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安心回报A(110027)

易方达安心回报债券型证券投资基金2020年第3季度报告

易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 
第 1页共 17页 
 
 
 
 
 
易方达安心回报债券型证券投资基金 
2020年第 3季度报告 
2020年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 
 2 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020年 10月 26 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基 金一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应 仔细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达安心回报债券 基金主代码 110027 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年 6月 21日 报告期末基金份额总额 7,490,732,524.23份 投资目标 本基金力争战胜通货膨胀和银行定期存款利率,主 要面向以储蓄存款为主要投资工具的中小投资者, 追求基金资产的长期、持续、稳定增值,努力为投 资者实现有吸引力的回报,为投资者提供养老投资 的工具。 投资策略 本基金采取稳健的资产配置策略,通过自上而下的 方法进行固定收益类品种与权益类品种的战略及战 术资产配置,在控制基金资产净值波动、追求收益 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 3 稳定的基础上,提高基金的收益水平。 具体来看,本基金主要通过研究各类资产在较长时 期的收益与风险水平特征,及各类资产收益与风险 间的相关关系,对国内外宏观经济形势与政策、市 场利率走势、信用利差水平、利率期限结构以及证 券市场走势等因素进行分析,在本基金合同约定范 围内制定合理的战略资产配置计划。 固定收益品种投资方面,本基金将经济分为衰退、 萧条、复苏、繁荣四个阶段,并在各个阶段通过投 资不同的固定收益类属资产,以获得超越长期平均 通胀水平的回报。 权益类品种投资方面,本基金采取自上而下的行业 配置与自下而上的个股选择相结合的投资策略,严 格管理权益类品种的投资比例以及净值的波动幅 度。 业绩比较基准 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.0% 风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益 率低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。 基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 下属分级基金的交易代 码 110027 110028 报告期末下属分级基金 的份额总额 5,706,856,556.01份 1,783,875,968.22份 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 4 §3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期 (2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券 B 1.本期已实现收益 318,297,472.82 99,483,187.70 2.本期利润 540,811,608.70 176,209,499.11 3.加权平均基金份额本期利润 0.0960 0.0971 4.期末基金资产净值 10,911,132,947.49 3,359,768,004.60 5.期末基金份额净值 1.912 1.883 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后 实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变 动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达安心回报债券 A 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.93% 0.66% 0.94% 0.01% 4.99% 0.65% 过去六个 月 9.57% 0.54% 1.88% 0.01% 7.69% 0.53% 过去一年 15.18% 0.56% 3.75% 0.01% 11.43% 0.55% 过去三年 22.80% 0.59% 11.25% 0.01% 11.55% 0.58% 过去五年 46.64% 0.58% 19.07% 0.01% 27.57% 0.57% 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 5 自基金合 同生效起 至今 235.10% 0.76% 42.36% 0.01% 192.74% 0.75% 易方达安心回报债券 B 阶段 净值增长 率① 净值增长 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 5.85% 0.66% 0.94% 0.01% 4.91% 0.65% 过去六个 月 9.35% 0.54% 1.88% 0.01% 7.47% 0.53% 过去一年 14.68% 0.56% 3.75% 0.01% 10.93% 0.55% 过去三年 21.51% 0.59% 11.25% 0.01% 10.26% 0.58% 过去五年 43.95% 0.58% 19.07% 0.01% 24.88% 0.57% 自基金合 同生效起 至今 224.81% 0.76% 42.36% 0.01% 182.45% 0.75% 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益 率变动的比较 易方达安心回报债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2011年 6月 21日至 2020年 9月 30日) 易方达安心回报债券 A 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 6 易方达安心回报债券 B 注:自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值增长率为 235.10%,B类基 金份额净值增长率为 224.81%,同期业绩比较基准收益率为 42.36%。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 7 §4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 张 清 华 本基金的基金经理、易方 达裕丰回报债券型证券 投资基金的基金经理、易 方达安心回馈混合型证 券投资基金的基金经理、 易方达裕祥回报债券型 证券投资基金的基金经 理、易方达丰和债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达安盈回报混合型 证券投资基金的基金经 理、易方达新收益灵活配 置混合型证券投资基金 的基金经理、易方达丰华 债券型证券投资基金的 基金经理、易方达磐固六 个月持有期混合型证券 投资基金的基金经理、副 总经理级高级管理人员、 混合资产投资部总经理、 固定收益投资决策委员 会委员 2013- 12-23 - 13年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任晨星资讯(深圳) 有限公司数量分析师,中信 证券股份有限公司研究员, 易方达基金管理有限公司 固定收益基金投资部总经 理、投资经理、易方达裕如 灵活配置混合型证券投资 基金基金经理、易方达新收 益灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达瑞 选灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达新 利灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达新 鑫灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达新 享灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达瑞 景灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达瑞 通灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达瑞 程灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达瑞 弘灵活配置混合型证券投 资基金基金经理、易方达裕 鑫债券型证券投资基金基 金经理、易方达瑞信灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、易方达瑞和灵活配 置混合型证券投资基金基 金经理、易方达鑫转添利混 合型证券投资基金基金经 理、易方达鑫转增利混合型 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 8 证券投资基金基金经理、易 方达鑫转招利混合型证券 投资基金基金经理。 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为 根据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期” 分别指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金 合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资 公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前 提下,为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害 基金份额持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程, 以及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管 理人制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重 视交易执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则, 通过投资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期 内,公平交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交 易成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次,均为指数量化 投资组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 债券市场方面,三季度在经济持续修复、央行货币政策向常态化回归、市场风险 偏好逐渐抬升的背景下,债券收益率呈现震荡上行的态势。7月市场主要受风险偏好 变化的影响,表现出明显的“股债跷跷板”效应,月初股市大涨,债券情绪较弱,长端 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 9 利率快速上行,下半月随着风险偏好的回落和部分配置力量出现,债市有所回暖,长 端利率向下修复。8月后,经济中观指标短期呈现出较好的改善,同时银行超储率处 于偏低水平、同业存单发行利率快速上行,引发市场对流动性的担忧,中短端利率上 行幅度大于长端,债券收益率曲线演绎熊平行情。直到月末附近,资金面紧张态势才 有所好转,短端利率上行斜率才略有趋缓。进入 9月后,经济基本面仍在改善、信用 扩张继续,同业存单利率持续上行,同时债市供给增加、季末资金面趋紧,债市继续 弱势运行。整个季度来看,10年期国债和国开债收益率分别大幅上行 30BP和 60BP, 信用债亦跟随无风险利率整体震荡上行,且上行幅度更大,信用利差整体走阔。 权益市场方面,三季度前两月市场整体收涨,各类风格及指数品种均有较好表现, 但 9月以来市场情绪转为谨慎,更多表现为结构性行情的演绎。从二季度末开始,在 国内外经济修复和流动性宽松的环境下,金融股快速拉涨带动 A 股走出一波短暂的 “全面牛市”行情,风险偏好持续提升,增量资金快速进场,各板块均有较好表现。但 市场的短期过热引发监管对部分杠杆行为的警惕,这对市场风险偏好形成压制,7月 中下旬两市交易量见顶。进入 8月,主板和创业板整体均处于震荡上行状态,市场由 流动性驱动逐步过渡为盈利驱动,风格上也表现出成长价值平衡以及大盘股和中小盘 股的平衡,部分低估值金融、周期类品种估值有所修复。9月份之后,美股波动、海 外疫情二次爆发以及 A 股整体偏高的估值导致市场情绪持续谨慎,股市呈现下跌趋 势,并出现一定程度的风格切换:年初以来持续强势的大消费板块出现明显回调,低 估值、顺周期板块则维持震荡,直到 9月底大消费短期调整结束,风格才较前期略有 反转,市场重新回到平衡状态。 报告期内,组合规模有所增长,权益仓位仍维持偏高水平。股票方面,增持光伏、 电子,减持家电、交运等行业。转债方面,减持进入赎回期的转债和部分金融转债, 并增持部分弹性品种,仓位略有下降。债券方面,组合进一步降低了仓位和久期水平, 以获取票息收益为主。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至报告期末,本基金 A类基金份额净值为 1.912元,本报告期份额净值增长率 为 5.93%,同期业绩比较基准收益率为 0.94%;B 类基金份额净值为 1.883 元,本报 告期份额净值增长率为 5.85%,同期业绩比较基准收益率为 0.94%。 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 10 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 权益投资 2,773,796,999.52 15.87 其中:股票 2,773,796,999.52 15.87 2 固定收益投资 14,303,104,143.13 81.85 其中:债券 13,871,628,503.13 79.38 资产支持证券 431,475,640.00 2.47 3 贵金属投资 - - 4 金融衍生品投资 - - 5 买入返售金融资产 59,940,209.91 0.34 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 6 银行存款和结算备付金合计 175,817,706.79 1.01 7 其他资产 163,103,630.27 0.93 8 合计 17,475,762,689.62 100.00 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 5.2.1报告期末按行业分类的境内股票投资组合 代码 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) A 农、林、牧、渔业 - - B 采矿业 - - C 制造业 2,374,297,355.62 16.64 D 电力、热力、燃气及水生产和供应 业 - - E 建筑业 - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 11 F 批发和零售业 - - G 交通运输、仓储和邮政业 - - H 住宿和餐饮业 - - I 信息传输、软件和信息技术服务业 35,015,680.56 0.25 J 金融业 90,431,700.84 0.63 K 房地产业 - - L 租赁和商务服务业 - - M 科学研究和技术服务业 219,031,620.50 1.53 N 水利、环境和公共设施管理业 - - O 居民服务、修理和其他服务业 - - P 教育 - - Q 卫生和社会工作 - - R 文化、体育和娱乐业 55,020,642.00 0.39 S 综合 - - 合计 2,773,796,999.52 19.44 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 序号 股票代码 股票名称 数量(股) 公允价值(元) 占基金资产 净值比例 (%) 1 601012 隆基股份 5,311,509 398,416,290.09 2.79 2 603806 福斯特 4,578,128 327,727,375.52 2.30 3 600486 扬农化工 2,677,959 234,857,004.30 1.65 4 603259 药明康德 2,157,947 219,031,620.50 1.53 5 300628 亿联网络 3,326,858 200,642,805.98 1.41 6 000661 长春高新 533,908 197,353,753.12 1.38 7 000860 顺鑫农业 2,393,962 144,020,753.92 1.01 8 002250 联化科技 5,591,396 138,051,567.24 0.97 9 600161 天坛生物 3,228,615 128,337,446.25 0.90 10 002415 海康威视 3,210,210 122,341,103.10 0.86 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 国家债券 - - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 12 2 央行票据 - - 3 金融债券 721,498,400.00 5.06 其中:政策性金融债 721,498,400.00 5.06 4 企业债券 2,671,208,835.50 18.72 5 企业短期融资券 129,772,000.00 0.91 6 中期票据 3,751,952,500.00 26.29 7 可转债(可交换债) 6,597,196,767.63 46.23 8 同业存单 - - 9 其他 - - 10 合计 13,871,628,503.13 97.20 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 数量(张) 公允价值(元) 占基金 资产净 值比例 (%) 1 113011 光大转债 8,142,850 959,390,587.00 6.72 2 110053 苏银转债 7,985,760 885,301,353.60 6.20 3 110059 浦发转债 7,733,390 791,203,130.90 5.54 4 132018 G三峡 EB1 6,272,640 728,880,768.00 5.11 5 113008 电气转债 2,450,000 264,306,000.00 1.85 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资 明细 序号 证券代码 证券名称 数量(份) 公允价值(元) 占基金资产净 值比例(%) 1 165209 PR安吉 3A 800,000 39,408,000.00 0.28 2 165515 天信 3A 300,000 29,994,000.00 0.21 3 169003 智禾 02A 300,000 29,937,000.00 0.21 4 169133 20绿城 A2 250,000 24,965,000.00 0.17 5 138321 19首开 5A 200,000 20,114,000.00 0.14 6 138416 20桃源 1A 200,000 20,100,000.00 0.14 7 137000 信借 05A 200,000 19,956,000.00 0.14 7 168974 建借 2A 200,000 19,956,000.00 0.14 9 169017 光借 5A 200,000 19,932,000.00 0.14 10 2089001 20捷赢 1A 300,000 19,611,000.00 0.14 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 13 5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细 本基金本报告期末未持有贵金属。 5.8报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.9报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资股指期货。 5.10报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明 本基金本报告期末未投资国债期货。 5.11投资组合报告附注 5.11.1 2019年 12月 27日,中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公 司的如下违法违规行为作出“罚款 180万元”的行政处罚决定:1、授信审批不审慎;2、 为还款来源不清晰的项目办理业务;3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020 年 2 月 10 日,中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出 “罚款 1820万元”的行政处罚决定:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保 存客户身份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身 份不明的客户进行交易。2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员会对中国光 大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 160万元”的行政处罚决定:光大 银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送(一)分户账明细记录应报 未报;(二)关键且应报字段漏报或填报错误;(三)向检查组提供与事实不符的材料; (四)账户设置不能如实反映业务实际。 2019年 12月 3日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股 份有限公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违 法违规事实,作出“责令改正,并处罚款 50 万元”的行政处罚决定。2020 年 8 月 10 日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司如下 违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 2100 万元”的行政处罚:1. 未按专营部 门制规定开展同业业务;2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目;3. 延 迟支付同业投资资金吸收存款;4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担 保;5. 未按规定进行贷款资金支付管理与控制;6. 个人消费贷款贷后管理未尽职; 7. 通过票据转贴现业务调节信贷规模;8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职; 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 14 9. 办理无真实贸易背景的贴现业务;10.委托贷款资金来源审查未尽职;11.未按权限 和程序办理委托贷款业务;12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。 2020年 2月 20日,北京银保监局对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为,作 出“责令中信银行股份有限公司改正,并给予合计 2020 万元罚款”的行政处罚决定: 中信银行股份有限公司违规发放土地储备贷款;受托支付不符合监管规定;信托消费 贷款业务开展不审慎;流动资金贷款被挪用于股权投资;信贷资金被挪用流入房地产 开发公司;个人经营性贷款资金被挪用于购房;非真实转让不良信贷资产;未对融资 人交易材料合理性进行必要的审查,资金被用于缴纳土地竞买保证金;违规为房地产 开发企业发放流动资金性质融资;签署抽屉协议互投涉房信贷资产腾挪信贷规模;卖 出回购信贷资产收益权,实现信贷规模阶段性出表;理财资金违规投向未上市房地产 企业股权;理财资金被挪用于支付土地出让价款;违规向资本金不足的房地产开发项 目提供融资;并购贷款真实性审核不足,借款人变相用于置换项目公司缴纳的土地出 让价款;协助合作机构签署抽屉协议,规避相关监管规定;理财资金实际用于置换项 目前期股东支付的土地出让金;违规为房地产企业支付土地购置费用提供融资;违规 向四证不全的商业性房地产开发项目提供融资。2020年 4月 20日,中国银行保险监 督管理委员会对中信银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款160万元的行政 处罚决定:中信银行监管标准化数据(EAST)系统数据质量及数据报送存在(一) 理财产品数量漏报;(二)信贷资产转让业务漏报;(三)贸易融资业务漏报;(四) 分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报;(六)关键且应报字段漏 报或填报错误。 本基金投资光大转债、浦发转债、中信转债的投资决策程序符合公司投资制度的规定。 除光大转债、浦发转债、中信转债外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有 出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.11.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.11.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 748,237.20 2 应收证券清算款 32,629,434.43 3 应收股利 - 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 15 4 应收利息 121,062,486.25 5 应收申购款 8,663,472.39 6 其他应收款 - 7 待摊费用 - 8 其他 - 9 合计 163,103,630.27 5.11.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 序号 债券代码 债券名称 公允价值(元) 占基金资产 净值比例(%) 1 113011 光大转债 959,390,587.00 6.72 2 110053 苏银转债 885,301,353.60 6.20 3 110059 浦发转债 791,203,130.90 5.54 4 132018 G三峡 EB1 728,880,768.00 5.11 5 113008 电气转债 264,306,000.00 1.85 6 113021 中信转债 262,203,075.90 1.84 7 113020 桐昆转债 138,987,048.20 0.97 8 110034 九州转债 134,616,312.90 0.94 9 110065 淮矿转债 130,240,000.00 0.91 10 110033 国贸转债 128,678,135.00 0.90 11 110063 鹰 19转债 116,272,000.00 0.81 12 113025 明泰转债 115,722,250.00 0.81 13 113543 欧派转债 110,266,021.80 0.77 14 113014 林洋转债 95,611,795.50 0.67 15 123004 铁汉转债 73,836,945.00 0.52 16 132008 17山高 EB 72,100,000.00 0.51 17 132009 17中油 EB 70,308,000.00 0.49 18 128102 海大转债 67,437,265.50 0.47 19 113029 明阳转债 61,670,631.40 0.43 20 110038 济川转债 59,328,200.00 0.42 21 110061 川投转债 55,697,649.70 0.39 22 113024 核建转债 49,046,390.40 0.34 23 132007 16凤凰 EB 48,081,000.00 0.34 24 128022 众信转债 37,756,297.46 0.26 25 128010 顺昌转债 37,521,485.12 0.26 26 128081 海亮转债 33,776,002.92 0.24 27 110045 海澜转债 33,532,330.20 0.23 28 128071 合兴转债 31,205,452.55 0.22 29 113545 金能转债 28,125,928.00 0.20 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 16 30 110048 福能转债 25,544,200.00 0.18 31 128014 永东转债 19,452,200.00 0.14 32 113032 桐 20转债 19,205,993.70 0.13 33 113516 苏农转债 17,034,791.40 0.12 34 128017 金禾转债 13,687,882.50 0.10 35 113504 艾华转债 9,164,299.20 0.06 36 110055 伊力转债 7,073,862.40 0.05 37 132005 15国资 EB 6,617,871.50 0.05 38 110066 盛屯转债 5,783,322.30 0.04 5.11.5报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 序号 股票代码 股票名称 流通受限部分 的公允价值 (元) 占基金资产 净值比例(%) 流通受限 情况说明 1 603806 福斯特 95,438,000.00 0.67 大宗交易 流通受限 注:根据《深圳/上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减 持股份实施细则》,大股东减持或者特定股东减持,采取大宗交易方式的,在任意连 续 90日内,减持股份的总数不得超过公司股份总数的 2%;前款交易的受让方在受让 后 6个月内,不得转让所受让的股份。 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达安心回报债 券A 易方达安心回报债 券B 报告期期初基金份额总额 5,055,494,460.31 1,639,726,729.08 报告期基金总申购份额 2,205,290,537.43 817,289,662.64 减:报告期基金总赎回份额 1,553,928,441.73 673,140,423.50 报告期基金拆分变动份额(份额减 少以“-”填列) - - 报告期期末基金份额总额 5,706,856,556.01 1,783,875,968.22 易方达安心回报债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 17 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金情况 7.1 基金管理人持有本基金份额变动情况 本报告期内基金管理人未持有本基金份额。 7.2 基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


备查文件目录 8.1备查文件目录 1.中国证监会核准易方达安心回报债券型证券投资基金募集的文件; 2.《易方达安心回报债券型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达安心回报债券型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 8.2存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 8.3查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日