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南方永利1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第3季度报告查看PDF公告




南方永利 1年定期开放债券型证券投 资基金(LOF)2020年第 3季度报告 2020年 09月 23日 基金管理人:南方基金管理股份有限公司


基金托管人:中国工商银行股份有限公司


送出日期:2020年 10月 28日


南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 1 页 共 12 页 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一 定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细 阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 23日止。 §2 基金产品概况 基金简称 南方永利 1年定期开放债券(LOF) 场内简称 南方永利 基金主代码 160130 交易代码 160130 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 4月 25日 报告期末基金份额总额 35,499,446.90份 投资目标 本基金在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上, 力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 投资策略 本基金以中长期利率趋势分析为基础,结合经济周期、宏观政 策方向及收益率曲线分析,在非开放期期间原则上组合久期 与初始非开放期适当匹配的基础上,实施积极的债券投资组 合管理,以获取较高的债券组合投资收益。 业绩比较基准 一年期定期存款税后收益率+1.2%。 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股 票基金、混合基金,高于货币市场基金。 基金管理人 南方基金管理股份有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 南方永利 1年定期开放债券 (LOF)A 南方永利 1年定期开放债券 (LOF)C 下属分级基金的场内简称 南方永利


下属分级基金的交易代码 160130 160132 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 2 页 共 12 页 报告期末下属分级基金的份 额总额 35,029,208.19份 470,238.71份 注:本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下,可简称为“南方永利”。 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 23日) 南方永利 1年定期开放债券 (LOF)A 南方永利 1年定期开放债券 (LOF)C 1.本期已实现收益 2,145,585.56 26,392.29 2.本期利润 3,360,318.75 40,419.38 3.加权平均基金份额本期利 润 0.0572 0.0578 4.期末基金资产净值 39,500,675.57 519,173.70 5.期末基金份额净值 1.128 1.104 注:1、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益 水平要低于所列数字; 2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收 益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 南方永利 1年定期开放债券(LOF)A 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.83% 0.48% 0.51% 0.01% 4.32% 0.47% 过去六个月 7.02% 0.38% 1.07% 0.01% 5.95% 0.37% 过去一年 9.51% 0.30% 2.20% 0.01% 7.31% 0.29% 过去三年 15.69% 0.25% 7.00% 0.01% 8.69% 0.24% 过去五年 26.17% 0.35% 12.29% 0.01% 13.88% 0.34% 自基金合同 生效起至今 68.14% 0.65% 23.15% 0.01% 44.99% 0.64% 南方永利 1年定期开放债券(LOF)C 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 3 页 共 12 页 阶段 份额净值增 长率① 份额净值增 长率标准差 ② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 4.74% 0.49% 0.53% 0.01% 4.21% 0.48% 过去六个月 6.77% 0.39% 1.11% 0.01% 5.66% 0.38% 过去一年 9.09% 0.30% 2.28% 0.01% 6.81% 0.29% 过去三年 14.29% 0.25% 7.27% 0.01% 7.02% 0.24% 过去五年 23.63% 0.35% 12.78% 0.01% 10.85% 0.34% 自基金合同 生效起至今 60.00% 0.69% 18.91% 0.01% 41.09% 0.68% 注:以上期间的起始日为自然季度/年度起始日,截止日为最后运作日 2020年 9月 23日。 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 4 页 共 12 页 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理 期限 证券 从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘文良 本基金 基金经 理(已 离任) 2015年 8 月 20日 2020年 9 月 23日 8年 北京大学金融学专业硕士,具有基金从 业资格。2012年 7月加入南方基金,历 任固定收益部转债研究员、宏观研究员、 信用分析师;2015年 2月 26日至 2015 年 8月 20日,任南方永利基金经理助理; 2015年 12月 11日至 2017年 2月 24日, 任南方弘利基金经理;2015年 12月 30 日至 2017年 5月 5日,任南方安心基金 经理;2016年 11月 8日至 2018年 2月 2日,任南方荣发基金经理;2016年 11 月 11日至 2018年 2月 9日,任南方卓 元基金经理;2017年 5月 5日至 2018 年 7月 27日,任南方和利基金经理;2017 年 5月 19日至 2018年 7月 27日,任南 方和元基金经理;2017年 5月 23日至 2018年 7月 27日,任南方纯元基金经理; 2017年 6月 16日至 2018年 7月 27日, 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 5 页 共 12 页 任南方高元基金经理;2017年 8月 3日 至 2019年 1月 18日,任南方祥元基金 经理;2017年 9月 12日至 2019年 1月 18日,任南方兴利基金经理;2016年 7 月 6日至 2019年 7月 5日,任南方甑智 混合基金经理;2015年 8月 20日至 2020 年 9月 23日,任南方永利基金经理;2016 年 6月 24日至今,任南方广利基金经理; 2018年 3月 14日至今,任南方希元转债 基金经理;2019年 3月 29日至今,任南 方多元基金经理;2019年 7月 5日至今, 任南方甑智混合基金经理;2019年 7月 19日至今,任南方旭元基金经理;2020 年 2月 14日至今,任南方宁利一年债券 基金经理;2020年 3月 6日至今,任南 方昌元转债基金经理;2020年 5月 28 日至今,任南方招利一年债券基金经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,后任基金经理的任职日期以 及历任基金经理的离任日期为公司相关会议作出决定的公告(生效)日期; 2、证券从业年限计算标准遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》中关于证券 从业人员范围的相关规定。 4.1.1 期末兼任私募资产管理计划投资经理的基金经理同时管理的产品情况 本期末本基金基金经理无兼任私募资产管理计划投资经理的情况。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法 规、中国证监会和本基金基金合同的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基 金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内,本基 金运作整体合法合规,没有损害基金份额持有人利益。基金的投资范围、投资比例及投资 组合符合有关法律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本报告期内,本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》, 完善相应制度及流程,通过系统和人工等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行, 公平对待旗下管理的所有基金和投资组合。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 6 页 共 12 页 本基金于本报告期内不存在异常交易行为。本报告期内基金管理人管理的所有投资组 合参与的交易所公开竞价,未出现同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成 交量的 5%的情况。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年三季度,经济继续向上修复,央行收紧货币市场流动性,货币市场利率回升到 政策利率附近,信用投放依然强劲,社融和中长期贷款增速进一步上行,基本面和政策组 合有利于权益市场,不利于债券市场,三季度债市延续了震荡下跌趋势,利率曲线平坦化 上行,信用债调整幅度小于同期限利率债,信用利差被动压缩;权益市场 7 月上台阶之后 宽幅震荡,9 月面临十一长假不确定性市场情绪回落至低位,结构上顺周期的低估值蓝筹 表现较好;可转债市场在 7月初跟随权益市场上涨之后也进入宽幅震荡,9月中下旬估值压 缩至年内低位。2020 年三季度,南方永利基金纯债方面保持了较低的久期,主要获取信用 债持有收益,较好地规避了债市调整,开放期前后陆续变现提供流动性,7 月初权益市场 上涨之后适当降低了权益类资产的仓位,三季度较好地把握了个券的结构性机会,显著增 厚了组合收益。 展望四季度,全球新冠疫情反弹的冲击小于一季度,不改变经济向上修复的趋势,货 币市场流动性保持紧平衡的同时,信用投放维持高增速,基本面和政策的组合依然有利于 权益市场,不利于债券市场,虽然股债静态估值性价比已经相对均衡,但三季度以来的趋 势仍将延续。债市方面,利率中长端期限利差和信用利差偏低,仍有调整风险,配置短期 限品种获取较为稳定的持有收益仍是较优策略,市场进一步调整之后将迎来比较好的配置 窗口。权益市场方面,9 月中下旬市场情绪已经回落至低位,2019 年以来信用投放周期上 行和资本市场政策友好两个主导市场向上的核心因素没有改变,市场大幅调整的概率不大, 预计四季度前半段市场强势震荡,待美国大选等不确定因素消除之后,年底市场可能迎来 一轮明显的上行行情,结构上优质成长和顺周期蓝筹相对均衡。可转债市场 9 月估值回落 到年内低位,性价比明显上升,中小盘偏股型品存在较多的结构性机会。2020 年四季度, 南方永利基金在清算阶段将在合理的价格下积极完成资产变现。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A份额净值为 1.128元,报告期内,份额净值增长率为 4.83%, 同期业绩基准增长率为 0.51%;本基金 C份额净值为 1.104元,报告期内,份额净值增长率 为 4.74%,同期业绩基准增长率为 0.53%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 7 页 共 12 页 报告期内,本基金未出现连续二十个交易日基金份额持有人数量不满二百人或者基金 资产净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 权益投资 5,761,824.25 14.34 其中:股票 5,761,824.25 14.34 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 12,937,609.99 32.20 其中:债券 12,937,609.99 32.20








资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 18,500,000.00 46.05 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合计 2,732,411.07 6.80 8 其他资产 242,676.97 0.60 9 合计 40,174,522.28 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合 金额单位:人民币元 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例 (%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 3,439,572.24 8.59 D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - - E 建筑业 - - F 批发和零售业 1,053,490.00 2.63 G 交通运输、仓储和邮政业 498,687.54 1.25 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 - - J 金融业 770,074.47 1.92 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 - - 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 8 页 共 12 页 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 5,761,824.25 14.40 5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合 本基金本报告期末未持有港股通投资股票。 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 002271 东方雨虹 22,321 1,291,939.48 3.23 2 603883 老 百 姓 12,394 1,053,490.00 2.63 3 300684 中石科技 34,978 1,003,169.04 2.51 4 600438 通威股份 31,496 806,297.60 2.01 5 000001 平安银行 49,269 770,074.47 1.92 6 002928 华夏航空 35,646 498,687.54 1.25 7 601966 玲珑轮胎 12,637 338,166.12 0.84 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 金额单位:人民币元 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 2,197,596.00 5.49 其中:政策性金融债 2,197,596.00 5.49 4 企业债券 1,590,960.30 3.98 5 企业短期融资券 - - 6 中期票据 5,054,100.00 12.63 7 可转债(可交换债) 4,094,953.69 10.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 12,937,609.99 32.33 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金资产净值 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 9 页 共 12 页 比例(%) 1 018013 国开 2004 22,020 2,197,596.00 5.49 2 102000002 20新业国资 MTN001 20,000 2,046,600.00 5.11 3 143438 17乌资 01 15,810 1,590,960.30 3.98 4 102000065 20溧水城建 MTN001 10,000 1,008,300.00 2.52 5 101901659 19渝惠通MTN001 10,000 1,007,800.00 2.52 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 无。 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 无。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 5.10.1 本期国债期货投资政策 本基金本报告期末未持有国债期货。 5.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细 无。 5.10.3 本期国债期货投资评价 无。 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 10 页 共 12 页 5.11 投资组合报告附注 5.11.1


声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案 调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。如是,还应对相 关证券的投资决策程序做出说明 报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查,不存在报告编 制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2


声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库。如是, 还应对相关股票的投资决策程序做出说明


本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库,本基金管理人从制度 和流程上要求股票必须先入库再买入。 5.11.3 其他资产构成 单位:人民币元 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 7,463.26 2 应收证券清算款 - 3 应收股利 - 4 应收利息 235,014.14 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 199.57 9 合计 242,676.97 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 金额单位:人民币元 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 128099 永高转债 771,315.10 1.93 2 128046 利尔转债 704,410.09 1.76 3 128019 久立转 2 416,505.60 1.04 4 123044 红相转债 382,612.40 0.96 5 128017 金禾转债 309,288.00 0.77 6 123022 长信转债 186,559.20 0.47 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分的公 允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 流通受限情况 说明 1 300684 中石科技 1,003,169.04 2.51 非公开发行锁 定期 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 11 页 共 12 页 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 南方永利 1年定期开放债券 (LOF)A 南方永利 1年定期开放债券 (LOF)C 报告期期初基金份额总额 67,134,017.86 834,147.83 报告期期间基金总申购份额 7,583,205.21 45,039.20 减:报告期期间基金总赎回 份额 39,688,014.88 408,948.32 报告期期间基金拆分变动份 额(份额减少以"-"填列) - - 报告期期末基金份额总额 35,029,208.19 470,238.71 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期末,基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内,基金管理人不存在申购、赎回或买卖本基金的情况。 §8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 投资者 类别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况 序号 持有基金 份额比例 达到或者 超过 20% 的时间区 间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额占 比 机构 1 20200904- 20200907 10,005,300.00 - 10,005,300.00 - - 产品特有风险 本基金存在持有基金份额超过 20%的基金份额持有人,在特定赎回比例及市场条件下,若基金管理人未能以合理价格及时 变现基金资产,将会导致流动性风险和基金净值波动风险。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年第 3季度报告 第 12 页 共 12 页 无。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)基金合同》; 2、《南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)托管协议》; 3、南方永利 1年定期开放债券型证券投资基金(LOF)2020年 3季度报告原文。 9.2 存放地点 深圳市福田区莲花街道益田路 5999号基金大厦 32-42楼。 9.3 查阅方式 网站:http://www.nffund.com