北信瑞丰宜投宝货币市场基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：2020年 10月 28日
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020年 10月 27日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2 基金产品概况
基金简称 北信瑞丰宜投宝
交易代码 000871
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年 11月 20日
报告期末基金份额总额 5,009,026,137.85份
投资目标
在力求基金资产安全性、流动性的基础上，追求超过
业绩比较基准的稳定收益。
投资策略
本基金通过资产配置策略、债券筛选策略、现金流管
理策略、资产支持证券投资策略、其他金融工具的投
资策略。在有效风险管理的前提下，通过对标的品种
的基本面研究，结合衍生工具定价模型预估衍生工具
价值或风险，谨慎投资。
业绩比较基准
按税后计算的中国人民银行公布的人民币活期存款
基准利率
风险收益特征
本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于
股票型基金、混合型基金、债券型基金。
基金管理人 北信瑞丰基金管理有限公司
基金托管人 上海浦东发展银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B
下属分级基金的交易代码 000871 000872
报告期末下属分级基金的份额总额 32,665,240.84份 4,976,360,897.01份
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2020年 7月 1日 － 2020年 9月 30日 ）
北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B
1. 本期已实现收益 177,719.89 31,201,868.01
2．本期利润 177,719.89 31,201,868.01
3．期末基金资产净值 32,665,240.84 4,976,360,897.01
注：(1)所述基金财务指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要
低于所列数字。
(2)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采
用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
北信瑞丰宜投宝 A
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.3986% 0.0023% 0.0880% 0.0000% 0.3106% 0.0023%
过去六个月 0.8043% 0.0025% 0.1750% 0.0000% 0.6293% 0.0025%
过去一年 2.0565% 0.0034% 0.3502% 0.0000% 1.7063% 0.0034%
过去三年 8.8543% 0.0050% 1.0502% 0.0000% 7.8041% 0.0050%
过去五年 14.8195% 0.0046% 1.7502% 0.0000% 13.0693% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
17.5797% 0.0047% 2.0523% 0.0000% 15.5274% 0.0047%
北信瑞丰宜投宝 B
阶段
净值收益
率①
净值收益率标
准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准收
益率标准差④
①－③ ②－④
过去三个月 0.4596% 0.0023% 0.0880% 0.0000% 0.3716% 0.0023%
过去六个月 0.9290% 0.0025% 0.1750% 0.0000% 0.7540% 0.0025%
过去一年 2.3056% 0.0034% 0.3502% 0.0000% 1.9554% 0.0034%
过去三年 9.6451% 0.0050% 1.0502% 0.0000% 8.5949% 0.0050%
过去五年 16.2129% 0.0046% 1.7502% 0.0000% 14.4627% 0.0046%
自基金合同
生效起至今
19.2556% 0.0047% 2.0523% 0.0000% 17.2033% 0.0047%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
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注：本报告期本基金的投资组合比例符合基金合同的要求。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务
任本基金的基金经理期限 证券从业
年限
说明
任职日期 离任日期
辇大吉 基金经理
2017年 6月
5日
- 9
辇大吉先生，中国人民大学经
济学学士,中国人民大学理论
经济学硕士。 2011年 7月至
2016 年 4 月曾任中债信用增
进投资股份有限公司投资部
交易员,投资经理等。 2016
年 5 月加入北信瑞丰基金管
理有限公司投资研究部,任基
金经理助理。 现任北信瑞丰
基金管理有限公司固定收益
部基金经理。
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注：1、首任基金经理的“任职日期”为基金合同生效日，非首任基金经理的“任职日期”为根据
公司决定确定的聘任日期，基金经理的“离任日期”均为根据公司决定确定的解聘日期；
2、证券从业年限的计算标准及含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、本基金基金合
同和其他有关法律法规、监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，没有损害基金份额持有
人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内，公司严格执行《公司公平交易管理办法》各项规定，在研究、投资授权与决策、
交易执行等各个环节，公平对待旗下所有投资组合，包括公募基金、特定客户资产管理组合等。
具体如下：
在投资决策环节，本基金管理人构建了统一的研究平台，为旗下所有投资组合公平地提供研
究支持。同时，在投资决策过程中，各基金经理、投资经理严格遵守本基金管理人的各项投资管
理制度和投资授权制度，保证各投资组合的独立投资决策机制。
在交易执行环节，本基金管理人实行集中交易制度，按照“时间优先、价格优先、比例分配、
综合平衡”的原则，确保各投资组合享有公平的交易执行机会。
在事后监控环节，本基金管理人定期对股票交易情况进行分析，并出具公平交易执行情况分
析报告；另外，本基金管理人还对公平交易制度的遵守和相关业务流程的执行情况进行定期和不
定期的检查，并对发现的问题进行及时报告。
综上所述，本基金管理人在本报告期内严格执行了公平交易制度的相关规定。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
今年年初国内爆发新冠疫情，受此影响一季度各项生产活动基本停滞。二季度随时国内疫情
缓解和结束，经济缓慢恢复；三季度以来经济保持韧性，持续恢复；三季度海外疫情也陆续缓解，
全球经济一定程度复苏。我国央行在经济逐渐恢复的情况下，继续保持流动性合理充裕，但是整
体保持中性，且更注重货币政策对实体经济的支持效果。预计未来收益率曲线依旧有一定上行压
力。
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本基金在 2020年三季度坚持货币基金作为流动性管理工具的定位，继续保持投资组合较好的
流动性和合适的剩余期限。基金投资类属配置以同业存单、逆回购、金融债和信用相对较好的短
期融资券为主，追求相对稳定的投资收益。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的
重要性置于高收益的追求之上，在综合考虑基本面、货币政策和资金面变化的具体情况下，结合
考虑流动性需求，抓住重要时点进行配置相对低风险和高收益的产品，并根据债券市场的波动合
理地进行交易操作。本基金管理人始终将基金资产安全和基金收益稳定的重要性置于高收益的追
求之上，坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本报告期北信瑞丰宜投宝 A的基金份额净值收益率为 0.3986%，本报告期北信瑞丰宜投宝 B
的基金份额净值收益率为 0.4596%，同期业绩比较基准收益率为 0.0880%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
无。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元） 占基金总资产的比例（%）
1 固定收益投资 2,826,190,228.78 56.40
其中：债券 2,594,031,931.02 51.77
资产支持证券
232,158,297.76
4.63
2 买入返售金融资产
1,782,818,914.23
35.58
其中：买断式回购的买入
返售金融资产
- -
3
银行存款和结算备付金合
计
156,261,853.96 3.12
4 其他资产 245,624,845.97 4.90
5 合计 5,010,895,842.94 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 5.43
其中：买断式回购融资 -
序号 项目 金额（元） 占基金资产净值的比例（％）
2 报告期末债券回购融资余额 - -
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其中：买断式回购融资 - -
注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例
的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明
序号 发生日期
融资余额占基金资产净
值比例（%）
原因 调整期
1 2020年 9月 15日 20.00 被动超出，短时间内调整 2020-9-16
注：本基金合同约定：“除发生巨额赎回的情形外，本基金债券正回购的资金余额在每个交易日均
不得超过基金资产净值的 20% ”，本报告期内，本基金债券正回购的资金余额超过资产净值的 20%
的情况为被动超出，已在短时间内进行了调整，符合相关法律法规的要求。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最高值 127
报告期内投资组合平均剩余期限最低值 57
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
序号 发生日期
平均剩余期
限
原因 调整期
1 2020年 7月 1日 127 被动超期，短时间内调整 2020-7-1至 2020-7-2
注：本基金合同约定：“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 120天”，本报
告期内，投资组合的平均剩余期限超过 120天的情况为被动超期，已在短时间内进行了调整，符
合相关法律法规的要求。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资产净值
的比例（%）
各期限负债占基金资产净值
的比例（%）
1 30天以内 55.38
-
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
2 30天(含)-60天 9.33 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
3 60天(含)-90天 4.79 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
4 90天(含)-120天 5.00 -
其中：剩余存续期超过 397 - -
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天的浮动利率债
5 120天(含)-397天（含） 20.64 -
其中：剩余存续期超过 397
天的浮动利率债
- -
合计 95.13 -
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元） 占基金资产净值比例（%）
1 国家债券 9,980,225.73 0.20
2 央行票据 - -
3 金融债券 647,223,132.67 12.92
其中：政策性金融债 251,034,196.28 5.01
4 企业债券 80,035,427.09 1.60
5 企业短期融资券 1,050,412,438.73 20.97
6 中期票据 - -
7 同业存单 806,380,706.80 16.10
8 其他 - -
9 合计 2,594,031,931.02 51.79
10
剩余存续期超过 397天的浮
动利率债券
- -
5.5 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本(元)
占基金资产
净值比例
（％）
1 1820014 18天津银行 01 3,000,000 305,723,424.24 6.10
2 112019239 20恒丰银行 CD239 2,100,000 209,747,312.57 4.19
3 012000302 20阳煤 SCP003 1,500,000 150,145,358.24 3.00
4 012000011 20陕高速 SCP001 1,500,000 150,003,838.81 2.99
5 112084935 20大连银行 CD143 1,500,000 149,476,313.29 2.98
6 112019116 20恒丰银行 CD116 1,500,000 148,134,396.08 2.96
7 012001817 20津渤海 SCP004 1,400,000 140,000,130.78 2.79
8 160403 16农发 03 1,000,000 100,442,467.83 2.01
9 012001785 20津渤海 SCP003 1,000,000 99,994,351.49 2.00
10 160206 16国开 06 700,000 70,435,767.38 1.41
5.6 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0
报告期内偏离度的最高值 -0.0674%
报告期内偏离度的最低值 -0.1492%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1243%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
注：本报告期内未出现负偏离度的绝对值达到 0.25%情况。
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报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
注：本报告期内未出现正偏离度的绝对值达到 0.5%情况。
5.7 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明
细
序号 证券代码 证券名称 数量（份） 摊余成本(元)
占基金资产净值比
例(%)
1 168068 绿联 3A1 560,000 56,000,000.00 1.12
2 156064 18借呗 3A 400,000 40,116,125.18 0.80
3 156189 借呗 59A1 275,000 27,575,141.35 0.55
4 156408 18借 06A1 200,000 20,127,346.99 0.40
5 159909 19借 02A1 200,000 20,013,169.59 0.40
6 168143 20安一 A1 460,000 15,488,200.00 0.31
7 149882 18借 04A1 150,000 15,044,035.44 0.30
8 168341 PR润 4A1 300,000 14,493,000.00 0.29
9 165617 花呗 76A1 100,000 10,017,279.21 0.20
10 168460 PR润 5A1 100,000 5,467,000.00 0.11
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 基金计价方法说明
本基金计价采用摊余成本法，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其
买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基
金份额净值维持在 1.00元。
5.8.2 本基金投资的前十名证券的发行主体在本报告期内没有出现被监管部门立案调
查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.8.3 其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 32,778.08
2 应收证券清算款 -
3 应收利息 35,106,654.15
4 应收申购款 210,485,413.74
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 245,624,845.97
5.8.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分
注：由于计算中四舍五入的原因，本报告分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位：份
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项目 北信瑞丰宜投宝 A 北信瑞丰宜投宝 B
报告期期初基金份额总额 55,927,800.86 8,319,929,294.78
报告期期间基金总申购份额 15,030,717.30 7,427,658,601.79
报告期期间基金总赎回份额 38,293,277.32 10,771,226,999.56
报告期期末基金份额总额 32,665,240.84 4,976,360,897.01
注：申购含红利再投、转换入及基金份额自动升降级调增份额，赎回含转换出及基金份额自动升降
级调减份额。
§7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2020年 9月 15日 8,000,000.00 8,000,000.00 -
2 红利转投 2020年 9月 30日 44,612.75 44,612.75 -
合计
8,044,612.75 8,044,612.75
注：本基金的基金份额类别不收取申购费用和赎回费用。
§8 影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
注：报告期内无单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
注：无影响投资者决策的其他重要信息。
§9 备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会批准设立北信瑞丰宜投宝货币市场基金的文件。
2、北信瑞丰宜投宝货币市场基金基金合同。
3、北信瑞丰宜投宝货币市场基金托管协议。
4、中国证监会批准设立北信瑞丰基金管理有限公司的文件。
5、报告期内在选定报刊上披露的各项公告。
9.2 存放地点
北京市海淀区西三环北路 100号光耀东方中心 A座 6层、25层
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9.3 查阅方式
投资者可以在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网
站 www.bxrfund.com查阅。
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