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易方达掌柜季季盈A(000833)

易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金2020年第3季度报告查看PDF公告

易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 
第 1页共 20页 
 
 
 
 
易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 
2020年第 3季度报告 
2020年 9月 30日 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基金管理人:易方达基金管理有限公司 
基金托管人:兴业银行股份有限公司 
报告送出日期:二〇二〇年十月二十八日
易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 
第 2页共 20页 
§1


重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


基金托管人兴业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 26 日复 核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。


基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金 一定盈利。


基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔 细阅读本基金的招募说明书。


本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2020年 7月 1日起至 9月 30日止。 §2


基金产品概况 基金简称 易方达掌柜季季盈理财债券 基金主代码 000833 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2017年 6月 15日 报告期末基金份额总额 91,601,967.21份 投资目标 在有效控制投资风险和保持高流动性的基础上,力争获得高于业 绩比较基准的投资回报。


投资策略 本基金将对基金资产组合进行积极管理,在深入研究国内外的宏 观经济走势、货币政策变化趋势、市场资金供求状况的基础上, 综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征,力争获得 高于业绩比较基准的投资回报。对于银行存款及大额存单的投 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 3页共 20页 资,本基金根据宏观经济指标分析债券类资产和银行存款的预期 收益率水平,制定和调整银行存款及大额存单投资比例、存款期 限等。本基金对利率品种的投资,是在对国内、国外经济趋势进 行分析和预测基础上,结合利率期限结构变化趋势和债券市场供 求关系变化,据此确定组合的平均久期。在确定组合平均久期后, 本基金对债券的期限结构进行分析,选择合适的期限结构配置策 略,在合理控制风险的前提下,综合考虑组合的流动性,决定投 资品种。 业绩比较基准 中国人民银行公布的三个月银行定期整存整取存款利率(税后) 风险收益特征 本基金属于短期理财债券型证券投资基金,长期风险收益水平低 于股票型基金、混合型基金和投资期限较长的债券型基金。


基金管理人 易方达基金管理有限公司 基金托管人 兴业银行股份有限公司 下属分级基金的基金简 称 易方达掌柜季季盈 理财债券 A 易方达掌柜季季盈 理财债券 B 易方达掌柜季季盈 理财债券 C 下属分级基金的交易代 码 000833 005099 005100 报告期末下属分级基金 的份额总额 37,596,269.57份 53,703,025.63份 302,672.01份 注:自 2017年 9月 5日起,本基金增设 B类、C类份额类别,C类份额首次确认 日为 2017年 9月 6日,B类份额首次确认日为 2017年 9月 14日。


§3


主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 主要财务指标 报告期(2020年 7月 1日-2020年 9月 30日) 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 4页共 20页 易方达掌柜季季盈理 财债券 A 易方达掌柜季 季盈理财债券 B 易方达掌柜季 季盈理财债券 C 1.本期已实现收益 385,614.59 6,874,586.73 2,775.21 2.本期利润 385,614.59 6,874,586.73 2,775.21 3.期末基金资产净值 37,596,269.57 53,703,025.63 302,672.01 注:1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值 变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动 收益,由于本基金采用摊余成本法核算,因此,公允价值变动收益为零,本期已实现收 益和本期利润的金额相等。 2.本基金利润分配是按运作期结转份额。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 易方达掌柜季季盈理财债券 A 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.8979% 0.0252% 0.2815% 0.0000% 0.6164% 0.0252% 过去六个 月 1.4322% 0.0180% 0.5607% 0.0000% 0.8715% 0.0180% 过去一年 2.8181% 0.0127% 1.1246% 0.0000% 1.6935% 0.0127% 过去三年 10.4076% 0.0076% 3.4055% 0.0000% 7.0021% 0.0076% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 11.8652% 0.0073% 3.7473% 0.0000% 8.1179% 0.0073% 易方达掌柜季季盈理财债券 B 阶段 净值收益 净值收益 业绩比较 业绩比较 ①-③ ②-④ 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 5页共 20页 率① 率标准差 ② 基准收益 率③ 基准收益 率标准差 ④ 过去三个 月 0.9332% 0.0252% 0.2815% 0.0000% 0.6517% 0.0252% 过去六个 月 1.5031% 0.0180% 0.5607% 0.0000% 0.9424% 0.0180% 过去一年 2.9622% 0.0127% 1.1246% 0.0000% 1.8376% 0.0127% 过去三年 10.8723% 0.0076% 3.4055% 0.0000% 7.4668% 0.0076% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 11.1017% 0.0076% 3.4593% 0.0000% 7.6424% 0.0076% 易方达掌柜季季盈理财债券 C 阶段 净值收益 率① 净值收益 率标准差 ② 业绩比较 基准收益 率③ 业绩比较 基准收益 率标准差 ④ ①-③ ②-④ 过去三个 月 0.9234% 0.0252% 0.2815% 0.0000% 0.6419% 0.0252% 过去六个 月 1.4829% 0.0180% 0.5607% 0.0000% 0.9222% 0.0180% 过去一年 2.9211% 0.0127% 1.1246% 0.0000% 1.7965% 0.0127% 过去三年 10.7392% 0.0076% 3.4055% 0.0000% 7.3337% 0.0076% 过去五年 - - - - - - 自基金合 同生效起 至今 11.0787% 0.0076% 3.4846% 0.0000% 7.5941% 0.0076% 3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变 动的比较 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 累计净值收益率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 易方达掌柜季季盈理财债券 A (2017年 6月 15日至 2020年 9月 30日) 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 6页共 20页


易方达掌柜季季盈理财债券 B (2017年 9月 14日至 2020年 9月 30日) 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 7页共 20页 易方达掌柜季季盈理财债券 C (2017年 9月 6日至 2020年 9月 30日) 注:1.自 2017年 9月 5日起,本基金增设 B类、C类份额类别,C类份额首次确认 日为 2017年 9月 6日,B类份额首次确认日为 2017年 9月 14日,增设当期的相关数 据和指标按实际存续期计算。 2.自基金合同生效至报告期末,A类基金份额净值收益率为 11.8652%,同期业绩比 较基准收益率为 3.7473%。B类基金份额净值收益率为 11.1017%,同期业绩比较基准收 益率为 3.4593%。C 类基金份额净值收益率为 11.0787%,同期业绩比较基准收益率为 3.4846%。


§4


管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 姓 名 职务 任本基金的基 金经理期限 证券 从业 年限 说明 任职 日期 离任 日期 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 8页共 20页 石 大 怿 本基金的基金经理、易方 达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达天天理财货币市 场基金的基金经理、易方 达货币市场基金的基金 经理、易方达保证金收益 货币市场基金的基金经 理、易方达易理财货币市 场基金的基金经理、易方 达财富快线货币市场基 金的基金经理、易方达天 天增利货币市场基金的 基金经理、易方达龙宝货 币市场基金的基金经理、 易方达现金增利货币市 场基金的基金经理、易方 达天天发货币市场基金 的基金经理、易方达安瑞 短债债券型证券投资基 金的基金经理、易方达恒 安定期开放债券型发起 式证券投资基金的基金 经理助理 2017- 06-15 - 11年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任南方基金管理有 限公司交易管理部交易员, 易方达基金管理有限公司 集中交易室债券交易员、易 方达双月利理财债券型证 券投资基金基金经理。 梁 莹 本基金的基金经理、易方 达月月利理财债券型证 券投资基金的基金经理、 易方达增金宝货币市场 基金的基金经理、易方达 财富快线货币市场基金 的基金经理、易方达龙宝 货币市场基金的基金经 理、易方达天天增利货币 市场基金的基金经理、易 方达现金增利货币市场 基金的基金经理、易方达 保证金收益货币市场基 金的基金经理、易方达安 悦超短债债券型证券投 资基金的基金经理、易方 达货币市场基金的基金 经理助理、易方达天天理 2017- 07-11 - 10年 硕士研究生,具有基金从业 资格。曾任招商证券股份有 限公司债券销售交易部交 易员,易方达基金管理有限 公司固定收益交易员、易方 达双月利理财债券型证券 投资基金基金经理。 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 9页共 20页 财货币市场基金的基金 经理助理、易方达易理财 货币市场基金的基金经 理助理、易方达天天发货 币市场基金的基金经理 助理、投资经理 注:1.对基金的首任基金经理,其“任职日期”为基金合同生效日,“离任日期”为根 据公司决定确定的解聘日期;对此后的非首任基金经理,“任职日期”和“离任日期”分别 指根据公司决定确定的聘任日期和解聘日期。 2.证券从业的含义遵从《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合 同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众 为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下, 为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金份额 持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程、交易流程,以 及强化事后监控分析来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。本基金管理人 制定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,并重视交易 执行环节的公平交易措施,以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则,通过投 资交易系统中的公平交易模块,以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内,公平 交易制度总体执行情况良好。 4.3.2 异常交易行为的专项说明 本报告期内,公司旗下所有投资组合参与的交易所公开竞价交易中,同日反向交易 成交较少的单边交易量超过该证券当日成交量的 5%的交易共 8 次,均为指数量化投资 组合因投资策略需要和其他组合发生的反向交易。 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。


4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 10页共 20页 2020 年三季度,国内宏观经济仍处于复苏状态,7 月工业增加值同比增长 4.8%,低 于预期,但 8月工业增加值同比增长 5.6%,表现较好,总体来看,虽然经济回升的速度 在放缓,但是仍然处于持续回升的过程中。投资数据方面,2020年 1-8月份全国固定资 产投资同比下降 0.3%,降幅比 1-6月份收窄 2.8个百分点,投资增速有所回落,但仍保 持较高水平,结构上房地产和制造业投资表现持续较好,基建投资较弱,可能是受到雨 水天气的影响。消费数据方面,7月社会消费品零售总额同比下降 1.1%,8月同比转正 增长 0.5%,也呈现持续恢复的态势。通胀方面,7 月和 8月 CPI同比分别上涨 2.7%和 2.4%,基本符合预期,结构上主要是食品高于预期,而非食品低于预期。中上游价格月 度环比连续两个月小幅回落但仍为正,这反映出供需平衡有所改善,但需求回升的速度 可能也在放缓。金融数据方面,7 月新增社会融资数据略低于市场预期,8 月社融数据 大幅超出市场预期,主要是由于政府债的大幅增长,同时财政存款也大幅超季节性增长, 二者互相抵消之后的社融月度环比增速继续小幅回落,随着疫情的控制以及经济的持续 恢复,信贷扩张的力度相比 3月份持续有所放缓,但目前来看仍维持偏宽松的水平。 债券市场在三季度随着经济持续修复以及央行货币政策逐渐回归常态,收益率延续 震荡上行的走势。季度初在股市大涨的背景下,长端利率快速上行,随后随着风险偏好 的回落和部分配置力量出现,债市有所回暖,长端利率向下修复。进入 8月,伴随经济 指标短期呈现出较积极的变化,再加上市场机构对后市流动性的担忧,中短端利率上行 幅度大于长端,债券收益率曲线呈现熊平走势。直到月末附近,资金面紧张态势才有所 好转,短端利率上行斜率才略有趋缓。总体来看,货币市场利率水平在三季度呈震荡上 行的走势,短期理财基金的收益率也逐渐回升。 操作方面,报告期内基金以同业存单、短期存款和短期逆回购为主要配置资产,在 三季度组合保持了较低的剩余期限和杠杆率。总体来看,组合在三季度保持了较好的流 动性和较稳定的收益率。 4.5 报告期内基金的业绩表现 本基金本报告期内 A类基金份额净值收益率为 0.8979%,同期业绩比较基准收益率 为 0.2815%;B类基金份额净值收益率为 0.9332%,同期业绩比较基准收益率为 0.2815%; C类基金份额净值收益率为 0.9234%,同期业绩比较基准收益率为 0.2815%。 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 11页共 20页 §5


投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 序号 项目 金额(元) 占基金总资产 的比例(%) 1 固定收益投资 89,288,626.05 96.84 其中:债券 89,288,626.05 96.84 资产支持证券 - - 2 买入返售金融资产 - - 其中:买断式回购的买入返售 金融资产 - - 3 银行存款和结算备付金合计 2,333,330.00 2.53 4 其他资产 584,858.28 0.63 5 合计 92,206,814.33 100.00 5.2 报告期债券回购融资情况 序号 项目 占基金资产净值的比例(%) 1 报告期内债券回购融资余额 7.47 其中:买断式回购融资 - 序号 项目 金额 占基金资产净值 的比例(%) 2 报告期末债券回购融资余额 - - 其中:买断式回购融资 - - 注:上表中报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易 日融资余额占基金资产净值比例的简单平均值。


债券正回购的资金余额超过基金资产净值的 20%的说明 本基金合同约定“本基金在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基 金资产净值的 40%”,本报告期内本基金未发生超标情况。


易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 12页共 20页 5.3 基金投资组合平均剩余期限 5.3.1 投资组合平均剩余期限基本情况 项目 天数 报告期末投资组合平均剩余期限 93 报告期内投资组合平均剩余期限最 高值 93 报告期内投资组合平均剩余期限最 低值 17 报告期内投资组合平均剩余期限超过 120天情况说明 本基金合同约定“本基金投资组合的平均剩余期限在每个交易日均不得超过 180天”, 本报告期内本基金投资组合平均剩余期限未超过 180天。


5.3.2 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例 序号 平均剩余期限 各期限资产占基金资 产净值的比例(%) 各期限负债占基金资 产净值的比例(%) 1 30天以内 8.02 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 2 30天(含)—60天 - - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 3 60天(含)—90天 48.71 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 4 90天(含)—120天 21.82 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 13页共 20页 5 120天(含)—397天(含) 21.47 - 其中:剩余存续期超过397天的 浮动利率债 - - 合计 100.02 - 5.4报告期内投资组合平均剩余存续期超过 240天情况说明 本基金属于理财债券型基金,不适用本项目。 5.5 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 序号 债券品种 摊余成本(元) 占基金资产净值 比例(%) 1 国家债券 - - 2 央行票据 - - 3 金融债券 19,989,668.09 21.82 其中:政策性金融债 19,989,668.09 21.82 4 企业债券 - - 5 企业短期融资券 5,000,037.84 5.46 6 中期票据 5,010,502.10 5.47 7 同业存单 59,288,418.02 64.72 8 其他 - - 9 合计 89,288,626.05 97.47 10 剩余存续期超过 397天的浮 动利率债券 - - 5.6 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细 序号 债券代码 债券名称 债券数量 (张) 摊余成本(元) 占基金资 产净值比 例(%) 1 200201 20国开 01 200,000 19,989,668.09 21.82 2 111917105 19光大银行 100,000 9,908,773.50 10.82 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 14页共 20页 CD105 3 112011229 20平安银行 CD229 100,000 9,903,734.32 10.81 3 112022023 20邮储银行 CD023 100,000 9,903,734.32 10.81 5 112003019 20农业银行 CD019 100,000 9,902,253.37 10.81 6 112006020 20交通银行 CD020 100,000 9,839,106.97 10.74 7 112004060 20中国银行 CD060 100,000 9,830,815.54 10.73 8 101782014 17津城建 MTN004 50,000 5,010,502.10 5.47 9 012000720 20青岛啤酒 SCP001 50,000 5,000,037.84 5.46 5.7“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离 项目 偏离情况 报告期内偏离度的绝对值在0.25(含)-0.5%间的次数 7次 报告期内偏离度的最高值 0.4319% 报告期内偏离度的最低值 0.0367% 报告期内每个工作日偏离度的绝对值的简单平均值 0.1202% 报告期内负偏离度的绝对值达到 0.25%情况说明 本基金本报告期内不存在负偏离度的绝对值达到 0.25%的情况。


报告期内正偏离度的绝对值达到 0.5%情况说明 本基金本报告期内不存在正偏离度的绝对值达到 0.5%的情况。


5.8报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.9 投资组合报告附注 5.9.1基金计价方法说明 本基金目前投资工具的估值方法如下: (1)基金持有的债券(包括票据)购买时采用实际支付价款(包含交易费用)确 定初始成本,按实际利率计算其摊余成本及各期利息收入,每日计提收益; 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 15页共 20页 (2)基金持有的回购以成本列示,按实际利率在实际持有期间内逐日计提利息; 合同利率与实际利率差异较小的,也可采用合同利率计算确定利息收入; (3)基金持有的银行存款以本金列示,按实际协议利率逐日计提利息。 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的,基金管理人可 根据具体情况与基金托管人商定后,按最能反映公允价值的方法估值。 如有新增事项,按国家最新规定估值。 5.9.2 2019年 12月 27日,中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有限公司 的如下违法违规行为作出“罚款 180万元”的行政处罚决定:1、授信审批不审慎;2、为 还款来源不清晰的项目办理业务;3、总行对分支机构管控不力承担管理责任。2020 年 2月 10日,中国人民银行对中国光大银行股份有限公司的如下违法违规行为作出“罚款 1820万元”的行政处罚决定:1.未按规定履行客户身份识别义务;2.未按规定保存客户身 份资料和交易记录;3.未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告;4.与身份不明的客 户进行交易。2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员会对中国光大银行股份有 限公司的如下违法违规行为作出“罚款 160万元”的行政处罚决定:光大银行监管标准化 数据(EAST)系统数据质量及数据报送(一)分户账明细记录应报未报;(二)关键且 应报字段漏报或填报错误;(三)向检查组提供与事实不符的材料;(四)账户设置不能 如实反映业务实际。 2020年 3月 9日,中国银行保险监督管理委员会对中国邮政储蓄银行股份有限公司的如 下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定:可回溯制度执行不到位、可回溯基 础管理不到位、未传递或缺失可回溯视频资料、质检不合格业务占比较高。2020 年 4 月 20 日,中国银行保险监督管理委员会对中国邮政储蓄银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出罚款 190 万元的行政处罚决定:邮储银行监管标准化数据(EAST)系统 数据质量及数据报送存在(一)资金交易信息漏报严重;(二)贷款核销业务漏报或错 报;(三)贸易融资业务漏报;(四)分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据 应报未报;(六)错报总账会计数据;(七)关键且应报字段漏报或填报错误。 2020年 1 月 20日,中国银保监会深圳监管局对平安银行股份有限公司的如下违法违规 行为作出罚款 720万元的行政处罚决定:1.汽车金融事业部将贷款调查的核心事项委托 第三方完成;2.代理保险销售的人员为非商业银行人员;3.汽车消费贷款风险分类结果 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 16页共 20页 不能反映真实风险水平;4.个人消费贷款风险分类结果不能反映真实风险水平;5.个人 经营性贷款分类结果不能反映真实风险水平;6.汽车消费贷款和汽车抵押贷款贷前调查 存在缺失;7.汽车消费及经营贷款审查不到位;8.个人汽车贷款和汽车抵押贷款业务存 在同一抵押物重复抵押;9.个别汽车消费贷款和汽车抵押贷款用途管控不力,贷款资金 被挪用;10.个人消费贷款及个人经营性贷款用途管控不力,贷款资金被挪用;11.部分 个人消费贷款未按要求进行受托支付;12.信用卡现金分期用途管控不力;13.代销产品 风险评级结果与合作机构评级结果不一致,未采用较高风险评级的评级结果;14.代销产 品底层资产涉及本行非标资产,没有实现代销业务与其他业务的风险隔离;15.“双录” 管理审慎性不足,理财销售人员销售话术不当。 2020年 1月 19日,国家税务总局北京市海淀区税务局对中国农业银行股份有限公司未 按照规定期限办理纳税申报和报送纳税资料的违法违规事实,作出罚款 50 万元的行政 处罚决定。2020年 3月 9日,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公 司的如下违法违规行为作出罚款 50 万元的行政处罚决定:可回溯制度执行不到位、可 回溯基础管理不到位、部分可回溯视频质检结果未反馈给保险公司、可回溯资料不符合 监管规定。2020年 4月 22日,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限 公司的如下违法违规行为作出罚款 230万元的行政处罚决定:农业银行监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送(一)资金交易信息漏报严重;(二)信贷资产转让 业务漏报;(三)贸易融资业务漏报;(四)分户账明细记录应报未报;(五)分户账账 户数据应报未报;(六)关键且应报字段漏报或填报错误。2020年 4月 22日,中国银行 保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限公司的如下违法违规行为作出罚款 200万 元的行政处罚决定:(一)“两会一层”境外机构管理履职不到位;(二)国别风险管理不 满足监管要求;(三)信贷资金被挪用作保证金;(四)未将集团成员纳入集团客户统一 授信管理。2020年 7月 13日,中国银行保险监督管理委员会对中国农业银行股份有限 公司的如下违法违规行为作出“没收违法所得 55.3 万元,罚款 5260.3 万元,罚没合计 5315.6 万元”的行政处罚决定:(一)向关系人发放信用贷款;(二)批量处置不良资产 未公告;(三)批量处置不良资产未向监管部门报告 ;(四)违规转让正常类贷款;(五) 个人住房贷款首付比例违规;(六)流动资金贷款被用于固定资产投资;(七)超过实际 需求发放流动资金贷款;(八)贷后管理缺失导致企业套取扶贫贷款资金用于房地产开 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 17页共 20页 发;(九)贷款用于偿还银行承兑汇票垫款;(十)承兑业务贸易背景审查不严;(十一) 保理业务授权管理不到位;(十二)贴现资金直接回流至银行承兑汇票出票人;(十三) 贷款资金直接转存银行承兑汇票保证金;(十四)信贷资金用于兑付到期理财资产;(十 五)信贷资金用于承接承销债券;(十六)销售非保本理财产品违规出具承诺函;(十七) 提供与事实不符的报告;(十八)理财产品相互交易、相互调节收益;(十九)面向一般 个人投资者销售的理财产品投向股权投资;(二十)将系统内资金纳入一般存款核算, 虚增存款;(二十一)开立同业银行结算账户不合规;(二十二)个别人员未经核准即履 行高管人员职责;(二十三)对小微企业不当收费;(二十四)未按规定报送案件。 2019年 12月 27日,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份有限公司如下违法违 规行为作出“罚款 150万元”的行政处罚:1、授信审批不审慎;2、总行对分支机构管控 不力承担管理责任。2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员会对交通银行股份 有限公司如下违法违规行为作出“罚款 260万元”的行政处罚:交通银行监管标准化数据 (EAST)系统数据质量及数据报送存在(一)理财产品数量漏报;(二)资金交易信息 漏报严重;(三)贸易融资业务漏报;(四)信贷业务担保合同漏报;(五)分户账明细 记录应报未报;(六)分户账账户数据应报未报;(七)关键且应报字段漏报或填报错误。 2020年 7月 28日,中国银行保险监督管理委员会上海监管局对交通银行股份有限公司 太平洋信用卡中心的如下违法违规行为作出“责令改正,并处罚款共计 100万元”的行政 处罚:1.2019 年 6 月,该中心对某客户个人信息未尽安全保护义务;2.2019 年 5 月、7 月,该中心对部分信用卡催收外包管理严重不审慎。2020年 8月 6日,上海市黄浦区城 市管理行政执法局对交通银行太平洋信用卡中心上海分中心占用城市道路的行为罚款 300元。 2020年 4月 20日,中国银行保险监督管理委员会对中国银行股份有限公司的如下违法 违规行为作出罚款 270 万元的行政处罚决定:中国银行监管标准化数据(EAST)系统 数据质量及数据报送存在(一)理财产品数量漏报;(二)资金交易信息漏报严重;(三) 贸易融资业务漏报;(四)分户账明细记录应报未报;(五)分户账账户数据应报未报; (六)关键且应报字段漏报或填报错误。 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 18页共 20页 本基金投资 19光大银行 CD105、20邮储银行 CD023、20平安银行 CD229、20农业银 行 CD019、20交通银行 CD020、20中国银行 CD060的投资决策程序符合公司投资制度 的规定。 除 19光大银行 CD105、20邮储银行 CD023、20平安银行 CD229、20农业银行 CD019、 20交通银行 CD020、20中国银行 CD060外,本基金投资的前十名证券的发行主体本期 没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.9.3其他资产构成 序号 名称 金额(元) 1 存出保证金 - 2 应收证券清算款 - 3 应收利息 584,858.28 4 应收申购款 - 5 其他应收款 - 6 待摊费用 - 7 其他 - 8 合计 584,858.28 §6


开放式基金份额变动 单位:份 项目 易方达掌柜季季盈 理财债券A 易方达掌柜季季盈 理财债券B 易方达掌柜季季盈 理财债券C 报告期期初基金份额总额 46,903,914.60 1,346,623,914.93 301,011.48 报告期基金总申购份额 385,614.59 6,874,586.73 2,775.21 报告期基金总赎回份额 9,693,259.62 1,299,795,476.03 1,114.68 报告期期末基金份额总额 37,596,269.57 53,703,025.63 302,672.01 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 19页共 20页 §7


基金管理人运用固有资金投资本基金交易明细 本报告期内基金管理人未运用固有资金申购、赎回、买卖本基金份额。 §8


影响投资者决策的其他重要信息 8.1 报告期内单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情况 投资 者类 别 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金 情况 序号 持有基金份额比 例达到或者超过 20%的时间区间 期初份额 申购份额 赎回份额 持有份额 份额 占比 机构 1 2020年 09月 22日 ~2020年 09月 30 日 53,140,31 2.32 302,514.5 7 - 53,442,826. 89 58.34 % 2 2020年 07月 01日 ~2020年 09月 08 日 537,600,1 37.07 - 537,600,1 37.07 - - 3 2020年 07月 01日 ~2020年 09月 21 日 537,163,8 11.66 - 537,163,8 11.66 - - 4 2020年 09月 09日 ~2020年 09月 14 日 217,539,4 20.71 - 217,539,4 20.71 - - 产品特有风险 报告期内,本基金存在单一投资者持有份额比例达到或超过20%的情况,由此可能导致的 特有风险主要包括:当投资者持有份额占比较为集中时,个别投资者的大额赎回可能会对 基金资产运作及净值表现产生较大影响;极端情况下基金管理人可能无法以合理价格及时 变现基金资产以应对投资者的赎回申请,可能带来流动性风险;如个别投资者大额赎回引 发巨额赎回,基金管理人可能根据基金合同约定决定部分延期赎回或暂停接受基金的赎回 申请,可能影响投资者赎回业务办理;若个别投资者大额赎回后本基金出现连续六十个工 作日基金资产净值低于5000万元,基金还可能面临转换运作方式、与其他基金合并或者终 止基金合同等情形;持有基金份额占比较高的投资者在召开持有人大会并对审议事项进行 投票表决时可能拥有较大话语权。 8.2 影响投资者决策的其他重要信息 根据中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、国 家外汇管理局联合发布的《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》,本基金将在 2020年底前完成规范整改,请投资者理性投资并关注基金管理人届时发布的相关公告。 易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金 2020年第 3季度报告 第 20页共 20页 §9


备查文件目录 9.1 备查文件目录 1.中国证监会准予易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金注册的文件; 2.《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金基金合同》; 3.《易方达掌柜季季盈理财债券型证券投资基金托管协议》; 4.《易方达基金管理有限公司开放式基金业务规则》; 5.基金管理人业务资格批件、营业执照。 9.2 存放地点 广州市天河区珠江新城珠江东路 30号广州银行大厦 40-43楼。 9.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。 易方达基金管理有限公司 二〇二〇年十月二十八日