格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金
2020年第 3季度报告
2020年 09月 30日
基金管理人:格林基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 28 日
格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金 2020 年第 3 季度报告
2
目录
§1
重要提示 ........................................................................................................................................................ 3
§2
基金产品概况 ................................................................................................................................................ 3
§3
主要财务指标和基金净值表现 ................................................................................................................... 4
3.1 主要财务指标 ....................................................................................................................................... 4
3.2 基金净值表现 ....................................................................................................................................... 4
§4
管理人报告 .................................................................................................................................................... 6
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介 .................................................................................................. 6
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 ..................................................................... 7
4.3 公平交易专项说明 ............................................................................................................................... 7
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析 .............................................................................................. 7
4.5 报告期内基金的业绩表现 ................................................................................................................... 8
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 ......................................................................... 8
§5
投资组合报告 ................................................................................................................................................ 8
5.1 报告期末基金资产组合情况 .............................................................................................................. 8
5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 .............................................................................................. 9
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ........................... 9
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ................................................................................... 10
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 ......................... 10
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细 ........ 10
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 ..................... 10
5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 ......................... 11
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 ........................................................................... 11
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明......................................................................... 11
5.11 投资组合报告附注 ........................................................................................................................... 11
§6
开放式基金份额变动 .................................................................................................................................. 13
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况 ............................................................................................ 13
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 ............................................................................................ 13
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 ........................................................................... 13
§8
影响投资者决策的其他重要信息 ............................................................................................................. 14
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况 ............................................ 14
8.2 影响投资者决策的其他重要信息 .................................................................................................... 14
§9
备查文件目录 .............................................................................................................................................. 14
9.1 备查文件目录 ..................................................................................................................................... 14
9.2 存放地点 .............................................................................................................................................. 14
9.3 查阅方式 .............................................................................................................................................. 14
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3
§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2020年10月27日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2020年7月1日起至2020年9月30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 格林伯锐灵活配置
基金主代码 006181
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2018年11月16日
报告期末基金份额总额 12,955,528.98份
投资目标
在严格控制风险的前提下，追求基金资产的长期稳健增值
与超越业绩比较基准的投资回报。
投资策略
本基金综合分析和持续跟踪基本面、政策面、市场面等多
方面因素，结合全球宏观经济形势，研判国内外经济的发
展趋势，并在严格控制投资组合风险的前提下，确定或调
整投资组合中股票、债券、货币市场工具和法律法规或中
国证监会允许基金投资的其他品种的投资比例。本基金将
持续地监控资产配置风险，适时地对资产配置予以调整。
业绩比较基准 中债综合指数收益率×50%+沪深300指数收益率×50%
风险收益特征
本基金为混合型基金，预期风险与预期收益高于债券型基
金与货币市场基金，低于股票型基金，属于证券投资基金
中的中等风险和中等预期收益产品。
基金管理人 格林基金管理有限公司
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基金托管人 交通银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C
下属分级基金的交易代码 006181 006182
报告期末下属分级基金的份额总额 1,883,252.23份 11,072,276.75份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2020年07月01日 - 2020年09月30日)
格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C
1.本期已实现收益 211,854.45 1,582,219.68
2.本期利润 188,336.00 1,724,707.38
3.加权平均基金份额本期利润 0.0992 0.1281
4.期末基金资产净值 1,745,007.39 10,230,278.55
5.期末基金份额净值 0.9266 0.9240
注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
2.本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后
实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
格林伯锐灵活配置A净值表现
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 11.04% 1.46% 4.42% 0.79% 6.62% 0.67%
过去六个月 33.75% 1.22% 10.47% 0.65% 23.28% 0.57%
过去一年 8.64% 1.33% 10.31% 0.68% -1.67% 0.65%
自基金合同
生效起至今
-7.34% 1.11% 21.19% 0.67% -28.53% 0.44%
格林伯锐灵活配置C净值表现
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阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①-③ ②-④
过去三个月 11.00% 1.46% 4.42% 0.79% 6.58% 0.67%
过去六个月 33.66% 1.22% 10.47% 0.65% 23.19% 0.57%
过去一年 8.48% 1.33% 10.31% 0.68% -1.83% 0.65%
自基金合同
生效起至今
-7.60% 1.11% 21.19% 0.67% -28.79% 0.44%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
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§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基金经理期限 证券
从业
年限
说明
任职日期
离任
日期
宋
绍
峰
本基金基金经理、格林创
新成长混合型证券投资基
金基金经理、格林伯元灵
活配置混合型证券投资基
金基金经理
2018-12-03 - 12
宋绍峰先生，清华大学工学
硕士，康奈尔大学约翰逊商
学院MBA，持有CFA、FRM、
CIIA等证书。曾先后在长城
证券和泰达宏利基金从事投
资研究工作，就读MBA期间
曾在Cayuga Fund LLC和
Luminus Management
LLC从事研究工作。2017年
加入格林基金，曾任专户投
资经理，现任投资部基金经
理。
注：1、上述任职日期和离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
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3、本基金无基金经理助理。
4、本基金管理人于2020年9月26日发布公告，宋绍峰先生因个人原因无法正常履行职
务，于2020年9月27日起休假，休假期间由基金经理杜钧天先生代为履行基金经理职责。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和
国证券投资基金法》、《证券投资基金管理公司管理办法》及其各项实施准则、《格林
伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着诚实信
用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有
人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为。
本基金无重大违法、违规行为。本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
报告期内，基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定，在授权、研究
分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动中公平对待不同投资组合，未直
接或通过与第三方的交易安排在不同投资组合之间进行利益输送。本基金运作符合法律
法规和公平交易管理制度规定。
报告期内，基金管理人利用统计分析的方法和工具，按照不同的时间窗（包括当日
内、3日内、5日内）对基金管理人管理的不同投资组合同向交易的交易价差进行分析，
未发现违反公平交易制度的异常行为。
4.3.2 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金存在可能导致不公平交易和利益输送的异常交易行为。
本报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交
易量超过该证券当日成交量5%的情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和运作分析
第三季度的国民经济整体呈现有序恢复态势。首先，新冠的国内传播得到了有效遏
制。其次，国内经济有序放开，工业生产和消费逐步恢复到疫情前水平，显示出双循环
下国内经济的强大韧性。再次，国外疫情的爆发对国内疫情的拖累总体可控。作为世界
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防疫设备的重要生产基地，海外日常需求的疲弱与防疫产品的增长相抵消，总体对我国
出口影响有限。最后，创业板改革为代表的资本市场创新仍在持续不断，上市公司和经
济或将持续受益于这一长期趋势。
基金管理人在三季度判断到这些趋势，略微调降对前期涨幅可观的软件、传媒等行
业权重，增加受益于经济恢复的中游工业品的配置，希望通过优秀公司的内生性增长来
获得长期的超额收益。
4.5 报告期内基金的业绩表现
截至报告期末格林伯锐灵活配置A基金份额净值为0.9266元，本报告期内该类基金
份额净值增长率为11.04%，同期业绩比较基准收益率为4.42%；截至报告期末格林伯锐
灵活配置C基金份额净值为0.9240元，本报告期内该类基金份额净值增长率为11.00%，
同期业绩比较基准收益率为4.42%。
4.6 报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明
报告期内，本基金存在连续二十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额(元) 占基金总资产的比例（%）
1 权益投资 10,788,832.20 88.19
其中：股票 10,788,832.20 88.19
2 基金投资 - -
3 固定收益投资 643,466.00 5.26
其中：债券 643,466.00 5.26
资产支持证券 - -
4 贵金属投资 - -
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 500,000.00 4.09
其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金合计 240,563.40 1.97
8 其他资产 60,636.24 0.50
9 合计 12,233,497.84 100.00
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
5.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例（%）
A 农、林、牧、渔业 169,460.00 1.42
B 采矿业 - -
C 制造业 6,747,907.70 56.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
E 建筑业 - -
F 批发和零售业 153,150.00 1.28
G 交通运输、仓储和邮政业 196,950.00 1.64
H 住宿和餐饮业 - -
I 信息传输、软件和信息技术服务业 605,936.70 5.06
J 金融业 2,268,946.00 18.95
K 房地产业 108,052.00 0.90
L 租赁和商务服务业 - -
M 科学研究和技术服务业 538,429.80 4.50
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
P 教育 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
S 综合 - -
合计 10,788,832.20 90.09
5.2.2 报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合
本基金本报告期末未持有港股通股票。
5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
1 000333 美的集团 10,400 755,040.00 6.30
2 601318 中国平安 9,800 747,348.00 6.24
3 600036 招商银行 17,100 615,600.00 5.14
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10
4 600276 恒瑞医药 6,180 555,087.60 4.64
5 600030 中信证券 17,800 534,534.00 4.46
6 002475 立讯精密 9,010 514,741.30 4.30
7 600519 贵州茅台 300 500,550.00 4.18
8 600309 万华化学 7,152 495,633.60 4.14
9 603259 药明康德 4,280 434,420.00 3.63
10 600585 海螺水泥 7,700 425,502.00 3.55
5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 国家债券 643,466.00 5.37
2 央行票据 - -
3 金融债券 - -
其中：政策性金融债 - -
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 - -
6 中期票据 - -
7 可转债（可交换债） - -
8 同业存单 - -
9 其他 - -
10 合计 643,466.00 5.37
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值(元) 占基金资产净值比例（％）
1 019627 20国债01 6,000 599,400.00 5.01
2 010512 05国债⑿ 440 44,066.00 0.37
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属。
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5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证投资。
5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有股指期货。
5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明
本基金本报告期末未持有国债期货。
5.11 投资组合报告附注
5.11.1 招商银行（代码：600036）为本基金前十大持仓股票之一。2019年10月17日，
中国银行保险监督管理委员会丽江监管分局对招商银行丽江分行违法违规虚增存贷款
的违规行为，处以罚款30万元。2019年11月4日，中国银行保险监督管理委员会湖北监
管局对招商银行武汉分行办理信用证业务未严格审查贸易背景真实性的违规行为，处以
罚款30万元。2019年11月22日，中国银行保险监督管理委员会贵州监管局对招商银行
贵阳分行违背审贷分离原则等违规行为，处以罚款20万元。2019年12月12日，中国银
行保险监督管理委员会山西监管局对招商银行太原分行发放未办理网签合同且楼盘未
封顶的个人住房按揭贷款的违规行为，责令改正，并处以罚款30万元。2019年12月26
日，中国银行保险监督管理委员会消保局认定招商银行存在"在整改期间实质违规扩大
了业务范围"、"推荐下载钱端App等违规推介行为"的情况。2019年12月26日，中国银
行保险监督管理委员会襄阳监管分局对招商银行襄阳分行贷款受托支付不及时的违规
行为，处以罚款25万元。2019年12月27日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局
对招商银行杭州分行个人贷款管理不审慎等违规行为，处以罚款135万元。2019年12
月30日，中国银行保险监督管理委员会常州监管分局对招商银行常州分行贷款用途监管
不严等违规行为，处以罚款65万元。2020年1月15日，中国人民银行西安分行对招商银
行西安分行超期向人民银行报送账户开立、撤销资料的违规行为，给予警告，并处以罚
款13.5万元。2020年3月31日，中国银行保险监督管理委员会浙江监管局对招商银行杭
州分行签订关键要素空白的合同和借据的违规行为，处以罚款25万元。2020年6月9日，
中国银行保险监督管理委员会陕西监管局对招商银行陕西自贸试验区西安高新科技支
行、招商银行西安朱雀大街支行、招商银行西安太白路支行因宣传内容与保险条款实际
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不符的违规行为，分别处以罚款20万元、15万元、25万元。2020年7月9日，中国银行
保险监督管理委员会广西监管局对招商银行南宁分行违规办理票据业务的违规行为，处
以罚款40万元。2020年7月24日，中国银行保险监督管理委员会广东监管局对招商银行
广州分行贷后管理不到位导致个人消费贷款被挪用的违规行为，处以罚款40万元。2020
年7月28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对招商银行信用卡中心未对某客
户个人信息尽安全保护义务等违规行为，责令改正，并处以罚款100万元。2020年8月3
日，中国银行保险监督管理委员会吉林监管局对招商银行长春分行贷款贷后管理不到位
等违规行为，处以罚款30万元。2020年8月18日，中国银行保险监督管理委员会金华监
管分局对招商银行金华分行以信贷资金用作银行承兑汇票保证金等违规行为，处以罚款
60万元。
中信证券（代码：600030）为本基金前十大持仓股票之一。2019年11月13日，中
国证券监督管理委员会广东监管局对中信证券广州番禺万达广场证券营业部由王穗宏
代为履行营业部负责人职责的情况未按规定及时报告的违规行为，采取责令改正的行政
监管措施。2020年4月10日，中国证券监督管理委员会北京监管局对中信证券北京紫竹
院路证券营业部存在多名客户开户资料重要信息填写缺失、未对高龄客户职业信息填写
异常进行核实等违规行为，责令限期改正。2020年5月15日，中国银行间市场交易商协
会对中信证券作为债务融资工具主承销商，在部分债务融资工具选聘主承销商的投标过
程中，中标承销费率远低于市场正常水平，预估承销费收入远低于其业务开展平均成本
的行为，予以警告。
本基金投资上述证券的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除上述证券外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期未被监管部门立案调查，
或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.11.2 报告期内，本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
5.11.3 其他资产构成
序号 名称 金额(元)
1 存出保证金 7,519.28
2 应收证券清算款 287.26
3 应收股利 -
4 应收利息 10,231.37
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5 应收申购款 42,598.33
6 其他应收款 -
7 其他 -
8 合计 60,636.24
5.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.11.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6
开放式基金份额变动
单位：份
格林伯锐灵活配置A 格林伯锐灵活配置C
报告期期初基金份额总额 2,150,302.66 19,242,829.78
报告期期间基金总申购份额 714,563.67 3,551,495.35
减：报告期期间基金总赎回份额 981,614.10 11,722,048.38
报告期期间基金拆分变动份额（份额
减少以“-”填列）
- -
报告期期末基金份额总额 1,883,252.23 11,072,276.75
注：报告期期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额；基金总赎回份额含转换出份
额。
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金情况
7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况
本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
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本报告期内，基金管理人未运用固有资金投资本基金。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
本报告期内，本基金单一投资者持有份额比例没有达到或超过总份额20%的情况。
8.2 影响投资者决策的其他重要信息
本报告期内，本基金不存在影响投资者决策的其他重要信息。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1、中国证监会准予格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金募集注册的文件；
2、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金基金合同》；
3、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金托管协议》；
4、《格林伯锐灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》及其更新；
5、法律意见书；
6、基金管理人业务资格批件、营业执照；
7、基金托管人业务资格批件、营业执照；
8、中国证监会要求的其他文件。
9.2 存放地点
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件，或
通过基金管理人、基金托管人、其他基金销售机构的网站查询。在支付工本费后，投资
者可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件。
格林基金管理有限公司
2020年10月28日
