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中证军工(512560)

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告

易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 
 第 1页共 13页 
 
 
 
 
 
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 
2020年第 3季度报告 
2020年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:招商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 
 第 2页共 13页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核 内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保 证基金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达中证军工 ETF 场内简称 中证军工、军工 ETF易方达 基金主代码 512560 交易代码 512560 基金运作方式 交易型开放式 基金合同生效日 2017年 7月 14日 报告期末基金份额总额 140,563,496.00份 投资目标 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的 最小化。 投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数 的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并 根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调 整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3页共 13页 指数成份股时,基金管理人将采取其他指数投资技 术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指 数的目的。 业绩比较基准 中证军工指数 风险收益特征 本基金为股票型基金,预期风险与预期收益水平高 于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基 金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指 数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 1.本期已实现收益 23,774,820.82 2.本期利润 22,920,750.23 3.加权平均基金份额本期利润 0.1797 4.期末基金资产净值 168,117,246.08 5.期末基金份额净值 1.1960 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值 变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4页共 13页 阶段 净值增 长率① 净值增 长率标 准差② 业绩比 较基准 收益率 ③ 业绩比 较基准 收益率 标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 33.36% 2.79% 28.91% 2.86% 4.45% -0.07% 过去六个 月 47.87% 2.22% 43.29% 2.26% 4.58% -0.04% 过去一年 43.89% 2.09% 39.40% 2.13% 4.49% -0.04% 过去三年 13.28% 1.84% 12.45% 1.89% 0.83% -0.05% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 19.60% 1.79% 16.48% 1.85% 3.12% -0.06% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准 收益率变动的比较 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2017年 7月 14日至 2020年 9月 30日) 注:自基金合同生效至报告期末,基金份额净值增长率为 19.60%,同期业绩比 较基准收益率为 16.48%。


易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5页共 13页 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 余 海 燕 本基金的基金经理、易方 达沪深 300医药卫生交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300非银行金融交易 型开放式指数证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300非银行金融交易 型开放式指数证券投资 基金联接基金的基金经 理、易方达上证 50指数 分级证券投资基金的基 金经理、易方达国企改革 指数分级证券投资基金 的基金经理、易方达证券 公司指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达 军工指数分级证券投资 基金的基金经理、易方达 沪深 300交易型开放式指 数发起式证券投资基金 的基金经理、易方达中证 500交易型开放式指数证 券投资基金的基金经理、 易方达沪深 300交易型开 放式指数发起式证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达中证海外中 国互联网 50交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达中证全 指证券公司交易型开放 式指数证券投资基金的 2017- 07-14 - 15年 硕士研究生,具有基金从业 资 格 。 曾 任 汇 丰 银 行 Consumer Credit Risk信用 风险分析师,华宝兴业基金 管理有限公司分析师、基金 经理助理、基金经理,易方 达基金管理有限公司投资 发展部产品经理。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6页共 13页 基金经理、易方达沪深 300医药卫生交易型开放 式指数证券投资基金联 接基金的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基 金的基金经理、易方达黄 金交易型开放式证券投 资基金的基金经理、易方 达恒生中国企业交易型 开放式指数证券投资基 金联接基金的基金经理、 易方达黄金交易型开放 式证券投资基金联接基 金的基金经理、易方达中 证海外中国互联网 50交 易型开放式指数证券投 资基金联接基金的基金 经理、易方达中证 500交 易型开放式指数证券投 资基金发起式联接基金 的基金经理、易方达日兴 资管日经 225交易型开放 式指数证券投资基金 (QDII)的基金经理、易 方达上证 50交易型开放 式指数证券投资基金的 基金经理、易方达上证 50 交易型开放式指数证券 投资基金发起式联接基 金的基金经理、指数投资 部副总经理、指数投资决 策委员会委员 张 湛 本基金的基金经理、易方 达中证科技 50交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证 全指证券公司交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理、易方达中证 人工智能主题交易型开 放式指数证券投资基金 的基金经理 2020- 04-30 - 11年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任易方达基金管理 有限公司投资发展部数量 化投资研究员、指数与量化 投资部量化研究员、指数及 增强投资部投资经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期” 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7页共 13页 为根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离 任日期”分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及 基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于 社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在 控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作 合法合规,无损害基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流 程,以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易 制度等,并重视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执 行指令的基本原则,通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对 待各投资组合。本报告期内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反 向交易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8次,均为 指数量化投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2020 年三季度国内宏观经济持续复苏,经济的内生增长性增强。随着我国 疫情防控取得阶段性胜利,经济运行逐步回归常态,受益于生产、需求以及价格 三个方面的综合改善,8月份单月规模以上工业企业实现利润 6128.1亿元,同比 增长 19.1%,已连续 3个月实现双位数高增长。9月制造业 PMI较上月上涨 0.5 个百分点至 51.5%,已连续第 7个月处于扩张区间,处于 2018年 3 季度以来高 位;9月非制造业 PMI 55.9%,较上月提升 0.7个百分点。PMI指标预示经济复 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8页共 13页 苏提速,供需分化持续收敛,服务业加速修复,经济内生增长动能不断释放。宏 观政策方面,在国内经济受益于疫情防控得力的背景下,央行的货币政策在经济 韧性下逐步回归常态,本季度央行货币政策操作中性偏紧,从前瞻调整转向相机 调整,央行在公开市场投放依然审慎,流动性结构性偏紧。海外市场方面,欧洲 疫情反扑,9月下旬西班牙、意大利实施新的封锁措施,英国政府也开始考虑二 次封锁,使得此前欧洲疫情控制显著好于美国、欧洲经济复苏快于美国的状况发 生了逆转,导致美元指数在 9月份以来出现回升。资本市场方面,虽然三季度存 在中美贸易协商等在内的诸多经贸、政治和全球地缘政治的潜在冲突,但中国经 济复苏的确定性、低估值行业的复苏和体制优势使得 A 股具备较强韧性,市场 依然延续了前期震荡上行的趋势,三季度上证综指以上涨 7.82%收官。风格主题 方面,A股市场从年初以来的估值驱动逐步向业绩驱动转向,前期表现相对弱势 的低估值顺周期板块受到市场关注,市场风格趋于均衡,沪深 300 指数、上证 50指数、创业板指分别上涨 10.17%、9.87%、5.60%。行业方面,休闲服务、国 防军工、电气设备、汽车、食品饮料、证券公司、化工等板块表现强势,通信、 商业贸易、计算机、农林牧渔等板块表现相对落后。报告期内中证军工指数上涨 28.91%。 报告期内本基金为正常运作期,在操作中,我们严格遵守基金合同,坚持既 定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量 化技术降低冲击成本和减少跟踪误差。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金份额净值为 1.1960 元,本报告期份额净值增长率为 33.36%,同期业绩比较基准收益率为 28.91%。年化跟踪误差 2.36%,大于合同 规定的目标控制范围,主要是由报告期内成份股分红、成份股停复牌事件以及基 金申购赎回等因素所导致。 4.6报告期内基金持有人数或基金资产净值预警说明 自本报告期初至 2020年 7月 6日,本基金均存在连续二十个工作日基金资 产净值低于五千万元的情形。 自本报告期初至 2020年 7月 6日,本基金均存在连续六十个工作日基金资 产净值低于五千万元的情形。鉴于基金资产净值的下滑主要受市场环境影响,本 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9页共 13页 基金将继续运作。 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 164,514,599.33 97.17 其中:股票 164,514,599.33 97.17 2 固定收益投资 - - 其中:债券 - - 资产支持证券 - - 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 3,914,066.89 2.31 7 其他资产 871,697.65 0.51 8 合计 169,300,363.87 100.00 注:上表中的股票投资项含可退替代款估值增值,而 5.2的合计项不含可退替 代款估值增值。


5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 157,643,088.34 93.77 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10页共 13页 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 13,029.12 0.01 F 批发和零售业 8,602.68 0.01 G 交通运输、仓储和邮政业 9,172.52 0.01 H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,801,522.79 4.05 J 金融业 - - K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 19,240.76 0.01 N 水利、环境和公共设施管理业 19,943.12 0.01 O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 - - S 综合 - - 合计 164,514,599.33 97.86 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601989 中国重工 2,587,400 11,229,316.00 6.68 2 600893 航发动力 255,381 10,534,466.25 6.27 3 000768 中航飞机 392,786 9,041,933.72 5.38 4 000547 航天发展 364,500 7,749,270.00 4.61 5 002013 中航机电 661,200 7,583,964.00 4.51 6 002179 中航光电 156,170 7,230,671.00 4.30 7 600760 中航沈飞 119,245 6,831,546.05 4.06 8 002414 高德红外 180,675 6,245,934.75 3.72 9 002465 海格通信 523,200 6,121,440.00 3.64 10 600118 中国卫星 167,700 5,576,025.00 3.32 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 本基金本报告期末未持有债券。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11页共 13页 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 本基金本报告期末未持有债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券 投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明 细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11 投资组合报告附注 5.11.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调 查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3 其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 80,940.83 2 应收证券清算款 790,106.92 3 应收股利 - 4 应收利息 649.90 5 应收申购款 - 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12页共 13页 9 合计 871,697.65 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 报告期期初基金份额总额 29,563,496.00 报告期基金总申购份额 262,000,000.00 减:报告期基金总赎回份额 151,000,000.00 报告期基金拆分变动份额(份额减少以“-” 填列) - 报告期期末基金份额总额 140,563,496.00 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金注册的 文件; 2.《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金基金合同》; 3.《易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金托管协议》; 4.基金管理人业务资格批件和营业执照。 易方达中证军工交易型开放式指数证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 13页共 13页 8.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日