易方达天天发货币市场基金 2020年第 3季度报告
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易方达天天发货币市场基金
2020年第 3季度报告
2020年 9月 30日
基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：广发银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年十月二十八日
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§1
重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 10 月 26 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。
§2
基金产品概况
基金简称 易方达天天发货币
基金主代码 000829
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017年 2月 16日
报告期末基金份额总额 11,055,068,394.89份
投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上，力
争获得高于业绩比较基准的投资回报。
投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理，在深入研
究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、市
场资金供求状况的基础上，综合考虑各类投资品种
的收益性、流动性和风险特征，力争获得高于业绩
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比较基准的投资回报。银行存款及同业存单是本基
金重要的投资对象。对于银行存款及同业存单的投
资，本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银
行存款的预期收益率水平，制定和调整银行存款及
同业存单投资比例、存款期限等。本基金对利率品
种的投资，是在对国内、国外经济趋势进行分析和
预测基础上，结合利率期限结构变化趋势和债券市
场供求关系变化，据此确定组合的平均久期。在确
定组合平均久期后，本基金对债券的期限结构进行
分析，选择合适的期限结构配置策略，在合理控制
风险的前提下，综合考虑组合的流动性，决定投资
品种。
业绩比较基准 中国人民银行公布的七天通知存款利率（税后）
风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风
险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型
基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 易方达基金管理有限公司
基金托管人 广发银行股份有限公司
下属分级基金的基金简
称
易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
下属分级基金的交易代
码
000829 000830
报告期末下属分级基金
的份额总额
283,422,532.62份 10,771,645,862.27份
§3
主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
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单位：人民币元
主要财务指标
报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日)
易方达天天发货币 A 易方达天天发货币 B
1.本期已实现收益
3,036,069.38 58,751,887.10
2.本期利润 3,036,069.38 58,751,887.10
3.期末基金资产净值 283,422,532.62 10,771,645,862.27
注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值
变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动
收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
2.本基金利润分配是按日结转份额。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
易方达天天发货币 A
阶段
净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去三个
月
0.5004% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.1548% 0.0009%
过去六个
月
0.8924% 0.0013% 0.6886% 0.0000% 0.2038% 0.0013%
过去一年 2.1097% 0.0015% 1.3819% 0.0000% 0.7278% 0.0015%
过去三年 8.8999% 0.0025% 4.1955% 0.0000% 4.7044% 0.0025%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
11.6128% 0.0026% 5.0863% 0.0000% 6.5265% 0.0026%
易方达天天发货币 B
阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④
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率① 率标准差
②
基准收益
率③
基准收益
率标准差
④
过去三个
月
0.5615% 0.0009% 0.3456% 0.0000% 0.2159% 0.0009%
过去六个
月
1.0140% 0.0013% 0.6886% 0.0000% 0.3254% 0.0013%
过去一年 2.3554% 0.0015% 1.3819% 0.0000% 0.9735% 0.0015%
过去三年 9.6955% 0.0025% 4.1955% 0.0000% 5.5000% 0.0025%
过去五年 - - - - - -
自基金合
同生效起
至今
12.5948% 0.0026% 5.0863% 0.0000% 7.5085% 0.0026%
3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变
动的比较
易方达天天发货币市场基金
累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（2017年 2月 16日至 2020年 9月 30日）
易方达天天发货币 A
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易方达天天发货币 B
注：自基金合同生效至报告期末，A类基金份额净值收益率为 11.6128%，B类基金
份额净值收益率为 12.5948%，同期业绩比较基准收益率为 5.0863%。
§4
管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓
名
职务
任本基金的基
金经理期限
证券
从业
年限
说明
任职
日期
离任
日期
石
大
怿
本基金的基金经理、易方
达月月利理财债券型证
券投资基金的基金经理、
易方达天天理财货币市
场基金的基金经理、易方
达保证金收益货币市场
基金的基金经理、易方达
货币市场基金的基金经
理、易方达易理财货币市
场基金的基金经理、易方
2017-
02-16
- 11年
硕士研究生，具有基金从业
资格。曾任南方基金管理有
限公司交易管理部交易员，
易方达基金管理有限公司
集中交易室债券交易员、易
方达双月利理财债券型证
券投资基金基金经理。
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达财富快线货币市场基
金的基金经理、易方达天
天增利货币市场基金的
基金经理、易方达龙宝货
币市场基金的基金经理、
易方达现金增利货币市
场基金的基金经理、易方
达掌柜季季盈理财债券
型证券投资基金的基金
经理、易方达安瑞短债债
券型证券投资基金的基
金经理、易方达恒安定期
开放债券型发起式证券
投资基金的基金经理助
理
注：1.对基金的首任基金经理，其“任职日期”为基金合同生效日，“离任日期”为根
据公司决定确定的解聘日期；对此后的非首任基金经理，“任职日期”和“离任日期”分别
指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。
2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合
同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众
为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，
为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额
持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1公平交易制度的执行情况
本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程，以
及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人
制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易
执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，通过投
资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平
交易制度总体执行情况良好。
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4.3.2异常交易行为的专项说明
本报告期内，公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中，同日反向交易
成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次，均为指数量化投资
组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金投资策略和运作分析
2020 年三季度,国内宏观经济仍处于复苏状态，7 月工业增加值同比增长 4.8%，低
于预期，但 8月工业增加值同比增长 5.6%，表现较好，总体来看，虽然经济回升的速度
在放缓，但是仍然处于持续回升的过程中。投资数据方面，2020年 1-8月份全国固定资
产投资同比下降 0.3%，降幅比 1-6月份收窄 2.8个百分点，投资增速有所回落，但仍保
持较高水平，结构上房地产和制造业投资表现持续较好，基建投资较弱，可能是受到雨
水天气的影响。消费数据方面，7月社会消费品零售总额同比下降 1.1%，8月同比转正
增长 0.5%，也呈现持续恢复的态势。通胀方面，7 月和 8月 CPI同比分别上涨 2.7%和
2.4%，基本符合预期，结构上主要是食品高于预期，而非食品低于预期。中上游价格月
度环比连续两个月小幅回落但仍为正，这反映出供需平衡有所改善，但需求回升的速度
可能也在放缓。金融数据方面，7 月新增社会融资数据略低于市场预期，8 月社融数据
大幅超出市场预期，主要是由于政府债的大幅增长，同时财政存款也大幅超季节性增长，
二者互相抵消之后的社融月度环比增速继续小幅回落，随着疫情的控制以及经济的持续
恢复，信贷扩张的力度相比 3月份持续有所放缓，但目前来看仍维持偏宽松的水平。
随着经济持续修复以及央行货币政策逐渐回归常态，债券市场在三季度收益率延续
震荡上行的走势。季度初在股市大涨的背景下，长端利率快速上行，随后随着风险偏好
的回落和部分配置力量出现，债市有所回暖，长端利率向下修复。进入 8月，伴随经济
指标短期呈现出较积极的变化，再加上市场机构对后市流动性的担忧，中短端利率上行
幅度大于长端，债券收益率曲线呈现熊平走势。直到月末附近，资金面紧张态势才有所
好转，短端利率上行斜率才略有趋缓。总体来看，货币市场利率水平在三季度呈震荡上
行的走势，货币市场基金的收益率也逐渐回升。
操作方面，报告期内基金以同业存单、短期存款、短期逆回购为主要配置资产。在
三季度本基金适当提高了组合的剩余期限和杠杆率。总体来看，本基金在三季度保持了
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较好的流动性和较高的收益率。
4.5 报告期内基金的业绩表现
本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.5004%，同期业绩比较基准收益率
为 0.3456%；B类基金份额净值收益率为 0.5615%，同期业绩比较基准收益率为 0.3456%。
§5
投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
序号 项目 金额（元）
占基金总资产
的比例(%)
1 固定收益投资 6,226,010,428.92 54.39
其中：债券 6,226,010,428.92 54.39
资产支持证券 - -
2 买入返售金融资产 3,881,818,652.43 33.91
其中：买断式回购的买入返售
金融资产
- -
3 银行存款和结算备付金合计 139,962,609.27 1.22
4 其他资产 1,199,021,626.78 10.47
5 合计 11,446,813,317.40 100.00
5.2 报告期债券回购融资情况
序号 项目 占基金资产净值的比例（％）
1 报告期内债券回购融资余额 8.42
其中：买断式回购融资
-
序号
项目
金额
占基金资产净值
的比例（％）
2
报告期末债券回购融资余额 366,299,330.55 3.31
其中：买断式回购融资 - -
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注：上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易
日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的 20%。
5.3 基金投资组合平均剩余期限
5.3.1投资组合平均剩余期限基本情况
项目 天数
报告期末投资组合平均剩余期限 57
报告期内投资组合平均剩余期限最
高值
67
报告期内投资组合平均剩余期限最
低值
36
报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过 120天。
5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
序号 平均剩余期限
各期限资产占基金资
产净值的比例（%）
各期限负债占基金资
产净值的比例（％）
1 30天以内 46.63 3.31
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
2 30天（含）—60天 6.49 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
3 60天（含）—90天 30.32 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
4 90天（含）—120天 3.71 -
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其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
5 120天（含）—397天（含） 16.25 -
其中：剩余存续期超过397天的
浮动利率债
- -
合计 103.40 3.31
5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明
本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余存续期未超过 240天。
5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 债券品种 摊余成本（元）
占基金资产净值
比例(％)
1 国家债券 - -
2 央行票据 - -
3 金融债券 600,433,883.89 5.43
其中：政策性金融债 600,433,883.89 5.43
4 企业债券 - -
5 企业短期融资券 129,569,637.68 1.17
6 中期票据 60,706,006.91 0.55
7 同业存单 5,435,300,900.44 49.17
8 其他 - -
9 合计 6,226,010,428.92 56.32
10
剩余存续期超过 397 天的浮
动利率债券
- -
5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
序号 债券代码 债券名称
债券数量
（张）
摊余成本（元）
占基金资
产净值比
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例（％）
1 112087620
20宁波银行
CD172
15,000,000 1,491,878,314.49 13.49
2 112006140
20交通银行
CD140
4,000,000 399,322,581.65 3.61
3 112003078
20农业银行
CD078
4,000,000 393,946,320.91 3.56
4 200201 20国开 01 3,700,000 370,055,946.68 3.35
5 112003075
20农业银行
CD075
3,200,000 316,313,855.11 2.86
6 112010380
20兴业银行
CD380
3,000,000 298,460,924.90 2.70
7 112016176
20上海银行
CD176
2,000,000 199,485,501.55 1.80
8 112009034
20浦发银行
CD034
2,000,000 199,465,569.99 1.80
9 111912122
19北京银行
CD122
2,000,000 199,175,835.98 1.80
10 112016211
20上海银行
CD211
2,000,000 198,959,186.53 1.80
5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
项目 偏离情况
报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 0次
报告期内偏离度的最高值 0.1539%
报告期内偏离度的最低值 0.0380%
报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.0823%
报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明
本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。
报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明
本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。
5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.9投资组合报告附注
5.9.1基金计价方法说明
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本基金目前投资工具的估值方法如下：
（1）基金持有的债券（包括票据）购买时采用实际支付价款（包含交易费用）确
定初始成本，按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入，每日计提收益；
（2）基金持有的回购以成本列示，按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息；
合同利率与实际利率差异较小的，也可采用合同利率计算确定利息收入；
（3）基金持有的银行存款以本金列示，按实际协议利率逐日计提利息。
如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可
根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的方法估值。
如有新增事项，按国家最新规定估值。
5.9.2 2019年 12月 5日，宁波银保监局对宁波银行股份有限公司的如下违法违规行为作
出“罚款人民币 40万元，并责令该行对相关直接责任人给予纪律处分”的行政处罚决定：
设立时点性规模考核指标，股权质押管理不合规。
2019年 12月 27日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法违
规行为作出“罚款 150万元”的行政处罚：1、授信审批不审慎；2、总行对分支机构管控
不力承担管理责任。2020年 4月 20日，中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份
有限公司如下违法违规行为作出“罚款 260万元”的行政处罚：交通银行监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送存在（一）理财产品数量漏报；（二）资金交易信息
漏报严重；（三）贸易融资业务漏报；（四）信贷业务担保合同漏报；（五）分户账明细
记录应报未报；（六）分户账账户数据应报未报；（七）关键且应报字段漏报或填报错误。
2020年 7月 28日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司
太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款共计 100万元”的行政
处罚：1.2019 年 6 月，该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务；2.2019 年 5 月、7
月，该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎。2020年 8月 6日，上海市黄浦区城
市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款
300元。
2020年 1月 19日，国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公司未
按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实，作出罚款 50 万元的行政
处罚决定。2020年 3月 9日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公
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司的如下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定：可回溯制度执行不到位、可
回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合
监管规定。2020年 4月 22日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限
公司的如下违法违规行为作出罚款 230万元的行政处罚决定：农业银行监管标准化数据
（EAST）系统数据质量及数据报送（一）资金交易信息漏报严重；（二）信贷资产转让
业务漏报；（三）贸易融资业务漏报；（四）分户账明细记录应报未报；（五）分户账账
户数据应报未报；（六）关键且应报字段漏报或填报错误。2020年 4月 22日，中国银行
保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 200万
元的行政处罚决定：（一）“两会一层”境外机构管理履职不到位；（二）国别风险管理不
满足监管要求；（三）信贷资金被挪用作保证金；（四）未将集团成员纳入集团客户统一
授信管理。2020年 7月 13日，中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限
公司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元，罚款 5260.3 万元，罚没合计
5315.6 万元”的行政处罚决定：（一）向关系人发放信用贷款；（二）批量处置不良资产
未公告；（三）批量处置不良资产未向监管部门报告 ；（四）违规转让正常类贷款；（五）
个人住房贷款首付比例违规；（六）流动资金贷款被用于固定资产投资；（七）超过实际
需求发放流动资金贷款；（八）贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开
发；（九）贷款用于偿还银行承兑汇票垫款；（十）承兑业务贸易背景审查不严；（十一）
保理业务授权管理不到位；（十二）贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人；（十三）
贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金；（十四）信贷资金用于兑付到期理财资产；（十
五）信贷资金用于承接承销债券；（十六）销售非保本理财产品违规出具承诺函；（十七）
提供与事实不符的报告；（十八）理财产品相互交易、相互调节收益；（十九）面向一般
个人投资者销售的理财产品投向股权投资；（二十）将系统内资金纳入一般存款核算，
虚增存款；（二十一）开立同业银行结算账户不合规；（二十二）个别人员未经核准即履
行高管人员职责；（二十三）对小微企业不当收费；（二十四）未按规定报送案件。
2020年 8月 21日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对兴业银行股份有限公司
资金营运中心的如下违法违规行为作出“责令改正，并处罚款人民币 50 万元”的行政处
罚决定：2017年 7月至 2019年 6月，该中心黄金租赁业务严重违反审慎经营规则。2020
年 8 月 31 日，中国银保监会福建监管局对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为
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作出“没收违法所得 6,361,807.97元，并合计处以罚款 15,961,807.97元”的行政处罚决定：
同业投资用途不合规、授信管理不尽职、采用不正当手段吸收存款、理财资金间接投资
本行信贷资产收益权、非洁净转让信贷资产、违规接受地方财政部门担保。2020 年 9
月 4日，中国人民银行福州中心支行对兴业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出
“给予警告，没收违法所得 10,875,088.15 元，并处 13,824,431.23 元罚款”的行政处罚决
定：1.为无证机构提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及
支付全流程中的一致性的规定；2.为支付机构超范围（超业务、超地域）经营提供支付
服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追溯性及支付全流程中的一致性；3.违规
连通上、下游支付机构，提供转接清算服务，且未落实交易信息真实性、完整性、可追
溯性及支付全流程中的一致性；4.违反银行卡收单外包管理规定；5.未按规定履行客户
身份识别义务。
2019年 11月 2日，中国人民银行上海分行对上海银行股份有限公司违反支付业务规定
的行为，没收违法所得 1,762,787.61元，并处以 1,762,787.61元罚款，共计 3,525,575.22
元，同时对相关高级管理人员作出处罚。2020年 8月 14日，中国银行保险监督管理委
员会上海监管局对上海银行股份有限公司如下违法违规行为作出“责令改正，没收违法
所得 27.155092 万元，罚款 1625 万元，罚没合计 1652.155092 万元”的行政处罚：一、
违规向资本金不足、“四证”不全的房地产项目发放贷款，以其他贷款科目发放房地产开
发贷款；二、并购贷款管理严重违反审慎经营规则；三、经营性物业贷款管理严重违反
审慎经营规则；四、个人贷款业务严重违反审慎经营规则；五、流动资金贷款业务严重
违反审慎经营规则；六、违规向关系人发放信用贷款；七、发放贷款用于偿还银行承兑
汇票垫款；八、贷款分类不准确；九、违规审批转让不符合不良贷款认定标准的信贷资
产；十、虚增存贷款；十一、违规收费；十二、票据业务严重违反审慎经营规则；十三、
同业资金投向管理严重违反审慎经营规则；十四、理财业务严重违反审慎经营规则；十
五、委托贷款业务严重违反审慎经营规则；十六、内保外贷业务严重违反审慎经营规则；
十七、衍生品交易人员管理严重违反审慎经营规则；十八、监事会履职严重不到位；十
九、未经任职资格许可实际履行高级管理人员职责；二十、关联交易管理严重不审慎；
二十一、押品估值管理严重违反审慎经营规则；二十二、未按规定保存重要信贷档案，
导致分类信息不准确、不完整；二十三、未按规定报送统计报表。
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2019年 12月 3日，中国银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份
有限公司信用卡中心 2019 年 1 月信用卡催收外包管理严重违反审慎经营规则的违法违
规事实，作出“责令改正，并处罚款 50万元”的行政处罚决定。2020年 8月 10日，中国
银行保险监督管理委员会上海监管局对上海浦东发展银行股份有限公司如下违法违规
行为作出“责令改正，并处罚款共计 2100 万元”的行政处罚：1. 未按专营部门制规定开
展同业业务；2. 同业投资资金违规投向“四证”不全的房地产项目；3. 延迟支付同业投
资资金吸收存款；4. 为银行理财资金投向非标准化债权资产违规提供担保；5. 未按规
定进行贷款资金支付管理与控制；6. 个人消费贷款贷后管理未尽职；7. 通过票据转贴
现业务调节信贷规模；8. 银行承兑汇票业务保证金来源审核未尽职；9. 办理无真实贸
易背景的贴现业务；10.委托贷款资金来源审查未尽职；11.未按权限和程序办理委托贷
款业务；12.未按权限和程序办理非融资性保函业务。
2020年 5月 14日，国家外汇管理局北京外汇管理部对北京银行作出“责令改正，给予警
告，处 14万元人民币罚款”的行政处罚，违法违规事由：未按照规定进行国际收支统计
申报；未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料。2020年 7月 11日，北京银保
监局对北京银行作出“责令改正，并给予合计 150万元罚款”的行政处罚，违法违规事由：
同业投资对资产转让业务承担回购义务，同业投资资产风险分类调整不及时、延缓风险
暴露，收费管理政策执行不严、违规收取相关费用，个人贷款自主支付管理薄弱、贷款
资金违规流入股市、房市。
本基金投资 20宁波银行 CD172、20交通银行 CD140、20农业银行 CD078、20农业银
行 CD075、20兴业银行 CD380、20上海银行 CD176、20浦发银行 CD034、19北京银
行 CD122、20上海银行 CD211的投资决策程序符合公司投资制度的规定。
除 20宁波银行 CD172、20交通银行 CD140、20农业银行 CD078、20农业银行 CD075、
20兴业银行 CD380、20上海银行 CD176、20浦发银行 CD034、19北京银行 CD122、
20 上海银行 CD211 外，本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门
立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
5.9.3其他资产构成
序号 名称 金额（元）
1 存出保证金 -
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2 应收证券清算款 1,183,576,174.52
3 应收利息 14,624,359.56
4 应收申购款 821,092.70
5 其他应收款 -
6 待摊费用 -
7 其他 -
8 合计 1,199,021,626.78
§6
开放式基金份额变动
单位：份
项目 易方达天天发货币A 易方达天天发货币B
报告期期初基金份额总额 538,524,418.48 10,177,132,709.97
报告期基金总申购份额 959,678,105.41 6,572,639,168.12
报告期基金总赎回份额 1,214,779,991.27 5,978,126,015.82
报告期期末基金份额总额 283,422,532.62 10,771,645,862.27
§7
基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细
序号 交易方式 交易日期 交易份额（份） 交易金额（元） 适用费率
1 申购 2020-09-08 440,000,000.00 440,000,000.00 -
2 红利再投资 - 614,121.06 614,121.06 -
合计
440,614,121.06 440,614,121.06
注：本基金按日计算并分配收益，本报告期的收益分配列示在“红利再投资”项下汇
总披露。
§8
影响投资者决策的其他重要信息
8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况
投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金
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者类
别
情况
序号
持有基金份额比
例达到或者超过
20%的时间区间
期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额
份额
占比
机构 1
2020年 07月 30
日,2020年 08月 27
日~2020年 09月
01日,2020年 09月
07日~2020年 09
月 08日
2,058,404,
287.46
11,587,59
0.17
-
2,069,991,8
77.63
18.72
%
产品特有风险
报告期内，本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况，由此可能导致的
特有风险主要包括：当投资者持有份额占比较为集中时，个别投资者的大额赎回可能会对
基金资产运作及净值表现产生较大影响；极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时
变现基金资产以应对投资者的赎回申请，可能带来流动性风险；如个别投资者大额赎回引
发巨额赎回，基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回
申请，可能影响投资者赎回业务办理；若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工
作日基金资产净值低于5000万元，基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终
止基金合同等情形；持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行
投票表决时可能拥有较大话语权。
§9
备查文件目录
9.1 备查文件目录
1.中国证监会准予易方达天天发货币市场基金注册的文件；
2.《易方达天天发货币市场基金基金合同》；
3.《易方达天天发货币市场基金托管协议》；
4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》；
5.基金管理人业务资格批件、营业执照。
9.2 存放地点
广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。
9.3 查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。
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易方达基金管理有限公司
二〇二〇年十月二十八日
