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西部利得天添富货币A(675061)

西部利得天添富货币市场基金2020年第3季度报告




西部利得天添富货币市场基金 2020年第 3季度报告 2020年 9月 30日 基金管理人:西部利得基金管理有限公司 基金托管人:平安银行股份有限公司 报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日 西部利得天添富货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 2 页 共 13 页


§1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人平安银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2 基金产品概况 基金简称 西部利得天添富货币 场内简称 - 基金主代码 675061 交易代码 675061 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2016年 9月 28日 报告期末基金份额总额 26,772,593,509.26份 投资目标 本基金在严格控制风险并保持较高流动性的前提下, 力争为基金份额持有人创造稳定的、高于业绩比较基 准的投资收益。 投资策略 本基金主要为投资人提供现金管理工具,通过积极的 投资组合管理,同时充分把握市场短期失衡带来的套 利机会,在安全性、流动性和收益性之间寻求最佳平 衡点。投资策略包括:收益率曲线分析策略、久期配 置策略、类属资产配置策略、回购策略、流动性管理 策略、套利策略、资产支持证券投资策略、非金融企 业债务融资工具投资策略。(详见《基金合同》) 业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为中国人民银行公布的活期 存款基准利率的税后收益率。 风险收益特征 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流 动性、低风险品种,其预期收益和预期风险均低于债 券型基金、混合型基金及股票型基金。 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 平安银行股份有限公司 西部利得天添富货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 3 页 共 13 页


下属分级基金的基金简称 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 下属分级基金的场内简称 - - 下属分级基金的交易代码 675061 675062 报告期末下属分级基金的份额总额 113,168,432.29份 26,659,425,076.97份


§3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期( 2020年 7月 1日 - 2020年 9月 30日 ) 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 1. 本期已实现收益 593,937.83 150,637,957.55 2.本期利润 593,937.83 150,637,957.55 3.期末基金资产净值 113,168,432.29 26,659,425,076.97 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣 除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于 所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 西部利得天添富货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5045% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.4165% 0.0007% 过去六个 月 0.9724% 0.0007% 0.1752% 0.0000% 0.7972% 0.0007% 过去一年 2.2492% 0.0011% 0.3509% 0.0000% 1.8983% 0.0011% 过去三年 9.3888% 0.0023% 1.0558% 0.0000% 8.3330% 0.0023% 自基金合 同生效起 至今 13.4143% 0.0023% 1.4127% 0.0000% 12.0016% 0.0023%


西部利得天添富货币 B 阶段 净值收益率 ① 净值收益率标 准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 西部利得天添富货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 4 页 共 13 页


过去三个 月 0.5653% 0.0007% 0.0880% 0.0000% 0.4773% 0.0007% 过去六个 月 1.0938% 0.0007% 0.1752% 0.0000% 0.9186% 0.0007% 过去一年 2.4955% 0.0011% 0.3509% 0.0000% 2.1446% 0.0011% 过去三年 10.1814% 0.0023% 1.0558% 0.0000% 9.1256% 0.0023% 自基金合 同生效起 至今 14.5218% 0.0023% 1.4127% 0.0000% 13.1091% 0.0023%


3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率 变动的比较 西部利得天添富货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 5 页 共 13 页





§4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业 年限 说明 任职日期 离任日期 刘心峰 基金经理 2017年 2月 17日 - 8年 英国曼彻斯特大学理学硕士, 曾任中德安联人寿保险有限 公司交易员、华泰柏瑞基金管 理有限公司交易员。2016 年 11 月加入本公司,具有基金 从业资格,中国国籍。 注:1.任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日;若该基金经理自基金合同生效日起即 任职,则任职日期为基金合同生效日。


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2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投 资基金法》、本基金《基金合同》等法律文件和其他相关法律法规的规定,本着诚实信用、勤勉尽 责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,力争为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内本基金运作管理符合有关法律法规和基金合同的规定,无损害基金份额持有人利益的 行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 对于场内交易,本基金管理人按照时间优先、价格优先的原则,对满足限价条件且对同一证 券有相同交易需求的基金,采用了系统中的公平交易模块进行操作,实现了公平交易;对于场外 交易,本基金管理人按照公司制度和流程执行。 本基金管理人风险管理部负责对各账户公平交易进行事后监察,在每日公平交易报表中记录 不同投资组合当天整体收益率、分投资类别(股票、债券)同向(1日、3日、5日)交易价差分 析、银行间交易价格偏离度分析;并分别于季度和年度末编制公平交易季度及年度收益率差异分 析报告,对本基金管理人管理的不同投资组合的整体收益率差异、分投资类别(股票、债券)不 同时间窗口同向(1日、3日、5日)交易的交易价差以及 T检验、银行间交易价格偏离度进行了 分析。 当监控到疑似异常交易时,本基金管理人风险管理部及时要求相关投资组合经理给予解释, 该解释经风险管理部辨认后确认该交易无异常情况后留档备查,公平交易季报及年报由投资组合 经理、督察长、总经理签署后,由风险管理部妥善保存分析报告备查。 报告期内,通过对不同投资组合之间的收益率差异比较、对同向交易和反向交易的交易时机 和交易价差监控分析,公司未发现整体公平交易执行出现异常的情况。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,本基金未参与交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量超过该证券 当日成交量 5%的交易。


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4.4 报告期内基金投资策略和运作分析





进入三季度国内经济复苏态势进一步明确,政策逐步回归到正常化。国内疫情得到有效 控制,工业增加值同比增速继续上涨,固定资产投资稳步回升;财政刺激下以汽车为代表的消费 逐步恢复,社会消费品零售总额增速也由负转正;全球疫情客观维护了我国世界工厂的地位,外 贸数据持续向好。本季度货币政策继续保持稳健中性,适时投放短期流动性对冲债券供给等影响, 但在供给冲击和压降结构性存款的背景下,银行仍面临一定的负债压力,债券市场重点依然在基 本面及货币政策的边际变化上,利率债呈震荡上行走势。





本基金在报告期内继续采用稳健的投资策略,前期在收益率大幅波动的情况下,控制产 品剩余期限及偏离度风险,在季末等关键时点适当拉长剩余期限配置高性价比资产,提升产品收 益,并适当加强了同业存款的配置力度,在保证流动性安全的基础上,努力为投资者获得稳定的 收益。感谢持有人的支持,我们将继续以诚实信用、勤勉尽责的原则管理基金,努力为持有人带 来良好的回报。


4.5 报告期内基金的业绩表现 报告期内基金业绩表现参见本报告第三部分“主要财务指标和基金净值表现”。 4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 本报告期内,本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产 净值低于五千万元的情形。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例(%) 1 固定收益投资 10,759,317,982.86 39.36 其中:债券 10,271,829,001.47 37.57 资产支持证券 487,488,981.39


1.78 2 买入返售金融资产 6,028,308,310.33 22.05 其中:买断式回购的买入 返售金融资产 - - 西部利得天添富货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 8 页 共 13 页


3 银行存款和结算备付金合 计 10,456,923,332.82 38.25 4 其他资产 92,629,139.18 0.34 5 合计 27,337,178,765.19 100.00


5.2 报告期债券回购融资情况


序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 4.24 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额(元) 占基金资产净值的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 552,998,740.10 2.07 其中:买断式回购融资 - - 注:报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例 的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本报告期内,本基金债券回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 71 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 72 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 47


报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 120天的情况。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例


序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资产净值 的比例(%) 各期限负债占基金资产净值 的比例(%) 1 30天以内 31.86


2.07


其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 2 30天(含)-60天 13.10 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 西部利得天添富货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 9 页 共 13 页


3 60天(含)-90天 34.65 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 4 90天(含)-120天 6.91 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 5 120天(含)-397天(含) 15.23 - 其中:剩余存续期超过 397 天的浮动利率债 - - 合计 101.76 2.07


5.4 报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本基金不存在投资组合平均剩余期限超过 240天的情况。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合


序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值比例(%) 1 国家债券 109,539,942.59 0.41 2 央行票据 - - 3 金融债券 1,299,707,997.28 4.85 其中:政策性金融债 1,249,408,918.19 4.67 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 2,719,485,766.70 10.16 6 中期票据 55,370,687.77 0.21 7 同业存单 6,087,724,607.13 22.74 8 其他 - - 9 合计 10,271,829,001.47 38.37 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - -


5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量(张) 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 200201 20国开 01 4,400,000 440,358,281.02 1.64 2 112003086 20农业银行 CD086 3,000,000 298,961,883.90 1.12 3 112003058 20农业银行 CD058 2,000,000 199,702,009.05 0.75 4 112008081 20中信银行 CD081 2,000,000 199,487,584.77 0.75 5 111903218 19农业银行 CD218 2,000,000 199,190,075.14 0.74 西部利得天添富货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 10 页 共 13 页


6 112011229 20平安银行 CD229 2,000,000 198,896,318.04 0.74 7 112003016 20农业银行 CD016 1,500,000 148,362,184.65 0.55 8 112009384 20浦发银行 CD384 1,500,000 148,001,069.32 0.55 9 190307 19进出 07 1,473,000 147,314,530.47 0.55 10 160411 16农发 11 1,300,000 130,559,300.66 0.49


5.7 “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离


项目 偏离情况


报告期内偏离度的绝对值在 0.25(含)-0.5%间的次数 0 报告期内偏离度的最高值 0.0322% 报告期内偏离度的最低值 -0.0240% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0173%


报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本报告期内本基金不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本报告期内本基金不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明 细


序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产净值比 例(%) 1 138374 20融惠 1A 550,000.00 55,181,782.44 0.21 2 138305 瑞新 9A1 540,000.00 54,278,198.88 0.20 3 149885 18借 05A1 500,000.00 50,326,069.70 0.19 4 159909 19借 02A1 500,000.00 50,004,217.62 0.19 5 138017 深借呗 4A 500,000.00 50,000,000.00 0.19 5 138570 嘉泰 01优 500,000.00 50,000,000.00 0.19 6 138478 旭日 05A 400,000.00 40,000,000.00 0.15 7 165155 19建七 02 300,000.00 30,043,489.73 0.11 8 138321 19首开 5A 250,000.00 24,998,853.96 0.09 9 138495 20汇裕 04 240,000.00 24,000,000.00 0.09 10 138319 19首开 4A 230,000.00 23,076,538.13 0.09


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5.9 投资组合报告附注 5.9.1 基金计价方法说明 本基金计价采用摊余成本法,即估值对象以买入成本列示,按票面利率或商定利率并考虑其 买入时的溢价与折价,在其剩余期限内按照实际利率法每日计提损益。本基金通过每日分红使基 金份额净值维持在 1.0000元。 5.9.2 本基金投资的前十名证券的发行主体本期受到调查以及处罚的情况的说明 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年 内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 92,394,699.75 4 应收申购款 234,439.43 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 92,629,139.18


5.9.4 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入原因,本报告中涉及比例计算的分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 项目 西部利得天添富货币 A 西部利得天添富货币 B 报告期期初基金份额总额 129,758,568.09 27,269,869,353.95 报告期期间基金总申购份额 120,290,319.04 10,406,749,200.65 报告期期间基金总赎回份额 136,880,454.84 11,017,193,477.63 报告期期末基金份额总额 113,168,432.29 26,659,425,076.97 注:其中“总申购份额”含红利再投、转换入份额;“总赎回份额”含转换出份额。 §7 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 序号 交易方式 交易日期 交易份额(份) 交易金额(元) 适用费率 1 申购 2020年 7月 15 13,500,000.00 13,500,000.00 0.00% 西部利得天添富货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 12 页 共 13 页


日 2 赎回 2020年 7月 30 日 -15,000,000.00 -15,000,000.00 0.00% 3 红利转再投 2020年 7月 31 日 19,824.15 19,824.15 0.00% 4 申购 2020年 8月 13 日 8,500,000.00 8,500,000.00 0.00% 5 赎回 2020年 8月 26 日 -7,000,000.00 -7,000,000.00 0.00% 6 红利转再投 2020年 8月 31 日 12,037.09 12,037.09 0.00% 7 申购 2020年 9月 16 日 10,000,000.00 10,000,000.00 0.00% 8 赎回 2020年 9月 28 日 -7,000,000.00 -7,000,000.00 0.00% 9 红利转再投 2020年 9月 30 日 17,327.22 17,327.22 0.00% 合计


3,049,188.46 3,049,188.46





§8 影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 截止本报告期末,本基金未出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 本报告期内,本基金相关交易披露如下: 1、2020年 9月 19日:西部利得基金管理有限公司关于西部利得天添富货币市场基金关联交 易的公告。 §9 备查文件目录 9.1 备查文件目录 (1)中国证监会批准本基金设立的相关文件;


(2)本基金《基金合同》;


(3)本基金更新的《招募说明书》;


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(4)本基金《托管协议》;


(5)基金管理人《基金管理资格证书》及《企业法人营业执照》;


(6)报告期内涉及本基金公告的各项原稿。 9.2 存放地点 本基金管理人处——上海市浦东新区陆家嘴世纪金融广场 3号楼 11楼 9.3 查阅方式 (1)书面查询:查阅时间为每工作日 8:30-11:30,13:00-17:30。投资人可免费查阅,也可 按工本费购买复印件。





(2)网站查询:基金管理人网址:http://www.westleadfund.com投资人对本报告如有疑问, 可咨询本基金管理人西部利得基金管理有限公司,咨询电话 4007-007-818(免长途话费)或发电 子邮件,E-mail:service@westleadfund.com。 西部利得基金管理有限公司 2020年 10月 28日