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易方达易理财A(000359)

易方达易理财货币市场基金2020年第3季度报告查看PDF公告

易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 
第 1页共 18页 
 
 
 
 
易方达易理财货币市场基金 
2020年第 3季度报告 
2020年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 
第 2页共 18页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达易理财货币 基金主代码 000359 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013年 10月 24日 报告期末基金份额总额 183,403,195,814.08份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力 争获得高于业绩比较基准的投资回报。 投资策略 本基金利用定性分析和定量分析方法,通过对短期 金融工具的积极投资,在有效控制投资风险和保持 高流动性的基础上,力争获得高于业绩比较基准的 投资回报。 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 3页共 18页 业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率(税后) 风险收益特征 本基金为货币市场基金,预期风险和预期收益低于 股票型基金、混合型基金和债券型基金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B 下属分级基金的交易代 码 000359 008733 报告期末下属分级基金 的份额总额 177,213,689,894.72份 6,189,505,919.36份 注:自 2019年 12月 23日起,本基金增设 B类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 12月 24日。 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 易方达易理财货币 A 易方达易理财货币 B 1.本期已实现收益 801,115,933.03 43,485,519.76 2.本期利润 801,115,933.03 43,485,519.76 3.期末基金资产净值 177,213,689,894.72 6,189,505,919.36 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 4页共 18页 2.本基金利润分配是按日结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达易理财货币 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.4731% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.1275% 0.0005% 过去六个 月 0.9206% 0.0005% 0.6886% 0.0000% 0.2320% 0.0005% 过去一年 2.1699% 0.0010% 1.3819% 0.0000% 0.7880% 0.0010% 过去三年 9.4609% 0.0025% 4.1955% 0.0000% 5.2654% 0.0025% 过去五年 17.1869% 0.0025% 7.0913% 0.0000% 10.0956% 0.0025% 自基金合 同生效起 至今 28.3343% 0.0038% 9.9684% 0.0000% 18.3659% 0.0038% 易方达易理财货币 B 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.5336% 0.0005% 0.3456% 0.0000% 0.1880% 0.0005% 过去六个 月 1.0418% 0.0005% 0.6886% 0.0000% 0.3532% 0.0005% 过去一年 - - - - - - 过去三年 - - - - - - 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 1.7807% 0.0010% 1.0631% 0.0000% 0.7176% 0.0010% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 5页共 18页 动的比较 易方达易理财货币市场基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达易理财货币 A (2013年 10月 24日至 2020年 9月 30日) 易方达易理财货币 B (2019年 12月 24日至 2020年 9月 30日) 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 6页共 18页 注:1.自 2019年 12月 23日起,本基金增设 B类份额类别,份额首次确认日为 2019 年 12月 24日,增设当期的相关数据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为 28.3343%,同期业绩比 较基准收益率为 9.9684%。B 类基金份额净值收益率为 1.7807%,同期业绩比较基准收 益率为 1.0631%。 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 石 大 怿 本基金的基金经理、易方 达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达天天理财货币市 场基金的基金经理、易方 达货币市场基金的基金 经理、易方达保证金收益 2013- 10-24 - 11年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员, 易方达基金管理有限公司 集中交易室债券交易员、易 方达双月利理财债券型证 券投资基金基金经理。 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 7页共 18页 货币市场基金的基金经 理、易方达财富快线货币 市场基金的基金经理、易 方达天天增利货币市场 基金的基金经理、易方达 龙宝货币市场基金的基 金经理、易方达现金增利 货币市场基金的基金经 理、易方达天天发货币市 场基金的基金经理、易方 达掌柜季季盈理财债券 型证券投资基金的基金 经理、易方达安瑞短债债 券型证券投资基金的基 金经理、易方达恒安定期 开放债券型发起式证券 投资基金的基金经理助 理 刘 朝 阳 本基金的基金经理、易方 达财富快线货币市场基 金的基金经理、易方达天 天理财货币市场基金的 基金经理、易方达安悦超 短债债券型证券投资基 金的基金经理、现金管理 部总经理、固定收益投资 决策委员会委员 2016- 02-19 - 13年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司固定收益部研究员、 债券交易员、宏观策略高级 研究员、基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根 据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 3.本基金基金经理刘朝阳因休产假超过30日,在其休假期间,本基金由同为基金经 理的石大怿继续进行管理。该事项已于2020年8月31日在《中国证券报》、易方达基金管 理有限公司网站(http://www.efunds.com.cn)和中国证监会基金电子披露网站 (http://eid.csrc.gov.cn/fund)上进行了披露。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 8页共 18页 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易 执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投 资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次,均为指数量化投资 组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年三季度,国内宏观经济仍处于复苏状态,7 月工业增加值同比增长 4.8%,低 于预期,但 8月工业增加值同比增长 5.6%,表现较好,总体来看,虽然经济回升的速度 在放缓,但是仍然处于持续回升的过程中。投资数据方面,2020年 1-8月份全国固定资 产投资同比下降 0.3%,降幅比 1-6月份收窄 2.8个百分点,投资增速有所回落,但仍保 持较高水平,结构上房地产和制造业投资表现持续较好,基建投资较弱,可能是受到雨 水天气的影响。消费数据方面,7月社会消费品零售总额同比下降 1.1%,8月同比转正 增长 0.5%,也呈现持续恢复的态势。通胀方面,7 月和 8月 CPI同比分别上涨 2.7%和 2.4%,基本符合预期,结构上主要是食品高于预期,而非食品低于预期。中上游价格月 度环比连续两个月小幅回落但仍为正,这反映出供需平衡有所改善,但需求回升的速度 可能也在放缓。金融数据方面,7 月新增社会融资数据略低于市场预期,8 月社融数据 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 9页共 18页 大幅超出市场预期,主要是由于政府债的大幅增长,同时财政存款也大幅超季节性增长, 二者互相抵消之后的社融月度环比增速继续小幅回落,随着疫情的控制以及经济的持续 恢复,信贷扩张的力度相比 3月份持续有所放缓,但目前来看仍维持偏宽松的水平。 债券市场在三季度随着经济持续修复以及央行货币政策逐渐回归常态,收益率延续 震荡上行的走势。季度初在股市大涨的背景下,长端利率快速上行,随后随着风险偏好 的回落和部分配置力量出现,债市有所回暖,长端利率向下修复。进入 8月,伴随经济 指标短期呈现出较积极的变化,再加上市场机构对后市流动性的担忧,中短端利率上行 幅度大于长端,债券收益率曲线呈现熊平走势。直到月末附近,资金面紧张态势才有所 好转,短端利率上行斜率才略有趋缓。总体来看,货币市场利率水平在三季度呈震荡上 行的走势,货币市场基金的收益率也逐渐回升。 操作方面,报告期内基金以同业存单、短期存款、短期逆回购、短融和资产支持证 券为主要配置资产。在三季度本基金适当提高了组合的剩余期限。总体来看,本基金在 三季度保持了较高的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.4731%,同期业绩比较基准收益率 为 0.3456%;B类基金份额净值收益率为 0.5336%,同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 54,883,358,929.37 28.63 其中:债券 51,799,805,340.54 27.02 资产支持证券 3,083,553,588.83 1.61 2 买入返售金融资产 52,532,129,335.78 27.41 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 10页共 18页 3 银行存款和结算备付金合计 83,914,053,230.94 43.78 4 其他资产 352,907,703.52 0.18 5 合计 191,682,449,199.61 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 3.68 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 8,193,313,181.78 4.47 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。 债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 77 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 84 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 56 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。 5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 11页共 18页 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 27.62 4.47 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 12.37 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 40.57 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 3.21 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 5 120天(含)—397天(含) 20.54 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 104.32 4.47 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 3,927,847,506.84 2.14 2 央行票据 - - 3 金融债券 8,715,684,501.28 4.75 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 12页共 18页 其中:政策性金融债 5,265,627,605.79 2.87 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 4,312,426,486.38 2.35 6 中期票据 70,580,411.97 0.04 7 同业存单 34,773,266,434.07 18.96 8 其他 - - 9 合计 51,799,805,340.54 28.24 10 剩余存续期超过 397 天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 112020155 20广发银行 CD155 30,000,000 2,985,216,752.03 1.63 2 112010388 20兴业银行 CD388 20,000,000 1,988,395,169.90 1.08 3 112004070 20中国银行 CD070 20,000,000 1,973,433,318.38 1.08 4 112009375 20浦发银行 CD375 19,000,000 1,874,798,982.42 1.02 5 209942 20贴现国债 42 16,900,000 1,682,763,093.71 0.92 6 200201 20国开 01 16,500,000 1,650,729,918.83 0.90 7 209921 20贴现国债 21 10,600,000 1,058,683,338.49 0.58 8 112017193 20光大银行 CD193 10,000,000 996,526,891.30 0.54 9 112018305 20华夏银行 CD305 10,000,000 995,292,375.99 0.54 9 112020154 20广发银行 CD154 10,000,000 995,292,375.99 0.54 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 13页共 18页 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次 报告期内偏离度的最高值 0.0542% 报告期内偏离度的最低值 0.0012% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0099% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。 报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。 5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 摊余成本(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 165587 19共鑫 A 2,000,000 200,000,000.00 0.11 2 165276 中花 03A1 1,780,000 178,000,000.00 0.10 2 165442 19花 07A1 1,780,000 178,000,000.00 0.10 2 165617 花呗 76A1 1,780,000 178,000,000.00 0.10 2 165759 花呗 77A1 1,780,000 178,000,000.00 0.10 6 165730 中花 04A1 1,300,000 130,000,000.00 0.07 7 138313 蚁信 13A 1,000,000 100,000,000.00 0.05 8 138162 蚁信 12A 900,000 90,000,000.00 0.05 8 168304 健弘 01A 900,000 90,000,000.00 0.05 10 138818 兴恒 2A 890,000 89,000,000.00 0.05 5.9投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下: (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确 定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益; (2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息; 合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入; (3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 14页共 18页 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 5.9.2 2019年 12月 17日,国家外汇管理局广东省分局对广发银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出“责令改正,给予警告,没收违法所得 370961.98元人民币,并处 120 万元人民币罚款”的行政处罚决定:1、办理经常项目资金收付,未对交易单证的真实性 及其外汇收支的一致性进行合理审查;2、违反规定办理结汇;3、违反外汇账户管理规 定。2020年 6月 29日,中国银行保险监督管理委员会对广发银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出“没收违法所得 511.53万元,罚款 8771.53万元,罚没合计 9283.06万 元”的行政处罚决定:(一)向关系人发放信用贷款(二)对个人贷款资金使用未做到有 效跟踪监控,使消费性贷款用于支付购房首付款(三)违规办理无真实贸易背景银行承 兑汇票(四)对银行承兑汇票贸易背景审查不规范(五)信贷资金购买本行理财产品(六) 以贷款资金作为保证金发放贷款(七)不良贷款转让不规范(八)违规向房地产开发企 业发放流动资金贷款(九)违规向资本金不到位的房地产开发企业发放贷款(十)资金 以同业投资形式违规投向房地产领域(十一)理财资金违规投向房地产企业(十二)面 向不合格个人投资者发行理财产品投资权益性资产 (十三)未按规定向投资者披露理 财产品投资非标准化债权资产情况(十四)向地方政府违规融资,要求地方政府违规提供 担保承诺(十五)投资交易本行主承销债券超规定比例(十六)信用卡透支用于非消费 领域(十七)案件信息报送不规范(十八)未经任职资格核准履行高级管理人员职责(十 九)违规提前发放应延期支付的绩效薪酬(二十)股东违规提名董事及监事(二十一) 股权质押管理不到位。2020年 7月 7日,中国银保监会广东监管局对广发银行股份有限 公司信用卡中心的如下违法违规行为罚款 180万元:未向持卡人披露信用卡总授信额度 信息、未审慎设定信用卡预借现金业务授信额度、以全程自助发卡方式办理客户首张信 用卡、未有效履行信用卡客户身份识别义务。2020年 7月 7日,中国银保监会广东监管 局对广发银行股份有限公司的如下违法违规行为罚款 220万元:贷款分类、从业人员处 罚信息报送、信用卡“财智金”业务贷后管理严重违反审慎经营规则。 2020年 8月 21日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公司 资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款人民币 50 万元”的行政处 罚决定:2017年 7月至 2019年 6月,该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规则。2020 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 15页共 18页 年 8 月 31 日,中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为 作出“没收违法所得 6,361,807.97元,并合计处以罚款 15,961,807.97元”的行政处罚决定: 同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资 本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。2020 年 9 月 4日,中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出 “给予警告,没收违法所得 10,875,088.15 元,并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处罚决 定:1.为无证机构提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及 支付全流程中的一致性的规定;2.为支付机构超范围(超业务、超地域)经营提供支付 服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性;3.违规 连通上、下游支付机构,提供转接清算服务,且未落实交易信息真实性、完整性、可追 溯性及支付全流程中的一致性;4.违反银行卡收单外包管理规定;5.未按规定履行客户 身份识别义务。 2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出罚款 270 万元的行政处罚决定:中国银行监管标准化数据(EAST)系统 数据质量及数据报送存在(一)理财产品数量漏报;(二)资金交易信息漏报严重;(三) 贸易融资业务漏报;(四)分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报; (六)关键且应报字段漏报或填报错误。 2019年 12月 3日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份 有限公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违法违 规事实,作出“责令改正,并处罚款 50万元”的行政处罚决定。2020年 8月 10日,中国 银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规 行为作出“责令改正,并处罚款共计 2100 万元”的行政处罚:1. 未按专营部门制规定开 展同业业务;2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目;3. 延迟支付同业投 资资金吸收存款;4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保;5. 未按规 定进行贷款资金支付管理与控制;6. 个人消费贷款贷后管理未尽职;7. 通过票据转贴 现业务调节信贷规模;8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职;9. 办理无真实贸 易背景的贴现业务;10.委托贷款资金来源审查未尽职;11.未按权限和程序办理委托贷 款业务;12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 16页共 18页 2019年 12月 27日,中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司的如下 违法违规行为作出“罚款 180万元”的行政处罚决定:1、授信审批不审慎;2、为还款来 源不清晰的项目办理业务;3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020年 2月 10 日,中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 1820万 元”的行政处罚决定:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身份资料 和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客户进行 交易。2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司 的如下违法违规行为作出“罚款 160 万元”的行政处罚决定:光大银行监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送(一)分户账明细记录应报未报;(二)关键且应报 字段漏报或填报错误;(三)向检查组提供与事实不符的材料;(四)账户设置不能如实 反映业务实际。 2020年 7月 13日,中国银行保险监督管理委员会对华夏银行股份有限公司罚款 110万 元,违法违规事由:(一)内控制度执行不到位,严重违反审慎经营规则;(二)生产系 统存在重大风险隐患,严重违反审慎经营规则;(三)账务管理工作存在重大错漏,长 期未发现异常挂账情况,严重违反审慎经营规则;(四)长期未处置风险监控预警信息, 严重违反审慎经营规则。 本基金投资 20广发银行 CD155、20兴业银行 CD388、20中国银行 CD070、20浦发银 行 CD375、20光大银行 CD193、20华夏银行 CD305、20广发银行 CD154的投资决策 程序符合公司投资制度的规定。 除 20广发银行 CD155、20兴业银行 CD388、20中国银行 CD070、20浦发银行 CD375、 20 光大银行 CD193、20 华夏银行 CD305、20 广发银行 CD154 外,本基金投资的前十 名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公 开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 17页共 18页 3 应收利息 352,907,703.52 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 352,907,703.52 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达易理财货币A 易方达易理财货币B 报告期期初基金份额总额 162,835,817,193.32 8,590,228,043.95 报告期基金总申购份额 666,543,300,636.38 1,423,485,519.76 报告期基金总赎回份额 652,165,427,934.98 3,824,207,644.35 报告期期末基金份额总额 177,213,689,894.72 6,189,505,919.36 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会核准易方达易理财货币市场基金募集的文件; 2.《易方达易理财货币市场基金基金合同》; 3.《易方达易理财货币市场基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2 存放地点 易方达易理财货币市场基金 2020年第 3季度报告 第 18页共 18页 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日