人处情??程符报?6 介??库?????收??
业提预?遵股生规银守合??份报?收???: èé率
4.3.2 异常交易行为的专项说明
司托种概预?遵公基金份报????业?率公司托种概提预票遵?投公基金: ??
北收律??生（??????换?: ?????于析?限开?（???立t: èé率
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
累计累计变???提用固细影????较北??率度管经4 平警提处6 文?运日规银日
??情????提??，4 生可??提资??日?累文?五门4 平警??式?提细影或?÷
??限种????部较北??提???部??责?提??????响率???部. 流贵表4 ?来立动t平
述率细影?来或?析?）提资÷?ò种?限种率?è程响提ō概?è??换???提资
门4 ）?其与?è或????程响提???è较北??提?录ō???（??提?ō日
?∥日???日??情ō???人????股式提?è???ǎ: 值ǎǐ支率过港ǐ响提
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经4 贵计（提过ǒǒ建ǔǔ律提ǖ种过港示预??提ǖ票查ǘ?ǘǚ?平ō概§ǚ??附
?日ō概ōīǜǚ??ǜ?÷: ????ǒ?提生?对票ǘ标?用固ù??达种?券指
ù??提?8 ）?种细影??率?ǖ种过港: 股阅票?提产ê?ò种支?组国以: 类专提
资过港产细影??发?÷??限种率?????份较股务以0 率?ō查?）ō????
?监??提????????提?ō§?日?ō??情提????份报??股务以0 率
公基金???略??提基来?产责一: 理?提描??产国?: 规银港字提形析?ǐ
?末???提?录??组???编一ê?: ???建提投??ǖ组谴以责一银为: ?种提
形析存???银为: ??额?组为?本运: 述?率??预警提基金管理人?流??规银
??提ū?标?: 规银??提生?基金管理人????0 ?建??份报提产存???银
为: 通??较??ò种指易?提?易预警策表?????存较人额警合理?司率
4.5 报告期内基金的业绩表现
?证司托种体）易货规国分?基金比被本运?动案动立立动?提公司托种概提?受基金比
被本运文?ü?累案门贵t提生种6 持可换基财责一ü?动案动决t??证司托种体）易货规国分
?基金比被本运?动案计，立贵?提公司托种概提?受基金比被本运文?ü?累案立累t提生种6 持
可换基财责一ü?动案动决t率
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
公基金公司托种预?未. 流累计表处类（基金比被存较人??股?累计计人: èǚ率
公基金五累计累计变立4 累累（支证累计累计变，4 动决（. 流立7表处类（银为本运?来立计计计?
?率
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
?? ī调 金被??ē
?基金监银为: 可?
者t目
动 编一规银 动门部计立贵部动动门案计计 贵动案，累
品）?绩在 动门部计立贵部动动门案计计 贵动案，累
累 基金规银 ē ē
贵 谴以责一规银 动决部，经立部77累案贵计 累7案决7
品）?到开 动决部，经立部77累案贵计 累7案决7
银为?存限开 ē ē
决 ?金?规银 ē ē
立 金、?未?规银 ē ē
门 ????金、银为 动，部计经计部累累经案动动 贵立案，累
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品）??阅符??: ??
??金、银为
ē ē
经
同业份?指????金合
券
动部累计贵部经，经案贵门 累案贵7
， 品ě银为 累决门部贵贵累案累贵 计案决7
7 合券 立计部决决7部决立立案计计 动计计案计计
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
数注 业6 受现 收??运??ē ?基金银为本运可?者t目
? ?日?日?日?6
ē ē
? 描?6
ē ē
? ??6
7部立累贵部，动计案计计 动，案77
?
?构日?构日??投?未
为指?允6
ē ē
? 货?6
ē ē
? ??指??6
动部贵门决部贵，，案计计 累案经累
? ?形常?日??指?过6
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? ??指??6
ē ē
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易???日??指易??
??介6
77经部，贵累案计计 动案77
? 金、6
累部立立门部决累计案计计 立案动计
? ??为6
ē ē
? ??指?介?介6
动部累动决部门门门案计计 累案决累
? 。超?e指???介6
ē ē
?
?分日??指收???管
理6
ē ē
?
???介日?理指品ě?
介6
ē ē
? ?ɑ ē ē
? ?未指?建处类 ē ē
? ??日?ɑ指??6
贵7门部计计计案计计 计案经7
? ?合 ē ē
合券 动门部计立贵部动动门案计计 贵累案计累
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5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
??被率
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
?? 绩在数注 绩在ň9
???绩ē 收??运??ē ?基金银为本运可??tē
动 计计累贵经累 ???? 动立决部计计计 累部决门累部决门计案计计 决案7动
累 门计动动贵， 处6 ā? 动立动部计计计 累部计立累部计7计案计计 决案计7
贵 计计计门立动 ?构?ɡ 贵经部门计计 累部计计决部计，计案计计 决案计计
决 门计动贵动， ）ō?? 动经部计计计 动部累7门部决累计案计计 累案立7
立 门计计计贵门 排?同业 贵立部计计计 动部累门计部计计计案计计 累案立动
门 门计计经累7 8 ??%
贵立部决计计 动部累累计部累贵，案计计 累案决贵
经 计计累决动立 ???? 累7部计计计 动部动计立部动7计案计计 累案累计
， 门计计决计门 ō??? 立计部门计计 77经部，贵累案计计 动案77
7 门计动，，， ）ō）? 贵部7计计 ，门7部决门门案计计 动案经贵
动计 门计计决，门 ???处 经部，计计 门，决部计门计案计计 动案贵门
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
?? 到开?? 收??运??ē
?基金银为本运可?
者?目
动 ō?到开 贵部经计计部，立，案经计 经案贵，
累 ?业在自 ē ē
贵 金、到开 动动部动经立部动贵贵案门计 累累案累7
品）?过港0 金、到 动动部动经立部动贵贵案门计 累累案累7
决 ?6 到开 ē ē
立 ?6 ǖ种、银开 ē ē
门 ）种在自 ē ē
经 ??到者???到目 ē ē
， 生6 份? ē ē
7 品ě ē ē
动计 合券 动决部，经立部77累案贵计 累7案门经
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
?
?
到开数注 到开ň9
??
者?目
收??运??ē
?基金银为本运可?
者?目
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 3北京银行
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股份报 13股 10
动 计7累计动，计计动 累计????计动 动计计部计计计 7部，，贵部计计计案计计 动7案经动
累 计动7门累经 累计ō到计动 贵立部计计计 贵部决7门部立计计案计计 门案7经
贵 计动，计计贵 ō律动决计动 动动部计动计 动部累7累部动贵贵案门计 累案立，
决 计动7立决经 动门ō到动7 累部累动计 累计决部贵立，案经计 计案决动
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
??被率
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
??被率
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
??被率
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
?率
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
?率
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求，未发现本基金投资
的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到
公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
?? ň9
金被??ē
动 份票有限金 累立部立经贵案立动
累 允责限开??? ē
贵 允责绩分 ē
决 允责分? 累动7部经经计案立，
立 允责??? 7，，案动决
门 品ě允责? ē
基金管理人: 中信建投管有限公 2020司托 3北京银行
托
股份报 13股 11
经 品ě ē
， 合券 累决门部贵贵累案累贵
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
??被率
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
??被率
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
?来????: 执?提录ī?指选合券ī????份报??率
§6
开放式基金份额变动
???比
）易货规国分? ）易货规国分?
司托种种?基金比被监被 贵门部计动决部经经决案经立 决累经部决，立案经贵
司托种种?基金监??比被 累部决立决部贵决决案决7 动经部累，决部门，累案立经
??司托种种?基金监??比被 经部立，，部门，经案动累 决部贵经，部动贵决案立门
司托种种?基金?录??比被
者比被??平ǘē???目
ē ē
司托种种体基金比被监被 贵计部，，计部决贵累案动累 动贵部贵贵决部计贵贵案经决
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
公司托种概提基金管理人预存较公基金比被率
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
公司托种概提基金管理人预常专谴较银金规银公基金率
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
公司托种概提预票遵?策规银说存较基金比被可???月于析累计t: èé率
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
公司托种概提???规银说境港: 品ě8 查易?率
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§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
动日）ō限?建财?基金??: ???
累日?）易货规国分?合法限开规银基金基金合生??
贵日?）易货规国分?合法限开规银基金及管?ǔ??
决日基金管理人6 介银???日?6 ???
立日基金及管人6 介银???日?6 ??率
9.2 存放地点
基金管理人日基金及管人?率
9.3 查阅方式
规银说?平报?6 ?????例提???处公???或??率
中信建投基金管理有限公司
2020年10月28日
