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创金合信量化多因子股票A(002210)

创金合信量化多因子股票型证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告




创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 2020年 09月 30日 基金管理人:创金合信基金管理有限公司 基金托管人:中国工商银行股份有限公司 报告送出日期:2020年 10月 28日 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 2 目录 §1


重要提示 ................................................................................................................................................... 3 §2


基金产品概况 ........................................................................................................................................... 3 §3


主要财务指标和基金净值表现 ............................................................................................................... 4 3.1 主要财务指标 ................................................................................................................................... 4 3.2 基金净值表现 ................................................................................................................................... 4 §4


管理人报告 ............................................................................................................................................... 6 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ............................................................................................... 6 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ................................................................... 7 4.3 公平交易专项说明 ........................................................................................................................... 7 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 ........................................................................................... 8 4.5 报告期内基金的业绩表现 ............................................................................................................... 8 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ....................................................................... 8 §5


投资组合报告 ........................................................................................................................................... 8 5.1 报告期末基金资产组合情况 ........................................................................................................... 8 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ........................................................................................... 9 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ......................... 10 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................. 10 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ......... 10 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 10 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ......................................................................... 10 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 ....................................................................... 11 5.11 投资组合报告附注 ....................................................................................................................... 11 §6


开放式基金份额变动 ............................................................................................................................. 12 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ......................................................................................... 12 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ......................................................................................... 12 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ......................................................................... 12 §8


影响投资者决策的其他重要信息 ......................................................................................................... 12 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................. 12 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 ................................................................................................. 12 §9


备查文件目录 ......................................................................................................................................... 12 9.1 备查文件目录 ................................................................................................................................. 12 9.2 存放地点 ......................................................................................................................................... 12 9.3 查阅方式 ......................................................................................................................................... 13 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 3 §1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2020年10月26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2020年07月01日起至2020年09月30日止。


§2


基金产品概况 基金简称 创金合信量化多因子股票 基金主代码 002210 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年01月22日 报告期末基金份额总额 189,426,224.83份 投资目标 在控制风险的同时,追求超越业绩比较基准的 投资回报。 投资策略 本基金为股票型基金,股票投资部分占基金资产的 比例不低于80%。本基金将采取定量与定性相结合的 方法,运用“自上而下”的资产配置逻辑,形成对 大类资产预期收益及风险的判断,进而确定资产配 置的具体比例。其中,本基金在进行资产配置决策 时将主要考虑宏观经济、政策预期、产业经济、市 场情绪、投资者行为等因素。 业绩比较基准 中证1000指数收益率×90%+银行人民币活期存 款利率(税后)×10% 风险收益特征 本基金为股票型基金,长期来看,其预期风险 与预期收益水平高于混合型基金、债券型基金和货 币市场基金。 基金管理人 创金合信基金管理有限公司 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 4 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简称 创金合信量化多因子股 票A 创金合信量化多因子股 票C 下属分级基金的交易代码 002210 003865 报告期末下属分级基金的份额总 额 187,122,260.11份 2,303,964.72份 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日) 创金合信量化多因子 股票A 创金合信量化多因子 股票C 1.本期已实现收益 70,504,436.27 914,920.87 2.本期利润 41,432,485.50 436,934.25 3.加权平均基金份额本期利润 0.2188 0.1746 4.期末基金资产净值 292,490,323.30 3,508,787.00 5.期末基金份额净值 1.5631 1.5229 注:1.上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实 际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动 收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 创金合信量化多因子股票A净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.98% 1.64% 4.34% 1.67% 8.64% -0.03% 过去六个月 35.35% 1.40% 19.73% 1.43% 15.62% -0.03% 过去一年 45.65% 1.53% 23.97% 1.52% 21.68% 0.01% 过去三年 30.44% 1.43% -5.47% 1.44% 35.91% -0.01% 自基金合同生 56.31% 1.28% 8.81% 1.37% 47.50% -0.09% 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 5 效起至今 创金合信量化多因子股票C净值表现 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较基 准收益率标 准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 12.77% 1.64% 4.34% 1.67% 8.43% -0.03% 过去六个月 34.83% 1.40% 19.73% 1.43% 15.10% -0.03% 过去一年 44.60% 1.53% 23.97% 1.52% 20.63% 0.01% 过去三年 27.73% 1.43% -5.47% 1.44% 33.20% -0.01% 自基金合同生 效起至今 20.77% 1.35% -1.26% 1.34% 22.03% 0.01% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 6 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基 金经理期限 证 券 从 业 年 限 说明 任职 日期 离任 日期 董梁 本基金基金经理、首席量 化官兼任量化指数与国际 部总监 2019- 07-05 - 16 年 董梁先生,中国香港,美 国密歇根大学材料科学博 士,2005年3月加入美国巴 克莱环球投资者(Barclay s Global Investors)任高 级研究员、基金经理,负责 美股量化模型开发及投资 工作。2009年8月加入瑞士 信贷(Credit-Suisse)任 自营交易员,负责港股量 化模型开发和投资,以及 环球股指期货期权的量化 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 7 投资。2011年1月加入信达 国际任执行董事、基金经 理,进行港股投资。2012 年8月加入华安基金管理 有限公司,任系统化投资 部量化投资总监、基金经 理。2015年加入香港启智 资产管理有限公司(Zent ific Investment Manage ment)任投资部基金经理。 2017年9月加入创金合信 基金管理有限公司,现任 首席量化投资官,兼量化 指数与国际部总监、基金 经理。 注:1、本基金首任基金经理的任职日期为本基金合同生效日,离任日期、后任基 金经理的任职日期指公司作出决定的日期; 2、证券从业年限的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关决 定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开 募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》和《公开募集证券 投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规及各项实施准则、本基金基金合同和其他 有关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控 制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作整体合法合规, 未发现损害基金持有人利益的行为。基金的投资范围、投资比例及投资组合符合有关法 律法规及基金合同的规定。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人严格执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见(2011年修 订)》,通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程、强化事后监控及 分析手段等各种方式在各业务环节严格控制交易公平执行,公平对待旗下管理的所有投 资组合,切实防范利益输送。本报告期,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 8 4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 三季度经济复苏依然是主线。随着复工复产的持续深入和政策效果的传导,制造业 和消费部门成为经济复苏的重要力量。出口方面,中国出口占全球贸易比重从一季度的 11%提升至20%以上。9月份公布的经济数据超出市场预期,工业增加值达5.6%,受政府债 券的驱动,社会融资规模达3.28万亿。 市场经过7月初的暴涨之后,在区间震荡。业绩基准指数成分股内行业间表现分化 明显,国防军工涨幅41.1%,休闲服务涨幅41%,电气设备、机械设备、建筑材料涨幅也超 过20%,仅传媒、通信两个行业录得负收益。风格方面贝塔因子表现最佳,其次是杠杆 和动量因子,反转因子表现最差。 报告期内模型运行平稳,我们依然坚持以自下而上选股为主进行量化投资,严格控 制各个维度上的风险暴露以限制跟踪误差,突出对中小股票的风险监测,在此基础上追 求超额收益。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末创金合信量化多因子股票A基金份额净值为1.5631元,本报告期内, 该类基金份额净值增长率为12.98%,同期业绩比较基准收益率为4.34%;截至报告期末 创金合信量化多因子股票C基金份额净值为1.5229元,本报告期内,该类基金份额净值 增长率为12.77%,同期业绩比较基准收益率为4.34%。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本基金本报告期未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基 金资产净值低于五千万元的情形。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例 (%) 1 权益投资 255,143,848.08 85.79 其中:股票 255,143,848.08 85.79 2 基金投资 - - 3 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 4 贵金属投资 - - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 9 5 金融衍生品投资 - - 6 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 7 银行存款和结算备付金合 计 38,077,310.73 12.80 8 其他资产 4,179,113.69 1.41 9 合计 297,400,272.50 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) A 农、林、牧、渔业 218,727.32 0.07 B 采矿业 3,700,809.00 1.25 C 制造业 171,787,501.02 58.04 D 电力、热力、燃气及水生 产和供应业 2,407,973.00 0.81 E 建筑业 3,236,934.12 1.09 F 批发和零售业 4,049,638.93 1.37 G 交通运输、仓储和邮政业 3,359,521.74 1.13 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技 术服务业 39,500,995.71 13.34 J 金融业 7,945,798.60 2.68 K 房地产业 5,312,821.55 1.79 L 租赁和商务服务业 4,105,774.00 1.39 M 科学研究和技术服务业 5,549,950.09 1.87 N 水利、环境和公共设施管 理业 2,368,552.12 0.80 O 居民服务、修理和其他服 务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 1,476,420.88 0.50 S 综合 122,430.00 0.04 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 10 合计 255,143,848.08 86.20 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%) 1 300463 迈克生物 55,387 2,934,403.26 0.99 2 002791 坚朗五金 22,631 2,925,961.99 0.99 3 300699 光威复材 37,780 2,694,847.40 0.91 4 300567 精测电子 47,300 2,440,680.00 0.82 5 300502 新易盛 37,580 2,414,515.00 0.82 6 300394 天孚通信 41,900 2,354,361.00 0.80 7 300607 拓斯达 55,380 2,347,558.20 0.79 8 300725 药石科技 19,100 2,339,941.00 0.79 9 300573 兴齐眼药 17,300 2,333,078.00 0.79 10 300676 华大基因 16,000 2,303,200.00 0.78 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 5.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细 代码 名称 持仓量(买/卖) 合约市值(元) 公允价值变动(元) 风险说明 IC201 2 IC201 2 21 25,201,680.0 0 -237,200.00 - 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 11 公允价值变动总额合计(元) -237,200.0 0 股指期货投资本期收益(元) 329,976.70 股指期货投资本期公允价值变动(元) -237,200.0 0 5.9.2 本基金投资股指期货的投资政策 本基金投资于股指期货,均以套期保值为目的。本季度进行了少量的多头套保。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注


5.11.1 量化多因子基金是一只基于量化模型选股、运用优化器来建仓的基金。光威复 材由于减持自身股票超过5%没有停止买卖并履行发布和公告义务,在2020年5月19日收 到证监会出具警示函措施的决定。 经过量化模型的综合评估,我们认为此事件的影响已经反映在股价之中,光威复材 符合我们的投资标准,本基金基金经理依据基金合同和公司投资管理制度,在投资授权 范围内,经正常投资决策程序对光威复材进行了投资。 5.11.2 本报告期内,未出现基金投资的前十名股票超出基金合同规定的备选股票库的 情况。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 4,113,308.75 2 应收证券清算款 41,597.30 3 应收股利 - 4 应收利息 6,268.59 5 应收申购款 17,939.05 6 其他应收款 - 7 其他 - 8 合计 4,179,113.69 5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 12 5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票不存在流通受限的情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 创金合信量化多因子股 票A 创金合信量化多因子股 票C 报告期期初基金份额总额 240,719,561.02 2,599,811.06 报告期期间基金总申购份额 32,887,910.38 994,127.59 减:报告期期间基金总赎回份额 86,485,211.29 1,289,973.93 报告期期间基金拆分变动份额 (份额减少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 187,122,260.11 2,303,964.72 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本基金无基金管理人运用固有资金投资本基金的情况。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本基金报告期内无基金管理人运用固有资金投资本基金的交易明细。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 本基金在报告期内不存在单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,未出现影响投资者决策的其他重要信息。 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金基金合同》;


2、《创金合信量化多因子股票型证券投资基金托管协议》;


3、创金合信量化多因子股票型证券投资基金2020年第3季度报告原文。 9.2 存放地点 创金合信量化多因子股票型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第


页 13 深圳市福田中心区福华一路115号投行大厦15楼 9.3 查阅方式 www.cjhxfund.com 创金合信基金管理有限公司 2020年10月28日